Всем читателям сайта и любителям трейдинга, привет! Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о весьма интересной теме. Как известно, любой трейдер имеет в своем распоряжении торговую систему, именно она является инструментом, которой помогает постоянно и стабильно получать профит.
И сегодня мы с вами поговорим про тестирование торговых стратегий, и почему оно важно каждому трейдеру. Я постоянно сижу на различных форумах и часто вижу, что подавляющее большинство трейдеров очень халатно относится к данному вопросу. Они просто не совсем понимают, что грамотное тестирование системы даст возможность многократно улучшить качество своих результатов.
Как происходит все на практике? Трейдер находит какую-то систему, она ему визуально понравилась, естественно, он не хочет тратить много своего личного времени, чтобы протестировать ее должным образом, и делает это зря!
В конечном итоге, трейдер вообще не понимает, что представляет собой используемая им система, не чувствует ее, не осознает ее достоинства и недостатки. В конечном итоге, это все приводит к серьезным потерям, и сам трейдер винит именно систему в своих потерях. На самом деле, виноват тут только он сам, ибо он не удосужился понять саму систему, но ввиду нелогичных торговых действий уже пытается сделать выводы о ней, причем весьма ошибочные выводы.
Мне всегда было интересно разобраться в этом вопросе, почему трейдеры игнорируют настолько важный вопрос? В первую очередь, давайте обратим внимание на различное обучение и ту же информацию, которые предоставляют нам дилинговые центры.
Это обуславливается тем, что любой брокер заинтересован в том, чтобы вы быстрее открыли счет, внесли на него средства, и начали активно торговать. Это нужно для того, чтобы брокер регулярно получал профит в виде комиссии со сделок своих клиентов.
Я имею ввиду, что брокер абсолютно не ставит перед собой цель, чтобы действительно научить своих клиентов торговать. Более того, им абсолютно плевать, будете ли вы стабильно зарабатывать, или сразу потеряете свой счет, их интересует комиссия и все. Более того, слитые депозиты клиентов являются потенциальным профитом для самого брокера.
Но есть и еще один фактор – сугубо человеческий.
Дело в том, что и самому трейдеру порой просто лень тратить излишнее время, дабы удосужиться провести грамотные тесты и действительно понять, а подходит ли она конкретно ему.
Вы тут четко должны понимать, что одна и та же торговая система может хорошо подойти одному трейдеру, но другой человек посредством ее использования будет только сливаться! Тут не лишне будет вспомнить, например о самых потенциально .
Лично в моем понимании, торговая система является некой составной частью в контексте определенного механизма. Если изъять из всей системы хотя бы один механизм, то его работа может нарушиться.
Опять же, именно поэтому, в руках одного трейдера система будет давать стабильный профит, а в руках другого будут постоянные убытки. На одном временном интервале система будет всегда работать стабильно, а на другом интервале будет безбожный . В определенное время система будет выдавать очень хорошие сигналы, а в другое время сигналы будут весьма сомнительного качества.
Учитывая все эти моменты, может появляться очень много вопросов: какие сигналы использовать? Какой интервал использовать? В какое время торговать? И многие другие вопросы. Часто бывает, что по доброте душевной, трейдер может посоветовать систему, которую использует сам, другому человеку.
Трейдер, который получил систему, в большинстве случаев даже не удосуживается нормально протестировать систему и сразу идет на реал.
Очень часто такое случается, что один трейдер будет всячески критиковать систему, а другой трейдер будет с ее помощью стабильно зарабатывать.
Опять же, все это понятно, ведь система должна быть конкретно подходящей для вас. То есть, если вам будет неудобно использовать систему, то говорить о каких-то стабильных результатах здесь не придется.
Факт первый. Ну для начала, у вас появится некое понимание того, насколько полученная вами система будет прибыльной на практике. Стоит понимать, что далеко не все системы, которые вы встретите, будут прибыльными. Если кто-то говорит, что стратегия приносит стабильный профит, то еще далеко не факт, что такая же тенденция будет и в вашем случае. Сначала нужно собственноручно проверить систему, чтобы сделать выводы.
Факт второй. У вас появится понимание того, насколько ваша система будет стабильно работать именно на длительных отрезках. То есть, представим, что вы четко понимаете, что в длительном промежутке времени, ваша система будет прибыльной.
Тогда вы знаете, что даже если на текущий момент у вас есть убыточные сделки, то в долгосрочной перспективе все равно все будет в лучшем виде. Понимание долгосрочной прибыльности вашей системы, даст вам некое психологическое преимущество, ведь вы четко будете уверенны в системе и своих действиях. Другие , можно прочитать по ссылке.
Факт третий. Вы четко сможете понимать свою систему, поверьте, ни одно даже подробное описание системы никогда не даст вам четкого ее понимания. Только после того, когда вы собственными руками определенное время протестируете систему, только тогда вы сможете уже сделать исчерпывающие выводы касательно нее. Вам станет сразу же ясно, какими концептуальными достоинствами и изъянами богаты ваши системы.
Факт четвертый. Вы сможете грамотно оптимизировать саму систему под себя. Опять же, многие трейдеры при любых условиях подгоняют систему под себя, чтобы торговля была еще более прибыльной и комфортной.
Вы поймете, какие и лучше устанавливать, в какое время лучше работать, на каком интервале работать удобно конкретно вам и многое другое.
Опять же, грамотное наблюдение за торговыми системами является невероятно важным аспектом, который во многом будет обуславливать качество вашей торговли. Невозможно грамотно использовать систему, суть которой вы не понимаете, или эта система вам не подходит.
Да, чтобы провести доскональные тесты системы, понадобится время, причем много времени, естественно, что трейдеры ленятся и всячески игнорируют этот вопрос.
В любом случае, вам все равно нужно будет это сделать. Посудите сами, сможете ли вы делать какую-то работу инструментом, если не понимаете, как он работает.
Ровным счетом, как и в контексте торговой системы, если вы четко знаете ее суть, понимаете ее слабые и сильные стороны, то именно тогда вы сможете грамотно ее использовать уже непосредственно на практике.
Торговля акциямиЗдравствуйте, читатели блога о трейдинге. Тестирование торговых систем является их неотъемлемой частью, поскольку дает представление трейдеру об ожидаемой прибыли или убытке. Вы, наверное, слышали уже, что исторические данные не дают истинного представления о будущем исполнении рынка и могут сильно искажать результаты. И это верно. Но в этой статье мы рассмотрим профессиональное тестирование торговых систем не только с помощью исторических данных, но и текущих.
Мы снова возвращаемся к этой теме, которую обсуждали в предыдущей статье о создании торговых систем . Стратегии для системного трейдинга легко тестировать на исторических данных, поскольку они основаны на абсолютных правилах. Их нужно просто представить в виде программного кода и внести на вашу торговую платформу.
Другое дело при дискреционном подходе к трейдингу. Так как здесь все подряд не торгуется, хотя установлены конкретные правила, тестирование на исторических данных сильно утруднено, а иногда и вовсе невозможно. Например, стратегию свинг трейдинга , которая представлена на этом сайте, мне не удалось протестировать. Какой выход?
Далее в этой статье мы поговорим о таком способе тестирование, как «paper trading» или трейдинг на бумаге. Он поможет не только проанализировать стратегию, но и покажет результаты, которые можно реально ожидать.
Термин «бэктестинг» относится к тестированию торговых систем на основании исторических данных, чтобы увидеть, как они работали на протяжении прошлого периода. Большинство нынешних торговых платформ поддерживает бэктестинг, и вы можете быстро проанализировать некоторые идеи, не рискуя своими деньгами.
Для того, чтобы произвести тестирование на исторических данных, нужно представить свою торговую систему в виде программного кода. Если у вас таких навыков нет, то воспользуйтесь услугами программиста, который интегрирует исходные данные и правила вашей стратегии в торговую платформу.
Бэктестинг может быть ложно обнадеживающим, поскольку любую проигрышную стратегию здесь можно трансформировать в машину для генерации дохода. Как? При помощи оптимизации. Например, вы тестируете, как работала стратегия пересечения двух скользящих средних на протяжении последних 2 лет. Путем нехитрой игры с периодичностью скользящей средней, у вас получилось, что феноменальный результат дает пересечение 12-периодной SMA с 33-периодной EMA. Но практика показывает, что с таким подходом, в следующие 2 года эта стратегия будет феноменально убыточной.
Итак, тонкая подгонка установок торговой системы и ее сверх оптимизация, могут показать вам 100% прибыльный результат на исторических данных, но быть убыточными на реальном рынке. Как поступить?
Вам нужно взять достаточно длинный исторический период, не менее 5 лет и разделить его на три части. Две трети вы оставите для тестирования и оптимизации, и называться эта часть будет – данные в выборке. Одну треть нужно зарезервировать для контроля под названием – данные вне выборки.
Итак, вы проводите тестирование торговых систем на исторических данных в выборке, а результаты проверяете на контрольной трети – данных вне выборки. Такой консервативный подход поможет вам избежать провала на реальном рынке с вашей оптимизированной стратегией.
Если полученные результаты на данных в выборке и вне выборки имеют низкую корреляцию (сильно разнятся), то, скорее всего, ваша торговая система сверх оптимизирована и провалится на реальном рынке. И наоборот, когда корреляция сильная, то вы все сделали правильно, и осталось протестировать стратегию на текущих рыночных данных, о чем и поговорим далее.
Тестирование на текущих данных или «paper trading» позволяет нам получить реальные представления о работе торговой системы. Вы фактически моделируете трейдинг на реальном рынке. Все сделки исполняются «на бумаге» (мы не рискуем своими деньгами), включая открытие, управление и закрытие позиции, документируя каждый цент прибыли или убытка.
Сегодня большинство брокеров дают возможность своим клиентам открыть демо счет, с которого можно торговать, не рискуя личными средствами. Демо торговля поможет вам протестировать стратегию, а также наработать какой-то опыт в трейдинге. Так что, вы убьете двух зайцев одним выстрелом.
Если результаты вашей торговой системы сильно коррелированны на данных в выборке, вне выборки и текущих, то можно смело приступать к трейдингу на реальном торговом счете.
Прежде, чем торговать на живые деньги, стоит удостовериться в том, что выбранная стратегия способна стабильно приносить прибыль.
В данной статье рассматриваются три стратегии и исследуется их эффективность за период последних 10-18 лет. Это совершенно разные стратегии, поэтому любой трейдер сможет найти в них что-то интересное для себя и использовать это в своей торговле.
Приведенные здесь идеи не являются завершенными, но могут послужить хорошей отправной точкой для .
Иногда можно увидеть, как сильные акции, являющиеся лидерами своего сектора или даже рынка в целом, за одну ночь обваливаются на более чем 10%, чтобы уже в течение следующей торговой сессии вернуться примерно к исходному уровню.
Так произошло с Netflix (NFLX), которая выпустила отчет 16 июля после закрытия рынка.
Компания показала более медленный по сравнению с ожиданиями инвесторов рост притока новых подписчиков.
16 июля акции Netflix завершили день выше своей 50-дневной скользящей средней — на отметке $400.48. Однако уже на следующее утро они торговалась по $344, что на 14% ниже. В конечном итоге к закрытию дня цена дошла до $379, почти полностью отыграв потерянное.
Исторический анализ
С 2000 года 536 раз акции S&P 500 закрывались выше своей 50-дневной скользящей средней с достаточным объемом, чтобы наутро открыться более чем на 10% ниже.
Анализ показывает, что если бы после каждого такого падения мы открывали позицию в лонг и закрывали ее на закрытии того же дня, то такие сделки были бы успешными в 47% случаев, а средняя прибыль составила бы 0.43% (без учета комиссий).
Вот некоторые результаты , а также кривая баланса, отражающая динамику результатов во времени:
Как видно, за последние 18 лет данная стратегия демонстрировала довольно высокую волатильность, поэтому большинству трейдеров было бы трудно ей пользоваться.
Хотя статистика торговли вполне приличная, по кривой баланса видно, что с 2010 года эта система работает плохо. И это при том, что комиссия не учитывалась.
Чтобы создать приличную систему торговли на основании покупки акций S&P 500 после ночного падения более 10% с выходом на закрытии дня, нужно еще потрудиться.
Данную стратегию можно использовать в сочетании со стратегией следования по тренду для акций с микрокапитализацией, входящих в индекс Russell Microcap.
Сложность применения к таким акциям принципа возврата к среднему состоит в том, что объемы торговли в таких бумагах невысокие и новостной поток по ним скудный. Это приводит к тому, что они могут просто находиться в состоянии «дрейфа» в течение длительного времени. Учитывая это, для построения хорошей стратегии торговли необходим какой-то катализатор, чтобы не входить в акции, которые никуда не идут.
Идея данной стратегии основана на поиске нового Low, а всплеск дневного оборота (количество акций х цена закрытия) служит потенциальным катализатором для стремительного роста цены. Таким образом, нужно найти акцию, сформировавшую новый Low, в которой на следующем баре внезапно появляется , и цена начинает повышаться.
Полный набор правил выглядит следующим образом:
Покупка:
Продажа:
Пример сделки
На рисунке показан пример такой сделки для акции OVID:
Здесь видно, что 10 августа 2017 г. OVID формирует новый Low 50 дней. После этого следует всплеск объема 11 августа, а IBS имеет значение 0.72.
Таким образом, можно войти в сделку в лонг на открытии следующего дня (зеленая стрелка). Спустя 7 дней, цена вышла на High 5 баров, поэтому на открытии следующего дня сделка закрывается (красная стрелка). Прибыль составила 32.53% (без учета комиссий).
Тестирование на истории для всех акций из индекса Russell Microcap за период с 8/2008 по 1/2018 дало следующие результаты:
(В результатах учтена комиссия 0.2% за сделку. Размер позиций фиксированный — $250. Все входы и выходы делались на открытии следующего торгового дня. Более ранние периоды не тестировались).
Как видно, этот набор правил обеспечивает довольно хорошие результаты на очень широкой выборке сделок для дешевых акций. Кривая баланса имеет гладкий вид.
Это многообещающие результаты, поэтому на основе данных правил стоит разработать полноценную систему торговли с реалистичным размером портфеля, рейтингом акций и расчетом размера позиций.
Торговля на откате широко применяется для акций. Она предполагает покупку, когда в ходе долгосрочного тренда происходит кратковременный откат. Однако, если акция недостаточно волатильна, такая сделка связывает значительный капитал.
Поэтому интересно исследовать, как такая система будет вести себя на рынке фьючерсов, где возможности доступа к заемному капиталу (плечо) гораздо выше.
Правила данной стратегии очень просты:
Покупка:
Продажа:
Вот результаты тестирования на истории некоторых фьючерсных инструментов:
Как видим, стабильные результаты показали фьючерсы на акции (S&P 500 E-Mini и Dow Jones E-Mini). Хорошими были также результаты для казначейских облигаций (US Two Year и US Ten Year). А на золоте (Gold mini) и нефти (Oil) система работала плохо.
Данные результаты основаны на торговле только одни контрактом и без применения . Учтена комиссия в размере $10 в одну сторону.
Как и следовало ожидать, эти результаты свидетельствуют о том, что данная стратегия лучше всего работает на бычьем рынке. Поэтому с ней рекомендуется использовать какой-то фильтр направления рынка. В условиях бычьего рынка такая стратегия может быть очень прибыльной. В любом случае, стоит провести еще форвард-тестирование.
Рассмотренную выше стратегию торговли на откатах целесообразно также дополнить шортовыми сделками. Соответствующее тестирование на истории было проведено для ES (S&P 500 E-Mini). Правила торговли в лонг остаются теми же, появляется лишь приведенное ниже дополнительное правило для торговли в шорт. По сути, оно является зеркальным отражением правила для сделок в лонг, только ищутся бычьи откаты на медвежьем рынке.
Продажа в шорт:
Покрытие позиции:
Как видим, добавление шортовой составляющей улучшило результаты торговли данной стратегии на ES. Чистая прибыль выросла с $53 901 до $77 445 за тот же период времени, при этом максимальная просадка осталась на аналогичном уровне. Кривая баланса тоже выглядит довольно хорошо.
Разумеется, данная система требует дополнительного тестирования и уточнения . Тем не менее, для такой простой стратегии первые результаты можно считать обнадеживающими.
Всем привет! Только что с тренировки, сил осталось немного, как раз на новую статью! Постараюсь сделать её интересной, тем более тема имеет значение для всех системных трейдеров. Как правильно провести тестирование торговой стратегии? На каком интервале времени проводить проверку? Как узнать реальные результаты системы, а не торговать по убыточной, веря в её доходность? Ответы на все эти вопросы найдёте далее!
Как уже упоминал в прошлых статьях, я тестирую свои стратегии с 2000 года по настоящее время. Этого срока вполне хватает. Можно ли уменьшить время проверки и к чему это приведёт? Смотря насколько уменьшать. Давайте возьмём за пример, результаты тестов моей трендовой стратегии и прикинем различные варианты.
Тестирование этой стратегии я проводил ещё в 2010-начале 2011. С тех пор её и применяю. Посмотрите на график с 2001 по 2010 годы включительно на четырёх валютных парах.
10-летний период неплохо показывает различные состояния системы. Можно было проверить за более долгий срок, но моего терпения немного не хватило. :-)
Посмотрите внимательнее на 2008 год – это год кризиса. За этот промежуток стратегия принесла бы более 100%! Это очень хороший показатель, намного больше, чем в другие годы. Представим, что я придумал бы этот способ торговли именно в конце 2008 года. Причём моя лень настолько была бы велика, что после проведения тестирования за 1 год мои руки опустились, и я превратился в овоща. Что было бы тогда? Тогда был бы график только за 2008 год, а это +100% прибыли! Я бы подумал: «здорово, теперь я смогу зарабатывать ежегодно 100%!». Но это на самом деле не так…
А теперь посмотрите на 2009 год – эквити колеблется практически на месте и только к концу немного повышается. Посмотрев на тест только 2009 года, я бы подумал: «хм, не очень-то хорошая », и отказался бы от её применения. Но на самом деле система неплохая, просто один год слишком маленький промежуток, чтобы оценивать её работоспособность.
Всего один год на финансовых рынках может сложиться по-разному, посмотрим на примере.
2008 – год кризиса, резкие движения на большие расстояния становятся нормой, особенно во второй половине. Какая трендовая система не будет зарабатывать на таком рынке? Это же мечта, а не рынок!
2009 – таких безоткатных движений почти нет, есть основной тренд, но он плавный, без резких скачков, очень много флэтовых участков. На таком рынке трендовым системам заработать становится сложнее, это хорошее время для работы против тренда.
один год (два) очень маленький срок для оценки эффективности системы, так как на рынке в это время может преобладать одно состояние, например тренд. Я бы советовал проверять как минимум на 5-летнем промежутке, включающем и трендовые и флэтовые состояния рынка, это даст возможность посмотреть на поведение системы в «экстремальных» условиях.
Ещё один важный момент при тестировании стратегий – количество сделок за тест. В интернете встречал результаты, включающие 100-200 сделок, считаю, это очень мало! Здесь ситуация сложнее, минимальное количество сделок зависит от характеристик стратегии. Например, если прибыль/риск вашей системы 2/1, то 300-400 сделок уже дают предварительные данные, их стоит принимать в расчёт. А если у вас трендовая система, где прибыль делается в одной сделке из 50, то 300-400 позиций ни о чём не скажут! Посмотрите характеристики проверяемого способа торговли, и убедитесь, что бэк-тесты включают достаточное количество как положительных, так и отрицательных сделок, чем больше – тем лучше. Кстати, интересный случай из моей практики, как раз в тему:
Так же советую проводить тесты на разных инструментах, если у вас алгоритм, использующий общие неэффективности рынка. Трендовость – это как раз общая неэффективность рынка, присущая практически всем основным инструментам торговли. Проверьте вашу трендовую стратегию не только на EUR/USD, подключите основные валютные пары, золото, фьючерсы. Если система рабочая, то она как минимум не будет терять на других инструментах торговли, так вы получите дополнительную психологическую уверенность. Если же тесты проходят неудачно – это повод задуматься и доработать вашу систему. Это не касается методов, использующих неэффективность одного инструмента. Например, на EUR/USD во время азиатской сессии часто бывает флэтовое движение цены, так как основные торги проходят во время европейской и американской сессий. Стратегии, зарабатывающие благодаря этим особенностям EUR/USD, не имеет смысла проверять на всех инструментах. Если же вы до сих пор верите в прибыльность Мартингейла, тогда вам сюда: и советую раздел.
Теперь давайте соберём всё в кучу! Итак, тест должен быть как минимум за 5 лет, более длительный промежуток даёт больше информации, это приветствуется. А вот более маленький – повышает вероятность неадекватного тестирования. Постарайтесь включить трендовое и флэтовое состояние рынка. Существенным плюсом будет количество сделок за 1000, нужно сопоставлять с характеристиками вашей системы, однозначно – чем больше, тем лучше! И не забывайте проводить проверку на других ликвидных инструментах. Пример грамотной проверки системы можете посмотреть в статье:
На этом всё, друзья! Частному трейдеру пора отдохнуть:-) . Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых материалах самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Попутного тренда, до встречи!
P.S. Классный мультик, что-то нравится мне в последнее время их смотреть! :-)
Здравствуйте уважаемые трейдеры! Недавно столкнулся с непростой проблемой: как протестировать торговую систему пришедшую мне в голову. Тестирование в Forex Tester на длительном периоде времени — далеко не быстрое и не простое занятие. Конечно, наилучшим способом было бы написать советник и затем пропустить его через жернова тестера стратегий Метатрейдер, но так как программист из меня никудышный, этот вариант тоже отпал. На бескрайних просторах интернета натолкнулся на еще один, наиболее приемлемый для меня, способ тестирования торговых систем в программе Excel, с основами которого и хочу вас познакомить.
Немаловажно, что тестировать систему будем на реальных котировках Dukaskopy за период с начала 2010 года по настоящее время.
Для начала познакомлю вас с простейшей торговой системой которая родилась в недрах моего воспаленного мозга :). Наблюдая за движением пары GBPUSD и глядя на историю, я заметил, что наиболее сильные движения по тренду происходят в одно и тоже время на протяжении многих лет. Построив в Excel гистограмму зависимости волатильности этой пары от времени суток выяснил, что наиболее сильные движения пары приходятся на 8 ÷ 12 и 13 ÷ 17 часов по GMT. На часовой график пары установим простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 50, которая будет индикатором направления тренда в нашей системе. Правила входа и выхода системы по детски просты: в 8.00 по GMT смотрим на график, если цена выше SMA — открываем сделку на покупки, если наоборот — продажи. Закрываем сделку в 12.00 GMT. Повторяем то же самое после обеда трейдеров в Лондоне и начале торгов Нью-Йоркской сессии. В системе минимум переменных, что уменьшает вероятность подгонки на истории. В дальнейшем, для увеличения доходности и агрессивности системы можно прикрутить к ней элементы мартингейла в случае получения убытка или их серии, но это перспективы. На данном этапе необходимо выяснить: прибыльна ли система, положительно ли у нее математическое ожидание, ведь в противном случае выжать что — либо из системы представляется мне маловероятным.
Итак, приступим. Для получения котировок заходим на сайт Dukascopy и во вкладке «Рынки и инфо » нажимаем «Исторический Data Feed «.
В появившемся окне выбираем нужный нам торговый инструмент, таймфрейм и период времени за который мы будем скачивать котировки. Жмем: «Скачать «.
Перед началом закачки котировок нас попросят авторизоваться, что можно быстро сделать нажав одну из кнопок социальных сетей. Сохраняем файл в формате.csv, который прекрасно распознается в Excel.
Запустив Excel импортируем скачанные котировки в нашу программу. Для этого во вкладе «Данные » нажимаем кнопку «Из текста «.
На первой вкладке запустившегося мастера импорта текстов нажимаем далее.
На второй вкладке ставим галочки напротив «запятая » и «пробел »
На последней вкладке ставим формат для первого столбца — «Дата » и жмем «Готово «.
Импортируем данные в ячейку А1 .
Теперь приведем котировки в божеский вид. Удалим колонку Volume за ненадобностью. Выделив четыре последние колонки нажмем Ctrl+F и заменим точки в этих колонках на запятые , Excel распознает в числовых данных только запятые.
В скачанных котировках присутствую все дни недели. Уберем ненужные нам субботы и воскресенья. Для этого в свободной колонке выполним функцию «ДЕНЬНЕД «. Выбрав первую дату нашей таблицы. Тип по которому определяется день недели ставим 2. Жмем «Enter».
В ячейке А2 получим цифру обозначающую день недели. Применим небольшую хитрость : если навести курсор на правый нижний угол полученной нами ячейки с данными до появления крестика и кликнуть в этот момент ЛКМ то получим данные рассчитанные по нашей формуле на всей таблице.
Выделяем первую строку таблицы и устанавливаем на нее фильтрацию. С помощью фильтра оставляем в таблице только шестые и седьмые дни которые соответствуют субботам и воскресеньям. Выделив их удаляем.
Затем также, с помощью фильтрации колонки «Time» удаляем неиспользуемые временные периоды от 0.00 часов до 7.00, с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 23.00.
Следующим шагом будет вычисление значений нашей скользящей средней. Можно пользоваться функциями СУММ и СРЗНАЧ.
Кликнув два раза на правый нижний угол ячейки рассчитаем значение SMA для всех используемых котировок. Следующим шагом вычислим направление входа в рынок с помощью полученных значений SMA. Используем для этого функцию ЕСЛИ. Продажам у нас будет присвоено числовое значение «0», покупкам «1». Проводим расчет для всех котировок.
И вот наконец, настало время получения прибыли. В следующей свободной колонке рассчитываем прибыль в зависимости от направления нашей позиции с использованием функции ЕСЛИ.
