Astăzi există mulți indicatori care sunt instrumente de analiză grafică pe piețele financiare. Dintre toate abundența acestor instrumente, un loc special aparține lui Trendov, deoarece reflectă în mod specific tendințele mișcării și schimbările de pe piață.
Și în indicatorii de grupuri de supradimensionare și suprasolicitare, există indicatori numiți volume, afișând volume.
Indicatorul de volum tradus ca indicator de volum este cel mai simplu și cel mai obișnuit indicator. Acesta este un exemplu clasic de a afișa cea mai probabilă mișcare viitoare a prețurilor. Acesta este în mod corect numărat acelor indicatori care nu au un factor de întârziere, la care există un anumit argument garantat.
Principiul său este că construirea unui grafic sub formă de coloane afișează o tendință evidentă necesară. Fiecare coloană următoare în cazul poziției sale de mai sus va fi vopsită în verde. Dacă este nevoie de poziția de mai jos, devine roșu.
Dar, înainte de a începe descrierea indicatorului volumului volumului, trebuie să decideți încă un criteriu important care este necesar pentru a detalia metoda de utilizare a acestui instrument. Acest indicator nu servește la afișarea cantității de numerar cheltuită într-un moment specificat în orice moment.
Nu există un astfel de indicator, cu care ar fi posibil să se afișeze sumele monetare compozite ale unui anumit punct de formare a cererii, cu o propunere de monedă. Cu toate acestea, volumul funcționează. Acest lucru este explicat pur și simplu. Indicatorul ilustrează apoi numărul de tranzacții care au fost comise în timpul unui anumit interval de timp. Aceasta este exprimată într-o diagramă verticală coloană.
Video: Importanța analizării volumelor de urs și bovine în licitația Forex. Analiza de către VSA.
Folosind analiza situației existente pe piață utilizând indicatorul specificat, este necesar ca conceptul că schimbarea prețului și deplasarea graficului poate fi interpretată foarte versatilă. Aici este important să interpretați această tendință. Să descriem totul în ordine.
În cazul în care prețul și indicatorul prețurilor sunt în creștere, aceasta este o dovadă că creșterea va continua cu aceeași tendință.
Aceeași situație va fi cu o scădere a prețului. Aceasta este, scăderea prețului și volumului - se păstrează tendința scăderii indicatorilor.
Dar, totuși, chiar și atunci când există o creștere a volumului, există o șansă de a nu crește, ci de reducere. Dacă, împreună cu mișcarea prețurilor, există mai multe într-un rând de coloane verzi de creștere și după mișcarea de conservare, prețurile încep să apară coloane roșii, mai mici în dimensiune, poate fi un semnal la o schimbare suplimentară a mișcării.
De exemplu, cu niveluri mici de volum, dar creșterea semnificativă a prețurilor pot fi luate în considerare despre slăbiciunea relativă a "urșilor", deoarece cantitatea ușoară de tranzacții sau mai degrabă numărul lor, a influențat foarte mult mișcarea prețurilor, a fixat-o. Dar, în același timp, valoarea tranzacțiilor efectuate poate fi mică, iar suma de bani este imensă, ceea ce va avea, de asemenea, un anumit impact asupra monedei, împingându-l la creștere.
Aceasta va fi situația opusă ...
Dacă există un volum mare cu o mișcare de preț nesemnificativă, atunci motivul pentru aceasta poate fi două versiuni ale situației. Sau există o mare cantitate de tranzacții la o cantitate mică de bani, ceea ce nu a fost suficient pentru a schimba prețul. Apoi se poate presupune că principalii săi jucători nu au venit pe piață. Sau, într-un alt caz, volumul tranzacțiilor și cantitatea de aprovizionare cu bani este foarte mare și de la. Apoi puteți observa schimbarea prețurilor, dar va fi nesemnificativă.
Este important să fii vigilent aici, deoarece mișcarea ulterioară poate deveni extrem de puternică în cazul victoriei cuiva. Cine poate prinde momentul și profită de ei vor fi câștigați. Nu o prinde, puteți ghici în mod semnificativ cu direcția prețului și să rămâneți cu ceva sau chiar mai rău - pierzând semnificativ.
Există, de asemenea, un semnal important care emite volume - Aceasta este, care este descrisă în figura de mai jos. Aici, cea mai ilustrativă poate fi observată histogramă și divergență.
Volumele sunt, în esență, cel mai important indicator care afișează volumul tranzacțiilor pe piață, deci determinarea adevărului sau a falsificării prețului descoperirii. Mișcarea va fi luată pentru adevărat dacă indicatorul valurilor atunci când prețul se mișcă cresc. Ar trebui să fie închisă la tendință și să o folosească pentru favoarea lor. Deoarece astfel de mișcări tind să aibă loc după ce piața este, de obicei, politică sau macroeconomică.
În acest caz, volumele vor arăta în diferite programe tehnice în moduri diferite. De regulă, este o histogramă cu lumânări de diferite culori, așa cum s-a descris mai sus. Dar poate fi o linie.
În multe domenii de pe bursă, utilizarea indicatorului va fi utilă. În tranzacționare pe Forex, volumele sunt utile prin faptul că face posibilă determinarea momentului tranzacțiilor de închidere și a tranzacțiilor de prețuri.
Există o astfel de categorie separată de volume ca un volum de echilibru (BO). Acest indicator tehnic arată relația dintre volum și preț, sau mai degrabă modificarea acesteia în această sumă. Esența sa este că, la prețul închiderii acestui bara, cel mai mare decât la închiderea anterioară, atunci valoarea volumului curent al barei trebuie adăugată la valoarea anterioară. Dacă bara curentă se închide mai jos, atunci este necesar să o scăpăm de valoarea anterioară a lui Bo.
Interpretarea acestui indicator se bazează pe principiul conform căruia modificările sunt înainte de modificările prețurilor. Prin urmare, cu o creștere a volumului echilibrului, este posibil să se evalueze investiția de către profesioniști în instrument. Atunci când atașamentele sunt deja suportate mai târziu și de la restul, există o creștere rapidă a indicatorilor și indicatorilor de prețuri.
În ceea ce privește mișcarea sa, are loc indicatorul prețului, există o lipsă de confirmare. Mai mult, poate apărea atât la vârful pieței de vârf (vertexul) (în același timp, prețul va crește fără creșterea lui Bo sau înaintea IT) și la fundamentul pieței ursului (atunci prețul va cădea fără reducerea Bo sau înaintea acesteia).
Odată cu creșterea prețurilor și a volumului, acestea sunt forțate să ia aceste poziții, din care, în consecință, creșterea volumelor de tranzacționare va fi menținută.
Cu un volum crescând, scăderea prețurilor va fi un obstacol în calea deschiderii pozițiilor scurte. Dacă mișcarea prețurilor este îndreptată într-un anumit interval de prețuri, iar volumul scade, piața rezultă incertitudine atunci când numărul de contracte scade, de la care piața devine mai imprevizibilă și mărește sensibilitatea acestuia.
După ce a considerat cele de mai sus, se poate considera că volumul nu este ceva deosebit de neobișnuit. Este simplu, ca mulți alți indicatori și instrumente de piață. Un simplu calcul matematic este important aici și nu mai mult. Dar, ca și în cazul oricărui alt instrument analitic, o abordare cuprinzătoare este importantă aici. Nu aveți nevoie să examinați pe piață, ci să atrageți, să analizați diferite nivele. Deci, rezultatele vor fi mai precise și, cu siguranță, nu vor strica cursul și rezultatele analizei.
Aplicarea indicatorilor de volum
PLATĂ
EXEMPLU
INTERPRETARE
Definiție
Indicele de volum cumulativ (CVI) este un indicator dinamic: arată dacă fondurile investitorilor vin pe piața bursieră sau lasă-o. Acesta este definit ca diferența dintre volumul de tranzacționare pe acțiunile în creștere și cantitatea de acțiuni incidente, urmată de adăugarea sa la valoarea acumulată actuală. Creșterea, scăderea și volumul de tranzacționare neschimbată sunt considerate la pagina 152.
CVI și obv (volumul echilibrului, vezi pagina 46) Destul de similar. Mulți creatori de programe de calculator și investitori sunt confundate de HV și CVI. Obv, ca CVI, este conceput pentru a studia dinamica volumului de tranzacționare. Dar, deoarece nu există date privind creșterea și scăderea volumelor asupra acțiunilor individuale, în cazul obved se crede că, în cazul în care prețul acțiunii a fost închis mai sus, atunci întregul volum de tranzacționare este în creștere, iar dacă prețul de închidere a scăzut , atunci întregul volum este incident. În cazul CVI într-o astfel de ipoteză gratuită, nu este nevoie, deoarece este posibilă utilizarea datelor privind volumele de creștere și incidente ale Bursei de Valori din New York.
Una dintre principalele metode de aplicare CVI monitorizează tendința generală. CVI arată ce volum este mai mare - pe acțiuni în creștere sau incidente - și cât timp se păstrează tendința curentă a volumului. În plus, este important să se monitorizeze discrepanțele (a se vedea pagina 30) între CVI și indicele pieței. Deci, dacă indicele atinge un maxim maxim, iar CVI nu este, atunci corecția pieței este probabilă în direcția mișcării CVI.
Informații suplimentare privind interpretarea CVI pot fi găsite în secțiunea CVI (a se vedea pagina 46).
La 18 iulie 1984, am scris următorul comentariu cu privire la indicele cumulativ al volumului din manualul pentru programul de calculator:
"Linia de tendință din programul prezentat mai jos arată că volumul crescând în medie a depășit căderea în timpul întregului 1983. Apoi, în februarie 1984, această linie de tendință ascendentă a fost spartă, care a fost o confirmare a slăbiciunii pieței.
Din momentul unui progres în jos, Trendul Uplink, CVI a crescut din nou (uneori intră pe coridorul orizontal). În cursul scăderii continue a pieței, volumul de creștere depășit sau egal cu căderea (CVI se ridică din nou). Acest lucru poate fi interpretat în două moduri. O parte din investitori consideră după cum urmează: Deoarece piața nu crește (deși volumul în creștere este înainte sau, cel puțin, există o culoare cu cădere), prin urmare oferta este prea mare. Dacă prețurile se încadrează chiar și cu un volum mai mare, atunci ce se întâmplă dacă volumul incidentului depășește în creștere? Conform unui alt punct de vedere, CVI reflectă acțiunile profesioniștilor. Și din moment ce mijloacele sunt investite în hârtie în creștere, piața va ajusta în mod inevitabil discrepanța și va merge, de asemenea, în sus. "
Acum, când, după timp, această previziune poate fi verificată de fapte, se pare că CVI reflectă cu adevărat acțiunile profesioniștilor. La scurt timp după ce acest comentariu a fost scris, Bursa de Valori Novorka Linia de trend a fost spartă, ajustată discrepanța și a început să crească rapid.
Indicele de volum cumulat este definit ca diferența de tranzacționare a volumelor de creștere și de creștere a acțiunilor cu adăugarea ulterioară la valoarea acumulată curent:
CVI \u003d ieri SVI + (volumul creșterii volumului).
Tabelul 4 prezintă un exemplu de calcul al CVI.
Deoarece numărul CVI începe de la zero, valoarea sa numerică< важно. Важны наклон и форма кривой CVI.
În ciuda faptului că volumele de teak sunt foarte specifice și vagi în ceea ce privește crearea de tehnici comerciale, acum câțiva ani, programatierul Vadim Shumilov a reușit să creeze un indicator foarte ocupat, care este util nu numai pentru începători, ci și speculatori experimentați.
Algoritmul menționat este calculat în mai multe acțiuni, în special în prima etapă, se determină volumul mediu pentru perioada selectată. Dacă această etapă este prezentată sub forma unui model grafic, nu vom obține decât o medie mobilă, construită pe histograma volumelor.
Puteți descărca acest instrument pentru MetaTrader 4 aici:
Apoi se efectuează normalizarea. În acest termen, autorul înțelege împărțirea datelor efective de teak înregistrate într-o singură lumânare, la valoarea medie obținută anterior. Ca rezultat, trebuie obținut un volum standard normalizat (nu oscilator), prezentat pe graficul liniei.
Și în ultima etapă, oscilatorul de volum normalizat este afișat direct, ale căror valori variază aproape de marca zero.
După cum puteți vedea, barele histogramei obținute sunt pictate în diferite culori, în plus, atunci când valoarea oscilatorului este negativă, este întotdeauna atribuită unei nuanțe albastre. Faptul este că indicatorul gamma depinde de amploarea volumului normalizat, și anume:
Pentru multe șabloane, o astfel de gammă poate părea inconfortabil, astfel încât culorile pot fi configurate la discreția sa în fila corespunzătoare a indicatorului. De exemplu, îmi place următoarea opțiune de afișare:
Barele nominale nu sunt marcate cu gri, iar toate celelalte coloane devin mai luminoase, pe măsură ce volumul crește. În opinia mea, este mai ușor să-i memorez semnificația, iar pe orice șablon O histogramă este clar vizibilă.
Presupun că mulți cititori au ghicit deja că indicatorul considerat pur și simplu nu poate fi arătat zonele suprasolicitate / suprasolicitate, deoarece valorile sale sunt legate de preț, dar pentru volumele de tec. Rezultă că este inutil să identifice automat punctele de intrare.
Pe de altă parte, oscilatorul de volum normalizat poate fi un bun ajutor în procesul de rupere a intervalelor de piață la calm și volatil. Faptul este că volumul de teak este direct legat de activitatea comercială, iar gama de oscilații de preț depinde de aceasta din urmă, la rândul său.
Astfel, culoarea albastră (voi folosi denumirile standard pentru a crea confuzie) este caracteristică unei piețe calme, pe care se formează mișcările unei amplitudini mici.
Astfel de stări pot fi utilizate pentru a selecta stilul de lucru, de exemplu, dacă oscilatorul de volum normalizat este albastru - comerț în intervalul, dar dacă a rupt prin marca zero - este timpul să utilizați tehnicile de tendință.
De altfel, abordarea considerată exact descrie sistemul "". Dacă setați indicatorul cu setări standard pe un grafic Eurusd de patru ore (ca exemplu), vom obține o imagine foarte precisă și ciclică - în fiecare zi la ora 08:00 există o creștere a volumului normalizat și la ora 20:00 sau 00:00 Histograma este din nou pictată în culoarea albastră.
Având în vedere această circumstanță, indicatorul de oscilator de volum normalizat poate fi utilizat pentru a estima mai precis durata flautului de noapte / dimineață.
În plus, oscilatorul volumului normalizat este bine combinat cu prevederile VSA, deoarece arată explozii volumetrice într-o formă vizuală. De exemplu, dacă lumânarea are forma de Dodge, și o bară galbenă a apărut pe histogramă - acesta este un semn sigur de acumulare, adică. Jucătorii de pe piață câștigă în mod clar poziția.
Dacă o lumânare puternică a fost formată în program, susținută de bara de indicator de oscilator de volum normalizat roșu - acesta este unul dintre semnele de distribuție (distribuția pozițiilor dobândite anterior cu jucători mici).
În unele situații, o formare similară apare la un punct de defalcare al unui nivel important, adică. Dacă, după această lumânare a pulsului "roșu", prețul este fixat în spatele benzii perforate, șansa faptului că prețul va continua să se miște în direcția selectată, rămâne ridicată.
În general, consider că acest algoritm este foarte util, deoarece este mult mai informativ decât histograma standard a volumelor. În ceea ce privește defectele sale, nu este nimic de remarcat aici, deoarece formula folosește cele mai simple calcule, plus pentru tot, codul sursă al expertului este în acces liber, adică. Dacă doriți, îl puteți adăuga.
Definiție
Oscilatorul de volum arată diferența dintre două volume de tranzacționare medii mobile pe această lucrare. Această diferență poate fi exprimată fie în paragrafe, fie procentuale.
INTERPRETARE
Diferența dintre cele două volume medii glisante poate fi utilizată pentru a determina direcția tendinței totale a volumului. Dacă oscilatorul de volum se ridică deasupra nivelului zero, ceea ce înseamnă că volumul mediu în mișcare scurt a crescut deasupra lung și, prin urmare, tendința pe termen scurt a volumului este mai puternică (adică volumul crește) decât pe termen lung.
Există multe modalități de a interpreta modificările tendințelor de volum. Conform opiniei general acceptate, creșterea prețurilor cu un volum tot mai mare și căderea prețurilor cu un volum care se încadrează este un semn bullish. Dimpotrivă: dacă volumul crește atunci când prețurile cad și scade atunci când prețurile sunt în creștere, atunci acesta este un semn al slăbiciunii interioare a pieței.
Acest punct de vedere are o fundamentare logică simplă. Creșterea prețurilor cu volum tot mai mare înseamnă că un număr mai mare de participanți la piață ia poziții lungi (mai mulți cumpărători pe piață), iar acest lucru ar trebui să susțină creșterea. În schimb: scăderea prețurilor cu un volum crescut (mai mulți vanzatori) înseamnă reducerea numărului de poziții lungi.
EXEMPLU
Figura următoare prezintă grafice ale cursului de acțiuni ale HEGO și 5/10 săptămâni volumul oscilatorului. Liniile de trend de regresie liniare sunt aplicate atât pe grafică.
Acest exemplu ilustrează relația normală a dinamicii prețurilor și caracteristicile volumului unei tendințe ascendente durabile. Când prețurile au crescut - ceea ce este vizibil în funcție de liniile amonte ale tendinței de regresie liniară - oscilatorul de volum. Când prețurile au scăzut, el a căzut și el.
Smochin. 2.45.1
PLATĂ
Oscilatorul de volum arată diferența dintre două medii mobile fie în puncte, fie în procente. Pentru a obține o diferență în puncte, aveți nevoie de un volum mediu în mișcare scurt de deducere lungă:
Media medie de mișcare lungă - media mobilă
Pentru a obține o diferență relativă între mediul de alunecare în procente, trebuie să împărțiți diferența dintre ele la valoarea unei medii în mișcare scurtă:
(Materialele sunt prezentate pe baza: Stephen Akelis. Analiza tehnică de la A la Ya. - M., 1999)
Subiectul actual:
"2.45 Oscilator de volum (oscilator de volum)
Riscul de avertizare:
Newcomers ar trebui să fie conștienți de faptul că comerțul cu piața valutară are riscuri ridicate. Înainte de a continua comerțul cu conturile reale, este necesar să se pregătească teoretic și practic, asigurați-vă că eficacitatea strategiei de tranzacționare selectate prin tranzacționarea în conturile demo libere. Nu vindeți bani care nu sunt gata să piardă.
Portalul de resurse Forex încearcă să furnizeze toate informațiile necesare care vor fi utile comercianților pentru efectuarea tranzacțiilor cu succes. Cu toate acestea, resursa valutară nu este responsabilă pentru acțiunile comerciale întreprinse de dvs. pe baza informațiilor furnizate pe paginile portalului.
Cred că instrumentul reprezentat va deveni într-adevăr un asistent demn pentru cei care folosesc volumul volumului în tranzacționarea lor. În general, pot numi acest indicator cu instrumentul auxiliar. Nu, el nu va fi semnalizat în mod constant unde puteți intra pe piață. Cu toate acestea, cu utilizarea competentă, aceasta va oferi o oportunitate de a evalua mai competent situația de pe piață.
Indicatorul oscilatorului de volum în sine a existat cu mult timp în urmă, dar în același timp, nu are o popularitate atât de mare ca multe indicatori de tendință sau diferite oscilatoare.
Când instalați indicatorul în program, veți vedea o histogramă în fața dvs., care își schimbă culoarea în funcție de mișcarea pieței. La început se pare că va folosi toată ghirlanda foarte dificilă. Cu toate acestea, nu este nimic complicat aici și vă voi spune mai multe detalii cum să îl utilizați în practică.
Ca o offopop, aș dori să menționez că indicatorii de volum sunt foarte importanți în cadrul oricărei piețe. Prin ea însăși, volumul este un combustibil pentru mișcarea prețurilor. Un cont evident, cum ar fi mașina, combustibilul este necesar, astfel încât să se deplaseze înainte, în același mod și prețul este necesar, astfel încât să actualizeze noua minimă a pieței sau maximă. Încercați alte mijloace, de exemplu.
Dar trebuie să înțelegeți că unele mărturie cu volum unic nu ne va oferi o imagine completă a mișcării pieței. Este important pentru noi să evaluăm situația pe scară largă și mai mult la nivel global, pentru a înțelege cum este configurată piața. Există o astfel de tehnică VSA, care se angajează să studieze combinația de volum și adevărata mișcare a pieței. Apropo -.
Îmi amintesc că această abordare mi-a întors complet privire la piață. Datorită acestei metode că am înțeles în cele din urmă modul în care prețul se mișcă atunci când piața prezintă forță și când își manifestă slăbiciunea. Trebuie să înțelegeți clar că indicatorii nu vă vor oferi o înțelegere clară a modului în care piața este într-adevăr configurată și acum vă voi explica care este motivul.
Merită să luăm în considerare un punct, indicatorii înșiși evaluează starea de spirit prin prisma trecutului. Ele se bazează pe teza că evenimentele care au avut loc în trecut pot găsi o reflecție în viitor. Pe scurt, povestea este înclinată să se repete, iar indicatorii înșiși sunt, sunt sisteme matematice care încearcă să justifice piața prin magia numerelor.
Dar cred că nu este în întregime adevărat, prețul nu va acorda niciodată atenție indicatorilor. Piața este profund atentă cât de mult ați pus măștile în program și ceea ce așteptăm, piața se va mișca așa cum îi place.
Trebuie să înțelegeți că piața este determinată de psihologia maselor și în vreun fel. Este imposibil să se prezică mișcarea pieței în vreun fel, nu putem ști unde merge prețul, dar avem o veste bună, pentru că pentru câștigarea pieței, nu trebuie să știm unde merge.
Toată tranzacționarea este o probabilitate statistică solidă și nu putem fi în mod constant drept în judecățile noastre, ci în detrimentul sistemicilor, disciplinelor și managementului capitalului competent, putem rămâne în avantaje bune.
Nu voi deplasa în subiectul volumului real și de teak, așa cum a fost adus totul. Unii cred că citirea bifați a volumului nu este potrivită pentru analiză, alții cred că pot fi utilizați. Pot spune un lucru că există cu adevărat comercianți care sunt folosiți în condiții de siguranță și volume de tec. Dacă nu vă potriviți, puteți descărca terminalul corespunzător de pe Internet și urmăriți volumele reale de futures deja acolo, beneficiul pe care nu este interzis.
În ceea ce privește indicatorul nostru, acesta este derivat din oscilator normalizat. De fapt, el, în procente, normalizează volumul volumului și ne oferă datele. Luați în considerare acest indicator numai ca un fel de filtru. Adică, poate confirma potențialele intrări pe piață. Dar nu este nevoie să o utilizați ca indicator de semnal, nu există un punct particular în acest sens, acesta nu este pur și simplu conceput pentru el!
Deci, să luăm în considerare semnalele potențiale ale acestui indicator și cum să o aplicați în practică.
Culoarea albastră indică faptul că volumul barei curente este mai mic decât valoarea medie pentru o anumită perioadă. Dacă vedem coloana verde, atunci indică faptul că volumul este în intervalul de la 38,2 la 61,8. Culoarea galbenă indică o gamă de 61,8 până la 100%. Dacă volumul este roșu, volumul este de 100 și mai mare decât media mai mare decât media.
În ceea ce privește setările indicatorului, aici avem doar perioada pe care o specificați. Implicit, această valoare este 10. Cum să aplicați acest indicator? De fapt, este pentru noi un fel de filtru, care va oferi posibilitatea de a evalua puterea nivelului, modelul și așa mai departe.
Cu cât este mai mare valoarea histogramei, cu atât mai puternică va fi confirmarea semnalului potențial. Deci, să luăm în considerare cu dvs. un exemplu!
Avem un anumit nivel al acestora, vedem că, după un timp, prețul a mers la nivelul din nou. În acest moment, ne-am uita la semnal și vom vedea că histograma este deasupra zero și volumul este destul de ridicat. Pentru noi, aceasta a fost o confirmare că este foarte posibil să se deschidă o afacere de cumpărare și ea a funcționat mai târziu.
Astfel, dacă se formează un anumit semnal și vedeți că histograma indicatorului este deasupra zero și indică volume bune, aceasta este o confirmare a semnalului. Când, la momentul formării semnalului, histograma va fi mai mică decât zero, va indica slăbiciunea pieței și semnalizarea slabă probabilă.
