Üdv, kedves blogunk olvasói. Ma egy rendkívül fontos témához szeretnék hozzányúlni, amelynek megértéséből nagyrészt átgondolhatja a piaci nézeteit, és ebben az esetben egyáltalán nem túlzok.

Ma arról szeretnék beszélni veled, hogy a szisztémás kereskedés miért nem hoz sokféleképpen pozitív eredményt.

Nem titok, hogy a kereskedők túlnyomó többsége szisztematikus megközelítést alkalmaz vagy próbál meg alkalmazni a gyakorlatban!

De mint a gyakorlat azt mutatja, a szisztémás kereskedelem nem teszi lehetővé minden kereskedő számára, hogy stabilan és nyereségesen kereskedjen a piacon. Természetesen mindenki nem lesz képes pénzt keresni, mert ahhoz, hogy valaki keresni tudjon, szükség van arra, hogy valaki veszítsen.

Ennek ellenére hasznos lehet egyes pontokat elemezni, amelyek újragondolása jó eredményt adhat.

Ebben az esetben nem akarom figyelembe venni a pénzgazdálkodás és egyéb felületes dolgok be nem tartását. Úgy vélem, hogy a legcélszerűbb mélyebben belenézni a kérdésbe, mindenki így vagy úgy szembesül a rendszerkereskedelem problémáival.

Szisztematikus kereskedés és önámítás

Gyakran előfordul, hogy a rendszerkereskedelmet valamilyen elemzési módszerrel együtt azonosítják, de ez teljesen téves.

Először is értsük meg, mi az elemzési módszer. Alapvetően ez egy módja annak, hogy bizonyos adatok alapján megjósoljuk az események lehetséges lefolyását. Bármely módszer olyan mintákon alapul, amelyeket a múltban bizonyos gyakorisággal figyeltek meg.

Manapság rengeteg elemzési módszer létezik, és a kereskedők mindegyiket használják a gyakorlatban. De maga az elemzési módszer komolyan eltér a kereskedelmi rendszertől, ennek a ténynek a megértése hiánya sok kereskedő erőfeszítéseit semmivé teszi a profitért folytatott küzdelemben.

Mi az a kereskedelmi rendszer? Ez egy világos cselekvési terv, amelyet bizonyos feltételek kialakulásakor követni kell. Abszolút minden rendszer alapjában van valamilyen piacelemzési módszer.

Világosan meg kell értenie, hogy az elemzési módszer lehetővé teszi az előrejelzést, és a kereskedési rendszer határozza meg cselekedeteit, ezért nem tekinthetők egy egésznek. E tény megértésének hiánya kegyetlen viccet játszik sok kereskedővel.

A piacelemzés jelentése csak az előrejelzésben rejlik, lehet téves vagy helyesen előre jelezhető. A rendszert úgy hozták létre, hogy mindig készen álljon az események bármely forgatókönyvére, és egyetlen helyes döntést tudjon hozni.

Valójában a rendszer egy bizonyos cselekvési minta, mert mindent a minta szerint tenni sokkal könnyebb, mint állandóan elemezni a piaci helyzetet. Példaként a grafikai konstrukciókat tekintem a műszaki elemzés kontextusából.

Azt hiszem, mindenki hallott már a különböző mintákról, trendvonalakról és egyebekről! Tehát, ha veszi ezeket az eszközöket és azonnal elkezdi a kereskedést, akkor ez semmiképpen sem lehet szisztémás kereskedés.

Ez továbbra is elemzési módszer marad, mert a végső rendszer megszerzéséhez ki kell dolgozni az események lehetséges elrendezését, és világos tervet kell készíteni magának, mikor és mit kell tennie.

Ezenkívül ki kell választania a megfelelő eszközöket, amelyekre alkalmazni fogja a rendszert, meg kell határoznia az időkeretet, a stop loss -t és a profitértékeket.

Ezenkívül különösen figyelni kell a pénzkezelés szempontjaira, mert ez a nyereséges kereskedés tényleges alapja. Mindenesetre sok szempontra kell odafigyelni!

Nem szabad túl sokat gondolkodni, ha van jel a rendszeren, akkor csak akkor kell belépnie a piacra. Ha nincs jel, akkor nem kell kerékpár feltalálásával keresni. Minél hamarabb rájössz, hogy a rendszer kereskedési és elemzési módszerei nem ugyanazok, akkor sokkal könnyebb lesz az életed.

Valójában a rendszerkereskedelem nagyon hasznos dolog, ha mindent jól átgondol, akkor van esélye a sikerre. De sajnos az emberek nagyon korán felveszik a fejüket, általában azután, hogy elveszítik a betét jelentős részét, vagy akár teljesen egyesítik azt.

Természetesen a rendszerszintű kereskedésnek megvannak a maga veszélyei, amelyekről most beszélek.

• A piac nagyon ingatag környezet, ezért nem mindig helyes különböző mintákon keresztül szemlélni. Valójában sok minta nagyon hasonló lehet egymáshoz, és a piaci szereplők eltérő szándéka miatt alakulnak ki. A minta legmélyebb része az, amit a fejlettebb kereskedők csinálnak, de a hétköznapi kereskedők egyszerűen azzal kereskednek, amit látnak.
• Így történik, hogy a kereskedők túlnyomó többsége lelkileg élesedik, hogy megtalálja a grált és más sebezhetőségeket a piacon. Mindezek végeredménye a csodagrál örök keresése a piac belső szerkezetének tanulmányozása helyett. Általában az ember megszűnik teljesen megérteni a piac lényegét, ehelyett mintákban kezd gondolkodni, tömegként viselkedni, miközben a piacon lévő tömeg mindig veszít.

Ezenkívül szeretném megvizsgálni a diszkrecionális kereskedési módszert és azt, hogy miért olyan figyelemre méltó. Azonnal elmondom, hogy ez a kereskedési módszer inkább a lányokra jellemző, mivel intuíción alapul.

Lényegében lehetőséget kínál a piaci feltételekhez való alkalmazkodásra a múltban szerzett tapasztalatok alapján.

Egy kereskedő, aki ragaszkodik ehhez a módszerhez, és elemzi a piacot, elvárja, hogy létrejöjjön egy bizonyos beállítás, amely lehetővé teszi számára, hogy belépjen a piacra.

Alapvetően a belépés, kilépés, a nyereség megszerzése és a veszteségek megállítása az aktuális piaci viszonyoktól függ, a kereskedő mindezt tapasztalatai alapján választja ki.

Általában a női kereskedők kompetensebbek a diszkrecionális megközelítés alkalmazására, mivel az érzelmek környezete elfogadhatóbb számukra, mint a férfiak számára.

Végezetül szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a piacelemzést és a kereskedés szisztematikus megközelítését nem szabad összetéveszteni. Minél hamarabb megérti, annál hamarabb megszabadul a különféle pszichológiai problémáktól!

A tőzsde, a forex piac újonnan érkezői az alapok elsajátításával kezdik. Könyveket, előadásokat, fórumokat használnak. Az információk megszerzése után nyitnak egy kereskedelmi terminált, alkalmazzák a tudást a gyakorlatban, de csak a pénzüket veszítik el.

Ennek oka az, hogy az ilyen kereskedés véletlenszerű, nem személyes tapasztalatokon, hanem számos mutató és intuíció ismeretén alapul.

Kereskedési rendszer képességei

A szisztematikus kereskedés előnyös a stabilitása miatt.

Végül is ez egy algoritmus, amelyen keresztül a kereskedő kölcsönhatásba lép a piaccal. Kizárja a munka érzelmi összetevőjét, ami zavarja az embereket rendszer nélkül.

Az újoncok pénzt veszítenek a tőzsdei kereskedelemben rendszer nélkül. 5-6 információforrásra támaszkodnak, néha ellentmondanak egymásnak, tucatnyi elavult észlelési mutatót ismernek.

Ez az út a pénzvesztéshez, nem pedig a pénzkereséshez.

Mi a rendszerkereskedelem? Ez egy kereskedés egy előre meghatározott algoritmus szerint. Fő előnye az emberi pszichológia kizárása a folyamatból. Egy személy itt egy lélektelen gép szerepét játssza, egy adott forgatókönyvet teljesít.És végül erre jutnak a kezdők, ha nem hagyják abba a cserét azelőtt.

Egy olyan forgatókönyvben, amikor a kereskedőnek saját algoritmusa van bármilyen piaci magatartásra, kizárható az a tény, hogy érzelmek miatt dörrenni fog, túlbecsüli erejét, és egy nap alatt "lemeríti" a tőkét. Ez a rendszer előnye az intuícióval szemben, ezért fejlesztenie kell saját kereskedési rendszerét.

Rendszerkereskedelem Kurguzkin

A. Kurguzkin a technika lényegét leírta könyvében, amelynek üzenete több tézisben szerepel:

• az ármozgás a valós piacon az összes alany egyidejű fellépésének köszönhető;
• az érzelmek uralják a cserét;
• még a megbízható kereskedési stratégia sem zárja ki a veszteségeket.

Olyan helyzetek alapján, amikor az ár matematikai várakozása eltér a nullától, felajánlja, hogy apró üzleteket köt. Ezt azért kell tenni, hogy ellenőrizzék a jelenlegi piaci viszonyokat és tapasztalatokat szerezzenek.

A Kurguzkin -stratégia fő előnye, hogy mindig cserélhető veszteség nélkül, ha megnézi a tőzsde történelmi adatait.

Egyetért azzal, hogy a piac minden nap változik, de a pszichológiához kapcsolódó általános irányzatok mindig felfoghatók.És a kereskedő számára a legfontosabb, hogy megértse belső logikáját.

Figyelem! Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ha két azonos helyzet áll elő, akkor a személy megteszi a helyes lépést.

A szisztémás módszer a kereskedő preferenciájának eszköze. Ez azt jelenti, hogy sok történelmi diagramot kell megnéznie, elméletrajzot kell készítenie, össze kell hasonlítania a jelenlegi piaci viszonyokkal, majd el kell kezdenie a kereskedést.

A helyzettérképről

Helyzettérkép - az egyszerűsített árdinamikát bemutató diagram.

A kereskedési stratégia keresése a felépítésével kezdődik, de ez csak az első lépés. Felépítéséhez össze kell gyűjtenie az összes árat az érdeklődő szegmensben, átlagosan, és rajzolnia kell egy diagramot. A mai kereskedési terminálokban ilyen funkció elérhető az eszköztáron.

Ne feledje, hogy amikor helyzettérképet készít, a cél nem a grál megszerzése. A gyakorlatban a csereszakemberek alig rajzolnak diagramokat. Ezt azért teszik, hogy tapasztalatokat szerezzenek.

Ez egyben pszichológiai felkészülés is a munkára. Miután elemezte az árdinamikát, a múltbeli piaci tendenciákat, és megbizonyosodott arról, hogy ebből néhány tanulság levonható, a kezdő nem lesz az érzelmek áldozata. akik nem bíznak képességeikben.

A rendszerkereskedelem titkai

Tranzakciós költségek

Egy kereskedő sem dolgozik egyedül a tőzsdével, megbízást vesz a munkáért. Az eszközök adásvétele során a felár miatt pénz veszik el. Ezek tranzakciós költségek. Ha ők nem lennének, a kereskedés sokkal könnyebb lenne.

Tekintsük ezeket a költségeket véletlen veszteségtényezőnek. Miattuk a nyereséges kereskedelem veszteségessé válik, mert nem teszik lehetővé, hogy nyereségesen lezárják.

A stratégia újdonsága

A kereskedelmi rendszerek nem tartanak sokáig.

A piac konfigurációjával együtt eltűnnek azok a tendenciák, amelyek a múltban jövedelemforrásként szolgáltak. A tőzsde ingadozó, de ez nem jelenti azt, hogy a professzionális kereskedelembe való bármilyen kísérlet kudarcra van ítélve.

Folyamatosan elemezze a piaci változásokat, ne korlátozza magát kizárólag technikai elemzésre. Az alapvető tényezők, bár pontatlannak tekinthetők, segítenek megérteni a jelenlegi piaci helyzetet.

A kockázatok minimalizálása

Minden kezdő kereskedő hallott előadást a kockázatok diverzifikációjáról. Elméletileg nagyon egyszerűnek tűnik, de a gyakorlatban nehéz lehet megbirkózni az érzelmekkel, és a kezdők elfelejtik ezt a részletet. Mivel a kereskedési stratégia nem hozhat csak pozitív eredményt, a kockázatok minimalizálása nem kevésbé fontos részlet lesz, mint a tranzakciós költségek elszámolása.

Jobb csökkenteni a kockázatokat a tőke elosztásával a különböző kereskedelmi rendszerek között.

A módszer széles körben elterjedt a robotkereskedelemben. De kezdőknek ez biztosan nem megfelelő, mert a kereskedési stratégia elkészítése sok időt vesz igénybe, és megköveteli a piac megértését.

A legfontosabb, hogy ne a milliókat ígérő grálként kezeljük a rendszert - akkor is veszíthet pénzt, ha jó stratégiája van. Ne engedj az izgalomnak. Még több időt szánjon a pénzkezelésre, mint azért a kereskedő teljesítményének igazi mutatója az éves tőkenyereség.

A.A. Kurguzkin Tőzsdei kereskedés: szisztematikus megközelítés: 2009.

A "Tőzsdei kereskedelem: Rendszerszemlélet" című könyv a szisztémás kereskedésben és a mechanikus kereskedési rendszerek fejlesztésében szerzett sokéves tapasztalat általánosítása. Ez egyfajta gyakorlati útmutató a piackutatáshoz, és hozzon létre saját szabályokat a tőzsdei kereskedéshez. Mennyire hatékony ez vagy az a mutató egy adott csereeszköz esetében? Mennyire hatékonyak ezek vagy azok a kereskedelmi szabályok a jelenlegi piaci helyzetben? Miért működik mindez egyáltalán? A szisztematikus megközelítés lehetővé teszi, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Ezenkívül komoly figyelmet fordítanak a kereskedés olyan fontos elemére, mint a pénzkezelés.

Eredeti orosz szöveg © A.A. Kurguzkin, 2009

Minden jog fenntartva. A könyv egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában vagy bármilyen módon, legyen az elektronikus vagy mechanikus, beleértve a fénymásolást és a mágneses adathordozón történő rögzítést, vagy az interneten való közzétételt, kivéve, ha a tulajdonos írásban engedélyezi.

A projekt segítségével

Orosz kereskedő

www.russian-trader.ru

Bevezetés

Az értékpapírpiac rendkívül ingadozó jelenség. A látszólagos egyszerűség ellenére az egyszerű és nyilvánvaló módon hasznot húzó próbálkozások kudarcra vannak ítélve. Ennek ellenére vannak lehetőségek a tőzsdei kereskedelemből származó bevételre, és néha a nyereségesség is jelentős lehet. De ezek a lehetőségek nagyon ügyesen és nyilvánvalóan el vannak rejtve, ahol nem mindenki jut el hozzájuk. Ez érthető - egy helyzet lehetetlen, amikor mindenki mindig keres. Vannak helyzetek, amikor sokan sokáig keresnek, de végül valakinek mégis fizetnie kell a bankettért. Az nyer, akinek kiderül, hogy készen áll a változásra, aki nem hagyja magát becsapni az örök siker illúziójával, aki folyamatosan várja az ütést ismeretlen oldalról. Csak egyet lehet biztosan mondani az árról - ez valamilyen módon megváltozik. De megváltozik az a kép is, amelyben az ár változik, és az a kép, amelyben az árkép alakulása változik, és így tovább. Ha bármely trend a piacon túl nyilvánvalóvá vált, akkor közel van az összeomláshoz.

Az egyetlen módja annak, hogy lépést tartson az ilyen volatilitással, ha folyamatosan kutatja a piac aktuális tulajdonságait, valamint tapasztalatokat szerez a lehetséges kockázatokról, amelyek gyakran fájdalmasak és költségesek. Fontos, hogy ne csak megértsük, hogyan alakul a helyzet a jelenlegi kontextusban, hanem azt sem, hogy a pénzügyi rendszer következő tektonikai váltása, amikor a régi összefüggések megsemmisülnek és újak születnek, amikor a a játék teljesen megváltozik, és a régi munkamódszerek már nem alkalmasak.

Ez a könyv egyfajta általánosítása azoknak a tapasztalatoknak, megfigyeléseknek és elmélkedéseknek, amelyeket a szerző a tőzsdei kereskedés több éve során felhalmozott.

Az első fejezet általános képet ad a részvénykereskedelem szisztematikus megközelítéséről, annak logikai alapjairól és gyakorlatáról

technikai előnyei, jellemzői, mint tevékenység típusa.

A második fejezet megpróbálja megérteni, mi a tőzsde, mi határozza meg az ármozgásokat, milyen erők mozgatják a tőzsdei szereplőket, és mi sül ki mindebből. Ez egyfajta kezdeti megértése annak a jelenségnek, amelyet a rendszer kereskedőjének ki kell vizsgálnia.

A harmadik fejezet e kutatás gyakorlatával foglalkozik, egy működőképes kereskedelmi stratégia felépítésével. Itt azonban nem talál kész algoritmusokat, amelyek alkalmasak az azonnali használatra, hanem inkább mutatók gyűjteménye a fejlődő kereskedelmi rendszerek mocsarában való utazáshoz, amelyben nagyon könnyű eltévedni és megfulladni.

A negyedik fejezet a kereskedés olyan fontos elemét tárja fel, mint a pénzkezelés. Amint a gyakorlat azt mutatja, nagyon gyakran a tőzsdén lévő pénz nem a sikertelen kereskedési stratégia, hanem a rossz pozícióméret -kezelés miatt veszik el - például túl nagy tőkeáttételt vesznek igénybe, vagy a pozíciót növelik (átlagolják) a veszteséggel szemben. Így vagy úgy, a kereskedő nem áll készen arra, hogy az események a maga számára kedvezőtlen irányba fejlődjenek, helytelenül értékeli a kockázatokat, amikor a pénzszomj elnyomja az óvatosság hangját. Ennek eredményeként - pánik, érzelmi döntések, pénzveszteség. A 4. fejezet egy viszonylag egyszerű módszert vázol fel a pozíció méretezésének kiszámítására, hogy elkerülje az ilyen forgatókönyveket, és szinte mindig ellenőrizze a helyzetet, miközben az elfogadható veszteségeken belül marad.

Feltételek és fogalmak

Mivel ez a könyv azoknak a kereskedőknek szól, akik már többé -kevésbé ismerik a tőzsdei terminológiát, mindenhol a kereskedő szlengjét használja magyarázat nélkül, hogy pontosan mit is jelent ez vagy az a kifejezés.

Mindazonáltal, mivel a szleng kényes ügy, és nem mindenhol ugyanaz, egyes fogalmakat még részletesebben kell közzétenni az eltérések és félreértések elkerülése érdekében.

Grál, Szent Grál. Egy mitikus kereskedési stratégia, amely fantasztikus pénzt keres. A Grál keresését a kezdő rendszerkereskedők gyakran magukkal ragadják, és elképesztő nyereségességgel próbálnak csodastratégiát varázsolni a tesztelőbe. Nem különösebben nehéz megszerezni a Grált a korábbi adatok alapján - elegendő egy kisebb időkeretet venni, és további paramétereket hozzáadni a rendszerhez, sőt el kell felejteni a tranzakciós költségek hozzáadását, majd a tesztelés során bármely paraméterkészlettel való túllépés miatt szuper jövedelmezőséget érhet el. Természetesen a valódi kereskedelemben egy ilyen rendszer az eredményeket tekintve alig fog eltérni az érme feldobásán alapuló rendszertől. Ennek ellenére a régi Grálban való csalódás gyakran semmit sem tanít, hanem csak az új kereséséhez vezet.

Időkeret. A kereskedéshez használt diagram az egyes rudak vagy gyertyák időtartamának értelmében (perc, óra, nap). Magától értetődik, hogy az időkeret meghatározza a kereskedő által használt bizonyos átlagos időt a helyzet felmérésére, a döntések meghozatalára, és ennek következtében jellemzi a pozíció betöltésének átlagos idejét. Ebből a célból ez a paraméter nagyon pontatlan, mivel figyelmen kívül hagyjuk, hogy a rudak / gyertyák sűrűsége a képernyőn teljesen eltérő lehet, megjelenítheti a heti diagramot öt perces sávokkal, vagy aktívan játszhat a napon belül, a helyzet értékelése az utolsó három órás gyertyával ... Ezenkívül vannak olyan diagramok bemutatási módjai, amelyek esetében az időkeret fogalma egyáltalán nem értelmezhető, például Renko vagy "tőrök". Ennek ellenére az időkeret fogalma népszerű és széles körben elterjedt. Ebben a könyvben, amikor csak lehetséges, a "jellegzetes idő" specifikusabb kifejezést használják, amely egyértelműen jelzi a helyzetet leíró időintervallum hosszát, amely meghatározza a döntéshozatal horizontját.

Saját tőke. Ez csak egy grafikon a számla értékének változásáról, a rendszer kereskedési folyamatában.

Lehívás. A számla saját tőke csúcspontját követő időszakban csökkenni kezdett. Amikor a számlát visszaállítják az előző maximum szintjére, úgy kell tekinteni, hogy a rendszer kilépett a lehívásból (a számla kilépett a lehívásból).

Váll. Jellemzi a felhasznált fedezeti hitel nagyságát a saját tőkéhez viszonyítva. A tőkeáttétel 1: 1 azt jelenti, hogy a pozíciót kétszer annyi tőkéért nyitják meg, azaz 1 egység pénzed 1 egység kölcsönkért pénzért. Az 1: 2 tőkeáttétel azt jelenti, hogy 2 kölcsönzött egységet vesznek fel 1 egységnyi tőkéjére stb. A rövidítéssel meglehetősen zavaros helyzet áll elő, mivel maga a short bármilyen mennyiségben fedezeti kölcsön, azonban az olyan megnevezések, mint a 0: 1 vagy a 0: 2, zavart okoznának. Ezért a „short with 1: 1 tőkeáttétel” kifejezés valószínűleg azt jelenti, hogy egy rövid pozíció nyitva van a tőke kétszeresével.

Csésze. A megrendelések sorrendje a vételi és eladási csererendszerben, amely a terminálon látható.

MTS, Mechanikus kereskedési rendszer. Van két-

némi értelmezése ennek a kifejezésnek. Az első esetben ez egyenértékű a könyvben használt „rendszer” kifejezéssel, és magában foglal egy speciális algoritmust a kereskedési jelek fogadására. A második esetben ez egyenértékű a "kereskedőrobot", "automata" kifejezéssel, és önálló programot jelent, amely végrehajtja a kereskedési jeleket. Ebben a könyvben az MTS kifejezést mindig rendszerként értjük, nem robotként.

Kereskedési stratégia és kereskedési rendszer. Úgy tűnik, hogy

mindkét fogalom nagyjából ugyanazt jelenti, de ebben a könyvben a kifejezéseket meglehetősen különböző jelentésekben használják: a „stratégia” a cselekvés elvének, lényegének általános leírását jelenti, a „rendszer” pedig ennek az elvnek egy konkrét megvalósítását jelenti műveletek algoritmusának formája, kifejezetten megjelölt numerikus paraméterekkel. Például: "a mozgó átlag kitörésével való belépés időkorlát szerinti kilépéssel" példa a stratégia leírására, és "a belépés egy 15 napos mozgóátlag kitörésével

A tőzsdei kereskedés a tranzakciók láncolata, amelynek célja a nyereség. Nem minden kereskedés lesz nyereséges. A kereskedő feladata, hogy a sikeres ügyletekből származó profit nagyobb legyen, mint a sikertelen ügyletekből származó veszteség. Az ebből eredő veszteség a norma, nincs miért aggódnia. Rossz, ha a veszteség meghaladja a nyereséget. A veszteség helyreállítására egyszerű szabályok vonatkoznak. Például a 2% -os szabály, azaz veszteség rögzítése, ha elérték a kereskedésenkénti 2% -os tőkeveszteséget. De még ha a kereskedő szigorúan betartja a kockázatkezelés ilyen egyszerű szabályát is, akkor sem fog pénzt keresni - annak a ténynek köszönhetően, hogy az ügyletbe való belépés nem mindig lesz sikeres.

A legegyszerűbb dolog, amit a kereskedő tehet, hogy a szerencséjére cserél, intuíciójára támaszkodva. Lehetséges ez a megközelítés és hatékony lesz? Mondhatod, hogy igen, de ehhez meg kell értened a piacot és meg kell értened. Valójában nem az intuícióról beszélünk, mint a kereskedés intuitív megközelítéséről, de a sikeres kereskedő mindenesetre nagy mennyiségű információt elemez a tranzakciók előtt. Vajon egy újonc, aki csak belép a piacra, ugyanezt teheti? Természetesen lehet, de ehhez rendelkeznie kell egy bizonyos szabályrendszerrel, amely piaci szempontból elemzésen és faktoranalízisen alapul. Ezt a rendszer alapú kereskedelmet "rendszerkereskedelemnek" nevezik.

Ellentétben az intuitív kereskedéssel, amely gyakran véletlenszerűen történik egy kezdő számára, a rendszerkereskedelem magában foglalja a döntéshozatali rendszer szerinti kereskedést. Ez így néz ki:

1. A pozícióba való belépési pont meghatározása;

2. Az eszközmozgás hozzávetőleges céljának és a pozíció kilépésének (zárásának) céljának meghatározása (nyereség rögzítése);

3. Pozíció zárása a helyzet kedvezőtlen alakulása esetén (veszteség rögzítése);

4. A pozíció követésének módja - a nyereség és veszteség paramétereinek megváltoztatása;

5. Kockázatkezelés - pozíció méretezése kockázati kritériumok alapján.

Általában a kereskedő ritkán használ alapvető elemzést munkájában, mivel a piac ritkán fordul a növekedés alapvető okaihoz - a kereskedő könnyebben használhatja a „nő - vásárol, esik - elad” képletet. Ezért nem szabad elragadtatni az egyik vagy másik mozgalom alapvető okainak elemzésétől, ezek általában nem léteznek. Egy eszköz pénzügyi helyzetének elemzése az a tétel, amely ténylegesen vásárol egy vállalkozást azzal a céllal, hogy hosszú távú jövedelmet szerezzen az üzletből vagy eszközből származó nyereségből. A kereskedő feladata itt és most nyereséget termelni, ezért inkább technikai és faktoranalízist alkalmaz.

Példák a rendszer kereskedési stratégiáira

A legegyszerűbb dolog, amelyet a kereskedő használhat, az, hogy technikai elemzés alapján dönt a pozíció megnyitásáról / bezárásáról. Például a legegyszerűbb rendszer a mozgó átlagos átváltásokon alapulhat. Például akkor kell vásárolnia, ha a rövidebb periódusú átlag keresztezi az alulról felfelé tartó hosszú időszak átlagát, és akkor kell eladnia, ha a rövidebb periódusú átlag meghaladja az átlagot, felülről lefelé haladva. Egy ilyen rendszer meglehetősen hatékony, és nyereséget ad, ha az eszköz trendben van. Csak az ilyen átlagok paramétereinek meghatározása marad. Hogyan kell csinálni?

A technikai elemzés egyik fő tétele az, hogy a történelem megismétli önmagát. Ami a múltban működött, a jövőben sikeres lehet. Így programozhatja ezeket a szabályokat valamelyik speciális programban, például TSlab, Tradematic, AmiBroker, WealthLab, MultiCharts vagy Metatrader, és kiszámíthatja a kereskedési eredményeket az átlagos paraméterek különböző értékeihez. A felsorolt ​​programok lehetővé teszik, hogy ezt automatikusan megtegye, adott lépéssel végigjárva a rendszer paramétereit. Végső soron a számítás eredményeként megkapjuk a rendszerparaméterek értékeit (esetünkben az átlag paramétereit), amelyeknél a kereskedésből származó nyereség maximális lesz. Meg kell jegyezni, hogy a paraméterek történelmi adatokon történő kiszámításakor az időszakot két részre kell osztani - egy korábbi szakaszban ki kell számítani (optimalizálni) a paramétereket, a második időszakban pedig a paramétereket optimalizálás nélkül ellenőrizni, vagyis annak meghatározása, hogy mi történt volna, ha elindítjuk a rendszert, számítást végezve a korábbi történelmi adatok alapján (mi lenne, ha elemzés). Ha látja, hogy a rendszer nyereséget termel a következő időszakban, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a jövőben - vagyis a jövőben - sikeres lesz. Ha a rendszer veszteséges, vagy nyereségessége jelentősen csökken, akkor az első időintervallumban újra meg kell keresni más optimalizálási paramétereket, és a másodikban újra ellenőrizni kell őket. Ha nem talál ilyen paramétereket, módosítania kell a döntési algoritmust.

Lehetőség van egy kereskedelmi döntéshozatali rendszer kiépítésére, amely a szintekről való kitörés vagy visszapattanás alapján, vagyis a piac bizonyos diagrammintái (képei) alapján történik. Ezek a minták lehetnek gyertyatartó vagy bár kombinációk.

1. ábra Tartó- és ellenállási vonalak

A technikai elemzések sokféleségével nagyon hatékony döntéshozó rendszert építhet fel. Még jobb, ha egy kereskedőnek sok ilyen rendszere van az arzenáljában - ez növeli a különböző kereskedelmi megoldások összességének képességét, amelyek nyereséget adnak a különböző piaci körülmények között.

A döntéshozatal másik módja a faktorelemzés, amely elemzi az ármozgást befolyásoló bizonyos tényeket (eseményeket, híreket). A hírekben az árviselkedés legegyszerűbb modellje a „pletykákon alapuló vásárlás, a tények alapján történő eladás”. Az utóbbi időben egyre népszerűbbek a kvantumkereskedők, akik a faktoranalízissel együtt tovább mennek, és elkezdik a kullancsdiagram és a tranzakciószalag mennyiségi elemzését. A kereskedők általában az R programozási nyelvet használják az ilyen elemzésekhez, ami lehetővé teszi a statisztikai és valószínűségi piaci modellek felépítését. Az ilyen statisztikai elemzés feltárja a piaci anomáliákat - megtalálja az eszköz felhalmozásának vagy eladásának pillanatait, és feltételezéseket tesz az esetleges ármozgásokról.

A szisztémás kereskedelem fontos előnye az emberi tényező - az érzelmek - kiküszöbölése, ami csökkenti a kereskedő lelki terheit. Szisztematikus megközelítés esetén a kereskedő feladata a megfelelő megoldások megtalálása a piacra való belépéshez és kilépéshez, nem pedig annak állapotának követése. A rendszerkereskedési stratégiák használata lehetővé teszi a kereskedő döntéshozatalának automatizálását - ő a piac elemzésére és az előrejelzéshez szükséges modellek készítésére összpontosíthat.

És ami a legfontosabb: a szisztematikus megközelítés lehetővé teszi egy kezdő számára, hogy zökkenőmentesen és fájdalommentesen lépjen be a piacra, segít a veszteségek elfogadásában és a piac egészének komplex modellként történő értékelésében, nem pedig balesetek halmazában. Még a legegyszerűbb szisztémás kereskedési stratégiák alkalmazása is hatékonyabbá teszi a kereskedést.

A szisztematikus kereskedelem nem véd az emberi tényező ellen

A rendszerkereskedelem ügynökei büszkék arra, hogy felülmúlják a diszkrecionális (véletlen) kereskedőket, mert tudják, hogyan kell beépíteni kereskedelmükbe a modern civilizáció olyan vívmányait, mint az adatbányászat, a háttértesztelés és az algoritmikus végrehajtás. A gyakorlatban azonban kiderül, hogy a dátumbányászatot felülről lefelé befolyásolja az elfogultság, a visszatesztelés valamivel kevésbé félrevezető, mint valaha, és a kereskedőrobotokat túlterheli a szoftverhibák kockázata.

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés - van -e előnye a szisztémás kereskedésnek a diszkrecionális kereskedéssel szemben? Vagy "mindkettő rosszabb"?

Bármilyen piaci időzítés bármilyen szabályon vagy félig intuitív megfontoláson alapul, egyszerűen a piaci árgrafikonok átalakítása a kereskedő / stratégia saját tőkéjévé, az esetek túlnyomó többségében - lineáris. Az árdiagramot vételi / eladási jelzésekkel vágják le, és bizonyos együtthatókkal újra összeszerelik, ami saját tőke. A rendszerkereskedő előnye, hogy algoritmusosan képes végrehajtani egy csomó ilyen átalakítást, és ennek eredményeként egy vagonnyi saját tőkével rendelkezik, amelyet aztán a kezével időzít - a ki- és bekapcsolási stratégia kidolgozásához - pontosan ugyanúgy, mint egy diszkrecionális kereskedő az eredeti árgrafikon. Még ha nagyon ravasz is, és képes volt algoritmizálni az egyes stratégiák méltányosságának időzítését, végül magasabb rendű portfólió -részvényt (vagy akár egy vagonot) kap, amelyet ismét a kezével fog időzíteni .

Általánosságban elmondható, hogy a lényeg az, hogy előbb -utóbb, bármennyire is erős programozók vagyunk, mégis eljutunk ahhoz a szinthez, hogy "kézi" döntéseket hozzunk. És itt kezdődik a teljes hosszúságú emberi tényező. Gondolja, hogy a rendszerek be- és kikapcsolásával kapcsolatos döntések alapvetően eltérnek a diszkrecionális kereskedő eszközeinek belépéseitől / kilépéseitől? Gondolja, hogy kevésbé terhelik érzelmekkel és előítéletekkel (elfogultsággal), és nem a múlt nyereségességéért folytatott verseny eredménye? Nem vagyok benne biztos. A sikeres rendszeranalitikus kulcsfontosságú képessége továbbra is az a képesség, hogy seggével megérezze a fogaskerekek mozgását a piaci elem mélyén, és időben módosítson néhány együtthatót, vagy összeállítsa a rendszerportfóliót a jelenlegi piacnak megfelelő módon. rezsim.

Itt van egy ilyen algoritmus.

Hozzászólások:

VNIK: Meg kell érteni a robotok összes előnyét és minden hátrányát a kézi kereskedéshez képest. És máris, figyelembe véve ezt az elemzést, vonja le a megfelelő következtetéseket.
A robot fő előnye pedig az, hogy nagy mennyiségű különböző adatot tud kiszámítani, míg a Kereskedő egyszerre csak 5 paramétert képes pontosan megjegyezni és értékelni. Ha több paraméter van, akkor a Kereskedő azonnal veszít az időben, amikor dönt, és ez nagyon fontos tényező.
De általában a robot ugyanaz a manuális kereskedő stratégiája, csak gyorsabb, pontosabb és érzelmek nélküli.
És nincs is min vitatkozni ...

Kent: nem minden olyan reménytelen

Tvitcsenko: Ha jól értem, ez a cikk megdöbbentő, felhívás a kihívásra. Akkor kritizáljunk egy kicsit. 🙂

Először is, a terminológia szempontjából. A "diszkrecionális" stratégiák (és kereskedők) fogalma angol nyelvű könyvekből, beleértve az oroszra fordított könyveket is, áttelepült a Runetbe. Az elsődleges forrásokban, ha helyesen adjuk meg a kontextust, oroszra fordítva ez nem „rendszertelen”, hanem „félig szisztémás”. Természetesen a "félig szisztémás" nevetségesen hangzik, mint a "félig terhes", de a diszkrét kereskedelem az. Egy diszkrét kereskedő számára a döntéshozatali szabályok egy része mechanikus, és a többi szabályt menet közben írja össze, és ügyletekről ügyletekre változik. Nem tudja ezeket alátámasztani, tesztelni, sőt gyakran egyszerűen világosan megfogalmazni sem. Sok példa van ilyen kereskedőkre, például a www.russian-trader.com webhely szinte minden rendszeres tagja, amelyet egyszer létrehozott

Másodszor, túlságosan leegyszerűsítette a befektetési stratégiák szerkezetét és fokozatosságát, mindent a szerencsejátékra szorítva - amikor a kereskedés kaszinó a tévében. A legtöbb kereskedő számára ez az, de ez a többség kevés hatással van az árazásra. Azok, akiknek nagy befolyása van az árazásra, azok nem az OHLCV diagramokból merítenek információkat (bár tőlük is), hanem elsősorban az általuk makrogazdasági és alapvető adatokból, amelyek sok adatsort tartalmaznak, beleértve az egyéb pénzügyi eszközök árait is. .. Programozási nyelv - használjon külső adatokat. Itt jobban kell tudnia nálunk, hogy kollégái - a befektetési alapkezelők mire támaszkodnak a döntések meghozatalakor.

mehanizátor: Nos, egy férfi reggel felébredt, kinyitotta a táblázatot, ránézett és azt mondta: „Megyek a hosszúra”. mi itt félig szisztémás?

mehanizátor: a lelkem nem fáj a befektetési alapoknak, sajnálom az egyszerű magánkereskedőt. És azok az egyszerű magán kereskedők, akiket (és magam is) megfigyeltem, az esetek túlnyomó többségében csak azt teszik, amit írtam - túlzott adatfésülést, újraoptimalizálást, térdre írt végrehajtási parancsfájlokat.

mehanizátor: Mellesleg szinte biztos vagyok benne, hogy ugyanez történik a befektetési alapokban is, csak néhányan foglalkoznak az újraoptimalizálással, mások pedig végrehajtási szkripteket írnak a térdükre. hát mindenki kabátban van.

Bevezető: Teljesen egyetértek, a következő szakasz az ösztön automatizálása a seggeddel =) És ha ez nem vicc, akkor ez szinte mindig előre jelzi a volatilitást, és úgy tűnik, hogy erről már volt szó, a volatilitást sokkal jobban megjósolják, mint az árat. Ennek megfelelően a rendszer az ár -előrejelzés szükségességét volatilitási előrejelzés szükségességévé alakítja át.

Bevezető:És általában egy olyan rendszer, amely bármilyen körülmények között működik, még a jelenlegi piaci feltételekhez való alkalmazkodást is figyelembe véve, valószínűtlen jelenség. Még csak azért is, mert a bárányok, amelyeket eszik, végül véget érnek.

GreenBear: logikus, hogy a szervező köteles egy rendszert választani, minimális guggolással a történelemben. hát ez az IMHO.

GreenBear:"Úgy gondolja, hogy a rendszerek be- és kikapcsolásával kapcsolatos döntések alapvetően eltérnek az I / O -tól." elvileg a probléma már "viszonylag" felül van írva, a rendszerek háttértesztjét elvégezzük (ha valahogy több mint 1 van) a legjobbak kapják a legtöbb pénzt, azok, akik rosszabbak, mint a kevesebb, és semmi a kívülállók számára .. .

GreenBear: vagy itt egy másik - a rendszerek átlagolt jele. így a jobb magasabb pontszámot kap, a rosszabb pedig kevesebbet.

Tvitcsenko: Szerény megfigyeléseim szerint a nyugati terminológiában a kereskedők három típusába való besorolása meglehetősen elterjedt - "szisztémás", "diszkrecionális", "intuitív". De széles körben használják, és két típusba sorolják. A „mechanikus” kereskedés és az úgynevezett „analitikus” kereskedés ellentéte egy olyan megközelítés, amelyet népszerűek az olyan mechanizmusellenes szerelők, mint Joe DiNapoli. A mechanikus kereskedési stratégiák hívei meg tudnak birkózni ezzel a dualizmussal (például ugyanaz a Schwager), de gyakran két csoportra osztják ellenfeleiket - „diszkrecionális” és „intuitív”. A különbség a véletlenszerűség mértékében van.

A hármas besorolásban "diszkrecionális" azok, amelyekben a mechanika keveredik az "analitikus betekintéssel". Például egy személy teljesen mechanikus QQQCrash rendszerrel kereskedik, fél attól, hogy a la 2008 -ban pánikba esik, de nem tudja, hogyan oldja meg ezt a problémát. Ezért minden kereskedés előtt új kiegészítő szabályt állít össze, például annak érdekében, hogy a diagram "nyéllel ellátott csészének" tűnjön. És a következő üzletben "egy csésze fogantyúval" már nem akar, adjon neki "fejet és vállakat". A rendszer létezik, de a szisztémás hatást szándékosan kiegyenlítik. Ilyen a "félig szisztémás" kereskedés.

A hármas besorolásban „intuitívak” azok, akik csak folyamatos „betekintéssel” rendelkeznek. A runet lokalizációban - a következő "Doll's plan" "expozíciója", minden tranzakció előtt az "Ataman sentiment" indikátor új verziója stb. "analitika". Bizonyos értelemben helyes lenne azt mondani, hogy az intuitív emberek egy neofita kereskedő viselkedési modelljébe ragadtak, szinte teljes véletlenszerűen.

Ezt a besorolást valami nyugati csillag könyvében olvastam. Most elkezdtem keresni, nem találom, ki volt az. Elvileg az intuitív és a diszkrecionális kereskedés eredményei megegyeznek, ezért a legtöbb esetben egy kéttípusú besorolás elegendő a kereskedés jellemzésére.

mehanizátor: Tvitcsenko, kimerítően 🙂

Kent: GreenBear: "Úgy gondolja, hogy a rendszerek be- és kikapcsolásával kapcsolatos döntések alapvetően eltérnek az I / O -tól." elvileg a probléma már "viszonylag" felül van írva, a rendszerek háttértesztje megtörténik (ha valahogy több mint 1 van) a legjobbak kapják a legtöbb pénzt, azok, akik rosszabbul járnak, és semmi a kívülállók számára ... "

„GreenBear: vagy itt egy másik - a rendszerek átlagos jele. minél jobb a magasabb pontszám, annál rosszabb az alacsonyabb. "

az ilyen módszerek rosszak, sőt értelmetlenek

Bevezető: Ismertesse a módszereket a rendszerkosár összegyűjtésére =)

Kent: minden rendszer önmagában, az IMHO, a legjobb módszer, nos, természetesen vannak bizonyos figyelmeztetések

Tvitcsenko: Mikor kell eltávolítani a rendszert az aukcióról? - Itt meg kell határozni, hogyan vélekedik a kereskedésről. Hogyan kell befektetni, vagy jött, hogy "megbüntesse a kaszinót". Ha a befektetésről van szó, akkor vannak referenciaértékek - a pénzügyi szektor jövedelmezőségének alapvető mutatói. Ismerni kell őket, hogy ne lógjanak a felhők között.
Az egyik a jól ismert úgynevezett "kockázatmentes" jövedelmezőség. Az államkötvények hozamára utal. Azért írok idézőjelekbe, hogy "kockázatmentes", mert az államoknak joguk van nemteljesítést bejelenteni, ezáltal "kockázatmentes" kötvényeket küldve a "mélypiaci érzékelő hatóságoknak" (c) mehanizátornak.
Részvény értékpapíroknál, azaz a részvények vitathatatlan mérce-a passzív vételi és tartási befektetések. Értelemszerűen ez azt jelenti, hogy a gazdaságnak növekednie kell, ami azt jelenti, hogy a részvények / részvények értékének növekednie kell, ami alapvetően a gyakorlatban történik. A széles piaci mutatók összehasonlító viszonyítási alapként szolgálnak mind a jövedelmezőség, mind a veszteségek tekintetében (lehívások).
Ha a rendszer lehívása nagyobb, mint a "vásárlás és tartás", ha a veszteség nagyobb, mint a legjobb részvények - S & P100, Nasdaq100 stb. - indexe, akkor nyilvánvaló, hogy kétséges a fogadás Rajta. Ha a lehívás kevésbé veszteséges, akkor a rendszer használatának eldöntése tisztán személyes, és csak a saját maga által támasztott követelményeken múlik. Azok. milyen ügyes vagy a saját szemedben. :)

Tvitcsenko: Pusztán üres érdeklődés - mik azok a „teljesítménycsikorgások”? Valószínűleg ez az, amikor a háttértesztelés programja külön van (például Excel), a bróker felhasználói platformja külön van (például ROX), és ahhoz, hogy összekapcsolja őket és elindítsa az "automatikus naplózást", egy harmadik program létrehozva (külön telepítve vagy a két program egyikének kiegészítéseként) A végrehajtási parancsfájlok megegyeznek az "automatikus kereskedelmi modulok" nevével?

mehanizátor: Nos, általában egy robot rendelkezik: adatforrással, egy algoritmussal és egy megbízás -végrehajtó rendszerrel.

GreenBear: Kent. Hadd ne értsek egyet veled, uram! a gyenge rendszerek együttese több pozitív jelet generál, mint bármelyik rendszer. A lényeg az, hogy a rendszerek nincsenek korrelációban.

Kent: rendszer (mts) alatt egy olyan algoritmust értek, amely a piacon specifikus hatékonyságtalanságokat használja ki
akkor nyilvánvaló módon a rendszerbizottság értelmetlen, akárcsak a mérlegelés

Kent:„Ha a rendszer lehívása nagyobb, mint a„ vétel és tartás ”, és ha a veszteség nagyobb, mint a legjobb részvények - S & P100, Nasdaq100 stb. - indexe, akkor nyilvánvaló, hogy kétséges fogadni rá. »Tvitcsenko

szintén nem ért egyet
ha a helyreállítás elfogadható, akkor teljesen szükséges játszani
Például hagyja, hogy a rendszer évente 10% -os valószínűséggel csődbe menjen, 90% -os valószínűséggel mondjuk évi 100% -ot adjon, és miért ne játszhatna ilyen rendszert?

persze mindenkinek megvannak a saját preferenciái, de csak a maxdownra nézni rossz

Kent: GreenBear: Kent. Hadd ne értsek egyet veled, uram! "

nem kérdés) érdekesebb vitatkozni!

EdgeStone: Milyen jó vita, jó, hogy ez az oldal))
Engedje meg az 5 kopikát.)

Logikus sorozatom az, amiért szükséges algoritmikusan kereskedni, azaz világos szabályok szerint (használhatja a kezét, de könnyebb programozni).

A hipotézis a következő:
A piac társadalmi jelenség, amely sok ember összetett interakcióját és ugyanazt a viselkedési logikát tükrözi (még ha robotok formájában is).

Ha feltételezzük, hogy ennek az összetett társadalmi jelenségnek vannak bizonyos, időben invariáns tulajdonságai, azaz mintákat, akkor meg kell próbálnia megtalálni őket,
modellt felépíteni, és mint minden tudományi modellnek, ennek is statisztikailag szignifikáns előrejelző értékkel kell rendelkeznie hosszú időintervallumokban, azaz 50%-nál nagyobb valószínűséggel kell megjósolnia a piaci eseményeket, ennél jobban az árváltozásokra vonatkozó előrejelzések formájában (bár nem csak).

Ha ez nem így van, és a piacon elvileg nincsenek invariánsok, vagy ezek a minták vannak, de annyira összetettek, hogy nem találjuk meg és nem modellezzük őket - a mi céljainkban nincs különbség, mindkét esetben nincs értelme a szisztematikus kereskedelem, de a nem rendszerszintű intuitív kereskedelem nem csak lottó lesz, hanem még rosszabb, mert a veszteségek szimmetrikusak a nyereményekkel.

Hogyan modellezhető egy piac? És milyen invariánsai lehetnek?

Nos, hagyjuk a kvantumdinamikát annak a srácnak, elfelejtettem a becenevét.

Felépíthet egy lineáris ok -okozati modellt, és ellenőrizheti a múltat, és megfigyelheti a jövőben is, csak ezt a fajta munkát külső adatokkal, de csak minőségi, ténybeli szinten.

Például: "Ha a Fed emeli a kamatokat, a piacok esnek a következő hat hónapban."
"Ha csökkennek a fémek és a műtrágyák árai - az ausztrál dollár esik az dollárral szemben"
vagy "Ha az Egyesült Államokban a 2 hetes fagy 15 fok alatt van - a WTI ára jövő héten emelkedik"
Vagy Peter Lynch
„Ha a gén. a társaság igazgatója megjelent a Forbes címlapján - a társaság részvényei jövőre esnek ”
"Ha te és szomszédaid abbahagytad az útkereszteződést, és elkezdtél a Magnithoz járni, akkor a Magnet részvényei emelkedni fognak, és az X5 csökkenni fog."

Stb. Itt a jelenségek ok -okozati összefüggését modellezzük, számok nélkül, a tények állítólagos összefüggésén.

Ezeket a modelleket nemlineárisá teheti, mint pl
"Ha A történt, és ugyanakkor B több, mint C, és szeptember szerepel a naptárban, akkor D."

A második megközelítés a mennyiségi módszerek teljes erejének felszabadítása a piacon.

Vágjon fel minden számadatot diszkrét értékekre, és készítsen belőlük sorozatot.

A pozicionális kereskedésben elemezzük az áremelkedést.

A stat. arbitrázs - 2 -es árelátási lépések sorozata vagy egy eszközkosár.

Opciókban - az ár összetevői egy bizonyos modell szerint (például Black -Scholes).

Mindenesetre végül egy idősorhoz jutunk.

És itt barátságos módon ellenőrizni kell, hogy nincs -e helytelensége, tágabb értelemben egyes tulajdonságainak változatlansága.

És akkor a Dickey-Fuller tesztek, az autokorreláció, az RS-elemzés stb. Választ adnak arra, hogy a sorozat bizonyos tulajdonságokban stacionárius volt-e a MÚLT.

és ez a legfinomabb pont szerintem.

És akkor felépítünk egy vagy több rendszert, amely kihasználja az árak idősorának ezt a helyhez kötött tulajdonságát.

Például az arany / ezüst arányok növekményeinek állandó eltérése

Ha működik, örülünk, ha nem, akkor frissítjük a modellt és a rendszert, és más invariánsokat keresünk más árszériákhoz.

Itt egy logikus sorozat

dobracsov: Egyetértek EdgeStone -nal.
Természetesen senki sem garantálja számunkra, hogy a történelemben talált minták továbbra is működni fognak és profitot hoznak nekünk. De van ilyen lehetőség. Ha rendszerünk hirtelen leáll, lottó kezdődik, ahol a jegy ára jutalékköltség.
Ha a jutalékok nem nagyok, és a pénz és a kockázatkezelés ésszerű, akkor ezen a lottón sem kell aggódnia. Végül meg tudjuk különböztetni a Sharp 2 rendszert és a Sharp 0 rendszert, és abbahagyhatjuk a lottózást.
Ha 2 -es élesre számítottunk, de 0 -t (vagy még ennél is rosszabbat) kaptunk, akkor ez nem csak ürügy a rendszer eltávolítására, hanem arra is gondoljunk, hogy van -e hiba (bár lehet, hogy csak szerencsétlenek voltunk) és most megváltoztak a piac tulajdonságai)

Kent:"azok. 50% -nál nagyobb valószínűséggel kell megjósolni a piaci eseményeket. ”EdgeStone

módosítás, 50% választható, kötelező MO> 0 beleértve a számlákat is
MO = nyereség * (nyereség gyakorisága) - veszteség * (veszteség gyakorisága)

EdgeStone: Kis csapatunk kialakított egy bizonyos kereskedési ideológiát,
amelynek elméleti alátámasztását Taleb Antifragility c.
De nagyon nehéz ezt az ötletet gyakorlatilag megvalósítani algo nélkül.
De nekem úgy tűnik, hogy ez a megközelítés kiküszöböli az Alexander által leírt hiányosságokat, de ellentmond Kent azon véleményének, miszerint nincs értelme egy rendszer együttesével kereskedni.
Ezért érdekes hallani véleményét és kritikáját.

Pozitív aszimmetriájú stratégiákról beszélünk.
A lendületes stratégiák, a mozgás folytatását fektető stratégiák, a tehetetlenség kihasználása, az ársorok kitartása Taleb szerint törékenyebbek, különösen rövid időkeretben.
Sándornak volt egy remek cikke ebben a témában.
Számomra úgy tűnik, egy másik tézis igazságos:
A likvid eszköz árának melyik tulajdonsága mindig változatlan?
Változások, mozgások, pl. - az ár mindig változik.
A mozgások különböző időszakokban eltérőek lehetnek, szóródásuk, a mozgások feltételes "hullámhossza" stb.
Fontos megérteni, hogy ha hetente és naponként visszatérünk az átlaghoz, akkor ez jó trend lehet órákra és 15 percre, és lehetnek trendek hónapokig, és visszatérés az átlaghoz órákon keresztül, és trendek 15 percig.

Az ötlet egy folyékony eszközre vonatkozik (ES, YM, Si, Apple határidős termékek stb.). Több impulzus- és / vagy trendkövető rendszert tesztelünk, kereszt-érvényesítünk, különböző bemeneti / kimeneti logikával, különböző időkereteken, különböző beállításokkal. hasonló logikájú rendszerekhez.
Ennek eredményeként olyan rendszerek portfólióját kapjuk, amelyek előzményei hasonlóak a Sortino, a Sharpe, a helyreállítási tényező mutatóival, és a jövedelmezőség aránya az összes lehívási területhez (például a Lake-Ratio), de ugyanakkor a a portfólióba tartozó rendszerek a lehető legnagyobb mértékben különböznek a logikától, az időkeretektől, a rendszerek logikája szerinti hasonló beállításoktól, azaz a leginkább korrelálatlan rendszerek, amelyek különböző piacokra vannak szabva, de ugyanakkor ellenállnak a részvényparaméterekre vonatkozó minimumkövetelményeknek minden kereszt-érvényesítési intervallumban.
Ábrázolhatjuk a rendszerek súlyát a maximális lehívás vagy a saját tőke volatilitása alapján, vagy egyszerűen megoldást találhatunk az exelben, talán vannak más lehetőségek is.

Aztán, amikor egyértelmű, hosszú mozgások vannak, akkor először kis időkeretben, majd közepes időpontokban, stb.
Ezeket a mozgásokat vesszük el a legtöbb rendszerben.
Példa: a dollár emelkedése 14. nyarától, majd február 15 -től a nyárig tartó csökkenés.
Azok. hosszú sima trendeket követünk,
Éles áringadozások napokon és órákon, gyors rendszereken is dolgoznunk kell rövid időkeretben.

Oldalirányban, bizonyos időkereteken, elegendő hosszúságú mozgásunk lehet másokon, hogy egyes rendszerek oldalirányú veszteségeit más nyereséggel kompenzálja.

És a második fontos pont, egy véletlenszerű sétában, néhány szakadt piaci dinamikában, valamilyen piaci „mocsárban” az ilyen portfóliónak veszteségei lesznek,
de a kereskedések logikájának különbségei miatt, a különböző időkereteken működő rendszerek eltérő beállításai miatt rendszereink az ilyen piacokon gyakran ellentétes irányba fognak állni, némelyik röviden, néhány hosszú ideig, általában ez a nettó pozíció általános csökkenése az ilyen piacokon.
Azok. a számunkra kényelmetlen piacon, a rendszerek összessége miatt, legtöbbször nulla közeli pozíciónk lesz, és amikor elkezdődik egy igazi mozgás, amely minden időkeretben folytatódni fog, pozícióink mennyisége legyen nagy.
Így ugyanaz a pozitív aszimmetria valósul meg.
Ahol az elvárásokat az oldalunkra állítjuk.

Ez a logika helyes, vagy vannak lyukak?
Nem tudom teljesen kitalálni.
Kérlek kritizálj
Mi a véleménye erről a megközelítésről?

GreenBear: Az EdgeStone, Kent a piac hatékonyságát használja ki, nem pedig előrejelzéseket. Általánosságban elmondható, hogy ahhoz, hogy utolérjék a dollár és a piac mozgását a múlt év végén, elég volt korrelálatlan instrumentumok portfóliója, és nem több ezer rendszer gyártása 🙂.
A rendszerek együttese (bizottsága) véleményem szerint nem tartalmazhat különböző mr -t és anyát különböző tf -ekben, mert nagyon magas a korrelációjuk. egy tf különböző időszakokkal anya és mr elég.

dobracsov: EdgeStone, én is szeretem a lendületes stratégiákat. Először is, pontosan ezek a stratégiák adnak magasabb Sharpa -együtthatót (legalábbis a látottak alapján), összehasonlítva az átlaghoz való visszatéréssel. Ezenkívül a lendületes stratégiák általában kevésbé vannak jelen a piacon, ami azt jelenti, hogy a piaci kockázatok (például a gyors összeomlások) csökkennek, és több szabad forrás jelenik meg más stratégiák kereskedelmére. Az ilyen stratégiák hátránya, hogy jó likviditásra van szükség a pozíció gyors megnyitásához. Ezért minél több pénz, annál nehezebb követni.
Én személy szerint a versesítés megszüntetése mellett vagyok, különösen akkor, ha ez nagymértékben javítja a méltányosság zökkenőmentességét.
Az egyetlen kockázatot látom, ha 10 stratégiája egy instrumentumon maximális tőkeáttétellel nyit pozíciót, és ebben a pillanatban a piac erősen ugrik az ellenkező irányba.
Számomra úgy tűnik, hogy itt általában meg kell határozni a maximális pozícióméretet (és nem külön stratégiát) annak érdekében, hogy biztosabbak legyünk abban, hogy minden kockázat kézben van.

EdgeStone: dobracsov
Igen, mindennel egyetértek, a pozíció méretét a teljes tőke határozza meg, Callie, vagy például csak a maximális leállásból,
És igen, ugyanakkor fontos a maximális tőkeáttétel figyelemmel kísérése, ha minden rendszer azonos irányba mutat, nem szabad nagynak lennie, szerintem legfeljebb 3 -nál minden esetben.

EdgeStone: GreenBear
A tavalyi dollár esetében, mint a markáns trendek legszembetűnőbb példája,
Ha kifejezetten a dollárról beszélünk, ez a megközelítés működött a korábbi években és működik 2015 -ben.

És csak az anyastratégiákra és a trendkövetésre gondoltam, amelyek kihasználják a tehetetlenséget, az ársorok kitartását,

Az ilyen rendszereknél Hirst szerint választhat ki eszközöket, pl.
Dollár? Az Apple példa az ilyen eszközökre.

Nos, nem volt nyilvánvaló gondolat sem, amelyben nem vagyok biztos abban, hogy minden átlagos visszafordítás impulzus a csatornán belüli kisebb időkeretre.

eugeny888: Az algo kereskedés természetesen nem szünteti meg az emberi tényezőt, de jelentősen csökkenti.