Мы поговорим о простой стратегии форекс, которая основана на построении каналов.
Как получить стратегию, которая станет панацеей от финансовых проблем? Задача это не простая. Найти простую для понимания систему бывает достаточно сложно.
Но иногда счастливый билет все же выпадает тем, кто его искал. Если вы один из тех, то «» создана специально для вас.
Рынок постоянно меняется. Он движется под влиянием самых разных факторов. Цены, то повышаются, то понижаются. Реже стоят на месте.
Это состояние именуется термином «флэт», читай — . Валютные пары могут изменить внешний вид графика по нескольким сценариям.
Канальная стратегия — простой путь для новичка на Форекс.
Один из сценариев – это повышающийся или понижающийся тренд. Второй — флэт. Цена долгое время простаивает. В такие моменты валютный рынок находится в состоянии штиля.
Третье состояние рынка – это коридор цен в некоторых границах. Это и называется каналом. В рамках этого канала цена движется то вверх, то вниз.
При этом, существует и основной тренд. Он может быть повышающимся или понижающимся. Канальная стратегия для рынка Форекс предусматривает торговлю именно в таком случае.
– это одна из лучших и универсальных стратегий торговли. Она активно применяется трейдерами валютного рынка внебиржевых дериватов.
Канальная стратегия поможет , то есть получить прибыль в тех областях изменения цены, которые находятся в рамках канала. Его можно наблюдать при помощи анализа размеренного движения валютных пар в области обозначенного коридора.
Вот смотрите видео на тему:
Можно сказать спасибо универсальности и простоте канальной стратегии Форекс, тем, кто четко следует правилам этого подхода к торговле, можете почитать статью — .
Она позволяет добиться значительного успеха. Это доступно даже новичку. Конечно, не смотря на простоту этой стратегии, следует не забывать об элементарных условиях торговли.
Закрывать прибыль нужно своевременно. Это позволит избежать проблем, к которым приводит жадность. Речь идет о крупных финансовых потерях.
Эффективность канальной стратегии на рынке Форекс напрямую зависит от наличия стабильного ценового канала. При этом, такой канал должен располагаться в пределах одного временного промежутка.
Использовать такую стратегию в рамках высокой вероятности резкой смены направления движения цены не рекомендуется.
Основой для обозначения канала являются три зарегистрированных экстремума, которые находятся в конце графика. Границы канала проводятся по параллельным линиям.
Одна из них должна соединить две точки максимума, а вторая через точку минимума. А также, по зеркальному варианту. Самые крайние значения, которые располагаются в тени свечей, будут естественным ограничителем нижнего и верхнего пределов коридора цен.
Внимание нужно обратить на то, что расстояние, которое разделяет экстремумы, характер графика не меняют. Если большое количество свечей группируются достаточно близко друг к другу, и при этом, так называемые групповые экстремумы могут иметь место на графике, то линия границы канала, в таком случае, может быть проведена через максимально высокое значение с право.
Сигналы, которые свидетельствуют о необходимости открыть позицию при достижении границы канала при движении внутри него.
Допускается переход через границу и остановка, например, на уровне 8-10% от величины в 50-70 пунктов прогнозируемого движения до цели.
Цель, в таком случае, должна быть, естественно установлена на противоположной стороне канала.
Канальная стратегия Форекс предусматривает открытие только одной позиции, которая будет содержать некоторое количество лотов.
После того, как вы открыли позицию, нужно сконцентрироваться на выходе из рынка. Для того, чтобы найти и зафиксировать такой момент, стоп переносится в точку открытия, тогда, когда цена прошла 90-100 процентов из 70 пунктов прогнозируемого пути в направлении прибыли.
Следующий этап станет трейлинг стоп, или поджатие по достижении следующих 50 пунктов через 10. Важно помнить, что в сторону убытка никакого поджатия не проводится.
После достижения границы канала производят закрытие позиции и открытие новой в противоположном направлении.
Если стоп сработал в сторону убытка, то нужно провести разворот. Иными словами, открыть позицию в обратном направлении и выставить цель на уровне пятидесяти семи пунктов.
Если сработал и второй стоплосс, то имеет смысл остановить торговлю и сделать перерыв на несколько дней.
Практикующие трейдеры знают, очень важную особенность движения ценового рубежа в рамках интервала, расположенного в каналах.
После того, как граница коридора верхняя или нижняя будут пробиты, цена смещается на отрезок, который находится в пределах абсолютной величины ширины канала.
Для того, чтобы определить ширину канала и получить дополнительный сигнал к началу ведения рыночной гонки существует специальный класс индикаторов, которые называются (перейдите по ссылке, там я о них рассказывал, также читайте статью — и — ).
Осцилляторы – это индикаторы, которые характеризуют рынка. Они, обычно, эффективны на стационарном рынке.
Когда цена двигается в рамках достаточно узкого «рыночного коридора». Среди известных индикаторов такого типа следует упомянуть:
Сегодня существует достаточно много стратегий, которые обещают хорошую прибыль трейдеру. Но не все из них могут похвастаться простотой и доступность.
Новички часто сталкиваются со сложностью в понимании правил, которые нужно соблюдать. При этом от них может потребоваться быть очень наблюдательными и достаточно активными для совершения неординарных и рискованных поступков. В таких условиях существует лишь один метод. Упрощений торговой системы и торговля через .
Сведение правил торговли к минимальному набору самых необходимых. При этому желательно, чтобы они были достаточно простыми. Найти такую стратегию бывает не просто.
Если придерживаться этих несложных правил и понимать, значение сигналов, которые исходят от элементов системы: рубежи канала, точки поворота, сигналы индикатора, то можно постоянно получать достаточно ощутимую прибыль на Форекс. Вот в заключение, хочу посоветовать вам — .
Если кто-то думает, что только сверхсложные методики с использованием могут помочь трейдеру в его деятельности на финансовых рынках, то он сильно заблуждается.
Как показывает практика, в большинстве случаев успешными являются как раз те трейдеры, которые не гонятся за чем-то новомодным, а пользуются простыми, проверенными временем стратегиями. Об одной из таких мы и поговорим сегодня.
Называется эта система торговли «Канальная стратегия». Данная стратегия достойна внимания потому, что освоить ее и с успехом применять в торговле могут трейдеры вне зависимости от их опыта и времени проведенного на рынке.
Кроме того, несомненным достоинством канальной стратегии является ее универсальность, что позволяет использовать ее на разных графиках с различными временными диапазонами.
Канальная стратегия в равной степени подходит как для трейдеров торгующих внутри дня, так и для тех, кто заключает сделки в .
Но обо всем по порядку. В предлагаемом вашему вниманию материале мы попытаемся не только изложить техническую сторону вопроса, связанную с использованием данной стратегии на рынке, но и разберемся в ее сути и особенностях применения.
Как известно, валютный рынок весьма динамичен, о чем свидетельствует постоянное изменение ценовых котировок. Цена может перемещаться вверх, демонстрируя рост, а затем, изменив направление, перейти к фазе снижения, после чего практически остановиться, и опять продолжить расти.
Поэтому, если проанализировать динамику валютного рынка, то можно заметить, что на определенных временных отрезках ценовые перемещения существенно разнятся. Условно можно выделить несколько видов таких перемещений:
Тренд – период, когда ценовые котировки меняются динамично в строго определенном направлении.
Боковое движение цены или флэт . В этой фазе цена практически не меняется или колеблется с незначительной амплитудой в узком диапазоне. Такое состояние рынка можно сравнить со штилем, когда нет очевидных предпосылок к каким-либо резким изменениям цены.
Третий вид ценового движения отличается тем, что в течение продолжительного интервала времени цена как бы зажата определенными границами, в которых происходит ее перемещение. Этот диапазон и считается тем коридором, о котором идет речь при использовании канальной стратегии.
Котировки финансовых инструментов движутся по определенным траекториям, регулярно формируя максимальные и минимальные точки. В этих точках вектор ценового движения изменяет направление. Если соединить последовательно максимумы с максимумами, а минимумы с минимумами, то получится зона, внутри которой цена совершает перемещения. Такая зона называется каналом и используется в различных канальных стратегиях , некоторые из которых описаны в этой статье.
Под ценовым каналом понимается диапазон, внутри которого цена находится подавляющую часть времени. Этот диапазон ограничен линиями, которые могут быть прямыми (обычно проходят через экстремумы одной группы) или кривыми (для их построения используются всевозможные индикаторы).
Классификация ценовых каналов осуществляется по относительному расположению начала и конца их границы (рис. 1):
Если цена 3 и более раз подходила вплотную к границам канала, но не пробивала их, то он считается подтвержденным. В противном случае канал относится к типу неподтвержденных.
Поскольку ценовая динамика внутри канала периодически изменяется, то цена часто формирует разворотные паттерны, которые хорошо известны трейдерам (некоторые из них показаны на рис. 2). Если при подходе цены к одной из границ канала возникает такой паттерн, то это указывает на высокую вероятность ее разворота и движения к противоположной границе. Этот принцип может использовать в канальной стратегии форекс «на отбой».
Также разворотные свечные паттерны могут использоваться и в стратегии «на пробой» канала. Но для этого такие паттерны следует искать на старшем таймфрейме пор отношению к рабочему. Например, если на рабочем графике ценовой канал восходящий, а на графике со старшим таймфреймом сформировался свечной паттерн, указывающий на завершение восходящей тенденции, то логично предположить скорый пробой нижней границы канала. Если такой пробой произошел, то после закрытия пробойной свечи открывается короткая позиция (СтопЛосс и ТейкПрофит устанавливаются исходя из анализа текущей рыночной ситуации, например, уровней поддержки/сопротивления и ближайших локальных экстремумов)
Подтверждением пробоя ценой нижней границы восходящего канала или верхней границы нисходящего канала может служить и дивергенция на индикаторе MACD. Искать эти дивергенции следует также на старшем по отношению к рабочему таймфрейме.
Использование различных методов разметки каналов позволяет создавать торговые стратегии для различных условий применения. Большинство из них предполагают использование более одного инструмента анализа ценовой динамики. Ниже будут рассмотрены три такие стратегии.
Основана на канале линейной регрессии – встроенном в MT графическом инструменте (находится в меню «Вставка», пункт «Каналы»). Для торговли подходит лишь выраженный тренд, на котором строится канал линейной регрессии (рис. 3). Позиции открываются внутрь канала – если тренд нисходящий, то короткие, а если восходящий, то длинные. Цена при открытии длинной позиции должна находиться рядом с верхней границей канала, а при открытии длинной позиции – рядом с нижней границей канала.
Идентификация начала и конца тренда производится на старшем по отношению к рабочему таймфрейме.
Для нее потребуется на ценовой график установить 2 индикатора (рис. 4):
Для открытия длинной позиции необходимо:
СтопЛосс устанавливается на уровне ближайшего минимума.
Для открытия короткой позиции необходимо:
СтопЛосс устанавливается на уровне ближайшего максимума.
Целесообразно предварительно разметить на ценовом графике поддержки и сопротивления. Если при возникновении условий для открытия короткой (длинной) позиции под (над) уровнем открытия будет поддержка (сопротивление) на расстоянии менее 2-х СтопЛоссов, то такой сигнал следует проигнорировать.
Относится к скальпинговым ТС и предназначена для торговли на таймфрейме M15. Основана на показаниях 4-х индикаторов (рис. 5):
Все сделки открываются исключительно в направлении канала, сформированного индикатором SHI_Channel. Длинные позиции открываются при:
Короткие позиции открываются при:
СтопЛосс располагается:
ТейкПрофит устанавливается:
Позиция сразу закрывается при формировании комплекса сигналов для противоположной сделки.
Исходя из условия размещения СтопЛосса и ТейкПрофита, следует вести торговлю исключительно при ширине канала SHI_Channel достаточной для отношения размера ТейкПрофита к размеру СтопЛосса не менее 2:1.
Сегодня я решила рассказать вам про канальные стратегии. По теории если правильно определить ценовой канал, то можно неплохо с его помощью заработать. Имена эта идея лежит в основе всех канальных стратегий.
Ценовые каналы являются самодостаточными, так что вполне реально вести торги только на их основе. Но чаще всего применяются дополнительные алгоритмы, которые подтверждают правильность входа в рынок. Это могут быть уровни Фибоначчи, дивергенции или свечной анализ.
Канальные стратегии предполагают только 2 варианта развития событий: цена коснется важного уровня и развернется или пробьет его. Разные стратегии предполагаю разные критерии отбоя и пробоя, поэтому у них и разные правила для входа в рынок. Также большую роль играет тип ценового канала, который используется в торговой стратегии.
Любой трейдер может использовать для торговли любой из следующих типов ценовых каналов:
Чаще всего в стратегиях используются равноудаленные каналы. Данные коридоры легко строятся на графике цены и являются при этом весьма эффективными. Равноудаленный канал строится по трем экстремумам: 2 максимумам и 1 минимуму, или 2 минимумам и 1 максимуму. Вначале через первые 2 точки проводится прямая, затем через третью точку строится параллельная прямая. Стратегии на основе равноудаленных каналов показывают неплохие результаты.
Второй вид ценовых каналов – это каналы Фибоначчи. Здесь первая прямая стоится по такому же принципу, как и в первом случае, после чего на расстоянии 0,618; 1,0; 1,618 и 2,618 строятся дополнительные параллельные прямые. Кроме этого, можно также построить дополнительные прямые на определенном расстоянии от границы канала.
Следующий вид – это каналы линейной регрессии. Чтобы построить такой коридор, достаточно отметить на графике определенную зону, а сам канал будет построен автоматически. Дистанция от центральной прямой до границ коридора равняется максимальному расстоянию от центральной прямой до цены закрытия.
Каналы стандартного отклонения напоминают каналы линейной регрессии. Но здесь дистанция между средней прямой и границам канала равняется стандартному отклонению цены закрытия от нее. В зависимости от расположения цены по отношения к средней прямой можно судить о настроении на рынке.
Почти все канальные стратегии предполагают соблюдение определенных правил пробоя и отбоя от границ канала. Чаще всего именно на этом этапе совершается больше всего ошибок. Часто начинающие трейдеры ошибочно принимают за пробой небольшой прокол границы канала, а за отбой – небольшое касание. В таком случае трейдер, конечно же, ничего не зарабатывает с помощью канальных стратегий.
О появлении отбоя можно судить только в случае закрытия текущей свечи. Надежность поступившего сигнала существенно увеличивается в том случае, если во время отбоя на графике возникают сильные разворотные паттерны.
Что касается пробоя, то здесь есть несколько методов ведения торговли. Открытие ордеров можно осуществлять сразу же после пробоя границ канала. Такой способ является более агрессивным. Более консервативным способом считается вход в рынок после коррекции цены после явного пробоя.
Предлагаю в качестве примера рассмотреть ситуацию. На четырехчасовом тайм-фрейме строим ценовой канал, на более коротких временных интервалах можно построить еще несколько дополнительных каналов, которые тоже можно использовать для входа в рынок. Дополнительно можно также использовать индикатор МАКД, на котором мы будем выявлять дивергенции.
Все канальные стратегии начинаются с построения ценового канала, а также отслеживания поведения цены относительно канала. Можно также построить несколько дополнительных каналов на более коротких временных интервалах. Далее нам нужно следить за движением цены по отношению к ценовому каналу. Стоит также учитывать, что сигналы, полученные с более длинных временных интервалов, являются более надежными.
Если свеча коснулась границы и закрылась внутри него, то, скорее всего, это был отбой. Открытие ордера рекомендуется осуществлять при наличии подтверждающих сигналов, или при появлении дивергенции или при возникновении свечной модели. Ордера создаются со стопами, установленными возле ближайших экстремумов. Сделки создаются с тейк-профитами, которые должны быть больше стопов в 2 или 3 раза.
В нашем примере случился пробой канала. Если бы мы вовремя открыли ордер, то мы бы смогли неплохо заработать.
Канальные стратегии, как и любые другие стратегии, наделены своими недостатками. Главный минус заключается в том, что нет общепринятых правил пробоя и отбоя, а также субъективность построения канала. Чтобы построить канал, нужно найти 3 экстремума, причем каждый трейдер выбирает свои экстремумы. Стоит также отметить, что часто в ходе движения цены ценовые каналы нужно перерисовывать, что также сказывается на результативности торговли.
В настоящее время не существует общепринятых критериев отбоя/пробоя канала. При этом, профессиональные трейдеры рекомендуют внимательно следить за тем, как именно ценовой уровень ведет себя поблизости от границ канала:
Канальные стратегии пользуются популярностью среди трейдеров потому, что со временем они не теряют своей эффективности и актуальности. Эта особенность существенно отличает канальные стратегии от торговых методик, основанных на применении разнообразных индикаторов.
Для того чтобы получать доход при помощи канальных стратегий, достаточно строго соблюдать правила и грамотно выбрать вспомогательные инструменты.
Котировка валютных пар и других финансовых инструментов постоянно перемещается внутри канала. Он представляет собой ценовой диапазон, ограниченный сверху уровнем сопротивления, а снизу уровнем поддержки. Используя канальные стратегии , можно извлекать прибыль из всей амплитуды движений котировки в текущем диапазоне.
Наиболее оптимальной является канальная стратегия форекс, базирующаяся на предположении, что котировка некоторое время движется в сформированном диапазоне, а затем на ценовом импульсе пробивает его. После завершения этого импульса образуется новый канал, внутри которого котировка снова перемещается некоторый временной промежуток до нового пробойного импульса и т. д.
На рис. 1 после завершения восходящего тренда образовался горизонтальный канал, границы которого обозначены красными горизонталями. Котировка 5 раз полностью перемещалась между ними, что позволяло трейдеру столько же раз получить прибыль со всего диапазона канала. При этом возникали и ложные пробои, которые бы в худшем случае 5 раз приводили бы к срабатыванию СтопЛосса. Однако на данном промежутке трейдер все равно остался бы в прибыли, поскольку размер СтопЛосса выбирается не более трети ширины канал.
Гораздо лучшей канальной стратегией в этом случае является открытие от границы канала позиции, объем которой состоит из двух частей. Одна часть закрывается при достижении котировкой середины канала (на рис. 1 котировка 3 раза достигала середины канал и возвращалась к прежней границе), а вторая – на противоположной границе. В этом случае размер СтопЛосса целесообразно устанавливать равным четверти ширины канала. При этом, при возврате котировки от середины канала (после частичной фиксации прибыли) к прежней границе следовало увеличивать сделку на закрытый объем.
На рис. 2 изображен фрагмент восходящего канала, в котором также может быть реализована канальная стратегия форекс по правилам, описанным выше для горизонтального канала. Существует лишь одно отличие для трендовых каналов:
Это отличие обусловлено тем, что движения котировок в направлении тренда интенсивнее, чем против него (к тому же, чаще всего контртрендовые движения являются практически горизонтальными коррекциями).
Исходя из описанных выше правил торговли в ценовых каналах, трейдеру необходимо своевременно идентифицировать рыночную динамику, обозначить границы канал и выявлять оптимальные моменты входа в рынок.
Для определения рыночной динамики применимы трендовые индикаторы (если предполагается торговля в трендовом канале) или фильтры флета (если предполагается торговля в боковике).
Границы канала рисуются по двум последовательным экстремумам одного типа и соседнему с ними экстремуму противоположного типа (граница, проведенная через один экстремум должна быть параллельна границе, проведенной через два экстремума).
А оптимальность моментов совершения сделок (при расположении цены на одной из границ канала) может быть подтверждена осциллятором:
На рис. 3 флет был идентифицирован индикатором Envelopes (его границы начали двигаться почти горизонтально). Границы канала были проведены по двум минимумам (нижняя граница), отмеченным красными стрелками, указывающими вверх, и предшествующему им одному максимуму (верхняя граница), указанному красной стрелкой, указывающей вниз. После выполненной можно искать точки входа. На рис. 1 они обозначены фиолетовыми вертикалями:
Последняя сделка закрылась по СтопЛоссу (располагается над верхней границей для продажи или под нижней границей для покупки), поскольку произошел пробой канала.
На рис. 4 для определения тренда использован индикатор Trendlord. При использовании трендовых индикаторов следует учитывать их запаздывание. На примере показано, что нисходящее движение начало формироваться еще до изменения окраски гистограммы. Но зато когда ее столбцы стали красными (признак нисходящего тренда), уже можно было выполнить разметку границ нисходящего канала (по экстремумам, отмеченным красными стрелками). В моменты, отмеченные фиолетовыми вертикалями, индикатор RSI давал сигналы на продажу (в нисходящем канале сигналы на покупку игнорируются):
Для успешной торговли по описанным канальным стратегиям форекс необходимо правильно настроить используемые индикаторы.
Наиболее выраженными, продолжительными и достоверно идентифицируемыми тренды и флеты являются на среднесрочных временных периодах (порядка часов). В этом случае наиболее целесообразным решением будет применять в дополнение к размеченным каналам комбинацию из трендового индикатора, фильтра флета и осциллятора. Такое сочетание позволяет практически в любых условиях торговать как отбои от границ канал, так и их пробои.
На рис. 5 на график установлены 3 индикатора, используемых в предыдущих примерах:
Первым после непродолжительного роста котировки сформировался флет (его признак – горизонтальные линии Envelopes). Границы этого горизонтального канала проведены через два минимума и один максимум. До пробоя нижней границы можно было открыть две сделки:
Затем сформировался нисходящий тренд, в котором сигнал на продажу поступил лишь после пробоя верхней границы (поэтому сделка по нему не совершается). Следом возникли непродолжительные флет и нисходящий тренд, которые сразу после разметки завершались (поэтому сделки на них не совершались).
А затем сформировался восходящий тренд, в течение которого можно было открыть лишь одну покупку, которая оказалась полностью прибыльной.
Показанный пример демонстрирует основной недостаток канальных стратегий – запаздывание (поскольку для разметки текущего канала требуется, чтобы часть его уже сформировалась, то нередко к этому моменту уже начинается формирование следующего канала).
