Японские наши собратья, трейдеры, привнесли на мировые финансовые рынки, много различных «инструментов», которые значительно облегчают анализ и отслеживание тенденций, как на фондовых рынках, так и на рынке Форекс. Для примера, можно назвать: график Ренко, и известные каждому, даже начинающему трейдеру, японские свечи.
Но речь пойдет не о них, а о другом не менее эффективном способе построения графиков, а именно о графике «Каги» . Понятное дело, что график является нестандартным, но в чем его «нестандартность» заключается? Что в нем особенного?
Предназначен в первую очередь, для отслеживания значительных движений цены, и более четкого определения текущей тенденции на рынке. С его помощью, аналитик, получает возможность не отвлекаться на временной фактор, а целиком сосредоточиться на анализе изменения цены на акцию или валюту, ее минимумов и максимумов.
На графике, «Каги» выглядит вот так:
Как видно на рисунке, график Каги это набор вертикальных линий, соединенных между собой, горизонтальными, короткими линиями. Каждая из линий имеет свое название. Так как график изобрели в Японии, то и названия различных элементов графика имеет восточный характер:
Толстая линия ЯН, указывает на рост цены, тонкая линия ИНЬ, свидетельствует о ее падении. При этом, линия может изменять свой статус и превращаться из ЯН в ИНЬ и наоборот ИНЬ может стать ЯН, но только при определенных условиях.
Условия такие: толстая линия ЯН, становится тонкой линией ИНЬ, только если уровень цены опустился, ниже предыдущей «талии». Так же линия ИНЬ станет линией ЯН в случае, если цена поднялась выше предыдущего «плеча».
Как сильно должна уйти цена ниже или выше горизонтальных линий, чтобы ИНЬ и ЯН изменили свой статус? Для фондового рынка, принято брать около 5% от стоимости акции, так же это можно сделать и в абсолютном значении. Но нужно быть осторожнее и подбирать значение в пунктах с умом.
Для использования графика или индикатора , существуют рекомендации по установке значения, при котором будет произведена смена статуса вертикальных линий, то есть разворот цены. Значения установлены в пунктах для таких валютных пар:
Подробнее о настройке графика «Каги» для платформы Meta Trader 4, Вы можете узнать из книги В. И. Сафина «Внутридневная торговая система. 5 балов за успех»
Есть несколько основных достаточно простых правил, хотя скорее не правил, а рекомендаций, так как технический анализ, по любому виду графика, не дает 100% вероятность того или иного события. Поэтому принимать решение придется самостоятельно. Как обычно…=)
Какой можно сделать вывод из всего вышесказанного? Ну как минимум график «Каги » это полезный «инструмент» для проведения аналитики, по различным валютным парам. С его помощью легко определить текущую тенденцию на рынке, просто один раз взглянув на экран. Из-за отсутствия привязки ко времени, график «Каги » исключает, ценовые шумы, что положительно сказывается на торговле, особенно по трендовым стратегиям.
Экзотический «Каги » - нестандартный тип графиков, который пренебрегает временем, позволяя аналитику сконцентрироваться на существенном движении цены.
Япония, несомненно, сделала существенный вклад в методы анализа ценных бумаг. Японские свечи , придуманные именно японцами, - уникальный, информативный и удобный способ отображения прошлых цен. В интересной книге «За пределами японских свечей » (англ. Beyond Candlesticks), автор Стив Нисон упоминает впервые о еще одном интересном виде графиков , который тоже имеет японские корни.
Каги в переводе с японского означает инструмент для резки по дереву, который выглядит как латинская буква L. График типа Каги отличается от стандартных графиков (баров, линейных или свечей) тем, что он, как и Крестики нолики , игнорирует время . Один и тот же отрезок на оси времени на графике Каги может отображать различные временные периоды. Специфика такого уникального и иррационального подхода к отображению истории цен заключается в том, чтоб аналитик сконцентрировался на существенных колебаниях и трендах и не обращал внимание на время. Также, Каги, как и Крестики Нолики, очень легко изобразить на бумаге без помощи техники.
Сам график Каги выглядит как совокупность параллельных вертикальных линий , соединенных короткими горизонтальными отрезками одинаковой длины. Каждая отдельная вертикальная линия относится к существенному движению цены в одну сторону. Как только колебание цены превысит определенный коэффициент (т.е. продвинется в противоположном направлении на определенную величину), то на графике Каги добавляется новая вертикальная линия , перед которой, естественно, станет краткая горизонтальная перегородка для соединения соседних вертикалей.
Читайте также Что такое график (акций или другого финансового инструмента)? График - совокупность цен, наложенных на временной интервал. В математике и статистике, графиком можно назвать временной ряд. На графике, ордината...
Как видите, вся линия цены на Каги делится на 2 типа : толстую и тонкую. (На данном графике они представлены в разном цвете, но это лишь для удобства; на самом деле имеет значение именно толщина линии.) Есть несколько важных терминов, которые следует помнить при работе с графиками типа Каги:
Инь и Ян заменяют друг друга по следующим простым правилам:
Как и упоминалось ранее, есть определенное условие достаточного разворота, необходимое для образования плечей и талий. На приведенном графике каждое изменение направления движения цены происходит лишь тогда, когда цена развернулась и «прошла» в обратном направлении 5% от текущей стоимости акции. Вместо процентов можно использовать и другие величины, например, абсолютные пункты (подбирайте с умом: чем выше цена акций, тем больше значение) или индикатор ATR , но о нем - в другой раз.
Есть 3 основных правила для аналитика на графике Каги:
Естественно, как и все правила технического анализа , эти правила работают в подавляющем большинстве раз (а не в каждом).
— это японская технология анализа рынка, основанная на анализе цен по предыдущим торгам, которая, как и , является удобным средством для определения текущего тренда. Он показывает направление изменения цены в виде тонких и толстых вертикальных линий, которые соединены между собой горизонтальными отрезками, имеющими одинаковую длину.
Этот метод анализа рынка зародился еще в конце 19 века в Японии. В то время в этой стране только зарождалась торговля на фондовом рынке, и внимательные восточные спекулянты начали разрабатывать новые средства аналитики. Вслед за японскими свечами в инструментах технического анализа появился график каги.
В 1870-х годах в Японии активно шла торговля рисом и график kagi стал достойной альтернативой имеющимся на тот момент инструментам при определении котировок на это продукт.
На графиках цены отображение каги имеет вид L-образной фигуры. Такая форма имеет аналогию с внешним видом специальной дощечки для выравнивания бумаги, предназначенной для печатной продукции. Эта дощечка на японском языке называлась kagi, и отсюда было взято название и для нового инструмента анализа фондовых котировок.
Во время анализа не следует проводить аналогию элементов этого графика с барами или японскими свечами – график каги не имеет временной оси и формируется без взаимосвязи с временным интервалом.
Он выглядит как непрерывная ломаная линия, изменяющая свое направления в строго горизонтальном или вертикальном порядке. В своей структуре график kagi включает четыре типа линий, две из которых вертикальные, и еще две –горизонтальные:
Схематично на графике эти лини отображаются со следующими определениями:
Поскольку график каги традиционно не зависит от временных показателей, то формирование линий происходит до тех пор, пока не проявятся признаки смены тенденции.
Построение графика происходит по следующим принципам:
При отсутствии влияния фактора времени вертикальная линия продлевается до тех пор, пока цена не изменит свое направление. В случае разворота вслед за вертикальной линией график каги формирует горизонтальную линию для перехода к линии падения или роста.
Этот инструмент может использоваться трейдерами как самостоятельное средство анализа. При этом график каги может демонстрировать высокую эффективность при определении точек входа в рынок.
Вертикальные линии графика каги могут отображать определенный временной период, но его длительность не регламентируется конкретными параметрами. Этот график во время формирования линий показывает силу и объем тренда, а также волатильность.
Оживленность на рынке демонстрируется толстыми вертикальными линиями, а спад объемов торговли – тонкими линиями. Кроме этого, график каги может показывать трейдеру точки разворота тренда, образовывая линии «плечо» и «талия».
Анализ на основе этого индикатора базируется на том, что линии графика демонстрируют изменения настроений игроков рынка. При этом сила тенденции ослабевает, и жирная линия графика сменяется на тонкую – так происходит при снижении активности и уменьшении объемов торгов. И наоборот, если на рынок выходят крупные игроки с внушительными инвестициями, тонкая линия графика сменяется на толстую линию.
Правила открытия позиций по сигналам графика каги основаны на изменении направлений линий. Однако при этом рассчитывать параметры отложенного ордера достаточно проблематично, так как график не привязан ко времени.
Кроме этого, на основе изменений толщины линий трейдер может принимать решение о наступлении времени для закрытия позиций.
Индикатор каги, так же, как и график kagi, отображается вертикальными и горизонтальными линиями различной толщины. Простой алгоритм работы этой категории индикаторов позволяет без затруднений инсталлировать их в торговый терминал MetaTrader 4. При этом разные версии индикатора могут отображаться с разной степенью комфортности для трейдера:
При этом практичность анализа по графикам kagi может разительно отличаться. При установке индикатора в отдельном окне необходимо установить в параметрах настроек длину линии изгиба, цветовую схему и обязательно самый важный параметр – тип порога.
Недостаток фиксированного ценового порога заключается в том, что трейдеру постоянно приходится проводить сравнение сигналов индикатора с фактическими котировками активов.
В то же время более прогрессивное программное обеспечение позволяет использовать процентное соотношение порога, что облегчает анализ.
Одновременно с этим индикатор каги, установленный в окне с графиками котировок, более практично демонстрирует соотношение линий графика и баров. При этом нет необходимости применять эти сигналы к реальному времени.
Сразу необходимо отметить, что сигналы, которые продуцирует индикатор Kagi, подходят только для динамичного рынка и высоковолатильных валютных пар, на графиках которых отмечаются частые изменения тренда.
Для работы в спокойном рынке и во время затяжного флета сигналы этого индикатора не актуальны, и для определения точек входа потребуется дополнительное подтверждение другими аналитическими инструментами. Однако в этих ситуациях индикатор kagi может демонстрировать текущее настроение рынка посредством толщины вертикальных линий.
Что касается корректного распознавания сигналов, то точнее всего об этом высказался все тот же Стив Нисон в своей книге: «На Янь – покупать, на Инь продавать». Однако здесь требуется внести некоторые корректировки, так как толщина линий может меняться и при восходящем и падающем тренде.
Поэтому покупать следует после того, как индикатор образовал плечо или талию толстой линией, за которыми следует вертикальная линия такой же толщины. Аналогично включаются и сделки на продажу.
Кроме этого, некоторые модификации индикаторов каги обладают и дополнительными сигналами в виде изменения цвета. При возрастании объемов торговли и повышении волатильности, сигналы индикатора меняют цвет вместе с толщиной линий, иллюстрируя тем самым рост или падение котировок.
Многие трейдеры считают стратегию с применением графиков каги безиндикаторной. Однако это утверждение может быть верным при самостоятельном построении графика, что достаточно сложно по причине трудоемкости процесса и сложного алгоритма расчета. Да впрочем, в этом и нет необходимости, так как уже давно разработан индикатор каги, демонстрирующий достойную эффективность.
Но в любом случае самостоятельное и комплексное применение графика каги и основанных на нем сигналов индикатора каги делает трейдинг более перспективным.
Вы постигали их природу путем ручного построения, карандашом и на бумаге, то сегодня графики будем строить… на компьютере, автоматически и с помощью индикаторов Каги!
Да, начертить хотя бы один график Каги от руки просто необходимо, чтобы лучше вникнуть в его суть и закрепить теоретические знания на практике. И, как Вы сами убедились, освоить построение этих графиков вполне по силам любому человеку. Но постоянно рисовать графики Каги вручную утомительно и долго. Да и зачем, если можно воспользоваться помощью компьютера, который сделает все быстрее и точнее? К тому же особо «крутые» версии индикаторов Каги не просто рисуют график, но вдобавок успешно отфильтровывают ошибочные и незначительные сигналы. О том, как они это делают, читайте далее.
Когда о графиках Каги узнали на Западе и у нас, многие трейдеры захотели начать использовать их при торговле на Форекс. Но, как уже было сказано (да Вы и сами это ощутили) ручное построение графиков Каги – адский труд. Поэтому естественно, что рано или поздно должны были появиться индикаторы, автоматизирующие этот процесс. К тому же в MetaTrader’е и во многих других торговых терминалах, к сожалению, этот тип графика до сих пор не предусмотрен. К счастью, на сегодняшний день разработано множество индикаторов Каги (Kagi Indicators), которые исправляют эту несправедливость.
Большинство индикаторов Каги обозначают смену тенденции изменением не толщины линии, а ее цвета. Так красная (или оранжевая) линия означает Инь, а синяя (или зеленая) – Ян. Впрочем, встречается и традиционное обозначение Ян и Инь через переменную толщину линии.
Примечательно, что существуют разные способы отображения графика Каги: часть индикаторов рисует его прямо поверх графика цены, а другая часть – в отдельном окошке.
Также часто при наложении индикатора на обычный ценовой график горизонтальные перемычки Каги (линии изгиба: плечи и талии), растягиваются и приобретают неравную длину. Так происходит из-за «подгонки» графика Каги, не отражающего изменение цены в каждый момент времени, к графику цены с регулярной временной осью.
С настройками любого из индикаторов Каги разобраться несложно. Обычно это пороговая величина разворота, она же коэффициент реверса (Delta, Reversal, Porog), которая задается в пунктах (Point, Pt). Иногда можно выбрать и вариант установки пороговой величины разворота в процентах (Percent, Procent, Pc). Также бывает допустимо выбрать анализируемый период (Period, Size).
Тип исходных данных, как правило, задается по умолчанию – цена закрытия (Close), и изменить его нельзя. Зато у всех индикаторов Каги можно настроить цвет и/или толщину линий Ян и Инь.
Наиболее продвинутые индикаторы Каги используют дополнительный фильтр, в качестве которого может выступать старая добрая скользящая средняя.
Таков, например, индикатор Kagi_Ind_7 , разработанный Сергеем Ковалевым. В случае его использования Вам будет предложено задать в настройках дополнительно период и тип MA.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Вначале график Каги создавался для выявления сильных трендов и обнаружения значительных колебаний ценового уровня, под влиянием которых цена может существенно уйти в одну из сторон.
Применяя данный инструмент в торговле, трейдер может не обращать внимание на время.
В таком случае трейдеру придется максимально сосредоточиться на движении ценового уровня, чтобы определить потенциальные экстремумы. Как выглядят график Каги в действии, вы можете увидеть на следующей картинке.
Как вы могли заметить, график Каги строится в отдельном окне под графиком цены. Он выглядит в виде кривой, которая движется то в вертикальном, то в горизонтальном направлении и постоянно меняет свою толщину в зависимости от господствующей силы тенденции на рынке. Примечателен тот факт, что японцы каждому отрезку дали свое имя, хотя это им свойственно.
Как выглядят плечо и талия, вы можете увидеть на следующей картинке:
Здесь стоит отметить, что если на графике Каги появляется отрезок Ян, то это говорит о том, что на рынке цена пошла в рост, соответственно можно задуматься об открытии сделок на покупку.
В случае если стал появляться отрезок Инь, то это говорит о том, что на рынке зародилась нисходящая тенденции и стоит задуматься об открытии сделок на продажу.
Иногда линии Инь и Ян могут менять друг друга, все зависит от текущей ситуации на рынке.
При использовании графика Каги важно следить за расстоянием, на которое цена ушла выше горизонтальных отрезков, чтобы Инь и Ян поменялись ролями. Какое расстояние должно пройти, чтобы это случилось? Для рынка Форекс оптимальным отклонением принято считать 0,4-1%, а для фондового рынка – 5%.
Сразу хочу отметить, что график Каги не отличается простотой в применении и требует от трейдера определенных навыков и опыта. Я вам расскажу про некоторые рекомендации по применению, которые, возможно, помогут вам в освоении данного инструмента. Японцы советуют использовать график Каги следующим образом:
Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть несколько примеров.
Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Как вы могли заметить, на графике Каги появился отрезок Ян. В случае если бы мы в этой точке открыли длинную позицию, мы бы смогли неплохо заработать, так как, как мы видим, цена в дельнейшем ушла вверх.
Взгляните на следующий рисунок. Здесь вы видите, что отрезок Ян плавно переходит в Инь(линия стала тоньше). В случае если бы мы в этой точке создали сделку на продажу, мы бы смогли неплохо заработать, так как в дальнейшем цена ушла вниз.
В случае если на графике Каги стало появляться большое количество плечей и талий, то можно говорить о скорой смене тренда.
В случае если на графике появилось 10 плечей и талий, то это говорит о том, что рынок находится в зоне перекупленности или перепроданности в зависимости от текущей тенденции. Обладая этими знаниями, вы можете поймать новый тренд в момент его зарождения, что позволит вам неплохо заработать на тенденции.
Можно также с помощью графика Каги следить за уровнями поддержки/сопротивления, но здесь есть один нюанс, который заключается в том что, плечи и талии далеко не всегда себя отрабатывают. Используя Каги таким образом, нужно быть предельно внимательным, чтобы не ошибиться. Если вы новичок на рынке Форекс, советую вам отказаться от такого способа применения.
График Каги относится к категории инструментов для проведения технического анализа. У данного инструмента, как и у любого другого, есть как преимущества, так и недостатки. Главное его преимущество заключается в том, что он позволяет сконцентрироваться именно на движении ценового уровня. С ним вас не будет волновать, когда случилось закрытие и открытие свечи.
В этом плане график Каги напоминает график Ренко. Еще один плюс заключается в том, что Каги можно использовать на любых валютных парах, главное – правильно оптимизировать настройки.
К недостаткам данного инструмента можно отнести сложность в применении, особенно начинающим трейдерам в связи с большим количеством терминологии. Еще один минус заключается в том, что Каги сильно опаздывает за графиком цены, что в момент появления флета может привести к ощутимым для вашего депозита потерям.
Я вам рассказала о том, что такое график Каги и, как его использовать в торговле. График Каги представляет собой весьма эффективный инструмент, который может приносить прибыль. Хочу сразу отметить, что инструменты, которые отбрасывают фактор времени, не могут похвастаться спросом среди трейдеров. Тем не менее, трейдеры, которые смогли внедрить Каги в свою торговую стратегию, очень довольны им, так как он помогает им неплохо зарабатывать.
