В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Объем (Volumes) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Volumes (индикатор Объема) - это базовый инструмент, способный дать бесценную информацию про рынок и его перспективы. В большинстве торговых тактик так или иначе учитываются объемы, так как они действительно позволяют понять, какое именно настроение у большинства инвесторов. Данный индикатор относится к категории базовых на всех торговых терминалах рыночного анализа.
Если говорить про живой график, то Volumes там является вообще индикатором по умолчанию, который запускается сразу после открытия графика. Давайте рассмотрим данный инструмент теханализа, так как при правильном применении он способен улучшить любую торговую тактику и ведет работу, основываясь только на собственных показаниях.
В бинарных опционах и на форексе объемы являются идентичными. Выделяют всего их две разновидности:
На фондовых рынках работа ведется исключительно с реальными объемами, так как на биржу выводятся все сделки, за ними можно следить, используя статистику. Если говорить про бинарные опционы, то здесь подсчитать количество денег в торговом процессе просто невозможно. Поэтому Volumes индикатор применяет тиковый алгоритм построения.
Для демонстрации и объяснения принципов работы с Volumes индикатором, будем применять . Никакой принципиальной разницы между индикатором на данной и иных платформах нет. Живой график тем удобен, что является интерактивным и не требуется установка дополнительных программ. В данной ситуации - это инструмент, подгружаемый по умолчанию, а внешне он выглядит, как показано на скриншоте ниже.
Увеличить
Индикатор состоит из 3-х графических частей:
Давайте на примере рассмотрим, как объемы на цифровых опционах отличаются от идентичного индикатора на фондовом рынке. Пусть у нас имеются стандартные условия, что в течение на графике было сделано 400 сделок по 1 доллару. Выходит, что инвестировано всего 400 долларов, открыто 400 ордеров.
Данная ситуация идеалистическая, когда тиковый и реальный объем совпал. На рынке такое почти не встречается, так как если даже один спекулянт инвестирует не 1 доллар, а 1.15, то начнутся расхождения, и идеальная картина рухнет.
В качестве альтернативы рассмотрим иной пример. На том же графике 5 мин открыто 400 сделок. В этот раз ставки делались по 10 долларов. Получается, что размер реального объема составил 4000 долларов, а тикового - те же 400 долларов.
Разницы между двумя примерами с точки зрения тиков нет - 400, но по количеству реальных денег разница имеется, так как в первой ситуации спекулянты загрузили 400, а во второй 4000 долларов. Здесь сразу можно почувствовать разницу в подходе. Важно ее понять и принять, чтобы потом правильно использовать Volumes индикатор.
Стоит принять факт, что в цифровых опционах нельзя увидеть количество денег, которые сейчас находятся в рынке. Volumes демонстрирует общее число сделок, чего вполне достаточно, чтобы разобраться, когда к активу со стороны спекулянтов имеется повышенный интерес, а когда практически нет желающих торговать.
Иными словами, мы говорим про что, что не стоит преувеличивать значимость объемов. В бинарных опционах данный показатель не так важен, как на фондовом рынке.
Индикатор Объема является простым и классическим примером инструментария, который демонстрирует вероятность и направление будущей динамики стоимости. Он позволяет удобно работать с анализом воздействия торговых объемов на движение стоимости в определенном направлении.
Индикатор нужен, чтобы определять состояние активности во временном промежутке участников рынка. Во время работы с этим индикатором речь идет про тиковые объемы, то есть про такие объемы, которые похожи на голосование.
Основное преимущество Volumes индикатора в том, что появляется возможность увидеть мощь динамики рынка конкретной группы участников. Во время восходящего тренда осуществляется рост объемов покупательных активов, а во время нисходящего - наоборот, осуществляется рост продавцов, что стоимость актива снижает.
Важно помнить, что данный осциллятор не демонстрирует информацию про то, будет ли дешеветь или расти актив. Он помогает определить области затухания, точки разворота, максимумы, активность на рынке и подтверждается ли тренд конкретными торговыми объемами.
Изучая данную информацию, можно выработать успешную тактику и высокий процент собственных сделок закрывать в плюс. Важно правильно толковать сигналы Volumes индикатора, чтобы видеть на рынке будущие точки разворота и изменение тренда.
Volumes индикатор интегрирован почти во все популярные торговые терминалы, в том числе в Метатрейдер 4. Для добавления индикатора к графику стоимости, необходимо выполнить следующие шаги:
Увеличить
Volumes собой представляет индикатор в виде гистограммы, которая располагается под графиком. Когда инструмент добавлен к графику стоимости, можно изменять настройки гаммы и цвета для баров отображения. Еще можно указать для столбиков удобную толщину.
Увеличить
Увеличить
Расчет индикатора Volumes довольно условен и не точный. Работает инструмент в первую очередь с акциями, по которым видны точные объемы покупок. Volumes не предназначен для валютных пар, хотя его можно применять в теханализе при работе с цифровыми опционами.
Volumes не дает о тренде никакого представления, поэтому он относится к вспомогательным инструментам. Когда наблюдается восходящий тренд, а Volumes индикатор продолжает расти, то это сигнал, что трендовая сила пока еще достаточная. Когда значения Volumes падают, то возможно рыночное замирание и даже изменение тренда. В данном случае от приобретения цифровых опционов лучше воздержаться.
Идентичная ситуация с нисходящим трендом. Инструменту нужно также демонстрировать новые значения максимумов объемов (не минимумов). Когда объем приобретений актива будет снижаться, необходимо приготовиться к рыночным изменениям.
Среди инвесторов Volumes индикатор не популярен, им мало кто пользуется. Если вы ведете торговлю цифровыми опционами на акциях, то целесообразно применять Volumes. Это может повысить число успешных сделок.
Индикатор Объема позволяет понять рыночную активность трейдеров. Если сейчас много пользователей ведет торговлю, то этого говорит, что у актива потенциал для трендового движения, высокая волатильность и т.д. Такая информация очень полезная, но торговать по ней еще нельзя. В торговом процессе используются иные правила и принципы.
Торговля с уровнями объема позволяет определить области затухания и уровни активности на рынке. Когда данные области известны, применяется средний мувинг (синий), что позволяет проводить анализ столбцов, указывая на пассивность или активность рынка. На скриншоте ниже это все наглядно видно.
Увеличить
Здесь следующие ключевые аспекты:
Индикатор Volumes в данном плане тем интересен, что у него имеется четка последовательность «тренд - флет». Получается, сначала актив впадает в небольшие объемы, а затем в большие и снова так по кругу.
Довольно важный сигнал у индикатора Volumes появляется в ситуации, когда наблюдается на графике аномально высокий столбец. Многие инвесторы видели на рынке ситуации, когда вдруг образуется столбец, который в 1.5 - 2 раза, а иногда более раз выше, чем предыдущие.
Здесь даже тиковый объем говорит про то, что у всех появилось желание вести торговлю по активу. Многие инвесторы подумают, что раз так, то необходимо открываться на повышение, чтобы гарантированно заработать. Здесь не все так просто. Возможны следующие ситуации образования столбца:
Первый случай можно встретить чаще всего. Он и описан в литературе по теханализу. Сначала говорится, что рынок находился в состоянии покоя, а затем он активизировался и начал мощное движение.
Идеальную точку здесь очень тяжело поймать. В идеале следует позицию открывать по ходу образования свечи, но, когда уже понятно, что объемы большие. На скриншоте ниже пример такой ситуации.
Увеличить
Вторым вариантом стала ситуация нейтралитета по индикатору Volumes. В шахматах она называется патовой. На скриншоте ниже четко видно, что при появлении на рынке активности наблюдается восходящая явная тенденция. В данный момент осуществляется сильное падение, которое подкреплено объемами.
С точки зрения классической теории теханализа не стоит открываться против текущего тренда. В данной ситуации - это именно так, поскольку непонятно, подкреплено ли такое движение деньгами. Поэтому лучше говорить про нейтралитет и про то, что в сделку входить по сигналу довольно опасно. Лучше за ситуацией понаблюдать, после чего уже принимать решение.
Привет Всем!
К пониманию, что объем рынка один из основных факторов влияющих на движение цены рано или поздно приходят все трейдеры. Существуют способы анализа рынка базирующиеся только на изменении рыночных объемов, например методика Price Action. Но в отличие от фондового и товарного рынка на Форекс трейдеру недоступны данные о реальном денежном объеме заключенных сделок, и необходимо использовать более сложные инструменты, такие как индикатор Better Volume.
О нем мы детально поговорим в сегодняшнем посте и рассмотрим следующие пункты:
Еще раз напомним, что на рынке Форекс мы имеем дело с тиковыми объемами, которые показывают только общее количество заключенных сделок на покупку/продажу за определенный период времени, а самых важных данных о рынке «в деньгах» трейдер не видит. Но даже эти данные из-за децентрализации рынка Форекс показывают только его часть, а основная масса трейдеров вообще видят тиковые объемы только своего брокера.
Но, несмотря на перечисленные проблемы, профессиональные трейдеры широко используют в торговых стратегиях инструменты объемов, или как их еще называют психологические индикаторы, для общей оценки настроения рынка. Конечно, такие инструменты не могут дать , но оценить баланс сил, и прогнозировать возможные действия крупных игроков по развороту цены они могут, даже используя фрагментарные тиковые данные.
При работе с техническими инструментами объема всегда нужно следить за двумя параметрами: текущая и величина объема на гистограмме индикатора. Резкий рост почти всегда является следствием прихода на рынок крупных игроков (или маркет мейкеров) с большой денежной массой вызывающий или коррекции ценового движения.
Основная проблема стандартных индикаторов объема, таких как , в правильной фильтрации ложных сигналов и здесь инструмент Better Volume будет приятным исключением.
В алгоритме расчета данного индикатора, кроме данных тикового объема, используются фильтры сигналов по нескольким известным моделям свечного анализа, что выгодно выделяет его среди инструментов этой группы.
Скачать индикатор Better Volume можете по ссылке
Установка его в терминал ничем не отличается от остальных нестандартных технических инструментов, если же Вы не знаете как это сделать читайте инструкцию в статье.
После установки индикатора Better Volume в торговый и перемещения его на ценовой график , Вы увидите, что результаты традиционно выводятся в отдельном окне в виде гистограммы со столбцами разных цветов.
Интерпретация основных цветов показателей от Better Volume:
На рисунке ниже, Вы можете видеть, каким образом можно открыть сделку, опираясь на сигналы от инструмента Better Volume:
В данном индикаторе дополнительно используется с настраиваемым периодом, по которой идет дополнительная фильтрация сигналов. Если столбики гистограммы пересекают среднюю, то надежность сигнала увеличивается. По умолчанию, в настройках Better Volume период для этой скользящей средней равен 100.
Индикатор Better Volume достаточно эффективно работает на и инструментах без изменения значений по умолчанию. При индивидуальной настройке обычно используются следующие параметры:
Кроме вышесказанных плюсов, инструмент Better Volume имеет один, но очень серьезный недостаток – если предыдущая перед сигналом свеча была с большим «телом», то текущий сигнал с высокой вероятностью оказывается ложным. Такие резкие ценовые импульсы возникают обычно на выходе и полностью лишают индикатор логики, что может приводить к большим убыткам. Смотрим пример ниже:
В защиту индикатора следует сказать, что такое поведение в периоды резкого изменения рыночных объемов характерно для всех индикаторов этой группы и это не позволяет использовать данные о тиковых объемах как основу торговой стратегии. Но как информационный индикатор, дополняющий другие технические инструменты, такие как волновые паттерны или , или в качестве фильтра ложных сигналов от осцилляторов, Better Volume работает достаточно хорошо.
При этом, всегда нужно помнить, что идеальных технических инструментов не бывает, и риски потерь будут всегда. Поэтому, кроме технических инструментов, необходима тщательно проработанная система оптимального , которую должен придерживаться абсолютно каждый трейдер.
Друзья трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли их в трейдинге? И что можете сказать по работе с индикатором Better Volume? Поделитесь своим опытом и практикой по этому вопросу в комментариях, за что буду Вам благодарен.
В следующем посте, я подготовил для Вас материал по торговому плану для трейдера, где будут описаны все аспекты и рекомендации как его правильно вести, чем он помогает трейдеру и вообще для чего он нужен. Так что советую подписаться на новые статье блога, чтобы не пропустить стоящую и полезную информацию для эффективного трейдинга.
С уважением, Александр Сивер
Индикатор балансового объема
Индикатор OBV (on balance volume) был первым инструментом для измерения положительных/отрицательных денежных потоков. Идея базируется на фундаментальном принципе, что динамика объемов предшествуют изменению цены, поэтому фактически линия индикатора показывает скорость изменения объема и цены, сопровождавшей данный объем.
Когда объем резко меняется (растет или падает) и цена при этом практически не меняется (то есть реакция на этот объем пока не видна), то это означает, что стоит ждать сильного движения. Крупные игроки начинают вкладывать средства в данный актив уже в то время, когда мелкие частные инвесторы еще его продают. После некоторой борьбы возле точки равновесия крупный интерес все-таки сдвинет цену в нужном для себя направлении, а последующее подключение к ним «рыночной толпы» обеспечит сильное движение. Именно так рыночные профи покупают актив у мелкого инвестора на min и потом ему же продают на max.
Индикатор балансовый объем рассчитывает свое значение путем нарастающего итога объема за период: последовательного суммирования, если цена актива растет (цена close выше предыдущей), и вычитания, если цена снижается.
То есть, если OBV(i) и OBV(i-1) - значения on balance volume индикатора за текущий и предыдущий период, а Volume(i) - объем текущей свечи, то:
на восходящем тренде: OBV(i) = OBV(i-1) + Volume(i)
;
на нисходящем: OBV(i) = OBV(i-1) - Volume(i)
;
если предыдущая цена закрытия равна текущей, то OBV (i) = OBV(i-1)
.
Сам по себе индикатор OBV не дает точек входа, а его сигналы должны только подтверждать информацию от других индикаторов. Числовое значение OBV не важно (слишком относительное), для анализа необходимо только направление его линии.
Единственная задача индикатора баланса объемов - предсказывать смену тенденции. Если цена растет вместе с объемом, то это поддерживает восходящий тренд, если цена снижается на падении объемов - нисходящий тренд будет продолжаться.
Если цена опережает линию индикатора OBV, описание ситуации выражается как «отсутствие подтверждения»: это происходит на вершине бычьего тренда (цена растет без увеличения объема) или на дне медвежьего рынка (цена падает без соответствующего снижения объема). Возникает предупреждающий сигнал - дивергенция между линией индикатора и направлением цены - стоит ждать или разворота, или перехода во флет. Во время флета линия индикатора On Balance Volume движется практически горизонтально с небольшими колебаниями.
OBV индикатор создавался для фондовых и товарных рынков, на которых имеются четкие данные по объему позиций. На Форекс вместо торгового объема используется тиковый, и положительная корреляция между этими данными проявляется только на длительных периодах, начиная от D1. Использовать индикатор OBV на таймфремах ниже Н1 не рекомендуется. Стоит подождать подтверждения сигналов индикатора как минимум 1-3 периода и только потом использовать для входа в рынок.
Индикатор Volumes – это классический индикатор технического анализа, который входит в стандартный набор инструментов торгового терминала Метатрейдер. Индикатор отражает активность участников рынка и показывает количество операций (сделок, транзакций) совершенных ими за определенное время.
На графике торгового терминала Метатрейдер индикатор отображают в виде гистограммы из столбиков. Высота каждого столбика зависит от количества сделок совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок (или еще можно сказать — чем больше было тиков и обновлений котировок), тем больше высота столбика, и наоборот.
В торговом терминале Метатрейдер индикатор представлен в отдельном окошке, ниже графика цены. Каждый столбик индикатора соответствует выбранному временному периоду графика – «таймфрейм» (1 мин, 5 мин, 15 мин и т.д.) и соответствует одной фигуре графика (японская свеча, бар). Например: на 5-минутном графике каждый столбик индикатора формируется в течение 5 минут (наравне со свечой/баром) и отражает общее количество совершенных сделок за эти же 5 минут.
Не трудно заметить, что столбики отображают двумя различными цветами: красный и зеленый (по умолчанию в Метатрейдере). Каждый из цветов дает нам определенную информацию, так если текущий столбик зеленого цвета, то это говорит нам о том, что общее количество сделок (объем) совершенных в течение этого столбца больше по отношению к предыдущему столбцу. И наоборот, красный столбик говорит нам о том, что количество сделок совершенных в течение этого столбца (красного столбца) меньше по отношению к предыдущему столбцу.
Прежде чем начать работать с индикатором объемов, необходимо четко понять суть выражения «объем на рынке форекс». В отличие от других финансовых рынков (фондовом, сырьевом и др.), на рынке форекс не существует такого понятия, как «объем сделок в денежном выражении» . И когда трейдеры говорят «объем сделок» они подразумевают лишь количество совершенных сделок (которые определяются количеством тиков! – тиковый объем ), а не их объем в денежном эквиваленте. Происходит это из-за того, что ни одна контролирующая организация, ни один человек не может контролировать рынок форекс, поэтому просто не возможно точно подсчитать общий объем денежного потока.
Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены (тиков) за некоторый промежуток времени. Он показывает, сколько раз менялась цена за определенное время. Так, если некоторое время понаблюдать за графиком цены в торговом терминале Метатрейдер, то можно увидеть как цена “скачет” вверх и вниз – это и есть наши «тики».
Приведем пример:
Если было совершено 10 сделок по 1 доллару, то на графике это будет отображено в виде 10 тиков (дерганий графика цены). В другом случае, если была совершена 1 сделка на 10 долларов, то на графике это будет отображено в виде 1 тика. И хотя, общий объем в денежном выражении будет равно десяти, количество тиков будет разным: 10 и 1 соответственно.
Вывод:
Все это говорит о том, что не стоит преувеличивать значение показателей «индикаторов объемов» на рынке форекс. Но, тем не менее, не стоит и принижать их значение, так как количество участников рынка форекс очень большое а значит и увеличивается важность (и точность!) их показателей.
Отсюда можно сделать вывод, что хотя значение «объемов на рынке форекс» не имеют такого важного значения, как например, на фондовом рынке, тем не менее, не стоит пренебрегать данным типом индикаторов, и в частности инструментом — индикатор объёма.
На рисунке ниже представлен пример графика нашего индикатора с низкими и большими объемами:
Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:
«Вставка» — «Индикаторы» — «Объемы» — «Volumes»
Появляется окошко с настройками индикатора:
В данном окошке нужно задать цвета для наших столбиков:
Увеличение значения – здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых больше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию зеленый цвет).
Уменьшение значения — здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых меньше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию красный цвет).
Остальные параметры индикатора не имеют большого значения.
После этого, нажимает кнопку ОК.
Так, ниже графика цены, в отдельном окошке, появляется график осциллятора.
Общеизвестно, что цена обладает таким свойством как «инерция». Наверняка, каждый из нас слышал выражение «цена движется по инерции», причем она движется по инерции по отношению к чему-либо (в нашем случае это показатель «объема»). Вот на основании этих отношений “инерции цены” и “показателей тикового объема” и построены ряд сигналов, который дает индикатор Volumes:
Во-втором случае, рост показателя цены происходит при падающих показателях тикового объема, что говорит о слабости текущего тренда и о его возможном скором изменении направления движения. То есть, скорее всего, цена еще какое-то время продолжит двигаться по инерции в текущем направлении (вверх или вниз), а затем уже сменит направление.
Приведем пример на графике ниже:
1 — Красная линия . Здесь понижение цен сопровождается понижением объемов. В данном случае тренд ослаб и скоро тренд должен развернуться, что скоро и происходит.
2 – Красная линия . Здесь происходит рост цен, который параллельно сопровождается ростом показателей тикового объема. То есть тренд набирает силу. Затем, в конце, показатели индикатора резко понижаются, а цена еще идет вверх по инерции (что так же говорит о скорой смене тренда).
3 – Красная линия . Цены падают с одновременным понижением показателей индикатора. Это говорит о слабости нисходящего тренда. И в итоге тренд меняет свое направление.
4 – Красная линия . Общее мнение на рынке изменилось и теперь длительный нисходящий тренд сопровождается постепенным медленным возрастанием тикового объема индикатора. Данная ситуация говорит о стабильном снижении цен.
В большинстве случаев используют в дополнение к другим трендовым индикаторам и осцилляторам. Его часто применяют для подтверждения истинности пробоя важного уровня поддержки или сопротивления. Так, если пробой важного уровня происходит с увеличением показателей Индикатора Volume, то это является подтверждающим сигналом истинности пробоя. И наоборот, если пробитие важного уровня поддержки/сопротивления происходит при низких показателях индикатора, то надо быть осторожным, так как большинство участников не желают открывать позиции в направлении пробоя, и он может оказаться ложным.
Так же отмечают еще некоторые особенности индикатора, например:
— очень часто постепенное понижение показателей индикатора сопровождается резким изменением цены.
— резкие пики столбцов индикатора часто являются предшественниками разворота тренда
— понижение показателей индикатора (уменьшение тикового объема) является признаком понижения интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к изменению направления тренда или временной стабилизации цен.
— повышение показателей индикатора (увеличение тикового объема) является признаком возрастающего интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к усилению действующего тренда.
— в точках, соответствующих окончанию или коррекции восходящего тренда отмечается понижение показателей значений индикатора.
— в точках образования локальных максимумов показатели индикатора так же будут максимальными.
— при нисходящем тренде, когда цены понижаются, показатели индикатора увеличиваются, а когда наступает откат, показатели индикатора понижаются. При этом, надо отметить, что в точках максимума, во время коррекции наблюдается минимум показателей индикатора.
Недостатки
Имеет большой недостаток, – это его большие скачки, которые сильно изменяют его значения. Они могут искажать реальную ситуацию (тем более на волатильном рынке форекс!). Например: на минутных и часовых таймфреймах большие скачки происходят при совпадении временных торговых сессий, а на дневном и недельном графиках скачки могут происходить во время праздников.
Вывод
В завершение необходимо подчеркнуть, что «индикатор Volumes» является отличным индикатором подтверждения и одним из основных классических индикаторов форекс, которым нельзя пренебрегать при анализе рынка, поэтому многие трейдеры просто обожают индикатор объема.
Сегодня рассмотрим популярный и эффективный индикатор Better Volume .
Чтобы лучше понять смысл данного индикатора, не поленимся напомнить один факт – на валютном рынке невозможно посчитать реальный объём, так как торги не сосредоточены на одной площадке. При использовании положений VSA применительно к валютам приходится прибегать либо к объёмам на срочном рынке, либо использовать тиковые объёмы, для измерения которых и предназначен индикатор Better Volume .
Предвидя ряд закономерных и «правильных» вопросов, в заключительной части сегодняшней публикации мы перечислили основные подводные камни, которые следует учесть при использовании тиковых объёмов. Сейчас, чтобы не терять время на общую теорию, перейдём непосредственно к изучению упомянутого индикатора.
Как можно заметить, Better Volume отличается от стандартного индикатора объёмов лишь внешне, в частности, использует больше цветов для характеристики разных по своему смысловому содержанию баров. Также он вычисляет средний объём за период, который представлен в виде скользящей средней .
Соответственно, каждый из перечисленных параметров можно менять в настройке по своему усмотрению, но, по нашему мнению, цвета лучше оставить по умолчанию, чтобы в дальнейшем не запутаться при трактовке сигналов по инструкции. В крайнем случае (если того требует гамма шаблона), можно корректировать оттенок в рамках базового цвета.
Кроме этого, так как индикатор Better Volume на Форекс представляет собой простую формулу , а не нейросеть, способную самостоятельно присваивать оценки «большой» или «низкий» для объёма в контексте текущей ситуации, разработчики алгоритма добавили переменную LookBack, через которую задаётся количество последних баров для расчёта «эталонного» среднего объема.
На рисунке ниже представлено несколько примеров перечисленных паттернов:
