A legtöbb esetben a matematikai várakozás még mindig nem jellemzi a véletlenszerű összeget. A gyakorlatban vannak olyan véletlen változók, amelyek ugyanolyan matematikai elvárásokkal rendelkeznek, de élesen eltérő értékeket vesznek igénybe. Néhány ilyen értékben a matematikai várakozás eltérései kicsiek, és mások számára ellenkezőleg, jelentős, vagyis. A matematikai várakozás körüli véletlen változó értékeinek egyes diszperziójára nem nagyszerű mások számára.
Például, hagyja, hogy az X és Y véletlenszerű értékei a következő terjesztési törvények adják meg:
A véletlen változók matematikai elvárásai ugyanazok és egyenlőek nulla. Az elosztásuk jellege azonban eltérő. Az x véletlenszerű értéke a matematikai elvárásból kevésbé különbözõ értékeket vesz fel, és az Y-értékek véletlenszerű értéke jelentősen különbözik a matematikai elvárásoktól.
A fenti érvelés és példa azt mutatja, hogy egy véletlen változó ilyen kihívásának megvalósíthatóságának megvalósíthatóságát jelzi, amely becsülné a véletlenszerű értékek diszperziójának mértékét a matematikai elvárásai körül, különösen mivel a gyakorlatban gyakran kell értékelnie az ilyen diszperziót. Például a püzérinek kell tudniuk, hogy a kagylók cunnichingje a célpont közelében, amelyre felvétel történik.
Első pillantásra úgy tűnik, hogy a szétszóródás, a legegyszerűbb módja annak, hogy kiszámítsa a véletlen változó eltérésének összes lehetséges értékét, majd megtalálja az átlagot. Ez az út azonban nem ad semmit, mert Az átlagos eltérítési érték bármely véletlen változó nulla. Ezt azzal magyarázza, hogy az X-M [X] lehetséges értékei pozitív és negatív jelek lehetnek.
Kerülje az eltérések jeleinek megváltoztatását x. ÉN. - M [X], ha abszolút értékekkel helyettesíti őket, vagy építsen egy négyzetet. Az abszolút értékek eltéréseinek cseréje nem praktikus, mert Az abszolút értékekkel rendelkező intézkedések általában nehézségeket okozhatnak. Ezért az értéket (X-M [X]) 2 (pontosabban, átlagértékét) kell használni a véletlen értékek diszperziójának jellemzésére.
Meghatározás. A véletlen változó diszperzióját (szétszóródását) a matematikai várakozásoktól a véletlen változó négyzetdíjazására számított matematikai várakozás:
Az X és (X-M [X]) 2 véletlenszerű változó valószínűségeinek eloszlásának törvényei azonosak. Legyen m [x] m., akkor a diszperzió dsv lesz nézete
,
(5.5)
nsw diszperzió
diszperzió 
.
(5.6)
A definícióból következik, hogy a véletlen érték diszperziója az érték nem véletlen (állandó). Ezután a diszperziós képlet az alábbiak szerint alakítható át.
Ilyen módon
.
(5.7)
Ez a diszperzió kiszámításához szükséges fő képlet.
A véletlenszerű érték és annak matematikai várakozása ugyanolyan méretű, de a diszperzió a véletlen változó négyzetének dimenziója. A hátrány elkerülhető, ha a diszperzió négyzetgyökével egyenlő méretű méretet használ:
.
(5.8)
Ezt a véletlen értéket hívják közepes négyzetes eltérés véletlen változó.
5.4. Példa. A DSV X-t a következő terjesztési törvény adja meg:
Döntés . 1. módszer.
2. módszer.
5.5. Példa. Az NSV X-t a következő elosztási sűrűség határozza meg:
A diszperziós d [x] két módon és az átlagos négyzetes eltérésben.
Döntés . 1. módszer.
2. módszer.
,
Átlagos négyzetes eltérés
Vegye figyelembe a diszperzió bizonyos tulajdonságait.
Ingatlan 1. A konstans érték diszperziója nulla:
Valóban, mert M [c] \u003d C, majd d [c] \u003d m [C-m (c)] 2 \u003d m [C-C] 2 \u003d m \u003d 0. Ez a tulajdonság nyilvánvaló, mert Az állandó érték csak egy értéket vesz igénybe, ezért nincs szétszórva a matematikai várakozás körül.
Ingatlan 2. Állandó szorzó készíthető a diszperziós jelzéshez, négyzetbe enni:
D \u003d C 2 D [X].
Valóban, mert Állandó szorzót lehet készíteni a matematikai elvárások jelzésére,
Ingatlan 3. A két független véletlen változó összegének diszperziója megegyezik az ilyen mennyiségek diszperziókájával:
D \u003d d [x] + d [y].
Valójában, figyelembe véve a matematikai elvárások tulajdonságait, kapunk
Ingatlan 4. A két független véletlen változó különbségének diszperziója megegyezik a diszperziók összegével:
D \u003d d [x] + d [y].
Valójában a 3 d \u003d d [x] + d [-y] tulajdonságok alapján valóban. A 2. tulajdonságnak megfelelően kapunk
Korábban a matematikai várakozásból származó véletlen változó eltérésének fogalmát vezették be. Ez a véletlen változó
Néha hívják központos véletlen változó . Fent látható (5. tulajdonság), hogy a véletlenszerű változó matematikai várakozása nulla. Keressen egy központosított véletlen változó diszperziót. A diszperzió tulajdonságai alapján kapunk
Ilyen módon a véletlen változó diszperziójaX. és központosított véletlen változó X-M [X] egyenlő egymással.
Néha kényelmes a méret nélküli központú véletlenszerű változók használata. Az X-M [X] értéket az azonos méretű átlagos négyzetes eltéréshez osztjuk. Az újonnan kapott véletlen változót hívják standard véletlen változó :
.
(5.9)
A standard véletlenszerű érték a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 1) m [z] \u003d 0, 2) d [x] \u003d 1.
Nem szabad kereskedni, amíg teljesen meggyőző bizonyítékok bányásznak, hogy az Ön által használt kereskedelmi rendszer nyereséges - vagy más szóval pozitív matematikai várakozással rendelkezik a valós kereskedelemben.
A matematikai elvárások az a mennyiség, amelyet minden egyes tranzakciónál átlagosan hozzáadhat a fiókhoz (vagy elveszít). A játékelméletben ez az, amit az úgynevezett játékos élének (játékos előnye, ha az eredmény pozitív egy játékos) vagy a ház előnye (a ház előnye, ha az eredmény negatív a játékos számára):
Matematikai várakozás \u003d a győzelem valószínűsége * az átlagos nyeremények + a veszteség valószínűsége * az átlagos veszteségérték
A fenti példában 50% -os játék, ahol $ 1 veszteséget elszámolni $ 2 nyerő matematikai elvárás lenne:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Így a játék matematikai elvárása egyenlő 50 centrel a mozgásban.
Becsüljük meg a matematikai elvárásokat a rulettben:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Így a rulett lejátszásakor a matematikai elvárás mínusz 5,26 cent előrehaladásonként 1 dollárért. Ha a tét 5 dollár, akkor 26,3 cent lesz elveszítve a kurzus mögött.
Különböző fogadásokkal a matematikai várakozás mérete különbözik a pontok kifejeződése szempontjából, de ugyanaz lesz, ha százalékban kifejeződik. A fogadások sorozatának matematikai elvárása az egyedi árak elvárásainak összege. Ha egy számot tette a rulett első $ 1, akkor $ 10, majd $ 5, akkor a matematikai várakozás egyenlő:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Ez az elv magyarázza, hogy a veszteség vagy a nyeremények méretétől függően a változásokon alapuló rendszerek, amelyek a veszteség vagy a nyeremények méretétől függően el vannak ítélve. A negatív elvárások összege mindig negatív marad. A Martingile előnyös lehet csak korlátlan tőkével.
A tőkemezelés szempontjából a legfontosabb következtetés az, hogy a kereskedési rendszer negatív matematikai elvárása, a tőkemezelési rendszer nem tehet csodát és nyereséget.
A pozitív és a negatív matematikai elvárások közötti különbség az élet és a halál közötti különbség. Nem olyan fontos, hogy a WISP a kereskedési rendszere, mint bizalom, hogy valóban pozitív matematikai várakozással rendelkezik. Ha van még egy kicsi méretű, de szilárd pozitív matematikai elvárások, a tőkeemeltetés használata lehetővé teszi a tőke exponenciális növekedését. Ezért a legfontosabb dolog az, hogy egy kereskedő megteheti, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden lehetséges módja annak, hogy kereskedési rendszere valóban pozitív matematikai várakozással jár a jövőben.
Az ilyen meggyőződés alapja a kereskedési rendszer szabadságának mértéke maximális megóvása. Ezt nemcsak a kereskedési rendszerben optimalizált paraméterek számának csökkenése, hanem a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a szabályok számát is. Mindegyik hozzáadott paraméter, minden új szabály, enyhe javulás és finomítás a rendszerbe - minden korlátozza a szabadság mértékét, és csökkenti a bizalmat a jövőben fenntartható pozitív eredményében. Ideális esetben nagyon egyszerű és sőt primitív kereskedelmi rendszerrel kell rendelkeznie, amely egész idő alatt kis, de nyereséget ad a szinte minden nem kapcsolódó piacon.
És ismét - nem olyan fontos, mennyire nyereséges a rendszered, mennyi ahhoz, hogy nyereséges. A pénzösszegek számát úgy határozzák meg, hogy mennyire hatékony a tőkemezelés módszerei. A kereskedési rendszer csak pozitív matematikai elvárás megszerzésének eszköze, amelyhez a tőkemezelést tovább alkalmazzák.
Egy olyan rendszer, amely csak egy vagy több piacon működik, vagy különböző szabályokkal és paraméterekkel rendelkezik a különböző piacok számára, valószínűleg nyereséges a valós kereskedelemben hosszú ideig. Számos technikai elemzés-orientált kereskedő problémája az, hogy túl sok időt töltenek, számítógépüket számtalan teszteléssel fordítják, hogy új szabályt adjanak a kereskedési rendszerükre. Jobb, ha az energiádat irányítja, hogy vitatkozzon a legmagasabb bizalommal, hogy a kereskedelmi rendszer nyereséget fog tenni, bár egy kis, valós kereskedelem a jövőben hosszú ideig.
Hello mindenkinek, kedves látogatók és olvasóim! Ma beszélünk egy pozitív matematikai várakozásról, és miért nagy jelentőséggel bír. Valójában sok kereskedő nem fizeti kellő figyelmet fordítva erre a kérdésre, és tegye meg nagyon hiába.
Véleményem szerint egy pozitív matematikai elvárás egyszerűen hatalmas. Természetesen nem fogok beszélni, mert még csak nem is illeszkedik pozitív elvárás. Az a tény, hogy a bináris szerződés kezdetben korlátozott időben, a nyereség és a veszteség nagysága. Ezenkívül az árak átlagos jövedelmezősége körülbelül 75%. Vagyis az ajánlat 100% -át kockáztatja, hogy csak 75% -ot kapjon.
Így nem kell matematikai zseniálisnak kell lennie ahhoz, hogy megértsük, hogy még a nyereséges 50-50-es tranzakciók arányában is elveszti. Ennek megfelelően két fogalmi útja van a bináris lehetőségek keretében.
Az első út az, hogy a pontosságra dolgozik, azaz nagyon ritka és tudatos tranzakciókat készít, támogatja a nyereséges tranzakciók számát legalább 70% -kal, és fokozatosan fokozatosan fokozatosan érkezik pozitív hozzáállás megfigyelésével.
A második fogalmi mód az, hogy bőségesen használja. Ennek jövedelmezősége magasabb, de a fenti kockázatok. Ezzel, ha Martin-t gondolatlanul használod, akkor várjon a bajra - megosztja a letétet.
Általánosságban elmondható, hogy a bináris opciók kereskedelmére vonatkozó történetek hihetetlenül könnyű - ez minden illusivity és semmi más. Ezek a Rosusni csak annyi célközönséget vonzhat, amennyire csak lehetséges. Nyilvánvaló, hogy a hörcsögök, meredek történetekkel csavarták a gömb könnyedén, menj ide, és persze pénzt tanulnak itt.
Az ilyen történetek csak egy tenger, azt hiszem, te magad hallottam az ilyen történetekről. Különböző fórumokat egyszerűen túlterheltek a szívverési történetek arról, hogy az emberek elveszítették a pénzt, hogy a szarpiac, illetve valami nem pozitív, de egészen ellentétes. stb. Ha bináris opciókról beszélünk, akkor igen, itt kereshetsz. De ugyanakkor lehetetlen elfelejteni, hogy az opciók hihetetlenül kockázatos eszköz az összes következő következményekkel.
A partner jobb megértése érdekében.
Elmondom, hogy senki sem biztosított ebből, és még az időről időre is tapasztalt kereskedők súlyos veszteséget szenvednek. Különösen nincs garanciák, hogy egy jó pillanatban nem fognak bejutni egy sor veszteséges ajánlatot, és itt, csak megmenti a matematikai elvárásokat.
Általánosságban elmondható, hogy egy másodpercig fogok benyújtani, hogy a hosszú távú szegmensben nyereséges tranzakciók jövedelmezőjének nyereséges aránya van. Tekintsünk egy ilyen arányt egy kis minta példáján, amely 10 tranzakcióból áll. Meg kell értened, hogy ebben a mintában a tranzakciós arány különböző módon terjedhet. Ellenőrizze a példát, hogy megértsem, mit vezetek:
Nagyjából beszél, hogy ezek a sziklafestmények. De ez csak a minta változata, és sok ilyen lehetőség lehet. Lényegében mindegyik 4 példa az 50-50 tranzakció aránya keretében lehetséges mintavételi lehetőségek.
Soha nem tudod, mennyi ideig tart a nyereség vagy veszteség lánca ebben a mintában. De mit tehetsz, hogy egyértelműen kövesse a sajátját. Legyen Frank, ha 5 veszteséget kapunk egymás után, az érzelmeinket? Elkezdené megsérteni a rendszert?
Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb esetben így lenne! Nos, egy ügylet, nos, két tranzakciót fognak észlelni valahogy. De itt van a harmadik és a későbbi negyedik veszteséges tranzakció egy sorban, már kiütötte minket a rutból. De ez nem tudja ezt megtenni, van egy rendszered, és minden eszközzel be kell tartani! A legfontosabb dolog az, hogy a matematikai várakozása pozitív!
Ha az átlagos nyeresége meghaladja az átlagos veszteséget, akkor semmi sem fürdik. Ha nem hiszel, fontolja meg! Például az 1-4-es matematikai elvárásokat egyidejűleg megszakította, a STOP-ot egy 10 pont szerinti tranzakciónak megfelelően, és vegyen be 40 pontot. Ugyanakkor csak 30% -a nyereséges ajánlatok, nem hallottál, csak 30%. A minta esetében 100 ajánlatot tart, hisz:
Összesen, ahogy azt látod, még a veszteséges ajánlatok túlnyomó többségével, ilyen matematikai elvárásokkal, még mindig nyereséget kapna. Ennek megfelelően, ahogy látod, minden egyszerű technikai szempontból egyszerű! Tiszta rendszere van, tiszta MM van, van egy matematikai várakozás és minden, a ló.
De itt a leghírhedtebb pszichológia az üzletbe kerül. Nyilvánvaló, hogy a veszteségek erkölcsileg nagyon nehézek! Ha úgy gondolja, hogy a tapasztalt kereskedők nem tartoznak ehhez, akkor tévedsz. De az igazi profi tisztában van azzal, hogy a veszteség, még venni, mint a profit, nem egy konkrét személyes győzelem vagy a vereség, és ez elsősorban a statisztika, és semmi több.
Nem kell észlelni a veszteségeket, és győzelemnek vagy vereségnek érkezett. Bár pozitívan kell gondolkodnod! Mindez a munka logikus kimenetele. Ugyanakkor még a veszteséges üzlet sem jelenti azt, hogy valami rosszat csináltál. Ha az üzlet veszteségesnek bizonyul, de egyértelműen a rendszeren végezték el, akkor ez normális, és nincs semmi rossz és szörnyű benne!
A legfontosabb, kivéve, pozitív hozzáállás, kövesse a rendszert, és boldog lesz. Ezenkívül soha nem kell rohanni, és nagyon fontos! A piacra való bejáratnak világosnak és ésszerűnek kell lennie. Ezenkívül ne felejtsük el, hogy a pozitív matematikai elvárás az a szerszám, amely lehetővé teszi, hogy magabiztosnak érezze magát a károk idején is.
Mindenkinek el kell döntenie magának, hogy milyen matematikai elvárásnak kell lennie. De véleményem szerint szükség van legalább 1-től 2-ig, de itt, újra, megoldani Önt!
Ez egyáltalán nem szükséges, hogy gyakrabban forduljon jobbra, hogy a kereskedési számla növekedjen.
Az építés elveinek megvitatása során beszéltünk a tőkemezelési szabályok és kockázatok fontosságáról. A kereskedési terv ezen pontjainak figyelmen kívül hagyása a források gyors elvesztéséhez vezet.
Ebben a cikkben továbbra is megvitatjuk a kereskedési terv negyedik és ötödik pontjának fontosságát, és egyszerű példákban elemezzük rendkívüli jelentőségük okait.
A kockázatkezelés azt jelenti, hogy mely pontok jelennek meg a piacról, és lehetővé teszi, hogy meghatározza, hogy a tranzakció kvalitatív-e a nyereség és a kockázatok potenciáljának szempontjából.
A kockázatkezelési szabályok alkalmazásának célja a kereskedési számla fenntarthatóságának növelése, a tanúsítványok csökkentése és a nyereség maximalizálása.
Példa egy táblázatra, amely szemlélteti a különböző arányos nyereség / kockázat hatását a hozamgörbe elérésére.
Elemezzük az egyszerű példát, amely szemlélteti a kereskedési kockázatkezelési szabályok alkalmazásának feltétel nélküli jelentőségét. Tegyük fel, hogy a tranzakció kockázata 10 dollár, a potenciális nyereség is egyenlő 10 dollár. A figyelem méltó a figyelem?
A kérdés megválaszolásához ismerni kell a nyereség vagy veszteség valószínűségét. De a probléma az, hogy a kereskedelemben csak utólag végezhető - a tranzakciók statisztikáinak elemzése során, azaz a pénz, vagy a történelmi adatok stratégiájának tesztelése során.
Ez az egyik oka annak, hogy lehetetlen a valós számlán kereskedni a stratégiában, hogy a történelem meglehetősen hosszú és kanyargós fragmensein nem vizsgálták.
Egy meglehetősen távoli távolságon a kereskedési eredmény egyenlő:
R - kereskedelmi eredmény,
N - A tranzakciók száma
A - Átlagos eredmény a tranzakcióban.
Ebben az összefüggésben a tranzakció átlagos pénzügyi eredménye matematikai várakozásnak nevezhető. A matematikai elvárás kiszámítása:
MO \u003d SP * VP - SU * WU
Mo - matematikai elvárás,
SP - átlagos nyereséges üzlet dollárban,
VP - A nyereség valószínűsége,
SU - az átlagos veszteséges üzlet dollárban,
Wu a veszteség valószínűsége.
Tegyük fel, hogy a nyereség valószínűsége 50% -kal egyenlő. Ha a tranzakció nyeresége 10 dollárral egyenlő, akkor a kockázat is megegyezik 10 dollárral, majd a matematikai várakozás nulla:
Mo \u003d 0,5 * 10 $ - 0,5 * $ 10 \u003d $ 0
Ha a matematikai elvárás nulla, akkor a kereskedelem nem értelme, mivel a végtermékünk végső eredménye is nulla lesz: ha az 1000 tranzakció átlagosan 0 $ -t hoz a tranzakcióhoz, akkor ebben a folyamatban a nyereség megkapja a Bróker, de nem kereskedő.
Ha példánkban a veszteség megszerzésének valószínűsége csak 1% -kal fog növekedni, a helyzet drámaian megváltozik, a matematikai várakozás negatív lesz:
Mo \u003d 0,49 * $ 10 - 0,51 * $ 10 \u003d - 0,2 $
Ez azt jelenti, hogy átlagosan a kereskedő 20 centet veszít minden tranzakcióban, és annál több tranzakció lesz, annál több pénz vesz részt. Ez jellemző minden olyan rendszerre, amely nyilvánvalóan negatív matematikai elvárásokkal (rulett, játékgépek).
Ha a matematikai elvárás alacsonyabb, mint nulla, a kereskedelemnek nincs értelme. Minél több tranzakció tesz egy kereskedőt, annál több pénz vesz részt.
Hasonlóképpen, a bináris opciókban "nyerni", általában kevesebb kockázat. A kaszinó javára a matematikai várakozást - ha a kereskedő 50% -ban nyereséget kap, akkor még mindig a mínuszban marad. A valós tőzsdei lehetőségekben joga van kiválasztani a több ezer lehetséges lehetőségből származó nyereség és kockázat lehetőségeit, és az ilyen lehetőségek árát piaci kereslet és javaslat határozza meg, és nem a megfelelő brókerosztály.
Példa, amelyben kiszámítottuk a matematikai elvárás kiterjesztését, mindazonáltal a cikk fő ötlete fokozatosan kristályosodik:
Ha átlagosan a nyereség megegyezik az egyes tranzakciókkal vagy annál alacsonyabb, a kereskedő kötelezettségvállalást tesz (!), Hogy nyereségesebb ajánlatokat adjon, mint a veszteséges.
Miért tesz ilyen elkötelezettséget? Ez abszurd.
E témával beszélve, és néhány vizuális példát elemezünk.
Tegyük fel, hogy a kereskedelmi tőke 10 000 dollárral egyenlő. A tranzakció kockázata 200 dollár, a nyereség / kockázat aránya két, azaz átlagosan a tranzakció nyeresége 400 dollár.
Hagyja, hogy a kereskedő a negyedévben aktívan kereskedjen és 300 tranzakciót végezzen, míg az időszak statisztikája messze az ideális - a kereskedő hibásabb, mint a megfelelő - 180 tranzakciók (60%) lezárva, 120 tranzakció (40%) - nyereséggel. A matematikai elvárások (MO) egyenlőek lesznek:
Mo \u003d 400 $ * 0.4 - 200 $ * 0.6 \u003d $ 40
Ez azt jelenti, hogy az egyes tranzakciós kereskedők átlagosan 40 dollárt kapnak, és ha sok tranzakció van, minden rendben lesz a kereskedési számlával.
Számítsa ki a kereskedési eredményt az időszak (TR) a fenti képlet alapján:
Tr \u003d $ 40 * 300 ajánlat \u003d + $ 12,000
A kereskedő az esetek 60% -ában téves, és tőkéje 120% -kal nő? Ez "Grail" - kockázatkezelési mágia. A kereskedelem "Grail" a nyereség / kockázat tekintetében az egyes tranzakciók és az optimális pozíció kiszámítása tekintetében.
Ha az arány a nyereség / kockázat nagyobb vagy egyenlő, mint 2, akkor a kereskedő a lehetőséget, hogy hibázik gyakrabban, mint hogy jó legyen.
Ez növeli a pozitív matematikai elvárás megszerzésének valószínűségét, és minél nagyobb a nyereség / kockázat aránya az egyes tranzakciókban, annál aktívabb a kereskedési számla növekedni fog, és gyorsabb lesz a díjakból.
Döntéseket hozni, meg kell összpontosítani a következményeket (ami lehet tudni), és nem a valószínűsége egy esemény (a mértéke, amely nem lehet tudni, nem is lehet) a fő szabály az ötlet a bizonytalanság. Ezen az alapításon általános döntéselméletet építhet. Mindössze annyit kell tennie, hogy mérsékli a következményeket.
Patch trend!
A matematikai elvárás (MO) az az összeg, a munka a valószínűsége nyereség a tranzakció szorozva a tényleges eredmény az egyes tradicionális:
Ahol n a kereskedelem száma.
A veszteséges tranzakciók egy negatív jelzéssel rendelkező képletbe kerülnek, és az összegzés kivonásra kerül, ezért a száztag pozitív és negatív értékeket fogad el.
Az egyes tranzakciók pozitív kimenetelének (vagy kockázatának valószínűségét a tényleges értéke helyettesíti, az átlagos aritmetikai eredmény és veszteség arányának növelésével. Ebben az esetben a képlet így néz ki:
Ha a tényleges valószínűség megegyezik a nyereséges tranzakciók valódi százalékával a tökéletes kereskedelem teljes számából.
Az átlagos nyereséget a nyereséges tranzakciók összegének tekintik számukkal osztva. Szintén kiszámították az átlagos veszteséget (vö. Veszteség), összegezve a kereskedelem negatív értékeit és átlagolási eredményeit.
A flotta és a tendencia aránya kiszámíthatatlan, ezért lehetetlen pontosan kiszámítani a valószínűséget, amikor az irányított mozgások a maximumig nőttek fel, a veszteség méretét eredményezik, amely lehetetlen "dolgozni" kis erőkkel.
A statisztikai adatok összegyűjtésének szabálya a nyereség matematikai elvárásainak kiszámításához
A matematikai elvárások számításai megbízhatónak tekinthetők, ha:
az adatok tartalmazzák a történelmi időszakot 2000 és 10 000 gyertya vagy a munkaidő keretében; A tesztek ugyanúgy tartalmaznak a növekvő, incidens trend és lakás területeit; A volatilitásnak nincs erős eltérése a történelmi értékektől (nincs válság jelenségek vagy pánikértékesítés).
Taktikai technikák a matematikai elvárások értékének javítása érdekében
A matematikai elvárások erősen függnek a nyereség és a veszteségi korlátok meghatározásának taktikájának kiválasztásától. Mielőtt döntést hozna a megállapított vagy fejlett stratégiához, az alacsony eredmény miatt Mo, meg kell fizetni a megállók és a pólók arányára.
Kis mennyiségű veszteséghatár vezet a negatív tranzakciók számának növekedéséhez és a veszteségek felhalmozódásához. Ha a kereskedő egy pár EUR / USD-t keres a nap belsejében, akkor figyelembe kell venni, hogy a "kereskedési zaj" átlagosan 30 pont, és a zónában található gyakori stop veszteségveszteséghez vezet.
A 2-től 1-ig terjedő vétel / leállítási arány növeli a mérkőzés értékét. Úgy véljük, hogy az elvégzés és a leállások nem lehetnek a paritás alatt (1-1).
A tranzakciók számának csökkentése a MO érték növekedéséhez vezethet. A kereskedők ideiglenes szűrőszűrőket használnak az ülésen az olyan területeken, amelyek egybeesnek az olyan országokból való részvénycsere munkájával, amelyekre a páros pénznemek.
A bemenetek minőségének javítása - valuta párok vásárlása vagy értékesítése. A kereskedési rendszer olyan szűrőket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a tranzakciót jelentős pontokban. Ilyen például - történelmi maxima és minimum, a gyertyák egybeesnek a fiatalabb és idősebb időtartamok trendjén, a nagy (50) időtartamú mutatók jelzései stb.
A matematikai várakozás jellemzői a scalping során
A scalpingot nagyszámú tranzakció jellemzi a napon belül, alacsony pozitív értékkel. A leállások kis mérete ebben az esetben kivétel, amelyet a kereskedelem nagy aktivitása indokolt. A nyereség kis prevalenciájával a jövedelem elvesztése miatt nagyszámú tranzakciót hoz a nap folyamán.
A fennmaradó taktikai kivételes szabályokban nincs scalper, amely rögzített értéket jelent, ami jobb a láb szintjén. A keresés az optimális érték a házasságközvetítő révén valósul meg a kiválasztás a retenciós idő, Scalper ne „újratelepíteni” vagy munka, ha nincs ingadozás.
A szóban forgó paraméter nem oldja meg a stratégia elfogadásának megvalósíthatóságát. A teljesítményértékelés a vizsgálati eredmények átfogó teszten alapul.
