Kedves hölgyek és urak, devizakereskedők!
A legtöbben jól ismerik a terminálban elérhető négyféle mozgóátlagot: exponenciális (EMA), egyszerű (SMA), lineárisan súlyozott (LWMA) és simított (SMMA). A lista azonban nem ér véget. A 20. század második felében sok kereskedő, elemző és tőzsdeügynök dolgozta ki a mozgóátlagok sokféle változatát, megpróbálva megoldani az összes ismert mozgóátlagra jellemző problémákat. Először is ez a mutató késleltetett reagálása az árváltozásokra.
A mai anyagban megpróbáljuk fellebbenteni a titok fátylát, és megtudni, milyen más „gépek” léteznek, hogyan számítják ki őket (nem szükséges memorizálni a számítási képleteket - ezek szükségesek a mutatók lényegének mélyebb megértéséhez ), kik a szerzők-fejlesztők, és alkotásaik hogyan alkalmazhatók a gyakorlatban a piacon.
Alexander Elder szerint a légelhárító tüzérek az elsők között használtak mozgóátlagokat a második világháború alatt – mozgóátlagokat használtak fegyvereik repülőgépekre történő célzására. De pontosan ki a legelső mutató szerzője, nem ismert. Az első jelentős mozgóátlag-szakértők közül néhányan azok voltak Richard Donchian (Richard Donchian) És J. M. Hirst (J. M. Hurst).
Donchian (1905-1993) - amerikai kereskedő, elemző, üzletember, a Merrill Lynch alkalmazottja volt, ahol stratégiát dolgozott ki a több mozgóátlaggal való munkavégzéshez. Az „Egy tőzsdespekuláns emlékiratai” hatására kezdett érdeklődni a pénzpiacok iránt, majd az 1929-ben a pénzügyi összeomlás során elszenvedett veszteségek után szorosan bekapcsolódott.
Hirst mérnök végzettségű volt, és aktívan részt vett a tőzsdei üzletben is. A tőzsdei klasszikussá vált híres könyv szerzője: „A tőzsdei tranzakciók időzítésének nyereségvarázsa” (az eredeti angol nyelvű változat gond nélkül megtalálható az interneten). Ismertette a mozgóátlagok használatának alapelveit a tőzsdei kereskedésben.
Feltételezhető tehát, hogy a mozgóátlag mutató már a múlt század közepén is létezett, és kétségtelenül az egyik legrégebbi technikai mutató. A Moving Average indikátor nagyon ismert és népszerű, így abszolút minden kereskedésre tervezett platformon megtalálható. A négy típusú MA mellett (ezekről itt már volt szó részletesen) számos egyéb lehetőség és módosítás létezik. Az egyszerű mozgóátlag kiszámításának képlete a szégyenig „egyszerű”:
Egy egyszerű vagy aritmetikai mozgóátlagot úgy számítanak ki, hogy egy instrumentum meghatározott számú egységperiódus (például 20 nap) záróárát összeadják, majd az összeget elosztják az időszakok számával.
SMA = SZUM (ZÁRVA (i), N) / N
Ahol:
SUM - összeg;
ZÁRÁS (i) - tárgyidőszaki záróár;
N a számítási periódusok száma.
És akkor a kép (SMA 21):
A mutató kiszámításához a gyertya (rúd) elemi záróárát veszik - ez a számlálóban van; majd felosztjuk a szükséges számú napra (a nevezőben) - attól függően, hogy a kereskedő milyen időszakot igényel (például 20, 50, 100 és így tovább) a mozgóátlagtól függően. Ez minden. Másrészt ennek az egyszerűségnek van egy hátulütője is - a mutató lassúvá válik és lemarad - az árfolyam már megfordult, és az ellenkező irányba mozog, a mutató pedig még nem jelezte a trend változását:
Példa a „mashka” 200-asra. Használatával és lehetett vásárolni (és jónéhány kereskedő vásárolt ezen a helyen), és csak több mint 500 és 66 napos gyertya után törte át az árfolyam a napi benchmarkot - a kétszázadik mozgást. átlagos. A mozgóátlag, mint minden technikai mutató, nem ideális, az egyik fő hátránya a késés. A kereskedők, elemzők és programozók küzdöttek, küzdenek és továbbra is küzdenek ezzel a problémával. Jelenleg a mozgóátlagnak számos érdekes és méltó változata született, amelyekkel az alábbiakban megismerkedünk.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy az összes indikátor telepítése a segítségével történik.
Adaptív mozgóátlag (AMA, néha KAMA írva - az alkotó első betűje után) - adaptív mozgóátlag, szerző-fejlesztő - Perry Kaufman (Perry Kaufman
). A világ egyik legjobb kereskedési specialistája, több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik többek között a határidős piacokon. Számos könyv szerzője.
Teremtését egy könyvben írta le „Intelligens kereskedés” 1995-ben (az angol nyelvű könyv könnyen megtalálható az interneten). Az AMA (14) és az SMA (14) összehasonlítása a MetaTrader 4-ből:
Ahogy a képen is látszik, az AMA sokkal gyorsabban reagál az erős árváltozásokra, mint egy egyszerű MA. Az azonban azonnal látható, hogy kis (rövid távú) változtatások során az előny az egyszerű mozgóátlagnál marad. Ez egy egyszerű következtetéshez vezet, amelyet a mutató szerzője hangoztat: a jövedelmező piaci munkához trendmozgásoknak kell lenniük. Amikor a piac egy csatornában van, és nincs egyértelműen kifejezett csatorna, más kereskedési stratégiákat kell alkalmaznia. Vagyis senki sem mondta le a kereskedő munkáját – egyszerűen és vakon bízni és egyetlen mutatóra hagyatkozni elfogadhatatlan. A gyakorlat és a tapasztalat segít abban, hogy kompetens elemzést végezzen, és meghatározza a trendet vagy a lakást – minél több tranzakciót hajt végre, annál könnyebb lesz.
A Kaufman mozgóátlag kiszámításának képlete a következő:
ER(i) = Jel(i)/Zaj(i)
Ahol:
ER(i) - a hatékonysági együttható aktuális értéke;
Jel(i) = ABS(Ár(i) - Ár(i - N)) - aktuális jelérték, az aktuális ár és az N periódussal ezelőtti ár közötti különbség abszolút értéke;
Zaj(i) = Összeg(ABS(Ár(i) - Ár(i-1)),N) - aktuális zajérték, az áram és az áram ára közötti különbség abszolút értékeinek összege. az előző időszak N időszakra.
Erős trend esetén a hatékonysági hányados (ER) 1-re hajlik, iránymozgás hiányában valamivel több lesz, mint 0. Az így kapott ER értéket az exponenciális simítási képletben használjuk:
EMA(i) = Ár(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
Ahol:
SC = 2/(n+1) - simítási állandó EMA (simítási állandó), n - exponenciális mozgóátlag periódusa;
EMA(i-1) – korábbi EMA-érték.
Szükséges, hogy a gyors piac simítási együtthatója ugyanaz legyen, mint egy 2-es periódusú EMA-é (gyors SC = 2/(2+1) = 0,6667), a trend nélküli időszakra pedig az EMA időszak egyenlő 30-al (lassú SC = 2/(30+1) = 0,06452). Így egy új változó simítási állandó (skálázott simítási állandó) SSC kerül bevezetésre:
SSC(i) = (ER(i) * (gyors SC - lassú SC) + lassú SC
vagy
SSC(i) = ER(i) * 0,60215 + 0,06425
Az eredményül kapott változó simítási állandónak az átlagolási perióduson való hatékonyabb befolyásolása érdekében Kaufman négyzetre emelését javasolja.
Végső számítási képlet:
AMA(i) = Ár(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
vagy (átalakítás után):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Ár(i) – AMA(i-1))
Ahol:
AMA(i) - aktuális AMA-érték;
AMA(i-1) - előző AMA érték;
SSC(i) - a változó simítási állandó aktuális értéke.
A mutató két ellentmondást hivatott feloldani: a véletlenszerű árcsúcsok problémáját - ami egy új trend kezdeteként értelmezhető; másrészt a túlzott simítás késleltetett leolvasáshoz vezet. A szerző egyik tippje nem csak az indikátorával való munkavégzésnek, hanem általában a kereskedésnek tulajdonítható: alakítsa ki saját kereskedési megközelítését (és ne vegyen valami készet; és maga a munka megközelítése is felháborítóan egyszerű lehet - egy mutató és egy oszcillátor ), és tesztelje az előzményekhez képest. Felháborítóan banálisan és primitíven hangzik, de működik. Ezenkívül Mr. Kaufman a programot használja megközelítéseinek tesztelésére.
Hogyan kell használni?
Ami a mutató gyakorlati alkalmazását illeti a munkában, itt nem lesz semmi új - ez egy vásárlás, amikor az indikátor felfelé irányul, és az ár a mutató felett van, és az értékesítés ellentétes feltételeit tükrözi. A gyakorlatban azonban az ilyen kereskedés sok kis vesztes ügyletet eredményez. Ezt maga a fejlesztő is megértette, ezért egy másik technikai mutató használatát javasolja szűrőként - . Nagyjából így kell kinéznie: 
Eladási jelzés - Az AMA lefelé irányul, az ár MA alatt van. Az StdDev mutató növekszik. Amint csökkenni kezd, ez az egyik jele annak, hogy a trend valószínűleg véget ér – jó pillanat a pozícióból való kilépéshez. Stop megbízás az utolsó helyi maximumon túl is adható, a take profit kétszer akkora. Egyetértek - mindez nagyon egyszerű. És mégis hatékony. Egyébként maga Kaufman javasolta, hogy kísérletezzenek a különböző piacok és eszközök indikátorbeállításaival. Nos, kétségtelen, hogy ez az eszköz nagyon hatékony.
Dupla exponenciális mozgóátlag (DEMA) – dupla exponenciális mozgóátlag. Indikátor fejlesztő: Patrick Malloy (Patrick G. Mulloy), 1994-ben megjelent „Smoothing Data with Faster Moving Averages” című cikkében (a „Technical Analysis of Stocks & Commodities” folyóirat februári számában). A szerző ezt írta a fejlődéséről: „A mozgóátlagoknak van egy hátránya - a késleltetési idő, amely a mozgóátlagok időszakának növekedésével növekszik. Megoldásként az exponenciális simítás módosított változata készült el, kisebb késleltetési idővel...” A számítási képlet a kétszeres egyszeri EMA és a kétszer simított (ugyanaz) EMA különbsége, és a következő alakja:
DEMA(i) = EMA(ár, N, i) + EMA(hiba, N, i) = EMA(ár, N, i) + EMA(ár - EMA(ár, N, i), N, i) =
2 * EMA (ár, N, i) - EMA (ár - EMA (ár, N, i), N, i) = 2 * EMA (ár, N, i) - EMA2 (ár, N, i)
Ahol:
EMA2(ár, N, i) - dupla szekvenciális ársimítás aktuális értéke.
Itt a dupla EMA értékből kivonnak egy azonos periódusú EMA-t, de nem a záróárak alapján (szokás szerint), hanem ugyanazon EMA értékei alapján (vagyis kettős simítással) alkotják meg. A késleltetés végül kisebbnek bizonyul, mint az egyes átlagok késése külön-külön - ez a mutató előnye. Az indikátor beállítások csak a mozgóátlag periódusát tartalmazzák.
Az alábbi képernyőképen a piros SMA 14 a DEMA 14-hez képest:
Hogyan kell használni?
Hasonlítsuk össze a DEMA-t és az EMA-t – a MetaTrader 4 terminál egyik legjobb mozgóátlagát:
Itt is, ott is - 20. periódus. Szerintem - itt minden világos, hogy a DEMA (sárga) sokkal gyorsabban reagál az árváltozásokra, sokkal közelebb van az árhoz, mint az EMA (piros). Például, ha a DEMA-t harmadik féltől származó mutatóként használja a nyereséges pozíció nyomon követésére, a kereskedést korábban lezárják, és a nyereség nagyobb lesz, mint az EMA használata esetén. Természetesen itt nem szabad megfeledkezni a piacról, de nem lesz felesleges, ha minden alkalomra minden eszköz megvan.
Ezenkívül maga a DEMA indikátor használható más mutatók leolvasásának kisimítására mozgóátlagok alapján, például Makdi - DEMA_MACD (megtekintheti a megfelelőben). Patrick Malloy tesztjeinek eredményei szerint kiderült, hogy ugyanaz a Makdi használja a DEMA-t, bár kevesebb jelet ad, de a feldolgozásuk jelentősen megnőtt. Így a kettős EMA egy nagyon érdekes műszer, érdemes alapos vizsgálatra.
FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average - indikátor kifejlesztve John Ehlers (John Ehlers). Ehlers számos könyv és műszaki mutató szerzője (például).
A FRAMA indikátor összehasonlítása az SMA14-gyel:
A mutató az EMA algoritmuson alapul. Az indikátor fő előnye, hogy jól reagál a nagy trendekre, lakás közben pedig hirtelen leáll - ahogy a képernyőn is látszik. Ami a számítási képletet illeti, ez így néz ki:
FRAMA(i) = A(i) * Ár(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)
Ahol:
FRAMA(i) - aktuális FRAMA érték;
Ár(i) – aktuális ár;
FRAMA(i-1) - előző FRAMA érték;
A(i) az aktuális exponenciális simítási tényező.
Az exponenciális simítási tényezőt a következő képlet segítségével számítjuk ki:
A(i) = EXP(-4,6 * (D(i) - 1))
Ahol:
D(i) - aktuális fraktáldimenzió;
Az EXP() egy matematikai kitevő függvény.
Egy egyenes fraktáldimenziója egyenlő eggyel. A képlet azt mutatja, hogy ha D = 1, akkor A = EXP(-4,6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Így ha az ár lineárisan változik, akkor nem használunk exponenciális simítást, mert a képlet ebben az eset így néz ki:
FRAMA(i) = 1 * Ár(i) + (1 - 1) * FRAMA(i-1) = Ár(i)
Vagyis a mutató pontosan követi az árat.
A mutató beállításával csak kettő van: időszak kiválasztása és ár kiválasztása a számításhoz (0 - záróár; 1 - nyitóár; 2 - maximális ár; 3 - minimális ár; 4 - átlagár; 5 - jellemző 6 - súlyozott árzárás). Ami a fraktálok használatát illeti a mozgóátlagok kiszámításához, ezt nem szabad összetéveszteni Bill Williamsszel – nincs semmi közös.
Hogyan kell használni?
A kereskedésben a FRAMA-t használják, mint minden trendindikátort. A hamis jelek kiszűréséhez valamilyen oszcillátort kell használni, ahogy erről maga az indikátor fejlesztője mondja. Ha belefáradt a szabványos MT4 eszközökbe, találhat valami szokatlant és érdekeset.
A Hull Moving Average (HMA) mutató a Hull mozgóátlag. A szerző ausztrál kereskedő, matematikus, pénzember, elemző Alan Hull (Alan Hajótest).
Alan saját elmondása szerint egészen más mutatón dolgozott, amikor az ártól elmaradó mozgóátlag problémája iránt érdeklődött, aminek hatására ez a mutató megjelent (2005-ben). A számítási képlet így néz ki:
HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan szűnik meg az árlemaradás a HMA-ban, nézzük meg ezt a példát: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4,5; Ennek eredményeként az átlagérték 4,5 - ami meglehetősen messze van az utolsó árértéktől (9). A gyakorlatban pedig az indikátor meglehetősen erős lemaradását fogjuk látni a diagramon látható gyertyáktól. Alan Hull a különbség csökkentését javasolta így: 5+6+7+8+9/5=7, ami sokkal közelebb áll a jelenlegi árhoz (a 7 sokkal közelebb van a 9-hez, mint a 4,5 a 9-hez). Ezután Alan hozzáadta a számhoz a két átlagszám közötti különbséget (7-4,5=2,5), és végül (7+2,5=9,5) 9,5-öt kapott - méghozzá egy kicsit többet, mint a jelenlegi 9-es ár -, ami nagyon jó egyensúlyt jelent lag és simítást kaptunk. Az ártól elmaradó mozgóátlag problémája gyakorlatilag megszűnt. Az MT4 (piros) hagyományos SMA-jához (14) képest a HMA jóval korábban ad egy lehetséges belépési jelet, és a felfelé és lefelé irányuló trendekhez változtatja a színét is - ami egy hagyományos indikátorhoz képest kényelmes lehet.
Hogyan kell használni?
Nézzük meg ennek a mutatónak a beállításait:
Az alábbiakban mit jelentenek:
A webhely részletes áttekintést nyújt erről a mutatóról, beleértve egy videóleckét és a munka példáit. Megnézheted.
Kidolgozásra került a Jurik mozgóátlag (JMA) mutató Mark Jurik (Mark Jurik) 1998-ban. Mark Juriknak, a Jurik Research alapítójának az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején sikerült az amerikai hadseregnél dolgoznia, és a hidegháború lezárulta óta munkája és kutatása hasznos volt a pénzügyi szektorban, ahol jelenleg is főként dolgozik. Valójában ő a szerzője például a műszaki mutatóknak és másoknak.
A piros SMA 14-hez képest a JMA 14 korábban trendváltozást jelez:
Sajnos sehol nem találtam a JMA-mutató kiszámításának képletét - úgy tűnik, ez titok. De érdemes megemlíteni az indikátor beállításait.
Csak három van belőlük:
Még egyszer a Phase paraméterrel kapcsolatban - mit befolyásol, és hogyan jelenik meg vizuálisan a grafikonon:
A képernyőn két JMA látható: a fehérnek Phase +100 beállítása van - trendmozgás közben közelebb kerül az árhoz, de amikor a trend véget ér és fordulat következik be, ez a „gép” messze túlrepül az ármozgáson – a piac már más irányba halad, és a jelző továbbra is a régit mutatja. Sajnos ezt a problémát még senki sem tudta megoldani. A sárga JMA Phase -100 beállítású, és lassabban reagál az árváltozásokra. Így a kereskedőnek van választása - vagy használja a legkorábbi jelet, és ezzel egyidejűleg figyeli a „hamis” indikátor leolvasásait a trend végén, vagy használja az ellenkező megközelítést. Ha mindkét helyzet nem fontos, akkor ezt a paramétert egyáltalán nem lehet megérinteni.
Hogyan kell használni? A JMA az egyik legjobb műszaki mutató kategóriájában. Nem, természetesen nem a grál teszi lehetővé a napi 100 500%-os profit megszerzését, hanem a késleltetéssel és a mutatónak a felesleges zajra adott válaszával kapcsolatos problémák itt a lehető legjobban megoldódnak. Egy kis GIF-animáció a szerző webhelyéről, amely bemutatja, hogyan reagálnak a különböző típusú mozgóátlagok:
Ne legyünk lusták, és telepítsük az összes megjelenített mozgóátlagot a terminálunkba (a színek megőrzése mellett) és nézzük meg (14-es periódus mindenhol):
Valójában Mark Yurick mozgóátlaga általában mindig közelebb van az árhoz, mint más MA. Nos, néhol „rivalizálás” van a kettős exponenciális EMA (zöld) között.
Ha összehasonlítja a népszerű exponenciális mozgóátlagot (piros) a JMA-val (fehér), akkor az utóbbinak itt lesz előnye:
Egy másik példa arra, hogy miért jobb a JMA használata a szabványos MT4 mozgóátlagok helyett:
Ha a kereskedésből való kilépéskor figyelembe veszi az MA értékeket, akkor jobb, ha korábban b-vel lép ki O nagyobb nyereség (pontokban), mint négy teljes (!) hét várakozás és a profit egy részének elvesztése (a képernyőképen a W1 időkeret). A jobb kezekben ez egy nagyon erős fegyver lesz.
Indikátor Háromszoros exponenciális mozgóátlag (TEMA)) — hármas exponenciális mozgóátlag, szintén kidolgozva Patrick Malloy (Patrick G. Mulloy) és megjelent a „Technical Analysis of Stocks & Commodities” folyóiratban. A számítási elv hasonló a DEMA mutatóhoz. Általában a TEMA képlet így néz ki:
Először a DEMA kiszámítása, majd a DEMA indikátor értékektől való áreltérés hibája:
err(i) = Ár(i) - DEMA(ár, N, ii)
Ahol:
err(i) - aktuális DEMA hiba;
Ár(i) – aktuális ár;
DEMA(ár, N, i) – aktuális DEMA érték az N időszakú Price sorozatból.
Adja hozzá az exponenciális átlag hibát a DEMA értékhez, és kapja meg a TEMA-t:
TEMA(i) = DEMA(ár, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(ár, N, i) + EMA(ár - EMA(ár, N, i), N, i) =
DEMA (ár, N, i) + EMA (ár - DEMA (ár, N, i), N, i) = 3 * EMA (ár, N, i) - 3 * EMA2 (ár, N, i) + EMA3 (ár, N, i)
Ahol:
EMA(err, N, i) - az err hiba exponenciális átlagának aktuális értéke;
EMA2(ár, N, i) - dupla szekvenciális ársimítás aktuális értéke;
EMA3(ár, N, i) - a háromszoros szekvenciális ársimítás aktuális értéke.
És ami fontos jellemző, hogy a mutatót csak a gyertya záróára alapján számítják ki. A diagramon a TEMA indikátor:
Példaként a terminál normál SMA (14) látható (piros), a kék vonal pedig a TEMA (14). Már ebből a példából is jól látható, hogy a tripla exponenciális MA jele sokkal korábban érkezik, mint az egyszerű mozgóátlagból. Ezt a feladatot a szerző-fejlesztő hajtotta végre, és meg kell jegyezni, hogy ez elég jól sikerült neki. A letöltési archívumban a TEMA indikátor mellett egy módosított változat is szerepel, ahol kiválasztható az átlagos simítási mód és a számítást különböző árakra alkalmazhatjuk. Az alapmutató egyetlen beállítása az MA periódus kiválasztása.
Hogyan kell használni? Nézzük a TEMA-t (fehér vonal) és az exponenciális mozgóátlagot (piros vonal) a MetaTrader 4-ből:
Mindkettőben 21-re van beállítva az időszak. Azt hiszem, már nincs szükség kommentárra - a képen minden kiderül. Hasznos lenne összehasonlítani a dupla (lila DEMA vonal) és a hármas (fehér TEMA vonal) exponenciális mozgóátlagokat:
A köztük lévő különbség nem túl alapvető. Következtetésképpen bármelyiket használhatja/alkalmazhatja a kereskedésben. Apró árnyalat, hogy a terminál rendelkezik ezekkel a jelzőkkel, de az MT4-nél alapból egyszerűen nincsenek ott.
Technikai mutató A változó index dinamikus átlaga (VIDYA) egy mozgóátlag dinamikus átlagolási periódussal. Szerzője indiai származású amerikai kereskedő és elemző. Tushar Chand (Tushar Chande).
1958-ban született, mérnöki találmányairól ismert (kilenc szabadalma van), amelyeket így vagy úgy használnak a Forex területén (na jó, először is ezek műszaki mutatók, vannak például módosítások, ill. néhány egyéb mutató). Forex témájú könyvek és tudományos cikkek szerzője. Nos, 1994-ben javasolta a mozgóátlag saját változatát egy dinamikusan változó átlagolási periódussal, a VIDYA-t. A mutatójában az EMA átlagolása az áraktól függ, a volatilitás mérőszámaként ugyanezen szerző oszcillátorát, a Chande Momentum Oscillatort (CMO) választották. A VIDYA számítási képlete így néz ki:
A változó index dinamikus átlagértékét a CMO-val hasonlóan számítjuk ki:
VIDYA(i) = Ár(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i))
Ahol:
ABS(CMO(i)) - a Chande Momentum Oscillator abszolút áramértéke;
VIDYA(i-1) – a VIDYA korábbi értéke.
A KPSZ értékét a következő képlet alapján számítjuk ki:
CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))
Ahol:
UpSum(i) = az időszak pozitív árnövekményeinek aktuális összege;
DnSum(i) = az időszak negatív árnövekményeinek aktuális összege.
VIDYA 14 (a piros SMA 14-hez képest):
Amint a képernyőn látható, az indikátor egyik jellemzője, hogy egy felfelé/lefelé irányuló trend befejezése után szinte vízszintes helyzetet vesz fel. Ez a funkció jelzésként használható egy pozícióból való kilépéshez.
Hogyan kell használni? Ahogy az indikátorok világában lenni szokott, itt is sokféle változat és módosítás létezik, különösen, ha egy tétel népszerűvé válik. És itt van egy ilyen eset:
A VIDYA indikátor ebben a formában is ismert. Amint azt sejteni lehetett, nagyon emlékeztet a ill. Mindkét VIDYA opció benne van a választékban, amelyet a cikk végén tölthet le.
Hogyan használhatja a Tushar Chend indikátort a kereskedésben? A legegyszerűbb és legalapvetőbb, hogy az ár lefelé - eladásnál, felfelé - vásárlásnál átlépje a mutatót. Azonban, mint a fenti képernyőn is látható, ebben az esetben sok kisebb veszteséges tranzakciót garantálunk. Ez minden trendrendszernél gyakori probléma (ahogy a kereskedők mondják – trenden keresünk pénzt, de pénzt veszítünk egy lakásban). Itt pedig, mint fentebb említettük, érdemes kihasználni a VIDYA egyik tulajdonságát - amikor a trendmozgás veszít erejéből - az indikátor szinte vízszintes helyzetet vesz fel, jelezve, hogy ha a piacon vagy, ideje kiszállni, ha a piacon kívül tartózkodik, akkor most ne kereskedjen.
A munka tipikus példája a dél előtti (végállomási idő), dél utáni értékesítési jelzés – senki sem fogja kétségbe vonni, hogy vásárolnia kell. Estefelé pedig (az amerikai zár) szinte vízszintes helyzetbe kerül a mutató - a kereskedőknek nincs mit tenniük a piacon. Persze ilyen jó trendnapok nem mindig lesznek, lesznek vesztes ügyletek sorozatos napok is, ezt sem szabad elfelejteni. Ahogy a kereskedő fejlődik és fejlődik, úgy növekszik az intuitív megértése, hogy mikor nem érdemes belépni a piacra.
A Volume Weighted Moving Average (VWMA) egy térfogattal súlyozott mozgóátlag. Az indikátor a következő elvet hajtja végre: minél nagyobb a gyertya térfogata, annál nagyobb a súlya ennek a gyertyának. A szerző sajnos ismeretlen. A beállításokban beállíthatja a rudak (gyertyák) számát a számításhoz. A képernyőn a szokásos módon 14 SMA (piros) és VWMA (14):
Szintén hozzáadva a képhez - jól szemlélteti -, amikor a piacon megnövekedett hangerő van - a VWMA 14 megelőzi a mozgó SMA 14-et; amikor a mennyiségek esnek (az ázsiai piacokon), akkor ez fordítva van. Így ez a mozgóátlag nagyobb súlyt ad a köteteknek – amelytől a „mintája” függ. A számítási képlet így néz ki:
Hogyan kell használni?
Az indikátor beállításoknak két paramétere van: a mozgóátlag periódusának kiválasztása és az árkalkuláció típusának kiválasztása (a beállításokban számként megadva: 0 - ZÁRÁS ár; 1 - NYITÁS ár; 2 - MAGAS ár; 3 - ALACSONY ár; 4 - KÖZÉPár; 5 - JELLEMZŐ ár; 6 - SÚLYOZOTT ár - itt minden hasonló a többi mutatóhoz, orosz nyelvű fordítás nélkül).
Amint az már a névből is kiderül, ehhez a mozgóátlaghoz bármilyen hangerőjelző alkalmazható szűrőként - például. Ha Ön a Forex technika híve, akkor ez a mozgóátlag mindenképpen érdekelni fogja.
Kereskedelmi guru Welles Wilder(Angol) J. Welles Wilder) a mozgóátlag saját variációjának létrehozásáról is ismert volt. Általánosságban elmondható, hogy túlzás nélkül legendás és kiemelkedő személyiség a kereskedelem területén.
Nézzük csak az általa kidolgozott technikai mutatók listáját, amelyeket sok kereskedő évtizedek óta használ. ezt,
A képlet azt mutatja, hogy a Wilder mozgóátlag nem más, mint egy exponenciális mozgóátlag - WWMA (n) = EMA (2 n − 1). Valójában nagyon hasonlóak:
Hogyan kell használni?
A hamis jelek kiszűrésére azonnal a Wilder indikátorok egyikét tudjuk ajánlani. Nem kell elmondani, hogyan működnek. Mindenki ismeri a jó öreg RSI-t.
Ha kényelmetlen külön mutatót venni, gyorsan és hatékonyan szeretné összehasonlítani a különböző típusú mozgóátlagokat, és kiválasztani közülük a legjobbat - akkor erre a problémára megoldást találtunk. Van egy ilyen mutatósorozat - Minden átlag. Minek egy sorozat - mert rengeteg ilyen mutató van - mindenféle módosítással - mind a diagramon való munkához, mind a pinceelhelyezéshez. Az egyik közel húsz féle különböző MA-t valósít meg - amelyeket beállíthat a mutatóban, és megnézheti, mi lesz jobb a diagramon.
14 SMA képviselteti magát. A beállításokban láthatja az összes választható MA típust. Itt ugyanaz a mutató (14 SMA), de alagsori hisztogram formájában:
KövetkeztetésÖsszegzésként érdemes kiemelni a legoptimálisabb mozgóátlagok közül párat, ahol egy erős trendben minimális a késés és az árhatárokon túli kis eltérés. Kétségtelenül Jurik Mozgóátlag és Háromszoros exponenciális mozgóátlag. Használatuk a kereskedésben az MT4 szabványos MA-jai helyett sokkal hatékonyabb lesz bármilyen stratégiában.
A mozgóátlagok témája nagyon tág téma. Ez amolyan egész univerzum. A mozgóátlagok minden változatáról/módosításáról pedig egyszerűen lehetetlen beszélni. Azt javaslom, hogy ne korlátozza magát erre a bejegyzésre, hanem kövesse az alábbi linket a fórumra - ahol a MetaTrader 4 terminál indikátorának több mint hatszáz különböző módosítását mutatják be. És nem minden van összegyűjtve.) Ráadásul a mutatók többsége nyitva van forrás (nyílt forráskódú) MQL fájlok formájában – amelyek érdekesek lesznek a programozóknak és mindazoknak, akik szeretnék tudni, hogyan készülnek a technikai mutatók. Egyébként ebből a cikkből az összes mutatót letöltheti az alábbi linkről.
Egy másik fontos pont - bár a legtöbb vizsgált mozgóátlagban a késleltetés problémája megoldódik, így vagy úgy, ennek a megoldásnak is van egy árnyoldala - ha csak egy mutatóra fókuszál, és annak összes jelét veszi, semmi jó megtörténhet a téves pozitív eredmények nagy száma miatt. Mindig legyen valamilyen szűrője egy másik indikátor vagy oszcillátor formájában, vagy ugyanaz a jelző, de magasabb időkeretből származó adatokkal stb. Emlékezz erre.
Felkapott MA indikátor (Mozgóátlag jelző, Mozgóátlag jelző) a technikai elemzés egyik legalapvetőbb és legelterjedtebb klasszikus mutatója. Megjegyzendő, hogy sok más, újabb indikátor ennek alapján és elvei alapján épül fel (például: MACD, Ichimoku, Alligator). a MetaTrader kereskedési terminál diagramján úgy néz ki, mint egy egyszerű görbe vonal (piros vonal), amely végigfut az árdiagramon. Lásd az alábbi képet:
A mozgóátlagok trendjelzője (piros vonal) egy bizonyos időszak átlagos árértékét (számtani átlagát) mutatja, vagyis egy bizonyos időszakra vonatkozó árak kisimításának módszere (a kiszámított ár egy adott időszakra átlagolódik ). Sőt, gyakran záróárak alapján épül fel (a MetaTraderben alapértelmezés szerint, mivel ez fontosabb értéknek számít). A MetaTrader beállításaiban azonban saját belátása szerint módosíthatja az indikátor beállításait.
A diagramon a piros vonal iránya mutatja a kereskedőnek az aktuális trend irányát, és minél több gyertya vesz részt a piros vonal felépítésében, annál erősebb a trend. Ezenkívül néha a „Moving Average indikátort” használják támogatási és ellenállási vonalként.
„Mozgóátlag” ábrázolása diagramon:
A „Moving Average” jelző tulajdonságai ablakát úgy is megnyithatja, hogy jobb gombbal rákattint a „Moving Average” jelzőre (piros vonal). Ezután válassza ki az „MA Indicator Properties” almenüt a helyi menüből:
"Időszak" a számításhoz használt gyertyák (rudak) számát mutatja. Minél nagyobb ez a szám (és ennek megfelelően a piros vonal felépítésében részt vevő gyertyák), annál nagyobb a számításhoz szükséges gyertyák (rudak) száma.
Minél hosszabb ideig állítja be az „Időszakot”, annál „simább” (sima) lesz a piros vonal, és annál lassabb lesz az idő múlásával, és a nyitási pozíciókra vonatkozó jelzések is ritkábban fognak megjelenni. Azaz minél hosszabb a periódus, annál kevésbé lesz érzékeny a piros vonal az árváltozásokra, hiszen még jobban lemarad. Ezért egy lapos piacon a szokásosnál hosszabb időszakokat kell használni. Minél rövidebb a megadott időszak, annál több a hamis jel.
Általában az „Időszak” értéket az alkalmazott kereskedési taktikától, az időkerettől, a kereskedési eszköztől és az aktuális piaci helyzettől függően kell beállítani.
|
Diagram időszak (időkeret) |
Az "Időszak" számértéke |
|
Heti |
|
|
8, 13, 21, 55, 89 |
|
|
Négy órás |
8, 34, 55, 89, 144 |
|
8, 34, 55, 89, 144 |
|
|
Kevesebb, mint 15 perc |
"Váltás" megjeleníti a „mozgóátlag” eltolódását az árdiagramhoz képest "MA módszer" megmutatja, hogy milyen típusú „Moving Average”-t fogunk használni a MetaTrader 5 diagramján. A „Moving Average”-nek négy típusa van: Egyszerű mozgóátlag (SMA) — egyszerű mozgóátlag
Egyszerű mozgóátlag (SMA) felépítése – Egyszerű mozgóátlag (SMA)
Az egyszerű mozgóátlag egy adott időszak adatainak átlagát mutatja, az 5 napos MA az elmúlt 5 nap átlagárait, a 6 napos az elmúlt 6 nap átlagárait, stb. Ezután ezeket az értékeket összekapcsolva megkapjuk az „Egyszerű mozgóátlag” sort (a piros vonal a diagramon) - egy olyan vonalat, amely az átlagos ármozgást méri.
Hogy azonnal világos legyen, azonnal példát adunk arra, hogy a MetaTrader terminálunk hogyan építi fel az „Egyszerű mozgóátlag” piros vonalat:
Tegyük fel, hogy az "Időszak" értéket 5-re állítjuk, és legyen ma a hónap 20. napja. Az „Alkalmaz” feltételt is „Bezárás”-ra állítjuk – vagyis diagramunkat a gyertyák záróárai alapján építjük fel. Íme egy grafikon az alábbi adatainkkal:
Amint a táblázatból látható, az „Egyszerű mozgóátlag” a „Pont ábrázoláshoz” sor pontjaiból épül fel. De honnan származnak ezek az adatok?
És a következőképpen származtatják őket: Ahhoz, hogy megtalálja azt az értéket a hónap 14. napján, amelyen át kell haladnia az „Egyszerű mozgóátlagunknak”, a következőképpen kell kiszámítania:
(1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066
azok. a 10., 11., 12., 13. és 14. napra vonatkozó összes záróár összegét vesszük, és elosztjuk 5-tel egyenlő „Időszakunkkal”. Így kaptuk meg a 10. és 14. közötti öt nap átlagértékét. hónap.
(1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098
azok. A 11., 12., 13., 14. és 15. napra vonatkozó záróárak összegét vesszük, és elosztjuk 5-tel egyenlő „Időszakunkkal”. Így a hónap 11-től 15-ig terjedő öt nap átlagértékét kapjuk.
Az egyszerű mozgóátlag vonal felépítésének tipikus képlete a következőképpen néz ki:
Exponenciális mozgóátlag (EMA) — exponenciális mozgóátlag
Exponenciális mozgóátlag (EMA) felépítése – exponenciális mozgóátlag (ESS)
Az exponenciális mozgóátlag sor úgy jön létre, hogy az aktuális záróár bizonyos töredékét hozzáadjuk az előző mozgóátlag értékhez.
Sőt, a legfrissebb záróáraknak nagyobb súlya van.
Az exponenciális mozgóátlag vonalat a következő képlet segítségével állítjuk össze:
Exponenciális mozgóátlag= (ZÁRVA (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
ZÁRÁS(i)— tárgyidőszaki záróár;
EMA (i-1)— az előző időszak mozgóátlagának értéke;
P— részesedés az árérték felhasználásból.
Az „Exponenciális mozgóátlag” vonal valószínűleg a legnépszerűbb a MetaTraderben kínált négy mozgóátlag vonal közül. Néha „Exponenciális simításnak” is nevezik. Számos kereskedő és elemző, akik munkájuk során használják az MA mutatót, használják ezt a konkrét sort. Végül is, bármit is mondjunk, az „Exponenciális mozgóátlag” sor figyelembe veszi a „súlyozott mozgóátlag” megnövekedett érzékenysége és az „egyszerű mozgóátlag” észrevehető késése közötti kompromisszumot. Ez az átlagolási módszer sikeresebb, a legkisebb késleltetéssel és minimális számú ugrással. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az előző időszak adatainak befolyása fokozatosan csökken, ami pozitívan hat az Exponenciális mozgóátlag egyenes felépítésének eredményeire.
Simított mozgóátlag (SMMA) — simított mozgóátlag
Simított mozgóátlag (SMMA) felépítése – Simított mozgóátlag
Ennek a simított értéknek az első értéke az „Egyszerű mozgóátlag”-hoz hasonlóan kerül kiszámításra:
SZUM1 = SZUM(ZÁR(i),N)
SMMA1 = SZUM1/N
A „Kisimított mozgóátlagok” második és azt követő értékeit az alábbi képlet segítségével számítjuk ki:
SMMA (i) = (SZUM1 - SMMA (i - 1) + ZÁRÁS (i)) / N
ÖSSZEG- összeg;
SZUM1— N időszak záróárainak összege, az előző ütemből számolva;
SMMA (i-1)— az előző sáv simított mozgóátlaga;
SMMA(i)— az aktuális sáv simított mozgóátlaga (kivéve az elsőt);
ZÁRÁS(i)— aktuális záróár;
N— simítási időszak.
Le is egyszerűsítheti a képletet, és így fog kinézni:
SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + ZÁRÁS (i)) / N
Lineáris súlyozott mozgóátlag (LWMA) — Lineárisan súlyozott mozgóátlag
Lineáris súlyozott mozgóátlag (LWMA) felépítése – Lineáris – súlyozott mozgóátlag
A Lineáris súlyozott mozgóátlagban a korábbi adatok kisebb, a későbbi adatok pedig nagyobb súlyt kapnak.
Lineáris súlyozott mozgóátlag felépítéséhez minden záróárat meg kell szoroznia egy bizonyos súlyozó tényezővel.
A számítási képlet a következő:
LWMA = SZUM (ZÁR (i) * i, N) / SZUM (i, N)
ÖSSZEG- összeg;
ZÁRÁS(i)— aktuális záróár;
SZUM(i;N)— a súlyozási együtthatók összege;
N— simítási időszak.
Különbségek a mozgóátlagok különböző típusai között:
A legnagyobb különbség a mozgóátlagok különböző típusai között a legfrissebb adatokhoz rendelt eltérő súlyok. Összehasonlítás: Az egyszerű mozgóátlag minden árat egyformán súlyoz. Az exponenciális és a lineáris súlyozott mozgóátlagok nagyobb súlyt adnak a friss adatoknak.
"Vonatkoznak" Ebben a feltételben megadhatja, hogy milyen árakon (árképletek) készítsen diagramot. A diagram záróárak, nyitóárak, adott időkeretre vonatkozó maximum vagy minimum ár (gyertya, rúd) és árképletek felhasználásával készíthető.
"Stílus" Ez a feltétel határozza meg a „Moving Average” vonal színét, típusát és vastagságát.
- mivel a mutatótrendben van és lemarad, akkor nem jelzi előre a trend változását, hanem csak egy már kialakuló trendről ad jelzést. Ezt a mutatót trend esetén kell használni.
— minél rövidebb a számítási periódus, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a mozgóátlag téves jeleket küld, és az időtartam növelése csökkenti az érzékenységét (a pontosság csökken).
— az egyik legpozitívabb szempont, hogy a mozgóátlag mutató bármely devizapárral való munkavégzés során használható, azaz több deviza. Azonban jobb használni, ha a H1 intervallumon vagy annál többen kereskednek.
— Egy lapos piacon a mozgóátlag mutató sok hamis jelzést ad.
— Az indikátorból érkező jel gyakran túl későn érkezik, és emiatt a trendmozgás nagy része elvész. Ezért további mutatókat kell használni.
Számos fő módszer létezik a kereskedésre az eszköz használatával - az MA mutató:
1. A legegyszerűbb módja az MA indikátor mozgási irányában történő kereskedési módszer. Ha a grafikonon a „mozgóátlag” emelkedik, akkor vásárolni kell, ha csökken, akkor eladni. Akkor veszünk és adunk el, amikor az ár megközelíti a határt (néha "mozgó átlag mutató"érintheti az árat, vagy egy ideig átlépheti). A kereskedés belépési és kilépési pontjait más módszerek alapján is meghatározhatja. Képzeljük el az alábbi példákat:
Példa mozgóátlagot használó kereskedésre emelkedő (bullish) trendben.
Példa mozgóátlagot használó kereskedésre csökkenő (bearish) trendben.
2. Kereskedési mód az árdiagram és az MA indikátor metszéspontjában
Valószínűleg ez a legnépszerűbb és legelterjedtebb kereskedési módszer. A lényege a következő:
- amikor az árdiagram alulról felfelé keresztezi a mozgóátlag vonalát - vásárolnia kell
- amikor az árdiagram felülről lefelé keresztezi a mozgóátlag vonalát - el kell adni
Ez a kereskedési módszer nem foglalja magában a grafikon csúcsain (tetején/alján) történő kereskedést. Inkább itt a kereskedés a kialakulóban lévő új tendenciának (trendnek) megfelelően halad.
3. Kereskedési módszer, amikor a gyors MA vonal keresztezi a lassabb MA vonalat
Ez a kereskedési módszer nagyon népszerű a kereskedők körében is. Ezenkívül az indikátor paramétereit a kereskedő saját belátása szerint állítja be. Íme egy példa egy gyors 5 napos mozgóátlagra (piros vonal), amely átlép egy lassabb 21 napos mozgóátlagot (kék vonal):
A fenti ábrán a kereskedési eszköz eladásának jelzései akkor jelennek meg, amikor a gyors 5 napos mozgóátlag (piros vonal) lefelé metszi a lassú 21 napos mozgóátlagot (kék vonal). A vételi jelzés fordított esetben jelenik meg, amikor a gyorsabb 5 napos mozgóátlag (piros vonal) felfelé keresztezi a lassabb 21 napos mozgóátlagot (kék vonal).
4. Kereskedési módszer a „mozgóátlag” mutató és más mutató metszéspontjával.
Ebben az esetben ez a módszer hasonló lesz az előző kereskedési módszerhez.
Megjegyzés:
Ha a mozgóátlagok jelzővel dolgozik, nem ajánlott kizárólag arra hagyatkozni. A piac elemzéséhez más elemzési módszerekkel együtt kell használni. Például a fent leírtak szerint sok kereskedő két mozgóátlag (vagy több) kombinációját használja különböző időszakokkal, hogy pontosabb jelzést kapjon a kereskedésről.
1. Első stratégia
A stratégia nagyon jövedelmező, és különböző időintervallumokban alkalmazható.
Először is két mozgóátlagot szabunk meg 21-es és 70-es periódusokkal. Ezután a választott időkerettől függően ki kell választania a mozgóátlagot:
Napi időközönként (D1, W1, MN) – EMA
Óránkénti időközönként – SMA
A Stop-Loss védelmi szint az előző minimum/maximum fölé vagy alá van állítva.
Az egyszerűsége ellenére ennek a stratégiának vannak hátrányai is. Például az egyik a hamis jelzés, amelyet a mozgóátlag mutató néha ad, amikor egy trend vége közeledik.
Ennek a kereskedési stratégiának az a fő előnye, hogy segít egyértelműen követni a trendet, lehetővé téve az esetleges veszteségek elkerülését.
Az alábbiakban az ábrán a kereskedésbe lépés pillanatait tekintheti meg.
Amikor két mozgóátlag keresztezi egymást, megjelenik egy jel, amely a fő trend irányának változását jelzi. Ha az MA mutató (21-es periódussal) lefelé halad át az MA-n (70-es periódussal), a trend lefelé változik. Ebben az esetben eladásra van szükség.
2. Egyszerű Forex stratégia – MA indikátor
Megbízható, rendkívül egyszerű és megbízható kereskedési stratégia, az Exponenciális mozgóátlag az egyik legnépszerűbb kereskedési rendszer, amellyel kereskedhet és profitot termelhet.
Megjegyzés:
Ha a piac jelenleg ingadozó és görcsösen mozog, akkor nem ajánlott ezt a stratégiát alkalmazni.
Alkalmazás:
Először is állítsa be a mozgóátlag jelzőt a következő paraméterek beállításával:
EMA – 50
EMA – 100
EMA – 200
A következő lépésben telepítse az MACD indikátort (az MACD-combo tökéletes erre a célra).
A bullish trendben az árdiagram fokozatosan az EMA-n (50), az EMA-n (100), majd az EMA-n (200) halad át.
Bearish trendben az árdiagram fokozatosan az EMA (50), az EMA (100) és az EMA (200) között mozog.
A piac egyik fő tulajdonsága, hogy az ár mindig az arany középutat – az átlagértéket (EMA) – törekszik, majd eltávolodik attól. Ha az ár áttöri az egyik EMA-t, akkor általában a következő EMA-ra lép.
És még egy megjegyzés:
Ha a mozgóátlag EMA egybeesik bármely fontos Fibonacci szinttel, akkor meg kell erősíteni a jelet az MACD indikátorral.
Működési szabályok:
— Figyelni kell az ártáblázatot, és meg kell várni azt a pillanatot, amikor megjelennek a piacon a maximum és minimum árak.
— Ekkor a Fibonacci-szintek egyik csúcsról a másikra épülnek
— Ha a Fibonacci és az EMA szintek egybeesnek, amikor reverzális eladási gyertya keletkezik és visszalépés történik, eladási ügyletet kell kötni. Lehetőség van előre megrendeléseket leadni olyan fontos szinteken, amelyek egybeesnek a mozgóátlagokkal.
— Az Ön kényelme érdekében lehetőség van Trailing Stop használatára (A záró stop lépése a devizapártól és a piaci helyzettől függ).
— A gyakorlatban ez a kereskedési stratégia nagyon jól bevált a 15 perces grafikonon (időkereten).
— Az ideális devizapárok ehhez a kereskedési stratégiához a következő devizapárok: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY
Megjegyzés:
Ne feledje, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi idő telt el a helyi minimum és helyi maximum kialakulása óta - néhány perc, óra vagy nap. Így például, ha az árdiagram 7 óra alatt magasról mélypontra ment, akkor ezekről a szintekről kell Fibonacci szinteket ábrázolnia a diagramon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ár az EMA-val kombinálva a fontos Fibonacci-szintekről visszapattan.
Ha egy japán gyertyatartó záró ára magasabb vagy alacsonyabb, mint az EMA, akkor ne felejtse el, hogy az ár:
- lepattan az EMA-ról
Ne felejtse el használni az MACD indikátor által biztosított jeleket (MACD divergencia és a mozgóátlagok metszéspontja az MACD-kombón).
3. A legegyszerűbb kereskedési stratégia mozgóátlagokon (MA)
Ezt a jövedelmező kereskedési stratégiát a legegyszerűbbnek nevezik, mivel mindössze két mozgóátlagon alapul, különböző időszakokkal.
Ennek a kereskedési taktikának egy fontos pontja az a tény, hogy:
- Az EMA a következő időszakokra használatos: D1, W1, MN
- Az SMA a következő időszakokra használatos: M1, M5, M15, M30, H1, H4
— A felhasznált MA periódusok 21 és 70
Kereskedelmi:
— Várjuk a pillanatot, amikor az ár áttöri valamelyik MA-t. Amint ezt megteszi, várjuk az aktuális japán gyertya bezárását.
— Az árforduló pillanatában, mielőtt még elérte volna a második MA-t (MA (70)), akkor nyitunk ügyletet, amikor átlépi az MA-t (21), vagy még valamivel korábban. Kereskedést nyitunk az ármozgás (rollback) irányában.
— Stop-Loss védelmi megbízásokat adunk több ponttal az utolsó maximum/minimum felett/alatt, ill.
A stratégia hátrányai:
Az „Egyszerű kereskedési stratégia mozgóátlagokon (MA)” legnagyobb hátrányai a trend végén megjelenő hamis jelzések. Ezt a hiányosságot azonban bőven kompenzálja a stratégia jövedelmezősége.
Ez a technikai elemző eszköz a leggyakoribb és legnépszerűbb technikai elemzési mutató. Az MA mutató szinte minden kereskedési terminálon megtalálható. A legtöbb egyéb mutató az eszköz – az MA mutató – származéka. Miután megértette a műszer felépítésének és működésének elveit - a mozgóátlag mutatót, akkor könnyen megértheti más mutatók működését. A mozgóátlag mutató a technikai elemzés alapja.
A fejezet lényege - Mozgóátlagok - a fő Forex indikátor, amelyről C. Lebo és D. Lucas a „Computer Analysis of Futures Markets” című könyvében helyesen jegyezte meg, hogy „ma több valódi pénzt keresnek mozgóátlagok használatával, mint az összes többi technikai mutató együttvéve”.
Idézet C. Lebo és D. Lucas könyvéből a mozgóátlag mutató jelentéséről a Forex piacon
Ez igaz. Mennyire igaz az, amit C. Lebo és D. Lucas nem írt – 20-ból 19 elveszett a Forexen, szintén alapvetően ugyanazokat a... mozgóátlagokat használva. Egyetértek, a józan ész azt sugallja, hogy itt valami „baj van”, ha a mutatót minden oldalról dicsérik, de ez nem segít javítani a Forexben végzett munkája statisztikáján és eredményein.
A Masterforex-V szerint ahhoz, hogy a 20 sikeres kereskedő közül 1 közé kerüljön, a mozgóátlagokban „valamit módosítani és korrigálni kell” oly módon, hogy ez a mutató, amely a legnagyobb potenciállal rendelkezik (ebben, C. Lebónak és D. Lucasnak 100%-ban igaza van, stabil profitot hozott.
Pontosan mit kell „javítani” a mozgóátlagokban profitot termelni? Bármely tudomány axiómái szerint a know-how tudatos megszerzéséhez és egy alapvetően új hasznos termék megszerzéséhez először meg kell határoznia a sikeresen megoldandó problémák teljes listáját.
A know-how ellenőrzése is nagyon egyszerű: Az új terméknek szabadon meg kell oldania az összes eredeti problémát.
Ebben a fejezetben feltárom 7 ok a mozgóátlagokat használó kereskedők veszteségére, és meg fogod érteni, hogy nem az „egyszerű” helyett az „exponenciális mozgóátlag” a lényeg, sem a „mozgóátlag simítása” és más „kozmetikai újítások”, de alapvető problémákban, amelyek így vannak és egyik forex klasszikus sem engedte meg. A mozgóátlagokra vonatkozó ezen elméleti nézetek pontatlansága valódi pénz elvesztését eredményezi a Forexben;
A türelmetlenek számára azonnal megnyithatja ennek a fejezetnek a végét – a mozgóátlagok innovációi a Masterforex-V TS-ben, amely gyakorlati ajánlásokat ad, amelyeken az Akadémia kereskedői már évek óta dolgoznak.
Papíron szép volt, de szakadékokba botlottunk- pontosan így lehet jellemezni azoknak a vesztes kereskedőknek az érzéseit, akik könyvekből vett „mozgóátlagokkal” nyitottak tranzakciót, és a Forex piac egészen másnak bizonyult.
Például,
Murphy John és Masterforex-V azonos mozgóátlagokkal ellentétes jeleket adott a Forexen
Milyen egyszerű minden a tankönyvekben, és milyen nehéz minden az életben. Ez azonban mindenhol így van, nem csak a Forexben. Nézd, az első képen minden világos: ilyen-olyan ponton tedd rá az „eladás”-ra, ilyen-olyan pontra „vegyél”, majd megint az „eladás”-ra stb. Minden kezdő az első képet nézve valószínűleg úgy dönt, hogy néhány napon belül a Forexen megduplázza a betétjét, aztán megveszi a legújabb iPhone-t, aztán egy Land Cruisert és Lamborghinit, egy jachtot és egy szigetet valahol a Karib-tengeren.
De a valóság valahogy más. A lényeg nem az euró/dollár devizapárban van, és nem is az RSI, parabolic sar vagy MACD indikátorok kiegészítő tippjeiben - ezek nem segítenek, mert szintén ugyanazokon a mozgóátlagokon alapulnak. Tekintse meg az alábbi 3 példát a különböző devizapárokra, és végre meggyőződhet arról, hogy átlagosan 2 kereskedési hét alatt 7-12 alkalommal kerülhetnek mozgóátlagok mindkét irányban keresztbe, és tönkretehetik azoknak a kereskedőknek a betéteit, akik nem ismerik vagy értik. az MF mozgóátlag ventilátor titkai .
Masterforex-V példák arra vonatkozóan, hogy a mozgóátlagok hogyan adnak „vételi” és „eladási” jelzéseket, ami veszteségekhez vezet a Forex kereskedők számára
"Látni és megérteni egy problémát azt jelenti, hogy félig megoldod, de ha nem látod a problémát, az azt jelenti, hogy benned van" - tanították a régiek. Érted a mozgóátlagok problémáját? Végül is megérteni azt jelenti, hogy félúton kell elmenni a megoldás érdekében. Amit John Murphy és Bill M. Williams, Tom DeMark, Lewis J. Borsellino és Larry Williams nem tudott.
Következtetések:
Ez egy lakás, amelyben a trendtől eltérően a mozgóátlagok nem a klasszikus tankönyvek szabályai szerint működnek. Ellenkezőleg, egy gyorsabb MA és egy lassabb egyik irányban történő metszéspontja gyakran egy közeli fordulatot jelez, és azt jelzi, hogy az MA nyitásával ELLENI irányban kell kereskedést nyitni. Ez egy trendhelyzet egy kisebb TF-en egy nagyobb TF-en lévő lakáshoz viszonyítva.
Következtetések:
A 2-7. számú feladatokban (feladatokban) további tippek találhatók, a fejezet alján pedig a válasz a mozgóátlagok ezen problémájának megoldására, amelyhez vezetlek a sikeres Forex kereskedéshez, bináris opciókhoz és tőzsdei kereskedéshez. Végül is a technikai elemzés minden piacon teljesen azonos.
Könyveikben a Forex klasszikusai teljesen különböző TF-eket kínálnak a „munkadiagramjaikon”, amelyeken kereskednek és mozgóátlagokat állítanak be.
De a „klasszikusok” figyelmen kívül hagyják a fő kérdést – mit tegyen a kereskedő, ha a mozgóátlagokat (MA) különböző időkeretekben különböző irányba fordítják? Például: ha
Masterforex-V workshop a mozgóátlagokról: "vétel" vagy "eladás".
Erre a problémára a választ részben Alexander Elder „”-ben adta meg (a módszer előnyeiről és hátrányairól külön fejezet található A. Eldertől), de amint az ebben a példában is látható, Elder módszere... nem segít. itt.
Tehát a képen látható helyzetben "vennél" vagy "eladnál" EURUSD-t? A válasz a fejezet alján található.
Egyetlen klasszikus Forex-tankönyv sem tartalmaz kritériumokat az erős trend megkülönböztetésére a gyengetől.
Ennek a technikának a használata a MasterForex Kereskedelmi Akadémia napi kereskedésében lehetővé teszi, hogy kételkedjen a szavak helyességében C. Lebo és D. Lucas, akik a „Computer Analysis of Futures Markets” című könyvben azzal érveltek, hogy a mozgóátlag « mindig mutasd meg a trend irányát, de ne mérd, mennyire erős vagy gyenge a trend.” Sőt, ha az erős trend más forex technikai elemző rendszerekből vett jelei hozzáadódnak az erős trend mozgóátlag jeleihez
Ezért MÉG TÖBBEN megtévesztik Önt a kereskedés során, mint a mozgóátlagon történő kereskedés során.
Természetes kérdések merülnek fel:
Minden egymást követő „javítás” még mindig tökéletlen. Egyébként honnan származna több tucat technikai mutató egyetlen MetaTrader programban, amelyek többsége ugyanazon mozgóátlagok újabb javítása. Tehát ezek csak azok, amelyeket a MetaTrader programok fejlesztői választottak ki, és hogy hány olyan technikai mutatót szüntették meg, amely nem szerepelt a Programban. Most teljesen összezavarom az olvasókat: Még többen nem jutottak be, mint ahányan odaértek.
Ez azt jelenti, hogy hány szakember vesztegeti az idejét, felismerve, hogy amije van, az nem jó. Hasonlítsa össze saját magát az oszcillátorok elhelyezésével a diagram alján. Választani. Legalább ennyi. Gyakorlatilag ugyanazt mutatják! Kiderül, hogy egy későbbi fejlesztő, felismerve az előző hiányosságait, valami újat és sajátot alkotott, ami ugyanazt produkálja, amivel az előző szerző már rendelkezett.
Amikor szemináriumként felvetettem ezt a problémát a diákjaimnak, egyikük, egy volt katonaember, viccelődött: „Ez azért van, mert mindannyian ugyanazt az utat követik: fejlesztik a dugattyús motort, ahelyett, hogy sugárhajtóműre cserélnék.”
Például John Murphy, ha a mozgóátlag 10 átlépi a 40-et felülről lefelé = kereskedést nyitelad. Példák ezreit hozhatja fel, amikor az ügylet megnyitása ezzel a képlettel (lásd néhány példát a fenti ábrán) vagy túl későn (a trendek stratégiai és taktikai korrekciója során, különösen stratégiai megfordítások során), vagy hibás volt (egy lakásban).
Hogyan működik ez az „axióma” a lakásban Mozgóátlag látható a fenti grafikonokon.
Az eredmény egy ördögi kör a hosszú időszak (hogy kizárjuk a „piaci zaj” hatását) és az IH lemaradása között a valós piaci változástól. És ez a probléma még nem oldotta meg senki.
Azt a tényt, hogy az MA-k lemaradnak, minden teoretikus és Forex-kereskedő elismeri, de a probléma megoldásának módszerei legalábbis félkegyelműek.
Egyszerű MA helyett - Egyszerű mozgóátlag – egyszerű mozgóátlag – „továbbfejlesztett” variációkat kínálnak:
A leghalálosabb csapás azoknak, akik szeretik az MA-t egyszerűről átváltani exponenciális és a mozgóátlagok más variációit, mint az MA optimalizálásának eszközét, ugyanez okoztaJohn J. Murphy(„A határidős piacok technikai elemzése” , 9. fejezet) statisztikák közzétételével Hockheimer a „Computers Can Help You Play the Futures Markets” című cikkéből (1978 Commodities Yearbook), amely a különböző TA-k teljesítményét elemezte 1970 és 1976 között a különböző határidős piacokon, és arra a következtetésre jutott:
"Tehát a kutatás kimutatta, hogy a leghatékonyabb az egyszerű mozgóátlag volt."
C. Lebo és D. Lucas hasonló következtetést vont le az egyszerűek felsőbbrendűségéről:
„A súlyozott és exponenciális mozgóátlagok látszólagos kifinomultsága ellenére gyakorlatilag minden általunk látott vagy elvégzett teszt azt mutatta, hogy az egyszerű mozgóátlag minden másnál jobb kereskedési eredményeket tekintve.”
És C. Lebo és D. Lucas világos magyarázata, hogy miért történik ez exponenciális átlagokkal:
„Az eredmény általában költséges zavarok. Ez megerősíti azt az elméletet, amelyet régóta vallunk: minden olyan beviteli módszernek, amely homályos számítások eredménye, több negatív oldala van, mint pozitívnak. A határidős kereskedés inkább művészet, mint tudomány, és a matematikai kifinomultság nem garantálja a jövedelmező módszert."
Ezek a következtetések igazi „bomba” azok számára, akik szeretik elvetni az MA-problémát azáltal, hogy az egyszerű MA-kat exponenciális, simított vagy lineárisan súlyozott mozgóátlagokra cserélik, például Eric Nyman számára, aki a „Small Trader's Encyclopedia”-ban határozottan ajánlja „a exponenciális mozgóátlag segítségével”, mert
„Az MA kétszer reagál egy árfolyamváltozásra. Azt mondják, hogy egy egyszerű átlag „ugat”, mint a kutya – először, amikor új értéket kap, másodszor pedig, amikor ezt az értéket eltávolítják az átlag kiszámításából. Egy egyszerű átlaghoz képest az EMA egy árfolyamérték változására egyszer – a kézhezvételkor – reagál. Ezért az EMA használata előnyösebb.”
Jegyzet: ahogy a fenti képeken is látszik, az ár 11-szer kényszerítette át az MA-t (egyébként hol látott Naiman 1-2-nél többször „ugatni” nem tudó kutyákat?) Képzelheti, hány kereskedő veszítette el a betétek az ajánlásokat követve” kutyavezető» Forex Eric Nyman.
Hogy ne legyek alaptalanok, az alábbiakban bemutatom a 2006. április 17-től április 24-ig tartó n1 euró/dollár grafikonokat, hogy egyszerű és exponenciális mozgóátlagok összehasonlításával mindenki önállóan válaszolhasson arra a kérdésre: „Előnyösebb-e az EMA használata ”, mint az egyszerű MA, ahogy Eric Nyman biztosítja ? Vagy minimális a különbség köztük, ami ismét meggyőzi, hogy az egyszerű MA fejlesztései egy exponenciális, simított és lineárisan súlyozott mozgóátlagért csak a Forex teoretikusainak játékai, gyakorlatilag semmit sem adnak a valódi kereskedőnek további haszonért.
Miután helyesen rámutatott az egyszerű MA és az EMA közötti különbségre, John Murphy és Hockheimer ugyanakkor NEM vonta le a fő következtetést, ami egyértelműen következik az általuk közzétett statisztikákból - A mozgóátlagok mindkét változata nem sokban különbözik egymástól, és ugyanazok a hátrányai.
|
árueszköz típusa |
legjobb kombináció |
nettó halmozott nyereség vagy veszteség |
maximális veszteségsorozat |
összes tranzakció |
nyereséges ügyletek száma |
a vesztes ügyletek száma |
|
angol font |
||||||
|
német márka |
||||||
|
japán jen |
||||||
|
svájci frank |
Az eredmény, ahogy mondod, John Murphy devizapárjainál az „optimalizálása” után rosszabb, mint 50/50. 608 ügyletből 322 volt veszteséges.
Traderként szomorú következtetéseket tudok levonni a John Murphy által felvázolt mozgóátlag-használati módszerről (a Forex kapcsán, hiszen Murphy példákat ad devizapárokra)
Soha nem titkoltam az „elemzőkkel” kapcsolatos attitűdömet – mit taníthat egy „elemző” egy kezdőnek vagy egy tapasztalt kereskedőnek, ha nem tudja megtanítani magának ugyanazt, amit másoknak (tőzsdén dolgozva) próbál megtanítani. Látta már, hogy a legtehetségesebb nyomozóírót (nem jogászt) is meghívták tanítani egy jogi egyetemre? A Forexben pedig szinte ez a szabály (lásd a földrajztanárokról a Forex Club Academy of Exchange Trading-en). A forex „tanulásának” paradoxona a DC kurzusokon, hogy a könyvet veszik alapul azonosJohn J. Murphy („Határidős piacok technikai elemzése”)és Eric Nyman könyvei. John J. Murphy könyvének egy fejezetében előforduló hibáinak, hiányosságainak és pontatlanságainak száma látható. Több száz hiba található Murphy könyvében, a határidős piacok technikai elemzésében. Murphy összes hibája és pontatlansága átkerült a különböző DC-k tanárai által tartott előadásokra. Ennek eredményeként 20 kereskedő közül legalább 19 elveszíti betétjét.
„A 6 napos árdiagram elemzésekor - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
Az 55-144 és a 89-144 metszéspontjában lévő jelzésben ellentmondások lehetnek.
1 napos árdiagram elemzésekor - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
nem figyelhető meg ellentmondás.
3 órás árdiagram elemzésekor - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89.;
A 13-144-es és 21-144-es átkelésnél ellentmondások lehetnek a jelzésben.
1 órás árdiagram elemzésekor - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89.;
Átkeléskor ellentmondások lehetnek a jelzésben - 55-89.
Egy 15 percesnél rövidebb árdiagram elemzésekor - 34-144; 1-144; 1-55"
Kérdés, ha egy kereskedő terminálján d1 diagram van, akkor MELYIK MA-t kell kiválasztani
Vagy melyik MA-t nem választaná a kereskedő - a „pénzügyi bestseller” ilyen „ajánlásainak” eredménye ugyanaz lesz (nem hiába veszít 20 kereskedőből 19 irigylésre méltó rendszerességgel szerte a világon). És maga Eric Nyman milyen kombinációt használ kereskedés közben?
Minden igazi kereskedő ír
Következtetés – ismernie kell azoknak a feltételeknek az egyértelmű szabályait, amelyek mellett a mozgóátlagok szabályai ellen dolgozhat (vagyis ellentétben azzal, amit a technikai elemzés klasszikusai tanítanak, a Charles Dow fő irányzatával, a John Murphy mozgóátlagainak szabályai, Ch. Lebo és D. Lucas, Eric Nyman és az összes Forex tankönyv). És ezeket a szabályokat egyetlen Forexről szóló mű sem tartalmazza.
Példa gyakorlati munkára a mozgóátlagok szabályai ellen a Masterforex-V Kereskedési Akadémiától 2006.04.19. (online)
Figyelem: 2006.04.19.
MasterForex-V„bezárta a falvakat, az euróért 1,2286-on, mert ...” (Az alábbiakban egy magyarázat, hogy milyen számítások alapján számították ki a lokális csúcsot, ami mindössze 2 ponttal volt alacsonyabb)
MasterForex-V « a font cikcakkot akar tenni a tetejére... a font felmegy (1,7853 = forgáspont)
Akadémia tagja P."és bekerültem egy zárba"
MasterForex-V„Este adok egy tippet, hogyan dolgoznék a zárral... (majd konkrét ajánlások arra vonatkozóan, hogy aznap este helyi csúcson miért lehet kinyitni a zárat)
MasterForex-V„Miközben írtam, a font áttörte az 1,7853-as pivot-ot, amelyről írtam. Remélem, segített pénzt keresni. »
Kérdés: próbálja meg a fenti grafikonon megérteni azokat a szabályokat, amelyek alapján következtetéseket vontak le az euró és a font dollárral szembeni megfordítására néhány órával a fordulat kezdete előtt és fél nappal a 10 MA előtt. átlépte a 40. pontot, és meg fog érteni számos szabályt a mozgóátlag megfordítása ellen
Ebből a szemszögből pedig próbálj másként tekinteni Charles Dow és John Murphy következtetéseire, miszerint csak a közepétől látsz trendet (???), mert
« egyetlen trendkövető rendszer sem várja el a piac legtetejének vagy legaljának megragadását, vagyis egy csökkenő vagy emelkedő trend legelejét. Az erre irányuló próbálkozások kilátástalanok.”
(John J. Murphy (Határidős piacok technikai elemzése, 2. fejezet)
Rövid következtetések:
Az MF know-how-t Masterforex-V mozgóátlag ventilátornak hívják, és 4 egyszerű mozgóátlagból áll: 8, 21, 34, 55, amelyek lehetővé teszik a kereskedés technikai elemzésének fent felsorolt számos problémájának megoldását.
1. Így néz ki az „MF mozgóátlag ventilátor” egy trenden és egy lakáson, lehetővé téve, hogy megkülönböztesse a lakást a trendtől online.
A különbség a trend és a lakás között a Forexben a Masterforex-V mozgóátlag ventilátoron keresztül.
2. Az "MF Moving Average Fan" csak az egyik piacelemző eszköz a Masterforex-V bináris minták szintéziséből. Például a fenti grafikonokon a Zotik AO indikátor látható, amelynek minden mozgása utal a következő mozgásra.
Bináris minták szintézise Masterforex-V: A Forex indikátoroknak ki kell egészíteniük egymást.
3. Válasz a 2. feladatra
Miért? A választ más eszközök és mutatók adják az MF bináris mintáinak szintéziséhez.
Az MF mozgóátlag ventilátor minden pénzügyi piacon működik, beleértve a és a kriptovalutákon. Az alábbi grafikonon látható a Bitcoin amerikai dollárhoz viszonyított 2 hetes növekedése (BTCUSD) 2018. június végétől július végéig. Ügyeljen ugyanazokra az árnyalatokra, amelyeket online javasoltunk a Masterforex-V Akadémia zárt fórumán
A Masterforex-V zárt fórumának eredménye mindössze egy vételi BTCUSD tranzakcióra: közel + 2000 pont (vagy 2 ezer dollár 0,1 tételért). A lényeg, hogy tudatosan vegyél profitot, megértve minden piaci mozgást.
Üdvözlök mindenkit. Ma, ahogy azt talán sejtitek, a legérdekesebb trendjelzőről fogok beszélni, amelyet minden kereskedési terminál tartalmaz. A mozgóátlag fontosságát a kereskedők számára nehéz túlbecsülni. Be kell vallanom, bár a mutató egyszerű, ügyes kezekben nagyon hatékony.
Ebben a cikkben a MetaTreder 4-be beépített mozgóátlagokról fogok beszélni, de a működési elve, a megjelenítés, a használat és a beállítások mindenhol azonosak, így nem fog összezavarodni. Mindenesetre nyitott vagyok a kommunikációra, és ha valami nem világos, mindig készen állok a kommunikációra mind kommentben, mind személyes levelezésben.
A technikai elemzésben különösen népszerű a mozgóátlag, más néven mozgóátlag. A mozgóátlagot a világ minden táján használják a kereskedők, sőt vannak olyanok is, akik vagyonokat kerestek pusztán ezzel a mutatóval.
Az eredeti formájú mozgóátlagon kívül számos más mutató számításakor is használják, mint például a Bollinger Bands, Stochastic, RSI és mások.
Mozgóátlag (rövidítve MA)- tőzsdei mutató, amely a kiválasztott eszköz árindikátorának egy adott időszakra vonatkozó átlagos értékét tükrözi.
A csúszónak mint olyannak nincs feltalálója. A helyzet az, hogy a kereskedők mindig is igyekeztek egy átlagértéket elérni, erre épül a mozgóátlag mechanizmus. Működésének mechanizmusáról egy kicsit később fogunk beszélni.
Bizony sok területen alkalmazzák a mozgóátlagos simítást. Például a közgazdaságtanban az idősorok mozgóátlaggal történő simítását a következőkre használják:
A kereskedésben a mozgóátlag simításán alapuló piacelemzés segít meghatározni, hogy egy devizapár, részvény, kötvény, határidős ügylet vagy az Ön által kereskedett eszköz túlvett-e vagy túladott-e jelenleg.
Szerintem mindenki tudja, hogyan kell átlagot számolni. Két számunk van: 3 és 5. A számokat összeadva 8 összegét kapjuk, amelyet el kell osztani a számok számával, azaz 2-vel. Ennek eredményeként kiderül, hogy a számok közötti átlag egyenlő lesz 4-gyel. Ezt az elvet alkalmazzuk a képlet néhány változtatásával a simított mozgóátlag kiszámításához. Az alábbiakban a mozgóátlagok periódusairól és típusairól lesz szó, ahol megtudhatja mindegyikhez a konkrét képleteket.
Az ár kisimítása és az átlag meghatározása a diagramon az alábbi ábra szerint fog kinézni.
A képernyőképen az AUDCAD devizapár és a simított mozgóátlag látható. Mint látható, ha az ár messze van a mozgóátlagtól, akkor mágnesként az átlag felé húzódik. Pontosan ezen alapul a mozgóátlaggal való munka logikája, de erről alább.
Ezenkívül a simított mozgóátlag elemzése nagyban segíti a kereskedőt abban, hogy azonosítsa az aktuális iránytrendet a piacon, és segít előrejelzést készíteni, hogy a trend mikor fog megfordulni.
Egyetért azzal, hogy feltétlenül érteni kell a simított mozgóátlag algoritmust? Személy szerint nincs kétségem afelől, hogy a mutató hasznos.
Nem túl szokványos hely ez a rovat, ha elolvastad a cikkeimet, akkor már láttad; általában én teszem közzé a részt alább az előnyökkel és hátrányokkal, de ez egy másik eset.
Az ármozgások mozgóátlagok segítségével történő előrejelzése nagyon gyakori sok „guru” körében. Annak érdekében, hogy az olvasót vagy a nézőt ne keverjük össze a magyarázatokkal, hogy miért mozog az árfolyam egyik vagy másik irányba, sokkal egyszerűbb mozgóátlagot feltenni a diagramra, és akkor minden a helyére kerül. A felfelé azt jelenti, hogy a trend felfelé, a lefelé pedig lefelé. És mégis, a mutatónak megvannak az előnyei és hátrányai.
Rendkívüli népszerűsége miatt a mozgóátlag mutató az összes népszerű kereskedési terminál standard készletében megtalálható. Ha egy mutatót szeretne hozzáadni a diagramhoz, válassza a „Beszúrás” -> „Mutatók” -> „Trend” lehetőséget, és keresse meg a mozgóátlag mutatót a listában.
A következő lépésben belátása szerint konfigurálja a mozgóátlag jelzőt.
A mozgóátlagot nagyon sok kereskedési stratégiában használják, sőt számos mutató alapja. Népszerűsége lekerült a slágerlistákról. Ebben a részben a rendelkezésre álló beállításokról fogok beszélni, de az, hogy hogyan használja őket, tisztán személyes kérdés.
A Mozgóátlag indikátor beállításai ablak három szabványos lapot tartalmaz:
Nézzük meg közelebbről a Beállítások lapot. Ezen a lapon a következő mozgóátlag értékeket láthatja:
A mozgóátlag mutatóban az időszak beállítása pontosan meghatározza, hogyan fog kereskedni a Forexen. Kezdőként mindig az a kérdés járt a fejemben: „Milyen időszakot vegyek a mozgóátlaghoz?”
Ebben a részben szeretnék egy kicsit rávezetni a helyes útra, de a kísérleteket továbbra is szívesen fogadjuk. Keressen és fogalmazzon meg egy kereskedést a kívánt időszak értékével, ossza meg másokkal a megjegyzésekben.
A mozgóátlagok rövid távú kereskedésének leggyakoribb időszakai a következők:
A mozgóátlagokat használó hosszú távú kereskedés időszakainak leggyakoribb értékei:
A mozgóátlagok kényelmesek, mert kisimítják az ármozgási diagramot. Az MA görbének 4 típusa van:
Ez a legelterjedtebb módszer a mozgóátlag kiszámítására. Az egyszerű mozgó átlag (SMA) kiszámítja az összes gyertya átlagát egy meghatározott n időszakra vonatkozóan.
Az egyszerű mozgóátlag számítás így néz ki:
SMA = Összeg (Záróár (n)) / n
Egyszerűen fogalmazva, a mozgóátlag nem rendezi hierarchikus sorrendbe a gyertyákat, és mindegyiket figyelembe veszi. Hátrányai közül kiemelhetjük árugrásra való érzékenységét és téves jelzésekre való hajlamát.
Az exponenciális mozgóátlag vagy az EMA módszer a WMA egyik típusa. Abban különböznek egymástól, hogy az ár jelentőségének csökkenése exponenciális.
Az exponenciális mozgóátlag kiszámítása a következőképpen történik:
EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Záróár (i) - EMA (i - 1)])
Az EMA gyorsabban érzékeli az új trendet, és kevesebb hamis jelzést ad, mint az SMA, ezért a legtöbb kereskedő ezt a mozgóátlagot részesíti előnyben.
A lineáris súlyozott mozgó átlag (WMA) hasonló az SMA módszerhez. Abban különbözik, hogy kiemeli a közeli gyertyák értékét (minél távolabb van a gyertya, annál alacsonyabb az értéke). Vagyis magasság szerint rendezi a gyertyák árát, mint a diákok edzője a testnevelés órán.
A lineárisan súlyozott mozgóátlag kiszámításának formája a következő:
WMA = Összeg (Záróár (n) * W (n)) / Összeg (W (n))
Ahol W a gyertya jelentősége (a tanulók magassága a testnevelés órán), W1 A WMA kiküszöböli az SMA néhány hiányosságát, de elmarad a trend be- és kilépésekor, és nem működik jól oldalirányban. A simított mozgóátlag (SMMA) olyan mozgóátlag, amelyben az átlagos időszak árai fontosabbak, amikor az aktuális árat gyakorlatilag nem veszik figyelembe. Először is az indikátor értékét az SMA-hoz hasonlóan számítjuk ki: 1. összeg = S(CL(i), n) SMMA 1 = 1/n összeg Ezek után a simított mozgóátlag képlete a következő: SMMA (i) = (1. összeg – SMMA (i – 1) + záróár (i)) / X A leggyakrabban használt simítási módszer az SMA és az EMA, és a WMA-t és az SMMA-t elfelejtheti, és egyáltalán nem használja. Az egyértelműség kedvéért felteszem a diagramra mind a 4 mozgóátlagot azonos periódussal: Mozgóátlag. Használati példa diagramon. Most már tudja, hogyan kell telepíteni és konfigurálni a jelzőt, csak ki kell találnia, hogyan elemezheti a jelenlegi helyzetet, és hogyan kell dolgozni a mozgóátlaggal. A diagramon ábrázolt mozgóátlag óriási potenciált rejt magában. A mozgóátlag indikátor képletét aktívan használják olyan népszerű mutatókban, mint: Számos módja van a mozgóátlag használatával történő kereskedésnek, de a legfontosabbak trendvonalként, támasz/ellenállás vonalként, valamint két vagy több mozgóátlag metszéspontjában történő kereskedés. A mozgóátlag kereskedelmének legegyszerűbb módja, ha támogatási vagy ellenállási szintként használjuk. A grafikont figyelve azt vehetjük észre, hogy az árfolyam gyakran visszapattan a mozgóátlag mutatóról, felváltva a támasz- vagy ellenállásszintet. Nézzük a grafikont: Ebben az esetben egy egyszerű mozgóátlagot használunk 20-as periódussal. Azt látjuk, hogy amikor esik, az árfolyam eléri a mozgóátlagot, visszapattan róla és az árfolyam tovább esik. Ebben a helyzetben a mozgóátlag jelzést ad a csökkenő trend folytatására, és ellenállási szintként mutatja meg magát. Itt van egy másik helyzet: Ismét egy 20-as periódusú egyszerű mozgóátlagot használunk, ahol a mozgóátlag támasz szintként működik, és vételi jelzéseket ad. Nagyon gyakran mozgóátlagokat használnak a trendvonal meghatározására és az irányába történő munkára. Az alábbiakban két lehetőséget adtam meg, ahol világosan láthatja, hogyan működik ez. Az első képen a 20-as periódusú SMA lefelé mutató trendvonalként működik. Minden alkalommal, amikor megközelíti a mozgóátlagot, az árfolyam támogatást kap a medvéktől, és az esés folytatódik. Ha a mozgóátlag emelkedik, akkor általánosan elfogadott, hogy bullish trend uralkodik a piacon, és érdemes keresni a vételi jelzéseket. Az alábbi ábra egy SMA-t mutat 20-as periódussal, amely felfelé tart. Az ár minden egyes új megközelítésével a mozgóátlaghoz a bikák aktívabbá válnak, ezáltal segítve az ár felfelé és feljebb való mozgását. Amint azt magad is láthatod, a mozgóátlag mutató tökéletes a trend meghatározására. A felfelé növekvő mozgóátlag a felfelé irányuló, a lefelé irányuló mozgóátlag csökkenő trend jelenlétét jelzi, de ha nem lehet pontosan meghatározni, hogy a mozgóátlag hol mozog, akkor egy lakás. Már elmondtam, hogyan kell használni a mozgóátlagot, támaszként/ellenállásként, trendvonalként stb. A logika alapján a korábbi alkalmazási módok a trenddel való kereskedést foglalják magukban. Most nézzük meg azt a lehetőséget, amelyben meghatározzuk a trend megfordulását. A Forex trendfordulójának mozgóátlagok segítségével történő meghatározásához két mozgóátlag mutatót kell telepítenie a diagramon különböző időszakokkal. Alexander Elder, az itt tárgyalt ötlet szerzője elmondta, nem mindegy, melyik simítási időszakot választjuk, a lényeg, hogy egy mozgóátlag kétszer akkora legyen, mint a második. Ebben az esetben a mozgóátlagok metszéspontja trendváltozást jelezhet. Egyezzünk meg Elderrel, és próbáljunk meg két mozgóátlagot használni: egy gyorsat és egy lassút, pirossal jelölt 22-es periódussal, és egy gyorsat kékkel 11-es periódussal. A mozgóátlagok metszéspontja ad jelet. egy megfordításról. Ha egy lassú mozgóátlag felülről lefelé keresztezi a gyorsan mozgó átlagot, ez a csökkenő trend jele lehet: Amikor a lassú mozgóátlag alulról felfelé keresztezi a gyorsan mozgó átlagot, ez az emelkedő trend jele: Véleményem szerint ez a mozgóátlagokkal való munkamódszer nagyon ígéretes. Az Ön által olvasható "Kereskedési stratégia mozgóátlagokon (Moving Average)" című cikkben részletesen leírtam, hogyan lehet profitot elérni két mozgóátlaggal: egy egyszerű mozgóátlag 14-es periódussal és egy egyszerű mozgóátlag 28-as periódussal. Feltétlenül olvassa el és értékelje ki, mire képesek a mozgóátlagok. Hogy tetszik a mutató? Igyekeztem nagyon részletesen beszélni a mozgóátlag (ma) teljes funkcionalitásáról, és bemutatni, hogyan kell használni a munkában. A cikk stratégiákat és ötleteket ad. Kereskedésben nem biztonságos használni őket, de nagyon is lehet ezek alapján saját stratégiát felépíteni. Emellett az interneten és a weboldalam oldalain nagyon sok mozgóátlagot használó stratégia létezik. Rengeteg variáció létezik. Két mozgóátlagon kívül 3 vonalat és akár 7 mozgóátlagot is használhatsz, színezve azokat a szivárvány színeire. A mozgóátlag használható trenden belül és előzetes jelzések fogadására egy régi trend végéről és egy új trend megjelenéséről. Gyakran vannak olyan opciók, amelyekben a kereskedők egy összesített jelet használnak mozgóátlaggal és más mutatókkal kombinálva. Az indikátorok mellett nem nélkülözhetetlen a gyertyatartó minták és minták használata a jobb kereskedés érdekében. Úgy gondolom, hogy a cikk nagyon jól felvetette az ötletet, és biztosan kitalálta, hogyan kell használni a mozgóátlagot (ma) a diagramon. A mozgóátlag használata hatékony eszköz a kereskedéshez bármely piacon (Forex, CME, részvények, határidős ügyletek, opciók stb.). A cikk elején elmondtam, hogy sok kereskedő ezen a mutatón szerezte vagyonát, de ahhoz, hogy megtanuljon a saját szintjén kereskedni, több száz óra képzést kell eltöltenie a kereskedési terminálon. Nekem ennyi. Várom észrevételeiket véleményekkel vagy javaslataikat a költöztetési szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az új cikkekig. Mozgóátlag mutató(MA), amelyet néha mozgóátlagnak vagy mozgóátlag (MA) mutatónak is neveznek, a legrégebbi és legelterjedtebb technikai elemzési eszköz. A trendmutatókra utal. Ez egy aluláteresztő szűrő, pl. az alacsony frekvenciájú aktivitást kihagyjuk, azaz a hosszú távú ciklusok és azok trendvonalai jelen vannak, míg a magas frekvenciájú véletlenszerű ingadozásokat nem veszik figyelembe (cut off). Építéskor az ártáblázat és annak SS kombinációja van. Ebben az esetben fontos az építési időszak – pl. azon időszakok száma, amelyek során az átlagolást elvégzik. Az időszakot a kereskedő választja ki személyes preferenciái alapján, amelyet a piac volatilitása (ár) és az eszköz időkerete (TF) határoz meg. Ezen paraméterek kiválasztása meglehetősen bonyolult, egészen a technikai elemzés külön ágának létrehozásáig. Általában az a szabály, hogy minél nagyobb a használt TF, annál nagyobb sorrendet kell használni a mozgóátlagokhoz, és fordítva. Tegyük fel, hogy egy napi TF-nél fontos, hogy 100-tól vagy afölötti SS-periódusokat válassz. A munkához megbízható közvetítőre van szüksége Forex4you
vagy RoboForex
Az SS használhatja a nyitó vagy záró árat, a magas vagy alacsony TF-et, a súlyozott átlagot stb. A leggyakrabban használt ár a Bezárás. A legnépszerűbb stratégiai lehetőség az, amikor vásárolunk, amikor az ár átlépi a mozgóátlagot alulról felfelé, és eladunk, amikor az ár átlépi a mozgóátlagot felülről lefelé. Ezt a jelenséget leállásnak nevezik. Azt is figyelembe veszik, hogy ha az ár (sora) az SS felett helyezkedik el, akkor a piac „bullish” (vételi jeleket keresünk), ha alatta „bearish” (eladási jeleket keresünk). Ez a mutató jellemzően sok téves jelzést ad, mivel az MA egy trendi eszköz, és a trendek, mint tudjuk, csak az esetek 20%-ában vannak jelen a piacon. A hamis jelek számának minimalizálása érdekében a következő módszereket alkalmazzuk: ● az árdiagram és az MA között a kitörés utáni távolságot állapítottak meg, amely egy bizonyos számú árváltozásnak felel meg. Egyes kereskedők nem részesítik előnyben az MA és az utolsó jegyzési érték közötti kapcsolat standard változatát, hanem X gyertyával előre vagy hátra tolják. Az MA előnyei a következők:
● Bármilyen trendváltozás előtt a CC görbe egy bizonyos periódusú áttörése jelenik meg a diagramon. Hátrányok is vannak: A mozgóátlag mutató használatának további módjai közé tartozik a tetszőleges sorozatokkal való használata - egy másik mutató. Értelmezés - a fent leírtak szerint. Kutatások szerint az exponenciális MA (EMA) az egyszerű MA-hoz (SMA) képest jobban tükrözi a tényleges árat - átlagosan 3/8 ponttal. Azok. a trend követése az EMA-t is jobban mutatja. Milyen típusú mozgóátlagot használjak? Itt mindent az Ön személyes preferenciái, kereskedési stílusa és hiedelmei határoznak meg. Egy egyszerű MA mindig késik, de az exponenciális hajlamos gyorsabban kitörni. Egyes hosszú távú kereskedők az egyszerű MA-kat részesítik előnyben a hosszú távú trendváltozások azonosítására. Ezenkívül sok mindent egy adott piaci eszköz határoz meg. A trendmozgások során a legjobb mozgóátlagokat használni, mert az MA-k követik a trendet. A trend meghatározásának egyik irányelve lehet a mennyiségek növekedése. Általában már az árdiagram vizuális értékelésével is megállapíthatja, hogy vannak-e trendre utaló jelek. A mozgóátlag jelzőt többféleképpen használhatja:
Befejezésül megjegyezzükhogy a mozgóátlag mutató hatékony eszköz, amely segít meghatározni és megerősíteni a trend-, támogatási és ellenállási szintet. Az MA helyes használata azonban magán a kereskedőn múlik. Javasoljuk a valószínű iránymutató (ADX) használatát egy adott műszeren a trend alakulásának meghatározásához. Az MA használatakor ne várja el, hogy a legalacsonyabb áron vásároljon, és a legmagasabb áron adjon el. Kombinálja a mozgóátlagokat más mutatókkal, ez növeli a technikai elemzés hatékonyságát. Sikeres kereskedés, és ne feledje, hogy a kereskedés jövedelmezősége nagyban függ attólSimított mozgóátlag (SMMA)
Hogyan használjuk a mozgó átlagot a Forex kereskedésben
A mozgóátlag használata támasz/ellenállás szintként
Mozgóátlag használata trendvonalként
Kereskedés két mozgóátlag metszéspontjában
Következtetés a mozgóátlagokról (MA)
A mozgóátlag mutató felépítése
A mozgóátlag jelző használata
Az alapstratégia változatai különböző periódusú mozgóátlagok használatán alapulnak: például egy gyors MA 5-ös periódusú és egy lassú MA 50-es periódussal. Használhat 2 MA-t vagy többet is.Az MA jeleinek szűrése
● a mozgóátlagot áttörő árfolyam után eltelt egy kis idő, de a trend (tendencia) nem változott.
● ún kamatboríték. A mozgóátlag helyett 2 vonalat húzunk a diagramra: az egyiket fent, a másikat lent, melyeket bizonyos százalék választ el az MA-tól. Vásárolunk, miután az ár áttöri a felső sort alulról felfelé, és adunk el, miután az ár áttöri az alsó sort felülről lefelé.
● szalagos módszer. A záróár MA-t a magas és az alacsony mozgóátlag váltja fel. Továbbá - hasonlóan a százalékos boríték módszeréhez.A mozgóátlag mutató előnyei és hátrányai
● MA-építés maximális automatizálása.
● a leghatékonyabb mutató, jól körülhatárolható trendekkel.
● könnyen használható és könnyen érthető.
● többfunkciós.
● a mozgóátlagok jelei mindig késnek.
● gyakran kapunk nagyszámú téves jelzést, különösen, ha oldalirányú trend van.Milyen típusú és időtartamú MA-t használjak?
● trend meghatározására/megerősítésére.
● támogatási és ellenállási szintek meghatározására/megerősítésére.
● kereskedési rendszerekben.
