V glavnem korelacijo valutnih parov določa trenutno stanje na finančnem trgu. Ko je torej izpostavljena spremembam, se spremeni tudi korelacija – ta proces je mogoče analizirati za napovedovanje. Obstajajo posebne tabele koeficientov, ki jih lahko trgovec uporabi pri izdelavi strategije trgovanja.
Korelacijski koeficient - indeks, ki označuje odvisnost kotacij valutnih parov; razmerje, ki določa smer gibanja tečajev.
Na trgu obstajata dve vrsti korelacije - neposredna in inverzna. Ravna črta določa pozitiven trend - to je pozitiven indikator. Revers se imenuje tudi ogledalo - negativni prikaz, pri katerem pride do nasprotnega gibanja poteka več različnih parov. Pri neposrednem trendu obstaja enakomerno gibanje kotacij različnih valutnih parov.
Koeficient vam omogoča sistematizacijo gibanja valutnih parov. Njegovo območje je +1 - -1. Ti indikatorji pomenijo ravno nasprotno. In manjša ko je razlika ugotovljena v analizi, višje je ekonomsko razmerje med državami lastnicami valut, vzetih za primer. Pomembna je tudi geografska bližina med stratumoma.
Za iskanje korelacije lahko uporabite obstoječe pripomočke iz interneta (ki jih ni težko najti v Googlu za poizvedbo "korelacija forex valut") ali pa vse naredite ročno, v dobrem starem Excelu. Obstaja tako čudovita funkcija CORREL, ki prikazuje korelacijo dveh izbranih nizov podatkov. Izvajamo tečaje več instrumentov, kopiramo zgodovinske podatke v Excel in iščemo korelacijo. Za iskanje neposredne korelacije je treba izbrati dva niza podatkov, ki časovno sovpadata. Da bi poiskali drseče razmerje, niz premaknemo v desno ali levo za več obdobij. Korelacija, večja od 0,5, označuje neposredno povezavo, manjša od 0,5 označuje obratno povezavo, v območju od -0,5 do 0,5 pa označuje, da povezave ni. Te meje so več kot poljubne, preverite jih v praksi ...
Za lažje razumevanje odnosa in korelacije s številom korelacijskega koeficienta sem pripravil slike, ki nazorno prikazujejo koeficient in vizualno podobnost obeh nizov. Kot primer sta vzeta kosinusna serija in hrupna kosinusna serija, korelacijski koeficient je odvisen od amplitude šuma:
Namen uporabe analize je potrditev tehnično pridobljenih signalov pri napovedovanju cen.
Vzemimo primer. Vzemimo tri sredstva, ki med seboj praktično niso povezana (minimalna odvisnost). To bodo EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).
Torej, po napovedi bi moral par (1) iti navzgor, medtem ko bo par (2) v tem primeru usmerjen navzdol, saj imata obratno razmerje.
Če za par (2) ni signala, se vzame par (3) in iz njega prouči obnašanje. Pravzaprav je treba še ugotoviti, kateri od tržnih igralcev - Japonska, ZDA ali Evropska unija - je v tem trenutku odločilen pri gibanju tržnih parov.
Pa poglejmo formulo.
Korelacijski koeficient (sredstvo 1 in sredstvo 2) = rezultat ukrepa 1, deljen z rezultatom ukrepa 2, kjer
Dejanje 1 = (vrednost sredstva 1 minus povprečje) / (vrednost sredstva 2 minus povprečje).
Dejanje 2 = poiščite koren iz (vrednosti sredstva 1 minus povprečje) / (vrednosti sredstva 2 minus povprečje) na kvadrat.
Formula je precej zapletena za razumevanje, zato je lažje uporabiti že pripravljene tabele. Podatke je mogoče izračunati za različna časovna obdobja z analizo stanja po obdobjih. Predlaga se, da so rezultati prikazani v številčnem in odstotnem smislu.
V Forexu lahko korelacijo uporabljate za naslednje namene:
Valutno razmerje se nenehno spreminja. Analizo je treba izvajati občasno, pred sklenitvijo vsakega posla. Za to je na voljo elektronski kalkulator, ki poenostavlja delo trgovca.
Razmislite o takem pojavu, kot je medvalutna korelacija na Forexu. Ta tehnika lahko občutno izboljša vaše razumevanje tržnih procesov ter izboljša kakovost vaših kratkoročnih in srednjeročnih napovedi. Obstajata dve vrsti medvalutne korelacije, ki lahko pomagata trgovcu. Razmislimo podrobneje.
Korelacija je statistični izraz, ki se nanaša na prisotnost medsebojno povezanih trendov v spremembah med dvema serijama podatkov. V našem primeru je valutna korelacija razmerje med preteklimi podatki o tečajih enega valutnega para. Lahko pa so spremembe cen v enem paru povezane s spremembami v drugem paru. To razmerje ima največkrat temeljno ekonomsko utemeljitev in je zakoreninjeno v značilnostih svetovnega gospodarstva. Preprosto povedano, obstajata dva valutna para: A/B in C/D. Če med njima obstaja korelacija, lahko z rastjo stopnje A / B stabilno opazimo rast stopnje C / D (potem je to neposredna korelacija) ali njen padec (takrat bo korelacija inverzna). .
Zgoraj smo govorili o dveh sortah. To je gibljiva in neposredna korelacija. Neposredna korelacija valutnih parov je pojav, uporaben za izboljšanje točnosti napovedi. Tudi pri trgovanju z enim instrumentom lahko izboljšate natančnost napovedi z uporabo analize več valutnih parov. Vrnimo se k našim A/B in C/D, recimo, da trgujete z instrumentom A/B. Znano je, da so ti valutni pari v neposredni korelaciji, to pomeni, da gredo navzgor in navzdol sinhrono. Vaša tehnična analiza je pokazala, da bi moral A/B padati. V skladu s tem, če tehnična analiza para C/D pravi drugače, obstaja razlog za dvom o zanesljivosti signala. Če je vse sovpadalo, lahko odprete položaj z večjim zaupanjem. Izkazalo se je, da lahko s poznavanjem razmerja zmanjšate število naključnih signalov. Vendar si je treba zapomniti, da korelacijska analiza deluje na relativno velikih lestvicah (v najboljšem primeru na urnih ali polurnih grafikonih). Če vaša strategija trgovanja temelji na "minutnih minutah", so ti podatki lahko le v napoto.
Naslednja vrsta korelacije je premikanje. Bistvo je, da se razmerje kaže na nizu podatkov, premaknjenem vzdolž časovne lestvice. To pomeni, da je sprememba tečaja para A/B zdaj znanilec spremembe v paru C/D v prihodnosti. Če zberete dovolj podrobne informacije, da oblikujete strategijo trgovanja, lahko prisotnost takšnih korelacij močno izboljša natančnost. Pravzaprav imate osnovno orodje za napovedovanje stopnje.
Razumeti morate, da korelacija med valutami ni konstantna, trg se nenehno spreminja. Tukaj navedeni podatki so približni, točne podatke je treba izračunati neodvisno.
Poglejmo, kako je med trgovci najbolj priljubljen instrument EUR/USD povezan z drugimi instrumenti:
Še en instrument, ki ga obožujejo naši trgovci, je yenadollar, USD/JPY. Oglejmo si ga:
Kar zadeva gibljivo korelacijo, jo je precej težko ujeti. Na primer, cena zlata je pogosto pred ali rahlo za GBP/USD. Toda takšno razmerje je treba izračunati za skoraj vsak trgovalni dan.
Kaj se je zgodilo korelacija valutnih parov na Forexu in zakaj je to tako pomembno? Nekateri trgovalni instrumenti se ponavadi gibljejo v isto smer, nekateri pa v nasprotno smer. Forex korelacija je močno orodje znanja za trgovce ki trgujejo z različnimi valutnimi pari. V praksi uporaba korelacije trgovcu pomaga zmanjšati negativni položaj – zavarovati pred tveganjem ali oddati donosnejša naročila za različne instrumente.
Po mojem mnenju najboljši posrednik - za dnevno trgovanje, za skalpiranje.
Forex korelacija je statistično razmerje med trendom gibanja več trgovalnih instrumentov, utemeljeno s temeljnimi dejavniki, ki vplivajo na določeno valuto v kotaciji. Obstajata dve vrsti Forex korelacije - pozitivna (neposredna) in negativna (obratna, zrcalna). Pozitivno odraža gibanje valutnih parov v medsebojni smeri. Negativni odraža gibanje trgovalnih instrumentov v obratno sorazmerni smeri glede na drugega.
Indikator korelacije Forex je dinamičen in se s časom spreminja. Lahko se uporablja na deviznem trgu kot dodaten signal ali indikator trenda.
Razmislite o neposredni korelaciji. Na primer, valutni par "A" se giblje v isti smeri kot par "B", zelo pozorno spremljamo gibanje para "A". Pričakuje se, da bo valutni par "A" v bikovskem trendu dosegel določeno raven cene in na podlagi forex napovedi bo trgovec odprl dolgo pozicijo, vendar je trg pripravil nepričakovano presenečenje - grafikon para " A« se je ustavil v stanovanju in nekaj časa ne pride iz njega. V tem primeru je smiselno gledati citat "B". Valutni par "B" se razlikuje od situacije z v.p. "A" nariše preobrat H&P vzorec in ch grafikon. "B" vztrajno pada. Obrni ce "B" je signal za preobrat trenda para "A" in priložnost za odprtje kratke pozicije, vendar v primeru, da c.p. "A" bo prebil spodnjo mejo kanala - ravno.
nekaj valutni pari so lahko zelo korelirani, nekateri pa sploh nimajo korelacije. Sredstva za trgovanje na Forex trgu imajo pozitivno in negativno korelacijo. Valutni pari, ki imajo močno pozitivno korelacijo, se bodo nagibali k gibanju v isto smer in grafikonu čim bližje. Citati, ki imajo močno negativno korelacijo, imajo zrcalno sliko grafikona cen. Da bi ugotovili in vedeli, kako močna je korelacija valutnih parov, so strokovnjaki razvili tabelo korelacijskega koeficienta.
Kot je razvidno iz tabele valutna korelacija se giblje od -1 do +1. Korelacija +1 pomeni, da imata valutna para popolno razmerje 100 % časa. Koeficient -1 pomeni, da imajo trgovalni instrumenti obratno sorazmeren cenovni grafikon 100 % časa. Koeficient 0 pomeni, da je razmerje med valutnimi pari popolnoma nekorelirano.
Spodaj je tabela korelacijskih koeficientov valutni pari.
Korelacija je uporabna, kadar
Še enkrat pozdravljeni, dragi bralci, dame in gospodje. V današnjem članku bi vam rad predstavil zelo zanimivo temo, in sicer strategijo trgovanja na korelaciji valutnih parov. Menim, da je korelacija zelo zanimiv pojav, ki ga je v pravih okoliščinah mogoče zelo koristno uporabiti pri trgovanju.
Opažam, da veliko trgovcev tega koncepta ne pozna dobro, vendar je to popolnoma napačno! Še posebej vam želim povedati, kaj na splošno je korelacija in kako jo lahko uporabite!
Morda mislite, da je to nekaj zapletenega in težko izvedljivega, vendar vas hitim prepričati, da razumevanje korelacije ni tako težko, le pokazati je treba nekaj logike in osnovno razumevanje gibanja valut.
Zlasti mnogi so pogosto slišali izraz korelacija, vendar vsi ne vedo, kako ga pravilno uporabiti v praksi in kaj na splošno pomeni.
Mnogi trgovci nenehno poskušajo najti nekakšen sistem varovanja pred tveganjem.
Mnogi trgovci nenehno poskušajo najti nekakšen sistem varovanja pred tveganjem, ki temelji na korelaciji, vendar se to na žalost pogosto konča s še večjimi izgubami. Tukaj je vredno razumeti, da vam ni treba znova zapletati svojega življenja.
Zlasti ko govorimo o korelaciji, ne bom dolgo in dolgočasno kapljal po vaših možganih in opisoval formule, po katerih se izračuna korelacija. Na internetu je veliko informacij o tem in če imate željo, se lahko z njim seznanite npr.
Preprosto povedano, korelacija vpliva na to, kako sinhrono bodo nekateri pari šli z drugimi, medtem ko večja ko je vrednost korelacije, bolj sinhrono bodo šle valute.
Korelacija vpliva na to, kako sinhrono bodo šli nekateri pari z drugimi. Obstaja nekaj takega kot obratna korelacija, to je, ko se valutni pari gibljejo zrcalno.
Obstaja nekaj takega kot obratna korelacija, to je, ko se valutni pari gibljejo zrcalno. Jasen primer tega sta EURUSD in USDCHF. Če odprete karte teh parov, boste ugotovili, da se gibljejo skoraj kot zrcalna slika. Se pravi, če gre evro navzgor, potem bo frank zrcalno padel in obratno.
Sama korelacija nastane zaradi dejstva, da je v paru prisotna določena količina valute, ki tvori ta pojav.
Na primer, vzemimo prej omenjene valutne pare, v njih vidimo, da je na voljo dolar, oziroma bosta ti dve sredstvi nekako korelirali. Poleg primerov na samo temo bom navedel primere tudi zanimivih pristopov, ki temeljijo na tako globalnih stvareh, kot je korelacija. Tu je dober primer: .
Obstaja neposredna in inverzna korelacija. Ravna črta je posledica dejstva, da se sredstva gibljejo v eno smer, na primer, če pogledate grafikon EURUSD in GBPUSD, boste videli, da se ta sredstva gibljejo predvsem v eno smer.
Tukaj vidite grafikon EURUSD in USDCHF. Med temi pari obstaja obratna korelacija; gibljejo se zrcalno drug glede na drugega. Zdaj vam bom povedal več o tem, kakšno korelacijo in s kakšnimi pari ima EURUSD. To je glavno in najbolj likvidno sredstvo, zato se bom osredotočil nanj.
EURUSD ima neposredno korelacijo (giblje se v eno smer) z AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. Hkrati je v obratni korelaciji z USDCHF, USDJPY in USDCAD. Tu je še en primer, ki ni na to temo, ampak tudi o globalnih stvareh: delo z obrestnimi merami.
Toda hkrati morate razumeti, da obstaja tudi moč korelacije. Še posebej, če je moč korelacije majhna, se valutni pari ne bodo premikali kot načrt. EURUSD je zlasti v obratni korelaciji z USDJPY, kar pomeni, da se gibljejo v nasprotnih smereh.
Vendar moč te korelacije ni tako močna, da bi se pari premikali v zrcalni podobi. Dolgoročno se bodo premikali v različne smeri, vendar bodo še vedno prišli trenutki, ko se bodo zaradi šibke korelacije malo (ne za dolgo) premikali v isto smer.
Predvsem bi vam rad predstavil dve potencialni tehniki za uporabo korelacije v vašo korist. Začel bom z najpreprostejšim, in sicer s tem, kako lahko uporabite korelacijo USDCHF in EURUSD. Naj vas spomnim, da se ti pari gibljejo zrcalno drug glede na drugega, glede na to dejstvo lahko povečamo svoj dobiček na finančnem trgu. Tukaj je še en primer o globalnih čipih: .
Prvi način uporabe korelacije. Na finančnem trgu lahko povečamo dobiček.
V tem primeru recimo, da ste na EURUSD naša popolna vstopna točka za nakup in ste vanj resnično prepričani. Tako je mogoče istočasno odpreti prodajo na USDCHF. Če se vaša napoved izkaže za pravilno, boste prejeli dvojni dobiček. Če pa se napoved izkaže za napačno, boste prejeli dvojno izgubo.
Bistvo metode je, da navzkrižni pari nekoliko zamujajo za glavnimi, če pa se glavne začnejo aktivno premikati, potem reagirajo tudi križi, v nekaterih primerih pa reagirajo z maščevanjem. Zdaj vam bom poskušal malo razložiti, kaj piše v tem primeru. Pravzaprav ni nič zapletenega. Vzemimo za primer čisto prvo vrstico, da vam bo bolj jasno.
Drugi način uporabe korelacije. Dobičke na finančnem trgu lahko povečamo na eksploziven način.
Torej, če vidimo, da se EURUSD in USDJPY premikata navzgor na enak način, potem lahko takoj odpremo nakupno pozicijo za par EURJPY, saj lahko pričakujemo, da bo cena tega para zrasla z dvojnim naporom. To pomeni, da se dva velika premikata v isto smer, nato pa se bo križ z rahlo zamudo premaknil v isto smer, vendar z maščevanjem.
Na splošno je vse precej jasno na posnetku zaslona, ki je viden od zgoraj. Osebno o tem ne morem reči ničesar, saj pri svojem trgovanju sploh ne uporabljam korelacije. Poznam pa trgovce, ki jih pri trgovanju vodi ta pojav.
Morate razumeti, da korelacija še zdaleč ni izčrpen sistem. To je samo pojav, na podlagi katerega lahko ustvarite svoj sistem trgovanja. Tudi če pri trgovanju ne uporabljate korelacije, je še vedno smiselno, da se seznanite s tem konceptom. V vsakem primeru vam to znanje zagotovo ne bo odveč.
Upam, da vam je bil ta material koristen, zdaj pa se moram od vas posloviti! Želim vam veliko uspeha, potrpljenja in sreče pri našem težkem delu!
Kaj nameravamo storiti? Pravilen naj bo naslednji pristop: izdelava trgovalnega sistema na podlagi metode, testiranja in izpopolnjevanja. Če se izkaže, da je sistem donosen, lahko razmislite o njegovi vključitvi v glavni del trenutnega trgovalnega sistema.
Vendar večina znanja ne najde uporabe v praksi in ostane na ravni teoretičnih konstrukcij.
Razlogov za vpliv cen na nekatere valutne pare in druge ni težko razumeti. Na primer, če je transakcija opravljena na valutnem paru GBP/JPY, razumemo, da je ta par dejansko navzkrižni tečaj (to pomeni, da ne vključuje USD samo formalno), kar pomeni, da je ta par dejansko derivat GBP/USD in USD/JPY. To pomeni, da bo cena para GBP/JPY odvisna od drugih dveh parov.
To "obnašanje" valute imenujemo korelacija. Ta koncept ima razsežnost. To je korelacijski koeficient. Ta enota spremembe lahko sprejme vrednosti od 1 do -1.
Hkrati, če je koeficient enak ena, je gibanje cen na grafikonih zelo podobno. Pri ničli so pari neodvisni drug od drugega.
Če je koeficient enak -1, je gibanje cene na grafikonih zrcalno nasprotno. Tako je na primer korelacijski koeficient med "EuroDollar" in "EuroYen" 1. To pomeni, da se bo cena na grafikonu gibala in risala enako. Upoštevajte, da je ta indikator lahko delni, kar kaže na ne popolno, ampak delno podobnost v gibanju na grafikonu.
Prej smo se dotaknili dveh vrst: premikajoče se in neposredne korelacije.
Neposredna korelacija valutnega para z drugim je pojav, ki ga je mogoče uporabiti za povečanje verjetnosti, da se zgodi napovedana resničnost. Tudi če trgujete samo z enim instrumentom, lahko povečate natančnost lastnih napovedi, če začnete uporabljati analizo več valutnih parov.
Vrnimo se k našim: A/B in C/D, recimo, da trgujete z A/B. Predpostavili bomo, da sta para v neposredni korelaciji, kar pomeni, da je njuno gibanje navzdol in navzgor sinhrono. Z analizo gibanja na paru A/B ste ugotovili visoko verjetnost padca. Zdaj pomislite, da obstaja možnost za izvedbo tehnične analize para C/D, ki to pravi padca ne bo.
Potem obstaja razlog, da ponovno razmislimo o zanesljivosti njihovih signalov. Če se napovedi ujemajo, se vaše zaupanje pri odprtju pozicije podvoji. Samoumevno je, da se s tem pristopom znebimo naključnih signalov.
Vendar je treba zapomniti, da korelacijska analiza deluje v velikem obsegu ur in pol ure je še vedno dobro. Če pa strategija trgovanja temelji na "minuteh", bodo takšni podatki samo motili.
Druga vrsta korelacije je "drsna". Sestoji iz dejstva, da obstaja razmerje, vendar se bo pokazalo ob nekem premiku na časovni lestvici. Tako so spremembe tečaja para A/B napovednik gibanja para C/D v prihodnosti. Če zberete tako podrobne informacije, da bodo dovolj za oblikovanje strategije trgovanja, potem prisotnost te vrste korelacije bistveno poveča natančnost vsake napovedi. Pravzaprav je lahko orodje, ki je podlaga za dejavnosti napovedovanja.
Menijo, da na evro vplivajo politike katere koli evropske države. Še posebej Nemčija. Ker je največje gospodarstvo v tej regiji. Hkrati lahko varno rečemo, da bo politika katere koli evropske države vplivala na evrodolarski par.
Angleški funt se spreminja pod vplivom obrestnih mer. Če se spremenijo obrestne mere pri Bank of England, se spremeni tudi funt dolar.
Kanadski dolar je odvisen od cen nafte. Če je cena nafte začela rasti, potem je verjetnost, da bo začel rasti tudi par kanadski dolar dolar, velika.
avstralski dolar. Največji vplivni dejavnik je cena zlata. Ko cene zlata rastejo, se bo dvignil tudi par avstralski dolar/dolar.
novozelandski dolar. Ta valuta je kmetijska, zato ima največji vpliv vreme. To pomeni, da bo v slabem vremenu par novozelandski dolar/dolar padel. Z ugodnim vremenom na Novi Zelandiji bo ta valutni par rasel.
Za iskanje korelacije lahko uporabite pripomočke, ki jih ponuja internet. Na primer, lahko analizirate v dobrem starem Excelu.
Za to ima ta paket odlično funkcijo CORREL, ki prikazuje korelacijo dveh izbranih nizov podatkov.
Za iskanje drsnega razmerja množico za nekaj časov premaknemo na eno od strani v levo ali desno.
Korelacija večja od 0,5 pomeni neposredno povezavo, manjša od 0,5 obratno povezavo, med -0,5 in 0,5 pa pomeni, da povezave ni. Te meje so precej pogojne, preveriti jih je treba v praksi ...
Za lažje razumevanje povezave s korelacijskim koeficientom sem pripravil slike, ki nazorno prikazujejo koeficient in vizualno podobnost serije. Kot primer vzamem kosinusno serijo in hrupno kosinusno serijo, opazite, da je korelacijski koeficient odvisen od amplitude šuma.
Tukaj dodamo hrup in opazimo padec v odnosu.
Dodajte več hrupa in odnos skoraj ni več.
V tem grafu vidimo primer inverzne korelacije. Ko eden pade, drugi vstane.
Obstaja nekaj takega, kot je "londonska eksplozija".
Če par "EuroDollar" v času odprtja Londonske borze začne rasti, medtem ko para s pozitivno korelacijo "EuroYen" in "EuroPound" prav tako kažeta rast, potem lahko signal štejemo za zelo močnega, tako da lahko stavijo na takšno gibanje s sklepanjem pogodb.
Gibanje "EuroDollar" je lahko podprto tudi z gibanjem cen na grafikonih parov "DollarCanadianDollar" in "DollarSwissDollar".
Upoštevajte, da korelacija med valutnimi pari ni stalen pojav, saj se trg spreminja. Zato so tukaj predstavljeni podatki le približni. Treba jih je preveriti glede točnosti.
Razmislite o parih, ki so v korelaciji z enim najbolj priljubljenih EUR/USD med trgovci:
In tukaj je še en par, s katerim se trguje pogosteje kot drugi - USD/JPY. Oglejmo si ga:
Če govorimo o premikajoči se korelaciji, potem jo morate ujeti za vsak trgovalni dan, kot to počnejo tisti, ki trgujejo z zlatom in funtom/dolarjem.
Danes smo se seznanili z valutno korelacijo. Pokazala nam je, da se pari gibljejo kot en sam organizem oziroma so njihovi zgodovinski citati med seboj povezani.
Dobili smo zamisel, da uporaba valutne korelacije kot metode nadzora izloči nekatere posle, v katere bi vstopili, če ne bi storili brez te metode.
Vendar pa je točnost korelacije vprašljiva. Znano je na primer, da se korelacija sčasoma spreminja, zato je treba ob vsaki izvedbi analize opraviti dodatne izračune.
Kakšen je izhod? Izdelava novih programskih modulov, ki jih je mogoče integrirati v obstoječe terminale in trgovalne sisteme za sprejem signalov za vstop in izstop iz posla. Čakanje ali izvajanje operacij za diverzifikacijo portfelja deviznih naložb.
Če katere od točk ne razumete, postavite vprašanja, nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali rešiti zapletenost tega vprašanja. Počakajte na nove zanimive videoposnetke na našem blogu in zdaj preberite -
Valutna korelacija- to je eden od pomembnih konceptov Forexa, ki bi ga moral imeti v svojem arzenalu vsak trgovec, ki trguje z valutami in drugimi finančnimi instrumenti. Kakšna je korelacija valutnih parov in drugi finančni instrumenti? V bistvu je korelacija razmerje med različnimi sredstvi, v katerem sprememba dinamike enega vpliva na stanje drugega.
To razmerje na trgu Forex se meri s tako imenovanim korelacijskim koeficientom, katerega vrednosti so v območju od -1 do +1 (-1; -0,9; -0,8; ... -0,5; .. ... 0; ... +0,5; ... +0,8; +0,9; +1). Indikator minus ena pomeni nasprotno, zrcalno gibanje dveh sredstev, koeficient plus ena pa gibanje sredstev v isti smeri hkrati. Koeficient 0 je odsotnost kakršne koli korelacije in zato ni povezave med gibanjem obravnavanih sredstev. Vmesne vrednosti koeficienta, ki so v razponu od +0,1 do +0,9, pomenijo, da se trgovalni instrumenti ne gibljejo 100% na enak način in bližje kot je koeficient ničli, manjša je povezava. Podobno vmesni koeficienti med -0,1 in -0,9 pomenijo, da se inverzno razmerje močnega gibanja zmanjša z -0,9 na zanemarljivo razmerje pri -0,1.
Obstaja posebna formula za izračun korelacije med finančnimi in Formula je razmeroma zapletena in lahko je težko sami izračunati korelacijo med obema instrumentoma, čeprav Excel za te funkcije pogosto uporablja zmožnosti programa Excel. Kljub temu je lažje uporabiti posebne kalkulatorje, ki jih je v omrežju veliko, ali že izračunane korelacijske koeficiente valutnih parov. Slednja možnost je bolj priročna in je bila uporabljena pri nekaterih finančnih projektih, med katerimi je tudi spletna stran ameriškega Forex posrednika Oanda. Ta stran vsebuje tabelo z izračunanimi koeficienti za glavne pare od 1 ure do 1 leta. Tam lahko najdete tudi informacije o uporabi tabele, pa tudi samo formulo za izračun koeficientov.
Po kliku na interesno sredstvo v levem stolpcu se v tabeli prikažejo vrednosti koeficientov z drugimi valutami v obliki krogov, od katerih senca in velikost vsakega ustreza moči razmerja parov. Ob preklopu v način Tabela tabela prevzame številčno vrednost, Heatmap - grafično.
Zagotovo ste že večkrat opazili, da na grafikonih nekaterih valutnih parov njihovo gibanje praktično sovpada ali pa so grafikoni narisani "zrcalno". Na primer, para EURUSD in GBPUSD imata korelacijski koeficient blizu 1, kar pomeni, da se gibljeta v isto smer. Posnetek zaslona prikazuje, kako gibanje enega orodja ponavlja, čeprav ne 100-odstotno, gibanje drugega orodja (sliko je mogoče klikniti):
Ker korelacija valutnih parov ni konstantna vrednost (vendar resno vpliva na vedenje trga kot celote), ne bo odveč, če se navadite pogledati tabelo ali sami izračunati koeficiente. .
