Drawdown (Drawdown, DD, DRUDUN) nel mercato dei cambi - Si tratta di una diminuzione temporanea dei fondi su un conto commerciale a seguito dell'apertura di una transazione non redditizia. In poche parole, questa è una perdita fluttuante o reale del commerciante. Parole semplici, Drodun è il completo opposto del profitto nel commercio.
Nel mercato forex, è consuetudine classificare i seguenti tipi di drawdown:
L'attuale drawdown per Forex è un drawdown temporaneo, che è stato formato come risultato di transazioni aperte e non redditizi. In questo caso, la dimensione del deposito iniziale non cambia, ma fluttuerà a seconda della direzione del mercato.
Un drawdown fisso è un accordo commerciale chiuso, che era in uno stato non redditizio al momento di prendere una decisione sulla posizione di chiusura. Risolto o, come viene anche chiamato, il drawdown effettivo influenza negativamente l'ammontare del deposito, riducendolo a tale percentuale della perdita, che è stata ottenuta a causa della chiusura della transazione.
Il drawdown massimo dimostra il livello della perdita massima del deposito a seguito della chiusura delle transazioni non redditizie per l'intero periodo di negoziazione.
Il drawdown relativo dimostra la diminuzione massima dei fondi relativi al deposito iniziale. Questo indicatore è meno informativo e è familiare.
Anche il drawdown assoluto non visualizza indicatori importanti. Mostra solo quanto equilibrio è diminuito rispetto al valore iniziale.
Drodun - Componente importante. La percentuale di drawdown incorporata mostra come le azioni rischiose sono disposte a prendere commercianti o manager. Più piccolo è il tasso massimo del drawdown, più conservatore è il sistema di trading.
Le società di investimento che si iscrivono alla gestione dei fondi dei clienti negoziano una media del 15-20% di drawdown. I commercianti privati \u200b\u200bche vendono sui propri mezzi possono aumentare questa percentuale e, di conseguenza, rischi finanziari.
Le principali azioni da minimizzare il disegno sono:
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Qual è il drawdown nel mercato forex, ogni trader dovrebbe sapere. Non è evitato, indipendentemente dalla professionalità del commerciante. È importante che i cambiamenti nel deposito non influiscano sulla capacità di pensare ed entrare nelle transazioni più redditizie. Per una migliore comprensione dell'argomento, vale la pena di trattare tutti i tipi di premi.
Il cassetto è un fenomeno nel mercato finanziario, come risultato della quale l'importo sul bilancio del trader diminuisce a causa della transazione non redditabile.
Molte persone pensano che il concetto di "perdita" e "drawdown" sia la stessa cosa, ma non lo è.
Le differenze sono le seguenti:
Le perdite di volta in volta accadono a tutti coloro che commerciano. I professionisti utilizzano questo indicatore, compresa la stima, per il calcolo della strategia e la costruzione di un piano commerciale.
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Il parametro è anche preso in considerazione nei servizi di gestione Trust. È molto spesso che i potenziali investitori possono scegliere un gestore commerciante a cui vogliono affidare i loro mezzi.
Per capire meglio cosa sta succedendo, puoi considerare un esempio:
Dopo l'aspetto del drawdown, il commerciante rende ogni sforzo per ripristinare il saldo. Il fattore principale è psicologico. Molti commercianti, in particolare i neofiti, cominciano ad essere molto nervosi dopo transazioni non riuscite e fanno rapidi passi, aumentando così la quantità del drawdown.
Questo termine ha diverse varietà. Per valutare correttamente, essere in grado di uscire e sapere come ridurre al minimo i rischi, è necessario essere in grado di capirli.
Questo tipo è misurato dalla somma del deposito iniziale. Ad esempio, il trader ha reintegrato un account per $ 2000. Entro 30 giorni, ha perso $ 200 su offerte infruttuose. Quindi, la perdita assoluta qui sarà del 10%.
Drawdown massimo.
Questa specie mostra la vera dimensione dei rischi. Durante la sessione di negoziazione, il commerciante può concludere diverse transazioni infruttuose che ridurranno il deposito. Allo stesso tempo, il reddito da transazioni redditizie della stessa sessione coprirà le perdite e condurrà un deposito in Plus. Il drawdown massimo sarà la differenza tra il valore massimo e minimo del valore del deposito durante il periodo di riferimento.
Come esempio:
Pertanto, il drawdown massimo è $ 28. Nello specifico, non vi è alcuna perdita assoluta in questa situazione, sarebbe fissato se dopo 5 transazioni l'importo sul saldo era inferiore al deposito iniziale.
Drawdown relativo.
In linea di principio, è anche un drawdown assoluto, ma molti commercianti durante la costruzione dei loro piani sono utilizzati per utilizzare una percentuale per una migliore valutazione delle situazioni di trading.
Cioè, questa è la massima perdita di fondi nella percentuale del saldo iniziale sul conto. Ad esempio, il trader ha avuto $ 1000 sul suo conto, con un affare infruttuoso ha perso $ 50. Quindi, la quantità di perdite sarà del 5%.
Mentre la transazione non è chiusa, il drawdown è considerato quello corrente. Dopo aver chiuso la transazione e il fissaggio della quantità del drawdown diventerà accurato.
C'è anche un concetto così come "Equiti Distribution". Quando il trading sul patrimonio netto forex è la quantità di denaro sul bilancio, che è stato stabilito a seguito della chiusura di tutte le transazioni, indipendentemente dai loro risultati.
Al deposito iniziale nel 2000 $, e il risultato del patrimonio netto aperto -250 $ sarà $ 1750. Pertanto, può essere determinato che l'attuale drawdown è la differenza tra il patrimonio netto e il deposito iniziale.
Per riferimento! Testare il drawdown azionario alla bilancia del saldo durante il periodo di negoziazione, ma non sulla perdita.
Ogni trader dovrebbe sembrare non solo minimizzare il numero di perdite, ma essere in grado di uscire con competenza dai premi.
Un fattore importante rimane la psicologia di un mercante che dovrebbe avere il controllo su se stesso in qualsiasi accordo infruttuoso, indipendentemente dalla quantità di perdite.
Il commercio sul Forex è sempre associato ad alti rischi e al picco tensione emotiva. Pertanto, solo le persone resistenti allo stress hanno successo. Quasi tutti i broker, oltre ai seminari di formazione e ai webinar, conducono anche lezioni chiamate "psicologia commerciale", dove è possibile conoscere i ricevimenti del controllo sulle operazioni di transazioni e commerciali.
Un fattore importante per ridurre al minimo le perdite e la protezione dei profitti sarà anche la possibilità di installare correttamente gli ordini prendono profitto e fermare la perdita. Per fare ciò, è necessario studiare attentamente l'analisi tecnica e i suoi tipi ed essere in grado di applicarlo in pratica, in particolare, in diretta grafica. Quando Gestire il capitale, è anche necessario considerare la regola sul rapporto tra le dimensioni degli ordini di perdita di arresto e prendere profitto (non meno di 1k 2).
Non dimenticare la giusta scelta di dimensioni del lotto. La spalla di credito è un ottimo strumento che consente non solo di aumentare i profitti, ma anche per coprire la quantità di drawdown, ma la leva agisce nell'altra direzione ed è in grado di aumentare i meno sul conto.
I neofiti devono proteggere il loro deposito e non trattarlo ai rischi. Non vale la pena aspettare da molto tempo, se è già evidente che l'accordo va in meno e spera che il prezzo si svolga. In alcune situazioni, è meglio chiudere la posizione infruttuosa e cercare di aprirne una nuova per sovrapporsi perdite dal precedente.
Ma cosa succede se il saldo sull'account ha cominciato a diminuire? Prima di tutto, non provare, il prima possibile, esitare a causa di uno stato psicologico instabile, molto probabilmente, causerà l'effetto opposto e l'importo della perdita aumenterà. Sebbene ci siano diversi metodi di uscita rapida dai meno, tutti hanno rischi elevati. Queste sono strategie volte a sovrapposte perdite e profitti aumentando la quantità di investimento.
Nella maggior parte dei casi, le decisioni acupunitari sull'applicazione di queste strategie esasperano la situazione. Pertanto, molti commercianti esperti sanno che se non riesci a frenare le tue emozioni al momento e stabilizzare una condizione psicologica, è possibile uscire dal trading, rilassarsi, e poi con nuove forze e idee cominciano a lavorare.
È importante costruire la tua strategia di trading per tenere conto della percentuale di drawdown durante il trading Forex e capire che questa situazione non è evitata, quindi risulta essere controllata. Sfortunatamente, il più spesso precisamente a causa dell'approccio sbagliato, i commercianti inesperti perdono tutti i loro fondi e lasciano mercati finanziari con il parere che è impossibile guadagnare qui.
Il termine drawdown nel trading (in borsa o nel mercato forex) appartiene al conto commerciale del trader e significa la sua diminuzione a causa del trading non redditizio. Il drawdown stesso non è qualcosa di negativo, inoltre, quindi, come profitto, è parte integrante del lavoro di qualsiasi operatore professionale.
Nel gergo dei commercianti americani, il termine drawdown suona come drawdown (disegnare - disegnare, disegnare, giù - giù).
Un'altra cosa è che la dimensione del drawdown non deve superare un valore critico (ogni trader lo stabilisce per sé, a seconda della "aggressività" del commercio). Il controllo del controllo è ottenuto attraverso il sistema di gestione dei rischi (chiamato anche il sistema di capitale o gestione del denaro).
A seconda che la posizione sia aperta o chiusa, il cui risultato ha portato a una perdita, i disegni possono essere suddivisi in due tipi principali:
Ad esempio, un commerciante con un importo di $ 5,000 nel suo conto commerciale, ha acquistato 100 azioni di XXX $ 10 per pezzo. Dopo un po 'di tempo, il prezzo delle scorte è diminuito a $ 9, portando così a fluttuare una perdita di 1 $ x 100 di azioni \u003d $ 100. Mentre la posizione del commerciante non è chiusa, c'è un drawdown flottante nel suo conto commerciale per un importo di 100 dollari USA.
Inoltre, il prezzo delle azioni è salito a $ 9.5, riducendo così la dimensione del drawdown galleggiante a un valore di 0,5 $ x 100 condivisioni \u003d $ 50. E dopo questo, il commerciante ha analizzato la situazione e ha deciso di vendere tutte le sue 100 azioni della società XXX (chiudi la posizione). Vendendo una vendita di $ 9,5 per azione, fissa quindi la mia perdita e riceverà un prelievo fisso nella dimensione degli stessi 50 dollari (il drawdown flottante passerà alla registrazione).
Inoltre, durante il test delle strategie di trading utilizza tali concetti come:
Il drawdown assoluto mostra il valore massimo che l'importo del deposito del trading è diminuito durante il tempo di prova. Ad esempio, se il deposito iniziale era di 10.000 dollari, e durante l'intero test del tempo, il suo valore è stato abbassato non inferiore a $ 9826, la dimensione del disegno assoluto era di 10.000 - 9826 \u003d 174 dollari.
Rapporto delle strategie del tester nel terminale di trading MT4
Il drawdown massimo mostra il valore massimo a cui, durante il processo di test, la dimensione dell'account di negoziazione è stata ridotta rispetto al massimo in quel momento. Ad esempio, supponiamo che quando si verificano la strategia c'erano tre gravi drawdown:
Quindi, di questi valori, viene scelto il massimo, in questo caso è 457,14 $, è il drawdown massimo dell'account.
Drawdown relativo, l'essenza, anche come il massimo, è espresso solo in percentuale. Ad esempio, il suddetto drawdown massimo per il valore di $ 457,14 è del 4,43% di $ 10584.
Sebbene dovrebbe essere più accurato, la questione non dovrebbe essere come ridurre le dimensioni del drawdown, ma in che modo è il controllo (dimensioni), tenendo a un determinato livello. Il fatto è che il drawdown è lo stesso elemento inevitabile del commercio di profitti. E la dimensione dei profitti potenzialmente possibili è direttamente proporzionale a tale rischio (drawdown di lettura - massima) che ammetti durante il processo commerciale.
Il maggior rischio che ammetti, i drastidi più grandi sorgono nel corso del commercio, e il profitto più grande che puoi ottenere di conseguenza. E, al contrario, con uno stile conservatori di commercio con rischi minimi, si ottengono drastidi minimi di deposito e, di conseguenza, profitti possibili relativamente più piccoli.
Quel rapporto rischio / profitto, che è ottimale per te (in base al tuo stile di negoziazione, caratteristiche psicologiche, ecc.), Dovrebbe essere posato nel tuo sistema di trading e riflette nelle regole di gestione del capitale (gestione del denaro).
La questione per ridurre la dimensione del drawdown può verificarsi con voi, ad esempio, nel caso in cui il risultato è stato ottenuto a causa del test del sistema di trading sotto forma di troppa massima (o assoluto) drawdown, insoddisfacente del tuo capitale Regole di gestione.
Quindi come ridurre le dimensioni del drawdown? Ridurre al minimo le perdite per ogni singola transazione, tu, quindi, ridurre e ridurre i disegni. E al fine di ridurre queste perdite, seguire le seguenti regole di base:
In termini di efficacia del test, il sistema di drawdown può essere stimato non solo numericamente, ma anche visivamente - in base al programma di crescita del deposito.
Nel rispetto numerico, il valore del drawdown relativo non deve superare i seguenti valori:
In ogni caso, visivamente, quando si esaminano il programma di crescita del deposito, i disegni devono essere relativamente uniformemente alternamente alternano con i profitti, creando in tal modo una raccolta abbastanza regolare della curva di deposito.
Il programma di crescita dei depositi per un sistema di trading efficiente non dovrebbe mostrare deviazioni significative taglienti da una linea retta che collega il punto iniziale con la finale (vedere il disegno sottostante).
Ma un tale grafico della crescita del profitto, parla di un sistema di trading estremamente inefficiente:
Un tale sistema anche se ha portato profitto nel periodo di tempo in considerazione, ma è molto irregolare e instabile funziona. Non userei personalmente un sistema del genere, richiede chiaramente la raffinatezza.
I grafici strappati sotto forma di taglienti drawdown significativi e gli stessi improvvisi ascensori sono caratteristici dei sistemi di trading basati sul metodo Martingale. Anche se tale sistema offre buoni profitti in un dato periodo di tempo, in futuro può facilmente scaricare l'intero conto commerciale (il relativo drawdown raggiungerà il 100%).
Cassetto nel settore Forex è la dimensione delle perdite reali o flottanti nel conto. Può essere stimato in un valore digitale o un'espressione percentuale. Il castello del cento per cento è una perdita assoluta di denaro sul conto.
Ogni strategia di negoziazione è tenuta a fornire una percentuale di drawdown, che mostra il livello di esposizione a questo sistema ai rischi. Conservative includono strategie in cui la massima percentuale del drawdown è del 20%. Nelle strategie di un tipo di drawdown più aggressivo, di solito raggiunge il 50% dell'importo del deposito e altro ancora.
Il drawdown attuale è formato a causa di posizioni senza scopo di lucro che sono attualmente aperte. In questo caso, il deposito rimane invariato e la quantità di denaro sull'account è inferiore al saldo. Ad esempio, il cliente ha un deposito di $ 4000. Apre 2 transazioni, che, dopo un certo periodo, si sono rivelate semplici e mostrano un calo della quantità di $ 150. Ma il trader non chiude ancora queste transazioni. Cioè, il saldo è ancora $ 4.000, ma i fondi sul deposito di $ 3850 e il rilevamento corrente a questo punto è $ 150.
Questo drawdown sarà risolto quando il commerciante decide di chiudere queste 2 posizioni e riceverà perdite sul loro deposito nell'importo di $ 150.
Il più spesso, i drastidi relativi e massimi sono interessanti per analizzare le loro attività commerciali. La differenza tra questi due valori consiste solo nelle unità della loro espressione. Il drawdown massimo mostra le perdite a un certo punto nel tempo in termini monetari e relativi - nel rapporto percentuale.
Il relativo drawdown aiuta a calcolare il periodo fino alla "prugna" dell'intero deposito. Cioè, la minaccia di perdita dell'intero deposito è in crescita se il relativo drawdown sta crescendo.
R \u003d r1 * 100 / (d + 100)
Pertanto, il commerciante del suo account ha $ 20 mila al mese il suo profitto massimo è stato del 107%, e il drawdown sul grafico era pari al 20%. Consideriamo: 20 * 100 / (107 + 100) \u003d 9,7%.
Quando il trading e gli investimenti nel conto PAMM non dimenticano che, indipendentemente dal formato della strategia di negoziazione applicata, il drawdown massimo può cambiare in caso di superarlo.
A volte i neofiti credono erroneamente che i commercianti di successo producano quasi sempre transazioni redditizie. Ma non è così. Distribuzione nel trading - il fenomeno è normale. La cosa principale è che può essere controllata. Qual è il drawdown per Forex? Affrontiamo.
Il drawdown Forex è quasi lo stesso delle perdite sono solo associate alla loro conseguenza - diminuzione della quantità di deposito dovuto a transazioni infruttuose. Le cause delle perdite possono essere diverse, a partire da rumori di mercato e terminano il contributo del commerciante. A seconda del grado di aggressività del commercio, la dimensione normale del drawdown è diversa. Puoi gestirlo usando Gestisci il manuale.
Il mercato è imprevedibile. Anche il sistema di trading più perfetto dà un fallimento. Se la strategia è redatta sulla base dell'analisi tecnica, sono possibili segnali falsi. L'analisi fondamentale è di natura qualitativa, quindi sono possibili interpretazioni errate di ciò che sta accadendo nel mercato è possibile.
Le ragioni per disegnare una quantità enorme, diamo il più comune.
In generale, i motivi per cui i disegni avvengono, c'è una quantità enorme. Ma tutti sono in un solo grado o un altro sono correlati a quelli scritti sopra.
A seconda che la transazione sia aperta ora o meno, che ha portato al drawdown Forex, possono essere suddivisi in 2 tipi:
Supponiamo che il commerciante abbia $ 5,000, che ha acquistato 100 azioni, ognuna delle quali costa 10 dollari. Quindi il prezzo di loro cadde sul dollaro, e di conseguenza, la posizione ha portato una perdita di 100 dollari. Se non ha risolto la perdita, il drawdown rimane fluttuante e la transazione potrebbe persino diventare redditizia.
Dopo un po ', un'azione cominciò a costare $ 9,5, e il drawdown galleggiante è diminuito a 50 dollari. Il commerciante guardò lo stato del mercato e si rese conto che non ha avuto successo, quindi ho deciso di andarsene, lasciando un rilancio fisso di $ 50.
C'è un'altra classificazione dei disegni:
Una domanda molto popolare, anche se sarebbe stata più corretta pensare come prenderlo sotto controllo. Può essere grande, per le strategie aggressive è normale. La cosa principale è in seguito in più per uscire. E la strategia più redditizia, il più drawdown. L'unico modo per minimizzare è applicare sistemi commerciali conservativi in \u200b\u200bcui i rischi sono molto piccoli.
Pertanto, prima del trading, è necessario decidere quale rapporto rischio di profitto è più adatto per te. Ad ogni modo, è necessario provare a minimizzare possibili conseguenze negative e massimizzare positivo. Il modo più semplice per ridurre le dimensioni del drawdown è ridurre le perdite per ogni transazione separatamente, per il quale è necessario seguire tali raccomandazioni:
Per ridurre al minimo le dimensioni del drawdown in futuro, è necessario analizzare le tue transazioni infruttuose. È impossibile capire come uscire dal drawdown, senza analizzare i motivi per cui sei arrivato lì. È possibile identificare i disegni non solo con un modo matematico, ma osservando il programma dei prezzi.
Dimensioni del drawdown normali a seconda del grado di aggressività del commercio:
Analizzare l'aspetto del programma. L'alternanza di drawdown con profitti dovrebbe essere uniforme e di avere una chiara tendenza della crescita del deposito del deposito. Se la strategia di negoziazione è efficace - il programma dovrebbe salire agevolmente, circa così.
Figura 3. Come dovrebbe essere il programma
Se il sistema di trading è cattivo, il prezzo si muoverà approssimativamente in questo modo.
Figura 4. Come il programma non dovrebbe guardare
Naturalmente, c'è un profitto, ma un tale movimento è molto incerto e ricorda un nuovo giro in bicicletta. Sembra e cavalca, ma in qualsiasi momento c'è il rischio di cadere.
Analizza i drawdown necessari e se vuoi iscriverti. In questo caso, assicurarsi che il gestore non gode della Martingale, perché è un sistema molto inaffidabile in base al desiderio di omaggi, e non analisi di mercato sobrio. Se ci sono acuti salire e recessioni, il rischio di perdere un deposito (prelievo relativo in questo caso è il 100%).
Figura 5. La meditazione è un modo semplice per imparare a scoprire psicologicamente con i disegni.
È necessario lavorare su Drawdown da un punto di vista psicologico su tre livelli: preventivo, direttamente durante il commercio, nonché dopo che il drawdown si è verificato.
Mentre sei novizio, non inseguire un grande reddito. L'abilità per superare la sensazione di avidità deve anche allenarti, non è immediatamente. Primo sarà difficile, quindi è più facile. Hai bisogno di imparare come catturare l'aspetto di questa emozione in tempo e fermarlo alla radice. Come si dice, la scintilla è più facile del fuoco. E per questo è necessario sviluppare l'abilità di consapevolezza, cioè la capacità di essere qui e ora direttamente, per osservare completamente tutto ciò che accade.
Sarà utile nel trading perché:
Il modo migliore per sviluppare le competenze della consapevolezza è la meditazione. A quel tempo, sei più immerso nello stato "qui e ora", così come le qualità del conduttore del treno che contribuiranno a sopportare i periodi più difficili del mercato e prendere soluzioni adeguate durante la crisi.
Alcuni lettori ora torneranno: "Che tipo di meditazione, in genere abbiamo atei? Non c'è nulla da strofinare ogni sorta di sciocchezze, migliori tecniche di lavoro reali per l'autocontrollo durante il trading. " E invano la pensi così. Poiché le tecniche meditative sono state utilizzate a lungo in psicoterapia solo per aumentare la resistenza allo stress e le qualità di volitional. La loro efficacia è già stata dimostrata dagli scienziati. In dettaglio, non spiegheremo il meccanismo, in due parole, diciamo che la meditazione riduce l'attività del sistema limbico (l'area del cervello responsabile delle emozioni, del desiderio, ecc.), E aumenta anche la concentrazione dell'attenzione. Ciò di cui abbiamo bisogno per migliorare l'efficienza commerciale.
Meditare molto semplice:
Per un inizio, è sufficiente 5 minuti. Devi praticare la meditazione ogni giorno, aumentando gradualmente la quantità di tempo che hai allineato per questo. In realtà, questo è ciò che devi fare: hanno visto che hai iniziato a superare le emozioni di avidità o paura, e tornare in silenzio nell'osservazione del programma e del loro sistema commerciale. E se non c'è risultato istantaneo, niente di terribile. Le abilità della consapevolezza non vengono immediatamente.
Anche per scoprire psicologicamente con i disegni, è necessario aderire alle seguenti raccomandazioni:
Non mollare mai. Questa è la regola più importante che garantisce un trading efficiente. Anche se il drawdown è superiore alla norma, non è un motivo per la disperazione. È meglio riflettere sobriamente sull'efficacia del tuo trading e aumentarlo regolarmente. Ora sappiamo cosa è il drawdown e come avvolgerlo.
