A kereskedő bármilyen Forex kereskedési stratégiát használhat saját céljainak eléréséhez. Léteznek stratégiák a pénzeszközök hosszú távú befektetésére pénzügyi eszközökbe, és létezik az úgynevezett napon belüli, többnyire spekulatív kereskedés vagy skalpolás is.
A scalping rövid időn belüli vagy napon belüli kereskedés. A scalping kereskedő a munkanap folyamán valutákat vásárol és ad el. A nap végén a kereskedőnek minden pozíciót be kell zárnia, és nyereségesnek kell maradnia. Egyes esetekben a kereskedések több órára, másokban néhány percre vagy akár néhány másodpercre nyílnak meg. Nyilvánvaló, hogy egy kereskedő nem tud nagy nyereséget elérni egy tranzakcióból, mivel nincs idő egy adott pénzügyi eszköz árának jelentős emelésére. A bevétel ugyanakkor jelentős lehet a napközbeni nagyszámú tranzakció miatt.
A hatékony skalpolás még egy tapasztalt kereskedőnek sem egyszerű feladat. Ami a kezdőket illeti, jobb, ha nem vállalja a napon belüli kereskedést, mert itt tapasztalattal kell rendelkeznie, gyorsan kell reagálnia a jegyzések változásaira, időben nyitnia és lezárnia az ügyleteket, a releváns mutatók alapján.
Egyes tapasztalt kereskedők, akik már régóta kereskednek a forex españa piacon, napi 100-200 tranzakciót hajthatnak végre. Természetesen nem mindegyik termel majd bevételt, de a veszteség a veszteséges ügyletekből elenyésző lesz, amelyre a kereskedők egy pénzügyi eszköz vételárától kis távolságra előre stop losst határoznak meg. Kiderül, hogy ha veszteségek vannak, akkor azok minimálisak lesznek, és a napközbeni tranzakciók nagy száma miatt a veszteségeket a nyereség fedezi.
Nem titok, hogy a Forex devizapiac a leglikvidebb, ami lehetőséget ad a kereskedőknek a skalpolásban való részvételre. A helyzet az, hogy egy adott valuta ára a nap folyamán változhat, mind az egyik, mind a másik irányba. Ha mondjuk egy nap alatt 60 ponttal változott az ár, akkor a napon belüli legalacsonyabb és legmagasabb ár közötti különbség sokkal jelentősebb lesz. Ha el tud fogni kisebb ingadozásokat, amelyek természetesen a Forex kereskedési napján jelentkeznek, akkor a végén jó profitot érhet el. Innen ered sok kereskedő azon vágya, hogy napon belüli kereskedést alkalmazzanak a devizapiacon.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a napon belüli kereskedés az ideális tőkebevonási lehetőség mindenki számára. Valójában minden sokkal bonyolultabb és veszélyesebb. A kereskedőnek éreznie kell a piacot, hogy ne kerüljön sok veszteséges pozícióba a piaci zajszint miatt. Néha a kereskedő még a megfelelő trend kiválasztásakor is pénzt veszít azzal, hogy hibát követ el a bikák és medvék erejének meghatározásakor. Egy óránkénti trendben sokszor könnyebb hibázni, mint egy hosszabb időn át tartó trendben.
Egyes tapasztalt kereskedők egyáltalán nem adnak le stop megbízást annak érdekében, hogy azonnal reagáljanak a folyamatokra. Ésszerű, ha a monitornál maradunk, nézzük az árváltozási táblázatot, de nem mindenki engedheti meg magának. Ráadásul a skalpolás során több pozíciót kell egyszerre nyitni, amiket nehéz nyomon követni. Éppen ezért a napon belüli kereskedésben nem érdemes stop loss nélkül dolgozni.
Ha úgy dönt, hogy napon belüli kereskedést folytat, akkor azt tanácsoljuk, hogy több hónapig demo számlával dolgozzon ebben az irányban.
A piac folyamatosan változik, a növekedést zuhanás váltja fel, a lapos trend, az alacsony volatilitás szakasza egy fázis. A piac változékony. Állandó volatilitás mellett a stabilitás minden kereskedési rendszer egyik legfontosabb tulajdonságává válik. Az eredmények fenntarthatósága és stabilitása.
Egy adott kereskedési rendszer valós számlán történő használatba vétele előtt elengedhetetlen annak különböző fázisaiban és piaci viszonyaiban való viselkedésének ismerete, szélsőséges események esetén a teljesítménymutatók ismerete annak érdekében, hogy ne csak profitot termeljen, hanem minimális veszteséget is elszenvedjen. a körülmények kedvezőtlen összessége esetén.
Bármilyen nyereséges kereskedési stratégia a statisztikai előny fogalmán alapul, amely ilyen vagy olyan formában kifejezhető - az átlagos nyereség nagyobb, mint az átlagos veszteség, a nyereséges ügyletek száma meghaladja a veszteséges ügyletek számát stb. Az ilyen előnyök azonosításához elemzést kell végezni.
A „Trading Strategies in Action” című könyvciklus a különféle pénzügyi eszközökkel (Forex, fémek, olaj) kapcsolatos leggyakoribb kereskedési ötletek részletes áttekintése és teszteredménye, amelyeket a kereskedők használhatnak saját maguk kiépítéséhez. jövedelmező kereskedési stratégia.
Bemutatjuk figyelmükbe a "Hosszú távú kereskedési stratégia" című könyvet, amely a hosszú távú trend kereskedési rendszernek, a pipsing és scalping stratégiák ellenpódjának szentelve. A könyv segít megérteni a trendkövető stratégiák erősségeit és gyengeségeit, megmutatja, hogy az ilyen stratégiák hol a leghatékonyabbak és legjövedelmezőbbek, és azt is elmondja, hogyan lehet egy ilyen rendszert a saját kereskedési stílusodhoz igazítani.
Mielőtt választ kapna a következő kérdésre: „Miért van szüksége a kereskedőnek?”, Meg kell határoznia a kereskedés fő céljait. Ez kulcsfontosságú pont, mivel a cél határozza meg az eléréséhez szükséges eszközöket.
Ma már világos és rejtett célok vannak. Ez lehet a vágy, hogy a devizapiaci kereskedési folyamatból (szerencsejáték) egy izgalmat szerezzen, valamint egy teljesen létfontosságú cél - a pénzszerzés.
Az utolsó cél a legnépszerűbb és a legkeresettebb. A profitszerzés minden vállalkozás működtetésének fő motívuma és végső célja.
Ne feledje azonban, hogy a pénzügyi piacokon a nyereség mellett fennáll a betét elvesztésének kockázata is. Ezért a kereskedés megkezdése előtt megfelelő képzésen kell részt vennie, ismereteket és tapasztalatokat kell szereznie.
A pénzügyi piacokon a stabil jövedelem megszerzéséhez olyan eszköztárat kell választani, amely biztosítja a kereskedés végső céljának elérését. A pénzügyi piacokon a profitszerzés legmegbízhatóbb módja egy hatékony és nyereséges kereskedési rendszer létrehozása.
A kereskedési rendszer (vagy kereskedési taktika) meghatározott algoritmusok, műveletek és utasítások összessége, amelyek különböző típusú elemzéseken alapulnak. Minden egyes kereskedési rendszerben egyértelműen meghatározottak a belépési/kilépési pontok, az időintervallumok, a kockázatkezelés és a pénzkezelés.
A tudományban a szisztematikus megközelítés széles körben ismert tapasztalat- és tudásszerzési módszerként, valamint összetett rendszerek elemzési módszereként. A pénzügyi piac összetett rendszer, így a kereskedésben a szisztematikus megközelítés alkalmazása a leghatékonyabb és leglogikusabb. A szisztematikus megközelítés a nyereséges kereskedési rendszer létrehozásában is hatékony. Mindenekelőtt meg kell érteni a kereskedési rendszer felépítését, összetevőit és a benne lezajló folyamatokat. Nézzük meg közelebbről, miből áll egy nyereséges kereskedési rendszer és hogyan működik.
A kereskedési rendszer, mint minden rendszer, bizonyos összetevőkből áll. Általában ez három fő modul (blokk):
Fontos megjegyezni, hogy mindhárom modul leírása többes számban van, és ez a kulcspont. A modern kereskedési rendszerek a legtöbb esetben több pozíciót nyitnak, tartanak fenn és zárnak be egyszerre. Bár elég gyakori az eset egy pozícióval. Nézzük meg közelebbről a kereskedési rendszer egyes elemeit.
Ez a blokk elsősorban a tranzakciók minőségéért felelős. Minden kereskedési rendszer egy kereskedési ötletre épül. A kereskedési ötletnek valamilyen előnyt kell adnia a kereskedőnek, ez matematikailag pozitív matematikai elvárásként fejezhető ki.
A kereskedő folyamatosan vizsgálja a pénzügyi piacokat, azok jellemzőit, stabil mintákat keresve. Egy dinamikus pénzügyi piacon bizonyos minták megváltozhatnak, és a korábban ható jellemzők megszűnnek működni. Ezért a kereskedési rendszernek kiváló minőségben kell szűrnie a kereskedési jeleket – ezt fontos megérteni.
A pozícióbeviteli blokkban általában különféle technikai mutatókat használnak, és alapelemzési adatok is használhatók. A közelmúltban a tudományos megközelítés nagyon népszerű, és ez a valószínűség elmélete, az "adatbányászat" vagy a tudás megszerzése adatok tömbjében.
A "pozícióbevitel" blokk a legegyszerűbb esetben egy műszaki jelző jelére épülhet. Rendkívül fontos azonban nem csak a helyes kiválasztása, hanem a megfelelő paraméterek beállítása is. A paraméterek helyes beállításához modern módszert használhat - ez a paraméteroptimalizálás. Tegyük fel, hogy egy kereskedési rendszer alapulhat technikai mutatón " " vagy mozgóátlagon. Egy adott pénzügyi eszköz esetében kiválaszthatja a mutató átlagolási időszakát manuálisan, vagy használhat speciális szoftverterméket - optimalizálót. Fontos azonban megérteni, hogy az optimalizálási módszer, ha indokolatlanul használják, elveszti hatékonyságát, és a kereskedési rendszert az újraoptimalizáláshoz vezeti.
A megfelelő mutatók kiválasztásával és az optimális paraméterek beállításával kiváló minőségű bejegyzéseket érhet el. Mi az a minőségi bejegyzés? Ez az a pont a grafikonon, amely lehetővé teszi, hogy minimális lehívás mellett kivegye az ármozgás jelentős részét. Ezenkívül van egy minta, amelyet a rendszeres kereskedés gyakorlata megerősít - minél jobban működik a kereskedési jel, annál kevesebb ilyen jel létezik mennyiségileg. Más szóval, ha jó minőségű jelet szeretne kapni a piacra lépéshez, akkor el kell viselnie, hogy kevés ilyen jel lesz.
Fontos, hogy kompromisszumot találjunk a jelek minősége és mennyisége között. Ha csak jó minőségű jeleket kap, akkor azok száma kicsi lesz, így a kereskedési nyereség kicsi lesz. Sokkal rosszabb, ha a jelek minősége jelentősen romlik, miközben többet használsz belőlük. Az ilyen műveletek kis nyereséghez vezetnek, miközben a lehívások növekedni fognak, és a kereskedési számla dinamikájának diagramja nem lesz vonzó. Az optimalizáló megfelelő használata lehetővé teszi, hogy megtalálja az "arany középutat" a kereskedési jelek beállításakor.
Tehát a pozícióbevitel blokkjának a legjobb minőségű jeleket kell biztosítania számunkra a pozíciók megadásához, miközben az ilyen jelek optimális számát biztosítja. A pozícióba lépés azonban csak része a sikeres kereskedésnek. Ugyanilyen fontos elem az ügylet lezárása, amelyért a kereskedési rendszerben a „kilépési pozíciók” blokk a felelős.
A „kilépési pozíciók” blokk fontosságát egy példán keresztül mutathatja be. Tegyük fel, hogy olyan kereskedési rendszert hoz létre, amely a . Sikerült jó kereskedési jelet találnod a pozíció megadásához. A "pozícióbevitel" blokk minősége magas, így a kereskedési jelzés szinte egy-egy nagyobb trendmozgás kialakulásának kezdetétől lehetővé teszi a belépést.
Tegyük fel, hogy a kereskedési rendszer a trendtartomány 10%-át kihagyja. Ideális esetben az aktuális trend 90%-át átveheti, de csak akkor, ha a pozícióból való kilépés jele jó minőségű. A pozícióból való kilépés jelének minőségét a kereskedés során felvett trend százalékos aránya határozza meg. Ha a kilépési jel és a pozíciók nem jó minőségűek, akkor az üzlet talán csak a trendmozgás 25%-át fedi le. A végeredményben a 90%-os potenciális nyereség csak a trend 25%-a lesz. Ugyanakkor ne próbáljon meg újra belépni egy folyamatban lévő trendbe, mert így rontja a bemeneti jel minőségét. Tegyük fel, hogy 2014-ben csak néhány ilyen erős megmozdulás volt. Egy pozícióból való rossz kilépés érvényteleníti a piacra lépéshez szükséges jelek minőségét.
A következő következtetést vonhatjuk le: a pozíciók be- és kilépési blokkja csak együttesen hozhatja meg a várt eredményt. A pozíciók kilépésének blokkjának fontosságát igazolja még a nyereséges kereskedési rendszerek megléte, amelyekben a piacra lépés véletlenszerűen történik, de az onnan történő kilépés nagyon jó minőségű, így a kereskedési rendszer mindig profitot termel. Ez egyértelműen mutatja azt a tényt, hogy nagyon nehéz túlbecsülni a kilépési blokkot.
A pozíciómenedzsment blokk felelős a kockázatkezelésért és ellenőrzésért. Ez a kereskedési rendszer legösszetettebb és legfontosabb eleme. Ennek a modulnak a fő feladata az optimális pozícióméret kiválasztása. Ez is fontos optimalizálási feladat, mivel a túl nagy pozíció fokozott kockázatot jelent. A nagy piaci kockázatot nehéz kezelni, és a túlzott piaci pozíciók általában a kereskedő kereskedési rendszerének összeomlásához vezetnek.
Vannak gyakorlati minták, amelyek azt jelzik, hogy bármely kereskedési rendszernek van egy optimális pozíciómérete, amely lehetővé teszi a kereskedési rendszer piaci előnyének maximalizálását.
Bármely kereskedési rendszer túlterhelhető felesleges kockázatokkal, ami miatt „összevonja” a betétet. Másrészt egy nagyon kis pozíció nem fedi fel a kereskedési rendszer teljes potenciálját. Ez pedig arra utal, hogy szükséges az optimális kockázati érték meghatározása.
A befektetési társaságoknál teljes kockázatkezelési osztályok vesznek részt ezen a területen. Ezenkívül a legtöbb fedezeti alapnak vannak olyan szakemberei, mint például kockázatkezelők, akik kockázatkezelésre szakosodtak. Létezik speciális szoftver is, amely összetett matematikai modelleket használ a kockázatkezeléshez. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kockázatot egy bizonyos kereskedési stratégiához egyedileg számítják ki, figyelembe véve a kereskedési rendszer statisztikai jellemzőit.
Vannak olyan kereskedési rendszerek, amelyek kiválóan alkalmasak a nyereség újrabefektetésére, de vannak olyanok, amelyek ellenjavallt, mert kudarcot vallanak. A legegyszerűbb esetben dollárban kifejezett fix összeget használnak, például egy pozícióra. Bonyolultabb lehetőség - egy bizonyos százalékot a portfólió egy pozíciójához rendelnek. A legnehezebb lehetőség az optimális "F" stb.
Ma a pozíciókban a kockázatkezelési technikák széles skálája létezik. Kezdetben egyszerű módszerekkel kell tesztelnie a kereskedési rendszert, majd meg kell próbálnia a legbonyolultabb ötleteket alkalmazni.
A kereskedési stratégiák tesztelésére szolgáló modern rendszerekben vannak optimalizálási modulok, amelyek meghatározzák a pozíciók nyereségének optimális százalékát.
A pozíciókezelés nemcsak olyan meghatározásokat foglal magában, mint például a „pozíciók nagysága”, hanem a „pozíciók megtartásának módszerei” is. A legegyszerűbb példa a záró stop parancs használata. Ez egy dinamikus stop megbízás, amelyet az árhoz húznak fel, amikor az ár a megfelelő irányba mozog. Egyrészt lehetővé teszi a kockázat kézben tartását, másrészt lehetőséget ad arra, hogy átvegye az árfolyammozgás nagy részét.
A fenti három modul a maximálisan szükséges egy fenntartható és nyereséges kereskedési rendszer létrehozásához. A legjobb, ha konkrét példákon szerez adatokat a kereskedési rendszer hatékonyságáról.
A mai napig sokféle kereskedési stratégia létezik, amelyeket hosszú távú kereskedésre használnak. Hagyományosan a hosszú távú kereskedés olyan kereskedésnek tekinthető, amelynél átlagosan egy hét vagy több pozíciót tartanak fenn.
A hosszú távú kereskedési stratégiát mind a Forex devizapiaci kereskedők, mind a nagy befektetési társaságok vezetői alkalmazzák. Ez utóbbiak esetében a hosszú távú kereskedési stratégiákat részesítik előnyben. Általában az ilyen kereskedési stratégiákat nagy összegek kezelésekor használják. A hosszú távú stratégia szempontjából fontosabb a kereskedések minősége, mint mennyisége. A hosszú távú kereskedés fontos követelménye a kereskedési eszközök megválasztása. Ha nagy összegeket használnak fel a devizapiaci kereskedésben, akkor a nagy vételi és eladási megbízások nem befolyásolhatják jelentősen az árat. Ezeket a követelményeket a magas likviditású eszközök teljesítik.
A tranzakciós költségek is fontosak – olyan instrumentumokat kell választania, amelyeknek minimális felára és SWAP pontja van, hiszen a pozíció egy hetes vagy tovább tartása a kereskedési költségek jelentős részét teszi ki a SWAP-oknak.
Egy privát kereskedő számára a hosszú távú kereskedés a Forex piacon ésszerű alternatíva lehet, ha nincs szabad ideje intenzív kereskedésre, például napon belüli kereskedésre.
A Forex devizapiacon történő hosszú távú kereskedéshez technikai és fundamentális elemzési módszerek használhatók. A legtöbb esetben a technikai elemzést gyakrabban használják a magánkereskedők, de az alapkezelő társaságok hivatásos kereskedői körében a fundamentális elemzés a legnépszerűbb.
Tanulmányunk a rendszert egy olyan magánkereskedő szemszögéből elemzi, aki hosszú távon szeretne kereskedni. Leggyakrabban a hosszú távú kereskedés a trendkövető rendszerek egy változata. Általában olyan trendmozgások révén keresnek pénzt, amelyek nem gyakran fordulnak elő, de az ilyen trendek amplitúdója lehetővé teszi számukra, hogy tisztességes pénzt keressenek. Ezért rendkívül fontos, hogy egy kereskedő ne hagyjon ki egy ilyen trendmozgást.
A legjobb megoldás egy mechanikus kereskedési rendszer lenne. A fő ötlethez használhatja a trend egyszerű meghatározását a mozgóátlag mutató használatával. Természetesen a mozgóátlag elmarad az ármozgástól, de van egy jelentős előnye - ez egy általánosítás, mégpedig az átlagos ármutató egy adott időszakra. Az ármozgások szerkezetükben összetettek, de a kereslet és kínálat hullámmozgásain alapulnak.
A pénzügyi piacok összetettsége abban rejlik, hogy az árak a különböző piaci szereplők kereslet-kínálatának különböző ingadozásai hatására mozognak. Tegyük fel, hogy a napon belüli kereskedők és mindenféle kereskedési robot általában rövid, 5 perces időintervallumban dolgoznak, amelyek a megbízásaikkal áringadozást okoznak. Ezek a kereslet és a kínálat rövid hullámai. Az ultrarövid intervallumon különféle nagyfrekvenciás kereskedési munkák működnek, olyan mikromozgásokat hozva létre, amelyeket az ember észre sem vesz. Ez magas frekvenciájú árzaj. A nagyobb játékosok óránként dolgoznak, és létrehozzák saját keresleti és kínálati hullámaikat. Napi és heti időközönként nagybefektetők dolgoznak, akik hatalmas megbízásaikkal hosszú időre befolyásolják az eszköz árfolyamát.
Ha a fenti mechanizmusokat különböző időtávon összeadjuk, akkor a végén egy összetett dinamikus struktúrát kapunk - a pénzügyi piacot. Ezért rendkívül fontos az időkeret kiválasztása és a tesztek elvégzése.
A hosszú távú kereskedésben a napi időszakot leggyakrabban elemzésre, kutatásra és magának a kereskedésnek használják. Ha figyelembe veszi egy kereskedési eszköz napi ingadozásait, és mozgóátlagokat használ, akkor pozitív eredményt érhet el. Erre egy egyszerű kereskedési rendszer is alkalmas, de pontosan meghatározott paraméterekkel.
A hosszú távú kereskedéshez különféle kutatási módszereket alkalmaznak. És ezek egyike az áringadozások spektrális elemzése. Valójában ez egy kísérlet a legerősebb és legstabilabb ingadozások megtalálására az összes lehetséges lehetőség közül. Például elvégezték az EUR/USD devizapár napi ingadozásának spektrális elemzését. Az eredmény így alakult - lásd az ábrát. 1.
Ez az árfolyam spektrális teljesítménye a maximális entrópia módszer szerint. Más szóval, ez a diagram választ ad arra a kérdésre, hogy melyik áringadozás a legstabilabb és legerősebb.
ábrán látható módon. 1, az EUR/USD devizapár legerősebb ingadozása a következő időszakokra esik: 28, 35,55 és 107 nap. A mozgóátlag mutatót veheti alapul, és a talált értékek segítségével állíthatja be a mutató periódusát. A mozgóátlagok egy adott periódusú árhullámokat határoznak meg, amelyeket Ön viszont kereskedési jelként használhat.
Létezik egy egyszerű, de hatékony kereskedési rendszer, amely két mozgóátlagon alapul. A mozgóátlagok keresztezésének tényét trendmozgás jelzéseként használja. Fontos azonban a megfelelő átlagolási időszakok kiválasztása. A leggyakrabban használt időszak az 5 és a 20 nap az átlagoláshoz. Tekintsünk egy ilyen kereskedési rendszert.
Vegyünk egy egyszerű mozgóátlagot 5 napos periódussal, és nevezzük gyorsan mozgó átlagnak. Nevezzük a 20 napos periódusú mozgóátlagot lassú mozgóátlagnak. Ebben az esetben ezeknek a mozgóátlagoknak a metszéspontját kereskedési jelnek tekintjük.
Hosszú pozícióba való belépés akkor következik be, ha a gyorsan mozgó átlag alulról megállította a lassú mozgóátlagot. A gyorsan mozgó átlag (piros vonal) magasabb lett, mint a lassú mozgó átlag (kék vonal). A kereszt után hosszú pozíció nyílik meg.
A hosszú pozícióból való kilépés akkor történik, ha a gyorsan mozgó átlag leállította a lassú mozgóátlagot felülről lefelé. A gyorsan mozgó átlag (piros vonal) alacsonyabb lett, mint a lassú mozgó átlag (kék vonal), és a kereszteződés után a hosszú pozíció zárva lesz.
Rövid pozíció bevitele akkor történik, ha a gyorsan mozgó átlag leállította a lassú mozgóátlagot fentről lefelé. A gyorsan mozgó átlag (piros vonal) alacsonyabb lett, mint a lassú mozgó átlag (kék vonal), és a kereszteződés után egy rövid pozíció nyílik meg.
A rövid pozícióból való kilépés akkor következik be, ha a gyorsan mozgó átlag alulról megállította az alacsonyabb lassú mozgóátlagot. A gyorsan mozgó átlag (piros vonal) magasabb lett, mint a lassú mozgó átlag (kék vonal), és a kereszteződés után a rövid pozíció zárva lesz.
Amint láthatja, a hosszú pozícióba való belépés jele megegyezik a rövid pozíció bezárásának jelével. A rövid pozícióba való belépés jele pedig megegyezik a hosszú pozíció bezárásának jelével. Ez a kereskedési rendszer fordított, és állandó piaci jelenléttel jár. Az ilyen típusú rendszereknél a kockázatkezelés kulcsa az optimális pozícióméret kiválasztása. Mivel a kereskedési rendszer fordított, a stop-loss nem kerül alkalmazásra. Csak kereskedési jelzésre lehet kilépni, a stop-loss szint elérésekor nem. Ez a szabály a take-profitra is vonatkozik.
Teszteljük a kereskedési rendszert a leglikvidebb pénzügyi piaci eszközön - az EUR/USD devizapáron. A szórást 2 pont szintjén vesszük figyelembe. Minden tesztet napi gyertyákon végeznek (D1). A tesztelést a Wealth lab-4 programban végezzük.
Vizsgáljuk meg az általános kereskedési számla diagramot.
A meghatározott időszak jövedelmezősége 1:10* tőkeáttétel mellett +16% volt, az átlagos éves hozam 1,3% körül alakult. A regressziós egyenes a szám fokozatos növekedését jelzi. A devizapár ingadozása kisimul, a számladiagram lépésenként növekszik. Magas jövedelmezőség nem figyelhető meg, azonban növekedési stabilitás figyelhető meg. Az euró 2008-as erőteljes összeomlását a kereskedési rendszer minimális veszteséggel érzékelte, ami viszont a kereskedési rendszer stabilitását jelzi.
A tranzakciók jövedelmezőségének megoszlása a következő:
ábrán. A 3. ábra egyértelműen mutatja, hogy a kereskedési rendszer trendben van. Gyakori, 1% vagy annál kisebb veszteség, amelyet a nyereséges ügyletek jövedelmezőségének széles skálája ellensúlyoz. A nyereséges kereskedés +1% és +13% között széles tartományban mozog. Ez arra utal, hogy a kereskedési rendszer "elkapja" a hosszú trendeket.
Arany teszt (XAU/USD)
Az árupiacok közül a nemesfémek piaca a leglikvidebb. Ezen a piacon a kereskedési rendszer érdekes eredményt mutatott.
A meghatározott időszak hozama 1:10 tőkeáttétel mellett +43,5%, az éves átlagos hozam kb. 6,1% volt. A piros regressziós egyenes lassan emelkedik. A lényeg az, hogy a kereskedési számladiagram lassan, de folyamatosan növekszik. A kereskedési rendszer által vállalt kockázatok minimálisak. Ez azon kevés kereskedési rendszerek egyike, amelyek ilyen növekedési stabilitással rendelkeznek. A tranzakciók száma kicsi, de minőségük magas. És ez a legjobb megoldás nagy összegű likvid piacon történő kereskedéshez.
A tranzakciók jövedelmezőségének megoszlása a következő.
Ebben az esetben más képet látunk: a nyereséges ügyletek széles skálája 1%-tól 15%-ig, és a negatív ügyletek kis tartománya azt jelzi, hogy a kereskedési rendszer trendjellegű. Az EUR/USD devizapár eredményeitől eltérően azonban az aranyból származó nyereség nagy része középtávú, +3%-ig terjedő tranzakciókból származott. Ez inkább egy lengőrendszer. Inkább egyfajta kombinált rendszerről van szó, trendjelekkel és lendületes rendszerekkel.
Végezetül nézzük meg a kereskedési rendszer viselkedését a jelzáloghitel-válság idején, amikor erőteljes mozgások voltak a devizapiacon. Tekintsük példaként az euró összeomlását és felemelkedését a 2008-as válság során.
A legerősebb visszaesés 2008 augusztusában kezdődött. 2008 júliusában az EUR/USD devizapár rekordmagasságot, 1,6000-et ért el. Ez 2008. július 15-én történt. 2008. július 28-án a mozgóátlagok keresztezték egymást, így a kereskedési rendszer jelzést adott egy short pozíció nyitására 1,5680-as árfolyamon. Szeptember 23-án az ügylet 1,4700-on zárult. ábrán. 14 kereskedést egy zöld nyíl jelzi a bal felső sarokban. Ekkor a rendszer jelet adott, hogy be kell lépni egy hosszú pozícióba, mivel a mozgóátlagok ismét keresztezték egymást. Ez a vételi jelzés hamisnak bizonyult. Az előző kereskedésből származó nyereség nagy részét a piac adta (piros nyíl a 6. ábrán). Később azonban ismét erőteljes lefelé irányuló mozgást vett a kereskedési rendszer, ami valójában a válság mélypontja volt. Ennek eredményeként a kereskedési rendszer lefelé mozdult 1,3800-ról 1,2800-ra.
Egy idő után a kereskedési rendszer hasznot húzott a fellendülésből
EUR/USD az összeomlás után.
A növekedés első lendületét egy vételi pozíció áprilisi nyitása vette fel
2009 1,3240 áron. A pozíciót 1,4100-on zárták 2009 júniusában. Ezután két veszteség történt - két piros nyíl az ábrán. 7. Ezt követően a kereskedési rendszer sikeresen vett egy új erőteljes növekedési lendületet - az EUR/USD devizapár mozgása 1,4100-ról 1,4500-ra. Így kiderült a kereskedési rendszer trendjellege. A nyereséges és veszteséges ügyletek száma 50-50% volt, de az átlagos nyereség közel kétszerese az átlagos veszteségnek.
Ezek a példák bemutatják, hogy egy ilyen hosszú távú kereskedési rendszer milyen lehetőségeket nyit meg a befektetők előtt. A jövedelmezőség mérsékelt, de a kockázatok nem magasak, és a stratégia lehetővé teszi, hogy nagy összegekkel dolgozzon.
A teszteredmények fő következtetése az, hogy egy ilyen rendszerrel pénzt lehet keresni. A piac emelkedésekor és esésekor is keres, ami jelentős előnyt jelent a klasszikus Buy & Hold befektetési stratégiával szemben (buy and hold). Más szóval, a rendszernek van egy bizonyos matematikai előnye és stabilitása. A tesztek során kapott rendszer jövedelmezősége azonban nem tűnik vonzónak a kereskedő számára.
Mielőtt elkezdene keresni ezzel a rendszerrel, meg kell oldania egy problémát. A jövedelmezőség növelésének problémája. Ehhez optimalizálni kell a rendszert - a paraméterek és beállítások elemzésével és kiválasztásával. Azt ajánljuk, hogy önállóan optimalizálja és testreszabja a rendszert saját magának és kereskedési stílusának megfelelően.
Mit lehet tenni és mire kell figyelni a rendszer optimalizálásakor? Válasszon mozgóátlagos periódusokat, amelyek csökkentik a hamis jelek számát. Például ezek lehetnek MA kombinációk 10 és 20 (1-től 2-ig), vagy 15 és 45 (1-től 3-ig) stb.
Válassza ki a pozíciótérfogatot, a pozíciótérfogat és a tőke arányát, amely lehetővé teszi a rendszerlehívások fájdalommentes elviselését.
Használja az adaptív kilépés elvét – akár hátrameneti jelzésre, akár profitfelvételre. A trendperiódusok elemzése után határozza meg az optimális bevételi szintet.
Optimalizálja a rendszerrel való munkavégzés taktikáját - talán nem érdemes állandóan a piacon lenni, de a rendszert csak hosszú szünet után érdemes elindítani, ezzel jelentősen csökkentve a téves jelzések számát és növelve annak valószínűségét. jövedelmező kereskedések. Ezenkívül ez a megközelítés lehetővé teszi több kereskedési eszköz párhuzamos használatát.
Érdemes a rendszer viselkedését is elemezni különféle műszereken. Tekintettel arra, hogy a rendszer trendben van, a kereskedési eszközöknek is kellő volatilitásúaknak kell lenniük.
A Forex devizatőzsdén való munka egyik fő stratégiája a hosszú távú kereskedés. Ahogy a neve is sugallja, ez egy meglehetősen hosszadalmas folyamat, amely számos jellemzővel rendelkezik: a tervezés nem egy kereskedési napon belül történik, hanem egy hét vagy annál hosszabb időtartamra, és nincs szükség sok apró tranzakcióra a napon, mely kezdő kereskedőknek, vagy a licitálás időpontjában egyéb munkát végzőknek alkalmas.
Ennek a stratégiának az előnyei közé tartozik a rendkívül alacsony költségek: hosszú távú stratégia esetén a költségekre fordított kiadások 100 tranzakciónként az alapok körülbelül 1%-át teszik ki. Ezért a nyereség eléréséhez elegendő a sikeres és sikertelen ügyletek aránya 56/44-et elérni. Napközbeni kereskedés esetén a költségek akár 5%, skalpolással (nagyszámú tranzakció rövid időn belül) pedig akár 20% is lehetnek. A hosszú távú kereskedésben azonban a tranzakciók csekély száma miatt a teljes bevétel kisebb, mint a dinamikusabb kereskedési stratégiák esetén, így az optimális stratégia jelentős források bevonásával jár.
A látszólag nagyobb stabilitás és alacsonyabb költségek ellenére a hosszú távú kereskedés, mint minden más Forex stratégia, kockázatos. A veszteségek valószínűségének csökkentése érdekében érdemes a következő módszereket alkalmazni:
Valószínűleg a devizapiaci hosszú távú kereskedés nem biztosítja a kereskedő számára azokat a mesés nyereségszázalékokat, amelyeket a brókercégek olyan aktívan fedeznek, hogy új ügyfeleket vonzanak, és a kereskedés kezdeti szakaszában megelégszik egy kis jövedelemmel. Azonban, mint látjuk, ez a stratégia stabilabb, és ami ugyanilyen fontos, hagy időt a kereskedésen kívül más tevékenységekre is.
| Értékelje ezt a bejegyzést |
Általános szabály, hogy minden kereskedő feltételesen két nagy csoportra osztható: napi kereskedőkre (napközbeni kereskedés) és hosszú távú kereskedőkre (évente legfeljebb 10 tranzakciót kötnek). Szinte minden kezdő nem rövid távú kereskedéssel kezd, hiszen folyamatosan a piacon szeretne lenni, havi 100-300 tranzakciót kötni, vagy még többet. Később sokan kezdik felismerni, hogy néha jobb kihagyni néhány kétes jelet, és választani egyet, de jobb minőségűt, amely több profitot tud hozni. Az ilyen kereskedők elkötelezettek a hosszú távú kereskedés mellett. Elég sokáig várhatnak a megfelelő pillanatra, hogy belépjenek a piacra, hogy hetekig vagy akár hónapokig nyitva tartsák a kereskedést. Más kereskedők akkor válnak jártassá a rövid távú kereskedésben, amikor rájönnek, hogy a statisztika az ő oldalukon áll, és több száz lezárt ügylet közül a nyereségesek száma felülkerekedik a vesztesekkel szemben. Nézzük meg a főbb különbségeket a rövid és a hosszú távú kereskedés között, és hogy miként lehet sikeres a kereskedés mindkét területén.
állítsa be az aznapi nyereség és veszteség határait, amely után aznap már nem kereskedik.
Egy napon belüli kereskedő számára jó segítség lesz Larry Williams gyakorló kereskedő „A rövid távú kereskedés hosszú távú titkai” című könyve, amelyben a szerző megosztja tapasztalatait egy év alatt 10 000 dollárról 1 millió dollárra történő betét előmozdításában. Larry Williams könyvében a rövid távú kereskedés alapelveiről, az idő és az ár három ciklusáról, az optimális belépési és kilépési pontokról és még sok másról beszél.
Töltse le ingyenes Larry Williams könyvet "A rövid távú kereskedés hosszú távú titkai"
A középtávú kereskedés a rövid távú és a hosszú távú kereskedés keresztezése. A devizapiaci szereplők több mint fele középtávú kereskedő. A kereskedés általában H4 és D1 időkereten zajlik, a tranzakció időtartama egy naptól több hétig terjed. Jó példa az ilyen kereskedésre a stratégia. A középtávú kereskedőknek nincs szükség nagy tőkére, elég, ha legalább 500-1000 dollár van a számlán, miközben a rövid távú kereskedéshez képest csökken a kockázat és havi 30-ra nő a tranzakciók száma. a hosszú távú kereskedéshez képest. Középtávú stratégiákkal kereskedik, több évre növelheti az induló tőkét, majd kívánt esetben kombinálhatja a hosszú távú kereskedéssel. A lényeg az, hogy figyelje a pénzkezelést, és ne kockáztasson többet a betét 1-2%-ánál egy tranzakció során. Nyereséges kereskedést Önnek!
A piacon történő kereskedés feltételesen két típusra oszlik: rövid távú és hosszú távú. Ugyanakkor ezeknek a fajoknak a módszerei, elvei, sőt profitja is teljesen eltérő.
Hosszú távú kereskedést jelent: több nap - több év. A hosszú távú kereskedés második neve pozíciós. Sokan ezt a fajta munkát tartják a piacon a legegyszerűbbnek az elvégzett műveletek szempontjából: a kereskedő üzletet köt, egyszerű nyereséget és veszteséget korlátozó megbízást ad fel, száz-ezer pont bevételét tervezve. Ez minden. Másfél (vagy több) hónap elteltével a kereskedő megnézi, hogy melyik megbízás működött – a veszteségek korlátozása vagy a nyereség érdekében. A Forex piacon folytatott hosszú távú kereskedés eredménye vagy szilárd bevétel, vagy kisebb veszteségek (attól függően, hogy hány pontra került a Stop Loss). A pozíciós kereskedés kétségtelen előnye, hogy a kereskedő bármikor előre megkötheti az üzletet, ha elégedett a már meglévő keresetével.
Első pillantásra minden nagyon egyszerű, de a valóságban nem az. Mielőtt üzletet kötne és megrendelést adna bizonyos számú nyereségpontért, a kereskedőnek komolyan és részletesen elemeznie kell a piaci helyzetet. Meg kell érteni, hogy a kereskedett deviza jelenleg jó irányba tud-e mozdulni, és ez a mozgás folytatódni fog-e a jövőben is. Más szóval, a kereskedőnek meg kell értenie, mennyire reális a kívánt profitpontok emelkedése vagy csökkenése. A professzionális kereskedőknek általában elég csak megnézni a devizamozgások havi/heti diagramját, elvégezni egy kis elemzést és levonni a megfelelő következtetéseket.
Az egyik legnagyobb hátrány hosszú távú forex kereskedés devizacsere, komoly korlátot szab a pozíciókereskedők számára - a betétet. A játékos akkor nyithat ilyen pozíciót, amikor a mozgás főleg ellentétes lesz, ennek eredményeként a kereskedő rendszeresen veszít a swapon. A betét összegének a lehető legnagyobbnak kell lennie, hogy a csereművelet során elveszítse azt. Ez azzal magyarázható, hogy egy pozíciókereskedő nem tud folyamatosan nyerni, kedvező trend esetén is elkerülhetetlen a korrekció, és veszít egy kereskedési pozíció másnapi áthelyezésével. Bár a swap veszteségek általában kicsik, elég gyakoriak. Érdemes megjegyezni, hogy a csereügyletekkel pénzt kereshet, ha a piac jó irányba halad.
Így a rollover veszteségek minimálisak, de ha a kereskedő kezdetben egy irányt választ, akkor szilárd letéttel kell rendelkeznie, amely kibírja a vele szembeni ármozgást.
A hosszú távú Forex kereskedésnek van még egy nyilvánvaló előnye: itt sokkal nehezebb veszíteni (persze, ha okosan használod a pénzed). A betét értékének mindössze 1-3%-ával kereskedéssel a kereskedő azt tökéletesen meg tudja védeni - és még a több száz vagy több ezer pontos kedvezőtlen mozgás sem lesz erős csapás számára (a pénzkezelési szabályok megfelelő betartása mellett).
Összegezve tehát a fentieket, megállapítható, hogy ez a fajta kereskedés nem alkalmas türelmetlen kereskedőknek. Azoknak a játékosoknak, akik nem tudnak vagy nem szeretnek várni, javasoljuk, hogy válasszanak a napon belüli kereskedést. Ezenkívül figyelembe kell venni azt a tényt is hosszú távú Forex kereskedés csak akkor vonzó, ha kellően nagy mennyiségű pénz van forgalomban.
Cikkem érdekes és különösen hasznos lesz a kezdő kereskedők számára, remélem, segít nekik feltenni a kérdést a Forex számlák típusairól, azok jellemzőiről és feltételeiről. Elölről kezdeni. A Forex számla egy betét, melynek pénzeszközeit a piaci spekulatív műveletekre használjuk fel...
