Изюминкой форекс-индикатора MA-Indicator является его способность выдавать звуковые оповещения в наиболее благоприятный для трейдера момент открытия в ту или иную сторону. Основой для данного индикатора послужил известный буквально каждому биржевику индикатор МА, вычисляющий скользящую среднюю по итогом произошедших на валютной бирже сделок.
Срабатывание сигнала происходит в тот момент, когда происходит пересечение двух линий в поле его графика. Три этом точка пересечения отмечается заметным маркером, способным окрашиваться в различные цвета в зависимости от типа произошедшего события. Так, красный цвет маркера в точке пересечения графика сигнализирует о наступлении наиболее благоприятного периода для продаж. Смена же его цвета на зеленый всегда означает рекомендацию к началу покупок.
Работа с индикатором форекс MA-Indicator состоит в отслеживании его линий при появлении трендового движения в ту или иную сторону, например, как в случае торговли по правилам стратегии Белая лестница. В течение всего времени действия восходящего тренда на рынке зеленая линия индикатора будет располагаться выше красной линии на рабочем поля. При этом обе линии должны быть практически параллельны друг другу. Если же складывается обратная ситуация, т.е. действует нисходящий тренд , то красная линия располагается выше зеленой.
Параметры индикатора форекс MA-Indicator задаются только для красной линии. В распоряжении трейдера их всего два: МAPeriod и МAМode. Первый из них задает период построения графика, второй – режим работы индикатора.
Зеленая линия выстраивается на основе точно такой же пары параметров, однако их редактирование невозможно. Разработчиками MA-Indicator это сделано умышленно, поскольку параметры обеих линий должны быть одинаковыми. Единственное различие состоит в том, что зеленая линия смещена относительно красной ровно на один bar. Подобный способ построения графиков индикатора позволяет трейдеру с минимальными усилиями определять появление наиболее мощных торговых сигналов на рынке Forex, то есть моментов пересечения скользящих средних (МА).
Основное преимущество индикатора MA-Indicator – это его чрезвычайная простота применения. Немаловажно и то, что при включенном MA-Indicator трейдеру нет нужды непрерывно контролировать происходящее на экране. Достаточно лишь воспользоваться возможностью включения звукового оповещения при наступлении оптимального момента для открытия на рынке.
Принимая во внимание то, что MA-Indicator является полноценным трендовым индикатором, его можно использовать для спекулятивных «запрыгиваний» в тренды произвольной длительности на любом интересующем рынке. В этом заключается одно из основных и важнейших преимуществ индикатора, позволяющее успешно использовать его при торгах по принципам стратегии 3 Bar Buy - Low Set Up.
Впрочем, существуют у этого индикатора и некоторые ограничения. Как и большинство трендовиков схожего принципа действия, MA-Indicator может отрабатывать ложные сигналы. Наиболее часто ложные срабатывания возникают при отработке протяжных коридоров. Поэтому для увеличения до максимального уровня вероятности заключения сделки с хорошим профитом, использовать этот индикатор лучше всего в паре с каким-либо другим индикатором. В этом случае вероятность совершения торговой операции на недостаточно выгодных условиях снижается практически до нуля.
Приветствую Вас, друзья трейдеры!
Сегодняшняя после новогодняя статья будет посвящена самому популярному техническому инструменту во всем мире трейдинга – это индикатор скользящая средняя (Moving Average или MA). Мы подробно рассмотрим ее суть и особенности, чем она помогает трейдеру в торговле, какие сигналы подает, разберем детально интерпретацию ее параметров в терминале MetaTrader 4, а также какие существуют виды или метод построения данного инструмента и для каких ситуаций их нужно применять.
Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, данный индикатор, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.
Индикатор moving average даёт ответ на вопрос, какой сейчас , растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если этот инструмент на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, все может быть наоборот. Хотя эта MA, построенная на длительном временном интервале, показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.
Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность данный инструмент показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во .
Простыми словами, суть работы индикатора MA заключается в сглаживании колебаний цен конкретной , путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.
Период moving average или длина сглаживания — это основной параметр. Он показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.
Выбор периода, по которому будет рассчитываться moving average, является очень важным моментом для трейдера. При этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.
Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.
Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.
Когда инструмент показывает восходящее движение на рынке Форекс, цена находится выше moving average, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.
Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет moving average сверху вниз.
Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение индикаторов скользящих средних.
Для этого на график любого таймфрейма используются две moving average с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.
При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.
В обеих пересечениях индикаторов, защитный стоп выставляем на медленной MA, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.
Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.
Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в , который используется большинством трейдеров.
Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку «Вставка» в главном меню, выбрать из списка «Индикатор», далее «Трендовые» и указать индикатор «Moving Average». Или же другой вариант, в окне «Навигатор» выбрать вкладку «Индикаторы», найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.
Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей Moving Average.
Для настройки индикатора скользящей средней используется следующие важные параметры:
Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из moving average будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.
В МТ4 представлено 4 метода построения:
Более подробную информацию о каждом методе построения мы рассмотрим ниже, а сейчас для примера, коротко опишем основной принцип их различия между собой.
Главное отличие всех методов скользящих средних между собой — это разная оценка веса различных ценовых баров. Что это значит? Для примера, moving average с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.
Экспоненциальный метод скользящей средней — придает больший вес именно значениям последних ценовых баров, а взвешенный и сглаженный методы по разному оценивают вес различных ценовых свечей, первая большой вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым – меньший, вторая же наоборот.
Для выбора периода moving average, как мы уже рассматривали выше, здесь нет чётких рекомендаций, здесь все индивидуально и зависит от таймфрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.
Стоит просто помнить о простом правиле, чем меньший период вы выберете, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе не забывайте учитывать и размер самого таймфрейма на котором торгуете.
Параметр «Сдвиг» применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя MA на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.
Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:
Ну что же, теперь давайте более подробно остановимся на видах построения moving average, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.
Существуют три основных вида:
А в недавнем времени появилась ещё одна — адаптивна скользящая средняя (АМА).
Самая простая и в то же время примитивная из 4-х перечисленных – это SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:
Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия, необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.
Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.
Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная moving average или просто взвешенная (WMA). Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:
Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.
Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она придаёт больший вес последним ценам и меньший – старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.
Формула для расчёта экспоненциальной moving average (ЕМА) имеет такой вид:
ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся, и благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.
Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая (отсутствует в торговом терминале), она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.
Скачать индикатор адаптивной moving average можете по ссылке
При установке его на график, трейдеру будет представлены следующие параметры для заполнения:
Создавая эту moving average, автор преследовал цель решить проблемы запаздывания и большое количество ложных сигналов. В какой-то мере ему это удалось, адаптивная скользящая средняя дает меньше ложных сигналов и быстрее реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению (при этом каждую тенденцию на рынке отображает разным цветом).
Для торговли на рынке Форекс, скользящая средняя является самым универсальным трендовым индикатором и отличным инструментом для анализа. Только подумайте, сколько прибыли, только один этот индикатор, принес трейдерам за всю историю существования валютного рынка Форекс. Поэтому как не крути, а без него трейдерам не обойтись. А какую из moving average использовать в техническом анализе, будет зависеть от того какого стиля торговли вы придерживаетесь.
Важно всегда помнить, что не существует идеального индикатора, как и нет идеальной торговой стратегии, риск присутствует всегда. По этому, прежде чем использовать какой-либо индикатор его нужно сначала изучить и протестировать на демо-счёте.
Как продолжение этой темы, а именно с практической стороны эффективного применения индикатора moving average, можете ознакомиться со следующими проверенными торговыми стратегиями: или прибыльная .
Ну что же, друзья трейдеры, надеюсь информация про индикатор скользящая средняя была для Вас полезна, особенно для начинающих трейдеров и Вы более осознано будете подходить к работе с этим трендовым инструментом.
Напоследок, в следующей статье про форекс индикаторы, мы рассмотрим лучшую выборку эффективных инструментов для . Не пропустите этот уникальный материал, а для этого подписывайтесь на обновления !
На сегодня все, всем удачи и до встречи в новых статьях на сайт!
С уважением, Александр Сивер
Сегодня я решила рассказать вам про индикатор Scalper MA, который судя по названию предназначается для скальпинга. Данный алгоритм придется по душе новичкам на Форекс, так как он отличается простотой в применении. Несмотря на это индикатор Scalper MA является эффективным алгоритмом, который в умелых руках может приносить неплохой доход.
Скальпинг представляет собой способ торговли, предполагающий открытие большого количества сделок в течение одного рабочего дня, но с небольшой прибылью. В течение одного дня трейдер может открыть от 30 до 1000 сделок, причем большая часть создается на тайм-фреймах M1 и M5.
Стоит также отметить, что для заработка на скальпинге, трейдеру нужно использовать большое кредитное плечо. Чаще всего размер кредитного плеча колеблется в диапазоне 1к200 – 1к500.
Во время скальпинга важно также не забывать про спред, размер которого может сильно повлиять на результат торговли. Скальперам перед торговлей обязательно нужно проверять размер спреда.
Скальпинг не является востребованным среди трейдеров со стажем, скорее всего, причина кроется в том, что они могут вести торги на основе своих личных торговых методик, которые по их мнению являются самыми эффективными. Более того, некоторые опытные трейдеры уверяют что скальпинговые индикаторы не в состоянии точно выявить места для создания позиций, а также для их закрытия, поэтому использовать их для торговли не целесообразно.
Работает индикатор Scalper MA на основе скользящей средней. Изменяя параметр кривой, можно повлиять на работу алгоритма. Этот инструмент предназначается для использования на любой паре, рекомендуемые тайм-фреймы: M1 и M5. Для торговли рекомендуется использовать активы с небольшим спредом.
Главное предназначение этого инструмента заключается в выдаче сигналов для создания позиций. В момент появления подходящих точек для создания позиции инструмент рисует стрелочки. Если стрелка направлена вверх, значит пора создавать ордера на покупку, а если вниз – на продажу.
Индикатор Scalper MA хорошо также выявляет тенденцию, если столбики горят красным цветом, это говорит о том, что на рынке нисходящий тренд, а если синим – восходящий. В случае если ценовой канала расширяется, увеличивается и размер столбцов.
Главная особенность данного алгоритма заключается в том, что он больше подходит новичкам, так как отличается высокой простотой в применении.
Инструмент отображает на экране синие и красные свечки как под, так и над ценой, а как только меняется направление появляется стрелка. Данный алгоритм очень похож на Heiken Ashi, да и принципы использования у них одинаковые.
Скачать индикатор Scalper MA вы можете по ссылке, расположенной ниже.
Устанавливается данный алгоритм как и любой другой индикатор. Просто скачиваете архив, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего перезапускаете ее. Далее выбираете график, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна «Навигатор».
Во вкладке «Отображение» нужно поставить галочку напротив того тайм-фрейма, на основе которого должен работать инструмент.
Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные характеристики инструмента, которые означают следующее:
Вести торговлю на рынке только на основе Scalper MA не рекомендуется, так как он часто выдает ложные сигналы. Предлагаю вашему вниманию методику создания позиций на основе Scalper MA, которая показывает более высокие результаты по доходности.
Стратегия предполагает вход в рынок в соответствии со стрелками индикатора.
Закрытие ордера осуществляется по любому удобному для вас методу. В классическом скальпинге сделки закрываются при достижении прибыли в размере 3-5 пунктов. Если использовать индикатор Scalper MA, то можно осуществлять закрытие ордера при появлении обратного сигнала, в таком случае прибыльность одного ордера может достичь 30-40 пунктов.
Хочу сразу отметить, что индикатор Scalper MA часто выдает ложные сигналы, поэтому его рекомендуется использовать в комплексе с другими алгоритмами. Отлично для этих целей подходит , который должен быть установлен на тайм-фрейм M30.
Сделки рекомендуется открывать в том случае, если оба инструмента выдают одинаковые показания. Как только на минутном графике индикатор Scalper MA выдаст сигнал на покупку, нам нужно взглянуть на Channel на M30, и если туннель будет направлен вверх, тогда и рекомендуется открывать сделки на покупку. Если же туннель будет устремлен вниз или будет пребывать в горизонтальном положении, тогда от открытия сделки лучше всего отказаться. Для отсеивания ложных сигналов можно использовать и другие алгоритмы. Перед использованием данной стратегии для торговли на реальные деньги, обязательно потренируйтесь на демо-счете.
Индикатор Scalper MA является подходящим для новичков на рынке Форекс, но помните, что порой он выдает ложные сигналы. Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мою рассылку. Желаю всем удачи и хороших профитов!
Суть главы - Скользящее среднее (Moving Averages) - основной индикатор форекса , о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» справедливо заметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».
Цитата из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса о значении индикатора скользящих средних на рынке форекс
Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали - 19 из 20 проигрались на форексе, так же в основном применяя все те же... скользящие средние. Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что здесь, что то "не то", если индикатор хвалят со всех сторон, но он не помогает улучшить статистику и результат вашей работы на форексе.
По Masterforex-V, чтобы попасть в число 1 из 20 успешных трейдеров нужно "что-то изменить и исправить" в скользящих средних таким образом , чтобы данный индикатор, имеющий самые большие потенциальные возможности (в этом Ч.Лебо и Д.Лукас правы на 100%), приносил вам стабильную прибыль.
Что конкретно нужно "исправить" в Moving Averages для получения профита? По аксиомам любой науки, чтобы осознанно выйти на ноу-хау и получить принципиально новый полезный продукт, нужно сначала определить полный перечень проблем, которые предстоит успешно решить.
Проверка ноу-хау так же очень проста : новый продукт должен свободно решать каждую из первоначальных проблем.
В этой главе я раскрою 7 причин проигрышей тех трейдеров, которые используют Moving Averages и вы поймете, что дело не в замене "простой" на "экспоненциальную скользящую среднюю", ни в "сглаживании скользящей средней" и прочих "косметических инновациях", а в фундаментальных проблемах, которые так и не разрешил никто из классиков forex. Неточность этих теоретических воззрений на Moving Averages и оборачивается потерей реальных денег на форексе;
Для нетерпеливых можно сразу открыть конец этой главы - инновации скользящих средних в ТС Masterforex-V , в которой даны практические рекомендации по которым уже много лет работают трейдеры Академии.
Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги - именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по "скользящим средним", взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.
Например,
Murphy John и Masterforex-V дали противоположные сигналы на форексе одних и тех же скользящих средних
Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Посмотрите, как все понятно на первом рисунке: в такой то точке ставь на "sell", в такой то - на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на первый рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой депозит, затем купит самый последний iPhone, потом Land Cruiser и Lamborghini, яхту и остров где-нибудь на Карибах.
А реальность почему то иная. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в , ни в дополнительных подсказках индикаторов rsi, parabolic sar или MACD - не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних. Посмотрите на 3 следующих примера различных валютных пар и вы окончательно убедитесь, что в среднем по 7-12 раз за 2 торговых недели скользящие средние могут пересекать друг друга в обе стороны, разоряя депозиты тех трейдеров, которые не знают или поняли секреты веера скользящих средних MF.
Примеры Masterforex-V, как скользящие средние дают сигналы на "buy" и "sell", приводя в убытки трейдеров форекс
«Увидеть и понять проблему означает наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом» , - учили древние. Поняли проблему скользящих средних? Ведь понять ее означает пройти половину пути для того, чтобы ее решить. То, что не смогли Джон Мэрфи (John Murphy) и Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino) и Ларри Вильямс (Larry Williams).
Выводы:
Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ.
Выводы:
В задачах (проблемах) №2-7 еще подсказки, а внизу главы ответ решения данной проблемы скользящих средних, к которой вас подвожу для успешной торговли на форексе, бинарных опционах и биржевой торговле. Ведь технический анализ абсолютно одинаковый для всех рынков.
В своих книгах классики форекса предлагают совершенно разные ТФ на своих "рабочих графиках" по которым торгуют и ставят скользящие средние
Но главный вопрос «классики» обходят стороной - что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны? Например: если
Практикум Masterforex-V о скользящих средних: "buy" или "sell".
Ответ на данную проблему частично дал в « » Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная глава), но, как показано на данном примере, метод Элдера... тут не поможет.
Так, "buy" или "sell" вы бы открыли бы по EURUSD в ситуации на картинке? Ответ внизу главы.
Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.
Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average« всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса
Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.
Возникают закономерные вопросы:
Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.
Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.
Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным".
Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell . Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).
О том, как действует во флэте эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.
В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема никем до сих пор не решена.
То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.
Вместо простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее - предлагаются «усовершенствованные» вариации:
Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», Глава 9), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" (1978 г ежегодник "Коммодитиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:
«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».
Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:
«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».
И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:
«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»
Эти выводы - настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.
«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».
Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога » форекса Эрика Наймана.
Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю - всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.
Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики - оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.
|
вид товарного актива |
наилучшая комбинация |
чистая аккумулированная прибыль или убытки |
максимальная последовательность убытков |
общее сделок |
кол-во прибыльных сделок |
кол-во убыточных сделок |
|
английский фунт |
||||||
|
немецкая марка |
||||||
|
японская йена |
||||||
|
швейцарский франк |
Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок - 322 убыточные.
Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)
Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда - чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное - чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог - минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.
«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»
Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать
Или какую МА трейдер не выбрал бы - результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?
Любой реальный трейдер напишет
Вывод - надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.
Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)
Обратите внимание на 19.04.2006г.
MasterForex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V « фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту)
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
MasterForex-V «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »
Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних
И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (???) с ее середины, т.к.
« ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».
(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2 )
Краткие выводы:
Ноу-хау МФ называется веером скользящих средних Masterforex-V и состоит из 4-х простых скользящих средних 8, 21, 34, 55, позволяющих решать многие проблемы технического анализа трейдинга, перечисленных выше.
1. Так выглядит "веер скользящих средних MF" на тренде и флете, позволяющий онлайн отличить флет от тренда.
Отличие тренда от флета на форексе через веер скользящих средних Masterforex-V.
2. "Веер скользящих средних MF" - лишь один из инструментов анализа рынка из "синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V. Например, на графиках выше, вы видите индикатор АО Зотика, каждое движение которого дает подсказку следующего движения
Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V: индикаторы форекс должны дополнять друг друга.
3. Ответ на задачу №2
Почему? Ответ дают другие инструменты и индикаторы синтеза бинарных закономерностей МФ.
Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2018г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V
Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.
Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.
Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:
Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.
Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.
Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.
Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.
Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.
С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.
Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.
Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.
Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .
Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.
Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.
Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.
Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.
С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.
Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.
Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.
Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.
Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.
Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.
Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .
Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:
Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :
После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.
Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.
А вот и результаты —
Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:
Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».
MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
