Korelacija valutnih parov za Forex je zelo pomemben koncept tehnične analize. Ker je finančni trg en sam sistem, je zelo pogosto sprememba cene enega sredstva, ki vodi do zmanjšanja ali povečanja stroškov drugega. Analiza korelacij omogoča razumevanje, v kateri smer bo cena povezanega sredstva šel po začetku dolgoročnega trenda, ki ga povzročajo dejanja trgovcev.
Danes bomo podrobneje govorili o tem, kako narediti korelacijo.
Forex korelacija je odnos med eno sredstvom in drugim. To je lahko odvisnost enega finančnega instrumenta iz druge in medsebojne odvisnosti tretjega.
Korelacijo, odvisno od smeri, je lahko dve vrsti:
Intenzivnost odnos kaže na korelacijski koeficient, ki lahko vzame vrednosti od -1 do 1. Da, razmerje je lahko nepopolno in se najpogosteje zgodi.
Moram reči, da se ta kazalnik nenehno spreminja. Na primer, prej je bila odvisnost rubelja iz olja bistveno večja, zato je vsako zmanjšanje stroškov črnega zlata pripeljalo do padca cene rublja. Če pa centralna banka zagotavlja vrsto ukrepov, namenjenih ohranjanju deviznega tečaja rublja, se ne bo tako hitro odzval tako hitro, stopnja odnos med sredstvi pa se lahko zmanjša.
Tukaj je primer tebele korelacije valute. Upoštevati je treba, da se te vrednote nenehno spreminjajo, zato morate spremljati aktualne informacije.
Slika 1. Primer valute Par Correlacijski tabela
Korespondenčni valutni pari za Forex se uporabljajo med trgovino za reševanje številnih nalog: zaslužka glede razlike med prvo sredstvo in sekundo, ki se še ni uspela odzivati \u200b\u200bna spreminjanje finančnega instrumenta 1, lociranje stališč, da bi zavarovali izgube, povečanje dobička na zaključek transakcije na povezanem sredstvu v isti ali obratni smeri, odvisno od znaka koeficienta.
Opozoriti je treba na dejstvo, da se trgujemo brez valut, ampak valutne pare. Zato je v resnici, korelacija ostaja edino učinkovito orodje za trgovanje na nekoč več monetarnih enot hkrati.
Zelo pogosto začetniki podcenjujejo tveganja pri trgovanju z uporabo korelacije, in zaman. Če odpremo dve transakciji na podlagi sredstev, ki imajo neposredno povezavo med seboj, se tveganja podvojijo (ali več, če volumen ene položaja presega število sredstev, kupljenih v drugem).
Recimo, da imamo zdaj dve korelacijski valuti s koeficientom 0,94: EUR / USD in GBP / USD. Imamo dve grafiki.
Slika 2. Pozitivna korelacija
Vidimo, kako podobne grafike na istem časovnem okviru je podobno. Če odprete eno mesto za vsak par, se bo izguba povečala le, če je bila transakcija napačna. Ni najboljši način - odprt nasprotni položaj na vsakem od korelacijskih valutnih parov. Navsezadnje bo ena od transakcij zagotovo nedonosna. In verjetnost, da je dobičkonoloma lahko kritje stroškov, je precej nizka, ob upoštevanju razlike v razdelkih, zamenjavah in nestanovitnosti korelacijskih sredstev. Torej ni vse tako popolno.
In zdaj razmislite o parih z nasprotno korelacijo. To so sredstva EUR / USD in USD / CHF, ki toliko korelacije, da včasih koeficient doseže -1, ki je zelo redko, ampak tukaj se pravkar ukvarjamo z njim.
Slika 3. Povratna korelacija
Če tukaj odprete nasprotne transakcije, povečate tudi tveganja, ker če trend ni v smeri, bosta oba položaja trpela. Na splošno je za začetnik varnejši za trgovanje samo na enem premoženju. Pravzaprav, to priporočajo izkušeni trgovci začetniki.
Obstaja veliko načinov za uporabo korelacije na deviznem trgu. Moral bi biti sposoben pripraviti svoj sistem trgovanja, ki se čim bolj ujemajo s tržnimi razmerami. Upoštevali bomo najpogostejše strategije, ki temeljijo na korelaciji valutnih parov, ki jih boste še naprej prilagajali sebi in sredstva, ki se trguje.
Strategija, ki temelji na zamudi pri spreminjanju cene enega korelacijskega sredstva. Najprej moramo najti valutni par, ki ima močno korelacijo, po kateri bo počakala, dokler se ne bo oslabila. Po tem prodajamo močno valuto in kupujemo šibke, nato pa pričakujemo trenutek, ko je korelacija obnovljena.
- To je orodje za zavarovanje tveganj. Za zmanjšanje morebitnih poškodb s korelacijskimi sredstvi je treba taka navodila upoštevati: \\ t
Popravljanje sredstev je treba odpreti na istem časovnem okviru. Ne pozabite ugotoviti potrebe po nastavljanju izgube, saj lahko tveganja celo v najučinkovitejši strategiji. In prvo mesto, druga pa mora biti odprta za isti znesek. Imeli bomo rok kalkulatorja in štetje. Nekateri posredniki vam omogočajo, da odprete transakcije, ki niso obseg, ampak s številom vloženih sredstev.
Torej, naredili smo vse, kar potrebujete za varovanje transakcije, ki temelji na korelaciji. Če se rublja nenadoma začne goljufanje, se bo naročilo samodejno odpre. Prav tako ni prepovedano skleniti transakcij v obratnem vrstnem redu. To je prvo olje in odloženo, da se razkrije par "dolarjev-ruble".
To je še ena korelacijska arbitražna strategija, ki temelji na dveh valutnih pari s skupno monetarno enoto. Hkrati pa se prepričajte, da je eno sredstvo v številu, drugi pa je v imenovalcu. Ker smo nam dali kot primer, so hlapi dolar.
Korelacija je negativna, ker je eno sredstvo, ki je dolar citirana valuta, druga pa je osnovna. Če pogledate uro Graph, si lahko ogledate, kako natančno citat ponavlja gibanje druge valute, vendar v smeri zrcala. Problem tega časovnega okvira za našo strategijo je, da so gibanja preveč podobna, valute se odzivajo skoraj takoj.
Toda na manjših časovnih segmentih so zamude v svečah 1-2 možne (naravno, kot je manj, večja je lahko tržna neučinkovitost). Zato je strategija trgovanja naslednja:
Pomembno je, da takoj natančno spremljamo dva sredstva. Če vidimo, da se je odzvala odvisna valuta, je bolje, da ostanete od odpiranja položaja. Prav tako morate spremljati gibanje prvega premoženja glede na drugo in obratno. Odvisni par se lahko spremeni. Prvič, to je Eurodollar, nato dolar-Franc.
Kazalnik, ki pomaga pri določanju korelacije vseh dveh finančnih instrumentov, se imenuje prekrivna grafikon. To je zelo enostaven za uporabo. Njegova naloga je naložiti določen način, da en urnik na drugo, da bo bolj priročen za primerjavo dveh različnih sredstev.
Po namestitvi orodja v računalnik morate izbrati valutni par. Recimo, da bomo primerjali EUROODOLAR in USD / NOK (norveški kron). Če želite to narediti, je potrebno v oknu, da se izboljša ime valutnega para brez poševnice, po katerem bo še en dodan v obstoječi urnik.
Slika 4. Kazalnik v akciji
Da bi bilo bolj priročno za trgovinsko premoženje z nasprotno korelacijo, lahko uporabite možnost »Mirroring«, ki je vklopljena skozi nastavitve. Po tem se bo urnik obrnil v nasprotno smer.
Slika 5. Kazalnik po rezanju
Res je, da bo nekoliko neprijetno trgovati. Zato morate vnaprej pripraviti več predlog. Vzemimo ločeno dve valutni pari in risamo trendne linije. Kot osnovo morate sprejeti pravilo, da je trg razporejen v času največje korelacije. Torej vidimo na zgornji zasloni. Na najvišji točki je bil največji odnos med sredstvi in \u200b\u200bzato je prišlo do trga.
Z zgornjim trendom morate čakati na razgradnjo linije navzdol, po katerem odprete kratek položaj. Nasprotno: Z razčlenitvijo navzdol, trend linija označuje potrebo po odprtju dolgega položaja. Namesto trendnih linij se lahko uporabijo ravni ali drugi kazalniki, ki bodo pomagali dobičkonosno trgovino.
Ta kazalnik korelacije valutnih parov je zelo dober. Priporočamo, da ga vedno uporabljamo.
Korelacija je dokaj učinkovito trgovinsko orodje na finančnih trgih. Ne pozabite, da je treba trgovati izključno v vaših strategijah, ki so bile preizkušene na demo računu ali testerja. Zgoraj opisani sistemi trgovanja so bili podani le kot primer in označili osnovna načela trgovine, ki jih morate preoblikovati pod vašo situacijo.
Ne pozabite na temeljno analizo. Korelacijo vedno povzročajo nekateri ekonomski razlogi, njihova analiza pa vam omogoča napovedovanje obnašanja sredstev, preden pride do želenih tržnih razmer.
Korespondenca valutnih parov je pomemben analitični faktor na forexu. Skladatena sredstva na Forexu so medsebojno povezane. Uporaba kazalnikov tega razmerja ne more le bistveno zmanjšati tveganja z varovanjem varovanja, ampak tudi za povečanje njihovih dobičkov, trgovanje takoj na več valutnih parov. Kako določiti stopnjo korelacije sredstev in kako ga uporabljati v trgovini?
Primer korelacije.
Gibanje enega sredstva na katerem koli trgu se lahko do ene ali drugega, da sovpada z gibanjem drugega. Ni izjeme in valutnega trga forex. Forex špekulanti lahko pogosto opazijo, kako drug par valut vzame enako smer za ceno cene ene valutne par, ki je do ponavljanja vseh formacij na grafikonu. Ali pa je na nasprotju, ko sta dva valutna pari na urnikih prikazana zrcala, le z razliko, ki jo je cena enega dogajala, in cena je drugačna.
Za referenco! Forex korelacija je stopnja odnos med dvema valutnima paroma.
Izraženo je v obliki razmerju cene enega orodja za ceno drugega. Izmerjena je tudi raven takšnega medsebojnega povezovanja, zato govorijo o statističnih kazalnikih takega forex fenomena. Korelacijski parametri so zelo koristni za trgovce, zlasti za tiste, ki uporabljajo v trgovini, ne eno orodje, na primer, razmerje enega para na drugega. Ta tehnika se imenuje korelacijska analiza, ki se lahko uporabi iz več razlogov:
Kljub temu bodo za kratkoročno trgovino z ljudmi, bodo ti kazalniki popolnoma neuporabni, zaradi dejstva, da je njihov koeficient izjemno majhen. To je posledica stalnega vpliva tržnih števcev, geopolitikov in drugih dejavnikov, ki ustvarjajo špekulacije.
Zato bodo ti kazalniki koristni le za tiste, ki raje dolgoročno trgovino, vendar le na teh parih, ki so povezani v dolgoročnem intervalu.
Opomba! Od vseh forex posrednikov, ki delajo na ozemlju Ruske federacije, merila res visoko kakovostnega podjetja zadovolji nekaj. Vodja je - Alpari!
Več kot 20 let na forex trgu;
- 3 mednarodne licence;
- 75 instrumentov;
- hiter in priročen umik;
- več kot dva milijona strank;
- brezplačno izobraževanje;
Alpari je posrednik številka 1 glede na interfax! Vse kar morate začeti - samo registrirati na spletnem mestu!
Toda forex trg je precej dinamičen in spremenljiv, stabilnost je tukaj mogoče najti redko. Enako s pari, ki imajo razmerje. Tudi najbolj dolgo konvergenco / neskladje, ki traja več let, se lahko ustavijo na določeni točki.
Za diverzifikacijo tveganj, mnogi novinar trgovci poskušajo takoj delati na več valutnih parov za izgube iz enega orodja, da prekrivajo dobiček iz druge. Hkrati pa pozabijo na svoje odnose in ne zmanjšujejo tveganj, ampak nasprotno, dvojno.
Nasvet! Tisti, ki raje trgujejo kratkoročno, je bolje, da ne uporablja več sredstev naenkrat, ampak se osredotočiti na en valuti par in uporabo drugih metod analize.
Nekateri uporabljajo razmerje med pari, da odprete položaje v dveh smereh, in v vsakem primeru pa bo eden od njih donosen. Toda izguba drugega je lahko precej višja od dobička. Zato so koristi take strategije zelo dvomljive.
Tudi med trgovino z uporabo korelacije mnogi ne upoštevajo nestanovitnosti. Dejstvo je, da se grafi dveh parov načeloma ne morejo premakniti popolnoma enako. Na primer, če je en par šel na 100 točk, lahko drugi ponovi svoje gibanje, vendar se dvigne le 80 točk.
Zakaj se dogaja? Vsakdo ve, da je najpomembnejša valuta na trgu Ameriški dolar. To je na njem, da se večina trgovanih količin pojavi, kot tudi, da vstopi v vse najbolj likvidne valutne pare.
Poleg tega je cena najbolj likvidnih proizvodov, kot je nafta in zlata, izražena tudi v dolarjih, njihovo gibanje cen pa vpliva na to valuto. Zato se številni gibi vrtijo v bližini indeksa dolarjev, v indeksni košarici, od katerih so vključene druge priljubljene valute. Tako se skoraj vse valute odzivajo na gibanje dolarja in se lahko odzivajo na gibanje drugih sredstev. To se imenuje medsebojno povezovanje.
Obstajata dve možnosti za medsebojno gibanje trgovanih orodij. Cenovni grafikoni lahko gredo v eno smer, to je ponavljanje gibanja prijatelja prijatelja, na primer, se povzpnemo navzgor ali pade navzdol, in ima lahko takšno odvisnost, pri kateri raste graf ene valutne par, in drugi padci. Korelacija je lahko dve vrsti:
Za neposredno razmerje je značilno enako ali podobno gibanje dveh orodij, s katerimi se trguje. To pomeni, da se dva cenovna grafikona premikata na eno pot. Na primer, če se učinek cen za en valutni par raste, potem je visoka verjetnost, da bo tabela drugega, bo šel gor, ponavljamo gibanje prvega.
Pari se lahko premikajo sinhrono, in je možno, da bo drugi depozit, s čimer se hrani signal trgovcu.
Neposredna korelacija.
Zrcalo, premikanje ali obratno je značilno dejstvo, da se gibanje trgovanih orodij pojavi v različni smeri. To je, če urnik cen gre gor, potem drugi, oziroma, torej zniža, zato, kar odraža obnašanje prvega, za katerega je prejel ime ogledala.
Zrcalna korelacija.
Zrcalna korelacija se lahko kaže pravočasno, to je na velikih časovnih okvirih na nizu podatkov izmeni.
Odnos med pari je nedosleden in se lahko sčasoma spremeni. Da bi ugotovili, kako močna je odvisnost, se meri v koeficientih, ki jih je mogoče razdeliti na takšne stopnje:
Po stopnji koeficienta je mogoče ugotoviti, koliko en par bo ponovil gibanje drugega.
Odnosi med trgovanimi orodji se merijo v območju od 1 do -1. 0 pomeni, da ni povezave med valutnimi pari. Enota govori o idealni medsebojni povezavi, to je, grafike se ponovi enako. -1 Označuje, da se urnik premakne popolnoma sorazmerno.
Korelacijska tabela glavne valutne pare na EUR / USD na dan roku, na obdobje 100:
Odvisno od obdobja se lahko korelacija razlikuje. Na primer, GBP / USD običajno dokazuje veliko večjega neposrednega naključja z EUR / USD, kot tudi USD / CHF - nasprotno.
Kako trgovec samostojno izračuna odnos, da bi na tej podlagi skleniti trgovinske odločitve? To lahko storite s pomočjo posebnih storitev. Na primer, na spletni strani Investing.com je kalkulator za korelacijo forex, s katerim lahko ugotovite razmerje med vsemi trgovalnimi orodji. Tudi na mestu nekaterih trgovcev so predstavljeni takšni kalkulatorji v spletnem načinu.
Korelacijski odnos med pari se lahko uporablja na različne načine, odvisno od strategije.
V vsakem primeru gledal koeficiente, ki se vredno vse, ki takoj trguje na več trgovalnih instrumentov, zlasti tistih, ki imajo močno zrcaljenje. To bo trgovcu pomagalo, da ne odpre "medsebojno ekskluzivnih položajev". Na primer, če imata dve valutni pari povratne korelacije, je nepravilno odprt dolg položaj na dva orodja, ker bo eden v vsakem primeru donosen, in druga nedonosna, ki ne bo skoraj nobenega učinka, razen za čas porabljenega časa in plačati dvojno širjenje.
Pomagala bo tudi trgovcem, da diverzificirajo tveganja. Ampak tukaj je vredno biti zelo previden. Za diverzifikacijo je vredno izbirati samo tistih parov, ki imajo zelo močan odnos s koeficientom 0,8 in več.
Pri prodaji ameriškega dolarja, lahko odprete ne dveh položajev na valuti EUR / USD, in na primer enega za EUR / USD, drugi pa GBP / USD. Če bo obseg prodaje na dolar rasel, bo negativen vpliv na EUR precej nižji kot na GBP
Nasvet! Tudi korelacijo se lahko uporablja kot tehnično orodje, to je kot signale za dober vhod ali izhod.
Na primer, par EUR / USD se nahaja v bližini ravni podpore in se lahko pričakuje, da bo prekinil. Trgovec bo odprl kratek položaj ob razbijanju. Ta valutni par ima neposredno korelacijo z GBP / USD in ogledalom z USD / JPY.
Trgovec opazuje naenkrat v treh grafih, da vidi, če je evro-dolarski par na isti amplitudi kot dva zgoraj. Po opazovanjih postane jasno, da se trguje tudi v bližini ravni podpore, in dolarjev-jena - blizu ravni odpornosti.
Takšna situacija lahko signalizira trgovca o hitrem preboju, ker se 2 pari premikajo na enak način. Zato lahko v tem primeru vstopite v prebojno transakcijo.
Če grafi korelacijskih valutnih parov ne ponavljajo gibanja evro-dolarja, in se premikajo na lastno amplitudo: pojdite in so v Flet, gibanje evro-dolarja ni povezano z indeksom dolarja in po možnosti zaradi negativnih novic iz evroobmočja. Cena z veliko verjetnostjo, nato pa bo šla pod raven podpore, vendar se bo kmalu vrnila, in to bo lažni preboj.
Korelacija valutnih parov je drugo orodje, ki bo s pravilno uporabo pomagal trgovcu dobiček. Njegova uporaba je še posebej pomembna za tiste, ki trgujejo na nekoč več valutnih parov. Nič ni stalnega na decentraliziranem deviznem trgu, zato se lahko celo najmočnejši odnos, ki je trajal več mesecev, na določeni točki, ustavi. Vendar pa bo postala dobra alternativa tehničnim kazalnikom. Mimogrede, lahko se uporablja tudi s kazalniki za potrditev signala, ki bo okrepil učinkovitost sistema.
Kakšna je korelacija valutnih parov drug od drugega, korelacijska tabela in kazalniki za MT4, in ali so možne plače na korelacijah valutnih parov in delovnih strategij s temi podatki - vse to se glasi v tem članku na našem blogu.
Korelacija valutnih parov je razmerje med gibanjem enega para glede na drugo. To se zgodi pozitivno in negativno korelacijo.
Vse lahko preverite brez namestitve trgovalnega terminala in na spletu, ki ga lahko na naših.
Vidni primer negativne korelacije je pari valut EURSD in USDCHF. Oglejte si posnetek zaslona.
Ni treba videti, da bi opazili, da te grafike praktično ogledajo kopije drug drugega. To je negativno ali povratne korelacije Valutne pare.
No, pozitivna korelacija na primeru parov NZDUSD in AUDUSD 
Seveda, postavka se ne bo ujemala z izdelkom grafike, vendar je splošna slika vidna takoj, obstaja močan odnos. Med seboj je manj odvisnih parov in je mogoče najti koeficient odvisnosti, vendar pa je približno manj nižji.
In seveda, vse nas, korelacijo zanima prvo mesto od položaja zaslužka, je to mogoče? Neposredno - ne, v nobenem primeru ne vem te metode. Toda to ne pomeni, da je poznavanje korelacije za nas neuporabno. Poleg informacij za splošni razvoj obstaja način, da uporabimo razmerje med valutnimi pari v praksi.
Strategija je, da prejmejo potrditvene signale za svoje vnose na trg. Recimo, da naš, na primer, naj nam, daje signal o odpiranju položaja za prodajo na valutni par EURUSD na Timeremu D1, vendar želimo zagotoviti, da je ta signal napačen. To naredite, lahko uporabite korelacijo. Vemo, da ima EUROUSD močno povratne korelacije z valutnim parom USDCHF, na zadnji ceni bi morala iti v nasprotno smer EUROUSD. Če se pari gibljejo v eno smer - to je signal za nas, da je mogoče odpreti položaj, in signal po Eurusd ni dovolj močan. Mislim, da je ideja izjemno jasna.
Drug način bo ustrezal trgovcem, ki so raje trgovalne košare valut. Ni posebnega smisla, da bi vključili v valutne pare košare, ki imajo močno korelacijo, kar je enako s takšno soodvisnostjo drug od drugega vas bodisi vsi pari bodo šli v plus ali v minus. Bolje je, da odprete posel vseh par, in stroški in provizije bodo nižji.
Primer: Eurusd, imamo prodajni signal in na USDCHF v istem trenutku imamo nakupni signal. Ker imajo ti pari močno povratno korelacijo, je odprtje 2 položajev praktično brez pomena, bolje je, da izberete nekaj.
Na srečo se spomniš vseh teh odnosov ni potrebe, namesto da bi lahko uporabljali korelacijsko tabelo v valuti. Najbolj udobna in vizualna, po mojem mnenju, je na tem posredniku, pod posnetek zaslona te tabele: 
Izberite valutni par, je poudarjen z zelenim trakom. Nadalje, nasproti preostalega pare, se prikaže krog, ki online odraža stopnjo korelacije in njegov pogled glede na izbrani par je pozitiven ali negativen. Potisnite z miško, vse je tam intuitivno.
Tukaj je bližje vrednost korelacije na nič, oziroma šibkejše korelacije. Pozitivne vrednosti (+ x odstotek) - pozitivne korelacije, negativne vrednosti (-X odstotkov) - ustrezno, korelacija je tudi negativna.
Kazalnik, ki ga je mogoče icorraration.
Poleg mize obstajajo kazalniki korelacije za metatredter. V tem izdelku je navedena dva najbolj znana, povezave za prenos tik spodaj, priročnik za indikatorje je vključen v arhiv. Preberite, če imate težave. Kazalniki se imenujejo Overlaychart.in
Korelacija na področju financiranja je statistični ukrep, kako dva različna sredstva premikata med seboj. Obstaja pozitivna korelacija med sredstvi, ki se običajno premikajo v isti smeri. Na primer, obstaja pozitivna korelacija med vrednostjo kanadskega dolarja v zvezi z ameriškim dolarjem in ceno surove nafte, izražene v ameriških dolarjih. Nasprotno pa negativna korelacija med sredstvi, ki se praviloma premakne v nasprotnih smereh. Takšna negativna korelacija, praviloma obstaja med tečajem EUR / USD in tečajem USD / CHF.
Valutne korelacije močno vplivajo na splošno nestanovitnost - in zato tveganje, povezano z izvajanjem parov portfelja valute. Kot rezultat usposabljanja, kako uporabljati valutne korelacije je ključni element upravljanja valutnega tveganja za vsak resen forex trgovec. Da bi razumeli koncept forex korelacije v valutnih parih, mora trgovec najprej razumeti, kako tržna korelacija vpliva na stroške valut.
Zaradi dejstva, da je Kanada največji dobavitelj nafte, je njena valuta neposredno odvisna od nihanja cen surovega olja. Če je cena surove nafte v ceni, je zvišanje cen blaga, praviloma, povečuje stroške potek kanadskega dolarja v zvezi z drugimi valutami. Zato je relativni pomen kanadskega dolarja pozitivno povezan s ceno surove nafte.
Po drugi strani pa ameriški dolar, praviloma negativno korelati z naftno ceno, ker je Združene države na svetovnem trgu čisti naftni potrošnik. Zaradi tržne korelacije posameznih valut na ceno surove nafte, bo skok cene nafte, bo imela težnjo, da negativno vpliva na USD / CAD valuti par.
Korelacija valutnih parov izhaja iz soodvisnosti med valutami zaradi dejstva, da so bile ocenjene med seboj in jih prodajajo pari. Na primer, valutni par EUR / GBP je tečaja izvedenih derivatov, kot so EUR / USD in GBP / USD. Tako je trgovec, ki zavzema dolgo pozicijo na EUR / USD, in kratek položaj na področju GBP / USD, je dejansko trajal dolgo pozicijo na EUR / GBP zaradi svojih dolgih in kratkih dolarjev položajev, ki se učinkovito nadomestijo. Poleg tega je menjalni tečaj EUR / GBP korelira z menjalnim tečajem obeh sestavnih delov par v zvezi z ameriškim dolarjem, ki je pozitivno povezan z EUR / USD in negativno korelira z GBP / USD.
Forex valutne pare sestavljajo dve nacionalni valuti, ki se ocenjujeta med seboj. Številni različni elementi neposredno vplivajo na vrednost med dvema nacionalnimi valutami, kot so diferencialne obrestne mere, trgovinska bilanca med državama in ali je država proizvajalec ali potrošnik, in drugi različni dejavniki.
Korelacija valut se pojavi, ko se menjalne stopnje dveh ali več valutnih parov pogosto premaknejo v zaporedno smer glede na drug drugega. To je lahko pozitivna korelacija, ko se cena ali raven menjalnega tečaja nagne k gibanju v isti smeri ali negativni korelaciji, ki se pojavi, ko ima raven menjalnega tečaja nagnjenost k gibanju v nasprotni smeri. Poleg tega se lahko pojavi pomanjkanje korelacije, če se valutni pari običajno premaknejo neodvisno v popolnoma naključni smeri za določeno časovno obdobje.
Pozitivna korelacija - ko se dve valutni pari gibljejo v isti smeri, tako da se en par premika navzgor, potem se drugi premika navzgor. Na primer, razmerje EUR / USD in GBP / USD je pozitivno, saj se, če se povpraševanje po ameriških dolarjih poveča, se raven obeh valutnih parov običajno zmanjša. Nasprotno pa bo, če bi povpraševanje po ameriških dolarjih padla, se bodo ravni obeh valutnih parov nagne k povečanju.
Negativna korelacija - negativna korelacija je nasprotje pozitivne korelacije, z ravnijo valutnih parov izmenjave, praviloma, ki se spreminjajo med seboj. Na primer, negativna korelacija med EUR / USD in valutnim seznamom USD / JPY. Ko se povpraševanje po ameriških dolarjih poveča, se valutne pare pogosto gibljejo v nasprotnih smereh, USD / JPY kot celotno povečanje zaradi ameriškega dolarja, ki je glavna valuta v paru, in zmanjšuje EUR / USD, saj je ameriški dolar v tem paru.
Zaradi dinamične narave svetovnega gospodarstva se pojavijo spremembe v korelatih forex parov, korelacija pa se izračuna med valutnimi pari je zelo pomembna za obvladovanje tveganja na trgu Forex, ko so vključene pozicije v več valutnih pari. Spremembe v korelaciji se lahko vsak dan pojavijo z več valutnimi pari, ki lahko vplivajo na točnost dolgoročnega korelacijskega trgovca trgovca. Nekateri razlogi za spremembe korelacije vključujejo spremembe monetarne politike centralne banke vsake države, občutljivost na surovo nafto ali druga nihanja cen surovin, pa tudi politične in gospodarske dejavnike.
Zaradi dejstva, da vse trgovanje na Forex vključuje valutne pare, lahko pride do znatnega dejavnika tveganja v valutnem portfelju, če ni pravilnega upravljanja korelacije. V bistvu, katerikoli trgovec Forex prevzame pozicije v več kot eni valuti, ki dejansko sodeluje pri trgovinski korelaciji, jih poznajo ali ne.
Kot primer, kako lahko korelacija poveča tveganje za trgovanje dveh valutnih parov, razmisliti o razmerah, ko ima trgovec dva odstotka tveganja bilance računa na eni transakciji na trgu trgovanja. Če trgovec traja dolgo pozicijo na EUR / USD in še en dolg položaj na GBP / USD na enakem znesku v ameriških dolarjih, se zdi, da so prevzeli dve položaji z dvema odstotkovanjska tveganja za vsakega od njih. Kljub temu, ti dve valutni pari so zelo pozitivno v praksi, tako da, če evro slabi v zvezi z ameriškim dolarjem, funt Sterling se ponavadi sprosti v odnosu do ameriškega dolarja. Tako bo splošno tveganje, ki ga jemlje trgovec, bo približno ekvivalent štirih odstotkov tveganj za GBP / USD ali EUR / USD.
Nasprotno pa, če trgovec zaključi kratek položaj na EUR / USD in dolgo pozicijo v GBP / USD, bodo tveganja, ki so del vsake transakcije, ponavadi uravnotežena v določeni meri zaradi pozitivne korelacije dveh valutnih parov. Odprtje nasprotnih položajev v valutnih parih, ki zelo pozitivno korelacijo, je lahko nekaj podobnega nepopolnega varovanja, saj se splošno tveganje portfelja zmanjšuje.
Korelacija med valutnimi pari je netočna in je odvisna od vedno spreminjajočih se osnov, ki so podlaga za gospodarstvo vsake države, monetarne politike centralne banke in političnih in socialnih razmer. Valutne korelacije lahko izboljšajo, oslabijo ali v nekaterih primerih skoraj popolnoma ne uspejo v kaotični.
V finančnem svetu se korelacija običajno določi količinsko in se prikaže v forex tabeli korelacije, z uporabo lestvice, ki se giblje od +1 do -1, kjer:
0 - Brez korelacije. Posledično dve valutni pari, ki imata ničelno korelacijo, pomenita, da se ti dve pari obnašajo popolnoma naključno in neodvisno drug na drugega.
+1 - Enako popolnoma pozitivno korelacijo in pomeni, da se dve valutni pari se običajno gibljejo v eni smeri 100% časa.
-1 - enaka negativni korelaciji, kar pomeni, da se dve valutni pari običajno premikajo v nasprotnih smereh 100 odstotkov časa
Spodnja tabela valutne korelacije za ilustracijo je bila zasnovana za 20. septembra 2016. Uporablja se lahko za hitro ocenjevanje korelacije med več različnimi valutnimi pari za več časa od ene ure do enega leta:
Vsaka celica korelacijske tabele izbrane valute zgoraj prikazuje korelacijski koeficient, izračunan med menjalnim tečajem monetarnega para, prikazanega v navpičnem stolpcu na levi in \u200b\u200bopažen v času, prikazan v ustrezni vodoravni niz nad EUR / Tabela USD. Poleg tega ima vsak korelacijski koeficient barvno označevanje, kjer rdeča barva kaže pozitivno korelacijo med valutnimi pari in modre negativne korelacije.
Pozitivna korelacija, prikazana v rdeči barvi in \u200b\u200bpomeni, da se valutne pare premikajo v isto smer. Z drugimi besedami, ko se menjalni tečaj za en par dvigne, menjalni tečaj za drug par, praviloma gre tudi. Negativna korelacija je prikazana v modri barvi in \u200b\u200bpomeni, da se dve valutni pari premikata v nasprotnih smereh.
Od 0,0 do 0,2 - zelo šibka korelacija, gibanje zelo naključno
Od 0,2 do 0,4 - šibka ali nizka korelacija majhne vrednosti
Od 0,4 do 0,7 - Zmerna korelacija
Od 0,7 do 0,9 - močna in visoka korelacija
Od 0,9 do 1.0 - zelo močna korelacija, gibanja so povezana drug z drugim
Kako se izračunajo korelacijski koeficienti
Korelacijski koeficient za dva menjalna tečaja se običajno izračuna po naslednji matematični formuli:
Če želite sami izračunati preproste korelacije, lahko uporabite običajni računalniški program, ki se izvaja s preglednico, kot je Microsoft Excel. Excel ima korelacijsko funkcijo, ki jo lahko vnesete v celično celico, kot sledi:
CORLL (razpon1, razpon2).
Po tem lahko naštete časovni okvir vodoravno vzdolž zgornje vrstice tabele, na primer, en mesec, tri mesece in šest mesecev. Spremembe v časovnem okviru korelacijskega pričanja, praviloma daje bolj celovit razgled na razlike in podobnosti korelacije med valutnimi pari za dolgo časa.
Spodaj so spodaj ločeni koraki, ki jih je mogoče posneti pri vzpostavljanju korelacijske tabele:
Kot smo že omenili, med trgovino z več kot eni valuti, Forex trgovec zavestno ali nezavedno sodeluje pri korelaciji trgovanja z valutami. Eden od načinov za uporabo strategije Forex korelacije v vašem trgovalnem načrtu je uporaba korelacije za diverzifikacijo tveganj. Namesto da bi zaključili odlične položaje samo z enim valutnim parom, lahko trgovec vzame dve majhni položaji v zmerno koreliranih parih, s čimer se rahlo zmanjša njihovo splošno tveganje, in brez dajanja vseh jajc v eno košaro.
Poleg tega lahko Forex trgovec ustvari dve položaji v zelo povezanih parih, da bi povečali tveganje, hkrati pa povečanje potencialnih dobičkov, če je transakcija uspešna. Uporaba korelacije na forex trgu prav tako omogoča, da trgovec bolj učinkovit, saj, praviloma, se izogiba držanju stališč, ki bi se lahko medsebojno nadomestila zaradi negativne korelacije, če ni želela imeti delne pregrade.
Upravljavci tveganj Upoštevajo valutna tveganja za velike korporacije z operacijami v mnogih državah pogosto uporabljajo korelacijsko tabelo Forex, da ugotovi, kako najbolje varovati valutno tveganje družbe. Ko to velja za različna tuja podjetja, lahko takšna tabela korelacijskih valut pomaga pokazati upravljavca tveganj, kako najbolje nadomestiti valutno tveganje vašega podjetja s pomočjo naprej, terminske pogodbe in neobveznih transakcij.
Danes obstaja veliko tehnologij, ki vam omogočajo izračun korelacije v samodejnem načinu, predlagamo, da se seznanite z nekaterimi.
Forex trgovci uporabljajo številne strategije z uporabo korelacije. Ena taka strategija vključuje dve močno korelirani valutni pari, kot so GBP / USD in EUR / USD. Strategija se uporablja v obdobju 15 minut ali več. Forex trgovec Čakanje na korelacijo pare za izhod iz korelacije v bližini glavne ravni podpore ali odpornosti.
Takoj, ko ta dva para padla iz korelacije, bo en par naklonjen slediti drugemu po pomembnem obratu. V skladu s tem bi bila možna strategija trgovanja, da bi signal za nakup, če eden od teh dveh parov ne more narediti nižjega minimuma ali signala za prodajo, če eden od parov naredi višjo največje.
Druge strategije trgovanja lahko vključujejo potrditev obratnih in nadaljnjih modelov z uporabo visoko koreliranih valutnih parov. Na primer, če je ameriški dolar na splošno okrepljen, bi moral EU / USD začeti prodajati. Na tej točki bo zmanjšanje GBP / USD potrdilo trend upadanja ameriškega dolarja, AUD / USD padec pa je še ena potrditev navzdol dolarja. Različna ta strategija lahko vključuje izogibanje pridružitvenemu trgovini, če dve drugi zelo korelacijski valutni pari ne potrjujejo obračanja ali nadaljevanja trenda, ki ga opazimo v ciljni valutni par.
Trgovci na deviznem trgu lahko uporabijo tudi korelacijo za diverzifikacijo svojih portfeljev. Na primer, namesto nakupa dveh pogodb GBP / USD, lahko trgovec kupi eno pogodbo GBP / USD in eno pogodbo AUD / USD, saj so ti pari pozitivno povezani, čeprav niso dobri. Nepopolna korelacija priznava manjšo odvisnost od tveganja in dodaja diverzifikacijo portfelja trgovca zaradi avstralskega dolarja, ki jo nadomesti funt Sterling v eni sami pogodbi.
Po finančni krizi leta 2008 so bile korelacije za velike in majhne valutne pare v stalnem gibanju. Socialno-politična vprašanja, pa tudi nenadne spremembe v monetarni politiki, ki so jih sprejele centralne banke v nekaterih državah, spremenile ali obrnejo tradicionalne korelacije za nekatere valutne pare.
Poleg tega je nedavni upad cen nafte in surovin, ki so bili predhodno šibki korelaciji, veliko močnejši na nekaterih valutnih parih, ki vključujejo surovine, kot so AUD, CAD in NZD. Še en nedavni dogodek, da je bil celoten forex trg presenečen, je bila dejanja švicarske nacionalne banke, ki je odpravila neodvisno imenovani tečaj o euru proti švicarski frank tečaja januarja 2015. Ta dogodek je bistveno spremenil številne korelacije, čeprav začasno za nekaj valutnih parov.
Forex trg se trenutno sooča z negativnimi ključnimi obrestnimi merami na Japonskem in v evroobmočju, pa tudi šibko obnovo v Združenih državah, saj sistem zvezne rezerve postopoma povečuje obrestne mere. Poleg tega se trg ukvarja z Unijo Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki je zaradi izjemne nestabilnosti na naftnih in blagovnih trgih.
Medtem ko lahko nenadne korelacijske spremembe predstavljajo precejšnja tveganja med trgovanjem z valutami, se lahko nenadne spremembe uporabljajo tudi v korist trgovca. Enaka položaja, usmerjena v visoko korelated valutne pare, se lahko uporabijo za povezovanje dobička in časa vnosa ter izhodne točke, medtem ko se nasprotne položaje lahko vzamete v zelo negativno koreliranih valutnih parovih, povečujejo dobičke v primeru velikega gibanja trga.
V bistvu, da se zavedajo valutnih korelacij, je mogoče pozitivno le za trgovca, ne glede na to, ali je temeljni analitik ali tehnični analitik. Razumevanje, kako različni pari valut pripadajo drug drugemu, in zakaj se nekateri pari premikajo v tandemu, medtem ko se drugi bistveno razlikujejo, omogoča, da globlje razumejo vpliv trga forex trgovec. Uporaba korespondenčne korelacije sodišče lahko daje tudi Forex trgovcu, da dodatno razumejo uveljavljene metode za upravljanje portfelja vrednostnih papirjev, kot so diverzifikacija, varovanje, zmanjšanje tveganja in podvojitev donosnih transakcij.
Se gibljejo v istih smereh? Na primer, par NZD / USD v večini primerov ponavlja para AUD / USD gibanja. Ta pojav se imenuje " korelacijo».
Tako, valutna korelacija - Mere vzajemne odvisnosti dveh valutnih parov . Koeficient korelacije je predstavljen v decimalni obliki in se spreminja v območju od +1,0 do -1,0.
Najbolj presenetljivi primeri parov z neposredno korelacijo so EUR / USD in GBP / USD, AUD / USD in NZD / USD, USD / CHF in USD / JPY.
Dobri primeri hrbetskih korelacijskih parov lahko služijo kot EUR / USD in USD / CHF, GBP / USD in USD / JPY, USD / CAD in AUD / USD, USD / JPY in AUD / USD.
Razumevanje korelacij valut vam bo omogočilo, da se izognete nevarnim napakam pri sprejemanju trgovinskih odločitev. Še posebej visoka vrednost korelacije v srednji in dolgoročni trgovini.
Treba je na primer razumeti, da enosmerni položaji na pozitivno korelacijo parov povečujejo obseg potencialnih izgub. Na primer, vemo, da imata EUR / USD in GBP / USD pari tradicionalno močno neposredno korelacijo. To pomeni, da hkratni nakup EUR / USD in GBP / USD, v resnici, podvoji vaše tveganje. Če vaša pričakovanja niso upravičena in evro je cenejši proti ameriškemu dolarju, bo funt verjetno sledil evru.
Podobna situacija se pojavi pri odpiranju večsmernih položajev za dva paroma z reverzno korelacijo (na primer sočasni nakup EUR / USD in prodajo USD / CHF).
Poleg tega sočasna večsmerna trgovina z dvema korelacijskima paroma ne naredi veliko smisla - dejansko nimate položaja. Na primer, nakup EUR / USD in prodaja GBP / USD hkrati kontraproduktivno. Vsako gibanje trga poveča vaš zaslužek v enem paru, vendar znižuje - na drugi strani. Posledično lahko zaprete izgubo zaradi razlike v vrednosti Pips. Enako velja za enosmerne položaje na inverserenskih parih (na primer sočasni nakup EUR / USD in USD / CHF).
Predstavljajte si, da je test par EUR / USD pomembna. Pred nakupom evra bi priporočali, da vidimo, kako se obnašajo drugi dolarski pari. Če dolar slabi proti večini glavnih valut, se lahko domneva, da trenutna razčlenitev na EUR ni napačna.
Devizni trg tesno sodeluje z drugimi finančnimi trgi. Če trgujete za valute izvoznikov surovin, skrbno preučite dejavnike, ki vplivajo na ceno vira "profila" te države in poskusite pripraviti svoje napovedi na njem.
Razmislite o primeru avstralskega dolarja (AUD). Ključni članki avstralskega izvoza so železove rude, mlečni izdelki in zlato, tako da je stanje gospodarstva in nacionalna tečaja neposredno odvisna od tržnih cen za to blago. Krepi, ko cene rastejo za to blago, in nasprotno, se zmanjšuje, ko cene padejo.
Kot je razvidno iz grafov, je dejansko dolgoročna pozitivna korelacija med ceno zlata in par AUD / USD. Vendar se lahko v kratkih obdobjih korelacija zmanjša. Na primer, ostra prodaja na ameriškem borznem trgu, kot pravilno, slabi zavezujoča potek programa AUD / USD za zlato.
Še en dober primer korelacije valut s surovinami virov je kanadski dolar (CAD) in nafta. Kanada je največji dobavitelj nafte v Združenih državah, tako da je z rastjo svetovnih cen za nafto vredno razmišljati o dolgoročnih nakupih kanadskega.
Rast borza običajno spremlja krepitev nacionalne valute, vendar obstajajo tudi posebni primeri. Na primer, Korelacija med S & P500 in ameriškim dolarjem (USD) ni konstantna. Po eni strani je poceni dolar pozitiven dejavnik za ameriški borzni trg: konkurenčnost ameriškega blaga na svetovnih trgih se povečuje, kar vodi do povečanja dobička podjetij in s tem njihovih delnic. Zato je uvedba kvantitativnega programa za ublažitev (QE) v Združenih državah Amerike povišala zaloge indeksi za rekordne višine. Vendar pa poleg menjalnega tečaja mnogi drugi lokalni in globalni dejavniki vplivajo na dinamiko ameriških delnic. Ameriški dolar in zaloge indeksi, praviloma, so odraz globokih gospodarskih procesov.
V decembru 2013 je American Fedreve napovedal postopnega izstopa iz programa QE, kot tudi morebitno povečanje stopenj v začetku leta 2015, obstajajo pomisleki, da lahko zaostritev denarne politike povzroči propad na borznem trgu, kot obseg poceni likvidnost na trgu se bo zmanjšal. Medtem se lahko ameriški dolar okrepi. Kljub temu, mnogi ekonomisti niso nagnjeni, da bi razmislili o zlaganju in dvižnih obrestnih merah v okviru vsekakor negativnega dejavnika. Zmanjšanje obsega monetarne stimulacije signalizira izhod največjega gospodarstva sveta njihove krize, kar pomeni, da je to pozitiven signal za kapitalske trge. Poleg tega ameriški organi postopoma postopoma postopoma, sprejemajo odločitve, ki temeljijo na dinamiki ekonomskih kazalnikov. Obstaja velika verjetnost, da se bo v prihodnjih mesecih nadaljevala slaba pozitivna korelacija dolarjev in delniških indeksov.
Japonski jen in nikkei 225 delniški indeks - še en radoveden primer spreminjanja korelacije. Do leta 2005 je Yen in Nikkei ohranila pozitivno korelacijo, potem pa se je spremenila v negativno. Ta paradoks je razložen z dejstvom, da je v obdobju 2005-2007. Na Japonskem so bile izjemno nizke obrestne mere, ki so bile glavne valute financiranja v operacijah "" (zadolževanje skladov v valuti države z nizko obrestno mero, pretvorbo in naložbe v valuti držav, ki so vzpostavile visoke obrestne mere). Jen se je znižal na podlagi številčnosti takih operacij (i.e., para USD / JPY se je okrepila). Poceni nacionalna valuta je bila koristna za japonske izvoznike - kot rezultat, indeks Nikkei pa se je povečal.
To stanje se je ohranilo do začetka svetovne gospodarske krize v letu 2008. V tem zasedenem času so se vlagatelji začeli znebiti tveganih sredstev in kupili "zanesljiv" jen. Posledično je JPY odraščala, ki je negativno vplivala na dobičke japonskih izvoznikov in v skladu z indeksom Nikkei.
V letu 2012 je banka Japonske izvolila strategijo za aktivno boj proti deflaciji, ki temelji na zmanjšanju vrednosti nacionalne valute. Močan padec v jenu je pripeljal do dvig japonskih trgov delnic. Tako vidimo, da se danes ohrani inverzni odnos med jenom in Nikkei.
KORELACIJA JPY IN NIKKEI 225
