Торговля отложенными ордерами имеет следующие преимущества:
Если при условии наличия тренда все кажется достаточным простым, то что делать, когда на рынке наблюдается затяжной флет. В этом случае вместо стоповых отложенных ордеров рекомендуется использовать лимитные ордера. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Допустим, на рынке наблюдается флет, тогда мы выставляем по четыре ордера Buy Limit ниже текущей цены и Sell Limit выше цены.
При срабатывании одного из ордеров противоположную серию позиций следует удалить. Стоп-лоссы всех ордеров необходимо установить на одном уровне, поэтому, если цена пойдет не в нашем направлении, можно зафиксировать убытки и построить новую сетку ордеров. То же касается и тейк-профитов. При достижении заранее установленной совокупной прибыли все ордера необходимо удалить. Если сработал первый ордер и закрылся по тейк-профиту, то здесь все понятно. Если же цена пойдет против нас, то будут открываться новые сделки, но для закрытия сделок по суммарному тейк-профиту цене потребуется пройти значительно меньшее расстояние. Данная стратегия хорошо зарекомендовала себя для торговли на спокойных рынках со слабыми ценовыми движениями и быстрыми откатами, например, во время .
Помимо ручного выставления отложенных ордеров существуют также специальные сетки ордеров, одним из которых является скрипт SetGridOrders. С его помощью можно выставлять неограниченное количество отложенных ордеров. Достаточно лишь перетащить его из «Навигатора» на график, указав в открывшемся окне необходимые настройки для следующих параметров:
extern double Price – цена открытия первого ордера;
extern double Lot – размер лота;
extern int SetOrders – количество ордеров;
extern int Step – расстояние между ордерами;
extern int StopLoss – уровень стоп-лосса;
extern int TakeProfit – уровень тейк-профита;
extern bool GeneralProfit – суммарный тейк-профит, при достижении которого все ордера будут закрыты;
extern bool GeneralStop – совокупный убыток, при достижении которого произойдет закрытие всех открытых позиций и удаление несработавших отложенных ордеров.
Также можно включить звуковой сигнал, который оповестит вас о срабатывании первого ордера. Указав все необходимые настройки, следует нажать OK, в результате чего откроется новое окно, в котором вам необходимо будет выбрать тип отложенных ордеров – стоповые или лимитные. Таким образом, данный скрипт будет полезен для любой и значительно упростит ручную торговлю.
Как видно из описаний стратегий, торговля отложенными ордерами требует от трейдера предельной концентрации и внимания. Нужно постоянно отслеживать текущую ситуацию, вовремя добавить новый ордер, если того требует стратегия, или удалить сетку, если достигнут суммарный тейк-профит или убыток, а затем набросить на график новую сетку ордеров. Описанный выше скрипт частично снимает с вас нагрузку по выставлению ордеров, но это всего лишь скрипт, а не , его требуется каждый раз запускать вручную при построении новой сетки ордеров. Предлагаем вашему вниманию рассмотреть один прибыльный советник, который показал хорошую работу по валютной паре GBPUSD.
Данный советник основан на принципе случайного блуждания чисел – Броуновского движения. При установке этого советника на графике он разбивает область вокруг цены на две части и выставляет выше цены – лимитные ордера на продажу, а ниже цены – лимитные ордера на покупку. Высокая прибыльность советника обеспечивается благодаря использованию , которая активируется на безоткатных движениях цены. Однако при появлении убыточных сделок лот увеличивается не в два раза, как в большинстве советников, основанных на системе Мартингейла, а на определенный коэффициент, указанный в параметре PlusLot, что делает использование данного советника менее опасным.
Поскольку за основу стратегий сетка ордеров берется разница в пунктах между ордерами, то не играет особого значения, но лучше всего устанавливать советник на M5 или M15. Советник «Сетка ордеров» может работать одновременно в двух направлениях. Если сработают разнонаправленные ордера, то он доведет каждый из них до тейк-профита, а при необходимости переоткроет сетку на новых уровнях. Главным недостатком этого советника является то, что в случае с отключением Интернета или электроэнергии он не «запоминает», какие ордера его, а какие нет. Поэтому приходиться удалять старую сетку ордеров и перезапускать советник. Чтобы этого не происходило, рекомендуем устанавливать советник на .
Советник имеет следующие настройки:
Orders – здесь необходимо указать максимальное количество ордеров;
lot1 – начальный размер лота для первого ордера в сетке;
PlusLot – коэффициент, на который будет увеличиваться начальный лот при появлении убыточных сделок;
FirstStep – расстояние от текущей цены до первого ордера;
Step – расстояние между ордерами;
SLoss – размер стоп-лосса для каждой сделки или для всей сетки;
TProfit – размер тейк-профита для каждой сделки или для всей сетки;
ProfitClose – данный параметр отвечает за закрытие всех однонаправленных ордеров при достижении общего тейк-профита;
TrailingPercent – размер общего тейк-профита, который будет «тралиться», в процентах;
magic – уникальный номер советника;
CloseEndWeek – при активации этого параметра советник принудительно закрывает все ордера в конце недели;
HourClose – здесь указывается время для закрытия всех ордеров в пятницу.
Как уже упоминалось выше, предсказать направление движения цены достаточно сложно, поэтому гридеры и используют сетку ордеров для ловли любого движения цены. Однако на практике благоприятный сценарий случается крайне редко – в чем и состоит слабость таких стратегий. Рынок постоянно меняется, если еще вчера одной из валютных пар составляла 200 пунктов, то теперь не превышает и 50-ти пунктов. Возможно, все дело в неправильном определении уровней для выставления отложенных ордеров. А все потому, что перед установкой ордеров не проводится анализ и сетка ордеров выставляется наобум. Если бы торговля отложенными ордерами проводилась от значимых уровней, то она принесла бы гораздо больше прибыли. Мы предлагаем рассмотреть советник сеточник FractalGrid, основанный на применении фрактального анализа.
Торговля данного советника заключается на выставлении отложенных ордеров на уровне пробития фрактальных максимумов и минимумов. О том, что такое фракталы, и как их определять, вы можете прочитать . В качестве рабочего таймфрейма рекомендуется использовать H1. Существует две тактики торговли советника:
При формировании нового фрактала несработавший отложенный ордер переносится со старого уровня на новый;
При формировании нового фрактала старый отложенный ордер не удаляется, а к нему добавляется новый ордер.
Перейдем к описанию настроек советника FractalGrid:
Lots – данный параметр задает фиксированное значение торговых лотов;
Risk – если напротив параметра Lots поставить ноль и указать значение параметра Risk, то размер лота для каждого нового ордера будет рассчитываться, исходя из текущего размера депозита;
RiskOnBalance – установив напротив данного параметра значение true, размер лота будет рассчитываться, исходя из размера баланса, а выбрав режим false – за основу будет браться размер свободных средств;
FractalPeriod – здесь необходимо указать период фрактала, который должен быть обязательно нечетным;
DeleteOldOrder – этот параметр отвечает за выбор тактики выставления отложенных ордеров, о которой упоминалось выше. Если вы хотите использовать первую тактику, то выберите значение true, а для второй тактики – укажите false;
Стратегия сетка ордеров не является , но может быть достаточно прибыльной. В зависимости от состояния рынка можно использовать стоповую сетку ордеров – при наличии тренда или лимитную – во время флета. Для упрощения построения сетки ордеров можно использовать скрипты, а также советники. Однако применять советники сеточники рекомендуется только под присмотром трейдера в полуавтоматическом режиме. Удачной вам торговли!
Отложенные ордера позволяют трейдеру обеспечить автоматическое выполнение конкретной торговой операции при достижении ценой определенного уровня. Такая операция может заключаться в открытии, закрытии или изменении позиции. Некоторые торговые стратегии предполагают размещение множества отложенных ордеров, которые срабатывают при возникновении требуемой рыночной ситуации. При этом, они актуальны лишь определенный временной промежуток, по прошествии которого их активация может принести лишь убытки. В таких случаях целесообразно скачать скрипт для удаления отложенных ордеров , обеспечивающий быстрое выполнение этой функции.
Как правило, отложенный ордер (ОО) срабатывает при достижении ценой актива заданного уровня. После установки ОО трейдеру нет необходимости в ожидании выполнения требуемых для конкретной торговой стратегии условий, установленных для открытия, закрытия или изменения позиции. Брокер, через которого ведет свою торговую деятельность трейдер, осуществляет автоматическое исполнение ОО по наиболее выгодной цене (т. е. ордер выполняется даже при выключенном торговом терминале).
При этом отложенные ордера не имеют срока исполнения – после установки они остаются активными до момента срабатывания. Во время их установки можно задать и необходимые размеры стоп-лосса и тейк-профита, а в установленном ОО можно изменять любые параметры.
Если трейдер установил с десяток отложенных ордеров или больше при появлении соответствующих сигналов используемой ТС, то чтобы их удалить при изменении рыночных условий потребуется потратить определенное время и усилия. Хотя и кажется, что выполняется такая операция очень просто и легко, но многократное ее осуществление утомительно. В таких случаях и пригодится скрипт для удаления отложенных ордеров, обеспечивающий их оперативную деактивацию за минимальное количество манипуляций. После завершения его работы отображается окно с оповещением об удалении всех ОО (рис. 1),
Такое быстрое удаление ОО востребовано при высокочастотной торговле на коротких таймфреймах (например, при скальпинге), когда от скорости принятия решений напрямую зависит прибыльность торговой стратегии.
Еще один случай, когда использование отложенных ордеров целесообразно – канальная торговля на флете. Например, при торговле внутри канала (рис. 2) ОО на покупку выставляется на уровне нижней границы канала со стоп-лоссом под ней и с тейк-профитом по центру канала. Соответственно ОО на продажу выставляется верхней границы канала со стоп-лоссом над ней и тейк-профитом посередине канала.
Гораздо проще торговать на пробой канала. В этом случае при идентификации его границ выставляются ордера Buy Stop и Sell Stop, соответственно, на верхней и нижней границах канала (рис. 3). При выходе цены из канала происходит срабатывание соответствующего ОО, а другой удаляется.
По запросам трейдеров программисты создают самые разнообразные алгоритмические последовательности, выполняющие необходимые торговые операции с отложенными ордерами. Например, этот скрипт del_orders_afte_VLINE может удалять ОО по времени. Момент удаления отображается на графике в виде вертикальной прямой (красная на рис. 4) и первоначально размещается на 10 периодов впереди текущей свечи (количество оставшихся до закрытия всех ОО секунд выводится в левом верхнем углу окна ценового графика). Эту прямую линию можно захватывать мышью и перемещать дальше или ближе.
А этот скрипт позволяет закрывать строго определенный типы ордеров. При запуске он отображает окно (рис. 5), в котором можно задавать значения следующих параметров:
Все переменные, название которых сформулировано в виде вопроса, могут принимать два значения true (да) или false (нет).
Ниже перечислены еще некоторые скрипты для отложенных ордеров, упрощающих и облегчающих торговлю:
На языке программирования MQL, используемом для перевода алгоритмов в понятные для MetaTrader функции, пишутся не только индикаторы и советники, но и скрипты. С их помощью выполняется какая-либо одноразовая операция, после чего они отключаются. В этой статье вы сможете скачать скрипт для удаления отложенных ордеров и научиться правильно пользоваться им.
Напомним, что отложенные ордера (ОО) представляют собой особый тип приказов, отдаваемых трейдером торговому терминалу, который приводит к открытию позиции не сразу, а при заданных условиях. Чаще всего под этими условиями понимается конкретный уровень, при достижении которым котировки происходит совершение сделки. Многие торговые стратегии основаны исключительно на использовании отложенных ордеров.
Например, канальные ТС, разновидности которых предполагают торговлю на отбой или на пробой, предполагают установку отложенных ордеров на границах каналов. Другой пример использования отложенных ордеров – торговля с использование принципа Мартингейла, в соответствии с которым происходит последовательное открытие позиции при прохождении котировкой определенного интервала.
При торговле описанными методами может размещаться очень большое количество отложенных ордеров (особенно при краткосрочной торговле по Мартингейлу). При этом, после наступления определенных событий требуется быстро удалять те из них, которые не сработали. Делать это вручную довольно трудоемко и занимает немало времени. Именно для таких случаев и предназначен скрипт для удаления отложенных ордеров (скачать ), называющийся Delete All Pending.
Чтобы им воспользоваться, сначала его необходимо поместить в папку Scripts, найти которую можно в разделе MQL4 каталога данных МТ4 (рис. 1). Затем следует отметить все пункты вкладки «Советники» окна «Настройки», открываемого из меню терминала «Сервис». После этого в разделе «Скрипты» обновленного окна «Навигатор» (обновить его можно из контекстного меню или перезапуском MT4) надо найти требуемый скрипт (рис. 2) и применить его к требуемому графику актива (делается это перетаскиванием скрипта на график или двойных щелчком левой кнопки мыши на названии скрипта). В результате все имеющиеся на данный момент отложенные не сработавшие ордера будут удалены.
Некоторые ТС требуют, чтобы отложенные ордера были активны лишь заданный промежуток времени или до определенного момента (например, до окончания конкретной торговой сессии или текущего торгового дня). В этом случае следует применять скрипт DelOrdersAfterVLine (скачать ). Его активация приводит к отображению на графике на расстоянии 10 свечей от текущей красной вертикали (рис. 3). При ее достижении и будут отменены все отложенные ордеры.
Момент отмены можно изменять, передвигая красную вертикаль. Делается это с помощью мыши – ее указатель наводится на вертикаль, нажимается правая кнопка и производится перемещение в требуемом направлении. Скрипт дополнительно рассчитывает и отображает сверху слева окна графика время (в секундах), через которое произойдет закрытие ОО.
Помимо необходимости в быстром удалении отложенных ордеров, нередко возникает потребность в их быстром размещении (например, для формирования сетки отложенных ордеров). Для этой цели могут применяться следующие два скрипта:
Первый обеспечивает формирование сетки лимитных отложенных ордеров. При этом, если уровень размещения скрипта выше текущей цены, то строится сетка отложенных ордеров типа SellLimit (рис. 4), а если ниже – BuyLimit (рис. 5).
Второй обеспечивает формирование сетки стоповых отложенных ордеров. Если скрипт размещается выше уровня текущей цены, то формируется сетка отложенных ордеров типа BuyStop (рис. 4), а если ниже – SellStop (рис. 5).
У этих двух форекс скриптов отложенных ордеров имеются входные параметры:
Одно из самых ярких направлений в анализе и торговле на финансовых рынках является использование так называемых сеточных стратегий, всевозможных пирамид ордеров и мартингейл .
Причиной этому является обоснованный отказ от попытки прогнозирования цены, в пользу простого следования за ней.
Однако, не смотря на широчайшую популярность данных стратегий, на практике их реализация оказывается далека от идеала, который расписана в теории.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Десятки отложенных ордеров в разные стороны, проставленные расстояния и коэффициенты умножения, а также постоянная череда удалений и добавлений ордеров – во всем этом даже черт ногу сломает, не говоря уже о новичках.
Именно поэтому подобные стратегии чаще всего кодируют и используют в автоматическом режиме.
Однако и автомат без пристального взгляда из-за банального разрыва связи и утерянного ордера рано или поздно может дать сбой, поэтому большинство трейдеров предпочитают вести торговлю в полуавтоматическом режиме, а в этом им помогают специальные вспомогательные скрипты.
Собственно, в этой статье вы познакомитесь с одним из таких скриптов, который является незаменимым помощником для всех сеточников и трейдеров использующих усреднение и мартингейл.
Pending Orders Master – это вспомогательный скрипт для торгового терминала мета трейдер 4, который позволяет выставлять сети отложенных ордеров разного типа и при этом задавать более глубокие индивидуальные условия вплоть до коэффициентов умножения между ордерами, что так необходимо для стратегий на основе усреднения.
Сам по себе скрипт является универсальной разработкой и будет полезен всем категориям трейдеров, поскольку его можно применять абсолютно на всех торговых активах, будь то акции, валютные пары или индексы.
Также стоит заметить, что скрипт Pending Orders Master может применяться на всех тайм фреймах, поэтому он будет эффективным инструментом для всех стратегий, в основе которых лежат отложенные ордера.
Установка скрипта Pending Orders Master
Несмотря на то, что успешно реализовывать длительное время сеточные стратегии с элементами мартингейла в ручном режиме практически невозможно, разработчики платформы МТ4 не спешат исправлять этот недостаток и не внедряют вспомогательные скрипты по умолчанию.
Следовательно, для компенсирования этой слабости терминала на помощь приходят пользовательские скрипты, а Pending Orders Master является одним из них. Для того чтобы им воспользоваться необходимо произвести стандартную схему установки.
Установка Pending Orders Master ничем не отличается от установки любого другого пользовательского скрипта и происходит по стандартной схеме, а именно вам потребуется выполнить скачивание файла скрипта в конце статьи и поместить его в соответствующую папку каталога данных терминала.
С более детальной инструкцией по установке скриптов, советников и любых других пользовательских разработок вы сможете познакомиться, перейдя по ссылке .
Для того чтобы торговый терминал увидел скрипт его следует обновить в панели навигатор либо просто перезапустить. После перезапуска платформы
Pending Orders Master появится в списке скриптов, а для того чтобы им воспользоваться достаточно перетащить название на график валютной пары.
Принцип работы. Настройки
Скрипт Pending Orders Master выполняет одноразовое действие при его нанесение на график, причем скрипт может выставлять как серию ордеров на определенном расстоянии от текущей цены, так и на определённом ценовом уровне, который будет указан непосредственно в настройках.
Скрипт позволяет открыть сетку отложенных ордеров как лимитными, так и стоповыми ордерами.
Переменные в настройках позволяют подстроить скрипт абсолютно под любую торговую стратегию на основе отложенных ордеров. Так в строке Order Type трейдер может выбрать один из четырех видов отложенных ордеров, сетку из которых он планирует выстроить.
Переменная Lot позволяет задавать объем позиции для первого ордера сетки, при этом количество ордеров самой сетки можно изменять в строке Number of Orders.
Переменная Magic позволяет присваивать уникальный код ордерам, благодаря которому вспомогательные советники в случае их применения могут отслеживать и контролировать сделки открытые скриптом.
Переменная Slippage позволяет ограничить выставление ордером при большом проскальзывании котировок, а переменная Multiplier позволяет изменять множитель ордеров, при использовании сетки на основе мартингейла.
Переменная Distance between orders позволяет изменять отступ в пунктах между ордерами сетки, а переменная Distance to the first order позволяет задавать расстояние в пунктах от первого ордера.
В строке Use price for first order вы можете включить или отключить функцию построения сетки ордеров от заданного уровня, при этом сам ценовой уровень задается в строке Price for first order.
В заключение стоит отметить, что скрипт Pending Orders Master значительно упрощает процесс работы с
Рассмотрим пример выставления отложенных ордеров и управление сделка для торговой системы Akula FX, которая была рассмотрена в предыдущей статье .
Итак, вернемся к фундаментальной теории торговой системы "Akula FX " и разберем где продавать и выставлять отложные ордера. На рисунке ниже Вы видите индикатор выхода цены из динамического канала и сигнал разворота, на котором основывается вся фундаментальная стратегия торговой системы. Согласно теории фундаментальной стратегии, после сигнала разворота следует откат цены к ранее пробитому динамическому каналу или круглому уровню повышенной активности, на котором необходимо продавать или выставлять отложный ордер. Другими словами, после сигнала разворота Вам необходимо ждать отката цены для того что бы открыть позицию. Исключением, когда Вы можете не ждать отката цены может быть ситуация когда во время сигнала разворота цена пробила все уровни поддержки под давлением глобального тренда.
На рисунке ниже под номером 1. Вы видите что после того как цена Вышла из динамического канала, она пробила уровень поддержки (синие ромбы), однако, цена отбилась от круглого уровня 00 так и не пробив его. Поскольку цена пробила только 1 вид уровня поддержки, Вам необходимо ждать откат до уровня динамического канала или круглого уровня повышенной активности для того что бы открыть позицию в их зоне. Если бы при выходе из динамического канала цена пробила уровень 00, то Вы могли продавать сразу при открытии новой свечи. На рисунке под номером 2. Вы видите что цена сделала откат к уровню 20, от которого Вы могли бы войти в продажу, или чуть ниже на 2 - 5 пунктов разместить отложный ордер селл лимит. Под номером 2. Вы видите еще один пример выхода цены из динамического канала, на котором видно что цена не пробила уровень 20 и отбилась от него, соответственно необходимо ждать отката. В данном случае, когда движение цены весьма сильное и уровень сопротивления 50 находится до уровня динамического канала, следует не отдавать ему особый приоритет а стремиться к продажи от уровня NRTR немного выше уровня 50.
Когда необходимо быстро выставить отложный ордер, но считать в уме и указывать цену ордера крайне не удобно, все это занимает очень много времени, а время из главных факторов идеального входа, поэтому я рекоммендую использовать скрипт быстрой и лёгкой установки отложенных ордеров (BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit) позволяет установить отложенные ордера одним движением мыши, просто перетащив скрипт на нужный уровень на графике.
Ограничение убытков и фиксация прибыли
Что бы система в действительности являлась системой, необходимо строго следовать всем правилам риск-менеджмента, а именно в каждой сделке выставлять уровень стоп лосс и тэйк профит согласно тому управлению капитала, по которому Вы торгуете. Практика показывает, что большинство начинающих трейдеров принебрегают правилам выставления уровней (не выставляют стоп лосс, используют параметры не по своему риск-менеджменту, передвигают ордер в след за рынком), все это может послужить цепной реакцией к неудаче, и что бы этого не произошло я рекомендую использовать этот советник автоматического выставления стоп лосс и тэйк профит , который без эмоций будет строго следовать Вашему риск-менеджменту и автоматически выставлять уровни стоп лосс и тэйк профит на все ордера на графике.
Установка советника происходит по стандартной схеме, загрузив его в необходимую папку торгового терминала. Для того что бы советник заработал необходимо нанести его на график и в настройках задать уровни стоп лосс и тэйк профит. В терминале МТ4 обязательно должна быть включена авто-торговля, для того что бы советник был включен.
Практически в 90% случаях сигналы торговой системы оказываются в деньгах, однако, лишь на половину этой доли выпадает ценовое движение до окончательной цели тэйк профит. Предположим, Вы открыли торговую позицию с размером тэйк профит 150 пунктов, а цена дошла только до 110 пунктов и развернулась в противоположенную сторону. Согласитесь, в такой ситуации лучше забрать профит $100 на 50 пунктах, чем потом словить стоп лосс и получить убыток $14. Именно правильный и своевременный выход из рынка с помощью трэйлинг стоп делает торговую систему по настоящему доходной и в тоже время надежной, поскольку обеспечивает доход даже в не особо удачных сделках. Трейлинг стоп работает по очень простому принципу, с ранее заданными настройками он передвигает уровеь стоп лосс в положительную сторону вслед за рынком, и если рынок разворачивается, то советник забирает ту прибыль, которую Вы уже заработали.
В настройках советника есть всего 2 параметра, это размер трэйлинг стопа и размер шага, которые необходимо настраивать в соответствии с заданной ранее цели по тэйк профиту. Например, Ваша цель тэйк профита 150 пунктов, в таком случае Вам необходимо поделить 150 пунктов на несколько долей и определить размер трейлинг стопа и шага. Предположим Вы 150 пунктов поделили на 5, получили 30 пунктов - это размер трейлинг стопа, т.е. стоп лосс будет перенесен на фиксацию прибыли в 30 пунктов при условии достигнутого ценою шага, который должен быть минимум в 2 раза больше. Например, при достижении ценою прибыли в 60 пунктов, советник выставляет трейлинг стоп (стоп лосс) на прибыли в 30 пунктов, при достижении прибыли в 120 пунктов, советник выставляет трейлинг стоп на 60 пунктах и т.д. Всегда когда Вы будете настраивать советник, Вами должна быть достигнута золотая середина, что бы трэйлинг стоп и шаг были не слишком маленькими или большими, а так же, между трэйлинг стопом и шагом необходимо иметь простор, для возможности маневра цены, поэтому делайте шаг в 2-3 раза больше чем трейлинг стоп.
Для того, что бы торговая система работала в соответствии всем правилам управления капиталом и торговыми позициями, необходима работа двух советников одновременно, однако, на одном графике возможна работа только одного советника, поэтому что бы работали 2 советника необходимо первый советник нанести на график с торговой системой, а для второго советника открыть второе окно той же валютной пары по которой Вы собираетесь торговать и нанести на график второй советник. Затем Вам необходимо настроить оба советника в соответствии с режимом торговли и целям по профиту.
понедельник, августа 27, 2018
