Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!
– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.
Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.
Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.
С помощью поддержки/сопротивления.
С помощью индикаторов силы тренда.
Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,
оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.
Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.
Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.
Математика и функции
В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.
Исходные данные индикаторов
Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).
Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:
метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.
Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.
Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.
Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.
Средний DX (ADX): предсказывает будущее!
Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.
В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.
Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.
Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.
CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!
Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.
Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.
Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.
Bears Power и Bulls Power: надежная классика!
Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.
На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!
Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.
Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.
Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.
Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;
Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.
Aroon – ранний свет зари без перерисовки!
Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.
У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».
Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».
Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.
Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.
Возможные варианты расположения красной линии:
между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация.
Возможные варианты для синей:
между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация цены.
Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.
SMA: все гениальное просто!
Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».
SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.
Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.
SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.
Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».
После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).
Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.
IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!
Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.
Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.
IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).
ivar индикатор
График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.
Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.
Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!
Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.
Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.
Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:
Быструю линию (Tenkan-sen).
Медленную линию (Kijun-sen).
Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).
Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).
А теперь обо всем по порядку!
Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.
Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.
Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.
Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.
Любому трейдеру, хоть на Форекс, хоть на бинарных опционах, важно, прежде чем открывать сделки, определить направление тенденции. Новички же задаются вопросом, как определить тренд. Ищут соответствующие индикаторы, смотрят видео, читают форумы. Чтобы сэкономить им время, в данной статье, рассмотрим три главных способа, позволяющие определить тренд и разворот на финансовом рынке.
Итак, ниже мы рассмотрим способы, позволяющие определить тенденцию в рамках валютных пар. Какой из них будет самым точным, Вы решите сами, прочитав этот пост до конца.
Чтобы построить линию тренда на ценовом графике, нужно соединить как минимум две вершины или низины, которые следуют друг за другом в каком-то одном направлении (вниз или вверх). Если проложить линию параллельно к уже имеющейся, получиться некий канал, в котором будет двигаться цена. Анализ ценовой тенденции будет проводиться в торговой терминале Мета Трейдер 4.
Так, как же всё-таки определить тренд по этому каналу. Здесь всё просто, он покажет визуально какая на рынке тенденция. Если цена пребывает в восходящем канале, значит, необходимо рассматривать только покупки. В бинарных опционах это CALL или “Выше”. Если же она направлена вниз, значит, тенденция нисходящая, и нужно искать только продажи, то есть, опционы типа PUT или “Ниже”.
Этот метод определения тренда имеет свои минусы. Они заключаются в субъективизме. Иными словами каждый трейдер может по-своему строить трендовые лини, а также соединять экстремумы, и менять угол наклона в текущей тенденции.
Нисходящая тенденция может выглядеть так:
Также цена может отклоняться от идеального движения, и это, трейдерами-новичками может быть расценено по-разному. Поэтому не совсем правильно строить торговую систему по этому методу, поскольку отсутствует четкие критерии определения тренда.
Вторым действенным методом в вопросе, как определить тренд, выступает стандартный индикатор МТ 4 – скользящая средняя. Инструмент MA хорош тем, что он устраняет субъективизм, который был присущ методу определения тренда с помощью линий.
Цена любого актива будет всегда двигаться вблизи скользящей средней и если даже, и отклонится от неё в какую-либо из сторон, то всегда будет стремиться вернуться к ней.
Так, что правильнее будет отслеживать тенденцию относительно расположения текущей цены от индикатора MA. Для этого понадобиться нанести на график сразу две скользящие средние (Moving Average). Если рассматривать вопрос, как определить тренд любого актива в рамках внутридневной торговли на бинарных опционах, тогда необходимо нанести на ценовой график с таймфреймом М15 две МА:
Выглядит график после нанесения скользящий средних, примерно так:
Для восходящей тенденции и открытия сделок по типу CALL (“Выше”) цена закрытия предыдущего дня должна быть выше зеленой МА. Если же эта цена находиться ниже данной МА, тогда работаем только в сторону PUT (“Ниже”).
Нетрудно наблюдать, что если цена закрылась выше недельной МА, то продолжительное время после этого цена еще будет продолжать двигаться вверх. Но вполне выполнима и обратная ситуация. Среди негативных сторон данного способа определения тренда и разворота цены актива является запаздывание торгового инструмента Moving Average.
Сразу отметим, что среди стандартного набора индикаторов горизонтальный объем не встретить. Его нужно отдельно скачать себе на ПК, после чего провести установку в торговый терминал. С помощью индикатора горизонтального объема (профиля TPO), трейдер сможет не только узнать текущий тренд, но и вовремя заметить его разворот.
Торговать бинарными опционами, применяя горизонтальный тренд, просто.
Рассмотрим примеры анализа с помощью этого инструмента.
Если текущая цена находится выше максимального объема (синяя линия), значит, рассматриваем исключительно покупки (опцион типа CALL). Если же наоборот, цена находиться пробила максимальный объем (синюю линию) сверху вниз, рассматриваем продажи (опцион типа PUT).
Важно: часто встречается такое, что цена несколько раз пробивает максимальный объем сверху вниз и наоборот. Здесь нужно применять скользящую среднюю МА для фильтрации торговых сигналов.
Рассматривать покупки опциона CALL (“Выше”) можно до тех пор, пока цена находиться выше синей зоны индикатора горизонтального объема. Но, когда произойдет накопление объема либо произойдет разворот тенденции, и текущая цена окажется ниже максимального объема (синей линии), можно рассматривать покупки опциона типа PUT (“Ниже”).
Надеемся, теперь Вы удовлетворены ответом на вопрос, как определить разворот тренда по объемам. Отметим, что также важно обращать внимание на цену открытия предыдущего дня. Если текущая цена рассматриваемого актива находится выше этой цены, тогда предпочтение следует отдать покупке опционов типа “Выше”, если ниже – тогда “Ниже”.
Для более консервативной торговли, после того, как мы узнали, как определить разворот тренда по объемам дождаться отката к максимальному объему и только потом входить в рынок.
Выше мы рассмотрели три главных способа, как определить тренд и разворот на валютном рынке. Продемонстрировали примеры торговли в соответствии с конкретными индикаторами. Рекомендуем Вам ознакомиться с брокеров бинарных опционов, чтобы выбрать лучшего из них для торговли на этом рынке.
"Как определить направление тренда?" - актуальный вопрос для трейдеров всех времен, не правда ли? Существуют различные способы определить направление тренда, но каждый из них имеет свои слабые места. На сайте Форекс рейтингов мы рассмотрим несколько эффективных способов понять, есть ли на рынке тренд и в какую точно сторону он направлен.
Чтобы быть объективными в оценке происходящего на рынке, воспользуемся индикаторами, которые доступны в терминале MetaTrader 4 любого брокера. Речь у нас сегодня пойдет об использовании Moving Average (МА) и ZigZag.
Первый метод определения тренда на Форекс будет использовать популярный индикатор Moving Average.
Напомним, что МА это средняя линия, которую используют в торговле на Forex самыми различными способами. Сегодня этот индикатор поможет нам понять, есть ли направленное движение на графике или нет.
Советую ставить период в настройках программы около 25. Это позволит убрать шумы, оставив саму динамику развития цены на рынке.
На иллюстрации видно, что на промежутке 1-2 наблюдался рост средней линии. Точка 2 является переломной, ведь после нее МА демонстрирует нисходящее движение. Это значит, что горизонтальная прямая, обозначенная на графике цифрой 4, расположена так, что бы пересекать 2-3 недалеко от точки перелома, то есть, 2.
Нас в данном случае интересует угол, который получился между 2-3 и 4. Можно при таких пересечениях наблюдать две ситуации:
К сожалению, измерять углы в градусах на графике не представляется возможным. Может быть, существует специальный индикатор для таких целей, но нам он неизвестен.
В примере выше видно, что 2-3 является пологим участком. Это говорит о слабом развитии нового тренда, фактически, на рынке флэт. В такой ситуации использование систем, рассчитанных на трендовые движения, выглядит поспешным решением.
Второй способ определения направления тренда
немного более сложен, но он предоставляет возможность получить больше информации о сложившейся рыночной ситуации. Выбираем в терминале индикатор ZigZag и устанавливаем его на график с тем ТФ, который планируем анализировать.
Такое постепенное снижение значений говорит лишь о том, что рынок падает. Для такого вывода должны выполняться оба условия:
Правила для растущего рынка являются полностью зеркальными.
В итоге, рынок демонстрирует резкий рост, который в последствие образует экстремум 7. Если провести ценовые уровни через два последних экстремума, то в результате получим потенциальные точки для входа в позицию.
В данном случае крайними экстремумами оказались 5 и 6. Если бы рынок продолжал сужаться, и образовался новый разворот рынка, то горизонтальная линия перенеслась бы с точки 5 на него.
Существуют и другие методы определения тренда. Иногда нужно понять, есть ли на рынке вообще тренд, а иногда требуется определять его направление и силу. Оба способа, рассмотренных сегодня, позволяют отделить тренд от флэта, а так же четко увидеть направление движения цены.
При поиске ответа на вопрос – как определить тренд – могут применяться разные способы, каждый из которых зависит от сути торговой системы, используемой трейдером.
В основном таких способа четыре и содержание каждого из них раскрыто далее. Чтобы понять, какой метод является наилучшим, нужно подробнее рассмотреть в отдельности каждый из них.
Красная средняя линия используется как подтверждающий сигнал. Легко заметить, что если цена закрылась выше недельной средней, то рынок после этого довольно длительное время будет продолжать двигаться вверх, справедлива и обратная ситуация. Минусом данного способа является запаздывающий характер индикатора Moving Average.
При помощи анализа появляется возможность определить зону стоимости и понять, где находится цена относительного данного уровня. Как определить тренд, применяя указанный индикатор: если уровень цены располагается выше данной зоны, то в среднесрочном плане приоритет стоит отдавать покупкам, если ниже – то продажам.
Придерживаться этого направления можно до тех пор, пока зона стоимости не переместиться, т.е. не будет накоплен объем, который превысит объем предыдущей стоимостной зоны – отсюда начинается новая фаза движения и либо тренд продолжится, либо произойдет разворот тенденции.
Главное, что сигналы на более мелких таймфреймах всегда будут определяться относительно текущего уровня зоны стоимости. Направление краткосрочного тренда можно определять с помощью анализа зоны стоимости предыдущего дня, если сегодня открытие состоялось выше зоны стоимости вчерашней торговой сессии, то предпочтение стоит отдавать работе в лонг, если же ниже – то в шорт.
Третий метод из всех перечисленных является самым сильным, однако при комбинации второго и третьего способов торговые сигналы будут гораздо эффективнее.
Для определения направления ценового движения или тренда сегодня существует бесчисленное множество математических формул, технических индикаторов и прочих вспомогательных приемов. В недавнем прошлом у простого трейдера не было технических возможностей для определения тренда при помощи сложных расчетов. В данной статье речь пойдет о том, что собственно такое тренд и как его определить "классическими способами".
Трендом является тенденция изменения цены актива в одном направлении. Цена должна либо падать либо расти, если ценовое движение идет в боковом направлении (и не вверх и не вниз), то это движение называют флетовым. Еще в начале прошлого века Чарльз Доу в своих работах писал о том, что восходящим трендом можно назвать ценовое движение, каждый локальный минимум и локальный максимум которого выше предыдущего.
Воходящий тренд
Нисходящим трендом считается ситуация в которой ценовое движение формирует каждый локальный минимум и максимум ниже предыдущего.
Нисходящий тренд
Эти максимумы и минимумы образуют линии поддержки и сопротивления. Каждый раз после пробоя трендом этих линий цена выходит к новым экстремумам, провоцируя новые покупки либо продажи, что подтверждает наличие тренда. Безусловно, не каждый пробой локального максимума или минимума будет заканчиваться продолжением ценового движения в сторону пробоя. Могут случаться и , в таких случаях только сила импульса, торговый объем и тестирование уровня могут опровергнуть или подтвердить "истинность" пробоя.
Линия тренда является одним из элементов технического анализа, который используется для выявления тенденция изменения стоимости финансовых инструментов. Линия тренда строится через две (или более) точки на графике, создает подобие линий сопротивления и поддержки, только под определенным углом. Большинство правил, которые применяются для линий поддержки и сопротивления точно так же можно применить для линий тренда.
Линии тренда могут быть двух видов: восходящие и нисходящие.
Образуется в результате соединения двух или более минимумов и наклонена правым концом вверх. Восходящие линии тренда выступают в роли поддержки.
Образуется в результате соединения двух или более максимумов и наклонена правым концом вниз. Нисходящие линии тренда выступают в роли сопротивления.
Для того чтобы определить тренд "классическим способом" нужно открыть дневной график торгового инструмента и определить на нем , а так же локальные максимумы и минимумы после чего определить преобладающую тенденцию, которая будет являться трендом. Безусловно, дневной график представляет больший интерес для инвесторов нежели для внутредневных трейдеров, но на него следует обращать все без исключения, так как он позволяет понять происходящее в бумаге в долгосрочной перспективе. После изучения дневного графика следует переходить к графикам внутредневным, самыми популярными из которых являются "часовики", пятнадцати и пятиминутные таймфреймы. Разумеется популярность того или иного таймфрейма никак не влияет на торговую систему отдельного трейдера, который будет определять тренд на графиках с тем таймфреймом, который ему удобней. Например:
Дневной график (RFMD)
На рисунке изображен дневной график движения цены компании RF Micro Devices. По графику видно, что бумага находится в долгосрочном восходящем тренде. В июне-июле была остановка восходящего движения, после чего ход бумаги по тренду продолжился. На данный момент цена пробила максимум в районе $12, подтвердив наличие восходящего тренда.
Пятнадцатиминутный график (RFMD)
На пятнадцатиминутном графике за последние 5 торговых сессий видно как цена после выхода из непродолжительного флета стремится к новым максимумам на достаточно высоких объемах. Повышенный объем и пробои уровней сопротивления говорят о силе покупателей, а это значит, что ближайшее время можно ожидать продолжение восходящего тренда. Для внутридневного трейдера наибольший интерес представляют локальные тренды, которые длятся от нескольких минут до одной торговой сессии, но несмотря на это внутридневным трейдерам необходимо обращать внимание на глобальные тренды и исходя из ситуации на дневных графиках расставлять приоритеты на предстоящую торговую сессию. К примеру, если наблюдается падение цены торгуемого инструмента в долгосрочном периоде, то внутридневная торговля в шорт будет менее рискованной. Иначе говоря, нужно дружить с трендом.
Каждый пробой максимума или минимума может оказаться ложным и вместо ожидаемого тренда цена вернется и начнется боковое движение или разворот. Для подтверждения истинности тренда Чарльз Доу разработал инновационный подход, который и сегодня используется подавляющим большинством трейдеров. Доу объединил несколько акций железнодорожных компаний для создания так называемого "индекса железнодорожных компаний", а для создания "индекса промышленных компаний" он объединил бумаги промышленных компаний. Сделав это Чарльз Доу обеспечил себя отличным аналитическим инструментом для исследования рыночных тенденций. Единомышленники и последователи используя его знания и опыт позже сделали то, что сегодня называется индексом Доу Джонса. Чарльз Доу говорил о том, что тренд должен быть подтвержден отраслевым и общим биржевым индексом. Например, если восходящий тренд бумаги RFMD будет подтверждаться бычьим трендом отрасли и рынка, то сигнал торговой системы на вход в лонг будет практически идеальным.
Одним из самых простых инструментов для подтверждения существующего тренда является простое скользящее среднее. Для лучшего восприятия информации данного индикатора обычно используют комбинацию двух либо трех скользящих средних. Чаще всего применяются 10, 50 и 200-периодные.
Например:
зеленая 13-периодная скользящая средняя синяя 50-периондая скользящая средняя красная 200-периодная скользящая средняя В нашем примере более медленная скользящая средняя (200) была пересечена более быстрой (50) снизу вверх, что подтверждает уместность покупки.
Перед входом в позицию всегда необходимо оценивать риски. Точка входа может быть просто идеальной, при этом вас будет поддерживать тренд в бумаге, индексе и рынке в целом, но без соблюдения правил манименеджмента заработать в рынке будет очень сложно. Помните, что управление риском это основа вашей торговой системы.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
