Индикатор HMA Modified является улучшенной версией проверенного временем и популярного среди спекулянтов инструмента «скользящая средняя». Описываемый алгоритм так же, как и инструмент, на основе которого он создавался, предназначен для оперативного выявления тренда, который присутствует на рынке в текущий момент времени.
Важное преимущество описываемого алгоритма заключается в том, что в момент, когда направление тенденции меняется, кривая инструмента изменяет свой оттенок, а также звучит специализированный звуковой сигнал. Благодаря этой особенности вам не придется проводить за монитором компьютера много времени в ожидании смены тенденции.
Кроме того, индикатор HMA Modified обладает специализированной функцией, которая отправляет на вашу электронную почту сообщение об изменении тренда. Для получения этого сигнала вам необходимо в настройках торговой платформы установить галочку рядом с фразой «Разрешить», а в специальное поле ввести адрес вашей электронной почты.
Благодаря наглядности получаемых сигналов индикатор HMA Modified можно порекомендовать новичкам, которые только знакомятся с особенностями ведения торгов на валютном рынке.
Чтобы скачать индикатор HMA Modified, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.
Скачать индикатор HMA Modified
Отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения схожих инструментов. После запуска индикатора HMA Modified перед вами появится окошко с его параметрами.
Индикатор HMA Modified обладает следующими параметрами:
Так как индикатор HMA Modified обладает всего одним параметром, который оказывает влияние на корректность его функционирования, грамотно настроить его сможет даже новичок.
Индикатор HMA Modified является трендовым инструментом, поэтому его рекомендуется применять для выявления текущей тенденции. Создавать ордера, ориентируясь на показания описываемого алгоритма, довольно просто.
В момент, когда звучит звуковой сигнал, а кривая алгоритма изменяет свой оттенок с красного на синий необходимо отрывать ордер на покупку. Если же после звукового сигнала оттенок кривой изменился с синего на красный, необходимо создать позицию на продажу. Закрытие активного ордера рекомендуется осуществлять при возникновении противоположного сигнала.
Так как описываемый алгоритм основан на скользящих средних, его сигналы немного запаздывают, что может стать причиной создания ошибочных позиций. Чтобы исключить подобный вариант развития событий, рекомендуется применять индикатор HMA Modified в паре с дополнительными инструментами, которые смогут подтверждать получаемые сигналы.
При условии грамотного применения индикатор HMA Modified может стать очень полезным элементом вашей методики создания позиций.
Индикатор Hull Moving Average считается трендовым алгоритмом, устанавливаемым на МТ4 и МТ5 и представляет собой модифицированную при помощи алгоритма Хала скользящую среднюю. Суть алгоритма, заключается в смене цветов у линий индикатора при смене направления тренда.
Большинство современных трейдеров рынка Форекс в том либо ином виде во время торговли используют , относящиеся к семейству скользящих средних. При этом главной проблемой всех этих алгоритмов является запаздывание.
Отметим, что скользящие средние по принципу которых устроен индикатор Hull Moving Average, это старейший инструмент технического анализа, выявляющий направление и силу существующей тенденции и тем самым помогающий трейдерам обеспечивать условия оптимального входа в позицию по тренду.
Ведь не даром еще Билл Вильямс утверждал, что, умея трейдер может закрывать в прибыль не менее 60% ордеров.
Не будем подробно рассматривать из чего состоит формула традиционной Moving Average, а лишь отметим, что классическая средняя как правило, точно следует за рынком, так как ее расчеты ведутся на данных истории. Но при этом предсказатель из Moving Average весьма посредственный так как ее методика расчета не может просчитывать моменты смены тенденции.
Расчет и торговля по индикатору НМА (Hull Moving Average)
Как правило рыночные участники используют алгоритмы, созданные на базе Moving Average для построения важных , и наконец, для оценки силы импульсов цены. Но именно в методе расчета и кроется их главный недостаток. По той причине, что в расчет скользящих средних берутся данные по прошлым ценам, расчетная линия сокращает колебания цен и всегда отстает от их реального значения.
Эффективное решение данной проблемы нашел финансист, математик, потомственный трейдер и аналитик из Австралии – Алан Халл. Он предложил усовершенствованный вариант Moving Average, которая обеспечивает сглаживание показателей при построении и практически полностью ИСКЛЮЧАЕТ эффект запаздывания. Этот инструмент называется индикатор Hull Moving Average.
На графике Metatrader, вы можете увидеть индикатор Hull Moving Average отображающийся в виде двухцветной линии. Изменение цвета этой линии происходит во время смены рыночной тенденции. То есть самое простое применение данного алгоритма, это вхождение либо выход из рынка при смене цвета индикатора.
Давайте для сравнения добавим на график MetaTrader классический индикатор Moving Average с аналогичными параметрами (на рисунке ниже – линия синего цвета).
Что мы видим? Классическая средняя отстает от индикатора Hull Moving Average и соответственно от цены. Но здесь сильно обольщаться не следует, так как индикатор , по причине особенностей расчета и соответственно иногда может выдавать ложные сигналы.
Плавное сглаживание в расчетах усовершенствованной Халлом, Moving Average обеспечивается тем что средняя дополнительно усредняется.
Данный вариант алгоритма, решает проблему запаздываний путем включения в расчет не периодов, а само значения квадратного корня, извлекаемого из фактических данных периода расчета.
По идее, такая средняя должна еще больше запаздывать по отношению к реальным ценам. Но Халл нашел недостающий компонент, эффективно компенсирующий запаздывание.
Формула, которую Халл применил к расчетам рыночных цен, содержит метод весовых коэффициентов. В параметрах от значения «0» до значения «9» последнему элементу придается наибольшее значение. Расчет начинается с определения значения (10), в результате начальное значение = 4,5, что является явным отставанием от текущих, реальных цен.
Последующим этапом, является уменьшение периода МА в два раза (10/2=5) и применение данного значения к последующим 5, 6 … 9. После этого, получается новое значение средней – 7. Далее новое значение, прибавляем к разнице этих средних (7-4,5=2,5) → 2,5+7=9,5.
Расчетная формула значений рассматриваемого нами индикатора, выглядит следующим образом:
Здесь, индикатор позволяет делать предсказания на нескольких периодах с достаточно высокой точностью, так как визуально его линия, как правило, опережает значение фактического среднего показателя.
Установка индикатора на МТ4 или 5 происходит по стандартной схеме, как и любого другого алгоритма, поэтому подробно останавливаться на данном вопросе нет смысла. При этом отметим, что установка данного алгоритма может производиться на любой временной интервал и на любую пару валют.
Индикатор хорошо зарекомендовал себя на средних и коротких временных интервалах, а самые устойчивые результаты он показывает на периодах со значением больше 20. Поэтому оптимальными будут такие настройки базовых параметров: НМ_Period = 20, НМА_Method = 3.
Для среднесрочных (более спокойных) торгов с минимальными рисками, специалисты рекомендуют следующие настройки: HM_Period = 55; HMA_Method = 3. Но сразу отметим, что сигналы по точкам входа при таких настройках будут появляться не так часто, как в предыдущем варианте.
Как правило в комплекте с Hull Moving Average идет дополнительный индикатор Hull Moving Average Arrow, показывающий стрелками точки входа. Его настройки достаточно просты:
Для наглядности рыночного анализа с использованием Hull Moving Average и вспомогательного Hull Moving Average Arrow мы добавили на график metatrader простую скользящую с периодичностью 14 (черная линия).
Как видите, индикатор транслирует точные сигналы, особенно если сравнить его с обычной средней. При этом следует помнить, что индикатор Hull Moving Average имеет тенденцию к завышению значения средней цены , поэтому наилучшим образом его можно применять в качестве разворотного фильтра.
Другими словами, сигналы, которые индикатор подает на выход из позиции являются более достоверными в сравнение с сигналами на вход.
Но даже, если вы не будете использовать , то с высокой вероятностью можно считать сигналом к покупке пересечение ценой линии индикатора по восходящей траектории, а к продаже – обратную ситуацию.
Так как модифицированная Халлом скользящая средняя, имеет серьезные отличия от стандартной, то и стратегия торговли здесь будет отличаться от классического применения Moving Average.
Наилучший подход был предложен непосредственно автором индикатора, который заключается в простом сосредоточении на последних значениях индикаторных линий.
Данная стратегия предполагает:
что поворот линии индикатор Hull Moving Average вниз является сигналом для короткой позиции,
а разворот индикаторной линии вверх – к длинной позиции.
При этом отметим, что пробой ценой любой линии индикатора вовсе не является сигналом.
Все о МА (скользящих средних)
0 Comments
Индикатор Hull Trend является достаточно простым алгоритмом для выявления господствующего на рынке тренда. В основе этого алгоритма лежат две скользящие средние, сочетание которых дает возможность с необходимым уровнем точности выявлять имеющуюся тенденцию.
Не смотря на то, что в основе индикатора Hull Trend лежат скользящие средние, он обладает собственной формулой для проведения всех необходимых расчетов.
На экране алгоритм отображается в форме двух кривых, пересечение которых рекомендуется воспринимать в качестве сигнала о том, что в скором времени произойдет смена тенденции. В зависимости от тенденции, которая господствует в настоящее время на графике, алгоритм придает свечам различные оттенки.
Так, например, если свечи обладают синим оттенком, то может смело заявлять о том, что на графике наблюдается восходящая тенденция. Если же свечи обладают красным оттенком, то следовательно на рынке присутствует нисходящая тенденция.
Чтобы скачать индикатор Hull Trend, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.
Скачать индикатор Hull-Trend
Отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо проблем даже у новичков, которые не могут похвастаться большим опытом в оптимизации алгоритмов. После активации индикатора Hull Trend, вы сможете увидеть окошко с его параметрами.
Алгоритм обладает следующими параметрами:
Если вы не можете похвастаться необходимым опытом оптимизации разнообразных алгоритмов, то для выполнения анализа положения, сложившегося на рынке вы можете применять настройки по умолчанию.
Авторы индикатора Hull Trend рекомендуют применять его для идентификации глобальной/локальной тенденции, присутствующей на рынке. Открытие ордера при помощи этого алгоритма лучше всего осуществлять лишь в направлении выявленной тенденции.
Индикатор Hull Trend можно применять для открытия ордеров в качестве самостоятельного инструмента, но подобный подход является достаточно рискованным. Это связано с тем, что индикатор Hull Trend время от времени может выдавать недостоверные сигналы, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения убытков.
Лучше всего применять этот алгоритм в качестве фильтра для сигналов, поступающих от других инструментов. При условии грамотного применения, индикатор Hull Trend в состоянии эффективно отсеивать недостоверные сигналы, что положительно скажется на результативности вашей торговли.
Чтобы научиться грамотно применять этот алгоритм, воспользуйтесь демо-счетом.
Скользящая средняя Хала отличается от обычных Moving Average тем, что дает сигналы с меньшим запаздыванием, именно этого и хотел добиться Алан Хал усовершенствуя стандартный инструмент МТ4. В результате НМА немного завышает среднее значение на выбранном участке графика, но все равно позволяет работать с прибылью.
Сам Халл принцип работы своего индикатора Форекс объясняет на примере числовой последовательности от 0 до 9 (условимся, что число 9 – японская свеча , максимально приближенная к текущей цене), если применить его МА к этой последовательности, то расчет ведется в такой последовательности:
В итоге Hull Moving Average быстрее реагирует на изменение цены , за счет этого ликвидируется главный недостаток стандартной скользящей средней.
Что касается настроек, то изменить можно:
Настройки НМА.
Все настройки можно оставить без изменений, поэкспериментировать стоит разве что с периодом. Чем большим вы его зададите, тем надежнее будут сигналы, но и задержка возрастет.
Индикатор НМА реагирует на изменение графика намного быстрее, чем скользящая средняя с тем же периодом.
Сравнение работы Hull Moving Average и обычной ЕМА .
Сигнал для торговли такой же, как и по стандартной скользящей средней – на смену тренда НМА указывает своим разворотом . Также в работу можно брать сигналы в виде пробоя ценой линии индикатора.
Для удобства работы при смене направления движения линии меняется и ее цвет . Красный соответствует нисходящему движению, а зеленый – растущему рынку.
Из недостатков отметим только излишнюю чувствительность индикатора даже к сравнительно небольшим движениям. Это может привести к преждевременному закрытию сделки либо ложному входу.
На участках без ярко выраженного движения НМА, как и обычная МА дает немало ложных сигналов.
Индикатор HMA хорошо работает в моменты, когда тренд меняется без затяжной коррекции или движения в зоне консолидации .
В комплекте с ним идет и стрелочник – . Скользящая средняя Хала при его использовании отображаться не будет (хотя в расчетах он и используется), а стрелки на графике появляются при смене ее направления.
НМА Arrows в деле.
Если на график добавить стандартный индикатор Хала, то увидим, что стрелки появляются только в те моменты, когда его линия меняет цвет . В алгоритм расчета никакие изменения не вносились.
HMA + HMA Arrows.
Что касается торговли, то если будете входить в рынок только по сигналам Hull Moving Average, то в лучшем случае будете торговать в ноль. На тренде сможете неплохо заработать, но вот во время коррекции или движения в горизонтальном коридоре вся прибыль уйдет на неудачные сделки.
При работе со стандартными МА пробой ценой линии индикатора происходит уже после того, как разворот состоялся . Это можно считать своего рода подтверждением истинности пробоя. С НМА такой сигнал теряет свою силу из-за того, что Хал элемент запаздывания свел на нет.
Индикатор Hull MA действительно лишен главного недостатка обычных скользящих средних – он не запаздывает и реагирует на малейшее изменение цены . К сожалению, использовать его в качестве самостоятельной ТС не получится, но в качестве фильтра он подойдет отлично . В идеале Hull MA следует использовать как инструмент для выхода из сделки, на начало коррекции/смену тренда он указывает очень рано, так что закрыть сделку сможете по выгодной цене.
Существует множество методик прогнозирования рынка. Но самым масштабным направлением является индикаторный анализ. Созданы десятки тысяч всевозможных инструментов. Однако в числе лучших находится буквально несколько сотен индикаторов. Сюда можно причислить и Скользящую среднюю Алана Халла, известного трейдера из Австралии. Принцип усреднения является основным. На нем построено большинство индикаторов. Однако Hull MA достаточно сильно отличается от других Скользящих средних. В этой статье мы рассмотрим данный индикатор, торговую стратегию с его использованием, а также наглядно продемонстрируем пример торговли по предлагаемой системе.
Скользящее среднее – это кривая линия, в основе которой лежит принцип усреднения ценовых значений. Например, берется в расчет 10 последних баров с графика и высчитывается среднее их значение. Существуют сотни различных типов MA, которые отличаются использованием модернизированных формул. Однако у всех них есть принципиальный недостаток – запаздывание значений. Причем уменьшение периода приводит к тому, что вместе с уменьшением отставания падала и точность сигналов.
Алан Халл поставил задачу максимально компенсировать данный недостаток. В результате нескольких лет работы им был создан новый инструмент. Была использована простая, но нестандартная формула расчета. Благодаря этому кривая HMA запаздывает существенно меньше, чем другие типы Скользящих средних.
Если стандартные индикаторы на основе Moving Average используют стандартную схему усреднения, то Алан Халл включил в свое детище другую формулу. Расчет проводится не по усредненному значению за фиксированный период, а по квадратному корню того же интервала. В данной статье мы не будем излишне углубляться в эту тему. Интересующиеся могут найти точную формулу в интернете. Примененный Аланом Халлом нестандартный подход позволил уменьшить запаздывание в среднем на 5–7%. На самом деле это обеспечивает существенный прирост точности сигналов.
Скользящая средняя Алана Халла входит в ассортимент инструментов платформы Binomo . Это позволяет при торговле не использовать сторонние сервисы, такие как Trading View. Приведем инструкцию по настройке терминала для торговли по стратегии «Hull».
Параметры торговой платформы:
Настройка индикаторов:
Стратегия построена на классической схеме – пересечение двух Скользящих средних с разным периодом. Однако данная система уникальна. Во-первых, из-за использования нестандартного индикатора MA. Во-вторых, применяется фильтр ATR. Данный инструмент состоит из одной кривой, которая не имеет конкретного значения в отличие от обычных индикаторов – RSI, Стохастик и др. Линия ATR имеет только направление движения – вверх или вниз.
Входить в рынок следует в момент, когда две разноцветные кривые пересекаются между собой, а ATR должен подтвердить этот сигнал. Тут следует запомнить простой принцип – синяя линия указывает направление тренда. Если она опускается вниз – тенденция нисходящая, поднимается выше красной – началось восходящее движение цены.
Приведем практический пример торговли по рассмотренной нами схеме – на реальном депозите. Настройки терминала определены оптимальным образом. Интервал 15 секунд, экспирация – минимальная, объем инвестиции – 1% от депозита.
На снимке выше проиллюстрирован характерный сигнал на понижение. Во-первых, произошло пересечение синей и красной Hull Moving Average. Во-вторых, кривая ATR также демонстрирует спад. Сигнал подтверждается, поэтому входим в рынок с контрактом на понижение.
Проходит минута – и мы видим уведомление об успешном закрытии контракта с прибылью. Снимок экрана сделан таким образом, чтобы на нем была видна продолжительность сделки – момент закрытия и открытия.
В заключение дадим трейдерам практический совет, лайфхак. Для начала откройте в торговом терминале график одного актива и настройте его соответствующим образом. А после откройте дополнительные вкладки со всеми активами, где доходность составляет 75% и выше. На нашем примере вы можете видеть, что у нас открыто 8 графиков. Причем каждую отдельную вкладку не надо будет настраивать отдельным образом. Будет автоматически скопирован шаблон последнего графика.
