Стандартные алгоритмы хороши тем, что их эффективность проверена десятилетиями, потому они и входят в большинство торговых терминалов. Сочетая 2 и более индикатора можно получить неплохую ТС, стратегия Стохастик и MACD – отличное тому подтверждение. Торговля ведется в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что число ложных сигналов невелико.
В состав ТС входят:
Правила работы следующие (на примере покупок):
Гистограмма MACD на Н4 над нулевым уровнем – рассматриваются только длинные позиции .
Пример покупок – вход в рынок сразу после того, как линии Стохастика разошлись.
На скриншоте выше стратегия Стохастик и MACD дала не самую лучшую точку для входа, цена вполне могла зацепить Stop Loss . Убытки по этой ТС случаются, но прибыльных сделок все же больше.
Для продаж правила обратные – гистограмма MACD должна быть ниже нулевой линии, а линии Стохастика должны пересечься в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 80.
Гистограмма MACD ниже нуля – продажи в приоритете.
На Н1 ищем пересечение быстрой и медленной линий Стохастика в зоне перекупленности. Стоп выставляем по тому же принципу – за ближайший локальный экстремум.
Пример продаж по сигналу Стохастика.
Этот принцип используется и в других ТС, например, стратегии MA и Stochastic вместо или дополнительно к MACD используют 1 или 2 МА для определения тренда на старшем таймфрейме.
При работе по этой ТС можно использовать ряд приемов для повышения КПД:
Стратегия Стохастик и MACD дает сигнал о смене восходящей тенденции.
Околонулевому значению гистограммы соответствует флэт на рынке.
Пример дивергенции на MACD – от покупок в этом примере лучше было бы воздержаться.
В стратегии МА и Stochastic можно использовать дополнительный фильтр в виде тяжелой МА . Если цена расположилась над ней, приоритет отдаем покупкам, если под МА – продажам.
Пример использования фильтра в виде ЕМА200.
На скриншоте выше ЕМА200 помогла отфильтровать участок флета, на котором гистограмма MACD уже ушла ниже нулевой линии, но пока что от продаж лучше воздержаться. Стратегия Стохастик и MACD будет давать меньше сигналов, но и число убыточных сделок уменьшится.
На Н1 смысла в тяжелой ЕМА мало – скользящие средние с крупным периодом используются только для идентификации состояния рынка , но не для получения точных сигналов (слишком велико запаздывание).
Стратегия Стохастик и MACD хороша тем, что применима на любой валютной паре и на любом таймфрейме . Еще одно достоинство в том, что работать трейдер будет в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что часть ложных сигналов на рабочем временном интервале удастся отфильтровать.
Нежелательно использовать ее на таймфреймах ниже Н1 – слишком много ложных сигналов. Лучше всего она подойдет для среднесрочной торговли, а сравнительно невысокую частоту заключения сделок можно повысить если взять в работу сразу несколько валютных пар.
Индикатор MACD, который был изобретён в 1979-м году математиком и биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, на сегодняшний день является одним из наиболее часто используемых инструментов на рынке Форекс . Нельзя сказать, что редкая торговая стратегия для Форекс не обходится без данного индикатора, но в сотне наиболее популярных, прибыльных стратегий MACD , безусловно, присутствует минимум в половине случаев.
Фактически это метод торговой дивергенции и конвергенции, основанный на скользящих средних. Полное название данного индикатора выглядит так: Moving Average Convergence-Divergence.
В принципе, MACD считается «всеядным» инструментом. Его можно применять и на трендовых и на нетрендовых рыночных тенденциях. Но, несмотря на то, что он часто применяется на графиках с боковым движением цены, всё-таки основное применение MACD – торговля по тренду. Наиболее комфортно данный индикатор чувствует себя на спокойном, устойчивом тренде, который достигается путём отсечения малых таймфреймов. Изначально MACD рассматривался как инструмент для торговли на временных отрезках типа W1 или MN1. Это уже потом MACD стали применять для D1 и для ещё более коротких временных рамок. Но, тем не менее, этот инструмент даёт наилучшие показатели именно на долгосрочных сделках с крупным таймфреймом и игнорированием слабого рыночного шума.
По сути MACD – комплексом, состоящим из трёх средних скользящих, сглаженных экспоненциально. Представлен он в виде двух линий, одна из которых фиксирует разность между 20-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной. Вторая линия, которую часто именуют сигнальной линией, играет роль приблизительного экспоненциального эквивалента девятипериодной скользящей средней, по отношению к первой линии.
Теперь давайте попробуем рассмотреть несколько вариантов наиболее успешного применения данного инструмента. Если хотя бы в теории ознакомится с этими приёмами, то можно будет не только быстрее разбираться в сути множества стратегий, основанных на MACD, но и заняться самостоятельным изобретением собственного торгового метода.
Торговля на пересечениях.
Поскольку MACD состоит из линий, то вполне очевидно можно предположить, что эти линии иногда пересекаются. Так и есть. Факт пересечения является одним из основных сигналов для открытия/закрытия сделки. Как правило, когда быстрая линия пересекает медленную по направлению снизу вверх, трейдер получает сигнал к покупке, когда наоборот – сигнал к продаже. Однако данный метод действенен только в том случае, когда торговля не ведётся в рамках узких диапазонов. Даже на графиках типа H4, не говоря уже о Н1, рыночный шум пагубно влияет на точность определения. В результате имеем большой процент убыточных сделок. Сам по себе данный приём ни в коем случае нельзя применять самостоятельно, но только в комплексе с дополнительными инструментами.
Единственный совет, который можно дать тем, кто попытается торговать, основываясь исключительно на пересечении средних скользящих, то открывать сделку только в том случае, когда сигнал индикатора подтверждён текущим трендом. Иными словами, только по тренду. В роли инструмента, который поможет определить наличие тренда лучше использовать скользящую среднюю с периодом 28.
Перепроданность и перекупленность MACD.
Для определения момента перепроданности или перекупленности конкретного объекта торговли MACD также применяется. Само состояние перекупленности/перепроданности означает ближайший разворот тренда. Чем сильнее график углубится в одну из сторон, тем больший импульс получит и разворот. Создатель этого инструмента самостоятельно распределил зоны перекупленности/перепроданности, на тот момент, для индикатора S&P в области +/- 250. К примеру, для других индексов зона перекупленности отличается. Для того же NYSE она находилась на уровне +/- 120. Как только одна из линий вошла в такую зону, пересечение является сигналом к купле/продаже. При этом те пересечения, кои были зафиксированы раньше входа в зону, следует игнорировать без какой-либо жалости. Если же у вас появится желание открыть сделку тогда, когда зона перекупленности/перепроданности не достигнута, то делать это нужно только опираясь на индикатор, фиксирующий движение тренда. Для различных объектов торговли имеются свои индивидуальные уровни перекупленности и перепроданности. Чтобы не изобретать велосипед и ловить течение рынка как раз в этих местах, следует просто применять один из широко известных индикаторов, отвечающих как раз за эти уровни.
При этом следует помнить правило, описанное в предыдущем пункте: MACD лучше использовать как инструмент, для торговли в широком диапазоне.
MACD и линии тренда.
Одним из оригинальных, но не часто применяемых методов является использование MACD в качестве инструмента, фиксирующего момент прыжка, непосредственно, перед самим пересечением линий за счёт обозначения трендовой линии на самом индикаторе. После чего применяется метод торговли не на пересечении линий, а торговли на прорыве.
Как правило, если торговля не ведётся на графиках с малым таймфреймом, факт такого прорыва чаще всего является последним вестником значимых изменений на рынке, в частности, речь идёт о развороте тренда. Уже после факта прорыва дополнительный сигнал в виде пересечения линий индикатора имеет куда больший вес, чем одно пересечение само по себе.
На данный момент имеется несколько стратегий, использующих данное обстоятельство. При этом трейдеру следует понимать философию, которую исповедуют данные стратегии. Если создатель метода предлагает открывать сделку сразу после прорыва тренда, не дожидаясь пересечения линий, то в данном случае вы имеете дело с агрессивной стратегией, подразумевающей получение большей прибыли за счёт раннего входа в рынок, но и увеличения количества рисков. Если же в стратегии указывается, что открывать сделку нужно после того как произошло пересечение, то данная стратегия более осторожна, а значит, благоразумна.
Поиск дивергенции.
Если в предыдущих примерах мы рассматривали приёмы, работающие по тренду, то в данном случае мы рассмотрим приём MACD, применяемый в боковике.
В нашем случае следует искать дивергенцию. Дивергенция – двухуровневая конструкция, возникающая в торговом окне по факт входа в двух последовательных событий – впадины или пика, которые MACD не имеет возможности подтвердить. Именно торговля по дивергенциям и является одним из наиболее распространённых приёмов торговли на Форекс при помощи MACD. Данные явления полезны не столько как сигналы трендовых разворотов, сколько как инструменты для фиксирования продолжающего трендового движения после коррекции.
При использовании этого приёма лучше не бежать впереди паровоза, а дождаться полного логического завершения дивергенции. Согласитесь, довольно нелепо будет выглядеть ситуация, когда вы откроете сделку, а дивергенции не случится, и рынок пойдёт совсем не в том направлении, в каком рассчитывали.
Комбинирование сигналов MACD.
Все вышеописанные сигналы можно компоновать, создавая единую, довольно интересную стратегию, состоящую из одного единственного MACD. Если пересечение линий после прорыва тренда является не самым чётким сигналом, то фиксация ещё и такого события как дивергенция является, чуть ли не 100-процентной гарантией успешной сделки. Если исходить из практики, то, обычно, сначала происходит пробой тренда, потом идёт уже дивергенция, а замыкает почётную тройку пересечение. При этом дивергенционный момент по времени должен совпасть с двойным пиком или впадиной на самом графике.
Торговля по тренду при помощи MACD.
Определение тренда при помощи MACD осуществляется за счёт фиксации этого самого тренда на MACD долгосрочном таймфрейме, который должен подтвердить меньший таймфрейм. Так, для подтверждения графиков типа D1 используются графики типа W1, для подтверждения графиков типа H4 используются графики типа D1 и так далее. Точно также, для подтверждения W1 следует применять MN1. В качестве дополнительного фактора, позволяющего судить об успехе той или иной сделки, следует использовать направление, обозначенное на более широком таймфрейме.
Ну, а для того, чтобы найти среднесрочный тренд, лучше использовать уже среднесрочную простую скользящую одиночную или двойную.
Как видите, MACD демонстрирует широчайшую область применения на практике. Из MACD можно, как составлять отдельные стратегии, так и органично вживлять его в ряд других, более профильных индикаторов. При помощи этого инструмента мы можем не только определять направление тренда, но и его силу, уровень перекупленности и перепроданности, а также торговать при боковом движении цены. Недаром, как это показывает практика, множество опытных трейдеров, перепробовавших массу различных стратегий, где, порой, применяется больше десятка различных индикаторов, вернулись к простому и понятному MACD, который справедливо считают одним из наиболее универсальных инструментов для торговли на рынке Форекс.
В новогоднем выпуске журнала ForTrader . ru мы предлагаем вам рассмотреть , которая работает на пересечение нескольких скользящих средних , фильтруемых популярным индикатором MACD . Торговая стратегия была предложена нам участником форума machzelet . Казалось бы, уже все возможные варианты трейдинга на пересечении скользящих и MACD испробованы и далеко не все из них давали хотя бы неплохой результат. Однако мы попробуем взяться за исследование в надежде, что даже «незаряженное ружье когда-нибудь стреляет».
Так как торговая стратегия использует усредняющие индикаторы, то валютные пары для торгов выбираем высоковолатильные, чтобы не попасть на флетовые движения. Для исследования выберем EURUSD . Таймфрейм берем внутридневной, т.е. часовой (H 1 ).
Индикаторы стратегии
, как и было заявлено выше, усредняющие:
— LWMA75, примененный к Low;
— LWMA85, примененный к Low;
— EMA5, примененный к Close;
— MACD(15,26,1) , примененный к Close.
Сигнал входа в рынок на покупку:
— EMA5 пересекает снизу вверх LWMA75 и LWMA85;
— Индикатор MACD находится выше 0.
Сигнал входа в рынок на продажу:
— EMA5 пересекает сверху вниз LWMA75 и LWMA85;
— Индикатор MACD находится ниже 0.
Сопровождение ордеров:
— StopLoss устанавливаем в 50 пунктов;
— TakeProfit используем в 300 пунктов;
— При достижении 50 пунктов прибыли переходит в безубыток.
Важно: Всегда открыт только один ордер!
Если сигнал оказался «ложным», то есть не дошел до безубыточного уровня и не закрылся по StopLoss, а уже сформировался новый сигнал, то текущий ордер не закрывается, а продолжает торговаться, пока не закроется по одному из стоп-приказов.
Мани Менеджмент:
— В торговле необходимо учитывать процент риска на один ордер;
— Лот рассчитывается из соотношения процента риска к депозиту и StopLoss-у по формуле
Лот = (Депозит * Процент риска * Коэффициент риска) / StopLoss
Важно: Минимальный лот равен 0,01, максимальный – 10.
Приведем пример: Депозит = 1000; Стоп-лосс = 50; Процент риска = 5 (100% = 1, а значит 5% = 0,05); Коэффициент риска = 0.1 (постоянная величина, не меняется); Лот = (1000 * 0,05 * 0,1) / 50 = 0,1.
Рис. 1. Пример совершения сделки на продажу.
Рис. 2. Пример совершения сделки на покупку.
Итак, с правилами предложенной стратегии мы разобрались, теперь перейдем к тестированию. Как обычно начнем с прогона тактики по авторским правилам. Тестирование производим на паре EURUSD, на часовом графике в период с 2006 –го по 17 декабря 2010 года.
Рис. 3. Тестирование торговой стратегии по авторским правилам.
Ну что ж, результат пока никого не удивил. Он оказался крайне нестабильным – большие прибыли нивелировались несколькими проигрышами. В итоге заработать практически не получилось, зато периоды минусовой торговли могли бы подорвать все надежды при ручной торговле. Перейдем к .
Оптимизацию советника проводим на той же паре EURUSD на часовом графике за период с 1999 года по 17 декабря 2010-го. Период оптимизации с 2006 по 2007 год на рисунке 4 выделен квадратом. Полный список полученных в ходе оптимизации параметров вы можете найти в отчете тестирования.
Рис. 4. Оптимизация и форвард-тест торговой стратегии.
Мы также провели еще один эксперимент. Автор в своем описании попросил не ограничивать работу эксперта по времени, но мы все же решились поискать лучшие часы торговли стратегии. Вот такой результат можно получить, если ограничить время поиска сигнала с 16 до 07 часов.
Рис. 5. Торговля эксперта с ограничением по времени.
Начальные параметры стратегии являются и не убыточными, и не прибыльными, в таком виде вряд ли стоит использовать ее на реальном счете – только время потеряете. Однако изюминка у стратегии есть и это показала оптимизация. Можно найти оптимальные результаты для положительной работы и вполне успешно ими пользоваться.
Как известно в 63 выпуске журнала мы исследовали стратегию по . Нам удалось значительно улучить результаты данной стратегии, добавив ограничение работы по времени. Эксперт также хорошо работает и на других валютных парах. Скачать советник можно .
На самом деле является более функциональной, чем кажется на первый взгляд. В данной статье мы рассмотрим по-настоящему уникальную стратегию, в основе которой находятся стандартные индикаторы. Мы будем использовать MACD и линию Moving Average. Казалось бы, ничего необычного. Однако их комбинация является нестандартной. Дело в том, что Скользящее среднее добавляется не на свечной график, как это делается обычно, а в отдельное окно индикатора MACD.
MACD представляет собой инструмент для теханализа, с которым знаком, наверное, каждый трейдер, имеющий хоть незначительный опыт торговли. В его основе находится формула усреднения, по которой рассчитываются две линии с разным периодом. Также имеется гистограмма, которая в наглядной форме демонстрирует расстояние между кривыми – коэффициент расхождения. Два данных индикатора присутствуют на площадке Binomo уже не первый год. Они были добавлены вместе с обновлением терминала.
Вторым индикатором является Hull Moving Average. Это интересный инструмент, который отличается от классических Скользящих средних. Алан Халл, его создатель, поставил перед собой задачу компенсировать известные недостатки MA. Речь идет о запаздывании сигналов из-за большого периода. Причем уменьшение длительности также оказывалось бессмысленным, так как это приводило к снижению точности сигналов. В итоге трейдерам всегда приходится балансировать где-то посредине – между точностью сигналов и запаздыванием.
Линия Hull Moving Average строится по другой формуле. На практике это дает в среднем 7% выигрыша в сравнении со Скользящими средними типов Simple и Exponential. На самом деле это большой показатель, который ощутимо влияет на точность сигналов. В комбинации с MACD он позволяет достичь выдающегося результата за счет высокой чувствительности и минимального отставания от графика.
Для начала выбираем актив, которым будем торговать, и настраиваем график. Выбираем свечной режим и интервал в 15 секунд. Размер инвестиции следует подбирать таким образом, чтобы он находился в рамках 5% от депозита, но лучше, если будет 1% или меньше.
При добавлении Hull MA важно выбрать поле, где будет строиться линия. В выпадающем списке кликаем на пункт «Сигнал macd (12,26,9)», он будет расположен в самом низу. Если все было проделано по инструкции, то после этого в окне MACD должна появиться добавленная нами Скользящая средняя. Подробнее представлено на снимке ниже.
Индикатор MACD состоит из двух кривых. Нас интересует быстрая линия, которая имеет период 12 и окрашена в белый цвет. Ключевым моментом является пересечение ее с добавленной нами Hull Moving Average. В зависимости от направления пробоя, нужно торговать на повышение, либо на понижение.
Все очень просто. Для лучшего понимания внимательно изучите картинку выше. После появления подобных сигналов следует открывать сделку со сроком – 60 секунд. Это применимо для интервала в 15 секунд. Если таймфрейм установлен другой, то экспирация контракта должна равняться 4–5 свечам. Например, для 30 сек. – это 2 минуты.
Схему интерпретации торговых сигналов по рассмотренной системе была приведена выше. Новичкам можно посоветовать один прием. Он облегчит процесс торговли. Быструю кривую MACD можно посчитать как указатель тренда. Когда в пучке из трех кривых она пробивается в край, это значит, что в том направлении движется цена.
Произошло пересечение кривой белого цвета с линией Hull Moving Average. Направление пробоя говорит о том, что цена будет расти. Поэтому открываем сделку с контрактом «Вверх».
Контракт закрывается с прибылью. Реальная длительность сделки – чуть больше минуты, а срок экспирации по графику равен 5 свечам. Преимуществом 15-секундного таймфрейма является отсутствие необходимости вручную корректировать длительность сделки перед каждым входом в рынок. На Биномо стандартно устанавливается интервал в 60 секунд.
В заключение дадим общие рекомендации по торговле. Они являются стандартными вне зависимости от используемой стратегии. Торговать следует только на активном рынке. По статистике это не более 30% от общего времени торговых сессий. В остальное время рынок «спит». На графике это проявляется снижением активности. Поэтому чем дальше находятся линии MA от уровня N/A MACD, тем лучше. Если же пересечение произошло практически у нейтральной линии, то следует внимательно оценить ситуацию. Если на рынке явный флэт (горизонтальный тренд), лучше пропустить сигнал и подождать нового. Также можно выбрать другой актив с малым коэффициентом корреляции.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье вы узнаете всё об использовании индикатора MACD гистограммы , и получите полное описание его работы при торговле на бирже. Вы научитесь настраивать MACD гистограмму и определять точки разворота тренда.MACD — индикатор технического анализа схождения/расхождения скользящих средних (M oving A verage C onvergence/D ivergence), который показывает соотношение между двумя цены.
Чтобы добавить индикатор на график в торговом терминале , найдите его во вкладе «Навигатор»:
Добавление индикатора MACD в торговом терминале MetaTrader
После двойного клика, появится меню настроек индикатора:
Вы можете воспользоваться стандартными настройками, которые предлагаются по умолчанию, либо сделать свои. Если решите поменять периоды средних, то не забывайте следовать .
После нажатия на «ОК», индикатор появится в отдельном окне под графиком цены в виде гистограммы со скользящим средним, построенным по значениям индикатора.
MACD гистограмма. Как торговать с помощью индикатора MACD
Индикатор MACD гистограммы, достаточно универсальный инструмент технического анализа. Существует четыре классических самодостаточных стратегии торговли по индикатору MACD. Давайте остановимся, и разберем каждый из них.
Правила торговли: Покупка при пересечении MACD Гистограммой нулевого уровня снизу вверх. Продажа при пересечении MACD гистограммой нулевого уровня сверху вниз.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
На примере изображена сделка на продажу, при пересечении индикатором нулевого уровня сверху вниз. Как только пересечение прошло снизу вверх, сделка на продажу закрывается и открывается покупка. Торговля по такой системе будет реверсной, т.е. закрытие позиции предполагает открытие сделки в противоположную сторону.
Правила торговли: Сделки на покупку открываются, когда MACD гистограмма разворачивается под нулевым уровнем, и на разворотах после падения значений гистограммы над нулевым уровнем. Продажи осуществляются при развороте после роста MACD гистограммы над нулевым уровнем, и на разворотах после роста MACD гистограммы под нулевым уровнем.
Все сделки открываются сразу после закрытия «сигнальной» свечи.
Правила торговли: Сделки на продажу открываются при пересечении MACD гистограммой своей сигнальной скользящей средней сверху вниз. Покупка осуществляется при обратном пересечении гистограммой скользящей средней снизу вверх.
Система реверсная и подразумевает постоянно нахождение в позиции.
Прежде чем описать правила торговли по схождениям и расхождениям, дадим определения этим понятиям.
Дивергенция — расхождение графика цены и значений индикатора. В то время как цена показывает новые максимумы, MACD гистограмма показывает минимумы.
Конвергенция — схождение графика цены и показаний индикатора. При обновлении ценой своих минимумов, MACD гистограмма повышается.
Правила торговли: Сделки на продажу открываются на сигнальной свечи после обнаружения дивергенции. Покупки делаются на сигнальной свечи в момент конвергенции.
Вот, пожалуй, и всё, что необходимо было рассказать вам о том, как настраивать и торговать по индикатору MACD. Выбирайте любую приглянувшуюся стратегию, тестируйте и торгуйте по ней. Стоить отметить, что стратегии по MACD лучше работают на старших таймфреймах от часа и выше.
Если у вас остались вопросы, то всегда можете задать их в комментариях. Мы с удовольствием ответим.
Успешной торговли!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
