Стрелочные индикаторы являются наиболее простыми в применении инструментами теханализа, по сигналам которых могут зарабатывать даже люди, ничего не понимающие в рыночной аналитике. Им всего лишь нужно вовремя открывать позицию в направлении, которое будет указано сгенерированным сигналом. Рассматриваемый в этой статье индикатор Accurate Signals является именно таким – максимально простым и довольно прибыльным.
Автор его алгоритма не раскрывает принципа, по которому Accurate Signals выполняет анализ динамики котировок. Самостоятельно разобраться в этом также не получится, поскольку индикатор предоставляется в скомпилированном виде. Поэтому проанализируем эффективность его работы на реальных исторических данных.
На результаты работы оказывает влияние всего одна входная переменная – Nbars, задающая длину временного интервала, цены которого будут использоваться в расчетном алгоритме. Чем меньше значение этого параметра, тем чаще будут генерироваться торговые сигналы и тем ниже будет их достоверность. Остальные два параметра задают режим оповещения:
Его сигналами являются стрелки:
Совершать соответствующую сделку следует как можно быстрее после закрытия сигнальной свечи.
Дополнительно слева сверху выводится статистика по работе индикатора:
При этом предполагается, что у трейдера постоянно имеется открытая позиция, которая переворачивается при появлении противоположного сигнала. Следует отметить, что данная стратегия нерациональна для реального применения, поскольку использовать, по крайней, СтопЛосс для ограничения убытков всегда обязательно. Но дальнейший анализ будет выполнен по рекомендуемой автором индикатора Accurate Signals стратегии.
Также важно заметить, что перерисовка у индикатора, вероятнее всего, отсутствует, поскольку процент прибыльных сделок практически никогда не превышает 90%, а иногда даже опускается ниже 50%. Не была замечена перерисовка и при наблюдении за работой Accurate Signals в реальном времени. Однако был замечен другой недостаток – часть сигналов пропадала при:
Данный факт следует учитывать при анализе и торговле.
По умолчанию значение Nbars равно 1000. Точность сигналов при этом составила:
Уменьшение Nbars до 100 приводит к следующему изменению точности сигналов:
А если задать Nbars равным 10, то точность сигналов станет:
Таким образом, с уменьшением значения Nbars точность сигналов в общем случае падает. При этом точность сигналов при одинаковом значении Nbars изменяется на разных таймфреймах не более чем на 20%.
Кроме того, Accurate Signals прекрасно подходит для скальпинга, особенно при Nbars равном 1000 (точность сигналов на ТФ от M1 до M15 составляет порядка 80%).
А теперь сделаем анализ участка с сигналами индикатора Accurate Signals с входными параметрами по умолчанию по рекомендуемой стратегии (при появлении противоположного сигнала позиция переворачивается). Динамика сделок будет отмечена отрезками, соединяющими начало и конец сделки, цвет которых будет указывать прибыльная она (розовый) или убыточна (желтый)
На рис. 1 приведен участок графика, на котором не наблюдается какой-либо выраженный тренд, но волатильность довольно высокая. При этом параметр Accuracy составил 91%. Из 11-ти сигналов прибыльными оказались 10. Таким образом, реальная точность индикатора на данном участке составила 90,9%, что точно согласуется с расчетными сведениями. При этом сделка по ложному сигналу принесла незначительный убыток.
На рис. 2 показа участок графика с нисходящим трендом, на котором были сгенерированы 6 торговых сигналов. Из них убыточной оказалась 1, поэтому реальная точность сигналов на данном участке составила. 83,3%. При этом убыток от ложного сигнала практически полностью поглотил прибыль от 5-ти истинных сигналов.
На рис. 3 изображен участок графика с флетом низкой волатильности. На нем Accurate Signals сгенерировал 4 сигнала, из которых все оказались прибыльными. Поэтому точность сигналов на этом участке составила 100%.
Представленные примеры продемонстрировали, что индикатор Accurate Signals целесообразно применять во время флета или высоковолатильного боковика, а во время тренда от торговли лучше воздержаться. Поэтому можно посоветовать торговать по сигналам Accurate Signals:
Фигура является необычной разновидностью , но относится к и наблюдается довольно редко. По сути это перевернутый треугольник, т.к. линии тренда расходятся друг от друга в сторону увеличения (в то время как обычный треугольник имеет сходящиеся границы в одну точку).
Интерпретация объема здесь также отличается – объем торгов увеличивается по мере усиления размаха цен. Это может свидетельствовать о том, что рынок становится стихийным и бесконтрольным, а трейдеры принимая торговые решения, больше руководствуются эмоциями, нежели здравым смыслом.
Для более точного определения эмоциональной накаленности рынка рекомендуется проанализировать , который показывает моменты паники либо расслабленности биржевой толпы, и тогда трейдер сможет сделать более качественные выводы о сложившейся ситуации на рынке. Расширяющаяся формация говорит об очень высокой динамичности на рынке со стороны толпы, поэтому возникает чаще всего в конце растущего тренда или на пике тенденции. Таким образом, данная фигура является медвежьей.
Есть классическое определение как серии повышающихся пиков. Расширяющаяся формация очень похожа на обычное продолжение восходящей тенденции не только по форме, но и по объему торгов (он увеличивается с каждым новым пиком).
В момент формирования на графике фигуры расширяющаяся формация трейдер легко может быть сбит с толку, т.к. появляется риск возникновения ряда ложных сигналов, что сильно снижает качество работы трейдера.
Чтобы избежать неверных сигналов, необходимо обратить внимание на скорость и размах новых пиков – расширяющая формация как бы затормаживает восходящее движение, в то время как растущий тренд двигается более уверенными темпами.
Расширяющаяся формация считается завершенной в момент прорыва вниз нижней границы модели (точка 6). После этого можно ожидать возвратный ход примерно в половину предыдущего движения (точка 7). Дальше медвежий тренд окончательно захватывает рынок, и цены снижаются.
Еще реже указанная фигура встречается на дне рынка, свидетельствуя о скорой смене медвежьего настроения и предвещая рынок быков. Усиление волатильности на дне нисходящего тренда может означать повышенную нервозность, не редко встречающуюся в переломные моменты.
Это одна из наименее изученных фигур технического анализа. То, что написано о расширяющемся «треугольнике» у большинства классиков, с полной ответственностью можно назвать:
В предыдущих главах мы узнали, что ВСЕ классики технического анализа признают факт пробития «треугольника» по тренду сильным сигналом. Рассмотрим еще раз уже знакомые нам графики и схемы.
Александр Элдер для подтверждения своих выводов в качестве примера приводит реальный график:
Рис. 1. График у Александра Элдера
Джон Дж. Мэрфи рассматривает, например, такую схему:
Рис. 2. «Треугольник» у Джон Дж. Мэрфи
Корнелиус Лука на одной из схем определяет, что ценовой ориентир «расположен на уровне 101.00, или на 300 пипсов ниже точки прорыва 104.00».
Рис. 3. Типичный медвежий восходящий «треугольник» у Корнелиуса Луки
Рис. 4. Нисходящий «треугольник» в рамках нисходящего тренда как сильный сигнал (+++) у Эрика Наймана 
Рис. 5. Симметричный «треугольник» у Эрика Наймана
Напомним, что все сигналы в точке А считает:
И вот график, на который опирается в своих рассуждениях Д. Швагер:
Рис. 6. Симметричный «треугольник» у Д. Швагера
Все эти рисунки классиков теханализа Форекса о так называемых «сильных сигналах» могут превратиться в ложные пробития уровней, как только валюта попадает в расширяющийся «треугольник».
Суть этой модели в том, что:
В качестве примера Джон Дж. Мэрфи рассматривает «расширяющуюся вершину» как наиболее распространенный вид модели расширяющегося «треугольника».
На рис. 7 показаны три последовательно повышающихся пика (точки 1, 3 и 5) и два спада (точки 2 и 4). Причем второй минимум (4), находится ниже первого (2).
Рис. 7. Схематическое изображение «расширяющейся вершины» 
Рис. 9. «Треугольник» типа «расширяющаяся вершина» у Джона Дж. Мэрфи
Среди прочих фигур технического анализа «расширяющаяся вершина» встречается относительно редко. Обычно она знаменует перелом основной тенденции роста.
Однако же, анализируя графики, на который возникают такие паттерны, трейдеры сталкиваются со старой проблемой - ложным пробитием уровней . Увы, Джон Дж. Мэрфи не смог решить ее, а лишь констатировал, что она существует. Мэрфи пишет:
«Во время формирования такой модели возникает ряд ложных сигналов, что чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Эта модель также противоречит рассмотренной нами закономерности развития тенденции, при которой прорыв уровня предыдущего пика обычно указывает на возобновление восходящей тенденции, в то время как прорыв уровня предыдущего спада сигнализирует о начале или продолжении нисходящей тенденции. Трейдер, который использует прорывы вверх и вниз в качестве сигналов к действию, может столкнуться с целым рядом ложных сигналов».
Затем Джон Дж. Мэрфи пытается успокоить трейдеров:
«Расширяющаяся формация - относительно редкая модель, которая, если и возникает, то, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. Она напоминает расширяющийся треугольник с тремя последовательно возрастающими верхними и двумя опускающимися нижними экстремумами. Расширение ценовых колебаний сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация завершается при пересечении уровня второго спада, которое следует после достижения рынком третьего пика».
Александр Элдер написал о расширяющемся «треугольнике» коротко и недвусмысленно:
«Расширяющийся треугольник (Wideningor Expanding Triangle) образуется, когда цены дают последовательность возрастающих максимумов и падающих минимумов. Эта фигура говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным, «быки» и «медведи» заметались. Битва между «быками» и «медведями» становится слишком горячей для того, чтобы восходящий тренд продолжился. Расширяющийся треугольник убивает восходящий тренд».
У Корнелиуса Луки совершенно иное мнение о расширяющихся треугольниках, чем у Александра Элдера. Он писал:
«Расширяющийся треугольник - весьма редкая модель, представляющая собой горизонтальное зеркальное отражение симметричного треугольника, при котором исходная тенденция упирается в вершину треугольника, а не в его основание. Объем следует той же зеркальной схеме и неуклонно нарастает по мере формирования модели. Имеются бычьи и медвежьи разновидности расширяющихся треугольников».
На рис. 10 показан бычий расширяющийся «треугольник». Его образуют расходящиеся линии поддержки АВ и сопротивления АС. Ценовой ориентир СD равен ширине ВС фигуры, отложенной от точки прорыва С.
Корнелиус Лука уточняет:
«По числовым данным этого примера (см. рис. 10 справа) ширина основания определяется как разность между 92.00 и 90.00 и равна 200 пипсам выше точки прорыва 92.00».
Рис. 10. Ценовой ориентир «треугольника» у Корнелиуса Луки
На следующем рисунке видно, что медвежий расширяющийся «треугольник» продолжает нисходящую тенденцию. Модель очерчивается расходящимися линиями поддержки АС и сопротивления АВ. Ценовой ориентир СD равен ширине основания ВС, отложенной от точки прорыва С.
Здесь ширина основания определяется как разность между 94.00 и 92.00 и равна 200 пипсам. Ценовой ориентир движения расположен на уровне 90.00, или на 200 пипсов ниже точки прорыва 92.00.
Рис. 11. Медвежий расширяющийся «треугольник» у Корнелиуса Луки
Рис. 12. Сигнал средней силы на нисходящем тренде у Эрика Наймана 
Рис. 13. Сигнал средней силы на восходящем тренде у Эрика Наймана
Расширяющиеся «треугольники» с пробоем уровня по тренду определяет как сигналы для открытия сделок средней силы (++). Им, по мнению Наймана, не помешает дополнительное подтверждение для совершения продаж (рис. 12) или покупок (рис. 13.).
Из трудов классиков технического анализа можно увидеть, что:
Рис. 14. Э. Найман рекомендует продавать после пробоя поддержки наклонного «треугольника»
И на примере расширяющегося «треугольника»:
Рис. 15. Точка открытия ордера sell после преодоления поддержки расширяющегося «треугольника»
Если первая фигура (рис. 14) может превратиться во вторую (рис. 15), то возникает закономерный вопрос: КАК Эрик Найман догадался, что первое пробитие предыдущего минимума (поддержки) ложное и что необходимо открываться лишь со второго пробития?
Другой вопрос: как совместить это второе пробитие с рекомендацией Эрика Наймана открывать сделку sell с абсолютно противоположным выводом Александра Элдера, что «расширяющийся треугольник убивает тренд»?
Корнелиус Лука приводит пример о запасе хода в 200% после прорыва расширяющегося «треугольника»:
Рис. 16. Запас хода после пробития расширяющегося «треугольника» у Корнелиуса Луки
Обратите внимание, что если бы в модели мы нарисовали уровень поддержки горизонтально, то Корнелиус Лука пропустил бы не одно пробитие при медвежьем тренде, а разу четыре. Откуда он заранее знал, что они ложные и надо открываться только на пятом пробое, ожидая запаса хода 200%?
Так кто прав: Александр Элдер или Корнелиус Лука и Эрик Найман? Главное, куда и где открывать свою сделку трейдеру, какой планировать запас хода и как его измерять?
Вопрос: что (какие критерии) отличает разворот тренда от расширяющегося «треугольника»? Зная ответ, вы не будете удивляться почему:
1. Суть расширяющегося треугольника - это флет СТАРШЕГО таймфрема. Поэтому, чтобы понять, что происходит при таком флете, например, на графике на н1, нужно открыть торговый терминал на н4 или д1;
2. Обязательно смотри какой тренд на рынке и есть ли признаки для его смены (например, на рисунке Наймана, он медвежий);
3. Если расширяющийся треугольник не сменил тренд, основной сделкой на медвежьем тренде остается sell. А именно, нужно проверить, что расширяющий треугольник
Переделаем все тот же паттерн Эрика Наймана и все станет на свои места:
Мы не употребляем термин "расширяющийся треугольник" заменив его более емким определением "расширяющийся флет". Обратите внимание, как по иному вы взгляните на график, видя, что расщиряющийся флет (с его многочисленными треугольниками), оказался
Посмотрите, как цена "ходит" между уровнями скопления ордеров МФ и отталкивается от них.
Рис. 22. EURJPY 
Рис. 23. GBPCHF 
Рис. 24. GBPUSD
Скажите, вам легче понимать ЛЮБОЕ движение на рынке форекс, имея перед глазами такие уровни скопления ордеров? Накладывая на них "расширяющийся треугольник" и иные фигуры технического анализа трейдинга?
Cтраница 1
Расширяющаяся формация, как явствует уже из ее названия, выстраивается наоборот. На модели, приведенной на рис. 6.5 а, линии тренда расходятся, образуя модель, напоминающую расширяющийся треугольник.
| Пример модели расширяющаяся вершина. Относительно редко встречающаяся модель перелома, которая обычно знаменует перелом основной тенденции роста. |
Расширяющаяся формация - относительно редкая модель, которая, если и возникает, то, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. Она напоминает расширяющийся треугольник с тремя последовательно возрастающими верхними и двумя опускающимися нижними экстремумами. Расширение ценовых колебаний сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация завершается при пересечении уровня второго спада, которое следует после достижения рынком третьего пика.
Расширяющаяся формация является редким образованием, как правило, появляется на вершине рынка. Увеличение диапазона цен говорит о том, что силы, пытающиеся на фоне роста цены уменьшить курс, становятся все более агрессивными. Они еще не сделали свое черное дело, но активно расшатывают ситуацию. Таким образом, расширяющаяся формация является медвежьей моделью, предвестницей медвежьего рынка. Характерная для нее динамика объема: он увеличивается с увеличением размаха колебаний цен.
Братом расширяющейся формации, как вы позже увидите, является расширяющийся треугольник (expanding triangle), он тоже является фигурой разворота и отличается от формации тем, что его стороны могут иметь разный наклон. В случае расширяющегося треугольника по направлению тренда смотрит лишь одна линия: для растущего рынка - линия сопротивления, для падающего - линия поддержки.
В том случае, если бы линия поддержки была немного наклонена в ту же сторону, что и линия сопротивления, фигуру можно бы было с уверенностью назвать расширяющейся формацией.
Следующая фигура, которую мы рассмотрим - расширяющаяся формация. Для нее характерно увеличение размаха между двумя образующими линиями (поддержки и сопротивления), имеющими наклон в сторону предшествующего тренда: линии поддержки и сопротивления расширяющейся формации обе направлены вверх (под разными углами), в основании рынка - вниз.
Показатели объема в условиях формирования такой конфигурации также отличаются. В треугольных моделях других типов по мере уменьшения размаха ценовых колебаний объем сокращается. При появлении расширяющейся формации все происходит наоборот. Объем увеличивается вместе с увеличением размаха колебаний цен. Это свидетельствует о том, что рынок становится неконтролируемым; действия трейдеров подчиняются скорее эмоциям, чем здравому смыслу. Данная модель свидетельствует об очень высокой активности на рынке широкой публики, поэтому она часто появляется в конце заключительной фазы основной восходящей тенденции, то есть на вершине рынка. Таким образом, расширяющийся треугольник обычно является медвежьей моделью.
Расширяющаяся формация является редким образованием, как правило, появляется на вершине рынка. Увеличение диапазона цен говорит о том, что силы, пытающиеся на фоне роста цены уменьшить курс, становятся все более агрессивными. Они еще не сделали свое черное дело, но активно расшатывают ситуацию. Таким образом, расширяющаяся формация является медвежьей моделью, предвестницей медвежьего рынка. Характерная для нее динамика объема: он увеличивается с увеличением размаха колебаний цен.
Страницы: 1
В прошлый раз, в рамках изучения особенностей применения технического анализа для российских бумаг, мы говорили о магии на дневных графиках. В этой статье я расскажу вам о том, что бывает, если треугольник начинает строиться с «апекса», а не с «основания», выливаясь в паттерн «Расширяющаяся формация» . Как обычно, я не буду переписывать книжные мудрости, лучше мы сразу проведем сравнение теории с действительностью.
Далеко за примером паттерна «Расширяющаяся формация» ходить не надо. Она есть на дневном графике самой популярной акции «Сбербанка» от начала 2013 года.
Ошибкой многих трейдеров является попытка торговать на основе данной фигуры. На мой взгляд, «Расширяющаяся формация» может служить только:
Фигура на «Сбербанке» красочно показывает стандартное, но при этом достаточно мирное поведение различных акций. Давайте посчитаем, какой бы финансовый результат мы получили, если бы стали торговать в рамках формации спекулятивно.
При минимальном временном фильтре, определяющем пробой границ той или иной фигуры, спекулянт мог сделать до 10-ти сделок в рамках фигуры «Расширяющаяся формация», до тех пор, пока не появился полноценный нисходящий тренд. Только 4 сделки были достаточно результативными и могли принести от 3 до 6,5% прибыли, если трейдер не жадничал и не ждал, что акции дойдут до противоположной границы формации. Остальные сделки едва окупали торговые затраты.
Вы скажете, что общий торговый результат при реинвестировании мог бы быть совсем неплохим. Но обратите внимание - одно неловкое движение, и майский забег вверх мог полностью его нивелировать. Дополнительный риск может возникать также из-за частоты поступления сигналов - 10 сигналов за 45 дней, для новичка это не шутка! Особенно, если он торгует на собственные средства, а не тренируется на демонстрационной версии биржевого терминала.
Гадать, что бы было, можно долго, гораздо интереснее понаблюдать за фигурой в моменте её развития. В качестве домашнего задания поручаю вам наблюдение за ныне действующей фигурой «Расширяющаяся формация» на дневном графике «Роснефти».
Здесь фигура уже показала зубки (см. свечу от 31.05.2013 года). Конечно, эта свеча не образовалась из-за действия «формации», но в её рамках она не выглядит особо неожиданной или нереальной. Так тоже бывает! Этот график служит напоминанием, что в рамках паттерна «Расширяющаяся формация» расслабляться нельзя!
Итак, теперь вам есть чем заняться. А я пока подготовлю для вас новую статью, в которой мы выясним, что бывает с котировками отечественных акций, если паттерн «Расширяющаяся формация» сливается с и образует .
