Kakšna je medsebojna korelacija valutnih parov, korelacijska tabela in kazalniki za MT4, pa tudi, ali je mogoče zaslužiti na korelaciji valutnih parov in strategije za delo s temi podatki - o vsem tem preberite v tem članku na našem blogu.
Korelacija valutnih parov je razmerje med gibanjem enega para glede na drugega. Obstajajo pozitivne in negativne korelacije.
Vse lahko preverite brez namestitve terminala za trgovanje in na našem spletu.
Izjemen primer negativne korelacije sta valutni par EURUSD in USDCHF. Oglejte si posnetke zaslona.
Ni vam treba preveč natančno gledati, da bi opazili, da so ti grafi praktično zrcalne kopije drug drugega. To je negativno, oz inverzna korelacija valutni pari.
No, pozitivna korelacija na primeru parov NZDUSD in AUDUSD 
Seveda točka v točki grafike ne bo sovpadala, vendar je celotna slika vidna takoj, obstaja močan odnos. Obstajajo pari, ki so med seboj manj odvisni in koeficient odvisnosti je mogoče ugotoviti, več o tem pa spodaj.
In seveda nas vse zanima korelacija predvsem z vidika zaslužka, je to mogoče? Neposredno - ne, v vsakem primeru ne poznam take metode. Toda to ne pomeni, da je znanje o korelaciji za nas neuporabno. Poleg informacij za splošni razvoj lahko razmerje valutnih parov uporabimo tudi v praksi.
Strategija je sprejemanje potrditvenih signalov za njihov vstop na trg. Recimo, da naš, na primer, naj bo, nam daje signal, da odpremo prodajno pozicijo valutnega para EURUSD v časovnem okviru D1, vendar se želimo prepričati, ali ta signal ni napačen. Za to lahko uporabite korelacijo. Vemo, da ima EURUSD močno obratno korelacijo z valutnim parom USDCHF, zato bi morala slednja iti v nasprotni smeri EURUSD. Če se pari premikajo v eno smer, je to za nas signal, da je mogoče, da se pozicije ne odpre in da signal za EURUSD ni dovolj močan. Mislim, da je ideja zelo jasna.
Druga metoda je primerna za trgovce, ki raje trgujejo s košarami valut. V košarico je malo smiselno vključiti valutne pare, ki imajo močno korelacijo, tako ali drugače pa se bodo vsi pari s tako medsebojno odvisnostjo dvignili ali spustili. Bolje je, da dogovor odprete za en par, tako da bodo stroški in provizije nižji.
Primer: za EURUSD imamo signal za prodajo, za USDCHF pa signal za nakup hkrati. Ker imajo ti pari močno obratno korelacijo, je odpiranje 2 pozicij skoraj nesmiselno, je bolje izbrati enega izmed njih.
Na srečo si vseh teh razmerij ni treba zapomniti; namesto tega lahko uporabite korelacijsko tabelo valutnega para. Po mojem mnenju je najbolj priročno in vizualno na spletnem mestu tega posrednika, spodaj je posnetek zaslona te tabele: 
Izberite valutni par, označen je z zeleno črto. Nadalje se nasproti ostalih parov prikaže krog, ki v spletnem načinu odraža stopnjo korelacije in njegovo vrsto glede na izbrani par - pozitivno ali negativno. Kliknite miško, tam je vse intuitivno.
Tu je bližja korelacijska vrednost ničli, temu primerno šibkejša je korelacija. Pozitivne vrednosti (+ x odstotkov) - pozitivna korelacija, negativne vrednosti (-x odstotkov) - torej je korelacija tudi negativna.
Indikator ICorrelationTable
Poleg tabele so še indikatorji korelacije za Metatrader. V tem članku navajam dva najbolj znana, povezava za prenos je tik spodaj, priročnik za kazalnike je vključen v arhiv. Preberite, če imate težave s tem. Kazalniki se imenujejo OverLayChart in
Precej zanimiva analitična tehnika, ki temelji na uporabi nekaterih sredstev za analizo drugih. Na trgu je veliko medsebojno povezanih in nanj vplivajo različni dejavniki. Preprost primer - padec cen nafte je privedel do depreciacije ruskega rublja. V tem primeru obstaja povezava med valuto in blagom.
Če se želite poglobiti v obravnavano metodo analize, je treba razstaviti več vzorcev:
Stara povezava je izginila, nastala je nova. USD je bunker valuta, ki vam omogoča, da se spoprimete s številnimi krizami, saj bo najresnejše gospodarstvo na svetu itak raslo. Če primerjate gibanje cene zlata in AUD / USD, boste opazili, da je korelacija več kot 80%. Avstralija je tretja država na svetu, ki izvaža zlato, ko se cena zviša, se lokalna valuta AUD krepi proti ameriškemu dolarju.
Obveznica je potrdilo, ki se sestavi za izposojo denarja. Glavni potrošniki teh sredstev so vladne agencije, uprave in korporacije - banke in druge finančne institucije neprestano jemljejo impresivne zneske. Kupec obveznic posoja denar tistim, ki izdajo te bone.
Zdaj je tak položaj opazen v odnosih med Rusijo in ZDA, ko Ruska federacija od partnerske države kupuje obveznice in s tem daje posojila svojemu gospodarstvu. To je tako imenovana "hladna vojna". Po uradnih statističnih podatkih Rusija vsak mesec povečuje število kupljenih obveznic, septembra 2017 so jih kupili v višini 103 milijarde dolarjev.
Zelo zanimiva "vojna", škoda, da o tem ne poročajo po televiziji, prebivalstvo ima nizko finančno pismenost in spremlja novice o veličini in razvoju gospodarstva. Številne bo zanimalo vprašanje, kakšna je razlika med delnicami in obveznicami. Slednji imajo dospelost, v kateri se vložena sredstva izplačajo. Posojilodajalci prejmejo obresti, ki se izdajo v tako imenovanih kuponskih plačilih.
Ko cena obveznice naraste, se odstotek izplačil zmanjša; ko se cena obveznice zniža, je situacija obrnjena. Obstaja negativna korelacija. Toda na kateri strani je? Dejstvo je, da so zelo odvisni od državnih obveznic - še enkrat potrjuje, da je v gospodarstvu vse povezano.
Odstotek bonov lahko uporabimo kot indikator stanja Fed. S povečanjem odstotka se bodo dolarji kupovali pogosteje. Povpraševanje narašča ob nerazumljivih pojavih na svetu, vključno s krizami - vsi želijo prihraniti svoj denar in vlagati v obveznice kot najbolj zanesljivo sredstvo. Zaloge ne morejo zagotoviti toliko garancij, ko padejo v vrednosti, ko podjetja preživijo težke čase.
Iz vsega tega izhajata dve glavni točki:
Ali je vredno nadaljevati temo vladne prednosti nakupa obveznic od ZDA in s tem krepiti nacionalno valuto "prijazne" države proti svoji. Hkrati se banke in podjetja iz drugih držav sveta ne mudijo z nakupom državnih obveznic od Ruske federacije. Zapletena zgodba dveh svetovnih "partnerjev".
Sem besedilno polje. Kliknite gumb za urejanje, da spremenite to besedilo. Raznolike in bogate izkušnje, nenehna kvantitativna rast in obseg naše dejavnosti zahtevajo, da analiziramo položaje.
Osnovne informacije dobimo iz 10 letnih obveznic, za katere je mogoče določiti ključne obrestne mere. V TradingView jih imenujejo TNX. Če jih primerjate z dolarskim indeksom (DXY), boste opazili korelacijo. Tradicionalno za ta duh premoženja - cena je imela neposredno povezavo, vendar se je v nekaj letih spremenila v nasprotno.
Od leta 2008 se gospodarstva držav upočasnjujejo, vsa so v stalni krizi. Hkrati je dolar edina valuta, ki lahko raste, ko se svetovno gospodarstvo poslabša - vendar le, če tako mislijo glavni trgovci. To je privedlo do sprememb, da je korelacija med sredstvi postala plavajoča, vlagatelji kupujejo nacionalne valute držav z najboljšo finančno uspešnostjo. Hkrati države z visokimi obrestnimi merami za državne obveznice in slabo gospodarsko uspešnostjo - njihova valuta postaja vse šibkejša.
To je razlika med obrestnima merama obveznic različnih držav. Če sledite razmikom in pričakovanjem glede obrestnih mer centralnih bank, lahko ugotovite glavne razloge, ki vplivajo na spremembo tečajev. V trenutku širjenja širjenja se bo valuta države z velikim odstotkom okrepila v primerjavi z valuto z nižjim odstotkom. V takih situacijah se uporablja tehnika prenosa blaga.
Vzemimo za primer stanje okoli AUD / USD v obdobju 2000–2012 glede razlike v 10-letnih obveznicah:
To je razloženo z naslednjim: ko se razmik med odstotki ameriških in avstralskih obveznic poveča, udeleženci na trgu vstopijo v zvišanje AUD / USD - to je glavno bistvo prenosa blaga. Z znižanjem ključnih obrestnih mer s strani Avstralske rezervne banke in zmanjšanjem razmika so igralci začeli izhajati iz dolgih poslov, kar je povleklo citate.
Odstotek se lahko spremeni, obstaja pa še ena naložbena možnost, ki vključuje stalne odbitke skozi celotno obdobje. Država z visoko konstantno obrestno mero je za vlagatelje privlačnejša. Povpraševanje po takšni valuti je večje - zakaj denar pohlepnih držav s spremenljivimi obrestnimi merami uporabljati ne v korist trgovcev. Pri analizi bodo pomagale posebne storitve in finančni viri, ki bodo zagotovili popolne informacije o ključnih stopnjah.
Med indeksi in valutami obstaja tesna povezava. Sledimo lahko na naslednji način: trgovec na primer kupi delnice ene od družb na japonski borzi - transakcije se bodo izvajale v jenih. Za to se pretvorijo razpoložljiva sredstva, kar povečuje povpraševanje po nacionalni valuti. Število pridobljenih delnic raste hkrati z vrednostjo denarja.
Obstaja vzorec - če ena borza kaže šibke rezultate, druga pa močna, potem kapital teče od šibke k močni. Ta položaj močno vpliva na valuto. Tu obstaja neposredna povezava. Če želite spremljati stanje na borzi, morate na grafikonu nastaviti ustrezni indeks.
Vse vplivne države imajo pomembne indekse, ki so najbolj povezani z državnimi podjetji:
Treba je ugotoviti, kako se odzvati na odčitke indeksov in kaj se bo zgodilo s pripadajočo valuto. Ti podatki so uporabljeni za pridobitev splošne slike večjih obdobij trgovanja. Upoštevajte naslednje - ko se delniški trg dvigne, vlagatelji veliko lažje položijo sredstva, kar okrepi glavno valuto borze. Z razočarajočim delovanjem borze vlagatelji vzamejo denar in ga pretvorijo v svojo valuto, kar oslabi valuto borze.
Podobno stanje lahko pokažemo na domačem indeksu RTS, ki od leta 2011 pada. Kot izjemo lahko omenimo dve državi - Japonsko in ZDA. Z aktivno rastjo gospodarstev obeh držav nacionalna valuta slabi. Ta pojav lahko imenujemo paradoksalen in je povezan s posebnimi ekonomskimi mehanizmi.
Nestandardni odnos
S pomočjo take korelacije je mogoče uporabiti dodatna orodja za napovedovanje deviznih trgov. V vsakem primeru je treba gibanje cen potrditi s tehnično analizo.
Vse vrste indeksov, delnic in obveznic, ki vplivajo na valute - upoštevamo, da je čas, da preidemo na same valutne pare. Pogost pojav - en par gre gor, drugi pa navzdol in zgodi se, da gresta oba v isto smer. To razmerje se izračuna s pomočjo koeficienta od -1 do +1.
Če želite ugotoviti, kakšna je korelacija za določena sredstva, uporabite storitev na spletnem mestu Oanda, ki prikazuje korelacijski koeficient parov v EUR / USD. V tabeli lahko uporabite več načinov predstavitve informacij - najboljše od vsega pa numerično. Ko valute med seboj sodelujejo, pa tudi z indeksi, lahko pride do dvoumnih situacij, kar poveča tveganja.
Upoštevati je treba, da korelacija ni statična in je nagnjena k nenehnim spremembam. Ni treba upati, da bodo močni in stabilni koeficienti, ki trajajo več mesecev, nadaljevali tak odnos - vse se lahko močno spremeni.
Koncept korelacije je za trgovca precej zanimiv, saj se finančna pismenost močno razvija, preučujejo se številna razmerja med valutami, delnicami in drugim premoženjem. Pravilna uporaba znanja lahko pomaga predvideti gibanje cen. Seveda ni treba upati na učinkovitost te tehnike brez uporabe tehnične analize. Pomembno si je zapomniti, da je v sodobnem gospodarstvu popolnoma vse med seboj povezano.
Korelacijo valutnih parov v glavnem določa trenutno stanje finančnega trga. Zato se pod vplivom sprememb spreminja tudi korelacija - ta postopek lahko analiziramo za napovedovanje. Obstajajo posebne tabele koeficientov, ki jih trgovec lahko uporabi pri gradnji strategije trgovanja.
Korelacijski koeficient - indeks, ki označuje odvisnost kotacij valutnih parov; razmerje, ki določa smer gibanja tečajev.
Na trgu obstajata dve vrsti korelacije - neposredna in inverzna. Ravna črta označuje pozitiven trend - to je pozitiven kazalnik. Nasprotno se imenuje tudi zrcalna slika - negativni prikaz, pri katerem prihaja do nasprotnega gibanja poteka več različnih parov. Z neposrednim trendom je opaziti enako gibanje kotacij različnih valutnih parov.
Koeficient vam omogoča sistematizacijo gibanja valutnih parov. Njeno območje je +1 - -1. Ti kazalniki kažejo ravno nasprotno. In čim manjša je razlika v analizi, tem večji je ekonomski odnos med državami, ki imajo v lasti valute, ki so bile zgled. Pomembna je tudi geografska bližina slojev.
Če želite poiskati korelacijo, lahko uporabite obstoječe pripomočke iz interneta (ki jih v Googlu ni težko najti za poizvedbo "Korelacija valut Forex") ali pa vse naredite ročno v dobrem starem Excelu. Obstaja tako čudovita funkcija CORREL, ki prikazuje korelacijo dveh izbranih podatkovnih nizov. Izvajamo tečaje več instrumentov, kopiramo zgodovinske podatke v Excel in iščemo korelacijo. Za iskanje neposredne korelacije je treba izbrati dva nabora podatkov, ki časovno sovpadata. Za iskanje drsnega razmerja sklop premaknemo v desno ali levo za več pik. Korelacija več kot 0,5 kaže na neposredno razmerje, manj kot 0,5 - inverzno razmerje, v območju od -0,5 do 0,5 - brez razmerja. Te meje so več kot samovoljne, zato jih je treba preveriti v praksi ...
Da bi lažje razumeli razmerje in razmerje s številom korelacijskega koeficienta, sem pripravil številke, ki jasno kažejo koeficient in vizualno podobnost obeh serij. Kot primer se vzameta kosinusna serija in hrupna kosinusna serija, korelacijski koeficient je odvisen od amplitude hrupa:
Namen analize je potrditi tehnično sprejete signale pri napovedovanju vrednosti.
Dajmo primer. Vzemimo tri sredstva, ki med seboj niso praktično povezana (minimalna odvisnost). To bodo pari EUR / USD (1), USD / JPY (2), EUR / JPY (3).
Torej, po napovedi naj bi par (1) šel navzgor, medtem ko bo par (2) v tem primeru usmerjen navzdol, saj imata inverzno razmerje.
Če za par (2) ni signala, se vzame par (3) in z njim preuči vedenje. Pravzaprav je treba ugotoviti, kateri od akterjev na trgu - Japonska, ZDA ali Evropska unija - je trenutno odločilen za gibanje tržnih parov.
Poglejmo torej formulo.
Korelacijski koeficient (sredstvo 1 in sredstvo 2) = rezultat ukrepa 1, deljen z rezultatom ukrepa 2, kjer
Dejavnost 1 = (vrednost sredstva 1 minus povprečje) / (vrednost sredstva 2 minus povprečje).
Ukrep 2 = koren (vrednost sredstva 1 minus povprečje) / (vrednost sredstva 2 minus povprečje) na kvadrat.
Formula je precej zapletena za razumevanje, zato je lažje uporabljati že pripravljene tabele. Podatke lahko izračunamo za različna časovna obdobja, analiziramo stanje po obdobjih. Rezultati so predlagani za prikaz v digitalnem in odstotnem smislu.
V Forexu lahko korelacijo uporabite za naslednje namene:
Korelacije valut se nenehno spreminjajo. Analizo morate opraviti redno, preden zaključite vsako transakcijo. Za to je na voljo elektronski kalkulator, ki trgovcu poenostavi delo.
Razmislite o pojavu, kot je medvalutna korelacija na Forexu. Ta tehnika lahko bistveno poveča vaše razumevanje tržnih procesov in izboljša kakovost vaših kratkoročnih in srednjeročnih napovedi. Obstajata dve vrsti medvalutne korelacije, ki lahko trgovcu pomagata pri delu. Oglejmo si jih od blizu.
Korelacija je statistični izraz, ki se nanaša na prisotnost koreliranih trendov med dvema nizoma podatkov. V našem primeru je valutna korelacija razmerje med preteklimi podatki tečajev enega valutnega para. Ali pa so spremembe v poteku enega para morda povezane s spremembami v drugem paru. To razmerje ima najpogosteje temeljno ekonomsko utemeljitev in temelji predvsem na svetovnem gospodarstvu. Preprosto povedano, obstajata dva valutna para: A / B in C / D. Če obstaja povezava med njima, lahko s povečanjem stopnje A / B stabilno opazimo bodisi povečanje stopnje C / D (potem je to neposredna korelacija) bodisi njen padec (potem bo korelacija obratna) .
Zgoraj smo govorili o dveh sortah. To je drsna in neposredna korelacija. Neposredna korelacija valutnih parov je koristen pojav za izboljšanje natančnosti napovedi. Tudi s trgovanjem z enim instrumentom lahko natančnost napovedi izboljšate z uporabo analize več valutnih parov. Nazaj na naše A / B in C / D, recimo, da trgujete z A / B. Znano je, da so ti valutni pari v neposredni korelaciji, to pomeni, da gredo gor in dol sinhrono. Vaša tehnična analiza je pokazala, da mora par A / B padati. Če torej tehnična analiza para C / D pravi drugače, obstaja razlog za dvom o zanesljivosti signala. Če vse sovpada, lahko pozicijo odprete z večjim zaupanjem. Izkazalo se je, da če poznate razmerje, lahko zmanjšate število naključnih signalov. Vendar ne smemo pozabiti, da korelacijska analiza deluje v sorazmerno velikem obsegu (v najboljšem primeru na urnih ali polurnih grafikonih). Če vaša trgovalna strategija temelji na "minutah", ti podatki lahko samo ovirajo.
Naslednja vrsta korelacije je gibljiva. Bistvo je, da se razmerje pojavi v časovno zamaknjenem naboru podatkov. To pomeni, da je sprememba stopnje A / B para zdaj znanilec spremembe C / D para v prihodnosti. Če zbirate podatke, ki so dovolj podrobni za oblikovanje strategije trgovanja, lahko prisotnost takih korelacij močno izboljša natančnost. Pravzaprav imate osnovno orodje za napovedovanje tečajev.
Razumeti morate, da korelacija med valutami ni konstantna, trg se nenehno spreminja. Tu navedeni podatki so okvirni, natančne podatke morate izračunati sami.
Poglejmo, kako je EUR / USD, najbolj priljubljen instrument med trgovci, povezan z drugimi instrumenti:
Drug najljubši instrument naših trgovcev je Yenadollar, USD / JPY. Oglejmo si:
Premikanje korelacije je težko ujeti. Na primer, cena zlata je pogosto pred GBP / USD ali nekoliko za njim. Toda tak odnos je treba izračunati za skoraj vsak trgovalni dan.
Korelacija valut se pojavi, ko se cena dveh ali več valutnih parov spremeni v tesnem medsebojnem odnosu. Obstaja pozitivna korelacija, pri kateri se cena valutnih parov spreminja v isto smer, negativna pa v drugo smer.
Za trgovce na Forexu je pomembno, da razumejo razmerje med valutnimi pari, saj lahko valutna korelacija vpliva na tveganje, ki mu je izpostavljen vaš trgovalni račun.
Valutni pari so sestavljeni iz dveh različnih valut, njihova vrednost pa se izračuna kot razmerje ene do druge. Vsaka valuta pripada gospodarstvu, ki lahko vpliva na ponudbo in povpraševanje po njej. Če se vrednost ene valute poveča (ali zniža), se poveča (ali pade) v primerjavi z vsemi drugimi valutami, in ne samo glede na določeno valuto. Če na primer evro narašča v primerjavi z ameriškim dolarjem, se bo verjetno zvišal tudi v primerjavi z vsemi drugimi valutnimi pari, ne le z dolarjem. Zgoraj navedeno pomeni, da z valutnimi pari ni mogoče trgovati ločeno.
Iz tega ni mogoče sklepati, da se bo vrednost valute glede na vse druge valutne pare spremenila za enak znesek. Če je na primer evro narastel za 100 pipov v primerjavi z ameriškim dolarjem, ne moremo trditi, da je zrasel tudi za 100 pipov v primerjavi z avstralskim dolarjem. Vrednost avstralskega dolarja pa se bo verjetno zvišala za določen odstotek.
Pozitivna korelacija je sprememba cene dveh valutnih parov v isti smeri: če vrednost ene naraste, vrednost druge naraste. Za primer vzemimo valutni par EUR / USD in AUD / USD.
EUR / USD sestavljajo evro in ameriški dolar. Če cena EUR / USD naraste, se je povpraševanje po evru povečalo ali pa se je povpraševanje po dolarju zmanjšalo. V katerem koli scenariju se lahko vrednost evra poveča v primerjavi z vrednostjo dolarja.
Če bo povpraševanje po ameriškem dolarju upadlo, bo tudi povpraševanje po ameriškem dolarju v primerjavi z drugimi valutnimi pari, saj bo povpraševanje po dolarju na splošno nižje - v primerjavi z eno samo valuto ne postane šibkejše.
Če se vrednost EUR / USD zaradi oslabitve dolarja zviša, lahko pričakujemo tudi dvig AUD / USD. To je primer pozitivne korelacije med EUR / USD in AUD / USD.
Negativna korelacija pomeni, da se vrednost dveh valut giblje v nasprotni smeri - če se ena valuta dvigne, bo druga padla. Za primer vzemimo druge valutne pare: EUR / USD in USD / JPY.
Če povpraševanje po dolarju naraste, se cena EUR / USD zmanjša, medtem ko USD / JPY naraste. To je posledica dejstva, da je vrednost ameriškega dolarja v teh valutnih parih različno predstavljena. Slabitev dolarja bo videti kot dvig EUR / USD in padec USD / JPY.
Zaradi korelacije med različnimi valutami je vredno sprejeti nekaj previdnostnih ukrepov, kadar hkrati trgujete z več valutnimi pari.
Recimo, da tvegate 2% svojega trgovalnega računa pri enem samem trgovanju. Če odprete dolge pozicije v EUR / USD in GBP / USD, se zdi, da ste odprli dve trgovanji s tveganjem po 2%.
Zaradi pozitivne korelacije med EUR / USD in GBP / USD pa se bo vrednost enega od valutnih parov hitro spremenila v eno smer, nato pa se bo vrednost drugega hitro spremenila v isto smer. Kot rezultat, če je eden od valutnih parov proti vaši trgovini, se bo enako zgodilo z drugim. Torej dejansko tvegate 4% svojega računa pri enem samem trgovanju.
Če trgovec odpre dolgo pozicijo z EUR / USD in kratko pozicijo z GBP / USD, potem bo eden zaradi velike verjetnosti gibanja v eno smer ustvaril dobiček, drugi pa izgubo. Vsak dobiček ene trgovine bo izravnan z izgubo druge. Odpiranje nasprotnih pozicij v močno koreliranih valutah je popolnoma neproduktivno.
Če trgovec isto pozicijo odpre z negativno koreliranimi valutami, kot sta EUR / USD in USD / JPY, potem dobiček na eni od pozicij pomeni izgubo na drugi. Vsak dobiček iz posla bo verjetno nadomeščen z izgubo drugega.
Korelacije med valutnimi pari niso natančne. Odvisno od osnov, ki stojijo za njimi, lahko valutna korelacija postane močnejša ali šibkejša - in celo popolnoma porušena. V finančni industriji se korelacije običajno merijo na lestvici od +1 do -1:
Korelacija valut je lahko koristna za trgovanje, saj lahko opazovanje enega valutnega para pove vedenje druge, če obstaja povezava med njimi.
S korelacijo lahko potrdite trgovanje ali analizo določenega valutnega para. Korelacija ni nikoli natančna, zato iščete podobne "vrste" sprememb, vendar ne bodo enake za vse valutne pare.
Ideja je ugotoviti, ali se pozitivno povezani valutni pari spreminjajo s tistim, ki ga gledate. Če opazite, da se valutni par premika navzdol, lahko vidite, ali se tudi drugi valutni pari, pozitivno povezani s tem parom, premikajo navzdol, kar potrjuje pravilnost vaše analize.
Recimo na primer, da gledate par EUR / USD. Vidite, da cena pada in razmišljate o odprtju kratke trgovine. Ogledate si lahko pozitivno korelirane valutne pare, kot sta AUD / USD in GBP / USD, da vidite, ali imajo podoben upad.
Če obstaja, to pomeni, da je gibanje najverjetneje posledica temeljnih dejavnikov, zaradi česar je verjetneje vzpostavitev novega trenda. To lahko poveča vaše zaupanje v trgovanje EUR / USD.
Spodnji graf prikazuje primer, v katerem se vsi trije valutni pari premikajo v isti smeri, kar povečuje verjetnost uspešne trgovine.
Korelacija se lahko uporablja tudi za preprečevanje slabih poslov, kot so lažni zlomi.
Če gledate valuto, ki se je premaknila znotraj določenega obsega, nato pa zbrala in prebila, lahko s pozitivno koreliranimi pari preverite, ali so imeli podoben odmor.
Poglejmo še en primer z uporabo EUR / USD, AUD / USD in GBP / USD. Na naslednjem grafikonu lahko vidite, da je bil EUR / USD v stanovanju, nato pa se je prebil skozi njega in še naprej naraščal, kar je označeno kot 1:
Kot lahko vidite, tudi ob upoštevanju razčlenitve v EUR / USD v AUD / USD in GBP / USD ni sprememb, ki bi potrdile to razčlenitev. Prav tako lahko vidite, da je cena EUR / USD po zelo kratkem času spet padla. Z uporabo valutne korelacije se lahko izognete slabim trgovanjem.
V tej lekciji ste izvedeli, da ...
Kaj bomo storili? Pravilen pristop bi moral biti: oblikovanje sistema trgovanja, ki temelji na metodi, testiranje in revizija. Če se sistem izkaže za donosnega, ga lahko razmislite o vključitvi v glavni del trenutnega sistema trgovanja.
Vendar večina znanja nikoli ne najde uporabe v praksi in ostaja na ravni teoretičnih konstrukcij.
Razlogov za vpliv cen na nekatere valutne pare drugih ni težko razumeti. Na primer, če gre za posel v valutnem paru GBP / JPY, razumemo, da je ta par dejansko navzkrižni tečaj (to pomeni, da USD ne vključuje samo formalno), kar pomeni, da je ta par dejansko izvedeni finančni instrument GBP / USD in USD / JPY. To pomeni, da bo cena para GBP / JPY odvisna od preostalih dveh parov.
To "obnašanje" valute imenujemo korelacija. Ta koncept ima razsežnost. To je korelacijski koeficient. Ta enota spremembe ima lahko vrednosti od 1 do -1.
Poleg tega, če je koeficient enak enoti, je gibanje cen na grafikonih zelo podobno. Na ničli sta para neodvisna drug od drugega.
Če je koeficient -1, je gibanje cen na grafikonih ravno nasprotno. Tako je na primer korelacijski koeficient med "EuroDollar" in "EuroYen" enak 1. To pomeni, da se bo cena na grafikonu gibala in bo izrisala enake. Upoštevajte, da je ta kazalnik lahko delni, kar pomeni, da ni popolna, ampak delna podobnost gibov na grafikonu.
Prej smo se ukvarjali z dvema vrstama: gibljivo in neposredno korelacijo.
Neposredna korelacija valutnega para z drugim Je pojav, ki ga lahko uporabimo za povečanje verjetnosti pojava napovedane resničnosti. Tudi če trgujete samo z enim instrumentom, lahko povečate natančnost svojih napovedi, če uporabite analizo več valutnih parov.
Ponovno se obrnimo na naše: A / B in C / D, domnevamo, da trgujete s parom A / B. Predvidevali bomo, da sta para v neposredni korelaciji, kar pomeni, da je njihovo gibanje gor in dol sinhrono. Z analizo gibanja na paru A / B ste ugotovili veliko verjetnost padca. Zdaj pomislite na možnost izvedbe tehnične analize para C / D, ki to pravi ne bo padca.
Potem obstaja razlog za premislek o zanesljivosti vaših signalov. Če se napovedi ujemajo, se vaše zaupanje v odpiranje pozicije podvoji. Samoumevno je, da se s tem pristopom znebimo naključnih signalov.
Vendar ne smemo pozabiti, da so korelacijske analize v velikem obsegu ure in pol ure še vedno dobre. Če pa trgovalna strategija temelji na "minutah", bodo takšni podatki le motili.
Druga vrsta korelacije je "premikanje"... Sestavljen je iz dejstva, da razmerje obstaja, vendar se bo pokazalo ob določenem premiku na časovni premici. Tako so spremembe stopnje A / B para znanilec gibanja C / D para v prihodnosti. Če kopičite informacije, ki so tako podrobne, da bo dovolj za oblikovanje strategije trgovanja, potem prisotnost te vrste korelacij znatno poveča natančnost vsake napovedi. Pravzaprav je lahko orodje, na katerem temelji napovedna dejavnost.
Menijo, da na evro vpliva politika katere koli evropske države. Še posebej Nemčija. Ker gre za največje gospodarstvo v regiji. Hkrati lahko varno trdimo, da bo politika katere koli evropske države vplivala na par EuroDollar.
Britanski funt se spreminja pod vplivom obrestnih mer. Če se obrestne mere pri Bank of England spremenijo, se spremeni tudi funt dolar.
Na kanadski dolar vplivajo cene nafte. Če cena nafte začne naraščati, je verjetnost, da bo tudi par "dolar / kanadski dolar" naraščal, velika.
Avstralski dolar. Največji vplivni dejavnik je cena zlata. Če se bo cena zlata zvišala, se bo dvignil tudi avstralski par Dollar / Dollar.
Novozelandski dolar. Ta valuta je kmetijska, zato ima vreme največji vpliv. To pomeni, da bo v slabem vremenu par Novozelandski dolar / dolar padel. Če bo vreme na Novi Zelandiji ugodno, se bo ta valutni par dvignil.
Za iskanje korelacije lahko uporabite tiste pripomočke, ki jih ponuja internet. Na primer, lahko analizirate v dobrem starem Excelu.
Za to ima ta paket odlično funkcijo CORREL, prikazuje korelacijo dveh izbranih naborov podatkov.
Da bi našli drsno razmerje, za določena obdobja niz premaknemo na eno stran v levo ali desno.
Korelacija več kot 0,5 kaže na neposredno povezavo, manjšo od 0,5 - inverzne vrednosti v območju od -0,5 do 0,5 - da povezave ni. Te meje so precej samovoljne, v praksi jih je treba preveriti ...
Da bi lažje razumeli povezavo s korelacijskim koeficientom, sem pripravil številke, ki jasno kažejo koeficient in vizualno podobnost serije. Kot primer vzamem kosinusno serijo in hrupno kosinusno serijo, ugotavljamo, da je korelacijski koeficient odvisen od amplitude hrupa.
Tu dodamo hrup in opazimo padec odnosa.
Dodajte še več hrupa in zveza je skoraj izginila.
V tem grafu vidimo primer inverzne korelacije. Ko eden pade, se drugi dvigne.
Obstaja nekaj takega, kot je "londonska eksplozija".
Če začne par EuroDollar rasti v času odprtja londonske borze, medtem ko pari s pozitivnimi korelacijami EuroYen in EuroPound prav tako kažejo rast, potem lahko signal velja za zelo močnega, zato lahko na takšno gibanje stavite s sklepanjem pogodb .
Gibanje EuroDollarja lahko podpira tudi gibanje cene na grafikonih parov "Dollar-CanadianDollar" in "DollarSwissDollar".
Upoštevajte, da povezava med valutnimi pari ni stalen pojav, saj se trg spreminja. Zato so tukaj predstavljeni podatki le okvirni. Treba je preveriti njihovo natančnost.
Razmislite o parih, ki so v korelaciji z enim izmed najbolj priljubljenih EUR / USD med trgovci:
In tu je še en par, s katerim se trguje pogosteje kot drugi - USD / JPY. Oglejmo si:
Če govorimo o gibljivi korelaciji, jo morate ujeti za vsak trgovalni dan, tako kot tisti, ki trgujejo z zlatom in funtom / dolarjem.
Danes smo se seznanili s korelacijo valut. Pokazala nam je, da se pari gibljejo kot en sam organizem ali pa so njihovi zgodovinski citati povezani.
Prišli smo do ideje, da z uporabo valutne korelacije kot kontrolne metode filtriramo nekatere posle, ki bi jih sklenili, če te metode ne bi uporabili.
Vendar je natančnost korelacije vprašljiva. Na primer, znano je, da se korelacija sčasoma spreminja, zato je treba vsakič, ko se opravi analiza, opraviti dodatne izračune.
Kakšen je izhod? Ustvarjanje novih programskih modulov, ki jih je mogoče integrirati v obstoječe terminale in trgovalne sisteme, da sprejemajo signale za vstop in izstop iz trgovine. Pričakovanja ali izvajanje operacij za diverzifikacijo portfelja naložb v tujih valutah.
Če ne razumete, vprašajte, nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali razumeti zapletenost tega vprašanja. Počakajte na nove zanimive videoposnetke na našem blogu in zdaj preberite -
