Индикатор RSI входит в число стандартных технических инструментов практически любого торгового терминала для трейдинга, так как за долгие годы своего применения на различных финансовых рынках, сумел зарекомендовать себя как весьма полезный инструмент. Что же такое RSI? Прежде всего, нужно сказать, что RSI - это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы», а формула его расчета была предложена Уэллсом Уайлдером, который впервые представил ее на суд общественности в своем научном труде «Новые концепции в применении технических торговых систем».
Книга эта, к сожалению, так и не была переведена на русский язык, однако в данной статье будет приведено подробное описание индикатора RSI, а также будут рассмотрены все основные сигналы, которые трейдерам следует знать, чтобы действовать максимально эффективно и вознаграждать себя значительными прибылями. Любопытно, что сам автор часто заявляет об игнорировании многими трейдерами простых и понятных ситуаций на рынке, о которых извещает индикатор RSI. К примеру, по словам Уайлдера большинство совершенно не используют «Неудавшийся размах», а ведь его очень часто можно с пользой применять, хорошо при этом зарабатывая.
Итак, как же рассчитывают значения, которые использует индикатор RSI, описание Уайлдера показывает следующую формулу:
Как можно видеть значения относительной силы, которые преобразуются в дальнейшем в значения для индекса рассчитываются путем деления изменения положительных цен за указанный период (U) и отрицательных изменений цены за тот же период.
Читайте также:
Сам индикатор RSI относится к типу «Осцилляторов», что должно облегчить новичкам его поиск в торговом терминале. Эта информация также сообщает о том, что использовать данный технический инструмент можно весьма эффективно даже в те моменты, когда рынок находится во флэте. Любопытно, что несмотря на основной недостаток всех осцилляторов - запаздывание, индикатор RSI часто генерирует очень качественные сигналы на опережение цены, из-за чего на него и стоит обратить пристальное внимание всем без исключения трейдерам.
Чтобы найти индикатор RSI в торговом терминале MetaTrader4, достаточно нажать «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - Relative Strength Index». О других способах добавления индикаторов, а также о некоторых секретах торгового терминала MetaTrader4 можно почитать в статье с соответствующим названием у нас на сайте.
В процессе присоединения индикатора RSI к окну графика выбранного финансового инструмента, терминал попросит подтвердить его базовые настройки или установить собственные.
Собственно, на представленном скриншоте видно, что строиться индикатор RSI по ценам закрытия (Close) и менять тут ничего не нужно, при желании можно задать удобные способы отображения линий и уровней, а обратить особое внимание нужно на поле «Период». Сам автор этого технического индикатора предлагал использовать для расчетов период 14, однако в современном трейдинге для того, чтобы ускорить работу индикатора RSI довольно часто применяют период 13.
Также можно перейти на вкладку «Уровни», где в классическом варианте установлено два значимых уровня - 30 и 70. Эти значения иногда уменьшают до 20 и 80, чтобы получать наиболее точные сигналы для короткосрочной и среднестрочной торговли.
Индикатор RSI формирует пять основных типов торговых сигналов, которые важно знать, понимать и использовать при торговле, чтобы всегда понимать настроение рынка и, соответственно, чувствовать себя более безопасно, так как этот технический инструмент хорошо показывает, где необходимо искать точки не только для входа в рынок, но и для выхода из него.
Несмотря на то, что подробное описание индикатора RSI покажет дальше возможность генерирования им различных сигналов, все же самое важное при его применении - это определение зон перекуплености или перепроданости, где одна из противоборствующих сторон (продавцы или покупатели) теряет свою силу. Происходит это в силу естественных причин, когда длительный импульс попросту иссякает и маркет-мейкеры, двигающие котировки в определенном направлении, готовы взять передышку или зафиксировать свои прибыли.
Индикатор RSI в первую очередь как раз и известен по двум областям, для которых автор предлагает использовать два периода - 30 и 70 (на скриншоте отмечены красными стрелками). Как же должен вести себя трейдер, когда основная линия индикатора (голубая) заходит в эти области. При вхождении линии в зону выше 70, трейдер понимает, что цена на рынке росла какой-то период очень активно, а значит - следует быть готовым к тому, что ее направление движения в скором времени изменится на противоположное, то есть цена начнет падать. Нужно учитывать, что в таком случае индикатор RSI не говорит о 100%-й смене тренда, речь может идти и об обычной коррекции, но и в том, и в другом случае информация о смене тенденции позволяет трейдеру фиксировать прибыли и занимать выжидательную позицию.
То же самое происходит и когда голубая линия индикатора RSI опускается ниже 30, что в подавляющем числе случаев точно указывает - в ближайшее время «медведи» возьмут передышку и «быки» подбросят цену вверх.
В этом подпункте будет обращено внимание на отсеивание сомнительных сигналов по индикатору RSI. Дело в том, что основное правило каждого трейдера гласит - не следует работать против тренда. Поскольку индикатор RSI дает сигналы не только при развороте, но и во время каких-то коррекционных движений, которые не всегда безопасно использовать, особенно неопытным новичкам, то следует максимально обезопасить себя. Как же это сделать?
Первое, что потребуется, учитывая вышесказанное, - определить существующий тренд. Наиболее простой способ - использовать какой-либо трендовый индикатор. К примеру, скользящую среднюю. О том, какой выбрать период для нее или для них, если планируется применять несколько moving average с разными настройками, подробно рассказано в одной из статей на нашем сайте. Итак, добавив на график цены скользящую среднюю, трейдер видит, к примеру, ярко выраженную нисходящую тенденцию.
Значит, чтобы не нарушать основное правило безопасности, ему следует использовать для входа в позицию только те сигналы индикатора RSI, которые говорят о возможности совершения сделок по тренду. В описываемом случае с существующей тенденцией, которая направлена вниз, трейдеру следует открывать только сделки типа Sell после того, как основная линия индикатора RSI начнет выходить из зоны 70, свидетельствуя о завершении коррекционного цикла.
Соответственно, все сигналы на покупку, которые индикатор RSI формирует при выходе линии из зоны 0-30, трейдер должен игнорировать, так как они будут вынуждать его совершать сделку против тренда, а это весьма опасный метод торговли, способный значительно повысить риск и так не самого безопасного способа заработать денег. Аналогичным образом трейдер ведет себя и при восходящем тренде, фильтруя сигналы индикатора RSI и выбирая из них только те, которые позволяют совершать сделки на покупку по тренду после завершения каких-то коррекционных движений.
Еще одним способом открытия торговых позиций с использованием возможностей индикатора относительной силы будет поиск дивергенций на графике RSI. Строго говоря, достоверность таких полученных сигналов имеет не достаточно большую точность и требует для эффективной работы знания основ технического анализа, чтобы подкрепить потенциальный сигнал, к примеру, какой-то фигурой. Ниже представлены основные типы дивергенций индикатора RSI, которые трейдер может использовать в своих интересах.
Новичкам и тем людям, которые не совсем хорошо понимают дивергенцию, лучше воздержаться от практического применения сигналов, которые она формирует на RSI.
О том, как же все-таки действовать, если наблюдается дивергенция, можно узнать, взглянув на два, представленных выше скриншота, где видно, куда наиболее вероятно направится цена после того как удалось выявить расхождение между пиковыми значениями на графике котировок и на диаграмме индикатора RSI. К примеру, фигура в начале первого скриншота показывает - если цена на графике формирует два последовательно растущих экстремума, а индикатор RSI в это время показывает расхождение (дивергенцию), демонстрируя также два пика, где второй ниже первого, то следует ожидать скорого падения цены, а значит - можно открывать сделку на продажу.
Для того чтобы эффективно торговать, используя этот способ получения сигналов, необходимо освоить азы технического анализа, научиться строить линии тренда, безошибочно выделяя значимые уровни поддержки и сопротивления. Сделать это несложно, а после того как необходимые знания присутствуют в копилке теоретических, а лучше практических навыков, можно смело применять их для высоко результативной работы именно с индикатором RSI.
Никаких особых рекомендаций здесь нет, так как уровни поддержки и сопротивления просто выстраиваются вдоль пиковых значений, но не цены, как в классическом варианте, а непосредственно на самой диаграмме индикатора RSI. Торговые сигналы получают при отскоке от значимых линий и как показывает практика, результаты торговли этим способом вознаграждают довольно точными сигналами и хорошими прибылями. Почему же не использовать привычные уровни поддержки и сопротивления на графике с ценой? Дело в том, что на RSI обычно легче определить ценовой канал, чем на самом графике котировок, особенно если речь идет о каком-то высоковолатильном финансовом инструменте.
Весьма эффективной для извлечения прибыли является модель «Неудавшийся размах». Она обладает большим потенциалом, поэтому знать и использовать ее крайне необходимо. Формируется модель «Неудавшийся размах» продажи на индикаторе RSI следующим образом:
Точка пробития, в которой трейдеру следовало бы открыть сделку на продажу, отмечена на скриншоте пунктирной сиреневой стрелкой. Как можно видеть, полученный сигнал указал на мощное ценовое движение по направлению вниз, что позволило бы весьма и весьма хорошо заработать.
Аналогичным образом формируется «Неудавшийся размах» на индикаторе RSI на покупку. Первый пик должен опуститься ниже 30-ти, второй должен сформироваться чуть выше 30, а сигналом станет пробитие условной линии. При этом все составляющие фигуры должны быть ниже 50.
Индикатор RSI, описание которого было сделано в данной статье, может использоваться как самостоятельный инструмент анализа, так и как дополнительный страховочный инструмент в составе какой-то торговой стратегии. Его главная задача - определить те опасные уровни, где иссякает сила быков или медведей и противоположная сторона готова пусть даже на какой-то срок взять ситуацию в свои руки и изменить направление ценового движения. Понимая, как работать с RSI по тренду, можно постепенно увеличить свой депозит при самых минимальных рисках.
Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.
Своим появлением индикатор RSI
обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования . Индекс относительной силы – самая известная его разработка.
Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год , когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.
Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.
О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.
Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы , сокр. RSI ) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности . В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.
Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами . В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.
Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.
Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.
В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.
В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.
U = close today — close yesterday,
D = close today — close yesterday.
Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:
RS = EMA N of U / EMA N of D
Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.
RSI = 100 — (100 / 1 + RS)
По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100 , даже если цена изменялась только в положительную сторону.
Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.
Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.
Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:
Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите - чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.
О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.
Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.
В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий , для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.
В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.
Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.
Классические сигналы
Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности . Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.
Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.
Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.
Дивергенции и Конвергенции на RSI
Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.
Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.
При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:
Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах...
На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.
Маркер индекса силы рынка выстраивает такие как:
Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.
Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором .
Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.
Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;
Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.
Заключение и выводы
С индикатором RSI профессиональные ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.
Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.
В трейдерском сообществе индикатор RSI дефакто принят для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Даже без использования дополнительных фильтров индикатор способен давать доходность около 60%. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ - покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период
, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
Сигналы на разных таймфреймах
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Настройки такие:
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
Скальпинг с RSI
5 способ - поиск дивергенций на графике - эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция - это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции - на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Дивергенция RSI
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить - нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет - покупаем опцион CALL, если снижается - PUT.
Виды дивергенций RSI
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
Последний, шестой способ - совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй - общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
То же самое справедливо для продажи, цена должна одновременно с этим пересекать верхнюю линию канала – цена открытия выше, цена закрытия ниже (внутри канала):
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перепроданности заходит внутрь канала.
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI , которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Настройки такие:
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается — PUT.
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Индикатор индекса относительной силы RSI прекрасный инструмент в арсенале трейдера. С его помощью можно значительно улучшить результативность торговли.
В этой статье мы расскажем, как правильно использовать RSI, чтобы он был надежным помощником в вашей торговле на бирже. RSI относится к самым популярным осцилляторам в техническом анализе. Он стоит в одном ряду с такими индикаторами как и Stochastic. Их можно увидеть почти у каждого трейдера.
RSI (англ. relative strength index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, показывающий силу тренда. Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены.
Формула расчета индикатора: RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:
U - среднее значение положительных ценовых изменений;
D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Для того чтобы добавить RSI в терминале , найдите его в «Навигаторе»:
После двойного клика, откроется окно настроек:
Настройка индикатора RSI не составит никаких сложностей. Вкладка «Параметры»:
Во вкладке «Уровни», настраиваются горизонтальные уровни перекупленности и перепроданности. Выглядят настройки следующим образом:
Вы можете менять значение уровней и делать описание к ним. А так же, добавлять их, а не ограничиваться двумя. Как видно на скриншоте, мы оставили стандартные настройки индикатора и подписали их.
После нажатия на «ОК», внизу под графиком цены, появится окно индикатора RSI. Так выглядит его график со стандартными настройками:
Индикатор настроен и готов к работе. Пришло время рассказать, как работать по RSI.
В основном, индикатор RSI везде позиционируют, как осциллятор для торговли во флете, т.е., когда отсутствует направленная динамика движения цены. Но, если разбираться, то индикатор RSI очень универсален, и вы увидите, как его можно использовать не только для торговли в ценовом диапазоне, но и в тренде.
Классические правила торговли RSI элементарны, и базируются на торговле от уровней перекупленности (70) и перепроданности (30). Когда цена подходит к верхнему уровню, и разворачивается от него, то надо продавать. При развороте цены от нижнего уровня — покупать.
Такая тактика хороша, если цена находится в торговом диапазоне, но совсем не годится когда начинается тренд, т.к. сразу появляется много ложных сигналов. Тем не менее, индикатор RSI можно использовать при торговле направленных движений — трендов. Делается это очень просто!
Мы знаем, что индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности, а и есть самый настоящий тренд! Перекупленность — восходящий тренд, перепроданность — нисходящий.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Тактика торговли в тренде, с помощью осциллятора RSI, будет выглядеть так:
Покажем на примере:
Нам нравится торговать по индикатору RSI всего лишь с одним уровнем. Его значение равно 50. Оно получено в результате всего допустимого диапазона напополам.
Принцип торговли по этой стратегии: все, что выше 50 — покупка, все, что ниже 50 — продажа.
С помощью этой стратегии, получается брать достаточно продолжительные тренды.
Торговля нисходящего тренда по RSI с одним уровнем
Как и у любого осциллятора, на RSI возникают бычьи и медвежьи дивергенции. Если к ним прибавлять сигналы от уровней, то можно получить отличные точки для заключения сделок.
Пример медвежьей дивергенции RSI:
Цена показывает новые максимумы, в то время как на графике RSI каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что образовалась медвежья дивергенция, и можно ожидать снижения цены. На графике RSI отчетливо видна поддержка, которая в дальнейшем пробивается вниз. В этой точке заключается сделка на продажу. Потом видно, как RSI пересекает уровень (50), это событие усиливает занимаемую нами позицию. Выход из сделки происходит, когда RSI пересекает уровень (50) снизу вверх.
Пример бычьей дивергенции RSI:
График цены показывает следующий минимум ниже предыдущего, в то время как на графике индикатора новый минимум выше. Это означает, что сформировалась бычья дивергенция, и надо торговать от покупок. Пробивается поддержка на RSI и сразу уровень (50). Выйти из покупки можно при обнаружении медвежьей дивергенции, или при пересечении RSI уровня (50) сверху вниз.
Самой известной ошибкой у новичков, когда они торгуют с помощью индикатора RSI, является такая ситуация:
Обратите внимание на первое пересечение индикатором линии перепроданности вниз. Почему-то, это гипнозом действует на неопытных трейдеров, и они упорно начинают покупать в этой точке.
Значительно усугубляет данную ситуацию, когда трейдер не использует стоп-лосс. Если цена вошла в тренд (выше мы разбирали торговлю по уровням перепроданности и перекупленности ), это будет очень болезненно и разорительно.
То же самое справедливо и для восходящего тренда.
Чтобы избежать такой ошибки, никогда не покупайте, если RSI пересек уровень перепроданности (30) сверху вниз. И не продавайте, если RSI пересек уровень перекупленности (70) снизу вверх. Иначе, можете нарваться на очень сильный тренд против себя. А, как показывает опыт, новички и трейдеры с маленьким опытом, будут торговать против движения.
Это всё, что мы хотели рассказать вам об индикаторе RSI и торговле с его помощью. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях.
Успехов в торговле!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
