Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.
Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.
Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.
Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.
Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.
График цены со скользящей средней
То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.
Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.
Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.
Существует несколько разновидностей скользящих средних:
Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).
Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.
График цены и индикатор MACD
MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/ Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.
Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).
Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.
Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках .
Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.
Индикатор моментум на ценовом графике
Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.
Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.
Подробнее об индикаторе моментум рассказывается .
RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция - это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.
RSI на графике цены
Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.
Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.
Ценовой график с индикатором Volume
В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.
Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.
** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.
Есть два вида показателей индикаторов: отстающие и ведущие. Ведущие дают прогноз качества (предшествуют ценам), а отстающие закрепляют эти показатели подтверждением. Отстающие индикаторы используют для исследования рыночной тенденции, а вот ведущие нужны уже для принятия решения в период консолидации.
Ниже рассмотрим самые основные индикаторы, о которых должен знать каждый трейдер, торговать я советую, через .
Индекс накопления/ распределения — индикатор A/D.
Этот индикатор позволяет подтвердить (или опровергнуть) силу изменяющегося тренда, его очень ярко представлял. Для оценки качества совокупности денежного потока используется линия накопления/распределения, которая была придумана Марком Чайкиным. Вот еще читайте статью — , где я рассказал еще об одном индикаторе Лари Вильямса.
Этот индикатор составляется из данных объемов торгов, но использует данные внутри периода, что дает вычисление параметра CLV. Или как принято называть « Значение местоположения закрытия». Его рассчитывают по формуле.
В общем, этот индекс используют торговцы для анализа суммы сделок на покупку в сравнении с объемом продаж, вот посмотрите видео на тему:
Если этот показатель растет, то это признак зоны перепроданности (когда покупки значительно превышают продажи).
В целом, линии накопления/распределения показывают развернутую картину индикатора балансового объема, который рассмотрим ниже.
Технические индикаторы — индикатор A|D
Индекс средней направленности отображает несколько показателей этих индикаторов. Ниже рассмотрим.
Теперь поговорим о скользящих средних, о них боле подробно читайте статью — , а тут буду краток, вот сразу посмотрите видео о этом:
Этот показатель указывает на скользящее среднее значение графика на промежутке, который охватывается. Для этого суммируется максимум и минимум, и делится на их количество. На основании этих значений и формируется кривая.
Используется для более целесообразных, сглаженных показателей на графике. Например, если имеется тенденция не линейная, то необходимо сглаживание внутри интервала. Точнее, взвешенную скользящую можно назвать линейно взвешенная средняя. Вычисляется WMA, где последнее значение считается более взвешенным, нежели предыдущее:
Где WMAt – показатель взвешено скользящей средней в точке t, а n – количество значений этой функции, чтобы рассчитать скользящее среднее, pt-I –значение функции в момент времени, которое отдаляется на интервал i.
По экспоненциальному расчету можно увидеть треугольное число (сумма членов арифметической прогрессии).
Существует и ряд других взвешенных скользящих средних, которые в целом и формируются для более ровного изменения кривой состоящей из показателей средних значений умноженных на определенные коэффициенты и вес. Все это нужно для анализа более «видимого» изменения цен на графике.
Еще одна из разновидностей взвешенной скользящей средней, которая никогда не равняется нулю и убывают экспоненциально, рассчитываются следующим образом:
В любом случае, все эти замысловатые скользящие дают определенное усмотрение для трейдера, для того что бы понять возможности рынка, определение трендовых и не трендовых графиков.
Например. Если рынок активно движется в бычьем направлении, в ожидание по 30-ти минутном графике можно обнаружить, что скользящая средняя станет точным выражением линии тренда, выходящая в уровень линии поддержки. Если скользящая средняя начнет , то следует ожидать разворот цены.
Все эти скользящии представленны в техническом , перейдите по ссылке, там я о нем рассказывал более подробно или смотрите видео о нем:
Также советую вам ознакомится со , которая объяснит вам, применяя скользащии.
И вот смотрите вебинар по стратегии торговли Билла Вильемса, все это вы должны знать:
MACD – индикатор, который показывает изменение двух экспоненциально скользящих средних. самый знаменитый среди торговли на Forex(обязательно перейдите по ссылке, там я очень подробно рассказал об индикаторе MACD и ознакомьтесь со статьей, ). За счет изменения двух экспоненциально скользящих, можно определить динамику изменения цен.
Вот посмотрите видео вебинар по теме:
Основной идеей его показания является определение показателя по оценке краткосрочного импульса в сравнении с долгосрочным:
shorter term moving average — longer term moving average=MACD
Когда видна динамика роста, это значит, что долгосрочная скользящая средняя гораздо ниже короткой скользящей средней. Также можно отметить изменения и наоборот, тогда показатель примет отрицательное значение.
Например. Что бы определить направление изменения цены, то используют гистограммы MACD, которые выводятся на график с «барами». Определяют динамику по количеству баров в направлении кривой MACD. Если баров больше в сторону увеличения MACD, то наблюдается изменение в сторону роста и так наоборот можно определить.
Данный индикатор можно применять в , разабравшись в работе этих индикаторов вы сможете успешно .
Технические индикаторы — индикатор фибоначчи
Не буду долго рассказывать об этом, так как уже не мало об этом говорил, вот читайте — и вот смотрите три видео про это:
Индикатор Боллинджера, можно сказать оценивает , не буду в рамках данной статьи рассказывать об этом, просто переходите по ссылке — и читайте сами, так же смотрите видео:
Смореть про это
Благодаря информационным технологиям сегодня классический теханализ стал доступен каждому трейдеру, активно рекламируется и развивается, но при этом все сильнее работает против мелкого игрока. Почему же все технические индикаторы Форекс в разной степени врут, стоит ли их применять на современном рынке и как снизить возможные потери?
Подразумевается, что все инструменты анализа должны повышать точность прогноза вероятного поведения цены, облегчая тем самым принятие торговых решений. На финансовом рынке ни один метод не гарантирует прибыльного результата, но может дать трейдеру временное статистическое преимущество, что позволит ему стабильно зарабатывать больше, чем терять.
Сегодня нет смысла подвергать сомнению использование технических индикаторов Форекс - с ними работают все участники и позволяют извлечь прибыль даже из бессмысленного (с точки зрения фундамента) рынка, который сложно (а иногда - уже поздно!) подробно анализировать.
На самом деле большинство индикаторов не врут (ну, или почти!), вопрос только в том, чего вы ждете от этой информации . Большинство трейдеров ошибочно считает технические методы гарантией прогноза. Уж как бы нам не хотелось, чтобы цена ходила за расчетным сигналом (а не наоборот!), ни один технический индикатор Форекс никоим образом на будущее движение цены не влияет . Он предназначен только для оценки текущего состояния на основе анализа истории, а вовсе не для предсказания будущей рыночной ситуации, и показывает всегда вам только то, что хочет видеть разработчик индикатора.
Расчет технического индикатора: допустимые ошибки как компромисс
Давайте сразу определимся, что значит «индикаторы работают». Предлагается три варианта оценки: индикатор
Первой группе требований отвечают практически все, второй – наиболее точные, третью группу - экзотику вроде прогнозирующих индикаторов - в расчет не берем.
Технический индикатор Форекс (или индикатор рынка, или индикатор теханализа, англ. technical market indicator ) - математический алгоритм, обрабатывающий рыночную информацию (цена, объем, время), результатом выполнения которого должна быть информация о текущих параметрах и тенденции движения. Данные могут иметь цифровую, графическую или иную форму, на основе анализа которой трейдеры (или МТС) открывают сделки.
Основная идея базируется на предположении, что алгоритм расчета правильный с достаточной вероятностью успеха. При этом также предполагается, что трейдер, получив результат анализа, правильно его понимает .
Каждый процесс расчета в той или иной мере «теряет» или модифицирует информацию из ценового потока, и такая потеря в процессе преобразования снижает точность результатов. Чем сложнее индикатор, тем больше применяется допущений, округлений и усреднений, и, соответственно, вызывает меньше доверия к результатам. Вспомните индикатор Money Flow Index , который вообще оперирует собственным искусственным понятием «типичной цены»! Расчет индикатора должен быть простым и понятным, иначе какой смысл получать результат, все более далекий от реальности?
И первым компромиссом такой обработки можно считать нарезку ценового потока на временные интервалы (установка таймфрейма для отображения графика) – каждая свеча визуально покажет трейдеру только 4 базовых цены за период (open , close , high , low ). Получается, что ценовой график сам по себе уже является индикатором рыночной информации. Отсюда сразу видна выгода одновременного анализа на нескольких таймфреймах - такой индикатор с одинаковым расчетом всегда уточняет конечный результат.
Индикатор не принимает торговых решений, если только не посылает свой расчетный сигнал торговому роботу для открытия сделки. Более менее точно «традиционные» технические индикаторы в терминале Форекс работают на длинных масштабах, а вот на коротких периодах создают розничным трейдерам множество проблем - процент допустимых ошибок на малых таймфреймах превышает критическое значение.
Проблема очевидности результата
Главная выгода технического трейдинга – психологическая: он дает каждому игроку некоторое ощущение порядка и прогнозируемости рынка. Мелкие игроки традиционно испытывают предпочтение к теханализу (игнорируя фундаментальный) и дружно бегут за показаниями стандартных индикаторов, которые практически все трактуют одинаково. В результате «глобального» анализа создаются этакие «самореализующиеся пророчества»: если по индикаторам виден сигнал «купить», то покупают все и, само собой, цена начинает расти! До некоторого предела, разумеется, после чего включается крупный игрок, который всегда играет на опережение, а потому явные технические уровни постоянно дают прибыль охотникам за стопами.
Даже если вы доверяете своим индикаторам, то в области технически «очевидных» ценовых уровней или ключевых точек графических фигур нужно действовать очень осторожно - движение цены возле них непременно будет содержать дилерские манипуляции.
Например, если есть информация (или вы только предполагаете ее наличие!), что на некотором ценовом уровне имеется крупный опционный барьер, то именно технический индикатор подскажет, насколько активно этот уровень защищается рынком. Как правило, возникают участки быстрого флета, когда при подходе к уровню идут распродажи и тут же - быстрый откат на 10-30 пунктов - такая серия повторяется до момента закрытия опциона. Хорошо настроенный осциллятор вполне может предупредить такую ситуацию. Если не удается подобрать технические индикаторы Форекс с достаточным опережающим эффектом – просчитывайте эти ситуации логически самостоятельно.
Проблем а крупного игрока
Сегодня для фундаментального анализа источников хватает: новости, пресса, аналитика , рассылки и прочее. Кроме прямого доступа к инсайду, имеются технологии, позволяющие получать даже обычные новости за считанные миллисекунды, но это - право больших денег.
В биржевых торгах основной индикатор - это информация о спросе и предложении, распределении валютной корзины и хеджирующих сделках. Если, например, участник рынка - банк, то при потребности, скажем, в евро он будет покупать ее независимо от показаний какого-нибудь стохастика, причем до тех пор, пока не получит нужный для себя объем.
Крупные игроки знают, какие технические «индикаторные» сигналы будут массово выдавать торговые системы рядовых трейдеров, поэтому заранее выставляют позиции чуть выше/ниже ключевых уровней. Расчет на то, что массовое одинаковое мышление вызовет цепочку исполнения ордеров в этом направлении, помогает им зарабатывать без особых усилий, просто на инерции толпы (см. ).
Так было и будет всегда, это – закон рынка. Как с этим бороться? Информацией, математикой, логикой и практическим опытом.
Понятно, что крупные игроки работают не в MT4(5) , а в биржевых терминалах, и пользуются индикаторами, обрабатывающими реальные биржевые (а не тиковые, как на Форекс!) объемы. Например, такими как VWAP (Volume-Weighted Average Price) или TWAP (Time Weighted Average Price), которые требуют постоянного потока биржевых данных (цена контракта, объем операции, тип сделки). Торговая ценность сигналов таких индикаторов гораздо выше, но если даже есть доступ к биржевому потоку, то напрямую применять такие сигналы можно только на фьючерсах, но никак не на спот-активах. Но для общей оценки рынка и удержания позиции на Форекс доступ к такой информации чрезвычайно важен. За возможность получения такой информации имеет смысл платить или держать на биржевой площадке небольшой реальный счет для условно-бесплатного доступа. Такие затраты быстро окупаются несколькими удачными сделками.
Базовые условия технических индикаторов Форекс
Технический индикатор - обычный математический процесс, на входе которого первичные данные о цене и объеме в определенный момент времени, а на выходе - та же рыночная цена актива или некий безразмерный параметр, в том или ином виде, удобном для восприятия трейдером.
Торгуя по тренду, нужно понимать, что технические коррекции занимают от 30 до 70% текущего тренда, а потому использовать коррекции можно и нужно. Коррекция в 50% (а чаще всего между 38% и 62% Фибо) - самая распространенная. Рынок всегда охотнее растет, чем падает, поэтому при устойчивом восходящем тренде текущая коррекция обычно не превышает 30-35%, а на сильном нисходящем - 50%.
Не забываем – стандартные методы трендового анализа доступны всем, поэтому наиболее выгодными индикаторами разворота остаются гибридные варианты, например,MACD+графический анализ .
Немного об осцилляторах
Осцилляторы выполняют оценку ситуаций завышенной покупки/продажи. И хотя современные аналитики подвергают сомнению само понятие зон перекупленности/перепроданности, вернее, причин их появления, но именно на них классика действительно работает. Длительное пребывание осцилляторов в зонах ПК/ПП сигнализируют о критических объемах в определенном направлении и помогают вовремя закрыть позиции или развернуться. В комплексных торговых системах осцилляторы специально подбираются с более краткосрочным методом расчета, чтобы компенсировать инертность трендовых индикаторов. Подробнее о выборе осцилляторов можно посмотреть .
Не рассчитывайте на осцилляторы на малых таймфреймах! Множество ложных сигналов индикаторов создают у трейдера иллюзию быстрого успешного входа и отвлекают от реального анализа ситуации, почему большинство участников рынка в данный момент покупают или продают.
Именно на периодах выше М30-Н1 появляются наиболее сильные сигналы осциллятора – дивергенции . За счет сочетания наблюдения за динамикой сглаженной цены и графических методов, ситуации дивергенции позволяют предположить вероятный разворот задолго до того, как тот же осциллятор покажет сигнал на вход с помощью пересечения линий.
После соответствующего тестирования можно включать в ТС индикаторы, которые сами показывают все виды ситуаций дивергенции и даже точки возможного входа. Стоит обратить внимание и на другие комплексные варианты:
И как бы не критиковали осциллятор Вильямса, тот факт, что их до сих пор его различные варианты в обязательном порядке входят в биржевые торговые терминалы, говорит о том, что большинству таких сигналов можно доверять. Тем, кто боится характерного запаздывания, советуем поэкспериментировать с параметрами сдвига и увеличить период анализа. А тем, кто интересуется смежными рынками, можно посоветовать поискать в сети оригинальные варианты осцилляторов, разработанных специально для бинарных опционов, где точность входа имеет особое, решающее значение. Такие инструменты вполне применимы на и Форекс.
Считается, что большинство осцилляторов очень сильно запаздывают, но обычно они имеют массу параметров настройки и путем подбора нужного вполне можно получить высокую степень достоверности сигнала. Любой осциллятор нужно тщательно настраивать под конкретный актив, период, стратегию, торговую сессию и прочие условия - чужому опыту не стоит доверять. И только после успешного тестирования, конечно, если вы умеете правильно оценить текущую ситуацию с учетом фундаментального анализа, можно брать технические сигналы того же Стохастика (или RSI , или АО ) в сторону наиболее сильного движения и входить в сделку.
Немного об индикаторах диапазона
Собственно, любая длиннопериодная МА уже определяет границу ценового диапазона, пробой которой уже повод для дополнительного внимания трейдера. Правильно построенные каналы можно использовать при установке и трейлинге стопов, определении тренда или разворота. В сети можно встретить эксперименты построения ценового диапазона, н екоторые варианты могут быть достаточно выгодными, как например, канал скользящих средних:
Интересны варианты включения в трендовый расчет механизма осциллятора, например, стохастика:
Достаточно точно динамические границы диапазоны дают эксперименты с классическими трендовыми индикаторами, например, Parabolic SAR:
При построении ценовых диапазонов стоит применять нестандартные подходы – это может дать вам торговый сигнал чуть раньше. Вобщем случае индикаторы диапазона могут строить свои линии поддержки/сопротивления (нижнюю/верхнюю границы), не на чистой цене, а на любом ее преобразованном значении, главное, чтобы это был экстремум, определенных тем или иным образом. Проблемой таких технических индикаторов Форекс может быть только задержка визуального вывода и некорректная реакция на спекулятивные броски.
Индикаторы волатильности - обязательны!
Без корректной оценки волатильности не может быть полноценной торговой стратегии. Предлагаемые сегодня комплексные торговые системы незаслуженно забывают об индикаторе DMI (Directional Movement Index или индекс направленного движения) - он используется для оценки вектора и силы тренда. Как и большинство индикаторов, DMI создавался для фондового рынка, но оказался эффективным для всех активов.
За счет анализа расстановки сил быки/медведи DMI позволяет выявить начало сильного тренда на раннем этапе. Как и все индикаторы силы тренда , DMI максимально эффективен при долгосрочной торговле. Расчет индикатора использует max/min предыдущего бара, а вектор текущего тренда определятсяпо классике: при растущем/снижающемся тренде каждый из новых экстремумов должен быть выше/ниже предыдущего.
В результате индикатор строит динамическую линию, отражающую только тот ценовой диапазон, который выходит за пределы экстремума, дополнительно усредненную и сглаженную EMA. Запаздывание, конечно, полностью устранить нельзя, но комплект DMI(-) и DMI(+) дает динамический диапазон, сужающийся в период флэта и расширяющийся с ростом волатильности, и в составе популярного индикатора ADX точно показывает точки равновесия продавцы/покупатели.
Немного о времени
Безусловно, анализ при определении точки входа обязательно проводится на нескольких периодах. Но практика показывает, что на удержании уже открытой сделки переключаться на меньший период стоит только при наличии уверенной (а лучше - частично зафиксированной) прибыли. Например, если вход был выполнен на М15 с расчетом на 3-5 последующих свечей, но, тем не менее, позитивное для вас движение продолжается – фиксируем прибыль частично и дальнейший анализ проводим на большем таймфрейме, в поисках подтверждений возможной дополнительной прибыли.
Какими бы замысловатыми техническими индикаторами Форекс вы не пользовались, в 90% случаев ошибка на входе дает убыток на выходе. Если сделка на рабочем периоде идет в убыток дольше вашего «расчетного» времени, не стоит искать спасения в виде сигналов на большем таймфрейме. Возможно, закрывать сделку еще рано, но принимать меры по ограничению убытка стоит уже сейчас. Выходить из сделки рекомендуется на том же периоде, на котором входили.
И в качестве заключения …
Даже учитывая, что практически все технические индикаторы Форекс правильно выполняют анализ данных, каждый трейдер в конце концов понимает, что обилие разнообразной информации не дает гарантий преимущества в реальной сделке. В популярные торговые платформы встраивают только самые распространенные индикаторы, но для любого терминала существуют способы разрабатывать собственные приложения любой сложности. В крайнем случае, можно самостоятельно написать любой индикатор как отдельное приложение или независимую программу теханализа в связке с торговым терминалом.
Технические индикаторы Форекс ничего не прогнозируют, но значительно облегчают и ускоряют процесс анализа и принятия торговых решений. В целом, чем проще ваша техническая модель торговли, чем меньше она отвлекает трейдера от ключевых движений цены, тем она полезнее и надежнее. И не важно, какой именно метод используется - автоматический, полумеханический или ручной - главное, чтобы процесс расчета имел высокую вероятность правильного попадания.
Для технического анализа современные трейдеры рынка Форекс все чаще и чаще применяют индикаторы, небольшие скрипты, дающие возможность отслеживать рыночное движение, определять тренд, объемы продаж, количество сделок в определенном временном промежутке и многие другие рыночные функции. Все это позволяет находить , а также удачные моменты для выхода из рынка.
Таких алгоритмов на сегодняшний день, просто «море», есть они и и в свободном доступе на просторах сети. Мы же рассмотрим сегодня самые популярные индикаторы, которые наиболее востребованы трейдерами Форекс.
В MetaTrader, имеется масса встроенных индикаторов для того же технического анализа, которые можно скачать из сети, причем в огромнейшем количестве всевозможных модификаций, а при желании в редакторе скриптов можно без затруднений создать собственный алгоритм. И в основу каждого индикатора закладывается какая-то определенная идея.
При таком многообразии не трудно и растеряться. Но беспокоится не следует – все популярные индикаторы одного вида по принципу работы практически не имеют различий (если это алгоритм, например, для скальпинга, то в работе он , осцилляторы работают по принципу возврата цены к прежнему уровню и так далее), здесь главное понять, как функционирует один алгоритм, чтобы освоить остальные.
В целом же, все популярные индикаторы для технического анализа по сути, можно разделить на такие основные виды:
Как видно по названию, трендовые индикаторы для технического анализа, дают возможность определять направление тенденции Форекс или предупреждают о трендовых разворотах. Такие алгоритмы, используемые в MetaTrader, в основном основываются на значений цены торгуемых инструментов.
Этот вид индикаторов наилучшим образом используется для определения устойчивости тренда, существующего на данный момент.
Осцилляторы, являются стандартными, . Эти популярные индикаторы Форекс оказывают помощь в определении ценового движения в ближайшее будущее время.
Эти алгоритмы обладают наибольшим эффектом в моменты трендовых застоев, либо в разворотные периоды, показывая экстремальные значения, и как бы намекая на начало новой тенденции. Часто используются трейдерами для скальпинга.
Во время рыночного застоя (флет) трендовые индикаторы не приносят пользы, так как выдают ложные сигналы, при устойчивом тренде не имеют эффекта осцилляторы.
Как же быть в таких случаях?
Здесь нам помогут вспомогательные, нестандартные индикаторы Форекс для МТ4. Помимо этого, самым точным и верным индикатором рынка может выступать и сама цена, если правильно наблюдать за ней на разных временных интервалах. Давайте теперь рассмотрим, какие же популярные индикаторы наиболее востребованы трейдерами при торговле валютами.
Трендовый индикатор МА или «Скользящее среднее» указывает на среднее ценовое значение торгуемого актива за определенный временной период. Различают несколько видов МА – простое (арифметическое), экспоненциальное, взвешенное и наконец, сглаженное.
Рассчитывать МА можно для любых последовательных наборов данных, в том числе цены закрытия и открытия, объемы торговли, минимальные и максимальные цены и так далее. Следует отметить, что зачастую трейдеры используют скользящее среднее самого скользящего среднего.
Когда цена торгуемого актива поднимается выше МА, — это сигнал на покупку, когда опускается ниже – на продажу .
К числу «популярных индикаторов», относится и трендовый , он же «Индекс Товарного Канала». В основе базиса такого алгоритма, лежит принцип ценовой цикличности (смена низких цен на более высокие и наоборот в определенной последовательности).
Индикатор CCI, измеряет на сколько текущая цена инструмента отклоняется от среднестатистического значения. Чем выше индекс, тем выше в сравнение со средней цена актива, чем ниже значение индекса, тем цена сильнее занижена.
Профессиональный трейдинг по CCI индикатору:
Осцилляторы, это не менее популярные индикаторы технического анализа. «Процентный диапазон по Вильямсу» или « » отражает уровни цен закрытия в отношении к диапазону максимума/минимума по отдельно взятому временному периоду.
По большому счету, этот алгоритм сравнивает каждое ценовое значение с последним торговым диапазоном и выдает информацию о силе «быков» вблизи максимума диапазона либо силе «медведей», способных «перетянуть» цену в диапазон минимума.
По своему принципу «Williams % Range» очень схож с не менее популярным у трейдеров осциллятором «Stochastic», часто используемым для скальпинга. Но у рассматриваемого нами индикатора перевернутая шкала.
Преимущественно, Williams %R используют чтобы определять зоны перепроданности / перекупленности.
Самыми надежными и сильными сигналами данного индикатора, является:
Как известно, торговля на Форекс, это единоборство продавцов и покупателей. А для правильного проведения этой борьбы немаловажно знать помимо цен открытия и закрытия еще и максимальные и минимальные ценовые значения в течение дня, так как предугадать изменение трендового направления помогает определенный сигнал, который указывает на смену сил баланса.
Как раз для оценки этого баланса сил и используют в МТ4 осцилляторы , созданные когда то аналитиком Элдером.
Данные осцилляторы, применимы в мт4 к графикам стоимостных колебаний определенных валютных пар по отношению друг к другу. Эти алгоритмы могут использоваться в разных интервалах – при открытии либо и так далее.
К популярным, нестандартным, вспомогательным индикаторам применимым в МТ4 относится осциллятор «Gator Oscillator» являющийся модификацией .
Исходный алгоритм данного инструмента, является системой , которые превращаются в обычный осциллятор. Графически, индикатор представляет степень расхождений/схождений балансовых линий исходного алгоритма и его итоговая задача – показывать рыночное состояние, то есть тренд или флет.
В местах, где гистограмма «Gator Oscillator» приближается к локальным максимумам, линии индикатора «Alligator» расходятся сильнее, это означает присутствие сильной тенденции. Если гистограмма осциллятора не отдаляется на значительное расстояние от нулевого значения, значит Форекс находится в состоянии флета.
Такие популярные индикаторы Форекс для МТ4 как «Индекс Денежных Потоков» он же «MFI» демонстрируют трейдеру скорость изменения котировок. Интерпретация и способ построения данного алгоритма, сходна с не менее популярным индикатором (RSI) только «MFI», помимо интенсивности вложений или вывода денежных средств из торгового инструмента учитывает еще и тиковые объемы.
Благодаря такой «фишке» индикатор MFI, считается более устойчивым инструментом, для технического анализа.
Данный алгоритм в торговле на Форекс применяют в качестве источника сигналов о перепроданности/перекупленности и дивергенции.
В заключение хотим отметить, что для удачной торговли на Форекс нет смысла занавешивать окно своего графика в мт4 десятком индикаторов, так Вы вовсе потеряете контроль. Оптимальным количеством является 2-3 алгоритма разных видов, работающих согласно принципам Вашей стратегии.
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ:
Популярные или самые ходовые индикаторы Forex
Время чтения: 20 минут
Торговля на рынке Форекс - не самое простое занятие, но несмотря на это, многие трейдеры способны планомерно получать прибыль.
Как это происходит?
Частично, ответ кроется в том, что они успешно используют индикаторы для торговли на Форекс. Если существуют , значит, рынок Форекс - это не хаотичное явление, как утверждают некоторые экономические теории.
Из-за несовершенства человеческой психологии, рынки не всегда ведут себя рационально. Рынок Форекс склонен вести себя определенным образом при определенных условиях.
Самое интересное, что такое поведение повторяется, и это означает то, что некоторые ценовые модели будут возникать снова и снова. Лучшие индикаторы Форекс пытаются распознать такие паттерны и получить преимущество, используя эти знания. Обязательно используйте многофункциональное торговое .
Лучший индикатор на Форекс - тот, который соответствует Вашему стилю торговли и психологии. То есть, нельзя назвать универсальный один индикатор, который бы подходил всем трейдерам одновременно.
Хорошая новость в том, что сейчас доступна масса разнообразных индикаторов и со временем Вы сможете найти те, которые подходят именно Вам.
Мы рассмотрим лучшие индикаторы Форекс, которые просты в использовании и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. Все индикаторы, о которых мы будем говорить, можно использовать в платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Как отмечалось ранее, многие торговые индикаторы, которые можно отнести к самым лучшим - довольно сложные. Мы рекомендуем начинать с более простых, чтобы разобраться с принципом их работы.
Moving Average - Скользящая средняя - показывает среднее значение цены актива за выбранный период времени.
МА – основной и наиболее часто используемый индикатор, без него не обходится технический анализ Форекс рынка. Приложенный к графику, МА показывает главную тенденцию рынка.
Существует несколько разновидностей МА. Среди основных такие торговые индикаторы Форекс:
Экспоненциальная скользящая средняя - Exponential Moving Average (EMA) – как и в случае WMA, для этой скользящей средней наибольшее значение имеют последние по времени данные.
Разница состоит в том, что влияние первых нескольких периодов намного больше, чем остальных. Другими словами, передвигаясь назад во времени, вес конкретной цены для конечного результата уменьшается в процентном соотношении быстрее, чем для WMA, то есть уменьшается экспоненциально.
Скользящая средняя - Moving Average – основной индикатор Forex технического анализа. На нем базируется огромное количество других индикаторов, используемых большинством трейдеров.
Скользящая средняя в той или иной форме, в качестве сигнала входа или выхода, фильтра, динамического уровня Stop Loss и др., может найти применение в любой торговой стратегии.
Индикатор Forex Moving Average Convergence Divergence (MACD) – конвергенция (схождение) и дивергенция (расхождение) скользящих средних.
Индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними, которая выражена в виде вертикальных штрихов. В качестве определителя сигналов для входа на рынок используется скользящая средняя самой линии MACD (так называемая «сигнальная линия»).
Данный индикатор MACD относится к подгруппе - осцилляторы.
Это один из самых известных классических индикаторов Forex, который используется большинством аналитиков и трейдеров на финансовых рынках для анализа энергии (силы) тренда.
Как правило для построения используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 26 и 12, а в качестве сигнальной линии используется скользящая средняя с периодом 9.
MACD = EMA12 - EMA26 - EMA9*(EMA12 - EMA26)
Данный индикатор MACD используется для подтверждения сигналов, основное правило его использования заключается в том, что когда штрихи MACD находятся выше нулевой линии, основной рыночный тренд восходящий, когда ниже нее – .
Давайте дополним стратегию на основе двух MA, которые мы смотрели выше и добавим к ней индикатор MACD.
Подтверждающий сигнал на покупки будет актуален тогда, когда гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, для открытия сделок на продажу важно, чтобы гистограмма была ниже нулевой линии.
Еще один дополнительный сигнал, который мы можем выделить - это Дивергенция (Divergence) и Конвергенция (Convergence).
Данный сигнал появляется когда цена формирует новые, более высокие вершины, но штрихи MACD находятся на высоте более низкой по отношению к предыдущей вершине, считается, что бычий тренд слабеет, и может начаться понижение цены, для продаж наоборот.
Вот, как этот сигнал выглядит на графике:
Любой список Топ 10 индикаторов форекс должен включать в себя какой-нибудь индикатор, который показывает зоны волатильности.
Канал волатильности - это еще один метод идентификации тренда. Он использует идею, что если цена выходит за пределы скользящей средней, то тренд может поменяться.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) - технический индикатор, изобретенный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему является среди различных методов определения канала волатильности.
Индикатор Полосы Боллинджера использует два параметра:
Наиболее распространенные значения - 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение - это мера того, как распределяются значения набора данных. В области финансов стандартное отклонение действует как способ оценки волатильности.
Применение индикатора:
Этот индикатор форекс основан на идее, что после экстремального движения рынок будет иметь высокий шанс на повторную проверку определенных ключевых пропорций.
Эти пропорции исходят из последовательности Фибоначчи.
Этот числовой ряд образуется так: каждое последующее число – сумма двух предыдущих:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...
Интересно в этом ряду то, что всегда наблюдается определенная закономерность: какое бы число мы не взяли из ряда чисел, его соотношение к соседним стремиться к 0,618 и 1,618, и чем больше само число, тем точнее исполняется это отношение. Если же сопоставим любое число с соседними через одно вперед и назад, окажется, что их соотношение: 0,382 и 2,618; а через два: 0,236 и 4,236.
Чаще всего уровни Фибонначи используется для прогнозирования размера волн, как корректирующих (против движения основного тренда), так и импульсных (тех, которые продвигают цены в направлении основного тренда).
Как видно на рисунке выше показан пример коррекции (Retracement) валютной пары EURUSD. После начала коррекции, мы видим ее остановку вблизи отметки 0,382 по отношению к предыдущей восходящей волне, от которого впоследствии и продолжилось восходящее движение.
Уровни, которые проектируются таким способом, по крайней мере, временно действуют как линии сопротивления или поддержки и используются участниками рынка, как Take Profit. Если один уровень прорван, то, скорее всего, будет достигнут и следующий.
В настоящее время трейдеры могут измерять различные рыночные показатели; и программировать свои собственные индикаторы. Поиск наиболее прибыльного индикатора Форекс привел к созданию многочисленных способов оценки поведения рынка.
С таким количеством разных индикаторов Вы можете спросить себя: «Какой самый выгодный индикатор Forex?"
Далее мы обсудим, почему это такой сложный вопрос и почему мы, возможно, захотим рассмотреть и «пригодность»,и рентабельность таких индикаторов. Мы рассмотрим на Ichimoku Kinko Hyo Indicator, сильный претендент на звание самого универсального индикатора.
Историческое моделирование, так же как , не может подсказать нам, как будет работать индикатор. В конце концов, будущее не предопределено, не так ли?
Но бэктестинг может помочь нам оценить, что, скорее всего, произойдет, исходя из прошлого поведения рынка. Например, предлагает функцию тестирования стратегии для этой цели.
Большинство индикаторов используют параметры. Это варьирующиеся входы, которые регулируют сигналы, выводимые индикатором. Мы можем попробовать, чтобы найти оптимальные параметры для данного индикатора.
Но некоторые трейдеры не любят оптимизироваться против исторических цен, потому что опасаются риска искаженных результатов. Это называется страх оверфиттинга.
Overfitting - это явление, когда выбранные параметры идеально подходят для периода, который тестируется, но неэффективны для прогнозирования будущих рыночных условий.
Верный признак перегруженной системы - она будет сильно отставать, когда вы начнете торговать на реальных рынках. Это связано с тем, что результаты специально настраиваются для соответствия тестовым данным.
Чем шире ваши данные выборки для проверки бэктестинга, тем более правильной будет оптимизация, и чем меньше вероятность ее перегруженности.
И мы должны быть осторожны при оптимизации. Даже системы, которые не перегружены, скорее всего, приведут к более худшим результатам, чем предполагает опрос.
Итак, почему фактическая торговля превзошла ожидания по сравнению с результатами опроса?
Во-первых, backtesting отлично обеспечивает анализ прошлого, но предлагает весьма несовершенную оценку будущего. Когда мы выбираем индикатор, мы выбираем его на основании его прошлой работы. Это говорит о том, что это может быть хорошим руководством в будущем, но будущее никогда не будет полностью отражать предыдущие условия.
Производительность может значительно варьироваться - исключительно случайным образом. Результаты в течение пяти или даже десяти лет не могут полностью охватить возможные рыночные условия.
Когда мы идентифицируем прибыльную систему посредством тестирования, она не может оставаться прибыльной навсегда. Это связано с тем, что чем больше трейдеров следует за одной системой, тем меньше вероятность того, что система будет работать в будущем.
Если в прошлом индикатор показал себя очень хорошо, есть хорошие шансы, что участники рынка это заметят. В результате, больше людей начнет использовать именно эту стратегию.
Это явление известно как гипотеза адаптивных рынков.
Ишимоку состоит из пяти линий на одном графике.
Когда Тенкан-сен пересекает Кинджун-сен, это указывает на то, что краткосрочные цены ниже долгосрочного тренда. Это говорит о нисходящем тренде. Когда Тенкан-сен пересекает Кинджун-сен, он предлагает восходящий тренд.
Область между диапазоном A и диапазоном B называется кумо или облаком. Кумо представляет собой полосу поддержки или сопротивления. Чтобы открыть сделку, вы ищете четкий прорыв облака.
Промежуточный диапазон или линия chikou действуют как фильтр. Это предполагает общее настроение рынка и эффективно сравнивает текущие и прошлые цены. Если chikou держится выше свечей цены на графике, это предполагает общее бычье настроение. Если он находится ниже, это предполагает общее медвежье настроение.
Вы должны начинать торговать только в том случае, если настроение согласуется с направлением сделки, которое предлагается с помощью сигнала кроссовера.
Таким образом, вы можете видеть, что Ichimoku походит на несколько индикаторов, объединенных в одном - и у него есть своя собственная система фильтрации. Если вы считаете, что это тот индикатор, который вам подходит, попробуйте провести свои собственные испытания, чтобы определить его эффективность.
Как и в случае с любым другим индикатором, лучше узнать из первых рук, что Вам подходит, а не верить другим на слово. в Admiral Markets - идеальная площадка для определения эффективности индикатора в безрисковой среде. Кроме того, обратите внимание на наш
Этот индикатор чаще всего используют приверженцы фундаментального анализа, но это не значит, что и технические трейдеры не могут его с пользой использовать. Календарь Форекс помогает следить за фундаментальными событиями, которые проходят на рынке Форекс.Бесплатные индикаторы для торговли на Форекс, в том числе Форекс календарь, пригодятся каждому трейдеру, который желает улучшить свои торговые результаты.
Форекс календарь отображает текущие, прошлые и предстоящие события. Как правило, это релизы экономических новостей. Календарь обновляется практически сразу после того, как вышла новость и на рынке определяется новый тренд.
Одно из самых регулярных и частых событий - это релиз экономического индикатора NFP. Этот американский индикатор отображает сколько новых рабочих мест появилось в экономике вне отрасли сельского хозяйства. Этот индикатор пересчитывается раз в месяц, поэтому напоминание трейдеру о релизе этой новости от этого торгового индикатора Форекс станет весьма кстати.
Долгосрочных трейдеров интересуют настроения участников рынка. Эта функция позволяет позиционным трейдерам понять ожидания других трейдеров. На своей панели вы сможете увидеть какой процент трейдеров готовится к росту стоимости, а какой, наоборот, - к ее снижению. Индикаторы рынка Форекс позволят вам проверить свое решение, без разницы собираетесь вы пойти с толпой или против нее.
Лучшие индикаторы Форекс для Вас - это не самые популярные индикаторы Форекс, а те, которые работают именно для Вашей стратегии. Вы можете комбинировать индикаторы, чтобы использовать одну группу для определения точек для входа, а другую как фильтр. Фильтр определит, подходят ли общие условия для открытия позиции.
Как и в большинстве других видов деятельности, вы будете изучать торговлю с помощью индикаторов в процессе практики. Прямо сейчас вы можете найти все торговые индикаторы, которые мы обсуждали, и многое другое в и попробовать стратегии без риска с помощью . Кроме того, Вы можете узнать больше о торговых системах из наших .
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
