Эх, сколько же споров возникает по поводу одного действенного метода на рынке форекс. Как вы уже догадались тема нашего разговора - усреднение позиции. Что же это такое? Приносит ли этот метод пользу или это пустая трата времени? Давайте объективно рассмотрим эти вопросы и придём к общему мнению и лучшему варианту.

Усреднение, как известно, это операция, которая увеличивает объём вашей текущей сделки. То есть если вы купили, то вы дополнительно покупаете, если же продаёте - увеличиваете вашу продажу. Одним словом, при усреднении происходит увеличение торгуемого лота, сделка при этом как была открыта, так и остаётся. Единственный минус - это то, что за данную операцию берётся дополнительный спрэд равный открытию сделки. Условно вы открываете одну и ту же транзакцию несколько раз.

Объём сделки увеличивается, а что хорошего-то? А хорошего здесь на самом деле много.

1) Во-первых, стоимость одного пункта будет больше и минимум увеличиться в два раза.

2) Во-вторых, при усреднении вы будите находиться в лучшем положении чем вы были до этого. Так как при усреднении происходит смещение вашей позиции на определённое кол-во пунктов, и она совершается по текущей рыночной ситуации.

Как видно польза от усреднения позиции всё-таки есть, так что дополнительный спрэд мы платим справедливо. Остаётся всего один важный вопрос: когда это усреднение нужно применять? Ведь есть много споров. Одни считают, что лучше всего его применять, чтобы быстрее выйти из убыточной позиции. Другие наоборот - применять только, для усиления прибыльной позиции, тем самым, получив большую прибыль. Так что же выбрать?

Отвечу сразу на основании опыта торговли - лучше усреднять прибыльные позиции!

Этот мой выбор не случаен. Вот скажите, что лучше получить убыток, пусть даже и небольшой или быть в безубытке? Конечно же, любой здравый трейдер выберет безубыток. Так вот, усредняя убыточную позицию, вы в лучшем случае выйдите из убытка и возьмёте немного прибыли, а в худшем - ещё быстрее потеряете деньги. Зато, усредняя прибыльную позицию, вы в лучшем случае получите очень большую прибыль, а в худшем - быстро потеряете вашу текущую прибыль и дойдёте до безубытка. Лучшая сторона - хороша у обоих вариантов, а вот худшая - только во втором!

Тем более вы никогда не сможете дать 100% гарантию, куда пойдёт рынок. Поэтому, усредняя убыточную позицию, вы уничтожаете свой депозит ещё быстрее. Всё было итак плохо, а вы, желая сделать лучше - делаете только ещё хуже!

Поделюсь своей статистикой, наработанной годами торгуя на форекс.

За всю свою торговлю я усреднял убыточную позицию всего 10 раз. Из них три раза я смог отыграть убыток и выйти на небольшую прибыль. Но другие семь раз я терял весь депозит благодаря увеличению убытков! Теперь я только усредняю прибыльную позицию. За всю трейдерскую жизнь я это делал раз 100. Двадцать раз из них - я получал безубыток, а остальные восемьдесят - большую прибыль!

Думаю, в этой статье я ответил на все вопросы, касающиеся усреднения. Надеюсь, вы примите правильную точку зрения и будите усреднять только прибыльные позиции.

Добрый день, господа, сегодня расскажет об одной технике, которая называется усреднение или averaging (эвреджинг).

Существует множество техник ведения боя. Например, у есть особый подход к делению всех на агрессивных и пассивных. Естественно, эти качества трейдер проявляет во время принятия торговых решений. Например, когда вы открываете ещё одну сделку на одном и том же инструменте, по сигналу, который дает система «трех экранов», вас считают агрессивными. Если же сделки не будет — вы пассивны или осторожны.

Многие другие преподаватели обращают внимание своих учеников на степень агрессии их торговли.

Стратегия или метод усреднения на форекс — для профи и не только

Сегодняшняя наша тема касается ошибок, которые допускаются во время атакующей стратегической системы эвреджинг.

Принцип усреднения состоит в том, что вы увеличиваете позицию в моменты, когда движется против вас.

Система утверждает, что при относительно небольшом колебании рынка вы перестанете нести убытки и начнете .

Нельзя однозначно отзываться положительно об этой стратегии. Книга В. Нидерхофара «Университет биржевого спекулянта» описывает ситуацию, когда автор смог, примерно, 10 дней находиться в эвреджинге, когда ослаблялась Йена. По описанию этого специалиста он здорово заработал. Один из знакомых трейдеров в 2007 году за 2 два дня сумел уничтожить счет в 15000 долларов, торгуя на золоте.

Кстати, эту книгу вы можете скачать заполнив форму подписки на рассылку, ссылка придет к вам на почту или воспользоваться кнопками ниже.

Скачать

Смотреть

Вот смотрите видео обзор статьи, приготовил его Олег Шпак компания ТрейдингСтади, специально для читателей моего блога:

Однако, до этого за несколько месяцев ему удалось подняться с 3 до 15 тысяч. А в книге «12 стульев» дворник на вопрос Бендера:

«А что, отец, невесты в вашем городе есть?», ответил, что кому и кобыла невеста.

Так или иначе, сотни трейдеров каждый день используют эвреджинг, им критика этого метода будет, прямо скажем, неинтересной.

Как и любая стратегия, эвреджинг – это свод правил. Естественно вы добьетесь большего, если будете соблюдать эти требования. Иначе готовьте стол за упокой души вашего счета.

• Для усреднения необходим первоначальный расчет. Вы должны быть готовы и решительны в желании по этой стратегии.
• Кроме того, вам нужно заранее определить на каких условиях вы будете добавлять позицию. Многие из тех, кто, так или иначе, связаны с Форекс грешат принятием решения во время торговли.
• Вы должны быть уверены, что в скором времени наступит удобный момент, когда рынок станет двигаться в вашу сторону.
• Стратегия усреднения требует от вас атакующего стиля игры. Это значит, что вы будете работать крупными суммами, но вводить их будете поэтапно.
• Будьте готовы, к тому, что одним из абсолютных правил этой системы будет большой потенциальный убыток.
• Вам нужно соблюдать дисциплину и располагать большим счетом, потому что одна сделка потребует от вас от 15 до 20% рисковой части капитала.
• Кроме того – можно сказать, что эта стратегия не подходит для новичков.

Около 40% начинающих трейдеров, в течение нескольких месяцев опустошают свой депозит до нуля именно этим способом.

Недостаток метода усреднения.

Основная слабая сторона эвреджинга — факт того, что вы доподлинно не можете понять, как низко цена будет идти против вас на рынке.

При этом усреднение обязывает каждый раз (после первого) вкладывать увеличенную вдвое от предыдущей, сумму залоговых средств.

Но если у вас большой капитал, вы сможете позволить себе движение в 100, 200 или более . Конечно, эти подвижки на рынке случаются на так часто, все-таки это самая лучшая стратегия, особенно если вы понимаете, что ошиблись с определением трендового направления.

Тонкости техники усреднения на форекс можем изучить сейчас.

А сейчас небольшой пример из прошлых торгов. Обратите внимание на этот график. До недавнего времени рынок был в торговом коридоре. 11.05 сверху и 10.40 снизу. Отличный волатильный коридорчик пунктов на 60. Это настоящий Клондайк для дневного трейдера. Можешь покупать, продавать, но у таких коридоров есть одно свойство. Они долго формируются, но могут быть очень быстро пробиты.

Многие замечали, что новички тянутся к торговым коридорам. Делают это они особенно самоуверенно. Считая, что пробой не возможен, более того у них начисто отсутствует торговая дисциплина. Часто после резких изменений ситуации на бирже, у наставников уходит целый день на просмотр стейтментов этих трейдеров.

Напомню, что торговля проводится на сентябрьском фьючерсе мини SNP. Он на 4.5 пунктов ниже стандартного индекса.
Итак, вот что можно увидеть на счету такого нерадивого трейдера, о котором мы вели разговор до сих пор.

Перед нами счет, принадлежащий дейтредеру, на нем 3200 долларов. Первую сделку операционист заключил 15 июня 2012 года.

Итак, начало дня по Чикаго. В 9 часов трейдер открывает короткую позицию. Кажется, что продал рановато. До вчерашнего максимума далековато, с другой стороны за день до этого рынок после начала торгов здорово опустился.

Вероятнее всего, трейдер решил, что в начале дня будет .

Рассмотрим ситуацию на более увеличенном графике. После продажи были падения на три пункта. То есть трейдер, естественно, мог зафиксировать прибыль 150 долларов. Однако, разворот, которого так ждал трейдер пошел против его прогноза и начался рост.

Потихоньку цена добрела до верха коридора. Становится очевидным, что пришло время фиксировать убытки, которые составили 4.5 пункта. Торговый счет в дейтрейдинге больше не выдерживает. Однако, вместо выхода, трейдер берется за эвреджинг для минимизации потерь. Он продаёт ещё один фьючерс на 1000.50.
Делается это просто потому что…

…если фьючерс упадет до 1098.50, то позиции в сумме дают потери ноль. Везение его не подвело. Биржа упала на 1098.25. Однако тут его обуяла жадность. Убытки хоть и на бумаге, но покрыты. Теперь должны открыться необычные перспективы:

• Можно заработать на двух шортах.
• Кроме того намечается разворот сверху коридора
• И так далее.

После этого везение отвернулось от трейдера. Рост и прорыв коридора, затем фиксация убытков в районе 1106.50. Это означало потерю двух фьючерсов или 800 долларов, что равно 25% величины его торгового счета.

Мораль проста. Попытки покрыть убыток с помощью усреднения без торговой дисциплины в наличии делают шансы торговца на бирже весьма призрачными.

Много лет назад я оказался в подобной ситуации. Тогда мой учитель рассказа мне о том, что в такой ситуации есть только один простой выход.

Если есть уверенность, что будут падения, нужно продавать. Когда ты ошибся и биржа пошла против тебя, закрой убытки в несколько пунктов. При этом у тебя осталась уверенность, что будут падения? Продавай вновь. Если снова ошибся, фиксируй убытки. Это, по меньшей мере, позволяет с помощью эвреджинга зайти в рынок несколько раз и тем самым увеличить свои шансы. При этом, он не рисковал бы сразу двумя фьючерсами. Ведь, мы знаем, что пробой вверх мог быть и резче и быстрее.

Теперь перейдем к выводам. Может показаться, что в предложенной для обсуждения ситуации можно было выйти и значительно позже, например, на следующий день.

Кстати, множество трейдеров так и делают, ожидая разворот. Не нужно приводить множество доводов, чтобы доказать убыточность такого подхода.

На рисунке выше точно показано, что такой метод не принесет выгоды. Там изображен, так называемый, «геп» (читай — ) или ценовой разрыв. Представьте себе, что будет с вашим счетом, если на открытии сессии появится ценовой разрыв величиной в 50 пунктов…

Эта статья ещё раз возвращает нас к вопросу о том, как стоит подходить к торговле. Существует всего два типа торговцев и это не . Это кабаны и овцы. Овцы слишком трусливы, а кабаны слишком жадны. О других трейдерах мы ничего и не знаем. Но почему?

Может быть потому, что стоит вглядеться в новую фотографию богатого человека, который отмечает покупку ещё одного дома, или заключает сделку на приобретение крупного пакета акций лидирующей компании.

Может быть, мы не слышим об успешных трейдерах, потому что они за долго до того, как постигают тонкости меняют образ своего мышления и переходят в новую ипостась: Homo Forexis.

Убыточные сделки случаются у любого трейдера. Это связано с тем, что ни одна система торговли, насколько хороша она бы ни была, не может оказываться правой в 100% случаев. До тех пор, пока размер убыточных сделок остается меньше, чем размер прибыльных (то есть соотношение риска и прибыли благоприятно для трейдера), или пока количество убыточных сделок меньше, чем число прибыльных (то есть имеется благоприятное соотношение прибыльных и убыточных сделок), убыточные сделки можно считать нормальной частью внутридневной торговли.

Однако человеку свойственно желание избежать любых убыточных сделок, даже самых мелких и редко случающихся. Отчасти, это происходит под воздействием общественного мнения. В результате, некоторые трейдеры, находясь в убыточной позиции, применяют стратегию, известную как усреднение позиции.

Что такое усреднение

Усреднение позиции - это стратегия, которая применяется для снижения средней цены входа в сделку. Ее обычно используют трейдеры, которые находятся в убыточной позиции, но не могут с этим смириться.

Усреднение выполняется путем добавления контрактов (акций, лотов) по более низкой цене, что приводит к снижению усредненной цены входа. Например, если цена начального входа была 25.00, после чего произошла докупка по 24.00, то усредненная цена входа будет равна 24.50.

Чисто теоретически, усреднение можно продолжать бесконечно, добавляя все новые и новые контракты по все более низким ценам. Однако на практике сумма маржи, необходимой для продолжения добавления, в конечном итоге превысит баланс , что сделает невозможной дальнейшую покупку торгуемого инструмента.

Трейдеры, которые используют усреднение, предполагают, что рынок когда-нибудь все-таки развернется в их направлении. Они считают, что при подобном снижении усредненной цены входа рынку достаточно будет пройти гораздо меньшее расстояние, чтобы их сделка вернулась в прибыль. Эта теория в некоторых случаях срабатывает, что, к сожалению, укрепляет веру трейдера в стратегию усреднения. Однако в конечном итоге, она перестанет работать. И когда это случится, убытки будут настолько огромны, что большинство трейдеров уже окажутся неспособными восстановиться.

Концепцию усреднения можно считать странной, потому что она исходит из допущения, что данная сделка не сработала, но тем не менее, принимается решение о том, чтобы продолжать оставаться в позиции и даже наращивать объем инвестированных средств. Трейдеры зарабатывают в долгосрочной перспективе за счет того, что поддерживают свои убытки на низком уровне, забирая, когда представляется возможность, более крупные прибыли. Стратегия усреднения позиций - полная противоположность такому подходу, поскольку она открывает потенциал для очень крупных убытков. Вместо усреднения трейдер должен применять конкретные критерии стоп-лосса (например, фиксированная сумма или сигнал к выходу из позиции) и придерживаться их, не делая исключений. Торговле на финансовых рынках можно научиться на

Секреты профессионалов трейдинга. Методы, используемые профессионалами для успешной игры на финансовых рынках Буруджян Джек

Усреднение убыточной позиции

Усреднение убыточной позиции

Начинающим трейдерам и «инвестиционной общественности» недостает понимания того, что личность трейдера влияет на используемый им метод торговли. К примеру, бывшие спортсмены часто становятся скальперами, потому что скальпирование на рынке не обходится без огромных затрат энергии. Скальперы находятся в рынке всего несколько секунд. Говорят, что скальпер, который продержал позицию дольше двух минут, влюбляется в нее и должен будет испытать всю прелесть обладания позицией, открытой без должной подготовки и анализа. Общераспространенная ошибка скальперов-новичков – открытие новых позиций в дополнение к ранее открытой позиции, которая находится в минусе. Таким образом они пытаются удержать среднюю цену позиции, несмотря на движение цены в неблагоприятном для них направлении. Очень часто трейдеры продолжают открываться в заранее заданном направлении, успевшим стать убыточным. Они стремятся выбраться на уровень безубыточности, а если повезет, то и закрыться с маленькой прибылью. Это называется усреднением убыточных позиций .

Впервые сойдя на площадку, я повстречал там старого и мудрого человека, которого звали Сэм. Он относился ко мне с симпатией. Я все время пытался рассмешить Сэма, рассказывая ему шутки и анекдоты. Зная, что я новичок, он по утрам подходил к моему рабочему столу и задавал вопросы о предстоящем выходе экономических данных в надежде на то, что я рано или поздно начну обращать внимание на нужные индикаторы. Торгуя, я замечал на себе взгляд Сэма, наблюдавшего за мной из своего угла площадки.

В конце моей первой рабочей недели Сэм – мой новый гуру – отвел меня в сторонку и сказал: «Джек, ты же армянин, верно? Не забывай, мой мальчик, что усреднение убытков убило больше армянских трейдеров, чем турки». Сказав это любящим тоном, он отошел прочь. Я не знал, что и подумать. Я был в шоке, потому что до этого момента занимался только усреднением позиций в минусе. Он видел, как я добавляю позиции одну за другой. Я открыл подряд четыре позиции, и все они были убыточными. В итоге я закрылся в минус. Логика моих действий основывалась на возможности отката, который позволил бы мне избежать потерь и закрыться по нулям. Задумайтесь, насколько глупый посыл! Да, я был неопытным трейдером, но, тем не менее, я провел несколько лет рядом с площадкой, пока не заимел счет. Поэтому мысль о том, что я совершил типичную для новичка ошибку, терзала мое сердце и хрупкое трейдерское эго. Замечание Сэма стало для меня хорошим уроком о соотношении риска и доходности. Нет смысла добавлять к плохим позициям еще такие же, увеличивая тем самым риск. Так нельзя торговать на рынке.

УСРЕДНЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК Этот метод не относится к управлению капиталом в чистом виде. Тем не менее сейчас самое подходящее время, чтобы представить его. Усреднение издержек популярно в основном в индустрии инвестирования в акции, а также в сфере взаимных фондов. Усреднение