Тренд, представляющий собой направленное движение цены, обеспечивает трейдеров наиболее максимальной и наименее рисковой прибылью. При этом время, в течение которого можно получить планируемый доход, находится в прямой зависимости от интенсивности ценовой динамики. Для ее количественной оценки используются индикаторы силы тренда без перерисовки , принцип действия и отдельные представители которых будут описаны далее.
Но сперва следует разобраться, что же означает на форекс сила тренда. Под этим понятием понимается скорость, с которой цена движется в заданном направлении. Количественную оценку этой скорости можно вычислить как отношение приращения цены к временному промежутку, за который оно произошло. Выражать приращение цены целесообразно в пунктах, а временной промежуток в количестве свечей.
На рис. 1 приращение цены обозначено длиной желтого вертикального отрезка, а длительность восходящего тренда обозначена длиной белой горизонтали (розовый отрезок обозначает трендовую линию). Из этих отрезков получился прямоугольный треугольник, а сила тренда, вычисляющаяся в соответствии с вышеуказанной формулой как отношение длины желтого катета к длине белого катета, соответствует тангенсу угла между розовой гипотенузой и белым катетом.
Аналогичные рассуждения полностью применимы и к нисходящему тренду (рис. 2). При этом получается отрицательная величина тангенса (поскольку начальная цена больше конечной), указывающая на то, что тренд направлен вниз.
Поэтому, чтобы измерить силу тренда следует разделить разность между ценой его начальной свечи и ценой его конечной свечи на количество свечей, находящихся между начальной и конечной свечами тренда. Однако рациональнее будет определять силу тренда в градусах угла, тангенс которого рассчитывается. Для этого следует взять арктангенс от вычисленного значения тангенса. В результате получится угол наклона трендовой линии к горизонтали.
Он может принимать значения от-90° до +90°. Если угол имеет значение 0°, то на рынке флет (т. е. приращение цены за временной промежуток отсутствует). Важным является абсолютное значение угла 45° – если в вычислениях получен угол, абсолютная величина которого:
Именно по такому принципу работает большинство индикаторов, позволяющих узнать силу тренда. Однако существуют и некоторые другие более экзотические и сложные алгоритмы, разбирать которые мы не будем, но опишем ниже инструменты технического анализа, в которых они реализованы.
Предпочтительность использования для оценки силы тренда именно инструментов технического анализа обусловлена сложностью этого процесса. Например, по описанному выше способу трудно измерить силу тренда из-за того, что разные брокеры используют четырех- и пятизначные котировки. Поэтому количество пунктов, которые проходит цена в течение тренда, у них будет различаться на порядок, что и является причиной путаницы.
А определить силу тренда визуальной оценкой угла между трендовой линией и горизонталью трудно вследствие непонятности, на каком масштабе графика это выполнять. Например, на рис. 2 угол близок к 45°, но при уменьшении временного масштаба он увеличивается (правая часть рис. 3), а при увеличении – уменьшается (левая часть рис. 3).
Они должны применяться в паре, а каждый из них демонстрирует, какую силу в данный момент имеют быки (Bulls Power) и медведи (Bears Power). На восходящий тренд указывает расположение столбцов Bulls Power и Bears Power выше 0-го уровня, а на нисходящий – ниже. Сила тренда прямо пропорционально зависит от длины столбцов.
На рис.4 показан тот же нисходящий тренд, что и на рис. 2, который указанная пара индикаторов определила как сильный.
Это индикатор силы тренда в процентах, который вычисляет относительную силу каждой валюты, входящей в состав анализируемой валютной пары. Он отображается в виде информера с двумя вертикальными отрезками – широким и узким (рис. 5). Первый относится к старшим таймфреймам относительно рабочего, а второй – к младшим. Каждый отрезок разделен на две половины – верхняя указывает на силу роста валюты, а нижняя на силу ее падения. Чем больше закрашена одна из половин, тем сильнее соответствующее движение валюты.
На рис. 5 сила движения каждой валюты в каждом направлении равна 0, поэтому на рынке флет – котировка движется вбок.
Рисует в подвальном окне кривую, которая колеблется вокруг уровня 0,5 (рис. 6). Если кривая поднимается над этим уровнем, то на рынке сильный тренд (чем выше, тем сильнее). Если же кривая опускается под уровень 0,5, то на тренд ослабевает (чем ниже, тем слабее).
Следует учитывать, что направление тренда с помощью iVar определить невозможно – как на сильном восходящем, так и на сильном нисходящем тренде его кривая будет расположена выше уровня 0,5. При этом его можно использовать и в качестве определителя флетов, на которых также можно торговать канальными стратегиями.
Рисует две пилообразные ломаные линии в подвальном окне (рис. 7). Одна из них красного цвета, а другая – синего. Красная ломаная отвечает за силу нисходящего тренда, а синяя – восходящего. Если выше расположена красная ломаная, то котировка падает, а если выше расположена синяя ломаная, то котировка растет.
Участок снижения ломаной, находящейся выше, указывает на возникновение коррекции на текущем тренде.
Как известно, цена не может двигаться только по прямой, ей свойственны резкие движения, которых сменяют откаты, а большую часть времени рынок находится во флэте. Поэтому многих интересуют следующие вопросы: «Как определить тренд?», «Какая сила у текущего тренда?», «Как определить разворот тренда?». Профессиональные игроки могут за несколько секунд провести анализ графиков и сказать, какой сейчас тренд, не пользуясь индикаторами. Но новичкам на Форекс бывает сложно со стопроцентной уверенностью заявить, какой сейчас тренд – восходящий или нисходящий. Об этом мы и поговорим в этой статье, а также подробно разберем различные способы определения тренда. См. также, какие бывают и в чем их преимущества и недостатки от классической торговли с использованием торговой платформы MT4.
Индикатор RSI также может использоваться для определения тренда и его силы. Если он опускается ниже 30, то следует рассматривать покупки. Когда индикатор достигает отметки 70, необходимо искать сигналы для продаж. Помимо этого, индикатор RSI, как и MACD, применяется для поиска разворотных точек на графике при помощи метода дивергенции.
Помимо перечисленных выше индикаторов направления тренда, существуют и другие индикаторы, которые можно отдельно скачать и установить на ваш торговый терминал MT4.
Определившись с направлением тренда, необходимо понять, какую он имеет силу, чтобы не получилось такой ситуации, когда вы заскакиваете в последний вагон поезда в момент его полной остановки. Чтобы этого не произошло, можно использовать ADX – встроенный в MT4 индикатор силы тренда Форекс. Он помогает определять направление и силу тренда в самом его начале. На первый взгляд индикатор ADX кажется немного сложным, но, разобравшись в принципах его работы, вы можете заметно улучшить прибыльность вашей стратегии. Многие путают ADX с осциллятором, покупая или продавая на границах окна индикатора. Это не зоны перепроданности или перекупленности, а показатели того, в каком состоянии находится рынок. Если значение ADX ниже 20, то на рынке наблюдается флэт, и открывать новые позиции не рекомендуется. Когда сплошная линия ADX находится в диапазоне 20-25 – это самое подходящее время для открытия сделок, можно захватить 2/3 нового тренда. Если сплошная линия ADX находится выше 50, то входить в рынок не следует, сила тренда скоро иссякнет. О направлении тренда можно судить, основываясь на пересечении пунктирных линий. Так, если розовая пунктирная линия (сила медведей) пересекает снизу вверх зеленую пунктирную линию (сила быков), можно рассматривать продажи.
Теперь вы знаете, как определить тренд и его силу. Не стоит применять полученные знания в качестве отдельной стратегии, они не принесут большой прибыли. А вот в сочетании с вашей торговой системой определение направления и силы тренда поможет вам значительно улучшить показатели торговли.
Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт сайт.
У меня накопился большой опыт в вопросе: "Как определить тренд на Форекс", хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.
Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.
Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.
Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.
Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: "trend is your friend". Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.
Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.
Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.
Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.
Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.
Если в двух словах отвечать на вопрос: "На каком таймфрейме лучше определять тренд", то правильный ответ будет: "На рабочем таймфрейме". На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода.
К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы.
Тренд скорее продолжится, чем развернется.
Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет.
Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.
Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.
Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.
Существует всего лишь два вида тренда:
В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.
В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.
Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.
Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.
В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:
Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.
Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.
Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени - TD) и строить через них линию. Опорная точка - это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.
Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.
Томас ДеМарк говорил, что:
Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье "Как правильно нарисовать линию тренда ".
Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню.
Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.
Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.
По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку.
На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.
А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?
Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.
Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.
Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.
По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.
Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.
На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.
Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.
Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.
Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.
Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.
Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.
На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.
В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.
Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.
Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.
Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.
Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.
Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.
Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45 0 . Снова приведу интересный рисунок.
Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.
Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45 0 . Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.
Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.
Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.
Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.
Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.
Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.
Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.
Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.
И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.
На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: "Как определить тренд на Форекс" и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?
Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.
На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.
До следующих статей.
Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.
Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.
Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».
Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:
Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.
Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.
Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.
Индекс силы может указывать на окончание тренда:
Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.
Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.
При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.
Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.
Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:
Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.
— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.
Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.
Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.
При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.
Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.
Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
Одним из основных условий прибыльного и безопасного трейдинга является заключение сделок по ведущей тенденции.
Однако, чтобы ориентироваться в движениях рынка и принимать верные решения, мало знать направление господствующего тренда. Знание еще и его силы даст Вам не меньше полезных подсказок.
Индикатор сила тренда – это мощный инструмент технического анализа, без которого не обходится основная масса торговых стратегий.
Выбрав для себя удобный инструмент, Вы сможете оценить расстановку сил и потенциал рыночных игроков, а главное — войти, когда тренд только зарождается, и вовремя выйти на пике прибыли.
Читайте в статье – описание лучших методов анализа рыночной силы и стратегий на их основе.
Такой показатель как сила тренда имеет довольно большое значение при трендовой торговли на форекс, наиболее простым его определением является использование специального индикатора.
Инструмент является простым в эксплуатации и имеет довольно высокую степень расчетов, что позволяет вовремя получить данные о возможности предстоящего разворота. К сожалению, данный инструмент предназначен только для использования в торговле по основным, самым популярным на forex валютам, то есть торговать можно далеко не на всех валютных парах.
На экран терминала выводится информация по торговле такими валютами - AUD, JPY USD, EUR, GBP, CHF, CAD. Данные поставляются в виде отдельных индикаторов меняющих количество черточек, которые меняют свой цвет в зависимости от силы существующего движения по той или иной валюты.
Кроме этого, внизу терминала выводится цифровая информация, которая оценивает тренд по 9 бальной шкале. Чем выше этот показатель, тем сильнее движение по валютной единице, которую он характеризует. Более правильным было бы назвать данный инструмент индикатором спроса или объемов торгов, так как он не привязан к конкретной валютной паре, а показывает силу движения по отдельной валюте.
Практическое использование данного программного продукта больше подойдет для внутридневной торговли, в более длительной перспективе индикатор является менее эффективным.
На практике можно использовать любую из валютных пар, одной из составляющих которой являются названые выше валюты.
Например, если вы видите активное движение по американскому доллару, то для торговли вполне подойдут пары – USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDHKD, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDZAR. При этом следует учитывать, что самыми удачными вариантами в этом случае, будут USD/CHF и USD/JPY, так как и по второй валюте входящей в состав валютной пара наблюдается сильное движение.
Например, если некоторое время показатель индикатора по USD равнялся 7, а тут вдруг упал до 2, значит, существующая цена доллара не устраивает трейдеров и в скором времени произойдет ее изменение. Для того, чтобы контролировать верность прогнозов, следует добавить на график еще хотя бы один индикатор тренда.
Источник: "forexluck.ru"
Индикатор силы – число, представляющее наглядным образом силу трейдеров (тренд), которые играют на повышении (так называемых быков) при повышениях курса, и играющих на понижении курса трейдеров (иными словами медведей) при его понижении.
Сила каждого восходящего тренда характеризуется объемом, направлением и расстоянием:
На основании индикатора силы тренда можно построить гистограмму, которая расположена вокруг линии нулевого уровня:
Индикатор силы тренда претерпевает изменения в диапазоне от -100 до +100: все зависит от того, ниже или выше находится стоимость по отношению к скользящим средним.Индикатор силы тренда может принимать значение, равное нулю, и это означает, что цена расположена посередине скользящих средних восходящего тренда.
И подводя итог под ранее сказанным, можно отметить, что основной идеей расчета данного индикатора является сравнение текущей стоимости актива с различными скользящими средними, срок вычислений меняется на определенный шаг.
Индикатор силы тренда для анализа применяет данные трех видов, таких как:
Индикаторы силы тренда применяются как отдельно, так и с индикатором, сглаженным скользящими средними, что является более предпочтительным. При этом сглаживание скользящей средней за небольшой период применяется для конкретизации момента открытия и закрытия позиций. При длительном периоде данный индикатор используется для контроля основных изменений в силе медведей и быков.
Поскольку тренды состоят из серии ценовых колебаний, импульс играет ключевую роль в оценке силы тренда. Также важно знать, когда тренд замедляется. Уменьшение импульса не всегда ведет к развороту, но это дает предупреждающий сигнал, что что-то изменилось, и тренд может консолидироваться или развернуться.
Ценовой импульс соотносится с направлением и значением цены. Сравнение ценовых колебаний помогает трейдерам лучше понять ценовой импульс.
Индикатор силы в большей части нужен для того, чтобы можно было предсказывать, как долго будет тянуться какая-либо отдельная тенденция (и вообще, по сути, будет ли она продолжаться).
Для выявления силы тренда можно использовать такие индикаторы:
Источник: "progi-forex.ru"
Сила тренда – это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.
Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу.Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.
Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные:
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
Линии поддержки
Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный.
Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами.
Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости:
Третий способ оценки силы является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в техническом анализе рынка. Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.
Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных таймфреймах. Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.
В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм.
Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий).
Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.
Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя». Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).
Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда, нужно задать такие параметры:
Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.
Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.
Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.
В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.
Графически осциллятор ADX представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100:
Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования.
Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.
Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все. Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.
Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.
Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.
На самом деле это два отдельных индикатора. Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого.
Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.
Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0:
Лучшее время для входа характеризуется:
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.
Закрывать позицию стоит, если:
Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.
Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.
У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно. Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».
Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор.
В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».
Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета.
По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25. Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.
Возможные варианты расположения красной линии:
Возможные варианты для синей:
Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.
Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы». SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее.
Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.
Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены.И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность. SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке. Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее.
Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».
После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).
Дальше сравниваем А и В. Если А больше В, то на рынке сильный тренд, если значения близки или равны, то движение цены слабое (возможен разворот) или флэт. Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости.
Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными. Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.
Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.
Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.
IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).
График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.
Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.
Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.
Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.
Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:
Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26). Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).
Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода.
Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того, какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B.
Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала.
Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.
Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.
Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей.
Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться, только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.
Источник: "pammfix.ru"
Для поиска прорыва волатильности, что само по себе довольно непросто, можно применять индикатор ADX (Average Directional Movement Index). Этот индикатор предназначен для измерения силы тренда, может работать на опережение, и определяет силу тренда до начала изменения цены. Сочетание главной линии, обозначающей ADX индикатор и линий +DMI и –DMI способно определить сильные тренды.
Как правило, диапазон главной линии от 0 до 100, чаще всего она находится между значениями 10 и 50. Сила тренда тем выше, чем выше показатель. При значении индикатора менее 20, можно говорить о слабовыраженном тренде. Когда индикатор ADX располагается на отметке выше 40, это означает сильный тренд, прорыв определенных уровней или говорит о возможном движении цены в направлении тренда.
При помощи ADX более точно можно определить силу тренда, нежели направление, так как линия может расти, как в случае роста, так и падения цены. Не так важно пересечение линий DMI, в отличие от расположения линий +DMI и –DMI, когда происходит пробитие верхнего уровня 40 главной линией индикатора.
Посмотрев на график 1, можно наблюдать пробитие, когда линия ADX вышла за уровень 40. Итак, когда индикатор в положении выше 40, то это наиболее точно может способствовать поиску точек продолжения тренда.
К достоинству, отличающему форекс индикатор ADX следует отнести его универсальность применительно к интрадеям и свинг-трейдингу. Когда мы используем ADX по отношению к свинг-трейдинговым входам (начиная с одного дня и до нескольких недель), нужно особо уделять внимание двум последним торговым сессиям, при которых происходит пробитие уровня 40.
На графике 2 изображена ситуация, когда после пробития индикатором уровня 40 происходит прорыв модели продолжения «Бычья чашка с ручкой», и, как следствие, цена возрастает на 20% на протяжении двух торговых сессий. Старайтесь не входить на рынок, пока индикатор ADX не пробьет уровень 40, так как зачастую тренд не ускоряется до достижения данной отметки.
Выход из сделки можно осуществлять различными методами. В случае, когда при открытой сделке происходит свечная модель «Падающая звезда», как признак разворота, можно использовать стоп, немного отступив от нижнего края свечки.
Если индикатор разворачивается и опускается ниже 40, можно применить близкий трейлинг-стоп. На графике 2 видно, что после понижения ниже 40 позиции 16 декабря, тренд остановился, и, как следствие, последовала коррекция на протяжении двух дней.
Посмотрев на график 3, можно наблюдать прорывы в направлении тренда, которые последовали за пробитием индикатором отметки 40. 15 декабря состоялся сигнал к выходу из сделки, в момент возврата индикатора к 40 метке. Далее 16 декабря ADX опять поднялся выше 40, одновременно просигнализировав о повторном входе на рынок, который движется по восходящему тренду.
В момент трендового движения рынка, чтобы снизить риск, можно использовать стопы до 150 пунктов при свинг-трейдинговых сделках, способных удерживать до нескольких дней. Трейдеры должны помнить, что вход на рынок нежелателен при тенденции индикатора к снижению, что одновременно служит сигналом к консолидации.
Применять индикатор ADX, чтобы он приносил наибольшую отдачу на популярных валютных парах, следует с небольшими корректировками. Так, вход на рынок при прохождении индикатором позиции 30, можно осуществлять маленьким лотом, а при повышении его более 40, можно увеличить. Допускается применение часовых графиков за последнюю неделю для торговли на валютах.
График 4 отражает поведение валютной пары USD/JPY: сначала 15 декабря наблюдается пробой индикатором отметки 30, далее пара продолжает рост. При пробитии ADX отметки 40, цена, вырвавшись из торгового диапазона, еще день-два движется вверх.
Следует сказать, что форекс индикатор ADX определяет волатильность, но не направление. Таким образом, стремительное повышение индикатора, может быть рассмотрено как сигнал к новым минимумам на валютной паре (график 5). При прохождении ADX выше отметки 30, рынок движется к новым минимумам.
При активной торговле и, при этом слабо выраженной тенденции, как правило наступает серия стопов. Использовать ADX индикатор в качестве фильтра очень целесообразно: это способ исключения ложных прорывов, невыгодных сделок, определение рынков с сильнейшими трендами и волатильностью.
Важно помнить, что невыгодна торговля при нисходящей тенденции ADX, это сигнал предстоящей консолидации. По графику 6 видно, как ADX индикатор в период с 30 марта по 4 мая двигался вниз от отметки 48 до отметки 15. Этот период является неподходящим для торговли.
При покупке и продаже на отбоях индикатора ADX пробитие уровня 40 можно рассматривать как начало тренда и завершение консолидации.
Главное предназначение индикаторов форекс ADX в своевременном определении рыночной тенденции. Наиболее важными сигналами считаются те, которые указывают направление, волантильность и возможный слом тренда. Чаще всего трейдеры применяют индикаторы в виде скользящих средних. Однако при развитии консолидации, их эффективность значительно снижается.
Тем не менее, есть определенные способы для выравнивания этой слабой позиции. Рассмотрим более детально, как правильно использовать сочетание двух индикаторов ADX и MACD для определения направления и силы тренда.
Рассмотрим индикатор ADX описание: показатель роста при движении цены в тренде, однако при ее остановке или консолидации, индикатор снижается. При показателях индикатора ADX на уровне 20-30, наблюдается умеренная тенденция рынка. Если индикатор переходит отметку 30 – тренд обретает силу.
Особенность индикатора ADX в том, что он не показывает направление движения цены, поэтому в этом случае целесообразно использовать индикатор MACD. Он отражает состояние текущего тренда в зависимости от его положения: выше или ниже нуля.
При одновременном использовании в графике этих двух индикаторов, можно более точно определить силу и направление тренда. На графике 7 отлично показано их взаимодействие. На зеленных участках мы видим повышение индикатора ADX, что говорит о трендовом рынке.
Индикатор MACD также увеличивался, определяя восходящее направление рынка. На красном участке отмечается повышение ADX – значит, тенденция на рынке ярко выражена. Наоборот MACD понижался, указывая, что данная тенденция – нисходящая.
В основном, трейдеры предпочитают осуществлять сделки, совершая покупки на растущих рынках. Подтверждающие паттерны способны определять именно данные ситуации. В случаях, когда индикатор ADX растет одновременно с MACD – можно констатировать наличие бычьего рынка. График 8 очень четко отображает такой паттерн. Цена увеличивалась с сентября по декабрь, и индикаторы также возрастали.
Слом рынка произошел когда оба индикатора также понизились. Снижение ADX указывало в данном случае на его неспособность определения выраженной тенденции. А снижение MACD – об окончании восходящего тренда. В некоторых ситуациях при одновременном снижении индикаторов происходит консолидация, а не движение рынка против тренда.
Этот показатель считается сигналом к понижению цены: ADX индикатор повышается (рынок в тренде), индикатор MACD понижается, находясь под сигнальной линией и нулевой отметкой. Индикаторы теперь движутся противоположно относительно друг друга. График 9 показывает, как образовался довольно сильный медвежий тренд на паре USD/JPY. Оба индикатора образовали за этот период несколько дивергенций: рост одного и понижение другого.
При наблюдении дивергенции индикаторов ADX и MACD, следует констатировать, что время для входа в лонги не подходящее. Наоборот, для осуществления покупки опциона пут или открытия вниз, сигнал отличный. При начале движения индикаторов в одном направлении, ожидается смена тренда или коррекция (см. график апрель-май).
Наблюдая за развитием тренда, можно иногда констатировать его расположение в узком диапазоне. Это может говорить о его дальнейшем развитии или перемене направления. Консолидация отмечается при таком поведении: индикатор форекс ADX показывает понижение, MACD рядом с нулевой меткой. Это изображено на графике 10.
Одновременно индикаторы возрастали по мере развития бычьего тренда, что видно в промежутке с декабря по январь 2000-2001 года. Далее произошло его завершение, и индикаторы начали падать. Мы видим, что индикатор ADX понижается, линия MACD по-прежнему выше нуля (в узком диапазоне с марта по апрель). Начало нового восходящего движения на рынке совпадает с ростом индикаторов.
Бывают случаи, когда индикатор ADX своим поведением способствует неправильным выводам. Как правило, другие индикаторы, в зависимости от движения цены, снижаются или увеличиваются. Но на графике 11 мы можем видеть, что ADX движется, не завися от направления рынка. Поэтому, запомните, что определять поведение цены нельзя индикатором ADX, который предназначен для оценки силы движения.
Мы можем сделать выводы об индикаторах: их сигналы несколько запаздывают, когда движение уже началось, причем индикатор ADX отстает сильнее, чем MACD. Можно сделать вывод о неспособности такого сочетания сигнализировать о предполагаемых разворотах, как вершинах, так и впадинах.
Но все же данный тандем трейдерам можно применять как показатель входа в рынок во время уже протекающего развития тренда, а что особенно выгодно – двигаться вместе с рынком, существенно увеличив свои шансы на выигрыш.
