Kapcsolatban áll
Helló, kedves Forex blog olvasói. Folytatjuk a Forex volumenelemzés témáját, vagy inkább a VSA-technika bevezetését. Ma a Forex kereskedési volumen meghatározásának nehézségeiről fogunk beszélni, kiválasztjuk a legoptimálisabb információforrást a mennyiségekről, és elemzünk egy rendkívül kíváncsiat
Fontos, mert ezek elemzése során feltárjuk a „professzionális pénzek” tevékenységét, amelyek jelentősen befolyásolják a devizapiacot. A kereslet/kínálat egyensúlytalansága ármozgásokat idéz elő, a VSA segít meghatározni az aktuális piaci hangulatot és követni a nagy szereplőket.
A Forex devizapiac volumenének elemzése során azonban nehézségekbe ütközünk. Az a tény, hogy a Forex decentralizált, így nem lehet pontos információkat szerezni a kereskedési mennyiségekről.
Hogyan legyen? Honnan szerzi a mennyiségi információkat? Pontos információt nem kaphatunk, de nincs is rá szükségünk, mert a VSA-n történő kereskedéshez csak a relatív mennyiségre, pl. mi a többi gyertyához képest: közepes, magas vagy alacsony. És az ilyen relatív adatok kiszámításához a következő forrásokat használhatjuk:
1. Kötetek a határidős piacról
2. Tick hangerő
A határidős ügylet olyan szerződés (megállapodás), amely egy eszköz vételére és eladására irányul egy bizonyos összegben és egy adott időpontban a jövőben, ma megállapodott áron.
A határidős devizaügyletekkel a Chicago Mercantile Exchange-en vagy röviden CME-n kereskednek. Általában véve a határidős devizaügyletek kereskedési volumene hasonló képet ad, mint az azonnali piacon, és felhasználható a Forex helyzetének elemzésére.
Tick volumene - az áringadozások száma egy bizonyos időtartam alatt. A Metatrader 4 terminálban alapértelmezés szerint a tick mennyiségére vonatkozó adatok vannak. Ezek nem valós mennyiségek, hanem csak a devizaár változásainak száma. A tick volumen adatai azonban felhasználhatók a kereskedési volumen relatív nagyságának kiszámításához. Valójában ahhoz, hogy az ár egy pipával mozogjon, bizonyos számú szerződést kell eladni vagy vásárolni, ami pénzinjekció nélkül lehetetlen. Ezért a kullancs térfogatának nagysága alapján nagyon meg lehet ítélni a valódi térfogatot.
„Ahol egyéb kötetadatoknem elérhetőtick volumene használható.”Tom Williams, a modern VSA technika megalapítója.
Ezenkívül maga a VSA szerzője a „Masters of the Markets” című könyvében világosan és egyértelműen beszél a tick volumen használatának lehetőségéről. A felügyelete alatt készült TradeGuider program egyébként a tick volumen segítségével is elemzi a devizapiacot.
Erre a kérdésre nincs határozott válasz. Ha megnézi az alábbi képernyőképet, ahol a tick volumen (felső) és CME volumen (alul) mutatói ugyanarra a diagramra vannak állítva, akkor láthatja, hogy a relatív mennyiség elemzésekor ezek megközelítőleg azonos adatokat adnak. A relatív hangerő megítéléséhez (magas, közepes vagy alacsony) ezek a mutatók bármelyikét használhatja. Ezért csak azt használja, ami közelebb van és kényelmesebb az Ön számára.
(a kép kattintásra nagyítható)
A továbbfejlesztett Better Volume tick volume jelző automatikusan kiértékeli az aktuális mennyiséget és a gyertyákat, összehasonlítva azokat a korábbi értékekkel, és valamilyen jelet ad, jelezve a nagy/kis mennyiség jelenlétét és a szórás mértékét. Itt található a Better Volume hisztogramon megjelenő színjelek listája.
piros szín - nagy térfogat jelenlétét és széles eloszlását jelenti a felfelé tartó rúdon. Megjelenik az emelkedő trendek elején és végén, valamint a lefelé tartó trend korrekcióinál.
A mennyiség azt mutatja meg, hogy egy adott pénzügyi eszközből mennyit adtak el egy adott időszak alatt. Ez egy nagyon hatékony eszköz, de gyakran figyelmen kívül hagyják, mert a legegyszerűbb mutató határozza meg. Az ezzel kapcsolatos információk bárhol megtalálhatók, de kevés kereskedő vagy befektető tudja, hogyan használhatja fel profitja növelésére és kockázatának minimalizálására a Forexben. a vevők és az eladók a kereskedő különösebb erőfeszítése nélkül tudnak ebben segíteni.
Minden vevőnek kell lennie egy piaci szereplőnek, aki eladhatja neki a részvényeket, az eladónak pedig egy vevőnek, hogy üzletet köthessen. Az eladók és a vevők közötti konfrontáció a legjobb árért minden különböző időkeretben olyan mozgást hoz létre, amelyből alapvető és technikai hosszú távú tényezők áramlanak. Ha mennyiséget használ a részvények (vagy bármely pénzügyi eszköz) elemzésére, az növelheti a hozamot és csökkentheti a kockázatot.
A hangerő elemzésekor vannak bizonyos irányelvek, amelyek segítségével meghatározhatja a mozgás erősségét vagy gyengeségét. A legtöbb kereskedő hajlamos csatlakozni az erős trendekhez, és nem vesz részt azokban a kereskedésekben, amelyekben a mozgás gyenge. Ezek az ajánlások azonban nem minden helyzetben működnek, de segíthetnek a kereskedési döntések meghozatalában. A Forex tranzakciók volumenének bármely mutatója segíthet ebben.
A piac növekedésének idővel növekednie kell. A vevők nagyobb keresletet és kínálatot követelnek az árak javítása érdekében. és a csökkenő hangerő az érdeklődés hiányát jelzi, és ez egy fordított figyelmeztetés. Ennek a jelenségnek az a lényege, hogy az árcsökkenés (vagy emelkedés) kis mennyiségen nem erős jelzés. Az érték csökkenése (vagy növekedése) nagy hangerő esetén jelentősebb jele annak, hogy a helyzet jelentősen megváltozott.
Egy emelkedő vagy csökkenő piacon láthatja a megfelelő trendeket. Ezek általában éles ármozgások, amelyek a mennyiség meredek növekedésével párosulnak, jelezve a trend lehetséges végét. Azok a résztvevők, akik változásokra számítottak, és most féltek a veszteségtől, tömegesen kezdenek el tranzakciókat kötni, így a vásárlók száma is ugrásszerűen megnő. A csökkenő árak végül sok kereskedőt kiszorítanak a piacról, ami ingadozáshoz és megnövekedett mennyiséghez vezet. Ezekben a helyzetekben megfigyelhető a volumen csökkenése az emelkedés után, és ennek további változásai a következő napokban, hetekben és hónapokban elemezhetők a Forex kereskedési volumen különféle diagramjaival és mutatóival. Hogyan működik?
A Forex volumenmutatóinak használata nagyon hasznos lehet a bullish trendek azonosításában. Képzelje el például, hogy a hangerő növekszik, amikor az ár csökken, majd feljebb mozdul, majd visszajön. Ha a visszalépéskor az érték magasabb marad, mint az előző mélypont értéke, és a második csökkenésnél a hangerő csökken, akkor ezt általában bullish trendként definiálják.
Ha egy hosszú árfolyam felfelé vagy lejjebb mozog, ha kis mozgással és nagy volumen mellett ingadozni kezd, ez gyakran fordulatot jelez. Egy ilyen változtatás a Forex bármely volumenjelzőjét javíthatja.
A tartományból való kezdeti kitöréskor a megnövekedett hangerő gyors mozgást jelez. Egy kis változás vagy csökkenés a kereslet hiányát és a hamis kitörés nagy valószínűségét jelzi.
A térfogatindikátorok matematikai képleteknek tekinthetők, amelyeket vizuálisan ábrázolnak a leggyakrabban használt diagramplatformokon. Mindegyik kissé eltérő képletet használ, ezért a kereskedőknek azt kell használniuk, amelyik a legjobban megfelel személyes piaci megközelítésüknek. Az indikátorok nem kötelezőek, de segíthetik a döntéshozatalt. Ezen eszközök közül sokat ma is használnak, ezért alapos mérlegelés után érdemes választani.
A Forex VSA hangerő-indikátorai abban különböznek a többi eszköztől, hogy a szabványos hisztogramon túlmenően a és. Sőt, a beállítások több különböző időszakot is tartalmaznak.
Ezen összetevőknek köszönhetően a műszer segítséget tud nyújtani a piaci hangulat és az árváltozások meghatározásában.
Az OBV egy egyszerű, de hatékony Forex volumenmutató. Egy tetszőleges számból kiindulva a mennyiséget hozzáadjuk és kivonjuk a piac fejlődésétől függően. Ez megjeleníti a teljes összeget, és megmutatja, hogy mely részvények halmozódnak fel az idő múlásával. Azt is megmutathatja, hogy mikor emelkedik az ár, de a mennyiség lassabban növekszik, vagy akár csökkenni is kezd).
Ez a mutató a következő elven alapul. Az árak emelkedése a mennyiség növekedésével kell, hogy járjon, ezért a számítási képlet a mennyiség növekedésére fókuszál. Amikor az árak elérik a napi tartomány felső vagy alsó határát, a rendszer kiszámítja a megfelelő erősség értékét. Amikor a zárás a tartomány tetején van, és a hangerő növekszik, akkor magas lesz. Ha az alján található, az értékek negatívak lesznek.
Ez a mutató rövid távú eszközként használható, mivel teljesítménye folyamatosan ingadozik. Leggyakrabban az eltérés megfigyelésére használják.
Ez az eszköz azon az alapon működik, hogy a nulla vonal feletti és alatti ingadozás más kereskedési jelzések segítésére is használható. A Klinger Volume Oscillator összegzi a felhalmozási (vásárlási) és elosztási (eladási) mennyiségeket egy adott időtartam alatt. Megjeleníthet például egy negatív számot, amelyet egy általános emelkedő trend magasságában számítanak ki, amelyet egy trigger vagy nulla vonal fölé emelkedés követ. A volumenindikátor az ártrend végig pozitív marad, de a trigger szint alá süllyedés azonnal rövid távú megfordulást jelez.
Rendkívül hasznos eszköz, mivel sokféleképpen használható. Vannak alapvető irányelvek, amelyek segítségével értékelhető a piac erőssége vagy gyengesége, valamint ellenőrizhető, hogy a volumen megerősíti-e az ármozgást, vagy megfordulást jelez. Egyes szakértők azt állítják, hogy ez a legjobb Forex volumenmutató.
A fentiekhez képest ez az eszköz továbbfejlesztett, mivel a kullancs hangereje alapján működik. Az indikátor közvetlenül az indulás után értékeli az aktuális mennyiséget, valamint a gyertya terjedését, összehasonlítva azokat a korábbi mutatókkal. Az eredmények a szórást és a mennyiséget mutató jelekként jelennek meg. A piros vonalak nagy hangerőt jeleznek. Általában a növekvő trendek elején és végén, vagy egy csökkenő trend korrekciója során jelenik meg.
A fehér vonalak nagy mennyiséget jeleznek, ami a bearish trendre (annak kezdete és vége) jellemző, és néha felfelé mutató korrekció során is előfordul.
A sárga vonalak alacsony hangerőt, a zöld vonalak pedig a nagy hangerőt, alacsony szórással jelzik.
A mutatók segíthetik a kereskedőt a döntéshozatali folyamatban. Röviden, a volumen nem egy pontos be- és kilépési eszköz, de indikátorokkal a belépési és kilépési jelek rögzíthetők az árművelet alapján.
Az árfolyam azonban hirtelen stabilizálódhat, ezért a Forex volumenmutatóit általában nem szabad elszigetelten használni. A legtöbbjük pontosabb leolvasást ad, ha más jelekkel együtt használják.
A kereskedési volumenek mérése és helyes értelmezése a sikeres munka szerves része. Tanulmányozásuk során a kereskedők könnyen megállapítják az „okos pénz” jelenlétét a piacon, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a piacra, vezetik az emberek zömét, csapdákat hoznak létre számukra, és emellett gyakran változáshoz vezetnek. trendet, vagy új erős mozgalmat indítani, ami lapos piachoz vezet. Így a Forexen végzett munkát nagy gonddal tanulmányoznia kell mindenkinek, aki profitszerzés céljából jött a piacra, nem csak kereskedni.
Mivel a jól ismert kereskedési axióma szerint erős ármozgások jönnek létre, amikor a kereslet és a kínálat egyensúlyban van, a VSA segít meghatározni az aktuális piaci hangulatot és követni a nagy szereplőket. Ha külön megvizsgáljuk, hogy mi a VSA, akkor először meg kell fejtenünk ezt a rövidítést, amely három angol szóból áll - Volume Spread Analysis, ami azt jelenti: a kereskedési volumen változásainak elemzése. Egyszerűen fogalmazva, a Forex volumen feletti kontroll lehetővé teszi, hogy mindig tisztában legyél a komoly pénzzel rendelkező nagy szereplők hangulatával, és mivel az átlagos kereskedő tranzakcióival nem tudja befolyásolni a piaci helyzetet, a legcélszerűbb az erős szereplőket követni, ugyanezt megtenni. ahogy ebben a pillanatban teszik.
A kereskedések lebonyolítása vagy lezárása, annak ismeretében, hogy az árjegyzők melyik cselekvési irányt választották, egy win-win taktika, amely lehetővé teszi, hogy mindig nyereséges maradjon, ami azt jelenti, hogy mindenkinek, aki betartja, könnyen meg kell töltenie a zsebét pénzzel, rendszeresen feltöltve. a milliomosok listája. Természetesen a gyakorlatban minden nem ilyen egyszerű, és a fő akadály az, hogy a Forex piacon lehetetlen azonnal meghatározni a mennyiségeket abszolút pontossággal. Ennek oka a bankközi devizapiac decentralizált szerkezete. Vagyis a Forex nem egy épületben található, mint például a New York-i tőzsde vagy az orosz MICEX, hanem globális, nemzeti bankok és nagy kereskedelmi intézmények százai vesznek részt folyamatosan a kereskedésben.
Olvassa el még:
Ennek eredményeként természetesen egyszerűen lehetetlen, hogy egy egyszerű laikus vagy kereskedő objektíven, valós időben kövesse nyomon a Forex volumenét. Ezért a Forexen kereskedett mennyiségekkel kapcsolatos harmadik felek információforrásai között referenciapontokat kell keresni, és ezek alapján bizonyos következtetéseket levonni. Ugyanakkor az egyes résztvevők tevékenységére vonatkozó pontos adatok kevés hasznot hoznak a kereskedő számára, mivel ez megzavarja az általános kép összeállítását a történésekről. Itt csak a mennyiségre vonatkozó relatív (nagy, kicsi vagy jelentéktelen) információ segít többet.
Annak ellenére, hogy nem a Forex lot nagyságáról beszélünk, ami meglehetősen könnyen kiszámítható minden egyes kereskedéshez, mégis van néhány alapvető módszer a relatív Forex kereskedési volumen kiszámítására.
A chicagói árutőzsdén (CME rövidítés) kereskednek a határidős ügyletekkel, amelyek a közelmúltban két feltételes táborra osztották a magánspekulánsokat, és nem találtak meggyőző adatokat e pénzügyi eszköz hasznosságáról. Mi az a határidős. Ez egy olyan szerződés, amely szabályozza bármely eszköz vásárlását vagy eladását bizonyos rögzített mennyiségben, előre jóváhagyott időtartamra, megállapodott áron.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a határidős ügyletek nem kapcsolódnak a Forexhez, de ez egyáltalán nem így van. Valójában a függőség közvetlen, hiszen ez a pénzügyi eszköz általában az azonnali piacot követi, vagy éppen ellenkezőleg, a határidős ügyleteket az azonnali piac követi. Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolat közöttük meglehetősen erős - a határidős devizaügyletek volumenét elemezve nagy valószínűséggel meghatározza a Forex helyzetének alakulását.
Tom Williams, annak a módszertannak a szerzője, amelynek köszönhetően a világ számos modern kereskedője használja a VSA volument (Forex elméletet) jó profitszerzésre, a „Masters of the Markets” tudományos kutatásában világossá teszi: „ahol a mennyiségre vonatkozó egyéb információk nem érhető el, sikeresen alkalmazható volume tick chart. Nos, mivel ennek a technikának a szerzője maga ad engedélyt a tick volumen gyakorlati használatára, ezért nincsenek látható okok, amelyek akadályoznák az alkalmazás lehetőségét, növelve a Forex kereskedés hatékonyságát.
A határidős ügyletek egyes rajongói nagyon nem hízelgőek a tick volumen tekintetében, de az ilyen üres okoskodást komoly kereskedők nem fogadhatják el, mivel a kereskedési gyakorlat teljes mértékben megerősíti Williams elméletének helyességét. Ha szeretné, független összehasonlításokat végezhet, és megbizonyosodhat arról, hogy a tick volumene hatékony tényező, amely lehetővé teszi a Forexben uralkodó hangulat megértését.
Valójában ennek nincs univerzális módja, nehéz válaszolni arra a kérdésre is, hogy a fenti módszerek közül melyik a jobb és hatékonyabb. De ennek ellenére szem előtt kell tartani, hogy a határidős ügyletek mennyiségének van egy kis előnye. Abból áll, hogy egy kicsit kényelmesebb megfigyelni rajtuk a felhalmozási és eloszlási periódusokat, mivel az adatok egyenletesebben kerülnek fogadásra és elrendezésre. Ez persze nem ad különösebb „ütőkártyát”, azonban így is kicsit kényelmesebb így nézni, ami megkönnyíti és esetenként gyorsítja is az elemzést.
Az utolsó kétségek eloszlatása érdekében, hogy mit érdemes használni a Forex kereskedésben, megnyithatja a MetaTrader 4 terminált, és speciálisan kialakított indikátorokat csatolhat a devizapár diagramhoz, amelyek közül az egyik a tick volumenét mutatja - ez a Better Volume Forex volumenindikátor, a második pedig - kötetek CME-vel. Ez segít vizuálisan meghatározni, hogy melyik mutatót lenne célszerűbb használni a Forex valós mennyiségeinek megtudásához. Az alábbi képernyőképen láthatja, mi történt.
Már egy felületes pillantás is azt mutatja, hogy egyszerűen nincsenek alapvető különbségek az értékek megjelenítésében, amelyeket mindkét mutató rajzol. Természetesen, ha szeretné, mindig megtalálhatja a „10 különbséget”, ha közvetlenül a Forex volumenprofiljára figyel, de ha nem végez összehasonlító elemzést olyan alapossággal, ami ebben az esetben teljesen felesleges, akkor minden oszlopot milliméterre mér. , de egyszerűen csak figyeljen a csúcscsúcsokra és recessziókra , láthatja, hogy a kép általában azonos az egyes indikátordiagramoknál.
Itt érdemes még egyszer megjegyezni, hogy a VSA-n való kereskedés során a kereskedő elsősorban a relatív volumen miatt aggódik, ami azt jelenti, hogy nincs jelentős különbség a CME tőzsdéről származó tick volumen és volumen mutatói között.
Ha odafigyelünk a megjelenésre, akkor könnyen beláthatjuk, hogy a pipa hangerő-jelzője a sávok méretén túl az utóbbiak más színűre színezésén keresztül ad további információkat. Mit ad? A különböző árnyalatok csupán az aktuális hangerő és a korábbi hisztogram sávok automatikus összehasonlítása, valamint összehasonlítása a gyertya terjedésével, azaz annak amplitúdójával (magastól az alacsonyig terjedő távolság).
Érdemes elidőzni a Better Volume névre keresztelt tick volume indikátor árnyalatainál, mert ezeknek köszönhetően könnyebben meghatározható a mennyiség, a Forex szintek „szemmel” is könnyen megkülönböztethetők.
Ha megnézi a diagramot, láthatja, hogy kék sávok dominálnak, amelyek semleges hangerőt jeleznek. Lehet átlagos, kissé eltérhet az átlagos értékektől felfelé vagy lefelé, ugyanakkor a kereskedő biztos lehet benne, hogy ezekben az időszakokban a mennyiség nem ért el semmilyen kritikus értéket (alsó vagy felső).
Az indikátorok használatának előnye, hogy szigorúan előre meghatározott algoritmusok szerint működnek, megakadályozva, hogy az érzelmek befolyásolják az értékelés objektivitását. Tekintettel erre a tényre, jó lenne megismerkedni a hangerőjelző alapvető beállításaival, amelyek segítenek jobban megérteni a történések lényegét.
Azonnal meg kell jegyezni, hogy a Better Volume kereskedésben való használatához általában standard beállításokat kell végrehajtani, amelyeket úgy tekinthet meg, hogy jobb gombbal kattint az indikátor diagramra, és ott kiválasztja a "Tulajdonságok" - "Beviteli paraméterek" menüpontot.
Az ott lévő első mezőben látható, hogy hány gyertyát (rudat) mutat. Általában ez a szám 500. A harmadik sor a mozgóátlag periódusát (100) jelzi, amely a hisztogram felépítésére szolgál, az alsó sorban pedig a gyertyák (sávok) számát (alapértelmezés szerint 20) jelzi a mutató. összehasonlító elemzéséhez .
A piros Better Volume oszlop a nagy kereskedési volument és egy bullish sáv jelenlétét jelzi, amely nagy távolságra lesz a nyitási és zárási árak között. Általában egy ilyen jel egy új emelkedő trend kezdetét hirdeti, gyakran jelzi a korrekciót is egy kifejezett csökkenő trend alatt, és jelzi az emelkedő trend végét, amikor a bikák megteszik az utolsó erőfeszítést.
A fehér oszlop az ellenkező jelzést jelzi - a Forex mennyisége még mindig nagy, de a gyertya lemegy, létrehozva az úgynevezett lefelé sávot. Egy ilyen jel előfordulását általában a csökkenő trend végén figyelik meg, az utolsó piros sáv analógiájára, mint a medvék utolsó kísérlete arra, hogy fenntartsa befolyását, ez egyben a csökkenő trend kezdetének jelzése is lehet. korrekció emelkedő trendben.
A hisztogram oszlop zöld színe meglehetősen nagy térfogatot és kis gyertyatartó amplitúdót jelez. Ez arra utal, hogy a Forexben egyszerre van bullish és bearish volumen – eszközök cseréje zajlik, és rengeteg eladó és vevő van a piacon. Jelenleg az árjegyzők vagy rögzítik a profitot, vagy aktívan vásárolnak megbízásokat a kereskedők tömegeitől, mivel tudják, hogy hamarosan új trend jelenik meg a piacon.
A hisztogram oszlopainak sárga színe jelentéktelen kereskedési volument jelez. Az elhalványuló trendek legvégén vagy a befejezett korrekció utolsó gyertyájaként figyelhető meg, ami azt mutatja, hogy csak amatőrök vannak jelen a Forexen. Vagyis egy sárga jelzést figyelve bátran kijelenthetjük, hogy nincsenek árjegyzők, vagy bujkálnak, tehát nincs nagy pénz a Forexen, és érdemes kivárni.
Miután megismerte a Forex volumenét, viszonylag könnyű lesz meghatározni azokat a pillanatokat, amikor az árjegyzők „keresik” a pénzüket, ami azt jelenti, hogy Ön csatlakozhat a mozgalmukhoz, és egyszerre jó pénzt kereshet. A mennyiségek meghatározására szolgáló legjobb mutató - a Better Volume - segít megtalálni ezeket a pillanatokat, bár a CME-tőzsde köteteinek hisztogramja is jól bevált. Általánosságban elmondható, hogy a Forex volumendiagramja jó forrása az állandó jelzéseknek, amelyek segítenek újra és újra lezárni a nyereséges kereskedéseket, és minden kereskedő számára kényelmes életet biztosítanak.
A "Forex" nemzetközi devizapiac hatóköre egyszerűen hatalmas. Minden hasonló pénzügyi piacot felülmúl. Senki sem ismeri a devizapiac pontos volumenét, hiszen ez egy tőzsdén kívüli piac, és a törvény nem írja elő az összes ügylet nyilvántartását és adatközlését. Rész Forex piac volumene a margin kereskedésnek köszönhetően biztosított (lehetővé teszi a kereskedő letétének többszörös növelését). Bárhogy is legyen, egyes szervezetek kutatásokat végeztek, és még mindig vannak adatok a devizapiac volumenéről.
Egy olyan nagy pénzügyi szervezet, mint a Nemzetközi Fizetések Bankja (amelyet a különböző országok központi bankjai közötti együttműködés elősegítésére hoztak létre, és a gazdasági kutatások központja) háromévente (1989 óta) részletes tanulmányt készít a forexről. A szervezet által közzétett adatok szerint a legnagyobb devizapiacon a napi forgalom 2000-ben 1,5 billió dollár volt, 2010-ben - 4 billió, 2020-ra pedig az előrejelzések szerint 10 billióra nő. Jól látszik tehát, hogy a devizapiac volumene legalább „nem kicsi”, de még nagyobbnak tűnik az értékpapírpiac 2010-ben „csak” mintegy 300 milliárd dolláros forgalmához képest.
Az is ismert, hogy a forex tranzakciók nagy részét (körülbelül háromnegyedét) amerikai bankok hajtják végre. Az Egyesült Államokban az összes piaci alap további 20%-a "pörög" a kereskedők aktív kereskedésének köszönhetően. A tranzakciók harmada (és így a forex volumene) az Egyesült Királyság részesedésére esik. A németek azt is megtanulták, hogyan kell sikeresen kereskedni a forexen, ezért érdemes megemlíteni a deviza létezéséhez és fejlődéséhez való hozzájárulásukat, ez nem kevesebb, mint 10%. A forex piac volumenének egy része, amely a világ brókereihez ment - 15%.
Évről évre nő a Forex elérhetősége, növekszik az azt igénylő befektetők száma, ami azt jelenti, hogy maga a piac volumene is növekszik. Vannak vesztesek a forexben, akik megfogadták, hogy soha többé nem vesznek össze a piaccal. De sokkal többen profitálnak e nemzetközi valutapiac fejlődéséből. Emellett szakértők bizonyították a Forex pozitív hatását a globális gazdaság fejlődésére.
Cikkem érdekes és különösen hasznos lesz a kezdő kereskedők számára, remélem, segít nekik feltenni a kérdést a Forex számlák típusairól, azok jellemzőiről és feltételeiről. Elölről kezdeni. A Forex számla egy betét, melynek pénzeszközeit a piaci spekulatív műveletekre használjuk fel...
A köteteknek van még egy pluszja - ha megtanulja, hogyan kell helyesen alkalmazni őket, akkor sokkal korábban kap jeleket, mint amikor csak az indikátorokon dolgozik.
A lényeg itt az, hogy az ár a mennyiségek deriváltjának tekinthető, de a mutatók már az ár származékai. A kötetek a kereskedők érdeklődését fejezik ki, pl. korán jelezze.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy csak egyfajta volumen létezhet – egyszerűen a megkötött ügyletek száma (vagy a kereskedők hány lottal kereskedtek) minden egyes gyertya alatt. De a valóságban ez nem így van, többféle kötet létezik:
Felhalmozás/Elosztás.
Az elsővel már foglalkoztunk, most röviden nézzük át a következőt. Az OBV-t (más néven on-balance volume) használják vezető mutatóként. Az a tény, hogy gyakran lefelé vagy felfelé megy az árdiagram mozgásának előestéjén.
Az aznapi záróártól függően kerül kiszámításra. Ha több, mint tegnap, akkor a hangerő nő, ha kevesebb, akkor csökken. Ha eltérést lát a mutató és az árdiagram között a piacon, akkor nagy valószínűséggel megfordulás készül. Az OBV gyakran megelőzi az árakat.
Az A/D indikátor egy kicsit más algoritmus szerint működik - kiszámítja a különbséget az összes felfelé irányuló mozgás (azaz az ár emelkedésének napjai) és lefelé (amikor az ár csökkent) között. Külön ablakba van beépítve hisztogram formájában, és főleg a rajta lévő eltéréseket veszik figyelembe.
Ha a valós képet szeretné látni a történésekről, nem pedig a mennyiségeket vagy azok származékait pipálni, akkor az MT4 képességei nem lesznek elegendőek Önnek. Kívülről kell információt szereznünk, különösen a chicagói tőzsdéről. Senki nem akadályozza meg az MT4-el való kereskedést, csak onnan szedjük a szükséges adatokat.
Annak érdekében, hogy ne regisztráljon a nyugati brókereknél, és ne csapja be a fejét, használhatja a diagramokkal való munka online verzióját. Ehhez látogasson el a Chicagói Értéktőzsde webhelyére (cmegroup.com), és lépjen a Kereskedés - FX részre, megjelenik egy táblázat a devizapárok listájával. Kattintson a diagram ikonra, és egy külön ablakban megjelenik egy diagram a térfogatokkal.
Az adatok a TradingView-ból származnak, és a valós jegyzésekhez képest 10 perces késés van. Vagyis ha kis időkeretekkel kereskedik, akkor a Chicagói Értéktőzsde jegyzéseivel való online munkavégzés biztosan nem felel meg Önnek. Ellenkező esetben az opció teljesen működik.
A Cluster Delta az egyik legkényelmesebb módja az összes szükséges információ gyors megszerzésének. Felmegyünk a honlapjukra, majd érdeklődünk a V-analízis fülre, majd kiválasztjuk a kívánt eszközt (vagyis egy devizapárt), időkeretet, információ megjelenítési módot stb. Megkapjuk a valós mennyiséget.
Ha van több pénze, kipróbálhatja a Cluster Delta speciális indikátorait az MT4 terminálhoz. Valójában az ilyen mutatók közvetítőként működnek, és egyszerűen továbbítják az információkat a webhelyről közvetlenül a terminálra. A kötetkérdés ilyen megoldásának nincs más előnye.
Alternatív megoldásként megpróbálhat telepíteni egy harmadik féltől származó terminált, amely megjeleníti a szükséges köteteket. A legkifinomultabbak közül az ATAS-t emelném ki (erről egy kicsit később lesz szó, ha rájövünk, mi az a lábnyom). A ThinkOrSwim jól néz ki. De még itt is tele van a maga árnyalataival, például az ATAS funkcionalitása nagyon korlátozott a demószámlák esetében.
Kicsit korábban már felhívtam a figyelmet arra, hogy még az egyes gyertyák valós kereskedési volumene sem ad teljes képet arról, hogy mi történik. Azaz már látjuk az eredményt, vagyis a teljes kereskedési mennyiséget. De az, ami a gyertya formálása során történt, figyelmünkön kívül marad. A lábnyom ezt a problémát oldja meg, mert minden gyertyánál megmutatja, hogy az egyes árszinteknél hány tranzakció történt.
Annak érdekében, hogy még részletesebb képet kapjunk a történésekről, válasszuk a Klaszterek opciót az ablakból, amelyben kiválaszthatjuk a grafikon megjelenítési lehetőségeit. Ezt követően minden gyertya megjeleníti a Bid és Ask számát különböző árszinteken.
A vevők a jobb, az eladók a bal oszlopban vannak. Attól függően, hogy ki több, a sejt piros vagy zöld színű. A bal oldalon a teljes kereskedési mennyiség hisztogram formájában látható.
Azt javaslom, hogy adjon hozzá egy másik Delta jelzőt a kép teljessé tételéhez. Az egyes gyertyákon megmutatja a vásárlók és eladók közötti teljes különbséget.
A lábnyomon kereskedésben elvileg nincs semmi bonyolult, itt inkább logikában van a kérdés, mintsem speciális minták ismeretében. Szó szerint meg kell tanulnia folyamatosan a piac pulzusán tartani az ujját, és érezni, hogyan él a piac, hová megy az árfolyam.
Ha közelebbről megvizsgáljuk a lábnyomot, nyilvánvalóvá válik, hogy egyes árszinteken meredeken növekszik a kereskedési aktivitás. Ezenkívül az aktivitás növekedése kétoldalúan figyelhető meg, vagyis a bikák élesen vásárolnak, és a medvék ugyanolyan aktívak a rövid pozíciók nyitásában. Ezek a szintek mintegy egyensúlyi pontnak tekinthetők - a piac átmenetileg megtalálta azt a szintet, amelyen az ár az eladóknak és a vevőknek egyaránt megfelel (hangsúlyozom, hogy ez az egyensúly nagyon ingatag és könnyen megtörhető).
Amikor a vevők és az eladók igényei között új egyensúlyhiány lép fel, akkor elmondható, hogy egy új mozgást elindító erő jelenik meg a piacon. Ennek köszönhető, hogy az árfolyam addig mozog, amíg az egyensúlyi pontot ismét meg nem találjuk. Az ebből eredő egyensúlytalanság ugyanazon grafikonon ítélhető meg.
A kiemelt medvegyertya elején látható, hogy a medvék minden árszinten jelentősen felülmúlták erőben a bikákat. Kiegyensúlyozatlanság van a vevők és az eladók között, mivel az utóbbiakból több van, akkor nagy valószínűséggel lemegy az ár.
Egy bizonyos időpontban a bikák megpróbálták a maguk javára fordítani a dagályt (116 vs. 74), ekkor már lehetett vigyázni. A következő árszinten az aktivitás csúcspontját figyeljük meg. Ez arra utal, hogy úgy tűnik, hogy az ár megtalálta az egyensúlyi szintet, ami igaznak bizonyult. A következő néhány gyertyagyújtás alatt nyugodt volt a piac, és az ár sem volt messze ettől a szinttől.
A lábnyom felhasználható például egy trendvonal-kitörés igazságának felmérésére. Néha szinte csak így lehet megállapítani, hogy a bontás igaz-e, vagy az ár még mindig csapdába akar sodorni minket.
A bemutatott példában az m5-ös ár egy nagy magabiztos gyertyával áttöri a trendvonalat, ezalatt meg kell próbálnunk követni az eladók és a vevők logikáját, és megérteni, hogy mit várhatunk ettől a bontástól - a vonal alá visszatérő árat ill. folytatva a felfelé irányuló mozgást.
A függőleges térfogatokról semmi pontosat nem lehet mondani - nincs éles hullám. Tehát nagy a valószínűsége annak, hogy a bontás hamis. Próbáljuk meg a vízszintes hangerőt nézni, itt valamivel tisztábbnak tűnik a helyzet.
Rögtön a meghibásodás pillanatában látjuk, hogy a medvék megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy az ellenállásból való visszapattanás megtörténjen. Jelenleg az eladók száma magasabb, mint a vevők száma (elvégre a legtöbb licitáló abból indul ki, hogy az ár hamarosan visszapattan az ellenállásból, főleg, hogy ez a harmadik megközelítése).
Az ellenállás leküzdése után a vásárlók számának növekedését és az eladók számának csökkenését figyeljük meg, vagyis minden feltétel adott a növekedés folytatásához. A következő néhány gyertya alatt láthatja, hogy az eladók és a vevők átmeneti kompromisszumra jutottak. Ezért nincs erős növekedés.
Körülbelül ugyanígy elemezheti az ár további kilépését a vízszintes csatornából. A helyzet hasonló az előzőhöz, csak annyi a különbség, hogy a medvék nem próbálták visszahozni az árat a csatornába. A kitörő gyertyán erőteljes hangerőnövekedés figyelhető meg, ráadásul szinte az egész gyertyán a bikák dominálnak. Mindez okot ad arra, hogy a növekedés folytatódni fog, és ez a jövőben is kiderült.
Valójában a lábnyommal végzett munka során a gyakorlati tapasztalatok kerülnek előtérbe. Itt nincs minták tömege vagy bonyolult konstrukciók/számítások. Minden a logikára és a diagramok olvasásának képességére épül, hogy meglássuk, mi rejtőzik a vevők és az eladók aránya mögött bizonyos árszinteken.
Az ATAS-ban való azonosításához váltsa át a fürtdiagram nézetét Licit/Ask Volume Profile-ra. Ebben az esetben a hisztogram téglalapok különböző méretűek lesznek a kereskedett szerződések számától függően.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt a mintát csak akkor érdemes keresni, ha előtte volt lefelé irányuló mozgás. Ha vízszintes mederben mozog az árfolyam vagy felfelé mutat a trend, akkor egyszerűen nem figyelünk rá.
"b" minta. A formáció az előző mintának az ellenkezője. Csak ebben az esetben érdemes egy növekvő piacon keresni. Lakás és csökkenő trend idején nem figyelünk rá.
A gyakorlatban nincs sok értelme a csak mennyiségek segítségével történő kereskedésnek. A kötetelemzés lehetővé teszi a történések logikájának megértését, de a veszteségmegállítás vagy a profit bevételének mértékét a technikai elemzés jobban meg tudja javasolni, így nincs értelme más elemzési módszereket elhagyni.
Ezért a köteteket leggyakrabban segédeszközként használják. Ez azt jelenti, hogy egy kiegészítő szűrőt mennyiség formájában egyszerűen bevezetnek a TS-be, például, hogy csak akkor lépjenek be a piacra, ha a TS jelet a mennyiségi emelkedés megerősíti. Nézzünk meg néhány ilyen stratégiát.
Ez a TS érdekes abból a szempontból, hogy csak 2 szabványos MT4 mutatót igényel – Bill Williams Volumes and MFI mutatóját. Semmi más nem szükséges.
A stratégia készítője abból indul ki, hogy a kereskedésben a tick volumen ugyanolyan hatékony lehet, mint a kereskedési szerződések valós adatai. Itt meg kell értened egy kicsit mindkét mutató logikáját:
A Volume egyszerűen a mennyiséget mutatja attól függően, hogy milyen gyakran változik az ár. Közvetve ez igaz;
A stratégia alapjául az MPI szolgál majd. Ő az, aki lehetővé teszi az árammal szembeni ellenállás értékelését
