На всем протяжении своей истории человечество воевало. Первобытные племена дрались между собой за охотничьи угодья и теплые пещеры. Древние греки сражались с персами, брали штурмом Трою и разрушали Карфаген. Средние века ознаменовались крестовыми походами и множеством феодальных междоусобных битв. Да что там Древний мир и Средневековье! Начало XX века вошло в историю как время двух мировых войн…
В наше время, к счастью, таких масштабных военных кампаний нет (хотя локальные войны нет-нет да и бывают). Сейчас войны ведутся не на полях пропахших порохом, а на финансовых рынках! Там, где меряются силами две могучие армии – быки и медведи, вооруженные до зубов всем арсеналом технического анализа. Перевес сил клонится то в одну, то в другую сторону, и наглядно это противостояние показывают индикаторы силы быков и силы медведей.
Силомеры для Форекс
Индикаторы силы быков (англ. «Bulls Power») и силы медведей (англ. «Bears Power») показывают баланс сил трейдеров играющих на повышение и на понижение.
Между прочим, разработал и придумал эти индикаторы, ни кто иной, как доктор Александр Элдер! Тех, кто хотел бы почитать первоисточник, отсылаем к его книге, где они и были впервые описаны – .
Входят в стандартный набор , поэтому с их добавлением на график проблем не возникнет (рисунок 1):
Рассмотрим эти полезные инструменты в отдельности.
Мощная атака быков
Индикатор Bulls Power (сила быков) – предназначен для определения уровня силы трейдеров, играющих на повышение (тех самых «быков»).
Идея, лежащая в основе этого индикатора, проста, как и все гениальное. Берется текущая максимальная цена и из нее вычитается значение , построенной по 13 последним барам. Полученное число и будет характеризовать силу быков. Смысл здесь в том, что скользящее среднее – это баланс сил на рынке, а максимальная цена показывает насколько сильно покупатели (быки) смогли «раскачать» Форекс в свою сторону.
В графическом плане Bulls Power – это последовательность баров, так называемая гистограмма. При восходящем тренде бары располагаются выше нулевой линии, а при нисходящем – ниже ее. Чем больше значение силы быков, тем длиннее бар (рисунок 2).
Индикатор Bulls Power несомненно может быть полезен трейдеру. Особенно в связке с каким-нибудь трендовым индикатором (да хотя бы с той же самой скользящей средней!). Что примечательно, Bulls Power используется при торговле «шиворот-навыворот»: учитываются сигналы не на покупку, что вроде было бы логично, а на продажу!
Итак, вот эти торговые сигналы Bulls Power на покупку :
1. Трендовый индикатор показывает падение рынка, а бары Bulls Power расположены выше нуля, но убывают.
2. Наличие дивергенции (расхождения): на графике сформировался пик, который выше предыдущего, а у индикатора Bulls Power, напротив, второй пик ниже предшествующего. Дивергенция значительно усиливает первый сигнал!
Эти торговые сигналы можно увидеть ниже, на рисунке 3:
Если бары Bulls Power расположены ниже нулевого уровня, открывать позицию на продажу не стоит! Стоп-лосс рекомендуется размещать немного выше последнего локального максимума.
На этом разговор об индикаторе Bulls Power завершим, и перейдем к рассмотрению его «братца» — индикатора Bears Power.
Могучая хватка медведей
Индикатор Bears Power (сила медведей) — инструмент технического анализа, оценивающий текущий уровень силы трейдеров, играющих на понижение (то есть «медведей»).
Рассчитывается сила медведей, аналогично силе быков. Из значения 13-периодной экспоненциальной средней вычитается текущая минимального цена. Полученное значение и характеризует силу продавцов (медведей).
Графическое представление индикатора Bears Power такое же – гистограмма. При нисходящей тенденции, бары Bears Power будут располагаться ниже нулевой линии, а при восходящей – выше нуля. Длина бара показывает относительную силу медведей (рисунок 4).
Использование Bears Power так же предполагает применение дополнительного трендового индикатора. Учитываются обычно только сигналы на покупку:
1. Трендовый индикатор показывает рост рынка, а бары Bears Power идут вверх, но при этом находятся ниже нулевого уровня.
2. Присутствие дивергенции: на графике появилось дно, которое ниже предыдущего, а у индикатора Bears Power, наоборот, второе дно выше первого. Как Вы уже знаете, дивергенция – это всегда отличное подтверждение торгового сигнала.
Торговые сигналы Bears Power можно увидеть на рисунке 5:
Напоследок хочется отметить, что наиболее эффективно использовать Bulls Power и Bears Power , не по отдельности, а вместе. К примеру, как в стратегии Форекс .
Успехов, побед и финансовой силы!
Любой финансовый рынок сегодня – это постоянное движение цены. Стоимость каждого актива непрерывно изменяется с начала торговой недели в понедельник, когда открываются биржи, и продолжается до вечера пятницы, завершаясь закрытием последней торговой сессии. И этот цикл повторяется снова и снова после каждой пары выходных дней.
Но что же является той самой движимой силой, не позволяющей котировкам валютных пар ни на секунду застывать на месте? Это яростное противостояние людей, покупающих валюту, с трейдерами, которые ее стремятся продать. Иначе говоря, быками и медведями на Форекс.
Таков закон экономики: именно соотношение общемировых инвестиций в одну и в другую валюту определяет ее надежность и устойчивость, следовательно – и котировки пары этих денежных единиц. Для того, чтобы простому спекулянту было проще представить себе текущую расстановку сил, были изобретены индикаторы силы быков и медведей – Bears and Bulls Power Indicators.
Рисунок 1. Принцип работы Bulls Power
Bulls Power – это осцилляторный индикатор, предназначенный для определения степени того, насколько на рынке в текущий момент преобладает доминирование бычьей, то есть восходящей тенденции.
Он имеет вид отдельного от основного графика окна, в котором находится гистограмма, строящаяся из вертикальных столбцов. Каждый столбец соответствует свече или бару живого графика. По центру окна Bulls Power располагается горизонтальная линия, разделяющая верхнюю и нижнюю части индикатора. Линия являет собой грань, на которой силы быков и медведей сбалансированы.
Каждая вертикальная полоса осциллятора строится от центральной нулевой линии вверх или вниз, в зависимости от того, к восходящему или нисходящему тренду она относится. Длина у свеч индикатора разная: чем более ярко выражена тенденция на графике актива, тем длиннее будет свеча.
Такое описание индикатора Bulls Power позволяет сделать вывод, что он одновременно является и трендовым, и осциллятором. Если условно провести скользящую среднюю по верхним краям бычьих полос и нижним краям медвежьих, то получим нечто похожее на или с увеличенным периодом и меньшей чувствительностью к ценовому шуму.
Чтобы уметь максимально правильно пользоваться индикатором, желательно понимать то, как он рассчитывает показатели, которые затем конвертирует для трейдера в виде вертикальных линий. Высота свечей в Bulls Power зависит от того, насколько текущий максимум цены выше, чем среднее значение стоимости актива за указанный в настройках период.
Ценовые показатели за прошедший период выражаются в виде . Алгоритм оценки прост: если текущий максимум цены выше значения EMA, то полоска на Bulls Power строится выше нулевой горизонтали, если же показатели скользящей средней выше – свеча медвежья.
В этом состоит важное отличие индикатора силы медведей и быков от большинства осцилляторов: учитывается значение не простой скользящей средней (MA), а именно EMA. Если MA расценивает показатели графика за весь указанный период как равноценные, то EMA придает большее значение самым свежим, незначительно приуменьшая те, которые старше. Таким образом, Bulls и Bears Power быстрее реагируют на изменение тенденции.
Рисунок 2. Оба индикатора в терминале МТ4
Индикатор Bears Power – своего рода зеркальный брат-близнец Bulls Power. Они имеют идентичный внешний вид и одинаковые правила построения индикаторных свечей. Разница состоит лишь в том, что индикатор силы медведей разность среднего значения цены сравнивает не с максимумами цен, а с минимумами.
Это значит, что свеча на осцилляторе Bears Power будет бычьей, когда наименьшая точка бара живого графика окажется выше усредненного показателя EMA, и наоборот: нахождение минимума цены под значением экспоненциальной скользящей средней рисует на индикаторе свечу вниз.
Ответ на вопрос, как пользоваться индикатором Bears Power, простой: это нужно делать в паре с Bulls Power. Ведь оба осциллятора – изобретение Александра Элдера, достойных аналогов которого до сих пор не нашлось. Уникальность их состоит в том, что Bulls и Bears Power изначально были созданы не как два отдельных продукта, а в качестве дополнения друг к другу. Следовательно, и все основные стратегии торговли по ним основаны на анализе одновременно обоих осцилляторов.
Рисунок 3. Так определяется длина свеч на индикаторах
В перечне наиболее популярных индикаторов хватает достойных продуктов. Но чтобы не затеряться среди них, индикаторы силы быков и медведей должны обладать определенными преимуществами. Вот основные:
Индикаторы Bulls Power и Bears Power не требуют настройки, так как установленные по умолчанию параметры отлично подходят для любого торгового инструмента и на любом таймфрейме. Изменить можно разве что цвет свечей и тип нулевой горизонтали (пунктирная, сплошная). Для этого нужно кликнуть по осциллятору правой клавишей мыши и в настройках выбрать подходящий вариант.
Рисунок 4. Дефолтные настройки менять нет необходимости
Рисунок 5. Внешний вид индикатора
По описанию индикатор Balance of power очень похож на Bulls Power и Bears Power. По сути, он является вариантом, в котором совмещены последние два. Разница лишь в том, что он учитывает и максимум, и минимум ценовых баров. Balance of power выполнен также в виде гистограммы, но его свечи окрашиваются в два цвета, указывающих на преобладание восхождения либо нисхождения. А показания высчитываются по формуле (Close — Open)/(High — Low).
Индикатор отлично подойдет тем трейдерам, которые предпочитают использовать один осциллятор вместо двух. Стратегии, применяемые с использованием Balance of power, такие же, как и для индикаторов быков и медведей. Наибольшую эффективность показывает в условиях средней волатильности при торговле на разворот тренда.
Еще один неплохой вариант: торговать по Balance of power в направлении тренда, открывая сделки, когда свечи индикатора пересекают среднюю линию. Основной тренд в этом случае лучше определять с помощью скользящей средней линии.
Рисунок 6. Торговля по дивергенции
Предназначение осцилляторов преимущественно заключается в определении смены трендов и коррекционных движений. Потому для Bulls Power и Bears Power стратегии будут в основном разворотными.
Дивергенция – это расхождение в показаниях ценового графика и осциллятора, которое свидетельствует о скорой смене направленности движения. Существует два вида дивергенции: бычья и медвежья. Бычья дивергенция возникает, когда на рынке присутствует нисходящий тренд. Заключается вот в чем: цена движется вниз, образуя новый более низкий минимум. В это же время на индикаторе формируется минимум, который наоборот находится выше предыдущего.
Таким образом, если провести на графике цен прямую линию через два последних дна, она будет направленна вниз. А если проделать то же самое на осцилляторе, то прямая примет восходящее положение. Это несоответствие – и есть дивергенция. Для медвежьей дивергенции нужно, чтобы на живом графике при восходящем тренде сформировался более высокая вершина, а на индикаторе – ниже предыдущей.
Торгуя по дивергенции, условием для покупки будет возникновение на Bulls Power и Bears Power бычьей дивергенции. Вход в рынок выполняется сразу после формирования более высокого минимума. Чтобы открыть ордер на продажу, нужно убедиться в наличии медвежьей дивергенции и войти на более низком максимуме.
Важно! Торговля по дивергенции осцилляторов очень эффективна во флете или умеренной силы тренде. Если цена начала резкое движение, превышающее по интенсивности нормальную волатильность в несколько раз, лучше воздержаться от торговли по этой стратегии. В этом случае дивергенция будет давать много ложных сигналов.
Эта стратегия не используется во флете, но применяется во время устойчивых трендовых движений. Она основана на конвергенции, потому призвана найти продолжение тренда после коррекции.
Конвергенция быков образуется, когда в восходящем тренде на графике цен новый минимум выше предыдущего, а на Bulls и Bears Power – ниже. Такая ситуация означает, что актив перепродан и не желает больше снижаться. Открывать ордер нужно в момент возникновения минимумов, по которым определяется конвергенция.
Медвежья конвергенция образуется в нисходящем тренде после коррекции вверх. Цена формирует более низкий максимум, а индикатор более высокий. Значит актив перекуплен, и есть смысл войти в сделку на продажу. Выходить из сделки нужно в момент образования новой вершины при восхождении, и нового дна при нисходящем тренде. А стоп-лосс рекомендуется выставить сразу за экстремумом, предшествующим тому, на котором открывается сделка.
Bears Power и Bulls Power – отличные осцилляторы, помогающие трейдерам почувствовать, на чьей стороне перевес в данный момент. Они очень пригодятся спекулянтам, которые уже устали от регулярных несвоевременных входов в рынок.
Сглаживание делает индикаторы практически невосприимчивыми к ценовому шуму и просто приятными глазу. Так что можно смело создавать любую торговую систему с добавлением Bulls и Bears Power.
Каждый торговый день на Форексе — это борьба покупателей (быков) и продавцов (медведей). Быки заинтересованы в росте цены, а медведи в снижении цены. Результат окончания дня зависит от того, чьи позиции сильнее: покупателей или продавцов. Но внутридневные колебания, максимум и минимум цены в течение дня также показывают, насколько сильны позиции участников рынка.
Сила быков (Bulls Power) и сила медведей (Bears Power) — два осциллятора, полученные доктором Александром Элдером, известным биржевым трейдером, который описал эти индикаторы в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Эти индикаторы указывают на баланс сил быков и медведей. Соответственно, сила быков показывает поведение восходящего импульса, а сила медведей иллюстрирует поведение нисходящего импульса.
Психологический фон рынка, в котором доктор Элдер является проверенным экспертом, интерпретирует движение рынка как борьбу между быками, которые являются покупателями на рынке, и медведями, которые являются продавцами продавцов. Элдер решил показать силу восходящего импульса и силу нисходящего импульса отдельно.
Индикатор силы быков показывает баланс сил быков относительно последнего периода. Основой индикатора является соотношение (МА) и максимумов бара. Чем выше бар, тем выше соответствующее значение MA, тем сильнее сила быков. В восходящем тренде максимумы баров выше MA, поэтому индикатор сила быков выше нулевой линии. Если максимумы опускаются под МА, когда цены падают, индикатор Bulls Power становится ниже нуля, а его гистограмма опускается под нулевую линию.
Соответственно, индикатор силы медведей иллюстрирует колебания нисходящего импульса. Так же как и Bulls Power, индикатор Bears Power рассчитывается по соотношению между MA и ценовыми минимумами. Чем ниже скользящей средней опускается цена — тем сильнее сила медведей. В нисходящем тренде минимумы баров ниже MA, поэтому индикатор сила медведей ниже нуля. Если минимум поднимается выше МА при росте цен, то гистограмма индикатора поднимается выше нуля.
Оба осциллятора определяются как разница между ценовыми максимумами и минимумами и экспоненциальной скользящей средней цены. Элдер рекомендовал использовать EMA с периодом 13.
BULLS = HIGH (i) — EMA (i)
BEARS = LOW (i) — EMA (i)
HIGH (i) — максимум бара i
LOW (i) — минимум бара i
EMA (i) — значение EMA бара i
Индикаторы Bulls Power и Bears Power используются как индивидуально, так и совместно с другими техническими индикаторами. Если использовать их индивидуально, следует учитывать, что наклон экспоненциальной скользящей средней определяет движение тренда, и позиция должна быть открыта в ее направлении. А сами индикаторы Bulls Power и Bears Power используются для определения момента открытия и закрытия позиций.
Сигнал на покупку:
— Наблюдается растущий тренд (определяется направлением движения EMA);
— Индикатор силы медведей отрицателен, но начинает расти;
— Последний пик Индикатора силы быков выше предыдущего;
— Индикатор силы медведей растет после дивергенции индикатора Bulls Power (не обязательное условие).
При положительных значениях индикатора Bears Power лучше позицию не открывать.
Сигнал на продажу:
— Наблюдается тенденция к снижению (определяется направлением движения EMA);
— Индикатор силы быков является положительным, но постепенно снижается;
— Последняя впадина индикатора силы медведей ниже предыдущей;
— Индикатор силы быков снижается после дивергенции индикатора Bears Power (не обязательное условие).
Не открывайте короткие позиции, когда индикатор Bulls Power отрицателен.
Дивергенция между индикаторами силы быков и силы медведей и ценами – не обязательное условие, однако это лучшее время для торговли. Посмотрите на пример дивергенции индикатора силы быков и цены и формирование сигнала на продажу.
Индикаторы силы быков и силы медведей являются стандартными индикаторами, входящими в торговый терминал . Они предоставляют возможность обнаружить в динамике цен различные особенности и закономерности, невидимые невооруженным глазом. Основываясь на этой информации, трейдеры могут предположить дальнейшее движение цены и соответствующим образом скорректировать свою стратегию.
Помимо стандартных индикаторов Bulls Power и Bears Power, существуют различные варианты пользовательских индикаторов. Например,
. Индикатор представляет сбой две линии, зеленого (сила быков) и красного (сила медведей) цвета. Индикатор дает простые сигналы при пересечении линий. Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то сила быков превосходит силу медведей, и можно рассматривать позиции на покупку.
Индикаторы силы быков и медведей, демонстрирующие потенциальные возможности всех участников процесса торгов на маржинальных рынках, относятся к числу информационных инструментов. Они построены по определенному математическому алгоритму и дают трейдеру сведения о соотношении сил продавцов и покупателей на рынке.
Одним из компонентов технического анализа является сравнение силового потенциала каждой группы контрагентов, которыми являются покупатели (быки) и продавцы (медведи), действовавшей на протяжении некоего временного периода.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Ключевым показателем для такого анализа мог бы послужить объем совершаемых торговых операций, но его измерение возможно только для конкретной биржевой площадки, например, ММВБ в России или Nikkei в Японии.
Для рынка Форекс, являющегося одной гигантской международной биржей, вывести такой показатель практически невозможно. Поэтому единственной реальной возможностью оценки потенциала быков и силы медведей является применение данных опосредованного характера соответствующего тикового объема, основанного на логике формирования биржевых цен, а для отображения этих опосредованных данных и применяются индикаторы bears power и bulls power из арсенала торгового терминала МТ4. Они устанавливаются на график парой и имеют вид монохромной гистограммы.
Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала быков, то есть игроков на повышение.
Формула индикатора представляет собой разность между текущей High ценой и экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам. ЕМА в данном случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена High отображает максимум, до которого быкам удалось поднять ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При бычьем тренде столбики гистограммы идут выше линии нулевого уровня, а при медвежьем ее столбцы располагаются ниже этого уровня. Длина столбика указывает на силу быков.
Сигналом индикатора на покупку является дивергенция между снижением столбиков гистограммы Bulls Power и ростом ценовых котировок по двенадцатипериодному мувингу, или покупка ниже нулевого уровня с последующим его пересечением.
Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала медведей, то есть игроков на понижение.
Формула индикатора представляет собой разность между экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам и текущей Low ценой. ЕМА в этом случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена Low отображает минимум, до которого медведям удалось снизить ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При медвежьем тренде столбики гистограммы bears power идут ниже линии нулевого уровня, а при бычьем ее столбцы располагаются выше этого уровня. Длина столбика указывает на силу медведей.
Сигналами данного индикатора, как и в первом случае с его бычьим «антиподом» являются дивергенции с ценовым графиком и пересечения нулевой линии, но с обратным знаком.
Рассматривая показания двух индикаторов, следует понимать, что при достаточно ощутимом высоком значении текущей цены торгового актива имеет место быть превышение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу игроков на повышение. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более высоким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня снизу вверх свидетельствует о преобладании быков на рынке.
При достаточно ощутимом низком значении текущей цены торгового актива имеет место быть понижение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу медведей. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более низким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня сверху вниз свидетельствует о преобладании медведей на рынке.
Любопытным вариантом осциллятора для измерения соотношения потенциала быков и медведей служит индикатор Balance of power, объединяющий показания двух первых инструментов в одной гистограмме.
Амплитуда показаний инструмента расположена между экстремальными уровнями -1 и +1, а формулой для его расчета является частное от разности между ценой закрытия и ценой открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены. Для сглаживания показаний Balance of Power индикатора целесообразно использовать один из мувингов.
Индикатор Balance of power на графике пары EUR USD.
К полезным свойствам инструмента следует отнести способность отмечать уровни, на которых формируются пики и впадины. При наличии бычьей тенденции эти пики зачастую приближаются к верхнему предельному значению, никогда не достигая его. Для медвежьего рынка ситуация носит зеркальный характер.
К другим достоинствам данного индикатора следует отнести его способность достоверно определять наличия тренда и его потенциал. Окончание тенденции в поле индикатора отмечается пересечением нулевого уровня, которое не наступает до полного завершения текущей тенденции, хотя и требует подтверждения от других инструментов технического анализа.
Индикаторы для измерения потенциала быков и силы медведей относятся к семейству классических гистограммных Форекс-осцилляторов, но, в отличие от аналогов, их применение является более условным, чем имеющим действительный практический смысл в связи с вышеупомянутым отсутствием сведений об истинном объеме торгов и распределении денежных потоков на Форекс по причине отсутствия привязки к конкретной биржевой площадке и круглосуточном характере торговых сессий.
В глобальном плане сигналы, генерируемые этими инструментами, достаточно расплывчаты и не пригодны для входа в рынок, основываясь только на их основе. Поэтому разумнее всего использовать их в качестве информационного фильтрующего элемента в торговой системе, но только после длительного тестирования на предмет пригодности на демо-счете.
Индикатор Bears Power определяет силу «медведей», показывая, насколько продавцы могут опустить цену или начинают выбиваться из сил, сдавая занятые рубежи «быкам».
Данный индикатор образуется путём вычитания из ценового минимума свечи значения экспоненциального скользящего среднего (ЕМА). Индикатор Bears Power объединяет в себе трендовый элемент ЕМА с минимальной ценой каждой свечи для комплексного определения способности «медведей» двигать цену еще ниже.
Индикатор Bears Power («Индикатор Силы Медведей») был разработан известным трейдером А. Элдером и представлен трейдерскому сообществу в его книге «Как играть и выигрывать на бирже» (англ. Trading For Living), в которой был включён в торговую систему «Лучи Элдера» совместно с индикаторами ЕМА и Bulls Power.
В торговом терминале QUIK индикатор Bears Power имеет вид гистограммы красного цвета, пересекающей нулевое значение. Считается, что значение индикатора Bears Power ниже нуля - это свидетельство силы « », а когда Bears Power принимает положительные значения, то «медведи» слабы и быки могут перехватить первенство.
Рис. 1. Индикатор Bears Power в торговом терминале QUIK
Индикатор Bears Power вычисляется как разность ценового минимума, анализируемого периода и значения ЕМА (в базовом варианте с количеством периодов усреднения 13). В данном индикаторе ЕМА играет роль показателя консенсуса масс за период усреднения, а ценовой минимум - краткосрочную способность «медведей» достигнуть минимального значения.
Гистограмма Bears Power принимает абсолютные значения, так как является разностью между усредненной и минимальной ценами. Значения индикатора ниже нуля говорят о превосходстве «медведей» (ценовые минимумы под ЕМА), нулевая отметка - о паритете сил участников (минимум совпадает с значением ЕМА), а положительные значения индикатора - о том, что «медведи» выбились из сил и «быки» имеют все шансы на перехват инициативы (ценовые минимумы над ЕМА).
В рамках нисходящего тренда для «медведей» крайне позитивно, если значение данного индикатора опускается ниже предыдущего минимума по гистограмме во время аналогичного ценового поведения. Это значит, что «медведи» в силе и, скорее всего, продолжат обновлять ценовые минимумы.
Если же во время достижения нового ценового минимума гистограмма индикатора показывает более высокий минимум, то подобное поведение индикатора свидетельствует о том, что «медведи» не так сильны, как кажутся, и снижение («дивергенция «быков») - достаточно мощный разворотный сигнал.
В самостоятельной форме индикатор Bears Power применяется крайне редко. Автор индикатора рекомендовал совмещать его сигналы с показаниями трендовых индикаторов.
В классическом варианте индикатор используется в комплексе с зеркальным по смыслу индикатором Bulls Power (обычно отображается гистограммой синего цвета) (показывающим силу «быков» вычитанием из ценового максимума значения ЕМА) и ЕМА. В данном комплексе ЕМА выполняет роль трендового фильтра своим наклоном, т.е. считается, что тренд восходящий, когда ЕМА наклонена вверх, и нисходящий, когда ЕМА наклонена вниз.
Индикаторы Bulls Power и Bears Power выполняют осцилляторную функцию, подавая сигналы к совершению сделок. Причем индикатор Bears Power используется для выявления слабости «медведей» на растущем тренде и заключении длинных сделок. В периоды, когда ЕМА наклонена вверх (на рынке растущий тренд), совершаются покупки по индикатору Bears Power, когда гистограмма индикатора Bears Power находится ниже нуля, но начинает расти, показывая менее отрицательные значения, что свидетельствует о завершении коррекции восходящего тренда.
Стоп-приказ выставляется за последним ценовым минимумом. Позиция удерживается до изменения наклона ЕМА. В случае, если сработал стоп-приказ, но наклон ЕМА остается положительным, то совершаются повторные заходы по показаниям гистограммы Bears Power по аналогичному принципу, с одной поправкой: для перезахода в растущий тренд требуется, чтобы текущее минимальное значение Bears Power было выше предыдущего (чтобы «медведи» выбивались из сил, а не набирали силы).
Также возможно добавление к уже имеющейся длинной позиции по показаниям Bears Power, если гистограмма показывала снижение, но начала расти. В случае нисходящего тренда, определяемого наклоном ЕМА, совершаются продажи по показаниям индикатора Bulls Power по зеркально аналогичному принципу.
Рис. 2. Сигналы на покупку индикатора Bears Power при наличии восходящего тренда по ЕМА
Если в рынке присутствует нисходящий тренд, в котором образуется новый ценовой минимум, не подтвержденный индикатором Bears Power (минимум гистограммы не дотягивает до предыдущего), то для «медведей» наступает крайне опасная ситуация - «дивергенция «быков». Это значит, что цены снижаются по инерции без поддержки денег профессионалов и рынок, скорее всего, готов к развороту наверх. В данной ситуации целесообразно совершать покупку, когда значение Bears Power станет положительным, размещая защитный приказ чуть ниже последнего ценового минимума.
Рис. 3. Дивергенция «быков» между ценой и индикатором Bears Power
Чтобы в торговом терминале QUIK отобразить индикатор Bears Power, следует в окне графика анализируемого актива нажать клавишу Insert, после чего появится окно «Добавление графика», содержащее список доступных в QUIK индикаторов, из которого следует выбрать Bears Power и нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора Bears Power в окне «Добавление графика»
Результатом выполнения указанных действий будет появление гистограммы индикатора Bears Power в новой области внизу ценового графика. По умолчанию цвет гистограммы - красный, а период расчета индикатора - 13.
Рис. 5. Базовое отображение индикатора Bears Power в торговом терминале QUIK
Для изменения настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, результатом чего будет появление окна «Редактирование настроек графика», в котором нужно выбрать область, содержащую индикатор Bears Power (список областей представлен в данном окне слева) и перейти на закладку «Свойства». На данной закладке можно изменить цвет отображения индикатора, но, как правило, его оставляют красным.
Рис. 6. Настройка цвета линии прорисовки индикатора Bears Power
Для изменения периода расчёта индикатора Bears Power следует переместиться на закладку «Параметры», на которой в поле «Количество периодов» можно указать необходимое значение. Введенные изменения вступят в силу при нажатии на клавишу «ОК».
Рис. 7. Настройка параметров расчета индикатора Bears Power
Индикатор Bears Power используют для покупок на растущем тренде в моменты завершения его коррекций, т.е. используют в качестве осциллятора. Применяют Bears Power, как и основную массу осцилляторов, в связке с указателями тренда.
