قبل الاستمرار، سيكون من المفيد تحديد الشروط. نحن نعلم أن الشركات الناشئة تحمل عدم اليقين العالي، لكن عدم اليقين والمخاطر ليست هي نفسها. هناك العديد من الأشياء غير المؤكدة التي لا تحمل أي خطر. Douglas Hubbard (دوغلاس هوبارد) يحدد تمييزا واضحا بين هذين المفهومين في كتابه كيفية قياس أي شيء (wiley):
عدم اليقين: لا يوجد تعريف، I.E. وجود أكثر من فرصة لتطوير الأحداث.
المخاطرة: حالة عدم اليقين التي تشير فيها بعض الفرص إلى الخسائر أو الكارثة أو العواقب غير المرغوب فيها الأخرى.
والخبر السار هو أن نمط عقلاني يعكس عدم اليقين من المخاطر - يمكن تقييم الخسائر في حد سواء من وجهة نظر التكاليف المباشرة وغير المباشرة. ولكن ليس كل المخاطر هي نفسها.
الطريقة المستخدمة لتقييم المخاطر في تحليل نموذج الأعمال هي كما يلي: تقوم بتقييم احتمالية نتيجة غير مواتية ومقارنتها بقيمة الخسائر في حالة حدوثها. تناول بهذه الطريقة، يجب عليك تحديد الجزء الأكثر خطورة من شركتك ثم حدد نقطة البداية.
على سبيل المثال، في الفصل "حالة: كما أنشأت هذا الكتاب" من القسم 2، لم أفكر في التسعير على الكتاب كعامل خطر. السبب بسيط: على الرغم من أن الخطر الذي لا أحد سيشتري كتابا، إلا أنه كبير جدا، فإن احتمال حدوث ذلك منخفض، إذا كان المتابعة من الافتراض الذي سأكتب "كتاب جيد". لذلك، من البداية، دفعت المزيد من الاهتمام إلى السعر، ولكن المحتوى.
يمكن تقسيم مخاطر بدء التشغيل إلى 3 فئة رئيسية مدرجة أدناه:
مخاطر البقالة (ص)
إنشاء المنتج المناسب
مخاطر العملاء (ك)
العثور على قناة اتصال مع المشترين
مخاطر السوق (ص)
بناء أعمال قابلة للحياة
الشكل 4-1. مخاطر
خذ جميع المخاطر التي يجب تقسيمها مرة واحدة إلى أجزاء، وهذا هو السبب في أنك تحتاج إلى وضع الأولويات مع مراعاة مرحلة تطوير المنتج الخاص بك والتعامل معها بالترتيب.
هناك علم كامل لتحديد وقياس احتمالات حدوث المخاطر بناء على نظرية النمذجة الإحصائية. إذا كان لديك رغبة في تفكيك أعمق، فتعرف على كتاب Hubbard أعلاه. من بين أشياء أخرى، فإنها تصف وتحليل قياسات الجودة بشكل كبير، مثل، على سبيل المثال، نتائج استطلاعات المستهلكين.
لا أوصي باستخدام نموذج إحصائي كامل متكامل لتقييم المخاطر على قالبك الرشيد، ولكن حتى فهم أساسي لكيفية تقييم هذه المخاطر سيتم تقييمها ميزة كبيرة لتحديد الأولويات الصحيحة. بطبيعة الحال، فإن توزيع المخاطر على عناصر مختلفة من نموذج الأعمال سوف تختلف اعتمادا على نوع المنتج الخاص بك. ومع ذلك، وجدت أن بعض عوامل الخطر الأولية ليست شائعة فقط، ولكنها تمثل أيضا أداة رائعة لتحقيق ترتيب نماذج الأعمال التي طورتها لك. دعنا نركز على هذا.
مخاطرة
المخاطرة هي مزيج من الاحتمالات والعواقب للأحداث السلبية. أيضا مخاطرة غالبا ما تشير إلى الحدث المقصود مباشرة قادر على إحضار أي ضرر أو خسارة.
مخاطرة - هذه هي سمة من الخصائص الموقف وجود عدم اليقين من النتيجة، مع وجود إلزامي للآثار الضارة.
المخاطر في إحساس ضيق هو، يتم تعريف التقييم الكمي للمخاطر على أنه تواتر حدث واحد عند حدوث آخر.
خطر هو حدث أو شرط غير مسمى، في حالة حدوثه، له تأثير إيجابي أو سلبي على سمعة الشركة، يؤدي إلى عمليات الاستحواذ أو الخسائر في المصطلحات النقدية.
خطر احتمالا فقدان غير مرغوب فيه في شيء مع ظرف سيء.
المخاطرة، العشوائية أو الخطر، والتي ممكنة، وليس لا مفر منها وقد تكون ناجمة عن الأضرار؛ عادة ما يتم تنفيذ التأمين على مختلف الأنواع.
خطر هو مزيج احتمالا وعواقب الحدث السلبي؛
المخاطر هي، سمة من الخصائص الموقف التي لديها عدم اليقين من النتيجة، مع وجود آثار ضارة إلزامية. ينطوي المخاطر على انعدام الأمن، أو استحالة الحصول على معرفة موثوقة حول نتيجة مواتية في الظروف الخارجية المحددة؛
المخاطرة هو تقييم كمي للمخاطر، يعرف بأنه تواتر حدث واحد عند حدوث آخر.
خطر هو الخطر المحتمل لأي نتيجة غير مواتية.
الخطر هو إمكانية وضع ضئيل أو نتيجة غير ناجحة للإنتاج والأنشطة الاقتصادية أو غيرها من الأنشطة.
الخطر هو احتمال الأضرار أو الدخل غير الحكيم مقارنة بالخيار المتوقع "؛
المخاطر هو، احتمال (تهديد) خسارة الشركة في مواردها، نظم المعلومات الإيرادات أو ظهور تكاليف إضافية نتيجة لإنتاج معين ونشاط مالي "؛
المخاطرة هي "إمكانية الانحراف السلبي بين النتائج المخطط لها والفعال"، أي. يسمى خطر النتيجة غير المواتية لظاهرة واحدة متوقعة المخاطر "؛
المخاطر هو، الإجراء (الفعل، الفعل)، الذي أجريته في ظروف الاختيار (في حالة الاختيار على أمل نتيجة سعيدة)، عندما يكون هناك فرصة في حالة الفشل فرصة (درجة الخطر) في أسوأ موقف من قبل الخيار (مما كانت عليه في حالة نقص هذه الإجراءات) "؛
المخاطر هي أن الأنشطة المتعلقة بتغلب على عدم اليقين في حالة الاختيار الحتمي، في عملية تقييمها كميا من حيث النوعية ونوعية احتمالية تحقيق النتيجة المقصودة والفشل والرفض للهدف ".
المخاطرة هي فئة اقتصادية. كشركة اقتصادية، فهي حدث قد يحدث أو لا يحدث. في حالة مثل هذا الحدث، هناك ثلاث نتائج اقتصادية ممكنة: سلبية (الخسارة والأضرار والخسارة)؛ باطل؛ إيجابي (الفوز، الاستفادة، ربح).
الخطر هو، الإجراء الذي ارتكب على أمل النتيجة السعيدة وفقا للمبدأ "المحظوظ - ليس محظوظا".
يتحمل المخاطر دائما طبيعة احتمالية للنتيجة، في حين أن مخاطر الكلمة بشكل أساسي يفهم غالبا احتمال الحصول على نتيجة غير مواتية (خسارة)، على الرغم من أنه يمكن وصفه وكاحتمال الحصول على نتيجة أخرى غير المتوقعة. بهذا المعنى، يصبح من الممكن التحدث عن مخاطر الخسائر، وخطر الفائض.
في الدوائر المالية، فإن المخاطر هي المفهوم المتعلق بالتوقعات البشرية للأحداث. هنا يمكن أن يعين تأثير محتمل غير مرغوب فيه أو خصائصه، والتي قد تكون نتيجة لبعض الحدث السابق أو الحاضر أو \u200b\u200bالمستقبلي. في الاستخدام العادي، غالبا ما يستخدم المخاطر مرادفا مع احتمال الخسارة أو التهديد.
في تقييمات المخاطر المهنية، تجمع المخاطر عادة بين احتمالية حدث قادم بتأثير أنه يمكن أن ينتج عنه، وكذلك مع الظروف المصاحبة لهجوم الهجوم على هذا الحدث. ومع ذلك، حيث أصول تقدرها السوق، وتنعكس احتمالات جميع الأحداث وتأثيرها بشكل متكامل في سعر السوق، وبالتالي فهو يأتي المخاطرة إلا من تغيير هذا السعر؛ هذه هي واحدة من عواقب نظرية تقدير LIKE-Showls. من حيث RUP (العملية الموحدة العقلانية) المخاطر - عامل صالح / نامي عمليةوجود القدرة على التأثير السلبي على هذه الخطوة عملية.
تاريخيا، ترتبط نظرية المخاطر بنظرية التأمين والحسابات الاكتوارية.
حاليا، تعتبر نظرية المخاطر جزءا من علم الأكفاء - العلم بشأن الأزمات.
يشير "التقدير" إلى أن الحدث غير محدد مقدما، أي أنه يمكن أن يحدث، وقد لا يحدث.
"التقدير" يحمل في حد ذاته محددا، وإشراك الحزب، وسيمحة احتمال الحدث.
يشير "التقدير"، إلى أن هذا الافتراض هو نتيجة للرأي الذاتي لمخلوق التفكير، حول الفترة السابقة من الفترة المستقبلية.
"قادر على إحضار أضرار أو خسارة" بالإضافة إلى عدم اليقين، يشير إلى سلبية العواقب المحتملة.
"الضرر أو الخسارة" مسرور غير محله في تعريف "العواقب السلبية" فقط بسبب إدارة المخاطر والمخاطر، من المهم وجود تقييم شخصي للآثار المحتملة.
"الضرر أو الخسارة" مفهومة بأوسع إحساس عواقب سلبية: من فقدان الحالة المزاجية وتكاليف المواد، ربح مفقز، أضرارا بالصورة، إلى الخسائر المالية والخسائر الصحية.
يشير "شخص ما" إلى أن المخاطرة لها انتماء.
يشير "التقدير" بالاشتراك مع "شخص ما" إلى أن موضوع فرض (موضوع تحليل المخاطرة) و "أي شخص" (الموضوع الذي ينتمي فيه المخاطر وعواقبه) بالضرورة نفس الشخص.
لدى "المخاطرة" نفسها، على النحو التالي من التعريف، خصائص مميزة:
ريبة. يوجد خطر إذا وفقط عندما لا يكون ذلك ليس التطوير الوحيد للأحداث.
تلف. توجد المخاطر عندما تتلف النتيجة (الخسارة) أو سلبية أخرى (سلبية فقط!).
توافر التحليل. يوجد خطر إلا عندما يتكون الرأي الشخصي "على افتراض" حول الوضع وإعطاء تقييم نوعي أو كمي للحدث السلبي للمستقبل فترة (وإلا فإنه تهديد أو خطر).
دلالة. يوجد خطر عندما يكون الحدث المقدر له أهمية عملية ويؤثر على مصالح كيان واحد على الأقل. الخطر دون انتماء غير موجود.
الخصائص الرئيسية للمخاطر
الطبيعة الاقتصادية. تتميز المخاطر بأنها فئة اقتصادية، تحتل مكانا معينا في نظام المفاهيم الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ العملية الاقتصادية. الشركاتوبعد يظهر نفسه في مجال النشاط الاقتصادي الشركات، مرتبطة مباشرة بتشكيل ربحها وغالبا ما يتميز بآثار اقتصادية محتملة في عملية تنفيذ الأنشطة المالية والاقتصادية.
موضوعية المظهر. الخطر هي ظاهرة موضوعية في أنشطة المؤسسة، أي يرافق كل اتجاهات أنشطتها. على الرغم من حقيقة أن عدد من معايير المخاطر يعتمد على قرارات الإدارة الذاتية، فإن الطبيعة الموضوعية لمظهرها لا تزال دون تغيير.
احتمال حدوثه. يظهر نفسه في حقيقة أن الحدث المحفوف بالمخاطر قد يحدث، وقد لا يحدث في عملية تنفيذ الأنشطة المالية والاقتصادية للمؤسسة. يتم تحديد درجة هذا الاحتمال من خلال العمل والأهداف والهدف الذاتي، ولكن الطبيعة الاحتمالية للمخاطر المالية هي خاصيةها الدائمة.
عدم اليقين من العواقب. تعتمد عواقب تنفيذ العملية المالية والاقتصادية على نوع المخاطر ويمكن أن تتقلب في نطاق مهم إلى حد ما. بمعنى آخر، قد يرافق المخاطر الخسائر المالية للمؤسسة وتشكيل دخل إضافي. هذه المخاطرة سمة تعني عدم الاستقرار (نقص الانتظام في مظهرها) من نتائجها المالية، في المقام الأول مستوى ربحية العمليات.
الآثار الضارة المتوقعة. على الرغم من أن عواقب مظاهر المخاطر يمكن أن تتميز بمؤشرات سلبية وإيجابية لفعالية الأنشطة المالية والاقتصادية، فإن المخاطر في الممارسة الاقتصادية تتميز ويقاس بمستوى الآثار الضارة المحتملة. يرجع ذلك إلى حقيقة أن عدد من عواقب الخطر يحدد فقدان الدخل ليس فقط، ولكن أيضا عاصمة المؤسسة، مما يؤدي إلى إفلاس (أي عواقب سلبية لا رجعة فيها عن أنشطتها).
مستوى التباين. مستوى المخاطر أو سمة عملية معينة أو لاتجاه معين من المؤسسة، لم يتغير. يتغير في الوقت المناسب (يعتمد على مدة العملية، نظرا لأن عامل الوقت له تأثير مستقل على مستوى المخاطر، يتجلى من خلال مستوى سيولة أموال التحقيق المستثمرة، وعدم اليقين في حركة سعر الفائدة القرض في السوق المالية، وما إلى ذلك) وتحت تأثير العوامل الموضوعية والشاءة الأخرى التي هي في ديناميات ثابتة.
تقييم شخصي. على الرغم من حقيقة أن المخاطر كظاهرة اقتصادية لها طبيعة موضوعية، فإن مؤشرها المقدر هو مستوى المخاطر - هو ذاتي. تحدد هذه الشخصية (التقييم بشكل لا لبس فيه من هذه الظاهرة الموضوعية) من قبل مستويات مختلفة من اكتمال وموثوقية قاعدة المعلومات، ومؤهلات المديرين الماليين، وتجربتهم في مجال إدارة المخاطر وغيرها من العوامل.
بعاملات حدوث المخاطر مقسمة إلى:
المخاطر السياسية هي مخاطر ناتجة عن تغيير في الوضع السياسي الذي يؤثر على أنشطة تنظيم المشاريع (حدوث حدود، وحظر تصدير السلع، والقتال في البلاد وغيرها).
المخاطر الاقتصادية (التجارية) المخاطر الناجمة عن التغييرات السلبية في اقتصاد المؤسسة أو في اقتصاد الدولة. النوع الأكثر شيوعا من المخاطر الاقتصادية التي تتركز عليها المخاطر الخاصة هي تغييرات الملتحمة. سوقغير متوازن السيولة (استحالة الوفاء بالتزامات الدفع في الوقت المناسب)، والتغيرات في مستوى الإدارة، إلخ.
الطبيعة محاسبة يتم تقسيم المخاطر إلى:
تتضمن المخاطر الخارجية مخاطر غير مرتبطة مباشرة بأنشطة المؤسسة أو جمهور الاتصال الخاص بها (المجموعات الاجتماعية والقانونية و (أو) الأفراد الذين يظهرون إمكانات (أو) مصلحة حقيقية في أنشطة مؤسسة معينة). تؤثر عدد كبير جدا من العوامل على مستوى المخاطر الخارجية - السياسية والاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والجغرافية وغيرها
تشمل المخاطر الداخلية المخاطر الناجمة عن أنشطة المؤسسة نفسها وجمهور الاتصال. يؤثر مستوياتهم على النشاط التجاري لإدارة المؤسسات، واختيار استراتيجية التسويق الأمثل والسياسات والتكتيكات، إلخ. العوامل: إمكانات الإنتاج، المعدات الفنية، مستوى التخصص، مستوى كفاءة العمل، معدات السلامة.
بطبيعة العواقب، يتم تقسيم المخاطر إلى:
تتميز المخاطر الخالصة (أحيانا ما يسمى بسيطة أو ثابتة) بحقيقة أنهم يحملون دائما خسائرا لتحقيق ريادة الأعمال. قد تكون أسباب المخاطر الخالصة كوارث طبيعية، حرب، الحوادث، الإجراءات الجنائية، عجز المنظمة، إلخ.
تتميز مخاطر المضاربة (أحيانا ما يسمى ديناميكية أو تجارية أيضا) بحقيقة أنهم يمكنهم حمل كل من الخسائر وإضافية لرجل أعمال نسبة إلى النتيجة المتوقعة. قد تكون أسباب مخاطر المضاربة تغييرا الملتحمة سوقالتغييرات في أسعار الصرف، تغيير في التشريعات الضريبية، إلخ.
إن تصنيف المخاطر التي يحددها مجال الحدوث، الذي يستند إلى مجالات النشاط، هو المجموعة العديدة. وفقا لمجالات النشاط الريادي، عادة ما تخصص: الإنتاج والتجاري والمالي والمخاطر التأمينية.
وفقا لدرجة انتشار المخاطر، يمكن تمييز المخاطر الأساسية والخاصة. بموجب المخاطر الأساسية، فإن هذه المخاطر تفهم، وظهورها لا يعتمد على إرادة أي مواضيع، في معظم الأحيان موضوعية.
تؤثر عواقب بداية هذه المخاطر على مصالح جميع كيانات إدارة المخاطر. هم (المخاطر) مرهقة للغاية، والتغلب عليها تتطلب اقتصادية ومالية كبيرة التكاليف.
علاوة على ذلك، قائمة بالأدوات التي يمكن استخدامها ل مكتب هذه المخاطر محدودة للغاية بسبب أوسع تغطية لضحايا العواقب السلبية.
في كثير من الأحيان غالبا لمثل هذه المخاطر تشمل الكوارث الطبيعية - الإعصار، الزلازل، الفيضانات. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تتضمن هذه المخاطر مخاطر سياسية بموجبها بموجب شعور واسع أنهم يفهمون مخاطر التغييرات في الأنظمة السياسية والاضطرابات الاجتماعية وأعمال الشغب، حرب والآثار ذات الصلة.
مخاطر خاصة، على عكس الأساسية، هي محلية للغاية، سواء بمثابة طبيعة المنشأ وعلى الحساسية لعواقب هذه المخاطر.
إجراء وجه واضح يشارك المخاطر الأساسية والخاصة أمر صعب للغاية. ومع ذلك، يجب أن يكون المعيار الرئيسي ليس طبيعة المخاطر، وكم من التعرض لخطر مواضيع إدارة المخاطر.
على سبيل المثال، يمكن أن يسبب الحريق أضرارا أو موت كامل لصاحب المنزل المصنوع من الداخل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تسبب حريق الغابات في حرق الحرائق في المناطق الشاسعة، وتدمير مئات الممتلكات الخاصة وفاء الكثير من الناس.
وبالمثل، يجب عليك الاقتراب من اختيار الأدوات. مكتب المخاطر. من المستحيل الاتفاق على أنه فيما يتعلق بالمخاطر الأساسية، يجب أن تتحمل مسؤولية عواقبها تحمل كل المجتمع "، والتأمين كأداة لإدارة المخاطر غير قابلة للتطبيق.
الشائعة في كثير من الأحيان في حالة الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، يهتم شركة التأمين وإعادة التأمين بالسيطرة على المخاطر والحد من توفير الحماية المحتملة بأقصى مبالغ للتأمين وعدد عقود التأمين.
يتلقى الانتشار الإضافي التروس التزامات التأمين في حالة حدوث كوارث طبيعية بشأن حدوثه، مما يسمح بجذب مخاطر التأمين هذه لتغطية عاصمة سوق الاسهم.
وينطبق الشيء نفسه على المخاطر السياسية وأساليب الإدارة.
في نهاية المطاف، في اختيار أدوات إدارة المخاطر، يقتصر كيان إدارة المخاطر من القدرات الاقتصادية والمالية التي توفر التأمين والأسواق وغيرها من الأسواق، والتكاليف التي يكون مستعدا للتحمل لهذا الغرض.
يشير المخاطر دائما إلى الطبيعة الاحتمالية للنتيجة، في حين أن مخاطر الكلمة بشكل أساسي يفهم غالبا احتمال الخسائر، على الرغم من أنه يمكن وصفه وكاحتمال الحصول على نتيجة أخرى غير المتوقعة. وبالتالي، فإن خطر الخسائر وخطر الأرباح الفائقة يصبح ممكنا.
في الدوائر المالية، الخطر هو مفهوم يتعلق بتوقعات الأحداث البشرية؛ يدل على تأثير محتمل غير مرغوب فيه على أصول أو خصائصها التي قد تكون نتيجة لبعض الحدث السابق أو الحاضر أو \u200b\u200bالمستقبلي. في الاستخدام العادي، غالبا ما يستخدم المخاطر مرادفا مع احتمال الخسارة أو التهديد.
في تقييمات المخاطر المهنية، تجمع المخاطر عادة بين احتمالية حدث قادم بتأثير أنه يمكن أن ينتج عنه، وكذلك مع الظروف المصاحبة لهجوم الهجوم على هذا الحدث. ومع ذلك، حيث يتم تقدير الأصول من قبل السوق، فإن احتمالية وتأثير جميع الأحداث تنعكس بشكل متكامل في سعر السوق، وبالتالي فإن المخاطر تأتي فقط من تغيير هذا الأسعار.؛ هذه هي واحدة من عواقب نظرية تقدير LIKE-Showls. من حيث RUP (عملية موحدة عقلانية)، فإن الخطر هو عامل عملية صالح / تطوير له القدرة على التأثير السلبي على مسار العملية. تاريخيا، ترتبط نظرية المخاطر بنظرية التأمين والحسابات الاكتوارية. حاليا، تعتبر نظرية المخاطر جزءا من علم الأكفاء في الأزمات.
وظائف المخاطر
ومن المعروف أن المخاطر متأصلة في وظائف تحفيز واقية. تتمتع وظيفة التحفيز بتشغيل (إنشاء أدوات واقية وأجهزة) وجوانب مدمرة (المغامرة، التطوعية). تحتوي الوظيفة الواقية أيضا على جائزان: تاريخي وراثي (ابحث عن أموال من الحماية) والاجتماعية القانونية (الحاجة إلى توحيد تشريعي لمفهوم "شرعية المخاطر"). Glushchenko v.v. تم اقتراح تسليط الضوء على وظيفتين آخرين للمخاطر: تعويض (إمكانية الربح الإضافي) والاقتصادي الاجتماعي (الانتقائي - المخصصين الفعالين).
4 الوظائف الرئيسية:
واقية - يتجلى نفسها في حقيقة أنه بالنسبة للكيان الاقتصادي، فإن المخاطرة دولة طبيعية، لذلك، ينبغي إنتاج موقف عقلاني للإخفاقات؛
تحليلي - وجود خطر يعني الحاجة إلى اختيار أحد الخيارات الممكنة للقرار الصحيح؛
مبتكرة - تتجلى في تحفيز البحث عن الحلول غير التقليدية للمشاكل؛
التنظيمية - لديه شخصية متناقضة وأداء في شكلين: بناء ومدمر.
ترتبط دراسة المخاطر ارتباطا وثيقا بتطوير نظرية الاحتمالات.
في العصور الوسطى، كان تطوير الرياضيات مستحقا، على وجه الخصوص، الاهتمام التحليلي في المقامرة - بطاقات، العظام.
مفهوم فارس: "خطر عدم اليقين"
في عمله الرائد "مخاطر، عدم اليقين والربح" (1921)، اقترح فرانك فارس نقطة نظر أصلية على الفرق بين المخاطر وعدم اليقين.
"... يجب أن يفهم عدم اليقين بشعور مختلف بشكل جذري عن مفهوم المخاطرة المألوفة، والتي لم تفصل منها أبدا. ... حقيقة مهمة هي أن "المخاطر" تعني في بعض الحالات المبلغ الذي تم الحصول عليه من القياس، بينما في حالات أخرى هو شيء بوضوح ليس هذا الطبيعة؛ هذه الاختلافات بعيدة المدى والحرجة في علاقة الظواهر، اعتمادا على أي من هذين المفهومين موجودان بالفعل ويعمل. ... سيوضح أن عدم اليقين القابل للقياس، أو "المخاطرة" المناسبة، وسوف نستخدم هذا المصطلح بالذات، تختلف عن عدم أهمية ما هو الأول في الواقع ليس غير يقين على الإطلاق. "
التحليل الخلفي
في القرن العشرين، ظهر تحليل السيناريو المزعوم، الذي تسبب خلال الحرب الباردة، المواجهة بين القوات العالمية، لا سيما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، لكنها لم تكن واسعة الانتشار في دوائر التأمين حتى 1970s، حتى كسر النفط خارج، الذي تسبب في التطور السريع للطرق التنبؤ الشامل أعمق.
يتم إنشاء الجولة التالية من تطوير نهج علمي للمخاطر بشكل أساسي بمصالح التمويل في الثمانينيات، عندما تم توزيع ما يسمى بمشتقات الأدوات المالية. ومع ذلك، فإن معظم المهنيين لم يقبلون الأساليب العلمية حتى التسعينيات، عندما جعلت قوة حوسبة الكمبيوتر أخيرا أن تأخذ في الاعتبار دائرة واسعة إلى حد ما من البيانات.
تم تقديم مساهمة كبيرة في نظرية تقييمات المخاطر أثناء تطوير تقديرات الإشعاع والمخاطر البيئية، عندما كانت نظرية "المخاطر غير المجانية" متحمسة.
تستخدم حكومات البلدان المختلفة على نطاق واسع أساليب تقييم المخاطر العلمية المعقدة لتأسيس المعايير الأنسب، على سبيل المثال، التنظيم البيئي، الذي تم بالفعل من قبل وكالة حماية البيئة الولايات المتحدة الأمريكية.
في علم النفس، يرتبط مصطلح المخاطر بثلاث مجالات البحث:
خطر، كتدبير للفشل المتوقع في الأنشطة. يتم تحديد وزن المخاطرة كمنتج لاحتمال الفشل في درجة الآثار الضارة.
خطر كعمل يهدد بموضوع مع بعض الخسائر (الخسارة أو المرض والأضرار الأخرى). هناك مخاطر متحمسة تنطوي على مزايا ظرفية في الأنشطة، وهي مخاطر غير متجانسة لا تحتوي على مؤسسة عقلانية؛ خطر مبرر وغير مبرر.
خطر، كوضع الاختيار. يجب تنفيذ الاختيار بين إستراتيجية أقل جاذبية ولكن أكثر موثوقية، وأكثر جاذبية، ولكنها أقل موثوقية ("عنوان أو رافعة في السماء").
يميل الميل إلى المخاطرة سمة مستقرة إلى حد ما للفرد ويرتبط بهذه الميزات الشخصية باعتبارها الاندفاع والاستقلال والرغبة في النجاح، وهو ميل إلى الهيمنة. تؤثر الثقافة والظروف الاجتماعية أيضا على السلوك المحفوف بالمخاطر.
مخاطر مكافحة القطار هي ضمانات. تسليط الضوء ضمان الإنجازات (مصممة للنجاح) و ضمان تعويض (مصمم للفشل).
لسوء الحظ، يمكن أن تلعب نظرية صنع القرار، ونأسف (وانتظار الندم) دورا مهما في اتخاذ قرار بخلاف رفض المخاطر (الأفضلية لإنقاذ الوضع الراهن في هذا الحدث الذي يفقد كل منهما ماديا).
يعد إنشاء المخاطرة مشكلة أساسية لجميع أشكال تقييم المخاطر. على وجه الخصوص، نظرا لأن العقلانية المحدودة (قدراتنا العقلية مثقلة، فإننا تقتصر على الاختصارات العقلية - "مفاتيح ساخنة") تنخفض بشكل ملحوظ خطر أحداث الطوارئ، لأن احتمالها صغير للغاية لتقييم بديهية. على سبيل المثال، أحد الأسباب الرئيسية للموت هو حادث مروري - الناجم عن برامج تشغيل الحفر جزئيا لأن أي سائق معين يخلق هذه المشكلة، إلى حد كبير أو تجاهل خطر حادث خطير أو مميت.
الأمثلة المذكورة أعلاه: هيئة، تهديد، سعر الحياة، الأخلاقيات المهنية والأسف تشير إلى أن مصحح الخطر، أو غالبا ما تبين أنه تضارب خطير في المصالح. خبير كما تبين أنه في مواجهة الرابط المعرفي والمنحدر الثقافي، ومن المستحيل دائما أن تتأكد دائما من أنه سيكون من الممكن تجنب المنحدرات الأخلاقية. خلق المخاطر هو المخاطرة في حد ذاته، والتي تنمو، لأن خبير الأقل هو مثل العميل.
على سبيل المثال، يمكن تجاهل الأحداث الخطيرة للغاية التي لا يريدها جميع المشاركين مرة أخرى في التحليل على الرغم من حقيقة أن الأحداث قد حدثت ولديها احتمال عدم الصفر. أو، قد يوافق الحدث، مع حتمية الجميع، عن بعد من التحليل لأسباب الجشع أو عدم الرغبة في الاعتراف بأنه، كما يعتقد أن الجميع أمر لا مفر منه. هذه الاتجاهات الإنسانية نحو الأخطاء واعتماد المطلوب في الغالب تؤثر كثيرا على التطبيقات الأكثر صرامة للطريقة العلمية وتكون بمثابة الاهتمام الرئيسي لفلسفة العلوم.
يجب أن يأخذ أي اتخاذ قرار مع عدم اليقين في الاعتبار التحيز المعرفي والتحيز الثقافي وتحيز المصطلحات: "لا توجد مجموعة من الأشخاص الذين يقيمون المخاطر ليست خالية من" الفكر الجماعي ": اعتماد الإجابات الواضحة والخاطجة هي ببساطة لأن الناس عادة ما يكونون مؤلما اجتماعيا للخلاف ".
إحدى الطرق الفعالة لحل مشكلة "خلق المخاطر" هي تقييم المخاطر أو القياس (على الرغم من أن البعض يجادلون بأن المخاطر لا يمكن قياسها، ولكن المقدرة فقط) هي ضمان أن السيناريوهات، كقاعدة صارمة، يجب أن تشمل غير شعبية وربما لا يصدق (في المجموعة) مع احتمال منخفض من تأثير كبير من "التهديد" و / أو "أجر الأحداث". يتيح ذلك للمشاركين في تقييم المخاطر. غير مصرح به للخوف من المثل العليا الأخرى وغيرها من المثلين الشخصية بحيث يفعل الناس بطريقة أخرى لأي سبب آخر، باستثناء المتطلبات والتعليمات الرسمية.
على سبيل المثال، قد يكون هجوم جوي متطور خاص مع سيناريو قادرا على تقليل هذا التهديد للميزانية الأمريكية. يمكن قبول هذا كخطر رسمي مع انخفاض احتمال منخفض. من شأن ذلك أن يسمح لهذا التهديد بالتهديدات على الرغم من أن التهديدات رفضها كبار المسؤولين الحكوميين. حتى صغيرة الاستثمارات بالتحقيق في الاجتهاد حول هذه المسألة قد دمرت أو منع مثل هذا الهجوم - أو على الأقل "المؤمن" ضد المخاطر التي يمكن أن تكون فيها إدارة الدولة مخطئا.
حاليا، يجب علينا الاعتماد على مخاوفنا وتقلباتنا من أجل حماية أنفسنا من الظروف الأكثر غير معروفة للغاية. في كتابه "مخاوف هدايا"، مطالبات غافن دي بيكر: "الخوف الحقيقي هو هدية، هذه إشارة بقاء، والتي تبدو أيضا في مواجهة الخطر فقط. ومع ذلك، فإن المخاوف غير البحرية الأخرى تهيمن علينا كما لا تسمح لنفسها أي مخلوق حي آخر على الأرض. هذا لا ينبغي أن يكون ". يجب تحديد المخاطر في مثل هذه الطريقة لتكون الطريقة التي نقدمها جميعا معا ومشاركة هذا "الخوف الحقيقي" - سبيكة الشك العقلاني والخوف المتهور والعديد من الانحرافات الأخرى "غير المجتمعية" في تجربتنا الخاصة.
تركز إقليم الشؤون المالية السلوكية على الرفض البشري للمخاطر، والندم غير المتماثل، وغيرها من المسارات التي يختلفها السلوك المالي البشري من ما هو عادة "عقلاني" التحقيق في المحللين. المخاطر في هذه القضية هي درجة عدم اليقين المرتبطة بربحية الأصول. يمكن أن يذهب الاعتراف واحترام النفوذ غير المنطقي في صنع القرار البشري، بحد ذاته من أجل تقليل الكوارث بسبب تقييمات المخاطر الساذجة التي تتظاهر بأنها عقلانية، ولكن في الواقع ما عليك سوى توصيل العديد من المنحدرات المنفصلة في تقييم عقلاني واحد.
هناك العديد من تعريفات المخاطر التي ولدت في سياقات الظرفية المختلفة وميزات مختلفة للتطبيقات. من وجهة النظر الأكثر شيوعا، يتناسب كل مخاطر (مقياس المخاطرة) بمعنى معين مع الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تحدثها حدث مخاطرة واحتمال حدة هذا الحدث. تعتمد الاختلافات في تعريفات المخاطر على سياق الخسائر وتقديراتها وقياساتها، عندما تكون الخسائر واضحة وثابتة، على سبيل المثال، "حياة الإنسان"، يركز تقييم المخاطر فقط على احتمال حدوث حدث (تردد الأحداث) والظروف ذات الصلة.
لهذا السبب، هناك العديد من تصنيفات المخاطر المستقلة.
المخاطر الفنية هي احتمال رفض الأجهزة التقنية مع عواقب مستوى معين (فئة) ل فترة عمل مرفق الإنتاج الخطير.
المخاطر الفردية هي تواتر تدمير شخص منفصل نتيجة لتأثير العوامل التي تحققت في خطر حدوث حوادث.
المخاطر الإقليمية المحتملة (أو المخاطر المحتملة) هي تواتر تنفيذ التأثير على عوامل الحوادث في نقطة الإقليم قيد النظر. حالة خاصة من المخاطر الإقليمية هي مخاطر بيئية تعبر عن احتمالية الكوارث البيئية والكوارث والانتهاكات ذات الأداء الطبيعي والوجود للأنظمة والكائنات البيئية الأخرى نتيجة للتدخل البشري في بيئة طبيعية أو كارثة طبيعية.
المخاطر الجماعية (المجموعة، الاجتماعية) هي مخاطر مظهر من مظاهر خطر من نوع معين للجماعة، مجموعات من الناس، لمجموعة اجتماعية أو مهنية معينة من الناس. مناسبة خاصة من المخاطر الاجتماعية هي مخاطر اقتصادية، والتي تحددها نسبة الاهتمام والأذى للأنشطة التي حصلت عليها الشركة.
خطر مقبول (مسموح به) لحادث - خطر مستوى مقبولي ومبرر على أساس الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. خطر تشغيل الكائن مقبول إذا كان من أجل الفوائد الواردة من تشغيل المنشأة، المجتمع جاهز للذهاب لهذا الخطر. وبالتالي، فإن المخاطر المقبولة هي بعض الحلول الوسط بين مستوى السلامة وقدرات تحقيقها. تختلف قيمة المخاطر المقبولة لمختلف المجتمعات والأفرقة الاجتماعية والأفراد. على سبيل المثال، بالنسبة للأوروبيين والهندوس والنساء والرجال والأثرياء والفقراء. في الوقت الحالي، يعتقد أنه بالنسبة لعمل المخاطر من صنع الإنسان، بشكل عام، تعتبر المخاطر الفردية مقبولة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10-6.
المخاطر المهنية هي مخاطر مرتبطة بالأنشطة المهنية البشرية.
Nanorish (Nano-10-9) هو نوع خاص من المخاطر المرتبطة بإنشاء وتطوير، والبحث، واستخدام المواد النانوية والتكنولوجيا النانوية، بما في ذلك تأثير تآزري. على عكس مخاطر المواد النانوية والمؤتمرات النانوية - مخاطر من صنع الإنسان المرتبطة باستخدام المواد النانوية والتكنولوجيا النانوية، يتم تحديد نانوريسي من خلال الحد الأدنى من المادة والمادة الدنيا من الطاقة الموضوعة في المنتجات النهائية مقارنة بالمواد الحالية كثيفة الطاقة التقنيات التي تسمح لك بتحقيق المستوى 10-8 1 / سنة في حالات استثنائية. مع استخدام المواد النانوية والكنتولوجيا النانوية، هناك فرصة حقيقية لتحقيق مستوى من مخاطر التكنولوجيا من حيث 10-9 1 / سنة، وهو أمر على الأقل من حيث الحجم أقل من واحد. يعتبر احتمال الوفاة للسكان من المخاطر المرتبطة بالتقنيات غير صالحا، إذا كان أكثر من 10-6 سنويا، وقبل مقبول إذا كانت هذه القيمة أقل من 10-8 1 / سنة. اتخاذ قرار بشأن الأجسام، ومستوى المخاطر الفردية التي تقع في حدود 10-6-10-8 1 / سنة، على أساس جوانب اقتصادية واجتماعية محددة. يجب أن يكون مستوى مخاطر تكنوجينيك 10-9 1 / سنة منصوص عليه لجميع المواد النانوية والتكنولوجيا النانوية.
كجزء من الانضباط، "إدارة المخاطر" تناقش التصنيف التالي للمخاطر:
شخصي
(الخطر، عواقبه من المستحيل تقديره بموضوعية) الهدف
(خطر مع عواقب قابلة للقياس بدقة)
الأمور المالية
(خطر، العواقب المباشرة منها في الخسائر النقدية) غير المالية
(خطر مع الخسائر غير النقدية، مثل فقدان الصحة)
متحرك
(المخاطرة، احتمالية وعواقبها تختلف اعتمادا على الوضع، على سبيل المثال، خطر الأزمة الاقتصادية)
(مخاطر غير متغيرة غير متغيرة بشكل عملي، مثل مخاطر الحرائق)
أساسي
(غير المنتذذات وغير المحددة، والخطر مع إجمالي العواقب)
(منهجية، متنوعة، خطر مع العواقب المحلية)
(المخاطر، التي يمكن أن تضررت عواقبها أو توفير الوضع الحالي فقط) المضاربة
(خطر، أحد عواقبها قد تكون فائدة - غير موجودة بحكم تعريفها، ولكنه يجمع الحدث العشوائي المزدوج والمخاطر والصدفة)
غالبا ما يتم تعريف المخاطر المالية على أنها تقلب غير متوقع أو التقلب الدخل، وبالتالي يتضمن ما هو أسوأ، وما هو أفضل من الدخل المتوقع. يجب أن ينظر إلى الإشارات إلى مخاطر سلبية أدناه إلا فيما يتعلق بالتأثيرات أو القدرات الإيجابية (على سبيل المثال، "الخسارة" ينبغي النظر في "الخسارة أو الفوائد")، إذا كان السياق لا يعني خلاف ذلك.
في تحليل السيناريو، تتميز "المخاطرة" بالتمثيل من "التهديدات". التهديد حدث سلبي غير مستكشئ البعض محللون قد تكون غير قادرة على تقييمها عند تقييم المخاطر، لأن هذا الحدث لم يحدث أبدا، ولا تتوفر أي تدابير وقائية فعالة (الخطوات المتخذة للحد من احتمال أو تأثير حدث مستقبل محتمل). يتم توضيح هذا الاختلاف بشكل واضح من خلال مبدأ تحذير، يسعى إلى الحد من التهديد، والمطالبة بتخفيضها إلى مجموعة من المخاطر المحددة جيدا، بحيث لا تذهب فقط إلى الإجراءات أو المشاريع والابتكارات أو التجارب. أمثلة للتهديدات:
المخاطر التي تعزز كل من الخسائر الاقتصادية والدخل الإضافي ("المخاطر المالية المضاربة") متأصلة، كقاعدة عامة، معاملات مالية مضاربة (على سبيل المثال، خطر تحقيق مشروع استثماري حقيقي، والتي يمكن أن تكون في مرحلة التشغيل أقل أو أعلى من المستوى المقدر).
أنواع المخاطر على طبيعة المظهر في الوقت المناسب:
المخاطر الدائمة هي سمة من أصل العملية بأكملها وترتبط بعمل العوامل الدائمة. على سبيل المثال، مخاطر الفائدة، مخاطر العملة، إلخ.
تتميز المخاطر المؤقتة بمخاطر دائمة تحدث فقط في مراحل معينة من تنفيذ المعاملة المالية. على سبيل المثال، خطر عدم دفع المدفوعات للمؤسسة.
أنواع المخاطر قدر الإمكان:
المخاطر المؤمنة هي مخاطر يمكن نقلها في ترتيب التأمين الخارجي إلى منظمات التأمين ذات الصلة.
مخاطر الفشل هي مخاطر لا توجد منتجات تأمين ذات صلة في سوق التأمين.
يتم نقل تكوين مخاطر هاتين المجموعتين قيد النظر للغاية ويرتبط ليس فقط بإمكانية التنبؤ بها، ولكن أيضا مع فعالية تنفيذ أنواع معينة من عمليات التأمين في ظل ظروف اقتصادية محددة بموجب أشكال تنظيم الدولة أنشطة التأمين.
أنواع المخاطر في تواتر التنفيذ:
المخاطر العالية هي مخاطر التي يتميز بها تردد الضرر العالي.
المخاطر الوسطى مخاطر تتميز بمتوسط \u200b\u200bمعدل الضرر.
المخاطر الصغيرة هي مخاطر لمن يتميز احتمال ضرر منخفض.
الخطر هو احتمالية معينة من الأضرار أو تخفيض الأرباح على النقيض من النتيجة المتوقعة. في أي تقدير للمخاطر، يمكنك رؤية الميزة الرئيسية - خطر أو فشل ممكن.
حالة المخاطرة - هذا هو التحديد النوعي أو الكمي لدرجة احتمال حفل الحدث.
وبالتالي، على المستوى مع وضع المخاطر، ينبغي ملاحظة ثلاثة شروط:
الفرق بين الوضع المخاطرة وحالة عدم اليقين يكمن في حقيقة أنه مع حالة عدم اليقين، فإن احتمال بدء النتائج أمر مستحيل إنشاءه. وهذا هو، الوضع المحفوف بالمخاطر هو نوع من حالة عدم اليقين عندما يمكنك تقييم تحديدية الأحداث بشكل موضوعي.
يوجد خطر باتخاذ قرار المحلول وفي مرحلة تنفيذه. وهكذا، في خطر، فهم يفهمون الإجراء الذي يتم تنفيذه في ظروف الاختيار وفي حالة الفشل هناك إمكانية الحصول على أسوأ نتيجة من قبل التحديد.
يمكن أن يتميز جوهر المخاطر بتفاعل هذه العناصر.:
المخاطر متأصلة في الميزات التي تساعد على فهم محتواها:
مفهوم المخاطر الاقتصادية
وتسمى المجموعة التي تخاطر في تصنيف الضرر في المعادلة النقدية المخاطر الاقتصادية. تخضع جميع الكيانات التجارية للمخاطر الاقتصادية.
1) رجل يرجع إلى استلام المستشفى، مما يزيد من تكلفة العلاج، يفقد دخله في العمل. يمكنك أيضا الحصول على أضرار من الكوارث الطبيعية.
2) على مستوى المؤسسات، يتم تطبيق الضرر بسبب انهيار المعدات، خطأ الموظف، خلل لنظام التدفئة. البنك - بسبب السرقة، وقاعدة البيانات القرصنة، ملء المستندات بشكل غير صحيح. التأمين - عدم القدرة على الدفع مقابل التزاماتها.
3) تضررت الدولة عند الموازنة. البنك المركزي - في حالة الحفاظ على المجال النقدية. كما تخاطر المخاطر أيضا في الحكومات المحلية.
في هذا الطريق، المخاطر الاقتصادية - هذا هو احتمال الحصول على الخسائر المعبر عنها في مكافئة الأموال.
موضوع المخاطر الاقتصادية هي نظام اقتصادي، فعالية غير معروفة.
مخاطر الموضوع - هذا هو الشخص المادي أو القانوني الذي لديه إذن باتخاذ قرارات بشأن موضوع المخاطر الاقتصادية.
تشمل علامات المخاطر الاقتصادية ما يلي:
من خلال الميزة الهيكلية:
بدوره، تنقسم المخاطر المالية إلى:
على أساس نتيجة ممكنة:
على أساس السبب الرئيسي للحدوث:
نتيجة للحرب، قد تفقد الشركة فرصا لتصدير أو استيراد البضائع، وكذلك هناك فرصة لتجميد الأصول في بلد آخر.
نظرا لمسابقة غير عادلة، يمكن أن يحدث نشاط المنافس على حساب العوامل المختلفة (الافتراء والأضرار والأعمال غير القانونية والرشوة والرشوة)
احتمال التقدم العلمي والتكنولوجي للتنبؤ بما سيكون عليه تطوير العلوم والتكنولوجيا دقيقة تقريبا في المستقبل القريب، ولكن من المستحيل تحديد عواقب هذا التطور.
FISCH الاقتصادية في نشاط الملكية ضروري ل:
اختيار طرق جديدة للتعرض للحالة الاقتصادية؛
التخطيط المتوازن، العلاقات المالية والائتمانية، التسعير.
هناك نوعان من تقديرات المخاطر الاقتصادية - الكمية والنوعية. تتمثل مهمة التقييم النوعي في تحديد أنواع المخاطر والعوامل التي تؤثر على دينامياتها. ينبغي إجراء التحليل النوعي أثناء تطوير SPLAN، مع طريقة تقليل المخاطر.
هناك هذه الطرق لتقييم المخاطر الاقتصادية:
من أجل تقليل الرأي المهيمن للزعيم، يتم تنفيذ التقدير مجهول الهوية. بعد تلخيص النتائج، يتم الإعلان عن النتائج من قبل كل خبير، ناهيك عن تقديرات البقية، وبالتالي تكرر الفحص.
قيم الحدود من احتمالية خطر خسائر الاستثمار:
البقاء على دراية بجميع الأحداث المهمة للتجار المتحدين - اشترك في
إن تحديد نوع المخاطر هو عملية يحدد رواد الأعمال بشكل منهجي والمجازرة المخاطر الحالية والمحتملة التي قد تكون لها آثار ضارة للشركة. من الواضح، إذا لم يتم تثبيت المخاطر المحتملة، فمن المستحيل أن تتخذ الشركة على تقليلها. تستخدم معظم مخاطر الإدارة في قوائم مسبقة لتحديد نوع المخاطر، والشركات الصغيرة التي لا تتمتع بمخاطر الحاكم عادة ما تكون عادة إلى شركات التأمين أو استئجار مستشارين لإدارة المخاطر لتحديد وقياس المخاطر.
بعد تحديد المخاطر، من الضروري قياس درجة تأثير كل خطر على الشركة. تتضمن هذه العملية تقديرات: 1) تواتر الخسائر (أو احتمال الخسارة) و 2) أهمية الخسارة (القيمة النقدية لكل خسارة). بشكل عام، تعتمد درجة تأثير كل مخاطر أكثر أهمية من تواتر الخسائر. إن الخطر مع إمكانات الأضرار الكارثية، حتى لو كان احتماله صغيرا جدا، هو تهديد أكثر خطورة من المخاطرة التي تحدث، بسبب التوقعات، في كثير من الأحيان، لكنها تجلب الخسائر الصغيرة.
عند استخدام احتمال لقياس تردد الخسارة سهلة العثور على احتمالية مجموعات المخاطر. على سبيل المثال، نفترض أن احتمال تلف العاصفة من أجل نبات معين هو 0. 03، من الفيضانات - 0. 02، من النار - 0.01، وجميع هذه الأخطار الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض، والفرصة التي على الأقل في يوجد خطر واحد على الأقل في أي سنة، تحددها الخوارزمية التالية. احتمال عدم وجود خسائر من العاصفة، تساوي 1-0.03 \u003d 0.97؛ احتمال تجنب خسائر الفيضانات هو 0.98، واحتمال عدم إطلاق النار - 0.99. وبالتالي، فإن احتمال حدوث أي من هذه المخاطر حدوث 0.97 * 0.98 * 0.99 \u003d 0.941، أو 94.1٪. إذا كان احتمال عدم وجود خطر هو 94.1٪، فإن احتمال حدوث خطر واحد على الأقل هو 1.00 - 0.941 \u003d 0.059، أو 5.9٪. وبالمثل، فإن احتمال حدوث جميع الأخطار الثلاثة في عام واحد هو 0.03 * 0.02 * 0.01 \u003d 0.000006، I.E. ست حالات فقط لكل مليون.
هناك عدة طرق لقياس خطورة الخسائر. اثنين من الأكثر شيوعا: 1) الحد الأقصى للخسائر و 2) الخسائر المتوسطة. الحد الأقصى للخسارة هو التقييم النقدي لحجم الخسارة المرتبط بنظام أسوأ الحالات، في حين أن متوسط \u200b\u200bالخسارة هو معدل نقدية من فقدان الحجم المرتبط بحالة خطر محدد، مثل النار في المصنع، مع مراعاة مجموعة واسعة من قيم الخسارة المحتملة التي قد تحدث.
على سبيل المثال، افترض أن الحد الأقصى لحجم فقدان الحريق في المصنع يقدر ب 10 ملايين روبل.، في الوقت نفسه، متوسط \u200b\u200bحجم هذه الخسائر، المحسوبة على إحصاءات الحريق السابقة، هي 500 ألف روبل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك حريق (الذي هو احتمال الحدوث 0.01)، فإن احتمال قيام النار بأن تؤدي الحريق إلى الحد الأقصى من الخسارة، وهو 0.05، واحتمال ظهور متوسط \u200b\u200bفقدان الحجم هو 0.40. ثم في أي عام، فإن التقييم النقدي المتوقع للخسائر لقضية الحد الأقصى للضرر هو 0.01 * 0.05 * 10،000،000 روبل. \u003d 5000 روبل.، والتقييم النقدي المتوقع للخسائر لحالة متوسط \u200b\u200bالأضرار سيكون 0.01 * 0.40 * 500،000 روبل \u003d 2000 روبل.
الجمع بين احتمالات حدوث الحالات مع تقديرات نقدية للخسائر، يمكن لإدارة المخاطر الحصول على توزيع كامل لاحتمال فقدان الحريق، وهو الغرض من تحديد نوع المخاطر وقياسه. مع مجموعة التوزيع المثبتة من الاحتمال للنار، يمكن لمخاطر السيطرة أن تقرر ما هو حجم مخاطر الشركة يجب أن يتخذ وماذا يترجم إلى المؤمن. في هذا المثال، احتمال تجاوز فقدوني الخيالية 100،000 روبل. في أي سنة، يساوي 0.01 * 0.80 \u003d 0.008. إذا أرادت الشركة أن تكون الشركة من خطر جميع خسائر الحريق أقل من 100،000 روبل، فعليها شراء بوليصة تأمين من الحرائق مع امتياز (إعفاء من التعويض عن التعويض عن الأضرار التي لا تتجاوز مبلغ معين أو نسبة مئوية من تقييم التأمين) بمقدار 100000 روبل. ثم يتم تحويل خطر مرتبط بفقدان الحريق الذي يتجاوز 100000 روبل إلى شركة التأمين، وسوف تكون تكلفة بوليصة التأمين أقل بكثير من تكلفة التغطية الكاملة للخسائر.
يمكن تحديد احتمالية حدوث حدث من خلال طريقة موضوعية أو ذاتية.
تستند طريقة موضوعية لتحديد الاحتمالية إلى حساب التردد الذي يحدث بهذا الحدث الذي يحدث بهذا الحدث. على سبيل المثال، إذا كان معروفا أنه مع استثمارات رأس المال في أي حال، ربح مبلغ 250 ألف روبل. تم الحصول عليها في 120 حالة من أصل 200، احتمال الحصول على هذه الأرباح هو 0.6 (120: 200).
تستند الطريقة الذاتية لتحديد الاحتمالية إلى استخدام المعايير الذاتية التي تستند إلى افتراضات مختلفة. قد تشمل هذه الافتراضات: الحكم والخبرة الشخصية لتقييم وتقييم الخبراء، رأي المستشار المالي، إلخ. عندما يتم تحديد الاحتمال ذاته، يمكن للأشخاص المختلفين تحديد معنى مختلف لنفس الحدث وجعل كل خيار وبعد
يتم احتلال مكان مهم تقييم خبير، أي فحص ومعالجة واستخدامها في تبرير قيمة الاحتمالية.
يعد اعتماد تقييم الخبراء مجمعا من الأساليب والإجراءات الإحصائية المنطقية والرياضيات المتعلقة بأنشطة خبير لمعالجة التحليل اللازم وصنع القرار. يعتمد تقييم الخبراء على استخدام قدرة أخصائي (معرفته ومهاراته وخبراته والحدس وما إلى ذلك) للعثور على الحل الصحيح والأكثر فعالية.
يتم قياس قيمة المخاطر (المخاطر) بمعيارين:
1) متوسط \u200b\u200bالقيمة المتوقعة؛
2) التقلب (التباين) نتيجة ممكنة. القيمة المتوسطة المتوقعة هي قيمة قيمة الحدث المرتبط بموقف غير مؤكد. يعد متوسط \u200b\u200bالقيمة المتوقعة المتوسط \u200b\u200bالمرجحة لجميع النتائج الممكنة، حيث يتم استخدام احتمالية كل نتيجة كتردد أو وزن القيمة المقابلة. يقيس القيمة العادية المتوقعة النتيجة التي نتوقعها المتوسط.
وهذا هو، إذا كان من المعروف أنه مع استثمارات رأس المال في الحدث، ومن 120 حالة، ربح 250 ألف روبل. تم الحصول عليها في 48 حالة (احتمال 0.4)، الأرباح 200 ألف روبل. تم الحصول عليها في 36 حالة (احتمال 0.3) والربح 300 ألف روبل. تم الحصول عليها في 36 حالة (احتمال 0.3)، ثم سيكون متوسط \u200b\u200bالقيمة المتوقعة (250 × 0.4 + 200 × 0.3 + 300 × 0.3) \u003d 250 ألف روبل.
وبالمثل، فقد وجدت أنه عندما الاستثمار في رأس المال في الحدث ب، كان متوسط \u200b\u200bالربح (400 × 0.3 + 300 × 0.5 + + 150x0.2) \u003d 300 ألف روبل.
مقارنة كميات الأرباح المتوقعة عند الاستثمار في رأس المال في الأحداث A و B، يمكن أن نستنتج أنه عند الاستثمار في حدث ما، يتراوح مقدار الأرباح التي تم الحصول عليها من 200 إلى 300 ألف روبل. وكان متوسط \u200b\u200bالقيمة 250 ألف روبل؛ عند الاستثمار في الحدث، تلقت كمية الأرباح يتراوح بين 150 إلى 400 ألف روبل. وكان متوسط \u200b\u200bالقيمة 300 ألف روبل.
القيمة المتوسطة هي مميزة كمية معممة ولا تسمح باتخاذ القرارات لصالح نوع من خيار الاستثمار في رأس المال.
للقرار النهائي، من الضروري قياس كميات المؤشرات، أي، لتحديد مقياس مبالغ النتيجة المحتملة.
إن التباين نتيجة محتملة هو درجة انحراف القيمة المتوقعة من متوسط \u200b\u200bالقيمة.
لهذا الغرض، عادة ما يتم استخدام معايير مرتبطة ارتباطا عن كثب: التشتت والانحراف التربيعي الثانوي.
التشتت متوسط \u200b\u200bمرجح للساحات من انحرافات النتائج الصحيحة من المتوسط \u200b\u200bالمتوقع.
2 \u003d (x - x) n / n،
حيث 2 -
معنى مثبتة لكل حالة ملاحظة؛
x - متوسط \u200b\u200bالقيمة المتوقعة؛
n - حالات المراقبة (التردد).
يتم تحديد متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي بواسطة الصيغة:
\u003d (x - x) n / n.
مع مساواة التردد لدينا حالة خاصة:
متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي هو القيمة المسماة ويتم الإشارة إليها في نفس الوحدات، حيث يتم قياس قيمة التباين. التشتت ومتوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي هي تدابير للمبالغ المطلقة.
للتحليل، عادة ما يتم استخدام معامل الاختلاف. إنها نسبة متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي إلى الحساب الوسطى وتظهر درجة انحراف القيم التي تم الحصول عليها.
v \u003d + (-) / x * 100٪
حيث الخامس هو تباين الاختلاف،٪؛
الانحراف التربيعي الثانوي؛
س - الأهمية الأكثر توقعا.
معامل الاختلاف هو قيمة نسبية. لذلك، لا يؤثر حجم هذا المعامل على القيم المطلقة للمؤشر المدروس. مع ذلك، يمكنك مقارنة العالم عن العلامات المعبر عنها في وحدات القياس المختلفة. قد يختلف معامل الاختلاف من 0 إلى 100٪. أكبر المعامل، أقوى التذبذب. يتم إنشاء التقدير النوعي التالي للقيم المختلفة لمعامل الاختلاف:
ما يصل إلى 10٪ - متذبذب ضعيف؛
10-25٪ - متذبذب المعتدل؛
أكثر من 25٪ - متذبذب عالية.
يعطى حساب التشتت عند الاستثمار في الحدث A و B في الجدول. واحد.
الجدول 1. حساب التشتت عند الاستثمار في الحدث A و B
|
رقم الحدث |
الربح، ألف روبل. حاء |
عدد حالات المراقبة N |
|||
|
العمل أ. |
|||||
|
الحدث ب. |
|||||
متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي عند الاستثمار في رأس المال في حدث أ
180 000/120 =+(-)38,7;
في الحدث ب:
750 000/100 =+(-)86,6;
معامل الاختلاف لهذا الحدث ج:
v \u003d + (-) 38.7 / 250 * 100 \u003d + (-) 15.5٪؛
اختلاف معامل للحدث ب:
v \u003d + (-) 86.6 / 300 * 100 \u003d ± 29.8٪.
يعد معامل الاختلاف في استثمار رأس المال في الحدث أقل من متى يستثمر في حدث ب، مما يجعل من الممكن إبرام قرار لصالح الاستثمار في هذا الحدث أ.
يمكنك أيضا تطبيق طريقة مبسطة إلى حد ما لتحديد درجة المخاطر.
تتميز مخاطر المستثمر الكمي بتقييمها ذات القيمة القصوى والحد الأدنى من الدخل المحتمل. في الوقت نفسه، أكبر النطاق بين هذه القيم مع احتمال متساو، كلما ارتفعت المخاطر.
بعد ذلك، لحساب التشتت، متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي ومعامل التباين، يمكن استخدام الصيغ التالية:
PMAX هو احتمال الحد الأقصى للدخل (الربح، الربحية)؛
XMAX هو أقصى قدر من الدخل (الربح، الربحية)؛
X هو متوسط \u200b\u200bالكمية المتوقعة من الدخل (الربح، الربحية)؛
PMIN هو احتمال الحد الأدنى من الدخل (الربح، الربحية)؛
XMIN هو الحد الأدنى من الدخل (الربح، الربحية).
1 / 5
VSAACE: خطر
محاضرة 2: ما هي إدارة المخاطر والمخاطر؟
مخاطرة. 1987 فيلم تاريخي ومميز للاتحاد السوفيتي.
كيفية إدارة المخاطر / her حول مدير المخاطر في Gerchik & Co
كيفية حساب المخاطر بسرعة
يتحمل المخاطر دائما طبيعة احتمالية للنتيجة، في حين أن مخاطر الكلمة بشكل أساسي يفهم غالبا احتمال الحصول على نتيجة غير مواتية (خسارة)، على الرغم من أنه يمكن وصفه وكاحتمال الحصول على نتيجة أخرى غير المتوقعة. بهذا المعنى، يصبح من الممكن التحدث عن مخاطر الخسائر، وخطر الفائض.
في الدوائر المالية، الخطر هو مفهوم يتعلق بتوقعات الأحداث البشرية. قد يقوم هنا بتعيين تأثير محتمل غير مرغوب فيه على الأصول أو خصائصه، والتي يمكن أن تكون نتيجة لبعض الحدث السابق أو الحاضر أو \u200b\u200bالمستقبلي. في الاستخدام العادي، غالبا ما يستخدم المخاطر مرادفا مع احتمال الخسارة أو التهديد.
في تقييمات المخاطر المهنية، تجمع المخاطر عادة بين احتمالية الحدث القادم مع التأثير الذي يمكن أن ينتج عنه، وكذلك مع الظروف المرفقة الهجوم الأحداثوبعد ومع ذلك، حيث يتم تقدير الأصول من قبل السوق، احتمالية وتأثير الكل الأحداث تنعكس بشكل متكبر في سعر السوق، وبالتالي فإن المخاطر تأتي فقط من تغيير هذا السعر؛ هذه هي واحدة من عواقب نظرية تقدير LIKE-Showls. من حيث RUP (عملية موحدة عقلانية)، فإن الخطر هو عامل عملية صالح / تطوير له القدرة على التأثير السلبي على مسار العملية.
تاريخيا، ترتبط نظرية المخاطر بنظرية التأمين والحسابات الاكتوارية.
حاليا، تعتبر نظرية المخاطر جزءا من علم الأكفاء - العلم بشأن الأزمات.
لدى "المخاطرة" نفسها، على النحو التالي من التعريف، خصائص مميزة:
ومن المعروف أن المخاطر متأصلة في وظائف تحفيز واقية. تتمتع وظيفة التحفيز بتشغيل (إنشاء أدوات واقية وأجهزة) وجوانب مدمرة (المغامرة، التطوعية). تحتوي الوظيفة الواقية أيضا على جائزان: تاريخي وراثي (ابحث عن أموال من الحماية) والاجتماعية القانونية (الحاجة إلى توحيد تشريعي لمفهوم "شرعية المخاطر"). Glushchenko V.V. تم اقتراح تسليط الضوء على وظيفتين آخرين للمخاطر: تعويض (إمكانية الربح الإضافي) والاجتماعية والاقتصادية (أصحاب الفعالين - المخصصين).
4 الوظائف الرئيسية:
ترتبط دراسة المخاطر ارتباطا وثيقا بتطوير نظرية الاحتمالات.
| ... يجب أن يفهم عدم اليقين بشعور مختلف تماما عن مفهوم مخاطرة مألوفة، والتي لم تفصل منها قط أبدا. ... حقيقة مهمة هي أن "المخاطر" تعني في بعض الحالات المبلغ الذي تم الحصول عليه من القياس، بينما في حالات أخرى هو شيء بوضوح ليس هذا الطبيعة؛ هذه الاختلافات بعيدة المدى والحرجة في علاقة الظواهر، اعتمادا على أي من هذين المفهومين موجودان بالفعل ويعمل. ... سيوضح أن عدم اليقين القابل للقياس، أو "المخاطرة" المناسبة، وسوف نستخدم هذا المصطلح بالذات، تختلف عن عدم أهمية ما هو الأول في الواقع ليس غير يقين على الإطلاق. |
في القرن العشرين، ظهر تحليل السيناريو المزعوم، الذي تسبب خلال الحرب الباردة، المواجهة بين القوات العالمية، خاصة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، لكنها لم تكن واسعة النطاق في دوائر التأمين حتى السبعينيات، حتى أزمة النفط اندلعت، والتي تسببت في طرق التطور السريع من التبصر الشامل أعمق.
يتم إنشاء الجولة التالية من تطوير نهج علمي للمخاطر بشكل أساسي بمصالح التمويل في الثمانينيات، عندما تم توزيع ما يسمى بمشتقات الأدوات المالية. ومع ذلك، فإن معظم المهنيين لم يقبلون الأساليب العلمية حتى التسعينيات، عندما جعلت قوة حوسبة الكمبيوتر أخيرا أن تأخذ في الاعتبار دائرة واسعة إلى حد ما من البيانات.
تم تقديم مساهمة كبيرة في نظرية تقييمات المخاطر أثناء تطوير تقديرات الإشعاع والمخاطر البيئية، عندما كانت نظرية "المخاطر غير المجانية" متحمسة.
تستخدم حكومات البلدان المختلفة على نطاق واسع أساليب تقييم المخاطر العلمية المعقدة لتأسيس المعايير الأكثر ملاءمة، على سبيل المثال، اللائحة البيئية، التي تم بالفعل من قبل الوكالة لحماية البيئة، الولايات المتحدة الأمريكية.
في علم النفس، يرتبط مصطلح المخاطر بثلاث مجالات البحث:
يميل الميل إلى المخاطرة سمة مستقرة إلى حد ما للفرد ويرتبط بهذه الميزات الشخصية باعتبارها الاندفاع والاستقلال والرغبة في النجاح، وهو ميل إلى الهيمنة. تؤثر الثقافة والظروف الاجتماعية أيضا على السلوك المحفوف بالمخاطر.
مخاطر مكافحة القطار هي ضمانات. تخصيص ضمانات الإنجازات (مصممة للنجاح) والضمان التعويضي (مصممة للفشل).
إحدى الطرق الفعالة لحل مشكلة "خلق المخاطر" هي تقييم المخاطر أو القياس (على الرغم من أن البعض يجادلون بأن المخاطر لا يمكن قياسها، ولكن المقدرة فقط) هي ضمان أن السيناريوهات، كقاعدة صارمة، يجب أن تشمل غير شعبية وربما لا يصدق (في المجموعة) مع احتمال منخفض من تأثير كبير من "التهديد" و / أو "أجر الأحداث". يتيح ذلك للمشاركين في تقييم المخاطر. غير مصرح به للخوف من المثل العليا الأخرى وغيرها من المثلين الشخصية بحيث يفعل الناس بطريقة أخرى لأي سبب آخر، باستثناء المتطلبات والتعليمات الرسمية.
على سبيل المثال، قد يكون محللا متطورا خاصا مع برنامج نصي هجوم الهواء قادرا على تقليل هذا التهديد للميزانية الأمريكية. يمكن قبول هذا كخطر رسمي مع انخفاض احتمال منخفض. من شأن ذلك أن يسمح لهذا التهديد بالتهديدات على الرغم من أن التهديدات رفضها كبار المسؤولين الحكوميين. حتى الاستثمارات الصغيرة المستثمرة في الاجتهاد في هذه المسألة قد دمرت أو منع مثل هذا الهجوم - أو على الأقل "المؤمن" ضد المخاطر التي يمكن أن تكون فيها إدارة الدولة مخطئا.
حاليا، يجب أن نعتمد على مخاوفنا وتقلباتنا لحماية أنفسنا من الظروف الأكثر غير معروفة للغاية. في كتابه "مخاوف هدايا"، مطالبات غافن دي بيكر: "الخوف الحقيقي هو هدية، هذه إشارة بقاء، والتي تبدو أيضا في مواجهة الخطر فقط. ومع ذلك، فإن المخاوف غير البحرية الأخرى تهيمن علينا كما لا تسمح لنفسها أي مخلوق حي آخر على الأرض. هذا لا ينبغي أن يكون ". يجب تحديد المخاطر في مثل هذه الطريقة لتكون الطريقة التي نقدمها جميعا معا ومشاركة هذا "الخوف الحقيقي" - سبيكة الشك العقلاني والخوف المتهور والعديد من الانحرافات الأخرى "غير المجتمعية" في تجربتنا الخاصة.
R (θ) \u003d ∫ l (θ، δ (x)) × f (x | θ) dx (\\ displaystyle r (\\ eta) \u003d \\ int l (\\ eta، \\ deelta (x)) \\ times f (x | \\ Theta) \\، DX) أين: δ (x) \u003d التقييم، θ \u003d تقييم المعلمة.على الرغم من أنه من المستحيل عادة قياس المخاطر الفعالة مباشرة، إلا أن هناك العديد من الأساليب غير الرسمية المستخدمة لتقييم أو "القياس". غالبا ما يتم قياس الأساليب الرسمية بأحد تدابير المخاطر: ما يسمى Var (القيمة المعرضية للخطر قيمة المخاطرة).
على سبيل المثال المخاطر الفنية:
r \u003d p ⋅ l، (\\ displaystyle \\ mathbf (r) \u003d \\ mathbf (p) \\ cdot \\ mathbf (l)،) حيث - خطر؛ P (\\ DisplayStyle \\ Mathbf (P)) - احتمالية حدث واحد غير مرغوب فيه L (\\ displayStyle \\ mathbf (l)) - عدد الأموال أو الضحايا المفقودين نتيجة لحدث غير مرغوب فيه.مخاطرة R (\\ DisplayStyle \\ Mathbf (R)) - الخصائص الكمية للخطر، الذي يحدده تواتر تحقيق المخاطر. هذه هي نسبة عدد العواقب السلبية (عدد الوفيات، وعدد حالات الأمراض، والإعاقة، وما إلى ذلك) الناجمة عن خطر ملموس على شخص ن، (\\ displaystyle \\ mathbf (n)،) إلى رقمهم المحتمل لفترة معينة Q (\\ DisplayStyle \\ Mathbf (Q)).
