A devizapárok korrelációját elsősorban a pénzügyi piac jelenlegi állapota határozza meg. Ezért a változások hatására a korreláció is megváltozik - ez a folyamat elemezhető az előrejelzéshez. Vannak speciális együtthatótáblázatok, amelyeket a kereskedő használhat a kereskedelmi stratégia kialakításakor.
Korrelációs együttható - a devizapárok jegyzéseinek függését jellemző index; a pályák mozgási irányát meghatározó arány.
A piacon kétféle korreláció létezik - közvetlen és fordított. Az egyenes pozitív tendenciát határoz meg - ez pozitív mutató. Az ellenkezőjét tükörképnek - negatív kijelzőnek is nevezik, amelyben több különböző pár lefutásának ellentétes mozgása van. Közvetlen trend mellett a különböző devizapárok jegyzéseinek egyenlő mozgása figyelhető meg.
Az együttható lehetővé teszi a devizapárok mozgásának rendszerezését. Tartománya +1 - -1. Ezek a mutatók éppen az ellenkezőjét mutatják. És minél kisebb az eltérés az elemzésben, annál magasabb a gazdasági kapcsolat a példaként vett valutákat birtokló államok között. A rétegek közötti földrajzi közelség szintén fontos.
Az összefüggés megtalálásához használhatja az Internetről létező segédprogramokat (amelyeket nem nehéz megtalálni a Google -ban a "Forex deviza korreláció" lekérdezéshez), vagy mindent kézzel, a jó öreg Excelben. Van egy csodálatos CORREL függvény, amely két kiválasztott adathalmaz korrelációját mutatja. Több műszer tanfolyamán veszünk részt, lemásoljuk a történelmi adatokat Excelbe, és megkeressük az összefüggést. A közvetlen korreláció kereséséhez két, időben egybeeső adatkészletet kell kiválasztani. Csúszó kapcsolat kereséséhez több periódussal jobbra vagy balra toljuk a készletet. A 0,5 -nél nagyobb korreláció közvetlen, 0,5 -nél kisebb - fordított összefüggést jelez a -0,5 és 0,5 közötti tartományban. Ezek a határok több mint önkényesek, ezeket a gyakorlatban ellenőrizni kell ...
Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük a kapcsolatot és összefüggést a korrelációs együttható számával, olyan számokat készítettem, amelyek egyértelműen mutatják a két sorozat együtthatóját és vizuális hasonlóságát. Példaként egy koszinusz sorozatot és egy zajos koszinusz sorozatot veszünk, a korrelációs együttható a zaj amplitúdójától függ:
Az elemzés használatának célja, hogy megerősítse a technikailag vett jeleket az érték előrejelzésekor.
Mondjunk egy példát. Vegyünk három olyan eszközt, amelyek gyakorlatilag nem kapcsolódnak egymáshoz (minimális függőség). Ezek az EUR / USD (1), USD / JPY (2), EUR / JPY (3) párok lesznek.
Tehát az előrejelzés szerint az (1) párnak felfelé kell mennie, míg a (2) párnak ebben az esetben lefelé kell irányulnia, mivel fordított kapcsolatuk van.
Ha nincs jel a (2) párra, akkor a (3) párt veszik fel, és a viselkedést annak segítségével tanulmányozzák. Valójában meg kell határozni, hogy a piaci szereplők - Japán, az USA vagy az Európai Unió - közül melyik a meghatározó a piaci párok mozgásában jelenleg.
Nézzük tehát a képletet.
Korrelációs együttható (1. eszköz és 2. eszköz) = az 1. művelet eredménye osztva a 2. cselekvés eredményével, ahol
1. tevékenység = (az 1. eszköz értéke mínusz átlag) / (a 2. eszköz értéke mínusz átlag).
2. művelet = az (1. eszköz értéke mínusz átlag) / (a 2. eszköz értéke mínusz átlag) gyökere négyzetben.
A képlet meglehetősen bonyolult megérteni, ezért könnyebb a kész táblázatokat használni. Az adatokat különböző időtartamokra lehet kiszámítani, időszakonként elemezve a helyzetet. Az eredményeket javasoljuk számszerű és százalékos megjelenítésre is.
A Forexben a korrelációt a következő célokra használhatja:
A pénznemek összefüggései folyamatosan változnak. Az elemzést rendszeresen, minden egyes tranzakció megkötése előtt el kell végezni. Ehhez rendelkezésre áll egy elektronikus számológép, amely leegyszerűsíti a kereskedő munkáját.
Tekintsünk egy olyan jelenséget, mint a devizák közötti korreláció a Forex-ben. Ez a technika jelentősen javíthatja a piaci folyamatok megértését, valamint javíthatja a rövid és középtávú előrejelzések minőségét. Kétféle deviza-korreláció létezik, amelyek segíthetnek a kereskedők munkájában. Nézzük meg közelebbről.
A korreláció egy statisztikai kifejezés, amely két adatsor közötti összefüggő tendenciák jelenlétére utal. Esetünkben a Valuta korreláció az egy devizapár árfolyamának korábbi adatai közötti kapcsolat. Vagy az egyik pár menetében bekövetkezett változások összefüggésben lehetnek egy másik pár változásaival. Ennek a kapcsolatnak leggyakrabban alapvető gazdasági indokai vannak, és különösen a globális gazdaságban gyökerezik. Egyszerűen fogalmazva, két devizapár létezik: A / B és C / D. Ha összefüggés van közöttük, az A / B ráta növekedésével vagy a C / D arány növekedése (akkor ez közvetlen összefüggés), vagy annak csökkenése (akkor a korreláció fordított lesz) stabilan megfigyelhető .
A fentiekben két fajtáról beszéltünk. Ez csúszó és közvetlen összefüggés. A devizapárok közvetlen korrelációja hasznos jelenség az előrejelzések pontosságának javítása szempontjából. Még egy instrumentum kereskedésével is javíthatja előrejelzési pontosságát több devizapár elemzésének alkalmazásával. Térjünk vissza az A / B és C / D rendszerhez, tegyük fel, hogy A / B eszközzel kereskedik. Ismeretes, hogy ezek a devizapárok közvetlen korrelációban vannak, vagyis szinkronban mennek fel és le. A technikai elemzés azt mutatta, hogy az A / B párnak esnie kell. Ennek megfelelően, ha a C / D pár műszaki elemzése mást mond, akkor okunk van kételkedni a jel megbízhatóságában. Ha minden egybeesik, nagyobb magabiztossággal nyithat pozíciót. Kiderül, hogy a kapcsolat ismeretében csökkentheti a véletlenszerű jelek számát. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a korrelációs elemzés viszonylag nagy léptékben működik (legjobb esetben óránkénti vagy félórás grafikonokon). Ha kereskedési stratégiája "percekre" épül, ezek az adatok csak akadályozhatják.
A következő típusú korreláció mozog. A lényeg az, hogy a kapcsolat megjelenik egy időeltolt adathalmazon. Vagyis az A / B pár arányának változása most a C / D pár változásának előfutára a jövőben. Ha olyan információkat gyűjt, amelyek elég részletesek ahhoz, hogy kereskedési stratégiát alkossanak, az ilyen összefüggések jelenléte nagymértékben javíthatja a pontosságot. Valójában van egy alapvető tanfolyam -előrejelző eszköze.
Meg kell értenie, hogy a valuták közötti korreláció nem állandó, a piac folyamatosan változik. Az itt megadott adatok hozzávetőlegesek, a pontos információkat saját maga kell kiszámítania.
Nézzük meg, hogyan korrelál az EUR / USD, a kereskedők körében legnépszerűbb eszköz:
Kereskedőink másik kedvenc eszköze a jenadollár, USD / JPY. Nézzük meg:
A mozgó korrelációt nehéz felfogni. Például az arany ára gyakran megelőzi vagy kissé elmarad a GBP / USD -tól. De egy ilyen kapcsolatot szinte minden egyes kereskedési napra ki kell számítani.
Mit Forex devizapár korrelációés miért olyan fontos? Egyes kereskedelmi eszközök hajlamosak ugyanabba az irányba mozogni, mások ellenkező irányba. A Forex korreláció hatékony tudáseszköz a kereskedők számára hogy különböző devizapárokon kereskednek. A gyakorlatban a korreláció használata segíti a kereskedőt a negatív pozíció csökkentésében - fedezi vagy jövedelmezőbb megbízásokat ad különböző instrumentumokra.
A legjobb bróker véleményem szerint a nappali kereskedés és a skalpolás.
A Forex korreláció egy statisztikai kapcsolat több kereskedési eszköz mozgásának tendenciája között, olyan alapvető tényezők alapján, amelyek egy adott devizában befolyásolják az árajánlatot. Kétféle Forex korreláció létezik - pozitív (közvetlen) és negatív (fordított, tükör). A pozitív a devizapárok kölcsönös irányú mozgását tükrözi. A negatív a kereskedési instrumentumok egymáshoz képest fordítottan arányos irányú mozgását tükrözi.
A Forex korreláció egy dinamikus mutató, amely idővel változik. Használható a devizapiacon kiegészítő jelként vagy trendmutatóként.
Tekintsük a közvetlen összefüggést... Például az „A” devizapár ugyanabba az irányba halad, mint a „B” pár, nagyon szorosan követjük az „A” pár mozgását. Várható, hogy az "A" devizapár emelkedő tendenciában eléri egy bizonyos árszintet, és a forex előrejelzés alapján a kereskedő hosszú pozíciót nyit, de a piac váratlan meglepetést nyújtott - a páros grafikonja Az "A" megállt egy lakásban, és egy ideig nem hagyja ott. Ebben az esetben van értelme nézni a "B" idézetet. A "B" devizapár eltér a vp -vel kapcsolatos helyzettől. Az "A" egy G&P fordított számot és egy cp diagramot rajzol. A "B" magabiztosan megy le. Te jössz. A „B” jelzés az „A” pár trendfordulójára és lehetőség a rövid pozíció megnyitására, de ha cp. Az "A" áttöri a csatorna alsó határát - lapos.
Néhány a devizapárok erősen korrelálhatnak, és egyeseknek egyáltalán nincs összefüggésük... A Forex piacon forgalmazott eszközök pozitív és negatív korrelációval is rendelkeznek. Az erős pozitív korrelációval rendelkező devizapárok hajlamosak ugyanabba az irányba mozogni, és a legtöbb hasonló diagrammal rendelkeznek. Idézetek erős negatív korreláció, legyen tükörképe az árgrafikonnak... Annak érdekében, hogy meghatározzák és tudják, mennyire erős a korreláció a devizapárok esetében, a szakértők táblázatot dolgoztak ki a korrelációs együtthatóról.
Amint a táblázatból látható valuta korreláció -1 és +1 között mozog... A +1 korreláció azt jelenti, hogy a devizapárok 100% -ban tökéletes egyensúlyban vannak. A -1 együttható azt jelenti, hogy a kereskedési instrumentumok fordítottan arányos árgrafikával rendelkeznek, 100% -ban. A 0 együttható azt jelenti, hogy a devizapárok közötti kapcsolatnak egyáltalán nincs összefüggése.
Az alábbiakban a korrelációs együttható táblázat devizapárok.
A korreláció hasznos
Üdv újra, kedves olvasók, hölgyeim és uraim. A mai cikkben egy nagyon érdekes témát szeretnék bemutatni nektek, nevezetesen a devizapárok korrelációjára vonatkozó kereskedési stratégiát. Úgy vélem, hogy a korreláció nagyon érdekes jelenség, amely megfelelő körülmények között nagyon nyereséges lehet a kereskedésben.
Észrevettem, hogy sok kereskedő nem nagyon ismeri ezt a fogalmat, de ez teljesen téves! Különösen azt szeretném elmondani, hogy mi az összefüggés lényege és hogyan használhatod!
Azt gondolhatja, hogy ez valami bonyolult és nehezen megvalósítható dolog, de sietek megnyugtatni, hogy nem olyan nehéz megérteni az összefüggést, csak meg kell mutatni némi logikát és alapvető megértést a valuták mozgásáról.
Különösen sokan gyakran hallották a korreláció kifejezést, de nem mindenki tudja, hogyan kell helyesen használni a gyakorlatban, és mit is jelent valójában.
Sok kereskedő folyamatosan próbál valamilyen fedezeti rendszert találni.
Sok kereskedő folyamatosan próbál valamilyen fedezeti rendszert találni a korreláció alapján, de sajnos ez gyakran még nagyobb veszteséggel végződik. Itt érdemes megérteni, hogy nem kell még egyszer bonyolítani az életét.
Különösen, ha a korrelációról beszélünk, nem fogok sokáig és fárasztóan csepegtetni az agyadat, és leírni azokat a képleteket, amelyek alapján kiszámítják a korrelációt. Az interneten sok információ található erről, és ha van vágya, akkor megismerkedhet vele, pl.
Egyszerűen fogalmazva, a korreláció befolyásolja, hogy egyes párok milyen szinkronban mennek másokkal, míg minél nagyobb a korreláció értéke, annál szinkronosabban mennek a valuták.
A korreláció befolyásolja, hogy egyes párok hogyan szinkronizálódnak másokkal. Létezik fordított korreláció, vagyis amikor a devizapárok tükörképben mozognak.
Létezik fordított korreláció, vagyis amikor a devizapárok tükörképben mozognak. Ennek egyértelmű példái az EURUSD és az USDCHF. Ha megnyitja ezeknek a pároknak a diagramjait, azt fogja látni, hogy szinte tükörképben mozognak. Vagyis, ha az euró felfelé megy, akkor a frank le fog tükröződni, és fordítva.
Maga az összefüggés abból adódik, hogy a pár bizonyos mennyiségű valutát tartalmaz, ami ezt a jelenséget alkotja.
Vegyük például a korábban említett devizapárokat, bennük azt látjuk, hogy dollár áll rendelkezésre, illetve ez a két eszköz valahogy korrelál. Magára a témára vonatkozó példákon kívül példákat is hozok olyan érdekes megközelítésekre, amelyek olyan globális dolgokon alapulnak, mint a korreláció. Íme egy jó példa :.
Van közvetlen és fordított összefüggés. A direktet az okozza, hogy az eszközök egy irányba mozognak, például ha megnézi az EURUSD és a GBPUSD grafikonokat, látni fogja, hogy ezek az eszközök főleg egy irányba mozognak.
Itt láthatja az EURUSD és USDCHF grafikonokat. Fordított korreláció van e párok között, tükörképben mozognak egymáshoz képest. Most többet elmondok a korrelációról és arról, hogy az EURUSD mely párokkal rendelkezik. Ez a fő és leglikvidebb eszköz, ezért erre fogok összpontosítani.
Az EURUSD közvetlen összefüggésben van (egy irányba mozog) az AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD árfolyamokkal. Ugyanakkor fordítottan korrelál az USDCHF, USDJPY és USDCAD értékekkel. Íme egy másik példa nem erről a témáról, hanem globális dolgokról is: a kamatokkal való munka.
De ugyanakkor meg kell értenie, hogy a korreláció is erős. Különösen, ha a korreláció erőssége kicsi, akkor a devizapárok nem fognak úgy mozogni, mint egy kópia. Különösen az EURUSD fordított korrelációban van az USDJPY -vel, vagyis különböző irányokban mozognak.
De ennek az összefüggésnek az ereje nem elég erős ahhoz, hogy a párok tükörképben mozoghassanak. Hosszú távon különböző irányokba fognak mozogni, de még mindig lesznek olyan esetek, amikor a gyenge korreláció miatt kissé ugyanabba az irányba fognak mozogni (nem sokáig).
Konkrétan két lehetséges technikát szeretnék bemutatni Önnek a korreláció előnyös felhasználására. Kezdem a legegyszerűbbel, nevezetesen azzal, hogyan használhatja fel az USDCHF és az EURUSD közötti korrelációt. Hadd emlékeztessem önöket, hogy ezek a párok tükörképben mozognak egymáshoz képest, tekintettel erre a tényre, maximalizálhatjuk nyereségünket a pénzügyi piacon. Íme egy másik példa a globális chipekre :.
A korreláció használatának első módja. Maximalizálhatjuk nyereségünket a pénzügyi piacon.
Ebben az esetben tegyük fel, hogy az EURUSD -n Ön a kiváló belépési pont a vásárláshoz, és valóban magabiztos benne. Így egyszerre nyithat eladást az USDCHF -en. Ha előrejelzése helyesnek bizonyul, akkor dupla nyereséget kap. De ha az előrejelzés rossznak bizonyul, akkor kettős veszteséget fog kapni.
A módszer lényege, hogy a keresztpárok kissé elkésik a főbbektől, de ha a szakok aktív mozgásba kezdenek, akkor a keresztek is reagálnak, és bizonyos esetekben bosszúból reagálnak. Most megpróbálom egy kicsit elmagyarázni nektek, hogy mi van ebben a példában. Valójában nincs semmi nehéz. Vegyük példának a legelső sort, hogy világosabb legyen.
A korreláció használatának második módja. Robbanásszerűen maximalizálhatjuk a profitot a pénzügyi piacon.
Tehát, ha látjuk, hogy az EURUSD és az USDJPY ugyanúgy felfelé mozog, akkor azonnal nyithatunk vételi pozíciót az EURJPY páron, mivel arra számíthatunk, hogy ennek a párnak az aránya dupla erőfeszítéssel emelkedik. Vagyis két szak mozog egy irányba, majd a kereszt enyhe késéssel ugyanabba az irányba mozdul, de bosszúval.
Általában minden teljesen világos a képernyőképen, amely felülről látható. Személy szerint nem mondhatok erről semmit, mivel egyáltalán nem használok korrelációt a kereskedésemben. Ennek ellenére ismerek olyan kereskedőket, akiket ez a jelenség vezérel a kereskedésben.
Meg kell értenie, hogy a korreláció jelenléte messze nem kimerítő rendszer. Ez csak egy jelenség, amely alapján saját kereskedési rendszert hozhat létre. Még ha nem is használja a korrelációt a kereskedésében, akkor is érdemes megismerkedni ezzel a fogalommal. Mindenesetre ez a tudás biztosan nem lesz felesleges az Ön számára.
Remélem, hogy ez az anyag hasznos volt az Ön számára, de most el kell búcsúznom tőletek! Sok sikert, türelmet és sok sikert kívánok nehéz feladatunkhoz!
Mit fogunk csinálni? A helyes megközelítésnek a következőnek kell lennie: a módszerre épülő kereskedelmi rendszer létrehozása, tesztelés és felülvizsgálat. Ha a rendszer nyereségesnek bizonyul, akkor fontolja meg annak felvételét a jelenlegi kereskedelmi rendszer fő részébe.
A tudás nagy része azonban soha nem talál alkalmazást a gyakorlatban, és az elméleti konstrukciók szintjén marad.
Nem nehéz megérteni az árak egyes devizapárokra gyakorolt hatásának okait. Például, ha az ügylet a GBP / JPY devizapárban történik, akkor megértjük, hogy ez a pár valójában keresztárfolyam (azaz nem csak formálisan tartalmazza az USD -t), ami azt jelenti, hogy ez a pár valójában egy GBP / USD és USD / JPY származékos. Ez azt jelenti, hogy a GBP / JPY pár ára a másik két pártól függ.
Ezt a valuta "viselkedést" korrelációnak nevezik. Ennek a koncepciónak van dimenziója. Ez a korrelációs együttható. Ez a változási egység 1 és -1 közötti értékeket vehet fel.
Sőt, ha az együttható egy, akkor a grafikonok ármozgása nagyon hasonló. Nullánál a párok függetlenek egymástól.
Ha az együttható -1, akkor a grafikonokon az ármozgás az ellenkezője. Így például az „EuroDollar” és az „EuroYen” közötti korrelációs együttható 1. Ez azt jelenti, hogy a diagramon szereplő ár ugyanazokat húzza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a mutató töredék lehet, ami nem teljes, hanem részleges hasonlóságot jelez a diagram mozgásaiban.
Korábban két típussal foglalkoztunk: mozgó és közvetlen korrelációval.
Egy valutapár közvetlen korrelációja a másikkal Olyan jelenség, amellyel növelhető a megjósolt valóság bekövetkezésének valószínűsége. Még akkor is, ha csak egy eszközzel kereskedik, növelheti saját előrejelzéseinek pontosságát, ha több devizapár elemzését alkalmazza.
Forduljunk ismét a miénkhez: A / B és C / D, tegyük fel, hogy A / B párral kereskedünk. Feltételezzük, hogy a párok közvetlen korrelációban vannak, ami azt jelenti, hogy mozgásuk fel és le szinkronban van. Az A / B pár mozgásának elemzésével megállapította az esés nagy valószínűségét. Most gondoljon a C / D pár technikai elemzésének lehetőségére, amely ezt mondja nem lesz esés.
Akkor oka van a jelek megbízhatóságának újragondolására. Ha az előrejelzések megegyeznek, a pozíció megnyitásába vetett bizalma megduplázódik. Magától értetődik, hogy ezzel a megközelítéssel megszabadulunk a véletlenszerű jelektől.
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a korrelációs elemzés nagy léptékben működik, és a fél óra még mindig jó. De ha a kereskedési stratégia "percekre" épül, akkor az ilyen adatok csak zavarni fognak.
A korreláció másik típusa a "mozgatás"... Ez abban áll, hogy létezik kapcsolat, de az idővonal bizonyos eltolódásakor nyilvánul meg. Így az A / B pár arányának változása a C / D pár jövőbeli mozgásának előfutára. Ha olyan részletes információkat halmoz fel, amelyek elegendőek lesznek egy kereskedelmi stratégia kialakításához, akkor az ilyen típusú korrelációk jelenléte jelentősen növeli az egyes előrejelzések pontosságát. Valójában ez egy olyan eszköz lehet, amely a prediktív tevékenység alapját képezi.
Úgy gondolják, hogy az eurót bármely európai ország politikája befolyásolja. Főleg Németország. Mivel ez a régió legnagyobb gazdasága. Ugyanakkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy bármely európai ország politikája kihat az EuroDollar párra.
A brit font sterling kamatok hatására változik. Ha a Bank of England kamatai megváltoznak, akkor a PoundDollar is megváltozik.
A kanadai dollárt befolyásolják az olajárak. Ha az olaj ára emelkedni kezd, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a "dollár / kanadai dollár" pár is emelkedni kezd.
Ausztrál dollár. A legnagyobb befolyásoló tényező az arany ára. Ha az arany ára emelkedik, akkor az ausztrál dollár / dollár pár is emelkedni fog.
Új -zélandi dollár. Ez a pénznem mezőgazdasági, ezért az időjárás a legnagyobb hatással. Vagyis rossz idő esetén az új -zélandi dollár / dollár pár esni fog. Ha kedvező az időjárás Új -Zélandon, akkor ez a devizapár emelkedni fog.
Korreláció kereséséhez használhatja az Internet által kínált segédprogramokat. Például végezhet elemzést a jó öreg Excelben.
Ehhez ez a csomag kiváló CORREL funkcióval rendelkezik, két kiválasztott adathalmaz korrelációját mutatja.
A csúszó kapcsolat megtalálásához bizonyos időszakokra balra vagy jobbra toljuk a készletet.
A 0,5 -nél nagyobb korreláció közvetlen összefüggést jelez, 0,5 -nél kisebb fordított értéket, a -0,5 és 0,5 közötti tartományban, hogy nincs összefüggés. Ezek a határok meglehetősen önkényesek, ezeket a gyakorlatban ellenőrizni kell ...
A korrelációs együtthatóval való kapcsolat megértésének megkönnyítése érdekében olyan számokat készítettem, amelyek egyértelműen demonstrálják a sorozat együtthatóját és vizuális hasonlóságát. Példaként a koszinusz -sorozatot és a zajos koszinusz -sorozatot vesszük, megjegyezjük, hogy a korrelációs együttható a zaj amplitúdójától függ.
Itt zajt adunk hozzá, és megfigyeljük a kapcsolat csökkenését.
Ha további zajt ad, a kapcsolat majdnem eltűnt.
Ebben a grafikonban látunk egy példát a fordított korrelációra. Amikor az egyik leesik, a másik felemelkedik.
Van olyan, mint a "londoni robbanás".
Ha az EuroDollar pár növekedni kezd a londoni értéktőzsde nyitásakor, míg a pozitív korrelációjú EuroYen és EuroPound párosok is növekedést mutatnak, akkor a jel nagyon erősnek tekinthető, így szerződések megkötésével lehet fogadni egy ilyen mozgásra.
Az EuroDollar mozgását az ár mozgása is alátámaszthatja a "Dollar-CanadianDollar" és a "DollarSwissDollar" páros grafikonjain.
Vegye figyelembe, hogy a devizapárok közötti korreláció nem állandó jelenség, mivel a piac változik. Ezért az itt közölt adatok csak hozzávetőlegesek. Pontosságukat ellenőrizni kell.
Tekintsük azokat a párokat, amelyek a kereskedők körében az egyik legnépszerűbb EUR / USD -vel korrelálnak:
És itt van egy másik pár, amelyet gyakrabban kereskednek, mint mások - USD / JPY. Nézzük meg:
Ha a mozgó korrelációról beszélünk, akkor minden kereskedési napra el kell érnie, ahogy azok teszik, akik arany és "font / dollár" kereskednek.
Ma a valuta korrelációval ismerkedtünk meg. Megmutatta nekünk, hogy a párok egyetlen szervezetként mozognak, vagy történelmi idézeteik összekapcsolódnak.
Azt a gondolatot kaptuk, hogy a valuta korreláció ellenőrző módszerként történő használata kiszűri azokat az ügyleteket, amelyeket akkor kötnénk, ha ezt a módszert nem használnánk.
Az összefüggés pontossága azonban megkérdőjelezhető. Például ismert, hogy a korreláció idővel változik, és minden elemzés során további számításokat kell végezni.
Mi a kiút? Új szoftvermodulok létrehozása, amelyek integrálhatók a meglévő terminálokba és kereskedelmi rendszerekbe annak érdekében, hogy jeleket fogadjanak a kereskedésbe való belépéshez és kilépéshez. Elvárások, vagy a deviza befektetési portfólió diverzifikálására irányuló műveletek végrehajtása.
Ha nem érti, tegye fel kérdéseit, vegye fel velünk a kapcsolatot. Örömmel segítünk megérteni a probléma összetettségét. Várjon új érdekes videókat a blogunkon, és most olvassa el -
A valuták korrelációja- ez a Forex egyik fontos fogalma, amelyet minden kereskedőnek, aki devizával és más pénzügyi eszközökkel is kereskedik, szerepelnie kell az arzenáljában. Mi a valutapár korreláció?és egyéb pénzügyi eszközök? Valójában a korreláció a különböző eszközök közötti kapcsolat, amelyben az egyik dinamikájának változása befolyásolja a másik állapotát.
Ezt a kapcsolatot a Forex piacon az úgynevezett korrelációs együtthatóval mérik, amelynek értékei -1 és +1 (-1; -0,9; -0,8; ... -0,5; ..) tartományban vannak. . 0 ;. .. +0,5; ... +0,8; +0,9; +1). A mínusz egy mutató két eszköz ellentétes, tükrös mozgását jelenti, a plusz egy együttható pedig az eszközök azonos irányú mozgását egyidejűleg. A 0 együttható a korreláció hiánya, és ezért nincs kapcsolat a szóban forgó eszközök mozgása között. Az együttható közbenső értékei, amelyek a +0,1 és +0,9 közötti tartományban vannak, azt jelentik, hogy a kereskedési instrumentumok nem „mozognak” 100% -ban azonos mértékben, és minél közelebb van az együttható a nullához, annál kisebb az összefüggés. Hasonlóképpen, a -0,1 és -0,9 közötti közbenső együtthatók azt jelentik, hogy a mozgás erős fordított kapcsolata -0,9 -ről csökken, és -0,1 -nél elhanyagolható összefüggésre csökken.
Van egy különleges korrelációs képlet pénzügyi és. A képlet viszonylag bonyolult, és nehéz lehet önmagában kiszámítani a két eszköz közötti összefüggést, bár gyakran használják az Excel program képességeit ezekhez a funkciókhoz. De még mindig könnyebb a speciális számológépek használata, amelyekből sok van a hálózaton, vagy a valutapárok már kiszámított korrelációs együtthatói. Az utolsó lehetőség kényelmesebb, és néhány pénzügyi projekten is megvalósul, amelyek közül az egyik az amerikai Oanda Forex bróker webhelye. Ez az oldal egy táblázatot tartalmaz a fő párok számított esélyeivel 1 órától 1 évig. A táblázat használatával kapcsolatos információkat, valamint az esélyek kiszámításának képletét is megtalálja.
Miután a bal oldali oszlopban rákattintott az érdeklődő eszközre, a táblázat megjeleníti az együtthatók értékeit más valutákkal együtt szimbólumok formájában körökkel, amelyek árnyéka és mérete megfelel a párok. Táblázat módra váltáskor a táblázat számszerű értéket kap, Heatmap - grafikus értéket.
Valószínűleg többször is észrevette, hogy egyes devizapárok grafikonjain mozgásuk gyakorlatilag egybeesik, vagy a diagramok "tükörképben" vannak rajzolva. Például az EURUSD és GBPUSD párok korrelációs együtthatója közel 1, ami azt jelenti, hogy azonos irányba haladnak. A képernyőkép azt mutatja, hogy az egyik eszköz mozgása megismétli, bár nem 100%-ban, egy másik eszköz mozgását (a kép kattintható):
Mivel a devizapárok korrelációja nem állandó érték (de közben komoly hatással van a piac egészének viselkedésére), nem lesz felesleges megszokni azt a szokást, hogy megnézzük a táblázatot vagy kiszámítjuk az együtthatókat saját magad.
