В трейдерском сообществе индикатор RSI дефакто принят для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Даже без использования дополнительных фильтров индикатор способен давать доходность около 60%. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ - покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период
, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
Сигналы на разных таймфреймах
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Настройки такие:
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
Скальпинг с RSI
5 способ - поиск дивергенций на графике - эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция - это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции - на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Дивергенция RSI
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить - нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет - покупаем опцион CALL, если снижается - PUT.
Виды дивергенций RSI
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
Последний, шестой способ - совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй - общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
То же самое справедливо для продажи, цена должна одновременно с этим пересекать верхнюю линию канала – цена открытия выше, цена закрытия ниже (внутри канала):
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перепроданности заходит внутрь канала.
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Индикаторы теханализаИндекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.
Краткое описание, о чем вы узнаете:
Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX) .
Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».
Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.
Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.
Важно понять следующее:
Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.
В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.
Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.
Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.
Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.
Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.
Подведем промежуточный итог:
По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.
Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.
Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.
Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:
Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.
Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.
Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.
На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.
Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении . Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.
Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.
Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:
Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.
Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.
Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:
В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.
Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.
Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?
На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.
Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.
Индикатор индекса относительной силы RSI прекрасный инструмент в арсенале трейдера. С его помощью можно значительно улучшить результативность торговли.
В этой статье мы расскажем, как правильно использовать RSI, чтобы он был надежным помощником в вашей торговле на бирже. RSI относится к самым популярным осцилляторам в техническом анализе. Он стоит в одном ряду с такими индикаторами как и Stochastic. Их можно увидеть почти у каждого трейдера.
RSI (англ. relative strength index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, показывающий силу тренда. Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены.
Формула расчета индикатора: RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:
U - среднее значение положительных ценовых изменений;
D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Для того чтобы добавить RSI в терминале , найдите его в «Навигаторе»:
После двойного клика, откроется окно настроек:
Настройка индикатора RSI не составит никаких сложностей. Вкладка «Параметры»:
Во вкладке «Уровни», настраиваются горизонтальные уровни перекупленности и перепроданности. Выглядят настройки следующим образом:
Вы можете менять значение уровней и делать описание к ним. А так же, добавлять их, а не ограничиваться двумя. Как видно на скриншоте, мы оставили стандартные настройки индикатора и подписали их.
После нажатия на «ОК», внизу под графиком цены, появится окно индикатора RSI. Так выглядит его график со стандартными настройками:
Индикатор настроен и готов к работе. Пришло время рассказать, как работать по RSI.
В основном, индикатор RSI везде позиционируют, как осциллятор для торговли во флете, т.е., когда отсутствует направленная динамика движения цены. Но, если разбираться, то индикатор RSI очень универсален, и вы увидите, как его можно использовать не только для торговли в ценовом диапазоне, но и в тренде.
Классические правила торговли RSI элементарны, и базируются на торговле от уровней перекупленности (70) и перепроданности (30). Когда цена подходит к верхнему уровню, и разворачивается от него, то надо продавать. При развороте цены от нижнего уровня — покупать.
Такая тактика хороша, если цена находится в торговом диапазоне, но совсем не годится когда начинается тренд, т.к. сразу появляется много ложных сигналов. Тем не менее, индикатор RSI можно использовать при торговле направленных движений — трендов. Делается это очень просто!
Мы знаем, что индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности, а и есть самый настоящий тренд! Перекупленность — восходящий тренд, перепроданность — нисходящий.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Тактика торговли в тренде, с помощью осциллятора RSI, будет выглядеть так:
Покажем на примере:
Нам нравится торговать по индикатору RSI всего лишь с одним уровнем. Его значение равно 50. Оно получено в результате всего допустимого диапазона напополам.
Принцип торговли по этой стратегии: все, что выше 50 — покупка, все, что ниже 50 — продажа.
С помощью этой стратегии, получается брать достаточно продолжительные тренды.
Торговля нисходящего тренда по RSI с одним уровнем
Как и у любого осциллятора, на RSI возникают бычьи и медвежьи дивергенции. Если к ним прибавлять сигналы от уровней, то можно получить отличные точки для заключения сделок.
Пример медвежьей дивергенции RSI:
Цена показывает новые максимумы, в то время как на графике RSI каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что образовалась медвежья дивергенция, и можно ожидать снижения цены. На графике RSI отчетливо видна поддержка, которая в дальнейшем пробивается вниз. В этой точке заключается сделка на продажу. Потом видно, как RSI пересекает уровень (50), это событие усиливает занимаемую нами позицию. Выход из сделки происходит, когда RSI пересекает уровень (50) снизу вверх.
Пример бычьей дивергенции RSI:
График цены показывает следующий минимум ниже предыдущего, в то время как на графике индикатора новый минимум выше. Это означает, что сформировалась бычья дивергенция, и надо торговать от покупок. Пробивается поддержка на RSI и сразу уровень (50). Выйти из покупки можно при обнаружении медвежьей дивергенции, или при пересечении RSI уровня (50) сверху вниз.
Самой известной ошибкой у новичков, когда они торгуют с помощью индикатора RSI, является такая ситуация:
Обратите внимание на первое пересечение индикатором линии перепроданности вниз. Почему-то, это гипнозом действует на неопытных трейдеров, и они упорно начинают покупать в этой точке.
Значительно усугубляет данную ситуацию, когда трейдер не использует стоп-лосс. Если цена вошла в тренд (выше мы разбирали торговлю по уровням перепроданности и перекупленности ), это будет очень болезненно и разорительно.
То же самое справедливо и для восходящего тренда.
Чтобы избежать такой ошибки, никогда не покупайте, если RSI пересек уровень перепроданности (30) сверху вниз. И не продавайте, если RSI пересек уровень перекупленности (70) снизу вверх. Иначе, можете нарваться на очень сильный тренд против себя. А, как показывает опыт, новички и трейдеры с маленьким опытом, будут торговать против движения.
Это всё, что мы хотели рассказать вам об индикаторе RSI и торговле с его помощью. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях.
Успехов в торговле!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI , которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Настройки такие:
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается — PUT.
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
