Pozdravljeni dragi prijatelji!
Katera sta po vašem mnenju dva najpomembnejša kazalca za trgovca pri analizi tržnega stanja? Prepričan sem, da ste uganili o ceni in količini. V 19. stoletju je Charles Henry Dow v svoji teoriji tehnične analize zapisal, da je treba gibanje cen potrditi z volumnom.
Seveda se mnogi morda ne strinjajo z mano in pravijo, da je pomembna le cena, vse ostalo pa je sekundarno. Na to temo ne bi rad vzgajal "holivarjev", saj je vsa taka vprašanja mogoče pripisati čudoviti izjavi enega znanega trgovca: "Vsak trguje po svojem prepričanju." V tem članku ne nameravam dokazovati pomena vpliva obsega pri analizi tržnega stanja. Želim povedati in pokazati tistim, ki jih zanima tema zvezkov, kje lahko popolnoma brezplačno videti obseg na trgu Forex.
Nekoč je bila ta tema zame zelo pomembna in želim s svojim člankom prihraniti čas za tiste, ki sledijo moji poti.
Posnel sem kratek video na to temo:
Če vas zanima tema količin, boste ugotovili, da ker je devizni trg medbančni in brez recepta (trg brez geografskih referenc), ima Forex velik problem z realnim obsegom. Vsi forex posredniki nam ponujajo samo količino klopov.
Naj vas spomnim, da nam obseg prikazuje število sklenjenih poslov (zaključenih transakcij) na enoto časa. In obseg klopov - prikazuje število (število) klopov na enoto časa. Kljukica je sprememba cene za 1 pipo (točko). Kot lahko vidite, obseg klopov nima nobene zveze z obsegom poslov na trgu. Za prikaz tega bom prikazal dva grafikona: na prvem obseg kljukic iz MT4, na drugem - obseg izmenjave:
Zato nastane problem, kje dobiti pravi (objektivni) obseg za trg Forex? Objektivni obseg je lahko le tisti, ki je uradni in dokumentiran. Tak obseg lahko najdemo le na borzi.
Toda na svetu je veliko borz (London, New York, Tokio, Moskva, samo v Nemčiji jih je 8) in vsaka trguje z valuto. Katere podatke za izmenjavo vzeti kot vzorec? Največji glede na "devizni promet" je Chicago Mercantile Exchange (CME). Na njem se trguje z glavnimi valutnimi terminskimi pogodbami in iz te borze bomo vzeli podatke o količini, ki jih bomo pozneje uporabili na valutnem trgu Forex.
Torej, da bi "vohunili" podatke o količini na CME, lahko:
V tem članku bomo šli po poti številka 2.
V omrežju je katastrofalno malo virov, ki nam lahko brezplačno posredujejo podatke o količini iz CME. Našel sem le 4.
Spletno mesto Chicago Mercantile ExchangeSkupina CME
Prvi in najbolj zanesljiv vir je spletno mesto za izmenjavo skupine CME (www.cmegroup.com). Poskušal bom zagotoviti neposredno povezavo do lestvic: www.cmegroup.com/trading/fx/, vendar ne jamčim, da se ne bo spremenil.
Na splošno na glavni strani najdemo znak z imenom "Fx", kliknite naslov in si oglejte naslednjo stran:
V tej tabeli nas zanima stolpec "Tabela"... Nasproti vsakega instrumenta je ikona, kliknite nanjo in si oglejte grafikon. Če vam ni jasno, si oglejte video.
Seveda je bilo nekaj pomanjkljivosti. Na grafikonih borze se narekovajem sledi z 10-minutno zamudo.
Spletno mesto Сlusterdelta.com
Po mojem skromnem mnenju je to eden najboljših virov na spletu za informacije o obsežni analizi. Pojdite na spletno mesto, izberite element v meniju « V-analiza " in nato zaznamek "Urnik":
Tam je vse intuitivno, vi izberete orodje, časovni okvir in druge nastavitve. Tam lahko vklopite tudi delta prikaz ter si ogledate profil trga in grafikon grozdov.
Mimogrede, ClusterDelta ima nabor kazalnikov za MT4, ki oddajajo podatke iz CME, vendar prihajajo s plačano naročnino.
Trgovinski terminalThinkorswim
To je glavni in najpogostejši način uradnega in popolnoma brezplačnega pridobivanja količin s čikaške borze. Ta terminal uporablja večina strokovnjakov VSA.
Dostop do te trgovalne platforme omogoča ameriški posrednik AmeriTrade (tdameritrade.com). Lahko registrirate demo račun. Toda v tem primeru obstaja nekaj "pasti". Ta posrednik prepoveduje registracijo uporabnikov iz Rusije in CIS. Zato je registracija demo računa neverjeten hemoroid.
Obstaja rešitev: registrirajte predstavitev na tem spletnem mestu _http: //pervoclass.ru/tos. Edini minus je demo račun za samo 60 dni. Nato je treba postopek ponoviti. Toda metoda deluje (v času tega pisanja) in jo uporabljam.
Spletna storitevtradingview.com
Mreža ima tudi odlično storitev s spletnimi grafikoni. Res je, da ima pomembno pomanjkljivost: za brezplačno naročnino je obseg na voljo samo za dnevni časovni okvir. Za tf pod dnevnim časom se boste morali naročiti na plačljivo naročnino.
Ja, še en odtenek - pri izbiri instrumenta ne morate napisati tikerja valutnega para, ampak tiker valutnih terminskih pogodb. Na koncu bom za vašo referenco napisal seznam valutnih terminskih pogodb.
Pri svoji dejavnosti uporabljam trgovalni terminal Thinkorswim. Po mojem mnenju je to najlažji in najbolj zanesljiv način za posodabljanje (v realnem času!) Podatkov o obsegu izmenjav za trg Forex. Preostale metode imajo svoje pomanjkljivosti, na primer zamudo pri narekovajih ali omejitev časovnega okvira.
In na koncu sem razširil obljubljeni seznam pomembnih valutnih terminskih pogodb:
Kolegi, morda še vedno obstajajo brezplačni načini pridobivanja podatkov o količini na Forexu, o katerih nisem govoril. Če poznate te podatke, jih delite v komentarjih ali mi pišite po e -pošti.
To je vse. Hvala za vašo pozornost.
Vso srečo pri trgovanju!
Govorimo o količinah na Forexu: analiza teh kazalnikov in drugih metod dela z obsegi. Sami se boste veliko naučili in morda popolnoma opustili trgovanje po obsegu. Ali pa obratno, navdušite se nad idejo o uvedbi nove metodologije za analizo trga v trgovanje.
Sklic: volumsko analizo imenujemo tudi VSA - Volume Spread Analisys.
Nekomu se morda zdi čudno, da ločeno uporabljam izraza "menjava" in "Forex", to počnem z razlogom. Mnogi so navajeni slišati frazo "Forex exchange". Torej je to v osnovi napačen izraz, ker Forex - čez pult trgu. MICEX, NYSE, Chicago Stock Exchange itd. So borze, imajo pravi naslov, obstaja posebna stavba, kjer se nahajajo. Tam se obdelujejo vsa naročila trgovcev, zabeležijo se dejanske količine vsakega naročila, vse je pregledno in razumljivo.
Forex se razlikuje po tem, da ni posebnega kraja, kjer se nahaja. Če želite, je to v bistvu virtualna tržnica. In na zemljevidu niti ni posebnega mesta, kjer bi bila "Forex borza", niti ni niti enega strežnika, na katerem bi se ukazovala vsa naročila trgovcev in zabeležila njihova količina. No, ali vsaj navadni smrtniki nimajo dostopa do takega strežnika in nihče od nas zagotovo ne ve za njegov obstoj. Se pravi, kraji, kjer lahko vidite resnične količine na Forexu preprosto ne obstaja... Obstaja skrajšana različica teh podatkov, o tem pa več v nadaljevanju.
Obstajajo tako imenovani ponudniki likvidnosti: Currenex, Integral, Saxo Bank, Ducas Bank in na desetine, če ne na stotine drugih. Ponudniki posredujejo ponudnike likvidnosti, različni posredniki so povezani z različnimi ponudniki. Dogaja se nekakšna izmenjava podatkov med ponudniki, sicer bi vsi imeli drugačne ponudbe in na trgu bi zavladal popoln kaos, vendar je ta izmenjava omejena. Zlasti, kot sem že omenil, nam skupni splošni podatki o obsegu na celotnem trgu Forex niso na voljo. Obstaja okrnjena različica - količine v določenem nizu ponudnikov likvidnosti. Tak bazen ali celica, kot želite, se imenuje Elektronsko komunikacijsko omrežje, skrajšano ECN.
Mislim, da so se vsi srečali z računi ECN pri posrednikih. To je račun, kjer imate dostop do take celice, skupine ponudnikov likvidnosti. Nekateri posredniki pa omogočajo ogled količin znotraj svojega skupine ponudnikov likvidnosti, s katerimi so povezani. Toda to še zdaleč ni celoten obseg na Forexu, ampak le njegov majhen del.
Pred nami se odpre na splošno znan urnik. Spodnji stolpci so prostornine. Urnik je prilagodljiv.
Količine bomo spremljali za valutne terminske pogodbe. Na podlagi teh podatkov je mogoče, čeprav posredno, presoditi interese kupcev in prodajalcev na Forexu. Žal urnik zamuja.
In zadnjo metodo, po mojem mnenju najboljšo, uporablja večina trgovcev VSA na Forexu. Prenesti morate terminal , prek nje dobimo dostop do iste čikaške borze z obsegom terminskih pogodb.
Tu ne moremo brez trikov, saj prebivalcem CIS ni dovoljeno registrirati računov pri posredniku AmeriTrade (prek njega bomo trgovali), vključno z demo. Na veselje rojakov je odstranjena storitev http: // link (storitev ne deluje več, iščemo zamenjavo), ki vam omogoča, da v samo nekaj klikih registrirate demo račun. Predstavitev se izda 60 dni, nato se ponovno registriramo. Na strani so tudi povezave za prenos terminala. Na splošno je vse zelo priročno, velika hvala ustvarjalcem storitve. Če imate vprašanja o namestitvi terminala itd. - dobrodošli v komentarjih. Na splošno si oglejte video, pokažem prve osnovne korake za namestitev terminala.
Video posnetek na Forexu
Volumen kljukice je frekvenco spremembe cen na enoto časa, medtem ko se dejanske količine sploh ne upoštevajo. Z drugimi besedami, na podlagi pogostosti sprememb cen na enoto časa se sklepa o dejanskem obsegu. Primer glavne pomanjkljivosti tega pristopa:
Izkazalo se je, da bo v prvem primeru glasnost 10 -krat večja kot v drugem. V skladu s to logiko kazalniki obsega delujejo na Forexu, ki ga lahko prenesete v internet ali uporabite tiste, ki so privzeto na voljo v Metatraderju. Kljub temu obsegi kljukic niso povsem neuporabni in po pravici povedano ugotavljam, da je povezavo med količino spremembe cene na enoto časa in dejansko količino še vedno težko zanikati, prav tako, kot je razvidno iz zgornjega primera, napake je lahko zelo pomembna.
Ali naj se uporabi obseg ponudnikov likvidnosti, obseg terminskih pogodb CME ali obseg kljukic, je osebna stvar vsakega trgovca. Najbolj zanesljive in resnične podatke o obsegu Forex lahko dobite pri CME, upoštevajte to. No, na splošno lahko trgujete brez količin in se počutite odlično, vse je odvisno od določenega. Če vas zanima tema uporabe količin pri Forex trgovanju in analizi VSA - sporočite mi v komentarjih, poskušal bom pripraviti še nekaj uporabnih materialov.
Dobiček vam želi spletno mesto trgovca Forex. Naročite se na novice bloga, kanal Youtube in se pridružite družabnim omrežjem. omrežja!
Glasnosti imajo še eno prednost - če se jih naučite pravilno uporabljati, boste signale prejemali veliko prej kot takrat, ko delate samo na kazalnikih.
Bistvo je, da se cena lahko šteje za izpeljanko količin, vendar so kazalniki že izvedeni za ceno. Količine pa izražajo interes trgovcev, tj. daj signal prej.
Na prvi pogled se lahko zdi, da je lahko samo ena vrsta obsega - samo število sklenjenih poslov (ali koliko lotov, ki so jih trgovci prodali) med vsakim svečnikom. Toda v resnici ni tako, obstaja več vrst zvezkov:
Kopičenje / distribucija.
Prvega smo že ugotovili, zdaj bomo na kratko preučili naslednje. OBV (znan tudi kot bilančni volumen) se uporablja kot vodilni kazalnik. Dejstvo je, da se na predvečer gibanja cenovnega grafikona pogosto spusti navzgor ali navzgor.
Izračuna se glede na zaključno ceno dneva. Če je več kot včeraj, potem glasnost narašča; če je manjša, pade. Če opazite neskladje med kazalnikom in grafikonom cen na trgu, potem se najverjetneje pripravlja obrat. OBV je pogosto pred gibanjem cen.
Indikator A / D deluje po nekoliko drugačnem algoritmu - izračuna razliko med vsemi gibanji navzgor (kar pomeni dneve, ko se je cena dvignila) in padajočimi vrednostmi (ko se je cena znižala). Izrisan je v ločenem oknu v obliki histograma, pri čemer se upoštevajo predvsem razlike.
Če želite videti resnično sliko dogajanja in ne označiti količin ali njihovih izpeljank, vam zmogljivosti MT4 ne bodo dovolj. Informacije moramo vzeti od zunaj, zlasti s čikaške borze. Nihče vas ne moti pri trgovanju z MT4, od tam vzamemo le potrebne podatke.
Da se ne bi registrirali pri zahodnih posrednikih in si ne zavajali glave, lahko uporabite spletno možnost za delo z grafikoni. Če želite to narediti, pojdite na spletno stran čikaške borze (cmegroup.com) in pojdite v razdelek Trgovanje - devizni tečaji, prikazala se bo tabela s seznamom valutnih parov. Kliknite ikono grafikona in grafikon z volumni se prikaže v ločenem oknu.
Podatki so vzeti iz TradingView z zamikom 10 minut v primerjavi z dejanskimi ponudbami. Se pravi, če trgujete v majhnih časovnih okvirih, vam možnost spletnega dela s kotacijami čikaške borze zagotovo ne bo ustrezala. Preostala možnost je zelo učinkovita.
Grozd Delta je eden najprimernejših načinov za hitro pridobivanje vseh potrebnih informacij. Gremo na njihovo spletno stran, nato nas bo zanimal zavihek V-analiza, nato pa izberemo želeni instrument (to je valutni par), časovni okvir, način prikaza informacij itd. Dobimo pravo količino.
Če imate dodaten denar, lahko poskusite s posebnimi kazalniki iz grozda Delta za terminal MT4. Dejansko ti kazalniki delujejo kot posredniki in preprosto prenašajo informacije s spletnega mesta neposredno na terminal. Druge prednosti takšne rešitve vprašanja z obsegi niso.
Druga možnost je, da preizkusite možnost z namestitvijo terminala drugega proizvajalca, ki prikazuje zahtevane nosilce. Med najbolj izpopolnjenimi bi omenil ATAS (o tem bom govoril malo kasneje, ko bomo razumeli, kaj je odtis). ThinkOrSwim izgleda dobro. Toda tudi tukaj je polna lastnih odtenkov, na primer funkcionalnost ATAS je za demo račune zelo omejena.
Prej sem vas že opozoril na dejstvo, da nam niti dejanski obseg trgovanja za vsako svečo ne daje popolne slike o dogajanju. To pomeni, da že vidimo rezultat, torej celoten obseg trgovanja. Toda tisto, kar se je zgodilo med oblikovanjem svečnika, ostaja zunaj naše pozornosti. Odtis rešuje to težavo, saj je za vsako svečo prikazano, koliko transakcij je bilo opravljenih za vsako raven cen.
Če želite dobiti še podrobnejšo sliko dogajanja, izberite možnost Grozdi v oknu, v katerem lahko izberete možnosti za prikaz grafikona. Nato se na vsakem svečniku prikaže število ponudb in vprašanj za različne ravni cen.
V desnem stolpcu so navedeni kupci, v levem pa prodajalci. Odvisno od tega, kdo je več, je celica obarvana rdeče ali zeleno. Na levi je celoten obseg trgovanja prikazan v obliki histograma.
Za popolnost priporočam dodajanje drugega kazalnika Delta. Prikazal bo skupno razliko med kupci in prodajalci na vsakem svečniku.
Načeloma pri trgovanju z odtisom ni nič težkega, tukaj je vprašanje bolj logično kot poznavanje posebnih vzorcev. Dobesedno se morate naučiti držati prst na utripu trga in občutiti, kako trg živi, kam bo šla cena.
Če natančneje pogledate odtis, postane očitno, da se trgovinska aktivnost na nekaterih ravneh cen močno poveča. Poleg tega rast aktivnosti opazimo dvostransko, to je, biki se začnejo močno kupovati, medvedi pa prav tako aktivno odpirajo kratke pozicije. Te ravni je mogoče obravnavati kot nekakšno ravnovesno točko - trg je začasno poiskal raven, na kateri cena ustreza prodajalcem in kupcem (poudarjam, da je to ravnovesje zelo negotovo in ga je mogoče zlahka prekiniti).
Ko se pojavi novo neravnovesje med potrebami kupcev in prodajalcev, lahko rečemo, da se na trgu pojavi sila, ki sproži novo gibanje. Zaradi tega se cena premika, dokler se spet ne najde ravnotežna točka. Nastalo neravnovesje je mogoče oceniti po istem grafu.
Na začetku označenega medvedjega svečnika lahko vidite, da so medvedi na vsaki ravni cen bistveno večji od bikov. Med kupci in prodajalci obstaja neravnovesje, saj je slednjih več, potem se bo cena najverjetneje znižala.
V določenem trenutku so biki poskušali obrniti smer v svojo korist (116 proti 74), v tistem trenutku je bilo že mogoče biti pripravljeni. Na naslednji ravni cen opazimo vrhunec aktivnosti. To nakazuje, da se zdi, da je cena našla ravnovesno raven, kar se je izkazalo za res. V naslednjih nekaj svečah je bil trg miren, cena pa je bila blizu te ravni.
Odtis se lahko uporabi na primer za oceno resničnosti preboja trendne črte. Včasih je to skoraj edini način, da ugotovimo, ali je preboj resničen ali nas cena poskuša vleči v past.
V predstavljenem primeru cena m5 prebije linijo trenda z velikim samozavestnim svečnikom. Poskusiti moramo slediti logiki prodajalcev in kupcev med tem in razumeti, kaj lahko pričakujemo od tega preboja - donos cene pod črto ali nadaljevanje gibanja navzgor.
O vertikalnih prostorninah ni mogoče reči nič natančnega - ni ostrega sunka. Zato obstaja velika verjetnost, da je prelom napačen. Poskusimo pogledati vodoravni volumen, tukaj je situacija videti nekoliko bolj jasna.
Takoj v trenutku preboja vidimo, kako so medvedi poskušali narediti vse, da bi odbijali odpor. Trenutno je število prodajalcev večje od števila kupcev (navsezadnje večina ponudnikov domneva, da se bo cena bolj odbila od upora, še posebej, ker je to njegov tretji pristop).
Po premagovanju upora opazimo povečanje števila kupcev in zmanjšanje števila prodajalcev, torej so ustvarjeni vsi pogoji za nadaljevanje rasti. V naslednjih nekaj svečah lahko vidite, da so kupci in prodajalci dosegli začasni kompromis. Zato ni močne rasti.
Na približno enak način lahko analizirate nadaljnji izhod cen iz horizontalnega kanala. Položaj je podoben prejšnjemu, razlika je le v tem, da medvedi niso poskušali vrniti cene nazaj v kanal. Na izbruhu sveče opazimo močno povečanje volumna, poleg tega pa skoraj med celotno svečo opazimo prevlado bikov. Vse to daje razlog za domnevo, da se bo rast nadaljevala, in tako se je izkazalo tudi v prihodnje.
Dejansko pri delu z odtisom pridejo do izraza praktične izkušnje. Tu ni množice vzorcev ali zapletenih konstrukcij / izračunov. Vse temelji na logiki in zmožnosti branja grafikona, da vidimo, kaj se skriva za razmerjem kupcev in prodajalcev pri določenih ravneh cen.
Če ga želite identificirati v sistemu ATAS, preklopite pogled grafikona gruče na Profil ponudbe / povpraševanja. V tem primeru bodo pravokotniki histograma različnih velikosti, odvisno od števila pogodb, s katerimi se trguje.
Še enkrat poudarjam - ta vzorec bi morali iskati le, če je bil pred njim premik navzdol. Če se cena premika v vodoravnem kanalu ali v naraščajočem trendu, na to preprosto nismo pozorni.
Vzorec "b". Nastanek je nasproten prejšnjemu vzorcu. Le v tem primeru ga je vredno iskati na rastočem trgu. Na to se ne oziramo v času ravnovesja in padajočega trenda.
V praksi ni smiselno trgovati le s pomočjo količin. Analiza količin vam omogoča, da razumete logiko dogajanja, vendar lahko stopnja ustavljanja izgube ali dobička bolje predlaga tehnično analizo, zato ni smisla opustiti drugih metod analize.
Zato se zvezki najpogosteje uporabljajo kot pomožno orodje. To pomeni, da se dodatni TS v obliki volumna preprosto vnese v TS, na primer za vstop na trg le, če signal TS potrdi povečanje obsega. Oglejmo si nekaj teh strategij.
Ta TS je zanimiv, saj bo od vas zahteval le 2 standardna kazalnika MT4 - kazalnik glasnosti in MFI Billa Williamsa. Nič drugega ni potrebno.
Avtor strategije predvideva, da so lahko obsegi klopov pri trgovanju enako učinkoviti kot resnični podatki o pogodbah, s katerimi se trguje. Tu morate malo razumeti logiko delovanja obeh kazalnikov:
Količine preprosto prikažejo količino glede na to, kako pogosto se cena spreminja. Posredno je to res;
MFI bodo kot izhodišče v strategiji. On vam omogoča, da ocenite odpor do toka
Indikator glasnosti Forex- to je eno najbolj potrebnih orodij pri trgovanju, saj vam omogoča znatno povečanje natančnosti napovedi nadaljnjega gibanja cen ali njegovega obrata.
Omogoča vam določitev dejavnosti velikih udeležencev na trgu, ki imajo velik vpliv na gibanje cen.
Z informacijami o obsegu trgovanja lahko ugotovite trenutno razpoloženje na trgu in sledite "velikemu denarju".
Pri določanju obsega na deviznem trgu se pojavijo določene težave. To je posledica dejstva, da trg forex nima svojega središča (kot je na primer newyorška borza), kjer bi se lahko zbrali vsi podatki o obsegu trgovanja. Razpršen je po vsem svetu. Zato ne moremo dobiti natančne vrednosti količin vseh izvedenih transakcij.
Dobra novica je, da za uspešno trgovanje ne potrebujemo natančne vrednosti. Imamo možnost uporabe podatkov o relativni količini. Imenujejo ga tudi tikovina. Prikazuje število sprememb cen na časovno enoto.
Ti podatki se lahko uporabijo za določitev relativne vrednosti obsega trgovanja, saj je za premik cene vsaj enega kljuka potrebno kupiti ali prodati določeno število pogodb. Zato lahko po kljukici presodimo pravi obseg trgovanja.
Najenostavnejši kazalnik količine klopov je že vgrajen v trgovalni terminal MetaTrader4. Če želite pridobiti podatke o količini kljukic, izberite želeni grafikon cen na terminalu MT4, nato odprite zavihek Vstavi → Kazalniki → Količine → Količine.
Spodnja slika prikazuje 30 -minutni grafikon valutnega para GBP / USD skupaj z indikatorjem količine.
Ko se nova vrednost volumna klopov poveča glede na prejšnjo, navpična črta indikatorja postane zelena, ko se zmanjša, postane rdeča.
Na grafikonu je razvidno, da se pri preobrnitvi trga vrednost količine klopov močno poveča.
— eden najboljših posrednikov z ugodnimi pogoji za odprtje trgovalnega računa v višini 1 USD = 35 rubljev (promocija je začasna) in kakovostno storitev ,.
- zanesljiv posrednik, ki je na trgu od leta 1998, zagotavlja visoko hitrost izvajanja trgovinskih naročil, majhen razpon.
Ta indikator jasno prikazuje spremembo v količini klopov. Samodejno obarva navpične podatkovne vrstice v različne barve, pri čemer primerja trenutno količino in obseg svečnika s prejšnjimi vrednostmi. V privzetih nastavitvah indikatorja primerjavo izvede zadnjih 20 sveč.
Tako indikator prikazuje signale, ki kažejo na prisotnost velikega, srednjega ali majhnega volumna in velikosti razpona svečnikov na valutnem grafikonu.
Če je vrstica z obsegom dovolj velika, to pomeni povečanje aktivnosti trgovcev in oblikovalcev trga, ki aktivno prodajajo ali kupujejo valuto. To lahko privede do obrata trga.
Sami lahko vidite, da kazalnik Better Volume pomaga določiti točke obrata trenda na trgu Forex. Ta kazalnik je treba uporabljati skupaj z
Spomnimo se stare resnice: kit vedno plava proti toku, ki ga nosi plankton. Pravilna analiza obsega trgovanja bo trgovcu omogočila, da oceni stanje na trgu, razume, kje se trenutno nahaja, in prilagodi svoj položaj v najbolj donosni smeri. Plavati ne proti kitu, ampak v bližini.
Upamo si opozoriti bralca, da je gibanje cen posledica ravno premika v razmerju med ponudbo in povpraševanjem. Na Forexu zaradi svoje globalne decentralizacije dejanskih količin trgovanja ni in ne more biti zato se za analizo tako rekoč uporabljajo nekateri njeni analogi v upanju, da natančno odražajo resnično dinamiko.
Analizo obsega trgovanja kot potrditev glavnega trenda je predlagal Charles Dow v svoji znameniti teoriji. Ne glede na to, kako nas skušajo klasiki teorije prepričati, da "cena upošteva vse", na trgu še vedno vlada obseg, torej količina denarja, ki ga je vsak udeleženec prinesel na trg. Če želite določeno ceno - podprite svoje obresti z denarjem.
Nekaj osnovnih pojmov
Obseg trgovanja je število pogodb (delnic, poslov), sklenjenih v določenem obdobju trgovanja.
Na finančnem trgu se razlikujejo obsegi:
To je zadnji kazalnik, ki je najbolj dragocen za analizo, saj prikazuje interes, ki ga določi trg za določeno ceno ali razpon.
Forex trgovca za analizo obsega trgovanja ne zanimajo natančni podatki, temveč le njihov relativni pomen, to je velik-srednji-majhen, in če je mogoče, njegova kakovostna sestava: prodajalci-kupci, "velike" varovalke -špekulanti. Analiza obsega bi morala pokazati trenutke, ko se na trgu pojavijo kakršni koli "nenormalni" pojavi: za velike igralce (pojav in izstop), neravnovesje prodajalcev / kupcev, razširjenost varovanj pred špekulanti, določiti "razpoloženje na trgu" in usmeriti trgovec naj sledi voditeljem.
Začnimo torej z najbolj dostopnimi podatki:
Analiza količin klopov
Količina klopov, ki je na voljo v MT4 (5), je le število cenovnih tikov na enoto časa, to je skupno število nakupov in prodaj. En navpični stolpec indikatorja prikazuje skupno količino, preneseno na danem svečniku / palici. Tudi dejstvo, da se lahko cena spremeni le za 1 točko, ni upoštevano in to nikakor ne vpliva na splošno dinamiko. Poleg tega je rezultat odvisen tudi od nastavitev filtriranja ponudb pri določenem posredniku.
Uporabo priljubljenega kazalnika glasnosti klopov Glasnost (boljša glasnost, BW MFI - kot možnost) si lahko ogledate tukaj.
Količina klopov preprosto določi dejstvo, da je po trenutni ceni nekaj aktivnosti, njeno dinamiko pa je mogoče oceniti le glede na sosednje klope - več, manj ali odstopanje od povprečne vrednosti za obdobje. Vstop novinca na cenovni račun in velikega igralca v milijonskem lotu glede na količino klopov sta popolnoma enaki transakciji, dejanski vpliv teh transakcij na trg pa se močno razlikuje.
Kakšne koristi lahko imate pri količini klopov na Forexu?
Toda glavna težava pri analizi obsega klopov je pomanjkanje informacij o smeri transakcije... Na histogramih kljukic je nemogoče ugotoviti, katere operacije so prevladovale na trgu v izračunanem trenutku - nakup ali prodaja. Prav tako se ne upošteva prisotnost odprtega interesa - torej že odprtih pozicij, ki podpirajo trenutni trend. Zato odločanje o odpiranju (zapiranju) pozicij samo na podlagi količine klopov, milo rečeno, ni smiselno.
Analiza obsega trgovanja na ravni cen
Analizo količin navpičnih klopov je mogoče dopolniti z informacijami o horizontalnih količinah - to je številu pogodb na določeni ravni cen. V ta namen se uporablja ločen razred kazalnikov in izgleda nekako takole:
Vodoravni obseg prikazuje raven obresti po določeni ceni, in če sovpada z aktivnostjo na grafikonu, dobimo dokaj zanesljivo vstopno točko:
Kombinacija kazalnikov izgleda tako:
Analiza ravni možnosti
Za skeptike, ki menijo, da takšna metoda ne velja za analizo obsega trgovanja, se spomnite, da je na valutnem trgu terminskih borz zelo povpraševanje po velikem kapitalu, ki uporablja valutne opcije vsaj kot srednjeročni instrument za varovanje pred tveganjem. Poleg tega sta obe vrsti sredstev priljubljeni pri tistih, ki trgujejo na ameriških borzah: trgovanje z valutnimi terminskimi pogodbami in možnostmi trgovanja na teh valutnih terminskih pogodbah.
Z najnovejšimi informacijami o rezultatih trgovanja z valutnimi opcijami lahko naredite transakcije na promptnem trgu bolj zanesljive. Glavni vir teh informacij je Chicago Mercantile Exchange (CME). Vsak ponedeljek je objavljen redni pregled za najbolj likvidne valutne pare glede na možnosti opcij EUR, GBP, JPY, CAD (od petka). Spomnimo se osnovnih definicij:
Možnosti so razstavljene in zaprte vsak mesec, vendar se uporablja le majhno število teh možnosti, skoraj vse se umaknejo s trga ali se zaprejo prej. To kaže, da prodajalci opcij (praviloma velike banke delajo na opcijah) dobro izračunajo svoja tveganja.
Informacije o trgovanju na CME so objavljene vsak dan in so prosto dostopne. Zanimivo je razmerje med količinami možnosti, danimi na klic opcij in po možnosti v dinamiki. Stopnjevanje je v treh razponih: (0,5-0,8) - rast, (0,8 - 1,2) - obseg, (1,2-1,5) - upad valute. Če ima na datum poročanja vrednost 0,6 in se dinamika kazalnika nagiba k zmanjševanju, bo nakup valute na Forexu zaželen. Če s splošno dinamiko rasti dobimo vrednost 1,4, je bolje prodati spot valuto. Če je za trenutni mesec nastavljen majhen obseg možnosti, potem tega razmerja ne uporabljamo.
Ravni cen opcij predstavljajo stopnjo stavke (opcijske vaje), pri kateri je odprto največje število pozicij. Veljajo za zanesljive ravni podpore / upora, ker jih ščitijo prodajalci opcij, to je veliki udeleženci. Približna vrsta informacij o možnostih:
Če je na primer velik udeleženec prodal opcijo klica v velikem evru pri 1.0800
in če se cena EUR na borznem trgu dvigne na to raven, potem vstopi v Forex s prodajo EUR, tako da cena ne zapusti ravni 1,0800, preden se možnost zapre, sicer bo izguba. To pomeni, da bo stopnja opcijske stavke igrala vlogo upora. Zato:
Najmočnejše so ravni četrtletnih možnosti. Priporoča se, da se ta analiza združi s študijo poročila o pozicijah za tradicionalne valutne terminske pogodbe, s katerimi se trguje na borzi.
Analiza obsega trgovanja po poročilih skupine CME
Zakaj CME? Zaradi decentralizacije trga Forex in pomanjkanja natančnih podatkov o obsegu je treba iskati platforme za trgovanje, katerih dinamika najbolj natančno odraža globalno gibanje. Logično je, da v Združenih državah delujejo največja svetovna podjetja finančnega sektorja, vključno s skupino CME, upravljavko največje svetovne borze blaga, ki je nastala kot posledica združitve trgovskih borz v Chicagu in New Yorku.
Danes obseg transakcij na CME znaša približno 15 milijonov pogodb na dan, kar v denarnem smislu presega 5,8 bilijona. dolarjev na leto. Tudi obseg trgovanja se povečuje zaradi pristojnega vodstva, ki je v svojo mrežo vključilo velike oblikovalce trga za povečanje likvidnosti, tudi za eksotična sredstva za trgovanje. Delež e-trgovine v skupnem obsegu CME je že dosegel 92%, saj je julija 2015 podjetje zaprlo znamenito "trgovalno jamo" in napovedalo popoln prehod na elektronsko trgovanje.
CME je že vrsto let vodilni pri deviznih transakcijah, vključno s fizično dobavo sredstva. Vse trgovinske pogodbe CME so registrirane na enem mestu in neposredno vplivajo na globalne cene. Seveda je priporočljivo tudi, da iz analize ne izključimo obsega trgovanja na evropskih in azijskih borzah, vendar je borzno trgovanje na CME tisto, ki je najbolj povezano s splošno dinamiko glavnih sredstev.
Vsa trenutna poročila o zalogah CME so prosto dostopna na uradni spletni strani podjetja.
Gremo skozi navedeno shemo in se znajdemo na strani dejanskih podatkov, kjer si lahko ogledate tedenske podatke o obsegu trgovanja in podatke o spremembi odprtih obresti. Zavihek Specifikacije pogodbe vsebuje vse tehnične podatke o terminskem sredstvu.
Če želite poiskati zbirne podatke za izbrane valutne terminske pogodbe za prejšnji dan, poiščite možnost Storitve tržnih podatkov in izberite Dnevni bilten. Nato na seznamu poiščemo želeno sredstvo. Leni ljudje lahko preprosto prenesejo celotno poročilo v arhiv iz datotečnega strežnika in nato izberejo želena poročila.
Standardno poročilo izgleda tako:
Splošno metodologijo za analizo ravni možnosti za to poročilo si lahko ogledate tukaj, zato bomo dodatno upoštevali le podatke za analizo odprtih interesov.
Analiza tržnega profila
Analiza obsega grozdov
Relativno nova smer, ker do leta 2004 podatki o horizontalnih količinah na ravni cen navadnim trgovcem na splošno niso bili na voljo. Glavni instrument je profil trga, ki prikazuje ravni:
Količinski obseg trgovanja se določi za vsako obdobje in izračuna se delta količin.
Razčlenitev količin po skupinah po cenah in odčitki delte kažejo zanesljive informacije o obnašanju obsega na močnih ravneh in trenutnem tržnem neravnovesju (v smeri nakupa ali prodaje). Delta vam omogoča, da določite ne le izhodišče osnovnega gibanja, ampak tudi njegovo smer.
Grozdna analiza obsega trgovanja vam omogoča, da dolgoročno in čez dan natančno določite vstopne točke, težava je le pri pridobivanju podatkov. Danes je bila razvita posebna programska oprema, ki omogoča ocenjevanje ne le oblikovanja količin, ampak tudi delte med naročili za nakup / prodajo (znotraj palic), na primer plačljivih MarketDelta, Volfix in drugih, od brezplačnih - ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download). Trenutni podatki o količini se naložijo iz zunanje datoteke in se redno posodabljajo - seveda samo za menjavo sredstev. Če niste pripravljeni odpreti pravega trgovinskega računa na CME ali NYSE, lahko takšne informacije prejmete le na plačljivi osnovi.
Analiza po poročilihCOT
Druga metoda za ugotavljanje, v katero smer "gleda" velik denar: ameriška CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), ustanovljena za nadzor in preprečevanje kršitev pri trgovanju na terminskem trgu, nujno prejema informacije o dejanjih vseh večjih igralcev. . Konsolidirana poročila komisije (zaveze trgovcev) so na voljo na uradni spletni strani organizacije. Seveda ameriški terminski trg niso vsi udeleženci na trgu, vendar je večina ključnih akterjev. Analiza obsega trgovanja temelji na dejstvu, da lahko mali igralec, ki pozna smer velikih količin, sprejema bolj informirane odločitve in ne gre v nasprotju z glavnim trgom.
Poročila COT najdete v razdelku Tržna poročila na spletnem mestu http://www.cftc.gov.
Pomaknite se navzdol do naslova TRENUTNA POROČILA O ZAKONODAJI in nato Chicago Mercantile Exchange. V poročilu v drugem stolpcu tabele (Kombinirane terminske pogodbe in terminske pogodbe) na primer izberite podatke kratke oblike. Naloži se najnovejše poročilo, ki je objavljeno v petek zvečer, vendar podatki v njem-
od torka, torej z zamikom 3 dni in jih je mogoče uporabiti šele z odprtjem naslednjega tedna.
V poročilu lahko opazimo naslednje kazalnike:
V bistvu lahko podatke preučite neposredno iz poročila. Obstajajo pa posebni viri, na katerih je vse to veliko bolj priročno organizirano. Eden od teh virov: http://www.timingcharts.com, prikazali bomo le splošen pogled:
Posledično dobimo informacije v obliki, primerni za analizo, in upoštevamo tri značilne situacije:
Situacija 1. 24. avgust 2015. Znižanje kitajske diskontne stopnje. Raven odprtega zanimanja narašča, varovanja rahlo upadajo, velike pozicije rastejo previdno. Na trgu je malo denarja, kljub temu pa se ljudje kupujejo in se s svojim kapitalom selijo v prenakupljeno cono. Vredno je počakati na preobrat. Zdaj pa poglejmo situacijo 1 na dnevnem grafikonu sveč. Od jutra 25. avgusta se začnejo prodajati vsi, ki so čakali na kitajske novice in tisti, ki so dobivali dobiček.
Situacija 2. Po 30. 11. 2015 odprto zanimanje močno pade, modra črta se spusti - hedžerji zaprejo svoje pozicije, veliki igralci zadržijo svoje položaje vsaj na isti ravni. Vredno je počakati na dvig cene.
Oglejmo si redno dnevno svečko:
Situacija 3. Nevtralna raven brez vidne dinamike. Obstoječi trend se bo verjetno nadaljeval.
Ne pozabite: poročila COT lahko uporabite le kot dodaten kazalnik in enkrat na teden pred odpiranjem trga preverite umestitev igralcev.
In kot zaključek ...
Dolgo časa vsi koncepti analize obsega trgovanja delujejo stabilno, vendar obstajajo nekatere posebnosti pri trgovanju znotraj dneva. Na sodobnem trgu se je skupaj z izrazom "pametni denar" pojavil koncept "pametne likvidnosti". Večina udeležencev trgovanja je začela uporabljati avtomatizacijo trgovanja - vse vrste robotov in svetovalcev, konfiguriranih za posebne sheme trgovanja, vendar delajo z veliko majhnimi količinami. Kaj za? Da, da bi prikrili svoje prave cilje - majhen obseg, tako rekoč, se razprši na področju posebnih ravni, tako glede cene kot časa. Slika cen izgublja jasnost in napovedovanje postaja veliko težje.
Problem uporabe analize valutnih terminskih pogodb za trgovanje na Forexu je ravno v podatkih, ki se analizirajo - v količinah. Količine trgovanja na trgu brez recepta so desetinekrat večje od borznih, precej močno gibanje na Forexu pa bistveno vpliva na trenutno dinamiko valutnih terminskih pogodb in ne tako, kot se običajno verjame. Dejstvo, da terminske pogodbe vizualno dajo zgodnejšo reakcijo na glavno gibanje, je mogoče razložiti z zamudo pri filtriranju delniških tečajev, ki z zamudo dosežejo terminale malih strank.
Upamo lahko le, da je logika obnašanja velikih igralcev (ob upoštevanju nekaterih posebnosti) približno enaka na vseh trgih in da se lahko vsi razpoložljivi podatki uporabijo za bolj ali manj natančno napoved cen.
