Сканеры рынка TWS позволяют вам быстро и легко сканировать мировые рынки и находить контракты в Америке, Европе и Азии с самыми лучшими показателями, включая акции, опционы, фьючерсы, корпоративные облигации США, индексы и другие продукты. Доступные сканеры основываются на выборе инструмента и мирового региона, а также дают вам возможность устанавливать собственные параметры фильтрования.
Сканеры доступны во всех торговых приложениях:
Как через Mosaic, так и через Режим расширенного ордера в Trader Workstation.
На таких мобильных устройствах, как Android или iPhone, iPad или планшетах Android.
Данные сканирования также доступны через API.
В сканере можно настроить любые комбинации критериев поиска: такие, как тип инструмента, рыночный центр(-ы), ограничения цены и объема, сектор, индустрию и проч. Вы даже можете создавать шаблоны, чтобы по необходимости легко запускать свои любимые сканеры.
Сканеры автоматически заполнят список котировок лучшими контрактами, основываясь на выбранном вами инструменте и параметрах фильтрования. Упорядочивайте результаты компаний от лучших к худшим путем выбора своих фундаментальных или технических критериев. Эти динамичные окна позволяют искать потенциальные торговые возможности в режиме реального времени.
С примерами сканеров можно ознакомиться на нашем сайте, где наши штатные аналитики пишут ежедневные рыночные сводки, используя несколько таблиц сканирования.
Создавайте, настраивайте, редактируйте и просматривайте рыночные сканеры через рабочее пространство Mosaic в TWS. Нажмите иконку "+" на верхней панели списка наблюдения и выберите сканер рынка Mosaic.
Библиотека сканеров включает в себя множество готовых сканеров, а также возможность задавать свои параметры сканирования. Начните с выбора инструмента (акция, фьючерс, индекс) и региона (США, Европа, Азия). В процессе настройки "Области" выбранные вами параметры будут выделены зеленым цветом.
Используйте кнопку Настройки, чтобы открыть раздел Поля и фильтры, где вы сможете установить параметры Отображения и Сортировки для сканера. Ниспадающее меню Добавить поле позволяет выбрать, какие дополнительные поля рыночных данных будут отображаться в результатах сканирования. Перетаскивайте названия полей для изменения порядка их отображения в результатах сканирования. В графе Отображение вы можете выбрать способ отображения полей. Используйте графические индикаторы Линия, Столбик или Градиент для визуального отображения информации.
Градиент - помогает в поиске компаний, превосходящих несколько установленных критериев сканирования; выглядит как цветной круг с различными оттенками для отображения значений полей. Наведите курсор мыши на градиент, чтобы увидеть цветовую легенду.
Столбик - направление и изменения отображаются цветными столбцами. Красным обозначены негативные, а зеленым - позитивные.
Линия - значения отображаются цветными линиями.
Используйте кнопку Фильтр, чтобы графически определить рамки фильтрования, или введите значения, на которых будет основываться фильтрование результатов.Поле Сортировка позволяет указать будут ли результаты сканирования упорядочены по возрастанию или убыванию. Двойная сортировка делит результаты на две колонки: в одной они упорядочены от максимума к миниму, а во второй наоборот. Обе из них отображаются в результатах сканирования.
Нажмите Готово, чтобы закончить сканирование. В правом верхнем углу окна находится кнопка Настроить сканер, так вы можете менять свои настройки. Результаты сканирования можно экспортировать в Excel.
После нажатия на кнопку "Создать пользовательский сканер" введите название для вашего сканера. Затем в разделе Область выберите Товар, Регион и Биржу, чтобы начать создание сканера. Обратите внимание, что сканер уже начинает выстраиваться в окне списка наблюдения, пока вы выбираете поля. Дополнительные опции появляются на основе вашего выбора. К примеру, сканер акций дает возможность фильтровать по типам акций, сужать результаты до определенных индексных компонентов и даже фильтровать по отрасли, сектору и категории. Откройте раздел Поля и фильтры, чтобы добавить или удалить дополнительные поля. Названия полей можно перетаскивать, чтобы перестроить порядок колонок.
Созданные вами сканеры будут находиться над готовыми сканерами в окне библиотеки сканеров, что позволит вам легко запускать их при необходимости.
Дважды щелкните по пустому месту на заглавной панели списка наблюдения, чтобы развернуть окно сканирования и просмотреть полные результаты. Повторный двойной щелчок по той же панели возвращает окно к первоначальному виду в Mosaic.
Колонки сканера можно сортировать, щелкая по заголовкам столбцов - стрелка рядом с заголовком показывает поле и порядок сортировки для сканера.
Сканеры рынка можно добавить, используя значок “+” в мониторе котировок, чтобы создать новую вкладку через меню Аналитических инструментов.
Обратите внимание, что при открытии сканера через меню торговых инструментов, иконки позволяют вам выбрать способ отображения результатов сканирования: в отдельном окне или в виде дополнительной вкладки на мониторе котировок.
Отображение в отдельном окне имеет ограничение числа активных тикеров (100), показывающих котировки в реальном времени. Вы можете ограничить количество результатов сканирования через ниспадающее меню "Макс. кол-во результатов".
Создайте собственный сканер, который сможете проверять каждый день, просто оставив вкладку с ним открытой на вкладке монитора котировок. Вы можете создать столько вкладок сканеров, сколько вам нужно.
Настраивайте свои сканеры, добавляя дополнительные поля рыночных данных.
Двигайтесь сверху вниз и слева направо, потому что на вашем выборе будут основываться последующие доступные опции:
Сперва выберите инструмент на панели слева. Выбор сканеров меняется согласно выбранному инструменту. Название вкладки отражает выбранный критерий.
Доступные параметры сканирования меняются в зависимости от выбранного вами инструмента/местонахождения/фильтра. Например, при выборе акций в качестве инструмента вы можете осуществить сканирование по сектору, индустрии и категории.
Выберите дополнительные фильтры для лучшего контроля результатов поиска:Сканирование основано на торговой цене каждого выбранного инструмента, поэтому если базовой валютой пользователя является евро (EUR), то "цена больше 20,00" будет означать цену, превышающую 20 EUR.
Используйте кнопку "Добавить фильтр" для просмотра дополнительных параметров фильтрования.
Установите более точные критерии, чтобы сузить результаты. К примеру, вы, возможно, хотите видеть только Лидеров роста % акций США в определенном диапазоне P/E или же с капитализацией выше 2 000 000 000.
Сканирование основано на торговой цене каждого выбранного инструмента, поэтому если базовой валютой пользователя является евро (EUR), то "цена больше 20,00" будет означать цену, превышающую 20 EUR.
Каждую колонку результатов сканирования можно упорядочить, щелкнув левой кнопкой мыши по ее заголовку.
Цена ($) - для сравнения конвертирует все результаты в доллары США (USD). Данная функция будет полезна:
Для товаров основанных на другой валюте (не USD), где цена конвертируется в USD, а также
Для мировых фильтров, где нам необходимо использовать единый знаменатель для сравнения цен товаров в разных валютах.
Нажмите на кнопку "Поиск", чтобы вернуть список контрактов, максимально отвечающих вашим критериям.Сохраните параметры вашего поиска как шаблон, используя иконку диска, чтобы в любое время иметь доступ к данному сканеру.
Данные обновляются каждые 60 секунд. (поле Время сканирования)
Большинство сканеров отображает 50 контрактов, но вы также можете выбрать другое количество желаемых результатов.
Сканер "Высокий доход от дивидендов" для акций США отображает топ-750 контрактов.
Сохраните параметры вашего поиска как шаблон, используя иконку диска, чтобы в любое время иметь доступ к данному сканеру.
При выборе местонахождения без подписки появится сообщение, советующее вам либо подписаться, либо удалить неподдерживаемые фильтры.
Вы можете открыть несколько сканеров в вашем мониторе котировок, просто добавив новую вкладку, нажав кнопку "+" и выбрав Сканер рынка.
После ввода параметров сканирования нажмите кнопку Поиск, чтобы запустить процесс.
Поставьте галочку в поле автообновления, чтобы TWS автоматически обновлял сканирование каждые 60 секунд. Если это поле не отметить, то отображаемые данные будут статичными. Используйте кнопку "Поиск" для быстрого обновления результатов.
Используйте кнопку "Восстановить", чтобы вернуть все фильтры к системным настройкам по умолчанию.
Ниспадающее меню Макс. кол-во результатов позволяет выбрать число контрактов, представленных поиском.
Кнопка "Редактировать" упрощает процесс открытия, модифицирования и перезапуска вашего сканера.
Измените параметры вашего сканера или создайте новый, открыв новую вкладку.
Данные по ценам на опционы заключают в себе информацию, которая может помочь угадать настроения, царящие на рынках. К примеру, предполагаемая волатильность символизирует неопределенность взглядов рынков в отношении будущих движений цен.
В TWS есть 13 сканеров, которые будут отображать оценки волатильности опционов по наибольшему/наименьшему росту или потере волатильности; котракты, "горячие" по объему опционов; коэффициент "пут"/"колл", и многие другие показатели.
Выберите Акции в качестве Инструмента,
Установите фильтры (для активных сделок с акциями с ограничением объема).
Прокрутите ниспадающее меню параметров сканера и щелкните по одному из доступных сканеров волатильности.
Выберите либо Дневную, либо Годовую волатильность.
Активируйте панель Статистики в TWS OptionTrader для просмотра значений сканирования определенных андерлаингов.
Сканер корпоративных облигаций США включает в себя фильтры и параметры необходимые трейдерам, работающим с облигациями.
Обратите внимание, что прежде чем вы сможете торговать облигациями, вам необходимо расширить разрешения для торговли с фиксированным доходом в Управлении счетом. Выборочные подписки доступны для котировок на облигации США, Moody’s’ Ratings и службы Cusip.
Установите значения необязательных фильтров кол-ва, цены или дохода.
Фильтруйте эмитентов по наличию/отсутствию определенных ключевых слов.
Установите более точные критерии, такие как срок погашения, временной интервал или рейтинги, чтобы сузить результаты.
Расставьте галочки, чтобы запросить или исключить из результатов поиска любые облигации, характерные для определенных отраслей.
Нажмите Сортировать на панели инструментов сканера, чтобы выбрать способ отображения результатов.
По умолчанию результаты сортируются от дальнего срока погашения к ближнему. Их также можно сортировать по ставкам купона, доходам, спредам между текущими ценами бида и аска, рейтингам, ходовым товарам, дневным объемам. Заодно вам могут быть полезны поля Reuters.
При поиске конкретных долговых ценных бумаг корпораций обратите внимание на два поля внизу колонки рыночных данных, помогающих различать облигации.
Символ акции - полезное поле, однако не всегда отображает все доступные облигации.
Поле эмитента - объединяет всех эмитентов под общим названием компании.
Большинство сканеров рынка TWS можно использовать и после конца торговли (включая продленные часы).
Сканеры после закрытия биржи используют данные с предыдущих закрытий для составления статического краткого отчета о рыночной цене закрытия. Сканер, отображающий данные краткого отчета, можно определить по серому фону экрана.
Для AMEX, NASDAQ и NYSE доступны следующие данные:
Растущие акции, Падающие акции и Акции без изменений.
Объем на повышение, Объем на снижение и Без изменений объема.
TICK - данный индикатор показывает количество акций, торговля которыми движется вверх минус количество акций, торговля которыми движется вниз.
TRIN - индекс трейдера - это технически-аналитический индикатор, рассчитываемый путем деления спреда повышения и падения на количество повышений и падений.
Основные показатели TWS включают в себя несколько рыночных сканеров, что позволяет сравнивать похожие фирмы с выбранным вами тикером по категории, сектору и отрасли. Если вы являетесь подписчиком мировых основных показателей Reuters, то можете добавить дополнительные поля для сканеров через окно Глобальной конфигурации.
В основных показателях TWS предоставлено несколько специально настроенных сканеров для компаний с похожей классификацией отрасли/сектора. Для поиска Похожих товаров используйте соответствующее ниспадающее меню на панели инструментов.
Выберите между самыми активными игроками, лидерами роста, и даже ищите по самым высоким дивидендам.
Сканеры также доступны для смартфонов, планшетов и в приложении WebTrader. Как наши клиенты, так и остальные пользователи имеют доступ к ежедневным рыночным сводкам, которые содержат комментарии опционов, FX, облигации, акции, ETF, арбитраж по фьючерсам и сводки процентных ставок EFP. Ежедневные отчеты с таблицами помогают определить деятельность, заслуживающую внимания. Таблицы обновляются в течение каждого торгового дня, чтобы держать вас в курсе внутридневных рыночных событий.
Эти дневные рыночные сводки доступны на нашем сайте, а также в приложениях для сматфонов и планшетов.
Market Scanners- наилучший сканер рынков в индустрии трейдинга.
Программы для анализа графиков акций: eSignal, Thinkorswim и др.
Ля каждого трейдера очень важно иметь полный набор инструментов для технического анализа биржевых графиков. Для многих трейдеров самыми необходимыми являются: фильтры для отбора акций; полная информация о компаниях (рыночная капитализация, среднесуточный объем торговли, дивиденды на 1 акцию); котировки акций в режиме реального времени (real-time quotes); наличие множества технических индикаторов, таких как Moving Averages (SMA, EMA, WMA), MACD, Williams %R и др; а также технических осциляторов - Stochastic oscilator, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) и др. Кроме этого у каждого трейдера должна быть возможность для построения уровней поддержки и сопротивления; гибкость настроек терминала под торговый стиль трейдера; возможность формирования личного портфеля акций и многое другое. Ниже Вашему вниманию представлен список наиболее полезных биржевых сервисов.
FreeStockCharts (http://www.freestockcharts.com/). Эта программа абсолютно бесплатная и дает возможность проводить технический анализ трендов; строить линии поддержки и сопротивления, а также различные ценовые уровни; содержит множество технических индикаторов для анализа трендов; дает возможность создания своих собственных шаблонов; все линии и дополнительные надстройки автоматически сохраняются; есть возможность формирования личного портфеля акций; удобная система настроек параметров отображения информации; котировки акций отображаются в реальном времени. Для того, чтобы использовать эту программу необходимо: скачать и установить на компьютере плагин SilverLight-2 – скачать программу SilverLight-2 (http://rivne-invest.com/file/Silverlight.2.0.exe) . После этого перезагружаем браузер и Вы можете просматривать графики. Для просмотра графиков акций необходимо включить javascript. Для полноценной и корректной работы этой программы мы рекомендуем использовать браузер Mozilla FireFox.
Thinkorswim (https://www.thinkorswim.com/tos/client/index.jsp) - позволяет бесплатно получать котировки, биржевые графики, объёмы торговли, ленту принтов и т.д. в режиме реального времени, а также имеет все инструменты технического анализа. Это делает её пригодной для трейдинга на фондовом рынке. Преимуществами терминала являются гибкость настроек и богатый инструментарий для технического анализа, наличие сканера для отбора акций и всех технических индикаторов.
Strategy Desk (http://www.ameritrade.com/) - очень хорошая альтернатива Thinkorswim. В некоторых случаях даже лучше, чем Thinkorswim. С помощью терминала Strategy Desk Вы получаете котировки акций и биржевые графики в он-лайн режиме. Множество технических инструментов позволяют делать тщательный анализ графиков акций. Чтобы использовать терминал Strategy Desk, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте американской брокерской компании TD AmeriTrade (www.ameritrede.com). После регистрации у Вас будет логин и пароль входа на терминал Strategy Desk и Вы сможете использовать эту платформу для анализа трендов и получите доступ к реал-тайм котировкам акций, которые торгуются на биржах NYSE, NASDAQ, AMEX.
FinViz.Com (http://www.finviz.com/) - универсальный сервис для каждого трейдера, так как кроме всего прочего, имеет уникальную систему фильтров для отбора акций. Все котировки акций, а также биржевые индексы (Dow Jones, Nasdaq, S&P 500) и графики предоставляются в online-режиме. Использовать этот сервис может каждый, так как на Finviz регистрация не требуется. Очень много людей, которые находятся на стадии обучения, а также те, кто уже торгует на бирже, в том числе и множество опытных трейдеров, для отбора акций используют этот высококлассный сервис. Я тоже рекомендую Вам использовать именно этот сервис для отбора и анализа акций для трейдинга. Удобная система фильтров поможет Вам легко «перелопатить» весь рынок и отобрать именно те акции, которые удовлетворяют Ваши условия (для этого используйте Screener (http://finviz.com/screener.ashx)).
eSignal (http://www.esignal.com/) позволяет получать реальные котировки акций, биржевые графики в online-режиме, набор инструментов для технического анализа трендов, сканер для отбора акций, свежие новости и данные для фундаментального анализа. Данный продукт предоставляется компанией-разработчиком и является платным.
Trade-Ideas (http://www.trade-ideas.com/) позволяет фильтровать акции в реальном режиме времени. Эта программа поможет Вам выбрать по заданным Вами параметрам нужные акции из их большого числа. Максимумы/минимумы дня, часа (любой период), максимальный рост/потери за день, фундаментальные показатели (P/E, P/B, P/R и другие), обороты, капитализация компаний, ценовые разрывы, скользящие средние и прочее – это те параметры, по которым Вы можете фильтровать акции в данном сканере. У данного сканера простой и удобный интерфейс. Данный продукт предоставляется компанией разработчиком и является платным.
Одна из наиболее распространенных во всем мире стратегий инвестирования в акции – индексное инвестирование . Индексное инвестирование предполагает, что обогнать рынок по доходности достаточно сложно (это и впрямь удается не многим управляющим). Тогда зачем заниматься сложнейшим анализом, когда можно просто купить акции, входящие в индекс, и получать доход от роста всего рынка в целом? Так и делают.
Если вы следили за рейтингами доходности открытых ПИФов в 2005 г.- первой половине 2006 г., то вы видели, что стабильно три фонда из первой пятерки были индексными фондами (по индексу ММВБ)! Вот что значит индексное инвестирование на растущем рынке! Но индексное инвестирование обладает еще и значительным недостатком – индексные фонды на падающем рынке становятся лидерами падения. Убедится в этом не сложно - посмотрите как вели себя индексные ПИФы в период 2008-2014 годов.
Так как это пассивная стратегия (практически не требуется вмешательств управляющего), то и риски здесь не ограничены – если рынок падает, будет падать и стоимость вашего портфеля. Падения рынка могут быть продолжительными и очень сильными (см. графики индексов за 2004 год). Но индексный инвестор должен терпеть и ждать бычьего рынка. Это долгосрочная стратегия для терпеливых инвесторов.
Другой пример стратегии по «механистическому» отбору акций – стратегия «Доу Дивидендов» и ее разновидности (The Foolish Four, Small Dogs of the Dow). Стратегия, популярна на западе за ее простоту и за историческое превышение доходности над индексом. В качестве исходных данных используются всего два показателя: дивидендная доходность акции и цена акции (и никакого анализа по сути). Акции берутся из индекса и сортируются по убыванию дивидендной доходности.
Предпочтение отдается акциям с наибольшей дивидендной доходностью и наименьшей ценой акции. Смысл стратегии заключается в том, что высокая дивидендная доходность (которая рассчитывается делением /Дивиденда на акцию/ на /Цену акции/) может указывать на временную недооцененность акции. Вот такая простая стратегия.
Табл. 2 «Бездумные» методы отбора акций
Пожалуй, здесь нужно рассказать еще об одном методе отбора акций, который я называю «метод домохозяйки» - это самый простой и самый ошибочный метод инвестирования, который в последние месяцы набирает просто умопомрачительную популярность среди инвесторов-чайников. Домохозяйка может ничего не знать о рынке акций, методах защиты от рисков и т.д., но если она по телевизору слышит, что акции Газпрома (или Сбербанка) удвоились за последние шесть месяцев и в ближайшие три года вырастут еще, по крайней мере, в три раза, то она берет деньги и бежит покупать эту акцию «на все». Во-первых, домохозяйка, рабочий, учитель, водитель, врач и др., скорее всего, будут последними, кто узнает о росте акций, и пойдут покупать, когда другие уже «сливают» акции. Во-вторых, покупать только одну акцию – это верх неосторожности. Правило инвестора номер один – диверсификация, «все яйца хранятся в разных корзинках». Всегда найдутся другие, не менее привлекательные акции, которые можно добавить в портфель.
Если вас не устраивают «механистические» методы отбора акций и вы хотите стать настоящим инвестором, который знает, что он покупает и почему, то давайте проследуем к следующему уроку, из которого вы узнаете, как анализировать компании и оценивать акции.
Только за последний год фондовые рынки мира выросли более чем на 30%, обновив исторические максимумы:
индекс S&P — c уровня 1829 до 2 316;
индекс NASDAQ — с уровня 4 266 до 5734.
В 2017 году на волне победы Трампа и восстановлении товарно-сырьевых рынков фондовые индексы США, России и Европы, по самым смелым прогнозам аналитиков, могут вырасти на 10-20%, а отдельно взятые отраслевые индексы и акции отдельных компаний могут принести свыше 30% годовых.
Самыми прибыльными в США могут оказаться компании инфраструктурных и биотехнологических отраслей, в России — финансовые, телекоммуникационные компании и ритейл (энергетика, нефтегазовая отрасль и машиностроение также перспективны, но свой рост они отыграли в 2016 году — отраслевые индексы выросли свыше 100%).
А вот с инвестициями в ЕС не все так однозначно. Аналитики Goldman Sachs предлагают делать ставку на европейские индексы и экономику Германии. По их мнению, индекс Stoxx Europe 600 может почти в 2 раза обогнать S&P500 и принести инвестору около 8-10% годовых. При формировании собственного инвестиционного портфеля аналитики рекомендуют придерживаться также компаний, входящих в базу расчета индекса DAX. С другой стороны, выборы во Франции и Германии, неопределенность с Великобританией и структурные проблемы банковской системы ЕС (в частности банков Италии и Deutsche Bank) могут сдержать рост экономики ЕС в целом.
В Китае инвесторам могут быть интересны высокотехнологичные компании, работающие в области интеллектуальных разработок и электроники. Также аналитики прогнозируют рост сектора потребительских товаров. Правда, в свете таможенных войн США и КНР, падающая экономика Китая из-за экспортной ориентации может пострадать еще больше.
И если с отраслевым направлением инвестирования вопрос почти ясен, то как выбрать акции нужных компаний, количество которых в мире исчисляется тысячами? В этом вам помогут скринеры акций.
Скринер акций — это сервис, позволяющий подобрать компании, чьи акции котируются на той или иной бирже, по заданным параметрам. Список компаний и данные о них постоянно обновляются, достаточно выставить нужные фильтры и из тысяч компаний получить список из нескольких десятков, наиболее точно отвечающих вашим требованиям.
Основные принципы работы со скринерами:
ни один скринер не является совершенным, поскольку информация по всем компаниям не может обновляться мгновенно. Потому рекомендуется использовать несколько скринеров. Чаще всего определенные скринеры «заточены» под фондовый рынок конкретной страны;
скринеры, ориентированные на биржи США и Европы требуют знаний английского языка;
не нужно руководствоваться принципом «чем больше выставленных фильтров, тем лучше». Важно ранжировать значимость фильтров в порядке убывания и по очереди их выставлять. Принцип выставления фильтров можно сравнить с индикаторами на Форексе: одного фильтра мало, 10 фильтров приведут к результату, не соответствующему задаче. Важен оптимальный набор фильтров, который в некоторой степени является отражением стратегии трейдера;
скринер анализирует исторические данные, потому его данные рекомендуется использовать для долгосрочных стратегий, на волатильных рынках и во внутридневных стратегиях скринеры не работают.
Ниже я приведу обзоры нескольких наиболее интересных и удобных, по моему мнению, скринеров, которые имеют наибольший список фильтров и которые интуитивно понятны в работе.
Один из самых простых и удобных скринеров, который охватывает практически все основные биржи мира. Во-первых, у него интуитивно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. Во-вторых, в нем собрана самая нужная оптимальная информация. В верхнем меню нужно выбрать страну, биржу и экономический сектор. В базовом варианте на экран выводятся компании, отсортированные по 4-м критериям, но, нажав на«Add criteria», можно вывести требуемые фильтры и выставить их значения.
Расшифровка некоторых фильтров (критериев):
Market Cup — рыночная капитализация компании;
P/E Ratio — отношение цены акции к прибыли на каждую акцию. Данный критерий позволяет оценить, насколько ценная бумага переоценена (недооценена);
Div yield — сумма дивидендов за год (при условии их выплаты);
Last Price — текущая цена акций компании;
Average Volume — ликвидность акций.
Для примера откроем биржу МБ и выведем список акций, по которым планируется выплата дивидендов в сумме более 10%:
Единственный недостаток скринера — иногда бывают технические сбои, все-таки сервис не рассчитан для профессионалов и служит скорее для быстрого ознакомления со списком компаний.
Один из лучших аналитических сайтов, заточенный под фондовый рынок США. По его аналитике часто определяют бычье или медвежье настроение рынков, а раздел «Screener» — дополнительный трейдерский инструмент. В его арсенале всего три американские биржи, но количество фильтров по компаниям в несколько раз больше, чем у предыдущего скринера.
Яркий пример: если в предыдущем скринере выставить биржи USA, то их количество будет только лишь чуть более 600, в этом скринере их более 1000 только по трем биржам США. А вот по европейским биржам этот скринер показывает только 190 компаний, хотя только по Италии Google Finance показывает более 400 акций. По России данных почти нет.
Этот сервис также удобен тем, что в его арсенале есть отличный информационно-аналитический инструмент, выведенный в отдельные разделы:
Maps. Отображает акции по секторам и подсекторам. Сектора (отрасли) выделены в отдельные квадраты, каждый актив которого представлен в виде прямоугольника. Чем больше прямоугольник, тем больше капитализация компании. При наведении на каждый актив (прямоугольник) отображается изменение котировок. Цветовой оттенок означает рост (зеленый цвет) или падение (красный цвет).
Groups. В разделе отображаются изменения за прошлые периоды по секторам, индустрии, странам и капитализации.
Разделы Futures и Forex отображают котировки соответствующих рынков.
Вывод: отличный профессиональный скринер для американского рынка, правда, слегка перегруженный информацией. screener.finance.yahoo.com
Этот скринер пока остается в числе лидеров по отбору акций и ориентирован исключительно на фондовый рынок США. На заглавной странице сервис предлагает пользователю выбрать любой из более чем 10-ти разделов: самые прибыльные и самые убыточные акции за день, недооцененные ценные бумаги и т.д. В каждом разделе есть список компаний с параметрами P/E (отношение цены акции к прибыли на акцию), дневное изменение цены в абсолютных и относительных размерностях. Чтобы получить детальную информацию по котировкам каждой компании, найдите по поиску нужный тикер.
Мнение о скринере неоднозначное. С одной стороны, на многих форумах (например, СмартЛаб) его хвалят. С другой стороны, разобраться в его функционале непросто. Принципы фильтрации интуитивно не понятны, в сравнении с другими скринерами сервис неудобен. Например, нет расшифровки значений фильтров (удобно для тех, кто только начинает разбираться в фондовом рынке), да и самих фильтров слишком мало для комфортной работы. Впрочем, кому как удобнее.
Этот сервис поисковая система при запросе "Скринеры акций" показывает первым. Он также ориентирован исключительно на фондовый рынок США, но имеет русский интерфейс. Ниже приведен пример списка компаний по публикации отчетности.
Фильтры разделены на несколько подменю:
основные параметры: цена, объем торгуемых за день акций, сортировка по отраслям, странам, индексам и т.д.;
технические фильтры: изменение цены акции за текущую сессию, диапазон цены, который прошла акция за сессию, изменения цены за различные периоды и т.д.;
фундаментальные фильтры: отношение цены акции к прибыли на одну акцию, общее количество акций в свободном обороте и т.д.
Также есть фильтры по лучшей цене покупки и продажи, по сигналам и т.д. Часть настроек (например, мониторинг или настройка графиков) доступны только после регистрации.
Котировки акций обновляются каждые 15 минут (если верить сайту), по каждой компании есть график, отражающий историческое изменение котировок. Например, нажимаем на раздел "Скринер", в разделе отраслей ищем "Electrinic Equipment" и спускаемся до тикера AAPL. Перед вами исторические котировки Apple.
К недостаткам также отнесу технические сбои в выставлении фильтров (иногда бывает неправильная переадресация) и отсутствие расшифровки тикеров в общем списке компаний.
Заключение. Скринер акций — это еще один дополнительный инструмент, информационно-аналитический помощник, как, например, экономический календарь или тепловая карта с точками Пивот. Скринеры помогают быстро найти ценные бумаги компаний, максимально точно отвечающих инвестиционным целям и увидеть сравнительные характеристики их финансовых показателей. Их преимущества:
экономия времени трейдера;
быстрый поиск привлекательных активов на фондовых рынках всего мира;
возможность визуального сравнения работы компаний разных стран и отраслей.
Универсального скринера нет, но сравнение нескольких скринеров по определенной стране и отрасли сможет не только дать общее представление по инвестиционному направлению, но и ответить на вопрос: «Какой скринер в данном случае точнее отображает информацию».
У кого есть опыт работы со скринерами — приглашаю к обсуждению!
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
А
мериканская пропретари компания SMB
Capital
предоставляет возможность воспользоваться сканером по для отбора акций SMB Scanner
.
Вот возможности этого сканера:
Ticker Bar — бегущая строка показывает новостные акции по мере выхода новостей (слева — направо).
Сюда попадают новостные акции по мере выхода новостей — красным(пурпурным) цветом свежие новостные акции. Оранжевым цветом выделены акции, по которым проходили новости вчера — удобно для отработки потенциала второго дня. Сама новость показывается в правом окне, как только вы наведете курсор мышки на нужную акцию.
SMB SCANER RADAR — новости от BENZINGA
Сами строки тоже подсвечиваются цветами. Так розовая подсветка строки обозначает, что по этой новостной акции результат отчетности отличается от предсказанного аналитиками по крайней мере на 10 %. Серая подсветка строки означает, что по акции был проведен как минимум один апгрейд или даунгрейд.
SMB SCANNER — подсветка строк в SMB RADAR
Сортировка акций по умолчанию происходит по принципу — вверху акции по которым вышли свежие новости. Можно отсортировать и по алфавиту. Также можно отсортировать акции и по другим колонкам:
Красным цветом выделяется цена в том случае, если она находится в рамках вчерашнего рейнджа. Если акция торгуется выше вчерашнего рейнджа, то ее текущая цена будет выделена синим цветом.
в этой колонке проставляются доступные вебкасты — после быстрой регистрации вы сможете прослушать новости в формате вебкаста.
Эта колонка показывает время выхода отчетности:
Колонки с критериями отбора акций можно менять местами, а такэе скрывать или добавлять.
Новостной блок в сканере SMB SCANNER — News window from Benzinga professional
Новостное окно с данными от профессионального финансово-аналитического ресурса Benzinga. Также есть подокно Stock industry в котором сразу же указывается к какому сектору (industry) принадлежит данная новостная акция. В окошке Stock info по акциям проходит информация от опытных трейдеров в виде комментария.
The SMB Scanner is a news stock data filtering application, designed to help you find the most opportunistic stocks to trade before the open. See when a stock reports earnings, what it has done in the past, what our senior traders think about actively trading the stock and the level of expertise required, or simply add your own comments per stock for the future. The SMB Scanner decreases your preparation time for you to trade well! Click here to get a 5 day trial of this incredible tool.
Вы сможете задать собственные критерии для фильтра отбора акций.
EARNINGS — акции периода отчетности в SMB SCANNER
нажав на эту клавишу, вы получите выборку акций по которым прошла отчетность или она планируется сегодня.
отдельное окно, в котором можно просмотреть календарь отчетности по датам.
SMB — SMB Earnings Tool
Также можно просмотреть как влияла отчетность на изменение цены акции в процентном соотношении на исторических данных с 2005 года — колонка Avg ch %
SMB Scanner — earnings avg change %
