Основана на комбинации медленного и быстрого стохастиков, она ищет моменты, когда эти два находятся у противоположных уровней, один в зоне перекупленности, а другой в зоне перепроданности. В этой торговой стратегии используется еще один дополнительный индикатор – ЕМА20.
— Валютные пары: любые основные.
— Таймфрейм: Н1.
— Время работы: круглосуточно.
Параметры для стохастиков используются следующие:
Быстрый стохастик:
— быстрый период %К = 21;
— медленный период %D = 4;
— замедление = 10.
Медленный стохастик:
— быстрый период %К = 5;
— медленный период %D = 2;
— замедление = 2.
Для обоих стохастиков:
— метод МА = Simple;
— цены = Low/High;
— уровни = 20% и 80%.
Чтобы объединить два индикатора Stochastic Oscillator в одном окне, поступаем следующим образом. Устанавливаем первый индикатор как обычно. Второй перетаскиваем мышкой из окна “Навигатор” в окно с установленным первым индикатором, выбираем требуемые параметры и устанавливаем. Во время установки выбираем для каждого разные цвета для наглядности и пользуемся. Если у вас что-то не получается, в конце статьи вы можете скачать шаблон торговой стратегии два стохастика. Просто установите шаблон и начинайте работать.
Рассмотрим на примере: валютная пара EUR/USD таймфрейм Н1 (наиболее подходящий для данной торговой стратегии).
На графике отмечены точки, где можно открыть короткую позицию в нисходящем тренде. Обратите внимание, что в точках 1 и 5 медленный стохастик находится в зоне перепроданности, а быстрый стохастик только выходит из зоны перекупленности. Также в обоих случаях можно увидеть модель поглощения. Это, можно сказать, классические точки входа по стратегии два стохастика.
Если посмотреть на точку 2, цена подошла к ЕМА20, но тут мы видим, что оба стохастика находятся на выходе из зон перекупленности и перепроданности на границах уровней. Свечи не рисуют моделей разворота. Нет явных сигналов к открытию позиции.
В точке 3 цена не коснулась ЕМА20 и быстрый стохастик не зашел в зону перекупленности.
В точке 4 цена коснулась ЕМА20, медленный стохастик находится в зоне перепроданности, но быстрый стохастик не дошел до зоны перекупленности и развернулся. В тоже время мы имеем медвежье поглощение.
В точках 3 и 4 можно открыть короткую позицию, это на усмотрение трейдера.
Как видите, не всегда возможные точки входа соответствуют всем правилам открытия позиции по этой торговой стратегии, но при выполнении всех условий входы являются довольно точными. Если появляются сигналы, но не выполняются все правила стратегии на 100%, вы можете использовать дополнительные инструменты технического анализа. Если же вход оказался ошибочным, не забывайте использовать для ограничения убытков.
Тейк-профит и стоп лосс по данной стратегии фиксированные. Размер стоп лосса составляет 20 пунктов, тейк-профит устанавливаем равным 50 пунктам. Можно попробовать использовать для установки тейк-профита уровни поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи.
Так как темой этой статьи является подход, при котором используются сразу два стохастика, то сначала хочется упомянуть об авторе этого замечательного инструмента.
Его создал Джордж Лэйн. Джордж – «Отец стохастики» Обучался брокерскому делу и техническому анализу в Нью-Йорке. В 1999 году, на момент написания книги: «Трейдинг со стохастикой» Джордж был активным и, наверное, одним из и преподавателем технического анализа в собственной школе в штате Иллинойс.
За плечами у этого специалиста сорокалетний стаж трейдера в брокерской яме. Он писал ежедневные обзоры, и ему принадлежала региональная брокерская фирма, насчитывающая сорок один филиал. Он также работал членом правления Среднеамериканской Товарной биржи. Кроме прочих громких достижений этого человека можно выделить, следующее… В начале карьеры Джордж возглавил группу исследователей, которые создали множество разных индикаторов, самый известный из них – это Индикатор Стохастических процессов.
В основе стохастического осциллятора лежит сравнение вершин
Теперь я бы хотел в двух словах коснуться того материала, на основе которого я пишу эту статью. Мне попался перевод книги Д. Лейна «Трейдинг со стохастикой».
Нужно заметить, что это не профессиональный перевод. Вернее, он выполнен не переводчиком, а трейдером — нашим «советским». В этой работе много замечаний самого трейдера. А книга состоит всего из 47 страниц. Уж, не знаю полный ли это объем или только часть первоисточника, но написано все по делу, хотя некоторые места переведены уж больно экзотически. Это все, на что я хотел обратить ваше внимание. И далее я перехожу непосредственно к описанию инструмента и стратегии.
В своей книге Лейн привел достаточно сигналов, чтобы построить не одну систему. И для того, чтобы осветить все методы торговли по инструменту понадобится не одна статья. Тут я приведу только один из вариантов торгового подхода. Остальные вы можете додумать сами! Или давайте придумаем их вместе в комментариях!
В основе индикатора лежит наблюдение, по которому при падении цены закрытия свечей, обычно, накапливаются ближе к экстремальному минимуму исследуемого периода. При этом с ростом цены закрытия стремятся к экстремальным максимумам исследуемого периода. Такой подход будет справедлив на любом таймфрейме. Моя стратегия будет построена на M15, там, где мы можем построить краткосрочную стратегию, которая может быть интересна многим, потому что не требует больших инвестиций и потому что может быть основой для инвестирования очень больших капиталов. То есть подходит и бедным и богатым, одинаково. В основе её лежит взаимодействие индикатора с уровнями .
Тут мне ещё хотелось бы затронуть вопросы, которые беспокоят обычных трейдеров в рамках отзывов с одного из форумов о стохастике. Говорят, что он слишком быстро меняет показания, что за ним не успеть. В моей стратегии такого не будет за счет того, что я правильно настрою индикатор. Он станет выдавать значительно меньше сигналов, но они будут по делу.
Говорят, что это его свойство «плясать лезгинку» можно правильно применить на старших таймфреймах. Я не покажу, но уверяю вас, если с головой настроить индикатор, он покажет отличный результат на любом таймфрейме.
Наиболее популярным сигналом от индикатора считается его вход или выход в/из зону/ы перекупленности и перепроданности Форекс. Именно его я и приведу в пример.
Знаете, почему так много непонятного в сигналах этого инструмента? Почему он «скачет, как блоха», и почему трудно уловить сигналы от него? Все просто! Он неверно настраивается. Я не претендую на единственно верный подход, но, по-моему, конфигурации 480, 1, 480 применительно к закрытию (слева направо и сверху вниз) на максимальном удалении на M15 выглядят совершенно понятно.
По сути, он делает следующее. Он помещает график цены в область от 0 до 100, сжимая вершины, идущие по тренду до флета величиной в область исследования и больше, пока идет тренд, а потом снова переходит к снижению или к повышению зависит от конкретного случая. Но повышение также в рамках флетового коридора, который может быть очень большим. А на получившуюся кривую накладывает скользящую среднюю с тем же периодом. Тем самым дает нам возможность ухватить трендовое движение почти с самого начала, но не до конца, а до пределов 480-периодного флета. А вот если мы наложим второй индикатор 96, 1, 96 и используем два, то у нас получится и выход в самом конце тренда.
Я недавно писал статью, где описывал . Так вот там принцип использования старших индикаторов отличается от того, что я покажу сейчас на этом индикаторе.
Итак, стратегия подходит для M15. Старший, верхний индикатор следит за недельным трендом (480). Младший, нижний следит за сутками (96).
Входим по старшему. Сначала смотрим на среднюю линию. Когда она обретает наклон вниз, это сигнал ко входу (точка 1). Входим по рынку. Тайм менеджмент выбираем сами. Можно, например, рассчитывать лот, чтобы до стоплосса, который размещается за локальным максимумом, потенциальный убыток был 2% от депозита.
Если логика входов и выходов не ясна, то пишите в комментариях! Будем разбираться!
В оригинальной стратегии используются 2 осциллятора – один медленный, второй быстрый. Такая комбинация позволяет довольно точно определять моменты для покупки опционов и заключать прибыльные сделки. Мы рассмотрим базовую версию стратегии и возможные варианты ее модификации.
Для работы по стратегии два Стохастика для бинарных опционов понадобятся:
При малом периоде осциллятор дает слишком много ложных сигналов, он чересчур активно реагирует на движения цены. При слишком большом периоде получаем серьезную задержку. Комбинация двух осцилляторов позволяет избавиться от этих недостатков.
Правила работы следующие (на примере покупки опциона Put):
Практика показывает, что лучше всего отрабатывают ситуации, когда к моменту пересечения линий на медленном Stochastic линии быстрого уже вышли за пределы зоны и приблизились (или даже пересекли уровень 50).
Не забывайте о свечных паттерных, дивергенциях. Они могут усиливать сигнал, полученный со Стохастиков. В таком случае допускается немного увеличить ставку по сравнению со стандартной ее величиной.
С учетом всех приведенных выше рекомендаций торговля по стратегии два Стохастика для бинарных опционов будет вестись редко даже для малых таймфреймов. Торгуя на m15 рассчитывать можно примерно на 6-10 сделок в неделю, сигналов будет больше, но часть отбраковывается.
Для проверки эффективности мы вручную проверили ТС за последние 2 недели. Стартовые условия следующие:
Результаты неплохие, особенно если учесть, что сигналы брались только за 2 недели. Но в реальности многие жалуются на обилие ложных входов в рынок. Главная проблема в том, чтобы научиться отфильтровывать их.
В начале обзора мы уже приводили перечень рекомендаций по работе с этой ТС. После изучения стратегии на истории становится понятно, что в системе остро недостает фильтра, который бы отсекал флетовые участки .
Один из вариантов применения ATR в этой стратегии:
Часть прибыльных входов будет утеряна. Но главное то, что общий процент успешных сделок возрастет.
Можно поэкспериментировать и с другими индикаторами, например, с Параболиком, ADX. Базовая ТС 2 Стохастика требует доработки.
Стратегия, основанная на 2 Stochastic использоваться может и на форекс, и для торговли бинарными опционами. Базовая версия торговой системы требует доработки, в частности, нужен фильтр для флетовых участков.
Бинарные опционы являются относительно новым финансовым инструментом, а со времени появления брокеров и площадок, на которых можно вести торговлю, прошло не так уж и много времени. Естественно, пришедшие новички на рынок бинарных опционов ничего не представляют о торговле на бирже, а предоставленные платформы в виде простых графиков и двух кнопок не дают даже малейшего намека на какой-то тип анализа.
Трейдеры по незнанию начинают создавать что-то свое новое, а порой даже записывают ролики на ютубе с банальным преследованием графика. Однако какой смысл создавать заново велосипед, если он давно уже придуман? Не смотря на то, что бинарные опционы это новый актив, он поддается тем же законам ценового движения, что и на рынке форекс либо фондовой бирже, а это значит, что мы можем немного изменить проверенные временем стратегии и с легкостью применять их на бинарных опционах.
Торговая стратегия два стохастика - это простая торговая тактика, которая довольно длительное время использовалась на рынке форекс, причем пользовалась огромной популярностью среди новичков, после чего ее немного видоизменили и адаптировали для торговли бинарными опционами. Приятной особенностью стратегии два стохастика является ее универсальность, а именно - вы сможете запросто ее применить при торговле любой валютной парой или акцией, причем анализ и поиск сигналов выполняется на любом тайм фрейме, а экспирация легко адаптируется под выбранный вами тайм фрейм.
Если ваш брокер поддерживает работу технических индикаторов, то вы запросто сможете выстроить стратегию непосредственно в личном кабинете брокера. Для этого нанесите два индикатора стохастик (Stochastic Oscillator) с настройками 21,9,9 и 9,3,3. В целом вы получите вот такой график:
Как вы могли уже убедиться, в основе стратегии лежит всего один индикатор, однако используются совершенно разные параметры. Стоит понимать, что торговля ведется на выход из зон перекупленности и перепроданности рынка, которые отлично находит стохастический осциллятор. Первый стохастик с настройками 9,3,3, который находится во втором дополнительном окне, отвечает за точку входа, поскольку быстрые параметры позволяют отслеживать малейшие колебательные движения цены. Второй стохастик 21,9,9 рассчитан на оценку более глобальных движений, а в стратегии используется как своего рода фильтр, благодаря которому мы можем отсекать ложные сигналы поддающие первым стохастиком.
Стоит отметить, что стохастический осциллятор перерисовывается по ходу изменения цены, поэтому очень важно входить в рынок только после закрытия свечки. Итак, переходим непосредственно к сигналам.
Сигнал на покупку опциона «Выше»:
1) Стохастический осциллятор с параметрами 9,3,3 выходит с зоны перепрроданности, а именно пересекает уровень 20 снизу вверх.
2) На момент поступления сигнала на покупку, линия индикатора стохастик с периодом 21,9,9 должна находиться в зоне перепроданности, а именно между уровнями от 0 до 20.
Время опциона рассчитывается исходя из того, какой тайм фрейм вы используете. Для расчета используйте коэффициент 4-5, который следует умножать на значение тайм фрейма, на котором вы ведете торговлю. Так, если торговля ведется на минутном графике, то время экспирации опциона должно составить от 4 до 5 минут. Пример сигнала:
Сигнал на покупку опциона «Ниже»:
1) Стохастический осциллятор с параметрами 9,3,3 выходит с зоны перекупленности, а именно пересекает уровень 80 сверху вниз.
2) На момент поступления сигнала на продажу, линия индикатора стохастик с периодом 21,9,9 должна находиться в зоне перекупленности, а именно между уровнями от 80 до 100.
Как и с позициями на покупку опциона выше, для подсчета времени экспирации воспользуйтесь коэффициентом в 4-5 свечей относительно вашего таймфрейма, а именно если вы открыли позицию на пятиминутном графике, то время окончания опциона должно составить 20-25 минут. Пример сигнала смотрим ниже:
В заключение стоит отметить, что тактика в первую очередь рассчитана на новичков, поскольку в имплементации сигналов просто невозможно запутаться. Чтобы кривая вашей доходности была всегда ровной, а потери не выбивали вас с колеи, используйте грамотный подход в управлении капиталом, рискуя не более одним-тремя процентами от депозита на одну ставку.
