Dobro smo se že razumeli v umetnosti korelacij, zdaj pa se bomo ukvarjali z neposrednimi valutnimi pari. Verjetno ste opazili več kot enkrat, da ko gre za en valutni par, se drugi nagiba navzdol. Odnos med njimi je popolnoma neposredno - potek enega para pade, skupaj z njim je še ena.
Torej izgleda kot korelacija valutnih parov - odnos, ki se pogosto uporablja na dražbi.
Korelacija prikazuje samo, kako se dve premoženju premikata med seboj. V primeru valutne korelacije, popolnoma isti peteršilj. Pari se lahko skupaj premikajo v različnih smereh ali pa sploh ne sodelujejo.
Ne pozabite, da trgovamo, ni le valuta - in valutni par, kjer vsak par par vpliva na drugo. Zato je lahko korelacija uporabno orodje in skoraj edini, če želite uspešno trgovati z več valutnimi pari ob istem času.
Korelacija valut temelji na tako imenovani korelacijsko razmerje ki se nahaja v preprostem razponu med -1 in +1.
Če je korelacija 0, zato ni nobene korelacije, to je nič in par nikakor ni povezan.
Vsekakor ni na samem seznamu, tukaj je še en čas za porabo. Uporabili bomo čudovito orodje Oanda, kar se imenuje Curdansee.. Pokazal nam bo, kako natančno se valutne pare premaknejo drug proti drugemu. Nahaja se na:
Kot lahko vidite, se vse primerjave izvajajo v zvezi z izvirnimi in najbolj priljubljenimi EUR / USD par. Privzeto je na voljo format "Bubble", kjer je večji modri krog večja kot negativna korelacija, in bolj rdeča - svetlejša je pozitivna povezava.
Možnost z valuto par Korelacijsko tabelo Več vizualnih:
Toplotna kartica - Napredna različica grafike Bubble
Če delate ob istem času z več valutnimi pari, morate takoj zavedati, koliko je takšna trgovina ogrožena. Včasih ljudje izberejo več parov naenkrat, da zmanjšajo svoja tveganja, vendar pozabijo na pozitivno korelacijo, ko pari gredo v isto smer.
Recimo, da smo na 4-urni časovni okvir, EUR / USD in GBP / USD:
Koeficient korelacije je 0.94 , zelo ljubko. To pomeni, da se obe pari sledi dobesedno kot manijak kot manijak in njegova žrtev. Kot lahko vidite, se oba znižata, praktično zrcaljena.
Če odprete transakcije na obeh parih - s tem, takoj podvojite naš položaj - in tveganja. Povečajo se! Ker, če se boste našli narobe z napovedjo - takoj se boste motili, ker se pari zrcali.
Postavite se, da je cena znižala - dvojno izgubo. Tukaj imate korelacijo. Prav tako ni smiselno prodati enega orodja in kupiti drugega, saj vam bo tudi eden od njih prinesel izgubo. V binarni, en uspešen posel ne prekriva neuspešen - izplačilo je manj kot 100%. In v Forexu so tudi stroški postavk za različne pare valut.
Nestanovitnost se razlikuje. En par lahko skoči na 200 točk, druga je le ob 180. Zato, da se igra s sočasnimi transakcijami na različnih parih, je potrebno natančno lepo in brez fanatizma, korelacijo tukaj rešuje vse.
Sedaj primerjajte nasprotno možnost, EUR / USD in USD / CHF parov. Vsi so nasprotno, močna povratna korelacija, kjer koeficient pogosto dosega absolutno vrednost. -1.00 .
Pari kot dva magneta z nasprotnimi palicami, sta se nenehno potisnila drug od drugega.
Če odprete nasprotne transakcije v dveh parih z negativno korelacijo, bo tudi enaka kot dve enaki enaki transakcijah v parih s pozitivno korelacijo - spet podvojitev tveganja.
Najbolj razumna, seveda, da deluje samo z enim parom in ne igrati v nasprotnih seznanjenih transakcijah, za vas lahko hitro igrajo na grde kazalnike.
Poglejmo, kako lahko razmislite o korelacijskih koeficientih.
Torej, kaj storiti s korelacijo, se lahko uporabi ali kako?
Če želite odpreti istočasne transakcije na različnih parih, bo poznavanje njihove korelacije pomagalo, da ne pridejo v opisano situacijo, ko podvojite tveganja, če dva para gredo v isto smer.
Ali ste v različnih smereh, ne da bi razumeli, da je par povratna korelacija in spet podvoji vaše tveganje.
Če se odločite za igranje s sočasnimi transakcijami za različne pare, bo uspešen posel s pari, ki imajo neposredno korelacijo, bodo podvojili vaš dohodek. Ali izgube, seveda, če je bilo nekaj narobe in napoved je bila napačna.
Tržna tveganja se lahko razdelijo v dveh valutnih parih. Če zagotovo razumete, kaj počnete, in če ni idealne korelacije med pari. Za to se par neposredne korelacije vzame okoli 0,7 (ne višja), recimo, EUR / USD in GBP / USD.
Recimo, da na rast USD. Namesto dveh stavov za zmanjšanje tečaja EUR / USD se lahko sklicujete na EUR / USD in GBP / USD. Če bo dolar pade, bo evro prizadet manj kot funt.
Ta tehnika se že uporablja na forex, kjer je dejstvo, da ima vsak valutni par lastne stroške izdelka. Če ste odkrili položaj za dvigovanje EUR / USD, in cena gre proti vam, potem je položaj v nasprotnem par, kot je USD / CHF vam lahko pomaga.
Ni treba pozabiti na različne stroške predmetov v Forexu. Recimo, da med EUR / USD in USD / CHF skoraj popolno korelacijo, to je samo s temeljimimi z minimalnimi na 10.000 dolarjev, en izdelek EUR / USD stane $ 1, in USD / CHF - 0,93 dolarjev.
Kot rezultat, nakup EU / USD MINIOSTER vam omogoča varovanje vaših tveganj, hkrati pa nakup miniater na USD / CHF. Če EUR / USD pade na 10 točk, ste izgubili 10 dolarjev. Dohodek na USD / CHF pa bo 9,30. Torej, namesto 10 dolarjev izgubite le 70 centov, popolnoma.
Razdelek v Forexu izgleda čudovito, vendar so pomanjkljivosti dovolj. Za z noro rastjo EUR / USD, hkrati izgubite denar na USD / CHF. Poleg tega se korelacija redko dogaja popolna, nenehno plava, tako da namesto varovanja lahko izgubite vse.
Korelacijo se lahko uporabi tudi za napovedovanje obnašanja cen na pomembnih ravneh. Recimo, da EUR / USD preizkuša pomembno raven podpore. To podjetje smo preučevali in se odločili, da vnesete preskusni vzorec. Ker je EUR / USD pozitivno povezan z GBP / USD in negativno - z USD / CHF in USD / JPY, morate preveriti, ali se trije drugi pari gibljejo v isti nestanovitnosti kot EUR / USD.
Najverjetneje, GBP / USD tudi "teče" v bližini ravni upora, in USD / CHF in USD / JPY v bližini ravni odpornosti na ključe. Vse to kaže, da je žoga tukaj tukaj in obstajajo vsa navodila za razčlenitev za EUR / USD, saj se vsi trije pari premikajo sinhrono. Še vedno je čakati na razčlenitev.
Zdaj pa si predstavljate, da se ti trije pari ne premikajo sinhrono z EUR / USD. Recimo, GBP / USD in ne misli, da padec, USD / JPY ne raste, in USD / CHF na splošno "slabost" na stranskem gibanju. Kaj pravi? Samo, da je padec EUR / USD ni povezan z dolarjem in je jasno posledica negativnih novic iz evroobmočja.
Cena se lahko nahaja pod ključno stopnjo podpore, vendar, če tri korelated pare nima dovolj sinhronskega gibanja z EUR / USD, ni vredno čakati na razčlenitev. Poleg tega je lahko vse nevljudne napačne razčlenitve na ravni odpornosti.
Da, brez potrditve korelacije, lahko še vedno vnesete okvar, potem pa naredite obseg transakcije manjše, saj morate zmanjšati tveganja.
Devizni trg nas ne želi zadovoljiti z stabilnostjo in je v stalnem stanju razburjenja, pa tudi trgovci, ki delajo z njim. Posledica tega je tudi najmočnejše korelacije, ki se lahko izvajajo za mesece in leta, včasih spremembe, in na najbolj inopporturnem trenutku. Kakšna je korelacija ta mesec je lahko popolnoma drugačna zgodovina v mesecu novega.
To ponazarjamo na primer več parov, dodeljevanje USD / CHF:
Kot lahko vidite, se korelacija redno spreminja in pogosto na popolnoma polarne vrednostih. Torej niso preprosto predmet spremembe - ampak te spremembe so lahko kardinal. Zato, da bi uporabili učinek korelacije v njihovo korist, je trite, da preverite in ne biti leni, da to storite.
Recimo celoten teden, korelacija med USD / JPY in USD / CHF je bila 0,22. To je zelo nizek korelacijski koeficient, ki ga ni mogoče šteti za zadostno. Vendar pa 3-mesečno obdobje vidimo, da se je ta številka povečala na 0,52, nato 0,78 za 6 mesecev in končno, 0,74 za letni časovni okvir.
Z drugimi besedami, par ima dolgoročno korelacijo, vendar se lahko veliko spremeni na majhne časovne okvire. Močna letna korelacija se lahko v kratkem času spremeni v šibko.
Primerjajte EUR / USD in GBP / USD, da dokaže in na vsa pregledano vedenje.
Teden je odličen, koeficient je 0,94, pari se gibljejo skoraj zrcali. Vendar pa za mesec ta vrednost pade ... do 0,13. V 3-mesečnem obdobju skoči na znatno 0,83 in spet pade v 6 mesecih.
Kaj pa USD / JPY in NZD / USD? Letna korelacija - -0,69, mesečno - kar 0,07, to je, ni. Zato je treba upoštevati takšne dejavnike.
Zakaj korelacijska sprememba? Vzroki mase. Spremembe ključnih stopenj in monetarnih politik, političnih in gospodarskih dogodkov, vse temeljne dejavnike, ki vplivajo na razpoloženje trgovcev in njihov odnos do določene valute.
Če vam orodje OADA ne marate in vsi želite narediti ročaje, vam Excel dovoli, da to storite brez težav, tako kot kalkulator. Vendar pa je za pridobitev zanesljivih rezultatov, morate sprejeti arhiv citatov vsaj 6 mesecev, sicer ne boste opazili močnih nihanj v vrednosti.
Ti podatki se nato kopirajo na tabelo:
Korelacijska tabela uporablja dnevne vrednosti, ki so najbolj razumne, čeprav vas seveda nihče ne preprečuje uvoza vsaj minut. Čeprav se bojim, da bo "obesil" vaš Excel in celoten računalnik hkrati z njim.
Na primer, dnevne podatke za mesec.
Zdaj, v prvi prazni kletki pod želenim par (v našem primeru, EUR / USD, ki ga bomo primerjali z USD / JPY) vnesite vrednost " \u003d CORLL ("(Brez narekovajev). Bodisi, za rusko različico Excela, kar pomeni " \u003d Korelacija (". \\ T Kot smo videli, nobena zapletena formula ne bo potrebna.
Ostajamo izbrati stolpec z vrsto podatkov (prikaže se pravokotnik s črtkanimi mejami). Postavite vejico.
Po vejici, na enak način, izberite cenovni razpon za USD / JPY. Pritisnite Vnesite In dobimo naš korelacijski koeficient za izbrani par.
To se ponovi za druge pare, po katerih lahko naredite priročen znak s temi koeficienti za vsako obdobje, od tedna do leta.
Posodobitev takih podatkov je lahko mogoča enkrat na teden, je komaj razumno, da to naredite pogosteje - boste utrujeni veliko prej.
Tukaj je vse očitno. CONS - Tvoja tveganja dvojno, če se odprete ukvarjajo z dvema ogledalo korelirani pari. Poleg tega se korelacija redno spreminja v različnih časovnih intervalih, ki jih je treba upoštevati pri delu.
Od prednosti - korelacija omogoča diverzifikacijo tveganj, varovanje njihovih transakcij in v forexu, zaslužijo zaradi kreditnega ramena.
Ne pozabite, da:
Primeri parov, ki se premikajo sinhrono:
Pari z negativno korelacijo:
Ne pozabite uporabiti vsega, kar ste se naučili, se spomnite obvladovanja tveganj in potem lahko korelacija valutnih parov postane dostojno orodje v vašem trgovanju Arsenal. In kar je najpomembneje, bo pomagalo, da se izognemo napakam, ko ste naenkrat trgovali z dvema paroma, in ne razumete niti tega, kar podvojite tveganja, če obstaja popolna sinhrona korelacija med izbranimi pari.
Trgovec se mora spomniti, da je na kakšen trg, in karkoli bi trgovali s finančnim instrumentom, je tesno razmerje med različnimi sredstvi, in vsi trgi so tesno povezani. Spremembe v dinamiki in gibanju gibanja na nekaterih finančnih trgih imajo močan vpliv na stanje drugih. To v celoti velja za forex trg. Tukaj je tako koncept.
Korelacija je merilo odvisnosti med dvema različnima valutnima paroma ali drugimi finančnimi instrumenti. Koeficient korelacije je lahko v območju med +1 in -1. Kazalnik korelacije +1 pomeni, da v primerjavi dve valutni pari premikajo 100% časa v isti smeri.
V skladu s tem je stopnja korelacije -1 označuje, da se dve valutni pari gibljejo v nasprotnih smereh v 100% časa. Ni korelacije (koeficient \u003d 0) pomeni, da je razmerje med finančnimi instrumenti valut popolnoma odsotni in popolnoma naključni.
V procesu trgovine, trgovec, ne glede na strategijo trgovine in brezstopa, je izjemno pomembno, da vedo in upošteva pri analizi trga, korelacijo valutnih parov. Nekatere valutne pare se premikajo vzporedno in hkrati, drugi pa so enodidicialno, vendar z nekaj časovne zakasnitve, tretja se giblje v nasprotni smeri.
To bi morali vedeti tudi korelacijski koeficient - Vrednost ni konstantna in se lahko bistveno spreminja za kratek čas. Zato je priporočljivo, da ga sledite vsaj enkrat na četrtino, in še bolje - to storite mesečno. Za izračun korelacijskega koeficienta, lahko uporabite Excelovih tabel sami, če imate potrebne spretnosti, lahko pa uporabite končne valutne korelacijske kalkulator. Takšni kalkulatorji so predstavljeni na številnih spletnih virih - tukaj je eden izmed njih (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).
Tabela prikazuje primer korelacijskega koeficienta različnih valutnih parov v različnih časovnih intervalih. Zato je bila korelacija med GBP / USD in AUD / USD v kratkoročnem intervalu (1 mesec) 0/10, v 3-mesečnem obdobju + 0,72, in negativni popravek med USD / CAD in GBP / USD C - 0,02 na mesec se je povečalo na - 0,66 za obdobje 6 mesecev.
Prvič, vedeti, da je moč korelacije valutnih parov, se lahko trgovec izogne \u200b\u200bvhodu na dve trgovinski položaji, ki se uravnavata. Na primer, veste, da se valutne pare EUR / USD / CHF 100% časa premikajo skoraj v nasprotnih smereh. Če odprete dolge pozicije na obeh parih - to pomeni, da imate praktično nobenega položaja, saj korelacijski koeficient med temi pari kaže, da, ko EUR / USD raste, USD / CHF padci. Hkrati je dolga pozicija v skladu z EUR / USD in NZD / USD (AUD / USD), v skladu s korelacijskim koeficientom, je enakovreden podvojitvi položaja.
Obstajajo določeni odnosi med vsemi večjimi valutami: evro, švicarski frank, britanski funt, avstralski, novi Zelandijski dolar, ki so povezani z ameriškim dolarjem - EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD in AUD / USD. V primeru, ko te valute rastejo - ameriški dolar zmanjšuje.
Korelacija valutnih par je mogoče uporabiti tudi za upravljanje tveganj v trgovini. Na primer, glede na močno korelacijo eUR / USD in AUD / USD valutnih parov, lahko razdelite obseg trgovanja na teh dveh parih, hkrati pa ohraniti smer položaja, to je v bistvu diverzifikacija tveganja.
Prav tako lahko trgovec uporabi različne stroške ene točke v različnih valutnih parih. Tako imata USD / CH in EUR / USD negativno korelacijo skoraj na ravni 100%, vendar vrednost postavke na vhodu v en lot na EUR / USD je 10 $, USD / CHF pa $ / CHF $ 8,34. To pomeni, da lahko trgovec uporabi par USD / CHF, da se tvega tveganje za par EUR / USD.
Prav tako je treba spomniti, da je, ko se premikajo nekatere pare "zaveznikov", je mogoče pričakovati gibanje drugih valutnih parov z majhno začasno zamikom z visoko verjetnostjo. Vendar pa na delniških trgih obstaja korelacija ne le med posameznimi valutnimi pari. Tako imenovana vmesna korelacija je zelo pomembna v trgovini. Opozoriti je treba, na primer, močno povratne korelacije zlata in ameriškega dolarja.
Kot je razvidno iz tabele zgoraj, je ta odvisnost obrnjena in močna, to je, s povečanjem stroškov zlata oznake padec ameriškega dolarja. Zlato ima prav tako močan vpliv na blagovno blago - kanadsko, avstralsko in novozelandsko dolar.
Zaradi dejstva, da je Avstralija največji kovinski dobavitelj kovin, korelacija med njimi zagotavlja trgovcem, da zaslužijo denar.
Kanadski dolar ima tudi močan vpliv sprememb cen nafte, saj je Kanada eden od voditeljev na svetu za proizvodnjo nafte.
Zgornja tabela prikazuje jasno odvisnost dinamike in smeri gibanja cen teh sredstev. Zato mora trgovec s pomembnim koeficientom korelacije finančnih instrumentov spremljati podatke o tehnični analizi v kompleksu v dveh zelo povezanih sredstvih.
Trgovec v svojem praktičnem delu, da bi videl in hitro analiziral gibanje valute na trgu kot celote, ne glede na valuto valute, je treba organizirati sistem stalnega spremljanja trga. Optimalna možnost je uporaba več monitorjev, če pa ni takšne možnosti, lahko organizirate sistem za sledenje trgu na enem monitorju.
Na primer, prinesem sliko monitorja, v katerem vidite sliko na trgu, oboje, kot tudi na vsakem valutni par zanimanja za vas, kot tudi reakcijo valutnih parov na različne dogodke na trgu.
Če želite to narediti, na monitorju, ki ga namestite poleg glavnega zaslona trgovalne platforme, na kateri izvajamo tehnično analizo trga in trgovine, vendar tudi odprite "informatorji" zasloni - več majhnih oken, ki imajo del na glavnega zaslona platforme.
Zdaj imate največ 10-15 minut, da bi bila analiza trga popolnoma kadar koli, kot tudi sledenje dinamiki valutnih parov, korelacijo in reakcijo trga za dogodke na splošno. Ti informatorji so »informatorji«, ki jih lahko vsak trgovec izbere neodvisno, odvisno od finančnih instrumentov, s katerimi se trguje, kot tudi stopnje. korelacija valutnih bazenov.
Zelo pogosto so se profesionalni trgovci, ki se trgujejo z dolgoročnimi časovnimi intervali, spremljajo in upoštevajo veliko število finančnih kazalnikov: indeksi na borzi ZDA, Evropo, Azija, ameriški dolarski indeks, trg obveznic, indeksov cen blaga. Zato je treba informacije o vseh tržnih orodjih analizirati in upoštevati pri trgovanju na katerem koli trgu in kakršnih koli finančnih instrumentih in valutah.
V sebi opravljajo določena tveganja, zato vsak trgovec poskuša zmanjšati in ustvariti tako imenovano gravitacijo - trgovalni sistem, ki prinaša izključno dobiček. Kljub številnim poskusom razvili takšno strategijo, je bil gral ustvarjen pred mnogimi leti in uspešno uporabljajo različni hedge skladi, zavarovalnice in velike banke. Do nedavnega je bila ta metoda tajna, vendar je s prihodom interneta postal na voljo za široke mase. Ta metoda je bila imenovana "Trading Trading" in je sestavljen iz istočasnega trgovanja v parih koreliranih trgovalnih instrumentov, ki običajno deluje, indeksi, terminske pogodbe in možnosti, vendar se lahko uporabijo pari valut. Glej tudi, kaj obstaja.
Naj se prebivamo na opredelitvi pair trgovanja. Torej, par trgovanja je finančna strategija, ki temelji na pojav korelacije delnic, indeksov in. Po drugi strani pa se korelacija imenuje razmerje med več trgovalnimi instrumenti, kombiniranimi temeljnimi dejavniki, ki neposredno vplivajo na valuto v ponudbi. Korrening par korelacije je lahko neposredna ali obratno. Na primer, če sta dve grafični pari EuRUSD in GBPUSD odprta v trgovskem terminalu in jih razvrstimo enega nad drugim, lahko vidite, kako cena ene valutne par dobesedno sledi ceni druge valutne par. Ta korelacija se imenuje neposredna ali pozitivna.
Primer hrbtne ali negativne korelacije lahko ukrepajo z valutnimi pari EURUSD in USDCHF. Če en par valut tvori vrh, potem si lahko ogledate depresijo na drugi strani.
Ker so vsi valutni pari med seboj povezani s temeljnimi dejavniki, lahko najdete kar nekaj primerov korelacije valutnih parov. Vendar pa niso vsi primerni za strategijo trgovanja s pari. Treba je izbrati samo valutne pare z visoko stopnjo korelacije. To vam bo pomagalo pri službi Oanda, s katerimi lahko izberete valutne pare z visoko stopnjo korelacije.
Hkrati pa so modri krogi določeni valutne pare z reverzno korelacijo in rdeče - s ravno črto. Prvič smo zainteresirani za pare valut s korelacijo od 0,8 in višje v preteklem letu. Z opredelitvijo korelatenih valutnih parov, je treba naložiti graf ene valutne par v drugo s pomočjo posebnih kazalnikov, ki jih bomo govorili malo kasneje. Zdaj lahko opazujemo, kdaj se cene valutnih parov konvergirajo v ničelni točki, in ko opazimo neskladje. Bistvo pair Trading je najti korelirane valutne pare ali z visoko stopnjo neskladja za naknadno prodajo dražjega valutnega para in nakup cenejšega.
Glavna prednost trgovanja s seznamom je pomanjkanje velike obremenitve depozita. Ker so valutne pare korelacije, potem izgube na eni valuti par prekrivajo dobiček na drugi. Tudi če pride do močne, se bo cena premaknila v eno smer, nato pa bo drugi par valut cena šla v nasprotno smer, ki je nadomestila morebitne izgube. Različno trgovanje z pari se imenuje tudi valutna arbitražna ali strategija za varovanje pred tveganjem, ko se ena transakcija odpre v nasprotju z drugim. Posledično se tudi močna nihanja cen rahlo odražajo. Medtem ko je dobiček na tej strategiji precej oprijemljiv. Druga prednost trgovanja s pari je pomanjkanje potrebe po tehničnih ali. Lahko se osredotočite neposredno na trgovino, ne da bi bili raztreseni z napovedovanjem kaotičnega gibanja cen. Glavna stvar je, da določimo največjo neskladje med koreliranimi valutnimi pari. To je edina pomanjkljivost pair trgovanja - nemogoče je reči s 100% zaupanjem, kako dolgo bo neskladje med korelatiranih valutnih parov trajalo. Vedno obstaja verjetnost, da bo tako močno neskladje med valutnimi pari, ki jih lahko privede do izgube depozita. Toda v tem primeru se lahko zaženete pred izgubami z uporabo stop-izgube ali polaganja odloženih naročil.
Če želite začeti trgovati s strategijo trgovanja s pari, morate namestiti poseben kazalnik, ki vam bo pomagal uvajati en časovni razpored valut na drugi strani. Potrebno je, da se določi neskladje med koreliranimi valutnimi pari na grafikonu. Na različnih forumih in portalah, namenjenih forexu, lahko najdete veliko uporabnih kazalnikov trgovanja s pari, vendar je najenostavnejši in preprost in priročen, je indikator nadlaychart. S prenosom indikatorja in namestitvijo v, morate odpreti urnik valutnih par, kot je Eurusd, in pritrdite indikator prekrivanja. V oknu Nastavitve se morate registrirati pred imenom parametra S40BOL iz korelatenega valutnega para, v našem primeru pa bo GBPUSD. Po izbiri lahko določite barve palic za drugi valutni par. Če se valutni par povratne korelacije uporablja kot drugo orodje (na primer USDCHF), nato nasproti parametra zrcaljenja, kar pomeni "mirno", izberete TRUE. V našem primeru pustite vrednost zrcalnega parametra - FALSE.
Zdaj na grafikonu lahko opazite dve valutni pari naenkrat. Spremenite lahko lestvico, barvno shemo, pomikanje nazaj, sprememba - na splošno, vse, kar je mogoče storiti z običajnim časovnim razporedom valute.
Prenesite indikator:
Obstaja tudi korelacijska skripta, ki pomaga najti medsebojno odvisne trgovinske orodij, vključno z valutnimi pari in pogodbami CFD. V nastavitvah skripta lahko nastavite začetek - datum, s katerim bo skript iskal korelated trgovalna orodja (priporočamo, da se vrednosti vzamejo zadnje leto), in uvrstitev, s katero lahko izberete vrsto korelacijski koeficient. Če je na nasprotju s parametrom ranga, bo scenarij izračunal koeficient Pearsona, ki označuje stopnjo linearnega odnosa. Če ste uredili, bo skript izračunan s koeficientom alkohola, ki temelji na nelinearnem arbitrastem odnosu. Bližje korelacijski koeficient na nič, manj soodvisnih komercialnih instrumentov. Mi smo bolj zainteresirani za ta orodja, ki imajo korelacijski koeficient blizu +1 ali -1.
Po uvedbi korelacijskega scenarija začne svoje delo z vsemi trgovalnimi instrumenti, predstavljenimi v pregledu trga. Upoštevati je treba, da lahko delovni proces traja nekaj časa. Lahko ga opazimo v zgornjem levem kotu zaslona. Ker se korelacijski koeficienti izračuna, se bodo zabeležili v dnevniku trgovalnega terminala. V primeru prekinitve obratovanja skripta bodo vsi izračunani podatki shranjeni. Po delu scenarija je oblikovana besedilna datoteka korelacije.txt, v kateri so rezultati prikazani v padajočem vrstnem redu. Skript se lahko sproži na katerem koli instrumentu za trgovanje. Zaželeno je, preden začnete scenarij, prenesite zgodovino kotacij z vsemi trgovalnimi orodji, ki jih želite preveriti za soodvisnost.
Kako trgovati na sistemu trgovanja s pari? Najprej se morate odločiti o vhodih. Po transakcijah bomo vključili po transakcijah, ko ste prepričani, da se korelacijske valutne pare širijo čim bolj kot med seboj. Če želite to narediti, morate razjasniti urnik pred šestimi meseci in je treba izračunati, koliko predmetov je razpršenih valutnih parov drug drugega. Potem je povprečna vrednost neskladja, v kateri boste upoštevali možne vložke v transakciji. Na primer, imate srednje neskladje, enako 80 točk. Posledično boste upoštevali le tiste transakcije, v katerih je neskladje med korelacijskimi valutnimi pari vsaj 70-80 točk. Zakaj morate storiti? Kot ne veste, kako daleč se bodo valutne pare drug od drugega, potem ne morete biti popolnoma prepričani, ko se spet združijo, in to lahko negativne posledice za vaš depozit, saj se lahko velike izgube v odprtih položajih povečajo.
Odločanje s povprečno vrednostjo razliko, je treba obravnavati pravila vstopa in izstopa iz položajev. Takoj, ko je neskladje dosegla svoj maksimum, morate hkrati odpreti dve položaji: dražje valutne par (ki je to od zgoraj), je treba prodati, in cenejši (ki je nižji) - nakup. Vzemite dobiček in strategije se ne uporabljajo. Pojdimo iz odprtih pozicij, ko so valutni pari križ na nič točki. Da bi se izognili kopičenju izgub v primeru nadaljnjih neskladij koreliranih valutnih parov, lahko uporabite odložena zaklepna naročila. Na primer, odkrili ste nakupni položaj na EURUSD, in na razdalji 100 točk iz odprte transakcije je bila pripravljena na prodajo. Zdaj, če je cena pritrjena v teku, bo znesek odškodnine ostal konstanten, kjer se cena ne premakne. Enako je treba storiti v drugem paru valute - GBPUSD. Na razdalji 100 točk iz transakcije z odprto in prodajo je treba poslati na odložen naročilni nalog. Pomembno je zakleniti položaj v času, ko cena gre v vašo smer.
Lahko vzamete naslednje valutne pare kot trgovalna orodja: EUROUSD in GBPUSD, AUDUSD in NZDUSD, EUROUUD in EUNURZD, kot tudi vse druge valutne pare in CFD pogodb z visoko stopnjo korelacije. Timeframe se lahko uporablja od M5 do H1. Hkrati pa se bo pojavil višji časovni okvir, manjši signali, vendar pa bo večji dobiček več. Priporočljivo je, da uporabite časovni okvir M15 ali H1, odvisno od vaše delovne obremenitve čez dan. Prav tako ne pozabite na pravila. Skupna serija vseh odprtih pozicij ne sme biti več kot 10% vašega depozita.
V praksi je strategija pair trgovanja kaže super rezultate, vendar se sprva zelo težko navaditi na delovanje kazalnikov, zato morate najprej dostopati pred izvajanjem sistema na pravi račun. Ne pozabite, da ta metoda nima jasnih pravil, so vhodi v transakcijah določeni za oči in ne bi smeli nasprotovati zdravim smislu. Upamo, da vam bo naš nasvet pomagal razviti donosno strategijo. Morda boste našli ali razvili uspešnejše kazalnike, ki vam bodo pomagali doseči uspeh na Forexu. Želimo vam donosne transakcije!
Običajno je to tisto, kar vsi slišali, vendar nihče res ne ve, kako ga uporabljati pravilno.
Večkrat sem videl trgovce izumil nekaj zapletenih strategij varovanja pred tveganjem, ki temelji na korelaciji, vendar, praviloma, nič dobre prihaja ven.
Želim vam povedati o preprosti in logični strategiji za uporabo korelacije v praksi, ki resnično deluje. Najprej pa to ugotovimo s koncepti.
Te teorijo korelacijskih izračunov ne bomo poglobili, če želite, da boste lahko našli te informacije v omrežju. Namesto tega želim poudariti zelo bistvo koncepta.
Torej, če govorimo v preprostem jeziku, potem korelacija na Forex. - To je kazalnik sinhronizacije valutnih parov. Še več, večja je korelacijska vrednost, več parov se premakne v unison.
Obstaja I. povratne korelacijeKo se pari premikajo sinhrono, vendar v nasprotnih smereh, kot so EUR / USD in USD / CHF.
Korelacija forex se pojavi zaradi majhne količine valut, ki so lahko del par. Na primer, če upoštevamo EUR / JPY in AUD / JPY, vidimo, da je v obeh primerih IIN prisoten, ki je vir korelacije. Torej, če se valuta Jena začne okrepiti, se bosta pari premaknila v eno smer.
Toda velika izvorna korelacija je dolar sam (USD). Skoraj vsi pari so odvisni od tega, in če bo na primer, bo začel rasti drugih parov (tudi tisti, ki nimajo dolarja v sestavi), bodo neposredno ali nazaj povezani s tem.
Kaj je na splošno povezano z valutami:
Trdimo logično, kot trgovci, ta korelacija samo škoduje, ker Bistveno omejuje število delovnih orodij. Ne boste istočasno prodali EUR / USD in kupite GBP / USD, saj je zame brez zdrave pameti. To je ena od resnih napak Forex, če jo primerjate z drugimi trgi, vendar se lahko uporablja z umom.
To strategijo je enostavno razumeti, vendar se izkaže, da se ne izvaja v praksi. Zahteva strogo in lepljivost.
Kaj potrebujemo? Skoraj nič, samo po sebi razume prisotnost korelacije med pari. Prav tako ne bomo uporabili korelacijskih tabel, mislim, da za vas, in tako je očitno, da AUD / USD, EUR / USD in GBP / USD korelata.
Bistvo strategije je naslednje: Uporabljamo korelacijo valutnih parov, kot vir navzkrižnih signalov. Na primer, če imate signal na evro / dolar, morate izvesti dodatno analizo funta / dolarja (in drugih parov) za potrditvene signale. Če se funkcija signalizira v isti smeri, lahko bolj samozavestno kupujejo evre.
Še bolje, ta strategija se manifestira kot filtrirni signali. Na primer, nikoli ne bom šel nakup evrov, ne več je bil močan signal, če je funt razbil pomembno raven, in pot do njega je le dol.
V resnici, ker nisem poskušal opisati bistva te strategije z besedami, vendar še vedno zveni nekako nekonventiranje, tako da bo na dnu nekaj resničnih primerov, ki bo pomagal urediti vse na mestu.
Analiziranje vašega glavnega para, ne morete vedno označiti neke ravni, vendar po analizi drugega, korelacijskih orodij, boste zagotovo našli nekaj zanimivega.
To primer bomo analizirali.. Indeks dolarja (DXY) je udaril pomembno raven, nato pa se je vrnil na to raven, to je tako imenovana "retieth". To je običajna slika v tehnični analizi, in, kot vemo, je nakupovalni signal. In ker ima indeks dolarja povratne korelacije s funt, za nas je signal za prodajo funta, in, kot je razvidno, se je funt ustrezno odzval.
Izrecno sem nastavila "drugo" na drugo mesto, tako da ste po naključju zamudili te informacije, ker Pomembno je tudi.
Iskanje signalov strategije korelacije valutnih tečajev Možno je ne le na urniku, temveč tudi v drugih virih. To je lahko absolutno kakršen koli signal z orodjem, ki je povezan s svojim parom. Na primer, trgovanje z evrom, morate biti previdni, ko pridejo novice na funtih, ker Nestanovitnost parov GBP / USD bo nujno vplivala na EUR / USD. Prav tako ni vredno kupiti funt, ko Euro 70% kupcev ... na splošno, je signal lahko vsak.
Ta primer bomo analizirali. Recimo, da trgovino z GBP / USD, in imamo nakupovalni signal. Analiziranje, vidimo nekaj "negotovosti" na funt, vendar, če pogledate korelated pare, se situacija dramatično spreminja.
Mimogrede, v tem primeru bi verjel signal treh parov, tudi če je bil funt jasen signal o prodaji.
Zelo dober primer. Ali ste imeli take, da vidite vzorec, vendar niste prepričani o njegovi kakovosti? Torej, preverjanje drugih parov je odlična priložnost za potrditev kakovosti vzorca, ki ste ga našli, in če je "krivulja" vzorec na vseh parih, je bolje, da ga ne trguje.
Ta strategija daje odlično priložnost za pogled na tržne razmere z različnih strani. Na primer, kar ni vidno na evru / dolar, je mogoče jasno videti na funt, ali na dolarskem indeksu.
Branje izdelka, najverjetneje, imate vprašanje zakaj ne bi trgovali orodje, na katerem je signal jasnejši?
Zato vam je bolje trgovati par, ki je znan in ne hiteti še enkrat med orodji.
Na to, morda vse. Čakam na vaše komentarje.
Korelacija na področju financiranja je statistični ukrep, kako dva različna sredstva premikata med seboj. Obstaja pozitivna korelacija med sredstvi, ki se običajno premikajo v isti smeri. Na primer, obstaja pozitivna korelacija med vrednostjo kanadskega dolarja v zvezi z ameriškim dolarjem in ceno surove nafte, izražene v ameriških dolarjih. Nasprotno pa negativna korelacija med sredstvi, ki se praviloma premakne v nasprotnih smereh. Takšna negativna korelacija, praviloma obstaja med tečajem EUR / USD in tečajem USD / CHF.
Valutne korelacije močno vplivajo na splošno nestanovitnost - in zato tveganje, povezano z izvajanjem parov portfelja valute. Kot rezultat usposabljanja, kako uporabljati valutne korelacije je ključni element upravljanja valutnega tveganja za vsak resen forex trgovec. Da bi razumeli koncept forex korelacije v valutnih parih, mora trgovec najprej razumeti, kako tržna korelacija vpliva na stroške valut.
Zaradi dejstva, da je Kanada največji dobavitelj nafte, je njena valuta neposredno odvisna od nihanja cen surovega olja. Če je cena surove nafte v ceni, je zvišanje cen blaga, praviloma, povečuje stroške potek kanadskega dolarja v zvezi z drugimi valutami. Zato je relativni pomen kanadskega dolarja pozitivno povezan s ceno surove nafte.
Po drugi strani pa ameriški dolar, praviloma negativno korelati z naftno ceno, ker je Združene države na svetovnem trgu čisti naftni potrošnik. Zaradi tržne korelacije posameznih valut na ceno surove nafte, bo skok cene nafte, bo imela težnjo, da negativno vpliva na USD / CAD valuti par.
Korelacija valutnih parov izhaja iz soodvisnosti med valutami zaradi dejstva, da so bile ocenjene med seboj in jih prodajajo pari. Na primer, valutni par EUR / GBP je tečaja izvedenih derivatov, kot so EUR / USD in GBP / USD. Tako je trgovec, ki zavzema dolgo pozicijo na EUR / USD, in kratek položaj na področju GBP / USD, je dejansko trajal dolgo pozicijo na EUR / GBP zaradi svojih dolgih in kratkih dolarjev položajev, ki se učinkovito nadomestijo. Poleg tega je menjalni tečaj EUR / GBP korelira z menjalnim tečajem obeh sestavnih delov par v zvezi z ameriškim dolarjem, ki je pozitivno povezan z EUR / USD in negativno korelira z GBP / USD.
Forex valutne pare sestavljajo dve nacionalni valuti, ki se ocenjujeta med seboj. Številni različni elementi neposredno vplivajo na vrednost med dvema nacionalnimi valutami, kot so diferencialne obrestne mere, trgovinska bilanca med državama in ali je država proizvajalec ali potrošnik, in drugi različni dejavniki.
Korelacija valut se pojavi, ko se menjalne stopnje dveh ali več valutnih parov pogosto premaknejo v zaporedno smer glede na drug drugega. To je lahko pozitivna korelacija, ko se cena ali raven menjalnega tečaja nagne k gibanju v isti smeri ali negativni korelaciji, ki se pojavi, ko ima raven menjalnega tečaja nagnjenost k gibanju v nasprotni smeri. Poleg tega se lahko pojavi pomanjkanje korelacije, če se valutni pari običajno premaknejo neodvisno v popolnoma naključni smeri za določeno časovno obdobje.
Pozitivna korelacija - ko se dve valutni pari gibljejo v isti smeri, tako da se en par premika navzgor, potem se drugi premika navzgor. Na primer, razmerje EUR / USD in GBP / USD je pozitivno, saj se, če se povpraševanje po ameriških dolarjih poveča, se raven obeh valutnih parov običajno zmanjša. Nasprotno pa bo, če bi povpraševanje po ameriških dolarjih padla, se bodo ravni obeh valutnih parov nagne k povečanju.
Negativna korelacija - negativna korelacija je nasprotje pozitivne korelacije, z ravnijo valutnih parov izmenjave, praviloma, ki se spreminjajo med seboj. Na primer, negativna korelacija med EUR / USD in valutnim seznamom USD / JPY. Ko se povpraševanje po ameriških dolarjih poveča, se valutne pare pogosto gibljejo v nasprotnih smereh, USD / JPY kot celotno povečanje zaradi ameriškega dolarja, ki je glavna valuta v paru, in zmanjšuje EUR / USD, saj je ameriški dolar v tem paru.
Zaradi dinamične narave svetovnega gospodarstva se pojavijo spremembe v korelatih forex parov, korelacija pa se izračuna med valutnimi pari je zelo pomembna za obvladovanje tveganja na trgu Forex, ko so vključene pozicije v več valutnih pari. Spremembe v korelaciji se lahko vsak dan pojavijo z več valutnimi pari, ki lahko vplivajo na točnost dolgoročnega korelacijskega trgovca trgovca. Nekateri razlogi za spremembe korelacije vključujejo spremembe monetarne politike centralne banke vsake države, občutljivost na surovo nafto ali druga nihanja cen surovin, pa tudi politične in gospodarske dejavnike.
Zaradi dejstva, da vse trgovanje na Forex vključuje valutne pare, lahko pride do znatnega dejavnika tveganja v valutnem portfelju, če ni pravilnega upravljanja korelacije. V bistvu, katerikoli trgovec Forex prevzame pozicije v več kot eni valuti, ki dejansko sodeluje pri trgovinski korelaciji, jih poznajo ali ne.
Kot primer, kako lahko korelacija poveča tveganje za trgovanje dveh valutnih parov, razmisliti o razmerah, ko ima trgovec dva odstotka tveganja bilance računa na eni transakciji na trgu trgovanja. Če trgovec traja dolgo pozicijo na EUR / USD in še en dolg položaj na GBP / USD na enakem znesku v ameriških dolarjih, se zdi, da so prevzeli dve položaji z dvema odstotkovanjska tveganja za vsakega od njih. Kljub temu, ti dve valutni pari so zelo pozitivno v praksi, tako da, če evro slabi v zvezi z ameriškim dolarjem, funt Sterling se ponavadi sprosti v odnosu do ameriškega dolarja. Tako bo splošno tveganje, ki ga jemlje trgovec, bo približno ekvivalent štirih odstotkov tveganj za GBP / USD ali EUR / USD.
Nasprotno pa, če trgovec zaključi kratek položaj na EUR / USD in dolgo pozicijo v GBP / USD, bodo tveganja, ki so del vsake transakcije, ponavadi uravnotežena v določeni meri zaradi pozitivne korelacije dveh valutnih parov. Odprtje nasprotnih položajev v valutnih parih, ki zelo pozitivno korelacijo, je lahko nekaj podobnega nepopolnega varovanja, saj se splošno tveganje portfelja zmanjšuje.
Korelacija med valutnimi pari je netočna in je odvisna od vedno spreminjajočih se osnov, ki so podlaga za gospodarstvo vsake države, monetarne politike centralne banke in političnih in socialnih razmer. Valutne korelacije lahko izboljšajo, oslabijo ali v nekaterih primerih skoraj popolnoma ne uspejo v kaotični.
V finančnem svetu se korelacija običajno določi količinsko in se prikaže v forex tabeli korelacije, z uporabo lestvice, ki se giblje od +1 do -1, kjer:
0 - Brez korelacije. Posledično dve valutni pari, ki imata ničelno korelacijo, pomenita, da se ti dve pari obnašajo popolnoma naključno in neodvisno drug na drugega.
+1 - Enako popolnoma pozitivno korelacijo in pomeni, da se dve valutni pari se običajno gibljejo v eni smeri 100% časa.
-1 - enaka negativni korelaciji, kar pomeni, da se dve valutni pari običajno premikajo v nasprotnih smereh 100 odstotkov časa
Spodnja tabela valutne korelacije za ilustracijo je bila zasnovana za 20. septembra 2016. Uporablja se lahko za hitro ocenjevanje korelacije med več različnimi valutnimi pari za več časa od ene ure do enega leta:
Vsaka celica korelacijske tabele izbrane valute zgoraj prikazuje korelacijski koeficient, izračunan med menjalnim tečajem monetarnega para, prikazanega v navpičnem stolpcu na levi in \u200b\u200bopažen v času, prikazan v ustrezni vodoravni niz nad EUR / Tabela USD. Poleg tega ima vsak korelacijski koeficient barvno označevanje, kjer rdeča barva kaže pozitivno korelacijo med valutnimi pari in modre negativne korelacije.
Pozitivna korelacija, prikazana v rdeči barvi in \u200b\u200bpomeni, da se valutne pare premikajo v isto smer. Z drugimi besedami, ko se menjalni tečaj za en par dvigne, menjalni tečaj za drug par, praviloma gre tudi. Negativna korelacija je prikazana v modri barvi in \u200b\u200bpomeni, da se dve valutni pari premikata v nasprotnih smereh.
Od 0,0 do 0,2 - zelo šibka korelacija, gibanje zelo naključno
Od 0,2 do 0,4 - šibka ali nizka korelacija majhne vrednosti
Od 0,4 do 0,7 - Zmerna korelacija
Od 0,7 do 0,9 - močna in visoka korelacija
Od 0,9 do 1.0 - zelo močna korelacija, gibanja so povezana drug z drugim
Kako se izračunajo korelacijski koeficienti
Korelacijski koeficient za dva menjalna tečaja se običajno izračuna po naslednji matematični formuli:
Če želite sami izračunati preproste korelacije, lahko uporabite običajni računalniški program, ki se izvaja s preglednico, kot je Microsoft Excel. Excel ima korelacijsko funkcijo, ki jo lahko vnesete v celično celico, kot sledi:
CORLL (razpon1, razpon2).
Po tem lahko naštete časovni okvir vodoravno vzdolž zgornje vrstice tabele, na primer, en mesec, tri mesece in šest mesecev. Spremembe v časovnem okviru korelacijskega pričanja, praviloma daje bolj celovit razgled na razlike in podobnosti korelacije med valutnimi pari za dolgo časa.
Spodaj so spodaj ločeni koraki, ki jih je mogoče posneti pri vzpostavljanju korelacijske tabele:
Kot smo že omenili, med trgovino z več kot eni valuti, Forex trgovec zavestno ali nezavedno sodeluje pri korelaciji trgovanja z valutami. Eden od načinov za uporabo strategije Forex korelacije v vašem trgovalnem načrtu je uporaba korelacije za diverzifikacijo tveganj. Namesto da bi zaključili odlične položaje samo z enim valutnim parom, lahko trgovec vzame dve majhni položaji v zmerno koreliranih parih, s čimer se rahlo zmanjša njihovo splošno tveganje, in brez dajanja vseh jajc v eno košaro.
Poleg tega lahko Forex trgovec ustvari dve položaji v zelo povezanih parih, da bi povečali tveganje, hkrati pa povečanje potencialnih dobičkov, če je transakcija uspešna. Uporaba korelacije na forex trgu prav tako omogoča, da trgovec bolj učinkovit, saj, praviloma, se izogiba držanju stališč, ki bi se lahko medsebojno nadomestila zaradi negativne korelacije, če ni želela imeti delne pregrade.
Upravljavci tveganj Upoštevajo valutna tveganja za velike korporacije z operacijami v mnogih državah pogosto uporabljajo korelacijsko tabelo Forex, da ugotovi, kako najbolje varovati valutno tveganje družbe. Ko to velja za različna tuja podjetja, lahko takšna tabela korelacijskih valut pomaga pokazati upravljavca tveganj, kako najbolje nadomestiti valutno tveganje vašega podjetja s pomočjo naprej, terminske pogodbe in neobveznih transakcij.
Danes obstaja veliko tehnologij, ki vam omogočajo izračun korelacije v samodejnem načinu, predlagamo, da se seznanite z nekaterimi.
Forex trgovci uporabljajo številne strategije z uporabo korelacije. Ena taka strategija vključuje dve močno korelirani valutni pari, kot so GBP / USD in EUR / USD. Strategija se uporablja v obdobju 15 minut ali več. Forex trgovec Čakanje na korelacijo pare za izhod iz korelacije v bližini glavne ravni podpore ali odpornosti.
Takoj, ko ta dva para padla iz korelacije, bo en par naklonjen slediti drugemu po pomembnem obratu. V skladu s tem bi bila možna strategija trgovanja, da bi signal za nakup, če eden od teh dveh parov ne more narediti nižjega minimuma ali signala za prodajo, če eden od parov naredi višjo največje.
Druge strategije trgovanja lahko vključujejo potrditev obratnih in nadaljnjih modelov z uporabo visoko koreliranih valutnih parov. Na primer, če je ameriški dolar na splošno okrepljen, bi moral EU / USD začeti prodajati. Na tej točki bo zmanjšanje GBP / USD potrdilo trend upadanja ameriškega dolarja, AUD / USD padec pa je še ena potrditev navzdol dolarja. Različna ta strategija lahko vključuje izogibanje pridružitvenemu trgovini, če dve drugi zelo korelacijski valutni pari ne potrjujejo obračanja ali nadaljevanja trenda, ki ga opazimo v ciljni valutni par.
Trgovci na deviznem trgu lahko uporabijo tudi korelacijo za diverzifikacijo svojih portfeljev. Na primer, namesto nakupa dveh pogodb GBP / USD, lahko trgovec kupi eno pogodbo GBP / USD in eno pogodbo AUD / USD, saj so ti pari pozitivno povezani, čeprav niso dobri. Nepopolna korelacija priznava manjšo odvisnost od tveganja in dodaja diverzifikacijo portfelja trgovca zaradi avstralskega dolarja, ki jo nadomesti funt Sterling v eni sami pogodbi.
Po finančni krizi leta 2008 so bile korelacije za velike in majhne valutne pare v stalnem gibanju. Socialno-politična vprašanja, pa tudi nenadne spremembe v monetarni politiki, ki so jih sprejele centralne banke v nekaterih državah, spremenile ali obrnejo tradicionalne korelacije za nekatere valutne pare.
Poleg tega je nedavni upad cen nafte in surovin, ki so bili predhodno šibki korelaciji, veliko močnejši na nekaterih valutnih parih, ki vključujejo surovine, kot so AUD, CAD in NZD. Še en nedavni dogodek, da je bil celoten forex trg presenečen, je bila dejanja švicarske nacionalne banke, ki je odpravila neodvisno imenovani tečaj o euru proti švicarski frank tečaja januarja 2015. Ta dogodek je bistveno spremenil številne korelacije, čeprav začasno za nekaj valutnih parov.
Forex trg se trenutno sooča z negativnimi ključnimi obrestnimi merami na Japonskem in v evroobmočju, pa tudi šibko obnovo v Združenih državah, saj sistem zvezne rezerve postopoma povečuje obrestne mere. Poleg tega se trg ukvarja z Unijo Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki je zaradi izjemne nestabilnosti na naftnih in blagovnih trgih.
Medtem ko lahko nenadne korelacijske spremembe predstavljajo precejšnja tveganja med trgovanjem z valutami, se lahko nenadne spremembe uporabljajo tudi v korist trgovca. Enaka položaja, usmerjena v visoko korelated valutne pare, se lahko uporabijo za povezovanje dobička in časa vnosa ter izhodne točke, medtem ko se nasprotne položaje lahko vzamete v zelo negativno koreliranih valutnih parovih, povečujejo dobičke v primeru velikega gibanja trga.
V bistvu, da se zavedajo valutnih korelacij, je mogoče pozitivno le za trgovca, ne glede na to, ali je temeljni analitik ali tehnični analitik. Razumevanje, kako različni pari valut pripadajo drug drugemu, in zakaj se nekateri pari premikajo v tandemu, medtem ko se drugi bistveno razlikujejo, omogoča, da globlje razumejo vpliv trga forex trgovec. Uporaba korespondenčne korelacije sodišče lahko daje tudi Forex trgovcu, da dodatno razumejo uveljavljene metode za upravljanje portfelja vrednostnih papirjev, kot so diverzifikacija, varovanje, zmanjšanje tveganja in podvojitev donosnih transakcij.
