Канал Кельтнера (Keltner channel) – это название одного из популярных трендовых индикаторов тех. анализа, использующегося многими трейдерами на Форекс, биржах, бинарных опционах и фьючерсных рынках.
Индикатор впервые описан Честером Кельтнером в 1960-м году, почему и получил свое название. Внешне он очень похож на (Bollinger Bands ), так как представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона, посередине которых проходит скользящая средняя с периодом 20 дней (MA 20). Формула, по которой индикатор строит свои показания, очень проста: (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия) деленое на 3.
В 1980-х годах, данный индикатор был кардинально переработан под десятидневный Average True Range (), а простая Moving Average (MA) заменена на Exponential MA, что значительно повысило эффективность работы индикатора.
Ниже перед вами виден живой график с включенным индикатором, где можно сменять активы, изменять длину графика и другие настройки:
Изначально стратегия того, как работать с каналами Кельтнера была очень проста: как только цена прорывает канал и выходит за его пределы вверх – это сигнал о необходимости открытия длинных позиций, так как начинается бычий тренд, если же прорыв произошел вниз – в силе медведи и надо создавать ордер на продажи. Поскольку границы канала соответствовали сильным уровням сопротивления/поддержки, выход цены за их пределы означал уверенное пробитие, что говорит о вероятном начале нового тренда в соответствующем направлении.
В отличие от неспециализированных лент Боллинджера, цель которых в первую очередь в графической форме показать диапазон движения котировок, а не определять начало тренда, канал Кельтнера специально создавался именно, как трендовый индикатор и имеет значительно больший уровень точности. По сути — это два разных индикатора : EMA (экспоненциальная скользящая средняя ) и ATR (средний истинный диапазон ).
Однако Кельтнер разработал свой индикатор во времена, когда все было гораздо проще: компьютеры и торговые роботы не использовались для биржевых торгов, а привычных для нас терминалов вроде МТ4 еще не было. Теперь же использовать только один этот инструмент уже давно стало проблематично, так как рынок значительно вырос, усложнился и постоянно демонстрирует ложные пробои канала, когда цена выходит за его пределы только на короткое время, а затем снова возвращается назад. Поэтому в наше время рекомендуется открывать позиции по его сигналам, только если получено четкое подтверждение от других индикаторов , вроде , или осциллятора .
Найти индикатор канал Кельтнера в стандартном МТ4 или МТ5 можно в разделе «Библиотека », который расположен в нижней части программы, или просто и закинуть в соответствующую папку Метатрейдера (Indicators ), после перезапуска программы он станет доступен и появится вместе с другими индикаторами (KeltnerChannels.mq4 ).
Версия для MT имеет 3 доступных опции настройки (не считая стандартного изменения цвета и толщины), но все они изменяют параметры только средней линии: «Mode MA » – позволяющий выбрать тип MA (простой, экспоненциальный и т.д.), «MA Period » – задающий период MA и «Price Type » — определяющий тип цен (3, 4, 5).
Как и многие другие индикаторы (например, ), данный также плохо применим на коротких таймфреймах и не рекомендуется к использованию на графиках менее, чем H1 (в противном случае будет много лишнего «шума» ).
Для внутридневной торговли преимущественно на индикаторе Кельтнера (но не на нем одном), профессиональными трейдерами разработана стратегия с одноименным названием – «Каналы Кельтнера». Система подходит для любой валютной пары и таймфреймов от H1 и выше. Для подтверждения сигналов дополнительно потребуется ADX с периодом 14 и установленным уровнем на 30.
Более рискованный, но он же и более прибыльный вариант – сразу после того, как свеча закрылась за пределами верхнего канала, при этом зеленая линия ADX перевалила за намеченный уровень 30 и стремится вверх, а +DX предварительно пересек снизу вверх –DX. Менее рисковый вариант входа предполагает отличие только в одном – вместо прямого открытия позиции, сразу выставляется ордер «Buy Stop» на несколько пунктов над свечей, закрывшейся за пределами канала.
Соответственно, если пробой окажется не ложным, и намечается бычий тренд, то цена уйдет вверх и buy stop сработает. Стопы можно ставить за средним или нижним каналами Кельтнера, установка фиксированных профитов стратегией не предусмотрена, или выставляется trailing stop, или сделка завершается, когда цена снова входит внутрь канала и свеча закрывается.
Продажи выполняются по аналогичной схеме с той лишь разницей, что цена пробивает канал вниз, ставится sell stop и на этот раз уже –DX пересекает +DX вверх. Зеленая линия ADX также должна пересечь или хотя бы максимально близко подойти к уровню, установленному на 30. Стопы тут ставятся по тому же принципу, что и на покупках: выше центральной EMA либо еще выше за пределами верхнего канала, профиты по трейлингу или после закрытия свечи снова внутри каналов.
В среднем, такая стратегия способна приносить от 50 до 100 пунктов прибыли за один заход по одной валютной паре при относительно небольшом уровне риска, что является довольно неплохим результатом. Менее доходной и потенциально более опасной является торговля «на отбой» от верхней или нижней границы канала, которая применима ночью или в периоды низкой активности выбранной пары, когда цена движется во флете (более опасная, поскольку боковик может в любой момент прекратиться).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Говорим ли мы про или любой другой рынок - это всегда постоянный поиск баланса между спросом и предложением. Отход от того самого баланса или “центра масс” - ситуация ненормальная, а значит нужно уметь правильно ее интерпретировать.
Различные и основанные на них канальные индикаторы позволяют определить, насколько поведение цены отличается от привычного в пределах обозначенного периода. Так вот, сегодня мы поговорим о Канале Кельтнера — канальном индикаторе на основе простых скользящих средних и среднего изменения цены. Данный метод расчета был впервые описан Честером Кельтнером в его книге “Как делать деньги на биржевых торгах”.
Сам индикатор прост в освоении, подстраивается под волатильность инструмента и, в сравнении с аналогами - Лентами Боллинджера и Envelopes , дает меньше ложных сигналов, что крайне важно в торговле Бинарными Опционами.
Платформа: Любая
: Любые
Таймфрейм: M1-H1
: 1 свеча текущего ТФ
: азиатская сессия
Перед тем, как использовать инструмент, нужно сперва изучить его устройство. Собственно, в этом состоит залог успеха последующей работы, результаты которой в противном случае могут быть непредсказуемы. Так вот, если разобраться, рассчитать Канал Кельтнера можно даже вручную на бумажке, а это уже показатель.
На вход индикатор принимает всего 2 параметра: период и коэффициент K. Период отвечает за “память” индикатора, а коэффициент за ширину канала.
Сперва рассчитывается средний диапазон свечей за указанный период. За диапазон свечи принимается разница между максимумом и минимумом. Дальше, к текущему значению простой скользящей средней (желтая линия на графике) прибавляется рассчитанное значение среднего диапазона, помноженное на K - это и есть верхняя граница канала. Для расчета нижней границы то же значение необходимо отнять.
Канал Кельтнера можно торговать двумя способами: на отбой от границ внутрь канала и на разворотах цены - пробое внешних границ. Второй способ подразумевает контр-трендовую торговлю, что само по себе подразумевает повышенный и требования к точности входа.
Гораздо более простой вариант, особенно для - торговать на отбой от границ в период ночного флета. Цена в это время практически не выходит за границы канала, а ее движение в целом более предсказуемо.
Суть торговли такова. Так как выход за границы канала, это сильное отклонение от нормы, цена при этом теряет импульс, что в большинстве случаев выражается в виде отката (коррекции). Наша задача, зафиксировав пробой, открыть опцион в обратном направлении так, чтобы успеть словить тот самый откат.
Правила торговли
Покупка опциона Call:
Покупка опциона Put:
Очень важно дождаться закрытия свечи, поскольку пока свеча полностью не сформирована, нет никакой гарантии, что канал действительно был пробит. При этом, за сигнал считается только первое пробитие границы. То есть цена открытия сигнальной свечи должна находится в пределах границ канала и никак иначе.
Для лучших результатов торгуем только в период азиатской сессии - с 2.00 ночи до 12.00 дня по Москве. В это время рынок достаточно спокоен — что способствует торговле внутри канала.
Торговля в канале с помощью хорошего канального индикатора - задача не из сложных. Если четко следовать правилам системы, можно довести долю успешных сделок вплоть до 80% и выше.
Ценовой импульс иногда настолько сильный, что времени на коррекцию просто не остается. В таких случаях можно открывать дополнительные сделки на каждой следующей свече, пока не выйдем в плюс. Но я бы так делать не советовал, так как подобный всплеск может также означать разворот тенденции. Поэтому если сделка не сработала, терпеливо ждем следующего сигнала.
Важный момент — если свеча закрылась на уровне с линией канала - за пробой это не считаем. В идеале нужен небольшой фильтр, буквально в несколько пунктов, чтобы считать пробой состоявшимся. В данном примере это кардинально поменяло бы исход сделки.
Заключение
Торговая стратегия на основе Канала Кельтнера идеально подойдет всем, кто предпочитает простую и понятную систему, без лишних усложнений. Также, канальный индикатор идеально подойдет в качестве основы для собственной ТС, если вы захотите ее усовершенствовать, например, добавить трендовый элемент. Главное - крепкая основа, и в этом плане Канал Кельтнера показывает себя с лучшей стороны.
С уважением, Алексей Вергунов
Канал Кельтнера – это очередной канальный индикатор, при помощи которого можно создать простую, но достаточно эффективную торговую стратегию. В настоящее время он применяется на всех финансовых рынках, и вопреки скептическим замечаниям критиков, прижился на Форекс.
Не трудно догадаться, что данный алгоритм был назван в честь своего создателя Честера Кельтнера . К сожалению, о самом авторе практически ничего не известно, рынок о нём узнал после выхода авторской книги под названием «How To Make Money in Commodities», что в переводе на русский язык означает «Как делать деньги на биржевых товарах». В ней же Честер и рассказал читателям о своей разработке.
Внешне канал Кельтнера похож на полосы Боллинджера и обычный конверт, но если в первом случае формула использует величину стандартного отклонения, а во втором границы канала равноудалены от центральной скользящей средней , то в алгоритме Кельтнера ключевая роль отведена максимальным и минимальным ценам за период.
На следующем графике представлен пример разметки и формула расчёта классической версии индикатора:
Таким образом, центральная линия – это скользящая средняя за выбранный период, построенная по типичным ценам, верхняя граница канала рассчитывается путём прибавления к рассчитанной «скользящей» среднего диапазона (High периода – Low), а нижняя граница получается в результате вычитания из центральной линии того же самого диапазона.
Сам Честер рассматривал границы канала как нормальный ценовой диапазон, пробой которого свидетельствует о начале нового сильного тренда. Если рассуждать с логической точки зрения, то придраться к такой трактовке нельзя, ведь если цена пересекает границу канала, то по формуле данное явление означает, что движение в текущий момент времени является более интенсивным, чем наблюдавшееся на протяжении последних нескольких дней.
Тестирование показало, что подобный подход неплохо работает на дневных графиках, так как на них меньше шума и формируется гораздо больше устойчивых трендов. По мере дробления таймфрейма работать становилось всё сложнее, и дело здесь даже не в частых ложных пробоях границ, а в большом количестве флетов.
Последний недостаток рассмотренного индикатора можно использовать не только для написания слёзных сообщений на форумах в стиле «технический анализ не работает», но и для извлечения выгоды от скрытых преимуществ.
Как многие уже догадались, речь пойдёт о работе на отбой от границ канала Кельтнера.
Под отбоем следует понимать ситуацию, при которой цена закрытия сигнальной свечи находится внутри канала. Если цена пробила границу, от заключения сделок лучше воздержаться и подождать, пока цена актива не вернётся в нормальный диапазон.
По сравнению с классической методикой, подобный подход предоставляет ориентиры для установки стоп-лоссов, которым самое место за границей канала (для надёжности можно отступить ещё несколько пунктов), например:
Во всех сегодняшних примерах для построения разметки я применял одноимённый индикатор Keltner_Channel . Он написан по классической методике и включает всего три переменных:
«Каналы Келтнера» – основанные на , «огибающие» (envelopes). Существует также термин «конверты», но автору видится первый вариант перевода более подходящим для данного случая.
Они проводятся выше и ниже «Э.С.С.» («Экспоненциальной «). Этот индикатор является аналогом Лент Боллинджера, которые используют «стандартное отклонение».
Вместо «Стандартного отклонения», «Каналы Келтнера» используют понятие «Среднеточный диапазон» «Average True Range» («ATR»).
Существует также перевод этого термина, как «Средне Истинный Диапазон». «Каналы» устанавливаются на одинаковое «Среднеточное расстояние» выше и ниже двадцатидневной «Скользящей средней»(«С.С.»). «Э.С.С.» предназначена для определения направления, а «Среднеточное расстояние» определяет ширину канала.
Вот смотрите видео:
Скачать индикатор keltner channel, вы можете заполнив форму, ссылка придет к вам на почту или нажмите на кнопку ниже с появится прямая ссылка на скачку:
Вычисление.
Существует три шага к определению Каналов Келтнера. Первый шаг предусматривает выбор периода усреднения для «Э. С. С.». Второй, выбор временного периода для «Среднеточного диапазона». Третий шаг, выбрать коэффициент для «Среднеточного диапазона».
Пример ниже основан на стандартных для программы «SharpCharts» установках. Так как «С.С.» отстает от цены, более длинная «С.С» будет сильнее запаздывать, чем более короткая.
«Среднеточный диапазон» также устанавливается со стандартными установками. Короткие временные периоды, например десятипериодные порождают «Среднеточный диапазон» значительной волатильности.
Который отражается на графике в виде отливов и волн. Более длинные временные промежутки, такие как 100 сглаживают эти флуктуации, что делает «Среднеточный диапазон» более постоянным.
Коэффициент большое значение оказывает на ширину канала. Просто, изменяя его с двойки на единицу, вы уменьшаете ширину канала вдвое. Увеличивая с двойки до тройки, получите канал на 50% больший, чем прежде.
График выше показывает стандартные «Каналы Келтнера» красным, более широкие «Каналы» синим и более узкие зелёным цветом. Синие «Каналы» построены с коэффициентом 3 для «ATR». Зеленые с коэффициентом один. Все три содержат двадцатидневную «Э.С.С.». А сама она построена посередине пунктиром. Индикатор «Среднеточного» диапазона представлен тремя осцилляторами ниже основного. Их коэффициенты 10, 50 и 100. Обратите внимание на то, что короткий «ATR» более волатильный, и он расположен в более широком диапазоне. Напротив стопериодный «ATR» более сглаженный с менее волатильным диапазоном.
Индикаторы, которые основаны на каналах, лентах и огибающих разработаны для того, чтобы охватить, как можно больше движений цены.
Поэтому движения выше и ниже канальных линий привлекают внимание, так как они достаточно редки. Тренды часто начинаются с сильного движения в одном или другом направлении.
Волна выше верхней линии канала показывает значительную силу. При этом падение ниже нижнего рубежа показывает значительную слабость.
Такое сильное движение может означать окончание одного тренда и начало второго.
Учитывая, что «Э.С.С» находится в основании Каналов Келтнера, этот индикатор является трендовым. «Каналы Келтнера», очевидно, не успевает за ценой.
Направление «С.С.» определяет направление канала. Главное правило состоит в том, что нижний тренд определяется каналом, идущим вниз, верхний, каналом двигающимся вверх.
Тренд во флэте, когда канал движется параллельно оси «Х».
Разворот канала вверх или верхней линии может означать начало бычьего тренда. Поворот вниз или просадка под нижнюю черту канала намекает на вершину медвежьего тренда.
Иногда сильный тренд рушится после того, как осуществил прорыв над линиями канала. После этого он может перейти в состояние «осциллирования» между линиями канала.
Такой торговый диапазон подтверждается «С.С.», которая движется горизонтально оси «Х». В этом случае, границы канала становятся зонами перекупленности и перепроданности.
Существует два различия между Каналами Келтнера и Лентами Боллинджера. Первое. «Каналы Келтнера» более сглаженные, чем Ленты Боллинджера, потому что ширина Лент Боллинджера основана на «стандартном отклонении», которое более волатильно в сравнение со «Среднеточным диапазоном». Можно считать это преимуществом, так как легче работать с более постоянной шириной.
Это делает «Каналы Келтнера» более подходящими для следования за трендом и определения начала тренда. Второе. «Каналы Келтнера» также используют «Э.С.С.», которая более чувствительна, чем «П.С.С.», используемая Лентами Боллинджера.
График ниже показывает «Каналы Келтнера» синим, Ленты Боллинджера розовым, а также «Среднеточный диапазон» (10) и «стандартные девиации», построенные со значением 10 и 20. Сравните.
Обратите внимание, насколько более сглаженными выглядят «Каналы Келтнера» по сравнению с Лентами Боллинджера. Также отметьте, что «стандартная девиация» покрывает больший диапазон в сравнение с «Среднеточным диапазоном».
График ниже показывает «Каналы Келтнера» синим, Ленты Боллинджера розовым, а также «Среднеточный диапазон» (10) и «стандартные девиации», построенные со значением 10 и 20. Сравните. Обратите внимание, насколько более сглаженными выглядят «Каналы Келтнера» по сравнению с Лентами Боллинджера. Также отметьте, что «стандартная девиация» покрывает больший диапазон в сравнение с «Среднеточным диапазоном».
На графиках ниже представлены возможности Каналов Келтнера, которые подтверждаются рядом сигналов от других индикаторов.
Этот индикатор относится к категории трендовых, разработан был более полувека назад, но до сих пор популярен в трейдерской среде. Алгоритм работы Keltner Channel прост и основан на скользящей средней, но это не мешает инструменту давать точные сигналы. В обзоре изучим не только основы работы с ним, но и алгоритм расчета канала.
В число стандартных входит не во всех торговых терминалах, например, в МТ4 его нет. Для установки достаточно поместить файл в папку Indicators и перезапустить терминал. Скачать индикатор каналы Кельтнера можно бесплатно. Модифицированные версии также находятся в свободном доступе.
Перечислена лишь часть интересных на наш взгляд модификаций стандартного индикатора. Нормально торговать можно и с базовой версией алгоритма.
Работать с ним можно и без дополнительных фильтров, используя отбой графика от границ и выход цены за их пределы:
Пример покупок на отбое от нижней границы канала.
Резкие пробои канала, как правило, заканчиваются возвратом цены в его пределы.
Примеры заключения сделок в направлении тренда.
Обратите внимание на поведение средней линии – она часто выступает уровней поддержки/сопротивления . Также может рассматриваться как показатель смены тренда, если график пересек ее и закрепился с другой стороны – считается, что тренд сменился.
При использовании стандартной ширины канала (коэффициент К = 2 в настройках индикатора). Можно попробовать использовать его совместно с индикатором ADX в попытке поймать начало трендового движения.
При таких настройках канал получается довольно узким, и цена часто выходит за его пределы, особенно во время уверенного тренда. ADX в таких ситуациях будет выступать в роли фильтра.
Пример торговой стратегии на основе этих индикаторов:
Пример торговли с использованием индикатора ADX как дополнительного фильтра.
Стратегия универсальная, использоваться может на любых таймфреймах, придется только подобрать параметры индикатора канал Кельтнера и ADX.
Этот алгоритм можно считать прочным фундаментом для создания своей торговой стратегии . Удобно то, что канал меняет ширину и направление в зависимости от движения графика, подстраиваясь под него.
Индикатор канала Кельтнера использоваться может и на Форекс и в торговле бинарными опционами. Но дополнительные фильтры все же нужны, в частности на случай сильного тренда. В такие моменты цена надолго может задержаться у одной из границ канала, если брать отбойные сигналы в это время, можно получить серию убытков.
