Pozdravljeni dragi bralci! Danes je zelo pomembna tema, od njenega razumevanja je odvisna usoda trgovanja mnogih ljudi, to ni pretiravanje! Zakaj sistemsko trgovanje ni dobičkonosno? To je vprašanje, ki je trenutno akutno in ni pomembno samo za začetnike! Povedal vam bom svojo vizijo situacije in poskušal pravilno prenesti svoje razumevanje tega vprašanja, začnimo!
Obstaja nekaj zanimivih statistik nekdo, ki se ukvarja s tovrstno raziskavo:-)), po katerem ima večina zaslužnih trgovcev sistematičen pristop k trgovanju. Očitno vsi sistemski trgovci ne zaslužijo, veliko je ljudi, ki poskušajo delati sistematično, vendar vsi ne dobijo dohodka! Seveda pa preprosto ni mogoče, da bi vsi ustvarili dobiček, ker da bi zaslužili eni drugi, morajo drugi izgubiti, in prav to se zgodi! Ampak pomagati razumeti razloge za neuspehe vsaj nekaterih, še posebej trmastih ljudi, bi bilo super! :-) Ne upoštevam primerov neizpolnjevanja trgovskega sistema ali odsotnosti, ne! Upošteval bom globalno samoprevaro skoraj vsakega začetnika! Sam sem šel skozi to, kam brez tega ?! :-)
Kaj je metoda analize? To je način napovedovanja prihodnjega tržnega obnašanja na podlagi prejšnjih izkušenj. Obstaja grafična metoda, valovna, fundamentalna itd. (mimogrede, tukaj sem pisal o svoji izkušnji :). Metoda temelji na vzorcih, ki so bili z določeno verjetnostjo potrjeni v preteklosti. Mnogi trgovci uporabljajo različne vrste analiz za napovedovanje trgov, samo kopajte po internetu, takih primerov je ogromno! Kaj je narobe s tem? Na prvi pogled nič, je pa ena velika razlika od sistema, ki trgovcem ne daje možnosti zaslužka! Uganete kateri?
Kaj je trgovalni sistem? To je jasen načrt, ki opisuje potrebne ukrepe v vseh pričakovanih situacijah. Vsak sistem temelji na nekakšni analizi. Če metodo analize predstavimo kot prvo raven, potem bo sistem druga!:-) Bistvena razlika je v tem, da analiza napoveduje trg, sistem določa vaša dejanja v skladu s tržno situacijo. Tu je večina sistemskih trgovcev začetnikov zavedena! To je zelo pomembna razlika! Zapomni si! Metoda analize je lahko napačna ali pa pravilno domneva obnašanje trga, smisel sistema je biti pripravljen na vsak scenarij, izključiti čustveni pritisk na trgovca, izključiti izbiro neposredno pred transakcijo, ko psihološka obremenitev je zelo visoka. Sistem je predloga, ki ji je lažje slediti kot vedno poskušati razumeti razmere na trgu in na tem zaslužiti!
Kot primer bomo vzeli preprosto zato, ker ga vsi poznajo. Vsi vedo o trikotniki, glave in ramena itd. Torej, če s tem znanjem začnete trgovati zdaj, to ne bo sistemsko trgovanje! zakaj? Ker je metoda analize! Če želite dobiti sistem, ki temelji na metodi napovedovanja, morate izdelati vse možne situacije na trgu, poskusiti odpraviti vse neznane trenutke. Določiti morate finančne instrumente, na katerih želite uporabiti sistem, in razumeti, zakaj so ( vedeževanje ne uporabljajte:-))? Jasno določite čas trgovanja, dan ali noč, kateri dnevi (bolje je eksperimentalno preveriti s testiranjem sistema). Odločite se, s katerim boste trgovali. Določite način za izračun ravni naročil za zaustavitev in dobiček ali druge načine za popravljanje rezultata transakcije. Določiti morate največje tveganje pri trgovanju in v celoti razviti sistem upravljanja denarja, ki je najbolj učinkovit za vaš sistem. Vedite, kaj boste storili, če izgubite povezavo s posrednikom (delo prek telefona, dlančnika, povezovanje rezervnega interneta). In to je samo osnova!!! Nehati morate razmišljati, odpraviti morate potrebo po razmišljanju in sprejemanju odločitev, vse to bo padlo na ramena vašega trgovskega sistema!
Sistemsko trgovanje je kul stvar, če je vse premišljeno, bo rezultat. A o možnih situacijah začnejo razmišljati, ko se z njimi srečajo (takšne so psihološke značilnosti človeka). Najprej izgubijo polovico sredstev, potem pa se ljudem (v najboljšem primeru !!!) začne svitati, da so tveganja previsoka! Kako ravnati s to težavo, preberite moj članek:.
Objava se je izkazala za čustveno, da ne bi zanetil ognja v prsih, jo bom končal! :-)
Glavna stvar iz mojega sklepanja: ne bodite leni, razumejte razliko med sistemskim trgovanjem in metodo tržne analize, potem bo vaš denar deloval za vas!
Da ne zamudite naslednjih zanimivih objav, se naročite na posodobitve po pošti v spodnjem obrazcu, zelo priročno! Ali pa se nam pridružite na družbenih omrežjih. Želim vam dobro voljo, adijo!
P.S. Zelo znan film, a tega odlomka se ne naveličam!
Trgovanje na borzi je veriga poslov z namenom ustvarjanja dobička. Vsi sklenjeni posli ne bodo donosni. Naloga trgovca je povečati dobiček iz uspešnih poslov kot izgubo iz neuspešnih poslov. Posledična izguba je norma, ni razloga za skrb. Hudo je, ko izguba presega dobiček. Obstajajo preprosta pravila za odpravo izgube. Na primer, pravilo 2%, to je določitev izgube, ko je dosežena 2-odstotna izguba kapitala na posel. Toda tudi če trgovec strogo upošteva tako preprosto pravilo upravljanja tveganja, še vedno ne bo zaslužil - zaradi dejstva, da njegovi vnosi v trgovanje ne bodo vedno uspešni.
Najpreprostejša stvar, ki jo lahko naredi trgovec, je trgovati za srečo, pri čemer se zanaša na svojo intuicijo. Je tak pristop možen in ali bo učinkovit? Lahko rečemo, da da, a za to morate imeti razumevanje in občutek za trg. Pravzaprav ne gre za intuicijo kot intuitiven pristop k trgovanju, vendar bo uspešen trgovec vseeno analiziral veliko količino informacij, preden bo sklenil trgovanje. Ali lahko novinec, ki šele vstopa na trg, naredi popolnoma enako? Seveda lahko, vendar mora za to imeti določen sistem pravil, ki temelji na analizi trga v smislu , in faktorski analizi. Takšno trgovanje, ki temelji na sistemu, se imenuje "sistemsko trgovanje".
Za razliko od intuitivnega trgovanja, ki se začetnikom pogosto zgodi naključno, sistemsko trgovanje vključuje trgovanje v skladu s sistemom odločanja. Izgleda takole:
1. Določitev vstopne točke na položaj;
2. Določitev okvirnega cilja gibanja sredstva in cilja izstopa (zapiranja) pozicije (fiksacija dobička);
3. Zapiranje pozicije v primeru neugodnega razvoja situacije (fiksiranje izgube);
4. Metoda sledenja pozicije - spreminjanje parametrov dobička in izgube;
5. Upravljanje s tveganji – določanje velikosti pozicije na podlagi meril tveganja.
Trgovec pri svojem delu praviloma le redko uporablja temeljno analizo, saj se trg le redko sklicuje na temeljne razloge za rast - trgovcu je lažje uporabiti formulo "raste - kupi, pade - prodaj". Zato se ne bi smeli zanesti z analizo temeljnih vzrokov določenega gibanja, praviloma niso. Analiza finančnega položaja sredstva je veliko, ki ga podjetje dejansko kupi z namenom dolgoročnega dohodka iz dobička, ustvarjenega s podjetjem ali sredstvom. Naloga trgovca je ustvariti dobiček tukaj in zdaj, zato se bolj poslužuje tehnične in faktorske analize.
Najpreprostejša stvar, ki jo trgovec lahko uporabi, je sprejemanje odločitev o odprtju/zapiranju pozicije na podlagi tehnične analize. Na primer, najpreprostejši sistem lahko temelji na prehodih z drsečim povprečjem. Recimo, da morate kupiti, ko povprečje s krajšo dobo preseže povprečje z daljšim obdobjem od spodaj navzgor, in prodati - če povprečje s krajšo dobo prečka povprečje z daljšim obdobjem od zgoraj navzdol. Tak sistem je precej učinkovit in bo med trendnim gibanjem sredstva ustvaril dobiček. Ostaja le še določiti parametre takšnih povprečij. Kako narediti?
Eno glavnih načel tehnične analize je, da se zgodovina ponavlja. Kar je delovalo v preteklosti, je lahko uspešno v prihodnosti. Tako lahko ta pravila programirate v enem od specializiranih programov, na primer TSlab, Tradematic, AmiBroker, WealthLab, MultiCharts ali Metatrader in izračunate rezultate trgovanja z različnimi vrednostmi povprečnih parametrov. Navedeni programi vam omogočajo, da to storite samodejno, pri čemer razvrščate sistemske parametre z danim korakom. Na koncu bomo kot rezultat izračuna dobili vrednosti sistemskih parametrov (v našem primeru povprečnih parametrov), pri katerih bo dobiček od trgovanja največji. Treba je opozoriti, da je treba pri izračunu parametrov na preteklih podatkih obdobje razdeliti na dva dela - na prejšnjem izračunati (optimizirati) parametre, v drugem obdobju pa preveriti parametre brez optimizacije, torej določiti, kaj bi se zgodilo, če bi sistem zagnali in naredili izračun na podlagi prejšnjih zgodovinskih podatkov (analiza kaj če). Če se vidi, da sistem prinaša dobiček v naslednjem obdobju, lahko sklepamo, da bo uspešen tudi v prihodnje – torej v prihodnosti. Če je sistem nerentabilen ali njegova donosnost postane bistveno nižja, morate v prvem časovnem obdobju znova poiskati druge parametre optimizacije in jih v drugem ponovno preveriti. Če takšnih parametrov ne najdete, boste morali spremeniti algoritem odločanja.
Sistem odločanja o trgovanju lahko zgradite na podlagi preboja ali odskoka z ravni, torej na podlagi nekaterih grafičnih vzorcev (risb) trga. Takšni vzorci so lahko kombinacije sveč ali palic.
Slika 1 Podporne in uporne črte
Z uporabo različnih tehničnih analiz lahko zgradite zelo zmogljiv sistem odločanja. Še bolje je, če ima trgovec v svojem arzenalu veliko takšnih sistemov – to poveča zmožnost kombinacije različnih trgovinskih odločitev, ki prinašajo dobiček v različnih tržnih razmerah.
Drug način odločanja je faktorska analiza, pri kateri se analizirajo določena dejstva (dogodki, novice), ki vplivajo na gibanje cen. Najpreprostejši model vedenja cen novic je »kupi govorice, prodaj dejstvo«. V zadnjem času postajajo vse bolj priljubljeni kvantni trgovci, ki skupaj s faktorsko analizo gredo še dlje in začnejo delati kvantitativno analizo stikala in traku transakcij. Za takšno analizo trgovci praviloma uporabljajo programski jezik R, ki omogoča gradnjo statističnih in verjetnostnih modelov trga. Takšna statistična analiza razkrije anomalije na trgu – poišče trenutke kopičenja ali prodaje sredstva in naredi predpostavke o možnih gibanjih cen.
Pomembna prednost sistemskega trgovanja je izključitev človeškega faktorja – čustev, kar zmanjšuje psihološko obremenitev trgovca. Naloga trgovca v primeru sistematičnega pristopa je najti prave odločitve za vstop na trg in izstop z njega, ne pa sledenje njegovemu stanju. Uporaba sistemskih strategij trgovanja omogoča trgovcu avtomatizacijo odločanja – lahko se osredotoči na analizo trga in gradnjo modelov napovedovanja.
In kar je najpomembneje, sistematičen pristop omogoča začetniku nemoten in neboleč vstop na trg, pomaga sprejeti izgube in oceniti trg kot celoto kot kompleksen model in ne nabor nesreč. Tudi z uporabo najpreprostejših sistemskih strategij trgovanja bo vaše trgovanje učinkovito.
Skrivnosti uspešnega trgovanja so pravzaprav niz pravil, ki jih vsak trgovec razvije zase, ki želi obvladati trgovanje, ustvariti dobiček in ne izprazniti depozita.
Praviloma so te skrivnosti uspešnega trgovanja precej preproste in jih je enostavno uporabiti v praksi. Toda, da bi dosegli mojstrstvo, je treba ta pravila strogo upoštevati.
Torej se skrivnosti uspešnega trgovanja skrivajo neposredno v tem, kako špekulant trguje in kako mu uspe upravljati lastni kapital. Razmislimo podrobneje.
Začnimo z . Kot kažejo statistike, so bile najbolj donosne transakcije opravljene z čakajočimi naročili. Takšna naročila ne morejo prinesti le velikega dobička, ampak je število uspešnih poslov s to vrsto trgovanja veliko večje v primerjavi z naročili za takojšnjo izvršitev.
Naslednja skrivnost je čas trgovanja. Trgovati morate le ob pravem času. Z drugimi besedami, na trg bi morali vstopiti šele, ko lahko resnično prinese dobiček. Na primer, ko opazujete jasen koridor cene na grafikonu, v katerem ni težko določiti glavnega trenda in vrnitev.
Skrivnosti uspešnega trgovanja so tudi v pravilni uporabi kazalnikov, ki prihranijo čas in so dober vir signalov za odpiranje/zapiranje naročil.
Če želite doseči mojstrstvo pri trgovanju, uporabite tržne vzorce. Če želite to narediti, opazujte trg in se spomnite njegovih trendov in prelomov v različnih situacijah. V bistvu je na grafikonih trgovalnih terminalov vedenje cen v določenih primerih jasno vidno.
Skrivnosti uspešnega trgovanja niso omejene na sposobnost trgovanja. Tukaj morate znati tudi upravljati s kapitalom. Najprej se naučite izračunati obseg transakcij.
Na primer, ko je stopnja trgovanja trgovca 600 odstotkov ali več, potem nima ničesar skrbeti za korekcijo, ampak jo mirno vzdržujte, dokler se trend ne začne obrniti.
Toda ta možnost je primerna za srednjeročna naročila, vendar morate svoja sredstva uporabiti maksimalno.
Včasih morate za maksimalno uporabo svojega skladišča odpreti več naročil hkrati. Prav tako ne pozabite pravočasno dvigniti zasluženih sredstev, saj je trgovanje na valutnem trgu precej nestabilno. Obstajajo primeri, ko je trgovec čez dan večkrat povečal svoj depozit, naslednji dan pa ga je skoraj v celoti izpraznil. Zato redno dvigujte zasluženi dobiček, da ga lahko prihranite.
Sčasoma boste pridobili lastne skrivnosti uspešnega trgovanja, dosegli potrebne spretnosti in ne boste potrebovali nasvetov drugih ljudi, vendar za zdaj ne bo odveč upoštevati mnenja velikih trgovcev, ki so že uspeli postati milijonarji. zahvaljujoč trgovanju z valutami.
Ime Larryja Williamsa pozna skoraj vsak trgovec. Je pravi primer, kako je navaden, nebogat človek, ki je odraščal v delavski družini, s svojim umom in trdim delom lahko dosegel blaginjo in obogatel.
Larry se je za borzo začel zanimati povsem po naključju. Kar ga je pritegnilo, je to, da je tu videl priložnost, da zasluži veliko več kot v novinarskem delu. Trgovina Larry Williams se je začela v daljnem 66. stoletju. V samo enem letu je Larry dosegel tako mojstrstvo, da je lahko pridobil diplomo finančnega svetovalca in začel posredovati skrivnosti uspešnega trgovanja začetnikom, ki so šele delali prve borzne korake.
Toda široka priljubljenost je Williamsa prišla po tem, ko je sodeloval na trgovalnem turnirju na borzi, ki je potekal leta 1987. Nato ga je Larry, ki je imel depozit v višini 10.000 $, z uporabo skrivnosti uspešnega trgovanja uspel dvigniti na 1,147 milijona v samo 1 letu. To je v odstotkih zaslužil 11.000 % na leto. In to kljub temu, da je takrat prišlo do močnega zloma vseh borz v Ameriki.
Toda slava Larryja Williamsa ni samo v tem, njegova glavna zasluga je izboljšanje klasičnih analiznih metod in vnos značilnosti tržne psihologije vanje.
Zahvaljujoč Larryju Williamsu se v sistemskem trgovanju uporabljajo naslednji koncepti:
je pravilen (pravi) trend;
— naravni stroškovni cikel (cenovni razpon), na katerega odskok ali razčlenitev meja danes delujejo skoraj vsi kazalniki kanalov;
- pojav "igralnih con" in "prebojne volatilnosti";
- šok dnevi in še veliko več.
Danes eden najbolj znanih trgovcev aktivno potuje po svetu in deli skrivnosti svojih veščin ter svoje znanje prenaša na druge udeležence na trgu. To je edini trgovec na svetu, ki na seminarjih na svojem pravem depoju demonstrira svoje metode trgovanja znotraj dneva.
Po Williamsovem mnenju so skrivnosti uspešnega trgovanja v izčrpnih opazovanjih v pravi logiki in pravih sklepih, ki temeljijo na podatkih, ki jih imamo na dosegu roke.
Glavna ideja metod Larryja Williamsa, je najti trgovalne dneve s širokimi razponi, torej takšne dneve, ko se bo trg odprl na enem koncu razpona trgovanja in zaprl na nasprotnem.
Iz česa je sestavljeno sistemsko trgovanje Larryja Williamsa?
No, prvič, to je analiza strukture trga, ki nam omogoča, da ugotovimo, kam gre trend in kje točno smo v tem trenutku.
Drugič, gre za študijo sprememb tržnih razponov in obnašanja cen med trgovanjem znotraj dneva, in sicer: obseg nihanj prodaje in nakupa ter lokacijo cen v času odpiranja in zapiranja.
Tretjič, sistemsko trgovanje Larryja Williamsa je sestavljeno iz iskanja tako imenovanih eksplozivnih potez, ki povzročajo trend, in prizadevanja za uporabo večine teh potez.
In četrtič, to je uporaba cenovnega modela znotraj dneva, ki je sestavljen iz več kratkoročnih, ki odražajo ekstremna tržna čustva, ki vodijo v ugodne razmere.
Poleg uporabe vseh nastavitev sistemsko trgovanje Larryja Williamsa vključuje uporabo dodatnih filtrov zanje in uporabo kazalnikov, ki jih je sam razvil, zlasti indikatorja Willspread, ki meri korelacijo cen na soodvisnih trgih.
Tako je Williamsovo sistemsko trgovanje veliko število različnih spreminjajočih se mehanskih pristopov, zasnovanih za krepitev drug drugega. Na splošno je to diskreten sistem trgovanja, ki temelji na številnih tržnih dejavnikih.
Kaj je uspešno trgovanje?
Adepti sistemskega trgovanja se ponašajo s svojo superiornostjo nad diskrecijskimi (nesistematičnimi) trgovci, saj znajo v svoje trgovanje vključiti dosežke sodobne civilizacije, kot so podatkovno rudarjenje, backtesting in algoritemsko izvajanje. Vendar se v resnici izkaže, da je rudarjenje podatkov od zgoraj navzdol pristransko (pristranskost), testiranje za nazaj je malo manj zavajajoče kot vedno, trgovski roboti pa so preobremenjeni s tveganji okvar programske opreme.
V zvezi s tem se postavlja vprašanje – ali obstaja kakšna prednost sistemskega trgovanja pred diskrecijskim trgovanjem? Ali pa "oboje slabše"?
Vsak tržni časovni okvir, ki temelji na kakršnih koli pravilih ali napol intuitivnih premislekih, je preprosto preoblikovanje grafikonov tržnih cen v lastniški kapital trgovca/strategije, v veliki večini primerov linearno. Cenovni grafikon je razrezan s signali za nakup/prodajo in ponovno sestavljen z nekaterimi koeficienti, kar ima za posledico lastniški kapital. Prednost sistemskega trgovca je v tem, da lahko algoritemsko izvede celo tono takšnih transformacij in ima posledično veliko lastniškega kapitala, ki ga bo s svojimi rokami še naprej kalil – natančno določil vklop/izklop strategije. na enak način kot diskrecijski trgovec s svojimi rokami tempira prvotni cenovni grafikon. Tudi če je zelo zvit in je sposoben algoritmizirati čas lastniškega kapitala posameznih strategij, bo sčasoma prejel portfeljski lastniški kapital višjega reda (ali celo veliko), ki ga bo spet časovno meril z rokami. .
Na splošno je bistvo v tem, da prej ali slej, ne glede na to, kako močni programerji smo, vseeno pridemo na raven odločanja »na roke«. In tu se človeški faktor začne v polni rasti. Ali menite, da se odločitve o vklopu/izklopu sistemov bistveno razlikujejo od vstopa/izstopa za orodja diskrecijskega trgovca? Ali menite, da so manj obremenjeni s čustvi in pristranskosti in niso produkt dirke za pretekle donose? Nisem prepričan. Ključna veščina uspešnega sistemskega inženirja je še vedno sposobnost, da s svojo ritjo začutiš premike zobnikov v globinah tržnega elementa in pravočasno popraviš nekaj koeficientov ali pa na pravi način zgradiš portfelj sistemov za trenutni tržni režim.
Tukaj je tak algoritem.
Komentarji:
VNIK: Razumeti je treba vse prednosti robotov in vse njihove slabosti v primerjavi z ročnim trgovanjem. In že ob upoštevanju te analize narediti ustrezne zaključke.
In glavna prednost robota je sposobnost izračunavanja velikega števila različnih podatkov, medtem ko si trgovec lahko pravilno zapomni in oceni le 5 parametrov hkrati. Če je parametrov več, bo trgovec pri svoji odločitvi takoj izgubil čas, kar je zelo pomemben dejavnik.
Toda na splošno je robot enaka ročna strategija trgovca, le hitrejša, natančnejša in brez čustev.
In ni se niti kaj prepirati ...
Kent: ni vse tako brezupno
Tvitchenko: Kot razumem, je ta članek šokanten, povabilo k izzivu. Potem pa malo kritizirajmo. 🙂
Prvič, v smislu terminologije. Koncept "diskrecijskih" strategij (in trgovcev) se je v Runet preselil iz knjig v angleškem jeziku, vključno s tistimi, prevedenimi v ruščino. V primarnih virih, če je pravilno, ob upoštevanju konteksta, v prevodu v ruščino ne pomeni "nesistematično", ampak "polsistemsko". Seveda se "polsistemsko" sliši smešno, kot "polnosečnost", toda diskretno trgovanje je to, kar je. Za diskretnega trgovca so nekatera pravila odločanja mehanska, preostala pravila pa sestavi na poti in se spreminja od posla do posla. Ni jih sposoben utemeljiti, preizkusiti in pogosto celo preprosto jasno artikulirati. Obstaja veliko primerov takšnih trgovcev, na primer skoraj vsi stalni člani spletnega mesta, ki ste ga nekoč ustvarili www.russian-trader.com
Drugič, preveč ste poenostavili strukturo in stopnjevanje naložbenih strategij in vse skupaj zreducirali na igre na srečo – ko je trgovanje na televiziji igralnica. Za večino trgovcev je, vendar ta večina malo vpliva na cene. Tisti, ki imajo velik vpliv na cene, ne črpajo informacij iz grafikonov OHLCV (čeprav tudi iz njih), temveč predvsem iz tako imenovanih makroekonomskih in temeljnih podatkov, ki vključujejo veliko podatkovnih nizov, vključno s cenami drugih finančnih sredstev. Programski jezik - uporabite zunanje podatke. Na tej točki bi morali bolje od nas vedeti, kaj vodijo vaši sodelavci – upravljavci investicijskih skladov pri odločanju.
mehanik: No, oseba se je zjutraj zbudila, odprla tabelo, jo pogledala in pogledala ter rekla: "Šel bom dolgo." kaj je tu polsistemsko?
mehanik: za investicijske sklade me duša ne boli, žal mi je preprostega zasebnega trgovca. in tisti preprosti zasebni trgovci, ki sem jih opazoval (in tudi sam), v veliki večini primerov le naredijo, kar sem napisal - pretirano česanje podatkov, ponovna optimizacija, skripti izvajanja napisani na kolenu.
mehanik: mimogrede sem skoraj prepričan, da se isto dogaja tudi pri investicijskih skladih, le da se nekateri ukvarjajo s ponovno optimizacijo, drugi pa na kolenih pišejo izvedbene skripte. No, vsi v jaknah.
uvod: Popolnoma se strinjam, naslednja faza je avtomatizacija nagona s svojo rit =) In če se ne hecam, potem je to skoraj vedno napoved nestanovitnosti in zdi se, da je bilo o tem že razpravljano, volatilnost je napovedana veliko bolje kot cena. V skladu s tem je sistem pretvorba potrebe po napovedi cene v potrebo po napovedi nestanovitnosti.
uvod: Na splošno je sistem, ki deluje v kakršnih koli pogojih, tudi ob upoštevanju prilagajanja trenutnim razmeram na trgu, malo verjeten pojav. Tudi samo zato, ker se jagnjet, ki jih poje, sčasoma končajo.
zeleni medved: logično je, da - sistematizator je dolžan izbrati en sistem, z minimalnim počepevanjem na zgodovino. no, to je IMHO.
zeleni medved:"Mislite, da so odločitve o vklopu/izklopu sistema bistveno drugačne od odločitev o vhodu/izhodu." načeloma je problem že "relativno" izbrisan, dela se backtest sistemov (če jih je nekako več kot 1), najboljši dobijo največ denarja, tisti slabši manj in nič tujcem . ..
zeleni medved: ali tukaj je še en - povprečni signal sistemov. tisti, ki so boljši, dobijo višjo oceno, tisti, ki so slabši, dobijo manjšo.
Tvitchenko: Po mojih skromnih opažanjih je v zahodni terminologiji razvrstitev v tri vrste trgovcev precej pogosta - "sistemski", "diskrecijski", "intuitivni". Vendar se pogosto uporablja in razvršča v dve vrsti. Nasprotno "mehansko" trgovanje s tako imenovanim "analitičnim" trgovanjem je pristop, ki je priljubljen pri antimehanistih, kot je Joe DiNapoli. Adepti mehanskih strategij trgovanja se lahko s tem dualizmom spopadejo (na primer isti Schwager), vendar svoje nasprotnike pogosto delijo v dve skupini - "diskrecijski" in "intuitivni". Razlika je v stopnji neskladnosti.
V trojni klasifikaciji so "diskrecijski" tisti, pri katerih je mehanika pomešana z napadi "analitičnih vpogledov". Na primer, oseba trguje s precej mehanskim sistemom QQQCrash, se boji pasti v panični kolaps leta 2008, vendar ne ve, kako rešiti to težavo. Zato pred vsako transakcijo sestavi novo dodatno pravilo, na primer, tako da je grafikon videti kot "skodelica z ročajem". In pri naslednjem dogovoru ne želi več "skodelice z ročajem", dajte mu "glavo in ramena". Sistem obstaja, vendar se sistemski učinek namerno izravnava. Takšno je "polsistemsko" trgovanje.
V trojni klasifikaciji so »intuitivni« tisti, ki imajo le neprekinjene »vpoglede«. V lokalizaciji Runeta - "razkritja" naslednjega "Kuklovega načrta", pred vsako transakcijo nova različica indikatorja "Ataman's sentiment" itd. "analitika". V nekem smislu bi bilo pravilno reči, da so intuitivci ljudje, ki so obtičali v vzorcu vedenja neofitnega trgovca, v skoraj popolni nesistematičnosti.
To klasifikacijo sem prebral v knjigi neke zahodne zvezde. Zdaj sem splezal iskati, ne najdem, kdo je bil. Načeloma so rezultati intuitivnega in diskrecijskega trgovanja enaki, zato v večini primerov za označevanje trgovanja zadostujeta dve vrsti klasifikacije.
mehanik: Tvitchenko, izčrpno 🙂
Kent:"GreenBear: "Ali menite, da so odločitve o vklopu/izklopu sistemov bistveno drugačne od vstopa/izstopa?" načeloma je problem že "relativno" izbrisan, dela se backtest sistemov (če jih je nekako več kot 1), najboljši dobijo največ denarja, tisti slabši manj in nič tujcem . .."
"GreenBear: ali tukaj je še en - povprečni signal sistemov. tisti, ki so boljši, dobijo višjo oceno, tisti, ki so slabši, dobijo manjšo.
takšne metode so slabe in celo nesmiselne
uvod: Opišite dobre metode za zbiranje košarice sistemov =)
Kent: vsak sistem zase, IMHO, najboljša metoda, no, nekaj je seveda zadržkov
Tvitchenko: Kdaj je treba sistem umakniti z dražbe? - Tukaj se morate odločiti, kako se počutite glede trgovanja. Kako vlagati ali ste prišli "kaznovati igralnico". Če gre za vlaganje, potem obstajajo merila uspešnosti - osnovni kazalci donosnosti finančne industrije. Morate jih poznati, da ne bi lebdeli v oblakih.
Ena izmed njih je dobro znana tako imenovana donosnost brez tveganja. Nanaša se na donos državnih obveznic. Pišem "brez tveganja" v narekovajih, ker imajo države pravico do neplačila, s čimer pošljejo "brez tveganja" obveznice vašemu mehanizatorju "globoko tržno usposobljenih čutnih organov".
Za lastniške vrednostne papirje t.j. Nesporno merilo delnic je pasivno vlaganje "kupi in drži". Po definiciji se razume, da mora gospodarstvo rasti, kar pomeni, da se mora vrednost delnic/delnic povečevati, kar se v bistvu dogaja v praksi. Široki tržni indeksi služijo kot merila tako za donose kot za izgube (črpanje).
Če ima sistem črpanje večji od tistega pri "kupi in drži", če je izguba večja od indeksov najboljših delnic - S & P100, Nasdaq100 itd., potem je očitno, da so stave nanj dvomljiva zadeva. Če je črpanje manj nedonosno, je odločitev o uporabi sistema ali ne izključno osebna in je odvisna samo od zahtev, ki si jih postavite. tiste. kako si kul v lastnih očeh. :)
Tvitchenko:Čisto prazno zanimanje - kaj so "škripi uspešnosti"? Verjetno je to takrat, ko je program za backtesting ločen (na primer Excel), uporabniška platforma posrednika je ločena (na primer ROX) in da bi jih povezali in začeli "samodejno trgovanje", je tretji program ustvarjeno (ločeno nameščeno ali kot dodatek k enemu od teh dveh programov) Ali so izvedbeni skripti enaki tem, čemur pravijo »moduli za samodejno trgovanje«?
mehanik: No, običajno ima robot: vir podatkov, sam algoritem in sistem za izvajanje naročil.
zeleni medved: Kent. Dovolite mi, da se ne strinjam z vami, gospod! ansambel šibkih sistemov generira več pozitivnih signalov kot vsak sistem posebej. Glavna stvar je, da sistemi ne bi smeli biti povezani.
Kent: s sistemom (mts) mislim na algoritem, ki izkorišča specifično neučinkovitost na trgu
potem je na očiten način sistemski odbor brez pomena, prav tako tehtanje
Kent:"Če ima sistem črpanje večji od tistega pri "kupi in drži", če je izguba večja od indeksov najboljših delnic - S&P100, Nasdaq100 itd., potem je očitno, da so stave nanj dvomljive. zadeva. » Tvitchenko
se tudi ne strinjam
če je okrevanje sprejemljivo, potem je zelo potrebno igrati
Recimo, da z verjetnostjo 10 % na leto sistem bankrotira, z verjetnostjo 90 % izda recimo 100 % letno in zakaj ne bi igrali takšnega sistema?
vsak ima seveda svoje preference, vendar je narobe gledati samo na maxdrodown
Kent: Zeleni medved: Kent. Dovolite mi, da se ne strinjam z vami, gospod! »
Da, brez vprašanja) bolj zanimivo je razpravljati!
robni kamen: Kako dobra razprava, dobro je, da ta stran obstaja))
Dovolite svojih 5 kopejk.)
Moja logična serija, zakaj morate trgovati algoritemsko, t.j. po nizu jasnih pravil (lahko tudi z rokami, vendar je lažje programirati).
Hipoteza je:
Trg je družbeni fenomen, ki odraža kompleksno interakcijo mnogih ljudi in človeške logike vedenja (četudi v in v obliki robotov).
Če predpostavimo, da ima ta kompleksen družbeni pojav nekaj časovno nespremenljivih lastnosti, t.j. vzorce, jih morate poskusiti najti,
za izgradnjo modela in kot vsak model v znanosti, mora imeti statistično pomembno napovedno vrednost v dolgih časovnih intervalih, t.j. bi moral z verjetnostjo več kot 50 % napovedati dogodke na trgu, bolje kot to v obliki napovedi sprememb cen (čeprav ne samo).
Če temu ni tako in trg načeloma nima invariant ali pa ti vzorci obstajajo, vendar so tako zapleteni, da jih ne moremo najti in modelirati, za naše namene ni pomembno, v obeh primerih ne smisel za sistematično trgovanje, pa tudi nesistemsko intuitivno trgovanje ne bo le loterija, ampak še huje, ker. izgube so simetrične z dobički.
Kako lahko modelirate trg? In kakšne invariante lahko ima?
No, pustimo kvantno dinamiko tistemu tipu, pozabil sem njegov vzdevek.
Možno je zgraditi linearni vzročni model in preveriti, na preteklosti in opazovati v prihodnosti, prav to delo z zunanjimi podatki, vendar le na kvalitativni, dejanski ravni.
Na primer: "Če Fed dvigne obrestne mere, bodo trgi padli v naslednjih šestih mesecih"
"Če cene kovin in gnojil padejo, avstralski dolar pade v primerjavi z USD"
ali "Če sta v ZDA dva tedna zmrzali pod 15 stopinj, cena WTI raste naslednji teden"
Ali Peter Lynch
"Če gen. Direktor podjetja se je pojavil na naslovnici Forbesa - delnice podjetja bodo naslednje leto padle.
"Če vi in vaši sosedje prenehate hoditi v Perekrestok in začnete hoditi v Magnit, se bodo delnice Magnita dvignile, X5 pa bo padla"
itd. Tu modeliramo vzročnost pojavov brez števila na domnevni povezavi dejstev.
Te modele je mogoče narediti nelinearne, kot npr
"Če se je zgodilo A in je hkrati B večji od C in je september na koledarju, potem D."
Drugi pristop je sprostitev celotne moči kvantitativnih metod na trgu.
Vse številčne podatke razrežite na diskretne vrednosti in jih naredite niz.
Pri trgovanju s pozicijami analiziramo prirast cen.
V stat. arbitraža - niz prirastkov cenovnih razmerij 2 ali košarica sredstev.
V opcijah - cenovne komponente, pridobljene iz njega po določenem modelu (na primer Black-Scholes).
V vsakem primeru na koncu dobimo časovno vrsto.
In tukaj ga je v dobrem smislu treba preveriti za stacionarnost, v širšem smislu, za invariantnost nekaterih njegovih lastnosti.
In tukaj bodo Dickey-Fulerjevi testi, avtokorelacija, RS-analiza itd. dali odgovor, ali je bila serija V PRETEKLOSTI v nekaterih lastnostih stacionarna.
In to je po mojem mnenju najbolj subtilen trenutek.
Nato zgradimo sistem ali več, ki izkoriščajo to stacionarno lastnost časovne vrste cen.
Na primer, stalna varianca za številne prirastke razmerja zlato/srebro
Če deluje, se veselimo, če ne, nadgradimo model in sistem ter iščemo druge invariantke za druge cenovne serije.
Tukaj je logično zaporedje
dobrachev: Se strinjam z EdgeStone.
Seveda nam nihče ne zagotavlja, da bodo vzorci, najdeni v zgodovini, še naprej delovali in nam prinašali dobiček. Vendar obstaja taka možnost. Če naš sistem nenadoma preneha delovati, se začne loterija, kjer je strošek vstopnice strošek provizije.
Če provizije niso velike, je pa upravljanje z denarjem in tveganji razumno, potem tudi s to loterijo ni nič narobe. Sčasoma lahko ločimo sistem oster 2 od sistema oster 0 in prenehamo z igranjem loterije.
Če smo čakali na ostro 2 in dobili ostro 0 (ali še slabše), potem to ni samo razlog za odstranitev sistema, ampak tudi za razmišljanje o tem, ali imamo napako (čeprav morda smo imeli le smolo in prav zdaj lastnosti trga so se spremenile)
Kent:"tisti. bi moral napovedati tržne dogodke z verjetnostjo več kot 50 %« EdgeStone
popravek, 50 % neobvezno, obvezno MO > 0 vključno z računi
MO \u003d dobiček * (pogostost dobička) - izguba * (pogostnost izgube)
robni kamen: Naša majhna ekipa je oblikovala določeno trgovinsko ideologijo,
katerega teoretična utemeljitev je podana v Talebovi Antifragilnosti.
Toda to idejo je zelo težko izvesti brez algoritmov v praksi.
Toda zdi se mi, da ta pristop odpravlja pomanjkljivosti, ki jih je opisal Alexander, vendar je v nasprotju s Kentovim mnenjem, da nima smisla trgovati s skupino sistemov.
Zato je zanimivo slišati vaša mnenja in kritike.
Govorimo o strategijah s pozitivno asimetrijo.
Strategije zagona, strategije, ki stavijo na nadaljevanje gibanja, izkoriščanje vztrajnosti, obstojnost cenovnih nizov so po Talebu bolj antifragilni, zlasti na kratkih časovnih okvirih.
Alexander je imel odličen članek na to temo.
Še ena teza, ki se mi zdi resnična:
Katera lastnost cene likvidnega sredstva je vedno nespremenljiva?
Spremembe, premiki t.j. - cena se bo vedno spreminjala.
Gibanja so lahko v različnih obdobjih različna, spreminja se lahko njihova razpršenost, pogojna "valovna dolžina" gibov itd.
Pomembno je razumeti, da je vračanje na povprečje v tednih in dnevih lahko dobri trendi pri urah in 15 minutah, in da so lahko trendi v mesecih, vračanje na povprečje pri urah in trendi na 15 minutah.
Ideja je, da na enem tekočem instrumentu (futures ES, YM, Si, Apple itd.) testiramo, navzkrižno potrdimo več sistemov za sledenje impulzom in/ali trendom z različno logiko vstopa/izstopa, v različnih časovnih okvirih, z različnimi nastavitvami tudi za sisteme s podobno logiko.
Kot rezultat dobimo portfelj sistemov, ki imajo zgodovinsko podobne kazalnike Sortino, Sharp, Recovery faktor in razmerje donosnosti do območja vseh črpanj (kot je Lake-Ratio), a hkrati sistemi, ki so vključeni v portfelj, se kar najbolj razlikujejo po logiki, časovnih okvirih, podobnih nastavitvah glede na logiko sistemov, t.j. maksimalno nekorelirani sistemi, prilagojeni različnim trgom, a hkrati izpolnjujejo minimalne zahteve za parametre lastniškega kapitala v vsakem intervalu navzkrižne validacije.
Sistemske uteži lahko narišemo po maksimalnem črpanju ali po volatilnosti njihovega lastniškega kapitala ali pa preprosto najdemo rešitev v exelu, morda obstajajo druge možnosti.
Potem, ko pride do nedvoumnih, dolgih premikov, se bodo najprej zgodili na majhnih časovnih okvirih, nato na srednjih itd.
To so premiki, ki jih bomo izvajali z večino sistemov.
Primer: rast dolarja od poletja 14. in nato padec od 15. februarja do poletja.
tiste. ubrali bomo dolge gladke trende,
Ostri cenovni impulzi ob dnevih in urah, prav tako moramo delati s hitrimi sistemi v kratkih časovnih okvirih.
Pri stanovanjih bomo v nekaterih časovnih okvirih verjetno imeli dovolj dolge premike na drugih, da bomo izgube v stanovanjih enega sistema nadomestili z dobičkom drugih.
In druga pomembna točka, v naključnem sprehodu, v neki raztrgani tržni dinamiki, v nekakšnem tržnem "močvirju" bo tak portfelj imel izgube,
a zaradi razlike v logiki trgovanja, zaradi različnih nastavitev sistemov, ki delujejo v različnih časovnih okvirih, bodo naši sistemi na takih trgih pogosto v nasprotnih smereh, nekateri na kratko, nekateri v dolgi, na splošno bo to vodilo do splošnega zmanjšanje neto pozicije na takih trgih.
tiste. na za nas neprijetnem trgu bomo zaradi ansambla sistemov imeli večino časa skoraj ničelno pozicijo in ko se bo začelo pravo gibanje, ki se bo nadaljevalo v vseh časovnih okvirih, bo obseg naših pozicij biti velik.
Tako se uresniči enaka pozitivna asimetrija.
Kjer postavljamo pričakovanja na svojo stran.
Je ta logika pravilna ali so v njej luknje?
Ne morem čisto ugotoviti.
Prosim kritizirajte
Kakšno je vaše mnenje o tem pristopu?
zeleni medved: EdgeStone, Kent izkorišča neučinkovitost trga, ne napovedi. Na splošno je bilo za ulov gibanja dolarja in trga konec lanskega leta dovolj imeti portfelj nepovezanih instrumentov in ne izdelati na tisoče sistemov 🙂 .
Ansambel (komisija) sistemov po mojem mnenju ne more vključevati različnih gospoda in mame na različnih tf, ker imata zelo visoko korelacijo. ena tf z različnimi menstruacijami mama in mr je dovolj.
dobrachev: EdgeStone, všeč so mi tudi strategije zagona. Prvič, ravno takšne strategije dajejo višji Sharpejev koeficient (vsaj po tem, kar sem videl) v primerjavi s strategijami s povprečno reverzijo. Poleg tega je strategij zagona običajno manj na trgu, kar pomeni, da so tržna tveganja (kot so hitri zlomi) zmanjšana in se pojavi več prostih sredstev za trgovanje z drugimi strategijami. Pomanjkljivost takšnih strategij je, da potrebujete dobro likvidnost, da lahko hitro odprete pozicijo. Zato je več denarja, težje mu je slediti.
Osebno sem za deversivacijo, še posebej, če močno izboljša gladkost lastniškega kapitala.
Edino tveganje, ki ga vidim, je, če 10 vaših strategij na istem instrumentu odpre pozicijo z največjim finančnim vzvodom in v tem trenutku trg samo močno skoči v nasprotno smer.
Zdi se mi, da je treba tukaj na splošno določiti največjo velikost pozicije (in ne za posamezno strategijo), da bi bili bolj prepričani, da so vsa tveganja pod nadzorom.
robni kamen: dobrachev
Da, strinjam se z vsem, velikost pozicije je določena s končnim lastniškim kapitalom, s strani Callie ali, na primer, preprosto iz maksimalnega znižanja,
in ja, hkrati je pomembno spremljati maksimalni finančni vzvod, če so vsi sistemi v eni smeri, ne sme biti velik, mislim, da ne več kot 3 v vsakem primeru.
robni kamen: Zeleni medved
Za dolar lani, tako kot najbolj presenetljiv primer izrazitih trendov,
Če govorimo posebej o dolarju, potem je ta pristop deloval v prejšnjih letih in deluje v letu 2015.
In mislil sem samo na strategije mame, in to tiste, ki sledijo trendu, ki izkoriščajo inercijo, vztrajnost cenovnega razreda,
Za takšne sisteme lahko izberete sredstva po Hurstu, npr.
dolar? Apple je primer takšnih sredstev.
No, obstajala je tudi ideja, ki ni bila očitna, pri kateri nisem prepričan, da je kakršna koli srednja reverzija impulz na manjšem časovnem okviru znotraj kanala.
eugeny888: Algo trgovanje zagotovo ne odpravlja človeškega faktorja, ampak ga bistveno zmanjša.
Novinci na borzi, trg forex začnejo z učenjem njegovih osnov. Uporabljajo se knjige, predavanja, forumi. Ko zberejo informacije, odprejo trgovalni terminal, uporabijo znanje v praksi, ampak samo izgubijo svoj denar.
Razlog je v tem, da je takšno trgovanje nesistematično, ne temelji na osebnih izkušnjah, temveč na poznavanju več kazalnikov in intuicije.
Sistemsko trgovanje je koristno zaradi svoje stabilnosti.
Konec koncev je to algoritem, s katerim trgovec komunicira s trgom. Izključuje čustveno komponento dela, kar ovira ljudi brez sistema.
Začetniki, ki izgubijo denar na borzi brez sistema. Zanašajo se na 5-6 virov informacij, ki si včasih nasprotujejo, poznajo ducat zastarelih indikatorjev odkrivanja.
To je način za izgubo denarja, ne za zaslužek.
Kaj je sistemsko trgovanje? To je trgovanje po vnaprej določenem algoritmu. Njegova glavna prednost je izključitev človeške psihologije iz procesa. Oseba tukaj igra vlogo brezdušnega stroja, ki izdeluje določen scenarij. In to je tisto, do česar na koncu pridejo novinci, če pred tem trenutkom ne zapustijo izmenjave.
V scenariju, ko ima trgovec svoj algoritem za kakršno koli obnašanje na trgu, je mogoče izključiti dejstvo, da bo znorel zaradi čustev, precenil svojo moč in "združil" kapital v enem dnevu. To je prednost sistema pred intuicijo, zaradi česar bi morali razviti lasten sistem trgovanja.
A. Kurguzkin je v svoji knjigi opisal bistvo tehnike, katere sporočilo je v več tezah:
Na podlagi situacij, ko je matematično pričakovanje cene drugačno od nič, ponuja majhne posle. To je treba storiti za preverjanje trenutnih razmer na trgu in pridobivanje izkušenj.
Glavna prednost strategije Kurguzkin je, da jo lahko vedno znova preverite brez izgube, tako da pogledate zgodovinske podatke borze.
Strinja se, da se trg spreminja vsak dan, vendar splošne težnje, povezane s psihologijo, je vedno mogoče ujeti. In glavna stvar za trgovca je razumeti njihovo notranjo logiko.
Pozor! To sploh ne pomeni, da če se pojavita dve enaki situaciji, bo oseba naredila pravo potezo.
Sistemska metoda je orodje za trgovca, ki ima prednost. To pomeni, da boste morali pogledati veliko zgodovinskih grafikonov, sestaviti situacijski zemljevid (miselni zemljevid), ga primerjati s trenutnim stanjem na borzi in nato začeti trgovati.
Situacijski zemljevid - grafikon, ki prikazuje poenostavljeno dinamiko cen.
Z njeno izgradnjo se začne iskanje strategije trgovanja, vendar je to šele prvi korak. Če ga želite zgraditi, morate zbrati vse cene v segmentu trgovanja, ki vas zanima, povprečje in narisati grafikon. Trgovalni terminali imajo danes to funkcijo v orodni vrstici.
Ne pozabite, da ko načrtujete situacijo, cilj ni dobiti gral. V praksi borzni strokovnjaki skoraj nikoli ne narišejo nobenih grafikonov. To se naredi za pridobivanje izkušenj.
Je tudi psihološka priprava na delo. Ko smo vnaprej analizirali dinamiko cen, tržne trende v preteklosti in se prepričali, da se lahko iz tega naučimo nekaj lekcij, začetnik ne bo postal žrtev čustev. tisti, ki niso prepričani v svoje sposobnosti.
Noben trgovec ne dela z borzo sam, za svoje delo vzame provizijo. Pri nakupu in prodaji premoženja se zaradi razmika izgubi denar. To so transakcijski stroški.Če ne bi bilo njih, bi bilo trgovanje veliko lažje.
Upoštevajte te stroške kot faktor naključne izgube. Zaradi njih se dobičkonosna trgovina spremeni v izgubljeno, saj vam ne omogočajo, da jo donosno zaprete.
Trgovalni sistemi ne trajajo dolgo.
Skupaj s konfiguracijo trga izginjajo tudi trendi, ki so v preteklosti služili kot vir dohodka. Borza je nestabilna, vendar to ne pomeni, da je vsak poskus profesionalnega trgovanja obsojen na propad.
Nenehno analizirajte tržne spremembe, ne omejujte se na tehnične analize. Temeljni dejavniki, čeprav veljajo za netočne, pomagajo razumeti trenutno stanje na trgu.
Vsak trgovec začetnik je slišal predavanje o razpršitvi tveganj. V teoriji je videti zelo preprosto, vendar v praksi je lahko težko obvladati čustva in začetniki na to podrobnost pozabijo. Ker strategija trgovanja ne more dati le pozitivnih rezultatov, zmanjševanje tveganj ni nič manj pomembno kot upoštevanje transakcijskih stroškov.
Tveganja je bolje zmanjšati z razporeditvijo kapitala po različnih sistemih trgovanja.
Pri robotskem trgovanju je ta pristop pogost. Toda za začetnike to vsekakor ni primerno, saj ustvarjanje strategije trgovanja vzame veliko časa in zahteva razumevanje trga.
Glavna stvar je, da sistema ne obravnavate kot grala, ki obljublja milijone - denar lahko izgubite tudi z dobro strategijo. Ne prepustite se navdušenju. Še več časa posvetite upravljanju denarja kot zato pravo merilo uspešnosti trgovca je letni kapitalski dobiček.
