Instrumentele de analiză tehnică Forex nu se limitează la algoritmi care procesează prețurile instrumentelor financiare. Există și alte tipuri de aceste instrumente care vizează organizarea eficientă a procesului de tranzacționare. Unul dintre ei este carnet de comenzi Oanda, care este o afișare grafică a numărului de tranzacții deschise de comercianți și a comenzilor plasate de aceștia.
Pentru procesarea rezultatelor sunt folosite doar informații despre activitățile comercianților care efectuează tranzacții prin brokerul Oanda. Dar cu un grad ridicat de probabilitate, putem concluziona că participanții activi pe piața Forex, care tranzacționează prin alți brokeri, efectuează tranzacțiile într-un raport similar, ceea ce face posibilă utilizarea informațiilor primite pentru analize și prognoze fiabile. Dar acest lucru este valabil doar pentru instrumentele financiare lichide (toate perechile valutare cu USD), pe care majoritatea comercianților le tranzacționează.
Puteți urmări online rezultatul registrului de comenzi Oanda pe această pagină. site-ul oficial al brokerului Oanda. Acesta va afișa două forme grafice care reprezintă un sistem de coordonate dreptunghiular tradițional cu originea în centru. Astfel, se obține împărțirea întregului spațiu al fiecărei figuri în 4 cadrane. Prețurile sunt reprezentate de-a lungul axei ordonatelor (verticală), iar raportul procentual dintre volumul tranzacțiilor dintr-un anumit interval de preț și volumul total al tranzacțiilor este reprezentat de-a lungul axei absciselor (orizontală).
Unul dintre diagrame (situat în stânga) indică rapoartele cantitative ale ordinelor deschise, iar graficul din dreapta al registrului de ordine Oanda - al pozițiilor deschise (Fig. 1). Jumătatea din stânga a graficelor este folosită pentru a indica ordinele și pozițiile de vânzare, iar jumătatea din dreapta este folosită pentru a indica cumpărarea.
Ambele modele de diagrame sunt numite registrul de comenzi Oanda. Dedesubt se află graficul cu lumânare al instrumentului financiar selectat, cu posibilitatea de a vizualiza valorile anterioare într-o zi (pentru a derula înapoi, utilizați glisorul de sub grafic). Frecvența de actualizare este de 20 de minute.
În mod implicit, valorile de pe grafic sunt afișate fără un total cumulat, arătând valorile absolute ale volumului total de tranzacții. De asemenea, utilizatorul poate selecta formularul de afișare „Total cumulat”, în care se realizează sumarea rezultată a tuturor volumelor de tranzacționare pe zi.
Dar, în unele cazuri, o formă alternativă de afișare numită „Valoare netă” este mai convenabilă. Acesta arată diferența absolută dintre partea stângă și cea dreaptă a graficului (Fig. 2).
Principala aplicație a valorii nete este de a determina nivelurile la care predomină anumite poziții.
Este util să identifici din programul comenzilor deschise:
Stop-loses-urile sunt situate în cadranele din dreapta sus și din stânga jos ale diagramei ordinelor deschise (desenate cu albastru). Dacă se acumulează în cantități mari în apropierea prețului curent, de regulă, vor fi eliminate în curând (Fig. 3). Crește probabilitatea de a le elimina:
Comercianții pot folosi nivelul de congestie stop loss pentru a seta take profit.
Clusterele de profituri luate (precum și ordinele limită) afișate în cadranele din stânga sus și din dreapta jos ale diagramei ordine deschise (desenate în portocaliu) sunt adesea localizate la niveluri de suport și rezistență. Confirmarea nivelului cheie în acest caz este de câteva ori mai puține pierderi de stop pe acesta.
În același timp, prețul se poate îndrepta către un astfel de nivel cheie, dar fiind aproape atins, se inversează. Prin urmare, se recomandă deschiderea pozițiilor în jos de la nivelul de rezistență și în sus de la nivelul de suport.
Vă puteți face o idee despre pierderea tranzacțiilor prin histogramele din cadranele din dreapta sus și din stânga jos (Fig. 4) ale registrului de ordine al pozițiilor deschise Oanda (desenate cu albastru). În același timp, prețul poate ajunge la o astfel de aglomerație și chiar să o străpungă, dar apoi, în cele mai multe cazuri, se inversează. Motivul pentru aceasta este următorul - comercianții încep să își închidă tranzacțiile neprofitabile în masă la pragul rentabilității sau cu un profit minim. Ca urmare, prețul primește un impuls pentru mișcarea opusă.
Tranzacțiile profitabile sunt afișate sub formă de histogramă în cadranele din stânga sus și din dreapta jos ale registrului de ordine al pozițiilor deschise Oanda (sunt desenate în portocaliu). Un număr mare de tranzacții profitabile atrag prețul, deoarece comercianții încep să obțină profituri intensiv. Prin urmare, acumularea de tranzacții profitabile nu are loc pentru o perioadă foarte lungă de timp - fie se închid la timp, fie devin ulterior neprofitabile (Fig. 5).
Una dintre modificările carnetului de comenzi Oanda se află pe această pagină ... Are funcționalitate avansată, oferind afișarea nivelurilor (Fig. 6):
Dacă prețul este deasupra (sub) MV, tendința este ascendentă (descrescătoare).
De asemenea, sticla Mini Oanda afiseaza raportul:
Puteți observa informațiile registrului de comenzi Oanda Mini nu numai din browser, ci și direct din terminalul de tranzacționare MetaTrader4. Pentru a face acest lucru, este suficient să instalați indicatorul „Ordin de mărime pentru MT4”, care va avea ca rezultat afișarea unei imagini pe graficul de preț similar cu Fig. 7.
O caracteristică a registrului de comenzi Oanda pentru MT4 este capacitatea de a seta mai multe zeci de parametri, inclusiv:
Una dintre variantele indicatorului „Glass of Oanda” pentru MT4 poate fi descărcată.
Pozițiile deschise ale comercianților din Oanda. În acest articol, ne vom familiariza cu un instrument util care mă ajută să fac tranzacții mai bune.
Este vorba despre Carnetul de Comenzi OANDA sau cartea de comenzi(pozitii deschise ale comerciantilor) reprezentata de broker Oanda.
Portofoliul, desigur, nu este chiar ceea ce suntem obișnuiți să presupunem. Mai degrabă, sunt instantanee ale comenzilor clienților, pe care compania le publică cu amabilitate la fiecare 20 de minute (la 5, 25 și 45 de minute din fiecare oră, cu excepția weekendurilor).
Deoarece Oanda este un broker destul de cunoscut și popular, se poate presupune (cu o anumită marjă de eroare) că acest instantaneu acționează ca tăietură generală pentru întregul schimb valutar.
Dacă instrumentele ar fi mai bune, le-aș folosi. Dar încă nu există altele cool. Prin urmare, folosesc aceste imagini și sper că eșantionul reprezentativ de clienți Oanda este suficient de bun.
Logica este următoarea: poți să-ți deschizi un cont cu 10k $, un broker cu o bună reglementare și reputație, eu însumi tranzacționez prin el, așa că șansele ca traderii mai mult sau mai puțin gânditori s-au adunat sub aripa lui sunt cu siguranță mari.
Pe de altă parte, brokerii cu scheme mai simple și acces mai ușor vor avea mai mulți jucători ocazionali, privitori și căutători de gratuități printre clienții lor. Întrucât majoritatea (oriunde s-ar afla - în rândul îngrijitorilor sau printre profesori) scade întotdeauna calitatea medie a soluțiilor, sunt interesat să aflu despre asta cât mai curând posibil.
Această sursă este o tăietură de la OANDA.
Nu te înșeli: mulțimea ia decizii stupide peste tot. Dar una este să vezi deciziile în stadiul de început (înainte de furtună) și cu totul alta să le observi deznodământul. În cazul brokerilor mai accesibili, putem vedea că mulțimea este prinsă de tendința pe moarte. Puteți câștiga și bani din asta, dar mai dificil. Mai bine - când ajungem în poziție la începutul clocotării.
Regula generala: când toată lumea vede că tendința se dezvoltă, ar trebui să ne pregătim pentru inversarea sa timpurie. Este timpul să aruncați pasagerii suplimentari (aleatorii). Esența schimbului este speculația, ceea ce înseamnă că unii bani ar trebui să meargă către alții.
Presupunând că majoritatea va câștiga, minoritatea nu își va putea plăti câștigurile. Prin urmare, mecanismul ar trebui să funcționeze invers: o mulțime de bani proști se transferă treptat către jucători mai inteligenți. Având în vedere nivelul de împărțire a societății (orice țară) după IQ, putem spune că banii celor mai proști (80-95%) merg către oameni mai deștepți.
Cinic.
Și mai cinic este că jucătorii și investitorii slabi (din punct de vedere al dezvoltării mentale) sunt cei care alcătuiesc majoritatea. Acest lucru poate fi demonstrat și prin raționament logic (cel mai simplu: ar avea propriile metode de tranzacționare, cu puncte de intrare și de ieșire diferite).
Așadar, am ajuns la concluzia că registrul de comenzi este un instantaneu al alinierii actuale a cine face ce pe schimb. Sarcina noastră este să înțelegem mai întâi ce se întâmplă și apoi să folosim aceste cunoștințe în avantajul tău (intrați și ieșiți corect cu profit).
Nu sunt un susținător al teoriilor conspirației, dar în timpul tranzacționării mele am înțeles clar legătura: ori de câte ori tranzacțiile tale sunt profitabile (adică mari și regulate), le deschizi împotriva mulțimii. Nu pentru că aș fi vrut să mă arăt, ci pentru că tocmai s-a întâmplat, asta a fost analiza ta independentă.
Este adevărat și invers: dacă cedați influenței mulțimii (analiști, specialiști, bloggeri, forumuri, știri), tranzacțiile tale înregistrează pierderi.
Ai observat asta?
Aceasta este acțiunea mecanismului menționat mai sus: nu sunt destui bani pentru toată lumea, așa că trebuie să câștige minoritate... Acest mesaj este cel care modelează tendințele, dă tonul reacțiilor la știri și evenimente internaționale.
Și pentru a alerga peste mulțime către cei singuratici în timp (să zicem, către proprietarii de bani inteligenți), trebuie să fii capabil să citești tabelul. Ordinele clienților Oanda acționează ca acest tabel (comparați ordinele lor cu ceea ce fac oamenii noștri cu brokerii noștri - nu există nicio diferență).
De fapt, în acest moment, calitatea semnalelor este de așa natură încât nu există niciun motiv să ne îndoim de fiabilitatea statisticilor. Instrumentul mă ajută, sunt sigur că vă va plăcea și vouă.
Limitări și sfaturi.
Această tehnică de analiză nu funcționează pentru toate perechile valutare. Datorită specificului său potrivi numai: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD.
În rest, nu aș sfătui să folosiți un portofoliu de comenzi, deoarece concluziile rezultate vor fi prea nesigure.
Următorul sfat este să utilizați datele OANDA înainte de apariția știrilor. iar după publicarea lor când valul a plecat. Natura și direcția mișcării (vectorul de atac, mai multe despre asta mai târziu) vor fi ușor de găsit în imagini. Sarcina ta este să mergi împotriva mulțimii și nu împreună cu ea să-ți expui banii la rău.
Ați văzut vreodată că după publicarea unor știri pozitive (pentru o anumită monedă), din anumite motive arată tendința opusă? Acest lucru va fi clar vizibil în carnetul de comenzi. Vă sfătuiesc cu insistență să salvați pozele înainte de lansarea știrilor (4 ore, minim) pentru a le putea compara cu cele care vor fi publicate după - și a intra în direcția bună.
O altă limitare este că portofoliul de comenzi nu oferă date fiabile după închiderea piețelor americane. Ca o reamintire, OANDA este un broker american și vedem instantanee ale modului în care clienții săi tranzacționează. Prin urmare, calitatea portofoliului este directă depinde de timp zile.
Acest lucru nu înseamnă că nu vom primi semnale adecvate în afara sesiunii Forex americane. Cu toate acestea, m-aș abține să iau decizii cu privire la imaginile publicate în cadrul sesiunii asiatice (cu excepția cazului în care confirmă mesajul general format în timpul zilei).
Vreau să vă atrag atenția asupra situației cu cantar inclus... Dacă vezi că după un anumit nivel nu există volume deloc, asta nu înseamnă că prețul nu va merge acolo. Momentan, această zonă nu este interesantă pentru jucători, însă, pe măsură ce te apropii de ea, acolo vor apărea urme de activitate.
Cert este că mulți începători văd goluri în imagini și cred naiv că aici va exista un punct de pivot.
De fapt, dimpotrivă – când ajung în astfel de zone, aș lua în considerare mai degrabă o continuare a mișcării decât un recul. Amintiți-vă că mulțimea se gândește: toată lumea vede acest pustiu și toată lumea crede că nu mai are rost să continui să te miști. Și din moment ce majoritatea a decis așa, înseamnă că acum vor fi stoarși.
Cartea de comenzi.
Luați în considerare două instantanee - comenzi deschise și poziții deschise. Fiecare dintre ele este împărțită în două zone: vânzări și achiziții, iar acestea, la rândul lor, sunt împărțite de prețul curent în alte zone.
Ne uitam La dreapta instantaneu:
Liniile indică volumul tranzacțiilor în fiecare direcție ca procent din total. Amintiți-vă imediat: portocaliu este oferte pozitive, albastru - in rosu.
În același timp, vorbim întotdeauna doar despre tranzacții deschise care sunt active în momentul în care se face instantaneul (de îndată ce o tranzacție este închisă, aceasta nu mai este afișată, deoarece nu mai afectează tranzacționarea).
De exemplu, în stânga sus, vedem volumele de tranzacții de vânzare executate la un preț în intervalul 1,1100 - 1,1200. Deoarece prețul este acum la nivelul de 1,1050, acești vânzători au profituri flotante, care nu au fost încă fixate. Iar sub prețul actual există tranzacții nereușite ale vânzătorilor: acum au o pierdere flotantă. De îndată ce prețul scade, și aceste tranzacții vor deveni portocalii.
În același timp, vom vedea o scădere a ofertelor „portocalii” din partea dreaptă a imaginii - prețul a scăzut, ceea ce înseamnă că toate achizițiile la un preț mai mare devin automat neprofitabile. Totul este simplu aici: uitați-vă la oferte în raport cu prețul curent, astfel încât să înțelegeți natura lor, precum și posibila dinamică.
Acum să trecem la stânga imagine.
Dar înainte de asta, aș dori să vă reamintesc că, conform regulilor schimbului, faceți întotdeauna 2 tranzacții (deși pentru dvs. arată ca una): de exemplu, ați cumpărat EUR / USD, observați profitul flotant, iar acum vrei sa o repari. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul Închideți tranzacția din terminal, dar de fapt îi dați un ordin brokerului pentru a executa tranzacția contrar: pentru a închide achiziția, trebuie să vindeți euro.
Prin urmare, toate ofertele au propria lor pereche: ieșim din vânzare cumpărând și invers. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți relația dintre fotografiile din stânga și din dreapta.
Principiul este același: ofertele portocalii sunt asociate cu obținerea de profit (încetinesc prețul), iar albastru - cu repararea pierderilor (acelerează mișcarea acestuia, banii pierduți sunt combustibil, suntem chemați pentru asta).
Printre aceste volume, ordinele Take Profit și Stop Loss sunt ascunse, iar aceste cunoștințe ne vor permite să ne plasăm stopurile mai competent.
De exemplu, am pus mereu Stop Loss în afara acumulării de opriri ale altora (dintre cele albastre). Și Take Profit se află în mijlocul unui astfel de cluster (printre cele portocalii). Vor urma mai multe detalii, nu vă faceți griji.
Imaginea de mai sus arată că cumpărătorii au o mulțime de oferte (nu după cantitate, ci după volum) vor fi eliminate la nivelul 1,0950 (vedeți un grup albastru în cadranul din stânga jos?). Presupunem că cea mai mare parte este formată din ordine de cumpărare Stop Loss deschise (cele pe care brokerul le-a primit prin terminal și le va executa automat).
Conexiunea este după cum urmează: comerciantul a deschis Cumpără la 1.1100 (putem vedea această tranzacție în imaginea din dreapta, unde sunt pozițiile), iar Stop Loss-ul său este afișat în pătratul din stânga jos pe poza din stânga(comenzi deschise) - deoarece comerciantul va ieși din cumpărare vânzând la o comandă cu pierdere (prin urmare, culoarea este albastră).
De asemenea, va fixa profitul prin Take Profit folosind o contra vânzare. Și această ordine este deja în imaginea din stânga. Unde este el? Corect: in pătrat din stânga sus... Logica este aceeași: am cumpărat, ceea ce înseamnă că ieșim la un preț mai mare (1), ieșim ca vânzător (2) și facem profit (3). Căutăm comanda noastră printre portocalii.
Eticheta mea cu imaginea Comenzile cumparatoruluiînseamnă că această contravânzare este făcută de cei care au făcut inițial achiziția.
De asemenea, nu vă încurcați că poza în sine scrie Vanzare (zona din stânga). Amintiți-vă despre dualismul tranzacțiilor la bursă: pentru a ieși dintr-o achiziție, trebuie să facem o vânzare.
La fel este și cu vânzătorii.
Am intrat în vânzare la 1.1200, tranzacția va fi afișată în imaginea din dreapta (zona sa din stânga, scurt). În acest moment, prețul a scăzut la 1.1050, deci avem un profit flotant, motiv pentru care comerțul nostru este printre cele portocalii.
Stop Loss-ul nostru a mers în imaginea din stânga, în pătratul din dreapta sus (cumpărare viitoare): dacă prețul ajunge la el, va trebui să cumpărăm același volum (adică să facem o achiziție). Culoare albastră - pentru că vom face o achiziție pierdută.
Take Profit va apărea în imaginea din stânga în pătratul din dreapta jos, deoarece vom stabili profiturile printr-o cumpărare opusă (culoarea, după cum ați observat, va fi portocalie).
Încercați să înțelegeți acest lanț pentru ca atunci când analizați aceste imagini să nu aveți o discrepanță.
In afara de asta, pe poza din stânga comenzile în așteptare sunt de asemenea colectate - în partea stângă pentru vânzare, iar în partea dreaptă - pentru cumpărare.
Culorile în acest caz oferă următoarea gradație: portocaliu - Take Profit și ordine limită (vânzare și cumpărare) și albastru - Stop Loss și ordine stop (vânzare și cumpărare).
Fac această precizare ca să înțelegeți: nu toate volumele din imaginea din stânga sunt legate doar de Stop Loss și Take Profit (prin urmare, nu puteți tranzacționa doar prin imagini, ele pot fi folosite doar ca un filtru suplimentar pentru strategia dvs. de lucru) .
Notă importantă in ceea ce priveste formarea volumelor albastre in poza din stanga (comenzi): daca observati ca aceste volume castiga lin si uniform (la vizualizarea unui portofoliu in dinamica), fiti pregatiti pentru un semnal destul de puternic, unidirectional.
În schimb, dacă volumele câștigă rapid, putem presupune o creștere a volatilității (de obicei în timpul știrilor importante), mai degrabă decât o mișcare prelungită a perechii.
Setarea se oprește.
Acum puteți face instrucțiuni mai precise despre unde să plasați Stop Loss și Take Profit într-un mod mai rezonabil.
Selectăm nivelul pentru Stop Loss astfel încât:
- La început, pretul nu a ajuns la el la intamplare.
- În al doilea rând pentru a fi sigur: dacă prețul a depășit acest nivel, este posibil să meargă mai departe (și nu astfel încât să ne lovească stopul, suntem în afara jocului, iar prețul a revenit).
- În al treilea rând, avem nevoie de o barieră preliminară pentru a proteja oprirea. Adică vreau ca prețul să concureze cu străinii înainte de a-mi obține Stop Loss.
Toate aceste sarcini ajută la rezolvare lovitură stângă(comenzi deschise) Oanda Order Book.
Pentru a stabili o oprire profitabilă, trebuie doar să evaluăm jumătatea necesară a loviturii (cea din stânga - dacă am făcut o achiziție; și dreapta - dacă am făcut o vânzare).
Rețineți că în acest caz lucrăm cu un tip:
Deci, să ne uităm la imaginea din stânga:
Puteți vedea unde voi pune opriri: în stânga - pentru o afacere de cumpărare, în dreapta - pentru o afacere de vânzare.
Regula generala: oprirea ar trebui eliminată numai în cazul unei mișcări serioase fără recul, iar ordinele altora o pot opri, acționând ca sprijin sau rezistență. De asemenea, puteți vedea că evit numerele rotunde, preferând să merg înaintea lor.
Declanșarea Stop Loss nu ar trebui să vă distrugă depozitul, așa că alegeți-i valoarea cu înțelepciune și amintiți-vă despre MM (acestea funcționează doar împreună).
Cum pot opririle altcuiva să bată prețul?
Să argumentăm: prețul se apropia de Stop Loss-ul achiziției noastre, până în acel moment era în scădere. Oprirea altcuiva a funcționat, ce înseamnă asta? Corect: acesta este un ordin către broker de a face o vânzare. Cu cât sunt mai multe vânzări pe unitatea de timp, cu atât prețul scade.
La un moment dat, pe piață apar jucători, ale căror oferte (de vânzare) erau în roșu, dar recesiunea actuală le oferă șansa de a ieși din drawdown. Se fixează tranzacțiile: unele la pragul de rentabilitate, altele cu profit, ceea ce încetinește prețul și îl crește puțin. Mulțimea observă acest lucru, sugerând că toamna s-a terminat și este timpul să faci cumpărături. Ca urmare: prețul crește.
Este de la sine înțeles că aceste achiziții sunt rezultatul declanșării în lanț a opririlor. Mulțimea nu vede asta. Cei mai mulți vor crede că recesiunea s-a încheiat și că începe recuperarea. Acest lucru va forța prețul înapoi. Poate pentru o vreme. Poate că tendința se va corecta într-adevăr. Totul depinde de alte condiții și șoferi.
Un lucru este clar - cu cât sunt mai multe opriri ale altor persoane în fața Stop Loss-ului tău, cu atât sunt mai mari șansele ca prețul să nu-l prindă imediat. Amintiți-vă: comenzile albastre accelerează creșterea în continuare a prețurilor (din ce în ce mai multe vânzări sau opresc achizițiile). Prin urmare, este rezonabil să vă opriți după cea mai mare parte a străinilor (există șansa ca valul anterior de opriri să trezească interesul mulțimii și va returna deja prețul înapoi).
Cum să te descurci cu Take Profit?
Aceasta este imaginea din stânga cu valori goale. Pe el, am evidențiat acumularea de stopuri de la cumpărători (inclusiv Stop Loss). Ce trebuie făcut pentru a-i scoate pe acești tipi de pe piață? Doar reduceți prețul cu 70-80 de puncte, apoi mulțimea va prelua mesajul, confundându-l cu o tendință.
Înțelegi cum funcționează acest mecanism de selecție a banilor?
Nu sugerez că prețul este obligatoriu; va scădea acum. Dar putem vedea cât de vulnerabile sunt pozițiile acestor cumpărători. Și aceeași imagine (cel puțin) este văzută de jucătorii serioși. Bineînțeles, nu vor merge cu insolență, dar după ce vor aștepta condiții potrivite (cum ar fi un discurs al șefului BCE, publicarea statisticilor privind SUA și așa mai departe), vor încerca să strângă puțin cumpărătorii nefericiți. .
Amintiți-vă despre vector, de obicei direcționează prețul către cea mai ușoară producție (și acumularea de comenzi albastre este un intensificator al unei astfel de mișcări).
În continuare: nu credeți că un astfel de semn este suficient pentru a tranzacționa împotriva mulțimii. Nu va funcționa. Pentru succes, trebuie să abordați analiza în mod sistematic, să utilizați valoarea pură ca filtru pentru strategia dvs. de tranzacționare.
Pentru lovitura dreapta (unde sunt pozitiile deschise) acest lucru este si adevarat:
Mai întâi a mers prețul brusc în jos, așa că putem vedea un grup mare de oferte portocalii în imagine (vânzătorii sunt în teritoriu pozitiv). Această stare de lucruri nu va dura mult. Unii comercianți inteligenți vor acoperi poziții cu profit, acest lucru va împinge prețul, iar mulțimea îl va ridica în continuare. În doar câteva ore, oricine nu iese singur va suferi pierderi.
În exemplu: prețul a scăzut brusc (imaginea arată un număr mare de comenzi profitabile), apoi a revenit rapid la poziția inițială (comenzile rămase vor deveni albastre).
Nu știm dacă prețul a fost mutat intenționat, sau dacă a fost rezultatul comportamentului haotic al mulțimii. Dar adevărul este faptul: dacă piața stă în apropierea extremului(Local Scăzut sau Ridicat) atunci face nou Scăzut sau ridicat (supraîncărcare sau încrucișat), iar în imagini observăm o astfel de dinamică (multe oferte sunt în teritoriu pozitiv), așa cum se arată mai sus, apoi pregătiți-vă pentru o creștere sau colaps.
Activitatea arătată la limită este înșelăciunea.
De fapt, piața de astăzi nu poate oferi profit atâtor comercianți. Și dacă da, atunci prețul va scădea foarte curând, astfel încât cei care nu au închis vor primi stopuri sau reduceri.
Aveți grijă să nu cădeți în această capcană, deoarece prețurile explodează (sau scad).
Este adevărat și invers - cu un număr mare de neprofitabile oferte:
Putem vedea cum suferă cei din imagine care au intrat prea devreme la achiziții (și la un preț umflat).
Pe măsură ce prețul scade, ele se înrăutățesc: psihologia este de așa natură încât un comerciant ar prefera să renunțe la pierderi decât să le închidă cu poftă.
Pe acești bărbați robusti vor câștiga creatorii de piață. Nu doar pentru că vor scădea prețul atât de mic încât cei nefericiți vor prinde Margin Call, ci și pentru că cu ajutorul lor vor ajunge și la alți cumpărători (de mult mai de succes).
Ideea este că până când tranzacțiile în pierdere sunt închise, piața nu are o dorință puternică de a muta prețul. Dar de îndată ce începe repararea pierderilor, acest lucru va duce la reacție în lanț: oamenii nu au acceptat de multă vreme scăderea prețurilor, s-au încăpățânat să-și majoreze cumpărăturile (cineva a făcut media, cineva a împins stopurile), iar când în cele din urmă sunt nevoiți să renunțe, imaginați-vă ce volume de contra tranzacții vor executa brokerii.
Fiecare închidere a unei achiziții provoacă o nouă vânzare (amintiți-vă despre imaginile din dreapta și din stânga din carnetul de comandă). Și mulțimea nu doarme. Cu siguranță va reacționa atunci când va vedea un astfel de declin, deși unul local.
Deci această masă mare de comenzi cu minus, care este prezentată în imagine, semnalează că prețul nu va crește mult. Mai degrabă, dimpotrivă, cu orice ascensiune (spre victime), va fi și mai puternică sări mult mai jos.
Ambele opțiuni - grupuri mari de tranzacții câștigătoare și grupuri de tranzacții pierdute - arată că mișcările înșelătoare sunt posibile pe piață.
Așadar, în caz de profit, merită să ne gândim de ce sunt dintr-o dată atât de mulți câștigători într-un joc atât de dificil (mulțimea chiar a învățat să facă bani în zilele noastre?). Și în cazul unui număr mare de meserii neprofitabile, merită să ne temem că scăderea acestora (când prețul din când în când va merge în favoarea supraaglomerării) este doar o momeală pentru noii simpli. De îndată ce prețul se ghemuiește puțin, acesta sare imediat și mai sus, ucigând depozitele altora.
Și această revenire este provocată de comercianții înșiși atunci când închid la punctul de rentabilitate.
Tine minte: Odată ajuns într-o reducere, folosiți orice șansă de a ieși din ea (chiar și cu un minus) - principalul lucru este să nu aveți încredere în astfel de inversări, când cea mai mare parte a minusului se transformă brusc într-un plus.
Balena albă.
Aceasta este ceea ce eu numesc tranzacții suspect de mari brusc apar in imagini.
După cum înțelegeți, carnetul de comenzi trebuie analizat în dinamică: în fiecare oră deschidem pagina și studiem ambele imagini. Ce ne interesează?
La început, dinamica în sine: ce s-a schimbat? Au crescut volumele la un anumit nivel sau au scăzut? Există o acumulare de comenzi în apropierea prețului actual? Ce poți spune în general despre situație privind imaginile din dreapta și din stânga?
Faceți o captură de ecran a portofoliului, introduceți-o într-un document Word și scrieți-vă explicațiile, ipotezele și prognozați cum se va dezvolta situația.
După o oră (sau mai târziu) repetați procedura. Procedând astfel, veți învăța rapid să recunoașteți pregătirile semnificative (de exemplu, înainte de știri), când majoritatea trece treptat (uneori nu foarte) sub vectorul atacului.
Înțeleg că analizarea imaginilor una câte una nu este interesantă - fă-o cel puțin înainte de a intra într-o tranzacție (cu 4-5 ore înainte), când te-ai hotărât deja că vei tranzacționa și te-ai hotărât aproximativ asupra obiectivelor. Această observație vă va oferi un teren bun pentru gândire și ajustări ulterioare (SL, TP, posibile retrageri, puterea mișcării, vector).
În al doilea rând, începe de la anomalie, lucrează cu ea în tandem, nu împotriva ei.
Când analizați portofoliul în dinamică, veți vedea că dintr-o dată apare un volum foarte mare pe una dintre imagini (de obicei mai mult de 1,5%, scara este în partea de jos a fiecărei imagini). Acesta este un anumit jucător cu un depozit foarte mare.
De regulă, acești tipi știu ceva care le permite să riște sume mari de bani într-o perioadă foarte scurtă. Prin urmare, sarcina noastră este să încercăm să ne jucăm cu ei. Dacă nu reușiți să determinați posibila lor intenție din imagine (nu sunteți sigur), atunci măcar încercați să nu fiți împotriva lor.
Cum? Cel mai sigur lucru este să te abții de la a face o înțelegere în timp ce o astfel de balenă se află la orizont.
Apariția unor astfel de personaje în fotografii este o apariție destul de rară și nu trebuie confundată cu manifestarea obișnuită a volumelor din cauza mișcărilor prețurilor. Mișcându-se în sus sau în jos, prețul actual deschide noi niveluri la care poate exista o acumulare de comenzi (ar fi putut fi plasate cu mult timp în urmă, iar o balenă este o apariție bruscă a unor volume mari în apropierea prețului).
Inutil să spun, dacă în poză (și aceasta va fi întotdeauna poza din stânga cu comenzi) observați comenzi în așteptare ale balenei, atunci prețul se va îndrepta cel mai probabil către executarea lor? În exemplu, vedem două bare de volume peste 1,5%, care se evidențiază clar de celelalte. În plus, au apărut simultan, și în pozele anterioare neobservat.
Imaginea lor în oglindă indică faptul că, cel mai probabil, brokerul a primit o cerere de la un jucător mare. Trebuie să aflăm ce face exact acest jucător: vinde sau cumpără?
Pentru a face acest lucru, uitați-vă la dinamica prețurilor pentru intervalul anterior (deschideți graficul minutelor în Meta Trader și vedeți cum s-a mutat prețul) și acordați atenție, de asemenea, poziției curente a prețului.
În acest caz, prețul a început imediat să scadă, prin urmare, presupun că comerciantul a făcut o vânzare. Apoi bara albastră este responsabilă pentru plasarea Stop Loss, iar cea portocalie este Take Profit. Când ne-am hotărât asupra dispoziției, devine clar că vectorul prețului va scădea. Pe baza acestor date, trebuie să ne ajustăm ofertele: fie lucrăm pe același ton ca acest comerciant, fie ieșim de pe piață chiar acum. Dacă afacerea a fost planificată, dar acest jucător ne confundă cărțile, atunci este mai bine să o așteptăm.
Important: mai întâi învață să diagnosticezi astfel de situații și abia apoi încearcă să le ții cont în strategia ta. O caracteristică obligatorie a unei balene din imagini este dispariția ei foarte rapidă (în următoarele 1-2 actualizări).
În timpul tranzacționării, cotațiile bursiere nu stau niciodată pe loc, mișcându-se constant în orice direcție. Prețul oricărui activ se modifică sub influența mai multor factori, dintre care cel mai important este echilibrul dintre cerere și ofertă. Pentru analiza acestui indicator se folosește așa-numitul carnet de comenzi. Să aruncăm o privire mai atentă la acest instrument.
Schimb sticla (Engleză DOM, Profunzimea pieței) Este o listă cu indicarea digitală a ordinelor curente de cumpărare sau vânzare a unui anumit activ bursier la prețuri stabilite de participanți. Acest indicator reflectă sentimentele participanților la tranzacționare și este unul dintre cele mai importante instrumente ale traderilor. Are si alte denumiri - carnet de comenzi, carnet de comenzi ( Cartea de comenzi), adâncimea pieței ( Adâncimea pieței), al doilea nivel ( Nivelul 2), carnetul de ordine al terminalului de tranzacționare ( Carte deschisă).
Carnetul de comenzi în cuvinte simple este un tabel care afișează informații despre comenzile transmise de cumpărători și vânzători în momentul actual.
În timpul unei sesiuni de tranzacționare, platforma de schimb colectează mii de comenzi de la toți participanții în fiecare secundă și le reunește. În același timp, registrul de ordine este doar o formă de vizualizare a ordinelor limită cele mai apropiate de prețul curent.
Analiza carnetului de comenzi face posibilă evaluarea obiectivă a nivelurilor cererii și ofertei în momentul actual de tranzacționare pentru instrumentul de interes. Tehnicienii folosesc carnetul de comenzi pentru a identifica linia cu cea mai mică rezistență pentrumișcările prețului activelor. De asemenea, folosind carnetul de comenzi, puteți face previziuni pe termen scurt care sunt utilizate eficient în scalping. Este general acceptat că, odată cu dispariția rapidă a comenzilor plasate într-o direcție, prețul se va mișca în curând în aceeași direcție.
Principala diferență dintre registrul de comenzi și graficele de preț este că nu oferă o afișare vizuală a datelor pieței. Afișează doar ordinele primite care sunt apropiate de piață și a căror execuție va afecta într-un fel prețurile ulterioare. După ce și-a dat seama cum să citească registrul de comenzi, un comerciant va începe să înțeleagă piața din interior, știind întotdeauna unde sunt plasate comenzile de volum. Adică să vezi cum se formează prețul în timp real.
De asemenea, folosind un carnet de ordine modern, puteți remedia dezechilibrul de lichiditate, care privește ordinele echidistante. Cu alte cuvinte, este posibil să se evalueze supraponderea ofertei sau cererii de pe piață și să se determine cele mai lichide niveluri de preț.
Urmăriți un videoclip vizual despre ce este Depth of Market și cum funcționează:
O creștere sau scădere a prețului unui instrument de schimb se datorează distribuției cererii și ofertei pentru acesta. La rândul lor, cererea și oferta depind de măsurile luate de participanții activi pe piață.
Oricare dintre piețele financiare este, în esență, o licitație în două sensuri. Să presupunem că cineva a decis să vândă 5 loturi dintr-un anumit activ. Pentru a face acest lucru, trebuie să apară un cumpărător care este gata să cumpere volumul propus al activului la prețul declarat. Astfel, între vânzător și cumpărător are loc o tranzacție, din care un număr mare se realizează la bursă în fiecare secundă.
Prezentarea vizuală a carnetului de comenzi depinde de terminalul utilizat, dar caracteristicile generale rămân neschimbate. Există două tipuri de carnet de comenzi - obișnuit și rare, inclusiv histograma. Al doilea tip este mai des folosit pentru a evalua lichiditatea unui activ, în timp ce histograma simplifică foarte mult percepția volumului.
Tabelul carnetului de comenzi cuprinde două coloane: prima, care conține prețurile solicitate pentru vânzarea/cumpărarea activului, iar a doua, unde este indicat volumul total al instrumentului oferit de participanți la un anumit preț.
Adâncimea pieței:
Registrul de comenzi are mai multe zone:
Este important să înțelegeți că niciunul dintre registrele de ordine ale terminalului de tranzacționare nu poate afișa toate ordinele active. Prin urmare, doar comenzile care sunt situate aproape de prețul curent se potrivesc în partea vizibilă. Cu toate acestea, apariția marilor participanți pe piață este întotdeauna vizibilă sub observație atentă.
Video despre cum funcționează registrul de comenzi:
Există trei tipuri de ordine de schimb:
Registrul de comenzi afișează numai comenzi limită. Tranzacțiile pe piață nu sunt vizibile deoarece sunt executate instantaneu la cele mai bune prețuri. Ordinele condiționate nu sunt afișate din cauza faptului că acestea așteaptă să apară condițiile cerute, în care vor deveni ordine limită sau de piață.
Comenzile care reflectă profunzimea pieței sunt, de asemenea, împărțite în mici, medii și mari. Această împărțire este condiționată și se face în raport cu volumele medii zilnice de tranzacționare pentru un instrument pe un anumit nivel de schimb. De exemplu, dacă volumul mediu de tranzacții într-un futures pe index RTS este de 1 milion de contracte pe sesiune, atunci o comandă pentru 2-5 mii de contracte poate fi clasificată ca comenzi mari și ar trebui monitorizată îndeaproape.
Cu un astfel de volum mediu de comenzi zilnice, acestea pot fi împărțite în următoarele:
Pe lângă împărțirea în tipuri și volume, ofertele sunt, de asemenea, subdivizate în funcție de scopul lor strategic în agresive și pasive.
Ordinele de cumpărare/vânzare care sunt plasate static pe prețuri care sunt unul lângă celălalt ca valoare și nu se mișcă, ci mai degrabă protejează o anumită marcă de preț și nu prezintă agresivitate, sunt numite pasive. Profunzimea pieței demonstrează ordine pasive atunci când piața se apropie de niveluri puternice de suport grafic sau de rezistență. Ca urmare a confruntării dintre tauri și urși, nivelul va fi spart sau cotațiile vor reveni din acesta.
Ordinele plasate de pe piață (ordinele de piață) se numesc agresive. De obicei, astfel de comenzi sunt motorul prețurilor. Există și comenzi agresive de alt fel: sunt limitate, dar în același timp demonstrează o mișcare constantă în spatele prețurilor în schimbare. Astfel de comenzi tind să apară brusc în registrul de comenzi și atunci când piața sare în orice direcție, ele se străduiesc constant pentru valoarea actuală, împingând prețurile. Astfel de mișcări ale comenzilor sunt capabile să mențină direcția pieței pentru o lungă perioadă de timp.
Destul de des, ordinele pasive și agresive interacționează între ele, iar adâncimea pieței reflectă această interacțiune. Când nivelul de suport este rupt, acesta devine o linie de rezistență. În același timp, puteți observa următoarea situație în carnetul de comenzi: îngroșarea comenzilor pasive este depășită, apoi intră în joc un vânzător agresiv, plasând comenzi la cele mai apropiate niveluri Ask. Astfel, acum, pentru ca piața să se inverseze în sus, va fi necesar să treci peste rezistența, pe care mulți comercianți au început să o păzească activ.
Densitatea pasivă este, de asemenea, utilizată pentru a stabili un stop loss: dacă un vânzător mare apare după deschiderea unei poziții, iar prețul se mișcă în jos, atunci ordinul stop poate fi setat în siguranță cu 1-2 puncte mai mult decât prețul acestui vânzător. Dacă o comandă mare este „devorată” de piață, este mai bine să încheiați tranzacția, deoarece inerția va trage cu siguranță cotațiile în sus.
Valoarea practică a registrului de ordine pentru comerciant constă în faptul că în timpul tranzacționării puteți vedea cum participanții pun presiune asupra valorii activului. Capacitatea de a citi rapid registrul de comenzi face posibilă găsirea modalităților de a influența punctele slabe ale jucătorilor de pe piață.
Analizând carnetul de comenzi, comercianții au posibilitatea de a vedea cu propriii ochi factorii care au un impact cheie asupra formării valorii instrumentului, iar în conformitate cu înțelegerea lor este rațional să intre și să iasă de pe piață. Registrul de comenzi este practic singurul instrument care funcționează înaintea curbei, spre deosebire de indicatorii matematici standard.
Profunzimea pieței este adesea recomandată pentru a fi utilizată ca instrument auxiliar de analiză. De exemplu, pe baza rezultatelor analizei tehnice, s-au stabilit niveluri puternice. Pentru a afla probabilitatea unei reveniri în ghilimele, trebuie doar să priviți lista cu cele mai apropiate ordine limită.
Dacă volumul total al vânzărilor este mai mare decât cel al achizițiilor, atunci împreună cu nivelul, acesta este un semnal puternic care poate fi folosit pentru a deschide o afacere. În cazul situației inverse, piața este în incertitudine și ar trebui să vă abțineți de la deschiderea unui ordin.
Având în vedere adâncimea pieței, trebuie să acordați atenție următoarelor puncte.
Pe măsură ce citiți fluxul de date, urmăriți comenzile mai mult decât media. O cerere mare este luată în considerare în contextul depunerii acesteia. Merită atenție în astfel de cazuri:
Cotațiile de pe un grafic de preț arată uneori mișcarea canalului care poate fi folosită pentru tranzacționare. Deci, atunci când un număr excesiv de ordine de vânzare este concentrat în apropierea graniței superioare a canalului, este foarte probabil ca comercianții să fi cumpărat activul în apropierea graniței inferioare. În acest caz, ei vor căuta să vândă volumele răscumpărate la limita superioară, din care rezultă că, ajungând în vârful canalului, prețul va demonstra o revenire descendentă, care va fi declanșată de vânzările active.
O astfel de aplicație conține părți vizibile și ascunse. De exemplu, la un cost de 98,00, sunt puse la vânzare 150 de loturi - aceasta este partea vizibilă. În momentul în care se vând cele 150 de loturi declarate, apare imediat o comandă identică. Aceasta continuă până la răscumpărarea întregului volum, iar întregul volum este o parte ascunsă.
Acest algoritm de plasare a comenzilor este folosit pentru a masca comenzile foarte mari pentru a nu provoca fluctuații de preț. permite utilizarea părților ascunse față de părți vizibile într-un raport de 100: 1. Cu toate acestea, participanții la piață recurg la proprii lor algoritmi pentru a crea o comandă iceberg cu parametri diferiți. În registrul de comenzi, acestea sunt vizibile atunci când o comandă se repetă de mai multe ori.
Banda de comandă (Nivelul 1) este utilizată pentru a urmări tranzacțiile deja finalizate. În terminalul de schimb popular, se numește „ Tabel de tranzacții anonime". Panglica facilitează vizualizarea comenzilor repetate în comenzile iceberg.
Carnet de comandă (stânga) și bandă de comandă (dreapta):
Algoritmii de cumpărare-vânare și de vânzare-vânare sunt o alternativă la comenzile iceberg. Comercianții înșiși le scriu pentru a recruta posturi sau pentru a menține nivelul cerut.
Conform sistemului Buy-hunt, toate ofertele sunt cumpărate la un anumit cost, precum și sub acesta. Sell-hunt presupune acțiuni similare, doar în sens invers: există o vânzare pentru fiecare ofertă disponibilă peste un anumit preț.
Când apare o nouă mișcare pe piață, un nou impuls, soldul din registrul de comenzi arată puțin diferit decât în cazul fluctuațiilor normale de preț. De exemplu, prețurile sunt în creștere, dar în prezent a existat o anumită corecție de la ultimul maxim.
Înainte de a relua trendul optimist și doar ca urmare a acestei străpungeri de rezistență, profunzimea pieței arată astfel: aproape că nu există cumpărători, dar se formează o densitate mare de ordine de vânzare de volum mediu. În ciuda faptului că numărul de comenzi în jos este mult mai mare, este posibil ca prețul să continue să crească constant. Acest lucru se datorează faptului că piața trece de la volum la volum.
Structura pieței este de așa natură încât prețurile se mișcă împotriva mulțimii de jucători. Atunci când majoritatea intenționează să vândă, mai ales pe o tendință de creștere, probabilitatea de absorbție a comenzilor lor este foarte mare. Astfel de ordine de vânzare sunt clar vizibile în registrul de ordine, prin urmare, se recomandă deschiderea ordinelor de cumpărare după o corecție imediat când apar semne de creștere reînnoită, adică o schimbare a soldului în registrul de ordine.
Dealerii de piață foarte mari, în absența posibilității de a deschide poziții pe piața OTC, trebuie să folosească diverse mașinațiuni pentru a seta poziții în registrul de ordine pentru a nu fi detectați. Una dintre aceste tehnici este includerea unui algoritm care cumpără/vinde un anumit număr de loturi ale unui instrument la prețul pieței la intervale regulate. Acesta poate fi un volum egal pe un interval de timp fix sau poate varia (10, 20, 30 de loturi) la intervale aleatorii (de exemplu, în intervalul 3-20 de secunde).
Această tehnologie de recrutare a pozițiilor se bazează pe plasarea ordinelor limită într-o direcție a pieței pentru a da acestei părți aspectul de putere, în timp ce pozițiile se acumulează pe cealaltă. Un astfel de algoritm este implementat, în special, cu ajutorul unei cereri de volum în partea de sus și a unei oferte iceberg în partea de jos. Pe măsură ce aisbergul se umple, cererea mare de sus este îndepărtată și o ofertă mare este plasată dedesubt. Participanții care au deschis inițial în jos sunt forțați să-și închidă pozițiile, împingând astfel ghilimele în sus.
Situație: ghilimele s-au apropiat de o rezistență puternică și, după cum puteți vedea, intenționează să o spargă în curând. Dacă te uiți în cartea de comenzi în acest moment, vei observa interacțiunea comenzilor agresive și pasive. Într-o astfel de situație, puteți alege unul dintre cei trei pași tactici:
Uneori, în adâncurile pieței se poate observa stratificarea tabelului de prețuri în intervale neregulate - intervale în care prețurile sunt absente. Acest lucru indică adesea că piața s-a împărțit în mai multe grupuri dominante. Fiecare dintre ei își urmărește propriile obiective în ceea ce privește activul selectat. Plasarea comenzii la astfel de intervale poate accelera consolidarea valorii la nivel actualizat sau poate provoca achiziții masive ale instrumentului. Cu toate acestea, dacă ordinul nu este suficient de mare, atunci oferta poate rămâne pur și simplu între ordinele grupurilor de piață și va fi ignorată.
Adâncimea pieței indică începutul vânzărilor de active sau acumularea potențialului pentru o erupție ascendentă. Într-o astfel de situație, în conformitate cu recomandările clasice pentru comercianți, ar trebui să încercați să vă alăturați celui mai mare grup pentru a primi o garanție de profit.
În urmă cu zece ani, comercianții de acțiuni nu își puteau imagina munca fără să folosească datele din carnetul de comenzi. Dar în vremea noastră, eficiența cotațiilor bursiere este pusă sub semnul întrebării. În fiecare an, pe piață apar strategii de tranzacționare din ce în ce mai sofisticate, arătându-și fiabilitatea și rentabilitatea. Datorită îmbunătățirii constante a abordărilor de tranzacționare, participanții de pe piață sunt mai puțin probabil să recurgă la utilizarea registrului de ordine.
Mulți oameni nu mai consideră util tabelul de comenzi și există mai multe motive întemeiate pentru aceasta.
Mai există posibilitatea utilizării efective a registrului de comenzi? Desigur ca da. Dar este necesar să se țină seama de faptul că productivitatea muncii va crește numai dacă un comerciant învață să combine citirile mai multor instrumente în același timp. De exemplu, datele din adâncurile pieței ar trebui completate cu numere din banda de comandă sau graficul de preț. În acest caz, va fi posibil să primiți rapoarte reale de bursă și să vă deschideți tranzacțiile în conformitate cu strategia de creștere a profitabilității acestora.
Până în prezent, un carnet de ordine cu drepturi depline nu este prezentat pe Forex și este un instrument de bursă. În același timp, unele centre de tranzacționare pot oferi un analog al adâncimii pieței pentru terminalele de tranzacționare și. Puținele companii care își arată comercianților ordinele de piață, folosesc datele uneia dintre burse sau arată ordine exclusiv de la proprii clienți.
Ordinele participanților sunt supuse controlului și contabilității doar pe o singură piață, de exemplu, MICEX. În acest caz, site-ul înregistrează fiecare acțiune a clientului în timp real, ceea ce face posibil ca acesta să afișeze aceste date în terminalele utilizatorilor. La rândul său, Forex este un sistem care este o colecție de mai multe piețe. Și, poate, comenzile de pe fiecare dintre piețe pot fi luate în considerare separat.
Uneori, brokerii mari afișează date despre ordinele participanților la piață pentru un anumit instrument financiar. Afișajul poate fi sub forma unui Depth of Market sau, de exemplu, a unui indicator cu două culori, care arată raportul dintre cumpărători și vânzători ca procent.
Desigur, astfel de informații nu pot reflecta starea reală a lucrurilor. Iar faptul că în momentul de față există mai mulți vânzători sau cumpărători pentru activ în companie nu poate însemna că sentimente similare domnesc în întreaga piață Forex. Prin urmare, nu ar trebui să utilizați ca punct de referință o astfel de indicație, care se bazează pe date privind afacerile interne ale companiei.
Registrul de comenzi și banda de comandă sunt ajutoare indispensabile pentru comerciantul intraday și swing. Tranzacționarea pe termen mediu și lung nu presupune utilizarea acestor instrumente, totuși, înțelegerea informațiilor din carnetul de ordine poate ajuta la îmbunătățirea evaluării situației pieței și la alegerea momentelor de deschidere a tranzacțiilor cu cel mai favorabil raport risc/recompensă.
Pot exista o mare varietate de situații care se dezvoltă în adâncurile pieței.
Prin fixarea și memorarea tiparelor ciclice emergente, puteți dobândi abilitățile de a utiliza registrul de ordine la un nivel care va fi suficient pentru a crește în mod intenționat profitabilitatea și stabilitatea propriei tranzacții.
Dacă găsiți o eroare, vă rugăm să selectați o bucată de text și apăsați Ctrl + Enter, și cu siguranță îl vom repara! Vă mulțumim mult pentru ajutor, este foarte important pentru noi și cititorii noștri!
Pe lângă dinamica prețurilor reflectată de graficele corespunzătoare din terminalul de tranzacționare, o serie de alți factori pot fi utilizați pentru a analiza starea actuală a pieței. Acest articol va acoperi Indicatorul de adâncime a pieței care demonstrează în mod clar activitatea de tranzacționare a comercianților. Cu ajutorul acestuia, puteți afla numărul de oferte deschise, ordinele în așteptare, ordinele stop și alți parametri importanți care vă permit să preziceți cum se va comporta piața în viitorul apropiat.
Trebuie remarcat faptul că există mai mulți astfel de indicatori și aceștia sunt concentrați pe reflectarea parametrilor pieței listați doar pentru anumiți brokeri. Prin urmare, doar clienții acestor brokeri au acces la ei. Acest articol va analiza indicatorul „Adancimea pieței” pentru MT4 de la SharkFX. În consecință, va furniza informații numai cu privire la ordinele deschise de comercianții care tranzacționează prin acest broker. Accesul la utilizarea indicatorului este oferit exclusiv membrilor unui club închis, prin urmare, va trebui să parcurgeți procedura de autorizare corespunzătoare.
Puteți descărca indicatorul „Adâncimea pieței” pentru MT4 urmând acest link .
După aplicarea acestui instrument de analiză tehnică graficului de preț, acesta afișează una sau două histograme (în funcție de setări) care vizualizează volumele diferitelor tipuri de tranzacții - SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (Fig. . 1). De fapt, aceste histograme sunt o versiune simplificată a instrumentului ProOanda, dezvoltat tot de specialiștii SharkFx.
Datele afișate sunt reîmprospătate la intervale regulate de 3 ori pe oră. În fig. 1 prezintă schema clasică de afișare a Profunzimii pieței (Fig. 2), dar poate fi modificată în setări (de exemplu, eliminați anumite părți ale histogramei sau mutați-le în alt loc pe diagramă).
În colțul din stânga sus (Fig. 1) există un meniu cu butoane, prin intermediul căruia puteți comuta între:
Câmpul de meniu afișează și ora la care informațiile curente au fost actualizate.
Câteva zeci de parametri modificabili vă permit să personalizați acest instrument de informații pentru orice stil de tranzacționare. Cei mai importanți parametri sunt:
În același timp, vizualizarea Profunzimii Pieței poate fi foarte diferită. De exemplu, indicatorul de la Alpari prezintă informații despre volume nu ca histogramă, ci ca un tabel cu trei coloane și mai multe comenzi (Fig. 3).
Procesul de instalare este aproape același pentru toți indicatorii de adâncime a pieței. De regulă, comerciantul primește un fișier de instalare executabil (.exe), după lansare a căruia este necesar să urmeze instrucțiunile sugerate și să introducă datele solicitate (calea către terminalul de tranzacționare, autentificarea și parola de cont etc.).
Există și servicii online care oferă informații despre volumul tranzacțiilor oricui dorește. Una dintre ele este OANDA, despre care este scris în detaliu.
Nu este greu de imaginat ce avantaj îi oferă unui comerciant informațiile despre unde sunt participanții mari și, în același timp, majoritatea jucătorilor mici de pe Forex. Dacă vorbim despre un schimb standard, atunci astfel de date pot fi încă vizualizate acolo prin căutarea în flux, căutând tranzacții mari care trec la un anumit preț, privind prin paharul cotațiilor limită, acordând atenție loturilor mari și așa mai departe .
Dar brokerii Forex nu oferă o astfel de oportunitate, ceea ce face tranzacționarea mult mai dificilă. Acest lucru îl obligă pe comerciant să navigheze aproape orbește, bazându-se doar pe factori fundamentali globali și pe tehnici dovedite de analiză tehnică. Drept urmare, este extrem de incomod să lucrezi, mai ales pentru cei care sunt obișnuiți cu mediul confortabil al schimburilor hibride moderne care operează în țările mari ale lumii.
Cu toate acestea, mulți brokeri încearcă să îmbunătățească condițiile pentru comercianții lor, permițându-le să aibă în continuare acces la informații importante. În special, ar trebui să acordați atenție paharului Oanda, care a fost vândut de compania de brokeraj cu același nume. Site-ul ei se află pe web la http://fxtrade.oanda.co.uk. După cum puteți vedea din domeniu, serviciul este situat în Marea Britanie, care controlează foarte strict standardele firmelor financiare, care este garantul datelor exacte și al activității transparente a companiei în sine.
Ce oferă comercianților acest broker englez? Organizatorii serviciilor au implementat o caracteristică Forex non-standard care vă permite să vizualizați pozițiile deschise ale altor participanți în Oanda. Adică, acum comercianții pot vedea clar unde se află acumularea comenzilor în așteptare în lung și scurt și, în același timp, primesc date despre raportul dintre cumpărători și vânzători în acest moment. În plus, serviciul vă permite chiar să vedeți la ce prețuri au fost deschise majoritatea celor care dețin în prezent oferte.
Acum să aruncăm o privire la cum funcționează. Apropo, site-ul în sine conține o descriere a modului în care sunt formate portofoliile de comenzi Forex, dar a fost făcută prin traducere automată, așa că nu va fi ușor pentru comercianții obișnuiți să înțeleagă interpretarea celor două diagrame principale care se află în captură de ecran. de mai jos.
În plus, în dreapta acestora, există un grafic al prețurilor online și o listă cu 16 instrumente de tranzacționare, pentru care vă puteți uita la pozițiile deschise ale comercianților din Oanda.
Acum să luăm în considerare separat graficul comenzilor deschise în Oanda și fereastra cu pozițiile curente. Fiecare dintre ele spune deja multe, dar împreună vă permit să lucrați cu succes fără să fiți distras măcar de alți factori care afectează piața.
Să începem cu primul și așa arată.
Graficul este împărțit în mod convențional în 4 părți de axa verticală, care delimitează achizițiile și vânzările, precum și de o linie verde orizontală, care afișează prețul curent. În continuare, ce spune de fapt această diagramă cu bare de volum orizontal? Indică ordinele în așteptare ale tuturor participanților la Forex, despre care Oanda are date de încredere, adică toate acestea sunt Take Profits, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop și Sell Stop.
Acum să vedem cum poate fi folosit acest lucru în propriile noastre scopuri. Deci prețul actual, așa cum se vede în graficul GBP / USD de mai sus este 1,4951. Un comerciant care vrea să înțeleagă unde ar trebui să facă o afacere trebuie să înțeleagă echilibrul de putere. Linia verticală ajută în acest sens, tot ceea ce se află în dreapta ei va declanșa declanșarea ordinelor de cumpărare, respectiv cea din stânga pentru vânzare. Comenzile care sunt situate peste prețul curent vor fi declanșate dacă cotațiile cresc. În schimb, cei sub linia verde se vor declanșa dacă prețul scade și ajunge la ei. În dreapta, puteți vedea denumirile nivelurilor de preț. Acum să ne uităm la graficul specific postat mai sus, unde pozițiile comercianților sunt vizibile în Oanda.
În primul rând, un volum mare de comenzi de cumpărare sub prețul curent la 1,4900 atrage atenția, iar același volum impresionant este amânat, dar deja la vânzare, mai mare față de cotațiile actuale la 1,5100. Astfel de bare lungi de volum indică un număr anormal de mare de comenzi, cel mai probabil că participanții mari și-au stabilit limitele la aceste niveluri.
În consecință, dacă prețul începe să scadă și se apropie de nivelul de 1,4900, atunci atingându-l, va provoca o stropire a unui volum mare de achiziții, care va conduce inevitabil cotațiile în sus. Prin urmare, este suficient ca un comerciant să cumpere pur și simplu pe drumul către acest nivel, știind cum va reacționa piața. Același lucru este valabil și în ordinea opusă pentru tranzacțiile de vânzare, dacă prețul crește și se apropie de 1,5100, unde este plasat un volum uriaș de tranzacții care provoacă o scădere a prețului - acestea sunt Longist Take Profits, Sell Limit bănci și așa mai departe.
Această informație simplă poate îmbunătăți semnificativ rezultatele comerciantului, deoarece acum știe exact unde se află nivelurile semnificative de suport și rezistență și nu mai trebuie să intre „pe credință”, în speranța că nivelul găsit pe grafic va oferi o rezistență demnă.
Următorul grafic face posibilă evaluarea unei situații diferite de pe piață, și anume soldul pozițiilor curente care sunt deja deschise și deținute în acest moment. Locația benzilor orizontale și dimensiunea acestora arată unde și în ce cantitate au fost cumpărați tauri sau s-au vândut urși.
Aceste informații sunt utile în special atunci când dezvoltați o tendință, deoarece vă permit să evaluați puterea acesteia. O acumulare activă de poziții, pe de o parte, va indica faptul că prețul este stors, ceea ce înseamnă că tendința este puternică și vă puteți alătura. Mai sus, în captura de ecran a indicatorului Oanda, acesta afișează pozițiile deschise pentru euro-dolar. Graficul arată clar că vânzătorii au prevalat (dungi portocalii în stânga sus deasupra prețului) față de cumpărători și această tendință continuă, astfel încât EUR / USD poate fi în siguranță scurt.
Odată ce înțelegeți ce înseamnă fiecare grafic în mod individual, puteți acționa eficient bazându-vă predicțiile pe performanța ambelor împreună. Adică, dacă un comerciant vede că una dintre părți crește activ volumul pe graficul Oanda „Poziții deschise” și, în același timp, graficul „Ordine deschise” spune că nu există un nivel puternic în apropiere în direcția către mișcare care poate împiedica tendința, atunci puteți intra în siguranță pe piață și puteți menține poziția.
Și invers, dacă graficul Oanda „Comenzi deschise” arată că prețul se apropie de el (ideal la volume mici), atunci puteți pune în siguranță în direcția opusă tendinței actuale, realizând că o schimbare de tendință, o corecție sau cel puțin un impuls puternic pe termen scurt, care poate și ar trebui luat în lucru.
