لقد فهمنا بالفعل جيدا في فن الارتباطات والآن سنتعامل مع أزواج العملات المباشرة. ربما لاحظت أكثر من مرة أنه عندما يرتفع زوج العملات، فإن الثانية تميل إلى أسفل. إما أن تكون العلاقة بينهما مباشرة - يقع مسار زوج واحد، جنبا إلى جنب معه الآخر.
لذلك يبدو وكأنه ارتباط أزواج العملات - العلاقة، والتي غالبا ما تستخدم في المزاد.
يعرض الارتباط فقط كيف يتحرك الأصول نسبة إلى بعضهما البعض. في حالة ارتباط العملات، تماما نفس البقدونس. يمكن للأزواج التحرك معا، في اتجاهات مختلفة أو لا تتفاعل على الإطلاق.
لا تنس أننا نتاجر ليست مجرد عملة - وزوج عملة، حيث يؤثر كل زوجين على الآخر. لذلك، يمكن أن تكون الارتباط أداة مفيدة وواحدة تقريبا فقط إذا كنت ترغب في التجارة بنجاح مرة واحدة مع العديد من أزواج العملات في نفس الوقت.
يعتمد ارتباط العملات على ما يسمى نسبة الارتباط الذي يقع في نطاق بسيط بين -1 و +1.
إذا كان الارتباط 0، فلا يوجد أي ارتباط على الإطلاق، فهو صفر وخلف الزوج بأي حال من الأحوال.
بالتأكيد ليس في الجدول نفسه، هنا وقت آخر ينفق. سوف نستخدم أداة Oanda رائعة ما يسمى currensee.وبعد سيظهر لنا مدى تحول أزواج العملات على وجه التحديد نحو بعضها البعض. يقع في:
كما ترون، يتم تنفيذ جميع المقارنات فيما يتعلق بالزوج اليورو والأكثر شعبية الأكثر شعبية. بشكل افتراضي، يتم تقديم تنسيق "فقاعة"، حيث كلما زادت الدائرة الزرقاء أكبر الارتباط السلبي، وأكثر حمراء - أكثر إشراقا اتصالا إيجابيا.
الخيار مع جدول زوجات العملة جدول الارتباط أكثر بصري:
بطاقة الحرارة - النسخة المتقدمة من رسومات الفقاعة
إذا كنت تعمل في نفس الوقت مع العديد من أزواج العملات، فيجب عليك أن تدرك على الفور مقدار هذه التجارة معرضة للخطر. في بعض الأحيان، يختار الناس عدة أزواج في وقت واحد لتقليل مخاطرهم، ولكن ننسى ارتباطا إيجابيا، عندما تذهب الأزواج في نفس الاتجاه.
لنفترض أننا أخذنا أزواجين على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، EUR / USD و GBP / USD:
معامل الارتباط هو 0.94 ، لطيف جدا. هذا يعني أن كلا الزوجين متابعين حرفيا بعد بعضهم البعض مثل مهووس وضحيةه. كما ترون، كلاهما ينزل، وعطور عمليا.
إذا قمت بفتح المعاملات على كل من أزواج - نحن، وبالتالي، فقم بمضاعفة موقفنا على الفور - والمخاطر. يزدادون! لأنه إذا وجدت نفسك خطأ في التوقعات - فسوف تكون مخطئا على الفور، لأن أزواج معكوسة.
وضع، والسعر انخفض - فقدان مزدوج. هنا لديك علاقة. كما أنه لا معنى له بيع أداة واحدة وشراء آخر، لأنه حتى مع وجود توقعات دقيقة، سيجلب لك أحدهم خسارة. في ثنائي، لا يتداخل صفقة ناجحة واحدة غير ناجحة - الدفع أقل من 100٪. وفي الفوركس تكلفة البنود لأزواج العملات المختلفة مختلفة أيضا.
تقلب تختلف. يمكن للزوج واحد القفز لمدة 200 نقطة، والثاني هو فقط في 180. لذلك، للعب مع المعاملات المتزامنة على أزواج مختلفة، من الضروري بدقة بدقة ودون التعصب، والارتباط هنا يحل كل شيء.
قارن الآن الخيار المعاكس، أزواج EUR / USD و USD / CHF. إنهم جميعا على العكس من ذلك، وهو ارتباط عكسي قوي حيث يحقق المعامل قيمة مطلقة في كثير من الأحيان. -1.00 .
الأزواج كمغليفين مع أعمدة عكسية، دفعت باستمرار بعيدا عن بعضها البعض.
إذا قمت بفتح المعاملات المعاكسة في أزواج مع وجود علاقة سلبية، فسيكون أيضا نفس المعاملتين المتماثلين على أزواج مع ارتباط إيجابي - مضاعف خطرا مرة أخرى.
من المعقول، بالطبع، للعمل فقط مع زوج واحد وعدم اللعب في المعاملات المقربة المقابلة، لأنك يمكن أن تحصل بسرعة على المؤشرات القبيحة.
الآن دعونا نرى كيف يمكنك التفكير في ربط المعاملات.
إذن ماذا تفعل مع الارتباط، هل يمكن استخدامه أو كيف؟
إذا كنت ترغب في فتح المعاملات المتزامنة على أزواج مختلفة، فإن المعرفة ذات الارتباط الخاص بها ستساعد في عدم الدخول في الموقف الموصوف عند مضاعفة المخاطر إذا تذهب أزواجا في نفس الاتجاه.
إما أن تضع في اتجاهات مختلفة، دون أن تفهم أن الزوجين عبارة عن ارتباط عكسي وتضاعف مخاطرك مرة أخرى.
إذا قررت أن تلعب مع المعاملات المتزامنة للأزواج المختلفة، فإن الصفقة الناجحة مع الأزواج، والتي لها علاقة مباشرة، ستضاعف دخلك. أو الخسائر، بطبيعة الحال، إذا حدث خطأ ما، وكان التوقعات غير صحيحة.
يمكن توزيع مخاطر السوق على اثنين من أزواج العملات. إذا فهمت بالتأكيد ما تفعله، وإذا لم يكن هناك ارتباط مثالي بين أزواج. لهذا، يتم اتخاذ زوج من الارتباط المباشر حوالي 0.7 (ليس أعلى)، ويقول، EUR / USD و GBP / USD.
لنفترض أنك وضعت نمو الدولار الأمريكي. بدلا من رهنتين للحد من دورة EUR / USD، يمكنك الرجوع إلى EUR / USD و GBP / USD. إذا سقط الدولار، فسوف يتأثر اليورو بأقل من الجنيه.
يتم استخدام هذه التقنية بالفعل في الفوركس، حيث حقيقة أن كل زوج عملات له تكلفة البند الخاصة به. إذا اكتشفت موقفا لرفع زوج EUR / USD، فإن السعر يتعارض معك، ثم يكون الموقف في الزوج المعاكس، مثل USD / CHF يمكن أن يساعدك.
لا حاجة إلى نسيان تكلفة العناصر المختلفة في الفوركس. دعنا نقول بين EUR / USD و USD / CHF تقريبا الارتباط المثالي، وهذا فقط مع حد ما مع الحد الأدنى من 10000 دولار، عنصر واحد يكلف EUR / USD $ 1، و USD / CHF - 0.93 دولار.
نتيجة لذلك، يتيح لك شراء MinioTer EUR / USD Minioter التحوط من المخاطر الخاصة بك أثناء شراء Minioter في وقت واحد على USD / CHF. إذا يقع EUR / USD عند 10 نقاط، فقد فقدت 10 دولارات. ومع ذلك، فإن الدخل على USD / CHF سيكون 9.30. لذلك، بدلا من 10 دولارات تفقد 70 سنتا فقط، تماما.
يبدو العنوان في الفوركس رائعا، ومع ذلك، فإن العيوب هي أيضا كافية. مع النمو المجنون EUR / USD، تفقد المال في وقت واحد على USD / CHF. بالإضافة إلى ذلك، نادرا ما يحدث الارتباط مثاليا، فإنه يطفو باستمرار، لذلك بدلا من التحوط، يمكنك أن تفقد كل شيء.
يمكن أيضا استخدام الارتباط للتنبؤ بسلوك السعر في مستويات كبيرة. لنفترض أن EUR / USD يختبران مستوى كبير من الدعم. درسنا هذا العمل وقررنا إدخال عينة اختبار. نظرا لأن EUR / USD يرتبط إيجابيا مع GBP / USD وسلبيا - مع USD / CHF و JPY، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت ثلاث أزواج أخرى تتحرك في نفس التقلب مثل EUR / USD.
على الأرجح، فإن GBP / USD أيضا "يدير" بالقرب من مستوى المقاومة، و USD / CHF و USD / JPY بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية. كل هذا يشير إلى أن الكرة هنا قواعد الدولار هنا وهناك جميع التعليمات حول انهيار اليورو / دولار، لأن جميع الأزواج الثلاثة تتحرك بشكل متزامن. يبقى أن تنتظر انهيار.
وتتخيل الآن أن هذه الأزواج الثلاثة لا تتحرك بشكل متزامن مع EUR / USD. دعنا نقول GBP / USD ولا يفكر في السقوط، لا ينمو USD / JPY، و USD / CHF عموما "الغثيان" في الحركة الجانبية. ماذا يقول؟ فقط أن سقوط EUR / USD لا يرتبط بالدولار وغالبا ما يكون بسبب الأخبار السلبية من منطقة اليورو.
ومع ذلك، قد يكون السعر يقع أسفل المستوى الرئيسي من الدعم، إذا لم يكن لدى ثلاثة بخار مرتبط بحركة متزامنة كافية مع EUR / USD، فلا تستحق تنتظر الانهيار. علاوة على ذلك، قد يكون كل شيء غير محدود من مستوى المقاومة.
نعم، دون تأكيد ارتباط، لا يزال بإمكانك إدخال الانهيار، ولكن بعد ذلك جعل حجم المعاملة أصغر، لأنك تحتاج إلى تقليل مخاطرك.
لا يريد سوق الصرف الأجنبي إرضاءنا بالاستقرار وهو في حالة دائمة للإثارة، وكذلك التجار الذين يعملون معه. نتيجة لذلك، حتى أقوى الارتباطات التي يمكن الاحتفاظ بها لعدة أشهر وسنوات، في بعض الأحيان تتغير، وفي معظم لحظات غير موجودة. ما هو الارتباط هذا الشهر يمكن أن يكون تاريخ مختلف تماما في شهر جديد.
نوضح هذا على مثال العديد من أزواج، تخصيص USD / CHF:
كما ترون، تختلف الارتباط بانتظام، وغالبا ما تكون على القيم القطبية تماما. لذلك ليسوا مجرد عرضة للتغيير - ولكن هذه التغييرات قد تكون الكاردينال. وبالتالي، لاستخدام تأثير الارتباط في صالحهم، فإنه يتراكم للتحقق وليس كسول للقيام بذلك.
لنفترض أنه أسبوع كامل، كان الارتباط بين USD / JPY و USD / CHF 0.22. هذا معامل ارتباط منخفض للغاية، والتي لا يمكن اعتبارها كافية. ومع ذلك، فإن فترة 3 أشهر نرى أن هذا الرقم قد نمت إلى 0.52، ثم 0.78 لمدة 6 أشهر، وأخيرا، 0.74 للحصول على الإطار الزمني السنوي.
بمعنى آخر، يحتوي الزوج على ارتباط طويل الأجل، ولكن يمكنه تغيير الكثير على الإطار الزمني الصغيرة. العلاقة السنوية القوية يمكن أن تتحول إلى وقت ضعيف في فترات زمنية قصيرة.
قارن EUR / USD و GBP / USD لإظهار وعلى الإطلاق السلوك.
الأسبوع ممتاز، المعامل هو 0.94، فإن الأزواج تتحرك معكوسة تقريبا. ومع ذلك، لهذا الشهر تقع هذه القيمة ... إلى 0.13. في فترة 3 أشهر، يقفز إلى 0.83 هامة وتسقط مرة أخرى في فترة 6 أشهر.
ماذا عن USD / JPY و NZD / USD؟ الارتباط السنوي - -0.69، شهريا - ما يصل إلى 0.07، وهذا هو، لا يوجد. لذلك، يجب النظر في هذه العوامل.
لماذا تغيير الارتباط؟ أسباب الكتلة. التغييرات في المعدلات الرئيسية والسياسات النقدية والفعاليات السياسية والاقتصادية، أي عوامل أساسية تؤثر على مزاج المتداولين وموقفهم من عملة معينة.
إذا كنت لا تحب أداة Oanda وأنت جميعا ترغب في صنع مقابض، فسيسمح لك Excel بالقيام بذلك دون أي مشاكل، تماما مثل آلة حاسبة. ومع ذلك، للحصول على نتائج موثوقة، تحتاج إلى اتخاذ أرشيف الاقتباسات لمدة 6 أشهر على الأقل، وإلا فلن تلاحظ تذبذبات قوية في القيم.
ثم يتم نسخ هذه البيانات إلى الجدول:
يستخدم جدول الارتباط القيم اليومية، وهو الأكثر معقولة، على الرغم من أنه، بطبيعة الحال، لا أحد يمنعك من الاستيراد دقيقة على الأقل. على الرغم من أنني أخشى أن "شنق" Excel الخاص بك والكمبيوتر بالكامل في نفس الوقت معه.
على سبيل المثال، اتخاذ البيانات اليومية لهذا الشهر.
الآن، في أول قفص فارغ تحت الزوج المطلوب (في حالتنا، يورو / دولار أمريكي، الذي سنقارنه مع USD / JPY) أدخل القيمة " \u003d correl ("(بدون اقتباسات). إما، للنسخة الروسية من Excel، معنى " \u003d الارتباط (". كما نرى، لن تحتاج الصيغ المعقدة.
يبقى لاختيار عمود مع نطاق بيانات (ستظهر مستطيل مع حدود متقطع). وضع فاصلة.
بعد الفاصلة، بنفس الطريقة، حدد النطاق السعري ل usd / JPY. صحافة أدخل ونحن نحصل على معامل الارتباط لدينا للزوج المحدد.
يتكرر هذا لأزواج أخرى، وبعد ذلك يمكنك إجراء علامة مريحة مع هذه المعاملات لكل فترة، من أسبوع إلى سنة.
يمكن أن يكون تحديث هذه البيانات ممكنا مرة واحدة في الأسبوع، من المعقول بالكاد القيام بذلك في كثير من الأحيان - ستتعب في وقت سابق.
كل شيء واضح هنا. سلبيات - المخاطر الخاصة بك مضاعفة إذا فتحت صفقات لأزواج اثنين مرآة المرتبطة. بالإضافة إلى ذلك، يتغير الارتباط بانتظام في فترات زمنية مختلفة، والتي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في العمل.
من المزايا - العلاقة تجعل من الممكن تنويع المخاطر، والتحوط معاملاتها، وفي الفوركس، اربح بسبب كتف الائتمان.
تذكر أيضا ما يلي:
أمثلة أزواج التي تتحرك بشكل متزامن:
الأزواج مع الارتباط السلبي:
لا تنس استخدام كل ما تعلمته بالفعل، تذكر إدارة المخاطر، ثم ارتباط أزواج العملات يمكن أن يصبح أداة لائقة في ترسانة التجارة الخاصة بك. والأهم من ذلك، سيساعد ذلك على تجنب الأخطاء عندما تتجاوز أزواجين في وقت واحد، ولا تفهم حتى ما تتضاعف من مخاطرك إذا كان هناك ارتباط متزامن كامل بين الأزواج المحددة.
يجب أن يتذكر المتداول أنه على أي نوع من الأسواق، وأي شيء تريد تداوله بأداة مالية، هناك علاقة وثيقة بين الأصول المختلفة، وجميع الأسواق مترابطة ارتباطا وثيقا. التغييرات في ديناميات وحركة الحركة على بعض الأسواق المالية لها تأثير قوي على حالة الآخرين. هذا ينطبق تماما على سوق الفوركس. هنا هناك مثل هذا المفهوم كما.
الارتباط هو مقياس الاعتماد بين اثنين من أزواج العملات المختلفة أو غيرها من الأدوات المالية. يمكن أن يكون معامل الارتباط في النطاق بين +1 و -1. يعني مؤشر الارتباط +1 أن أزواج العملات المقارنة تتحرك 100٪ من الوقت في نفس الاتجاه.
وفقا لذلك، فإن معدل الارتباط هو -1 يشير إلى أن اثنين من أزواج العملات تتحرك في اتجاهين متعاكسين في 100٪ من الوقت. لا توجد ارتباط (معامل \u003d 0) يعني أن العلاقة بين الأدوات المالية للعملات غائبة تماما وعشوائي تماما.
في عملية التجارة، فإن المتداول، بغض النظر عن استراتيجية التجارة ووقت الانعكاس، من المهم للغاية أن نعرف وأخذ في الاعتبار عند تحليل السوق، ارتباط أزواج العملات. بعض أزواج العملات تتحرك بالتوازي وفي الوقت نفسه، فإن الآخرين أحادي الاتجاه، ولكن مع بعض التأخير الوقت، فإن الثالث يتحرك في الاتجاه المعاكس.
يجب أن تعرف أيضا ذلك معامل الارتباط - القيمة ليست ثابتة ويمكن أن تختلف اختلافا كبيرا لفترة قصيرة من الزمن. لذلك، يوصى بتتبعها مرة واحدة على الأقل في الربع، وحتى أفضل - للقيام بذلك شهريا. لحساب معامل الارتباط، يمكنك استخدام جداول Excel بنفسك إذا كان لديك المهارات اللازمة، ولكن يمكنك استخدام آلة حاسبة ارتباط العملات النهائية. يتم تقديم هذه الآلات الحاسبة على العديد من موارد الويب - إليك أحدهم (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).
يوضح الجدول مثالا على معامل الارتباط لأزواج العملات المختلفة في فترات زمنية مختلفة. وبالتالي، كان الارتباط بين GBP / USD و AUD / USD في الفاصل الزمني قصير الأجل (شهر واحد) 0/10، وفي فترة 3 أشهر + 0.72، والتصحيح السلبي بين USD / CAD و GBP / USD C - ارتفع 0.02 شهريا إلى - 0.66 لمدة 6 أشهر.
بادئ ذي بدء، معرفة قوة ارتباط أزواج العملات، يمكن للمتداول تجنب مدخل مواقف التداول التي توازن بعضها البعض. على سبيل المثال، أنت تعرف أن أزواج العملة EUR / USD و USD / CHF 100٪ من الوقت تتحرك في اتجاهين متعاكسين تقريبا. إذا قمت بفتح المراكز الطويلة على كلا الزوجين - فهذا يعني أن لديك موضع عمليا، لأن معامل الارتباط بين هذه الأزواج يوضح أنه عندما ينمو EUR / USD، ينخفض \u200b\u200bUSD / CHF. في الوقت نفسه، فإن المركز الطويل وفقا ل EUR / USD و NZD / USD (AUD / USD)، وفقا لمعامل الارتباط يعادل مضاعفة الموقف.
هناك بعض العلاقات بين جميع العملات الرئيسية: اليورو، الفرنك السويسري، الجنيه البريطاني، الدولار الأسترالي، نيوزيلندا، الذي يرتبط بالدولار الأمريكي - EUR / USD، GBP / USD، NZD / USD و AUD / USD. في الحالة عندما تنمو هذه العملات - الدولار الأمريكي ضعيف.
يمكن أيضا استخدام ارتباط زوج العملات لإدارة المخاطر في التجارة. على سبيل المثال، بالنظر إلى ارتباط قوي بزواج EUR / USD و AUD / USD، يمكنك توزيع حجم موقف التداول على هؤلاء الأزواجين، مع الحفاظ على اتجاه الموقف، وهذا هو، أنت تنويع المخاطر بشكل أساسي.
أيضا، يمكن للمتداول استخدام التكلفة المختلفة لدرجة واحدة في أزواج العملات المختلفة. وبالتالي، فإن USD / CH و EUR / USD لديك علاقة سلبية تقريبا على مستوى 100٪ تقريبا، ولكن قيمة العنصر عند مدخل قطعة واحدة في EUR / USD هو 10 دولارات، وبلغ USD / CHF 8.34 دولار. وهذا هو، يمكن للمتداول استخدام زوج من USD / CHF لتحوط المخاطر على زوج EUR / USD.
كما يجب أن نتذكر أنه عندما يتم نقل بعض أزواج من "الحلفاء"، من الممكن أن نتوقع حركة أزواج العملات الأخرى مع تأخير مؤقت صغير مع احتمال كبير. ومع ذلك، في أسواق الأسهم هناك ارتباط ليس فقط بين أزواج العملات الفردية. ارتباط ما يسمى بالأمور بين الأهمية له أهمية كبيرة في التجارة. يمكن ملاحظة ذلك، على سبيل المثال، ارتباط عكسي قوي من الذهب والدولار الأمريكي.
كما يتضح على الرسم البياني أعلاه، فإن هذا الاعتماد عكسي وقوي، أي مع زيادة تكلفة الذهب يمثل سقوط الدولار الأمريكي. الذهب لديه أيضا تأثير قوي على انخفاض قيمة السلع الأساسية - الدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي.
نظرا لحقيقة أن أستراليا هي أكبر مورد معدني من المعدن، فإن الارتباط بينهما يوفر للمتداولين لكسب المال.
لدى الدولار الكندي أيضا تأثيرا قويا للتغيير في أسعار النفط، حيث تعد كندا واحدة من القادة في العالم لإنتاج النفط.
يوضح الرسم البياني أعلاه اعتمادا واضحا لديناميات واتجاه حركة الأسعار لهذه الأصول. لذلك، مع وجود معامل كبير لارتباط الصكوك المالية، يجب على المتداول مراقبة بيانات التحليل الفني في المجمع في أصول مرتبطة عالية.
التاجر في عمله العملي لرؤية وتحليل حركات العملة بسرعة في السوق ككل، أيا كان عملة العملة، فمن الضروري تنظيم نظام للرصد المستمر للسوق. الخيار الأمثل هو استخدام شاشات متعددة، ولكن إذا لم يكن هناك أي احتمال، فيمكنك تنظيم نظام تتبع السوق على شاشة واحدة.
على سبيل المثال، أحضر صورة للشاشة، والتي ترى فيها صورة السوق، كلاهما، وكذلك على كل زوج عمل من الفائدة لك، وكذلك رد فعل أزواج العملات إلى أحداث مختلفة في السوق.
للقيام بذلك، على الشاشة التي تقوم بتثبيتها بالإضافة إلى الشاشة الرئيسية من منصة التداول، والتي نقوم بها للتحليل الفني للسوق والتجارة، ولكن أيضا فتح شاشات "المخبرين" - عدة نوافذ صغيرة تحتوي على جزء منها الشاشة الرئيسية من النظام الأساسي.
الآن لديك 10-15 دقيقة بحد أقصى لجعل تحليل السوق بالكامل في أي وقت، وكذلك تتبع ديناميات أزواج العملات، وارتباط السوق ورد الفعل للأحداث بشكل عام. هؤلاء المخبرون هم "مخبرون" كل تاجر يمكن أن يختاره بشكل مستقل، اعتمادا على الأدوات المالية، وكذلك الدرجات. ارتباط تجمعات العملات.
في كثير من الأحيان، يتم تتبع المتداولين المحترفين الذين يتاجرون في فترات زمنية طويلة الأجل ومراعاة العدد الكبير من المؤشرات المالية: مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أوروبا، آسيا، مؤشر الدولار الأمريكي، سوق السندات، مؤشرات أسعار السلع الأساسية. لذلك، ينبغي تحليل معلومات حول جميع أدوات السوق وأخذها في الاعتبار عند التداول في أي سوق وأي أدوات وعملات مالية.
يحملون بعض المخاطر في حد ذاتهم، لذلك يحاول كل متداول تقليلها وإنشاء ما يسمى بالجاذبية - نظام تداول يجلب ربحا حصريا. على الرغم من محاولات عديدة لتطوير مثل هذه الاستراتيجية، فقد تم إنشاء الكأس منذ عدة سنوات ونفسح بنجاح من قبل صناديق التحوط المختلفة وشركات التأمين والبنوك الكبيرة. حتى وقت قريب، تم الاحتفاظ بهذه الطريقة سرية، ولكن مع ظهور الإنترنت أصبح متاحا للجماهير الواسعة. تم استدعاء هذه الطريقة "تداول الزوج" وتتكون في التداول في وقت واحد في أزواج من أدوات التداول المرتبطة، والتي عادة ما تعمل، والفهارس والعقود المستقبلية والخيارات، ولكن يمكن أيضا تطبيق أزواج العملات. انظر أيضا ما هو موجود.
دعونا نسكن على تعريف تداول الزوج. لذلك، تعد الزوج التداول إستراتيجية مالية تستند إلى ظاهرة ارتباط الأسهم والفهارس و. بدوره، يسمى الارتباط العلاقة بين العديد من أدوات التداول، والعوامل الأساسية المشتركة التي تؤثر بشكل مباشر على العملة في الاقتباس. يمكن أن يكون علاقة زوج Cornign مباشرة أو عكسية. على سبيل المثال، إذا تم فتح اثنين من رسومات من أزواج العملات مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي و GBPUSD في محطة التداول وترتيبها واحدا فوق الآخر، فيمكنك معرفة كيفية اتخاذ سعر زوج عملة واحد حرفيا بسعر زوج عملات آخر. هذا الارتباط يسمى مباشرة أو إيجابية.
مثال على الارتباط العكسي أو السلبي يمكن أن تتصرف أزواج العملات اليوروارية و orderCHF. إذا أشكل زوج العملات أحد الذروة، فيمكنك مشاهدة الاكتئاب من جهة أخرى.
نظرا لأن جميع أزواج العملات مترابطة عن طريق العوامل الأساسية، يمكنك العثور على أمثلة قليلة تماما على ارتباط أزواج العملات. ومع ذلك، ليست كلها مناسبة لاستراتيجية تداول الزوج. من الضروري تحديد أزواج العملات فقط بدرجة عالية من الارتباط. سيساعدك ذلك في خدمة Oanda، التي يمكنك اختيار أزواج العملات بدرجة عالية من الارتباط.
في الوقت نفسه، يتم تعيين الدوائر الزرقاء أزواج العملات مع الارتباط العكسي والأحمر - مع خط مستقيم. نحن أولا وقبل كل شيء مهتمون بأزواج العملات مع ارتباط من 0.8 وأعلى خلال العام الماضي. من خلال تحديد أزواج العملات المرتبطة، من الضروري فرض رسم بياني لزوج عملة واحدة إلى آخر بمساعدة المؤشرات الخاصة التي سنتحدث عنها فيما بعد قليلا. الآن يمكننا أن نلاحظ عندما تتلاقى أسعار أزواج العملات في نقطة الصفر، وعندما يلاحظ التناقض. جوهر تداول الزوج هو العثور على أزواج العملات المرتبطة أو بدرجة عالية من التناقضات من أجل البيع اللاحق لزوج عملة أكثر تكلفة وشراء أرخص.
الميزة الرئيسية لتجارة الزوج هي عدم وجود حمولة كبيرة على الودائع. نظرا لأن أزواج العملات ترتبط، فإن الخسائر على زوج عملة واحد تتداخل الربح على آخر. حتى لو خرج واحد قوي، وسوف يتحرك السعر في اتجاه واحد، ثم زوج العملات الثاني الذي سيتوجه السعر في الاتجاه المعاكس، تعويض عن الخسائر المحتملة. وتسمى أيضا تداول زوج مختلف أيضا تحكيم العملة أو استراتيجية التحوط، عندما تفتح معاملة واحدة في معارضة لآخر. نتيجة لذلك، فإن تقلبات الأسعار القوية تنعكس قليلا. في حين أن الربح في هذه الاستراتيجية ملموس جدا. ميزة أخرى لتجارة الزوج هي عدم الحاجة إلى التقنية أو. يمكنك التركيز مباشرة على التجارة دون انتباهك عن طريق التنبؤ بحركة الأسعار الفوضوية. الشيء الرئيسي هو تحديد الحد الأقصى للتناقض بين أزواج العملات المرتبطة. هذا هو العيب الوحيد لتجارة الزوج - من المستحيل أن أقول بثقة بنسبة 100٪ كم من الوقت يستمر التناقض بين أزواج العملات المرتبطة. هناك دائما احتمال أن يكون هناك تباين قوي للغاية بين أزواج العملات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الإيداع. ولكن في هذه الحالة، يمكنك تأمين نفسك من الخسائر باستخدام خسارة التوقف أو وضع أوامر تأجيل القفل.
لبدء التداول في استراتيجية تداول الزوج، تحتاج إلى تثبيت مؤشر خاص يساعدك في فرض جدول زوج عملة واحد على آخر. من الضروري تحديد التناقض بين أزواج العملات المرتبطة على الرسم البياني. في مختلف المنتديات والبوابات المخصصة لموضوع الفوركس، يمكنك العثور على الكثير من مؤشرات تداول الزوج المفيدة، ولكن أبسط وبسيط ومريح هو مؤشر التراكيبتشارت. عن طريق تنزيل المؤشر وتثبيته، تحتاج إلى فتح جدول زوج عملة، مثل EURUSD، وإرفاق مؤشر التراكيب الخاص به. في نافذة الإعدادات، تحتاج إلى التسجيل أمام اسم المعلمة Subsymbol للزوج العملة المرتبطة، في مثالنا، سيكون GBPUSD. اختياريا، يمكنك تحديد ألوان أشرطة زوج العملات الثانية. إذا تم استخدام زوج العملات من الارتباط العكسي كأداة ثانية (على سبيل المثال، USDCHF)، ثم قبالة معلمة النسخ المتطابق، مما يعني "الهدوء"، يجب عليك اختيار صحيح. في مثالنا، اترك قيمة معلمة النسخ المتطابق - خطأ.
الآن على الرسم البياني، يمكنك مشاهدة أزواج عملتين في وقت واحد. يمكنك تغيير النطاق، نظام الألوان، التمرير مرة أخرى جدول، تغيير - بشكل عام، كل ما يمكن القيام به مع جدول زوج العملات المعتادة.
تنزيل مؤشر مجاني:
هناك أيضا برنامج نصي ارتباطات يساعد في العثور على أدوات تداول متشابكة، بما في ذلك أزواج العملات وعقود CFD. في إعدادات البرنامج النصي، يمكنك تعيين وقت بدء - تاريخ البحث الذي سيبحث فيه البرنامج النصي عن أدوات التداول المرتبطة (فمن المستحسن أن تأخذ قيما في العام الماضي)، والمرتبة، والتي يمكنك تحديد نوعها معامل الارتباط. إذا كان هناك خطأ عكس معلمة الرتبة، فسيتم حساب البرنامج النصي بواسطة معامل Pearson، الذي يميز درجة العلاقة الخطية. إذا وضعت صحيحا، فسيتم احتساب البرنامج النصي من خلال معامل الكحول بناء على علاقة تعسفية غير خطية. أقرب معامل الارتباط إلى الصفر، والأدوات التجارية الأقل ترتبطة. نحن مهتمون بأكثر من هذه الأدوات التي لها معامل الارتباط بالقرب من +1 أو -1.
بعد تشغيل البرنامج النصي العلاقات، يبدأ عمله مع جميع صكوك التجارة المقدمة في مراجعة السوق. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عملية العمل قد تستغرق بعض الوقت. يمكن ملاحظته في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. كما يحسب معاملات الارتباط، سيتم تسجيلها في سجل محطة التداول. في حالة مقاطعة عملية البرنامج النصي، سيتم حفظ جميع البيانات المحسوبة. بعد عمل البرنامج النصي، يتم تشكيل ملفات نص نصية.txt، حيث يتم عرض النتائج في ترتيب تنازلي. يمكن إطلاق البرنامج النصي على أي أداة تجارية. من المرغوب فيه، قبل بدء البرنامج النصي، قم بتنزيل تاريخ الاقتباسات من خلال جميع أدوات التداول التي تريد التحقق منها للترابط.
كيفية التجارة على نظام تداول الزوج؟ تحتاج أولا إلى اتخاذ قرار بشأن المداخل. سيتم تضميننا في المعاملات بعد إقناعت بأن أزواج العملات المرتبطة منتشرة قدر الإمكان بالنسبة لبعضها البعض. للقيام بذلك، تحتاج إلى توضيح الجدول الزمني منذ ستة أشهر، ومن الضروري حساب عدد العناصر التي تباعدت أزواج العملات من بعضها البعض. ثم متوسط \u200b\u200bقيمة التناقض الذي ستنظر فيه المدخلات المحتملة في المعاملة. على سبيل المثال، لديك تناقض متوسط، يساوي 80 نقطة. ونتيجة لذلك، سوف تفكر في تلك المعاملات فقط التي يناضل فيها التناقض بين أزواج العملات المرتبطة 70-80 نقطة على الأقل. لماذا تحتاج إلى القيام به؟ كما لا تعرف إلى أي مدى ستكون هناك أزواج عملات من بعضها البعض، فلا يمكن أن تكون واثقا تماما عندما يجتمع مرة أخرى، وهذا يمكن أن يكون له عواقب سلبية على إيداعك، حيث يمكن أن تزيد الخسائر الكبيرة في المراكز المفتوحة.
اتخاذ قرار مع متوسط \u200b\u200bقيمة الفرق، من الضروري التعامل مع قواعد الدخول والخروج من المناصب. بمجرد أن يصل التناقض إلى الحد الأقصى، تحتاج إلى فتح موقفين في نفس الوقت: يجب بيع زوج عملات أكثر تكلفة (أي ما هو من الأعلى)، وأرخص (وهو أقل) - شراء. لا يتم استخدام الأرباح والاستراتيجيات. دعنا نخرج من المراكز المفتوحة عند عبور أزواج العملات في نقطة صفر. لتجنب تتراكم الخسائر في حالة مزيد من التناقضات من أزواج العملات المرتبطة، يمكنك استخدام أوامر قفل مؤجلة. على سبيل المثال، اكتشفت موقع شراء على EURUSD، وعلى مسافة 100 نقطة من الصفقة المفتوحة تم طرحها للبيع. الآن، إذا كان السعر مدمن مخدرات الترتيب المعلق، فإن كمية الأضرار ستبقى ثابتة، حيث لا يتم نقل السعر. يجب أن يتم ذلك في زوج العملات الثانية - GBPUSD. عند مسافة 100 نقطة من معاملة مفتوحة للبيع يجب إرسالها إلى أمر شراء أرجام. من المهم أن نحلق الموقف في الوقت الذي يذهب فيه السعر في اتجاهك.
يمكنك أن تأخذ أزواج العملات التالية كأدوات تجارية: يورو مقابل و GBPUSD، AuduSD و NZDUSD، يورو و Eurnzd، وكذلك أي أزواج عملات أخرى وعقود CFD مع درجة عالية من الارتباط. الإطار الزمني يمكن استخدامه من M5 إلى H1. في الوقت نفسه، كلما ارتفعت الإطار الزمني، ستظهر الإشارات الأقل، ولكن سيكون هناك ربح أكثر. يوصى باستخدام الإطار الزمني M15 أو H1 بناء على عبء العمل الخاص بك أثناء اليوم. أيضا لا تنسى القواعد. يجب ألا يكون الإجمالي الكثير من جميع المراكز المفتوحة أكثر من 10٪ من إيداعك.
في الممارسة العملية، تظهر استراتيجية تداول الزوج نتائج رهيبة، ولكن في البداية يصعب استخدامها على تشغيل المؤشرات، لذلك تحتاج أولا إلى الوصول إليها قبل تشغيل النظام إلى حساب حقيقي. تذكر أن هذه الطريقة لا تملك قواعد واضحة، فإن المدخلات في المعاملات مصممة على العين ولا ينبغي أن تتناقض مع الحس السليم. نأمل أن تساعدك نصيحتنا على تطوير استراتيجية مربحة. قد تجد أو تطوير مؤشرات أكثر نجاحا تساعدك في تحقيق النجاح في الفوركس. نتمنى لكم معاملات مربحة!
عادة ما يسمع الجميع، لكن لا أحد يعرف حقا كيفية استخدامه بشكل صحيح.
لقد رأيت مرارا وتكرارا أن التجار يخترعون بعض استراتيجيات التحوط المعقدة بناء على الارتباط، ولكن، كقاعدة عامة، لا شيء جيد يخرج.
أريد أن أخبرك عن استراتيجية بسيطة ومنطقية لتطبيق الارتباط في الممارسة العملية، والتي تعمل حقا. ولكن أولا دعونا معرفة ذلك مع المفاهيم.
لن نعمق في نظرية حسابات الارتباط، إذا كنت ترغب في ذلك، فستتمكن من العثور على هذه المعلومات على الشبكة. بدلا من ذلك، أريد أن أبرز جوهر المفهوم للغاية.
لذلك، إذا تحدثنا بلغة بسيطة، إذن الارتباط على الفوركس - هذا مؤشر على مزامنة أزواج العملات. علاوة على ذلك، كلما زادت قيمة الارتباط، فإن المزيد من أزواج الانتقال إلى انسجام Unison.
هناك الارتباط العكسيعندما تتحرك أزواج متزامن، ولكن في اتجاهين متعاكسين، مثل EUR / USD و USD / CHF.
يحدث ارتباط الفوركس بسبب كمية صغيرة من العملات، والتي يمكن أن تكون جزءا من الزوج. على سبيل المثال، إذا كنا تفكر في اليورو / الين الياباني والإنقاري / الين الياباني، فنحن نرى أنه في كلتا الحالتين IIN موجودة، وهو مصدر الارتباط. وبالتالي، إذا بدأت العملة الرسمية في جينا، فسوف يتحرك كل من أزواج في اتجاه واحد.
لكن ارتباط كبير المصدر هو الدولار نفسه (دولار أمريكي). تقريبا جميع الأزواج يعتمدون عليها، وإذا كان، على سبيل المثال، ستبدأ في النمو، سيكون الأزواج الآخرون (حتى أولئك الذين ليس لديهم دولار في التكوين) يرتبطون بشكل مباشر أو مرة أخرى به.
ما يرتبط عموما بالعملات:
جدال منطقيا، نحن، كتجار، هذا الارتباط يضر فقط، لأن يحد بشكل كبير من عدد أدوات العمل. لن تبيع في وقت واحد EUR / USD وشراء GBP / USD، بالنسبة لي فهي خالية من أي معنى مشترك. هذه هي واحدة من العيوب الخطيرة في الفوركس، إذا قارنت ذلك مع الأسواق الأخرى، ولكن يمكن استخدامها مع العقل.
من السهل فهم هذه الاستراتيجية، لكن اتضح أنه لا ينبغي تنفيذه في الممارسة العملية. يتطلب صارمة وجميل.
ماذا نحتاج؟ لا شيء تقريبا، نفسها فقط فهم وجود العلاقة بين أزواج. لن نستخدم أيضا جداول الارتباط، وأعتقد، بالنسبة لك، وبالتالي فمن الواضح أن AUD / USD، EUR / USD و GBP / USD ترتبط.
جوهر الاستراتيجية هو كما يلي: نحن نستخدم ارتباط أزواج العملات، كمصدر للإشارات عبر العملة. على سبيل المثال، إذا كان لديك إشارة على اليورو / الدولار، فيجب عليك إجراء تحليل إضافي للجنيه / الدولار (وغيرها من أزواج) لإشارات التأكيد. إذا كانت الجنيه إشارات في نفس الاتجاه، فيمكنك شراء اليورو أكثر ثقة.
وأفضل هذه الاستراتيجية تتجلى نفسها كإشارات فلتر. على سبيل المثال، لن أذهب إلى شراء يورو، لم يعد هناك إشارة قوية، إذا اندلع الجنيه من خلال مستوى مهم، والطريقة الموجودة عليه فقط.
في الحقيقة، كما لم أحاول وصف جوهر هذه الاستراتيجية بالكلمات، ولكن لا يزال يبدو غير مقنع بطريقة أو بأخرى، لذلك سيكون هناك العديد من الأمثلة الحقيقية في الأسفل الذي سيساعد في ترتيب كل شيء في مكانه.
تحليل زوجك الرئيسي، لا يمكنك دائما إبراز مستوى ما، ولكن بعد تحليل الأدوات الأخرى المرتبطة، فستجد بالتأكيد شيئا مثيرا للاهتمام.
سنقوم بتحليل هذه القضية.وبعد ضرب مؤشر الدولار (DXY) مستوىا مهما، ثم عاد إلى هذا المستوى، وهذا ما يسمى "Retieth". هذه هي الصورة المعتادة في التحليل الفني، كما نعلم، هي إشارة التسوق. وبما أن مؤشر الدولار لديه علاقة عكسية مع جنيه، فهناك إشارة لبيع الجنيه، ويمكن أن نرى الجنيه وفقا لذلك.
وضعت على وجه التحديد "الآخر" إلى المركز الثاني حتى تفقدت هذه المعلومات عن طريق الخطأ، لأنك من المهم أيضا.
البحث عن إشارات بواسطة استراتيجيات ربط العملة ليس من الممكن ليس فقط في الجدول الزمني، ولكن أيضا في مصادر أخرى. هذا يمكن أن يكون أي إشارة على الإطلاق من خلال الأداة التي ترتبط مع زوجك. على سبيل المثال، تداول اليورو، يجب أن تكون حذرا عندما يخرج الأخبار على جنيه سوف يؤثر تقلب زوج GBP / USD بالضرورة بالضرورة EUR / USD. كما أنه لا يستحق شراء جنيه عندما يوضع 70٪ من المشترين ... بشكل عام، يمكن أن تكون الإشارة أي.
سنقوم بتحليل هذا المثالوبعد لنفترض أننا نتاجر GBP / USD، ولدينا إشارة تسوق. تحليل، نرى بعض "عدم اليقين" على الجنيه، ومع ذلك، إذا نظرت إلى الأزواج المرتبطين، فإن الوضع يتغير بشكل كبير.
بالمناسبة، في هذه الحالة، كنت أعتقد أن إشارة من ثلاثة أزواج، حتى لو كان الجنيه إشارة واضحة حول المبيعات.
مثال جيد جداوبعد هل كان لديك مثل هذا النمط، ولكن ليس متأكدا من جودته؟ لذلك، فإن التحقق من الأزواج الأخرى فرصة ممتازة لتأكيد جودة النمط الذي وجدته، وإذا كان نمط "المنحنى" على جميع الأزواج، فمن الأفضل عدم تداوله.
تعطي هذه الاستراتيجية فرصة ممتازة للنظر في وضع السوق من جوانب مختلفة. على سبيل المثال، يمكن رؤية ما لا يكون مرئيا على اليورو / الدولار بوضوح على الجنيه، أو على مؤشر الدولار.
قراءة المقال، على الأرجح، لديك سؤال لماذا لا تتاجر الأداة التي تكون فيها الإشارة أكثر وضوحا?
لذلك من الأفضل تداول زوجين مألوف لك ولا تتسرع مرة أخرى بين الأدوات.
في هذا، ربما كل شيء. في انتظار تعليقاتكم.
الارتباط في مجال المالية هو مقياس إحصائي لكيفية نقل أصول مختلفة بالنسبة لبعضهما البعض. يوجد ارتباط إيجابي بين الأصول التي تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، هناك ارتباط إيجابي بين قيمة الدولار الكندي فيما يتعلق بالدولار الأمريكي وسعر النفط الخام، معبرا عنها بالدولار الأمريكي. وعلى العكس، فإن العلاقة السلبية بين الأصول، والتي، كقاعدة عامة، تتحرك في اتجاهين متعاكسين. هذا الارتباط السلبي، كقاعدة عامة، بين سعر صرف اليورو / دولار والطبع USD / CHF.
تؤثر علاقات العملات بقوة على التقلبات العامة - وبالتالي، فإن المخاطر المرتبطة بإجراء أزواج عملات الحافظة. نتيجة للتدريب، كيفية استخدام ارتباطات العملات هي عنصر رئيسي في إدارة مخاطر العملات لأي تاجر فوركس خطير. من أجل فهم مفهوم ارتباط الفوركس في أزواج العملات، يجب أن يفهم المتداول أولا كيف يؤثر ارتباط السوق على تكلفة العملات.
نظرا لحقيقة أن كندا هي أكبر مورد للنفط، يمكن أن تعتمد عملتها مباشرة على تذبذبات أسعار النفط الخام. إذا كان سعر النفط الخام في السعر، فإن الزيادة في الأسعار من البضائع، كقاعدة عامة، تزيد من تكلفة الدولار الكندي فيما يتعلق بالعملات الأخرى. الأهمية النسبية للدولار الكندي، لذلك، يرتبط إيجابيا بسعر النفط الخام.
من ناحية أخرى، فإن الدولار الأمريكي، كقاعدة عامة، يرتبط سلبا بأسعار النفط بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة هي مستهلك زيت نظيف في السوق العالمية. نظرا لارتباط السوق بالعملات الفردية لسعر النفط الخام، فإن القفزة لأعلى أسعار النفط سيكون لها ميل إلى التأثير سلبا على زوج العملات USD / CAD.
يرتبط ارتباط أزواج العملات من الترابط بين العملات بسبب حقيقة أنهم قد تم تصنيفهم فيما يتعلق ببعضهم البعض وبيعهم من قبل الأزواج. على سبيل المثال، فإن زوج العملات EUR / GBP هو أسعار الصرف المشتقة مثل EUR / USD و GBP / USD. وبالتالي، استغرق المتداول الذي يحتل مركزا طويلا على زوج EUR / USD ومكتب قصير على جنيه الإسترليني / دولار أمريكي، في الواقع، موقفا طويلا من اليورو / الجنيه الإسترليني، بسبب مواقفها الطويلة والقصيرة التي تعزز بعضها البعض بشكل فعال بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط سعر صرف EUR / GBP بمعدل صرف كلا مكونين الزوجين فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، حيث يرتبط إيجابيا باليورو / دولار أمريكي ويلتبط سلبا مع GBP / USD.
تتكون أزواج عملات الفوركس من عملتين وطنيين، والتي يتم تقييمها فيما يتعلق ببعضهما البعض. يؤثر عدد من العناصر المختلفة مباشرة على القيمة بين عملتين وطنيين، مثل أسعار الفائدة التفاضلية، والتوازن التجاري بين البلدين وما إذا كانت البلاد منتج أو مستهلك، وغيرها من العوامل المختلفة.
يحدث ارتباط العملة عندما يتم نقل مستويات سعر الصرف من أزواج عملتين أو أكثر في اتجاه متتابع بالنسبة لبعضها البعض. قد يكون هذا ارتباطا إيجابيا عندما يكون سعر أو مستوى سعر الصرف له ميل للتحرك في نفس الاتجاه أو الارتباط السلبي الذي يحدث عندما يكون مستوى سعر الصرف لديه ميل للتحرك في الاتجاه المعاكس. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث نقص العلاقة إذا تم نقل أزواج العملات عادة بشكل مستقل في اتجاه عشوائي تماما لفترة زمنية معينة.
الارتباط الإيجابي - عندما يتحرك اثنان من أزواج العملات في نفس الاتجاه، إذا كان زوج واحد يتحرك، ثم يتحرك الآخر. على سبيل المثال، تكون نسبة EUR / USD و GBP / USD إيجابية، لأنه إذا تزداد الطلب على دولارات الولايات المتحدة، يتم تقليل مستوى أزواج العملتين عادة. وعلى العكس، إذا سقطت الطلب على الدولارات الأمريكية، فإن مستويات أزواج العملتين سيكون لها ميل إلى الزيادة.
الارتباط السلبي - الارتباط السلبي هو عكس الارتباط الإيجابي، مع مستويات أزواج عملات الصرف، كقاعدة عامة، تتحرك عكسيا مع بعضها البعض. على سبيل المثال، ارتباط سلبي بين زوج العملات EUR / USD وزوج العملات USD / JPY. عندما يزيد الطلب على الدولار الأمريكي، غالبا ما تتحرك أزواج العملات في اتجاهين متعاكسين، USD / JPY كزيادات كاملة بسبب الدولار الأمريكي، وهي العملة الرئيسية في الزوج، وينخفض \u200b\u200bاليورو / دولار، لأن الدولار الأمريكي عملة مضادة في هذا الزوج.
نظرا للطبيعة الديناميكية للاقتصاد العالمي، تحدث التغييرات في أزواج الفوركس المرتبطة وتحسب الارتباط بين أزواج العملات مهمة للغاية لإدارة المخاطر في سوق الفوركس، عندما تشارك المراكز في العديد من أزواج العملات. يمكن أن تحدث التغييرات في الارتباط يوميا من خلال العديد من أزواج العملات، والتي بدورها قد تؤثر على دقة تاجر الارتباط الطويل الأجل للتاجر. تشمل بعض الأسباب المتعلقة بالتغيرات في الارتباط تغييرات على السياسة النقدية للبنك المركزي لكل دولة أو حساسية للنفط الخام أو التقلبات الأخرى في أسعار السلع الأساسية، وكذلك العوامل السياسية والاقتصادية.
نظرا لحقيقة أن جميع التداول على الفوركس يشمل أزواج العملات، قد يكون هناك عامل خطر مهم في حافظة العملات في غياب إدارة الارتباط المناسب. في الأساس، يأخذ أي متداول فوركس مناصب في أكثر من زوج عملة، يشارك فعليا في الارتباط التجاري، وهم يعرفون ذلك أم لا.
كمثال على كيفية الارتباط يمكن أن يزيد الارتباط من المخاطر في تداول اثنين من أزواج العملات، فكر في الوضع عندما يكون للمتداول مئالي في المائة من مخاطر توازن الحساب بشأن معاملة واحدة بشأن خطة التداول. إذا كان المتداول يتطلب وضعا طويلا على زوج EUR / USD ومكتب طويل آخر على جنيه الإسترليني / دولار أمريكي على نفس المبلغ بالدولار الأمريكي، يبدو أنهم أخذوا أكثر من وظيفتين بمخاطر في المئة لكل منهم. ومع ذلك، فإن هذين أزواج العملتين يرتبطون بشكل إيجابي للغاية في الممارسة العملية، لذلك إذا كان اليورو يضعف فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فإن الجنيه الإسترليني تميل أيضا إلى تخفيفه فيما يتعلق بالدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن المخاطر الشاملة التي تتخذ المتداول ستكون تعادل تقريبية قدرها أربعة في المائة من المخاطر على GBP / USD أو EUR / USD.
على العكس من ذلك، إذا اختتم المتداول موقفا قصيرا على زوج EUR / USD ووضع طويل في GBP / USD، فإن المخاطر الكامنة في كل معاملة ستميل إلى أن تكون متوازنة إلى حد ما بسبب الارتباط الإيجابي لأزواج العملات. قد يكون افتتاح المواقف المعاكسة في أزواج العملات، التي يرتبط بشكل إيجابي للغاية، شيء مثل التحوط النقص، حيث انخفض الخطر العام للحافظة.
العلاقة بين أزواج العملات غير دقيقة وتعتمد على الأساسيات المتغيرة باستمرار في الأساس الاقتصاد في كل بلد، والسياسة النقدية للبنك المركزي والظروف السياسية والاجتماعية. علاقات العملات يمكن أن تعزز أو إضعاف أو في بعض الحالات، تفشل بالكامل تقريبا في البشاة.
في العالم المالي، عادة ما يتم تحديد الارتباط كميا ويتم عرضه في جدول الارتباط الفوركس، باستخدام مقياس يختلف من +1 إلى -1، حيث:
0 - لا ارتباط. وبالتالي، فإن اثنين من أزواج العملات التي لديها علاقة صفرية، تعني أن هذين الأزواجين سوف يتصرفون بشكل عشوائي تماما ومستقل بعضهم البعض.
+1 - بنفس القدر من الارتباط الإيجابي تماما وتتضمن أن اثنين من أزواج العملات عادة ما تتحرك في اتجاه واحد 100 في المئة من الوقت.
-1 - يساوي الارتباط السلبي، مما يعني أن اثنين من أزواج العملات تتحرك عادة في الاتجاهات المعاكسة 100 في المئة من الوقت
تم تصميم جدول علاقة العملة أدناه للتوضيح في 20 سبتمبر 2016. يمكن استخدامه لتقييم الارتباط بسرعة بين العديد من أزواج العملات المختلفة لعدة فترات من الوقت من ساعة واحدة إلى سنة واحدة:
تعرض كل خلية من جدول الارتباط من العملة المحددة المشار إليها أعلاه معامل الارتباط المحسوب بين سعر صرف الزوج النقدي الذي يظهر في العمود الرأسي على اليسار ومرصوح خلال فترة الزمن المعروضة في السلسلة الأفقية المقابلة فوق اليورو / جدول USD. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل معامل الارتباط لديه وضع علامات ملونة، حيث يشير اللون الأحمر إلى ارتباط إيجابي بين أزواج العملات، والترابط السلبي الأزرق.
الارتباط الإيجابي المعروض باللون الأحمر ويعني أن أزواج العملات تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. وبعبارة أخرى، عندما يرتفع سعر الصرف لزوج واحد، فإن سعر الصرف لزوج آخر، كقاعدة عامة، يرتفع أيضا. يظهر الارتباط السلبي باللون الأزرق ويعني أن اثنين من أزواج العملات تميل إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين.
من 0.0 إلى 0.2 - ارتباط ضعيف جدا، حركة عشوائية للغاية
من 0.2 إلى 0.4 - ارتباط ضعيف أو منخفض بقيمة صغيرة
من 0.4 إلى 0.7 - الارتباط المعتدل
من 0.7 إلى 0.9 - ارتباط قوي وعالي
من 0.9 إلى 1.0 - ارتباط قوي للغاية، يتم توصيل الحركات مع بعضها البعض
كيف يتم حساب معاملات الارتباط
عادة ما يتم حساب معامل الارتباط لارتفاع أسعار الصرف وفقا للصيغة الرياضية التالية:
لحساب ارتباطات بسيطة بنفسك، يمكنك استخدام برنامج الكمبيوتر المعتاد يعمل مع جداول البيانات مثل Microsoft Excel. يحتوي Excel على وظيفة الارتباط التي يمكن إدخالها في خلية خلوية على النحو التالي:
correl (المدى 1، المدى 2).
بعد ذلك، يمكنك سرد الإطار الزمني أفقيا على طول الصف العلوي من الجدول، على سبيل المثال، شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر. يؤدي التغييرات في الإطار الزمني لشهادة الارتباط، كقاعدة عامة، عرضا أكثر شمولية للاختلافات وتشابه التشابه بين العلاقة بين أزواج العملات لفترة طويلة.
فيما يلي خطوات منفصلة يمكن أن تؤخذ عند إعداد جدول الارتباط:
كما ذكرنا سابقا، أثناء تجارة أكثر من زوج عملة واحدة، يشارك تاجر الفوركس إما بوعي أو دون وعي في ترابط العملات التجارية. إحدى طرق تطبيق استراتيجية ارتباط الفوركس في خطة التداول الخاصة بك هي استخدام الارتباط بتنويع المخاطر. بدلا من الانتهاء من المواقف العظيمة فقط من قبل زوج عملات واحد فقط، يمكن للمتداول أن يأخذ موقفين صغيرين في أزواج مرتبطة باعتدالين، وبالتالي تقليل مخاطرهم الشاملة بشكل معتدل، ودون وضع جميع البيض في سلة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتجارة الفوركس إنشاء موقعين في أزواج مرتبطة للغاية لزيادة مخاطرهم، في نفس الوقت زيادة الأرباح المحتملة إذا كانت المعاملة ناجحة. كما أن استخدام الارتباط في سوق الفوركس يجعل المتداول أكثر كفاءة، حيث أن الحكم، كقاعدة عامة، يتجنب المواقف التي يمكن أن تعوض بعضها البعض في نهاية المطاف بسبب ارتباط سلبي إذا لم يكن يريد الحصول على حاجز جزئي.
يراقب مديرو المخاطر مخاطر العملة بالنسبة للشركات الكبيرة مع العمليات في كثير من البلدان غالبا ما يستخدم جدول ارتباط الفوركس لتحديد أفضل طريقة للتحوط من مخاطر العملة للشركة. عندما ينطبق هذا على العديد من الشركات الأجنبية، يمكن أن يساعد مثل هذه الجدول بعملات الارتباط في إظهار مدير المخاطر، وسوف أفضل ما يعوض عن مخاطر العملة لشركتك بمساعدة الأمام والعقود الآجلة والمعاملات الاختيارية.
اليوم هناك العديد من التقنيات التي تسمح لك بحساب الارتباط في الوضع التلقائي، نقترح التعرف على نفسك.
يستخدم تجار الفوركس عددا من الاستراتيجيات التي تستخدم الارتباط. تتضمن إحدى هذه الإستراتيجية أزواج عمليتين مرتبطتين بقوة، مثل GBP / USD و EUR / USD. يتم استخدام الاستراتيجية خلال فترة 15 دقيقة أو أكثر. تاجر الفوركس في انتظار ارتباط البخار للخروج من الارتباط بالقرب من المستوى الرئيسي من الدعم أو المقاومة.
بمجرد أن سقط هذين الأزادين من الارتباط، سيتم يميل زوج واحد إلى اتباع الآخر بعد منعطف كبير. وفقا لذلك، ستكون استراتيجية التداول المحتملة هي إحداث إشارة لشراء إذا لم تتمكن أحد هذين الزوجين من أدنى حد أدنى، أو إشارة للبيع إذا نجح أحد الأزواج بحد أقصى.
قد تشمل استراتيجيات التداول الأخرى تأكيد النماذج العكسية واستمرار استخدام أزواج العملات المرتبطة بدرجة عالية. على سبيل المثال، إذا تم تعزيز الدولار الأمريكي عموما، يجب أن يبدأ اليورو / دولار في البيع. في هذه المرحلة، سيؤكد التخفيض في GBP / USD الاتجاه الهبوطي بالدولار الأمريكي، وسقوط AUD / USD هو تأكيد آخر للدولار النزولي. قد تشمل مجموعة متنوعة من هذه الاستراتيجية تجنب الانضمام إلى التجارة، إذا لم تؤكد اثنين من أزواج العملات ذات العلاقات العالية الأخرى الانعكاس أو استمرار الاتجاه المرصود في زوج العملات المستهدف.
يمكن للمتداولين في سوق الصرف الأجنبي أيضا استخدام الارتباط بتنويع محافظهم. على سبيل المثال، بدلا من شراء عقدين من GBP / USD، يمكن للمتداول شراء عقد واحد GBP / USD والعقد AUD / USD واحد، لأن هؤلاء الأزواج مرتبطون بشكل إيجابي، على الرغم من أنني غير جيد. يعترف الارتباط النقص بإبعاد انخفاض المخاطر وإضافة تنويع محفظة المتداول بسبب استبدال الدولار الأسترالي بالجنيه الاسترليني في غضون عقد واحد.
بعد الأزمة المالية لعام 2008، كانت الارتباطات لأزواج العملات الكبيرة والصغيرة في حركة ثابتة. القضايا الاجتماعية والسياسية، وكذلك التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية، التي اعتمدتها البنوك المركزية في بعض البلدان، تغيرت أو عكس الارتباطات التقليدية لبعض أزواج العملات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع المصنوعة من الارتباطات الضعيفة كانت أقوى بكثير على بعض أزواج العملات التي تنطوي على مواد أولية، مثل AUD و CAD و NZD. حدث آخر مؤخرا أن سوق الفوركس بأكمله فوجئ هو عمل البنك الوطني السويسري، الذي وضع حد للطبع المعين بشكل مستقل عن اليورو ضد البرنامج السويسري الصريح في يناير 2015. هذا الحدث غير ذلك بشكل كبير العديد من الارتباطات، على الرغم من ذلك مؤقتا بعض أزواج العملات.
يواجه سوق الفوركس حاليا أسعار الفائدة الرئيسية السلبية في اليابان واليورو، فضلا عن الترميم الضعيف في الولايات المتحدة، لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي يزيد تدريجيا من أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل السوق مع اتحاد المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم بمحفوفه بعدم الاستقرار المدقع في أسواق النفط والسلع.
في حين أن تغييرات الارتباط المفاجئ يمكن أن تمثل مخاطر كبيرة أثناء تداول العملات، يمكن أيضا استخدام التغييرات المفاجئة لصالح المتداول. يمكن استخدام نفس المواقف الموجهة في أزواج العملات المرتبطة بدرجة عالية لتوصيل الأرباح ووقت المدخلات ونقطة الإخراج، في حين أن الوظائف المعاكسة يمكن أن تؤخذ في أزواج العملات ذات الصلة سلبا للغاية، وزيادة الأرباح في حالة وجود حركة سوق كبيرة.
في الأساس، لا يمكن أن تكون على علم ارتباطات العملة إيجابية فقط للمتداول، بغض النظر عما إذا كان محللا أساسيا أو محلل فني. فهم كيف تنتمي أزواج العملات المختلفة إلى بعضها البعض، ولماذا يتحرك بعض الأزواج جنبا إلى جنب، في حين أن البعض الآخر يختلف بشكل كبير، يتيح لك فهم أكثر عمقا تأثير سوق تاجر الفوركس. قد يعطي استخدام ترابط محكمة المراسلات أيضا تاجر فوركس لمزيد من فهم الأساليب المحددة لإدارة محفظة الأوراق المالية، مثل التنويع والتحوط والحد من المخاطر ومضاعفة المعاملات المربحة.
