لا تقتصر أدوات التحليل الفني للفوركس على الخوارزميات التي تعالج أسعار الأدوات المالية. هناك أنواع أخرى من هذه الأدوات تهدف إلى التنظيم الفعال لعملية التداول. واحد منهم هو كتاب أوامر Oanda، وهو عرض رسومي لعدد الصفقات التي فتحها التجار والأوامر التي قدموها.
لمعالجة النتائج ، يتم استخدام المعلومات فقط حول أنشطة المتداولين الذين يجرون المعاملات من خلال وسيط Oanda. ولكن مع درجة عالية من الاحتمالية ، يمكننا أن نستنتج أن المشاركين النشطين في سوق الفوركس ، الذين يتداولون من خلال وسطاء آخرين ، يجرون معاملاتهم بنسبة مماثلة ، مما يسمح باستخدام المعلومات الواردة للتحليل والتنبؤ الموثوقين. ولكن هذا ينطبق فقط على الأدوات المالية السائلة (جميع أزواج العملات مع الدولار الأمريكي) ، والتي يتداولها غالبية المتداولين.
يمكنك مشاهدة نتيجة كتاب طلب Oanda عبر الإنترنت على هذه الصفحة. الموقع الرسمي للوسيط Oanda. سيعرض شكلين رسانيين يمثلان نظام إحداثيات مستطيل تقليدي مع الأصل في المركز. وبالتالي ، يتم تقسيم المساحة الكاملة لكل شكل إلى أربعة أرباع. يُظهر المحور الإحداثي (العمودي) الأسعار ، ويُظهر المحور الإحداثي (أفقيًا) النسبة المئوية لحجم المعاملات في فاصل سعر معين إلى الحجم الإجمالي للمعاملات.
يشير أحد المخططات (الموجودة على اليسار) إلى النسب الكمية للأوامر المفتوحة ، ويشير المخطط الأيمن لدفتر أوامر Oanda - للصفقات المفتوحة (الشكل 1). يستخدم النصف الأيسر من الرسوم البيانية للإشارة إلى أوامر البيع والمراكز ، والنصف الأيمن للإشارة إلى الشراء.
يُطلق على كلا نمطي المخططات اسم دفتر أوامر Oanda. يوجد أدناه مخطط الشمعدان للأداة المالية المحددة مع إمكانية عرض القيم السابقة في غضون يوم واحد (للإرجاع ، استخدم شريط التمرير أسفل الرسم البياني). تردد التحديث 20 دقيقة.
بشكل افتراضي ، يتم عرض القيم على الرسم البياني بدون إجمالي تراكمي ، مما يُظهر القيم المطلقة للحجم الإجمالي للمعاملات. أيضًا ، يمكن للمستخدم تحديد نموذج العرض "الإجمالي التراكمي" ، حيث يتم إجراء التجميع الناتج لجميع أحجام التداول في اليوم.
ولكن في بعض الحالات ، يكون الشكل البديل للعرض المسمى "صافي القيمة" أكثر ملاءمة. يظهر الفرق المطلق بين الجانب الأيسر والأيمن من الرسم البياني (الشكل 2).
التطبيق الرئيسي لصافي القيمة هو تحديد المستويات التي تسود فيها بعض المواقف.
من المفيد التعرف من جدول الطلبات المفتوحة:
يقع وقف الخسائر في الأرباع اليمنى العلوية والسفلية اليسرى من مخطط الأوامر المفتوحة (مرسومة باللون الأزرق). إذا تراكمت بكميات كبيرة بالقرب من السعر الحالي ، فسيتم التخلص منها قريبًا ، كقاعدة عامة (الشكل 3). يزيد من احتمالية طردهم:
يمكن للتجار استخدام مستوى ازدحام وقف الخسارة لتحديد جني الأرباح.
غالبًا ما توجد مجموعات جني الأرباح (بالإضافة إلى أوامر الحد) المعروضة في الأرباع العلوية اليسرى والسفلية اليمنى من مخطط الأمر المفتوح (المرسوم باللون البرتقالي) عند مستويات الدعم والمقاومة. تأكيد المستوى الرئيسي في هذه الحالة هو عدد مرات إيقاف الخسائر أقل عليه.
في الوقت نفسه ، يمكن أن يتحرك السعر نحو هذا المستوى الرئيسي ، ولكن بعد أن وصل إليه تقريبًا ، ينعكس. لذلك ، يوصى بفتح صفقات هبوطًا من مستوى المقاومة وصعودًا من مستوى الدعم.
يمكنك الحصول على فكرة عن التداولات الخاسرة من خلال الرسوم البيانية في الأرباع اليمنى العلوية والسفلية اليسرى (الشكل 4) من دفتر الطلبات لصفقات Oanda المفتوحة (مرسومة باللون الأزرق). في الوقت نفسه ، يمكن أن يصل السعر إلى مثل هذا الازدحام وحتى اختراقه ، ولكن بعد ذلك ، في معظم الحالات ، ينعكس. والسبب في ذلك هو كما يلي - يبدأ المتداولون في إغلاق صفقاتهم السابقة غير المربحة بشكل جماعي عند نقطة التعادل أو بأقل ربح. نتيجة لذلك ، يتلقى السعر دفعة للحركة المعاكسة.
ويتم عرض الصفقات المربحة كرسم بياني في الأرباع اليسرى العلوية والسفلية اليمنى من مخطط دفتر أوامر Oanda للمراكز المفتوحة (يتم رسمها باللون البرتقالي). يجذب عدد كبير من الصفقات المربحة السعر حيث يبدأ المتداولون في جني الأرباح بشكل مكثف. لذلك ، لا يحدث تراكم الصفقات المربحة لفترة طويلة جدًا - إما أنها تغلق في الوقت المحدد أو تصبح فيما بعد غير مربحة (الشكل 5).
يوجد أحد تعديلات دفتر طلبات Oanda في هذه الصفحة ... لديها وظائف متقدمة ، توفر عرض المستويات (الشكل 6):
إذا كان السعر أعلى (أسفل) MV ، يكون الاتجاه صعوديًا (هبوطيًا).
أيضًا ، يعرض زجاج Mini Oanda النسبة:
يمكنك مراقبة معلومات دفتر أوامر Oanda Mini ليس فقط من المتصفح ، ولكن أيضًا مباشرةً من منصة التداول MetaTrader4. للقيام بذلك ، يكفي تثبيت مؤشر "ترتيب الحجم لـ MT4" ، والذي سينتج عنه عرض صورة على الرسم البياني للسعر مشابه للشكل. 7.
تتمثل إحدى ميزات دفتر أوامر Oanda لـ MT4 في القدرة على إعداد عدة عشرات من المعلمات ، بما في ذلك:
يمكن تنزيل أحد متغيرات مؤشر "Glass of Oanda" لـ MT4.
سجل الطلبياتهي واحدة من الأدوات القليلة التي تزود المتداول بمعلومات مفيدة حقًا والتي تبسط إلى حد كبير عملية اتخاذ قرارات التداول. على عكس المؤشرات المختلفة ، والتي ، كقاعدة عامة ، لا تحمل أي معنى دلالي ، كتاب أوامر Oandaيعرض بيانات حقيقية تمامًا عن مراكز التداول والأوامر المفتوحة للمتداولين.
محفظة أوامر Oandaتقف جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل مثل الأحجام والخيارات ، ولكن لها ميزة واحدة ، فهي تعرض المعلومات مباشرة من سوق الفوركس. لكن Oanda لا تمثل الحجم الكامل لسوق الفوركس ، أليس كذلك؟هذا صحيح ، لكن Oanda هو وسيط كبير ويمكن مقارنة البيانات التي يقدمها بنتائج استطلاعات الخروج في الانتخابات ، والتي عادة ما تكون بهامش خطأ ضئيل ، لكنها تعكس توازن القوى الحقيقي.
لنبدأ بالترتيب ، البيانات المقدمة مقسمة إلى مجموعتين:
وصف دفتر الطلبات
بناءً على ذلك ، يمكن التمييز في كل مجموعة المراكز / أوامر الشراء والبيع... أكثر وضوحا في الصورة على اليسار.
لمعرفة ذلك تمامًا ، دعنا نجري بعض المعاملات ، ونرى كيف يمكن عرضها في كتاب ترتيب Oanda:
أود أيضًا أن أشير إلى أن صورة واحدة في حد ذاتها لا تحتوي على بيانات تاريخية ، فهي لمرة واحدة وهي لقطة من نشاط التداول لتاريخ ووقت محددين.
بعد دراسة هذه الصور لمدة عام ونصف ، أحرزت تقدمًا كبيرًا في فهم السوق ، وأدركت مبادئ التسعير ، والاتجاهات الحالية ، وحددت طبيعة كل زوج من العملات. في الوقت نفسه ، أود أن أشير إلى أن معظمنا شاهد هذه الصور لأول مرة في وضع إيقاف التشغيل. الموقع ، تحريك الماوس ذهابًا وإيابًا ، لا تجد أي أنماط. أيضًا ، لا يوجد صبر كافي "لإلقاء نظرة خاطفة" يوميًا على محفظة الطلبات ، حيث يتم تقديم البيانات لمدة يوم واحد. لتجنب هذا الإزعاج ، تقدم النسخة المعدلة التاريخ لآخر 3 أشهر، وكذلك القدرة على تقييم محفظة الطلبات بمزيد من التفصيل ، مع فاصل زمني 20 دقيقة بين الصور ، وليس 1 ساعة كما في المصدر الأصلي.
بادئ ذي بدء ، لن تتمكن من معرفة ذلك بسرعة ، فأنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في الدراسة. سأعطيكم تلميحًا في أي اتجاه يجب أن تحفروا فيه:
في الختام ، أود أن أقول إن السوق الحديث يشبه الحوت الذي يلتهم العوالق التي لا حول لها ولا قوة. التجار الوحيدين الذين لا يستطيعون الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة سيتم ابتلاعهم بأموال كبيرة. للأسف ، قلة من الوسطاء يقدمون مثل هذه المعلومات في المجال العام ، وكلهم مقيدون أساسًا بـ "نسبة المراكز المفتوحة". في نفس الوقت ، آمل بصدق أن تكون Oanda رائدة في هذا الاتجاه ، وليست استثناء!
أدوات أخرى: .
بالإضافة إلى ديناميكيات الأسعار التي تعكسها الرسوم البيانية المقابلة في محطة التداول ، يمكن استخدام عدد من العوامل الأخرى لتحليل الوضع الحالي للسوق. هذه المقالة سوف تغطي عمق مؤشر السوقيوضح بوضوح النشاط التجاري للمتداولين. بمساعدتها ، يمكنك معرفة عدد الصفقات المفتوحة والأوامر المعلقة وأوامر الإيقاف وبعض المعلمات المهمة الأخرى التي تسمح لك بالتنبؤ بكيفية تصرف السوق في المستقبل القريب.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من هذه المؤشرات وتركز على عكس معايير السوق المدرجة لوسطاء محددين فقط. لذلك ، يمكن فقط لعملاء هؤلاء الوسطاء الوصول إليها. ستراجع هذه المقالة مؤشر "عمق السوق" لـ MT4 من SharkFX. وفقًا لذلك ، ستوفر معلومات فقط عن الطلبات المفتوحة من قبل المتداولين الذين يتداولون من خلال هذا الوسيط. يتم توفير الوصول إلى استخدام المؤشر حصريًا لأعضاء ناد مغلق ، لذلك ستحتاج إلى الخضوع لإجراء التفويض المناسب.
يمكنك تنزيل مؤشر "عمق السوق" الخاص بـ MT4 من هنا. .
بعد تطبيق أداة التحليل الفني هذه على مخطط الأسعار ، فإنها تعرض رسمًا بيانيًا واحدًا أو اثنين (اعتمادًا على الإعدادات) التي تصور أحجام أنواع مختلفة من الصفقات - SellLimit و BuyLimit و SellStop و BuyStop و ProfitSellers و ProfitBuyers و LossSellers و LossBuyers (الشكل التوضيحي) . 1). في الواقع ، هذه الرسوم البيانية هي نسخة مبسطة من أداة ProOanda ، تم تطويرها أيضًا بواسطة متخصصي SharkFx.
يتم تحديث البيانات المعروضة على فترات منتظمة 3 مرات في الساعة. في التين. يوضح الشكل 1 المخطط الكلاسيكي لعرض عمق السوق (الشكل 2) ، ولكن يمكن تغييره في الإعدادات (على سبيل المثال ، إزالة أجزاء معينة من المدرج التكراري أو نقلها إلى مكان آخر على الرسم البياني).
في الزاوية اليسرى العلوية (الشكل 1) توجد قائمة بها أزرار ، يمكنك بواسطتها التبديل بين:
يعرض حقل القائمة أيضًا الوقت الذي تم فيه تحديث المعلومات الحالية.
تسمح لك العشرات من المعلمات القابلة للتغيير بتخصيص أداة المعلومات هذه لأي أسلوب تداول. أهم المعلمات هي:
في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون تصور عمق السوق مختلفًا تمامًا. على سبيل المثال ، يقدم المؤشر من Alpari معلومات عن الأحجام ليس كرسم بياني ، ولكن كجدول به ثلاثة أعمدة والعديد من عناصر التحكم (الشكل 3).
عملية التثبيت هي نفسها تقريبًا لجميع مؤشرات عمق السوق. كقاعدة عامة ، يتلقى المتداول ملف التثبيت القابل للتنفيذ (.exe) ، بعد بدء التشغيل ، ومن الضروري اتباع التعليمات المقترحة وإدخال البيانات المطلوبة (المسار إلى محطة التداول ، وتسجيل الدخول إلى الحساب وكلمة المرور ، وما إلى ذلك).
هناك أيضًا خدمات عبر الإنترنت توفر معلومات عن حجم المعاملات لأي شخص يرغب في ذلك. واحد منهم هو OANDA ، الذي كتب عنه بالتفصيل.
تبادل الزجاجإنه عرض رقمي لمعنويات السوق الحالية ، والتي على أساسها يمكن إجراء تحليل على المدى القصير لحالة السوق.
على عكس الرسوم البيانية ، التي تعيد إنتاج معلومات السوق بصريًا ، تبادل الزجاجيعرض الأوامر المدرجة في البورصة فقط بالقرب من سعر السوق ، والتي قد يتم تنفيذها قريبًا وتؤثر بطريقة أو بأخرى على السوق.
يسمح لك تحليل عمق السوق بفهم كيفية عمل السوق من الداخل وكيف يتشكل السعر - هذه المعرفة تجعل من الممكن إلحاق اللكمات في الموعد المحدد عند فتح الصفقات. بعد إجراء تحليل السوق والعثور على نقطة دخول تقريبية (على سبيل المثال ، مستوى مقاومة قوي) ، يمكنك استخدام دفتر الطلبات لمعرفة المواءمة الحالية للقوى وفتح مركز بالسعر الذي عنده الاحتمالات من المرجح أن تتحول.
يتكون دفتر الطلبات من عدة أجزاء: الجزء الأخضر هو أوامر الشراء (العطاء) ، في المنطقة الحمراء - أوامر البيع (الطلب أو العرض). يقع سعر السوق في الداخل ، أي بين أفضل سعر للمشتري وسعر أفضل بائع. تظهر أوامر اللاعبين الكبار في دفتر الطلبات ، ويمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول. لا يُظهر دفتر الطلبات الصورة الكاملة للسوق ، أي بعيدًا عن جميع الطلبات الموضوعة في البورصة تنعكس فيه ، ولكن لا يظهر سوى جزء صغير من أوامر التحديد القريبة من سعر السوق.
يمكن أن تكون الطلبات المنعكسة في دفتر الطلبات كبيرة ومتوسطة وصغيرة - عادة ما يتم إجراء مثل هذا التقسيم بالنسبة لمتوسط الحجم اليومي للأداة. على سبيل المثال ، إذا كان متوسط الحجم هو مليون عقد في اليوم ، فسيكون طلب 2000-5000 عقدًا كبيرًا جدًا ويجب مراقبة هذا الأمر عن كثب.
في كثير من الأحيان ، هناك أوامر متوسطة ، يتراوح حجمها من 200 إلى 500 عقد - هذه الأوامر لها أيضًا بعض التأثير على السعر ، لكن تأثيرها مهم في حالة تراكم عدة أوامر متوسطة (أي أنها بأسعار مختلفة ، ولكن بالقرب من بعضها البعض ، مع تكوين بعض الكثافة). إذا ظهرت أوامر من 10 إلى 50 عقدًا ، فعادةً لا يلاحظها أحد ، وبالتالي ليس لها أي تأثير كبير على السوق.
تعتبر الأوامر سلبية إذا كانت موجودة بشكل ثابت وبأسعار قريبة من بعضها البعض من حيث القيمة ، أي إنهم لا يتحركون ، وكما هو الحال ، يحرسون مستوى معين ، بينما لا يلاحظ أي عدوان من جانبهم. يعكس دفتر الطلبات الأوامر السلبية في اللحظات التي يقترب فيها السوق من مخطط قوي (أو دعم). نتيجة لصراع السوق ، إما أن يتم اختراق المستوى أو يرتد السعر عنه.
الأوامر العدوانية هي تلك التي يتم تقديمها من السوق (ما يسمى) - مثل هذه الأوامر تحرك السوق. يميزون أيضًا نوعًا آخر من الأوامر العدوانية - يبدو أنهم كذلك ، لكن في نفس الوقت يتابعون السوق بنشاط ، أي هذه هي الأوامر التي يمكن أن تظهر فجأة في دفتر الطلبات ، وعندما يتحرك السوق في اتجاه أو آخر ، ترتفع باستمرار إلى سعر السوق ، وبالتالي تدفع السوق. يمكن لهذه الحركة أن تحافظ على السوق لفترة طويلة جدًا.
في كثير من الأحيان ، تتفاعل الأوامر النشطة والسلبية مع بعضها البعض ، ويعكس دفتر الطلبات هذه العملية. عندما يخترق خط المقاومة ، يتحول إلى مستوى دعم ، وفي لغة دفتر الطلبات ، يحدث ما يلي: يتم التغلب على كثافة الأوامر السلبية ، وبعد ذلك يظهر المشتري العدواني ، الذي يستبدل الأوامر عند أقرب أسعار العطاء. . وفقًا لذلك ، الآن ، من أجل كسر السوق ، من الضروري اختراق الدعم ، الذي بدأ المتداولون الآخرون في الدفاع عنه بشكل متزايد.
يمكن استخدام الكثافة السلبية في دفتر الطلبات للطلب - إذا ظهر مشتر سمين بعد الإدخال (وارتفع السعر) ، فيمكنك وضع أمر إيقاف بأمان بنقطة واحدة أسفل هذا المشتري. إذا تم تناول هذا الطلب الكبير ، يمكنك الخروج من المركز على الفور ، لأن سيستمر السعر ببساطة في الحركة الهبوطية عن طريق القصور الذاتي. يتم تتبع الموقف قيد الدراسة جيدًا حول مستوى دعم أو مقاومة مهم.
أثناء بدء حركة جديدة ، أثناء بدء دافع جديد ، يتم عرض الرصيد في دفتر الطلبات بطريقة غير معتادة. على سبيل المثال ، هناك اتجاه صعودي في السوق ، وفي الوقت الحالي يوجد تصحيح طفيف من القمة السابقة.
قبل البدء في النمو مرة أخرى وبعد ذلك فقط اختراق خط المقاومة ، غالبًا ما يوضح دفتر الطلبات ما يلي: بينما لا يوجد عمليًا مشترين ، تظهر كثافة عالية من المتوسط حسب أوامر البيع. على الرغم من حقيقة أنه يبدو أن هناك بائعين أكثر من المشترين ، إلا أن السعر في معظم الحالات يستمر في النمو بنشاط - وهذا يرجع إلى حقيقة أن السعر ينتقل من حجم إلى آخر.
تم تصميم السوق بحيث يتحرك السعر عكس الأغلبية. إذا بدأت الأغلبية في وضع أوامر بيع ، وأكثر من ذلك خلال الاتجاه الصعودي ، فمن المحتمل أن يتم ابتلاعها. تظهر أوامر البيع هذه بوضوح في دفتر الطلبات ، لذا يمكنك فتح مركز طويل بعد التراجع عند العلامات الأولى لتصحيح الاتجاه ، بمجرد تغيير الرصيد في دفتر الطلبات.
يجب استخدام دفتر الطلبات كأداة لدخول السوق وفقًا لإستراتيجية متوسطة المدى ، أي. شغل المنصب لعدة جلسات تداول.
