Для успешной торговли на бирже сделки должны совершаться не на основе интуиции, а по четко сформулированному набору правил — торговой системе. Скальпинг не является исключением, и его методики так же требуют систематизации вне зависимости от того, осуществляется ли скальпинг по стакану, по «поводырям» или прочим факторам.
Скальпинг предполагает не только умение анализировать рынок, но и требует определенного навыка выполнения сделок (скорости, точности, умения закрывать позицию, если цена не идет в прибыльную сторону, быстро переставлять заявки и т.д.). Поэтому торговая система должна строиться не только на отношении тейк-профита к стоп-лоссу, профит-вероятности и прочем, но и отвечать на более важные для скальпинга задачи. Какие именно?
Аналитическая задача. Самой очевидной и одновременно самой простой является задача поиска диапазонов совершения сделок. Суть в том, что на различных участках графика цены вероятность развития того или иного движения разная: от поддержки восходящего тренда более вероятен отскок вверх, но не обязателен, так как все тренды когда-то пробиваются. Соответственно, нужно находить те диапазоны цены, где существует перевес вероятности.
Причем стоит четко понимать, что найти на графике точку, от которой обязательно произойдет какое-то движение, невозможно. Нужно определять именно диапазоны, так как тренды у всех трейдеров нанесены по-разному, индикаторы присутствуют с различными параметрами, да и по поводырям кто-то входит раньше, кто-то позже. В итоге образуется концентрация сделок, а вот каких из них по факту окажется больше — заранее неясно. Поэтому на диапазонах нужно не совершать сделки, а ждать технического фактора.
Но наметить, где возможны перевесы вероятности, необходимо. Причем здесь можно сочетать различные методы: тренды и ценовые уровни, индикаторы, фигуры технического и паттерны свечного анализа, прайс-экшен и прочее. Желательно, чтобы «набрасываемых» таким образом диапазонов было больше: как правило, пока цена в восходящем тренде дойдет до следующей поддержки, может пройти много времени, и не факт, что от поддержки будет развиваться бурное движение (например, возможны варианты развития плоской коррекции и перехода в боковик).
Рис.1. Пример поиска возможных диапазонов совершения сделок
Техническая задача. Очень часто, когда цена подходит к заранее начерченному диапазону линии, то возникает вопрос: что делать? Цена не дошла, например, до линии тренда 100 пп., и как следует поступить: купить, продать или ждать, и если ждать, то чего? Или, если цена пробила линию вниз, то опять же, что именно делать? Да, в различных пособиях сказано, что от поддержек восходящего тренда нужно покупать, от сопротивлений нисходящего — продавать. Но когда речь идет о микроимпульсах (примеры разбираются на активе 100-1000 пп. по фьючерсу на индекс РТС), то мыслить так топорно не совсем верно. Нужно иметь определенные правила возможных поведений цены в диапазонах перевеса вероятности, что входит в аналитическую задачу, при выполнении которой совершается сделка.
Примером может послужить замедление цены в диапазоне линии тренда. Цена сначала отскакивает в направлении продолжения тренда (вверх от поддержки и вниз от сопротивления) пунктов на 50-100, потом образуется консолидация (ориентировочно 100 пп.). Когда эта консолидация пробивается по доминирующему тренду, при наличии в ленте крупных сделок в направлении планируемой совершается транзакция. То есть при подходе цены к уровню нужно не торопиться, а дождаться сначала замедления (отскок), потом торможения (консолидация), потом разворота (пробитие консолидации). А дополнительным экзаменом этому пробитию выступает лента, показывающая, заинтересованы ли крупные участники в этом пробитии большими объемами.
Рис. 2. Решение технической задачи при вхождении цены в аналитический диапазон возможного лонга
Риск-задача. Очень часто при совершении сделки, выставив стоп-лосс и тейк-профит, можно наблюдать, как цена то находится на точке открытия, то уходит в прибыльную зону, то ныряет в убыточную, не доходя до стопа. И если не контролировать свою сделку, то возможен сценарий, когда цена может не дойти до запланированной фиксации прибыли 10 пп. и вернуться в зону открытия (то есть виртуальная прибыль как появилась, так и исчезла), а может и к стоп-лоссу — уже почти зафиксированная в прибыль сделка. Чтобы не допускать таких досадных сценариев, следует задать правила управления сделкой.
Самым распространенным примером является перенос стоп-лосса в точку входа и постепенное его подтягивание за ценой, углубляющейся в прибыльную зону. Также желательно поэтапно фиксировать части прибыли на подходах к ценовым уровням (чтобы прибыль постоянно накапливалась, пусть менее агрессивно, но вероятностно верно).
Рис. 3. Пример риск-задачи при совершении сделки на покупку при пробитии консолидации и давлении продаж в ленте
Если цена не поднимается в прибыльную зону после давления по ленте (сигнал для входа в паре с пробитием консолидации) в течение 30-40 секунд, то сделку можно поэтапно закрывать, сокращая свой риск, так как сценарий развития событий не оправдался. Конечно, сценарий может и осуществиться, но риск уже вырос, и лучше его минимизировать. Часто цена даже в диапазоне между входом и стоп-лоссом касается точки входа (безубытка), и при касании ценой этой точки можно сокращать свою позицию наполовину. Было 10 контрактов — стало 5, очередное касание без выхода в прибыль — еще минус 3 контракта в 0. Таким образом можно давать сделке шанс на выход в прибыль и сокращать риск. А если цена всё же вышла в зону прибыли, то можно и добавить позиций.
Адаптационная задача. Большое количество скальперов «первого поколения», осуществлявших только сделки по стакану и арбитраж с индексом S&P, покинули рынок после 2008 года, так как не смогли приспособиться к новой реальности торгов. Но те, кто остался, стали крепче и поняли, что рынки изменяются и нужно приспосабливаться, а не повторять одни и те же действия. Даже в алгоритмы торговых роботов постоянно вносятся изменения, меняются параметры и так далее. Дело в том, что для статистически верного заработка торговую систему для скальпинга нужно изменять. Так вы сможете зарабатывать не один год, а больше, и в итоге стать успешным трейдером. Самыми простыми примерами могут являться отскок от уровня на одной неделе и его «распил» на следующей, реакция рынка на статистику по запасам нефти и отсутствие реакции на заявки на пособие по безработице, корреляция между индексом ММВБ и РТС. Но как идентифицировать изменения и приспособиться к ним?
Примером может являться метод управления капиталом. Если совершаются подряд 2 сделки, полностью закрытые по стопу (если цена не дала возможность даже сократить часть позиции в безубыток), то принимается решение, что что-то идет не так и, вполне возможно, рынок начинает меняться. В этом случае терминал не закрывается, а наоборот, актив наблюдается с двойным вниманием. Но следующая сделка совершается на 50% объема. Если присутствует стоп-лосс, то объем урезается еще на 50% и так далее вплоть до 1 контракта. А в случае, если совершается положительная сделка, то возвращается 100% объема. Тем самым сокращается риск скальпера в сделке при возрастающих рыночных рисках. А трейдер получает возможность анализировать, оставаясь в рынке, чтобы в следующей сделке не совершить тех же ошибок.
Рис. 4 Пример изменения рынка с корреляцией индексов ММВБ и РТС
Вывод: Торговая стратегия скальпинга включает больше компонентов для решения из-за необходимости работать в условиях микроколебаний цены и периодах всплесков волатильности (носящих потенциал прибыли, но требующих жесткого контроля риска). Но если торговая система скальпинга дает решение аналитической, технической, риск- и адаптационной задачи, высокий профит-фактор (отношение тейк-профита к стоп-лоссу) и хорошую профит-вероятность (отношение количества прибыльных и убыточных трейдов), то в дальнейшем ее можно только совершенствовать для более высокого дохода. В свою очередь, специалисты «Открытие Брокер» расскажут о тенденциях постоянно меняющегося рынка и станут вашим надежным посредником. Регистрируйтесь на портале, и вы найдете много интересных тематических материалов.
– простая и прибыльная стратегия скальпинга на рынке форекс. Она великолепно подойдет как новичку, так и опытному трейдеру.
Из-за высокой прибыльности скальпинга, многие начинающие и уже опытные трейдеры стараются его освоить. В этом им поможет данная статья, изучив которую Вы получите готовую, проверенную рабочую систему для высокоприбыльного скальпирования.
Прочитайте внимательно подробное описание стратегии SuperScalper, скачайте и установите файлы данной системы и потренируйтесь торговать по ней на демо счете. Только после этого переходите на торговлю на реальном торговом счете.
Воспользуйтесь нашим многолетним опытом работы с разными брокерскими фирмами, прочитав статью – . В ней Вы найдете для себя много полезной информации.
Из-за своей простоты, данная система подходит и для опытных, и для начинающих трейдеров. Лучшим временем для торговли является европейская сессия и первая половина американской. Торговля ведется на таймфреймах M5 и M1. Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD.
Сердцем стратегии SuperScalper являются четыре индикатора:
Скачав архив, распакуйте его на своем компьютере. После распаковки, Вы получите две папки: «templates» «experts» . Их следует переписать в корень каталога вашего терминала MetaTrader 4. Запустите торговый терминал MT4. Откройте графики валютных пар GBP/USD и EUR/USD с таймфреймом M1 или M5, а на них откройте шаблон superscalper. У вас появится рабочий экран с торговой системой, как на рисунке ниже.
Красной пунктирной линией отображается SMA с периодом 100, голубой пунктирной SMA с периодом 50. Индикатор superscalper05 показан желто-синей линией. В нижней части расположено окно индикатора Fisher_Yur4ik в виде красно-зеленой гистограммы, подтверждающей направление текущего тренда.
— один из лучших брокеров с очень выгодными условиями открытия торгового счета 1$=35 рублей (данная акция действует временно) и сервисом качественных, для своих клиентов.
— надежный брокер, работает с 1998 года, высокая скорость срабатывания ордеров, маленький спред.
Важно: правила торговли на минутном и пятиминутном графиках совершенно одинаковы. По опыту можем скачать, что торговать на таймфрейме M5 менее утомительно.
Данный сигнал оповещает о начале восходящего тренда и совершении сделок только на покупку.
Если цена находится между SMA(50) и SMA(100), это означает отсутствие тренда и от открытия сделок следует воздержаться.
Данный сигнал говорит о начале нисходящего тренда и совершении сделок только на продажу.
Как Вы поняли, стратегия для скальпинга SuperScalper легка в освоении и не требует сложного
Сравнивают с борьбой. Отчасти это отразилось на устойчивом применении терминов «медвежья» или «бычья» свеча/тренд. В них заложено соответственно падение (затоптали медведи) или рост (подбросили рогами) цены на выбранный инструмент. Сущность терминов ярко проявляется при скальпинге, в моменты быстрого, на первый взгляд, хаотичного движения на краткосрочных периодах.
Скальпирование относится к торговым системам, требующим постоянного нахождения за компьютером. В идеале трейдер должен наблюдать за всю американскую сессию и часть европейской (зависит от выбранной валютной пары, например, EURUSD). Если же речь идет об инструментах с японской иеной и австралийским долларом, наиболее важны будут сессии в США и Азии.
Из-за небольших прибылей по числу пунктов применяется еще один термин - пипсовка. В нем заключается и ключевой смысл системы, и основной ее риск. Стремление трейдера на минимальном движении цены получить максимальную прибыль часто приводит к весьма серьезному завышению риска на одну открытую сделку.
Разработка торговой системы с применением скальпинга начинается с выбора брокера. Он должен разрешать краткосрочные сделки, желательно работу автоматических советников. Многие трейдеры лучше относятся к 5-значным счетам, где динамика колебаний цены на временных промежутках М5-М15 действительно выше, чем на 4-значных.
Менее рискованной пипсовка становится при соблюдении правил:
Трейдеру важно научиться держать себя в руках и не допускать излишнего увеличения рабочего лота. Скальпер зарабатывает на количестве сделок. С одной стороны, это весьма утомительно, с другой - профит фиксируется в течение пары минут с момента открытия ордера и в любой момент можно прекратить торговлю, чтобы заняться другими делами.
Несмотря на внешнюю простоту скальпинга существует целый перечень торговых систем. Правила технического анализа позволяют выделить массу моментов, когда есть тенденции на продолжение или разворот тренда, причем с многократными откатами. Один из таких вариантов заложен в ТС «Встряска в 10 часов».
Правила стратегии заключаются в следующем:
Открывают ордер через 1 тик после закрытия первого 15-минутного бара. Если ситуация неопределенная, после 10:30 сделки не открываются. Система предполагает один вход на каждый день. Профит фиксируется по желанию трейдера, а стоп рекомендуется ставить на уровне, максимально приближенном к точке открытия (насколько позволяет брокер).
В 15 часов по Нью-Йорку появляется еще один шанс хорошо заработать. В этот момент на американском рынке облигаций прекращается торговля, а это означает прекращение всех давящих на цену факторов. Последнее способно привести к откату цен.
Торговая система построена на таких принципах:
Следующая торговая стратегия позволяет торговать практически круглые сутки. Меняя рабочий инструмент согласно смене торговых сессий, легко быть онлайн в удобное для трейдера время. Система предполагает закрытие сделок в пределах одной минуты, поэтому торговать можно буквально в любую свободную минуту (перерыв на обед и т. д.).
Принцип получения прибыли таков:
Выход из рынка осуществляют на уровне от 10 пунктов (1 пункта), по желанию трейдера профит может быть увеличен, но тогда возрастут риски убытков. Приказ Stop Loss ставят как можно ближе к цене открытия. Обычно брокеры допускают расстояние, равное спреду на определенной валютной паре, поэтому торговая стратегия лучше подходит к счетам с его фиксированным значением.
Есть еще один похожий вариант - торговать на таймфрейме М5. Базируется стратегия на свечной модели «Проглатывание». Суть заключается в полном перекрытии новой свечой тела предыдущей (хвосты не учитываются независимо от их размера) с дополнительными условиями.
Правила торговли заключаются в соблюдении следующих моментов:
Закрывают ордер в профит при достижении 10 пунктов и выше (для 5-значных счетов) и 1 пункта (для 4-значных). Приказ Stop Loss рекомендуется устанавливать максимально близко к точке открытия. Если после открытия ордера цена более 30 секунд находится на одном уровне, сделку стоит закрыть принудительно.
Таймфрейм М5 популярен среди скальперов благодаря высокой динамике изменения цен на валютную пару. Заработать на нем можно даже в период затяжного флэта. Стратегия, разработанная Линдой Рашке, под названием «ANTI», использует среднюю скользящую с периодом 10 и стохастик с периодом 7.
Торговые правила выглядят следующим образом:
Прибыль фиксируется от 20 пунктов на 5-значных счетах или от 2 пунктов на 4-значных. Закрытие с убытком - по приказу Stop Loss на уровне, выбранном трейдером или после 3-минутного ожидания (если цена остается прежней).
Торговля на откатах (коррекции) проводится почти по тем же правилам, что и по тренду. На график набрасывается скользящая средняя с периодом 15 (для таймфрейма М15), и при появлении сигнала открываются сделки. Еще понадобятся верхняя и нижняя границы диапазона с одним стандартным отклонением.
Открывают сделки по следующему принципу:
Входят в рынок по завершении формирования контрольной свечи. Именно она и является проявлением коррекции, позволяющей использовать торговую систему. Закрытие сделки рекомендуется на уровне 20-30 пунктов (2-3 пункта для 4-значных счетов). Фиксировать убытки стоит на уровне тех же 20-30 пунктов или в случае неопределенности (цена никак не меняется в течение минуты).
Скользящие средние - отличный инструмент для скальпинга. Стратегии на их основе просты и эффективны. Несмотря на несколько примитивный подход, торговые сигналы индикатора Moving Average обладают высокой точностью. Рассмотрим примеры использования индикатора Скользящие средние для скальпинга - стратегии, их применение на практике и рекомендации по торговле.
Торговая система построена на работе всего двух индикаторов - экспоненциальных средних с периодами 20 и 50. Рекомендуемый брокер - компания Альпари или InstaForex . Торговая стратегия испытана на таймфреймах М5 и М15. Сигналов по одной валютной паре в течение дня много не бывает, однако система мультивалютная, поэтому можно торговать одновременно всеми основными финансовыми активами. Экзотические инструменты в работу лучше не брать, поскольку характер их движения импульсивный и часто непредсказуемый.
Для торговли следует выбирать участки, где скользящие средние не пересекаются и находятся на небольшом расстоянии друг от друга некоторое время. На рынке в это время наблюдается поступательное трендовое движение. На рисунке ниже изображен участок тренда, на котором можно искать сигналы для входа в сделки.
Расстояние между двумя индикаторами Moving Average - область коррекции валютной пары. Как только цена зайдет в эту зону, протестирует ее и выйдет из нее, можно открывать сделки. Идеальным сигналом является прокол зоны одной свечой и выход из нее на второй. Этот локальный экстремум будет выступать местом постановки стоп-приказа . Сигнальной свечой считается свеча, которая закрылась выше скользящей средней. По ее пробитию вверх (при покупках) или вниз (для продаж) можно открывать ордера. Закрывать позиции принято при достижении доходности, превышающей размер возможного убытка в два раза. При открытии ордера на этом месте можно установить тейк-профит или же зафиксировать прибыль вручную. На рисунке ниже показан пример сделки по системе быстрого скальпинга. Стратегия приносит хорошую прибыль, если придерживаться разумных рисков и не открывать одновременно более пяти сделок общим объемом 5-10% от капитала.
На изображении показан классический нисходящий тренд. Валютная пара в течение дня несколько раз заходила в зону коррекции, после чего тенденция снова набирала обороты. В желтый прямоугольник обведены точки входа по торговой системе быстрого скальпинга. Стратегия сгенерировала 4-5 прибыльных сигналов за один день.
В качестве фильтра для избежания ложных входов в рынок можно использовать дополнительную экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 100. Если в данный момент текущая цена находится над мувингом, можно открывать сделки только на покупку пары. Если же цена опустилась под среднюю с периодом 100, целесообразно входить в рынок с короткими позициями. Такой подход предполагает меньшее количество сигналов, однако точность остальных существенно возрастает.
Следующая торговая система состоит из трех скользящих средних с периодами 3, 5 и 8. На рисунке ниже они соответственно синего, зеленого и оранжевого цветов. Период индикаторов Moving Average соответствует числам Фибоначчи. Торговая система предназначена для скальпинга. Стратегия предполагает анализ расположения скользящих средних друг относительно друга и вход в рынок в направлении тренда.
Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы средние расположились в следующем порядке - сверху медленная средняя с периодом 8, затем мувинг с периодом 5 и ниже всех скользящая средняя с самым маленьким периодом 3. Если линии индикатором находятся в таком положении, валютную пару можно продавать. Стоп-лосс ставится по последнему локальному экстремуму. Закрывать сделки нужно при развороте мувингов. Пример ордеров на продажу показан на рисунке ниже на примере валютной пары евро-доллар (таймфрейм М5).
Для открытия позиций по покупке финансового актива необходимо соблюсти противоположные условия. Самая быстрая скользящая средняя должна располагаться выше всех остальных. Внизу должен находиться мувинг с периодом 8. Открывать ордера можно в тот момент, когда средние расходятся, то есть расстояние между ними увеличивается. Это означает фазу активного роста цены. Как только мувинги пересеклись или изменили направление на противоположное, все ордера, открытые по скальпинговой стратеги и, нужно закрыть.
Пересечения скользящих средних часто используются в торговых системах для скальпинга. Стратегия, которая описана ниже, предполагает использование двух индикаторов Moving Average - экспоненциальных средних с периодом 7 (желтая) и 21 (красная). Входить в рынок нужно после их пересечения, формирования нового локального экстремума и тестирования зоны коррекции , которая расположена между двумя мувингами. Важно, чтобы цена находилась там не менее трех свечей, последняя из которых должна выйти из области коррекции в сторону нового тренда. Рассмотрим сделки по торговой системе подробнее на практике.
На изображении показана сделка по покупке валютной пары. Скользящие средние с периодами 7 и 21 пересеклись вверх. Пара образовала новый локальный максимум и опустилась в зону коррекции. Цена тестировала область на протяжении трех свечей и с последней вышла из нее. Входить в покупки можно после пробития локального максимума. На рисунке он отмечен красной горизонтальной чертой. Стоп-лосс нужно ставить за локальный минимум. Объем ордера лучше подобрать таким образом, чтобы в случае неудачного исхода сделки вы не потеряли более 5% капитала.
Скользящие средние - наиболее простой и доступный инструмент для скальпинга, однако его главный недостаток заключается в том, что индикатор следует за ценой, а не предсказывает ее. Рекомендуется перевести сделки в безубыток при достижении минимальной прибыли и тщательно фильтровать сигналы, дабы минимизировать эффект запаздывания в торговой практике трейдера.
Вы узнаете больше скальпинге тут всего лишь за 1 минуту 53 секунды.
Как Вы считаете, нужны ли скальперу торговые системы и стратегии?
Да
Нет
За свою долгую карьеру трейдера мне часто приходилось беседовать с успешными скальперами разных мастей. Даже посчастливилось разузнать о методах торговли у победителей конкурса РТС прошлых лет. Так или иначе, все они сходились в одном - трейдеру нужен торговый план. То есть сигналы, по которым он или она будет открывать и закрывать позиции, должны быть четко прописаны, как в .
У каждого успешного трейдера есть своя прибыльная торговая система для скальпинга . Многочисленные наблюдения показали, что краткосрочные торговцы анализируют только стакан, таблицу всех сделок, тиковый график и котировки западных фьючерсов. Именно на базе этих данных стратегия генерирует сигналы, позволяющие получать прибыль в тысячи процентов годовых .
Примером может служить торговый робот . Создали мы его сразу после того, как взяли интервью и победителя конкурса ЛЧИ. Он приоткрыл завесу тайны своей стратегии и рассказал нам о том, что фьючерс РТС, акции Газпрома и Сбербанка имеют тенденцию очень выражено следовать за движениями американского индекса. Как только появляется отставание одного инструмента от другого - сразу успешный трейдер делает сделку.
Расскажу Вам об одном нашем клиенте, по имени Сергей Петров(фамилия изменена). До 24 лет он работал в салоне сотовой связи. Работа ему эта, естественно, надоела, ведь еще с института он мечтал работать на бирже. Потом он нашел в себе силы бросить свою "каторгу" и увлекся скальпингом.
Анализирую только корреляцию нашего и американского индекса он через полгода уже зарабатывал 300 000 рублей в месяц ! И это без финансового и технического образования, поскольку заканчивал он педагогический университет.
Пожалуй, лучшей скальпинг стратегией в нашем арсенале является . Ее уже использую порядка 20 успешных трейдеров, так что можно смело сказать, что она прошла проверку временем.
Смысл ее заключается в том, что бы покупать тогда, "когда на улицах льется кровь" , как говорил Рокфеллер. Представим себе, что какой-нибудь трейдер крупного фонда или банка решил продать небольшую часть своего крупного пакета акций по рыночной цене. На когда забивал количество лотов - ошибся и установил продажу всего, что есть у него на счете. Естественно, это вызывает резкий провал цены на рынке, причем падением срывает стопы других трейдеров, что только усиливает обвал.
Что должен сделать в такой ситуации трейдер? Естественно, самое время для того, что бы встать в покупку, поскольку падение не имеет под собой никакого обоснования. Образовалась так называемая "неэффективность", которая в скором времени должна закрыться начавшейся агресивной покупкой. Естественно, чем раньше купите, тем больше прибыли получите. Именно для этого и используется данный торговый робот.
Я всегда пытался превратить каждую неудачу в возможность.
-Джон Дэвисон Рокфеллер .
