Tra le strategie di trading che ti permettono di realizzare un profitto sul mercato Forex, ci sono quelle che ti permettono di fare a meno dell'analisi. Sono chiamati griders e i trader sono chiamati griders, rispettivamente.
Il grid trading è piuttosto popolare perché ti consente di fare a meno di complesse analisi tecniche, monitoraggio del comportamento dei prezzi e calcoli matematici - indipendentemente dal movimento dei prezzi, il sistema di ordini in sospeso fornirà un profitto.
Le basi del trading di griglia Forex sono una serie di ordini in sospeso in entrambe le direzioni e il numero di ordini in ACQUISTA e VENDI è lo stesso, gli ordini sono alla stessa distanza l'uno dall'altro. Ogni ordine può essere fornito con SL e TP, in opzione, gli ordini possono essere chiusi al raggiungimento di un determinato obiettivo, che può consistere nel realizzare un profitto di un determinato importo o ridurre al minimo le perdite. Per comprendere tutte le sfumature di tale trading, devi familiarizzare con i concetti di base:
L'elenco dei vantaggi della strategia di trading Grid include quanto segue:
Per quanto riguarda gli svantaggi della strategia di trading Grid, vale la pena sottolineare quanto segue:
Puoi lavorare con ordini pendenti non solo durante un trend, ma anche durante un flat, tuttavia vengono utilizzate varie strategie. Ad esempio, lo screenshot seguente utilizza una griglia per il movimento piatto.
Se al momento è presente un trend stabile o se si prevede che il mercato si muova attivamente dopo la pubblicazione della notizia, è necessario inserire una griglia di ordini Sell Stop e Buy Stop con i seguenti parametri:
L'operazione si chiude secondo la strategia sulla griglia degli ordini pendenti secondo l'ulteriore sviluppo degli eventi:
Per la comodità di effettuare un gran numero di ordini Sell Stop e Buy Stop, puoi utilizzare gli script gratuiti per il download dal link sottostante.
Il trading con ordini pendenti presenta i seguenti vantaggi:
Se, subordinatamente alla presenza di un trend, tutto sembra abbastanza semplice, allora cosa fare quando il mercato sta vivendo un flat prolungato. In questo caso, si consiglia di utilizzare gli ordini limite invece di interrompere gli ordini in sospeso. Consideriamo una situazione specifica con un esempio. Supponiamo che ci sia un flat sul mercato, quindi inseriamo quattro ordini Buy Limit al di sotto del prezzo corrente e ordini Sell Limit al di sopra del prezzo.
Quando uno degli ordini viene attivato, la serie opposta di posizioni dovrebbe essere cancellata. Gli stop loss di tutti gli ordini devono essere impostati allo stesso livello, quindi se il prezzo non va nella nostra direzione, possiamo correggere le perdite e costruire una nuova griglia di ordini. Lo stesso vale per prendere profitti. Quando viene raggiunto il profitto cumulativo predeterminato, tutti gli ordini devono essere cancellati. Se il primo ordine ha funzionato e chiuso con take profit, qui è tutto chiaro. Se il prezzo va contro di noi, verranno aperte nuove negoziazioni, ma per chiudere le negoziazioni al totale take profit, il prezzo dovrà percorrere una distanza molto più breve. Questa strategia funziona bene per il trading in mercati calmi con movimenti di prezzo deboli e rapidi pullback, ad esempio durante.
Oltre a inserire manualmente gli ordini in sospeso, esistono anche griglie di ordini speciali, una delle quali è lo script SetGridOrders. Con esso, puoi effettuare un numero illimitato di ordini in sospeso. Devi solo trascinarlo dal "Navigatore" al grafico, specificando le impostazioni necessarie per i seguenti parametri nella finestra che si apre:
extern double Price – prezzo di apertura del primo ordine;
Lotto doppio esterno – dimensione del lotto;
extern int SetOrders – numero di ordini;
extern int Step – distanza tra gli ordini;
extern int StopLoss – livello di stop loss;
extern int TakeProfit – livello di profitto;
extern bool GeneralProfit - take profit totale, al raggiungimento del quale tutti gli ordini verranno chiusi;
extern bool GeneralStop – perdita totale, al raggiungimento della quale tutte le posizioni aperte verranno chiuse e gli ordini pendenti non lavorati verranno cancellati.
Puoi anche attivare un segnale acustico che ti avviserà quando viene attivato il primo ordine. Dopo aver specificato tutte le impostazioni necessarie, dovresti fare clic su OK, di conseguenza si aprirà una nuova finestra in cui dovrai selezionare il tipo di ordini in sospeso: stop o limit. Pertanto, questo script sarà utile per chiunque e semplificherà notevolmente il trading manuale.
Come si può vedere dalle descrizioni delle strategie, il trading con ordini pendenti richiede al trader la massima concentrazione e attenzione. È necessario monitorare costantemente la situazione attuale, aggiungere un nuovo ordine in tempo se la strategia lo richiede o eliminare la griglia se viene raggiunto il totale take profit o loss, quindi aggiungere una nuova griglia di ordini al grafico. Lo script sopra descritto ti solleva parzialmente dall'onere di effettuare ordini, ma questo è solo uno script, non deve essere eseguito manualmente ogni volta che viene creata una nuova griglia di ordini. Portiamo alla vostra attenzione la considerazione di un Expert Advisor redditizio, che ha mostrato un buon lavoro sulla coppia di valute GBPUSD.
Questo Expert Advisor si basa sul principio della passeggiata casuale dei numeri - moto browniano. Quando questo Expert Advisor è installato sul grafico, divide l'area intorno al prezzo in due parti e inserisce ordini limite di vendita al di sopra del prezzo e ordini limite di acquisto al di sotto del prezzo. L'elevata redditività dell'Expert Advisor è assicurata dall'utilizzo di , che si attiva sui movimenti di prezzo senza rinculo. Tuttavia, quando compaiono trade in perdita, il lotto non raddoppia, come nella maggior parte degli EA basati sul sistema Martingale, ma di un certo coefficiente specificato nel parametro PlusLot, che rende l'uso di questo EA meno pericoloso.
Poiché la griglia degli ordini si basa sulla differenza di punti tra gli ordini, non importa molto, ma è meglio installare il consulente su M5 o M15. Order Grid Expert Advisor può lavorare in due direzioni contemporaneamente. Se gli ordini multidirezionali funzionano, porterà ciascuno di loro a prendere profitto e, se necessario, riaprirà la griglia a nuovi livelli. Lo svantaggio principale di questo Expert Advisor è che in caso di interruzione di corrente o di Internet, non "ricorda" quali ordini ha e quali no. Pertanto, devi eliminare la vecchia griglia di ordini e riavviare il consulente. Per evitare che ciò accada, consigliamo di installare il consulente su .
L'EA ha le seguenti impostazioni:
Ordini - qui è necessario specificare il numero massimo di ordini;
lot1 – dimensione iniziale del lotto per il primo ordine nella griglia;
PlusLot – coefficiente di cui il lotto iniziale aumenterà quando compaiono operazioni in perdita;
FirstStep - distanza dal prezzo corrente al primo ordine;
Step - distanza tra gli ordini;
SLoss - dimensione dello stop loss per ogni operazione o per l'intera griglia;
TProfit - dimensione del profitto per ogni operazione o per l'intera griglia;
ProfitClose - questo parametro è responsabile della chiusura di tutti gli ordini unidirezionali quando viene raggiunto il totale take profit;
TrailingPercent - la dimensione del profitto totale che verrà trascinato, in percentuale;
magia - numero univoco del consulente;
CloseEndWeek - quando questo parametro è attivato, il consulente chiude forzatamente tutti gli ordini a fine settimana;
HourClose: specifica l'ora di chiusura di tutti gli ordini di venerdì.
Come accennato in precedenza, è abbastanza difficile prevedere la direzione del movimento dei prezzi, motivo per cui i gridder utilizzano una griglia di ordini per catturare qualsiasi movimento di prezzo. Tuttavia, in pratica, uno scenario favorevole è estremamente raro, ed è il punto debole di tali strategie. Il mercato è in continua evoluzione, se ieri una delle coppie di valute era di 200 punti, ora non supera i 50 punti. Forse il punto è nella determinazione errata dei livelli per l'immissione di ordini in sospeso. E tutto perché prima di effettuare gli ordini non viene effettuata alcuna analisi e la griglia degli ordini viene posizionata a caso. Se il trading con ordini pendenti fosse effettuato da livelli significativi, porterebbe molto più profitto. Si propone di prendere in considerazione il FractalGrid grid Expert Advisor, basato sull'uso dell'analisi frattale.
Il trading di questo Expert Advisor consiste nel piazzare ordini pendenti a livello di sfondare massimi e minimi frattali. Puoi leggere cosa sono i frattali e come definirli. Si consiglia di utilizzare H1 come periodo di lavoro. Esistono due tattiche di trading EA:
Quando si forma un nuovo frattale, un ordine pendente non lavorato viene trasferito dal vecchio livello al nuovo;
Quando si forma un nuovo frattale, il vecchio ordine in sospeso non viene cancellato, ma ad esso viene aggiunto un nuovo ordine.
Passiamo alla descrizione delle impostazioni di FractalGrid Expert Advisor:
Lotti: questo parametro imposta un valore fisso dei lotti di scambio;
Rischio: se metti zero davanti al parametro Lotti e specifichi il valore del parametro Rischio, la dimensione del lotto per ogni nuovo ordine verrà calcolata in base all'importo del deposito corrente;
RiskOnBalance – impostando questo parametro a true, la dimensione del lotto verrà calcolata in base alla dimensione del saldo e selezionando la modalità false verrà preso come base l'importo del margine libero;
FractalPeriod - qui è necessario specificare il periodo del frattale, che deve essere necessariamente dispari;
DeleteOldOrder: questo parametro è responsabile della scelta delle tattiche per effettuare ordini in sospeso, menzionato sopra. Se vuoi usare la prima tattica, seleziona true e, per la seconda tattica, specifica false;
La strategia della griglia degli ordini non lo è, ma può essere abbastanza redditizia. A seconda dello stato del mercato, è possibile utilizzare una griglia di ordini stop - in presenza di un trend, o una griglia limite - durante un flat. Per semplificare la costruzione di una griglia di ordini, puoi utilizzare gli script, oltre ai consulenti. Tuttavia, si consiglia di utilizzare Expert Advisor a griglia solo sotto la supervisione di un trader in modalità semiautomatica. Buona fortuna nel trading!
Oggi, un trader moderno deve affrontare una difficile scelta di un sistema di trading adatto, dal momento che ce ne sono moltissimi ora e le strategie di griglia Forex non occupano l'ultimo posto tra loro in termini di efficienza. Questi ultimi saranno discussi in questo articolo, poiché ci sono poche informazioni su tali approcci di trading, sebbene molti li utilizzino da tempo o consulenti di trading automatizzati, le cosiddette griglie, da molto tempo.
Prima di procedere oltre, i trader interessati al funzionamento di tali sistemi dovrebbero essere consapevoli che esiste un altro termine comune che ci è arrivato dall'Occidente. Stiamo parlando della parola griglia, che in traduzione significa "griglia" o "griglia". Di conseguenza, nei forum nazionali ed esteri, così come nella letteratura, è possibile trovare la designazione dei sistemi commerciali discussi di seguito come "griglia". Questo deve essere preso in considerazione e compreso che la conversazione riguarda le stesse strategie di griglia Forex e non qualcosa di fondamentalmente nuovo.
Per la prima volta, i sistemi di trading Forex su griglia sono apparsi relativamente di recente, ma hanno immediatamente guadagnato grande popolarità. Ciò è dovuto al fatto che tali strategie corrispondono al modo di pensare del trader. In realtà, è così che sono stati inventati, sulla base delle conclusioni logiche che emergono quando si studia la natura del movimento dei prezzi. Per renderlo più chiaro, è necessario spiegare. Tutti sanno che le quotazioni raramente si muovono in linea retta, poiché di solito si muovono con pullback periodici, che spesso possono influenzare notevolmente il risultato di un'operazione.
Ad esempio, un trader ha acquistato una coppia di valute in previsione della sua ulteriore crescita. Il prezzo ha superato di 50 punti nella sua direzione con un take profit di 80, piacevole alla vista con un aumento del profitto, e poi inizia a tornare indietro. E ora ci sono solo 30 punti di profitto, e dopo un po' solo 10 punti, la pressione sulla psiche aumenta, perché un po' di più e l'affare può andare in zona negativa. Qui il trader può decidere di chiudere la posizione, accontentandosi almeno di un profitto così piccolo, o saltare il rollback, nella speranza che la transazione non venga chiusa da stop loss, e le quotazioni cominceranno ancora a crescere. È facile intuire cosa prova il trader se, tuttavia, la posizione viene chiusa da uno stop loss, ad esempio, di 40 pip, perché la perdita qui è difficile da valutare come appena 40 pip, ricordando i 50 pip di profitto non chiusi che l'operazione di scambio cedette in un momento.
Tali situazioni durante il trading si verificano continuamente, motivo per cui molti sostengono che la psicologia svolga un ruolo fondamentale nel trading. Ma i trader con una mente analitica hanno deciso che possono modernizzare un po' il loro trading per cercare di tenere conto del movimento reciproco dei prezzi e minimizzarne l'impatto, aumentando così le probabilità di un risultato positivo. Pertanto, hanno iniziato ad entrare nel mercato non subito con l'intero volume di lavoro, ma solo con una certa parte di esso, aggiungendo una posizione a determinati livelli. Inoltre, è iniziata per fasi anche la determinazione di profitti e perdite, che ha permesso di rendere più tenace il deposito, riducendo il potenziale di possibili perdite. Di conseguenza, i trader intraday hanno iniziato ad aprire molte posizioni long e short che, quando visualizzate sul grafico dei prezzi, le facevano sembrare una griglia o una griglia. È così che sono nate le strategie di griglia Forex, che sono utilizzate attivamente oggi da un gran numero di speculatori valutari quando lavorano intraday.
Quando si studia un sistema a griglia o un robot commerciale i cui algoritmi si basano su di esso, è necessario comprendere i punti chiave del suo funzionamento.
Di conseguenza, un trader deve capire che le strategie di griglia Forex implicano l'apertura di un gran numero di ordini di trading piazzati a una certa distanza, sia al di sopra che al di sotto delle quotazioni correnti.
Il vantaggio principale dell'utilizzo di una griglia degli ordini è che un trader non ha più bisogno di eseguire analisi di mercato complesse e solitamente imprecise per guadagnare. Basta aprire un pacco di ordini, sapendo che con un alto grado di probabilità questo darà un buon profitto. Per la “griglia”, il pericolo principale sono solo movimenti unidirezionali molto forti e lunghi senza contraccolpi, ma sono estremamente rari.
Dopo aver considerato i punti principali delle strategie di griglia Forex, la maggior parte dei trader vuole sapere come tali sistemi di trading generano profitti. Naturalmente, è importante capire da dove viene il reddito quando si fa trading senza alcuna analisi preliminare, e qui è necessario considerare un semplice esempio.
Ad esempio, un trader acquista al punto A e attende che il prezzo raggiunga il take profit in D. Pertanto, il suo profitto è condizionatamente uguale al valore da H0 a H1. Questo è vero, ma dopotutto il prezzo ha percorso una distanza maggiore, poiché prima è cresciuto fino al punto B, quindi si è corretto in C, e solo allora ha iniziato a crescere, raggiungendo D.
L'operatore di rete, durante tale movimento, apre molti ordini multidirezionali, fissando una perdita su posizioni corte e accumulando profitto su quelle lunghe. Allo stesso tempo, la perdita da ordini di vendita è parzialmente compensata dall'utile percepito da tale tipologia di posizioni sul segmento BC al momento della correzione. Pertanto, poiché gli ordini vengono aperti in entrambe le direzioni, la perdita non raggiunge mai valori critici e il profitto accumulato su una posizione consente di coprire la necessità di chiudere sullo stop loss di altre. Questo dà alla produzione un certo valore del reddito totale netto senza quasi nessun rischio!
Certo, in pratica ci sono momenti che influiscono sui dati di probabilità finali, ma il sistema di calcolo stesso fornisce un'aspettativa matematica positiva. Dopo aver appreso questo punto, dovresti passare ai tipi di strategie di griglia che si basano su diversi tipi di costruzione di un sistema con un gran numero di ordini.
Il modo classico di formare una griglia di ordini si basa sul fatto che il trader non ha assolutamente idea di dove andrà il prezzo rispetto ai livelli attuali. Inoltre, un trader può, sulla base degli stessi metodi di analisi tecnica, determinare che è arrivato un momento nel mercato in cui il prezzo può salire o scendere con uguale probabilità.
Il prossimo passo sarà determinare i livelli superiore e inferiore vicini al prezzo corrente, al quale, rispettivamente, vengono piazzati gli ordini Buy Stop e Sell Stop in sospeso. Inoltre, in base alla strategia scelta, viene selezionato il gradino della griglia, ovvero la distanza alla quale verranno posizionati gli ordini adiacenti l'uno dall'altro. Calcolare costantemente i valori e inserire nuovi ordini, soprattutto con un piccolo passaggio della griglia, è piuttosto problematico, quindi sarebbe più saggio utilizzare gli Expert Advisor della griglia che eseguono tutti i calcoli automaticamente.
Non appena uno degli ordini è stato attivato e il movimento del prezzo ha consentito di chiuderlo tramite take profit, viene posizionato un Sell Stop sulla posizione in cui è stato aperto se il prezzo è al di sopra del livello di chiusura della transazione, e Acquista Stop quando è al di sotto di esso. Naturalmente, man mano che il processo di negoziazione si sviluppa, si scopre che in una direzione il numero di ordini aumenta e lo squilibrio cresce. Pertanto, un trader dovrebbe monitorare attentamente lo stato delle cose e cercare di mantenere il crescente squilibrio entro determinati limiti. Quando si cerca una combinazione armoniosa di posizioni aperte, è necessario rispettare limiti ragionevoli, senza dimenticare che con un aumento del numero di transazioni in una direzione, ci sarà una carenza di fondi quando il prezzo si muoverà nella direzione opposta. Naturalmente, se le quotazioni vanno dove la maggior parte delle posizioni sono aperte, ciò avrà un effetto positivo sul deposito, ma va ricordato che una violazione del sistema di trading a lungo termine non porta a nulla di buono.
Per ridurre lo squilibrio, è possibile applicare il seguente approccio:
Oltre al tipico algoritmo sopra descritto, su cui sono state costruite le prime strategie di griglia Forex, esiste anche un altro modo di utilizzare gli ordini pendenti per costruire una griglia. Viene utilizzato sulla base dell'analisi tecnica, poiché il trader deve prima determinare il corridoio in cui si muove il prezzo. Dopo aver identificato un tale corridoio, è necessario costruire un reticolo di ordini dal suo centro come segue:
Inoltre, concentrandosi sul passaggio della griglia, vengono impostati anche i limiti di acquisto e vendita, che formano una griglia. Questo metodo ti consente di lavorare in modo molto efficace lateralmente, accumulando facilmente profitti, ma con un trend forte, questo approccio può portare a gravi perdite. Pertanto, dovrebbe essere applicato in modo ponderato e accurato, avendo rispettivamente esperienza di trading, solo i professionisti possono utilizzare strategie di griglia Forex che basano il loro lavoro su tali algoritmi.
Sono in corrispondenza con alcuni lettori del mio blog, e capita spesso che l'argomento di un nuovo articolo appaia proprio a seguito di questo tipo di discussione epistolare. Ad esempio, di recente si è scoperto che molti trader sono ora interessati a un concetto come. Ho esperienza nel trading con questo strumento, inoltre, una volta ho scritto un gruppo di consulenti per il trading utilizzando questa strategia, quindi sarò felice di condividere le mie osservazioni e le mie migliori pratiche.
Cominciamo, forse, per ordine con una definizione. Una griglia di ordini è una riga posizionata su entrambi i lati del prezzo corrente con un determinato passo. Le strategie che utilizzano una griglia di ordini sono anche chiamate grider (dall'inglese grid - grid).
Come una rete da pesca, una griglia degli ordini è progettata per catturare i movimenti di prezzo (e quindi i profitti)
Molti credono che l'uso di questa strategia permetta di dimenticare i classici tipi di analisi di mercato. In teoria, il posizionamento di una griglia di ordini è necessario per trarre profitto da quasi tutti i movimenti di prezzo. Tuttavia, in pratica, una griglia funziona bene in un trend, l'altra in un flat. Pertanto, il volume minimo, almeno per identificare, dovrà ancora essere utilizzato.
L'utilizzo di ordini pendenti offre al trader vantaggi innegabili come:
Quando si applicano le strategie di rete, è necessario tenere conto dei seguenti punti:
Come accennato in precedenza, vengono utilizzate griglie degli ordini assolutamente diverse per i movimenti di mercato trend e flat. Considera un esempio per un mercato di tendenza. In questo caso, stiamo aspettando un forte movimento direzionale del prezzo (e non importa in quale direzione sarà diretto). Tale griglia, ad esempio, può essere posta prima dell'annuncio di importanti novità economiche, quando è noto che quasi sicuramente incideranno sul prezzo, ma non è ancora chiaro in quale direzione.
Come puoi vedere dall'immagine, in questo caso, viene inserita una griglia di ordini di acquisto in sospeso al di sopra del valore del prezzo corrente (BUY STOP) e ordini di vendita simmetrici al di sotto del valore del prezzo corrente (SELL STOP). Il significato di questa disposizione si riduce al fatto che il prezzo, muovendosi dal punto corrente in una direzione specifica, aprirà ordini simultanei ad esso co-diretti (su - per comprare, giù - per vendere). Anche se all'inizio il prezzo “si confonde” agganciando sia l'ordine di vendita che quello di acquisto, in futuro (soggetto a un movimento di trend) porterà in profitto la posizione totale.
La struttura della griglia è simile alla precedente, solo in questo caso gli ordini di vendita vengono inseriti al di sopra del prezzo corrente e gli ordini di acquisto vengono inseriti al di sotto del prezzo corrente. Tale disposizione viene eseguita nell'aspettativa che il prezzo, dopo aver percorso una distanza relativamente breve in una direzione o nell'altra, aggancia l'ordine e torna indietro.
In questo caso si determinano grossolanamente i confini del canale piatto, in prossimità dei quali vengono piazzati gli ordini SELL LIMIT e BUY LIMIT.
Esistono due modi principali per correggere i profitti e fermare le perdite:
Il passo della griglia è la distanza tra due ordini adiacenti.
Dimensione della posizione. Si prega di notare che le dimensioni delle posizioni di ciascuna coppia di ordini diretti in modo opposto devono essere uguali. Tipicamente, tutti gli ordini grid hanno la stessa dimensione della posizione, scelta in base ai principi del tuo sistema di gestione del denaro.
Il numero di ordini viene scelto in base alla situazione e sempre in modo tale che il numero di ordini di vendita sia uguale al numero di ordini di acquisto.
Il valore del profitto calcolato è il valore al quale vengono chiusi tutti gli ordini griglia.
La perdita massima consentita. Bene, dove senza di essa, un trader dovrebbe sempre essere pronto a incorrere in perdite. E deve sempre controllarli, impostando il valore massimo consentito, al raggiungimento del quale, tutti gli ordini di griglia devono essere chiusi.
* a condizione che tu imposti gli ordini Stop Loss e Take Profit e non utilizzi un advisor automatico (che, ovviamente, richiede l'accensione di un computer per il suo lavoro).
** cioè considerano l'apertura di una posizione in direzione opposta a quella esistente come segnale di chiusura (se sono uguali). In altre parole, se hai una posizione ACQUISTA aperta con un volume di 1 e apri una posizione VENDI dello stesso volume (1 lotto), allora il broker lo intende letteralmente come: più per meno dà zero. E non ti rimangono due posizioni dirette opposte, ma senza posizioni aperte. A proposito, se inizialmente ci fosse, ad esempio, una posizione ACQUISTA aperta con un volume di 2 lotti, e tu aprissi una posizione VENDI con un volume di 1 lotto, allora il broker lascerebbe alla fine una posizione ACQUISTA con una dimensione di 1 lotto (2-1=1).
