Tehnična orodja za analizo forex trga niso omejena na algoritme, ki obdelujejo cene finančnih instrumentov. Obstajajo tudi druge vrste teh orodij, namenjenih učinkoviti organizaciji procesa trgovanja. Eden izmed njih je knjiga naročil Oanda, ki je grafični prikaz števila poslov, ki so jih odprli trgovci, in naročil, ki so jih oddali.
Za obdelavo rezultatov se uporabljajo samo podatki o dejavnostih trgovcev, ki opravljajo transakcije prek posrednika Oanda. Toda z visoko stopnjo verjetnosti lahko sklepamo, da aktivni udeleženci trgovanja na deviznem trgu prek drugih posrednikov opravljajo svoje transakcije v podobnem razmerju, kar omogoča uporabo prejetih informacij za zanesljivo analizo in napovedovanje. Toda to velja le za likvidne finančne instrumente (vse valutne pare z USD), s katerimi trguje večina trgovcev.
Rezultat kozarca Oanda si lahko ogledate na spletu na tej strani uradna spletna stran posrednika Oanda. Prikazal bo dve grafični obliki, ki sta tradicionalni pravokotni koordinatni sistem z izhodiščem v sredini. Tako dobimo razdelitev celotnega prostora vsake figure na 4 kvadrante. Na ordinatni (navpični) osi so prikazane cene, na abscisni (horizontalni) osi pa je prikazano odstotno razmerje med obsegom transakcij v določenem cenovnem razredu in celotnim obsegom transakcij.
Eden od grafikonov (na levi) prikazuje količinsko razmerje odprtih naročil, desni grafikon knjige naročil Oanda pa odprte pozicije (slika 1). Leva polovica grafikonov se uporablja za označevanje prodajnih naročil in pozicij, desna polovica pa za nakup.
Obe grafični sliki se imenujeta Oandina knjiga naročil. Pod njim je svečnik izbranega finančnega instrumenta z možnostjo ogleda prejšnjih vrednosti v enem dnevu (za previjanje nazaj uporabite drsnik pod grafikonom). Interval posodobitve je 20 minut.
Privzeto so vrednosti na grafikonu prikazane brez kumulativnega zneska, ki prikazuje absolutne vrednosti celotnega obsega transakcij. Uporabnik lahko izbere tudi prikazni obrazec "Trenutni seštevek", v katerem se izvede rezultat seštevanja vseh obsegov trgovanja na dan.
Toda v nekaterih primerih je bolj priročna alternativna oblika prikaza, imenovana "Pure Value". Prikazuje absolutno razliko med levim in desnim delom grafa (slika 2).
Glavna uporaba neto vrednosti je določitev ravni, na katerih prevladujejo določene pozicije.
Iz razporeda odprtih naročil je koristno ugotoviti:
Stop izgube se nahajajo v zgornjem desnem in spodnjem levem kvadrantu grafikona odprtih naročil (narisane v modri barvi). Zaradi velike akumulacije blizu trenutne cene bodo praviloma kmalu izpadli (slika 3). Poveča možnost, da bodo izpadli:
Trgovci lahko uporabijo raven kopičenja zaustavitve izgube, da določijo prevzem dobička.
Skupine prevzemnih dobičkov (kot tudi omejenih naročil), prikazanih v zgornjem levem in spodnjem desnem kvadrantu grafikona odprtih naročil (narisane v oranžni barvi), se pogosto nahajajo na ravneh upora in podpore. V tem primeru ključno raven potrjuje veliko manjše število stop izgub na njej.
Hkrati se lahko cena premika proti tako ključni ravni, ko pa jo skoraj doseže, se obrne. Zato je priporočljivo odpreti pozicije v smeri navzdol od nivoja upora in navzgor od nivoja podpore.
Lahko dobite predstavo o izgubi poslov, če pogledate histograme v zgornjem desnem in spodnjem levem kvadrantu (slika 4) grafikona odprtih pozicij Oanda knjige naročil (narisane v modri barvi). V tem primeru lahko cena doseže takšno akumulacijo in jo celo zlomi, potem pa se v večini primerov obrne. Razlog za ta pojav je naslednji - trgovci začnejo množično zapirati svoje nekdanje izgubljene posle na prelomu ali z minimalnim dobičkom. Kot rezultat, cena prejme impulz za obratno gibanje.
Donosni posli so prikazani kot histogram v zgornjem levem in spodnjem desnem kvadrantu grafa odprtih pozicij Oanda knjige naročil (narisane v oranžni barvi). Veliko število dobičkonosnih poslov pritegne ceno, saj trgovci začnejo intenzivno jemati dobiček. Zato se kopičenje dobičkonosnih poslov ne zgodi zelo dolgo - bodisi se pravočasno zaprejo ali pozneje postanejo nedonosne (slika 5).
Ena od sprememb knjige naročil Oanda se nahaja na tej strani . Ima razširjeno funkcionalnost, ki omogoča prikaz nivojev (slika 6):
Ko je cena zgoraj (spodaj), je MV trend navzgor (niz).
Steklo Mini Oanda prikazuje tudi razmerje:
Informacije o steklenem instrumentu Oanda Mini si lahko ogledate ne samo iz brskalnika, ampak tudi neposredno iz trgovskega terminala MetaTrader4. Če želite to narediti, je dovolj, da namestite indikator "DOM za MT4", ki bo pripeljal do prikaza na cenovnem grafikonu slike, podobne sliki. 7.
Značilnost Oanda DOM za MT4 je možnost nastavitve do več deset parametrov, vključno z:
Eno od variant indikatorja Oanda Glass za MT4 je mogoče prenesti.
Knjiga naročil- eno izmed redkih orodij danes, ki trgovcu ponuja resnično uporabne informacije, ki močno poenostavijo sprejemanje trgovalnih odločitev. Za razliko od različnih kazalnikov, ki praviloma ne nosijo pomenske obremenitve, knjiga naročil Oanda prikazuje precej resnične podatke o trgovalnih pozicijah in odprtih naročilih trgovcev.
Portfelj naročil je enakovreden takšnim orodjem za analizo, kot so količine, možnosti, vendar ima eno prednost, prikazuje informacije neposredno s trga Forex. Toda Oanda ne predstavlja celotnega obsega trga Forex, kajne? Res pa je, da je Oanda velik posrednik in podatke, ki jih je posredoval, je mogoče primerjati z rezultati izstopnih anket na volitvah, ki običajno z majhno napako, vendar odražajo pravo razmerje moči.
Začnimo po vrsti, predloženi podatki so razdeljeni v dve skupini:
Opis knjige naročil
Na podlagi tega lahko v vsaki skupini ločimo pozicije/naročila za nakup in prodajo. Bolj jasno prikazano na sliki na levi.
Da bi končno razumeli, naredimo nekaj transakcij in poglejmo, kako bi jih lahko prikazali knjiga naročil Oanda:
Prav tako želim opozoriti, da ena slika sama po sebi ne nosi zgodovinskih podatkov, je enkratna in je posnetek trgovanja na določen datum in uro.
S preučevanjem teh slik leto in pol sem močno napredoval pri razumevanju trga, spoznal načela oblikovanja cen, trenutne trende in določil naravo posameznega valutnega para. Hkrati želim poudariti, da je večina od nas te slike najprej videla izklopljeno. mestu, premikanje miške naprej in nazaj, ne najde nobenih vzorcev. Prav tako ni dovolj potrpljenja za vsakodnevno "pogledovanje" v portfelj naročil, saj so podatki predstavljeni za obdobje 1 dneva. Da bi se izognili tej nevšečnosti, ponuja spremenjena različica zgodovino zadnjih 3 mesecev, pa tudi možnost podrobnejšega vrednotenja portfelja naročil z intervalom 20 minut med slikami in ne 1 uro kot v izvirnem viru.
Za začetek se ne bo izšlo hitro, morate si vzeti nekaj časa za študij. Samo namignil bom v katero smer kopati:
Za zaključek želim povedati, da je sodobni trg kot kit, ki požre neobramben plankton. Tako bodo osamljeni trgovci, ki nimajo dostopa do zanesljivih tržnih informacij, absorbirani z velikim denarjem. Na žalost le malo posrednikov te informacije objavi, vsi so večinoma omejeni na "razmerje odprtih pozicij". Hkrati pa iskreno upam, da je Oanda le pionir v tej smeri in ne izjema!
Druga orodja: .
Poleg dinamike cen, ki jo odražajo ustrezni grafikoni v trgovalnem terminalu, se lahko za analizo trenutnega stanja trga uporabijo številni drugi dejavniki. Ta članek bo pregledal Kazalnik globine trga, ki nazorno prikazuje trgovsko dejavnost trgovcev. Z njim lahko ugotovite število odprtih poslov, čakajočih naročil, stop naročil in nekatere druge pomembne parametre, ki vam omogočajo napovedovanje, kako se bo trg obnašal v bližnji prihodnosti.
Opozoriti je treba, da je takšnih kazalnikov več in so osredotočeni na odražanje navedenih tržnih parametrov samo za določene posrednike. Zato imajo dostop do njih samo stranke teh posrednikov. Ta članek bo obravnaval kazalnik globine trga za MT4 podjetja SharkFX. V skladu s tem bo zagotovil informacije samo o naročilih, ki jih odprejo trgovci, ki trgujejo prek tega posrednika. Dostop do uporabe indikatorja je omogočen izključno članom zaprtega kluba, zato boste morali opraviti ustrezen postopek avtorizacije.
Kazalnik Depth of Market za MT4 lahko prenesete s te povezave .
Po uporabi tega orodja za tehnično analizo na cenovnem grafikonu prikaže enega ali dva histograma (odvisno od nastavitev), ki vizualizirata obseg različnih vrst transakcij - SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (sl. . 1). Pravzaprav so ti histogrami poenostavljena različica orodja ProOanda, ki so ga razvili tudi strokovnjaki SharkFx.
Prikazani podatki se posodabljajo v rednih intervalih 3-krat na uro. Na sl. Slika 1 prikazuje klasično shemo za prikaz globine trga (slika 2), vendar jo je mogoče spremeniti v nastavitvah (npr. odstraniti določene dele histograma ali jih premakniti na drugo mesto na grafikonu).
V zgornjem levem kotu (slika 1) je meni z gumbi, prek katerih lahko preklapljate med:
Menijsko polje prikazuje tudi čas, ko so bile trenutne informacije posodobljene.
Več deset nastavljivih parametrov vam omogoča, da prilagodite to informacijsko orodje za kateri koli slog trgovanja. Najpomembnejši parametri so:
Hkrati je lahko vizualizacija Globine trga zelo različna. Indikator Alpari na primer ne predstavlja podatkov o količini kot histogram, temveč kot tabelo s tremi stolpci in več kontrolami (slika 3).
Postopek namestitve je skoraj enak za vse kazalnike Depth of Market. Trgovec praviloma prejme izvedljivo namestitveno datoteko (.exe), po zagonu katere je potrebno slediti predlaganim navodilom in vnesti zahtevane podatke (pot do trgovalnega terminala, prijava in geslo računa itd.).
Obstajajo tudi spletne storitve, ki vsakomur posredujejo informacije o obsegu transakcij. Ena izmed njih je OANDA, o kateri je podrobno napisano.
Zamenjajte steklo to je digitalni prikaz trenutnega razpoloženja na trgu, na podlagi katerega lahko naredite ultra kratkoročno analizo razmer na trgu.
Za razliko od grafikonov, ki vizualno prikazujejo tržne informacije, osnovno steklo prikazuje naročila, ki se oddajajo na borzi le nedaleč od tržne cene in se lahko kmalu izvršijo in tako ali drugače vplivajo na trg.
Analiza knjige naročil vam omogoča, da razumete, kako trg deluje od znotraj in kako se oblikuje cena - to znanje vam omogoča, da pri odpiranju pozicij zagotovite natančne stavke. Ko je bila opravljena analiza trga in je bila najdena približna vstopna točka (na primer močan nivo upora), lahko uporabite knjigo naročil, da vidite trenutno poravnavo sil in odprete pozicijo po ceni, po kateri so verjetnosti najverjetneje se bodo premaknili.
Knjiga naročil je sestavljena iz več delov: zeleni del so naročila za nakup (bid), v rdeči coni so prodajna naročila (povpraševanje ali ponudba). Tržna cena je notri , tj. med najboljšo ponudbeno ceno in najboljšo ponudbeno ceno. V knjigi naročil so vidna naročila velikih igralcev in jih je mogoče uporabiti za sprejemanje trgovalnih odločitev. Knjiga naročil ne prikazuje celotne slike trga, t.j. ne odraža vseh naročil, oddanih na borzi, viden pa je le majhen del omejenih naročil blizu tržne cene.
Naročila, ki se odražajo v knjigi naročil, so lahko velika, srednja in majhna - takšna delitev se praviloma izvede glede na povprečno dnevno količino za instrument. Na primer, če je povprečni obseg 1 milijon pogodb na dan, bo naročilo od 2000 do 5000 pogodb precej veliko in takšno naročilo je treba pozorno spremljati.
Pogosteje naletijo na srednja naročila, katerih obseg se giblje od 200 do 500 pogodb - ta naročila imajo tudi določen vpliv na ceno, vendar je njihov vpliv pomemben, ko se nabere več povprečnih naročil (tj. so po različnih cenah, vendar blizu drug drugega in tako tvorijo določeno gostoto). Če je vlog od 10 do 50 pogodb, jih običajno nihče ne opazi, zato nimajo pomembnega vpliva na trg.
Naročila, ki so statično locirana po cenah, ki so si po vrednosti blizu, se štejejo za pasivna, t.j. ne premikajo se in tako rekoč varujejo določen nivo, medtem ko z njihove strani ni opaziti nobene agresije. Knjiga naročil odraža pasivna naročila v trenutkih, ko se trg približuje močni grafiki (ali podpori). Zaradi tržnega boja bo raven bodisi prekinjena ali pa se bo cena od nje povrnila.
Prijave, ki se oddajo s trga (t.i.), se štejejo za agresivne – taka naročila premikajo trg. Razlikujejo tudi drugo vrsto agresivnih naročil - zdi se, da so, a hkrati aktivno sledijo trgu, t.j. to so naročila, ki se lahko nenadoma pojavijo v kozarcu in, ko se trg premika v eno ali drugo smer, nenehno vlečejo navzgor do tržne cene in s tem potiskajo trg. Takšno gibanje lahko zelo dolgo podpira trg.
Pogosto aktivna in pasivna naročila medsebojno delujejo in knjiga naročil odraža ta proces. Ko je odporna črta prekinjena, se spremeni v raven podpore in v jeziku knjige naročil se zgodi naslednje: preseže se gostota pasivnih naročil, nakar se pojavi agresiven kupec, ki nadomešča naročila po najbližjih Bid cenah. . Skladno s tem je zdaj za zlom trga treba prebiti podporo, ki jo drugi trgovci vse bolj aktivno zagovarjajo.
Pasivno gostoto v knjigi naročil je mogoče uporabiti za nastavitev - če se po vnosu pojavi debel kupec (in cena se je dvignila), potem lahko varno oddate stop naročilo eno točko pod tem kupcem. Če je to veliko naročilo pojedeno, lahko takoj zapustite položaj, ker. cena se bo samo po inerciji še naprej gibala navzdol. Obravnavano situacijo je mogoče jasno zaslediti blizu pomembne ravni podpore ali odpora.
Med začetkom novega gibanja, med rojstvom novega impulza, se stanje v knjigi naročil ne izpiše na običajen način. Na primer, na trgu je trend navzgor, trenutno pa se je oblikoval rahel popravek prejšnje najvišje vrednosti.
Preden začne znova rasti in šele po tem prebiti črto upora, knjiga naročil pogosto pokaže naslednje: medtem ko kupcev praktično ni, se pojavi velika gostota srednje velikih prodajnih naročil. Kljub dejstvu, da se zdi, da je prodajalcev več kot kupcev, cena v večini primerov še naprej aktivno raste - to je posledica dejstva, da se cena premika iz enega obsega v drugega.
Trg je zasnovan tako, da je cena v nasprotju z večino. Če je večina začela oddajati prodajna naročila, še bolj pa med naraščajočim trendom, se bodo z veliko verjetnostjo absorbirala. Ta prodajna naročila so jasno prikazana v knjigi naročil, tako da lahko greste dolgo po umiku ob prvem znaku okrevanja trenda, takoj ko se stanje v knjigi naročil spremeni.
Knjiga naročil naj služi kot orodje za vstop na trg po srednjeročni strategiji, tj. zadrževanje pozicije za več trgovalnih sej.
