В классической литературе по трейдингу индикаторы технического анализа классифицируются на две большие группы – трендовые и сигнальные. Правда, за последние десятилетия трейдеры разработали много алгоритмов, которые ещё не обрели широкую известность, но уже способны потеснить признанную классику, поэтому пора вводить в оборот новую классификацию – нестандартные индикаторы.
Нестандартные индикаторы - это совокупность алгоритмов, которые по своей эффективности не уступают давно известным формулам, но ещё не были включены в методички по трейдингу и торговые терминалы (данное определение - личный взгляд автора).
Кстати о терминалах, несмотря на все свои специфические недостатки, популярная платформа MetaTrader 4 признана одной из самых лучших для создания нестандартных индикаторов, на что есть две объективные причины:
Чтобы не разводить теоретические рассуждения, лучше сразу рассмотрим реальный пример, который я всегда привожу в качестве самого интересного и информативного индикатора для новичков, называется он Fisher.
В переводе с английского языка данный термин переводится как «рыбак», но на самом деле, никакого отношения к рыбалке данный нестандартный индикатор не имеет. Он назван в честь математика Фишера, преобразование которого и было взято за основу формулы. Выглядит индикатор следующим образом:
На ренко-графиках данный нестандартный индикатор рассчитывается и отображается точно так же, как и в основном окне:
Как уже упоминалось выше, самые лучшие нестандартные индикаторы универсальны, при этом я неоднократно замечал, что изначально подобные алгоритмы создаются для одной цели, а спустя некоторое время становится очевидно, что они неплохо справляются и с другими задачами.
Своё знакомство с Fisher я начал с изучения трендов, которые идентифицируются по простейшей методике: если значение нестандартного индикатора выше нуля - тенденция восходящая, а если ниже – нисходящая:
Сигналы второго типа также ничем не отличаются от классики, так как сводятся они к поиску областей перекупленности/перепроданности, при этом на «фишере», в отличие от знаменитых и всем известных CCI и MACD, данные состояния являются ярко выраженными:
Еще два качественных индикатора:
Следующий сигнал очень меня выручил в своё время, оказалось, что при помощи данного нестандартного индикатора можно фильтровать флетовые участки, т.е. состояние, когда цена находится в относительном равновесии и может «выстрелить» в обе стороны с равной вероятностью. Для этого достаточно определить минимальные уровни на гистограмме, нахождение между которыми и будет свидетельствовать о неопределённости на рынке:
Нельзя сказать, что это принципиально новый подход, так как существуют десятки индикаторов, оптимизированных для решения похожих задач, но возникает вопрос – зачем нагружать торговую систему дополнительными «модулями», если один нестандартный индикатор выполняет несколько функций?
И последнее наблюдение я пока не могу назвать полноценным сигналом, скорее всего, это теория, требующая проверки, но практика показала, что неплохо удаётся идентифицировать дивергенции между ценой и последовательностью экстремумов гистограммы Fisher:
Для технического анализа современные трейдеры рынка Форекс все чаще и чаще применяют индикаторы, небольшие скрипты, дающие возможность отслеживать рыночное движение, определять тренд, объемы продаж, количество сделок в определенном временном промежутке и многие другие рыночные функции. Все это позволяет находить , а также удачные моменты для выхода из рынка.
Таких алгоритмов на сегодняшний день, просто «море», есть они и и в свободном доступе на просторах сети. Мы же рассмотрим сегодня самые популярные индикаторы, которые наиболее востребованы трейдерами Форекс.
В MetaTrader, имеется масса встроенных индикаторов для того же технического анализа, которые можно скачать из сети, причем в огромнейшем количестве всевозможных модификаций, а при желании в редакторе скриптов можно без затруднений создать собственный алгоритм. И в основу каждого индикатора закладывается какая-то определенная идея.
При таком многообразии не трудно и растеряться. Но беспокоится не следует – все популярные индикаторы одного вида по принципу работы практически не имеют различий (если это алгоритм, например, для скальпинга, то в работе он , осцилляторы работают по принципу возврата цены к прежнему уровню и так далее), здесь главное понять, как функционирует один алгоритм, чтобы освоить остальные.
В целом же, все популярные индикаторы для технического анализа по сути, можно разделить на такие основные виды:
Как видно по названию, трендовые индикаторы для технического анализа, дают возможность определять направление тенденции Форекс или предупреждают о трендовых разворотах. Такие алгоритмы, используемые в MetaTrader, в основном основываются на значений цены торгуемых инструментов.
Этот вид индикаторов наилучшим образом используется для определения устойчивости тренда, существующего на данный момент.
Осцилляторы, являются стандартными, . Эти популярные индикаторы Форекс оказывают помощь в определении ценового движения в ближайшее будущее время.
Эти алгоритмы обладают наибольшим эффектом в моменты трендовых застоев, либо в разворотные периоды, показывая экстремальные значения, и как бы намекая на начало новой тенденции. Часто используются трейдерами для скальпинга.
Во время рыночного застоя (флет) трендовые индикаторы не приносят пользы, так как выдают ложные сигналы, при устойчивом тренде не имеют эффекта осцилляторы.
Как же быть в таких случаях?
Здесь нам помогут вспомогательные, нестандартные индикаторы Форекс для МТ4. Помимо этого, самым точным и верным индикатором рынка может выступать и сама цена, если правильно наблюдать за ней на разных временных интервалах. Давайте теперь рассмотрим, какие же популярные индикаторы наиболее востребованы трейдерами при торговле валютами.
Трендовый индикатор МА или «Скользящее среднее» указывает на среднее ценовое значение торгуемого актива за определенный временной период. Различают несколько видов МА – простое (арифметическое), экспоненциальное, взвешенное и наконец, сглаженное.
Рассчитывать МА можно для любых последовательных наборов данных, в том числе цены закрытия и открытия, объемы торговли, минимальные и максимальные цены и так далее. Следует отметить, что зачастую трейдеры используют скользящее среднее самого скользящего среднего.
Когда цена торгуемого актива поднимается выше МА, — это сигнал на покупку, когда опускается ниже – на продажу .
К числу «популярных индикаторов», относится и трендовый , он же «Индекс Товарного Канала». В основе базиса такого алгоритма, лежит принцип ценовой цикличности (смена низких цен на более высокие и наоборот в определенной последовательности).
Индикатор CCI, измеряет на сколько текущая цена инструмента отклоняется от среднестатистического значения. Чем выше индекс, тем выше в сравнение со средней цена актива, чем ниже значение индекса, тем цена сильнее занижена.
Профессиональный трейдинг по CCI индикатору:
Осцилляторы, это не менее популярные индикаторы технического анализа. «Процентный диапазон по Вильямсу» или « » отражает уровни цен закрытия в отношении к диапазону максимума/минимума по отдельно взятому временному периоду.
По большому счету, этот алгоритм сравнивает каждое ценовое значение с последним торговым диапазоном и выдает информацию о силе «быков» вблизи максимума диапазона либо силе «медведей», способных «перетянуть» цену в диапазон минимума.
По своему принципу «Williams % Range» очень схож с не менее популярным у трейдеров осциллятором «Stochastic», часто используемым для скальпинга. Но у рассматриваемого нами индикатора перевернутая шкала.
Преимущественно, Williams %R используют чтобы определять зоны перепроданности / перекупленности.
Самыми надежными и сильными сигналами данного индикатора, является:
Как известно, торговля на Форекс, это единоборство продавцов и покупателей. А для правильного проведения этой борьбы немаловажно знать помимо цен открытия и закрытия еще и максимальные и минимальные ценовые значения в течение дня, так как предугадать изменение трендового направления помогает определенный сигнал, который указывает на смену сил баланса.
Как раз для оценки этого баланса сил и используют в МТ4 осцилляторы , созданные когда то аналитиком Элдером.
Данные осцилляторы, применимы в мт4 к графикам стоимостных колебаний определенных валютных пар по отношению друг к другу. Эти алгоритмы могут использоваться в разных интервалах – при открытии либо и так далее.
К популярным, нестандартным, вспомогательным индикаторам применимым в МТ4 относится осциллятор «Gator Oscillator» являющийся модификацией .
Исходный алгоритм данного инструмента, является системой , которые превращаются в обычный осциллятор. Графически, индикатор представляет степень расхождений/схождений балансовых линий исходного алгоритма и его итоговая задача – показывать рыночное состояние, то есть тренд или флет.
В местах, где гистограмма «Gator Oscillator» приближается к локальным максимумам, линии индикатора «Alligator» расходятся сильнее, это означает присутствие сильной тенденции. Если гистограмма осциллятора не отдаляется на значительное расстояние от нулевого значения, значит Форекс находится в состоянии флета.
Такие популярные индикаторы Форекс для МТ4 как «Индекс Денежных Потоков» он же «MFI» демонстрируют трейдеру скорость изменения котировок. Интерпретация и способ построения данного алгоритма, сходна с не менее популярным индикатором (RSI) только «MFI», помимо интенсивности вложений или вывода денежных средств из торгового инструмента учитывает еще и тиковые объемы.
Благодаря такой «фишке» индикатор MFI, считается более устойчивым инструментом, для технического анализа.
Данный алгоритм в торговле на Форекс применяют в качестве источника сигналов о перепроданности/перекупленности и дивергенции.
В заключение хотим отметить, что для удачной торговли на Форекс нет смысла занавешивать окно своего графика в мт4 десятком индикаторов, так Вы вовсе потеряете контроль. Оптимальным количеством является 2-3 алгоритма разных видов, работающих согласно принципам Вашей стратегии.
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ:
Популярные или самые ходовые индикаторы Forex
Сегодня, по вашим просьбам, мы начинаем обновленный цикл обучающих статей, посвященных принципам и методикам арбитражной (парной) торговли.
Как известно, в чистом виде арбитраж — это однозначно беспроигрышная стратегия, существующая, увы, лишь для крупнейших игроков мирового рынка. Мощнейшие компьютеры и софт этих игроков «улавливают» малейшие расхождения цен родственных инструментов (например, валютная пара и одноименный фьючерс) ещё «на дальних подступах» и моментально дают сигнал на вход, а уже через пару секунд закрывают «тандем» с общей прибылью. Пусть эта прибыль всего несколько пунктов, но торговые лоты при этом могут составлять несколько десятков и даже сотен миллионов валютных единиц. До нас же доходят лишь отдельные отголоски этих сделок. Мы, конечно, иногда можем уловить момент и повторить подобный ход в MT4, например, открыть «хедж» (BUY 6А + SELL AUD/USD), однако подобные действия будут возможны и целесообразны для нас, скорее всего, только при каких-либо сбоях серверного котировочного аппарата. Кроме этого, значительный внутренний спред анализируемых инструментов не даст нам получить по сумме этих позиций итоговую приемлемую прибыль.
Однако мы можем вести торговлю по методике , отслеживая схождение-расхождение цен различных, но «однородных» торговых инструментов для выбора оптимальной точки входа. По нашему мнению, здесь скрываются довольно обширные возможности. Обсуждений этой темы на торговых форумах достаточно немного, и пока такая торговля является несколько экзотической. Между тем, небольшие риски при правильной практической реализации вопроса делают данную методику достаточно привлекательной.
Рairs trading — торговля искусственного синтетического продукта, которая состоит из одновременной покупки одного и продажи другого инструмента. При этом корреляция двух этих инструментов не обязательна, но предполагается наличие коинтеграции.
Торговлю Рairs trading называют также статистическим арбитражем, но большинство специалистов считают, что это не совсем верно. Статистический арбитраж — это одновременно покупка всех (или практически всех) возможных недооцененных и продажа всех переоцененных инструментов. Корреляция и даже коинтеграция между конкретными инструментами при статистическом арбитраже не очень важны. Важна общая итоговая статистика. Тогда как при торговле по методике Рairs trading нас прежде всего интересует именно коинтеграция анализируемых инструментов.
Не пугайтесь! Здесь нет ничего сверхсложного. Для начала продемонстрируем вам пример реальной онлайн-торговли. Посмотрите на окно индикатора с цветными линиями: зеленой линией отображается цена пары GBP/JPY, а синей линией – цена пары GBP/CHF. Входы в рынок (Sell фунт/йена + Buy фунт/франк) показаны стрелками.
На графике вы без труда увидите и другие подобные входы, однако для примера мы продемонстрировали вам наиболее очевидные.
В чём же заключается суть?
Как вы можете заметить, в этой ситуации линии обеих пар индикатора значительно разошлись в разные стороны от нулевой линии и, достигнув своих экстремумов, начали разворот.
Именно в этой точке мы одновременно покупаем GBP/CHF и продаем GBP/JPY, предполагая, что при подобных входах вероятность убытков сводится к минимуму. Таким образом, мы как бы «хеджируем» возможный текущий убыток одной пары текущей прибылью другой пары. Более того, изначально мы предполагаем, что даже если одна из позиций у нас может пойти в минус, то возможный убыток пары GBP/JPY будет расти значительно медленнее, чем текущая прибыль по паре GBP/CHF. Ну а когда общий профит обеих сделок нас устроит, мы закроем обе позиции. При этом момент закрытия должен наступить в тот момент, когда линии пар индикатора сойдутся и начнут пересечение. Впрочем, это отнюдь не обязательное условие — вполне возможны варианты.
На графике, приведенном выше, можно увидеть, что в итоге при реализации описанных сделок через пару часов после входа мы получили, что мизерный убыток сделки SELL GBP/JPY перекрылся хорошей прибылью сделки BUY GBP/CHF.
Понятно, что для удобства такой торговли нужен индикатор, отображающий в одном окне линии движения цен двух или нескольких анализируемых инструментов. Предлагаем такой индикатор вашему вниманию.
В одном окне индикатора отрисовываются линии движения цены инструментов, причем, каждая линия представляет собой разность двух значений индикатора Moving Average, а периоды MA мы задаем в окне СВОЙСТВА нашего индикатора. Это сделано для того, чтобы свести отображение линий анализируемых инструментов к «общему знаменателю» относительно нулевого уровня шкалы. А для более корректного отображения линий инструментов с разной размерностью относительно друг друга в СВОЙСТВАХ индикатора предусмотрены коэффициенты N1 и N2.
Например, для описанного выше примера (SELL GBP/JPY + BUY GBP/CHF) следует задать N1 = 10; N2 = 1000. Т.е. этими коэффициентами мы как бы искусственно уравниваем их размерность. В результате такого программного решения получена возможность совместного анализа движения цен, казалось бы, несовместимых инструментов.
Предусмотрена также синхронизация работы индикатора по наличию либо отсутствию баров на истории. Многие инструменты товарного и фондового рынков, представленные в терминалах МТ4 , торгуются на разных биржевых площадках, причем, торги начинаются в разное время. Без такой синхронизации работа индикатора была бы не очень корректной.
В СВОЙСТВАХ индикатора предусмотрено изменение задаваемых линий МА параметрами:
На следующем графике приведен пример анализа движения линий индексов YM (мини ДОУ — зелёная ) и NQ (Насдак — синяя ). На тайм-фрейме H1 мы видим, по меньшей мере, две очевидные возможности хороших входов тандема (YM + NQ). Входы показаны красными стрелками. Хорошо видно, что первый вход – это (SELL YM + BUY NQ).
Второй вход (справа), наоборот — (BUY YM + SELL NQ). Коэффициенты в СВОЙСТВАХ индикатора для этого «тандема» выставлены следующие: N1=10, N2=50.
В обоих случаях, после входа прибыль одного инструмента растет быстрее, чем убыток другого. Нам, по сути, все равно, куда пойдет цена, лишь бы продолжалось начавшееся схождение линий.
После непродолжительного времени работы с данным индикатором любой пользователь быстро приобретет необходимые навыки в подборе коэффициентов, а также в подборе размеров лотов инструментов при открытии позиций по сигналам индикатора. Размер тика (в пунктах) различен для многих инструментов, и здесь важно не ошибиться с размерами лотов. Также различается и стоимость одного пункта. Например, для «тандема» FDAX(Дакс) + FTSE(Футси) опытным путем было определено отношение размеров лотов 1.2:3 соответственно.
Для описываемой методики торговли Рairs trading очень важно правильно учесть соотношение размеров открываемых позиций. Если для тандема сырьевых фьючерсов CL+BRN размеры можно взять одинаковые, то для инструментов с разной размерностью необходим скрупулезный расчет величины лотов (контрактов).
Следующий пример — движение ценовых линий на фьючерсной паре GC (золото) + SI (серебро). Самые интересные ситуации для анализа приходятся на участки максимального расхождения линий фьючерсов и точки пересечения этих линий. Причем, если входы могут быть реализованы при максимальном расхождении линий, то закрытие позиций — в точках пересечения этих линий. Эти точки показаны стрелками.
B конце статьи приведем пример графика «зерновых» фьючерсов. Здесь, на графике H1, очень наглядно наблюдаются неплохие входы Sell ZW + Buy ZS (показаны красными стрелками ) и последующее закрытие позиций в точке схождения (пересечения) линий.
Конечно, всё это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но для начального знакомства с методикой Рairs trading и приобретения первичных навыков всего вышеизложенного вполне достаточно. В следующий раз мы продолжим начатую тему и познакомим вас с некоторыми дополнительными приёмами такой торговли.
Удачи всем!
Журнал FX Review
Добрый день трейдеры и новички. Наш новый рассказ касается технического анализа. В нем мы стараемся создать некоторый перечень нестандартных индикаторов, которых не так часто встретишь на просторах интернета.
Нужно сказать, что редкими индикаторами или по-другому нестандартными мы будем считать то множество аналитических систем, которые не предлагаются в .
Центральная линия – это десятидневная Простая скользящая средняя, которая измеряется каждый день по ценам максимума, минимума, и закрытия. Расстояние между канальными линиями и центральной линией равно линии Простой скользящей средней за последние десять дней, которая вычисляется по максимумам и минимум цен для каждой свечи.
СуперТренд – это индикатор, который перемещается под цену или находится над ценой в зависимости от направления развивающегося тренда.
Его также можно использовать, как индикатор, сигнализирующий о точках выхода, когда направление изменяется или он, также, может быть использован, для размещения стоп-лосов для того, чтобы вы, как можно дольше, оставались в тренде.
Обычно, он используется, чтобы торговать в направлении тренда, чтобы использовать возможность купить, когда СуперТренд под ценой и продавать, когда он над ценой.
Арун перемещается вверх и вниз и флуктуирует между нулем и сотней. Сильные тренды подтверждаются значением близким к сотне, слабые тренды вы найдете в области значений индикатора близких к нулю.
Используйте индикатор Арун для определения тренда. Восходящие тренды, выделяемые Аруном, находятся там, где значения индикатора одного из цветов расположены между 70 и сотней. Арун со своей другой линией находится ниже 30, когда демонстрирует нисходящий тренд. Новый тренд начинается, когда линии пересекаются.
Арун осциллятор вычисляются с помощью разницы между линиями индикатора Арун. В результате получается индикатор от -100 до 100. Движения выше центрального нуля трактуются, как подтверждение тренда вверх. Тренд вниз имеет место, когда осциллятор ниже нуля.
Chaikin’s Volatility
Волатильность Чайкина сравнивает расстояние между максимумами и минимумами инструмента, с целью измерения волатильности инструмента.
Когда рынок на пике очень вероятно, что волатильность будет увеличиваться, что может помогать предвидеть тренд и его изменение. Напротив, на рыночном донышке вероятно, что волатильность будет снижаться так как меньше трейдов осуществляется.
Заметим, что такая трактовка индикатора отлично подходит для торговли с акциями. Но мало пригодна для такого . Причина в том, что природа Форекса делает рынок активным и на пиках и на донышках.
«Историческая волатильность» измеряет ценовые флуктуации во времени. Индикатор используется для определения волатальности рынка.
Исторические данные используются для того, чтобы определить текущую волатильность, а не предсказывать будущую. Алгоритм расчета индикатора определяет среднюю девиацию от средней цены на определенном периоде.
Это определенный двоичный индикатор, который показывает +1, если цена пошла вверх и -1, когда цена идет вниз. Индикатор меняет направление, когда цена ниже или выше, чем предыдущая цена.
Индикатор выдает длинные сигналы и короткие. +1 – это длинная позиция – 1 короткая позиция.
Этот индикатор определяет . Он основан на разнице между максимумом и минимумом. Индикатор увеличивается или превращается в линию в зависимости от волатильности.
Этот индикатор лучше использовать вместе с девятидневной экспоненциальной скользящей средней.
Процентно-ценовой осциллятор показывает как соотносятся две скользящие средние.
Он вычисляется с помощью вычитания 26-ти дневной экспоненциальной скользящей средней из 9-ти дневной экспоненциальной скользящей средней.
Эта разница, затем, ещё делится на 26 дневную скользящую среднюю. В результате такой экстракции процентов получается индикатор позиций краткосрочных средних в отношении к долгосрочным средним.
Ультимэйт осциллятор соединяет информацию о трех различных временных периодах, а именно 7, 14 и 21 день и трансформирует их в одно число.
Осциллятор перемещается между 0 и 1. Центром является линия 0.5. Значение 0.7 демонстрирует , а 0.3 демонстрирует перепроданность.
Вильямса – это индикатор, который демонстрирует: контролируют ли рынок покупатели или продавцы. Торговать нужно тогда, когда цена входит в с индикатором.
Например, покупайте, когда цена падает до новых минимумов, а индикатор не достиг нового минимума.
Технические индикаторы это математические модели анализа рядов значений разной сложности.
По значимости прогноза все индикаторы можно поделить на:
Индикаторы тренда выделяют текущий тренд цены, который может быть объектом изучения. Многие индикаторы тренда основаны на правиле усреднения, а также сглаживания ценового ряда.
Делается это с помощью скользящих средних. Индикаторы из этой группы могут предоставить сигнал о развороте тренда или подтвердить или опровергнуть устойчивость работы текущего тренда. Однако, не возможно использовать их для предсказания каких-либо колебаний в будущем.
Осцилляторы – это легкий и очень популярный вид индикаторов. Природа осцилляторов – опережение. Они помогают прогнозировать поведение цены в будущем. Это рознит их с индикаторами тренда, которые способны подать только запаздывающие сигналы.
Считается, что на рынке можно наблюдать тренд 30% времени, а развиваются на графиках 70% времени. Индикаторы, следящие за трендом, могут быть вредны на рынке без тренда. А осцилляторы, которые помогают на бестрендовом рынке бесполезны во время трендов.
Индикаторы, которые относятся к разным группам часто противоречат друг другу. Индикаторы тренда способны расти, они подают сигал к покупке, а в это же время осцилляторы, которые указывают на состояние перекупленности дают сигнал на продажу. Наоборот, трендовый индикатор падает и подает сигнал на продажу, однако, при этом осциллятор сигнализирует о перепроданности, что означает – нужно покупать. В такой ситуации очень просто попасть в ловушку, которая приведет к потерям. Каждому трейдеру нужно создавать систему, которая бы успешно разрешала конфликты.
Индикаторы тренда – это традиционно простые и сложные скользящие средние. Простые средние хорошо нам известны. Нестандартный индикатор из сложных средних можно выделить Канал цен Price Channel Upper при его построении рассчитывают простую скользящую среднюю и строят полосу вокруг неё.
Также существуют другие трендовые индикаторы. К ним из нестандартных, например, относят РТР индикатор. Он изображается, как линия, которая поднимается выше и опускается ниже графика инструмента, что помогает принять решение о росте/понижении тренда.
Среди осцилляторов можно выделить нестандартные индикаторы Форекс следующих названий:
