Перемещения котировок, отображаемые на графике торгового терминала, образуют траектории, находящиеся внутри определенных границ. Ими ограничивается канал – зона, в которой в которой цена будет находиться определенное время, после чего покинет ее с формированием новых границ. Для их построения используются различные методики, среди которых TMA-канал, индикатор которого и будет рассмотрен ниже, заслуживает внимания трейдеров, предпочитающих торговать на рынке с низкой волатильностью.
Еще одним преимуществом этого инструмента теханализа является высокая степень достоверности генерируемых сигналов на любых таймфреймах, включая минутные. Необходимо лишь правильно подобрать параметры (рис. 2), используемые в вычислениях алгоритма:
Особенность индикатора заключается в реализации алгоритма трижды сглаженной скользящей средней (это указано и в полном названии индикатора – Triangular Moving Average). Поэтому она в наибольшей степени подходит для анализа участков бокового движения цены с множеством разворотов и без выраженного тренда. На ценовом графике сглаженная скользящая средняя отображается в центре между двумя другими линиями – границами канала (рис. 1).
Они располагаются на определенном среднем расстоянии от центральной скользящей средней и могут быть после расчета сглажены с другим коэффициентом. Такая гибкость настроек позволяет подстроить траекторию границ под соответствие любой цикличности рынка, чем достигается высокая точность повторения между его реальным поведением и сигналами индикатора. Поэтому до начала торговли следует тщательно подойти к настройке индикатора канала TMA, выполняемой изменением переменных HalfLenght, AtrMultiplier и AtrPeriod. При этом желательно добиться хорошего совпадения с основными максимумами, минимумами и флетовыми участками.
Так как он предназначен для низковолатильных участков рынка, то и подходящими являются все торговые стратегии, ориентированные на работу в относительно стабильном канале. В общем случае подавляющая их часть предполагает:
Такие флетовые участки формируются практически ежесуточно – во время отсутствия на рынке американских и европейских бирж. В это время на рынке либо вовсе нет активных сессий, либо они влияют на котировки, не содержащие валюту страны, очень незначительно. Таким образом, во время азиатской сессии чрезмерных изменений на евро, американские доллары, рубль, английский фунт и т. п. – происходить не будет (повлиять могут глобальные фундаментальные факторы). А вот котировки с японской йеной и другими азиатскими валютами могут быть достаточно волатильными.
Таким образом участки с относительно низкой волатильностью возникают ежесуточно по будням с 21.00 (GMT), когда заканчивается американская сессия, по 5.00 (GMT), когда открывается европейская сессия. По Москве это период с 00.00 по 8.00. И на подавляющей части РФ этот период приходится на глубокую ночь. Научившись хорошо работать во время таких затиший нужно быть готовым к возможной работе исключительно по ночам.
Важно выполнить корректную настройку индикатор канала ТМА именно под особенности азиатской сессии. На рис. 3 видно, что хорошо идущие по экстремумам границы канала (вне участка, выделенного красными прямыми), построенного при настройках по умолчанию, становятся очень широкими во время азиатской сессии (выделенный участок).
Решением этой задачи (приближения границ канала к формируемым ценовом экстремумам) может быть и не изменение параметров, а переход на младший таймфрейм. На рис. 4 видно, что в этом случае возникает довольно много возможностей для открытия позиций в течение 8-ми флетовых часов.
Каждый трейдер знает, что валютный рынок в отличие от фондового рынка имеет границы, причем относительно предсказуемые. Для примера, возьмем пару евро/доллар, согласитесь, что курс евро навряд ли когда либо превысит значение 5 долларов США. Если акции компании могут расти практически безгранично, то курсы валют всегда имеют усредненное значение. Торговая система Extreme TMA System строится вокруг этого принципа - принципа усредненных значений. Трейдер может использовать данную систему в рамках любой валюты, а рекомендуемый временной интервал составляет 15 минут.
Extreme TMA System имеет в своем арсенале 2 индикатора и специфическое графическое оформление. В первую очередь в глаза бросается ценовой канал, образованный скользящими средними. Данный индикатор демонстрирует прошлую динамику цены. История, как известно, повторяется, поэтому трейдер уже имеет представление о возможном будущем движении цены. Стоит отметить, что индикатор динамичный и постоянно перерисовывается, так как цена не стоит на месте. Также линии индикатора могут использоваться в качестве уровней сопротивления и поддержки.
Следующим элементом Extreme TMA System является индикатор TMA Slope, который дает трейдеру информацию об изменении средней линии в разрезе предыдущих движений. По сути, индикатор указывает на текущее направление рынка. Данный индикатор можно использовать также для определения дивергенций. Принцип всем известный – если цена растет, а индикатор снижается, то продаем валютную пару. В общем, ориентироваться стоит по индикатору, цена же при дивергенции не соответствует рыночным реалиям. Покупаем в том случае, если цена снижается, а индикатор растет. В TMA System индикатор TMA Slope также дает сигналы к закрытию позиции, но об этом дальше.
Теперь переходим непосредственно к сигналам на открытие позиций по стратегии Extreme TMA System. Сначала смотрим на индикатор ТМА Slope, который поможет нам определиться с трендом. Значение индикатора от 0.25 до -0.25 указывает на боковое движение, здесь торгуем от границ канала. Когда значение превышает 0.25, то это означает приоритетность покупки, соответственно, если значение индикатора ниже -0.25, то будем искать возможности продажи.
Итак, допустим, что мы разобрались с направлением рынка. Ждем, когда цена выйдет за пределы диапазона Extreme TMA, если наблюдаем пробитие верхнего уровня то продаем, нижнего – покупаем. Расчет делается на то, что цена останется в пределах канала, поэтому принцип действия похож на торговлю от уровней.
Незабываем следить за TMA Slope. Сделки на покупку совершаются только в случае, если значение индикатора находятся выше нулевой отметки, и наоборот – продаем только при наличии столбиков ниже уровня нуля. Сила сигнала зависит от угла наклона гистограммы.
Важно рассказать и об уровнях stop-loss. Стратегия Extreme TMA System может использоваться с применением стопа, так и без него. В случае если вы не используете стоп, то входить в сделку стоит только при соблюдении всех условий и только после испытания на прочность уровня поддержки или сопротивления.
Если же вы хотите контролировать риск, то располагайте защитный ордер на расстоянии 25-40 пунктов от уровня открытия сделки или же за ближайшим техническим уровнем.
В завершении отметим такую важную часть ведения сделки как закрытие позиции. Условия закрытия достаточно просты – выходить из сделки следует при достижении ценой противоположной границы TMA. Пересечение индикаторов Slope нулевой отметки также сигнализирует о немедленном закрытии сделки. Если считаете, что потенциал движения еще не исчерпан, то можете поставить плавающий стоп, но половину объема сделки все-таки следует закрыть в плюсе. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
Extreme TMA System
Стратегия выложена просто для ознакомления!
Правила стратегии Extreme TMA System
Стратегия многофункциональная (может использоваться на любой валютной паре, только без флета)
Рекомендуемый таймфрейм M15!
Установка Стоп-лоссаСтоп-лосс устанавливаем ниже ближайшего локального минимума для покупок и выше ближайшего локального максимума для продаж.
Вход в рынок
1. Если гистограмма TMA Slope находится между уровнями -0.25 и 0.25 мы можем открывать сделки как на покупку, так и на продажу. Если TMA Slope ниже уровня -0.25 мы только продаем, а если гистограмма выше уровня 0.25 - рассматриваем только сделки на покупку.
2. Как только определились с направлением будущей сделки (см. пункт 1), мы ждем, когда цена пробьет одну из границ канала Extreme TMA: верхнюю границу канала для продаж и нижнюю для покупок. Чем дальше цена уйдет за границу канала, тем лучше.
3 . Теперь мы вновь смотрим на индикатор TMA Slope и будем входить в покупки, только когда его столбики растут, а в продажи - когда падают.
4. Если вы торгуете на таймфрейме ниже чем Н4, то мы будем использовать показания TMA Slope на H4 для фильтрации сделок. Если гистограмма ТМА на H4 находится между -0.25 и 0.25 , мы можем брать на более низком таймфрейме любые сигналы. Если TMA Slope на H4 >0.25 мы только покупаем. Если TMA Slope на H4
Выход из позиций1) При трендовом рынке (если на момент выхода TMA Slope больше 0.25 или меньше -0.25, но не между этих уровней):
Остаемся в позиции пока TMA Slope не перейдет в зону между уровнями 0.25 и -0.25. Когда гистограмма все-таки зайдет в зону между этими уровнями, используем трейлинг-стоп на уровне высшей/низшей (зависит от позиции) точки ближайшей закрывшейся свечи + 1 пункт.
2) При отсутствии четкого тренда (индикатор TMA Slope находится между уровней 0.25 и -0.25 на момент выхода):
Консервативный: Закрываем 1/2 позиции после движения на 20 пунктов в нашу сторону, передвигаем стоп-лосс оставшейся половины в безубыток. Полностью закрываем остатки позиции либо когда цена коснется противоположной границы канала TMA, либо когда стобик гистограммы TMA Slope закроется против нас.
Средний риск: Передвигаем стоп позиции в безубыток после достижения профита 20 пунктов. Полностью закрываем позицию при достижении ценой противоположной границы канала, при этом (пока граница канала не достигнута) используем трейлинг-стоп, равный половине ширины канала.
Агрессивный: Передвигаем стоп-лосс в безубыток после 30 пунктов прибыли. Полностью закрываем позицию при достижении ценой противоположной границы канала, при этом (пока граница канала не достигнута) используем трейлинг-стоп, равный 1/3 ширины канала.
Изначально, индикатор TMA создавался как рисующий, но многие жаловались на изменение данных индикатора при появлении новой свечи. По многочисленным просьбам ТМА был изменен и была убрана функция, при которой индикатор смотрит вперед и берет в расчет еще не существующие бары. В итоге появилась данная версия, пример успешного применения на практике, вы можете посмотреть в прибыльной торговой системе "Победа ".
Пример индикатора на графике:
Индикатор TMA-Fair способен показывать на графике одновременно 3 полезных действия:
В параметрах менять ничего не нужно, кроме возможности получать сигналы. Их можно включить в графах "аллерты".
Еще один важный параметр это ATRPeriod - это количество баров, которые берутся в расчет. Вы можете изменить их количество для оптимизации индикатора. Чем меньше количество периодов - тем чаще и некачаственнее будут сигналы.
На скрине ниже разница между стандартным TMA bands который перерисовывается (сплошные линиии) и TMA-Fair , у которого отключена функция перерисовки:
Но перед тем как использовать его, прочтите высказывание трейдера относительного данного индикатора - "ТМА
в принципе должен перерисовываться, поскольку это заложено в его концепции: ТМА - это сглаженная МА. И сглаживается она по последним N свечам, т.е. каждой новой свечой пересчитываются эти N точек. И важное в индикаторе - это его наклон, по которому можно увидеть, куда направлен тренд за последние N свечей и его скорость. И раз уж последней свечой можно сломать весь предыдущий тренд, то индикатор просто обязан перерисовываться, иначе теряется его смысл. И почему всем (ну или многим) очень мешает эта перерисовка...
И это касается не только ТМА. Посмотрите темы про индикаторы - люди не разобравшись в природе индюка, первым делом спрашивают, а не рисует ли он? Т.е. их заботит не назначение индикатора, а совершенно другое."
Triangular Moving Average (TMA) - это индикатор каналов, сохраняющий свою актуальность на различных таймфреймах (без перерисовки). Он строится на основании скользящих средних. Индикатор появился сравнительно недавно, поэтому разработчики метатрейдеров пока не включают его в инструментарий. При этом ТМА доступен для бесплатного скачивания.
Важной особенностью индикаторы от других подобных инструментов заключается в том, что для оценки вероятностей использует дважды сглаженные скользящие средние. За счет этого трейдер сможет точнее определить текущее направление движения тренда. Кроме того, благодаря описанной особенности индикатор менее чутко реагирует на ложные сигналы.
Из-за высокой популярности ТМА в Сети появилось множество его модификацией. Некоторые из имеющихся версий индикатора позволяют разрабывать новые стратегии работы с бинарными опционами. Среди них следует выделить модификацию RSI TMA Centered Bands. Его особенности будут рассмотрены ниже.
RSI TMA Centered Bands - это гибридный инструмент, вобравший в себя характеристики канального ТМА и осциллятора RSI. Новое сочетание получилось удачным, так как позволяет одновременно оценивать:
Данный индикатор сигнализирует о скором изменении направления тренда вверх, когда линия осциллятора поднимается над центральной линией ТМА. О вероятном падении стоимости актива сообщается график, на котором RSI описается ниже линии ТМА.
Кроме того, на перекупленность актива указывает ситуация, когда линия RSI находится над верхней линией индикатора ТМА; перепродан - линия RSI под нижней линией ТМА.
В рассматриваемой модификации используется осциллятор с малым периодом. По умолчанию показатель равен трем. Поэтому не рекомендуется применять RSI TMA Centered Bands к периоду свыше двух свечей.
RSI TMA Centred Bands включает в себя два фильтра, которые сглаживают сигналы друг друга. Но для проверки получаемых следует использовать дополнительные инструменты. Среди возможных вариантов подобных сочетаний стоит рассмотреть каналы Кельнера.
Если использовать комбинацию RSI TMA Centred Bands с указанным инструментом, то для покупки Put опциона следует дождаться одновременного появления на графике двух составляющих:
Для покупки Call опциона следует дождаться обратной ситуации:
Используя описанное сочетание, следует обращать внимание на разворотные свечные модели. При этом не рекомендуется торговать в периоды высокой волатильности рынка, обусловленной выходом новостей.
Индикатор ТМА считается в среде трейдеров прибыльным инструментом. Его можно использовать в различных стратегиях. Однако этот индикатор не способен полностью защитить трейдера от убыточных сделок. Поэтому при работе с ТМА необходимо всегда использовать другие инструменты анализа рынка.