A technikai elemzési mutatók meglehetősen régen megjelentek, és sok közülük már az általános számítógépesítés előtt is használatos volt. Például a hírhedt Ichimoku Japánban fejlesztették ki század 30-as éveiben. Természetesen akkor még nem volt szó automatikus számításokról. Ezért az indikátorral végzett munka kizárólag manuálisan történt.
A technikai elemzési mutatók olyan algoritmusok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy bizonyos időtartamra vonatkozó jegyzési adatok felhasználásával adatokat szerezzen a jövőbeni árakról.
A technikai elemzés minden mutatója egy bizonyos képletre épül. Segítségével történik a számítás. A mutató típusától vagy céljától függően a képlet változhat. Például az egyik kiszámítja egy bizonyos időszak átlagárait, a másik a piac záró vagy nyitó árait stb.
A számítógépek megjelenésével és a nagyszabású számítógépesítéssel az indikátorok fokozatosan átvándoroltak a számítógépekre. Most minden számítás automatikusan megtörténik, ami nagyban megkönnyítette a kereskedő munkáját.
A technikai elemzési mutatók nagyon népszerűek a kereskedők körében. Ez részben annak köszönhető, hogy minden számítást a gép végez el. A kereskedő csak az eredményt kapja meg, amit a gyakorlatba is átültet. A legtöbb mutató (nevezetesen a legtöbb, de nem az összes) munkájának eredménye az, hogy konkrét jelet kap a cselekvésre - egy eszköz vásárlására vagy eladására.
Az oszcillátorok használhatatlanná válnak a trendek időszakában. Ennek megfelelően szükség van valamilyen eszköz használatára, hogy megértsük, mikor ér véget a munka a tartományban, és mikor kezdődik a kereskedés a trenden belül. (Gator oszcillátor)
(Market Facilitation Index, MFI)
A technikai elemzési mutatókra elsősorban a rövid távú kereskedők számára van szükség, akik inkább rövid időn belül dolgoznak. A hosszú távú befektetőket nem érdekli a technikai algoritmusok alkalmazása, mivel a fundamentális elemzést részesítik előnyben.
Weboldalunkon különféle indikátorokat csatlakoztathat, és megtekintheti, hogyan működnek, de a brókerek kereskedési termináljai természetesen több funkcióval is rendelkeznek, beleértve egy nagyobb indikátorkészletet, valamint harmadik féltől származó, új indikátorok csatlakoztatásának lehetőségét.
Annak érdekében, hogy elkezdhesse használni ezt vagy azt a mutatót, legalább tanulmányoznia kell a rá vonatkozó információkat, és meg kell értenie, hogyan működik a képlete. Ez nagyon fontos, mert a jövőben lehetővé teszi annak meghatározását, hogy mely helyzetekben érdemes figyelembe venni az indikátor jelzéseit, és mikor érdemes tartózkodni.
A legtöbb indikátor testreszabható az Ön preferenciái szerint, például módosíthatja az intervallumok, időszakok mutatóit. Az ilyen manipulációk eredményeként lehetőség van a jelzőfények jelentős megváltoztatására, így többé-kevésbé érzékenysé válik.
Nincsenek ideális beállítások, így a kereskedőnek alkalmazkodnia kell egy bizonyos helyzethez. Általánosságban elmondható, hogy az alapértelmezett beállítások mellett jól teljesítenek, és ha a szakemberek által létrehozott beállításokat szeretné módosítani, akkor pontosan értenie kell, mit csinál.
Műszaki elemzési mutatók régóta szerves részét képezik. Nemcsak manuális stratégiáknak, hanem automatikus tanácsadóknak is alapját képezik. A professzionális piacon egyetlen üzlet sem teljes technikai elemzés és mutatók nélkül.
A technikai elemzési mutatók számos lehetőséget kínálnak, de fontos megjegyezni a sikeres komponenst - mindig kombinálja a különböző mutatókat, hogy a legmegbízhatóbb jelet kapja.
Ha az egyik mutató trendfordulóról árulkodik, az jó, de ha további 2 mutató árulkodik róla, az még jobb.
Ha hibát talál, kérjük, jelöljön ki egy szövegrészt, és kattintson rá Ctrl+Enterés biztosan megjavítjuk! Nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos nekünk és olvasóinknak!
Mára az információs technológiának köszönhetően a klasszikus technikai elemzés minden kereskedő számára elérhetővé vált, aktívan hirdetik és fejlesztik, ugyanakkor egyre inkább egy kis szereplő ellen dolgozik. Miért hazudik az összes Forex technikai mutató eltérő mértékben, érdemes-e használni őket a modern piacon, és hogyan lehet csökkenteni az esetleges veszteségeket?
Nyilvánvaló, hogy minden elemző eszköznek növelnie kell a valószínű árviselkedés előrejelzésének pontosságát, megkönnyítve ezzel a kereskedési döntések meghozatalát. A pénzügyi piacon egyetlen módszer sem garantálja a nyereséges eredményt, de a kereskedőnek adhat átmeneti statisztikai előny, amely lehetővé teszi számára, hogy folyamatosan többet keressen, mint amennyit veszít.
Ma n nincs értelme megkérdőjelezni a Forex technikai mutatók használatát- minden résztvevő velük dolgozik éslehetővé teszi, hogy még egy értelmetlen (alapítványi szempontból) piacról is profitáljon, ami nehéz (és néha- túl késő!) részletesen elemezni.
Valójában a legtöbb mutató nem hazudik (na jó, majdnem!), a kérdés csak az mit vársz ettől az információtól . A legtöbb kereskedő tévesen a technikai módszereket tekinti az előrejelzés garanciájának. Bármennyire is szeretnénk, ha az ár követné az elszámolási jelzést (és nem fordítva!), Egyetlen Forex technikai mutató sem befolyásolja a jövőbeni ármozgást . Kizárólag a történelem elemzése alapján a jelenlegi állapot felmérésére szolgál, egyáltalán nem a jövőbeli piaci helyzet előrejelzésére, és mindig csak azt mutatja meg, amit az indikátor fejlesztője látni szeretne.
Műszaki mutató számítása: kompromisszumként elfogadható hibák
Azonnal határozzuk meg, mit jelent a „működnek a mutatók”. Három értékelési lehetőség kínálkozik: indikátor
Szinte mindenki megfelel az első csoport követelményeinek, a második - a legpontosabb, a harmadik csoport- egzotikumok, mint a prediktív indikátorok - nem vesszük figyelembe.
Forex technikai mutató (vagy piaci mutató, vagy technikai elemzési mutató, angol műszaki piaci mutató ) - egy matematikai algoritmus, amely feldolgozza a piaci információkat (ár, mennyiség, idő), amelynek eredménye az aktuális paraméterek és mozgási trendek információja. Az adatok lehetnek digitális, grafikus vagy egyéb formában, annak elemzése alapján, hogy mely kereskedők (vagy MTS) nyitottak tranzakciót.
A fő gondolat azon a feltételezésen alapul, hogy a számítási algoritmus megfelelő valószínűséggel sikeres. Azt is feltételezik a kereskedő, miután megkapta az elemzés eredményét, helyesen érti azt .
Minden számítási folyamat „elveszít” vagy módosít bizonyos mértékig az árfolyamból származó információkat, és az ilyen veszteség az átalakítási folyamat során csökkenti az eredmények pontosságát. Minél összetettebb a mutató, annál több feltevést, kerekítést és átlagolást alkalmaznak, és ennek megfelelően kevésbé bíznak az eredményekben. Emlékezzen a mutatóra Pénzáramlási index , amely általában a "tipikus ár" saját mesterséges fogalmával operál! A mutató számítása legyen egyszerű és érthető, különben mi értelme a valóságtól egyre távolabbi eredményt elérni?
És az ilyen feldolgozás első kompromisszumának tekinthető az áráramlás időintervallumokra történő levágása (időkeret beállítása a diagram megjelenítéséhez) - minden gyertya vizuálisan csak 4 alapárat mutat a kereskedőnek az időszakra ( nyitott, zárt, magas, alacsony ). Kiderült, hogy maga az árdiagram már a piaci információk mutatója. Innen láthatja az előnyöket egyidejű elemzés több időkereten - egy ilyen mutató azonos számítással mindig finomítja a végeredményt.
Az indikátor nem hoz kereskedési döntéseket, hacsak nem elküldi elszámolási jelét a kereskedési robotnak, hogy nyisson üzletet. Többé-kevésbé pontosan a "hagyományos" technikai mutatók a Forex terminálban hosszú skálán működnek, de rövid időszakokon sok problémát okoznak a kiskereskedőknek.- az elfogadható hibák százalékos aránya kis időtávon meghaladja a kritikus értéket.
Az eredmény nyilvánvalóságának problémája
A technikai kereskedés fő előnye pszichológiai: minden szereplőnek ad némi rend és kiszámíthatóság érzetét a piacon. A kis szereplők hagyományosan a technikai elemzést részesítik előnyben (a fundamentumot figyelmen kívül hagyva), és összefutnak a standard mutatók leolvasására, amelyeket szinte mindenki egyformán értelmez. A „globális” elemzés eredményeként valamiféle „önbeteljesítő próféciák” születnek: ha a mutatók „vásárlás” jelzést mutatnak, akkor mindenki vásárol, és persze az ár emelkedni kezd! Természetesen egy bizonyos határig, ami után egy nagy játékos kapcsol be, aki mindig előrébb játszik, ezért az explicit technikai szintek folyamatosan profitot adnak a vadászok megállításához.
Még ha megbízik is a mutatóiban, nagyon óvatosnak kell lennie a technikailag „nyilvánvaló” árszintek vagy a diagramminták kulcspontjai terén.- közelükben az ármozgás minden bizonnyal kereskedői manipulációkat fog tartalmazni.
Például, ha van olyan információ (vagy csak feltételezi, hogy létezik!), hogy egy bizonyos árszinten nagy az opciós korlát, akkor a technikai mutató fogja megmondani, hogy ezt a szintet milyen aktívan védi a piac. Általános szabály, hogy egy gyorslakás szakaszai vannak, amikor a szinthez közeledve értékesítések vannak és azonnal- gyors visszaállítás 10-30 ponttal- ez a sorozat az opció bezárásáig ismétlődik. Egy jól beállított oszcillátor jól megelőzheti az ilyen helyzeteket. Ha nem lehetséges kellően vezető hatású Forex technikai mutatókat kiválasztani, számolja ki ezeket a helyzeteket logikusan önállóan.
problémákathanem jelentős szereplő
Ma már elég forrás van az alapvető elemzésekhez: hírek, sajtó, analitika , levelezőlisták és egyebek. A bennfentes információkhoz való közvetlen hozzáférés mellett léteznek olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy akár hétköznapi híreket is kapjon ezredmásodpercek alatt, de ez- nagy pénz igaz.
A tőzsdei kereskedésben a fő mutató- ez információ a keresletről és kínálatról, a valutakosár eloszlásáról és a fedezeti ügyletekről. Ha például egy piaci szereplő- bank, akkor ha kell mondjuk euróban, akkor megveszi valamilyen sztochasztikus leolvasásától függetlenül, és amíg meg nem kapja a kellő kötetet.
A főbb szereplők tudják, hogy a hétköznapi kereskedők kereskedési rendszerei milyen technikai "indikátor" jeleket bocsátanak ki tömegesen, ezért előre helyezik el a pozíciókat valamivel a kulcsszintek fölé/alatt. Az az elvárás, hogy a tömegazonos gondolkodás egy ilyen irányú parancs-végrehajtási láncot idézzen elő, segít nekik különösebb erőfeszítés nélkül, pusztán a tömeg tehetetlenségére keresni (lásd. ).
Mindig is így volt és lesz is, ez a piac törvénye. Hogyan kezeljük? Információ, matematika, logika és gyakorlati tapasztalat.
Nyilvánvaló, hogy a főbb szereplők nem dolgoznak MT4(5) , hanem a csereterminálokban, és használjon olyan indikátorokat, amelyek a valós cseremennyiséget dolgozzák fel (és nem pipálják, mint a Forexben!) mennyiségeket. Például, mint pl VWAP ( Volume-Weighted Average Price) vagy TWAP (Time Weighted Average Price), amelyek állandó csereadatfolyamot igényelnek (szerződéses ár, tranzakció mennyisége, tranzakció típusa). Az ilyen indikátorok jeleinek kereskedési értéke jóval magasabb, de ha van is hozzáférés a tőzsdei áramláshoz, akkor az ilyen jelek közvetlenül csak határidős ügyletekre alkalmazhatók, azonnali eszközökre nem. De a piac általános értékeléséhez és a Forex-ben való pozíció megszerzéséhez az ilyen információkhoz való hozzáférés rendkívül fontos. Az ilyen információk megszerzésének lehetőségéért érdemes fizetni vagy egy kis valós számlát vezetni a tőzsdén a shareware hozzáférésért. Az ilyen költségek gyorsan megtérülnek számos sikeres tranzakcióval.
A Forex technikai indikátorok alapfeltételei
Műszaki jelző- közönséges matematikai folyamat, amelynek bemenetén az elsődleges adatok az árról és a mennyiségről egy adott időpontban, valamint a kibocsátásnál - egy eszköz azonos piaci ára vagy valamilyen dimenzió nélküli paraméter, ilyen vagy olyan formában, amelyet a kereskedő kényelmesen érzékelhet.
A trenddel való kereskedés során meg kell értenie, hogy a technikai korrekciók az aktuális trend 30-70%-át foglalják el, ezért korrekciókat lehet és kell is használni. Az 50%-os (leggyakrabban 38% és 62% közötti Fibo) korrekció a leggyakoribb. A piac mindig jobban hajlandó emelkedni, mint esni, így stabil emelkedő trend mellett az aktuális korrekció általában nem haladja meg a 30-35%-ot, erős csökkenő trend esetén pedig az 50%-ot.
Ne felejtse el - a trendelemzés standard módszerei mindenki számára elérhetőek, így a legjövedelmezőbb megfordítási mutatók a hibrid opciók, például az MACD + grafikus elemzés.
Egy kicsit az oszcillátorokról
Az oszcillátorok a túlvásárlási/eladási helyzeteket értékelik. És bár a modern elemzők megkérdőjelezik a túlvett / túladott zónák fogalmát, vagy inkább megjelenésük okait, a klasszikusok valóban működnek számukra. Az oszcillátorok hosszú távú tartózkodása a PK/PP zónákban egy adott irányba jelzi a kritikus térfogatokat, és segít a pozíciók zárásában vagy időben történő megfordulásában. Az összetett kereskedési rendszerekben az oszcillátorokat speciálisan rövidebb távú számítási módszerrel választják ki, hogy kompenzálják a trendindikátorok tehetetlenségét. Az oszcillátorok kiválasztásával kapcsolatos további információkért lásd: .
Ne hagyatkozzon az oszcillátorokra kis időkereteknél! A sok hamis jelző jelzés a gyors sikeres belépés illúzióját kelti a kereskedő számára, és elvonja a figyelmet a helyzet valódi elemzéséről, miért a legtöbb piaci szereplő jelenleg vásárol vagy ad el.
Az M30-H1 feletti időszakokban jelennek meg a legerősebb oszcillátorjelek - eltérések . A simított ár dinamikájának figyelésének és a diagramozási módszerek kombinációjának köszönhetően a divergencia helyzetek valószínűsíthető megfordulásra utalnak, jóval azelőtt, hogy ugyanaz az oszcillátor vonalátlépéssel belépést jelezne.
Megfelelő tesztelés után a TS-be olyan mutatókat lehet beilleszteni, amelyek maguk is mutatnak minden típusú eltérési helyzetet, sőt lehetséges belépési pontokat is. Érdemes odafigyelni más összetett lehetőségekre is:
És bárhogyan is kritizálják a Williams oszcillátort, az a tény, hogy különféle változataik továbbra is megtalálhatók a tőzsdei kereskedési terminálokon, azt sugallja, hogy ezeknek a jeleknek a többségében megbízhatunk. Azok számára, akik félnek a jellegzetes késésektől, azt tanácsoljuk, hogy kísérletezzenek az eltolási paraméterekkel és növeljék az elemzési időszakot. A kapcsolódó piacok iránt érdeklődőknek pedig azt tanácsolhatjuk, hogy keressenek a neten a kifejezetten bináris opciókhoz tervezett oszcillátorok eredeti változatait, ahol a belépési pontosság különösen fontos, döntő fontosságú. Az ilyen eszközök meglehetősen alkalmazhatók a Forex számára.
Úgy gondolják, hogy a legtöbb oszcillátor nagyon késik, de általában sok beállításuk van, és a megfelelő kiválasztásával nagy fokú jelmegbízhatóság érhető el. Minden oszcillátort gondosan be kell állítani egy adott eszközhöz, időszakhoz, stratégiához, kereskedési munkamenethez és egyéb feltételekhez- ne bízz mások tapasztalatában. És persze csak sikeres tesztelés után, ha tudja, hogyan kell helyesen felmérni az aktuális helyzetet, figyelembe véve a fundamentális elemzést, akkor ugyanannak a sztochasztikusnak (ill. RSI vagy AO) a legerősebb mozgás irányába és lépjen be a kereskedelembe.
Egy kicsit a távolságjelzőkről
Valójában minden hosszú távú MA már meghatározza az ársáv határát, aminek a lebontása már okot ad a kereskedő többletfigyelésére. A helyesen felépített csatornák használhatók megállók beállításánál és lefutásánál, trend vagy megfordulás meghatározásánál. NÁL NÉL hálózatok, találkozhat kísérletekkel az ársáv felépítésével kapcsolatban, n néhány lehetőség meglehetősen jövedelmező lehet, mint a mozgóátlag csatorna:
Vannak érdekes lehetőségek egy oszcillátor mechanizmusnak a trendszámításba való bevonására, például sztochasztika:
Egészen pontosan a tartományok dinamikus határait klasszikus trendindikátorokkal végzett kísérletek adják meg, például a Parabolic SAR:
Az ártartományok felépítésénél érdemes nem szabványos megközelítéseket alkalmazni - ez egy kicsit korábban adhat kereskedési jelzést. Általánosságban elmondható, hogy a tartományjelzők nem a nettó árra, hanem annak bármely átváltott értékére építhetik fel támasz/ellenállás vonalukat (alsó/felső határ), a lényeg, hogy így vagy úgy definiált extrémum legyen. Az ilyen Forex technikai mutatók problémája csak a vizuális kimenet késleltetése és a spekulatív dobásokra adott helytelen reakció lehet.
Volatilitási mutatók - kötelező!
A volatilitás helyes értékelése nélkül nem létezhet teljes kereskedési stratégia. A ma kínált összetett kereskedési rendszerek méltatlanul megfeledkeznek a DMI indikátorról (Directional Movement Index vagy irányított mozgási index) – ez a trend vektorának és erősségének felmérésére szolgál. A legtöbb mutatóhoz hasonlóan a DMI-t is a tőzsdére hozták létre, de minden eszköz esetében hatékonynak bizonyult.
A bikák/medvék erőegyensúlyának elemzésével a DMI lehetővé teszi egy erős trend kezdetének korai szakaszban történő azonosítását. Mint minden trenderősségi mutató, a DMI is a hosszú távú kereskedésben a leghatékonyabb. A mutatószámítás az előző sáv max/min értékét használja, az aktuális trend vektorát pedig a klasszikusok szerint határozzuk meg: fel/le trend esetén az új szélsőségek mindegyikének magasabbnak/alacsonyabbnak kell lennie az előzőnél.
Ennek eredményeként a mutató dinamikus vonalat húz, amely csak a szélsőségen túlmutató ársávot tükrözi, amelyet az EMA is átlagol és simít. A késleltetést természetesen nem lehet teljesen kiküszöbölni, de a DMI (-) és DMI (+) halmaza olyan dinamikus tartományt ad, amely egy lapos periódus alatt szűkül, és a volatilitás növekedésével bővül, és a népszerű ADX indikátor részeként pontosan mutatja az eladók/vevők egyensúlyi pontjait.
Egy kicsit az időről
Természetesen a belépési pont meghatározásakor az elemzést több perióduson is el kell végezni. De a gyakorlat azt mutatja, hogy egy már nyitott tranzakció lebonyolítása esetén csak akkor érdemes rövidebb időszakra váltani, ha magabiztos (vagy jobb, részben fix) profit van. Ha például az M15-ösön 3-5 egymást követő gyertya gyújtására számítva történt a nevezés, de ennek ellenére a pozitív mozgás az Ön számára továbbra is fennáll, akkor a nyereséget részben rögzítjük, és további elemzést végzünk hosszabb időtávon, megerősítést keresve. az esetleges további haszonból.
Függetlenül attól, hogy milyen bonyolult Forex technikai mutatókat használ, az esetek 90%-ában a bejárati hiba a kilépésnél veszteséget okoz. Ha a munkaidőszakra vonatkozó kereskedés veszteséges hosszabb, mint az Ön "számított" ideje, akkor ne keresse a megváltást a jelzések formájában egy nagyobb időtávon. Lehet, hogy még túl korai az ügylet lezárása, de már most érdemes intézkedéseket tenni a veszteség korlátozására. Javasoljuk, hogy ugyanabban az időszakban lépjen ki a kereskedésből, mint ahogyan beírta.
És végkövetkeztetésként...
Még ha figyelembe vesszük, hogy szinte minden Forex technikai mutató helyesen elemzi az adatokat, minden kereskedő végül megérti, hogy a különféle információk bősége nem garantál előnyt egy valós ügyletben. Csak a leggyakoribb mutatók vannak beépítve a népszerű kereskedési platformokba, de bármely terminálhoz lehetőség van bármilyen bonyolultságú saját alkalmazás fejlesztésére. Szélsőséges esetekben bármilyen indikátort önállóan írhat külön alkalmazásként vagy független technikai elemző programként egy kereskedési terminállal együtt.
A Forex technikai mutatói nem jósolnak semmit, de nagyban megkönnyítik és felgyorsítják a kereskedési döntések elemzésének és meghozatalának folyamatát.Általánosságban elmondható, hogy minél egyszerűbb a technikai kereskedési modell, annál kevésbé vonja el a kereskedő figyelmét a legfontosabb ármozgásokról, annál hasznosabb és megbízhatóbb. Nem mindegy, hogy melyik módszert alkalmazzuk- automata, félmechanikus vagy kézi- a lényeg az, hogy a számítási folyamatban nagy a valószínűsége a helyes találatnak.
A kereskedők igazi barátai, amikor pénzt keresnek a pénzügyi piacokon, a mutatók – a speciálisan kialakított elemző eszközök, amelyek automatizálják a diagramon bizonyos visszatérő minták keresésének folyamatát. Ezeknek az asszisztenseknek a használata leginkább a technikai elemzés ötletein alapul. Ezért minden kezdő kereskedőnek útja elején meg kell tanulnia néhány fontos pontot arról, hogy melyek a Forex technikai mutatói, mik azok, és hogyan kell helyesen alkalmazni őket.
Gyakran hallani olyan véleményeket, hogy a technikai elemzés fiatal tudomány. Valójában ez egy súlyos tévhit, hiszen a technikai megközelítés gyökerei az ókorban gyökereznek. Például Joseph Vega még a 17. századi holland tőzsdén az ármozgások mintáit kereste, Japánban pedig a rizskereskedők kidolgozták a gyertyatartó stratégia alapjait, amelyet ma már a Forex technikai elemzésének minden követője aktívan használ. , bináris opciók, tőzsdék stb.
A modern értelmezésben azonban a technikai elemzés megalapozója Charles Dow, aki az 1920-as években kidolgozta az árminták keresésének elméletét, amely Ralph Nelson, William Gan, Richard Wyckoff és mások munkáinak alapját képezte. ezek közül a világítótestek hozzájárultak a technikai elemzés kialakításához és fejlesztéséhez.
Ezt követően ezeknek az elemzőknek a munkáit véglegesítették, és 1950-re J. Magee és Rob Edwards olyan könyvet írtak, amely a technikai elemzés területén a legsikeresebb fejlesztéseket testesíti meg. "A tőzsdei trendek technikai elemzése" volt.
A jövőben a számítógépek megjelenésével és az internetes kereskedelem aktív fejlődésével a technikai elemzés egyszerűen virágzott - új típusú diagramok jelentek meg, számos mutató stb. A modern kereskedőknek, akik elsajátítják a Forexet, figyelniük kell a "The Complete" Technikai elemzés tanfolyam" Jack Schwabertől, amely több mint 800 oldalas elméleti anyagot és grafikonokat tartalmaz magyarázó példákkal.
Technikai elemzést alkalmazva a kereskedő minden bizonnyal Forex technikai indikátorokat fog használni egy adott stratégia megvalósításához. A grafikus elemzés figuráihoz hasonlóan rengeteg ilyen eszköz létezik, de vannak köztük olyanok is, amelyek már klasszikussá váltak, ezért az ezekbe ágyazott módszerek más eszközök munkájában is megtalálhatóak. Ezért az alábbiakban érdemes röviden áttekinteni az ilyen alapvető technikai elemzési eszközöket.
Az első mutatónak tekinthető, amely valószínűleg a legtöbb pénzt hozta a kereskedőknek szerte a világon. Mozgóátlagokról beszélünk (angolul mozgó átlag vagy rövidítve MA), amelyek algoritmusa külön-külön periódusokban összeadja az árakat, és a kapott számot elosztja az ilyen időszakok számával. Egyszerűen fogalmazva, az MA megkeresi a számtani átlagot, és ennek segítségével megjeleníti a simítóvonal árát a diagramon.
Íme egy példa egy 20 periódusú MA-ra az AUD/USD heti grafikonon, ahol a gyertya záróárakat használják a simításra. Ennek köszönhetően a piaci zaj és a véletlenszerű impulzusok megszakadnak, és a kereskedő pontosan látja, hol mozdul el nagyobb valószínűséggel az árfolyam.
Ha a gyertyák az MA vonal felett vannak, akkor a tendencia emelkedőnek tekinthető, és az árak valószínűleg tovább emelkednek. Ha a gyertyák az MA vonal alatt vannak, akkor ez azt jelzi, hogy az esés folytatódhat.
Attól függően, hogy milyen árértékeket veszünk a mozgóátlag felépítéséhez (nyitás, zárás, átlagok), és milyen módszert használunk az átlagértékek meghatározásához, a mozgóátlagnak többféle típusa létezik:
Ezeket az elnevezéseket érdemes megjegyezni, mivel a fenti rövidítések egyike használható a stratégiák leírásánál. A különböző típusú mozgóátlagok ellenére nincs köztük különösebb különbség, különösen, ha egy nagy időkeretű diagramra meglehetősen nagy periódusra vesszük őket.
Itt van például, hogyan néz ki egy 4 órás EUR/USD grafikon, amelyhez 3 mozgóátlag van hozzáadva 50-es periódussal.
A mozgóátlagokat a következő célokra használhatja:
Az alábbi képernyőképen látható, hogy a mozgóátlag egyszerre mutatta a trend csökkenését, illetve jó belépési pontokat adott a trend mentén, amikor az árfolyam visszagurult és megközelítette az MA vonalat, ami ellenállásként működik a csökkenő trendben.
Általában a kereskedők nem egy mozgóátlagot használnak, hanem több. Az egyiket gyorsan (rövid periódussal), a másodikat lassú (hosszabb periódussal) veszik fel.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a következő következtetéseket vonjuk le:
A mozgóátlagok használatakor a fő probléma az oldalazás, amely során a Forex trend technikai mutatói nagyon sok hamis jelzést adnak.
Egy népszerű eszköz az árváltozások és a kereskedési volumen összehasonlítására. Ennek az eszköznek a hatékony alkalmazása csak azokon az eszközökön megengedett, amelyeknél ismert a valós piaci volumen. Ezért ne használja devizapárokhoz.
De ha a Forex technikai mutatóival pénzt keresnek részvényekkel, részvényindexekkel vagy határidős ügyletekkel, akkor az A/D rendkívül hasznos elemző eszközzé válik.
Célja az aktuális trend meghatározása és annak megfordulásának hírnöke. Az indikátor külön ablakban jelenik meg, ahol a jelvonalának növekedése stabil trendfejlődést jelez. Amikor a jelvonal messzire emelkedik, érdemes megvárni a piaci fordulatot, amelybe egy kis lapos trend után lehet belépni, ahol az árak konszolidálódnak.
Ez a mutató az aktuális trend erősségét hivatott megmutatni, aminek köszönhetően a kereskedő mindig pontosan tudja, hogy az aktuális trend irányába nyit-e új tranzakciókat vagy sem. Az ADX egy új ablakban jelenik meg, ahol érdemes figyelni a három jelvonalára: DI+ (zöld), DI- (piros) és ADX (kék).
Ha a DI+ magasabb, mint a DI-, akkor vásárolhat „Magasabb” bináris opciókat, és ha fordítva, akkor „Alacsonyabb”. Ugyanakkor érdemes figyelni a kék ADX vonalat. Ha emelkedik, akkor a jelenlegi trend ereje, bármi legyen is az, növekszik.
A Forex másik nagyon érdekes technikai mutatója az Aroon. Az aktuális trend irányának és erősségének meghatározására szolgál. Vagyis hasonló az ADX-hez, de kissé eltérő számítási algoritmust használ.
Az indikátor folyamatosan összehasonlítja a csúcsokat, két vonal - kék és narancssárga - formájában megjelenítve azok változását. Az első azt mutatja, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy az árfolyam frissítette a helyi csúcsokat. A második ugyanezt teszi, de a minimumra.
Az indikátor használatának leghatékonyabb módja a trendváltozás pontjainak megtalálása. Például az alábbi képernyőképen látható, hogy a kék és a narancssárga vonal metszéspontja a csökkenő trend felfelé irányuló változását jelezte.
Nagyon érdekes oszcillátor az MACD, amelyet széles körben használnak a pénzügyi piacokon. Ez a mutató egyformán jól ad jelzéseket a trend irányába, és nagyon pontosan jelzi a megfordulásokat, amikor eltérés alakul ki a piacon.
A legegyszerűbb és leghatékonyabb jel az indikátor jelvonalainak metszéspontja lesz.
Egy másik nagyon hasznos oszcillátor az RSI, amely egy kicsit más elvet használ. Ez az elemző eszköz elemzi a túlzott áreltéréseket, amikor a jegyzések már nem kereskednek erősen, ami a lendület gyengülését és megfordulását jelzi.
Az ilyen területeket meglehetősen könnyű vizuálisan azonosítani. Csak követni kell az RSI jelvonalat, amely külön ablakban mozog. Ha jóval feljebb emelkedik, akkor ez azt jelenti, hogy túlvásárolták az árfolyamot, és fontos a short pozíciók nyitása, reverzálással és áreséssel számolva.
Ha a jelvonal éppen ellenkezőleg nagyon alacsonyra esett, akkor azt mondják, hogy az ár a túladott területen van, ezért a vásárlások relevánsak.
Az OBV trendindikátor a kereskedési mennyiségek előzetes elemzését használja fel, hogy jeleket generáljon, amelyeket összehasonlít az ármozgás irányával. Az On Balance Volume működési elve olyan egyszerű, mint amennyire hatékony. Ha az árak emelkednek, akkor a mutató pozitív értéket ad a kereskedési mennyiségeknek, ha viszont csökkennek, akkor ennek megfelelően negatív értéket.
A kereskedőnek csak az OBV jelzővonalat kell követnie. Növekedése relevánssá teszi a kontraktusok vásárlását az ár emelése érdekében, a lefelé irányuló mozgás pedig lehetővé teszi, hogy esésre játsszanak.
A sztochasztikus oszcillátor könnyen állíthatja, hogy a világ legszélesebb körben használt indikátora. Hasonlít a már figyelembe vett RSI-hez, mivel az is az oszcillátorok egyik alfajába tartozik, amelyek meghatározzák a túlvett és túladott árakat.
Az ár kritikus eltérésének meghatározásához a mutató méri a lendület erősségét, és a kereskedő a jelzővonalak metszéspontjával kereskedhet a túlvett/túleladott területeken, és azonosíthatja az eltéréseket (divergenciákat), amikor a grafikonon szereplő ár nem tesz eleget. dolog és az oszcillátorvonalak mást csinálnak.
A fenti képernyőképen látható, hogy a grafikonon az árfolyam két egymás után csökkenő mélypontot húzott, míg a jelzővonalak két, ezeknek megfelelő mélypontot, ahol a második nem alacsonyabb, mint az első, hanem éppen ellenkezőleg, magasabb. Vagyis eltérés van az ár és a sztochasztikus között, ami mindig a fordulat előhírnökeként működik.
A technikai elemzésnek külön ága van, amely a kereskedési mennyiségek és azok piacokra gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozik. Először Richard Wyckoff vette észre és írta le a volumetrikus elemzés fontosságát, akinek ötletei a VSA alapjává váltak. Az elemzésen alapuló kereskedési technikák megítélésükben arra támaszkodnak, hogy egy jelentős szereplő mindig nyomot hagy a piacon, hiszen a piac szerkezetéből adódóan nem tud egyszerűen be- vagy kilépni egy pozícióból. Ezért a mennyiségeket figyelő kereskedő mindig észreveheti az árjegyző azon próbálkozásait, hogy bizonyos műveleteket hajtsanak végre a piacon, ami után már csak meg kell ismételni azokat és keresni.
A Forex volumenének hatékony alkalmazása azonban rendkívül nehéz a devizapárok elemzésekor, mivel a devizapiac decentralizált szerkezetű, így a statisztikák összegzése és az eltelt időszak pontos kereskedési volumen meghatározása lehetetlen.
Sok bróker azonban megérti, mennyire fontos a mennyiségi adatok figyelembe vétele a kereskedés során. Ezért a rendszerükön belül adatokat szolgáltatnak róluk. Például egy nagy Forex bróker, Oanda ilyen hisztogramokat mutat be, amelyek megmutatják, hogyan kereskednek ügyfelei.
Például a következő képernyőképen a limitált megbízások (bal oldali oszlop) és a nyitott pozíciók (jobb oszlop) láthatók. A nyitott vételi és eladási megbízások arányával, valamint jelentős árszintek azonosításával, ahol sok függőben lévő megbízás halmozódott fel, javíthatja elemzésének pontosságát.
Emellett a határidős piacokon keresztül nyomon követhetők a valós mennyiségek. Például a határidős devizaügyletekkel aktívan kereskednek a Chicago Mercantile Exchange-en (CME), amely rendszeresen közzéteszi honlapján a kereskedési volumenre vonatkozó adatokat.
De nem túl kényelmes ott riportokat nézni, ezért használhatunk határidős ügyletekről adatokat szolgáltató webszolgáltatásokat (ClusterDelta, TreadingView), vagy telepíthetjük a határidős kontraktusok kereskedésére szolgáló terminálok egyikét: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts stb. Mellesleg, a The ClusterDelta webhelyen a Forex technikai mutatóit fizették, amelyek a határidős devizaügyletek mennyiségét közvetítik a valódi kereskedési padlókról közvetlenül a MetaTrader4 kereskedési terminálra.
Fontos megérteni, hogy a Forex technikai mutatói eltérőek. Ezért kívánatos ezeket egymással kombinálni, hogy kiegyenlítsék egymás hiányosságait. Például a trendcsoportból kivehet egy mutatót a trend meghatározásához, kiegészítve az aktuális mozgás erősségének nyomon követésére szolgáló eszközzel, valamint egy oszcillátorral, amely megnézi, hol lép be az ár a túlvett vagy túlértékelt területre.
Használhatja például a mozgóátlag, az ADX és például a sztochasztikus kombinációját. Az indikátorok végső kiválasztása magán a kereskedőn múlik, de nem szabad ugyanabból a csoportból származó instrumentumokat feltenni a diagramra. Ráadásul nem érdemes túlságosan elragadtatni a mutatók hozzáadásával, hogy ne kapjunk olyan képet, ahol még maga az ár sem látszik az elemző eszközök mögött.
Miután megtanulta a Forex technikai mutatóiról szóló bevezető tanfolyamot, a kereskedőnek meg kell értenie a következőket:
A Forex fő technikai mutatóinak ismeretében a kereskedőnek el kell kezdenie elsajátítani és alkalmazni azokat, nem feledkezve meg a józan észről sem. Nem érdemes kísérletezni az utazás elején kis időintervallumokkal, ahol a piaci zaj hatására a jelek pontossága csökken, és természetesen nem szabad a diagramot telezsúfolni az összes különböző mutatóval, így lehetetlen követni az árat.
Mint már említettük, a mozgóátlagok technikai mutatóként való használatának egyik leggyakoribb módja annak meghatározása, hogy van-e trend. Erre a célra egyszerűen fel kell rajzolni egy mozgóátlagot az árdiagramon. Egy bullish jel generálódik, amikor az árdiagram átlépi az MA felett, és továbbra is a mozgóátlag felett van.
Bearish jel generálódik, amikor az árdiagram lefelé keresztezi az MA-t, és továbbra is a mozgóátlag alatt van. Az alábbi diagramon az áttekinthetőség kedvéért az ellipszis azt a helyet jelöli, ahol az árfolyam felülről lefelé haladja át a mozgóátlagot, és a megfelelő bearish trend kezdetét.
A mozgóátlag iránya fontos árinformációkat közvetít. A felfelé mozgó MA azt jelzi, hogy az árak emelkednek. A lefelé mutató mozgóátlag az árak csökkenését jelzi. A hosszú távú (100+ napos) mozgóátlag emelkedése hosszú távú emelkedő trendet (bullish) jelez. És fordítva – a hosszú távú mozgóátlag esése hosszú távú csökkenő (bearish) trendet jelez. Az MA horizonthoz viszonyított dőlésszöge tükrözi a trend erősségét – minél nagyobb a szög, annál erősebb a trend.
Az alábbiakban a GBR/JPY devizapár óránkénti diagramja látható. Emelkedő trend során az árfolyam mindkét mozgóátlag felett van, és a rövidebb, a 10 SMA magasabb, mint a 20 SMA. Ez egy kiváló példa arra, hogyan használhat mozgóátlagokat annak megállapítására, hogy egy devizapár emelkedő vagy csökkenő trendet mutat-e.
A fentiekből következik a mozgóátlagok Forex technikai mutatóként történő kereskedés legegyszerűbb szabálya: vásárolni, amikor az ár az MA vonal alatt van, és alulról felfelé keresztezi azt, és eladni, amikor az árfolyam a mozgóátlag vonal felett halad. felülről lefelé.
A mozgóátlag időtartama a kereskedő által követett céloktól függ. A rövid MA-k (5-20) a legjobbak a rövid távú trendekkel való kereskedéshez. A középtávú trendek iránt érdeklődő kereskedők hosszabb mozgóátlagokat használnak (20-60). A hosszú távú befektetők szívesebben használják a 100 vagy több periódusos mozgóátlagokat.
Néhány MA-ban használt időszak népszerűbb, mint mások. Így például a 200 napos mozgóátlag a legnépszerűbb. A hossza egyértelműen jelzi, hogy ez egy hosszú távú mozgóátlag. A következő legnépszerűbb az 50 napos MA - elég gyakran használják a középtávú trendeknél. Sok kereskedő szívesebben használja az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagokat együtt kereskedési rendszerként.
Minél hosszabb az MA periódus, annál pontosabb jelzéseket ad az árgrafikonnal való keresztezéskor, és annál kisebb a valószínűsége annak, hogy hamis jelzések jelenjenek meg lakáskereskedés során. Mivel a hosszú mozgóátlag nagyon késői, a kereskedőnek a hamis jelzések kiszűrésével kell szembenéznie (amelyek lakásban történő kereskedéskor és változó (volatilis) piac jelenlétében jelennek meg, ahol az ármozgások diagramja hamis kitöréseket mutat) . Ebből a célból két vagy több mozgóátlag egyidejű elemzését használják egy árdiagramon.
A két mozgóátlag vonal metszéspontjából származó kereskedési jel kinyerésének elve ugyanaz, mint amikor az MA keresztezi az árdiagramot, azzal a különbséggel, hogy az árfolyam helyett egy rövidebb periódusú második mozgóátlag kerül egymásra. Vásárlási jelzés akkor jelenik meg, ha a rövidebb periódusú MA, a hosszabb MA alatt, alulról felfelé keresztezi az utóbbit. Eladási jelzés akkor jön, amikor a rövidebb periódusú MA a hosszabb MA felett haladva felülről lefelé keresztezi azt. A pozícióba lépésnél (vétel és eladás) előfeltételnek kell lennie az erős trendnek.
Azáltal, hogy a mozgóátlagokat technikai Forex indikátorként használják, a kereskedők az MA tulajdonságot még rövid periódus esetén is simábban használják, mint az árdiagram, így lehetővé válik a volatilis piacon előforduló hamis crossover jelek figyelmen kívül hagyása.
A gyakorlatban két MA-t ábrázolnak az árdiagramon - egy rövidet és egy hosszabbat. Amint azt már tudja, a különböző időszakok mozgóátlagai a megfelelő időkeretek grafikonjain jelennek meg. Például 5 EMA és 35 EMA előnyösebb a rövid távú grafikonokon, és 50 SMA és 200 SMA - középtávú vagy - hosszú távú grafikonokon.
A mozgóátlagos keresztezések késleltetéssel (tehát miután a változás már megtörtént) generálnak trendváltozási jeleket. két lemaradásjelzőt (MA) használnak. Minél nagyobb a mozgóátlag periódusa, annál nagyobb a jelek késése. Ezek a jelek elég jól működnek, ha erős trend van a piacon. Erős trend hiányában a mozgóátlagokat technikai mutatóként használó kereskedési rendszer sok hamis jelzést ad.
Létezik egy MA crossover módszer is, amely három mozgóátlagot tartalmaz. A jelek akkor jönnek létre, ha egy rövidebb mozgóátlag keresztez két hosszabb MA-t. A három mozgóátlagon alapuló legegyszerűbb kereskedési rendszer például 5 MA-t, 10 MA-t és 20 MA-t tartalmazhat. Emelkedő trend esetén a "gyorsabb" mozgóátlagnak a "lassabb" mozgóátlag felett kell lennie, és fordítva, ha a trend csökken.
Befejezésül ajánlunk néhányat
1. Hozzon létre saját mozgóátlag-kombinációt, amelyet technikai mutatóként használhat. Az évek során a kereskedők a mozgóátlagok végtelen kombinációit próbálták ki, és ezek segítségével határozták meg a kulcsfontosságú kitörési szinteket vagy belépési és kilépési pontokat.
A legfontosabb dolog az, hogy ne vigyük túlzásba. A mozgóátlagok jó kombinációja mutatóként rendkívül hasznos lehet, de próbálja meg ne ragadni túlságosan a tökéletes MA kombináció létrehozásával. Tesztelje a MA-kat különböző időszakokban és időkeretekben, és találja meg a stílusához leginkább illőt.
A két legnépszerűbb mozgóátlag periódus a 200 napos és az 50 napos. A 200 SMA az utolsó 200 kereskedési nap záróárait adja meg a kereskedőknek, míg az 50 SMA az utolsó 50 kereskedési napot.
2. Határozza meg a főbb támasz- és ellenállásvonalakat. A támogatási és ellenállási vonalak a kereskedés két legrégebbi eszközei közé tartoznak, és a mozgóátlagok indikátorként való használata lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy idővel tesztelt, látható kijelzőket állítsanak fel valódi támogatási és ellenállási vonalakról.
Ha egy devizapár árfolyama a mozgóátlag felett mozog, akkor az MA az árfolyam technikai forgáspontjává válik, ha az árfolyam a mozgóátlag alatt van, akkor a görbéje ellenállási vonallá válik. Amikor az ár átlépi a mozgóátlagot, a támogatás ellenállás lesz, az ellenállás pedig támogatás.
Ezek a szintek azért fontosak, mert egy devizapárnak hatalmas lendületet kell kapnia ahhoz, hogy áttörje a megfelelő támogatási vagy ellenállási szintet, és ezt a lendületet a kereskedők nyomásának formájában lehet elérni. Minden olyan kereskedőnek, aki pozícióban van vagy arra készül, mindig tudnia kell, hogy a mozgóátlagok milyen pozícióban vannak a megfelelő árdiagramon.
3. Határozza meg a hosszú távú trendeket a 200 napos mozgóátlag mutatója segítségével. Az MA használatával a kereskedők nagy előnyhöz jutnak, mert a trend hosszú távon jól látható.
A mozgóátlagokat technikai mutatóként használó kereskedők számára a legegyszerűbb kereskedési szabály az lenne, hogy csak akkor vásároljanak, ha az árdiagram a 200 napos egyszerű mozgóátlag (200 SMA) felett van, és akkor adják el, amikor az árdiagram a 200 SMA alatt van. Ha a 200 napos mozgóátlag egyértelműen és világosan mutatja egy devizapár irányát és mozgását az elmúlt 200 napban, akkor miért akarna bárki is küzdeni egy ilyen mozgás ellen?
4. Az 50 SMA segítségével azonosítsa a középtávú trendeket. Az 50 napos egyszerű mozgóátlag eltér a 200 napos árfedezeti időszaktól, pl. rövidebb idő alatt mutatja meg az ármozgás irányát. Az egyik fő különbség az 50 SMA és a 200 SMA között az ellenállás és a támasztóvonalak erőssége.
Mivel az 50 napos mozgóátlag kevesebb adatot tartalmaz a korábbi árakról, a támasz- és ellenállásvonalak ereje jóval kisebb lesz, mint a 200 naposé. Az árfolyam sokkal könnyebben áttöri az MA sort, ha kevesebb nap van az időszakban, mivel kevesebb historikus adatot tartalmaz.
5. Mindig ellenőrizze a következő hosszabb időszak árdiagramját, mint amelyen kereskedni szeretne, mielőtt pozícióba lépne, és ügyeljen arra, hogy mindkét diagramon azonos periódusú mozgóátlagokat használjon.
Például, ha a napközbeni grafikonokkal kereskedik a 20 EMA és 50 SMA exponenciális mozgóátlagával, akkor ellenőrizze ugyanazon devizapár napi diagramját ugyanazokkal a mozgóátlagokkal: 20 EMA és 50 SMA rárakva. Azok a kereskedők, akik inkább a trend ellen kereskednek (swing trader), például napi grafikonokon kereskednek, mindig ellenőrizzék a heti grafikont. Ez gyakran segített elkerülni a pozícióba való korai belépést, például a korrekciós ármozgás befejezése előtt.
E tekintetben a kereskedés megkezdése előtt átfogóan mérlegelni kell az ilyen tranzakciók elfogadhatóságát a rendelkezésre álló pénzügyi források és a tapasztalatok szintjén. Figyelembe kell venni a befektetés egy részének vagy akár egészének elvesztésének lehetőségét, ezért ne fektessen be olyan összegekbe, amelyeket nem engedhet meg magának.
Az oldalon közölt információk nem alapulnak befektetési döntések meghozatalához, és kizárólag tájékoztató jellegűek, az elmúlt időszakok befektetési vagy kereskedési eredményei pedig nem jelentenek garanciát a jelen és a jövőbeni bevételre.
Az oldal adminisztrációja nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért és veszteségekért, amelyek az oldalain elhelyezett anyagok használata során közvetlenül vagy közvetve felmerülhetnek. Ha kétségei és megoldatlan problémái vannak, kérjen tanácsot független, hozzáértő szakembertől.
