A bináris opciók piaca nagyon változatos. Ma a devizapárok korrelációjáról lesz szó, ami jelentősen befolyásolhatja a mögöttes eszközök kereskedését. A mögöttes eszközök az összetevőktől függően megismételhetik egymás viselkedését.
Manapság a bináris opciós kereskedés annak előrejelzésére irányul, hogy az árfolyam csökkenni fog vagy emelkedni fog a szerződés időtartama alatt. Ha az országok gazdasága össze van kötve, akkor valutáik korrelálnak, mert ez kifejezetten a nyereséges kereskedelmi kapcsolatok megszerzése érdekében történik.
A devizapárok korrelációja a két mögöttes eszköz jegyzéseinek kölcsönös mozgási irányától függően lehet pozitív vagy negatív is. A bináris opciós kereskedőknek tisztában kell lenniük a devizapárok kapcsolatával, mivel annak jelenléte és éles változása növelheti a kockázatot a következő PUT, CALL és egyéb opciók befektetési műveletei során.
A devizapárok két különböző pénznemből állnak, és értéküket az egyik valuta értékének a másikhoz viszonyított arányaként számítják ki - az árfolyam. Az első és a második pénznem is nemzeti az adott országokban. Például az EURUSD két pénznemből áll: euróból és dollárból.
Az euró az eurózóna nemzeti pénzneme, az USD pedig az Egyesült Államok. Az árfolyam stabilitása kedvező kereskedelmi forgalmat biztosít.
A két pénznem mindegyike befolyásolhatja a mögöttes eszköz egészének keresletét és kínálatát a gazdasági változások vagy politikai beszédek miatt. Például az euró emelkedik az USD-vel szemben. Ez azt jelenti, hogy nagy a valószínűsége annak az euró emelkedik a többi valutával szemben, ami azt jelenti, hogy a bináris opciós piac teljes spektrumában felkészülhet a CALL tranzakciókra, ahol európai valuta van.
A devizapárokkal nem elszigetelten kereskednek, ez egy globális piac, és ezt érdemes használni a bináris opciók kereskedése során.
Vegyünk egy másik érdekes példát. Az ausztrál dollár (AUD) 200 pontot erősödött az amerikai dollárral (USD) szemben. Nem lehet vitatkozni azzal, hogy az ausztrál dollár 200 pippel emelkedett az euróval szemben, bizonyos százalékot emelkedett, aminek az értéke némileg változhat.
A Befektetési szolgáltatás a tőzsdei eszközök korrelációs táblázatát nyújtja a kereskedőknek:
Ezt hívják a devizapárok korrelációjának, melynek táblázata a pénzpiacoknak szánt különféle ingyenes szolgáltatásoknál elérhető.
Pozitív korreláció a devizapárok relatív értékének változása az egyirányú trenddel. Minden nagyon egyszerű. Nulla feletti korrelációs szinten, ha az egyik mögöttes eszköz ára emelkedik, akkor a másiké is emelkedik.
Vegyünk például két devizaeszközt: GBPUSD és NZDUSD.
A GBPUSD az angol fontból és az amerikai dollárból áll. Ha a GBPUSD értéke nő, akkor a font iránti kereslet nő, vagy csökken a dollár iránti érdeklődés. A font árfolyama mindenesetre emelkedhet a dollár értékéhez képest.
Ha van ajánlat az amerikai dollárra, vagy ha a világ más alapvalutáira csökken a kereslet, akkor az esésnek indul a fonttal szemben, ahogyan ebben a valutacsomagban is, amelyet most mérlegelünk. Ennek eredményeként a GBPUSD ára jelentősen emelkedhet.
Ha a GBPUSD az amerikai deviza esése miatt emelkedik, akkor meg kell várni az NZDUSD emelkedését, mivel az a dollárt is tartalmazza. Ez egyértelmű példája volt a GBPUSD és az NZDUSD devizapárok közötti pozitív korrelációnak.
Negatív korreláció a bináris opciós piac állapota, amelyben két deviza ára különböző irányba változik - az egyik mögöttes eszköz nő, a másik csökken. A fordított korrelációjú devizapárok grafikonjai tükörnek tűnnek.
Nézzünk egy példát egy ilyen helyzetre az AUDUSD és USDJPY devizaeszközöknél.
Ha nő az amerikai valuta iránti kereslet, akkor az AUDUSD értéke csökken, az USDJPY viszont nő. Ez fontos hírek közzétételekor történik, amikor magában a kereskedési szimbólumban más prioritásban jelenik meg az amerikai dollár árfolyama (a dollár lehet az első vagy a második helyen). A bináris opciós diagramon az USD zuhanást fog látni, ahogy az AUDUSD emelkedik és az USDJPY esik.
A bináris opciós platformokon kereskedõ kereskedők egynél több devizaeszközzel is kereskedhetnek. A korreláció jelentősen befolyásolhatja az eredményeket, ha bármilyen erős hír jelenik meg.
Ha egyszerre több devizapárral kereskedik, ne feledkezzen meg a korrelációból és a volatilitás változásából adódó kockázatnövekedésről. Nem elengedhetetlen, de ha profi akarsz lenni, akkor ezt is tudnod kell.
Tegyük fel, hogy egy befektetésre fogad a kereskedési számla egyenlegének 2%-át minden egyes tranzakció során. Tegyük fel, hogy vásárolt egy CALL opciót EURUSD-n és GBPUSD-n, és úgy tűnik, a kockázatok nem lehetnek magasabbak 2%-nál, de elfelejtheti az összefüggést.
Tekintettel az EURUSD és a GBPUSD eszközei közötti magas szintű pozitív korrelációra, az egyik devizapár jegyzéseinek növekedésével a másik is növekedni fog, ezt követően.
Szakemberek! Az EURUSD devizapár iránymutató, mivel itt bonyolítják le a legtöbb tranzakciót, ami azt jelenti, hogy minden EUR-val kereskedési eszköz az EURUSD párt követi.
De ezen eszközök közötti erős korreláció miatt, ha az egyik mögöttes eszköz ára szembemegy az üzlettel, akkor a másik eszközre nyitott bináris opció is veszteségesen zár. Ha az egyik eszközön a kereskedés eredménye nem volt kielégítő, akkor a másikon az ügylet mínuszba kerül, és a teljes veszteség -2%, illetve -4% lesz - a kockázatok az erős korreláció miatt nőnek.
Nézzünk egy példát a bináris opciókkal való kereskedésre a korreláció hatására. Tegyük fel, hogy egy befektető vásárol egy CALL ügyletet az AUDUSD devizapáron és egy PUT opciót az NZDUSD-n.
A magas szintű korreláció miatt (ezt az Ausztrália és Új-Zéland közötti erős kereskedelmi kapcsolatok okozzák) megfelelő a kockázata annak, hogy kölcsönösen felmondják a nyerő és a vesztes pozíciót. Az egyik tranzakció a bináris opcióban megadott bevételt hozza, míg a másik negatívan zár.
A fenti példában megmutattuk, hogy az ilyen kereskedés akkor is abszolút nem hatékony, ha mindkét páron erős kereskedési jelek vannak. Akkor érdemesebb egy üzletet nyitni például az ausztrálnak sokkal több értelme lesz és az álláspontok nem fedik egymást. Az egyik opció felár ellensúlyozza a másik opció veszteségét.
Ugyanez a helyzet az EURUSD és USDJPY devizapárok kereskedésekor is előfordulhat, itt a többirányú opcióknál az egyik pozíción elért nyereség egy másikon veszteséget jelenthet. Szerencsére itt nem 100%-os az összefüggés, de a hatását azonnal érezni fogod. Próbálja ezt figyelembe venni, amikor bináris opciókkal kereskedik, mert nem minden opció hoz 100%-ot vagy többet.
A devizapárok közötti összefüggések nem pontosak. A mögöttük lévő fundamentumoktól függően egy valuta korrelációja erősebbé vagy gyengébbé válhat – és akár teljesen meg is szakadhat. A pénzügyi szektorban a korrelációkat általában +1-től -1-ig terjedő skálán mérik:
A korreláció felhasználható egy kereskedés megerősítésére vagy egy adott devizapárra vonatkozó elemzésére. A korreláció soha nem pontos, ezért hasonló "fajta" változtatásokat keres, de ezek nem lesznek azonosak minden devizapárnál.
Az ötlet az, hogy megnézzük, hogy a pozitívan korrelált devizapárok mozognak-e az Ön által figyelt devizapárral. Ha azt látja, hogy egy devizapár lefelé mozog, akkor láthatja, hogy más, ezzel pozitívan korreláló devizapárok is lefelé mozognak-e, ami megerősíti, hogy elemzése helyes.
Tegyük fel például, hogy az EUR/USD párost nézi. Látja, hogy az árfolyam esik, és egy short ügylet nyitásán gondolkodik. Megnézheti a pozitívan korrelált devizapárokat, mint például az AUD/USD és a GBP/USD, hogy megnézze, van-e hasonló csökkenő trendjük.
Ha igen, az azt jelenti, hogy az elmozdulás nagy valószínűséggel alapvető tényezőkre vezethető vissza, ami valószínűbbé teszi egy új trend kialakulását. Ez növelheti bizalmát az EUR/USD-t érintő kereskedelemben.
Az alábbi diagram egy példát mutat be, ahol mindhárom devizapár ugyanabba az irányba mozog, így nagyobb valószínűséggel sikerül a kereskedés.
A korreláció a rossz kereskedések, például a hamis kitörések elkerülésére is használható.
Ha egy deviza mozgását figyeli egy bizonyos tartományon belül, majd emelkedik és áttöri azt, akkor pozitívan korrelált párokat használhat, hogy megnézze, volt-e hasonló kitörésük.
Nézzünk egy másik példát az EUR/USD, AUD/USD és GBP/USD használatával. A következő diagramon látható, hogy az EUR/USD lapos volt, majd megtörte és tovább emelkedett, ami 1-gyel van jelölve:
Látható, hogy még az EUR/USD bontását is figyelembe véve nincs változás az AUD/USD és a GBP/USD árfolyamokban, amelyek megerősítenék ezt a bontást. Azt is látja, hogy nagyon rövid idő után az EUR/USD árfolyama ismét csökkent. A devizakorreláció használatával elkerülheti a rossz kereskedéseket.
Megtanulta látni a korrelációt több devizapár közötti kapcsolat egyidejű figyelembevételével. Az egynél nagyobb korrelációs szint a mögöttes eszközök közötti közvetlen kölcsönös függést jelzi. A negatív egymásrautaltság fordított kapcsolatot jelent két eszköz között – a bináris opciók párjai tükrökké válnak.
A megnövekedett korrelációs szint kölcsönösen kiegyenlítő kereskedésekhez vezethet a bináris opciókkal kapcsolatban. -1 és +1 között változhat. A nulla korrelációs szint a kereskedési eszközök közötti kapcsolat teljes hiányát jelenti. A korreláció lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy elkerülje a hamis jelzéseket a bináris opciók vásárlásához.
A devizák közötti kölcsönös függés a kockázati szint ingadozását idézheti elő, ami nem kívánatos, ezért ezt a korrelációs táblázatokban gondosan figyelje. A korrelációs kockázatok kiegyenlítése terén a legjobb olyan párokat használni, amelyek nem ismétlik egymást. Ön hamarosan megtanulja látni a korrelációt, még táblázatos adatok nélkül is.
Mit devizapárok korrelációja a Forexbenés miért olyan fontos? Egyes kereskedési eszközök hajlamosak ugyanabba az irányba, mások ellenkező irányba. A Forex korreláció hatékony tudáseszköz a kereskedők számára akik különböző devizapárokkal kereskednek. A gyakorlatban a korreláció használata segít a kereskedőnek csökkenteni a negatív pozíciót – fedezni vagy jövedelmezőbb megbízásokat adni különböző instrumentumokra.
Véleményem szerint a legjobb bróker - napi kereskedéshez, fejbőrhöz.
A Forex korreláció egy statisztikai kapcsolat több kereskedési eszköz mozgási trendje között, amelyet olyan alapvető tényezők indokolnak, amelyek befolyásolják a jegyzésben szereplő devizát. Kétféle Forex korreláció létezik - pozitív (közvetlen) és negatív (fordított, tükör). A pozitív a devizapárok kölcsönös irányú mozgását tükrözi. A negatív a kereskedési eszközök egymáshoz képest fordítottan arányos mozgását tükrözi.
A Forex korrelációs mutató dinamikus és idővel változik. A devizapiacon kiegészítő jelzésként vagy trendjelzőként használható.
Vegyünk egy közvetlen összefüggést. Például az "A" devizapár ugyanabba az irányba mozog, mint a "B" devizapár, mi nagyon szorosan követjük az "A" pár mozgását. Várhatóan a bullish trendben lévő "A" devizapár elér egy bizonyos árszintet, és a forex előrejelzés alapján a kereskedő long pozíciót nyit, de a piac nem várt meglepetést okozott - a pár diagramja " A" megállt egy lakásban, és egy ideig nem jön ki onnan. Ebben az esetben érdemes figyelni a "B" idézetet. A "B" devizapár eltér a v.p. helyzettől. Az „A” egy fordított H&P mintát és egy ch diagramot rajzol. A "B" folyamatosan csökken. Fordítsa el a ce-t A "B" az "A" pár trendfordulójának jelzése és egy short pozíció nyitásának lehetősége, de abban az esetben, ha a c.p. Az "A" áttöri a csatorna alsó határát - egy lakást.
Néhány A devizapárok erősen korrelálhatnak, és néhánynak egyáltalán nincs korrelációja. A Forex piacon a kereskedési eszközök pozitív és negatív korrelációval is rendelkeznek. Az erős pozitív korrelációt mutató devizapárok hajlamosak ugyanabba az irányba mozogni, és a lehető legszorosabban ábrázolni. Idézetek, amelyek erős negatív korreláció, legyen tükörképes ártáblázata. A devizapárok korrelációjának erősségének meghatározására és megismerésére a szakértők elkészítették a korrelációs együttható táblázatát.
Ahogy a táblázatból is látszik devizakorreláció -1 és +1 között mozog. A +1 korreláció azt jelenti, hogy a devizapárok az esetek 100%-ában tökéletes kapcsolatban állnak egymással. A -1 együttható azt jelenti, hogy a kereskedési eszközök az esetek 100%-ában fordítottan arányos árdiagrammal rendelkeznek. A 0 együttható azt jelenti, hogy a devizapárok közötti kapcsolat teljesen korrelálatlan.
Alább korrelációs együttható táblázat devizapárok.
A korreláció akkor hasznos, ha
Már elég jól elmélyültünk a korrelációk művészetében, és most közvetlenül a devizapárokkal fogunk foglalkozni. Bizonyára Ön is többször észrevette már, hogy amikor az egyik devizapár felfelé megy, a második hajlamos lefelé. Vagy teljesen közvetlen a kapcsolat közöttük - az egyik pár árfolyama esik, vele együtt a másiké.
Így néz ki a devizapárok korrelációja – a kereskedésben gyakran használt kapcsolat.
A korreláció csak azt tükrözi, hogy pontosan hogyan mozog két eszköz egymáshoz képest. Devizakorreláció esetén abszolút ugyanaz a petrezselyem. A párok mozoghatnak együtt, különböző irányokba, vagy egyáltalán nem léphetnek kapcsolatba.
Ne felejtsük el, hogy nem csak egy devizával kereskedünk, hanem egy devizapárral, ahol a pár minden tagja befolyásolja a másikat. Ezért a korreláció hasznos és szinte egyetlen eszköz lehet, ha több devizapárt szeretnél sikeresen kereskedni egyszerre.
A valutakorreláció az ún korrelációs együttható , ami az egyszerű tartományban van -1 és +1 között.
Ha a korreláció 0, akkor egyáltalán nincs korreláció, nulla és a párok semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz.
Jómagam természetesen nem szerepelek a diagramon, ez egy újabb időpocsékolás. A csodálatos Oanda eszközt fogjuk használni currensee. Pontosan megmutatja nekünk, hogyan mozognak a devizapárok egymáshoz képest. Az alábbi címen található:
Amint láthatja, minden összehasonlítás az eredeti és legnépszerűbb EUR/USD párral történik. Alapértelmezés szerint a „buborék” formátum javasolt, ahol minél nagyobb a kék kör, annál nagyobb a negatív korreláció, és minél nagyobb a piros kör, annál hangsúlyosabb a pozitív kapcsolat.
A devizapárok korrelációs táblázatának beállítása vizuálisabb:
Hőtérkép – a buborékgrafikon továbbfejlesztett változata
Ha egyszerre több devizapárral kereskedik, azonnal rá kell jönnie, milyen kockázatos ez a kereskedés. Néha az emberek több párt választanak egyszerre, hogy minimalizálják kockázataikat, de elfelejtik a pozitív összefüggést, amikor a párok ugyanabba az irányba mennek.
Tegyük fel, hogy a 4 órás időkeretben két párt vettünk fel, EUR/USD és GBP/USD:
A korrelációs együttható az 0.94 , nagyon aranyos. Ez azt jelenti, hogy mindkét pár szó szerint követi egymást, mint egy mániákus és áldozata. Amint látja, mindkettő lemegy, szinte tükörkép.
Ha mindkét páron üzletet nyitunk, azonnal megduplázzuk pozíciónkat és kockázatainkat. Egyre nőnek! Mert ha tévedsz az előrejelzésben, akkor rögtön duplán tévedsz, mert a párok tükröződnek.
Tedd fel, az ár csökkent - dupla veszteség. Itt van az összefüggés. Nincs értelme az egyik eszközt eladni és egy másikat venni, mert még pontos előrejelzés esetén is veszteséget hoz az egyik. Binárisban egy sikeres tranzakció nem fedezi a sikertelent – a kifizetés kevesebb, mint 100%. A Forexben pedig a különböző devizapárok pontköltsége is eltérő.
Volatilitásban is van különbség. Az egyik pár 200 ponttal ugorhat, a második csak 180 ponttal. Ezért nagyon óvatosan és fanatizmus nélkül kell játszania a különböző párok egyidejű tranzakcióival, a korreláció itt minden.
Hasonlítsuk össze most az ellenkező opciót, az EUR/USD és az USD/CHF párokat. Ennek az ellenkezője, erős inverz korrelációjuk van, ahol az együttható gyakran elér egy abszolút értéket -1.00 .
A párok olyanok, mint két ellentétes pólusú mágnes, amelyek folyamatosan taszítják egymást.
Ha ellentétes ügyleteket nyit két negatív korrelációjú páron, az ugyanaz lesz, mint két azonos kereskedés pozitív korrelációjú páron – ismét megduplázza a kockázatot.
A legésszerűbb természetesen az, ha csak egy párral dolgozunk, és nem játszunk ellentétes páros üzleteket, mert nagyon gyorsan csúnya mutatókra játszhatunk.
Most nézzük meg, hogyan tekinthetők a korrelációs együtthatók.
Tehát mit kezdjünk a korrelációval, használható-e vagy hogyan?
Ha szeretne egyidejű kereskedéseket nyitni különböző párokon, ezek korrelációjának ismerete segít abban, hogy ne essen bele abba a helyzetbe, ahol megduplázza a kockázatot, ha két pár ugyanabba az irányba megy.
Vagy különböző irányba fogad, és nem veszi észre, hogy a párok fordítottan korrelálnak, és ez ismét megduplázza a kockázatot.
Ha úgy dönt, hogy egyidejű kereskedésekkel játszik különböző párokon, egy sikeres kereskedés olyan párokkal, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak egymással, megduplázza bevételét. Vagy természetesen veszteségeket, ha valami elromlott, és az előrejelzés rossznak bizonyult.
A piaci kockázatok két devizapár között oszlanak meg. Ha biztosan érted, hogy mit csinálsz, és ha nincs tökéletes összefüggés a párok között. Ehhez olyan párokat veszünk, amelyek közvetlen korrelációja 0,7 (nem magasabb), mondjuk EUR/USD és GBP/USD.
Tegyük fel, hogy az USD növekedésére fogad. Az EUR/USD két lefelé tét helyett EUR/USD és GBP/USD fogadásban lehet fogadni. Ha a dollár esik, az eurót kevésbé érinti, mint a fontot.
Ezt a technikát már használják a forexben, ahol figyelembe veszik, hogy minden devizapárnak saját pontértéke van. Ha az EUR/USD árfolyamon emelkedő pozícióban vagy, és az árfolyam ellened fordul, akkor egy rövid pozíció az ellenkező páron, például USD/CHF segíthet.
Ne feledkezzünk meg a Forex pontok különböző költségeiről. Tegyük fel, hogy szinte tökéletes korreláció van az EUR/USD és az USD/CHF között, csak ha 10 000 dolláros mini lottal kereskedünk, egy EUR/USD pip 1 dollárba kerül, az USD/CHF pedig 0,93 dollárba kerül.
Ennek eredményeként egy EUR/USD mini tétel vásárlása lehetővé teszi a kockázatok fedezését, miközben egyidejűleg USD/CHF mini tételt vásárol. Ha az EUR/USD 10 pontot esik, akkor 10 dollárt vesztett. Az USD/CHF bevétel azonban 9,30 lesz. Tehát 10 dollár helyett csak 70 centet veszít, nagyszerű.
A devizafedezet jól néz ki, azonban van elég hátránya is. Ugyanis az EUR/USD őrült növekedésével egyidejűleg pénzt veszít az USD/CHF árfolyamon. Emellett a korreláció ritkán tökéletes, folyamatosan ingadozik, így fedezés helyett mindent elveszíthet.
A korreláció arra is használható, hogy jelentős szinteken előre jelezzük az árak viselkedését. Tegyük fel, hogy az EUR/USD jelentős támogatási szintet tesztel. Tanulmányoztuk ezt a kérdést, és úgy döntöttünk, hogy belépünk a szint lebontásába. Mivel az EUR/USD pozitívan korrelál a GBP/USD-vel, és negatívan az USD/CHF-el és az USD/JPY-vel, ellenőrizni kell, hogy a másik három pár ugyanabban a volatilitásban mozog-e, mint az EUR/USD.
Valószínűleg a GBP/USD is az ellenállási szint közelében „dörzsölődik”, az USD/CHF és az USD/JPY pedig a kulcsfontosságú ellenállási szintek közelében van. Mindez azt jelzi, hogy a dollár uralja a show-t itt-ott, minden jel az EUR/USD bontására utal, mivel mindhárom pár szinkronban mozog. Még várni kell a meghibásodásra.
Most képzeljük el, hogy ez a három pár nem szinkronban mozog az EUR/USD-vel. Tegyük fel, hogy a GBP/USD eszébe sem jut esés, az USD/JPY nem nő, az USD/CHF pedig általában oldalirányú mozgást "hány". Mit mond? Csak annyit, hogy az EUR/USD esése nincs összefüggésben a dollárral, és egyértelműen az eurózónából érkező negatív hírek okozzák.
Az árfolyam a kulcstámogatási szint alatt lehet, azonban ha a három korrelált párnak nincs elég szinkron mozgása az EUR/USD-vel, akkor nem érdemes várni a bontásra. Sőt, előfordulhat, hogy mindannyiunk nem szeretett téves lebontása az ellenállás szintjén.
Igen, korreláció megerősítése nélkül továbbra is megadhatja a kitörést, de akkor csökkentse a tranzakció mennyiségét, mert csökkentenie kell a kockázatokat.
A devizapiac nem akar a stabilitás kedvében járni, és állandó izgalmi állapotban van, akárcsak a vele dolgozó kereskedők. Ennek eredményeként a legerősebb összefüggések is, amelyek akár hónapokig vagy évekig is eltarthatnak, időnként megváltoznak, és a leginkább alkalmatlan pillanatban. Az, hogy mi a korreláció ebben a hónapban, a következő hónapban egészen más történet lehet.
Illusztráljuk ezt több párral, kiemelve az USD/CHF-et:
Amint látható, a korreláció rendszeresen változik, és gyakran teljesen poláris értékekre. Tehát nem csak változhatnak – de ezek a változások drasztikusak is lehetnek. Ezért annak érdekében, hogy a korrelációs hatást a maga javára fordítsa, elcsépelt, hogy rendszeresen ellenőrizze, és ne legyen lusta megtenni.
Tegyük fel, hogy egy egész héten át 0,22 volt az USD/JPY és az USD/CHF közötti korreláció. Ez egy nagyon alacsony korrelációs együttható, amely nem tekinthető elegendőnek. Azonban egy 3 hónapos periódusban azt látjuk, hogy ez a szám 0,52-re emelkedik, majd 0,78-ra a 6 hónapos időkeretben, végül 0,74-re az éves időkeretben.
Más szóval, a párok hosszú távú korrelációt mutatnak, de ez kis időkereteken sokat változhat. Az erős éves korreláció rövid időn belül gyengévé változhat.
Hasonlítsuk össze az EUR/USD-t és a GBP/USD-t, hogy bemutassuk a teljesen abszurd viselkedést.
A hét kiváló, az együttható 0,94, szinte tükörszerűen haladnak a párok. Egy hónap alatt azonban ez az érték ... 0,13-ra csökken. Egy 3 hónapos periódus alatt szignifikáns 0,83-ra ugrik, majd 6 hónap múlva ismét leesik.
Mi a helyzet az USD/JPY és az NZD/USD? Az éves korreláció -0,69, a havi 0,07, vagyis hiányzik. Ezért ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
Miért változik meg a korreláció? Az okok sokak. Az irányadó kamatláb és a monetáris politika változásai, politikai és gazdasági események, minden olyan alapvető tényező, amely befolyásolja a kereskedők hangulatát és az adott valutához való hozzáállását.
Ha nem szereti az Oanda eszközt, és mindent kézzel szeretne megtenni, az Excel lehetővé teszi, hogy probléma nélkül meg tudja csinálni, akár egy számológép. A megbízható eredmények eléréséhez azonban legalább 6 hónapos árajánlat-archívumot kell készítenie, különben nem fogja észrevenni az értékek erős ingadozását.
Ezután ezeket az adatokat egy táblázatba másoljuk:
A korrelációs táblázat napi értékeket használ, ami a legésszerűbb, bár természetesen senki sem akadályozza meg, hogy legalább percértékeket importáljon. Bár attól tartok, hogy "leakasztotta" vele az Exceledet és az egész számítógépet.
Vegyünk például napi adatokat egy hónapra.
Most a kívánt pár (esetünkben EUR / USD, amelyet az USD / JPY-val összehasonlítunk) alatti első üres cellába írja be a " =correl(" (idézőjelek nélkül). Vagy az Excel orosz verziója esetén a „ =CORREL(“. Mint látható, nincs szükség bonyolult képletekre.
Marad egy adattartománnyal rendelkező oszlop kiválasztása (megjelenik egy pontozott szegélyű téglalap). Vesszőt teszünk.
A vessző után ugyanúgy kiválasztjuk az USD/JPY ártartományt. Kattintson Belépés megkapjuk a korrelációs együtthatónkat a kiválasztott párra.
Ez megismétlődik más pároknál is, majd minden időszakra, egy héttől egy évig kényelmes táblázatot készíthet ezekkel az együtthatókkal.
Az ilyen adatokat hetente egyszer frissítheti, aligha ésszerű ezt gyakrabban megtenni - sokkal korábban elfárad.
Itt minden nyilvánvaló. Hátrányok – a kockázata megduplázódik, ha két tükörkorrelált párra nyit kereskedést. Emellett a korreláció különböző időközönként rendszeresen változik, amit a munka során figyelembe kell venni.
Pozitívum, hogy a korreláció lehetővé teszi a kockázatok diverzifikálását, a kereskedések fedezését, és a Forexben a tőkeáttételnek köszönhetően keresni is.
Ne feledje továbbá, hogy:
Példák szinkronban mozgó párokra:
Negatív korrelációjú párok:
Ne felejtsen el mindent felhasználni, amit már tanult, ne feledje a kockázatkezelést, és akkor a devizapárok korrelációja méltó eszközzé válhat kereskedési arzenáljában. És ami a legfontosabb, lehetővé teszi, hogy elkerülje a hibákat, amikor két párral kereskedik egyszerre, és nem is veszi észre, hogy megduplázza a kockázatot, ha teljes szinkron korreláció van a kiválasztott párok között.
Egy képzett kereskedő kezében a korreláció értékes eszköz lehet.
Devizapárok korrelációja nagymértékben függ a pénzügyi piac helyzetétől, így ez időről időre változhat. Az árfolyamok függőségének elemzésekor jó stratégiát alakíthat ki a gyümölcsöző kereskedés lebonyolításához. A Forexen történő kereskedés során lehetőség van speciális korrelációs együttható táblázatok használatára.
A korrelációs együttható a különböző devizapárok jegyzéseinek kölcsönös függésének mutatója. A korreláció a Forexben az árfolyamok mozgási irányának statisztikai aránya.
A devizapárok korrelációja két típusra oszlik: egyenes(pozitív) és fordított(tükör vagy negatív).
Pozitív korreláció a különböző devizapárok jegyzéseinek azonos mozgása:
Az inverz korreláció a különböző devizapárok árfolyamának ellentétes mozgása:
Ez a képernyőkép idézettáblázatokat mutat EUR/USDés USD/CHF amelyek tükörkorrelációban állnak. Ez annak köszönhető, hogy mindkét európai valuta a dollárral szemben áll. Az Európai Unió és Svájc gazdasága szorosan összefügg, így az euró minden változása egyenesen arányos a svájci frankkal és fordítva, kiderül, hogy a dollárral szemben közel azonos erejük van, de miért látunk a diagramokon tükröt, az árfolyamok ellentétes viselkedését? A lényeg az, hogy az EUR/USD számításba kerül fordított idézet, mivel a dollár a második helyen áll.
A devizapárok pozitív korrelációja:
A devizapárok fordított korrelációja:
A mozgalom rendszerezésére az elemzők olyan mutatót dolgoztak ki, mint pl korrelációs együttható. +1 (teljes egyezés) és -1 (abszolút ellentéte) között mozog. Minél nagyobb az államok gazdasági összekapcsolódása és földrajzi közelsége, ez az érték annál inkább az egységre hajlik.
| EUR/USD | AUD/USD | USD/JPY | GBP/USD | NZD/USD | USD/CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hónap | 0.74 | 0.44 | 0.95 | 0.84 | -1.00 | -0.31 |
| 3 hónap | 0.77 | -0.42 | 0.90 | 0.69 | -0.96 | -0.18 |
| 6 hónap | 0.50 | -0.34 | 0.66 | 0.66 | -0.90 | -0.22 |
| 1 év | 0.93 | -0.55 | 0.89 | 0.96 | -0.97 | -0.90 |
| AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | NZD/USD | USD/CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hónap | 0.74 | 0.71 | 0.80 | 0.93 | -0.72 | -0.80 |
| 3 hónap | 0.77 | -0.17 | -0.57 | 0.92 | -0.84 | -0.57 |
| 6 hónap | 0.50 | -0.59 | -0.82 | 0.99 | -0.97 | -0.97 |
| 1 év | 0.93 | -0.58 | -0.97 | 0.96 | -0.97 | -0.90 |
Tekintsük az együttható értékek fő tartományait és azok hatását a devizapárra:
A tapasztalatlan kereskedők gyakran súlyos hibát követnek el. Úgy vélik, hogy máris csökkentették a befektetési kockázatokat azzal, hogy különböző devizapárokban nyitottak pozíciókat. De mivel sok árajánlatnak vannak olyan összefüggései, amelyeket a kereskedők nem követtek nyomon, hibás döntéseket hoznak. Ha nem érti alaposan a devizapárok kölcsönös függőségét, rossz stratégiát építhet fel, ami szomorú eredményekhez vezet.
Ennek az elemzésnek a legfontosabb alkalmazása az ár előrejelzése és a kereskedési jelek megerősítése.
Például az EUR/USD diagram elemzése növekedést mutatott. Ahhoz, hogy megbizonyosodjon az előrejelzés helyességéről, vissza kell kapnia az USD/CHF visszaigazolást.
Néha a kereskedési jelek megerősítésére és a piaci helyzet elemzésére három olyan eszköz összehasonlítását használják, amelyek minimálisan kapcsolódnak egymáshoz. Vegyünk például EUR/USD, USD/JPY és EUR/JPY .
Bármilyen taktika esetén a kereskedőnek figyelnie kell a pozitív és a tükörkorreláció több korrelált párjára. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja a megfelelő pillanatot a piacra lépéshez.
A Forex kereskedésben a korrelációs együtthatók nemcsak az árfolyamok irányának elemzését, hanem a fedezeti ügyletek fedezését is segítik. Például egy bullish pozíciót szeretne nyitni 200 dollárnál. Ha egy összefüggő devizapárt elemez USD/CHF, miután megerősítést kapott az összefüggésről, egy helyett két kereskedést nyithat, megosztva a kockázatokat. Ez azt jelenti, hogy megnyit egy vásárlást euró-dollárra, és egy eladást . Ebben az esetben a tranzakciók összegét helyzetenként oszthatja fel, mivel ebben a helyzetben nem az 50/50 a szabály, mert csak a kockázatokat fedezi.
A korreláció a kiválasztott intervallumtól és naptól függően különböző értékeket vehet fel. Például 0,6-os napi együttható esetén úgy tűnhet, hogy a mozgások nem esnek egybe, de egy hónapos vagy hosszabb időközönként az együttható növekedését láthatja.
A gyakorlatban van példa az inverz korreláció közvetlen változására, amikor az együttható heti intervallumon negatív, havi intervallumon pedig pozitív.
Ötperces 5M diagram:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USD/JPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 83.7 | -65.9 | 69.2 | 87.2 | -90.2 | 88.6 | -20.7 |
| GBPUSD | 83.7 | 100 | -33.4 | 93 | 96.8 | -97 | 73.6 | -16.2 |
| USDCHF | -65.9 | -33.4 | 100 | -27.3 | -45.3 | 43.8 | -52.6 | 0.8 |
| USD/JPY | 69.2 | 93 | -27.3 | 100 | 95.7 | -87 | 52.8 | 3.4 |
| EURJPY | 87.2 | 96.8 | -45.3 | 95.7 | 100 | -95.4 | 71.5 | -6 |
| USDCAD | -90.2 | -97 | 43.8 | -87 | -95.4 | 100 | -81.2 | 21.4 |
| AUDUSD | 88.6 | 73.6 | -52.6 | 52.8 | 71.5 | -81.2 | 100 | -63.6 |
| EURAUD | -20.7 | -16.2 | 0.8 | 3.4 | -6 | 21.4 | -63.6 | 100 |
| USDZAR | -65.4 | -64.2 | 34.9 | -64 | -69.9 | 63.4 | -39.1 | -26.3 |
| USDHKD | -27.1 | 9.7 | 9.3 | 27.3 | 0.5 | -2.3 | -41 | 45.5 |
Óradiagram 1H:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USD/JPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 68.1 | -76.2 | 36.1 | 56.8 | -64.3 | 83.3 | -28.4 |
| GBPUSD | 68.1 | 100 | -83.6 | 79.6 | 87.2 | -85.3 | 69.1 | -40.1 |
| USDCHF | -76.2 | -83.6 | 100 | -72.4 | -83 | 77.6 | -78.1 | 46.9 |
| USD/JPY | 36.1 | 79.6 | -72.4 | 100 | 97.2 | -70.5 | 55.2 | -54.1 |
| EURJPY | 56.8 | 87.2 | -83 | 97.2 | 100 | -78.3 | 69.7 | -54.9 |
| USDCAD | -64.3 | -85.3 | 77.6 | -70.5 | -78.3 | 100 | -76.2 | 57.3 |
| AUDUSD | 83.3 | 69.1 | -78.1 | 55.2 | 69.7 | -76.2 | 100 | -76.7 |
| EURAUD | -28.4 | -40.1 | 46.9 | -54.1 | -54.9 | 57.3 | -76.7 | 100 |
| USDZAR | -40.1 | -81.7 | 75.7 | -76.4 | -77.5 | 73.9 | -53.9 | 46.5 |
| USDHKD | -29.1 | -75.5 | 62.3 | -72.6 | -71.7 | 78.1 | -41.1 | 36.5 |
Négy órás diagram 4H:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USD/JPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 61.8 | -31.9 | 53.8 | 61.9 | -72.6 | 53.4 | -26.8 |
| GBPUSD | 61.8 | 100 | 39.5 | 93.5 | 94.4 | -45.5 | 84.3 | -74.9 |
| USDCHF | -31.9 | 39.5 | 100 | 47.2 | 40 | 43.6 | 55.1 | -73.4 |
| USD/JPY | 53.8 | 93.5 | 47.2 | 100 | 99.5 | -35 | 84.9 | -78.3 |
| EURJPY | 61.9 | 94.4 | 40 | 99.5 | 100 | -41.6 | 85.4 | -76.1 |
| USDCAD | -72.6 | -45.5 | 43.6 | -35 | -41.6 | 100 | -27.2 | 6.1 |
| AUDUSD | 53.4 | 84.3 | 55.1 | 84.9 | 85.4 | -27.2 | 100 | -95.8 |
| EURAUD | -26.8 | -74.9 | -73.4 | -78.3 | -76.1 | 6.1 | -95.8 | 100 |
| USDZAR | -42 | -84.7 | -57.6 | -88.2 | -87.1 | 13.7 | -92.6 | 91.3 |
| USDHKD | -60.4 | -75.6 | -11.6 | -76.6 | -78.6 | 66.4 | -67.7 | 56.6 |
Napi diagram 1D:
