Рано или поздно каждый трейдер должен определиться со стилем работы на Форекс, и первый вопрос, который задают себе практически все новички, предполагает выбор между консервативной и агрессивной торговлей .
Учитывая тот факт, что консервативные стратегии изначально сопряжены с низким риском, сегодня мы остановимся именно на агрессивной торговле, так как подобный подход гораздо сложнее во всех смыслах.
Рассмотрим простой пример. Предположим, что на рынке торгуют два трейдера, в распоряжении которых находятся одинаковые депозиты, равные $500:
В обеих ситуациях торговля будет агрессивной, хотя во втором случае используется среднесрочная стратегия.
С другой стороны, если спекулянт часто скальпирует внутри дня небольшим лотом (например, 0,01 при депозите $500), такой стиль нельзя считать агрессивным, так как убыток в отдельно взятой сделке не оказывает существенного влияния на общее состояние счёта.
Таким образом, из рассмотренного примера следует простой вывод - агрессивная торговля характеризуется и завышенным лотом.
Разумеется, сам факт существования рассмотренного стиля свидетельствует о том, что он пользуется популярностью и приносит последователям определённые выгоды. К примеру, для него характерны следующие сильные стороны:
К большому сожалению, перечисленные плюсы могут использовать на «полную катушку» лишь опытные и психологически подкованные трейдеры, поскольку агрессивная торговля обладает и рядом существенных недостатков.
Во-первых , она держит спекулянта в напряжении, так как из-за высоких рисков приходится постоянно следить за рынком. Связано это с тем, что любой импульс может спровоцировать мощный тренд, который легко и непринуждённо обнулит депозит.
Во-вторых , многие трейдеры болезненно переживают даже небольшие убыточные сделки, а если один стоп-лосс сразу съест 10 - 20% депозита, представить реакцию новичка в этой ситуации вовсе не сложно (испорченное настроение - это минимум, в худшем случае - паника и попытки отыграться).
Приведу пример из своей практики - в первые месяцы торговли я работал небольшим лотом, как и подразумевала торговая стратегия. Затем, уверовав в неуязвимость методики, в очередной сделке я увеличил объём в 4 раза. По закону Мерфи она закрылась по стоп-лоссу, уничтожив не только накопленную ранее прибыль, но и часть начального депозита.
После этой потери я остановил торговлю и стал искать изъяны в системе, вследствие чего впустую потерял несколько месяцев. Почему впустую? Оказалось, что стратегия вовсе ни при чём, просто я морально не был готов к таким рискам.
В-третьих , агрессивная торговля весьма требовательна к качеству системных сигналов. В принципе, здесь всё понятно и без комментариев, так как даже после небольшой серии убытков счёт начнёт «идти ко дну». Рассмотренное правило не так критично в рамках консервативного подхода.
И последний минус сегодня уже не так актуален, как прежде, но о нём следует помнить - далеко не все дилинговые центры приветствуют агрессивный стиль. Дело в том, что многие компании не успевают вывести подобные сделки на поставщика ликвидности (данное замечание не актуально для ), поэтому они вынуждены выплачивать трейдеру прибыль за счёт своих собственных средств.
Хорошо, если в одной компании агрессивно торгуют лишь единицы, а представьте что будет, если многие клиенты начнут прибыльно скальпировать крупными объёмами. Отчасти, именно по этой причине некоторые популярные ДЦ завышают спреды и комиссии (т.е. отбивают желание открывать крупные сделки с небольшими целями).
И в последней части обзора я хотел бы ответить на один популярный вопрос - как оценить агрессивность. Несмотря на то, что финансовые рынки существуют уже не одно десятилетие, однозначный критерий на этот счёт разработан так и не был, поэтому я предлагаю ориентироваться на один из следующих показателей:
Таким образом, агрессивная торговля подходит далеко не всем трейдерам, более того, я считаю, что работать с большими лотами могут себе позволить только профессионалы, которые уже научились держать эмоции под контролем. А новичкам советую начать изучение основ трейдинга на нашем сайте.
Высоким уровнем рисков на Форекс, скорее всего, уже никого не удивить. Валютный рынок и не претендует на гарантии дохода всем участникам. В любой момент сделка может из прибыльной превратиться в убыточную и наоборот, а даже самый, казалось бы, точный прогноз способен совершенно не оправдаться.
Помимо неопределенности в торговле, каждый спекулянт имеет возможность самостоятельно повлиять на риски, завышая или занижая их по желанию. Это позволяет подобрать оптимальную доходность при устраивающих трейдера рисках. Агрессивной торговлей на валютном рынке принято считать трейдинг, в котором завышены риски. Это главный критерий, отличающий агрессивную торговлю от не агрессивной.
Есть и другие способы классификации видов торговли. Например, принято считать, что агрессивный трейдинг часто связан с большим количество сделок в единицу времени. Что именно необходимо считать за большое значение, а что нет, точно сказать не получается. Скорее всего, здесь имеется ввиду высокая частота совершения сделок, как, например, при скальпинге.
Трейдер должен быть психологически настроен на агрессивную торговлю, чтобы заниматься ею успешно. Чрезмерное волнение со всеми вытекающими из него следствиями обеспечено человеку, привыкшему торговать с консервативными настройками, но решившему попробовать разгон депозита. Не каждый сумеет держать себя в руках, да и темп такой работы устроит не многих. Здесь важно понимать, оправдана ли цель с учетом тех увеличенных рисков, которые мы на себя берем при агрессивной торговле или нет.
Перечислим основные причины агрессивной торговли на Forex:
Конечно, возможность повысить доходность своей работы выглядит очень привлекательно, но не стоит забывать, что и у этой медали две стороны. Заметьте, что опытные спекулянты, как правило, придерживаются консервативных взглядов не методы использования капитала в торговле. Такой выбор не случаен, ведь повышается вероятность лишиться всех денежных средств на счете.
Торговец хочет снимать прибыль по мере ее появления, надеясь, что его снятия в сумме превысят капитал, введенный на счет. Не редко такие способы агрессивной торговли используют мартингейл, усреднение, а так же локирование позиций. Еще одним часто используемым инструментом является пирамидинг, когда, поймав тренд, человек открывает дополнительные сделки в сторону движения цены.
Совершая сделки на рынке форекс Вы можете играть двумя принципиально разными методами: консервативно и агрессивно. Чем они отличаются?
Консервативная тактика торговли подразумевает выполнение всех правил по , проведение тщательного анализа рынка и использование более стабильных и однозначных ситуаций на нем. При такой тактике торговля идет в спокойном ритме, и совершается небольшое . К сожалению, консервативная тактика не позволяет работать абсолютно безубыточно.
Пример консервативной торговли
Агрессивная тактика торговли основана на более частых операциях и использовании краткосрочных позиций. В этом случае пытаются ловить очень небольшие дневные колебания цен. Вследствие статистической прибыльности торговли мы пытаемся получить нашу прибыль не за счет скрупулезности анализа и корректности торговли, как при консервативной тактике, а за счет очень частых операций. Большое количество последних и приводит к статистической прибыли.
Пример агрессивной торговли
Большинство аналитиков прошлых лет отдают предпочтение консервативному подходу к торговле. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге «Игра на рынках товарных фьючерсов» пишут: «...трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно».
Этого же мнения придерживается : «...консервативные игроки в конце концов действительно побеждают. Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны — но только пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия обычно приводит к краху».
В тоже время современное состояние , его динамичное изменение и несостоятельность большинства теоретических учений и практических методик прошлых лет позволяет усомниться в этих утверждениях. На наш взгляд консервативный и агрессивный методы торговли на сегодняшний день равнозначны.
Если вы при консервативной тактике торговли получили статистическую прибыль в $2 000, то, скорее всего, она будет получена как разность между прибылью в $3 000 и убытками в $1 000. При агрессивной тактике такая же прибыль будет получена за счет прибылей в $8 000 и убытков в $6 000. Консервативные стратегии работы на рынке ФОРЕКС позволяют получать 5-10% прибыли ежемесячно, а самые агрессивные игроки зарабатывают более 100%.
Однозначно сделать выбор в пользу одной из указанных тактик нельзя, так как они существенно отличаются методами анализа рынка и методами торговли. Наибольшее значение, по нашему мнению, при выборе той или иной тактики имеет психология трейдера. Более медленная торговля и тщательный анализ подойдут одному, а более быстрая работа и более поверхностный анализ — другому. Успешность тактик одинакова. Нужно только правильно выбрать то, что больше вам подходит.
По степени агрессивности выделяют несколько стратегий торговли или трейдинга на валютном рынке. Недельный или месячный трейдинг подойдет консервативным инвесторам, привыкшим прогнозировать курсы валют на несколько недель или месяцев вперед, а также обладающим солидным депозитом. Поддерживайте ваши позиции, только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы. Частично закрывайте их при получении убытков свыше расчетных и, если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли. Ждите при получении убытков ниже расчетных, если цена остается на том же уровне или, если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.
Гораздо привлекательнее с точки зрения того, что инвестор может зарабатывать всегда, когда на рынке начинается движение, причем в любую сторону. Внутридневной трейдинг подойдет опытным и агрессивным трейдерам, привыкшим брать ситуацию в свои руки.
В основе которой нестандартные технические индикаторы. Рассмотрим принципы и суть торговли по этой системе, правила ее реализации, из каких составляющих частей система состоит, и как работают они, а самое главное, какие результаты могут быть получены при ее использовании в работе.
Для работы по этой стратегии в оптимальном режиме рекомендуется использовать временные периоды не ниже H1, а лучше - H4, D1. Валютная пара для трейдинга должна быть с высокой/средней волатильностью. Для примеров мы будем торговать на валютной паре GBP/USD .
Существует два варианта торговли по стратегии White Tiger :
трендовая тактика – в основе использование двух временных периодов, H1 и D1. При этом, временной период таймфрейм D1 предназначен для определения на рынке Форекс долгосрочного тренда, а временной период H1 для открытия торговых сделок только по тренду, определенному на дневном графике
динамичная тактика (внутридневная) – в основе торговля на одном таймфрейме с открытием торговой позиций только по правилам сигналов стратегии, не принимая во внимание главную тенденцию на рынке.
Мы рассмотрим подробно первый вариант, то есть, трендовую тактику торговли.
В этом случае мы открываем два ценовых графика H1 и D1 выбранного валютного инструмента и наносим на них индикаторы. Стратегия White Tiger включает всего два пользовательских нестандартных индикатора - SFCS5 и SFCС5. Давайте детально рассмотрим эти индикаторы.
Индикатор SFCS5 на ценовом графике отображает изменения цены с помощью кривой, построенной по принципу средней скользящей.
Каждый тренд на рынке при этом окрашивает эту кривую в определенный цвет: синий – для восходящего тренда, красный цвет – для нисходящей тенденции. В настройках индикатора имеется возможность изменить цвета тенденций.
В настройках SFCS5, как видно из рисунка выше, свойств изменения параметров нет, при этом, алгоритм формирования кривой адаптируется под выбранный Вами временной период.
Вы можете скачать индикатор SFCS5 здесь
Индикатор SFCС5 отображается под ценовым графиком в дополнительном окне и служит для определения на рынке основного тренда и фильтрации на графике ложных сигналов.
Как и предыдущий индикатор, этот технический инструмент устанавливается без каких-либо настроек, поскольку алгоритм работы непосредственно заложен в коде индикатора. Трейдер имеет возможность только изменения цветов показателей индикатора SFCС5.
Скачать индикатор SFCС5 Вы можете здесь
При нанесении всех настроек и инструментов их на график цены торгуемой валютной пары получим такой вид:
Переходим к описанию торговли по стратегии White Tiger
Вначале проводим анализ графика с временным периодом D1 и выявляем долгосрочный тренд на рынке. В сторону этого тренда, мы с вами и будем открывать торговые сделки на графике временного периода H1 по сигналам, полученным от обоих индикаторов. Ниже на рисунке видно, что на рынке присутствует восходящий тренд, соответственно, мы открываем торговые сделки только на покупку и игнорируем сигналы на продажу.
После определения на дневном графике направления основного тренда, переходим на временной период H1 и ждем сигналы на вход на покупку актива.
Такими сигналами являются ситуации, когда на графике одновременно оба индикатора показывают восходящую тенденцию, вход в рынок на покупку осуществляется на закрытии свечи выше уровня линии индикатора SFCS5.
Выставляем Stop-loss на уровне предыдущего минимума, однако не менее 40 пунктов. Закрытие торговой позиции производится двумя способами:
установкой фиксированногоTake-profit, при этом, расстояние должен быть больше в два раза, чем расстояние Stop-loss (рисунок выше);
закрытие торговой позиции, когда два индикатора одновременно изменят свой цвет на противоположный (рисунок ниже).
Для сделок на продажу необходимо чтобы на графике D1 основная тенденция была нисходящей. Соответственно, на H1 сигналом на вход будет ситуация, когда оба индикатора покажут нисходящую тенденцию, а вход в рынок при закрытии свечи ниже линии SFCS5.
Принципы установки ордеров Take-profit и Stop-loss те же самые.
Что касается внутритрендовой стратегии торговли по стратегии White Tiger , то в этом случае будет использоваться лишь один график с временным периодом H1, а вход в рынок будет осуществляться только по сигналам индикаторов, без учета направления основного тренда. То есть, при изменении цвета на индикаторах одновременно следует закрывать текущую торговую позицию и открывать сразу же новую позицию в соответствующем направлении (рисунок ниже).
Переходим к результатам тестирования стратегии White Tiger, проведенного мной на протяжении 6 месяцев. Я проводил тестирование на графике валютной пары GBP\USD, торговые сделки открывал по каждому сигналу индикаторов, а все флэтовые движения цены игнорировал. Ниже приведен результат тестирования.
