Dober dan, dragi trgovci! Danes bomo govorili o konceptu, ki je brez izjeme znan vsakemu od vas - o trendu! Kaj je, kako določiti njegovo smer, kaj se zgodi - vse to so osnove temeljev, ki nas v okviru tega članka ne zanimajo! O čem bomo potem govorili? O najpomembnejši lastnosti po našem mnenju - moč trenda! To je nekaj, kar bi moral vedeti in znati prepoznati vsak borzni trgovec, ki želi igrati in zmagovati!
je stopnja njegovega trajanja in stabilnosti. Določi se z oceno obsega transakcij, volatilnosti, vzpona / spusta, zaradi česar je mogoče analizirati resnične namene bikov in medvedov.
Izkušeni trgovci se redko zanašajo le na vizualno zaznavo trenda, saj se razpoloženje prodajalcev in kupcev zelo hitro spreminja. Da bi sprejeli odločitev o odprtju pozicije, je treba ne samo zaznati pojav novega trenda, ampak tudi oceniti njegovo moč. Če vstopite na trg in ujamete močno gibanje, lahko dobite velik dobiček. Veriga odvisnosti je naslednja: močnejši kot je trend, dlje bo trajal, težje ga je obrniti v nasprotno smer, manjši so povratki in več lahko zaslužite.
Moč novega gibanja cene lahko določite na 3 načine:
S trendovsko črto.
S podporo/odporom.
S pomočjo indikatorjev moči trenda.
Uporaba prve metode je zelo enostavna, njeni odčitki pa so precej natančni. Najprej morate narisati črto trenda vzdolž dveh ali treh vzponov (za medvedji trg) ali padcev (za bikovski trg). Drugič, ocenite kot naklona. Tretjič, analizirajte gibanje cen. Zaključek: če je kot blizu oznake 45% in se sveče (palice) "raztegnejo" do črte, potem imamo močan trend!
Druga metoda je prav tako precej natančna in enostavna za uporabo. Za določitev moči gibanja navzgor potrebujete:
dvignite odpornost in ravni podpore,
oceniti, kako se je cena obnašala okoli njih. Za bikovski trg: če se je cena približala uporu, se umaknila in nato prebila, je trend močan. Če linija upora ni prekinjena po dveh ali treh poskusih, potem je šibka! Prebojno gibanje običajno tvorijo 3-5 sveč. Za medvedji trg je situacija zrcalna: če je cena padla na raven podpore, se nato potegnila nazaj in jo nato prebila, potem lahko govorimo o moči medvedov. Če do okvare ni prišlo po 2-3 gibih, potem o šibkosti.
Tretji način za oceno moči je najbolj priljubljen med trgovci in zaseda eno glavnih mest v. Seveda govorimo o uporabi indikatorjev, ki prikazujejo moč trenda, torej orodij, ki grafično ali v odstotkih prikazujejo stabilnost gibanja cene.
Kot kaže praksa, je ta metoda najbolj natančna in priročna za uporabo. Analiza trendne linije in odpornosti/podpore je povezana s subjektivnostjo interpretacije signala. Uporaba indikatorjev je brez te pomanjkljivosti.
Težko je natančno reči, koliko takih kazalnikov obstaja. Razlike med njimi so v občutljivosti, grafičnem prikazu, vrsti, uporabnosti na različnih. Toda osnova temelji na istih matematičnih funkcijah, o katerih bomo podrobneje govorili.
Matematika in funkcije
Tehnična analiza trgov temelji na psihologiji in matematiki. Prvi trdi, da so trgovci navadni ljudje, ki bodo v podobnih situacijah ravnali na enak način. Matematika pa ponuja orodja za numerični in grafični prikaz njihovih namenov.
Matematične funkcije v različnih kombinacijah tvorijo osnovo katerega koli indikatorja. Orodja za določanje moči trenda običajno uporabljajo tehtane povprečne kazalnike cen. Povprečna cena se določi ob upoštevanju obsega transakcij. To je najbolj natančna značilnost, na katero časovni okvir bistveno ne vpliva. Odvisnost je naslednja: če je povprečna transakcijska cena višja od cene za preteklo obdobje, potem je na trgu gibanje navzgor in obratno, potem je gibanje navzdol (medvedji trg). Indikator moči je razpon spremembe: višji kot je, močnejši je trend.
Za izgradnjo grafa se uporablja matematična funkcija drsečega povprečja. Številčni in grafični kazalniki kazalnikov moči trenda niso nič drugega kot razlika med tehtano povprečno ceno trenutnega in prejšnjega obdobja, ki je pomnožena z obsegom transakcij. Ali z drugimi besedami, skupno povečanje (zmanjšanje) denarnega obsega trgovalnih operacij.
Začetni podatki kazalnikov
Vsak udeleženec na trgu izbere strategijo trgovanja "zase"! Izbere časovni okvir, trgovalni instrument (delnice, terminske pogodbe, opcije, valutni pari itd.) in orodja za analizo (kazalniki, indeksi itd.).
Preden začnete uporabljati indikator za določitev moči trenda morate nastaviti naslednje parametre:
metoda, po kateri bo zgrajeno drseče povprečje: preprosto, eksponentno, zglajeno, linearno uteženo;
število obdobij, ki jih je treba upoštevati pri izračunu;
metoda za določanje občutljivosti;
časovne intervale, za katere se podatki preverjajo.
Katere namestiti, se mora trgovec sam odločiti glede na slog igre, časovni okvir in indikator.
Povprečni DX (ADX) (za skalpiranje).
CPM_3_CurrentPair (moč trenda v odstotkih).
Bears Power in Bulls Power.
Aroon (brez preoblikovanja).
SMA.
IVAR.
Indikator trenda Ichimoku.
Zdaj pa si podrobneje oglejmo vsakega od njih: značilnosti, kako najti izhodne / izhodne točke, analizirati moč trenda.
Povprečni DX (ADX): napoveduje prihodnost!
Značilnosti: za kateri koli časovni okvir, oscilator, brez risanja cene na grafikonu.
V naši lestvici najboljših kazalnikov za določanje moči trenda ADX zaseda častno prvo mesto in si ga zasluži. Konec koncev je sposoben predvideti moč komaj nastajajočega gibanja, torej deluje pred krivuljo in ne sledi ceni, kar je izjemno pomembno za iskanje vstopne točke na trg.
Grafično predstavljen s tremi črtami: črto ADX in dvema črtama +DMI in -DMI. Nahajajo se med nivoji 0 in 100. Večino časa nihajo v območju od 10 do 50. Če je linija ADX padla na raven 20 in nižje, potem to pomeni, da je trg ravno. Višja kot je glavna linija oscilatorja, močnejše je gibanje cene. Razpon od 40 do 100 označuje moč trenda, nadaljevanje gibanja ali preboj psihološke ravni podpore ali odpora.
Moč indeksa povprečnega usmerjenega gibanja je v tem, da ga je mogoče uporabiti v popolnoma katerem koli časovnem okviru: od trgovanja znotraj dneva do naložb. Signal za odpiranje pozicije je razčlenitev ravni 40 z glavno črto, za zaprtje pa zmanjšanje pod to raven. Vstopu na trg se je bolje izogniti, če ADX ni prebil meje 40, ampak se je le dotaknil. To je jasen znak šibkosti trenda in možne konsolidacije.
Trenutni par CPM 3: uspešna nadgradnja!
Lastnosti: odraža moč trenda v odstotkih ali točkah, preoblikovan iz klasičnega CurrencyPowerMeter.
Ta nenavaden indikator je zelo enostaven za uporabo in enostaven za razumevanje. Dejstvo je, da za razliko od drugih prikazuje moč giba v odstotkih (ali točkah). A to še ni vse! Vizualno je CPM 3 CurrentPair dve barvni lestvici.
Ena je ožja - odraža stanje na nižjih časovnih okvirih, druga - širša - na starejših! Zelo je udobno! Indikator ne kaže samo moči, ampak tudi smer trenda, kar je prav tako pomembna prednost.
Bears Power in Bulls Power: zanesljiva klasika!
Značilnosti: bolje je uporabljati v parih, oscilatorji, vizualno - histogrami.
Pravzaprav sta dva ločena indikatorja! Bears Power je potrebna za analizo moči padajočega trenda, medtem ko je Bulls Power potrebna za analizo naraščajočega trenda. Res je, da jih je priporočljivo uporabljati sočasno, saj podatki iz enega grafikona potrjujejo podatke iz drugega!
Bear Power in Bull Power sta indikatorja, ki jih je razvil trgovalni genij Alexander Elder. Drug drugemu sta nasprotje. Temelji na eksponentnem drsečem povprečju (EMA) s periodo 13 in cenovnimi ekstremi. Razlika med najvišjo ceno in EMA označuje moč bikov. Razlika med nizko ceno in EMA je medvedja moč.
Histogram indikatorjev je narisan glede na raven 0. Ko so biki močni, je Bulls Power nad ničlo, ko so biki šibki, je pod. Če na trgu prevladujejo medvedi, je moč medvedov pod nivojem 0. Če pobudo prevzamejo biki, je ta višja. Najbolje jih je uporabiti skupaj z drsečim povprečjem, ki bo potrdilo signale indikatorjev in nakazovalo smer trenda.
Za najboljši čas za vstop je značilno:
gibanje EMA navzgor;
Bears Power raste in se približuje ničli, vendar je še ni dosegel;
Bulls Power raste in je nad ničelno črto;
bikovska divergenca.
Bolje je, da ne odprete pozicije, če je Bear Power že v pozitivni coni.
Pozicijo morate zapreti, če:
EMA se zmanjšuje;
Moč Bikov se približuje negativnemu območju;
Kot lahko vidite, je vse precej preprosto. Glavna stvar je, da si odčitki indikatorjev ne nasprotujejo.
Aroon - zgodnja zora brez prerisovanja!
Značilnosti: oscilator brez prerisovanja odraža moč trenda in napove preobrat cene, primeren za kateri koli časovni okvir.
Vsak trgovec ima orodja za tehnično analizo, ki jih najraje uporablja. In ni čudno! Vsak kazalnik se torej odraža na svoj način. Mnogi od njih narišejo črte neposredno na grafikonu cen, drugi prikazujejo rezultate analize pod njim. Ti indikatorji se imenujejo "brez ponovnega barvanja".
Najbolj priročno med orodji brez prerisovanja je Aroon. Prislužil si je zvestobo vojske trgovcev. Oblikoval indijski Američan. Ime je dal avtor. V sanskrtu Aroon pomeni "zgodnja zora". To ime zelo natančno odraža bistvo instrumenta. Konec koncev, poleg sposobnosti odražanja moči trenda, je sposoben "napovedati" novo gibanje, celo ob "zori".
Indikator je predstavljen z dvema črtama: Aroon navzgor (modra) in Aroon navzdol (rdeča), ki odražata število časovnih intervalov med skrajnimi cenami. Iz tega sledi, da je edini pomemben parameter, ki ga mora trgovec nastaviti pred začetkom aplikacije, obračunsko obdobje. Privzeta vrednost parametra je 14. Če se trgovanje izvaja na dnevnih svečah, ga ne morete spremeniti. Če bo trgovec trgoval čez dan, je treba vrednost spremeniti na 25.
Pomembne ravni za Aroon so 30, 50 in 70, ob prečkanju katerih bo dal signale za odprtje pozicije.
Možne možnosti za lokacijo rdeče črte:
med 70 in 100 - močan naraščajoči trend;
med 50 in 70 - velika verjetnost močnega gibanja navzgor;
med 30 in 50 je šibek trend.
od 0 do 30 - konsolidacija.
Možne možnosti za modro:
med 70 in 100 - močan padajoči trend;
med 50 in 70 - velik potencial za močno gibanje navzdol;
med 30 in 50 je šibek trend.
od 0 do 30 – konsolidacija cen.
Uporaba indikatorja Aroon je preprosta, njegovi signali so zelo natančni in pravočasni. Verjetnost zakasnitve signala obstaja le, ko pride do močne spremembe cene. Toda to je slabost katerega koli indikatorja.
SMA: vse genialno je preprosto!
Značilnosti: indikator trenda, duši tržne "šume".
SMA je preprosto drseče povprečje. Prej smo govorili o načelih izračuna. Če drugi kazalniki pri izračunu uporabljajo povprečja v kombinaciji z drugimi parametri, potem SMA deluje neposredno z vrednostmi cen. Trgovec se odloči, katero ceno bo uporabil, najpogosteje pa izbere podatke o zaključku.
Poleg tega morate pred uporabo nastaviti obračunsko obdobje. To pomeni, da morate izbrati število vrednosti, na podlagi katerih bo izračunana povprečna vrednost. To vpliva na občutljivost indikatorja. Daljše kot je obdobje, manj se indikator odziva na spremembe cen. Nasprotno pa krajše obdobje daje večjo občutljivost.
SMA izravnava trenutne odločitve prodajalcev in kupcev. Odraža le splošno razpoloženje, ki omogoča sprejemanje odločitev na podlagi resničnih razmer, ki so se razvile na trgu.
Če želite določiti moč trenda, morate na grafikonu narisati dve navpični črti: skozi trenutno svečo in dvajseto levo od nje. Zdaj določite vrednosti cen na točkah presečišča drsečega povprečja z navpičnimi črtami. Od večjega odštejemo manjše. To število bomo pogojno imenovali spremenljivka "A".
Nato pride najtežji trenutek - določitev referenčne vrednosti tega parametra za določeno vrsto trgovalnega instrumenta (valutni par, delnica, opcija itd.). To bo treba narediti poskusno. To pomeni, da morate narediti več takih "meritev" za različna obdobja in izračunati normalno vrednost (spremenljivka B).
Edina pomembna pomanjkljivost preprostega drsečega povprečja je, da so vse vrednosti cen enako pomembne. Mnogi trgovci tega ne odobravajo, saj menijo, da bi morale biti starejše cene manj pomembne! Eksponentno povprečje nima te pomanjkljivosti.
IVAR: kompleksni algoritmi - preprosti rezultati!
Značilnosti: indikator na podlagi indeksov variacije, brez risanja, določa samo moč trenda, ne pa tudi smeri.
Da bi razumeli bistvo algoritma, ki se uporablja za izračun indikatorja, morate imeti predstavo o tem, kaj je "fraktalna časovna funkcija". Toda razumevanje bistva ni potrebno za njegovo učinkovito uporabo, zato se ne bomo spuščali v podrobnosti, ampak bomo takoj govorili o uporabi tega orodja za tehnično analizo.
IVAR ne riše cen na grafikonu. Podatki so prikazani v ločenem oknu. Pred začetkom dela je nastavljena samo moč, na katero se dvigneta dva za izračun indeksa variacije (privzeto 5) in število palic v trenutnem časovnem okviru (privzeto 1000).
indikator ivar
Indikatorski grafikon je črta, ki niha okoli ravni 0,5. Če je pod njo, je trend močan, če je nad njo, je šibak, najverjetneje je trg vstopil v ravno stanje. V obdobjih, ko je linija čim bližje pomembni ravni, je bolje, da ne odprete pozicije, to je situacija negotovosti.
Ker vam IVAR ne omogoča določitve smeri trenda, je priporočljivo, da ga uporabite z drugimi orodji za analizo, da ga kar najbolje izkoristite. Na primer, dobro deluje v tandemu z indikatorjem Rubicon.
Ichimoku Kinko Hyo - japonska kakovost za analizo trga!
Značilnosti: indikator trenda, ki se uporablja samostojno brez dodatnih analitičnih orodij.
To ni le indikator, ki vam omogoča, da določite moč trenda, omogoča celovito oceno razmer na trgu za določen trgovalni instrument. Precej močno riše cene na grafikonu, zato ne bo všeč trgovcem, ki imajo raje indikatorje brez risanja.
S postavitvijo Ichimokuja na grafikon bo udeleženec na trgu videl:
Hitra linija (Tenkan-sen).
Počasna linija (Kijun-sen).
Končna črta sveče, ki je prilagojena za obdobje, nastavljeno za izračun počasne črte (običajno 26).
Oblak Ichimoku, ki je sestavljen iz zasenčenega območja ter črt podpore in odpora (Senkou Span A in Senkou Span B).
In zdaj o vsem po vrsti!
Hitro povprečje in počasno povprečje omogočata oceno trenutnega položaja na trgu ter iskanje vstopnih in izstopnih točk. Signal za nakup sredstva - hiter prečka počasno črto od spodaj navzgor. Ko se zgodi nasprotno, je prehod od zgoraj navzdol signal za prodajo. Zaključna linija je potrebna za določitev dolgoročnega trenda na trgu.
Moč trenda se določi z uporabo oblaka. Njegova barva je odvisna od tega, katera vrstica je na vrhu: Senkou Span A ali Senkou Span B. Če je B zgoraj, bo oblak postal oranžen, če je A - roza ali moder, odvisno od trgovalnega terminala! Oranžna barva je indikator medvedjega trga, roza (modra) je bikovski trg. Znaki šibkega trenda so, da je oblak zelo tanek in da je cena blizu njega ali pa ga je prebila. Možen je obrat trenda. Če se sveče (palice) nahajajo znotraj oblaka, to pomeni ravno. Znak močnega trenda je oblak, ki se širi, od katerega se cenovni grafikon odmika.
Indikator Ichimoku je zapleten le na prvi pogled. Če ga preučite, bo postal močno orožje za trgovca na težkem področju borznega poslovanja.
Močan trend je zlata jama za vsakega trgovca. Indikatorji moči trenda pomagajo določiti smer in "resnost" nastajajočega gibanja. Neprecenljive izkušnje in praksa številnih generacij borznih špekulantov so nam dale bogat nabor orodij za analizo trga in njegove najpomembnejše komponente. Izbira je tako velika, da lahko vsak trgovec izbere indikator "po okusu": z risbo in brez nje, grafikonom ali lestvico z odstotki. Na vas je, da se odločite, kaj boste uporabili! Glavni pokazatelj pravilne izbire analitičnega orodja je stalno rastoč depozit.
Pri izvajanju tehnične analize je zelo pomembno določiti stopnjo moči trenda in kako dolgo se bo nadaljeval. Pogosto se pojavi situacija, v kateri je sprva vidno zelo močno gibanje, ki pa po vstopu na trg nenadoma zbledi in se poleg tega obrne v nasprotno smer.
Ta pojav je izjemno negativen, saj je dober dobiček mogoče doseči le, če se trend ujame ravno v trenutku, ko se šele začenja. Indikatorji moči Forex trenda vam pomagajo pri odločitvi, kdaj vstopiti na trg in kdaj iz njega izstopiti, pri čemer upoštevajo moč trenda, s čimer se izognete napačnemu vstopu na trg. Razmislite o najboljših kazalnikih trendov Forex.
Za določitev moči trenda lahko uporabite indikator Ivar, ki je zelo enostaven za razumevanje in zelo dobro opravlja potrebne funkcije. Pri delu se ta indikator prenese na grafikon, kjer se odpre okno ene ravni (0,5). Podajamo primer grafa na sliki:
Upoštevajte signale indikatorja moči trenda Forex Ivar. S signali je zelo enostavno delati. Jasen trend je vse, kar je nižje od ravni 0,5. To pomeni, da je na trgu prišlo do močnega gibanja. Iz tega sledi, da če imate svoje trendovske strategije, je čas, da začnete iskati vstopne točke. Ko krivulja indikatorja pade prenizko na spodnji rob v oknu, se lahko tak pojav zazna kot trend upadanja in je treba nekatera naročila zapreti.
Druga možnost je, da so vrednosti nad nivojem 0,5 ravne in se imenujejo stransko. V tem primeru ni treba govoriti o delu trendnih strategij. Bolje je preiti na skalpiranje ali pipsiranje.
Najboljši indikatorji trenda Forex za določanje njegove smeri in moči ter v odstotkih ali točkah so trenutni par CPM 3. Izdelan je kot semafor z indikatorskimi trakovi - ozkimi in širokimi.
S širokim pasom ugotovimo moč in smer višjih časovnih okvirov, z ozkim pasom pa enake vrednosti nižjih časovnih okvirov. V enem oknu lahko dobite vse potrebne informacije.
V nastavitvah lahko izberete in prilagodite velikost in barvo indikatorja.
Trgovalni terminal MT4 ima standardna indikatorja Bulls Power in Bears Power (Bull Power in Bear Power). Njihov namen je prikazati moč trenda in njegovo smer. Ti indikatorji delujejo zelo dobro.
Signale indikatorjev Bulls Power in Bears Power je zelo enostavno razumeti in z njimi enostavno delati. Ravni, ki so nad ničelno črto, so naraščajoči trend, vrednosti pod ničelno črto pa padajoč trend. Visoka višina stolpcev histograma kaže na močan trend.
Če natančno pogledamo histograme, postane jasno, da se indikator Bears Power hitreje odziva na spremembe v gibanju trga. Na splošno jih je najbolje uporabljati, seveda v parih.
Trend, ki je usmerjeno gibanje cene, trgovcem zagotavlja najvišje in najmanj tvegane dobičke. Hkrati je čas, v katerem lahko dobite načrtovani dohodek, neposredno odvisen od intenzivnosti dinamike cen. Za kvantificiranje uporabljamo indikatorji moči trenda brez prerisovanja, katerega načelo delovanja in posamezni predstavniki bodo opisani v nadaljevanju.
Toda najprej morate ugotoviti, kaj pomeni moč trenda na Forexu. Ta koncept se nanaša na hitrost, s katero se cena premika v določeni smeri. Kvantitativno oceno te hitrosti je mogoče izračunati kot razmerje med prirastkom cene in časovnim obdobjem, v katerem se je zgodil. Priporočljivo je, da prirast cene izrazite v točkah, časovni interval pa v številu sveč.
Na sl. 1 prirastek cene označuje dolžina rumenega navpičnega segmenta, trajanje naraščajočega trenda pa označuje dolžina belega vodoravca (rožnati segment označuje linijo trenda). Ti segmenti tvorijo pravokotni trikotnik in moč trenda, izračunana v skladu z zgornjo formulo kot razmerje med dolžino rumene noge in dolžino bele noge, ustreza tangentu kota med rožnato hipotenuzo in belo nogo.
Podobno sklepanje je v celoti uporabno za padajoči trend (slika 2). Posledica tega je negativna tangentna vrednost (ker je začetna cena višja od končne cene), kar pomeni, da je trend padajoč.
Zato je treba za merjenje moči trenda razliko med ceno njegove začetne sveče in ceno njegove končne sveče deliti s številom sveč, ki so med začetno in končno svečo trenda. Vendar pa bi bilo bolj racionalno določiti moč trenda v stopinjah kota, katerega tangens se izračuna. Če želite to narediti, vzemite arc tangens iz izračunane vrednosti tangente. Rezultat je kot naklona trendne črte glede na vodoravno ravnino.
Lahko sprejme vrednosti od -90° do +90°. Če je kot 0°, potem je trg raven (tj. v časovnem obdobju ni dviga cene). Absolutna vrednost kota 45° je pomembna - če pri izračunih dobimo kot, katerega absolutna vrednost je:
Na tem principu deluje večina indikatorjev, ki vam omogočajo, da ugotovite moč trenda. Obstaja pa še nekaj drugih bolj eksotičnih in zapletenih algoritmov, ki jih ne bomo analizirali, bomo pa v nadaljevanju opisali orodja za tehnično analizo, v katerih so implementirani.
Prednost pri uporabi orodij tehnične analize za oceno moči trenda je posledica zapletenosti tega procesa. Na primer, z uporabo zgoraj opisane metode je težko izmeriti moč trenda zaradi dejstva, da različni posredniki uporabljajo štiri- in petmestne kotacije. Zato se bo število točk, ki jih cena preide med trendom, razlikovalo za red velikosti, kar je vzrok za zmedo.
In težko je določiti moč trenda z vizualno oceno kota med trendno črto in vodoravno ravnino zaradi nerazumljivosti, na kateri lestvici grafikona to narediti. Na primer na sl. 2 je kot blizu 45°, vendar se z zmanjševanjem časovne lestvice povečuje (desni del slike 3), z naraščanjem pa se zmanjšuje (levi del slike 3).
Uporabljati jih je treba v parih, vsak od njih pa prikazuje, koliko moči imajo trenutno biki (Bulls Power) in medvedi (Bears Power). Navzgor je označen z lokacijo stolpcev Moč bikov in Moč medvedov nad nivojem 0, padajoči trend pa je prikazan spodaj. Moč trenda je neposredno sorazmerna z dolžino palic.
Slika 4 prikazuje enak padajoči trend kot na sliki 4. 2, ki ga je navedeni par indikatorjev opredelil kot močnega.
To je odstotni indikator moči trenda, ki izračuna relativno moč vsake valute, ki je del analiziranega valutnega para. Prikazan je kot informator z dvema navpičnima segmentoma - širokim in ozkim (slika 5). Prvi se nanaša na starejše časovne okvire glede na delovnega, drugi pa na mlajše. Vsak segment je razdeljen na dve polovici - zgornja označuje moč rasti valute, spodnja pa moč njenega padca. Bolj ko je ena od polovic zasenčena, močnejše je ustrezno gibanje valute.
Na sl. 5 moč gibanja vsake valute v vsako smer je 0, zato se na ravnem trgu kotacija premika vstran.
Nariše krivuljo v oknu kleti, ki niha okoli nivoja 0,5 (slika 6). Če se krivulja dvigne nad to raven, je trg v močnem trendu (višji kot je, močnejši je). Če krivulja pade pod raven 0,5, potem trend oslabi (nižje, šibkejše).
Upoštevati je treba, da smeri trenda ni mogoče določiti z uporabo iVar - tako pri močnem naraščajočem kot pri močnem padajočem trendu se bo njegova krivulja nahajala nad nivojem 0,5. Hkrati se lahko uporablja tudi kot determinanta stanovanj, na katerih se lahko trguje tudi s kanalskimi strategijami.
Nariše dve žagasti lomljeni črti v kletno okno (slika 7). Eden od njih je rdeč, drugi pa moder. Rdeča prekinjena črta je odgovorna za moč padajočega trenda, modra pa za naraščajoči trend. Če je zgoraj rdeča prekinjena črta, potem kotacija pada, če pa je zgoraj modra prekinjena črta, potem kotacija raste.
Spodnji del prekinjene črte, ki je višji, kaže na pojav popravka trenutnega trenda.
Pozdravljeni vsi, moje ime je Alexander, trgujem na Forexu in hkrati pišem članke za svojo spletno stran.
Nabral sem veliko izkušenj pri vprašanju: "Kako določiti trend na Forexu", čeprav samo na trgu Forex, moje znanje lahko uporabim za absolutno kateri koli trg. Kakorkoli že. Danes bomo govorili o definiciji trenda.
Če sem iskren, tega vprašanja nisem želel vključiti v članek. Zdelo se mi je naravno. Ampak spomnil sem se enega pogovora z trgovcem začetnikom, ki je rekel, pravijo, kakšna razlika ima kakšen trend, dobim vstopni signal in vstopim na trg v kateri koli smeri.
Iz nekega razloga, ko mi je to povedal, nisem našel, kaj naj mu odgovorim, vendar je bilo vprašanje zame odloženo. Zato sem se odločil odgovoriti na vse naenkrat.
Zame je trend prednostna smer gibanja. Če se usedemo za volan avtomobila, je malo verjetno, da bomo vozili po nasprotnem pasu, saj je jasno, da tam lažje pridemo do nesreče.
Tako je v trgovanju. Trend označuje smer ceste. Ponavljam otrden pregovor: "trend je tvoj prijatelj". S trgovanjem s trendom se zmanjša tveganje, da bi dobili losa, in poveča možnost ustvarjanja velikih dobičkov.
Preden se lotim razlag, želim dati več posnetkov zaslona istega časovnega obdobja, vendar v različnih časovnih okvirih, in poskusiti določiti smer trenda.
Trend rasti v paru EURUSD, časovni okvir D1.
Padajoči trend v paru EURUSD, časovni okvir H4.
Trend rasti v paru EURUSD, časovni okvir H1.
Stanovanje v paru EURUSD, časovni okvir M15.
Kaj sem mislil s tem? Dejstvo je, da bo na vsakem časovnem okviru hkrati obstajala lastna situacija, svoj trend. Vse je treba upoštevati.
Če na kratko odgovorite na vprašanje: "V katerem časovnem okviru je bolje določiti trend", bo pravilen odgovor: "V delovnem časovnem okviru". Tisti, na katerem delaš ves čas. Če razširite odgovor, se izkaže, da ni enega samega trenda. Vsak trend, ki ga definirate, je trend večjega ali manjšega obdobja.
Na primer, delamo na M15 in definiramo trend kot navzgor. Preklopite na H4 in izkazalo se je, da trend pada. Že zdavnaj sem se odločil, da moram spremljati vse časovne okvire.
Bolj verjetno je, da se bo trend nadaljeval kot obrnil.
Če verjamete temu pravilu, potem se izkaže, da bi morali v tej situaciji razmisliti o dolgoročnih nakupih in ne o kratkoročnih prodajah. Pojdimo na H1. Tukaj je spet naraščajoči trend in tudi cena je na spodnji meji. Še ena potrditev nakupa. In končno se spustimo do mojega delovnega telefona M15 (pogosteje M5). Tukaj je stanovanje.
Če seštejemo vse skupaj, imamo globalni naraščajoči trend, naraščajoči trend na H1, medtem ko je nespremenjen na M15. Sledimo M15 in takoj, ko se cena dvigne, lahko poskusite z dolgoročnim nakupom.
Ali bi lahko izvedel tako nezahtevno analizo, če bi določil trend samo na časovnem okviru znotraj dneva? Seveda ne. A tudi z določitvijo svetovnega trenda na D1 mi tudi to ne bi dalo veliko. Zato je treba določiti trend na vseh časovnih okvirih, primerjati informacije in narediti ustrezne zaključke.
Zdaj, ko je postalo jasno, da znanja o smeri trenda ni mogoče zanemariti, vam želim povedati svoje načine določanja trenda na trgu Forex ali na katerem koli drugem trgu.
Obstajata samo dve vrsti trendov:
Pri padajočem trendu je vsak naslednji Low pod prejšnjim, vsak naslednji Hi je pod prejšnjim.
Pri naraščajočem trendu je vsak naslednji Low nad prejšnjim, vsak naslednji Hi je nad prejšnjim.
Ni treba biti genij, da bi ugotovil, kdaj cena pada in kdaj raste. Vendar želim kopati globlje in podati nekaj, lahko bi rekli v življenju preizkušenih načinov, ki vam bodo jasno povedali, kako določiti trend.
Obstaja veliko strategij, pri katerih je pravilno zgrajen trend ključ do pravilnega vstopa. Obstajajo pa tudi druge strategije, kjer je dovolj le vizualna določitev smeri trenda.
V tem primeru se nam ni treba držati nobenih jasnih pravil, ampak je dovolj, da narišemo trendno črto z razumevanjem najpreprostejših stvari:
Če je črta obrnjena navzgor, gre za naraščajoči trend, če je črta obrnjena navzdol, gre za padajoči trend.
Vidite, v tem primeru se nisem držal nikakršnih pravil. Pomembno mi je bilo, da se cena vizualno premika navzdol.
Thomas DeMark je predlagal, da zavzamemo kontrolne točke (poimenovane po njegovem imenu - TD) in zgradimo črto skozi njih. Referenčna točka je nekakšen fraktal. Če na grafikonu vidimo 5 sveč, od katerih ima osrednja sveča najvišji Hi, bomo skozi to točko narisali črto padajočega trenda.
V skladu s tem, če obstaja TD, ki je sestavljen iz 5 sveč, od katerih ima osrednja sveča najnižjo Low, potem bomo skozi to točko narisali naraščajočo trendno črto.
Thomas DeMark je rekel:
Ta in drugi načini pravilne gradnje trendne črte najdete v mojem članku "Kako pravilno narisati trendno črto".
Mečite kamne vame, vendar se mi ta metoda, skupaj z metodo določanja trenda po volumnu, zdi najbolj profesionalna. Bo pojasnil.
Vzemimo določen segment cene in zgradimo linijo trenda, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona (mimogrede, v tem primeru sem uporabil metodo gradnje črte trenda, ki jo je opisal Sperandeo). Imamo 3 pomembne točke: A, B, C.
Skozi točki A in B je bila zgrajena linija trenda, ki jo je cena prebila. Pravila za delo s trendnimi linijami nas opominjajo, da če je trend prekinjen, se je trend spremenil.
Po navodilih, ki jih je predlagal Sperandeo, moramo počakati na ponovni test prelomljene linije trenda in vstopiti v nakupno pozicijo.
Zgornji posnetek zaslona kaže, da je vse zgoraj opisano delovalo, razen enega vendar. Ko je linija trenda prebita, smo se morali zamenjati iz prodajalcev v kupce in cena ni rasla veliko.
In kaj nam bosta povedali ravni podpore in odpora?
Izkazalo se je, da je cena prebila raven podpore (ki postane odpor) in jo zdaj preizkuša od spodaj. Da, zgoraj so manjše zamude, vendar je to normalno.
Izkazalo se je, da bi po preboju ravni podpore morali aktivno začeti iskati prodajo, čeprav nas je analiza trendov spodbudila k iskanju nakupov. Ravni zaradi tega imajo zame osebno večjo težo odpor in podpora kot trendne črte in ravno po ravneh je najbolje določiti trend.
Oglejte si spodnji primer, ki jasno prikazuje gibanje navzgor (trend), ki ga podpirajo ravni upora. Takoj, ko je bila raven upora prebita, se je trend spremenil v padajoči.
Po analogiji z ravnmi podpore in odpora lahko trend določijo vodoravni obsegi ali posli.
Če ste brali dela Petra Steidlmayerja, potem ta razdelek za vas ne bi smel biti razodetje, ostali pa bodite pozorni.
Na trgu Forex, CME, MICEX, RTS in drugih borzah se cena ne giblje zato, ker piha veter in ne zato, ker je nekdo tam narisal raven odpora, temveč zato, ker se vanj stekajo količine denarja.
Obstajajo algoritmi, ki vizualizirajo obseg, s katerim se trguje na isti ravni cene, in ga predstavijo kot histogram. Cena, pri kateri se je trgovalo z največjim obsegom, ima največje stolpce, cena, pri kateri se trguje z najmanjšim obsegom, ima najmanjše stolpce.
Razumevanje te teorije odpre trgovcem oči na najpomembnejše ravni. Logično je domnevati, da če bi se na primer 100.000 pogodb zlilo po ceni 1,4000 in 5000 pogodb po 1,3000, bi bila raven 1,4000 pomembnejša z vsemi posledičnimi posledicami.
Bodite pozorni na zgornji zaslon. Cena se je sistematično pomikala navzdol, tako da so največje dnevne količine ostale zgoraj. To dejstvo nam jasno pove o zanimanju velikega igralca za prodajo in s tem o gibanju navzdol.
Posedovanje informacij o največji dnevni količini in največji količini pogodbe zagotavlja odlične vstopne točke trenda.
Zdaj pa poglejte trgovanja. Pravzaprav je trgovanje enak največji trgovani obseg, le določimo ga za različna časovna obdobja.
Na spodnji sliki sem upodobil posle, ki so na voljo v tem razponu, in jih označil s pravokotniki.
V tem primeru pojav zaporednih trgovanja navzdol od 30. januarja do 21. februarja prav tako potrjuje jasen interes za prodajo s strani pomembnega igralca, zato lahko govorimo o padajočem trendu.
Skoraj vse trgovalne platforme imajo svoj niz indikatorjev trendov. Ne bom našteval vsega, osredotočil se bom na najbolj priljubljene.
Indikator drsečega povprečja je zasnovan za določanje trenda na grafikonu. Črta, izračunana s formulo, lahko dobro služi kot linija trenda.
Parabolični SAR pušča oznake nad ali pod trenutno ceno. Če je oznaka nastavljena nad ceno, potem algoritem indikatorja namiguje na prisotnost padajočega trenda, če je oznaka nastavljena pod svečnikom, potem indikator kaže na prisotnost naraščajočega trenda.
Določitev moči trenda je zelo pomembna informacija za sprejemanje pravilnih trgovalnih odločitev. Kot lahko vidite na zgornjih slikah, je trend sicer prijatelj, vendar pogosto spreminja svojo smer (govorimo o trgovanju znotraj dneva). Poleg vsega tega je lahko trend znotraj drugega trenda in sploh ni trend, ampak nasprotno gibanje.
Kako se je zvil, je postalo zelo strašljivo. A dejstvo ostaja, trgovec mora upoštevati vsa gibanja trga.
Močan trend ni tisti, ki pada kot kamen, ampak tisti, ki ima jasno strukturo in nagibni kot približno enak 45 0 . Tukaj je še ena zanimiva risba.
Obstaja del trga, kjer je svetovni trend označen z modro, znotraj dneva z bordo, trend pa se pospešuje z rdečo.
Recimo, da smo v položaju, kjer kaže puščica. Neizkušen trgovec bo pohitel s prodajo takoj, ko bo cena odskočila od pospeševalne črte, vendar to ni pravilno in za to obstajajo razlogi. Normalno, ne napoveduje preobratov, močan trend, običajno okoli 45 0 . Če se trend začne pospeševati, počakajte na preobrat.
Kdor je študiral analizo valov, ve, da se trg giblje v določenih valovih. Elliot je rekel, da je vsak val izračunan na določen način in tako naprej in tako naprej. Vse to je super, vendar mislim, da je najpomembnejše to, da so v močnem trendu valovi približno enake velikosti. Če vidimo jasno dolg val ali obratno izrazito kratek val, takega pojava ne smemo prezreti.
Oglejte si spodnji posnetek zaslona. Tukaj sem navedel primer močnega trenda.
Od samega vrha se je začel padajoči trend. Prvi val je skoraj enak drugemu valu. Njihova velikost je označena s H1. Trend se je nadaljeval in naslednji valovi, katerih višino sem označil kot H2, so enaki. Notri so podvalovi, je opazil H3, ampak to je že za lepoto.
Vrnimo se k trgovanju in vertikalnemu obsegu. Ne bom naredil posnetkov zaslona, ampak vam bom povedal z besedami.
Zgoraj je bilo že rečeno, da dosledno padanje pravokotnikov s trgovanjem (enako lahko rečemo za navpični obseg) očitno krepi padajoči trend.
Logika te misli je v dejstvu, da je v teh poslih obseg pogodb, z drugimi besedami, denar. Kdo mora zbrati veliko število pogodb po eni ceni? Vryatli je navaden trgovec, najverjetneje kakšen večji dražitelj.
Če verjamemo, da se trgi premikajo z neposredno udeležbo velikih igralcev, se izkaže, da ker se cena premika navzdol in posli ostanejo na vrhu, potem velik igralec zasluži na tem gibanju in postopoma povečuje prodajo.
In dokler se naslednja trgovina ne prekine, lahko varno govorimo o moči padajočega trenda.
Po mojem mnenju se je izkazalo za močan članek, ki jasno odgovarja na vprašanje: "Kako določiti trend na Forexu" in sorodna vprašanja. Kaj misliš?
Kot vedno mi je vaše mnenje zelo pomembno, kar bi bilo lepo napisati v komentarjih. Če se spomnim česa, česar nisem napisal v članku, potem bom zagotovo dodal, no, ne izgubite se, veste, kako izboljšati članek, pišite mi, se bomo pogovorili, ga bom izboljšal.
Na tem mislim, da je vredno končati in izkazalo se je, da pišem veliko črk. Grem po svojem poslu. In želim vam, da preučite članke in poiščete njegovo uporabo pri vašem trgovanju.
Do naslednjih člankov.
Tri komponente indeksa sile so glavne komponente tržnih informacij: smer spremembe cene, velikost gibanja cene in obseg trgovanja. Po mnenju avtorja, ko se indeks moči (MA) izravna, lahko rezultat teh meritev dovolj natančno določi pomembne spremembe v razmerju moči med biki in medvedi. Menijo, da je indeks moči eden najboljših kazalnikov, ki združuje ceno in kazalnike cen v eno vrednost.
Kombinacija vseh treh vrednosti je predstavljena v numerični in grafični obliki in vam omogoča, da določite moč bikov pri gibanju navzgor in moč medvedov pri gibanju navzdol. Večja kot je razlika v ceni in večje kot je število transakcij, večja je moč. Če se trenutni stolpec zapre po ceni, višji od prejšnjega, je moč pozitivna. Če je nižja, je sila negativna. Pravzaprav je razlika med trenutno ceno in prejšnjim zaprtjem določena za ugotavljanje prevlade skupine kupcev ali prodajalcev. Za natančnejše informacije se uporablja obseg trgovanja.
Zaradi decentralizirane narave trga Forex ima vsaka trgovalna platforma svoje količine trgovanja in seveda nihče teh količin ne zbira skupaj. Edina stvar, ki jo lahko zagotovo vemo, je število samih transakcij, torej obseg tikanja. In število transakcij in dejanski obseg sta različni stvari, saj 10 opravljenih transakcij 0,01 sploh ni isto kot 10 transakcij z obsegom 100 lotov. Zato niso neobičajne situacije, ko količine tikkov ne sovpadajo z dejanskimi, zato je glede na trg Forex Force Index malo "čudovit".
Kar zadeva uporabo indikatorja Indeksa moči, je precej večplasten. V tem primeru se za analizo uporabljata predvsem dva kazalnika z različnimi obdobji:
Dvodnevno eksponentno drseče povprečje indeksa moči se uporablja za določanje moči kupcev in prodajalcev na kratek rok, medtem ko se 13-dnevno eksponentno drseče povprečje uporablja za analizo srednjeročnega trenda.
Dolgoročne spremembe v moči kupcev in prodajalcev lahko prepoznamo z uporabo 13-obdobnega drsečega povprečja indeksa sile. Indeks moči dolgega obdobja kaže prevlado pri nakupu, ko je nad sredinsko črto. Ko je pod ničlo, so prodajalci močnejši.
Če 13-obdobni kazalnik niha okoli ničle, potem najverjetneje trg ni v trendu, zato se ne zanašajte na kazalnike trendov, ki v takšni situaciji praviloma dajejo napačne signale.
Indeks sile lahko nakazuje konec trenda:
Če kazalnik Force Index kaže bočno gibanje, potem to pomeni, da sprememba cene za obravnavano obdobje ni potrjena z zmanjšanjem ali povečanjem obsega trgovanja, kar je mogoče razlagati kot verjetnost preobrata trenutnega cenovnega trenda. Prav tako lahko preobrat trenda nakazuje bočno gibanje indikatorja, v katerem je velik obseg trgovanja in majhna sprememba cen.
Ko 13-obdobni premikajoči se indeks sile doseže novo najvišjo vrednost, se lahko šteje, da je naraščajoči trend potrjen. To vedenje indikatorja pomeni, da je trenutno gibanje veljavno in da bodo cene še naprej rasle pri velikem obsegu. Ko naraščajoči trend začne izgubljati moč, cene rastejo počasneje ali pa rastejo pri veliko manjšem obsegu. V tem primeru 13-obdobno drseče povprečje indeksa moči kaže nižje in nižje vrhove in na koncu prečka središčno črto od zgoraj navzdol. To bo zadnji signal, da se je naraščajoči trend izčrpal.
Če se uporablja v povezavi s kratkim indeksom moči drugih indikatorjev, ki sledijo trendu, se lahko njegova učinkovitost močno poveča. Na primer, pri uporabi katerega koli drugega indikatorja, ki sledi trendu, za prepoznavanje naraščajočega trenda, lahko najdemo najboljše nakupne točke, ko dvodnevno drseče povprečje indeksa moči pade. Ko drug indikator trenda kaže padajoči trend, bo naraščajoče dvodnevno drseče povprečje iz Force Index pokazalo najboljši čas za odločitev o prodaji.
Če želite najti kratkoročni umik znotraj naraščajočega trenda, počakajte, da dvodnevno eksponentno drseče povprečje indeksa sile preide v negativno območje. Ta točka, ki bo verjetno lokalni minimum srednjeročnega trenda, je idealna za nakup.
Sistem je zelo primeren tako za ročno kot avtomatizirano trgovanje. Hkrati je zelo preprosta in ima kar nekaj možnosti za nadgradnjo s strani izkušenih trgovcev. Na primer, lahko zamenjate preprost dolgoročni filter trenda z učinkovitejšim, uporabite pa lahko tudi dopolnitve, ko se dobiček kopiči na grafikonih znotraj dneva (na primer na urnih grafikonih). Tukaj je preprost primer dodatkov indikatorja k prvotni trgovini USDCAD, o kateri smo govorili prej:
Preizkusite lahko tudi s filtrom kratkoročnih trendov. Na primer, uporabite zgoraj predlagano metodo, ki temelji na iskanju indeksa sile (13) nad ali pod ničelno črto.
— to so neskladja v dinamiki kazalnika in cene. Značilen je za večino oscilatorjev (indikatorjev, ki nihajo v območju) in velja za znak obrata gibanja. Do bikovske divergence pride, ko najbližje najnižje cene padejo in ustrezne lokalne najnižje vrednosti indikatorja narastejo. Bikovska divergenca kaže na prisotnost predpogojev za preobrat gibanja navzgor.
Do medvedjega odstopanja pride, ko se najvišje cene dvignejo in ustrezni vrhovi indikatorjev padejo. Medvedja divergenca kaže na prisotnost predpogojev za preobrat gibanja navzdol.
Če višja najvišja vrednost histograma 13-obdobnega drsečega povprečja indeksa moči kaže na znatno nadaljevanje trenutnega gibanja navzgor, potem je bikovska divergenca med 13-obdobnim drsečim indeksom in ceno močan signal, da gremo na kratko. Torej, če cene dosežejo še en višji vrh in 13-obdobni premikajoči se indeks sile doseže nižji vrh, to pomeni, da kupci izgubljajo nadzor nad trgom, prodajalci pa so pripravljeni vstopiti in prevzeti.
Pri uporabi razhajanj kot signalov za odprtje posla so potrebne dodatne potrditve. Med močnim trendom na trgu se lahko kljub razhajanju cena še dolgo giblje v smeri glavnega gibanja.
Uporaba indikatorja Force Index je primer gradnje trgovalnega sistema iz indikatorjev istega imena z uporabo različnih parametrov (kar doseže pridobitev različnih lastnosti indikatorja). Indeks sile deluje nekoliko bolje na instrumentih, saj se obseg pomnoži z razliko v cenah zapiranja sveč. Ko delate na trgu Forex ali drugem trgu, kjer se uporablja obseg transakcij, upoštevajte, da pri klasičnem izračunu Force Index upošteva količino denarja.
Če trgovec dela na kratkih časovnih okvirih, tvega, da zamudi trenutek, ko vstopi v igro. Njihovi veliki posli se lahko preprosto izgubijo med številnimi majhnimi pogodbami drugih igralcev. Da bi se izognili takšni situaciji, je priporočljivo uporabljati obdobja, ki niso krajša od dnevnih, tako da imajo količine čas za uravnoteženje. V nasprotnem primeru je Force Index priročno in za uporabo preprosto orodje, ki se lahko dobro prilega vsakemu . Če vas zanima Indeks moči, potem boste na forumu na spodnji povezavi našli še nekaj koristnih informacij o njem, vključno s številnimi različnimi modifikacijami tega čudovitega indikatorja.
S spoštovanjem, Dmitry alias Silentspec
