Üdv kedves barátaim!
Ön szerint mi a kereskedő két legfontosabb mutatója a piaci helyzet elemzésekor? Biztosan sejtette, hogy az árról és a mennyiségről van szó. Még a 19. században Charles Henry Dow a technikai elemzés elméletében azt írta, hogy az ármozgást a mennyiségnek kell megerősítenie.
Természetesen sokan nem értenek egyet velem, és azt mondják, hogy csak az ár a fontos, és minden más másodlagos. Nem szeretnék "holivárokat" tenyészteni ebben a témában, mivel minden ilyen kérdés egy ismert kereskedő csodálatos kijelentésének tulajdonítható: "Mindenki a saját meggyőződéseivel kereskedik." Ebben a cikkben nem kívánom bizonyítani a volumenek befolyásának fontosságát a piaci helyzet elemzésében. Szeretném elmondani és megmutatni azoknak, akiket érdekel a kötetek témája, ahol lehet teljesen szabadon megtekintheti a Forex piacon lévő mennyiséget.
Egy időben ez a téma nagyon fontos volt számomra, és szeretnék időt spórolni cikkemmel azoknak, akik követik az utamat.
Erről a témáról készítettem egy rövid videót:
Ha érdeklődni kezd a kötetek témája iránt, megtudja, hogy mivel a devizapiac bankközi és tőzsdén kívüli (földrajzi referencia nélküli piac), akkor a Forexnek nagy problémája van a valós mennyiséggel. Minden forex bróker csak kullancsmennyiséget biztosít számunkra.
Hadd emlékeztessem önöket, hogy a kötet megmutatja számunkra a kereskedett szerződések (lezárt ügyletek) számát időegység alatt. És kullancsmennyiség - megmutatja a kullancsok számát (számát) időegységenként. A kullancs az ár 1 pip (pont) változása. Mint látható, a kullancs mennyiségének semmi köze a piacon végrehajtott ügyletek mennyiségéhez. Ennek demonstrálására két diagramot mutatok: az elsőn az MT4 kullancsmennyisége, a másikon - a cseremennyiség:
Ezért felmerül a probléma, hogy hol lehet megszerezni a valós (objektív) mennyiséget a Forex piacon? Az objektív kötet csak az a kötet lehet, amely hivatalos és dokumentált. Ilyen mennyiséget csak a tőzsdén találunk.
De sok tőzsde van a világon (London, New York, Tokió, Moszkva, egyedül Németországban van 8), és mindegyik kereskedik valutával. Milyen csereadatokat vegyen mintának? A "devizaforgalmat" tekintve a legnagyobb a Chicago Mercantile Exchange (CME). Ezen kereskednek a fő deviza határidős ügyletekkel, és ebből a tőzsdéből veszünk adatokat a mennyiségről, amelyeket később a Forex piacon használunk fel.
Tehát a CME -n lévő hangerő -adatok "kémlelése" érdekében a következőket tehetjük:
Ebben a cikkben a 2 -es számú utat járjuk be.
Katasztrofálisan kevés forrás található a hálózaton, amelyek ingyenesen biztosíthatnak számunkra mennyiségi adatokat a CME -től. Csak 4 -et találtam.
Chicago Mercantile Exchange webhelyCME csoport
Az első és legmegbízhatóbb forrás maga a CME-Group tőzsdei webhely (www.cmegroup.com). Megpróbálok közvetlen linket adni a grafikonokhoz: www.cmegroup.com/trading/fx/, de nem garantálom, hogy nem fog változni.
Általánosságban elmondható, hogy a főoldalon találunk egy táblát "Fx", kattintson a címre, és nézze meg a következő oldalt:
Ebben a táblázatban az oszlop érdekli "Diagram"... Minden hangszerrel szemben van egy ikon, kattintson rá, és nézze meg a diagramot. Ha nem tudod kitalálni, nézd meg a videót.
Természetesen volt néhány hátránya. A tőzsde grafikonjain az árajánlatokat 10 perces késéssel követik.
Сlusterdelta.com weboldal
Szerény véleményem szerint ez az egyik legjobb erőforrás a weben a kötetanalízishez. Menjen a webhelyre, válassza ki a menüpontot « V-elemzés " majd könyvjelző "Menetrend":
Ott intuitív módon minden világos, kiválaszt egy hangszert, időkeretet és egyéb beállításokat. Ott is bekapcsolhatja a delta kijelzőt, valamint megnézheti a piaci profilt és a klaszterdiagramot.
Egyébként a ClusterDelta rendelkezik az MT4 indikátoraival, amelyek a CME -ből sugároznak adatokat, de ezekhez fizetett előfizetés jár.
Kereskedelmi terminálThinkorswim
Ez a fő és leggyakoribb módja annak, hogy hivatalosan és teljesen ingyenesen szerezzenek be köteteket a chicagói tőzsdéről. A legtöbb VSA felhasználó használja ezt a terminált.
Az AmeriTrade amerikai bróker (tdameritrade.com) hozzáférést biztosít ehhez a kereskedési platformhoz. Demószámlát regisztrálhat. De ebben az esetben vannak „buktatók”. Ez a bróker megtiltja az Oroszországból és a FÁK -ból származó felhasználók regisztrálását. Ezért a demo számla regisztrálása hihetetlen aranyér.
Van egy megoldás: regisztráljon egy demót ezen az oldalon _http: //pervoclass.ru/tos. Az egyetlen negatívum a demo számla mindössze 60 napig. Ezután az eljárást meg kell ismételni. De a módszer működik (az írás idején), és használom.
Online szolgáltatáskereskedési nézet.com
A hálózat nagyszerű szolgáltatást is kínál online diagramokkal. Igaz, jelentős hátránya van: ingyenes előfizetés esetén a hangerő csak a napi időkeretre áll rendelkezésre. Ha nappal alacsonyabb a nap, akkor fizetős előfizetést kell kötnie.
Igen, még egy árnyalat - a hangszer kiválasztásakor nem devizapár -jelzőt kell írnia, hanem deviza határidős jelzőt. A végére írok egy listát a határidős devizáról.
Tevékenységem során a Thinkorswim kereskedési terminált használom. Véleményem szerint ez a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb módja annak, hogy naprakész (valós idejű!) Adatokat szerezzünk be a Forex piac csere volumenéről. A többi módszernek vannak hátrányai, például az idézőjelek késése vagy az időkeret korlátozása.
Végezetül pedig közzéteszem a fő deviza határidős ügyletek ígért listáját:
Kollégák, talán még mindig vannak ingyenes módszerek arra, hogy adatokat szerezzenek a Forex kötetéről, amiről nem beszéltem. Ha tud ezekről, ossza meg információit megjegyzésekben, vagy küldjön nekem e -mailt.
Ez minden. Köszönöm a figyelmet.
Sok sikert a kereskedéshez!
Beszéljünk a Forex köteteiről: ezeknek a mutatóknak az elemzéséről és a kötetek kezelésének egyéb módszereiről. Sokat fog tanulni magának, és esetleg felhagy a volumen szerinti kereskedéssel. Vagy talán fordítva, izguljon az ötlet miatt, hogy új piacelemzési módszert vezet be a kereskedésbe.
Hivatkozás: a térfogatanalízist VSA - Volume Spread Analisys néven is nevezik.
Valakinek furcsának tűnhet, hogy külön használom a "csere" és a "Forex" kifejezéseket, ezt okkal teszem. Sokan hozzászoktak ahhoz, hogy a „Forex tőzsde” kifejezést hallják. Ez tehát alapvetően helytelen kifejezés, mert a Forex - vény nélkül kapható piac. A MICEX, NYSE, Chicago Stock Exchange stb. Tőzsdék, valódi címük van, van egy konkrét épület, ahol találhatók. Az összes kereskedői megbízást ott dolgozzák fel, rögzítik az egyes megbízások valós mennyiségét, minden átlátható és érthető.
A Forex abban különbözik, hogy nincs konkrét hely, ahol található. Ha úgy tetszik, ez lényegében egy virtuális piac. És még csak nincs is egy konkrét hely a térképen, ahol a „Forex tőzsde” található, és nincs egyetlen szerver sem, ahol az összes kereskedő megbízása lecsökkenne, és rögzítenék azok mennyiségét. Nos, vagy legalábbis a puszta halandók nem férnek hozzá egy ilyen szerverhez, és egyikünk sem tud biztosan a létezéséről. Vagyis olyan helyeken, ahol valós mennyiségeket láthat a Forex -ben csak nem létezik... Ezen adatoknak van egy csonka változata, de erről bővebben alább.
Vannak úgynevezett likviditási szolgáltatók: Currenex, Integral, Saxo Bank, Ducas Bank és több tucat, ha nem több száz. A likviditási szolgáltatók adnak árajánlatokat a brókereknek, a különböző brókerek különböző szolgáltatókhoz kapcsolódnak. A szolgáltatók között valamiféle adatcsere folyik, különben az árajánlatok mindenki számára eltérőek lennének, és teljes káosz uralkodna a piacon, de ez a csere korlátozott. Különösen, mint már említettem, összefoglaló, általános adatok a teljes Forex piac forgalmáról nem állnak rendelkezésünkre. Van egy csonka verzió - mennyiségek a likviditásszolgáltatók egy bizonyos körén belül. Az ilyen medencét vagy cellát, ahogy tetszik, hívják Elektronikus kommunikációs hálózat, rövidítve ECN.
Azt hiszem, mindenki találkozott az ECN -fiókokkal brókereknél. Ez egy olyan fiók, ahol hozzáférhet egy ilyen cellához, likviditási szolgáltatókhoz. És néhány bróker lehetőséget biztosít a kötetek megtekintésére likviditási szolgáltatóik körében, amelyhez kapcsolódnak. De ez messze nem a teljes kötet a Forex -en, de csak egy kis része.
Előttünk egy általánosan ismerős ütemtervet nyitunk. Az alábbi sávok a kötetek. Az ütemterv személyre szabható.
Figyelni fogjuk a deviza határidős kötetek mennyiségét. Ezen adatok alapján lehetőség van arra is, bár közvetve, de megítélni a vevők és eladók érdekeit a Forex -en. Sajnos a menetrend késik.
És az utolsó módszer, véleményem szerint a legjobb, az, amit a legtöbb VSA Forex kereskedő használ. Le kell töltenie a terminált , ezen keresztül ugyanahhoz a chicagói tőzsdéhez jutunk határidős kötvényekkel.
Itt nem nélkülözhetjük a trükköket, mivel a FÁK lakosainak tilos regisztrálniuk a számlákat az AmeriTrade brókernél (rajta keresztül fogunk kereskedni), beleértve a demót is. A honfitársak örömére van egy http: // link eltávolított szolgáltatás (a szolgáltatás már nem működik, cserét keresünk), amely lehetővé teszi, hogy mindössze néhány kattintással regisztráljon egy demo számlát. A demót 60 napra adják ki, majd újra regisztrálunk. Az oldalon találhatók hivatkozások a terminál letöltésére is. Általánosságban elmondható, hogy minden nagyon kényelmes, köszönet a szolgáltatás létrehozóinak. Ha kérdései vannak a terminál telepítésével stb. - üdvözöljük a megjegyzésekben. Általában nézze meg a videót, megmutatom az első alapvető lépéseket a terminál telepítéséhez.
Videó hangerőn a Forex -en
A kullancs hangereje frekvencia az időegységenkénti árváltozások, miközben a tényleges mennyiségeket egyáltalán nem veszik figyelembe. Más szóval, az időegységenkénti árváltozások gyakorisága alapján következtetést vonunk le a tényleges mennyiségről. Példa ennek a megközelítésnek a fő hátrányára:
Kiderül, hogy az első példában a hangerő állítólag 10 -szer nagyobb lesz, mint a másodikban. E logika szerint működnek a hangerőszabályzók a Forex -en, amelyek letölthetők az internetről, vagy használhatják azokat, amelyek alapértelmezés szerint már elérhetők a Metatraderben. Mindazonáltal a kullancsmennyiségek nem teljesen haszontalanok, és az igazságosság kedvéért megjegyzem, hogy az időegységenkénti árváltozás mennyisége és a valós mennyiség közötti összefüggést még mindig nehéz tagadni, csak ahogy a fenti példából is látszik, a hibák nagyon jelentős legyen.
Minden kereskedő személyes dolga, hogy a likviditást biztosító köteteket, a CME határidős kötvényeket vagy a tick -mennyiségeket használja -e. A Forex -volumenekkel kapcsolatos legmegbízhatóbb és a valós adatokhoz közeli adatokat a CME -től szerezheti be, ezt tartsa szem előtt. Nos, általában kötetek nélkül lehet kereskedni, és remekül érzi magát, minden a konkrétan múlik. Ha érdekli a kötetek Forex kereskedésben és VSA elemzésben való felhasználásának témája - tudassa velem a megjegyzésekben, megpróbálok elkészíteni még néhány hasznos anyagot.
A Profit Forex kereskedő blogoldalát kívánja. Iratkozzon fel a blog híreire, a Youtube csatornára és csatlakozzon a közösségi oldalakhoz. hálózatok!
A köteteknek még egy előnye van - ha megtanulod helyesen használni, sokkal korábban fogsz jeleket kapni, mint amikor csak mutatókkal dolgozol.
A lényeg az, hogy az árat a kötetek származtatottnak tekinthetjük, de a mutatók már az ár származtatott termékei. A kötetek viszont a kereskedők érdeklődését fejezik ki, azaz jelezzen korábban.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy csak egyféle kötet létezhet - csak a megkötött ügyletek száma (vagy az, hogy hány darab kereskedő kereskedett) minden gyertyatartó alatt. De a valóságban ez nem így van, többféle kötet létezik:
Felhalmozás / elosztás.
Az elsőt már kitaláltuk, most röviden végigmegyünk a következőkön. Az OBV (más néven egyensúlyi hangerő) vezető mutató. A tény az, hogy gyakran lefelé vagy felfelé megy az árdiagram mozgásának előestéjén.
A nap záróárától függően számítják ki. Ha több, mint tegnap, akkor a hangerő nő, ha kevesebb, csökken. Ha eltérést észlel a mutató és az árgrafikon között a piacon, akkor valószínűleg fordítás készül. Az OBV gyakran megelőzi az ármozgást.
Az A / D jelző kissé eltérő algoritmus szerint működik - kiszámítja a különbséget az összes felfelé irányuló mozgás (vagyis azok a napok, amikor az ár emelkedett) és a lefelé irányuló (amikor az ár csökkent) között. Külön ablakban ábrázolják hisztogram formájában, és főként a rajta lévő eltéréseket veszik figyelembe.
Ha látni szeretné a történtek valódi képét, és nem a kullancsköteteket vagy azok származékait, akkor az MT4 képességek nem lesznek elegendők az Ön számára. Kívülről kell információkat vennünk, különösen a chicagói tőzsdéről. Senki sem zavarja, hogy az MT4 -en kereskedjen, csak onnan vesszük a szükséges adatokat.
Annak érdekében, hogy ne regisztráljon a nyugati brókereknél, és ne csapja be a fejét, használhatja az online opciót a diagramokkal való munkához. Ehhez lépjen a chicagói tőzsde webhelyére (cmegroup.com), és lépjen a Trading - FX részre, és megjelenik egy táblázat a devizapárok listájával. Kattintson a diagram ikonra, és egy külön ablakban megjelenik egy köteteket tartalmazó diagram.
Az adatok a TradingView -ból származnak, 10 perces késéssel a valós árajánlatokhoz képest. Vagyis, ha kis időkeretek között kereskedik, akkor biztosan nem felel meg Önnek az a lehetőség, hogy online dolgozzon a Chicagói Értéktőzsde jegyzéseivel. Az opció többi része teljesen működőképes.
A Cluster Delta az egyik legkényelmesebb módja annak, hogy gyorsan megkapja az összes szükséges információt. Elmegyünk a weboldalukra, akkor érdeklődni fogunk a V-elemzés fülön, majd kiválasztjuk a kívánt eszközt (azaz valutapárt), időkeretet, információmegjelenítési módszert, stb. Megkapjuk a valós mennyiséget.
Ha több pénze van, kipróbálhatja a Cluster Delta speciális mutatóit az MT4 terminálhoz. Valójában az ilyen mutatók közvetítőként működnek, és egyszerűen továbbítják az információkat a helyszínről közvetlenül a terminálra. A kötetekre vonatkozó ilyen megoldásnak nincs más előnye.
Alternatív megoldásként kipróbálhatja az opciót egy harmadik fél termináljának telepítésével, amely megjeleníti a szükséges köteteket. A legkifinomultabbak közül megemlíteném az ATAS -t (erről egy kicsit alább beszélek, amikor megértjük, mi az a lábnyom). A ThinkOrSwim jól néz ki. De még itt is tele van saját árnyalataival, például az ATAS funkció nagyon korlátozott a demószámláknál.
Kicsit korábban már felhívtam a figyelmét arra, hogy még az egyes gyertyák valós kereskedési volumene sem ad teljes képet a történésekről. Vagyis már látjuk az eredményt, vagyis a teljes kereskedési volument. De ami a gyertyatartó kialakítása során történt, az a figyelmünkre marad. A lábnyom megoldja ezt a problémát, mert minden gyertya esetén megjelenik az egyes árszinthez tartozó tranzakciók száma.
Annak érdekében, hogy még részletesebb képet kapjon a történésekről, válassza ki a Fürtök opciót az ablakban, amelyben kiválaszthatja a diagram megjelenítési beállításait. Ezt követően minden gyertyatartón megjelenik az Ajánlat és a Kérjen különböző árszintet szám.
A jobb oldali oszlop a vevőket, a bal oldali az eladókat sorolja fel. Attól függően, hogy ki több, a cella piros vagy zöld színű. A bal oldalon a teljes forgalmazott mennyiség megjelenik hisztogram formájában.
Azt javaslom, hogy a teljesség kedvéért adjunk hozzá egy másik Delta mutatót. Ez minden gyertyatartón megmutatja a vevők és eladók közötti teljes különbséget.
Elvileg nincs semmi nehézség, ha lábnyom használatával kereskedünk, itt a kérdés inkább a logika, mint a speciális minták ismerete. Szó szerint meg kell tanulnod az ujjadat a piac impulzusán tartani, és érezni, hogyan él a piac, hová megy az ár.
Ha közelebbről megvizsgálja a lábnyomát, nyilvánvalóvá válik, hogy a kereskedési aktivitás bizonyos árszinten meredeken növekszik. Ezenkívül az aktivitás növekedése kétoldalúan megfigyelhető, vagyis a bikák élesen kezdenek vásárolni, és a medvék ugyanolyan aktívan nyitnak rövid pozíciókat. Ezeket a szinteket valami egyensúlyi pontnak tekinthetjük - a piac ideiglenesen megtalálta azt a szintet, amelyen az ár megfelel az eladóknak és a vevőknek is (hangsúlyozom, hogy ez az egyensúly nagyon bizonytalan és könnyen megtörhető).
Amikor új egyensúlyhiány lép fel a vevők és az eladók igényei között, elmondható, hogy egy új mozgást kezdeményező erő jelenik meg a piacon. Ennek köszönhető, hogy az ár addig mozog, amíg az egyensúlyi pontot újra meg nem találják. A kialakult egyensúlyhiány ugyanezen grafikon alapján megítélhető.
A kiemelt medvegyertya elején látható, hogy a medvék minden árszinten jelentősen meghaladták a bikák erejét. Egyensúlyhiány van a vevők és az eladók között, mivel utóbbiak közül több van, akkor valószínűleg az ár csökkenni fog.
Egy bizonyos időpontban a bikák megpróbálták a maguk javára fordítani az árapályt (116 a 74 ellen), abban a pillanatban már lehetett készenlétben lenni. A következő árszinten az aktivitás csúcsát figyeljük meg. Ez arra utal, hogy az ár egyensúlyi szintet talált, ami igaznak bizonyult. A következő néhány gyertya során a piac nyugodt volt, és az ár közel volt ehhez a szinthez.
Lábnyom segítségével például fel lehet mérni egy trendvonal kitörésének igazságát. Néha szinte csak így lehet megállapítani, hogy a kitörés igaz -e, vagy az ár csapdába akar vonni minket.
A bemutatott példában az m5 ára megtöri a trendvonalat egy nagy magabiztos gyertyatartóval, meg kell próbálnunk nyomon követni az eladók és a vevők logikáját, és meg kell értenünk, hogy mit várhatunk ettől a kitöréstől - árfolyam -visszatérítés a sor alatt vagy a folytatás a felfelé irányuló mozgásról.
A függőleges térfogatokról lehetetlen bármit is pontosan mondani - nincs éles hullám. Tehát nagy a valószínűsége, hogy a kitörés hamis. Próbáljuk meg a vízszintes hangerőt nézni, itt a helyzet kicsit világosabbnak tűnik.
Rögtön a kitörés pillanatában látjuk, hogy a medvék mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy visszapattanjanak az ellenállásból. Jelenleg az eladók száma magasabb, mint a vásárlóké (elvégre az ajánlattevők többsége azt feltételezi, hogy az ár nagyobb valószínűséggel pattan ki az ellenállásból, különösen azért, mert ez a harmadik megközelítése).
Az ellenállás leküzdése után megfigyeljük a vevők számának növekedését és az eladók számának csökkenését, vagyis minden feltétel megteremtődik a növekedés folytatásához. A következő néhány gyertya során látható, hogy a vevők és az eladók ideiglenes kompromisszumra jutottak. Ezért nincs erős növekedés.
Körülbelül ugyanígy elemezheti a vízszintes csatornából történő további áremelkedést. A helyzet hasonló az előzőhöz, az egyetlen különbség az, hogy a medvék nem próbálták visszahozni az árat a csatornába. A kitörő gyertyán a térfogat hirtelen megnövekedett, emellett szinte az egész gyertyában megfigyelhető a bikák dominanciája. Mindez okot ad arra, hogy azt gondoljuk, hogy a növekedés folytatódni fog, és így alakult a jövőben is.
Valójában a gyakorlati tapasztalatok kerülnek előtérbe, amikor lábnyomokkal dolgoznak. Itt nincs minta vagy összetett konstrukció / számítás tömege. Minden a logikára és a diagram olvasásának képességére épül, hogy lássa, mi rejtőzik a vevők és eladók aránya mögött bizonyos árszinten.
Az ATAS -ban történő azonosításhoz kapcsolja a fürtdiagram nézetet Ajánlat / Kérdezzen kötetprofilra. Ebben az esetben a hisztogram téglalapok különböző méretűek lesznek a forgalmazott szerződések számától függően.
Még egyszer hangsúlyozom - ezt a mintát csak akkor kell keresnie, ha lefelé irányuló mozgás volt előtte. Ha az ár vízszintes csatornában vagy emelkedő tendenciában mozog, akkor egyszerűen nem figyelünk rá.
A "b" minta. A formáció ellentéte az előző mintának. Csak ebben az esetben érdemes keresni egy növekvő piacon. Lakás és visszaesés idején nem figyelünk rá.
A gyakorlatban nincs sok értelme csak kötetek segítségével kereskedni. A kötetek elemzése lehetővé teszi, hogy megértsük a történések logikáját, de a stop loss vagy take profit elhelyezésének szintje jobban sugallhat egy technikai elemzést, így nincs értelme lemondani más elemzési módszerekről.
Ezért a köteteket leggyakrabban segédeszközként használják. Ez azt jelenti, hogy egy további szűrőt térfogat formájában egyszerűen bevezetnek a TS -be, például azért, hogy csak akkor lépjenek be a piacra, ha a TS jelet a volumen megugrása igazolja. Nézzünk meg néhány ilyen stratégiát.
Ez a TS azért kíváncsi, mert csak két szabványos mutatót igényel az MT4 -től - a Volumes indikátort és Bill Williams MPI -jét. Semmi más nem szükséges.
A stratégia szerzője feltételezi, hogy a kereskedelemben a kullancsmennyiségek ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a kereskedett szerződések valós adatai. Itt egy kicsit meg kell értenie mindkét mutató működésének logikáját:
A kötetek egyszerűen a hangerőt mutatják az ár változásának gyakorisága alapján. Közvetve ez igaz;
Az MPI -t használják kiindulópontként a stratégiában. Ő az, aki lehetővé teszi, hogy felmérje az árammal szembeni ellenállást
Forex hangerőszabályzó- ez az egyik legszükségesebb eszköz a kereskedésben, mivel lehetővé teszi, hogy jelentősen növelje a további ármozgás előrejelzésének pontosságát vagy annak megfordítását.
Lehetővé teszi a nagy piaci szereplők tevékenységének meghatározását, amelyek óriási hatással vannak az ármozgásra.
A kereskedési volumenekkel kapcsolatos információkkal megtudhatja az aktuális piaci hangulatot, és követheti a "nagy pénzt".
A devizapiaci forgalom meghatározásakor bizonyos nehézségek merülnek fel. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a devizapiacnak nincs központja (mint például a New York -i Értéktőzsde), ahol a kereskedési volumenekkel kapcsolatos összes információt össze lehetne gyűjteni. Szétszórt a világ minden táján. Ezért nem kaphatjuk meg az összes végrehajtott tranzakció volumenének pontos értékét.
A jó hír az, hogy a sikeres kereskedéshez nincs szükség pontos értékre. Képesek vagyunk relatív térfogatadatokat használni. Teaknak is nevezik. Megmutatja az időegységenkénti árváltozások számát.
Ezek az adatok felhasználhatók a kereskedési volumen relatív értékének meghatározására, mivel ahhoz, hogy az ár legalább egy kullancsot mozdítson el, bizonyos számú szerződést kell vennie vagy eladnia. Ezért a valódi kereskedési volumen a kullancs alapján megítélhető.
A legegyszerűbb kullancsmennyiség -jelző már beépítve van a MetaTrader4 kereskedési terminálba. A kullancs mennyiségére vonatkozó adatok lekéréséhez válassza ki a kívánt áratáblázatot az MT4 terminálon, majd nyissa meg a Beszúrás → Indikátorok → Kötetek → Kötetek fület.
Az alábbi ábra a GBP / USD devizapár 30 perces diagramját mutatja a Volumes indikátorral együtt.
Amikor a kullancs térfogatának új értéke növekszik az előzőhöz képest, az indikátor függőleges sávja zöldre vált, amikor csökken, pirosra vált.
A diagram azt mutatja, hogy a piac megfordulási pontjain a kullancsmennyiség értéke meredeken növekszik.
— az egyik legjobb bróker, kedvező feltételekkel 1 dollár = 35 rubel kereskedési számlanyitáshoz (az akció ideiglenes) és magas színvonalú szolgáltatáshoz ,.
- egy megbízható bróker, 1998 óta van a piacon, nagy sebességű kereskedelmi megbízásokat biztosít, kis kamatkülönbséget.
Ez a mutató jól mutatja a kullancs mennyiségének változását. Automatikusan különböző színekben színezi a függőleges adatsorokat, összehasonlítva a gyertyatartó aktuális térfogatát és tartományát a korábbi értékekkel. Az indikátor alapértelmezett beállításaiban az összehasonlítást az utolsó 20 gyertya végzi.
Így a mutató olyan jeleket jelenít meg, amelyek jelzik a nagy, közepes vagy kicsi térfogat jelenlétét és a gyertyatartó méretét a valuta diagramon.
Ha a sáv a hangerővel elég nagy, ez azt jelenti, hogy növekszik a kereskedők és a piacalkotók aktivitása, akik aktívan értékesítenek vagy vásárolnak valutát. Ez piaci fordulathoz vezethet.
Ön is láthatja, hogy a Better Volume mutató segít meghatározni a trendforduló pontokat a Forex piacon. Ezt a mutatót együtt kell használni
Emlékezzünk a régi igazságra: a bálna mindig a plankton által hordozott áramlat ellen úszik. A kereskedési volumenek helyes elemzése lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy felmérje a piaci helyzetet, megértse, hol van éppen, és módosítsa pozícióját a legjövedelmezőbb irányba. Nem a bálna felé úszni, hanem a közelben.
Merjük emlékeztetni az olvasót, hogy az ármozgást pontosan a kereslet -kínálat egyensúlyának eltolódása okozza. A Forex -en globális decentralizációja miatt valódi kereskedési volumen nincs és nem is lehet ezért az elemzéshez egyes analógjait úgyszólván abban a reményben használják, hogy pontosan tükrözik a valódi dinamikát.
A kereskedési volumenek elemzését a fő trend megerősítéseként Charles Dow javasolta híres elméletében. Akárhogy is próbálják meggyőzni az elmélet klasszikusai, hogy "az ár mindent figyelembe vesz", a piacot továbbra is a mennyiség, vagyis az a pénzmennyiség szabályozza, amelyet minden résztvevő a piacra hozott. Ha konkrét árat szeretne - pénzzel támogassa érdeklődését.
Néhány alapfogalom
A kereskedési volumen az adott kereskedési időszak alatt megkötött szerződések (részvények, ügyletek) száma.
A pénzügyi piacon a mennyiségeket különböztetjük meg:
Ez az utolsó mutató, amely a legértékesebb az elemzéshez, mivel a piac által meghatározott áron vagy tartományban rögzített kamatot mutatja.
A kereskedési volumenek elemzéséhez a Forex kereskedőt nem érdeklik a pontos adatok, csak a relatív fontosságuk, vagyis a nagy-közepes-kicsi, és ha lehetséges, annak minőségi összetétele: eladók-vevők, „nagy méretű” fedezetek -spekulánsok. Az elvégzett mennyiségi elemzésnek meg kell jelenítenie azokat a pillanatokat, amikor bármilyen „rendellenes” jelenség megjelenik a piacon: a nagy szereplők (megjelenés és kilépés) esetében az eladók / vevők egyensúlyhiánya, a fedezetek elterjedtsége a spekulánsokkal szemben, meghatározza a „piaci hangulatot” és hogy a kereskedő kövesse a vezetőket.
Kezdjük tehát a legegyszerűbben elérhető adatokkal:
A kullancs mennyiségének elemzése
Az MT4 -ben elérhető kullancsmennyiség (5) csak az időegységenkénti árpipák száma, azaz a vásárlások és eladások teljes száma. Az indikátor egyik függőleges oszlopa mutatja az adott gyertyatartón / rúdon leadott teljes térfogatot. Még azt a tényt sem veszik figyelembe, hogy az árváltozás csak 1 ponttal történhet, és ez semmilyen módon nem befolyásolja az általános dinamikát. Ezenkívül az eredmény függ az árajánlatok szűrésének beállításaitól is egy adott brókeren.
A népszerű kullancsmennyiség -hangerő (Volume, Better Volume, BW MFI - opció) alkalmazása itt tekinthető meg.
A kullancsmennyiség egyszerűen rögzíti azt a tényt, hogy van bizonyos tevékenység a jelenlegi áron, és annak dinamikáját csak a szomszédos kullancsokkal kapcsolatban lehet értékelni - többet, kevesebbet, vagy az időszak átlagos értékétől való eltérést. Az újonc belépése az árszámlára és a milliomos tétel nagy szereplője a kullancs mennyiségét tekintve teljesen egyenlő tranzakciók, és ezeknek a tranzakcióknak a piacra gyakorolt tényleges hatása jelentősen eltér.
Milyen előnyökkel járhat a Forex kullancsmennyisége?
De a kullancs mennyiségének elemzésekor a fő probléma az információ hiánya a tranzakció irányáról... A kullancs hisztogramok nem használhatók annak meghatározására, hogy a tranzakciók a piacon érvényesültek -e a kiszámított pillanatban - vásárlás vagy eladás. Ezenkívül nem veszik figyelembe a nyílt érdeklődés jelenlétét - vagyis a már nyitott pozíciókat, amelyek támogatják a jelenlegi tendenciát. Ezért a pozíciók nyitásáról (zárásáról) szóló döntések pusztán a kullancs mennyisége alapján enyhén szólva nem ésszerű.
A kereskedési volumenek elemzése árszinten
A függőleges kullancsmennyiségek elemzése kiegészíthető a horizontális mennyiségekre vonatkozó információkkal - azaz a szerződések számával egy adott árszinten. Ebből a célból egy külön indikátorosztályt használnak, és így néz ki:
A vízszintes kötet egy bizonyos áron mutatja az érdeklődés szintjét, és ha egybeesik a kullancsdiagramon végzett tevékenységgel, akkor meglehetősen megbízható belépési pontot kapunk:
A mutatók kombinációja így néz ki:
Az opciós szintek elemzése
Azok a szkeptikusok, akik úgy vélik, hogy ez a módszer nem alkalmazható a kereskedési volumenek elemzésére, emlékezzenek arra, hogy a határidős deviza devizapiacra nagy szükség van a nagy tőkéből, amely legalább egy középtávú kockázatfedezeti eszközként használja a devizaopciókat. Ezenkívül mindkét típusú eszköz népszerű az amerikai tőzsdéken kereskedők körében: a deviza határidős ügyletek és az ezen deviza határidős kereskedési opciók.
Ha naprakész információkkal rendelkezik a devizaopciók kereskedésének eredményeiről, akkor megbízhatóbbá teheti az azonnali piacon végrehajtott tranzakciókat. Az ilyen információk fő forrása a Chicago Mercantile Exchange (CME). A rendszeres felülvizsgálat minden hétfőn megjelenik a leglikvidebb devizapárok tekintetében az EUR, GBP, JPY, CAD opciós pozíciók tekintetében (péntek óta). Emlékezzünk az alapvető definíciókra:
Az opciókat minden hónapban kiállítják és bezárják, de ezek közül csak néhányat élnek, szinte mindegyiket kivonják a piacról, vagy korábban bezárják. Ez arra utal, hogy az opcióeladók (általában a nagy bankok opciókon dolgoznak) jól tudják kiszámítani kockázataikat.
A CME -n történő kereskedéssel kapcsolatos információkat minden nap közzéteszik, és szabadon hozzáférhetők. Érdekes az opciók volumenének és az opciós lehívásnak, és lehetőleg a dinamikának az aránya. A fokozatosság három tartományban van: (0,5-0,8) - növekedés, (0,8 - 1,2) - tartomány, (1,2-1,5) - valutacsökkenés. Ha a beszámolási időpontban értéke 0,6, és a mutató dinamikája csökkenni fog, akkor a deviza Forex -en történő vásárlása előnyösebbnek tűnik. Ha 1,4 értéket kapunk a növekedés általános dinamikájával, akkor jobb az azonnali devizát eladni. Ha az aktuális hónapra csak kis mennyiségű beállítás van beállítva, akkor ezt az arányt nem használjuk.
Az opciós árszint azt a sztrájk (opciós gyakorlat) szintet jelenti, amelyen a maximális pozíciószám nyitva van. Megbízható támogatási / ellenállási szinteknek számítanak, mert az opciós eladók, azaz a nagy résztvevők védik őket. A lehetőségekre vonatkozó információk hozzávetőleges típusa:
Ha egy nagy résztvevő például nagy EUR vételi opciót adott el 1.0800 -on
és ha az euró ára az azonnali piacon felmegy erre a szintre, akkor az EUR eladásával belép a Forex -be, hogy az ár az opció lezárása előtt ne lépje át az 1.0800 -as szintet, különben veszteséges lesz. Azaz az opciós sztrájk árszint az ellenállás szerepét játssza. Ezért:
A legerősebbek a negyedéves opciók szintjei. Javasoljuk, hogy ezt az elemzést kombinálja a hagyományos tőzsdén kereskedett deviza határidős helyzetjelentés tanulmányozásával.
A kereskedési volumenek elemzése a CME Group jelentései szerint
Miért CME? A Forex piac decentralizációja és a mennyiségekre vonatkozó pontos adatok hiánya arra kényszerít, hogy keressünk olyan kereskedési platformokat, amelyek dinamikája a legpontosabban tükrözi a globális mozgást. Logikus, hogy a világ legnagyobb pénzügyi szektorának vállalatai az Egyesült Államokban működnek, beleértve a CME -csoportot, a világ legnagyobb árutőzsdéjét, amelyet a chicagói és a New York -i árutőzsde egyesülése eredményeként hoztak létre.
Napjainkban a CME -n végrehajtott tranzakciók volumene körülbelül 15 millió szerződés naponta, ami pénzben kifejezve meghaladja az 5,8 billió forintot. dollárt évente. A kereskedési volumenek is tovább nőnek az illetékes menedzsmentnek köszönhetően, hogy a nagy piaci döntéshozókat is bevonják hálózatukba a likviditás növelése érdekében, beleértve az egzotikus kereskedési eszközöket is. Az e-kereskedelem részesedése a CME teljes volumenében már elérte a 92%-ot, hiszen 2015 júliusában a vállalat bezárta a híres "kereskedési gödröt", és bejelentette az elektronikus kereskedésre való teljes átmenetet.
A CME évek óta vezető szerepet tölt be a devizaügyletekben, beleértve az eszköz fizikai kézbesítését is. Minden CME kereskedelmi szerződés egy helyen van regisztrálva, és közvetlenül befolyásolja a globális árazást. Természetesen az is tanácsos, hogy ne zárjuk ki az elemzésből az európai és ázsiai tőzsdék kereskedési volumenét, de a CME tőzsdei kereskedése a legszorosabban korrelál a főeszközök általános dinamikájával.
Az összes jelenlegi CME részvényjelentés szabadon elérhető a vállalat hivatalos honlapján.
Végignézzük a jelzett sémát, és a tényleges adatok oldalán találjuk magunkat, ahol megtekintheti a kereskedési volumen heti adatait és a nyílt érdeklődés változásának adatait. A Szerződés specifikációk lap tartalmazza a határidős eszköz összes technikai adatait.
A kiválasztott deviza határidős ügyletek előző napi összesítő adatainak megkereséséhez keresse meg a Piaci adatszolgáltatások opciót, és válassza ki a Napi értesítőt. Ezután keressük a kívánt eszközt a listában. A lusták egyszerűen letölthetik a teljes jelentést az archívumból a fájlszerverről, majd kiválaszthatják a kívánt jelentéseket.
Egy szabványos jelentés így néz ki:
A jelentés opciós szintjeinek elemzésének általános módszertana itt tekinthető meg, ezért ezenkívül csak a nyílt érdeklődés elemzésére vonatkozó adatokat jegyezzük meg.
Piaci profil elemzése
Klasztertérfogat -elemzés
Viszonylag új irány, mert 2004 -ig az árszintű horizontális mennyiségekről szóló információk általában nem voltak elérhetőek a hétköznapi kereskedők számára. A fő eszköz a piaci profil, amely a következő szinteket mutatja:
A kereskedési pontmennyiséget minden időszakra meghatározzák, és kiszámítják a volumen delta értékét.
A mennyiségek klaszter szerinti bontása árak és deltaértékek alapján megbízható információkat mutat a volumen erõs szintû viselkedésérõl és a jelenlegi piaci egyensúlytalanságról (vételi vagy eladási irány). Ez a delta lehetővé teszi, hogy ne csak az alapmozgás kiindulópontját, hanem irányát is meghatározza.
A kereskedési volumen klaszterelemzése lehetővé teszi a belépési pontok pontos meghatározását mind hosszú távon, mind napon belül, a probléma csak az adatok megszerzésében van. Ma olyan speciális szoftvert fejlesztettek ki, amely nemcsak a kötetek kialakulását, hanem a vételi / eladási megbízások közötti delta értékelését is lehetővé teszi (bárok belsejében), például fizetett MarketDelta, Volfix és mások, ingyenesekből - ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download). Az aktuális mennyiségi adatok külső fájlból töltődnek be, és természetesen rendszeresen frissülnek - csak eszközök cseréje. Ha nem áll készen arra, hogy valódi kereskedési számlát nyisson a CME -n vagy a NYSE -n, akkor csak fizetett alapon kaphat ilyen információt.
Elemzés jelentések alapjánGYERMEKÁGY
Egy másik módszer annak kiderítésére, hogy a nagy pénz milyen irányba "néz": az amerikai CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), amelyet azért hoztak létre, hogy ellenőrizzék és megelőzzék a határidős piacon folytatott kereskedési jogsértéseket, szükségszerűen információt kap minden fontos szereplő tevékenységéről . A bizottság összevont jelentései (Commitments of Traders) szabadon elérhetők a szervezet hivatalos honlapján. Természetesen az amerikai határidős piac nem minden piaci szereplő, de többségük kulcsszereplő. A kereskedési volumenek elemzése azon a tényen alapul, hogy a nagy volumen irányát ismerve egy kis szereplő megalapozottabb döntéseket hozhat, és nem szembemegy a fő piaccal.
A COT -jelentések megtalálhatók a http://www.cftc.gov webhely Piaci jelentések szakaszában.
Görgessen le a CURRENT LEGACY REPORTS, majd a Chicago Mercantile Exchange címhez. A jelentésben a táblázat második oszlopából (Határidős és Otion kombinált) válassza ki például a rövid formátumú adatokat. Betöltődik a legfrissebb jelentés, amelyet péntek este tesznek közzé, de a benne lévő adatokat-
keddtől, azaz 3 napos késéssel, és csak a jövő hét nyitásával lehet alkalmazni.
A jelentésben a következő mutatókat figyelhetjük meg:
Alapvetően közvetlenül a jelentésből vizsgálhatja meg az adatokat. De vannak speciális források, amelyeken mindez sokkal kényelmesebben szerveződik. Az egyik ilyen erőforrás: http://www.timingcharts.com, csak általános nézetet mutatunk:
Ennek eredményeként információkat kapunk az elemzéshez kényelmes formában, és három tipikus helyzetet veszünk figyelembe:
1. helyzet: 2015. augusztus 24. A kínai diszkontráta csökkenése. A nyitott érdeklődés szintje nő, a fedezetek kissé csökkennek, a nagy pozíciók óvatosan nőnek. Kevés pénz van a piacon, de ennek ellenére vásárolnak embereket, akik tőkéjükkel a túlvásárolt övezetbe költöznek. Érdemes várni a fordulatra. Most nézzük az 1. szituációt a napi gyertyatartó diagramon. Augusztus 25 -én reggeltől kezd mindenki eladni, aki várt a kínai hírekre, és aki profitot vett.
2. szituáció 2015. 11. 30. után a nyílt kamat meredeken csökken, a kék vonal lefelé megy - a fedezetek bezárják pozícióikat, a nagy játékosok legalább ugyanazon a szinten tartják pozícióikat. Érdemes megvárni az ár emelkedését.
Nézzünk egy szokásos napi gyertyatartót:
3. szituáció. Semleges szint látható dinamika nélkül. A jelenlegi tendencia valószínűleg folytatódik.
Ne felejtse el: a COT jelentéseket csak kiegészítő mutatóként használhatja, és hetente egyszer ellenőrizheti a játékosok elhelyezkedését a piac megnyitása előtt.
És következtetésként ...
Hosszú ideig a kereskedési volumen -elemzés minden koncepciója stabilan működik, de vannak sajátosságai a napközbeni kereskedésnek. A modern piacon az „okos pénz” kifejezéssel együtt megjelent az „okos likviditás” fogalma. A kereskedésben résztvevők többsége elkezdte használni a kereskedési automatizálást - mindenféle robotot és tanácsadót, egyedi kereskedési rendszerekhez szabva, de sok kis mennyiséggel dolgozva. Minek? Igen, valódi céljaik elrejtése érdekében - egy kis mennyiséget szórnak ki bizonyos szintekre, mind árban, mind időben. Az árkép elveszíti az egyértelműséget, és az előrejelzés sokkal nehezebbé válik.
A deviza határidős ügyletek Forex kereskedéshez történő felhasználásának problémája éppen az elemzett adatokban rejlik - mennyiségben. A tőzsdén kívüli piacon a kereskedési volumenek tucatszor nagyobbak, mint a tőzsdénél, és inkább a Forex erős mozgása jelentősen befolyásolja a deviza határidős ügyletek jelenlegi dinamikáját, és nem úgy, mint általában vélik. Az a tény, hogy a határidős ügyletek vizuálisan korábbi reakciót adnak a fő mozgásra, azzal magyarázható, hogy késnek a részvényárfolyamok szűrése, amelyek késéssel jutnak el a kis ügyfélterminálokhoz.
Csak remélni tudjuk, hogy a nagy szereplők viselkedési logikája (bizonyos sajátosságokat figyelembe véve) megközelítőleg minden piacon azonos, és minden rendelkezésre álló adat felhasználható többé -kevésbé pontos ár -előrejelzéshez.
