Am înțeles deja bine în arta corelațiilor și acum ne vom ocupa de perechi de monedă directă. Probabil ați observat mai mult decât o dată că atunci când o pereche de monedă crește, a doua tendință. Fie relația dintre ele este în totalitate direct - cursul unei perechi cade, împreună cu el există altul.
Așadar, se pare că corelarea perechilor valutare - relația, care este adesea folosită în licitație.
Corelația afișează numai modul în care două active se deplasează reciproc. În cazul corelației valutare, absolut aceeași pătrunjel. Cuplurile se pot mișca împreună, în diferite direcții sau nu interacționează deloc.
Nu uitați că comerțul nu este doar o monedă - și o pereche valutară, unde fiecare pereche afectează celălalt. Prin urmare, corelația poate fi un instrument util și aproape singurul dacă doriți să tranzacționați cu succes imediat cu mai multe perechi valutare în același timp.
Corelația valutară se bazează pe așa-numitul rata de corelare care este situat în intervalul simplu între -1 și +1.
Dacă corelația este 0, deci nu există nici o corelație, este zero și perechea nu este în nici un caz conectată.
Cu siguranță nu se află în programul însuși, iată un alt moment de cheltuit. Vom folosi minunatul instrument Oanda Ce se numește Curge.. El ne va arăta cât de tocmai perechile valutare sunt mutate unul față de celălalt. Acesta este situat la:
După cum puteți vedea, toate comparațiile sunt efectuate în legătură cu perechea originală și cea mai populară EUR / USD. În mod prestabilit, este oferit un format "Bubble", unde cercul albastru este cu atât mai mare este corelația negativă, iar cea mai roșie - cea mai strălucitoare este o conexiune pozitivă.
Opțiunea cu masa de corelare a cuptorului valutar mai mult vizual:
Card de căldură - Versiune avansată a graficelor cu bule
Dacă lucrați în același timp cu mai multe perechi valutare, trebuie să realizați imediat cât de mult este în pericol comerțul. Uneori oamenii aleg mai multe perechi pentru a-și minimiza riscurile, dar uită de o corelație pozitivă, când perechile merg în aceeași direcție.
Să presupunem că am luat două perechi pe termenul de 4 ore, EUR / USD și GBP / USD:
Coeficientul de corelație este 0.94 , foarte drăguț. Aceasta înseamnă că ambele perechi sunt urmate literalmente după celuilalt ca un maniac și victima lui. După cum puteți vedea, ambele coborâți, practic oglindit.
Dacă deschideți tranzacțiile pe ambele perechi - noi, prin urmare, ne dublează imediat poziția și riscurile noastre. Ei cresc! Pentru că dacă vă aflați în neregulă cu prognoza - veți fi greșită imediat, pentru că perechile sunt oglindite.
Puneți-vă, prețul a scăzut - o pierdere dublă. Aici aveți o corelație. De asemenea, nu are sens să vândă un instrument și să cumpere altul, deoarece chiar și cu o prognoză precisă, una dintre ele vă va aduce o pierdere. În binar, o afacere de succes nu se suprapun în pretenții - plățile sunt mai mici de 100%. Și în valută costul articolelor pentru diferite perechi valutare este, de asemenea, diferit.
Volatilitatea variază. O pereche poate sări timp de 200 de puncte, al doilea este doar la 180. Prin urmare, să se joace cu tranzacții simultane pe perechi diferite, este necesar să se facă cu exactitate și fără fanatism, corelația aici rezolvă totul.
Comparați acum opțiunea opusă, perechile EUR / USD și USD / CHF. Acestea sunt, dimpotrivă, o corelație puternică inversă în care coeficientul atinge adesea o valoare absolută. -1.00 .
Cupluri ca doi magneți cu poli opuși, împinse constant separate unul de celălalt.
Dacă deschideți tranzacțiile opuse în două perechi cu o corelație negativă, acesta va fi, de asemenea, același ca două tranzacții identice pe perechi cu o corelație pozitivă - dublând din nou riscul.
Cea mai rezonabilă, desigur, pentru a lucra doar cu o singură pereche și de a nu juca în tranzacții asociate opuse, pentru că puteți să vă jucați rapid la indicatori uriați.
Acum, să vedem cum puteți lua în considerare corelarea coeficienților.
Deci, ce să faci cu corelația, poate fi folosit sau cum?
Dacă doriți să deschideți tranzacții simultane pe perechi diferite, cunoașterea corelației lor nu va ajuta să intră în situația descrisă atunci când dublați riscurile dacă două perechi merg în aceeași direcție.
Fie că ați pus în direcții diferite, fără să înțelegeți că cuplul este o corelație inversă și vă dublează din nou riscul.
Dacă vă decideți să jucați cu tranzacții simultane pentru diferite cupluri, o afacere de succes cu cuplurile, care au o corelație directă, vă va dubla venitul. Sau pierderi, în mod natural, dacă ceva a mers prost și prognoza era incorectă.
Riscurile de piață pot fi distribuite pe parcursul a două perechi valutare. Dacă înțelegeți cu siguranță ceea ce faceți și dacă nu există o corelație ideală între perechi. Pentru aceasta, o pereche de corelație directă este luată în jur de 0,7 (nu mai mare), de exemplu, EUR / USD și GBP / USD.
Să presupunem că ați pus la creșterea USD. În loc de două pariuri pentru a reduce cursul EUR / USD, vă puteți referi la EUR / USD și GBP / USD. Dacă dolarul cade, euro va fi afectat mai puțin decât lira.
Această tehnică este utilizată deja pe Forex, unde fiecare pereche de valută are propriul cost de element. Dacă ați descoperit o poziție de creștere EUR / USD, iar prețul merge împotriva dvs., atunci poziția este în jos în perechea opusă, cum ar fi USD / CHF vă poate ajuta.
Nu este nevoie să uitați de costul diferit al articolelor din Forex. Să spunem între EUR / USD și USD / CHF aproape corelația perfectă, care este doar cu minim 10.000 de dolari, un element EUR / USD costă $ 1, și USD / CHF - 0,93 dolari.
Ca rezultat, achiziționarea minimului EUR / USD vă permite să vă acoperiți riscurile în timp ce achiziționați simultan minimul pe USD / CHF. Dacă EUR / USD cade la 10 puncte, ați pierdut 10 dolari. Cu toate acestea, venitul de pe USD / CHF va fi 9.30. Deci, în loc de 10 dolari pierzi doar 70 de cenți, perfect.
Punerea în Forex arată cu toate acestea, defectele sunt de asemenea suficiente. Pentru cu creșterea nebună EUR / USD, pierdeți simultan bani pe USD / CHF. În plus, corelarea rareori se întâmplă perfect, el plutește în mod constant, așa că în loc de hedging puteți pierde totul.
Corelația poate fi, de asemenea, utilizată pentru a prezice comportamentul prețurilor la niveluri semnificative. Să presupunem că EUR / USD testează un nivel semnificativ de sprijin. Am studiat această afacere și am decis să introducem un eșantion de testare. Deoarece EUR / USD este corelată pozitiv cu GBP / USD și negativ - cu USD / CHF și USD / JPY, trebuie să verificați dacă alte trei perechi se deplasează în aceeași volatilitate ca EUR / USD.
Cel mai probabil, GBP / USD, de asemenea, "rulează" lângă nivelul de rezistență și USD / CHF și USD / JPY lângă nivelurile de rezistență cheie. Toate acestea indică faptul că mingea aici este regulile de dolar aici și există toate instrucțiunile privind defalcarea pentru EUR / USD, deoarece toate cele trei perechi se deplasează sincron. Rămâne să aștepți o defalcare.
Și acum, imaginați-vă că aceste trei perechi nu se mișcă sincron cu EUR / USD. Să spunem GBP / USD și nu credeți că nu cădeți, USD / JPY nu cresc, iar USD / CHF în general "greață" în mișcarea laterală. Despre ce se spune? Numai că scăderea EUR / USD nu este asociată cu un dolar și este cauzată în mod clar de știrile negative din zona euro.
Prețul poate fi amplasat sub nivelul esențial al suportului, însă dacă trei abur corelați nu are suficientă mișcare sincronă cu EUR / USD, nu merită să așteptați o defalcare. Mai mult, ar putea fi toată defalcarea falsă nevăzută a nivelului de rezistență.
Da, fără confirmare de corelație, puteți intra în încă o defalcare, dar apoi să faceți volumul tranzacției este mai mic, pentru că trebuie să vă reduceți riscurile.
Piața valutară nu dorește să ne mulțumească cu stabilitate și este într-o stare permanentă de emoție, precum și comercianții care lucrează cu el. Ca rezultat, chiar și cele mai puternice corelații care pot fi deținute de luni și ani, uneori se schimbă și, la momentul cel mai inoportun. Ceea ce este o corelație în această lună poate fi o istorie complet diferită în luna nouă.
Iustrăm acest lucru pe exemplul mai multor perechi, alocarea USD / CHF:
După cum puteți vedea, corelația variază în mod regulat și adesea pe valori complet polare. Deci, ele nu sunt pur și simplu supuse schimbărilor - dar aceste schimbări pot fi cardinale. În consecință, de a folosi efectul corelației în favoarea lor, este tritul să verifice și să nu fie leneș să o facă.
Să presupunem o săptămână întreagă, corelația dintre USD / JPY și USD / CHF a fost de 0,22. Acesta este un coeficient de corelare foarte scăzut, care nu poate fi considerat suficient. Cu toate acestea, perioada de 3 luni observăm că acest număr a crescut la 0,52, apoi 0,78 timp de 6 luni și, în final, 0,74 pentru perioada anuală.
Cu alte cuvinte, perechea are o corelație pe termen lung, dar se poate schimba mult pe termenele mici. Corelația anuală puternică se poate transforma într-un timp slab în perioade scurte de timp.
Compară EUR / USD și GBP / USD pentru a demonstra și la toate comportamentele inspectate.
Săptămâna este excelentă, coeficientul este de 0,94, perechile se mișcă aproape oglindite. Cu toate acestea, pentru luna aceasta, această valoare scade ... la 0,13. Într-o perioadă de 3 luni, sare la un număr semnificativ de 0,83 și se încadrează din nou într-o perioadă de 6 luni.
Ce zici de USD / JPY și NZD / USD? Corelația anuală - -0,69, lunar - până la 0,07, adică, nu există. Prin urmare, acești factori trebuie luați în considerare.
De ce se schimbă corelația? Cauze de masă. Modificări ale ratelor-cheie și politicile monetare, evenimentele politice și economice, orice factori fundamentali care afectează starea de spirit a comercianților și atitudinea lor față de o anumită monedă.
Dacă nu vă place instrumentul Oanda și cu toții doriți să faceți mânere, Excel vă va permite să faceți acest lucru fără probleme, la fel ca un calculator. Cu toate acestea, pentru a obține rezultate fiabile, trebuie să luați arhiva citatelor de cel puțin 6 luni, altfel nu veți observa o oscilații puternice în valori.
Aceste date sunt apoi copiate în tabel:
Tabelul de corespondență utilizează valori zilnice, care este cea mai rezonabilă, deși, desigur, nimeni nu vă împiedică să importați cel puțin minut. Deși mi-e teamă că va "atârna" Excel și întregul computer în același timp cu el.
De exemplu, ia datele zilnice pentru lună.
Acum, în prima cușcă goală sub perechea dorită (în cazul nostru, EUR / USD, pe care o vom compara cu USD / JPY) Introduceți valoarea " \u003d Corel ("(Fără ghilimele). Fie, pentru versiunea rusă a Excel, adică " \u003d Corelație (". După cum vedem, nu vor avea nevoie de formule complicate.
Rămâne să alegeți o coloană cu un interval de date (va apărea un dreptunghi cu frontiere sparte). Puneți o virgulă.
După virgulă, în același mod, selectați gama de preț pentru USD / JPY. presa INTRODUCE Și obținem coeficientul de corelație pentru perechea selectată.
Acest lucru se repetă pentru alte perechi, după care puteți face un semn convenabil cu acești coeficienți pentru fiecare perioadă, de la săptămâna la an.
Actualizarea acestor date poate fi posibilă o dată pe săptămână, este greu să o faceți mai des - veți fi obosiți mult mai devreme.
Totul este evident aici. Contra - Riscurile Dublu dacă deschideți oferte pentru două perechi corelate în oglindă. În plus, corelația se schimbă în mod regulat în intervale de timp diferite, care ar trebui luate în considerare în lucrare.
Din avantajele - corelația face posibilă diversificarea riscurilor, să-și acopere tranzacțiile și, în valută, să câștige datorită umărului de credit.
Amintiți-vă, de asemenea, că:
Exemple de perechi care se deplasează sincron:
Cupluri cu corelație negativă:
Nu uitați să utilizați tot ceea ce ați învățat deja, amintiți-vă de gestionarea riscurilor și apoi corelarea perechilor de valută poate deveni un instrument decent în arsenalul dvs. comercial. Și, cel mai important, va ajuta la evitarea greșelilor când ați tranzacționat imediat două perechi și nici măcar nu înțelegeți ce vă dublați riscurile dacă există o corelație sincronă completă între perechile selectate.
Comerciantul trebuie să-și amintească faptul că pe ce fel de piață și orice ați face comerțul cu un instrument financiar, există o relație strânsă între diferitele active, iar toate piețele sunt strâns legate. Modificările dinamicii și mișcării de mișcare pe unele piețe financiare au un impact puternic asupra stării altora. Acest lucru se aplică pe deplin pe piața valutară. Aici există un astfel de concept.
Corelația este o măsură de dependență între două perechi valutare diferite sau alte instrumente financiare. Coeficientul de corelație poate fi în intervalul între +1 și -1. Indicatorul de corelare +1 înseamnă că cele două perechi valutare comparate 100% din timp în aceeași direcție.
În consecință, rata de corelare este -1 indică faptul că două perechi valutare se mișcă în direcții opuse în 100% din timp. Nici o corelație (coeficient \u003d 0) înseamnă că relația dintre instrumentele financiare ale valutelor este complet absentă și complet aleatorie.
În procesul de comerț, comerciantul, indiferent de strategia comerțului și timpul Fream, este extrem de important să se cunoască și să ia în considerare atunci când analizează piața, corelarea perechilor valutare. Unele perechi valutare se mișcă în paralel și, în același timp, altele sunt unidirecționale, dar cu o întârziere de timp, al treilea se mișcă în direcția opusă.
De asemenea, ar trebui să știți asta coeficient de corelație - Valoarea nu este constantă și poate varia considerabil pentru o perioadă scurtă de timp. Prin urmare, se recomandă urmărirea acestuia cel puțin o dată pe trimestru și chiar mai bine - să o faceți lunar. Pentru a calcula coeficientul de corelație, puteți utiliza dvs. tabelele Excel dvs. dacă aveți abilitățile necesare, dar puteți utiliza calculatorul de corelare a valutei finite. Astfel de calculatoare sunt prezentate pe multe resurse web - aici este unul dintre ele (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).
Tabelul prezintă un exemplu de coeficient de corelare a diferitelor perechi valutare la diferite intervale de timp. Astfel, corelația dintre GBP / USD și AUD / USD în intervalul pe termen scurt (1 lună) a fost 0/10, iar în perioada de 3 luni + 0,72 și corecția negativă dintre USD / CAD și GBP / USD C - 0,02 pe lună a crescut la - 0,66 pentru o perioadă de 6 luni.
În primul rând, știind puterea corelației perechilor valutare, comerciantul poate evita intrarea în două poziții de tranzacționare care se echilibrează reciproc. De exemplu, știți că perechile de monedă EUR / USD și USD / CHF 100% din timp se deplasează aproape în direcții opuse. Dacă deschideți pozițiile lungi pe ambele perechi - aceasta înseamnă că aveți practic nici o poziție, deoarece coeficientul de corelație între aceste perechi arată că atunci când crește EUR / USD, Falls USD / CHF. În același timp, poziția lungă conform EUR / USD și NZD / USD (AUD / USD), în funcție de coeficientul de corelație, este echivalent cu dublarea poziției.
Există anumite relații între toate monedele importante: euro, franci elvețian, lire britanică, australian, dolar din Noua Zeelandă, care sunt asociate cu dolarul american - EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD și AUD / USD. În cazul în care aceste valute cresc - dolarul american slăbește.
Corelația perechii valutare poate fi, de asemenea, utilizată pentru a gestiona riscurile în comerț. De exemplu, având în vedere corelarea puternică a perechilor valutare EUR / USD și AUD / USD, puteți distribui volumul poziției de tranzacționare pe aceste 2 perechi, menținând în același timp direcția de poziție, adică, în esență, diversificați riscurile.
De asemenea, comerciantul poate folosi diversele costuri ale unui punct în diferite perechi valutare. Astfel, USD / CH și EUR / USD au o corelație negativă aproape la nivelul de 100%, dar valoarea elementului la intrarea într-o lot la EUR / USD este de 10 USD, iar USD / CHF este de 8,34 USD. Adică, comerciantul poate folosi o pereche de USD / CHF pentru a acoperi riscul pe perechea EUR / USD.
De asemenea, trebuie amintit că atunci când unele perechi de "aliați" sunt mutate, este posibil să se aștepte ca mișcarea altor perechi valutare cu o mică întârziere temporară, cu o mare probabilitate. Cu toate acestea, pe piețele bursiere există o corelație nu numai între perechile de valută individuale. Așa-numita corelație intermal are o importanță deosebită în comerț. Se poate observa, de exemplu, o corelație inversă puternică a aurului și a dolarului american.
După cum se poate observa pe graficul de mai sus, această dependență este inversă și puternică, adică, cu creșterea costului de aur, căderea dolarului american. Aurul are, de asemenea, un impact puternic asupra monedei de mărfuri - dolar canadian, australian și Noua Zeelandă.
Datorită faptului că Australia este cel mai mare furnizor de metal din metal, corelația dintre ele oferă comercianților să câștige bani.
Dolarul canadian are, de asemenea, o influență puternică a schimbării prețurilor petrolului, deoarece Canada este unul dintre liderii din lume pentru producția de petrol.
Graficul de mai sus arată o dependență clară a dinamicii și direcției de deplasare a prețurilor acestor active. Prin urmare, cu un coeficient semnificativ de corelare a instrumentelor financiare, comerciantul trebuie să monitorizeze datele de analiză tehnică din complexul în două active foarte corelate.
Comerciantul în munca sa practică pentru a vedea și a analiza rapid mișcările monedei pe piață în ansamblu, indiferent de moneda monedei, este necesar să se organizeze un sistem de monitorizare continuă a pieței. Opțiunea optimă este utilizarea mai multor monitoare, dar dacă nu există o astfel de posibilitate, puteți organiza un sistem de urmărire a pieței pe un singur monitor.
De exemplu, aduc o imagine a monitorului, în care vedeți imaginea de piață, atât, cât și pe fiecare pereche de interese valutare pentru dvs., precum și reacția perechilor valutare la diverse evenimente de pe piață.
Pentru a face acest lucru, pe monitorul pe care îl instalați în plus față de ecranul principal al platformei de tranzacționare, pe care efectuăm o analiză tehnică a pieței și a comerțului, dar deschideți și ecranele "Informatori" - mai multe ferestre mici care au parte ecranul principal al platformei.
Acum aveți maximum 10-15 minute pentru a face analiza pieței complet în orice moment, precum și urmărirea dinamicii perechilor valutare, corelarea și reacția pieței pentru evenimente în general. Acești informatori sunt "informatori" Fiecare comerciant poate alege independent, în funcție de instrumentele financiare tranzacționate, precum și de grade. corelarea bazinelor valutare.
Foarte des, comercianții profesioniști care tranzacționează cu intervale de timp pe termen lung sunt urmărite și iau în considerare numărul mare de indicatori financiari: Indicii pieței de valori americane, Europa, Asia, Indexul dolarului american, piața obligațiunilor, indicele prețurilor mărfurilor. Prin urmare, informațiile despre toate instrumentele de piață ar trebui analizate și luate în considerare atunci când se tranzacționează pe orice piață și orice instrumente financiare și valute.
Ei poartă anumite riscuri în sine, astfel încât fiecare comerciant încearcă să-i minimizeze și să creeze așa-numitul gravitate - un sistem de tranzacționare care aduce profit exclusiv. În ciuda numeroaselor încercări de a dezvolta o astfel de strategie, Graalul a fost creat cu mulți ani în urmă și aplicat cu succes de diverse fonduri de hedging, companii de asigurări și bănci mari. Până de curând, această metodă a fost păstrată secret, dar odată cu apariția internetului a devenit disponibilă pentru masele largi. Această metodă a fost numită "pereche de tranzacționare" și constă în tranzacționarea simultană a perechilor de instrumente comerciale corelate, care de obicei acționează, indexuri, contracte futures și opțiuni, dar pot fi aplicate și perechi valutare. Vedeți și ce există.
Să trăim pe definiția de tranzacționare a perechilor. Deci, traficul de perechi este o strategie financiară, care se bazează pe fenomenul corelării acțiunilor, indexurilor și. La rândul său, corelația se numește relația dintre mai multe instrumente de tranzacționare, factori fundamentali combinați care afectează în mod direct moneda în citat. Corelația perechii Correnign poate fi directă sau inversă. De exemplu, dacă sunt deschise două grafice ale perechilor valutare ale Eurusd și GBPUSD în terminalul de tranzacționare și să le aranjeze unul peste celălalt, puteți vedea cum prețul unei perechi valutare urmează literalmente prețul unei alte perechi valutare. Această corelație se numește direct sau pozitivă.
Un exemplu de corelare inversă sau negativă poate acționa de perechi valutare ale EurUSD și USDCHF. Dacă o pereche de monedă formează un vârf, atunci puteți viziona depresia pe cealaltă.
Deoarece toate perechile de valută sunt interconectate de factori fundamentali, puteți găsi câteva exemple de corelare a perechilor valutare. Cu toate acestea, nu toate sunt potrivite pentru strategia de tranzacționare a perechilor. Este necesar să se selecteze numai perechi valutare cu un grad ridicat de corelație. Acest lucru vă va ajuta cu serviciul Oanda, cu care puteți alege perechi valutare cu un grad ridicat de corelație.
În același timp, cercurile albastre sunt desemnate perechi valutare cu corelație inversă și roșii - cu o linie dreaptă. Noi, în primul rând, suntem interesați de perechi valutare cu o corelație de la 0,8 și mai mare în ultimul an. Prin definirea perechilor valutare corelate, este necesar să se impună un grafic al unei perechi valutare la altul, cu ajutorul unor indicatori specifici că vom vorbi mai târziu. Acum putem observa când prețurile perechilor valutare converg în punctul zero și când se observă discrepanța. Esența traficului de perechi este de a găsi perechi valutare corelate sau cu un grad ridicat de discrepanțe pentru vânzarea ulterioară a unei perechi valutare mai scumpe și cumpărarea mai ieftină.
Principalul avantaj al traficului de perechi este lipsa unei încărcături mari la depozit. Deoarece perechile valutare sunt corelate, atunci pierderile pe o pereche de monedă se suprapun profitul pe altul. Chiar dacă apare un puternic, iar prețul se va mișca într-o singură direcție, atunci cea de-a doua pereche de monedă prețul va merge în direcția opusă, compensând pierderile posibile. O tranzacționare diferită de perechi este, de asemenea, numită arbitraj valutar sau strategie de acoperire a riscurilor, atunci când o tranzacție se deschide în opoziție cu altul. Ca rezultat, și fluctuațiile puternice ale prețurilor sunt ușor reflectate. În timp ce profitul pe această strategie este destul de tangibil. Un alt avantaj al traficului de perechi este lipsa de necesitate tehnică sau. Vă puteți concentra direct pe comerț fără a fi distras prin prezicerea mișcării prețurilor haotice. Principalul lucru este de a determina discrepanța maximă între perechile de valută corelate. Acesta este singurul dezavantaj al traficului de perechi - este imposibil de spus cu 100% încredere cât timp discrepanța dintre perechile valutare corelate va dura. Există întotdeauna probabilitatea ca să existe o discrepanță atât de puternică între perechile de valută pe care le poate duce la o pierdere de depozit. Dar, în acest caz, vă puteți asigura de pierderi folosind oprirea opririi sau punerea la dispoziție a comenzilor amânate de blocare.
Pentru a începe să tranzacționați pe o strategie de tranzacționare de perechi, trebuie să instalați un indicator special care vă va ajuta să impuneți un program de perechi valutare pe altul. Este necesar pentru a determina discrepanța dintre perechile de valută corelate pe grafic. În diverse forumuri și portaluri dedicate subiectului Forex, puteți găsi o mulțime de indicatori de tranzacționare de perechi utile, dar cele mai simple și simple și convenabile este indicatorul suprapusă. Prin descărcarea indicatorului și instalarea acesteia, trebuie să deschideți un program de perechi valutare, cum ar fi EURUSD și atașați indicatorul suprapusă la acesta. În fereastra Setări, trebuie să vă înregistrați în fața numelui parametrului subsymbol al perechii corelate corelate, în exemplul nostru va fi GBPUSD. Opțional, puteți specifica culorile barelor pentru cea de-a doua pereche de monedă. Dacă perechea valutară de corelare inversă este utilizată ca un al doilea instrument (de exemplu, USDCHF), apoi vizavi de parametrul de oglindire, ceea ce înseamnă "calm", ar trebui să alegeți Adevărat. În exemplul nostru, lăsați valoarea parametrului de oglindire - false.
Acum, pe grafic puteți viziona două perechi valutare simultan. Puteți schimba scara, schema de culori, defilați programul înapoi, schimbați - în general, tot ceea ce se poate face cu programul obișnuit al perechii valutare.
Descărcați indicatorul gratuit:
Există, de asemenea, un script de corelații care ajută la găsirea unor instrumente de tranzacționare interdependente, inclusiv perechi valutare și contracte CFD. În setările scriptului, puteți seta o starttime - o dată cu care scriptul va căuta instrumentele de tranzacționare corelate (se recomandă să preluați valori pentru anul trecut) și rang, cu care puteți selecta tipul de coeficient de corelație. Dacă există fals opus parametrul rangului, scriptul va fi calculat de coeficientul de Pearson, care caracterizează gradul de relație liniară. Dacă puneți adevărat, scriptul va fi calculat prin coeficientul alcoolului bazat pe o relație arbitrară neliniară. Cu atât mai apropiat coeficientul de corelație la zero, cu atât instrumentele comerciale mai puțin interdependente. Suntem mai interesați de instrumentele care au un coeficient de corelație aproape de +1 sau -1.
După lansarea scenariului de corelații, își începe activitatea cu toate instrumentele comerciale prezentate în revizuirea pieței. Ar trebui să se țină cont de faptul că procesul de lucru poate dura ceva timp. Se poate observa în colțul din stânga sus al ecranului. Pe măsură ce coeficienții de corelare calculează, acestea vor fi înregistrate în jurnalul terminalului de tranzacționare. În cazul întreruperii funcționării scriptului, toate datele calculate vor fi salvate. După lucrarea scriptului, se formează o corelație a fișierelor text.txt, în care rezultatele sunt afișate în ordine descrescătoare. Scriptul poate fi lansat pe orice instrument de tranzacționare. Este de dorit, înainte de a începe scriptul, descărcați istoricul cotațiilor prin toate instrumentele de tranzacționare pe care doriți să le verificați pentru interdependență.
Cum de a tranzacționa pe sistemul de tranzacționare de perechi? Mai întâi trebuie să decideți despre intrări. Vom fi incluși în tranzacții după ce sunteți convins că perechile de valută corelate s-au răspândit cât mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, trebuie să clarificați programul timp de șase luni în urmă și este necesar să se calculeze câte elemente perechi valutare divergente unul de celălalt. Apoi, valoarea medie a discrepanței în care veți lua în considerare posibilele intrări în tranzacție. De exemplu, aveți o discrepanță medie, egală cu 80 de puncte. Ca rezultat, veți lua în considerare numai acele tranzacții în care discrepanța dintre perechile de valută corelate este de cel puțin 70-80 de puncte. De ce trebuie să faci? Deoarece nu știți cât de departe vor exista perechi valutare unul de celălalt, atunci nu puteți fi pe deplin încrezători atunci când se reunesc din nou, iar acest lucru poate avea consecințe negative asupra depozitului dvs., deoarece pierderile mari în pozițiile deschise pot crește.
Decizia cu valoarea medie a diferenței, este necesar să se ocupe de regulile de intrare și de ieșire din poziții. De îndată ce discrepanța a atins maximul, trebuie să deschideți două poziții în același timp: o pereche de monedă mai scumpă (cea care este de sus) trebuie vândută și mai ieftină (care este mai mică) - cumpăra. Luați profiturile și strategiile nu sunt utilizate. Să ieșim din poziții deschise când perechile valutare sunt încrucișate în punctul zero. Pentru a evita acumularea pierderilor în cazul unor discrepanțe suplimentare ale perechilor valutare corelate, puteți utiliza comenzi de blocare amânată. De exemplu, ați descoperit o poziție de cumpărare pe EURUSD și la o distanță de 100 de puncte dintr-o tranzacție deschisă a fost pusă în vânzare. Acum, în cazul în care prețul a introdus ordinea în așteptare, cantitatea de daune va rămâne constantă, în cazul în care prețul nu este mutat. Același lucru trebuie făcut în cea de-a doua pereche de monedă - GBPUSD. La o distanță de 100 de puncte dintr-o tranzacție deschisă la vânzare ar trebui trimisă unei comenzi de achiziție postponabile. Este important să blocați poziția în timp, când prețul merge în direcția dvs.
Puteți lua următoarele perechi valutare ca instrumente de tranzacționare: EURUSD și GBPUSD, AUDUDD și NZDUSD, EURAUD și EURNZD, precum și orice alte perechi valutare și contracte CFD cu un grad ridicat de corelație. Timpul poate fi utilizat de la m5 la H1. În același timp, cu atât este mai mare intervalul, vor apărea mai puține semnale, dar va fi un profit mai mult. Se recomandă utilizarea Timeframe M15 sau H1 în funcție de volumul de lucru în timpul zilei. De asemenea, nu uitați de reguli. Lotul total al tuturor pozițiilor deschise nu ar trebui să fie mai mari de 10% din depozitul dvs.
În practică, strategia de tranzacționare a perechilor prezintă rezultate minunate, dar la început este destul de dificil să se obișnuiască cu funcționarea indicatorilor, deci trebuie mai întâi să fi accesat înainte de a rula sistemul într-un cont real. Amintiți-vă că această metodă nu are reguli clare, intrările în tranzacții sunt determinate în ochi și nu ar trebui să contrazice bunul simț. Sperăm că sfatul nostru vă va ajuta să dezvoltați o strategie profitabilă. Puteți găsi sau dezvolta mai mulți indicatori de succes care vă vor ajuta să obțineți succesul pe Forex. Vă dorim oferte profitabile!
De obicei, aceasta este ceea ce au auzit toată lumea, dar nimeni nu știe cum să o folosească corect.
Am văzut în mod repetat că comercianții inventează câteva strategii complexe de acoperire a hedging bazate pe corelație, dar, de regulă, nimic bun nu iese.
Vreau să vă spun despre o strategie simplă și logică pentru aplicarea corelației în practică, care funcționează cu adevărat. Dar mai întâi să-i dați seama cu conceptele.
Nu vom aprofunda în teoria calculelor de corelare, dacă doriți, veți putea găsi aceste informații despre rețea. În schimb, vreau să subliniez esența conceptului.
Deci, dacă vorbim în limbaj simplu, atunci corelație pe Forex. - Acesta este un indicator al sincronizării perechilor valutare. Mai mult, cu cât este mai mare valoarea de corelare, cu atât mai multe perechi se deplasează la unison.
Sunt I. corelația inversăCând perechile se deplasează sincron, dar în direcții opuse, cum ar fi EUR / USD și USD / CHF.
Corelația Forex are loc din cauza unei cantități mici de valute, care poate fi parte a perechii. De exemplu, dacă luăm în considerare EUR / JPY și AUD / JPY, vedem că în ambele cazuri sunt prezente IIN, care este sursa corelației. Astfel, dacă moneda lui Jena începe să fie consolidată, ambele perechi se vor deplasa într-o singură direcție.
Dar o corelație sursă mare este dolarul însuși (USD). Aproape toate cuplurile depind de ea, iar dacă el, de exemplu, va începe să crească, alte cupluri (chiar și cei care nu au dolar în compoziție) vor fi direct sau înapoi corelați cu ea.
Ceea ce este în general corelat de valute:
Argumentând logic, noi, ca comercianți, această corelație numai dăunează, pentru că Limitează semnificativ numărul de instrumente de lucru. Nu veți vinde simultan EUR / USD și veți cumpăra GBP / USD, ca și pentru mine, este lipsit de orice bun simț. Acesta este unul dintre defectele grave ale Forex, dacă îl comparați cu alte piețe, dar poate fi folosit cu mintea.
Este ușor de înțeles această strategie, dar se dovedește a nu fi implementat în practică. Este nevoie de stricte și precizie.
Ce ne trebuie? Aproape nimic, doar înțelegerea prezenței corelației între perechi. De asemenea, nu vom folosi tabelele de corespondență, cred că, pentru dvs., este evident că AUD / USD, EUR / USD și GBP / USD corelate.
Esența strategiei este după cum urmează: Folosim corelarea perechilor valutare, ca sursă de semnale transfrontaliere. De exemplu, dacă aveți un semnal pe euro / dolar, ar trebui să efectuați o analiză suplimentară a lire / dolar (și alte perechi) pentru semnalele de confirmare. Dacă semnalele de lire în aceeași direcție, puteți cumpăra mai confidențial euro.
O mai bună, această strategie se manifestă ca semnale de filtrare. De exemplu, nu voi merge niciodată să cumpere euro, nu mai era un semnal puternic, dacă lira a izbucnit printr-un nivel important și calea spre el este doar în jos.
Într-adevăr, deoarece nu am încercat să descriu esența acestei strategii, dar în continuare sună cumva neconvingătoare, deci vor exista câteva exemple reale în partea de jos, care vor ajuta la aranjarea totul în poziție.
Analizând perechea dvs. principală, nu puteți întotdeauna evidențiați un anumit nivel, dar după analizarea instrumentelor de corelare, veți găsi cu siguranță ceva interesant.
Vom analiza acest caz.. Indicele dolarului (DYS) a lovit un nivel important, apoi laminat la acest nivel, acesta este așa-numitul "resetut". Aceasta este imaginea obișnuită în analiza tehnică și, după cum știm, este un semnal comercial. Și din moment ce indicele dolarului are o corelație inversă cu o lire, pentru noi este un semnal pentru vânzarea unei lirei și, după cum se poate vedea, lira a răspuns în consecință.
Am stabilit în mod specific "cealaltă" la al doilea loc, astfel încât să pierdeți accidental aceste informații, deoarece De asemenea, este important.
Căutați semnale prin strategii de corelare a cursului valutar Este posibil nu numai programul, ci și în alte surse. Acesta poate fi absolut orice semnal de instrumentul care se corelează cu perechea dvs. De exemplu, tranzacționarea euro, ar trebui să fiți atenți când se vor afla știri despre kilograme, pentru că Volatilitatea perechii GBP / USD va afecta în mod necesar EUR / USD. De asemenea, nu merită să cumpărați o lire când Euro 70% dintre cumpărători ... În general, semnalul poate fi oricare altul.
Vom analiza acest exemplu. Să presupunem că vom tranzacționa GBP / USD și avem un semnal comercial. Analizând, vedem o "incertitudine" pe lire, cu toate acestea, dacă vă uitați la cuplurile corelate, situația se schimbă dramatic.
Apropo, în această situație, aș fi crezut un semnal de trei perechi, chiar dacă lira a fost un semnal clar despre vânzări.
Exemplu foarte bun. Ați avut astfel încât să vedeți modelul, dar nu sunteți sigur de calitatea sa? Deci, verificarea altor cupluri este o oportunitate excelentă de a confirma calitatea modelului pe care l-ați găsit și, dacă modelul "curba" pe toate perechile, este mai bine să nu o tranzacționați.
Această strategie oferă o oportunitate excelentă de a privi situația pieței din diferite părți. De exemplu, ceea ce nu este vizibil pe euro / dolar poate fi văzut clar pe lire sau pe indicele dolarului.
Citirea articolului, cel mai probabil, aveți o întrebare de ce nu tranzacționați instrumentul pe care semnalul este mai clar?
Deci, este mai bine să vă comercializați un cuplu familiar și să nu vă grăbiți încă o dată între unelte.
Pe aceasta, poate, totul. Așteptați comentariile dvs.
Corelația în domeniul financiar este o măsură statistică a modului în care două se deplasează reciproc în raport reciproc. Există o corelație pozitivă între activele care tind să se deplaseze în aceeași direcție. De exemplu, există o corelație pozitivă între valoarea dolarului canadian în raport cu dolarul american și prețul țițeiului, exprimat în dolari americani. Dimpotrivă, o corelație negativă între active, care, de regulă, se deplasează în direcții opuse. O astfel de corelație negativă, de regulă, există între rata de schimb EUR / USD și cursul USD / CHF.
Corelațiile valutare afectează puternic volatilitatea generală - și, prin urmare, riscul asociat conducerii perechilor valutare de portofoliu. Ca urmare a instruirii, modul de utilizare a corelațiilor valutare este un element-cheie al gestionării riscului valutar pentru orice comerciant serios de Forex. Pentru a înțelege conceptul de corelare valutar în perechi valutare, comerciantul trebuie să înțeleagă mai întâi modul în care corelația pieței afectează costul valutelor.
Datorită faptului că Canada este cel mai mare furnizor de petrol, moneda sa poate depinde direct de oscilațiile prețurilor petrolului brut. În cazul în care prețul țițeiului este în preț, creșterea prețurilor mărfurilor, de regulă, crește costul cursului dolarului canadian în raport cu alte valute. Importanța relativă a dolarului canadian, prin urmare, este corelată pozitiv cu prețul țițeiului.
Pe de altă parte, dolarul american, de regulă, corelează negativ cu prețul petrolului datorită faptului că Statele Unite sunt un consumator de petrol curat pe piața mondială. Datorită corelației pieței a monedelor individuale la prețul țițeiului, scăderea prețurilor la petrol va avea o tendință de a influența negativ perechea monetară USD / CAD.
Corelarea perechilor valutare rezultă din interdependența dintre valute datorită faptului că au fost evaluate în raport cu celelalte și vândute cu cupluri. De exemplu, perechea monetară EUR / GBP este rate de schimb derivate, cum ar fi EUR / USD și GBP / USD. Astfel, un comerciant care ocupă o poziție lungă pe EUR / USD și o poziție scurtă pe GBP / USD, de fapt, a avut o poziție lungă pe EUR / GBP, datorită pozițiilor lor lungi și scurte, care se compensează în mod eficient reciproc. În plus, rata de schimb EUR / GBP se corelează cu cursul de schimb al ambelor componente ale perechii în raport cu dolarul american, fiind corelate pozitiv la EUR / USD și se corelează negativ cu GBP / USD.
Perechile valutare Forex constau din două monede naționale, care sunt evaluate în raport cu celelalte. O serie de elemente diferite afectează în mod direct valoarea dintre două monede naționale, cum ar fi ratele dobânzii diferențiale, echilibrul comercial între cele două țări și dacă țara este producător sau consumator și alți factori diferiți.
Corelația valutară are loc atunci când nivelurile cursului de schimb de două sau mai multe perechi valutare sunt adesea mutate într-o direcție secvențială reciprocă. Aceasta poate fi o corelație pozitivă atunci când prețul sau nivelul cursului de schimb are tendința de a se deplasa în aceeași direcție sau corelație negativă care apare atunci când nivelul cursului de schimb are tendința de a se deplasa în direcția opusă. În plus, poate apărea o lipsă de corelație dacă perechile de valută sunt de obicei mutate independent într-o direcție complet aleatorie pentru o anumită perioadă de timp.
Corelația pozitivă - când două perechi de valute se mișcă în aceeași direcție, deci dacă o pereche se mută, atunci cealaltă se mișcă. De exemplu, raportul EUR / USD și GBP / USD este pozitiv, deoarece dacă cererea de dolari americani crește, nivelul ambelor perechi valutare este de obicei redus. Dimpotrivă, în cazul în care cererea de dolar american cade, nivelurile de perechi valutare vor avea o tendință de creștere.
Corelația negativă - O corelație negativă este opusul corelației pozitive, cu nivelurile de perechi valutare de schimb, de regulă, deplasându-se invers proporțional între ele. De exemplu, o corelație negativă între EUR / USD și o pereche de monedă USD / JPY. Când cererea de dolar american crește, perechile de valută se mișcă adesea în direcții opuse, USD / JPY, în ansamblu, datorită dolarului american, care este moneda principală în pereche și scade EUR / USD, deoarece dolarul american este o monedă contra în această pereche.
Datorită naturii dinamice a economiei globale, apar modificări ale cuplurilor valutare corelate, iar corelația se calculează între perechile valutare este foarte importantă pentru gestionarea riscurilor pe piața valutară, atunci când sunt implicate poziții în mai multe perechi valutare. Modificările corelației pot apărea zilnic de mai multe perechi valutare, care, la rândul lor, pot afecta acuratețea comerțului de corelație pe termen lung al comerciantului. Unele motive pentru modificările corelației includ modificări ale politicii monetare a Băncii Centrale a fiecărei țări, sensibilitate la țiței sau alte fluctuații ale prețurilor materiilor prime, precum și factori politici și economici.
Datorită faptului că toată tranzacționarea pe Forex include perechi valutare, poate exista un factor de risc semnificativ în portofoliul valutar în absența unei gestionări corespunzătoare de corelare. În esență, orice comerciant Forex ia poziții în mai multe perechi valutare, luând în mod eficient corelarea comerțului, ei știu sau nu.
Ca exemplu în ceea ce privește modul în care corelația poate crește riscul de tranzacționare a două perechi valutare, ia în considerare situația în care comerciantul are două procente din riscul echilibrului contului pe o singură tranzacție pe planul de tranzacționare. În cazul în care comerciantul are o poziție lungă pe EUR / USD și o altă poziție lungă pe GBP / USD pe aceeași sumă din dolari americani, se pare că au preluat două poziții cu două procente riscuri pentru fiecare dintre ele. Cu toate acestea, aceste două perechi valutare se corelează foarte pozitiv în practică, astfel încât în \u200b\u200bcazul în care euro slăbește în legătură cu dolarul american, lira sterlină tinde, de asemenea, să se slăbească în raport cu dolarul american. Astfel, riscul global care ia comerciantul va fi echivalent aproximativ cu patru procente riscuri pe GBP / USD sau EUR / USD.
În schimb, dacă comerciantul concluzionează o poziție scurtă pe EUR / USD și o poziție lungă în GBP / USD, riscurile inerente fiecărei tranzacții vor fi echilibrate într-o anumită măsură datorită corelației pozitive a două perechi valutare. Deschiderea pozițiilor opuse în perechi valutare, care se corelează foarte pozitiv, poate fi ceva de genul hedging imperfect, deoarece riscul general al portofoliului scade.
Corelația dintre perechile valutare este inexactă și depinde de elementele de bază în continuă schimbare care stau la baza economiei fiecărei țări, politica monetară a băncii centrale și a condițiilor politice și sociale. Corelațiile valutare pot spori, slăbi sau, în unele cazuri, aproape complet eșuează în haotic.
În lumea financiară, corelația este de obicei determinată cantitativ și este afișată în tabelul de corelație Forex, folosind o scară care variază de la +1 la -1, unde:
0 - fără corelare. În consecință, două perechi valutare având o corelație zero, înseamnă că aceste două perechi se vor comporta absolut aleator și independent unul de celălalt.
+1 - la fel de o corelație complet pozitivă și implică faptul că două perechi valutare se deplasează, de obicei, într-o direcție 100% din timp.
-1 - egală cu corelația negativă, ceea ce înseamnă că două perechi valutare se deplasează, de obicei, în direcții opuse 100% din timp
Tabelul de corelare a monedei de mai jos pentru ilustrație a fost conceput pentru 20 septembrie 2016. Acesta poate fi folosit pentru a evalua rapid corelația dintre mai multe perechi valutare diferite pentru mai multe perioade de timp de la o oră la un an:
Fiecare celulă din tabelul de corelare a monedei selectate indicată mai sus arată coeficientul de corelație calculat între cursul de schimb al perechii monetare prezentate în coloana verticală din stânga și observată în timpul perioadei de timp prezentate în șirul orizontal corespunzător deasupra EUR / Masa USD. În plus, fiecare coeficient de corelație are o etichetare de culoare, unde culoarea roșie indică o corelație pozitivă între perechile valutare și corelația negativă albastră.
Corelarea pozitivă afișată în roșu și înseamnă că perechile de valută tind să se miște în aceeași direcție. Cu alte cuvinte, când rata de schimb pentru o pereche crește, cursul de schimb pentru o altă pereche, de regulă, se ridică și în sus. Corelația negativă este prezentată în albastru și înseamnă că două perechi valutare tind să se deplaseze în direcții opuse.
De la 0,0 la 0,2 - corelație foarte slabă, mișcare extrem de întâmplare
De la 0,2 la 0,4 - corelarea slabă sau scăzută a unei valori mici
De la 0,4 la 0,7 - corelație moderată
De la 0,7 la 0,9 - corelație puternică și înaltă
De la 0,9 la 1,0 - corelație foarte puternică, mișcările sunt legate între ele
Cum se calculează coeficienții de corelare
Coeficientul de corelație pentru două cursuri de schimb este de obicei calculat în conformitate cu următoarea formulă matematică:
Pentru a calcula singuri corelații, puteți utiliza programul obișnuit de calculator care rulează cu foi de calcul, cum ar fi Microsoft Excel. Excel are o funcție de corelație care poate fi introdusă într-o celulă celulară după cum urmează:
Corel (interval1, interval2).
După aceasta, puteți entita intervalul de timp orizontal de-a lungul rândului de sus al tabelului, de exemplu, o lună, trei luni și șase luni. Modificări în intervalul de timp al mărturiei de corelare, de regulă, oferă o imagine mai cuprinzătoare asupra diferențelor și asemănărilor corelației dintre perechile de valută pentru o lungă perioadă de timp.
Mai jos sunt pași separați care pot fi luați la configurarea tabelului de corespondență:
Așa cum am menționat mai devreme, în timpul comerțului cu mai mult de o pereche de monedă, comerciantul Forex fie conștient sau inconștient participă la corelația valutară de tranzacționare. O modalitate de a aplica strategia de corelare în valută în planul dvs. de tranzacționare este utilizarea corelației pentru a diversifica riscurile. În loc să încheie poziții mari numai de o pereche de monedă, comerciantul poate lua două poziții mici în perechi moderate corelate, reducând astfel ușor riscul lor și fără a plasa toate ouăle într-un singur coș.
În plus, comerciantul Forex poate crea două poziții în perechi foarte corelate pentru a-și crește riscul, totodată creșterea profiturilor potențiale dacă tranzacția are succes. Utilizarea corelației pe piața valutară face, de asemenea, un comerciant mai eficient, deoarece, de regulă, evită menținerea pozițiilor care ar putea compensa, în cele din urmă, datorită unei corelații negative dacă nu dorea să aibă o barieră parțială.
Managerii de risc observă riscuri valutare pentru corporațiile mari cu operațiuni în multe țări utilizează adesea tabelul de corespondență Forex pentru a determina cât mai bine să acopere riscul valutar al companiei. Atunci când acest lucru se aplică diferitelor companii străine, un astfel de tabel de corelație poate ajuta la afișarea unui manager de risc, cum este cel mai bun pentru a compensa riscul valutar al companiei dvs. cu ajutorul transmiterii, contractelor futures și tranzacțiilor opționale.
Astăzi există numeroase tehnologii care vă permit să calculați corelația în modul automat, vă sugerăm să vă familiarizați cu unii.
Forex Comercianții utilizează o serie de strategii folosind corelația. O astfel de strategie include două perechi valutare corelate, cum ar fi GBP / USD și EUR / USD. Strategia este utilizată pe o perioadă de 15 minute sau mai mult. Forex Trader așteaptă corelarea aburului pentru a ieși din corelație în apropierea nivelului principal de susținere sau rezistență.
De îndată ce aceste două perechi au scăzut din corelație, o pereche va fi înclinată să urmeze cealaltă după o întoarcere semnificativă. În consecință, strategia de tranzacționare posibilă ar fi de a face un semnal de cumpărare dacă una dintre aceste două perechi nu poate face un minim mai mic sau un semnal de vânzare dacă unul dintre perechi produce un maxim mai mare.
Alte strategii de tranzacționare pot include confirmarea modelelor de inversare și continuare folosind perechi valutare foarte corelate. De exemplu, dacă dolarul american este în general consolidat, EUR / USD ar trebui să înceapă să vândă. În acest moment, reducerea GBP / USD va confirma tendința descendentă a dolarului american, iar Fall AUD / USD este o altă confirmare a dolarului descendent. O varietate de strategie poate include evitarea comerțului cu aderarea, dacă alte două perechi valutare foarte corelate nu confirmă inversarea sau continuarea tendinței observate în perechea monetară țintă.
Comercianții de pe piața valutară pot folosi, de asemenea, corelația pentru a-și diversifica portofoliile. De exemplu, în loc de a cumpăra două contract GBP / USD, un comerciant poate cumpăra un contract GBP / USD și un contract AUD / USD, deoarece aceste cupluri sunt corelate pozitiv, deși nu sunt bune. Corelația imperfectă admite o dependență de risc mai mică și adaugă diversificarea portofoliului comerciantului datorită dolarului australian înlocuit cu lire sterline într-un singur contract.
După criza financiară din 2008, corelațiile pentru perechi mari și mici de valută au fost în mișcare constantă. Probleme socio-politice, precum și schimbări bruște în politica monetară, adoptate de băncile centrale în unele țări, au schimbat sau au inversat corelații tradiționale pentru unele perechi valutare.
În plus, scăderea recentă a prețurilor petrolului și a mărfurilor făcute corelații slabe anterioare sunt mult mai puternice pe unele perechi valutare care implică materii prime, cum ar fi AUD, CAD și NZD. Un alt eveniment recent pe care întreaga piață Forex a fost surprins a fost acțiunea Băncii Naționale Elvețiene, care a pus capăt cursului numit independent privind euro împotriva cursului Frank elvețian în ianuarie 2015. Acest eveniment a schimbat semnificativ numeroase corelații, deși temporar pentru unele perechi valutare.
Piața Forex se confruntă în prezent cu rate-cheie ale dobânzii negative în Japonia și zona euro, precum și restaurarea slabă în Statele Unite, deoarece sistemul federal de rezervă crește treptat ratele dobânzilor. În plus, piața se ocupă de Uniunea Regatului Unit de la Uniunea Europeană, care este plină de instabilitate extremă pe piețele petrolului și mărfurilor.
În timp ce schimbările de corelare bruște pot reprezenta riscuri considerabile în timpul tranzacționării valutare, pot fi utilizate și schimbări bruște în beneficiul comerciantului. Aceleași poziții îndreptate în perechi valutare foarte corelate pot fi utilizate pentru a conecta profiturile și timpul de intrare și punctul de ieșire, în timp ce pozițiile opuse pot fi luate în perechi valutare corelate în mod negativ, crește profiturile în cazul unei mișcări mari de piață.
În esență, conștientizarea corelațiilor valutare poate fi pozitivă numai pentru comerciant, indiferent dacă este un analist fundamental sau un analist tehnic fundamental. Înțelegerea modului în care diferite perechi valutare aparțin reciproc și de ce unele cupluri se deplasează în tandem, în timp ce altele diferă semnificativ, vă permite să înțelegeți mai profund impactul pieței comerciantului Forex. Utilizarea corelației Curții de corespondență poate, de asemenea, să ofere comerciantului Forex pentru a înțelege în continuare metodele stabilite de gestionare a portofoliului de valori mobiliare, cum ar fi diversificarea, hedging-ul, reducerea riscurilor și dublarea tranzacțiilor profitabile.
