Tartalom telepítése
A tartalom összecsukása
A matematikai statisztikák egyik legfontosabb fogalma és a valószínűségek elmélete, amely jellemzi a véletlen változó értékeinek vagy valószínűségének eloszlását. Általában az összes lehetséges véletlenszerű variancia paraméter súlyozott átlagértékévé vált. A technikai elemzés során széles körben alkalmazzák a numerikus sorok tanulmányozását, a folyamatos és hosszú távú folyamatok tanulmányozását. Fontos a kockázatok felmérése, előre ármutatókkal kereskedelemben, a pénzügyi piacon használják a fejlesztési stratégiák és módszerek taktikája az elmélet a szerencsejáték.
Matematikai várakozása véletlen változó átlagos értéke, a véletlenszerű változó valószínűségének eloszlása \u200b\u200ba valószínűség elméletében tekinthető.
Matematikai várakozása véletlen változó átlagos értékének mértéke a valószínűség elméletében. A véletlen változó matematikai elvárása x. jelöli M (x).
Matematikai várakozás
Matematikai várakozás A valószínűség elméletében az összes lehetséges érték súlyozott átlagértéke, amelyet ez a véletlen érték lehet.
Matematikai várakozása véletlenszerű eltérés minden lehetséges értékének mennyisége az ezen értékek valószínűségére vonatkozóan.
Matematikai várakozás Az átlagos kedvezmény egyik vagy másik megoldás, feltéve, hogy egy ilyen megoldás lehet tekinteni keretében az elmélet a nagy számban és egy hosszú távú.
Matematikai várakozása szerencsejáték elmélete, a nyeremények összege, amely átlagosan minden egyes sebességnél átlagosan kereshet vagy elveszíthet egy játékosot. A szerencsejátékos játékosok nyelvén néha az "játékos előnye a játékosnak" (ha pozitív a játékos), vagy a "Kaszinó előnye" (ha negatív a játékos számára).
Matematikai várakozás A százalékos nyereség nyeremény szorozva az átlagos nyereség, mínusz a valószínűsége, hogy egy veszteség szorozva az átlagos veszteség.
A véletlen változó egyik fontos numerikus jellemzője matematikai várakozás. Bemutatjuk a véletlen változók rendszerének fogalmát. Tekintsük olyan véletlen változók kombinációját, amelyek ugyanazon véletlenszerű kísérlet eredményei. Ha - az egyik lehetséges rendszerérték, az esemény olyan valószínűségnek felel meg, amely megfelel a Kolmogorov axiómáinak. A véletlen változók bármely lehetséges értékében meghatározott függvényt a közös elosztási törvénynek nevezik. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiszámítsa az események valószínűségét. Különösen a véletlen változók eloszlásának közös jogát, és az értékeket a készletből, és a valószínűségek adják meg.
A „matematikai elvárás” vezették Pierre Simon Marquis de Laplas (1795), és történt a fogalom a „várható értéke a nyeremény”, ami először a 17. században az elmélet szerencsejáték műveiben Blaise Pascal és Christian Guygens. Azonban e koncepció első teljes elméleti megértését és értékelését a Lvivich Chebyshev (a 19. század közepén) adja.
A véletlenszerű numerikus értékek (elosztási funkció és forgalmazási tartomány vagy valószínűségi sűrűség) törvénye teljesen leírja a véletlenszerű érték viselkedését. De számos feladatban elegendő megismerni a vizsgált érték néhány numerikus jellemzőit (például átlagértékét és az annak lehetséges eltérését), hogy válaszoljon a kijelölt kérdésre. A véletlen változók fő numerikus jellemzői matematikai várakozás, diszperzió, mod és median.
A diszkrét véletlen változó matematikai elvárása az esetleges értékek mennyiségének mennyisége a számukra megfelelő valószínűséghez. Néha a matematikai elvárást súlyozott átlagnak nevezik, mivel megközelítőleg megegyezik a véletlenszerű változó átlagos aritmetikai megfigyelt értékeivel, amelyek nagy számú kísérletekkel rendelkeznek. A matematikai elvárások meghatározásából következik, hogy értéke nem kevesebb, mint a véletlenszerű változó legkisebb értéke, és nem pedig a legnagyobb. A véletlen változó matematikai várakozása a nem véletlen (állandó) érték.
A matematikai elvárások egyszerű fizikai jelentése: ha egy egyenes tömegű egységes tömeg van, egy bizonyos tömeg (diszkrét eloszláshoz), vagy "összecsukható" egy bizonyos sűrűséggel (teljesen folyamatos eloszlás esetén), a matematikai szempont megfelelő pontja A várakozás a "Gravitációs Központ" koordináta lesz, egyenes.
A véletlenszerű eltérés átlagos értéke olyan szám, amely úgy tűnik, hogy "képviselője", és nagyjából hozzávetőleges számításokkal helyettesíti. Amikor azt mondjuk: "Az átlagos lámpa működése 100 órakor" vagy "Az átlagos érintkezési pont a célhoz viszonyítva 2 m-re van áthelyezve jobbra", jelezzük, hogy ez egy bizonyos numerikus jellemzője egy véletlenszerű változó, amely leírja a helyét a numerikus tengelyen, azaz "A helyzet jellemzője."
A valószínűség elméletének jellemzőiből, egy véletlenszerű változó matematikai várakozása, amelyet néha egyszerűen egy véletlen változó átlagos értékének neveznek.
Véletlen összeget kell figyelembe venni H.lehetséges értékek x1, x2, ..., xn Valószínűséggel p1, p2, ..., pn. Néhány számot kell jellemezni az abszcissza tengelyen lévő véletlen változó értékének pozíciójához, figyelembe véve azt a tényt, hogy ezek az értékek eltérő valószínűséggel rendelkeznek. Erre a célra természetes, hogy az úgynevezett "átlagos súlyozott" -t használja az értékekből xIEzenkívül minden egyes XI értéket az átlagolással figyelembe kell venni a "súly" arányban az érték valószínűségével. Így kiszámítjuk az átlagos véletlen változót X.Jelöljük M | x |:
Ez egy másodlagos érték, és egy véletlen változó matematikai várakozásnak nevezik. Így vizsgáltuk a valószínűségi elmélet egyik legfontosabb fogalmát a matematikai elvárások fogalma. A véletlenszerű változatosság matematikai elvárásait a véletlenszerű variancia összes lehetséges értékét tartalmazza az értékek valószínűségét.
H. egy sajátos változó átlagos aritmetikai megfigyelt értékeivel társuló sajátos függőséggel társulva. Ez a függőség az ugyanolyan típusú, mint a kapcsolat a frekvencia és a valószínűség, nevezetesen a nagyszámú kísérletet, az átlagos megfigyelt értékek számtani valószínűségi változó közeledik (konvergál valószínűséggel) a matematikai elvárás. A gyakoriság és a valószínűség közötti kommunikáció jelenlétéből származhat az átlagos aritmetikai és matematikai elvárások közötti hasonló kapcsolat jelenlétének következtében. Valójában véletlen összeget kell figyelembe venni H.számos eloszlás jellemzi:
Hagyjuk előállítani N. független kísérletek, amelyek mindegyikében az összeg X.bizonyos értéket vesz igénybe. Tegyük fel, hogy ez az érték x1.megjelent m1.idők, jelentés x2megjelent m2.egyszer, általános érték xImI egyszer megjelent. Számítsa ki az x mennyiségének átlagos aritmetikai megfigyelt értékeit, amely a matematikai várakozással ellentétben M | x |jelöljük M * | x \u200b\u200b|:
A kísérletek számának növekedésével N.frekvencia pia megfelelő valószínűségekhez közeledik (valószínűleg konvergálva). Ezért a véletlen változó átlagos aritmetikai megfigyelt értékei M | x | A kísérletek számának növekedésével közelít (valószínűleg konvergálni) a matematikai elvárásokhoz. A fenti összefüggés az átlagos aritmetikai és matematikai elvárások között a nagy számok törvényének egyik formája tartalma.
Már tudjuk, hogy a nagy számok törvényének minden formája meghatározza a nagyszámú kísérlet fenntarthatóságának tényét. Itt az átlagos aritmetika stabilitásáról beszélünk az azonos értékű megfigyelésektől. Kis számú kísérlet, az eredményük aritmetikai átlaga véletlenszerűen; A kísérletek számának elegendő növekedésével "szinte semmilyen baleset" lesz, és stabilizálódnak, közelednek állandó érték - matematikai elvárás.
Az átlag fenntarthatóságának tulajdonsága nagyszámú kísérletet könnyű ellenőrizni kísérletileg. Például a laboratóriumban lévő bármely test mérlegelése a pontos mérlegeken, az új értéket minden alkalommal mérlegeljük; A megfigyelési hiba csökkentése érdekében többször mérjük a testet, és használja az átlagos aritmetikai értékeket. Ez könnyű, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a további növekedés a kísérletek száma (súlya), az átlagos számtani reagál ez a növekedés egyre kevésbé, és egy kellően nagy számú kísérlet majdnem megszűnik változás.
Meg kell jegyezni, hogy a véletlen változó helyzetének legfontosabb jellemzője matematikai elvárás - nincs minden véletlenszerű változó esetében. Az ilyen véletlen változók példáit hozhat létre, amelyekre a matematikai várakozás nem létezik, mivel a megfelelő összeg vagy integrált átirányításra kerül. Az ilyen esetek azonban nem jelentősek a gyakorlat szempontjából. Általában a véletlen változók, amelyekkel a lehetséges értékek korlátozott területével foglalkozunk, és természetesen matematikai elvárásokkal rendelkeznek.
A véletlenszerű változó - matematikai elvárások helyzetének legfontosabb jellemzői mellett a gyakorlatban néha más jellemzői is vannak a pozíció, különösen a divat és a medián egy véletlen változó.
A véletlen változó divatját a legvalószínűbb értéknek nevezik. A "legvalószínűbb érték" kifejezés szigorúan csak a megszakított értékekre vonatkozik; A divat folyamatos nagyságához a valószínűségi sűrűség maximális értéke. A számok a divatot mutatják be, illetve szakaszos és folyamatos véletlen változók számára.
Ha az elosztó poligon (elosztási görbe) több mint egy maximum, az eloszlást "polimodalnak" nevezik.
Néha vannak olyan terjesztések, amelyek a közepén nem maximum, és minimumok vannak. Az ilyen disztribúciókat "Antimodalnak" nevezik.
Általában a véletlenszerű variancia divat és matematikai várakozása nem egyeznek meg. Az adott esetben, ha az eloszlás szimmetrikus és modális (azaz divat), és van egy matematikai elvárás, egybeesik a divatot és az elosztási szimmetria központot.
Gyakran használnak egy másik pozíciót jellemző - az úgynevezett medián egy véletlenszerű fajta. Ezt a jellemzőt általában csak a folyamatos véletlen változókhoz használják, bár lehetséges, hogy meghatározzák az időközönként értékeket. A geometriailag medián az a pont, amelyben a terület, a korlátozott elosztó görbe felére osztható.
Szimmetrikus modális eloszlás esetén a medián egybeesik a matematikai elvárásokkal és a divatdal.
A matematikai várakozás átlagos érték, véletlen változó - a véletlen változó valószínűségi eloszlásának numerikus jellemzője. A véletlenszerű változó leggyakoribb matematikai várakozása X (w) A lebek integrált, a valószínűséggel kapcsolatban Ra kezdeti probabilisztikus térben:
A matematikai elvárás kiszámítható, és Lebesgue integrálva h.a valószínűségek eloszlásával rhÉrtékek X.:
Természetesen lehetséges meghatározni egy véletlenszerű változó fogalmát egy végtelen matematikai várakozással. Egy tipikus példa a visszatérés ideje néhány véletlenszerű vándorban.
A rendszer segítségével a matematikai elvárások, sok numerikus és funkcionális jellemzőit eloszlást (mint matematikai vár a megfelelő funkciók egy véletlen változó), például, ami egy függvény, karakterisztikus függvény, pillanatok bármilyen sorrendben, különösen Diszperzió, kovariancia.
A matematikai várakozás a véletlen értékek helyére jellemző (az elosztás átlagos értéke). Ebben a kapacitásban a matematikai gyakorlat "tipikus" elosztási paraméterként szolgál, és szerepe hasonló a statikus pillanat szerepéhez - a tömegeloszlás súlypontjának koordinátái - a mechanika. A többi tulajdonsága a hely, amellyel a forgalmazást általánosságban ismertetjük, medián, mod, a matematikai elvárás a legnagyobb érték, hogy a szóródás jellemző megfelelő ez diszperzió - a határeloszlástételek valószínűségszámítás . A legnagyobb teljességgel a matematikai elvárások jelentése a nagyszámú (Chebyshev egyenlőtlenség) törvénye és a nagy számok fokozott törvénye.
Legyen olyan véletlenszerű érték, amely több numerikus érték közül választhat (például a csontok dobása, amikor egy csontot dobhat 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6). Gyakran előfordul, hogy a kérdés a gyakorlatban ilyen nagyságrendben merül fel: milyen értéket vesz igénybe "átlagosan" nagyszámú tesztekkel? Mi lesz az átlagos jövedelem (vagy veszteség) az egyes kockázatos műveletek közül?
Mondja, van valamiféle lottó. Meg akarjuk érteni, előnyös, vagy nem vehet részt benne (vagy akár többször is részt vesz, rendszeresen). Tegyük fel, hogy minden negyedik jegyet nyerni fog, a díj 300 rubel lesz, és minden jegyár - 100 rubel. Végtelenül nagy részvételével kiderül. Háromnegyedben elveszítjük, minden három veszteség 300 rubel lesz. Mindegyik negyedik esetben 200 rubelt nyerünk. (A díj mínusz költsége), vagyis négy részvételben átlagosan 100 rubelt veszítünk el, átlagosan 25 rubel. Összesen átlagosan a romok aránya 25 rubel / jegy lesz.
Dobunk egy játékcsontot. Ha ez nem skálázás (anélkül, hogy a gravitációs központot stb.), Mennyit fogunk egyszerre szemüvegünk? Mivel minden egyes változat egyformán szándékozik, hülye aritmetikát veszünk, és 3,5-et kapunk. Mivel átlagos, nincs szükség arra, hogy felháborodjon arra, hogy 3,5 ponttal nincs konkrét dobás nem adnak - Nos, nincs hely a kocka ilyen számmal!
Most általánosítjuk példáinkat:
Forduljon a csak látható képhez. A véletlen változó bal oldali elosztólemezén. Az X értéke az egyik lehetséges érték egyikét (a felső sorban) lehet venni. Lehet, hogy más értékek sem lehetnek. Minden lehetséges érték alatt valószínűségét aláírják. A jobb olyan képlet, ahol m (x) matematikai várakozásnak nevezik. Ennek a nagyságnak az értelme, hogy nagyszámú teszt (nagy minta), az átlagos érték erre a nagyon matematikai várakozásra törekszik.
Visszatérjünk ugyanabba a játékos Kuba-ra. A pontok mennyiségének matematikai elvárása, amikor a dobás 3,5 (számolja magát a képlet szerint, ha nem hiszel). Tegyük fel, hogy párszor dobtad. A 4. és 6. pedig kiesett. Átlagosan kiderült, hogy 5, vagyis távol van a 3.5. Egy másik időt dobtak, csökkentek 3, azaz átlagosan (4 + 6 + 3) / 3 \u003d 4,3333 ... valahogy messze a matematikai várakozástól. Most töltsön egy őrült kísérletet - dobjon egy kockát 1000-szer! És ha átlagosan, és nem lesz pontosan 3.5, akkor közel lesz hozzá.
Számítjuk ki a fent leírt lottó matematikai várakozását. A jel így fog kinézni:
Ezután a matematikai várakozás a fentiek szerint lesz:
Egy másik dolog az, hogy ugyanaz az "az ujjakon", képlet nélkül nehéz lenne, ha több lehetőség van. Nos, mondjuk, a jegyek elvesztésének 75% -a, a győztes jegyek 20% -a és a különösen előnyösek 5% -a.
Most a matematikai elvárások bizonyos tulajdonságai.
Bizonyítsuk be, csak:
Állandó szorzót lehet tenni a matematikai várakozás jele, vagyis:
Ez a matematikai várakozás határának tulajdonságai különleges esete.
A matematikai várakozás linearitásának egyéb következménye:
vagyis a véletlen változók összegének matematikai elvárása megegyezik a véletlen változók matematikai elvárásainak összegével.
Legyen x, y független véletlen változók, azután:
Ez is könnyen bizonyítható) Xy. maga egy véletlen összeg, a kezdeti értékek elvégezhetők n.és m.értékek, akkor Xy.nM értékeket vehet igénybe. Az egyes értékek valószínűségét úgy számolják ki, hogy a független események valószínűsége változó. Végül megkapjuk ezt:
Folyamatos véletlen változók esetén olyan jellemző, mint az elosztási sűrűség (valószínűségi sűrűség). Ő lényegében jellemzi a helyzetet, hogy néhány érték a különféle érvényes számok véletlen értéket vesz gyakrabban, néhány ritkábban. Például tekintse meg ezt az ütemtervet:
Itt X.- valójában véletlen változó, f (x)- Elosztási sűrűség. Az ütemterv alapján, a kísérletek értékével X.gyakran nulla közel lesz szám. Esélye meghaladja 3 vagy kevesebb -3 inkább, tiszta elméleti.
Legyen például egy egységes elosztás:
Ez teljes mértékben megfelel az intuitív megértésnek. Például, ha egy egyenletes elosztásra van szükségünk, sok véletlenszerű érvényes szám, mindegyik szegmens |0; 1| , Az aritmetikai átlagnak körülbelül 0,5.
A matematikai elvárások tulajdonságai a linearitás, stb., Alkalmazható diszkrét véletlen változókra, itt alkalmazható.
A statisztikai elemzésben a matematikai elvárások mellett a jelenségek homogenitását és a folyamatok stabilitását tükröző függőjelek rendszere van. Gyakran előfordul, hogy a változás mutatói nem rendelkeznek független jelentéssel, és az adatok további elemzésére használják. A kivétel a variációs együttható, amely jellemzi az adatok homogenitását, ami értékes statisztikai jellemző.
A statisztikai tudomány folyamatainak változékonyságának vagy stabilitásának mértéke több mutatóval mérhető.
A véletlen változó változékonyságának legfontosabb jelzője Diszperzióamely a legfontosabb és közvetlenül kapcsolódik a matematikai elvárásokhoz. Ezt a paramétert aktívan használják más típusú statisztikai elemzésben (tesztelési hipotézisek, oksági kapcsolatok elemzése stb.). Az átlagos lineáris eltéréshez hasonlóan a diszperzió tükrözi az átlagos érték körüli adatszórás mértékét is.
A jelek nyelvének hasznos a szavak nyelvére való lefordításhoz. Kiderül, hogy a diszperzió az eltérések középső négyzete. Vagyis az átlagos érték kiszámításra kerül, majd a különbséget az egyes források és az átlagos érték között helyezzük el, ez négyzetbe merül, az e készletben található értékek számára is fel van osztva. Az egyéni érték és az átlagos közötti különbség tükrözi az eltérési intézkedést. A négyzet úgy van kialakítva, hogy minden eltérés rendkívül pozitív számsá váljon, és elkerülje a pozitív és negatív eltérések összekapcsolását, ha összefoglalja őket. Ezután az eltérések négyzeteivel egyszerűen kiszámítjuk az átlagos aritmetikát. Közép-tér - eltérések. Az eltérések négyzetben emelkednek, és az átlagot figyelembe veszik. A mágikus szó "diszperzió" hatása három szóban fekszik.
Azonban a tiszta formában, például az átlagos aritmetikai vagy index, a diszperzió nem használható. Ez inkább kiegészítő és közbenső mutató, amelyet más statisztikai elemzéshez használnak. Még nincs normális egység. A képlet alapján ítélve ez a forrásadatok mérési egységének négyzete.
Hagyjuk mérni a véletlen változót N.egyszer, például mérjük a szélsebességet, és meg akarjuk találni az átlagos értéket. Hogyan működik az átlagos érték az elosztási funkcióval?
Vagy nagyszámú alkalommal dobjuk le a kockát. A pontok száma, hogy esik a kocka minden dobás egy véletlen szám és bármilyen természeti értékek 1-től 6 Az átlagos aritmetikai pulmoned pont számít minden vet a kocka is egy véletlen változó, de nagy N.teljesen konkrét számot kíván - matematikai elvárás Mx.. Ebben az esetben az MX \u003d 3.5.
Hogyan jött ki ez az érték? Legyen b N.tesztek n1egyszer esett 1 pontot, n2.egyszer - 2 pont és így tovább. Ezután az eredmények száma, amelyekben egy pont esett:
Hasonlóképpen, az eredmények esetében, amikor 2, 3, 4, 5 és 6 pont esett.
Tegyük fel, hogy most ismerjük az x véletlenszerű érték eloszlásának törvényét, vagyis tudjuk, hogy az X véletlenszerű értéke az X1, X2, ..., XK értékeket veheti igénybe P1, P2, ... , Pk.
Matematikai várakozás MX Random variancia X jelentése:
A matematikai elvárások nem mindig egy véletlenszerű fajta ésszerű értékelése. Tehát, hogy megbecsüljük az átlagbér, hogy ésszerűbb használni a koncepció medián, vagyis olyan érték, amely az embereknek a száma részesülő kevesebb, mint a medián, a fizetés és a nagy, egybeesik.
A P1 valószínűség, hogy a véletlenszerű változó kevesebb, mint X1 / 2, és a P2 valószínűsége az, hogy az X véletlenszerű értéke nagyobb, mint X1 / 2, azonos és 1/2. A medián egyedileg nem minden elosztásra vonatkozik.
Szabványos vagy szórás A statisztikákban a megfigyelési adatok eltérése vagy az átlagos értékből származó készletek deviása. S vagy s betűkkel jelölt. Egy kis szórás azt jelzi, hogy az adatok az átlagos érték körül vannak csoportosítva, és jelentősek - hogy a kezdeti adatok messze vannak. A szórás megegyezik a diszperzió nevű nagyságrenddel. Ez az átlagos értéktől eltérő kezdeti adatok közötti különbségek összegének átlagos száma. A véletlen változó szórását a diszperzióból származó gyökérternek nevezik:
Példa. A vizsgálati feltételek mellett a cél felvétele során kiszámítsa a véletlen változó diszperzióját és riisonduktikus eltérését:
Variáció- az összesített egységekben lévő jelek jelének oszcillációja, változékonysága. Az aggregátumban található szolgáltatás külön numerikus értékeit variánsoknak nevezik. Az elégtelen átlagos értéke a teljes jellemzőit az aggregált teszi kiegészítésére átlagértékei mutatók, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megbecsüljük a typicity ezek átlagos mérésével Különböző (variációk) a vizsgált jel. A variációs együtthatót a képlet alapján kell kiszámítani:
Változatosság (R) a közös összességiség jellemzőjének maximális és minimális értékeinek közötti különbséget jelenti. Ez a mutató a vizsgált attribútum részének leggyakoribb elképzelését adja meg, mivel azt a különbséget csak a lehetőségek határértékei között mutatja. Az attribútum szélsőséges értékeinek függése a változat hatókörét instabil, véletlenszerű karakter.
Közepes lineáris eltérésez az abszolút (modul) eltéréseinek számtani átlaga az elemzett aggregátum összes értékét átlagos méretükből:
Matematikai várakozásaz átlagos pénzösszeg, amellyel egy játékos nyerhet, nyerhet vagy veszíthet ebben az arányban. Ez egy nagyon jelentős koncepció egy játékos számára, mert alapvető fontosságú a játékhelyzetek többségének felmérése. A matematikai várakozás optimális eszköz a fő kártya elrendezésének és lejátszási helyzeteinek elemzéséhez.
Tegyük fel, hogy egy barátjával játszol egy érme, minden alkalommal, amikor egy tét lovaglás 1 dollárért, függetlenül attól, hogy mi lesz. A rohanás - nyertél, az Eagle-elveszett. A rohanás esélyei esik az egyikre, és 1 dollárért 1 dollárért fogadsz. Így a matematikai várakozás nulla, mert A matematika szempontjából nem tudhatod, hogy két lövés után viselkedsz vagy játszik, vagy 200 után.
A Watch Win nulla. Az óra nyeresége az a pénzösszeg, amit egy óra múlva nyer. Egy órán belül 500-szor dobhatsz, de nem fogsz nyerni, és nem veszítesz, mert Az esélyei nem pozitívak, sem negatívak. Ha megnézed, egy komoly játékos szempontjából egy ilyen fogadási rendszer. De ez egyszerűen egy idővesztés.
De tegyük fel, hogy valaki meg akarja tenni $ 2-t az $ 1-ben ugyanabban a játékban. Akkor azonnal pozitív mérkőzés van az egyes fogadásokból 50 centben. Miért 50 cent? Átlagosan egy fogadás, amit nyertél, a második vesztes. Tegye az első dollárt - és elveszítse az 1 dollárt, tegye a második - Win $ 2. Két dollárt tettél kétszer, és 1 dollárért haladt. Így mindegyik egy dolláros fogadás 50 centet adott neked.
Ha egy óra múlva az érme 500-szor esik, az óriási nyereményed már 250 dollár lesz, mert Átlagosan elvesztette az egyik dollárt 250 alkalommal, és két dollárt nyert 250 alkalommal. 500 $ mínusz $ 250 $ 250, ami a teljes győzelem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mérkőzés, amely az összeg, amelyet azonos arányban nyert, egyenlő 50 cent. 250 dollárt nyertél, és tétet készített a dollár 500-szor, ami egyenlő 50 cent a tét.
A matematikai elvárásoknak semmi köze a rövid távú eredményekhez. Az ellenfeled, aki úgy döntött, hogy 2 dollárt teszel ellen, meg tudod verni az első tíz dobásban egy sorban, de te, birtokolhatod a 2-től 1-ig terjedő fogadások előnyeit, más dologgal egyenlő, 50 centet keresel minden 1 dollárért bármilyen körülmények között. Nincs különbség, akkor nyersz egy fogadást vagy több árat, de csak akkor, ha elegendő készpénzzel rendelkezel, hogy csendben kompenzálja a költségeket. Ha továbbra is telepítesz ugyanabban az időben, hosszú ideig, a nyereményed megfelel az egyéni dobásoknak a matchmakerek összegének.
Minden alkalommal, amikor a legjobb eredményt fogadja el a tétet (egy tét, amely hosszú távon előnyös lehet), amikor az Ön javára való esélye, biztosan nyer valamit rajta, és nem számít, hogy elveszíti, vagy nem ebben kéz. És éppen ellenkezőleg, ha kötöttem egy fogadást a legrosszabb eredményt (a tét, hogy veszteséges a távolsági), amikor az esélye nem az Ön javára, akkor veszíteni valamit, nem számít, hogy mit nyert vagy vesztett ebben a kezét.
A legjobb eredményt fogadja, ha pozitív mérkőzésed van, és pozitív, ha az esélye az Ön oldalán van. A tét a legrosszabb kimenetelű, negatív mérkőzésed van, amely akkor történik, amikor esélye van. A komoly játékosok csak a legrosszabb eredményekkel fogadják a fogadásokat - legelnek lesznek. Mit jelent az esélye az Ön javára? Végül többet nyerhetsz, mint amit valódi esélyeket hozhatsz. Az igazi esélye, hogy mi a rohanás esik 1-től 1-ig, de 2-től 1-ig terjed az arányok aránya miatt. Ebben az esetben az esélye az Ön javára. Pontosan megkapja a legjobb eredményt, amely pozitív várakozással 50 centre számíthat.
Itt van egy összetettebb példa a matematikai elvárásokra. A Buddy az egyikről ötre írja a számokat, és 5 dollárt fogad az $ 1-ig azért, hogy ne adja meg a megadott számot. Egyetért egy ilyen téten? Mi itt a meccs?
Átlagosan négyszer fog tévedni. Ennek alapján az a tény, hogy az a tény, hogy kitalálja az alakot, 4-re 1-re lesz az esélye, hogy egy kísérletet elveszíti a dollár. Mindazonáltal nyersz 5-től 1-ig, ha lehetséges, hogy a 4-től 1. Ezért az esélye az Ön javára, akkor fogadhat és reményt kaphat a legjobb eredményre. Ha ötször ilyen tétet készít, átlagosan négyszer veszi el az 1 dollárt, és egyszer 5 dollárt nyersz. Ennek alapján mind az öt kísérlet esetében 1 dollárt keresel, pozitív matematikai várakozással 20 cent / tét.
Egy játékos, aki többet fog nyerni, mint a fenti példában, az esélyeket fogja. És éppen ellenkezőleg, tönkreteszi az esélyeit, amikor azt feltételezi, hogy kevesebbet nyer, mint tegye. A tét játékosnak pozitív vagy negatív mérkőzési ideje lehet, ami attól függ, hogy elkapja-e vagy romolja az esélyét.
Ha 50 dollárt teszel annak érdekében, hogy 10 dollárt nyerjen a 4-1-es győzelem valószínűségéhez, akkor negatív mérkőzéses 8 dollárt kapsz, mert Átlagosan négyszer nyersz 10 dollárral, és egyszerre játszanak $ 50-t, ami azt mutatja, hogy az egyik tét vesztesége 10 dollár lesz. De ha 30 dollárt teszel, hogy 10 dollárt nyerjen, ugyanolyan esélyekkel nyeri meg a 4-től 1-et, akkor ebben az esetben pozitív várjon 2 dollárt, mert Újra nyersz négyszer 10 dollárnál, és 30 dollárt játszik egyszer, ami 10 dolláros nyereséget eredményez. Ezek a példák azt mutatják, hogy az első tét rossz, és a második jó.
A matematikai elvárások bármely játékhelyzet központja. Amikor egy botmaker arra ösztönzi a labdarúgó-rajongókat, hogy 11 dollárt nyerjenek, hogy 10 dollárt nyerjenek, pozitív meccskéje van minden 10 dollárból az 50 cent mennyiségben. Ha a kaszinó egyenlő pénzt fizet az átjáró vonalból egy rögzítőelemben, akkor a kaszinó pozitív várakozása körülbelül 1,40 dollár lesz 100 dollárért, mert Ez a játék épül, hogy mindenki, aki ezt a vonalat átlagosan 50,7% -kal veszíti el, és a teljes idő 49,3% -át nyeri. Kétségtelen, hogy ez a fajta minimális pozitív mérkőzések, és a Colossal nyereséget hozza a világszerte a világon. A Vegas World Casino tulajdonosa tulajdonosa, Bob Stupak, "a negatív valószínűség egy ezred százaléka elég hosszú távolságra tönkreteheti a világ leggazdagabb személyét."
A pókerjáték a leginkább indikatív és vizuális példa a matematikai elvárások elméletének és tulajdonságainak használatának szempontjából.
A pókerben a matematikai várakozás (angol várt érték) az egyik vagy egy másik megoldás átlagos előnye, feltéve, hogy az ilyen döntés nagyszámú elmélet és hosszú távú elmélet keretében tekinthető. A sikeres pókerjáték mindig csak pozitív matematikai várakozással jár.
A matematikai várakozás matematikai jelentése a pókerjáték során az, hogy gyakran véletlenszerű értékekkel találkozunk, amikor döntést hozunk (nem tudjuk, hogy mely kártyák az ellenfél kezében vannak, melyik kártyák jönnek a későbbi kereskedési körökre. Mindegyik megoldást a nagy számok elméletének szempontjából meg kell vizsgálnunk, amely kimondja, hogy elegendően nagy mintával rendelkezik, a véletlen változó átlagos értéke törekszik a matematikai várakozására.
A matematikai elvárások kiszámításához szükséges magánformák közül a leginkább alkalmazott póker a következők:
A póker matematikai várakozás közben mind a fogadások, mind a Collov számára számíthat. Az első esetben a második esetben a második - a bank saját esélyeit kell figyelembe venni. A forduló matematikai elvárásainak értékelése során emlékezni kell, hogy a hajtás mindig nulla illeszkedést tartalmaz. Így a térképek kibocsátása mindig jövedelmezőbb megoldás lesz, mint bármilyen negatív mozgás.
A várakozás elmondja, hogy mit várhat (nyereség vagy veszteség) minden dollárért a kockázatod. Kaszinó pénzt keres, mert a matematikai várakozás az összes olyan játéktól, amelyet a kaszinó javára gyakoroltak. A játék elég hosszú sorozatával várható, hogy az ügyfél elveszíti pénzét, mert a "valószínűség" a kaszinó javára. Azonban a profi játékosok a kaszinóban korlátozzák játékok rövid időközönként, ezzel is növelve a valószínűségét a javukra. Ugyanez vonatkozik a befektetésre is. Ha a várakozás pozitív, több pénzt kereshet, sok tranzakció rövid idő alatt. Várakozás Ez a nyereség százalékos aránya a nyereségre, szorozva az átlagos nyereség, mínusz A valószínűsége az átlagos veszteség megszorozódása.
A póker a matematikai várakozás szempontjából is figyelembe vehető. Feltételezheti, hogy egy bizonyos kurzus előnyös, de bizonyos esetekben messze lehet a legjobb, mert jövedelmezőbb egy másik lépés. Tegyük fel, hogy összegyűjtötted egy teljes házat egy ötismétő pókerben cserével. A rivális fogadások. Tudod, hogy ha felemeli a tétet, akkor válaszol. Ezért a növekedés jobb taktikáknak tűnik. De ha még mindig felemeli az ajánlatot, a fennmaradó két játékos határozottan eldobja a kártyákat. De ha kiegyenlíted az ajánlatot, akkor teljesen biztos lesz benne, hogy a két másik játékos megérkezik. Az árak növelése esetén egy egységet kap, és egyszerűen kiegyenlíti - kettő. Így a kiegyenlítés magasabb pozitív matematikai elvárást nyújt, és lesz a legjobb taktika.
A matematikai elvárás azt is adhatja, hogy a póker taktikájában kevésbé nyereséges, és mi több. Például egy bizonyos kézen játszik, úgy véli, hogy az átlagosan elvesztett veszteségek 75 centet alkotnak, beleértve az ante, akkor ilyen kezét kell játszani, mert Jobb, mint az ante 1 dollár.
Egy másik fontos ok, hogy megértsük a lényegét a matematikai elvárás az, hogy ad egy érzés, a nyugalom, függetlenül attól, hogy már megnyerte a licit, vagy nem: ha tettek egy jó fogadás vagy mentett meg, akkor tudni fogja, hogy Ön megszerezte vagy mentett egy bizonyos mennyiségű pénzt, amit a játékos gyengébb volt, nem tudta megmenteni. Sokkal nehezebb visszaállítani a kártyákat, ha ideges, hogy az ellenfél az Exchange erősebb kombinációt gyűjtött össze. Mindezekkel a megtakarított pénz, a lejátszás nélkül, ahelyett, hogy az éjszaka vagy a hónaphoz hozzáadta a győzelmét.
Ne feledje, hogy ha megváltoztatja a kezét, az ellenfeled válaszolna Önre, és ahogy látni fogja az "Alapvető póker tétel" cikkét csak az egyik előnye. Örülök, amikor ez megtörténik. Még megtudhatja, hogy élvezze az elveszett elosztást, mert tudod, hogy más játékosok sokkal többet veszítenek.
Amint azt a példa egy érme játék kezdetén, az óránkénti nyereség tényező összefügg a matematikai elvárásokkal, és ez a koncepció különösen fontos a szakmai játékosok számára. Amikor pókerezni fogsz, mentálisan becsüld meg, hogy mennyit nyerhetsz a játék órájában. A legtöbb esetben az Ön intuícióján és tapasztalatán kell alapulnia, de használhat néhány matematikai számításokat is. Például egy tőzsdel játszol, és figyelsz, hogy a három résztvevő 10 dollárért, majd változtatni két kártyát, ami nagyon rossz taktika, akkor számíthat magára, hogy minden alkalommal, amikor 10 dollárt tesznek Körülbelül 2 dollár. Mindegyikük nyolcszor egy órát tesz, ami azt jelenti, hogy mindhárom egy óra múlva veszít, körülbelül 48 dollár. Ön az egyik fennmaradó négy játékos, akik megközelítőleg egyenlőek, ennek megfelelően ezeknek a négy játékosnak (és azok közülük) meg kell osztaniuk a 48 dollárt, és minden nyereség 12 dollár lesz. Az óra együtthatója ebben az esetben egyszerűen megegyezik az Ön részesedésével az óránként három rossz játékosban játszott pénz összegével.
Nagy idő alatt a teljes győztes játékos a matematikai elvárások összege külön eloszlásban. Minél többet játszol egy pozitív várakozással, annál nyerni, és fordítva, annál több eloszlás negatív várakozással fogsz játszani, annál többet veszítesz. Ennek eredményeként a játékot előnyben kell részesíteni, amely képes lesz maximalizálni a pozitív várakozást, vagy nem lesz negatív, hogy felemelje az órát a maximális értéket.
Ha tudod, hogyan kell számolni a kártyákat, előfordulhat, hogy előnye van a kaszinó felett, ha nem veszi észre, és ne dobja ki. Casino imádja részeg játékosokat, és nem tolerálja a kártyákat. Az előny lehetővé teszi az idő múlásával, hogy többször nyerjen, mint a veszíteni. A matematikai várakozási számítások használatakor jó tőke kezelése segíthet több nyereséget kivonni az Ön előnyéből és csökkenti a veszteségeket. Anélkül, hogy az előnye, hogy jobban adjon pénzt a jótékonyságért. A tőzsdén található játékban az előny olyan játékrendszert ad, amely nagy nyereséget teremt, mint a veszteség, az árkülönbség és a Bizottság. A tőke kezelése nem fogja megmenteni a rossz játékrendszert.
A pozitív várakozást a nullát meghaladó érték határozza meg. Minél nagyobb ez a szám, annál erősebb a statisztikai várakozás. Ha az érték kisebb, mint nulla, a matematikai elvárás is negatív lesz. Minél nagyobb a negatív modul, annál rosszabb a helyzet. Ha az eredmény nulla, akkor a várakozás hirtelen. Csak akkor nyerhetsz, ha pozitív matematikai várakozással, ésszerű játékrendszerrel rendelkezik. Az intuíciós játék katasztrófához vezet.
A matematikai várakozás meglehetősen népszerű és népszerű statisztikai mutató a pénzpiacokon való csere kereskedelem végrehajtásában. Először is, ezt a paramétert használják a kereskedelem sikerének elemzésére. Nem nehéz kitalálni, hogy minél több ez az érték, annál több ok arra, hogy fontolja meg a kereskedelem sikeres kereskedelmét. Természetesen a kereskedő munkájának elemzése nem csak ezt a paramétert használhatja. Azonban a kiszámított érték az összesített más módszerekkel a munka minőségének értékelésére jelentősen növelheti az elemzés pontosságát.
A matematikai várakozást gyakran számítják ki a felügyeleti számlák szolgáltatásaiban, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan értékelje a betéten végzett munkát. Kivételeként lehetséges olyan stratégiák hozni, amelyekben a veszteséges tranzakciók "megerősítését" használják. A kereskedő egy ideig szerencse is járhat, ezért a munkájában általában nem lehet veszteség. Ebben az esetben nem lehet csak a zászlóaljban navigálni, mert a munka során felhasznált kockázatokat nem veszik figyelembe.
A piaci kereskedelemben a matematikai elvárásokat leginkább a kereskedési stratégia jövedelmezőségének előrejelzésére használják, vagy a kereskedő jövedelmének előrejelzésére a korábbi kereskedelem statisztikai adatai alapján.
A tőkemezelés tekintetében nagyon fontos megérteni, hogy a negatív várakozással végzett tranzakciók során nincs pénzgazdálkodási rendszer, amely határozottan magas nyereséget eredményezhet. Ha továbbra is a tőzsdén játszol ezekben a körülmények között, akkor a pénzgazdálkodás módjától függetlenül elveszíti az egész fiókodat, függetlenül attól, hogy milyen nagy az elején.
Ez az axióma nemcsak a negatív elvárásokkal való játékhoz vagy foglalkozásokhoz igaz, hanem igaz az egyenlő esélyekkel való lejátszásra is. Ezért az egyetlen eset, ha hosszú távon való részvételre van szüksége, a pozitív matematikai várakozással kapcsolatos ügyletek következtetése.
A negatív elvárások és a pozitív elvárások közötti különbség az élet és a halál közötti különbség. Nem számít, mennyire pozitív vagy negatív várakozás; Csak fontos, hogy pozitív vagy negatív legyen. Ezért a tőkemezelési kérdések megfontolása előtt pozitív várakozással kell találnia a játékot.
Ha nincs ilyen játékod, akkor a világon nincs pénzgazdálkodás. Másrészt, ha pozitív várakozás van, akkor a megfelelő pénzkezelésen keresztül kapcsolja be az exponenciális növekedés funkciójává. Nem számít, milyen kevés pozitív várakozás! Más szóval, nem számít, mennyire nyereséges a kereskedési rendszer egyetlen szerződésen alapul. Ha rendelkezik olyan rendszerrel, amely 10 dollárt nyer egy ügylethez (a Bizottság és a csúszás levonása után), akkor a tőkemezelési módszereket oly módon használhatja, hogy jövedelmezőbbé váljon, mint a rendszer, amely az átlagos nyereséget mutatja 1000 dollár az ügyletért (a Bizottság és a csúszás levonása után).
Nem számít, mennyire nyereséges a rendszer, és mennyire mondható el, hogy a rendszer legalább minimális nyereséget mutat a jövőben. Ezért a kereskedő számára a legfontosabb előkészítés az, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rendszer pozitív matematikai elvárást mutat a jövőben.
Annak érdekében, hogy pozitív matematikai elvárás legyen a jövőben, nagyon fontos, hogy ne korlátozzák a rendszer szabadságának mértékét. Ezt nemcsak az optimalizált paraméterek számának eltörlésével vagy csökkentésével érik el, hanem a lehető legnagyobb mértékben csökkentve a rendszert is. Minden hozzáadott paraméter, minden olyan szabály, amelyet csinálsz, minden legkisebb változás, amit a rendszerben csinálsz, csökkenti a szabadság fokának számát. Ideális esetben meg kell építeni egy meglehetősen primitív és egyszerű rendszert, amely szinte bármilyen piacon lesz kis nyereséget. És ismét fontos, hogy megértsd, nem számít, mennyire nyereséges a rendszer, amíg nyereséges. A kereskedelemben keresett pénz hatékony pénzmenedzsment.
A kereskedelmi rendszer csak olyan eszköz, amely pozitív matematikai elvárást ad, így használhatja a pénzkezelést. A munka (legalább minimális nyereség megjelenítése) csak egy vagy több piacon, vagy különböző szabályokkal vagy paraméterekkel rendelkezik a különböző piacok számára, valószínűleg nem fog elég hosszú időn belül dolgozni. A legtöbb technikailag orientált kereskedők problémája az, hogy túl sok időt és erőfeszítéseket tesznek a kereskedési rendszer paramétereinek különböző szabályainak és értékeinek optimalizálására. Ez teljesen ellentétes eredményeket ad. Ahelyett, hogy a kereskedési rendszer nyereségének növelését szolgálja az erő és a számítógépes idő, hogy növelje az energiát, hogy növelje a minimális nyereség megbízhatóságának szintjét.
Tudva, hogy a tőkeemelés csak egy számszerű játék, amely pozitív elvárások használatát igényli, a kereskedő megállíthatja a "Sacred Grail" keresést. Ehelyett ő tehet az ellenőrzést az ő kereskedési módszer, megtudja, hogyan logikusan indokolt ezt a módszert, hogy ő ad pollen várakozásokat. A tőkemegfelelkezési módszerek helyes módszerei, amelyek bármely, még nagyon középszerű kereskedelmi módszerrel kapcsolatban alkalmazzák őket, az összes többiek lesznek.
Bármely kereskedőnek, hogy sikeres legyen a munkájában, meg kell oldani a három legfontosabb feladatot :. Győződjön meg róla, hogy a sikeres tranzakciók száma meghaladja az elkerülhetetlen hibákat és elszámolások; Testreszabhatja kereskedési rendszerét, hogy a kereskedés lehetősége a lehető leggyakrabban legyen; Elérje a működésének pozitív eredményének stabilitását.
És itt vagyunk, a dolgozó kereskedők, a jó segítség lehet matematikai elvárás. Ez a kifejezés a valószínűség elméletében az egyik kulcs. Ezzel átlagosan értékelhető néhány véletlenszerű jelentéssel. A véletlenszerű variancia matematikai várakozása hasonló a gravitációs központhoz, ha elképzelhető, hogy az összes lehetséges valószínűségű pontok különböző tömegűek.
A kereskedési stratégia tekintetében a nyereség (vagy veszteség) matematikai elvárása leggyakrabban a hatékonyságának értékelésére szolgál. Ezt a paramétert a megadott nyereség- és veszteség szintjének és a megjelenésük valószínűségeinek összege határozza meg. Például a fejlett kereskedelmi stratégia feltételezi, hogy az összes művelet 37% -a nyereséget eredményez, és a fennmaradó rész 63% - veszteséges lesz. Ugyanakkor a sikeres tranzakció átlagos jövedelme 7 dollár lesz, és az átlagos veszteség 1,4 dollár lesz. Számítsuk ki az ilyen rendszerre vonatkozó kereskedelem matematikai elvárásait:
Mit jelent ez a szám? Azt javasolja, hogy a rendszer szabályait követően átlagosan 1,708 dollárt kapunk minden zárt ügyletből. Mivel az ebből eredő értékelési becslés nagyobb, mint nulla, akkor az ilyen rendszer valódi munkához használható. Ha a számítás eredményeképpen a matematikai elvárások negatívak lesznek, már az átlagos kárról beszélünk, és az ilyen kereskedelem romos lesz.
Az egy tranzakciós nyereség mennyisége szintén kifejezhető, és a relatív érték% -ban%. Például:
- Az 1 tranzakció jövedelmi százaléka - 5%;
- a sikeres kereskedelmi műveletek aránya - 62%;
- 1 tranzakciónkénti veszteség százalékos aránya - 3%;
- a sikertelen tranzakciók aránya - 38%;
Vagyis az átlagos tranzakció 1,96% -ot fog hozni.
Olyan rendszert dolgozhat ki, amely a veszteséges tranzakciók előfordulása ellenére pozitív eredményt ad, mivel a mo\u003e 0.
Az egyik elvárás azonban kicsi. Nehéz keresni, ha a rendszer nagyon kevés kereskedelmi jeleket ad. Ebben az esetben hozama hasonló lesz a banki százalékhoz. Hagyja, hogy minden művelet átlagosan csak 0,5 dollár, de mi van, ha a rendszer évente 1000 műveletet feltételez? Ez nagyon komoly összeg lesz viszonylag kis idő. Jelentősen azt jelenti, hogy egy jó kereskedelmi rendszer egy másik megkülönböztető jele rövid ideig tartó pozícióknak tekinthető.
dic.academic.ru - Akadémiai internetes szótár
mathematics.ru - Oktatási hely a matematikában
nSU.RU - A Novosibirsk Állami Egyetem oktatási honlapja
webmath.ru egy oktatási portál a diákok, a pályázók és az iskolás gyerekeknek.
exponenta.ru oktatási matematikai hely
ru.tradimo.com - Ingyenes online kereskedési iskola
crypto.hut2.ru - Multidiszciplináris információs erőforrás
póker-wiki.ru - Poker ingyenes enciklopédia
sernam.ru - A kedvenc természetes tudományos kiadások tudományos könyvtára
reshim.su - Internetes oldalak a feladatok kezelésével kapcsolatos tanfolyamok
unfex.ru - forex az ehhez: képzés, kereskedési jelek, bizalom
slovopedia.com - Nagyszerű enciklopédikus szótár Slopeady
pokermansion.3dn.ru - Az Ön útmutatója a póker világában
statanaliz.info - Információs blog "Statisztikai adatok elemzése"
forex trader.rf - Forex kereskedő portál
megafx.ru - Aktuális elemzés Forex
fx-by.com - minden a kereskedő számára
Vegyük a türelmet, és olvasd el ..
A pozitív matematikai várakozással rendelkező játék létfontosságú koncepció minden spekuláns számára, ez a koncepció, amelyen a hitrendszer épül, de a koncepció maga nem épül fel a hitre. A kaszinó nem működik a hiten. Kaszinó működik, kezeli üzleti tevékenységét, tiszta matematika alapján. A kaszinó tudja, hogy végső soron a rulett és a csontok törvényei a csúcsot fogják venni. Ezért a kaszinó nem adja meg a játékot. A kaszinó nem várható, de a kaszinó nem áll meg, és nem játszik le az órát, mert minél tovább játszod a negatív matematikai elvárások játékát, annál inkább a kaszinó szervezők biztosak abban, hogy megkapják a pénzt.
A kereskedőnek a matematikai elvárások fogalmának kell lennie. Attól függően, hogy ki rendelkezik matematikai előnyt a játékban, a játékos előnye, pozitív várakozás, vagy a szerencsejáték ház előnye - negatív várakozás. Tegyük fel, hogy egy sas-vagy szélesre játszunk veled. Sem, sem, és nem rendelkezem minden 50% -os esélyeivel a győzelemhez. De ha ezt a játékot egy kaszinóba teszünk, amely 10% -át eltávolítja az egyes Kona-tól, akkor mindegyik veszteség dollárért csak 90 centet nyer. A szerencsejáték-ház előnye, hogy az Ön számára egy játékos erős negatív matematikai elvárás. És nem egyetlen kontrollrendszer, a tőke felett, semmilyen stratégia nem tudja leküzdeni a játékot negatív várakozással.
A negatív matematikai várakozással rendelkező játékokban nincs pénzgazdálkodási rendszer (stratégia), amely a győztes lesz.
Egy érdekes rulett, az összes szerencsejáték elülső része, mi fogjuk alkotni. Tehát kaszinó, sikolyok, zaj, érzelmek és luxus látható, de a rulettre összpontosítunk. Számítsuk ki a játék matematikai elvárásait a rulettben, ha csak piros-fekete (a kereskedelemben hosszú vagy rövid). Tehát a ruletten csak 38 játékmező van - 36 számjegy (18 piros és 18 fekete mezők), valamint két nulla (két nulla relat). Így a győzelem valószínűsége a piros vagy fekete téten körülbelül 0,45 (18/38). A tét pozitív kimenetele esetén megduplázzuk ajánlatukat, és kudarc esetén elveszítjük mindent, amit szállítottunk. Ó, igen, a nulla kiesés esetén a pénzüket is elveszítjük. Innen negatív matematikai elvárásunk van. Ez a játék hátrányosnak nevezhető, mivel két nulla jelenléte a játékmezők között, amikor kiesik, amelyből az ajánlatunk leveszi a kaszinót. Az egyik cella körülbelül 2,6% -a a rulett kerekek, két sejt több mint 5%, ez az ilyen százalékos kaszinó tulajdonosok, akik átlagosan minden tranzakcióból származnak, így a kaszinók lassan pumpák pénzt az ügyfelektől, sok évtizedeset keresnek.
Természetesen, egy kaszinó esetében, ez a játék pozitív matematikai várakozással, két nulla kaszinóval kap pénzt húsz esetet 38-ból. És minél több a játék folytatódik, annál több kaszinó nyereséget kap.
Milyen matematikai várakozás a pénzügyi játékok? A pénzügyi instrumentumok fogadása a szerencsejátékok valamennyi külső tulajdonságaival rendelkezik, a tőzsdei tőzsdei rulett nulla-ot permetezzük számos valószínűségi komponenshez - elterjedt, bizottsági tőzsde, bizottsági bróker, előfizetési díj az Exchange terminál használatához A számlák és lényegében 13% -os adó az aggregátumban a rulett nulla sajátos analógjai. Ez okot ad arra, hogy beszéljen a negatív, kezdetben kedvezőtlen matematikai elvárásokról (kereskedő).
Azt akarom, hogy megértse - nincs tőke kezelési módszer, nincs stratégia, nem tud negatív várakozás pozitív. Ez teljesen hűséges megjegyzés. E nyilatkozatnak nincs matematikai bizonyítéka. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez nem történhet meg. Természetesen a szerencsejátékban a résztvevő elérheti a sávszélességet, egybeesnek, és csak abbahagyja a játékot, ennek eredményeképpen egy ilyen személy lényegében győztes. De mennyi ideig tart a játékkal?
Ezért az egyetlen eset, ha hosszú távon megnyerheted, egy pozitív matematikai várakozással rendelkező játék.. Azt hiszem, általában ugyanolyan méretű, és csak a hiányában nyerhetsz felső abszorbeáló akadály. A szerencsejáték-lejátszó, aki 100 dollárból indul, abbahagyja a játékot, ha fiókja legfeljebb 101 dollárig terjed. Ezt a felső célt (101 dollárt) az abszorbens gátnak nevezik. Tegyük fel, hogy a játékos mindig 1 dollárt helyezi el a rulett piros színére, ahol 18 piros csík, 18 fekete csík, 2 nulla csík, nulla pénz, egy kaszinóba kerül. Így a játék enyhe negatív matematikai várakozással jár. A játékosnak több esélye van arra, hogy a fiókja 101 dollárra nőjön, és a játékos abbahagyja a játékot, mint amit a fiókja nullára csökken, és a játékos nem fog játszani. Ha a játékos újra és újra a ruletten játszik, akkor egy negatív matematikai elvárás áldozata lesz. Ha egyszer csak egyszer játszol, akkor az elkerülhetetlen csődtörés axióma természetesen nem alkalmazható, ha játszanak, akkor azt mondom, hogy a negatív szőnyeg ereje. A várakozások a maximális gyengeek lesznek. A negatív elvárások és a pozitív elvárások közötti különbség a letéti élet és halál közötti különbség.
Amikor megérted, hogy a játék negatív matematikai várakozással rendelkezik, a fogadás hiánya lesz a legjobb tét. Emlékezz arra nincs pénzgazdálkodási stratégia, amely a győztes játékot elveszítheti. Tegyük fel, hogy még mindig negatív várakozással kell fogadnia a játékot, a legjobb stratégia lesz " a maximális bátorság stratégiája » . Más szóval, amennyire csak kevés arányt kell készítenie (szemben egy pozitív várakozással rendelkező játék, ahol a lehető leggyakrabban kell elhelyezni, tanácsos, hogy egyáltalán nem kerülj ki a játékból). Tehát minél több kísérlet, annál nagyobb a valószínűsége, hogy negatív várakozással veszít. Ezért negatív várakozással kevesebb lehetőség van elvesztésre, ha a játék hossza lerövidül (azaz amikor a kísérletek száma közeledik 1). Ha játszod a játékot, ahol 49% -os nyereménye 1 dollár és 51% 1 dollárt veszít, akkor a legjobb, ha csak egy kísérletet tesz. Minél több fogadást fogsz csinálni, annál valószínűbb, hogy elveszíted a valószínűségét (a veszteség valószínűségével, közel 100% -os bizalommal, amikor a játék negatív szőnyeggel megközelíti a végtelenséget. Várakozás).
A játék szervezők, kaszinó - nem fogja megmondani a kereskedőt a görbe várakozó görbe, "ők" megmondják a kereskedőnek a nyerési lehetőségről, és különböző okokat talál a kereskedő számára, hogy tétet tegyen. A játék szervezőinek meghallgatása és a Bizottság hatalmas száma, akik a pénzét nem kockáztatják a pénztárcájukat, úgy véli, hogy a sikeres játék számára fontos elemezni az ütemtervet, a híreket, a pheenaucke-t az elemzésekről és ezáltal A megfelelő pillanat megnyitása a pozíciók megnyitásához, és ez állítólag növeli a pozícióstratégiák megbízhatóságát (ha van) és legyőzze a piacot. De az igazság abban rejlik, hogy az emberek legalább 97% -a, akik megpróbálják feltalálni a kereskedési stratégiai rendszereket, egyszerűen megpróbálják megtalálni tökéletes bemeneti jel. Ez a bemeneti jel a kezdeti matematikailag negatív várakozás elleni hatalommal szemben. Valójában a kereskedők szinte mindig beszélnek olyan rendszereikről, amelyek legalább 60% -os megbízhatósági tényezővel rendelkeznek. De ugyanakkor meglepnek, hogy miért nem keresnek pénzt, a hosszú távú kereskedők veszítenek pénzt! Értsd meg, még a rendszer, amelynek nagy aránya a negatív matematikai várakozással rendelkező nyeremények nagy arányában a semmi helyszíne, a legjobb dolog, hogy egy kereskedő maradjon a győzelem csíkján, és már nem lép be a piacon.
Egy másik érdekes részlet, mondjuk, hogy elkezdi a játékot egy dollárról, megnyerve az első dobással és keresni a dollárt. A következő dobásnál a teljes számlát (2 dollárt), de ezúttal elveszíti és elveszíti őket. Elvesztette a kezdeti összeg 1 dollárt és 1 dollárt érkezett, az a tény, hogy ha 100% -os számlát használsz, akkor elhagyja a játékot, amint találkozol a veszteség, amely elkerülhetetlen esemény. Ebből az áramlásokból fontos szabály, ha még mindig elindítja a játékot, akkor ugyanazokat a fogadásokat játssza le, és vegye ki a nyereséget magának. Ne adja meg a piacot nagy arányban negatív matematikai
Folyamatosan rövid távú kereskedők mondják a típusú, én vagyok sikeres nap kereskedő. Belépem a piacra, és naponta többször is kimentek. És szinte minden nap pénzt keresnek. De egy tegnap elvesztettem majdnem éves nyereséget, és nagyon ideges. Az ilyen hibák a tét változásának eredményeképpen merülnek fel, a csapdát vállakkal és érzelmi kereskedelemmel. A bejárat kiválasztása, a bevételek egy ideig és a számlák elvezetése végén, ez a kereskedők túlnyomó többségének sorsa játszik, de a negatív szőnyeg mezője. Elvárások.
Hogyan harcolnak a kereskedők a piacon? A negatív matematikai elvárások törése ugyanazok a sorozatok sorozata ugyanazon "események" szerint. Ez egy klasszikus izgalom példa, ahol a résztvevők megpróbálják használni a sorozatokat. Az egyetlen eset, amely ezt a megközelítéssel elveszti, az, amikor sok azonos díj van egy sorban a sorozatban. Sorozat, annál kisebb a jobb - hatékonyabb, mint a vak játék, mindazonáltal a sorozat nem nyújt pozitív matematikai elvárást.
Mindannyian valószínűleg hallottál Martingale-ről, ez a sorozat jobb stratégiája. Itt kezdődik a játékos minimális tét, általában 1 dollár, és miután minden veszteség megduplázza a tétet. Elméletileg előbb-utóbb győzni kell, majd megkapja az elveszett plusz egy dollárt. Ezt követően ismét a minimális tét meghozza, és először kezdje el. A martingale módszer alapkoncepciója azon a tényen alapul, hogy az összeg csökken a károk miatt, a veszteségek kompenzációjának lehetősége növekszik, vagy ugyanaz marad. Ez egy népszerű típusa tőke menedzsment a szerencsejátékos játékosok számára. A megduplázási rendszer úgy néz ki, mint egy győzelem, amíg kitalálod, hogy egy hosszú távú csík tönkrement minden játékos, mintha gazdag lenne. A játékos, aki 1 dollárral kezdődött, és a 46 vesztesnek 70 billió dollár 47. fokozatúÉs ez több, mint az egész világ (kb. 50 trillió) költsége. Nyilvánvaló, hogy sokkal korábban pénzzel fog véget érni, vagy meg fogja erősíteni a betét vagy kaszinó korlátozását. Úgy gondolom, hogy a megduplázási rendszer haszontalan, ha negatív matematikai elvárásod van, és túl kockázatos ahhoz, hogy ezt a rendszert használja a pénzére.
Végtelen folytatásban a negatív matematikai várakozással rendelkező játék nemkívánatos. De korlátozott számú sorozat, valószínűsége, hogy kilépjen a győztesből. Vagy meg kell keresned a szőnyeget. Pozitív játék, ahol lehetséges nyereség lesz több, mint egy lehetséges veszteség 1 tét.
A legtöbb kereskedő a két golyó egyikétől halnak meg, a tudatlanság és az érzelmek. A PÉNZÜGYI JÁTÉKOK A NATE-on játszanak, az ügyletekben, hogy - negatív matematikai várakozás következtében - ki kell hagyni. Ha túlélnek, akkor erősebbek vagyunk, kezdenek fejleszteni a rendszereket. Aztán, okozza magát, a fejeket az árokból - és a második golyó alá esik. Az arroganciától túl sokat tettek az egyik üzletre, és a veszteségek rövid zsinegének után repülnek a játékból. Az érzelmességnek a leginkább közvetlen hatással van a befektető által megszerzett pénzügyi eredményre, nagyobb fokú pénzügyi spekulációval. És egy személy érzelmi viselkedése, annál jelentősebb lesz a valóság pénzügyi eredményeinek matematikai elvárásainak elutasítása. A szerencsejátékok esetében, amely negatív matematikai várakozással rendelkezik, az érzelmek hatása alatt kapott pénzügyi eredmények a betét temetése.
Rendszerint minden olyan játék, amelynek pénzgyűjtője van, legyen ez egy lottó, a versenypálya és a könyvespakkák, a játékgépek stb., Játékok, amelyek negatív matematikai várakozással rendelkeznek egy játékos számára. A kaszinó nem könnyű megszervezni ezeket a játékokat. Az átlagos kereskedő sajátossága az, hogy nem tudja kiszámítani az összes kis dolgot, ami a jövőben várható, mert a jövője előre meghatározott.
Azt akarom, hogy megértsük - a negatív matematikai várakozással rendelkező játékokban való részvétel nem tekinthető stabil jövedelemforrásnak.
Mit kell tenni? Mindenki úgy döntött, hogy matematikailag pozitív várakozással várom a tőzsdei lehetőségeket, de még a játékügynökök szabályaiban is állandó változások vannak, és a cserék a végső jövedelem erős csökkenéséhez vezetnek. Az összecsukható nulla rulett a spreads, csodák, brókerek és más apróságok súlyosan csökkenti a végső nyereséget, de csak opciókat használ, és csak a 21. századi kaszinóban lévő mat + rendszert építhet be.
Keresse meg a matematikailag pozitív várakozásokat bármilyen módon!
Úgy gondolom, hogy a pénzpiacon a pénzpiacon való pénz kulcsa az, hogy egy magas pozitív matematikai várakozással rendelkező rendszer legyen, ez a rendszer használata rendkívül fontos, hogy az eredetileg beállított pozícióméretet használják, hogy szigorúan működjenek a szabályok szerint, és többször is Amennyire csak lehetséges, hogy folytassa a játékot, és a "kaszinó" szervezők eredetével szerzett.
A legtöbb esetben a matematikai várakozás még mindig nem jellemzi a véletlenszerű összeget. A gyakorlatban vannak olyan véletlen változók, amelyek ugyanolyan matematikai elvárásokkal rendelkeznek, de élesen eltérő értékeket vesznek igénybe. Néhány ilyen értékben a matematikai várakozás eltérései kicsiek, és mások számára ellenkezőleg, jelentős, vagyis. A matematikai várakozás körüli véletlen változó értékeinek egyes diszperziójára nem nagyszerű mások számára.
Például hagyja, hogy az X és Y véletlen értékei a következő elosztási törvények adják meg:
A véletlen változók matematikai elvárásai ugyanazok és egyenlőek nulla. Az elosztásuk jellege azonban eltérő. Az x véletlenszerű értéke a matematikai elvárásból kevésbé különbözõ értékeket vesz fel, és az Y-értékek véletlenszerű értéke jelentősen különbözik a matematikai elvárásoktól.
A fenti érvelés és példa azt mutatja, hogy egy véletlen változó ilyen kihívásának megvalósíthatóságának megvalósíthatóságát jelzi, amely becsülné a véletlenszerű értékek diszperziójának mértékét a matematikai elvárásai körül, különösen mivel a gyakorlatban gyakran kell értékelnie az ilyen diszperziót. Például a püzérinek kell tudniuk, hogy a kagylók cunnichingje a célpont közelében, amelyre felvétel történik.
Első pillantásra úgy tűnik, hogy a szétszóródás, a legegyszerűbb módja annak, hogy kiszámítsa a véletlen változó eltérésének összes lehetséges értékét, majd megtalálja az átlagot. Ez az út azonban nem ad semmit, mert Az átlagos eltérítési érték bármely véletlen változó nulla. Ezt azzal magyarázza, hogy az X-M [X] lehetséges értékei pozitív és negatív jelek lehetnek.
Kerülje az eltérések jeleinek megváltoztatását x. ÉN. - M [X], ha abszolút értékekkel helyettesíti őket, vagy építsen egy négyzetet. Az abszolút értékek eltéréseinek cseréje nem praktikus, mert Az abszolút értékekkel rendelkező intézkedések általában nehézségeket okozhatnak. Ezért az értéket (X-M [X]) 2 (pontosabban, átlagértékét) kell használni a véletlen értékek diszperziójának jellemzésére.
Meghatározás. A véletlen változó diszperzióját (szétszóródását) a matematikai várakozásoktól a véletlen változó négyzetdíjazására számított matematikai várakozás:
Az X és (X-M [X]) 2 véletlenszerű változó valószínűségeinek eloszlásának törvényei azonosak. Legyen m [x] m., akkor a diszperzió dsv lesz nézete
,
(5.5)
nsw diszperzió
diszperzió 
.
(5.6)
A definícióból következik, hogy a véletlen érték diszperziója az érték nem véletlen (állandó). Ezután a diszperziós képlet az alábbiak szerint alakítható át.
Ilyen módon
.
(5.7)
Ez a diszperzió kiszámításához szükséges fő képlet.
A véletlenszerű érték és annak matematikai várakozása ugyanolyan méretű, de a diszperzió a véletlen változó négyzetének dimenziója. A hátrány elkerülhető, ha a diszperzió négyzetgyökével egyenlő méretű méretet használ:
.
(5.8)
Ezt a véletlen értéket hívják közepes négyzetes eltérés véletlen változó.
5.4. Példa. A DSV X-t a következő terjesztési törvény adja meg:
Döntés . 1. módszer.
2. módszer.
5.5. Példa. Az NSV X-t a következő elosztási sűrűség határozza meg:
A diszperziós d [x] két módon és az átlagos négyzetes eltérésben.
Döntés . 1. módszer.
2. módszer.
,
Átlagos négyzetes eltérés
Vegye figyelembe a diszperzió bizonyos tulajdonságait.
Ingatlan 1. A konstans érték diszperziója nulla:
Valóban, mert M [c] \u003d C, majd d [c] \u003d m [C-m (c)] 2 \u003d m [C-C] 2 \u003d m \u003d 0. Ez a tulajdonság nyilvánvaló, mert Az állandó érték csak egy értéket vesz igénybe, ezért nincs szétszórva a matematikai várakozás körül.
Ingatlan 2. Állandó szorzó készíthető a diszperziós jelzéshez, négyzetbe enni:
D \u003d C 2 D [X].
Valóban, mert Állandó szorzót lehet készíteni a matematikai elvárások jelzésére,
Ingatlan 3. A két független véletlen változó összegének diszperziója megegyezik az ilyen mennyiségek diszperziókájával:
D \u003d d [x] + d [y].
Valójában, figyelembe véve a matematikai elvárások tulajdonságait, kapunk
Ingatlan 4. A két független véletlen változó különbségének diszperziója megegyezik a diszperziók összegével:
D \u003d d [x] + d [y].
Valójában a 3 d \u003d d [x] + d [-y] tulajdonságok alapján valóban. A 2. tulajdonságnak megfelelően kapunk
Korábban a matematikai várakozásból származó véletlen változó eltérésének fogalmát vezették be. Ez a véletlen változó
Néha hívják központos véletlen változó . Fent látható (5. tulajdonság), hogy a véletlenszerű változó matematikai várakozása nulla. Keressen egy központosított véletlen változó diszperziót. A diszperzió tulajdonságai alapján kapunk
Ilyen módon a véletlen változó diszperziójaX. és központosított véletlen változó X-M [X] egyenlő egymással.
Néha kényelmes a méret nélküli központú véletlenszerű változók használata. Az X-M [X] értéket az azonos méretű átlagos négyzetes eltéréshez osztjuk. Az újonnan kapott véletlen változót hívják standard véletlen változó :
.
(5.9)
A standard véletlenszerű érték a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 1) m [z] \u003d 0, 2) d [x] \u003d 1.
Ebben a cikkben a kereskedő ilyen fontos mutatóját a kockázati nyereség és a matematikai elvárások aránya. Megmondjuk, miért, ellentétben a népszerű véleményével, a siker kulcsa nem csak a piac jövőbeni irányítását előre jelzi.
Hányszor kapott a nyereséget a győztes tranzakciók eredményeként, mindent elvesztettél több veszteséges ajánlatban. Lehetővé tette, hogy a veszteséges tranzakciókat a nagy veszteség megteremtése (vagy rosszabbá tette), remélve, hogy a piac kibontakozik, de ugyanakkor, amikor egy üzletet nyitott, és csak néhány pont nyereséges irányába ment azonnal lezárta csak, hogy egy kis nyereséget kapjon.
Ha igen, akkor nem vagy egyedül, ez számos piaci szereplő egyik legfontosabb problémája.
A kereskedőket gyakran egy gyorskiadási stratégiára hurkolták, és soha nem engedik meg, hogy nyereséges tranzakciók növekedjenek, ami hátrányosan nemcsak a fiók egyenlegét érinti, hanem a kereskedő pszichológiai állapotára is. A valóság az, hogy az embereknek természetes tendenciája van, hogy mindig igaza legyen, mivel az elégedettség érzését okozza. Azt tanították, hogy rosszul hibázzunk, ezért megpróbáljuk elkerülni a veszteségeket az összes esetleg, bár ez nem helyes. A kereskedőnek figyelembe kell vennie a kereskedelmét a valószínűség szempontjából, amely segíti a kereskedőt hosszú távon, hogy nyereséget kapjon.
Megbízhatóság Kockázat Profit számítjuk lemértük egy esetleges győzelem kapcsolatos lehetséges veszteségeket. Az alábbi példában a tranzakciók sorozatairól szóló információkat adják meg, ahol a tranzakciók 50% -a nyereséges volt, de ugyanakkor a kereskedő még mindig 10 ezer dollárt kapott.
Rossal arány nyereség csak része ennek a puzzlenek. A kereskedési rendszer, amely a kockázati arányt 1: 2-re adja, de a nyereséges tranzakciók száma csak 10-ből 2-ből származik, akkor egy ilyen stratégia veszteséges. Ez fontos koncepciót hoz minket ... matematikai elvárás. Ez a 10 éves nyereséges tranzakciók 2-es veszteséges stratégiája negatív várakozó -400 dollárral rendelkezik, míg a fenti táblázatban bemutatott stratégia pozitív matematikai várakozással rendelkezik 1000 dollárral. Tekintsük meg részletesen, és vegyük figyelembe az egyenletet, amellyel kiszámíthatja a nyereség matematikai elvárásait.
Valószínűleg többször is hallottál más kereskedőkről, hogy az ilyen axioma "kockázati kockázati nyereségnek nagyobbnak kell lennie, mint 1: 2-nél, hogy nyereséget szerezzen" vagy hasonló. A valóság olyan, hogy a stratégia úgynevezett masculinizációja megérti, hogy hol van a vonal a kereskedési stratégiájában. A megvalósul az átlagos összeg hozzávetőleges értékét adja meg, amelyet nyerhet vagy veszíthet a tranzakcióban.
A materializáció négy elemből áll:
Nyereséges tranzakciók - w%
Vesztes tranzakciók - L%
Átlagos nyereség - Ave w
Középvesztés - Ave l
A kereskedési stratégia matematikai elvárása a következő képlet szerint számítható:
Mat felolvasztás \u003d (W% * Ave W) - (L% * Ave L)
Tehát a matchmake példája egy sor 10 ajánlat:
(0,5*3000) – (0,5*1000) = 1500 – 500 = 1000
Ez egy példa egy olyan kereskedelmi stratégiára, amely pozitív mérkőzéssel rendelkezik. Remélem, megérted, hogy a 10 kereskedelem minta mérete nem elegendő az elemzéshez. Tény, hogy a kereskedők több száz tranzakciót vesznek figyelembe annak érdekében, hogy megszerezzék a rendszer működését, és a demo kereskedelem az adatgyűjtési módszerek egyike. Még ezek az adatok nem garantálják, hogy a jövőben a történelmi adatok megismétlődnek, de ez a kockázat jellege. Mindazonáltal a kereskedő naplója hasznos információkat ad a stratégiánk jövedelmezőségének kiszámításához.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, hogy a kereskedési stratégia hogyan működik és mennyire hatékony. Most már megérted, hogy a kereskedő több mint 50% -ot nyerhet, de ugyanakkor meg tud keresni, mivel lehetővé teszi, hogy lehetővé teszi, hogy kockázati arányát a tranzakció nyereségéhez vigye. Megvizsgálta a stratégia hatékonyságát, miután elegendő számú történelmi adatot kap, amelyet a stratégia legjobb kockázati arányát kaphat. Van egy alternatív szempont, amely nagyszámú pozitív tranzakcióval rendelkezik, egy kis nyereség rögzíthető, de feltéve, hogy az átlagos veszteséges tranzakció mérete is kicsi. A legtöbb kereskedőnek azonban nagy mutatója van a nyereséges tranzakcióknak, így a nyereségre elfogadható kockázati arányú tranzakciókat kell keresniük.
A matematikai várakozás és a pozíció mérete két fontos tényező, amelyen a kereskedési siker függ. A professzionális kereskedők általában a matematikai elvárás és a tőkemegvezetésnek megfelelően megértenek, amelyek a fegyelem és a saját kereskedelmi szabályzatuk együttesen képesek nyerni a pénzügyi piacok kereskedelmét. Arra törekszenek, hogy folyamatosan fenntartsák a pozitív mérkőzést, és használják a kockázatoknak megfelelő pozíció méretét. Ha kereskedési stratégiája szerint keresked, és nem profitálhat, előfordulhat, hogy meg kell mennie a Demo-fiókba, hogy megtekinthesse, hogy milyen kockázati nyereséget és milyen pénzt keres a kereskedési stratégiájában.
Üdv mindenkinek!
A matematikai elvárások fontos szerepet játszanak a kereskedelemben. Sokan alábecsülik ezt a mutatót. Teljesen képes megérteni az alapvető és technikai elemzést, de ha negatív szőnyeggel foglalkozik. A kereskedő várja a kudarcot. De ugyanakkor sokan túl bonyolultak a feladatuk, és megpróbálják kiszámítani a szőnyeget. Várakozás ott, ahol nincs szükséged, és ideális körülmények között. Itt meg kell értened egy dolgot, nincs ideális feltételek a kereskedelemben. Ebben a cikkben nem fogom betölteni a más webhelyeken leírt, unalmas formulákkal. Csak beszélek arról, hogy mikor és milyen esetekben érdemes figyelembe venni a szőnyeget. elvárás.
Egy képlet, mint példa, még mindig megadja neked, hogy elkapja a lényegét. Ez az egyik olyan lehetőség, amelyben a szőnyeg mutatója. Elvárások.
A szőnyeg kiszámításakor. A következő képlet elvárja: a nyereség valószínűsége * az átlagos nyereség egy tranzakcióból mínusz a károk valószínűsége * átlagos veszteség egy tranzakcióból.És ha például azt vizsgálja, hogy 50-50 pozitív és negatív tranzakció van, az átlagos nyereség 500 pont, és a 250 átlagos vesztesége, majd az űrlap képlete: * 250) \u003d 250 - 125 \u003d 125.
A szőnyeg tökéletes verziójában. Pozitív várakozás. És valójában nagyon furcsa, amikor megpróbálják ideális feltételeket, és bizonyítani, hogy meg kell tennie. Például, ha szükségszerűen minden tranzakciónak legalább 1-2 (nyereségvesztés) kell lennie. Vagy a középső nyereség szükségszerűen az átlagos veszteség felett van. Soha nem fogjuk pontosan meghatározni a nyereséges / veszteséges tranzakció valószínűségét. Minden szükséges jelentőségünk csak a statisztikai állapotban kiértékelhetjük. A kereskedelem nem tud garantálni a tranzakció és a nyereség egy másik valószínűségét.
Mindent megmondom, hogy megpróbálja kiszámítani a pozitív vagy negatív szőnyeget. Várakozás a postafiókra, csak a fenti mutatókra, nem teljesen helyes. Sok tényező befolyásolja a pozitív eredményeket. A statisztikák megőrzéséhez sokkal fontosabb, részletes eredményt írjon, és próbálja meg kitalálni, hogy miért kiderült, hogy ez vagy ez az eredmény. Talán a jelenlegi kereskedési képződés túl kevés pozitív tranzakciók. Vagy a mutató növekedésével pozitív lenne az eredmény nyereségének kockázata. Ebben az esetben fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy az a nyereség mutató, amelyre szükségünk van, igazán indokolt lesz, és az üzletet kiváltják. Mivel a szőnyeg szempontjából úgy tűnik. A várakozások mindent kijöttek, de valójában a valódi kereskedelemben az eszköz nem fogja elérni a nyereségünket, mivel kiderült, hogy túlértékelt, vagy nem vettünk figyelembe más tényezőket.
Azt is elmondhatom, hogy még akkor is, ha az 1-től 1-ig terjedő tranzakciókat, akkor bizonyos esetekben teljesen indokolt lehet, ha pozitív tranzakciók vannak, mint a negatív. Néhány formációimban vannak olyan tranzakciók, amelyek 1-től 1-ig, pozitív eredményekkel rendelkeznek ezeknek a formációknak megfelelően. Ezért bizonyos esetekben nem szükséges bízni mindent, ami meg van írva. És amikor látok egy nyilatkozatot, hogy csak akkor kereshet a piacon, ha a profit kockázata nem kevesebb, mint 1-től 2-ig, akkor furcsanak hangzik.
És most, egy másik egyszerű példa arra, hogy milyen esetekben érdemes megfontolni a szőnyeget. elvárás. Például, ha egy ilyen jelzőt ATR-ként használ. Tegyük fel, hogy a szerszám meghaladta az ATR-számát több mint 100% -kal, majd ebben az esetben hülye egy pozícióba lép, mert a szőnyeg szempontjából. Várakozás a fenti megfordulás valószínűségére. Vagy eljutni a pozícióba, ha az ATR nem teszi lehetővé, hogy bezárja a pozíciót, azt mondja, 1-3. Például, ha megérti, hogy az eszköz az ATR 90% -át telt el, és nyilvánvalóan nem tudja felvenni ezt a nyereséget a szőnyeg megsértése nélkül. elvárás. Ez egy közönséges matematika, amely ellen hülye.
A kereskedelemben mindig meg kell próbálnia társítani. Várakozás pozitív volt. És amikor elemzi a statisztikai adatokat, ne felejtsd el, és módosítsák a kereskedési jogot.
Ezt befejezem. Remélem, elkapta a tükröződésem lényegét 🙂 Feliratkozás a webhelyhírekre, eddig.
Tisztelettel, Stanislav Stanishevsky.
