V večini primerov matematična pričakovanja še ne zadoščajo za opredelitev naključne spremenljivke. V praksi obstajajo naključne spremenljivke, ki imajo enaka matematična pričakovanja, vendar imajo zelo različne vrednosti. Za nekatere od teh vrednosti so odstopanja vrednosti od matematičnega pričakovanja majhna, pri drugih pa so, nasprotno, pomembna, tj. pri nekaterih je razpršenost vrednosti naključne spremenljivke okoli matematičnega pričakovanja majhna, pri drugih pa velika.
Naj bosta na primer naključni spremenljivki X in Y podani z naslednjimi zakoni porazdelitve:
Matematična pričakovanja teh naključnih spremenljivk so enaka in enaka nič. Vendar je narava njihove razporeditve drugačna. Naključna spremenljivka X ima vrednosti, ki se malo razlikujejo od matematičnih pričakovanj, naključna spremenljivka Y pa vrednosti, ki se bistveno razlikujejo od matematičnih pričakovanj.
Zgornja argumentacija in primer pričata o smiselnosti uvedbe takšne značilnosti naključne spremenljivke, ki bi ovrednotila mero razpršenosti vrednosti naključne spremenljivke okoli njenega matematičnega pričakovanja, zlasti ker je v praksi pogosto treba oceniti takšna razpršenost. Na primer, topniki morajo vedeti, kako bodo lupine padale na kopice blizu cilja, po katerem streljajo.
Na prvi pogled se morda zdi, da je za oceno razpršenosti najlažje izračunati vse možne vrednosti odstopanja naključne spremenljivke in nato najti njihovo povprečno vrednost. Vendar pa ta pot ne daje ničesar, saj povprečno odstopanje za katero koli naključno spremenljivko je nič. Možne vrednosti X - M [X] imajo lahko tako pozitivne kot negativne predznake.
Izogibajte se spreminjanju znakov odstopanj x jaz- M [X] je mogoč, če jih zamenjate z absolutnimi vrednostmi ali jih kvadrat. Zamenjava odstopanj z njihovimi absolutnimi vrednostmi je nepraktična, saj operacije z absolutnimi vrednostmi praviloma povzročajo težave. Zato bi morali za označevanje razpršenosti vrednosti naključne spremenljivke uporabiti vrednost (X - M [X]) 2 (natančneje njeno povprečno vrednost).
Definicija. Disperzija (razpršenost) naključne spremenljivke je matematično pričakovanje kvadrata odstopanja naključne spremenljivke od njenega matematičnega pričakovanja:
Zakoni porazdelitve verjetnosti naključne spremenljivke X in (X - M [X]) 2 sta enaki. Naj bo M [X] m, potem bo disperzija DSV imela obliko
,
(5.5)
varianca NSW
disperzija 
.
(5.6)
Iz definicije izhaja, da varianca naključne spremenljivke ni naključna spremenljivka (konstanta). Potem lahko formulo variance spremenimo na naslednji način
V to smer,
.
(5.7)
To je osnovna formula za izračun variance.
Naključna spremenljivka in njeno matematično pričakovanje imata enako dimenzijo, varianca pa ima dimenzijo kvadrata naključne spremenljivke. pomanjkljivosti se je mogoče izogniti z uporabo vrednosti, ki je enaka kvadratnemu korenu variance:
.
(5.8)
Ta naključna spremenljivka se imenuje standardni odklon naključna spremenljivka.
Primer 5.4. DSV X je podan z naslednjim zakonom o distribuciji:
Sklep . 1. metoda
2. metoda
Primer 5.5. NSV X je podan z naslednjo gostoto porazdelitve:
Poiščite varianco D [X] na dva načina in standardni odklon.
Sklep . 1. metoda
2. metoda
,
Povprečni kvadratni odklon
Opozorimo na nekatere lastnosti variance.
Nepremičnina 1. Variacija konstante je enaka nič:
Dejansko, saj M [C] = C, nato D [C] = M [C - M (C)] 2 = M [C - C] 2 = M = 0. Ta lastnost je očitna, saj konstanta ima samo eno vrednost, zato ni razpršenosti sipanja okoli matematičnega pričakovanja.
Nepremičnina 2. Stalni faktor lahko izvzamemo iz znaka variance tako, da ga razporedimo v kvadrat:
D = C 2 D [X].
Dejansko, saj stalni faktor lahko torej vzamemo iz znaka matematičnega pričakovanja
Nepremičnina 3. Variacija vsote dveh neodvisnih naključnih spremenljivk je enaka vsoti varianc teh vrednosti:
D = D [X] + D [Y].
Ob upoštevanju lastnosti matematičnega pričakovanja dejansko dobimo
Nepremičnina 4. Variacija razlike dveh neodvisnih naključnih spremenljivk je enaka vsoti njihovih varianc:
D = D [X] + D [Y].
Zaradi lastnosti 3 je D = D [X] + D [–Y]. V skladu z lastnostjo 2 pridobimo
Prej je bil uveden koncept odstopanja naključne spremenljivke od njenega matematičnega pričakovanja. Ta naključna spremenljivka
Včasih poklican centrirana naključna spremenljivka ... Zgoraj je bilo prikazano (lastnost 5), da je matematično pričakovanje naključne spremenljivke nič. Poiščimo varianco centrirane naključne spremenljivke. Na podlagi lastnosti disperzije dobimo
V to smer, varianca naključne spremenljivkeXin centrirana naključna spremenljivka X - M [X] so enaki drug drugemu.
Včasih je priročno uporabiti brezdimenzionalno centrirane naključne spremenljivke. Vrednost X - M [X] delimo s standardnim odklonom iste dimenzije. Pokliče se novo pridobljena naključna spremenljivka standardna naključna spremenljivka :
.
(5.9)
Standardna naključna spremenljivka ima naslednje lastnosti: 1) M [Z] = 0, 2) D [X] = 1.
Ne smete trgovati, dokler ne boste dobili popolnoma prepričljivih dokazov, da bo trgovalni sistem, ki ga uporabljate, donosen - ali, z drugimi besedami, da ima pozitivno matematično pričakovanje v resničnem trgovanju.
Pričakovana vrednost je znesek, ki ga v povprečju dodate na račun (ali ga izgubite) za vsako trgovanje. V teoriji iger se temu reče igralčev rob (rob igralca, če je rezultat pozitiven za igralca) ali prednost hiše (prednost hiše, če je rezultat za igralca negativen):
Pričakovana vrednost = verjetnost zmage * povprečna vrednost zmage + verjetnost izgube * povprečna vrednost izgube
V zgornjem primeru s 50-odstotno igro, v kateri je 2 USD izgube predstavljalo 2 USD dobitka, bo matematično pričakovanje:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Tako matematično pričakovanje te igre znaša 50 centov na potezo.
Ocenimo matematično pričakovanje za igro rulete:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Tako je pri igranju rulete matematično pričakovanje minus 5,26 centa na potezo s stavo 1 USD. Če je stava 5 USD, bo v povprečju izgubljeno 26,3 centa na potezo.
Pri stopnjah različnih velikosti se bodo matematična pričakovanja razlikovala v vrednosti, izražena v točkah, vendar bo enaka, če bo izražena v odstotkih. Pričakovanje niza stav je vsota pričakovanj posameznih stav. Če stavite na številko v ruleti, najprej 1 USD, nato 10 USD in nato 5 USD, potem bo matematično pričakovanje:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
To načelo pojasnjuje, zakaj so sistemi, ki temeljijo na spreminjanju velikosti stav glede na velikost izgube ali zmage, obsojeni na neuspeh. Vsota negativnih pričakovanj bo vedno ostala negativna. Martingale je mogoče osvojiti le z neomejeno količino kapitala.
Pri upravljanju denarja je najpomembnejše, da ob negativnem matematičnem pričakovanju sistema trgovanja noben sistem upravljanja denarja ne more narediti čudežev in ustvariti dobička.
Razlika med pozitivnim in negativnim matematičnim pričakovanjem je kot razlika med življenjem in smrtjo. Ni tako pomembno, kako uspešen je vaš trgovalni sistem, saj je gotovost, da ima dejansko pozitivno matematično pričakovanje. Če obstaja celo majhno, a trdno pozitivno matematično pričakovanje, vam uporaba denarja omogoča doseganje eksponentne rasti kapitala. Zato je najpomembnejše, kar lahko trgovec stori, na vse možne načine zagotoviti, da bo imel njegov sistem trgovanja v prihodnosti res pozitivna matematična pričakovanja.
Osnova tega prepričanja je največje možno ohranjanje stopenj svobode vašega sistema trgovanja. To dosežemo ne samo z zmanjšanjem števila optimiziranih parametrov v vašem trgovinskem sistemu, temveč tudi s čim manjšim številom pravil. Vsak dodani parameter, vsako novo pravilo, majhne izboljšave in dodelave, uvedene v sistem - vse omejuje njegovo stopnjo svobode in zmanjšuje zaupanje v njegov trajnostni pozitiven rezultat v prihodnosti. V idealnem primeru morate imeti zelo preprost in celo primitiven sistem trgovanja, ki ves čas trgovanja daje skorajda majhen, a dobiček na skoraj vseh nepovezanih trgih.
Še enkrat, ni tako pomembno, kako donosen je vaš sistem, ampak kako donosen je. Znesek denarja, ki ga zaslužite, je odvisen od tega, kako učinkovite so vaše metode upravljanja denarja. Trgovalni sistem je le sredstvo za pridobitev pozitivnega matematičnega pričakovanja, na katerem se upravljanje denarja še naprej uporablja.
Sistem, ki deluje samo na enem ali nekaj trgih ali ima drugačna pravila in parametre za različne trge, v resničnem trgovanju verjetno še dolgo ne bo donosen. Težava številnih trgovcev, usmerjenih v tehnično analizo, je ta, da porabijo preveč časa za lomljenje svojih računalnikov z neštetimi preizkusi, da bi svojemu sistemu trgovanja dodali novo pravilo. Bolje je, da svojo energijo usmerite v to, da z največjim možnim zaupanjem trdite, da bo sistem trgovanja v prihodnosti še dolgo prinašal dobiček, četudi majhen, v resničnem trgovanju.
Pozdravljeni vsi, dragi moji obiskovalci in bralci! Danes bomo govorili o pozitivnih matematičnih pričakovanjih in o tem, zakaj je zelo pomembno. Pravzaprav mnogi trgovci temu vprašanju ne posvečajo ustrezne pozornosti in ga počnejo zaman.
Po mojem mnenju je pozitivno matematično pričakovanje zelo pomembno. Seveda ne bom o tem, ker niti ne diši po pozitivnih pričakovanjih. Dejstvo je, da je binarna pogodba sprva časovno omejena, znesek dobička in izgube. Poleg tega je povprečna donosnost približno 75%. To pomeni, da tvegate 100% svoje stave, da dobite le 75%.
Tako vam ni treba biti matematični genij, da bi razumeli, da boste tudi z razmerjem 50/50 zmag in izgubljenih poslov še vedno izgubljali. Skladno s tem imate znotraj binarnih možnosti dve konceptualni poti.
Prvi način je, da delate za natančnost, to pomeni, da sklepate zelo redke in namerne posle, ohranjate število svojih donosnih poslov na ravni vsaj 70% in po tihem zaslužite malo, ob upoštevanju pozitivnega odnosa.
Drugi konceptualni način je, da obilno uporabljate. Dobičkonosnost iz tega je večja, vendar so tudi potencialna tveganja večja. Če torej Martina uporabljate nepremišljeno, potem pričakujte težave - polog boste izpraznili.
Na splošno so vse zgodbe, da je neverjetno enostavno trgovati z binarnimi opcijami, vse iluzorne in nič več. Te zgodbe se širijo samo zato, da bi pritegnile čim več ciljne publike. Jasno je, da hrčki, drogirani s kul zgodbami o lahkotnosti tega območja, prihajajo sem in seveda tukaj zapravijo denar.
Takšnih zgodb je pač veliko, mislim, da ste tudi sami že slišali za takšne zgodbe. Različni forumi so preprosto polni srhljivih zgodb o tem, kako so ljudje izgubili denar, da je trg sranje, zato nekaj ni pozitivno, ampak ravno nasprotno. itd. Če govorimo o binarnih opcijah, potem lahko tu zaslužite. A hkrati ne smemo pozabiti, da so možnosti neverjetno tvegan instrument z vsemi posledičnimi posledicami.
Za boljše razumevanje partnerja.
Povedal vam bom, da pred tem ni nihče varen in tudi izkušeni trgovci občasno utrpijo resne izgube. Zlasti ni nobenega zagotovila, da se v določenem trenutku ne boste znašli v nizu nedonosnih poslov in tu vas bodo rešila matematična pričakovanja.
Na splošno si za trenutek predstavljajmo, da je vaše razmerje med donosnimi in nerentabilnimi posli dolgoročno 50 proti 50. Upoštevajmo to razmerje na primeru majhnega vzorca 10 poslov. Razumeti morate, da se lahko v tem vzorcu vaše razmerje med transakcijami porazdeli na različne načine. Oglejte si primer, da vidite, kam grem:
Grobo rečeno, zakaj so te skalne slike? Toda to so samo različice vzorca in takšnih možnosti je lahko veliko. Pravzaprav so vsi ti 4 primeri možni vzorci v razmerju med 50 in 50 poslov.
Nikoli ne veste, kako dolgo bo veriga P / L v tem vzorcu. Toda kar lahko storite, je, da jasno sledite svojemu. Bodimo iskreni, če bi imeli pet izgub zapored, ali bi se počutili čustveno? Bi zaradi tega začeli lomiti svoj sistem?
Prepričan sem, da bi tako bilo v večini primerov! No, en posel, no, dva dogovora bi še nekako zaznali. Toda tretja in naslednja četrta nedonosna trgovina po vrsti bi nas izrinila. A tega preprosto ni mogoče storiti, sistem imate in se ga morate držati, ne glede na vse! Najpomembneje je, da je vaša pričakovana vrednost pozitivna!
Če vaš povprečni dobiček presega povprečno izgubo, potem vas ni kaj skrbeti. Če ne verjamete, potem štejmo! Na primer, vzeli ste matematično pričakovanje od 1 do 4. Hkrati je vaš postanek pri trgovanju 10 točk, vaš prevzem pa 40 točk. Hkrati imate le 30% donosnih poslov, kot ste dobro slišali, le 30%. Za vzorec vzemimo 100 poslov, upoštevamo:
Kot lahko vidite, bi tudi ob veliki večini nedonosnih poslov s tako pozitivnim matematičnim pričakovanjem še vedno ustvarili dobiček. Kot vidite, kot vidite, je v tehničnem smislu vse preprosto! Imate jasen sistem, obstajajo jasni MM-ji, obstaja matematično pričakovanje in to je to, na konju ste.
Toda tu nastopi zloglasna psihologija. Jasno je, da je zelo težko moralno razdeliti izgube! Če menite, da izkušeni trgovci tega nimajo pod nadzorom, potem se motite. Toda pravi strokovnjak se zaveda, da izguba, tako kot dobiček, ni posebna osebna zmaga ali poraz, ampak najprej statistika in nič več.
Ne mislite na izgube in dobičke kot na zmage ali poraze. Čeprav morate razmišljati pozitivno! Vse to je naravni rezultat vašega dela. Hkrati pa tudi izgubljeni posel ne pomeni, da ste naredili kaj narobe. Če se je posel izkazal za nedonosnega, vendar je bil izveden jasno po sistemu, potem je to normalno in v njem ni nič tako slabega in strašnega!
Najpomembneje je, da ohranite pozitiven odnos, sledite svojemu sistemu in boste srečni. Poleg tega vam nikoli ni treba hiteti, kar je zelo pomembno! Vsak vaš vstop na trg mora biti jasen in utemeljen. Ne pozabite tudi, da je pozitivno matematično pričakovanje orodje, ki vam bo omogočilo, da se počutite samozavestno tudi v obdobjih izgube.
Vsak se mora sam odločiti, kakšna naj bodo matematična pričakovanja. Ampak po mojem mnenju morate vzeti vsaj 1 do 2, toda tukaj je spet odvisno od vas!
Sploh ni nujno, da imate pogosteje prav kot napačno, da lahko vaš trgovalni račun raste.
Ko smo razpravljali o principih gradnje, smo govorili o pomenu denarja in pravilih za obvladovanje tveganj. Neupoštevanje teh točk načrta trgovanja vodi do hitre izgube sredstev.
V tem članku bomo še naprej razpravljali o pomembnosti četrte in pete točke trgovinskega načrta in na preprostih primerih analizirali razloge za njihov izredni pomen.
Upravljanje s tveganji pomeni razumevanje, kje izstopiti s trga, prav tako pa vam omogoča, da ugotovite, ali je transakcija dobra glede na potencial dobička in tveganje.
Namen uporabe pravil obvladovanja tveganj je povečati stabilnost trgovalnega računa, zmanjšati črpanja in maksimirati dobiček.
Primer tabele za ponazoritev vpliva različnih razmerij med nagrado in tveganjem na krivuljo donosa je na voljo tukaj.
Oglejmo si preprost primer, ki ponazarja absolutni pomen uporabe pravil obvladovanja tveganj pri trgovanju. Ob predpostavki, da je tveganje na trgovanje 10 USD, je potencialni dobiček tudi 10 USD. Je posel vreden pozornosti?
Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo vedeti verjetnost ustvarjanja dobička ali izgube. Toda težava je v tem, da je pri trgovanju to mogoče storiti šele po dejstvu - med analizo statistike transakcij, torej potem, ko ste tvegali denar, ali med preizkušanjem strategije na zgodovinskih podatkih.
To je eden od razlogov, zakaj ne morete trgovati na resničnem računu s strategijo, ki je niste preizkusili na precej dolgem in navitem zgodovinskem delu.
Na dovolj veliki razdalji bo rezultat trgovanja enak:
R - rezultat trgovanja,
N - število transakcij,
A je povprečni rezultat na trgovino.
V tem okviru lahko povprečni finančni rezultat na transakcijo imenujemo matematično pričakovanje. Matematično pričakovanje se izračuna na naslednji način:
MO = SP * VP - SU * VU
MO - matematično pričakovanje,
SP je povprečna donosna trgovina z dolarji,
VP - verjetnost ustvarjanja dobička,
SU - povprečna izguba dolarjev,
VU - verjetnost izgube.
Predpostavimo, da je verjetnost ustvarjanja dobička 50%. Če je dobiček na posel 10 USD, je tveganje tudi 10 USD, potem je matematično pričakovanje nič:
MO = 0,5 * 10 $ - 0,5 * 10 $ = 0 $
Če je matematično pričakovanje nič, potem trgovanje ni smiselno, saj bo tudi končni rezultat v našem primeru enak nič: če nam 1000 poslov prinese povprečno 0 dolarjev na posel, potem v tem postopku posrednik dobi dobiček, vendar ne trgovec.
Če se v našem primeru verjetnost izgube poveča le za 1%, se bo situacija močno spremenila, bo matematično pričakovanje negativno:
MO = 0,49 * 10 $ - 0,51 * 10 $ = - 0,2 $
To pomeni, da trgovec v povprečju izgubi 20 centov na trgovino in več kot je poslov, več sredstev bo izgubljenih. To je značilno za vse sisteme z namerno negativnimi matematičnimi pričakovanji (ruleta, igralni avtomati).
Če je matematično pričakovanje pod ničlo, je trgovanje nesmiselno. Več trgovalcev kot trgovec, več sredstev bo izgubilo.
Podobno je pri binarnih opcijah "zmaga" običajno manj tvegana. To premakne matematična pričakovanja v prid igralnice - če trgovec ustvari dobiček 50% časa, še vedno ostaja v minusu. Pri realnih menjalnih opcijah imate pravico med tisočimi možnimi možnostmi izbrati potencial za dobiček in tveganje, cena takšnih opcij pa je odvisna od tržne ponudbe in povpraševanja, ne pa od ustreznega oddelka posrednika.
Primer, v katerem smo izračunali matematično pričakovanje, je pretiran, kljub temu pa se začne glavna misel tega članka postopoma kristalizirati:
Če je povprečno v vsaki transakciji dobiček enak tveganju ali manjši od njega, se trgovec zaveže (!), Da bo donosnejše posle kot nedonosne.
Zakaj se tako zavezati? To je absurdno.
Razvijmo to temo in analizirajmo še nekaj ilustrativnih primerov.
Predpostavimo, da znaša trgovalni kapital 10.000 USD. Tveganje na trgovanje je 200 USD, razmerje dobiček / tveganje je dva proti ena, to pomeni, da je povprečni dobiček na posel 400 USD.
Naj trgovec med četrtletjem aktivno trguje in opravi 300 transakcij, medtem ko statistika tega obdobja še zdaleč ni idealna - trgovec pogosteje napačno kot pravi - 180 transakcij (60%) je zaprtih z izgubo, 120 transakcij ( 40%) - z dobičkom. Matematično pričakovanje (MO) bo enako:
MO = 400 $ * 0,4 - 200 $ * 0,6 = 40 $
To pomeni, da trgovec v povprečju pri vsaki transakciji dobi rezultat v višini 40 USD in če je transakcij veliko, bo s trgovalnim računom vse v redu.
Izračunajmo rezultat trgovanja za obdobje (TP) po zgornji formuli:
TR = 40 USD * 300 poslov = + 12.000 USD
Trgovec dela napake 60% časa, njegov kapital pa raste za 120%? To je "gral" - čarovnija obvladovanja tveganj. "Gral" pri trgovanju je v razmerju dobiček / tveganje za vsako trgovanje in izračunu optimalnega obsega pozicije.
Če je razmerje med nagrado in tveganjem večje ali enako 2, potem trgovec dobi priložnost, da se pogosteje moti kot da ima prav.
To povečuje verjetnost pozitivnega matematičnega pričakovanja in višje kot je razmerje med dobičkom in tveganjem v vsaki trgovini, bolj aktivno bo trgovalni račun naraščal in hitrejši bo izhod iz črpanja.
Za odločanje se morate osredotočiti na posledice (ki jih morda poznate) in ne na verjetnost dogodka (obseg katerega ne morete vedeti) - to je glavno pravilo ideje o negotovosti. Na tej podlagi je mogoče zgraditi splošno teorijo odločanja. Vse, kar morate storiti, je ublažiti posledice.
Mimoidoči trend!
Matematično pričakovanje (MO) je vsota zmnožka verjetnosti ustvarjanja dobička iz posla, pomnožene z dejanskim rezultatom vsake trgovine:
Kjer je n število poslov.
Izgubljeni posli se v formulo nadomestijo z negativnim predznakom in se pri seštevanju odštejejo, zato ima pričakovanje pozitivne in negativne vrednosti.
Verjetnosti pozitivnega izida (ali tveganja) za vsako trgovanje se nadomestijo z dejansko vrednostjo, pri čemer se doda razmerje med aritmetičnim povprečjem dobička in izgube. V tem primeru je formula videti tako:
Kjer je dejanska verjetnost enaka dejanskemu odstotku donosnih poslov od skupnega števila sklenjenih poslov.
Povprečni dobiček se izračuna kot vsota donosnih poslov, deljena z njihovim številom. Povprečna izguba (prim. Izguba) se izračuna tudi s seštevanjem negativnih vrednosti in povprečenjem rezultatov trgovanja.
Razmerje ravnine in trenda se spreminja nepredvidljivo, zato je nemogoče natančno izračunati verjetnost, ko bodo usmerjena gibanja, ki so se povečala do maksimuma, prinesla velikost izgube, ki je ni mogoče "obdelati" z majhnimi trajanji.
Pravilo za zbiranje statističnih podatkov za izračun matematičnega pričakovanja dobička
Izračuni matematičnega pričakovanja veljajo za zanesljive, če:
podatki vključujejo zgodovinsko obdobje od 2000 do 10.000 sveč ali palic "delovnega časovnega okvira"; testi enakovredno vsebujejo območja vzpona, pada in trenda; nestanovitnost nima močnih odstopanj od zgodovinskih vrednot (ni kriznih pojavov ali panične prodaje).
Taktike za povečanje vrednosti matematičnih pričakovanj
Matematična pričakovanja so močno odvisna od izbire taktike določanja dobička in omejevanja izgub. Preden se odločite za ločitev od strategije, ki ste jo našli ali razvili, morate zaradi nizkega rezultata MO paziti na razmerje med postanki in zavozi.
Majhnost omejevanja izgub povzroči povečanje števila negativnih poslov in kopičenje izgub. Če trgovec trguje s parom EUR / USD znotraj dneva, mora upoštevati, da je "trgovalni hrup" v povprečju 30 točk in bo privedel do pogostih sprožitev stop-izgub na tem območju.
Razmerje take / stop kot 2 proti 1 poveča vrednost pričakovanja. Menijo, da posnetki in postanki ne smejo biti pod pariteto (1 do 1).
Zmanjšanje števila transakcij lahko privede do povečanja vrednosti MO. Trgovci uporabljajo časovne filtre in med sejo trgujejo na področjih, ki časovno sovpadajo z delom borz držav, ki jim pripadajo valute para.
Izboljšanje kakovosti vnosov - nakup ali prodaja valutnih parov. V trgovalni sistem so uvedeni filtri, ki omogočajo transakcije na pomembnih točkah. To so - zgodovinski vzponi in padci, sveče, ki sovpadajo s trendom na nižjih in višjih časovnih okvirih, odčitki kazalnikov z velikim (od 50) obdobjem itd.
Posebnosti matematičnih pričakovanj pri skalpiranju
Za skaliranje je značilno veliko število trgovanj znotraj dneva z nizko pozitivno vrednostjo MO. Majhna velikost postajališč je v tem primeru izjema, upravičena z visoko trgovalno aktivnostjo. Z rahlo prevalenco dobička nad izgubo zaslužek prinaša veliko število trgovanj znotraj dneva.
V preostalih taktičnih pravilih ni nobenih izjem - skalper uporabi določeno vrednost, ki je večja od stopnje zaustavitve. Iskanje optimalne vrednosti pričakovanja se doseže z izbiro časa zadrževanja transakcije, skalper ne sme "sedeti" ali delati, kadar ni volatilnosti.
Upoštevani parameter samo ne določa smiselnosti sprejetja strategije. Ocena uspešnosti temelji na celoviti analizi rezultatov preskusov.
